融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 26 日
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通互联网传媒灵活配置混合
交易代码 001150
前端交易代码 001150
后端交易代码 001151
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 16 日
报告期末基金份额总额 4,900,030,550.62 份
通过主要投资于互联网传媒相关优质上市公司,同时
通过合理的动态资产配置,在注重风险控制的原则
投资目标
下,追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增
值。
本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期
运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市
投资策略
场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其
他金融工具的比例,规避系统性风险。
50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合(全价)
业绩比较基准
指数收益率
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属
于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 -127,288,641.46
2.本期利润 -156,587,864.86
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0335
4.期末基金资产净值 3,034,509,750.05
5.期末基金份额净值 0.619
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长 净值增长率 业绩比较基准
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 标准差② 收益率③
准差④
过去三个月 -5.35% 0.97% 2.08% 0.41% -7.43% 0.56%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
林清源先生,美国宾夕法尼
亚大学系统工程硕士、上海
交通大学信息工程学士,5 年
证券投资从业经历,具有基
融通内需驱 金从业资格。2011 年 7 月加
动混合型证 2015 年 5 月 2016 年 7 月 入融通基金管理有限公司,
林清源 5
券投资基金 12 日 26 日 历任融通基金互联网传媒行
的基金经理 业、家电行业、计算机行业
分析师,2015 年 12 月 26 日
起至今任“融通内需驱动混
合型证券投资基金”基金经
理。
刘格菘先生,中国人民银行
研究生部经济学博士、金融
学硕士,东北财经大学国际
金融学士,6 年证券投资从业
融通领先成 经历,具有基金从业资格,
长混合型证 现任融通基金管理有限公司
券投资基金 权益投资部总经理。曾任职
(LOF)、融通 于中国人民银行营业管理
互联网传媒 部,历任中邮创业基金管理
灵活配置混 有限公司行业研究员、基金
合型证券投 经理助理、中邮核心成长股
资基金、融 票型证券投资基金的基金经
通新区域新 2015 年 4 月 理。2014 年 9 月加入融通基
刘格菘 - 6
经济灵活配 16 日 金管理有限公司,2014 年 12
置混合型证 月 24 日起至今任“融通领先
券 投 资 基 成长混合型证券投资基金
金、融通成 (LOF)”基金经理,2015 年 4
长 30 灵活配 月 16 日起至今任“融通互联
置混合型证 网传媒灵活配置混合型证券
券投资基金 投资基金”基金经理,2015
的 基 金 经 年 5 月 20 日起至今任“融通
理。 新区域新经济灵活配置混合
型证券投资基金”基金经理,
2015 年 12 月 11 日起至今任
“融通成长 30 灵活配置混合
型证券投资基金”基金经理。
融通互联网 2015 年 8 月 张鹏先生,复旦大学理学硕
张鹏 - 4
传媒灵活配 29 日 士、大连理工大学理学学士,
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置混合型证 4 年证券投资从业经历,具有
券投资基金 基金从业资格。2012 年 7 月
加入融通基金管理有限公
司,2015 年 8 月 29 日起至今
任“融通互联网传媒灵活配
置混合型证券投资基金”基
金经理。
伍文友先生,中国人民银行
研究部金融学硕士、中国科
学技术大学金融学学士,6 年
融通领先成
证券投资从业经历,具有基
长混合型证
金从业资格。历任中国人寿
券投资基金
资产管理有限公司助理研究
(LOF)、融通
员、建信基金管理有限公司
互联网传媒 2015 年 11 月
伍文友 - 6 研究员。2015 年 5 月加入融
灵活配置混 17 日
通基金管理有限公司,2015
合型证券投
年 8 月 29 日起至今任“融通
资基金的基
领先成长混合型证券投资基
金经理
金(LOF)”基金经理,2015 年
11 月 17 日起至今任“融通互
联网传媒灵活配置混合型证
券投资基金”基金经理。
注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人
谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在
授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基
金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
整个 3 季度,宏观层面都是一个比较平稳的状态,可以说是“不温不火”,边际上没有太大
的变化,短期宏观指标对市场影响都不大,所以市场整体维持一个横盘震荡格局,振幅基本在 10%
以内,符合我们的判断。要打破市场的窄幅震荡格局,必须宏观或者政策层面出现某方向的变化,
比如货币政策,比如外围政治因素以及美国加息因素等等。
在弱势震荡行情中,我们加大了确定性较强的板块的配置。报告期内,价值成长是我们寻找
和配置的主要资产,主要方向有:家电、汽车零部件、旅游、电子、医药、传媒、高端装备等;
同时阶段性的当风险偏好提升以后配置一些长期方向确定、空间巨大的行业,比如半导体、云计
算、物联网、人工智能、区块链等。同时财政加码的大背景或将继续维持一段时间,所以 PPP 也
是我们配置的主流方向!
本基金报告期内的操作策略是,整体仓位不作大的变化,淡化行业,精选个股,加大业绩确
定性较强的板块和价值板块的配置。
本基金的投资策略主要围绕新经济领域挖掘投资机会,新方向,新趋势,新技术,新消费等。
股市反应的是未来的预期,未来经济增长来自于新的方向,新的模式,所以在这些大的方向里面
选取优质标的。主要考察行业趋势和空间、公司创始人企业家精神、管理层水平、产品和技术实
力、成长性和盈利能力等,综合判断找出一批符合新经济方向的行业和个股,并在这里面选出最
优质的标的!
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内基金份额净值增长率为-5.35%,同期业绩比较基准收益率为 2.08%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,625,442,304.36 86.24
其中:股票 2,625,442,304.36 86.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 408,442,210.89 13.42
8 其他资产 10,306,589.44 0.34
9 合计 3,044,191,104.69 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 52,061,853.00 1.72
B 采矿业 10,969,335.00 0.36
C 制造业 1,257,058,813.90 41.43
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 227,785,938.75 7.51
业
E 建筑业 253,508,966.55 8.35
F 批发和零售业 77,660,969.10 2.56
G 交通运输、仓储和邮政业 15,192,280.50 0.50
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 226,977,931.46 7.48
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 151,409,739.95 4.99
M 科学研究和技术服务业 19,040,000.00 0.63
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 333,776,476.15 11.00
S 综合 - -
合计 2,625,442,304.36 86.52
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 000802 北京文化 12,083,363 244,688,100.75 8.06
2 002055 得润电子 6,916,673 221,056,869.08 7.28
3 300332 天壕环境 19,258,980 187,197,285.60 6.17
4 002183 怡 亚 通 12,097,406 137,305,558.10 4.52
5 300367 东方网力 5,099,570 123,766,563.90 4.08
6 002488 金固股份 6,999,930 118,228,817.70 3.90
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7 002032 苏 泊 尔 2,339,276 89,898,376.68 2.96
8 600614 鼎立股份 10,699,913 87,418,289.21 2.88
9 601618 中国中冶 20,000,000 79,000,000.00 2.60
10 601186 中国铁建 8,000,000 72,080,000.00 2.38
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,092,306.05
2 应收证券清算款 8,870,332.53
3 应收股利 -
4 应收利息 55,226.48
5 应收申购款 288,724.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,306,589.44
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
1 002055 得润电子 221,056,869.08 7.28 重大事项停牌
2 600614 鼎立股份 87,418,289.21 2.88 重大事项停牌
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 4,806,281,039.51
报告期期间基金总申购份额 370,971,666.32
减:报告期期间基金总赎回份额 277,222,155.21
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-
填列)
报告期期末基金份额总额 4,900,030,550.62
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
(二)《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
(三)《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
(四)《融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。
融通基金管理有限公司
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