大成互联网思维混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月21日（基金合同生效日）起至06月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................1 1.1重要提示.....................................................................................................................................1 1.2目录.............................................................................................................................................2§2基金简介.............................................................................................................................................4 2.1基金基本情况.............................................................................................................................4 2.2基金产品说明.............................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................4 2.4信息披露方式.............................................................................................................................5 2.5其他相关资料.............................................................................................................................5§3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5 3.2基金净值表现.............................................................................................................................6§4管理人报告.........................................................................................................................................7 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................8 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................9 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.......................................................10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................................................10 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明....................................................................... 11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............................... 11§5托管人报告....................................................................................................................................... 11 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................... 11 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 11 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................12§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................................12 6.1资产负债表...............................................................................................................................12 6.2利润表.......................................................................................................................................13 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................14 6.4报表附注...................................................................................................................................15§7投资组合报告...................................................................................................................................33 7.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................33 7.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................36 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................38 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............38 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............38 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................38 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................38 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................39 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................39§8基金份额持有人信息.......................................................................................................................40 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................40 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................40 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................40§9开放式基金份额变动.......................................................................................................................40§10重大事件揭示.................................................................................................................................41 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................41 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................41 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................41 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................41 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................41 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................42 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................42 10.8其他重大事件.........................................................................................................................44§11影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................46§12备查文件目录.................................................................................................................................46 12.1备查文件目录.........................................................................................................................46 12.2存放地点.................................................................................................................................46 12.3查阅方式.................................................................................................................................46 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成互联网思维混合型证券投资基金 基金简称 大成互联网思维混合 基金主代码 001144 交易代码 001144 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月21日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,649,918,986.21份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 捕捉互联网技术与思维向实体经济与金融各领域渗透 的过程中各个行业出现的投资机会，为投资者提供分 享互联网技术与思维带动经济发展与企业盈利增长的 红利，力争通过积极主动投资管理实现基金资产长期 稳定增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市 场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关 系等因素的分析，研判经济周期在美林投资时钟理论 所处的阶段，综合评价各类资产的市场趋势、预期风 险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、 主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各 类资产的配置比例并进行实时动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率 ×40% 风险收益特征 中高风险 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 杜鹏 王永民 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66594896 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008885558 95566 传真 0755-83199588 010-66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街1 7088号招商银行大厦32层 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 刘卓 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号 中国银行股份有 限公司托管及投资者服务部 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年4月21日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 129,671,078.84 本期利润 -17,620,564.20 加权平均基金份额本期利润 -0.0053 本期加权平均净值利润率 -0.47% 本期基金份额净值增长率 -5.30% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 -139,603,565.27 期末可供分配基金份额利润 -0.0527 期末基金资产净值 2,510,315,420.94 期末基金份额净值 0.947 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -5.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -20.49% 4.04% -4.19% 2.09% -16.30% 1.95% 自基金合同 -5.30% 3.23% 0.34% 1.70% -5.64% 1.53% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、本基金合同生效日为2015年4月21日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金处 于建仓期。 3、截至报告期末，本基金投资的江苏三友（002044）因拟披露重大事项停牌，导致投资比例被动 超标。除此之外，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及51只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活 配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金（本基金2015年7月8日成立）等。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 工学硕士，2009年9月至2010年 8月就职于韩国SK Telecom首尔 总部；2010年8月至2011年5月 就职于国信证券任研究员；2011 年5月起加入大成基金管理有限 公司，历任大成基金电子行业、 李博 本基金基 2015年4 互联网传媒行业分析师、基金经 先生 金经理 月21日 - 4年 理助理，2014年10月28日起担 任大成消费主题股票型证券投资 基金基金经理助理及大成内需增 长股票型证券投资基金基金经理 助理。自2015年4月21日起， 担任大成互联网思维混合型证券 投资基金基金经理。具有基金从 业资格。国籍：中国 经济学硕士。2011年9月加入大 本基金基 成基金管理有限公司。2015年4 张烨 金经理助 2015年4 - 5年 月21日起担任大成互联网思维混 女士 理 月21日 合型证券投资基金的基金经理助 理。具有基金从业资格。国籍： 中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成互联网思维混合 型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成互联网思维混 合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律 法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产 进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金 份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2015上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在40笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有1笔，原因为投资策略需要；投资组合间存在1笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 我们始终认为整个社会信息化的过程是当前人类社会向前发展的主要驱动力之一，而这个信息化的过程在目前主要体现为生产、生活的互联网化、移动互联网化。因此，我们从长期投资的角度把仓位主要配置在了互联网+相关的方向，包括互联网行业，以及受互联网改造且有较为明显的边际变化的传统行业。 本基金产品于四月底成立并开始建仓，站在当时的时间节点，在牛市的氛围下，在互联网+领域里，我们更看好，并相对重仓配置的是：1）互联网金融领域，成长性和周期弹性兼具；2）互联网健康、医疗领域，行业处于发展初期，空间较大，且政策的友好度将不断加强；3）互联网传媒娱乐领域，拥有良好的变现模式与用户粘性，便于形成足够的壁垒。 因此，在四月底到五月底的行情中，本产品收益率表现较好，但是随着六月份因快速去杠杆带来的市场整体的巨幅、快速的下跌，也让本产品的净值产生了较大的回撤。 我们认为，市场在大幅下跌之后，随着国家稳定资本市场的相关政策、措施的出台，市场将有望逐步企稳，而在这个过程中，我们认为市场的风险偏好将较二季度有明显的降低，因此，在看好互联网+的同时，我们将适当加大对于稳定业绩增长股票、以及行业龙头股票的配置比例。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为0.947元，本报告期基金份额净值增长率为-5.3%，同期业绩比较基准收益率为0.34%，低于业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面，在经历了人口红利带来的经济高速增长期后，我国经济仍然处于寻找经济转型亮点和实体经济去杠杆叠加的转型期。从需求端来看，尽管货币政策在过去一年来有了可观的宽松，但是基建投资和房地产投资改善程度仍有限，总体来看经济仍处于转型的适应期。目前金融体系的流动性总体保持了充裕的态势，但是如何更好地引导金融体系的流动性对于实体经济的扶持，是仍然需要解决和关注的问题。 在金融市场流动性改善和经济改革和转型的背景下，过去一年我国证券市场经历了一轮单边上涨的行情。尽管近期在场外配资清理的连锁反映下A股出现了较大幅度的猛烈回调，但是从中长期来看流动性宽松的情况并没有发生改变，改革牛和转型牛的基本因素也并未发生改变。从中期角度来看，目前的泥沙俱下的局面反而可能创造较好的投资机会。在此轮回调后，具备基本面和成长性的公司将具备较好的投资价值。我们将继续坚持挖掘具备良好成长性和优秀基本面的公司进行配置。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成互联网思维混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成互联网思维混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 339,396,084.07 结算备付金 28,472,552.86 存出保证金 1,634,396.04 交易性金融资产 6.4.7.2 2,237,268,255.89 其中：股票投资 2,237,268,255.89 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 40,833,873.33 应收利息 6.4.7.5 54,465.23 应收股利 - 应收申购款 3,830,609.95 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 2,651,490,237.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 60,949,292.05 应付赎回款 65,950,490.26 应付管理人报酬 4,488,146.72 应付托管费 748,024.48 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 8,890,852.52 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 148,010.40 负债合计 141,174,816.43 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,649,918,986.21 未分配利润 6.4.7.10 -139,603,565.27 所有者权益合计 2,510,315,420.94 负债和所有者权益总计 2,651,490,237.37 注：（1）报告截止日2015年6月30日，基金份额净值0.947元，基金份额总额2,649,918,986.21 份。 （2）本基金合同生效日为2015年4月21日，本报告实际报告期间为2015年4月21日至2015 年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期 对比数据。 6.2利润表 会计主体：大成互联网思维混合型证券投资基金 本报告期：2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 一、收入 8,819,685.01 1.利息收入 1,378,561.66 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,378,561.66 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 143,108,123.11 其中：股票投资收益 6.4.7.12 140,233,002.72 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 2,875,120.39 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -147,291,643.04 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 11,624,643.28 减：二、费用 26,440,249.21 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,706,367.14 2．托管费 6.4.10.2.2 1,784,394.54 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 13,859,687.86 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 89,799.67 三、利润总额（亏损总额以“-” -17,620,564.20 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -17,620,564.20 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成互联网思维混合型证券投资基金 本报告期：2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,473,268,132.40 - 3,473,268,132.40 金净值） 二、本期经营活动产生 - -17,620,564.20 -17,620,564.20 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -823,349,146.19 -121,983,001.07 -945,332,147.26 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,422,204,243.51 303,661,437.21 1,725,865,680.72 2.基金赎回款 -2,245,553,389.70 -425,644,438.28 -2,671,197,827.98 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,649,918,986.21 -139,603,565.27 2,510,315,420.94 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______肖剑______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 大成互联网思维混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2015]第352号《关于核准大成互联网思维混合型证券投资基金募 集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成互 联网思维混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3,472,093,831.39元，经普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第349号验资报告予以验证。经向中国证监会备 案，《大成互联网思维混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月21日正式生效，基金合同生 效日的基金份额总额为3,473,268,132.40份基金份额，其中认购资金利息折合1,174,301.01份 基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成互联网思维混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、 衍生工具（权证、股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为40%—95%； 债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%，其中每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%；权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执 行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×40%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、《大成大成互联网思维混合型证券投资基金基金合同》和在财务 报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 339,396,084.07 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 339,396,084.07 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,384,559,898.93 2,237,268,255.89 -147,291,643.04 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,384,559,898.93 2,237,268,255.89 -147,291,643.04 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 42,269.17 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 11,534.11 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 661.95 合计 54,465.23 6.4.7.6其他资产 本基金于本期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 8,890,852.52 银行间市场应付交易费用 - 合计 8,890,852.52 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 71,441.87 预提费用 76,568.53 合计 148,010.40 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 3,473,268,132.40 3,473,268,132.40 本期申购 1,422,204,243.51 1,422,204,243.51 本期赎回(以"-"号填列) -2,245,553,389.70 -2,245,553,389.70 本期末 2,649,918,986.21 2,649,918,986.21 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金自2015年4月7日至2015年4月17日止期间公开发售，共募集有效净认购资金 3,473,268,132.40元。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 129,671,078.84 -147,291,643.04 -17,620,564.20 本期基金份额交易 -39,051,892.96 -82,931,108.11 -121,983,001.07 产生的变动数 其中：基金申购款 49,213,759.03 254,447,678.18 303,661,437.21 基金赎回款 -88,265,651.99 -337,378,786.29 -425,644,438.28 本期已分配利润 - - - 本期末 90,619,185.88 -230,222,751.15 -139,603,565.27 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6 月30日 活期存款利息收入 1,312,208.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 63,082.91 其他 3,270.69 合计 1,378,561.66 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 卖出股票成交总额 3,864,959,662.11 减：卖出股票成本总额 3,724,726,659.39 买卖股票差价收入 140,233,002.72 6.4.7.13债券投资收益 本报告期内本基金无债券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金于本期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金于本期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6 月30日 股票投资产生的股利收益 2,875,120.39 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,875,120.39 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 1.交易性金融资产 -147,291,643.04 ——股票投资 -147,291,643.04 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -147,291,643.04 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 基金赎回费收入 11,624,643.28 合计 11,624,643.28 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 交易所市场交易费用 13,859,687.86 银行间市场交易费用 - 合计 13,859,687.86 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 审计费用 40,372.73 信息披露费 36,195.80 其他 400.00 银行划款手续费 12,831.14 合计 89,799.67 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”)基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资 基金管理人的合营企业 本”) 注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 光大证券 1,085,939,322.66 10.89% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 960,957.27 10.81% 960,957.27 10.81% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费后的净额列示。权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 10,706,367.14 其中：支付销售机构的客户维护费 4,096,915.85 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,784,394.54 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2015年4月21日(基金合同生效日)至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国银行 339,396,084.07 1,312,208.06 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本报告期内本基金无利润分配事项。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 期末 复牌 股票代票 停牌 停牌 估值单 复牌日期 开盘 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码 名 日期 原因 价 单价 成本总额 称 江苏2015年 重大 2015年7月 002044三友6月17 事项 44.80 1日 49.50 6,739,839 256,638,170.93 301,944,787.20 - 日 002740爱迪2015年 重大 60.44 2015年7月 64.82 1,889,195 77,700,238.38 114,182,945.80 - 尔 6月8日 事项 29日 高德2015年 重大 002414红外5月12 事项 39.32 - - 2,088,230 75,208,470.87 82,109,203.60 - 日 宋城2015年 重大 2015年7月 300144演艺6月17 事项 56.66 20日 68.82 775,864 46,236,972.10 43,960,454.24 - 日 姚记2015年 重大 002605扑克6月15 事项 21.26 - - 770,648 20,871,358.77 16,383,976.48 - 日 华录2015年 重大 2015年7月 300291百纳6月29 事项 37.76 13日 41.54 311,356 16,650,844.29 11,756,802.56 - 日 光环2015年 重大 300383新网6月16 事项 97.06 - - 81,700 7,660,520.00 7,929,802.00 - 日 易联2015年 重大 300096 众 5月27 事项 28.40 - - 230,300 6,565,117.15 6,540,520.00 - 日 暴风2015年 重大 2015年7月 276.8 300431科技6月10 事项 307.56 13日 0 58 14,202.42 17,838.48 - 日 300113顺网2015年 重大 57.70 2015年8月 51.93 100 5,903.63 5,770.00 - 科技5月4日 事项 6日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.4银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.5交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13金融工具风险及管理 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.1风险管理政策和组织架构 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行农行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持有的证券在证券交易所上市，于本期末，除6.4.12期末持有的流通受限股票外，均能及时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 339,396,084.07 - - - 339,396,084.07 结算备付金 28,472,552.86 - - - 28,472,552.86 存出保证金 1,634,396.04 - - - 1,634,396.04 交易性金融资产 - - -2,237,268,255.89 2,237,268,255.89 应收证券清算款 - - - 40,833,873.33 40,833,873.33 应收利息 - - - 54,465.23 54,465.23 应收申购款 12,250.00 - - 3,818,359.95 3,830,609.95 其他资产 - - - - - 资产总计 369,515,282.97 - -2,281,974,954.40 2,651,490,237.37 负债 应付证券清算款 - - - 60,949,292.05 60,949,292.05 应付赎回款 - - - 65,950,490.26 65,950,490.26 应付管理人报酬 - - - 4,488,146.72 4,488,146.72 应付托管费 - - - 748,024.48 748,024.48 应付交易费用 - - - 8,890,852.52 8,890,852.52 其他负债 - - - 148,010.40 148,010.40 负债总计 - - - 141,174,816.43 141,174,816.43 利率敏感度缺口 369,515,282.97 - -2,140,800,137.97 2,510,315,420.94 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势 等宏观因素的基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采 用“自下而上”精选策略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判 断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为基金资产的 40%~95%，债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类金融工具占基金资产的比例不低于5%， 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,237,268,255.89 89.12 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 其他 - 0.00 合计 2,237,268,255.89 89.12 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 （ 2015年6月30日） 1、业绩比较基准上升5% 165,750,000.00 2、业绩比较基准下降5% -165,750,000.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,237,268,255.89 84.38 其中：股票 2,237,268,255.89 84.38 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 367,868,636.93 13.87 7 其他各项资产 46,353,344.55 1.75 8 合计 2,651,490,237.37 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 1,593,246,184.87 63.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - 0.00 应业 E 建筑业 1,228.32 0.00 F 批发和零售业 7,311,661.74 0.29 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 5,818,080.00 0.23 I 信息传输、软件和信息技术服务 431,848,599.05 17.20 业 J 金融业 - 0.00 K 房地产业 16,952,608.00 0.68 L 租赁和商务服务业 10,983,217.76 0.44 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 82,244,599.44 3.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 20,145,600.00 0.80 R 文化、体育和娱乐业 68,716,476.71 2.74 S 综合 - 0.00 合计 2,237,268,255.89 89.12 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 002044 江苏三友 6,739,839 301,944,787.20 12.03 2 002517 泰亚股份 3,437,341 146,018,245.68 5.82 3 600990 四创电子 1,369,393 131,899,933.76 5.25 4 002488 金固股份 3,586,488 116,489,130.24 4.64 5 002740 爱迪尔 1,889,195 114,182,945.80 4.55 6 300059 东方财富 1,619,611 102,181,257.99 4.07 7 000821 京山轻机 3,802,700 90,960,584.00 3.62 8 000802 北京文化 2,825,304 82,244,599.44 3.28 9 002414 高德红外 2,088,230 82,109,203.60 3.27 10 002280 联络互动 1,443,086 76,916,483.80 3.06 11 002174 游族网络 732,557 67,951,987.32 2.71 12 300104 乐视网 1,179,082 61,029,284.32 2.43 13 600038 中直股份 808,010 50,056,219.50 1.99 14 002380 科远股份 824,507 48,382,070.76 1.93 15 600480 凌云股份 1,972,787 46,478,861.72 1.85 16 300049 福瑞股份 511,216 46,004,327.84 1.83 17 300144 宋城演艺 775,864 43,960,454.24 1.75 18 002568 百润股份 317,491 41,759,591.23 1.66 19 300207 欣旺达 1,674,622 40,559,344.84 1.62 20 002439 启明星辰 1,149,862 39,440,266.60 1.57 21 300341 麦迪电气 1,213,814 36,511,525.12 1.45 22 300458 全志科技 432,718 32,661,554.64 1.30 23 600750 江中药业 999,914 32,187,231.66 1.28 24 600118 中国卫星 554,577 31,588,705.92 1.26 25 600850 华东电脑 525,435 29,103,844.65 1.16 26 300159 新研股份 1,431,512 27,198,728.00 1.08 27 300295 三六五网 230,569 26,605,356.91 1.06 28 300324 旋极信息 873,070 24,786,457.30 0.99 29 300226 上海钢联 301,697 24,437,457.00 0.97 30 300369 绿盟科技 460,455 23,483,205.00 0.94 31 300244 迪安诊断 240,000 20,145,600.00 0.80 32 002285 世联行 790,700 16,952,608.00 0.68 33 002651 利君股份 391,459 16,911,028.80 0.67 34 002605 姚记扑克 770,648 16,383,976.48 0.65 35 300291 华录百纳 311,356 11,756,802.56 0.47 36 002699 美盛文化 242,166 9,507,437.16 0.38 37 002572 索菲亚 210,000 8,112,300.00 0.32 38 600398 海澜之家 445,300 8,073,289.00 0.32 39 300383 光环新网 81,700 7,929,802.00 0.32 40 600519 贵州茅台 30,600 7,884,090.00 0.31 41 002327 富安娜 614,000 7,576,760.00 0.30 42 000910 大亚科技 430,300 7,323,706.00 0.29 43 600332 白云山 206,700 7,122,882.00 0.28 44 002007 华兰生物 154,700 6,851,663.00 0.27 45 002707 众信旅游 72,299 6,813,457.76 0.27 46 300096 易联众 230,300 6,540,520.00 0.26 47 000848 承德露露 348,037 6,334,273.40 0.25 48 000796 易食股份 234,600 5,818,080.00 0.23 49 002751 易尚展示 48,600 5,770,764.00 0.23 50 300271 华宇软件 130,300 5,708,443.00 0.23 51 601566 九牧王 237,100 5,206,716.00 0.21 52 600280 中央商场 367,402 5,095,865.74 0.20 53 002570 贝因美 244,485 4,745,453.85 0.19 54 000061 农 产 品 204,400 4,169,760.00 0.17 55 300235 方直科技 115,600 3,661,052.00 0.15 56 300364 中文在线 34,555 3,491,782.75 0.14 57 000078 海王生物 100,718 2,215,796.00 0.09 58 300431 暴风科技 58 17,838.48 0.00 59 300113 顺网科技 100 5,770.00 0.00 60 603001 奥康国际 122 3,808.84 0.00 61 002609 捷顺科技 78 1,560.00 0.00 62 603030 全筑股份 36 1,228.32 0.00 63 002115 三维通信 33 494.67 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（%） 1 300059 东方财富 305,768,913.11 12.18 2 002044 江苏三友 256,638,170.93 10.22 3 002517 泰亚股份 208,151,649.46 8.29 4 300017 网宿科技 195,012,357.82 7.77 5 300104 乐视网 193,022,660.83 7.69 6 002280 联络互动 163,436,913.39 6.51 7 600990 四创电子 148,139,877.71 5.90 8 300144 宋城演艺 144,960,557.06 5.77 9 002366 丹甫股份 131,851,744.29 5.25 10 000948 南天信息 121,619,870.76 4.84 11 300244 迪安诊断 115,113,789.08 4.59 12 600038 中直股份 111,199,545.51 4.43 13 600446 金证股份 109,500,287.00 4.36 14 002488 金固股份 108,816,975.61 4.33 15 000821 京山轻机 104,526,215.66 4.16 16 002612 朗姿股份 102,080,484.41 4.07 17 600571 信雅达 98,840,282.35 3.94 18 000802 北京文化 96,632,418.91 3.85 19 300168 万达信息 89,336,052.04 3.56 20 600570 恒生电子 87,374,644.87 3.48 21 600050 中国联通 87,322,551.23 3.48 22 002174 游族网络 86,708,953.40 3.45 23 002740 爱迪尔 84,449,467.08 3.36 24 002439 启明星辰 83,117,021.28 3.31 25 300324 旋极信息 82,218,236.59 3.28 26 600850 华东电脑 81,264,495.52 3.24 27 600804 鹏博士 77,397,040.64 3.08 28 002414 高德红外 75,208,470.87 3.00 29 000078 海王生物 74,645,106.41 2.97 30 002285 世联行 72,364,578.60 2.88 31 002363 隆基机械 71,460,726.57 2.85 32 300049 福瑞股份 70,370,575.11 2.80 33 300341 麦迪电气 69,880,940.30 2.78 34 002115 三维通信 69,003,539.43 2.75 35 600588 用友网络 64,510,291.12 2.57 36 002544 杰赛科技 64,172,486.57 2.56 37 000988 华工科技 62,948,238.29 2.51 38 300058 蓝色光标 61,847,916.48 2.46 39 601021 春秋航空 61,420,107.23 2.45 40 600118 中国卫星 59,913,980.40 2.39 41 300226 上海钢联 59,433,574.88 2.37 42 600480 凌云股份 56,353,800.45 2.24 43 600343 航天动力 53,435,419.28 2.13 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（%） 1 300104 乐视网 194,063,924.59 7.73 2 300017 网宿科技 187,133,447.34 7.45 3 300059 东方财富 175,246,370.79 6.98 4 000948 南天信息 157,916,180.25 6.29 5 600446 金证股份 155,194,893.28 6.18 6 002366 丹甫股份 120,770,495.07 4.81 7 300144 宋城演艺 118,706,558.54 4.73 8 002612 朗姿股份 110,556,258.98 4.40 9 300168 万达信息 106,972,203.25 4.26 10 600571 信雅达 89,473,728.08 3.56 11 600050 中国联通 87,336,992.64 3.48 12 600570 恒生电子 81,599,846.39 3.25 13 300244 迪安诊断 78,941,849.17 3.14 14 002363 隆基机械 73,609,209.92 2.93 15 600804 鹏博士 73,397,007.96 2.92 16 002544 杰赛科技 71,075,905.96 2.83 17 002285 世联行 69,721,227.85 2.78 18 600588 用友网络 66,630,964.52 2.65 19 300058 蓝色光标 65,648,617.64 2.62 20 002280 联络互动 62,416,124.36 2.49 21 000078 海王生物 59,312,091.16 2.36 22 002115 三维通信 59,078,467.31 2.35 23 000988 华工科技 58,275,642.52 2.32 24 601021 春秋航空 53,840,915.23 2.14 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,109,286,558.32 卖出股票收入（成交）总额 3,864,959,662.11 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好 的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空 头套期保值。多头套期保值指当基金需要买入现货时，为避免市场冲击，提前建立股指期货多头 头寸，然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保 值指当基金需要卖出现货时，先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头， 当现货全部清仓后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中，将定期测算投资组合与 股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性，精细化确定投资方案。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,634,396.04 2 应收证券清算款 40,833,873.33 3 应收股利 - 4 应收利息 54,465.23 5 应收申购款 3,830,609.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,353,344.55 7.12.2期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 002044 江苏三友 301,944,787.20 12.03 重大事项停牌 2 002740 爱迪尔 114,182,945.80 4.55 重大事项停牌 3 002414 高德红外 82,109,203.60 3.27 重大事项停牌 7.12.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 47,621 55,646.02 11,745,809.85 0.44% 2,638,173,176.36 99.56% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 595,697.10 0.0225% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年4月21日）基金份额总额 3,473,268,132.40 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,422,204,243.51 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,245,553,389.70 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 2,649,918,986.21 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 申银万国 1 1,110,072,706.61 11.13% 982,310.78 11.05% - 光大证券 2 1,085,939,322.66 10.89% 960,957.27 10.81% - 国信证券 1 872,380,475.63 8.75% 771,978.77 8.68% - 广发证券 1 764,991,183.28 7.67% 696,445.21 7.83% - 招商证券 2 751,047,961.90 7.53% 664,608.23 7.48% - 中金公司 2 729,298,766.09 7.31% 645,366.99 7.26% - 民族证券 1 652,806,954.23 6.54% 577,673.26 6.50% - 西南证券 1 588,405,802.28 5.90% 535,682.08 6.03% - 东莞证券 1 484,939,366.55 4.86% 429,122.96 4.83% - 国都证券 1 465,894,462.29 4.67% 412,272.68 4.64% - 华泰证券 2 426,972,228.20 4.28% 377,832.63 4.25% - 中信证券 2 388,766,645.30 3.90% 353,933.47 3.98% - 财富证券 1 374,574,746.91 3.76% 331,464.77 3.73% - 中投证券 3 256,678,393.03 2.57% 233,681.17 2.63% - 安信证券 2 248,237,337.11 2.49% 219,669.24 2.47% - 华林证券 1 239,475,949.81 2.40% 211,913.83 2.38% - 华鑫证券 1 165,335,699.03 1.66% 150,521.72 1.69% - 东方证券 1 161,124,291.01 1.62% 146,688.88 1.65% - 长江证券 1 150,950,128.06 1.51% 137,424.16 1.55% - 万和证券 1 56,353,800.45 0.56% 51,304.42 0.58% - 渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广州证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% - 海通证券 2 - 0.00% - 0.00% - 华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华福证券 1 - 0.00% - 0.00% - 江海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 齐鲁证券 2 - 0.00% - 0.00% - 天源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 万联证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 银河证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中航证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基 金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本基金本报告期末所有席位均为本报告期内新增。本报告期内退租交易单元：无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件 序 号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成互联网思维混合型证券投资基金份额发售 中国证监会指定报 1 公告 刊及本公司网站 2015/3/28 中国证监会指定报 2 大成互联网思维混合型证券投资基金基金合同 刊及本公司网站 2015/3/28 大成互联网思维混合型证券投资基金基金合同 中国证监会指定报 3 摘要 刊及本公司网站 2015/3/28 中国证监会指定报 4 大成互联网思维混合型证券投资基金托管协议 刊及本公司网站 2015/3/28 大成互联网思维混合型证券投资基金招募说明 中国证监会指定报 5 书 刊及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于大成互联网思维混 中国证监会指定报 6 合型基金实行网上直销认购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015/3/31 大成基金管理有限公司关于大成互联网思维混 中国证监会指定报 7 合型证券投资基金增加代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/4/4 大成基金管理有限公司关于大成互联网思维混 合型证券投资基金增加光大银行为代销机构的 中国证监会指定报 8 公告 刊及本公司网站 2015/4/8 关于大成互联网思维混合型证券投资基金增加 中国证监会指定报 9 部分代销机构的公告 刊及本公司网站 2015/4/8 关于大成互联网思维混合型证券投资基金增加 中国证监会指定报 10 部分代销机构的公告(1) 刊及本公司网站 2015/4/9 大成基金管理有限公司关于大成互联网思维混 合型证券投资基金增加北京农商行为代销机构 中国证监会指定报 11 的公告 刊及本公司网站 2015/4/11 大成基金管理有限公司关于参与上海天天基金 中国证监会指定报 12 销售有限公司认购、申购费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/4/14 关于大成互联网思维混合型证券投资基金提前 中国证监会指定报 13 结束募集的公告 刊及本公司网站 2015/4/16 大成基金管理有限公司关于大成互联网思维混 中国证监会指定报 14 合型证券投资基金基金合同生效公告 刊及本公司网站 2015/4/23 大成基金管理有限公司关于大成互联网思维混 合型证券投资基金增加联讯证券为代销机构的 中国证监会指定报 15 公告 刊及本公司网站 2015/5/8 关于大成互联网思维混合型证券投资基金开放 中国证监会指定报 16 日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 刊及本公司网站 2015/5/19 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 17 “金固股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/29 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 18 “易联众”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/29 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 19 “姚记扑克”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/19 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 20 “江苏三友”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/20 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 21 “爱迪尔”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/26 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 22 “宋城演艺”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/26 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 23 的公告 刊及本公司网站 2015/1/13 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通系 中国证监会指定报 24 统升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/14 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 25 的公告（肖剑） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 26 的公告（钟鸣远） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通支 中国证监会指定报 27 付通道升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/28 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银 中国证监会指定报 28 行通道升级暂停服务的更新公告 刊及本公司网站 2015/1/30 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银 中国证监会指定报 29 行通道恢复服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/2 大成基金管理有限公司关于调整网上直销基金 中国证监会指定报 30 转换及定投最低交易限额的公告 刊及本公司网站 2015/3/13 大成基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 中国证监会指定报 31 估值调整情况的公告 刊及本公司网站 2015/3/25 大成基金管理有限公司关于网上直销交易平台 中国证监会指定报 32 银联通富滇银行支付通道暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 33 的公告 刊及本公司网站 2015/5/5 大成基金管理有限公司关于调整网上直销通联 中国证监会指定报 34 支付交易费率的公告 刊及本公司网站 2015/5/8 关于大成基金官方网站及交易系统升级维护的 中国证监会指定报 35 公告 刊及本公司网站 2015/5/15 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 36 的公告 刊及本公司网站 2015/5/16 大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财富 投资管理有限公司为开放式基金代销机构并开 中国证监会指定报 37 通相关业务的公告 刊及本公司网站 2015/5/19 关于在北京市开展打击以私募投资基金为名从 中国证监会指定报 38 事非法集资专项整治行动的通告 刊及本公司网站 2015/6/24 §11影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成互联网思维混合型证券投资基金的文件； 2、《大成互联网思维混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成互联网思维混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 本季度报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2015年8月27日