申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书（第八次更新）摘要 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 【重要提示】 ● 本基金基金合同已于 2015 年 3 月 31 日生效。 ● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 ● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 ● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明 其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投 资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 ● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 3 月 31 日，有关财务数据和净值表现截 止日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 1 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 目录 一、基金管理人.................................................................................................3 二、基金托管人.................................................................................................6 三、相关服务机构 .............................................................................................7 四、基金的名称...............................................................................................33 五、基金的类型...............................................................................................34 六、基金的投资目标........................................................................................34 七、 基金的投资范围和投资对象....................................................................34 八、基金的投资策略........................................................................................35 九、业绩比较基准 ...........................................................................................37 十、风险收益特征 ...........................................................................................37 十一、基金投资组合报告 ................................................................................38 十二、基金的业绩 ...........................................................................................41 十三、基金的费用与税收 ................................................................................44 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 .......................................................46 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人：刘郎 设立日期：2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基金字【2003】144 号 文。 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 联系电话：+86-21-23261188 联系人：牛锐 股权结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ 信托银行株 式会社持有 33%的股权 二、主要人员情况 1、董事会成员 刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南 大学系副主任、副教授。1994 年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任 公司党委副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市 职业学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国 证券股份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信 基金管理有限公司董事长，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。 朱敏杰先生，董事，硕士研究生，经济师。1988 年起从事证券相关工作， 先后任职于万国证券公司，申银万国证券股份有限公司，现任申万宏源证券有 限公司副总经理。 张克均先生，董事，硕士研究生。1990 年起从事金融相关工作，曾任职于 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 兴业银行厦门分行、申银万国证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限公司 总经理助理。 来肖贤先生，董事，硕士研究生，中级经济师。曾任申银万国证券股份有 限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管 理有限公司，曾任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理，现任公 司总经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。 白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜 山分行、万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉 德产业促进资本，现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。 WEI/SHANGJIN（魏尚进）先生，独立董事，美国籍，博士研究生。曾任 职于哈佛大学肯尼迪政府学院、世界银行、国际国币基金组织等，现任哥伦比 亚大学商学院金融学与经济学终身讲席教授。 余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专 业学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。 2、监事会成员 徐志斌先生，监事会主席，硕士研究生。曾任高盛集团环球控制部高级分 析师、项目经理、团队经理，高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、 执行董事，高盛集团市场风险管理部执行董事，中国建银投资有限责任公司风 险管理部业务总监、高级业务总监、负责人，宏源证券股份有限公司副总经理， 申万宏源证券有限公司副总经理、首席风险官，现任申万宏源集团股份有限公 司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源证券有限公司副总经理，兼任 申银万国投资有限公司董事长、申银万国创新投资有限公司董事长。 牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、 中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基 金管理有限公司，曾任监察稽核部总监，现任综合办公室主任。 葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006 年加入申万菱信基金管理有 限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾 任人力资源总部总监助理，现任人力资源部负责人，兼任申万菱信（上海）资 产管理有限公司监事。 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 3、高级管理人员 刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。 来肖贤先生，相关介绍见董事会成员部分。 王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加 入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。 张少华先生，硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年 1 月加入申万巴黎基金筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任 风险管理总部高级风险分析师、总监，基金投资管理总部基金经理、副总监， 投资管理总部总监、基金经理，现任公司副总经理。 张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司，申银证 券股份有限公司，申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理 有限公司，历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公 司副总经理。 王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律 顾问等职务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监， 现任公司督察长。 4、基金经理 唐俊杰先生，硕士研究生。2008 年起从事金融相关工作，曾任金元证券固 定收益总部投资经理，万家基金固定收益部基金经理、总监。2017 年 10 月加 入申万菱信基金，现任固定收益投资部总监，申万菱信多策略灵活配置混合型 证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活 配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经 理。 丁杰科女士，硕士研究生。2008 年起从事金融相关工作，曾任职于交银施 罗德基金管理有限公司，中国农业银行金融市场部。2015 年 12 月加入申万菱 信基金管理有限公司，曾任固定收益投资总部组合经理，申万菱信臻选 6 个月 定期开放混合型证券投资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资 基金、申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信安 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 泰增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混 合型证券投资基金基金经理，现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信稳 益宝债券型证券投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金 经理。 蒲延杰先生，2017 年 7 月至 2019 年 2 月任本基金基金经理。 陈国辉先生，2015 年 11 月至 2017 年 7 月任本基金基金经理。 古平先生，2015 年 3 月至 2015 年 11 月任本基金基金经理。 5、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究 部负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、 指数与创新投资部负责人等。 公司总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为本委员会召集人，权 益研究部负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。 本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执 行委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称： 华夏银行股份有限公司 住所： 北京市东城区建国门内大街 22 号（100005） 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005） 法定代表人：李民吉 成立时间： 1992 年 10 月 14 日 组织形式：股份有限公司 注册资本： 15,387,223,983 元人民币 批准设立机关和设立文号： 中国人民银行[银复（1992）391 号] 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25 号 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 联系人：郑鹏 电话：（010）85238667 传真：（010）85238680 （二）主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营 室 4 个职能处室。资产托管部共有员工 40 人，高管人员拥有硕士以上学位或 高级职称。 （三）基金托管业务经营情况 华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监 督管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和 《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一 家银行。自成立以来，华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行 业精神，始终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服务”的原则，坚持以 客户为中心的服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务 团队、丰富的业务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大 基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优 异业绩。截至 2018 年末，托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、 保险资管计划、资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计 4686 只，全 行资产托管规模达到 28381.75 亿元。 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）申万菱信基金管理有限公司直销中心 住所：上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人：刘郎 电话：86-21-23261188 传真：86-21-23261199 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 联系人：陈继红 客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或 86-21-962299 网址：www.swsmu.com 电子邮件：service@swsmu.com （2）申万菱信基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 1006 室 电话：86-10-66574388 传真：86-10-66574399 联系人：刘蔚 （3）申万菱信基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区黄埔大道西 76 号富力盈隆广场 4106 室 电话：86-20-38391551 传真：86-20-38392552 联系人：黄慧君 2、代销机构 (1)名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 传真：021-63604199 联系人：倪苏云、于慧 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn (2) 名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 客服电话：95568 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 联系人：王志刚 传真：010-58560666 网址：www.cmbc.com.cn (3)名称：华夏银行股份有限公司 法定代表人：李民吉 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号 联系人：王者凡 客户服务电话：95577 传真：010-85238680 网址：www.hxb.com.cn (4)名称：上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15－20、22－27 层 法定代表人：冀光恒 客服电话：021-96 2999/4006 962 999 联系人：李晨 传真：021-50105124 网址：www.srcb.com (5)名称：申银万国期货有限公司 住所：上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼 办公地址：上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼 法定代表人：李建中 客户服务电话：400-888-7868 传真：021-50586045 网址：www.sywgqh.com (6)名称：国泰君安证券股份有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 传真：021-38670666 客户服务热线： 95521 公司网站：www.gtja.com (7)名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：权唐 开放式基金咨询电话：400-8888-108 开放式基金业务传真：010-65182261 公司网站：www.csc108.com (8)名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：宫少林 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务热线：4008888111、95565 公司网站：www.newone.com.cn (9)名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：顾凌 网址：www.cs.ecitic.com (10) 名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈有安 客户服务热线：4008888888 传真：010-66568292 联系人：邓颜 公司网址：www.chinastock.com.cn (11)名称：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：王开国 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：400-8888-001(全国)，021-95553，或拨打各城市营业网点 咨询电话 公司网站：www.htsec.com (12) 名称：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 客服电话：95523 或 4008895523 电话委托：021-962505 公司网址：www.swhysc.com (13)名称：长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：崔少华 联系人：奚博宇 传真：027-85481900 客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com (14)名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：王连志 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 统一客服电话：4008001001 公司网站地址：www.essence.com.cn (15)名称：华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深 南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 电话：0755-82492193 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 传真：0755-82492962 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (16)名称：中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn (17)名称：东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：95330 公司网址：www.dwzq.com.cn (18)名称：信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：唐静 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (19)名称：光大证券股份有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话: 95525 公司网址：www.ebscn.com (20) 名称：广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、 20 层 法定代表人： 邱三发 联系人： 梁微 联系电话： 020-88836999 传真： 020-88836654 客户服务电话：95396 网址： www.gzs.com.cn (21) 名称：上海证券有限责任公司 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表人：李俊杰 联系电话：021-53686888 客户服务电话：021-962518 传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008 网址：www.962518.com 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） (22) 名称：国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人：姚志勇 联系人：沈刚 传真：0510-82830162 客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn (23)名称： 浙商证券股份有限公司 注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、7 楼 邮政编码：310007 法定代表人：吴承根 传真：021-80106010 客服电话： 95345 网址：www.stocke.com.cn (24)名称：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：詹露阳 客户服务电话：95511-8 传真：0755-82435367 网址：http://stock.pingan.com (25)名称：华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 联系人：周志茹 客户服务电话：95584 或 400 888 8818 传真：028-86150040 网址：http://www.hx168.com.cn (26)名称：申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：韩志谦 联系人: 王怀春 客户服务电话：4008-000-562 传真：010－88085195 网址：www.hysec.com (27)名称：第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人：刘学民 客户服务电话：95358 传真：0755-23838999 网址：www.fcsc.com.cn (28)名称：中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人：王宜四 联系人：史江蕊 客服电话：400-8866-567 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 网址：www.avicsec.com (29)名称：西部证券股份有限公司 注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 传真：029-87406710 客户服务电话：95582 网站：www.westsecu.com (30)名称：中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：丁学东 客户服务电话：4009101166 传真：010-85679203 网址：www.cicc.com.cn (31)名称：上海华信证券有限责任公司 住所：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼 办公地址：上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 22 楼 法定代表人：郭林 客户服务电话：4008205999 传真：021-68776977-8951 网址：www.shhxzq.com (32)名称：中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 法定代表人：黄扬录 联系人：刘军 电话：0755- 83734659 传真：0755-82960582 客户服务电话：4001-022-011 网址：www.zszq.com (33)名称：联讯证券股份有限公司 住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、 四楼 法定代表人：徐刚 客户服务电话：95564 传真：010－2119660 网址：www.lxsec.com (34)名称：国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn 联系人：刘婧漪、贾鹏 联系电话：028-86690057、028-86690058 传真号码：028-86690126 (35)名称：华宝证券有限责任公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 代表法人：陈林 联系人：刘闻川 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 传真：021-20515593 客服电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com (36)名称：华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12 层 法定代表人：祝献忠 联系人：李慧灵 联系电话：010-85556100 传真：010-58568062 客户服务电话：400-898-9999 网址：www.hrsec.com.cn (37)名称：天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人：余磊 联系人：杨晨 电话：027-87107535 传真：027-87618863 客服热线：4008005000 (38)名称：太平洋证券股份有限公司 住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元 法定代表人：李长伟 客户服务电话：400-665-0999 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 传真：010-88321819 网址：www.tpyzq.com (39)名称：开源证券股份有限公司 住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 客户服务电话：400-860-8866 传真：029-81887060 网址：www.kysec.cn (40) 名称：中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （41）中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 传真：010-57762999 联系人：韩钰 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 客户服务热线：400-990-8826 公司网站：www.citicsf.com (42)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 客服电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn (43)名称：和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022/ 021-20835588 网址：licaike.hexun.com (44)名称：诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人：汪静波 联系人：方成 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com (45)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com (46)名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54660526 传真：021-54660501 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn (47)名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (48)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn (49)名称：上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：单丙烨 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com (50)名称：浙江同花顺基金销售有限公司 注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 传真：0571-88910240 客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897 网站：www.5ifund.com (51)名称：北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 客服电话：4008188000 网址：www.myfund.com 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） (52)名称：上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F 法定代表人：李兴春 联系人：赵沛然 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 客户服务电话：400-921-7755 (53)名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人：沈伟桦 联系人：程刚 客户服务电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com (54)名称：众升财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 法定代表人：李招娣 联系人：李艳 联系电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-876-9988 网址：www.zscffund.com (55)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层 法定代表人：梁越 联系人：马鹏程 电话：86-010-58845304 传真：86-021-58845306 客户服务电话：4008-980-618 网址：www.chtfund.com (56) 名称：一路财富（北京）基金销售股份有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 电话：010-88312877 传真：010-88312099 客户服务电话：400-001-1566 网址：http://www.yilucaifu.com/ (57)名称：北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：高静 电话：010-59158281 传真：010-57569671 客户服务电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com (58)名称：上海联泰基金销售有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：4000-466-788 网址：http://www.66zichan.com (59)名称：上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大 楼2楼 法定代表人：金佶 联系人：陈云卉 电话：021-33323999 传真：8621-33323837 客户服务电话：400 820 2819 手机客户端：天天盈基金 网址：www.chinapnr.com （60）名称：深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 联系电话：0755-83999907-8814 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 客户服务电话：0755-83999907 传真：0755-83999926 网址：www.fujifund.cn (61)名称：上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：郭坚 客户服务电话：400-821-9031 传真：021-22066653 网址：www.lufunds.com (62)名称：大泰金石基金销售有限公司 住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 客户服务电话：4009282266 传真： 021-20324199 网址：www.dtfunds.com (63)名称：珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201- 1203 法定代表人：肖雯 客户服务电话：020-89629066 传真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） (64)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层 法定代表人：陈超 联系人：赵德赛 电话：18600280556 传真：010-89188000 客户服务电话：4000988511 网址：http://fund.jd.com/ (65)名称：中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 法定代表人：弭洪军 客户服务电话：400-876-5716 传真：021-63353736 网址：www.cmiwm.com （66）名称：北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 联系人：李瑞真 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） （67）名称：北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人： 钟斐斐 联系人：袁永姣 电话：010-61840688 传真：010-61840699 客户服务电话：4000-618-518 网址：www.danjuanapp.com （68）名称：上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、 1103 单元 法定代表人：申健 联系人：印强明 电话：021-20219988 传真：021-20219923 客户服务电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn （69）名称：南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 法定代表人： 刘汉青 联系人：王锋 电话：025-66996699-887226 传真： 客户服务电话：95177 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 网址：www.snjijin.com （70）名称：上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海 泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客户服务电话：4008-205-369 网址：www.jiyufund.com.cn （71）名称：上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、 03 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、 03 室 法定代表人： 冷飞 联系人：李娟 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客户服务电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com App：挖财宝 （72）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 法定代表人： 林卓 联系人：张晓辉 电话：0411-88891212 传真：0411-84396536 客户服务电话：40-0411-001 网址：www.haojiyoujijin.com （73）名称：上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层 法定代表人：林琼 电话：021-60907379 传真：021-60907397 联系人：徐海峥 客服电话：021-60907378 网址: www.youyufund.com （74）名称：玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表人： 马永谙 联系人：卢亚博 电话：021-50701053 传真：021-50701053 客户服务电话：021-50701053 网址：http://www.xyinsure.com/kfit_xybx （75）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 客户服务电话：400-673-7010 网址： www.jianfortune.com （76）名称：北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人：于龙 客户服务电话：4006-802-123 网址： www.zhixin-inv.com （77）名称：大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人：樊怀东 客户服务电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ （78）名称：北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人：郑毓栋 客户服务电话：4006180707 网址：www.hongdianfund.com 3、本基金 C 类基金份额的销售机构暂仅包括基金管理人直销中心。 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 4、基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的 机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告。 二、登记机构 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所：上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层 邮政编码：200010 法定代表人：刘郎 电话：86-21-23261188 传真：86-21-23261199 联系人：李濮君 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：+86-21-31358666 传真：+86-21-31358600 联系人：孙睿 经办律师：黎明、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人姓名：杨绍信 电话：+86 -21-23238888 传真：+86-21-23238800 联系人姓名：赵钰 经办注册会计师姓名：薛竞、赵钰 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 四、基金的名称 本基金的名称：申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 本基金的类型： 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，充分挖掘和 利用市场中潜在的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的 收益。 七、 基金的投资范围和投资对象 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、 股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金 融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离 交易可转债和可交换债券）、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产 支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%～95%； 投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%；每个交易日日终，本基金 保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。股指期货的投资比例依照 法律法规或监管机构的规定执行。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包 括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供 求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密 追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对 本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整，谋求基金资产 的长期稳健增值。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 本基金首先研究分析不同行业的盈利模式、与宏观经济周期的关系以及行 业自身的生命周期，之后在判断当期宏观经济所处周期位置的基础上，结合行 业的盈利模式，优选当期盈利增长最为确定及增速较快的行业，进行重点配置。 （2）个股投资策略 本基金在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合的方法筛选个股。 定量的方法主要是通过对价值指标、成长指标、盈利指标等公开数据的细 致分析，考察上市公司的盈利能力、盈利质量、成长能力、运营能力以及负债 水平等方面，初步筛选出财务健康、成长性良好的优质股票。 定性的方法主要是在定量分析的基础上，由公司的研究人员采用案头研究 和实地调研相结合的办法对拟投资公司的投资价值、核心竞争力、主营业务成 长性、公司治理结构、经营管理能力、商业模式等进行定性分析以确定最终的 投资目标。 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 3、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，积极运用基于债券研究 的各种投资分析技术，寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与 优化配比，在原则上遵循组合久期与封闭期适当匹配原则的同时，动态调整固 定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重，并相应调整不 同债券品种间的配比，以期在较低风险条件下获得较高的、稳定的投资收益。 （1）利率预期策略 主要是指根据国内外宏观经济走势与国家财政政策货币政策取向，同时考 虑金融市场中市场短期利率水平和其他经济指标的走势，预测未来利率走势。 在宏观经济上，基金管理人着重宏观经济运行质量、国内外经济相互间联系。 在金融市场上，基金管理人着重分析金融市场资金流动与供求变化、金融市场 短期利率水平的变动等。利率的未来走势将对债券市场整体行情产生最重要的 影响，基金管理人将在利率预期的基础上对债券市场进行战略性资产配置。 （2）收益率曲线策略 未来利率走势将对不同到期期限的债券品种产生不同的影响，从而对市场 的收益率曲线形状产生影响。收益率曲线策略是指通过考察市场收益率曲线的 动态变化，从中总结归纳出债券市场波动特征，寻求在一段时间内获取因收益 率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的收益。在对组合久期整体调整 的基础上，基金管理人将比较分析子弹策略、杠铃策略和梯子策略在不同市场 环境下的表现，构建优化组合获取市场收益。 （3）信用债投资策略 信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融债之外的非国家信用的固 定收益类金融工具，因此除上述投资策略以外，本基金还将结合以下投资策略 分析信用债投资比例和进行信用债投资： 1）基于市场信用利差曲线的策略 市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面：其一是宏观经济环境的变 化，当宏观经济环境良好时，企业盈利能力提升，现金流充裕，市场信用利差 曲线便会收窄，反之则不然；其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等 市场因子的变化趋势，当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时，便会 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 影响到市场信用利差曲线的变动。本基金将综合考虑上述因子，预测信用债的 市场信用利差水平，以动态调整信用债的投资比例。 2）基于信用债本身的信用分析策略 本基金基于信用债本身的信用分析策略主要是通过建立信用评级体系分析 信用债的信用风险。研究员将根据债券发行人自身状况的变化，包括公司产权 状况、法人治理结构、管理水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等变化对 信用级别产生的影响综合评价出债券发行人信用风险，评价债券的信用级别。 同时，管理人通过分析任意时间段不同债券的历史利差情况，统计出历史利差 的均值和波动度，从而挖掘相对价值被低估的信用债。 4、股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，根据风险管理的原则， 在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。本基金将利 用股指期货流动性好，交易成本低等特点，对冲特殊情况下的流动性风险，改 善组合的风险收益特性；并在市场急速向上时，通过构建股指期货头寸迅速提 高投资组合的仓位，以提高基金资产的整体收益。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券，定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资 产的构成及质量、提前偿还率、违约率等。本基金将深入分析上述基本面因素， 并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。 6、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖 掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当 期收益。 九、业绩比较基准 业绩比较基准为：50%×沪深 300 指数收益率 + 50%×中证综合债指数收 益率 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 十、风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币 市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为 2019 年 3 月 31 日，本报告中所列财务 数据未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 序 占基金总资 项目 金额(元) 号 产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 102,951,436.60 82.43 其中：债券 102,951,436.60 82.43 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 6 银行存款和结算备付金合计 20,249,995.86 16.21 7 其他各项资产 1,694,740.18 1.36 8 合计 124,896,172.64 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 42,499,800.00 34.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,973,154.40 41.73 其中：政策性金融债 51,973,154.40 41.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 8,478,482.20 6.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 102,951,436.60 82.66 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 占基金资产 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例 号 （％） 1 180019 18 附息国债 19 400,000.00 41,468,000.00 33.30 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 2 180211 18 国开 11 300,000.00 30,423,000.00 24.43 3 018005 国开 1701 115,440.00 11,545,154.40 9.27 4 180207 18 国开 07 100,000.00 10,005,000.00 8.03 5 132004 15 国盛 EB 74,860.00 7,331,788.40 5.89 7　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货交易。 10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货交易。 11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 12投资组合报告附注 12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查的情形。本基金投资的前十名证券除平银转债（127010.SZ）的发行主体 平安银行（000001.SZ）外，在报告编制日前一年内没有受到公开谴责和处 罚的情形。 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 中国银行保险监督管理委员会天津监管局在 2018 年 7 月 10 日发布了一份 “天津银监局行政处罚信息公开表”。经查明，平安银行贷前调查不到位， 向环保未达标的企业提供融资；贷后管理失职，流动资金贷款被挪用而受 到天津监管局的行政处罚，合计处罚款 50 万元。 本基金管理人认为上述公开谴责或处罚不会对该券主体的信用资质构成影 响，因此不会影响上述证券的投资价值。 12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 12.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,150.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,690,429.13 5 应收申购款 2,160.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,694,740.18 12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 比例(%) 1 132004 15 国盛 EB 7,331,788.40 5.89 2 127005 长证转债 689,940.00 0.55 12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十二、基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较： 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 申万菱信多策略灵活配置混合 A： 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 自基金合同 生效起至 4.31% 0.06% 0.35% 1.32% 3.96% -1.26% 2015 年 12 月 31 日 2016 年 2.55% 0.10% -4.24% 0.70% 6.79% -0.60% 2017 年 5.45% 0.16% 10.64% 0.32% -5.19% -0.16% 2018 年 8.49% 0.50% -9.62% 0.67% 18.11% -0.17% 2019 年 1 月 1 日至 0.79% 0.08% 14.39% 0.77% -13.60% -0.69% 2019 年 3 月 31 日 自基金合同 生效起至 23.34% 0.27% 9.92% 0.79% 13.42% -0.52% 2019 年 3 月 31 日 申万菱信多策略灵活配置混合 C： 业绩比较基 净值增 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 自分级起始日 （2015 年 7 月 23 日）至 1.27% 0.05% -2.53% 1.23% 3.80% -1.18% 2015 年 12 月 31 日 2016 年 1.97% 0.09% -4.24% 0.70% 6.21% -0.61% 2017 年 5.29% 0.16% 10.64% 0.32% -5.35% -0.16% 2018 年 -0.26% 0.17% -9.62% 0.67% 9.36% -0.50% 2019 年 1 月 1 日至 0.20% 0.08% 14.39% 0.77% -14.19% -0.69% 2019 年 3 月 31 日 自分级起始日 （2015 年 8.66% 0.13% 6.76% 0.71% 1.90% -0.58% 7 月 23 日）至 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 2019 年 3 月 31 日 注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不 包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认 购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1． 申万菱信多策略灵活配置混合 A： (2015 年 3 月 31 日至 2019 年 3 月 31 日) 2． 申万菱信多策略灵活配置混合 C： (分级起始日 2015 年 7 月 23 日至 2019 年 3 月 31 日) 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 十三、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、账户开户费用和账户维护费； 10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法 如下： H＝E×1.50 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费自基金合同生效次日起每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日 起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等， 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方 法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 45  申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费自基金合同生效次日起每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日 起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺 延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理 人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公 式如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效次日起每日计算，逐日累计至每月月末，按月支 付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商 一致的方式于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇 法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 46  申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息 披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关 法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营 活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下： 1、更新了重要提示中部分信息以及本招募说明书内容的截止日期； 2、更新了基金管理人的部分信息； 3、更新了基金托管人的部分信息； 4、更新了相关服务机构的部分信息； 5、更新了投资组合报告，数据截止日期为 2019 年 3 月 31 日； 6、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为 2019 年 3 月 31 日； 7、更新了风险揭示的部分信息； 8、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日发布的有关公告。 以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细资料一 并阅读。 申万菱信基金管理有限公司 2019 年 5 月 14 日 47