国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 2015年第4季度报告 2015年12月31日 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年一月二十日 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 2 基金产品概况 基金简称 国联安睿祺灵活配置混合 基金主代码 001157 交易代码 001157 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月8日 报告期末基金份额总额 1,802,987,843.11份 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获 投资目标 得长期稳定的收益。 本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面 因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性 投资策略 和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益 风险及相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、 债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制 投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 业绩比较基准 沪深300指数50%+上证国债指数50% 本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期 风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与 风险收益特征 预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股 票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2015年10月1日-2015年12月31日) 1.本期已实现收益 25,256,061.63 2.本期利润 49,925,891.44 3.加权平均基金份额本期利润 0.0258 4.期末基金资产净值 1,878,106,199.95 5.期末基金份额净值 1.042 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 2.56% 0.10% 9.20% 0.84% -6.64% -0.74% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年4月8日至2015年12月31日) 注:1、本基金业绩比较基准为:沪深300指数50%+上证国债指数50%; 2、本基金基金合同于2015年4月8日生效。截至报告期末,本基金成立不满一年; 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月。本基金建仓期结束距本报告期末不满一年,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 冯俊先生,复旦大学经济 基金经 学博士。曾任上海证券有 理、兼 限责任公司研究、交易主 任国联 管,光大保德信基金管理 安德盛 有限公司资产配置助理、 安心成 宏观和债券研究员,长盛 长混合 基金管理有限公司基金经 型证券 理助理,泰信基金管理有 投资基 限公司固定收益研究员、 金基金 基金经理助理及基金经理。 经理、 2008年10月起加入国联安 国联安 基金管理有限公司,现任 双佳信 债券组合管理部总监, 用债券 2009年3月至2015年3月 型证券 任国联安德盛增利债券证 投资基 券投资基金基金经理, 金 2010年6月至2013年7月 (LOF 兼任国联安信心增益债券 冯俊 )、国 2015-04-08 - - 型证券投资基金基金经理, 联安鑫 2011年1月至2012年7月 安灵活 兼任国联安货币市场证券 配置混 投资基金基金经理, 合型证 2013年7月至2015年6月 券投资 任国联安双佳信用分级债 基金基 券型证券投资基金的基金 金经理、 经理。2014年12月起兼任 国联安 国联安信心增长债券型证 信心增 券投资基金的基金经理。 长债券 2014年6月起兼任国联安 型证券 德盛安心成长混合型证券 投资基 投资基金基金经理。 金基金 2015年3月起兼任国联安 经理、 鑫安灵活配置混合型证券 国联安 投资基金的基金经理。 鑫富混 2015年4月起兼任国联安 合型证 睿祺灵活配置混合型证券 券投资 投资基金基金经理。 基金基 2015年5月起兼任国联安 金经理、 鑫富混合型证券投资基金 国联安 基金经理。2015年6月起 添鑫灵 兼任国联安添鑫灵活配置 活配置 混合型证券投资基金基金 混合型 经理。2015年6月起兼任 证券投 国联安双佳信用债券型证 资基金 券投资基金(LOF)基金经 基金经 理。2015年11月起兼任国 理、国 联安通盈灵活配置混合型 联安通 证券投资基金基金经理、 盈灵活 国联安德盛增利债券证券 配置混 投资基金基金经理。 合型证 券投资 基金基 金经理、 国联安 德盛增 利债券 证券投 资基金 基金经 理、债 券组合 管理部 总监。 本基金 李广瑜先生,硕士研究生, 基金经 注册金融分析师(CFA)、 理、兼 金融风险管理师(FRM)。 任国联 2005年1月至2006年8月 安信心 在晨星资讯有限公司担任 增益债 分析师;2006年9月至 券型证 2009年8月在渣打银行有 券投资 限责任公司担任国际管理 6年(自 李广瑜 基金基 2015-06-12 - 培训生;2009年9月至 2009年起) 金经理、 2011年8月在海富通基金 国联安 管理有限公司担任债券投 德盛增 资经理,2011年8月至 利债券 2013年6月在太平资产管 证券投 理有限公司担任债券投资 资基金 经理。2013年6月起加入 基金经 国联安基金管理有限公司。 理、国 2013年11月起担任国联安 联安保 德盛增利债券证券投资基 本混合 金基金经理。2013年12月 型证券 起兼任国联安信心增长债 投资基 券型证券投资基金基金经 金基金 理。2015年3月起兼任国 经理、 联安中债信用债指数增强 国联安 型发起式证券投资基金基 信心增 金经理。2015年6月起兼 长债券 任国联安睿祺灵活配置混 型证券 合型证券投资基金基金经 投资基 理。2015年6月起兼任国 金基金 联安信心增益债券型证券 经理 投资基金基金经理。 2015年6月起兼任国联安 保本混合型证券投资基金 基金经理。 侯慧娣 本基金 2015-12-25 - 8年(自 侯慧娣女士,理学硕士, 基金经 2007年) 约翰霍普金斯大学博士生 理、国 肄业,8年证劵从业年限。 联安货 2006年7月至2008年10月在 币市场 世商软件(上海)有限公 证券投 司从事债券投资组合风险 资基金 量化分析、利率互换定价 基金经 研究、债券估值定价分析 理 工具研究等;2009年12月 至2012年9月在国信证券股 份有限公司经济研究所从 事固定收益分析、债券基 金资产配置与归因分析、 固定收益产品发展研究、 可转债投资策略研究; 2012年9月起在德邦基金管 理有限公司从事固定收投 资策略分析,期间曾担任 基金经理和固定收益部副 总监。2013年08月29日至 2015年6月24日任德邦企债 分级基金德信A、德邦德信、 德信B的基金经理。2013年 10月15日至2015年6月24日 任德邦德利货币市场基金 的基金经理。2015年12月 25日起任国联安睿祺灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理、国联安货币市 场证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年4季度宏观经济基本面仍然呈现典型的转型期特征,经济增长由过去的较高速 继续平稳下降。需求方面,消费表现平稳,投资依然弱势,外贸继续低迷。货币政策方面虽然面临人民币贬值压力,央行继续10月份超市场预期降息降准。2015年4季度债券市场延续良好走势,在新股重启、权益市场震荡、经济基本面疲软和央行10月份降准降息宽松货币政策推动下,各债券品种表现靓丽,尤以中长端收益率下行幅度最大,债券收益率曲线呈现走平特征,在供给侧改革的压力,信用风险事件点状爆发,市场信用偏好下降, 信用利差走扩。12月份美联储一如市场预期加息后, 叠加国内资金面宽松行情,债券收益率延续下行趋势。4季度由于新股重启,本基金组合在保证债券组合仓位的同时,积极参与新股打新,为投资人获得超越基准的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为2.56%,同期业绩比较基准收益率为9.20%。 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 96,315,914.93 3.98 其中:股票 96,315,914.93 3.98 2 固定收益投资 1,623,656,603.58 67.16 其中:债券 1,623,656,603.58 67.16 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 120,000,300.00 4.96 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 24,213,690.68 1.00 7 其他各项资产 553,239,226.18 22.89 8 合计 2,417,425,735.37 100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - - - B 采矿业 C 制造业 78,337,784.51 4.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 195,136.20 0.01 F 批发和零售业 7,474,500.00 0.40 G 交通运输、仓储和邮政业 4,100,400.00 0.22 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,112,416.33 0.17 J 金融业 - - K 房地产业 2,003,561.28 0.11 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 982,724.40 0.05 S 综合 - - 合计 96,315,914.93 5.13 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 000902 新洋丰 600,000 18,270,000.00 0.97 2 300205 天喻信息 600,000 12,384,000.00 0.66 3 000625 长安汽车 700,000 11,879,000.00 0.63 4 600664 哈药股份 900,000 10,737,000.00 0.57 5 600829 人民同泰 450,000 7,474,500.00 0.40 6 300488 恒锋工具 71,341 6,335,080.80 0.34 7 600172 黄河旋风 200,000 5,062,000.00 0.27 8 603885 吉祥航空 120,000 4,100,400.00 0.22 9 300078 思创医惠 60,000 2,928,000.00 0.16 10 300292 吴通控股 60,000 2,538,000.00 0.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,290,000.00 5.34 其中:政策性金融债 100,290,000.00 5.34 4 企业债券 765,621,445.25 40.77 5 企业短期融资券 302,310,000.00 16.10 6 中期票据 450,443,000.00 23.98 7 可转债(可交换债) 4,992,158.33 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,623,656,603.58 86.45 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 14铁道 104,540,000.0 1 101451057 1,000,000 5.57 MTN003 0 103,830,000.0 2 122384 15中信01 1,000,000 5.53 0 101,440,000.0 3 122388 15华泰D1 1,000,000 5.40 0 100,290,000.0 4 150411 15农发11 1,000,000 5.34 0 11中铁股 5 1182276 800,000 86,608,000.00 4.61 MTN2 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除15中信01和15华泰G1外,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 15中信01(122384)的发行主体中信证券股份有限公司于2015年1月19日发布公告称,因存在为到期融资融券合约展期的问题被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。 15中信01(122384)的发行主体中信证券股份有限公司于2015年8月31日发布公告称,几名高级管理人员和员工于2015年8月25日被公安机关要求协助调查有关问题,调查工作尚在进行之中,相关事项如有新的进展,且涉及公告事项时,其将按照有关规定,及时发布公告。 15中信01(122384)的发行主体中信证券股份有限公司于2015年9月16日发布公告称,公司总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、信息技术中心汪锦岭等人于2015年9月15日因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。 15中信01(122384)的发行主体中信证券股份有限公司于2015年11月27日发布公告称,其于2015年11月26日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定予以立案调查的《调查通知书》。 15华泰G1(122388)的发行主体华泰证券股份有限公司于2015年8月26日发布公告称,于2015年8月24日收到中国证券监督管理委员会关于涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为予以立案调查的《调查通知书》。 15华泰G1(122388)的发行主体华泰证券股份有限公司于2015年9月12日发布公告称,于2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚事先告知书》。华泰证券未按照规定对客户的身份信息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》;在2015年7月12日中国证券监督管理委员会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》之后,仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性,未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活 动,新增下挂子账户102个,性质恶劣、情节严重。因此,中国证券监督管理委员会拟决定:对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得 18,235,275.00元,并处以54,705,825.00元罚款。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 158,345.40 2 应收证券清算款 524,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 29,080,880.78 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 553,239,226.18 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 2,142,567,192.85 报告期基金总申购份额 1,587,959.40 减:报告期基金总赎回份额 341,167,309.14 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,802,987,843.11 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 8.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一六年一月二十日