大成互联网思维混合型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 18 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成互联网思维混合 基金主代码 001144 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 21 日 报告期末基金份额总额 181,905,537.74 份 投资目标 捕捉互联网技术与思维向实体经济与金融各领域渗透的过程中各个 行业出现的投资机会，为投资者提供分享互联网技术与思维带动经济 发展与企业盈利增长的红利，力争通过积极主动投资管理实现基金资 产长期稳定增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市 场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，研判经济周期 在美林投资时钟理论所处的阶段，综合评价各类资产的市场趋势、预 期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、主动地确 定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行 实时动态调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×40% 风险收益特征 中高风险 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日） 1.本期已实现收益 -4,264,600.97 2.本期利润 784,681.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0043 4.期末基金资产净值 234,675,063.49 5.期末基金份额净值 1.290 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.39% 1.03% 1.16% 0.77% -0.77% 0.26% 过去六个月 -8.70% 0.93% -7.73% 0.66% -0.97% 0.27% 过去一年 -24.74% 1.15% -12.04% 0.77% -12.70% 0.38% 过去三年 24.16% 1.30% 2.68% 0.78% 21.48% 0.52% 过去五年 37.82% 1.29% 10.05% 0.78% 27.77% 0.51% 自基金合同 29.00% 1.59% 8.64% 0.86% 20.36% 0.73% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 上海交通大学工程硕士。2017 年 3 月至 2019 年 9 月任广发证券股份有限公司发 展研究中心研究员。2019 年 9 月加入大 成基金管理有限公司，曾任大成中小盘混 合型证券投资基金（LOF）、大成盛世精选 本基金基 2022 年 11 月 灵活配置混合型证券投资基金、大成行业 王帅 金经理 27 日 - 5 年 先锋混合型证券投资基金、大成科技消费 股票型证券投资基金基金经理助理，现任 研究部基金经理。2021 年 12 月 1 日起任 大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。 2022 年 11 月 27 日起任大成互联网思维 混合型证券投资基金基金经理。具有基金 从业资格。国籍：中国 清华大学工学硕士。2009 年 9 月至 2010 本基金基 年 8 月就职于韩国 SK Telecom 首尔总部。 李博 金经理， 2015 年4 月 21 2022 年 11 12 年 2010 年 8 月至 2011 年 5 月就职于国信证 股票投资 日 月 30 日 券任研究员。2011 年 5 月起加入大成基 部副总监 金管理有限公司，曾担任电子行业、互联 网传媒行业分析师、基金经理助理、股票 投资部总监助理，现任股票投资部副总 监。2015 年 4 月 21 日至 2022 年 11 月 30 日任大成互联网思维混合型证券投资基 金基金经理。2015 年 8 月 26 日至 2019 年 9 月 29 日任大成内需增长混合型证券 投资基金基金经理。2016 年 11 月 4 日起 任大成精选增值混合型证券投资基金基 金经理。2019 年 7 月 18 日至 2021 年 5 月 20 日任大成科创主题 3 年封闭运作灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 2021 年 1 月 19 日起任大成企业能力驱动 混合型证券投资基金基金经理。2022 年 11 月11日起任大成红利优选一年持有期 混合型发起式证券投资基金基金经理。具 有基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下 所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析， 针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较 大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在7 笔同日反向交易，原因为流动性需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 科技股在未来 1 年的时间里将进入有节奏、有次序的复苏过程。在组合投资思路上，重点配置已经迈过最差时间段的、复苏确定性高的产业环节。跟踪下来面板行业具备这样的特征，伴随面板产业的逐步复苏，面板行业上游也将逐步走出底部，4 季度对面板产业链进行了重点配置。4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.290 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.39%，业绩 比较基准收益率为 1.16%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 161,747,636.81 64.22 其中：股票 161,747,636.81 64.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 90,064,283.56 35.76 8 其他资产 54,962.81 0.02 9 合计 251,866,883.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,172,000.00 0.50 C 制造业 158,366,356.90 67.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,403,352.47 0.60 J 金融业 82,553.38 0.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 592,515.00 0.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 130,859.06 0.06 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 161,747,636.81 68.92 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000100 TCL 科技 6,028,385 22,092,259.05 9.41 2 002475 立讯精密 605,788 19,233,769.00 8.20 3 002876 三利谱 519,100 18,895,240.00 8.05 4 000725 京东方 A 5,466,200 18,475,756.00 7.87 5 002415 海康威视 497,462 17,251,982.16 7.35 6 603931 格林达 536,860 14,591,854.80 6.22 7 002049 紫光国微 73,700 9,715,134.00 4.14 8 600707 彩虹股份 2,167,200 8,972,208.00 3.82 9 002138 顺络电子 223,400 5,848,612.00 2.49 10 688036 传音控股 72,148 5,737,208.96 2.44 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 48,186.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 6,776.71 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 54,962.81 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 流通受限情 （元） 值比例（%） 况说明 1 000100 TCL 科技 6,192,979.05 2.64 非公开发行 锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 182,543,156.29 报告期期间基金总申购份额 3,161,900.26 减：报告期期间基金总赎回份额 3,799,518.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 181,905,537.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 大成基金管理有限公司于 2022 年 11 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东会，审议通过 《关于董事会换届的议案》，选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董事；选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中，吴庆斌、林昌、谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事，李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成互联网思维混合型证券投资基金的文件； 2、《大成互联网思维混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成互联网思维混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。 大成基金管理有限公司 2023 年 1 月 18 日