华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书（更新）摘要 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国 证监会2015年2月16日证监许可[2015]278号文注册，本基金基金合同于2015年4 月9日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投 资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响 而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续 大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极 管理风险，本基金的特定风险等。 本基金为混合型基金，存在大类资产配置风险，有可能受到经济周期、市场 环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响，导致 基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本 基金是量化基金，采用自主研发的数量化投资管理系统进行选股和相关操作，存 在其特有的风险，如风险判定模型判断有误、择股模型筛选股票不当、参数设立 错误和系统运行所产生的风险。同时，本基金可能因持续规模较小而被合并导致 基金终止的风险。 本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务 人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量 降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程 度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或 卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。 本基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于流动性风险、退市风险、投 资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。本基金可 根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或 选择不将基金资产投资于科创板股票，本基金资产并非必然投资于科创板股票。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、 基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并 充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）实施之日起一年后开始执行。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为 本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金 法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2019年12月6日 ,有关财务数据和净值表现 截止日为2019年9月30日（财务数据未经审计）。  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：华商基金管理有限公司 2、住所：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层 3、办公地址： 北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层 4、法定代表人：陈牧原 5、成立时间：2005 年 12 月 20 日 6、注册资本：壹亿元 7、电话：010－58573600 传真：010－58573520 8、联系人：高敏 9、股权结构 股东名称 出资比例 华龙证券股份有限公司 46％ 深圳市五洲协和投资有限公司 34％ 济钢集团有限公司 20％ 10、客户服务电话：010-58573300 400-700-8880（免长途费） 11、管理基金情况：目前管理华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华 商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态 阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商 稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华 商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题 精选混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商大盘量化精选灵活 配置混合型证券投资基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券 投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发 起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵 活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利 债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进 第 3 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 取灵活配置混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基 金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华 商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基 金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型 证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活 配置混合型证券投资基金、华商回报 1 号混合型证券投资基金、华商万众创新灵 活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利 增强定期开放债券型证券投资基金、华商润丰灵活配置混合型证券投资基金、华 商元亨灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞丰短债债券型证券投资基金、华商 消费行业股票型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华 商鑫安灵活配置混合型证券投资基金、华商可转债债券型证券投资基金、华商上 游产业股票型证券投资基金、华商改革创新股票型证券投资基金、华商电子行业 量化股票型发起式证券投资基金、华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基 金。 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 陈牧原：董事长。男，硕士。现任华龙证券股份有限公司董事长、党委书记， 甘肃金融控股集团有限公司董事长、党委书记。曾就职于甘南州财政局，甘肃省 财政厅，历任农财处副主任科员、财务处主任科员、税政处副处长、控制社会集 团购买办公室及政府采购办公室负责人、政府采购办公室兼省政府采购中心主 任、经济建设处处长、行政政法处处长，甘肃省国土资源厅副巡视员、副厅长、 党组成员，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司董事（兼），甘肃省保障性安 居工程建设投资有限公司董事（兼），甘肃省财政厅副厅长、党组成员。 韩鹏：董事。男，工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司总经理，甘肃 金融控股集团有限公司副总经理，曾就职于甘肃经济管理干部学院、兰州信托上 海武昌路营业部、闽发证券公司，历任华龙证券股份有限公司资产管理部总经理、 总裁助理兼投资总监。 徐国兴：董事。男，工商管理硕士。现任华龙证券股份有限公司副总经理， 曾就职于招商银行兰州分行、甘肃省国税局、中国化工集团，历任华龙证券股份 第 4 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 有限公司委托投资部总经理、投资副总监。 徐丹：董事。女，法律硕士。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人。 曾任江西豫章律师事务所律师，上海恒建律师事务所律师。 曹铁宁：董事。男，硕士。现任深圳市五洲协和投资有限公司总经理助理。 曾任中色地科矿产勘查股份有限公司助理地质工程师，北京矿产地质研究院地质 工程师技术负责人，深圳鸿基天成投资管理有限公司投资经理，禄存资产管理（香 港）有限公司副总经理。 曹孟博：董事。男，工业工程硕士，高级经济师。现任济钢集团有限公司财 务部部长，曾任济南钢铁集团总公司炼铁厂科员，济钢集团有限公司财务处科长、 副处长，济南钢铁股份有限公司财务部部长，山东钢铁股份有限公司济南分公司 财务部部长，山东钢铁股份有限公司财务部部长。 王小刚：董事。男，理学硕士。2018 年 6 月加入华商基金管理有限公司， 现任华商基金管理有限公司总经理。曾任职天水市信托投资公司，华龙证券有限 责任公司兰州东岗西路营业部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理 总部总经理、公司总经理助理，华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深 圳分公司总经理、公司固定收益总部总经理。 曲飞：独立董事。男，清华大学工商管理硕士，高级工程师。现任亿阳信通 股份有限公司董事长、南京长江第三大桥有限责任公司副董事长、中国电子学会 常务理事、中国公路学会常务理事、中国公路学会养护与管理分会副理事长、国 际电工委员会智慧城市系统评价组（IEC/SEG1-WG3）专家、中国研究型医院学 会实践创新分会副会长、教育部信息网络工程研究中心特聘专家、科技部现代服 务业共性服务产业联盟副理事长等职务。历任亿阳交通总裁，亿阳信通董事、副 总裁和亿阳集团股份有限公司董事、副总裁等职务。 马光远：独立董事。男，经济学博士。现任北京国视大同文化传媒有限公司 首席经济学家，战略顾问，中央电视台财经评论员。曾就职于浙江省嘉兴市乡镇 企业局、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。 戚向东：独立董事。男，本科学历，研究员、高级会计师。现已退休。曾就 第 5 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 职于河北省宣化钢铁公司，任管理干部；河北省冶金工业厅，任经济研究室主任； 冶金工业部经济调节司，任副司长；国家冶金局体改法规司，任副司长；中国钢 铁工业协会，任常务副秘书长；冶金经济发展研究中心，任党委书记。 殷长龙：独立董事。男，经济法学硕士。现任北京国枫律师事务所合伙人。 曾任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师。 2、监事会成员 苏金奎：监事。男，本科学历，会计师。现任华龙证券股份有限公司副总经 理兼总会计师，金城资本管理有限公司董事长。曾就职于金昌市农业银行、化工 部化工机械研究院、上海恒科科技有限公司，历任华龙证券股份有限公司投资银 行部职员、计划财务部会计、副总经理、总经理。 陈美羡：监事。女，会计与金融专业学士。现任深圳市五洲协和投资有限公 司财务总监。曾任立信会计师事务所深圳分所高级审计师。 宋锋：监事。男，硕士研究生学历，高级会计师。现任济钢集团有限公司财 务部副部长。曾任济南钢铁集团总公司财务处科员，济钢（马）钢板有限公司财 务部副部长、部长，济钢集团有限公司财务部副科长、科长、部长助理。 3、总经理及其他高级管理人员 王小刚：董事、总经理。男，理学硕士。2018 年 6 月加入华商基金管理有 限公司，曾任职天水市信托投资公司；华龙证券有限责任公司兰州东岗西路营业 部部门经理、副总经理、总经理、公司经纪业务管理总部总经理、公司总经理助 理；华龙证券股份有限公司副总经理、党委委员、深圳分公司总经理、公司固定 收益总部总经理。 高敏：督察长、董事会秘书。女，会计专业硕士。2007 年 5 月加入华商基 金管理有限公司，曾任综合管理部总经理、深圳分公司总经理、公司副总经理； 曾就职于兰州百货大楼股份有限公司计划财务总部任主管会计，甘肃金信会计师 事务所任审计主管，兰州金瑞税务师事务所业务部任副主任，华龙证券股份有限 公司计划财务总部任副总经理。 王华：副总经理、深圳分公司总经理。男，工商管理硕士。2007 年 4 月加 入华商基金管理有限公司，历任证券交易部主管、总经理，机构投资一部总经理、 投资经理，公司总经理助理；曾任中国物资再生利用总公司上海期货交易部投资 第 6 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 分析员、部门副经理、部门经理，上海宏达期货有限公司投资结算部总监，中国 经济开发信托投资公司北京证券营业部总经理助理、研究发展部经理，中海基金 筹备组成员，北京华商投资有限公司副总经理。 吴林谦：副总经理、上海分公司总经理。男，大学本科。2019 年 1 月加入 华商基金管理有限公司。曾就职于国家地震局兰州地震研究所，任助理研究员； 上海新兰德证券投资咨询公司，任总经理助理；金新信托股份有限公司，从事投 资管理工作；新疆新界集团公司，从事房地产开发项目投资工作；金元证券股份 有限公司乌鲁木齐黄河路营业部，从事投行及机构客户服务工作；华龙证券有限 责任公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部，任副总经理；华龙证券股份有限公司乌 鲁木齐扬子江路证券营业部，任总经理；华龙证券股份有限公司新疆分公司，任 总经理。 4、基金经理 邓默：男，中国籍，数学博士，具有基金从业资格。2011 年 6 月加入华商 基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作；2015 年 1 月 6 日至 2015 年 6 月 30 日担任公司量化投资部总经理助理；2015 年 7 月 1 日至 2017 年 3 月 10 日担任产品创新部副总经理；2015 年 9 月 9 日至 2017 年 4 月 26 日担任华商大 盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015 年 9 月 9 日起至今担 任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015 年 9 月 9 日起至今 担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018 年 2 月 23 日起 至今担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019 年 3 月 8 日起至今担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019 年 9 月 17 日起至今担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理； 2019 年 10 月 30 日起至今担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金 基金经理；现任量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权 益投资决策委员会委员。 王东旋：男，中国籍，经济学博士，具有基金从业资格。2015 年 9 月 9 日 至 2017 年 4 月 26 日担任本基金的基金经理。 费鹏：男，2015 年 4 月 9 日至 2015 年 11 月 5 日担任本基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 第 7 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下： （1）权益投资决策委员会 王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理。 吴林谦：华商基金管理有限公司副总经理、上海分公司总经理。 周海栋：华商基金管理有限公司投资管理部总经理、华商策略精选灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商盛世成长混 合型证券投资基金基金经理、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 李双全：华商基金管理有限公司投资管理部副总经理、华商领先企业混合型 开放式证券投资基金基金经理、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、华商改革创新股票型证券投资基金基金经理、华商未来主题混合型证券投 资基金基金经理。 邓默：华商基金管理有限公司量化投资部总经理、华商新量化灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华商红利优选灵活 配置混合型证券投资基金基金经理、华商电子行业量化股票型发起式证券投资基 金基金经理、华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理。 童立：华商基金管理有限公司研究发展部副总经理、华商新锐产业灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、华商上游产业股票型证券投资基金基金经理、华商主题精选混合型证券投 资基金基金经理。 张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。 （2）固收投资决策委员会 王小刚：华商基金管理有限公司董事、总经理。 陈杰：华商基金管理有限公司固定收益部总经理。 张永志：华商基金管理有限公司固定收益部总经理助理、华商稳健双利债券 型证券投资基金基金经理、华商稳定增利债券型证券投资基金基金经理、华商稳 固添利债券型证券投资基金基金经理、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基 第 8 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 金经理、华商可转债债券型证券投资基金基金经理、华商收益增强债券型证券投 资基金基金经理、华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理、华商双翼平衡混 合型证券投资基金基金经理、华商回报 1 号混合型证券投资基金基金经理。 李海宝：华商信用增强债券型证券投资基金基金经理。 张杨：华商基金管理有限公司证券交易部总经理。 上述人员之间无近亲属关系。 （三）基金管理人职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理， 分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第 三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定； 10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 12、编制季度、中期和年度基金报告； 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告 义务； 14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、 第 9 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向 他人泄露； 15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； 16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； 19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿； 22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 24、执行生效的基金份额持有人大会决议； 25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管 理； 27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证 券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并建立健全的内部 第 10 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国 家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其它股票投资； （9）协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其它法律、行政法规禁止的行为。 第 11 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 4、基金管理人关于禁止行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动； （8）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着敬业、诚信和谨慎的原则为 基金份额持有人谋取最大利益； 2、不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易， 不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益； 3、不违反现行有效的法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规 定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （六）基金管理人的内部风险控制制度 1、内部控制制度 (1)内部控制的原则 1)健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级 人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2)有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内 控制度的有效执行。 3)独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离。 第 12 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 4)相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 5)成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济 效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (2)内部控制的主要内容 1)控制环境 ①控制环境构成公司内部控制的基础，环境控制包括管理思想、经营理念、 控制文化、公司治理结构、组织结构和员工道德素质等内容。 ②管理层通过定期学习、讨论、检讨内控制度，组织内控设计并以身作则、 积极执行，牢固树立诚实信用和内控优先的思想，自觉形成风险管理观念；通过 营造公司内控文化氛围，增进员工风险防范意识，使其贯穿于公司各部分、岗位 和业务环节。 ③董事会负责公司内部控制基本制度的制定和内控工作的评估审查，对公司 建立有效的内部控制系统承担最终责任；同时，通过充分发挥独立董事和监事会 的监督职能，避免不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，建立健 全符合现代企业制度要求的法人治理结构。 ④建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主透明的决策程 序和管理议事规则、高效严谨的业务执行系统、以及健全有效的内部监督和反馈 系统。 ⑤建立科学的聘用、培训、轮岗、考评、晋升、淘汰等人事管理制度，严格 制定单位业绩和个人工作表现挂钩的薪酬制度，确保公司职员具备和保持正直、 诚实、公正、廉洁的品质与应有的专业能力。 2)风险评估 内部稽核人员定期评估公司风险状况，范围包括所有可能对经营目标产生负 面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及 可能性，并将评估报告报公司董事会及高级管理人员。 3)组织体系 内部控制组织体系包括三个层次： ①第一层次风险控制 在董事会层面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、 第 13 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告 进行审议，提出相应的意见和建议。 公司设督察长。督察长作为风险控制委员会的执行机构，对董事会负责，按 照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。 ②第二层次风险控制 第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理小 组、投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。 风险管理小组对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分 析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提 出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机 构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 ③第三层次风险控制 第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检 查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流 程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。 4)制度体系 制度是内部控制的指引和规范，制度缜密是内部控制体系的基础。 ①内部控制制度包括内部控制大纲、业务控制制度、基金会计制度、信息披 露制度、监察稽核制度等。 ②内部管理控制制度包括财务管理制度、人力资源及业绩考核制度、行政管 理制度、员工行为规范、纪律程序。 ③业务控制制度包括投资管理制度、基金销售管理制度、风险控制制度、资 料档案管理制度、信息技术管理制度和突发事件管理制度。 5)信息与沟通 建立内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠 道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息 第 14 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 及时送达适当的人员进行处理。 2、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的 责任，董事会承担最终责任； (2)上述关于内部控制的披露真实、准确； (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制 度。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2019 年 9 月，中国工商银行资产托管部共有员工 208 人，平均年 龄 33 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上 学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的 风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务 团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构 和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响 第 15 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基 金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、 QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券 公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产 管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率 先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管 服务。截至 2019 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1006 只。自 2003 年以来，本行连续十六年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港 《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权 威财经媒体评选的 68 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银 行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在 资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务 拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加 强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和 控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程 风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十二次顺利通过评估组织内 部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及 有效性报告。充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内 部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的 风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前， ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立 守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科 学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全 完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 第 16 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽 核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资 产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政 策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门 负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的 直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各 业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管 要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范 程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆 盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录； 按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相 关的规章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保 证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要 适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的 例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人 员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独 立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立 了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规 范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、 环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 第 17 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策 和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情 况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提 出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、 “互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立 “以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核 心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使 员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种 业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源 利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强 内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务 部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、 数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定 了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员 工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最 初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托 管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想， 确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从 上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有 效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和 第 18 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人 制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组 织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯 坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程 中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括： 岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门 和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等 地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起 就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作 为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况 不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视 风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托 管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、 基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收 资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金 宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投 资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议 或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回 函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管 理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。 第 19 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构： 名称：华商基金管理有限公司 住所：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层 办公地址：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层 法定代表人：陈牧原 直销中心：华商基金管理有限公司 电话：010-58573768 传真：010-58573737 网址：www.hsfund.com 2、代销机构： (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街 55 号 办公地址：中国北京复兴门内大街 55 号 法定代表人：易会满 联系人：谢宇晨 客服电话：95588 网址：www.icbc.com.cn (2) 中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 客服电话：95533 网址：www.ccb.com (3) 交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 第 20 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 法定代表人： 彭 纯 联系人：王菁 联系电话：021-58781234 客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com (4) 招商银行股份有限公司 注册地点：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com (5) 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路 5047 号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 客户服务热线：95511-3 公司网站：bank.pingan.com (6) 乌鲁木齐银行股份有限公司 注册地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号 法定代表人：杨黎 联系人：余戈 电话：0991-4525212 客服电话：0991-96518 网址：www.uccb.com.cn (7) 浙江泰隆商业银行股份有限公司 第 21 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道 188 号 法定代表人：王钧 联系人：陈妍宇 电话：0571-87219677 客服电话：400-88-96575 公司网址：www.zjtlcb.com (8) 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 办公地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦 法定代表人：何沛良 联系人：杨亢 电话：0769-22866270 传真：0769-22866282 客服电话：0769-961122 公司网址：www.drcbank.com (9) 华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 法定代表人：陈牧原 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 联系人：范坤 客服热线：95368、400-689-8888 公司网址：www.hlzqgs.com (10) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 法定代表人：杨德红 电话：021-38676666 第 22 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 传真：021-38670666 联系人：钟伟镇 客服电话：400-8888-666、95521 公司网址：www.gtja.com (11) 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 开放式基金业务传真：（010）65182261 联系人：权唐 客服电话：95587、4008-888-108 网址：www.csc108.com (12) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82960167 传真:0755-82943636 联系人:黄婵君 客服电话:955654008888111 网址:www.newone.com.cn (13) 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 联系电话：010-60838888 传真：010-60833739 联系人：王一通 网址：www.cs.ecitic.com (14) 中国银河证券股份有限公司 第 23 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 电话：010-83574507 传真：010-83574087 联系人：辛国政 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn (15) 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表人：周杰 电话：021－23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (16) 申万宏源证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编:830002） 法定代表人：李琦 联系人： 王怀春 联系电话：010-88085858 客服电话：4008-000-562 公司网址：www.hysec.com (17) 长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 第 24 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：尤习贵 客户服务热线：95579 或 4008-888-999 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 网址：www.95579.com (18) 中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 办公地址：浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 法定代表人：沈强 联系电话：0571-85776114 传真：0571-86078823 联系人：李珊 公司网站：www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话：0571-95548 (19) 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn (20) 山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 第 25 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 客服电话：400-666-1618，95573 网址：www.i618.com.cn (21) 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：姜晓林 电话：0531-89606165 传真：0532-85022605 联系人：刘晓明 客服电话：95548 网址：www.citicssd.com (22) 信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人：张志刚 联系人：付婷 联系电话：010-63081000 传真：010-63081344 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com (23) 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：周健男 电话：021-22169999 传真：021-22169134 联系人： 龚俊涛 客服电话：95525 网址：www.ebscn.com 第 26 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 (24) 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表人：李福春 客服热线：95360 联系人：安岩岩 联系电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 公司网站：www.nesc.cn (25) 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 联系人: 祁昊 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (26) 浙商证券股份有限公司 注册地址：杭州市江干区五星路 201 号 办公地址：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 8 楼 法定代表人：吴承根 电话：021-80108643 传真：021-80106010 联系人：陈姗姗 客服热线：95345 网址：www.stocke.com.cn (27) 平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层 第 27 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 法定代表人：何之江 联系人:王阳 联系电话:021-38637436 客服电话:95511-8 公司网址：stock.pingan.com (28) 华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 联系电话：0551-65161821 客服电话：95318 公司网址：www.hazq.com (29) 东莞证券股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人：张运勇 联系人：乔芳 电话：0769-22100155 传真：0769-22100155 服务热线：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn (30) 国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 联系人：黄静 客户服务电话:400-818-8118 第 28 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 网址：www.guodu.com (31) 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人：陈耀庭 电话：021-20333333 传真：021-50498825 联系人：王一彦 客服电话：95531；400-888-8588 网址：www.longone.com.cn (32) 国盛证券有限责任公司 注册地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦） 办公地址：南昌市北京西路 88 号（江信国际金融大厦） 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 联系电话：0791-86283372 传真：0791-86281305 客服电话：4008222111 公司网址：www.gszq.com (33) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室（邮编:830002） 法定代表人：李琦 联系人： 王怀春 联系电话：010-88085858 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com 第 29 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 (34) 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人：李玮 联系人：许曼华 电话：021-20315290 传真：021-20315125 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn (35) 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人：黄金琳 电话：0591-87841160 传真：0591-87841150 联系人：王虹 客服电话：96326（福建省外请加拨 0591） 网址：www.hfzq.com.cn (36) 中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16. 18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 电话：0755-82026907 传真：0755-82026539 客户服务电话: 95532 第 30 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 网址：www.china-invs.cn (37) 江海证券有限公司 注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号 法定代表人：赵洪波 联系人：姜志伟 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 客户服务热线：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn (38) 国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 联系人：刘婧漪、贾鹏 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn (39) 财通证券股份有限公司 注册地点：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、 1601-1615、1701-1716 办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201、501、502、1103、 1601-1615、1701-1716 法定代表人：沈继宁 联系人：章力彬 联系电话：0571-87825100 传真：0571-87818329 客服电话：95336 ,4008696336 第 31 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 网址：www.ctsec.com (40) 广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19 层、 20 层 法定代表人：邱三发 电话：020-88836999 传真：020-88836654 联系人：梁微 客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn (41) 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单 元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人：俞洋 电话：021-64339000 联系人：王逍 客服电话：4001099918、021-32109999, 029-68918888 网址：www.cfsc.com.cn (42) 东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 办公地址：苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表人：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 联系人：方晓丹 客服电话：95330 第 32 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 网址：www.dwzq.com.cn (43) 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 法定代表人：魏庆华 电话：010-66555316 传真：010-66555133 联系人：汤漫川 客服电话：400-8888-993 网址：www.dxzq.net.cn (44) 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505 法定代表人：林义相 电话：（010）66045182 传真：（010）66045518 联系人： 谭磊 客服电话：（010）66045678 天相投顾网址： http://www.txsec.com 天相基金网网址：www.jjm.com.cn (45) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人：薛峰 电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 联系人：童彩平 客户服务电话: 4006788887 网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 第 33 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 (46) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn (47) 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市高翔路 526 弄 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人： 张跃伟 联系人：邱燕芳 电话：021-20691831 传真：021—20691861 客服电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com (48) 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）26 号楼 2 楼 法定代表人：杨文斌 电话：021-20613999 传真：021-68596916 联系人：张茹 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com (49) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号（杨树浦路 340 号）C 栋 2楼 第 34 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 法定代表人：汪静波 联系电话：021-38509639 传真：021-38509777 联系人：徐诚 客户服务电话: 400－821－5399 网址：www.noah-fund.com (50) 中期资产管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 法定代表人：姜新 客户服务电话: 95162 网址： www.cifcofund.com (51) 北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 联系电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 联系人：马林 客服电话: 400-818-8000 网址：www.myfund.com (52) 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509977 传真：021-64385308 客服电话：400-1818188 第 35 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 公司网址：www.1234567.com.cn (53)浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人：聂婉君 联系人：李艳 电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-876-9988 公司网址：www.zscffund.com (54) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人：凌顺平 电话：0571-88911818 传真：0571-88910240 联系人：吴强 客户服务电话: 4008-773-772 网址：www.5ifund.com (55) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人：戎兵 联系人：魏晨 电话： 010-52855713 传真：010-85894285 客服电话：400 6099 200 网址：www.yixinfund.com (56)一路财富（北京）基金销售股份有限公司 第 36 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 办公地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人：吴雪秀 电话：010-88312877 传真：010-88312099 联系人：段京璐 客服电话：400-0011-566 网址：www.yilucaifu.com (57) 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室 法人代表：梁蓉 联系人：魏素清 电话：010-66154828 传真：010-63583991 客服电话：400-6262-818 网址：www.5irich.com (58) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法人代表：张冠宇 联系人：王丽敏 电话：010-85932810 客服电话：400-819-9868 公司网址：www.tdyhfund.com (59) 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 第 37 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 联系人：袁伟涛 电话：029-63387289 传真：029-88447611 客服电话：400-860-8866 公司网址：www.kysec.cn (60) 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法人代表:廖庆轩 联系人：周青 电话：023-63786633 传真：023-67616310 客服电话：95355、4008096096 公司网址：www.swsc.com. （61） 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 特区报业大厦 16-17 层 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼 法人代表: 丁益 联系人：金夏 电话： 0755-83516289 传真： 0755-83515567 客服电话：400-666-6888 公司网址： www.cgws.com (62) 深圳新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 7 层 法定代表人：洪弘 联系人：文雯 电话：010-83363101 第 38 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 传真：010-83363072 客服电话：400-166-1188 网址：https://8.jrj.com.cn (63) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙楼 2 层 222 单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 法定代表人： 胡伟 联系人： 陈铭洲 电话：18513699505 客服电话：400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com (64) 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人： 陈继武 联系人：黄祎 电话： 021-63333389 传真：021-63333390 客服电话：4006-433-389 网址：www.vstonewealth.com (65) 大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 联系人：王骅 电话： 021-20324174 传真：021-20324199 客服电话：400-928-2266 网址：www.dtfunds.com 第 39 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 (66) 北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：姚付景 电话：01059422766 传真：010-62565181 客服电话：400-893-6885 公司网址：www.qianjing.com (67) 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 B1201-1203 室 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn (68) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 公司网址：http://www.66zichan.com (69) 中国国际金融股份有限公司 第 40 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦 联系人：杨涵宇 联系电话：010-65051166 客服电话：400-910-1166 公司网址：www.cicc.com.cn (70) 和耕传承基金销售有限公司 注册地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6 号楼 503 办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6 号楼 503 法定代表人：王旋 联系人：胡静华 电话：0371-85518396 传真：0371-85518397 客服电话：4000-555-671 公司网址： http://www.hgccpb.com/ (71) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册（办公）地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人：林卓 联系人：李晓涵 电话：0411-88891212-119 传真：0411-84396536 客户服务电话：400-0411-001 公司网址：www.haojiyoujijin.com (72) 上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼 法定代表人： 金佶 联系人： 陈云卉 电话：021-33323999 第 41 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 传真：021-33323837 客服电话：400-821-3999 公司网址：http://www.chinapnr.com/ (73) 奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：陈广浩 电话：0755-89460500 传真：0755-21674453 客户服务电话：400-684-6500、400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn (74) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号新华社第三工作区 5F 法定代表人：钱昊旻 联系人： 孙雯 电话：010-59336519 传真：010-59336500 客服电话：4008-909-998 公司网站：www.jnlc.com (75) 上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F 法定代表人：李兴春 联系人：陈洁 电话：021-60195121 第 42 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 传真：021-50583633 客服电话：400—921—7755 公司网址：www.leadfund.com.cn (76) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人：王之光 联系人：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 公司网址：www.lufunds.com (77) 北京广源达信基金销售有限公司 注册地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层 法定代表人： 齐剑辉 联系人：王英俊 电话：4006236060 传真：010-82055860 客服电话：4006236060 公司网址：www.niuniufund.com (78) 深圳金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表人：赖任军 联系人：刘昕霞 电话：0755-29330513 第 43 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 传真：0755-26920530 客服电话：400-930-0660 公司网址：www.jfzinv.com (79) 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室 法定代表人：李悦章 联系人：张林 联系电话：010-65983311 客服电话：010-82350618 公司网址：www.igesafe.com (80) 上海万得基金销售有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人：王廷富 联系人： 姜吉灵 电话：021-51327185 传真：021-50710161 客服电话：400-821-0203 公司网址： www.520fund.com.cn (81) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪 总部科研楼 5 层 518 室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人： 李昭琛 联系人： 付文红 电话：010-62676405 客服电话：010-62675369 第 44 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 公司网址：http://www.xincai.com (82) 上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人： 戴新装 联系人： 范泽杰 电话：021-20530186、13917243813 传真：021-20538999 客服电话：400-820-1515 公司网址：www.zhengtongfunds.com (83) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人：高锋 联系人：廖苑兰 电话：0755-83655588 传真：0755-83655518 客服电话：400-804-8688 公司网址：www.keynesasset.com (84) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室 法定代表人：周斌 联系人：侯艳红 传真：010-57756199 客服电话：4008980618 公司网址：www.chtwm.com (85) 武汉市伯嘉基金销售有限公司 第 45 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期） 第七幢 23 层 1 层 4 号 办公地址：武汉市泛海国际 SOHO 城 7 栋 2301、2304 法人代表：陶捷 客服电话：400-027-9899 公司网址：www.buyfunds.cn (86) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 办公地址： 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 19 层 19C13 法定代表人：王伟刚 联系人： 王骁骁 电话：010-56251471 传真：010-62680827 客服电话：4006199059 公司网址：www.hcjijin.com (87) 大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000-899-100 公司网址：http://www.yibaijin.com/ (88) 天津国美基金销售有限公司 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层 法定代表人：丁东华 联系人：郭宝亮 电话：010-59287061 传真：010-59287825 第 46 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 客户服务电话：400-111-0889 公司网址：www.gomefund.com (89) 北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119 办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 联系人：朱翔宇 电话：15921710500 传真：010-87723200 客服电话：4001-500-882 公司网址：www.lanmao.com (90) 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰 和经济发展区） 办公地址：上海市昆明路 518 号北美广场 A1002-A1003 室 法定代表人： 王翔 联系人： 蓝杰 电话： 021-35385521 传真：021-55085991 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn (91) 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 联系人：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：010-65884788 客服电话：400-920-0022 公司网址：licaike.hexun.com 第 47 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 (92) 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 法定代表人： 杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516-814 传真：010-65330699 客服电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com (93) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人：钟斐斐 联系人：侯芳芳 电话：010-61840688 传真：010-61840699 客服电话：4001599288 公司网址：https://www.danjuanapp.com (94) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层 法定代表人： 江卉 联系人： 徐伯宇 电话：010-89188356 传真：010-89189566 客服电话：95118 公司网址：jr.jd.com (95) 上海挖财基金销售有限公司 第 48 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人：冷飞 联系人：孙琦 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客户服务电话:021-50810673 网址: www.wacaijijin.com (96) 万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人:李修辞 联系人:邵玉磊 电话:010-59013825 传真:010-59013707 客户服务电话:010-59013825 公司网址：www.wanjiawealth.com (97) 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人：申健 联系人：张蜓 客服电话：021-20292031 公司网址：www.wg.com .cn 第 49 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 (98) 北京电盈基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 法定代表人:程刚 联系人:张旭 客服电话：400-100-3391 公司网址：www.bjdyfund.com (99) 北京电盈基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 办公地址:北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1 号楼 36 层 3603 室 法定代表人:程刚 联系人:张旭 客服电话：400-100-3391 公司网址：www.bjdyfund.com (100) 嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312 -15 单元 法定代表人： 赵学军 客服电话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn (101) 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 客服电话：400-8189-598 公司网址：www.hongtaiwealth.com (102) 深圳信诚基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前港一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元 法定代表人：周文 联系人：张敏 联系电话：0755-23946579 第 50 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 传真：0755-82786863 客服电话：0755-23946579 公司网址：www.ecpefund.com (103) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人： 钱燕飞 联系人： 王锋 电话：025-66996699-887226 传真：025-66996699 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com (104) 第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人： 刘学民 联系人： 毛诗莉 电话：0755—23838750 客服电话：95358 公司网址： ww.firstcapital.com.cn (105) 华融证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 8 号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 12-18 层 法定代表人：祝献忠 联系人：孙燕波 电话：010-85556048 传真：010-85556088 客服电话：95390 公司网址：www.hrsec.com.cn 第 51 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 (106) 徽商期货有限责任公司 注册地址：合肥市芜湖路 258 号 办公地址：合肥市芜湖路 258 号 法定代表人：吴国华 联系人：蔡芳 联系电话：0551-62862801 业务传真：0551-62862801 客服热线：4008878707 公司网址：www.hsqh.net (107) 联储证券有限责任公司 注册地址： 深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼 法定代表人： 吕春卫 联系人： 丁倩云 电话：010-86499427 传真：010-86499401 客服电话：400-620-6868 公司网址：www.lczq.com (108) 万联证券股份有限公司 注册地址： 广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 办公地址： 广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表人：罗钦城 联 系 人：甘蕾 客服电话：95322 公司网址：www.wlzq.cn (109) 北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106-67 办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼 第 52 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 法定代表人： 于龙 联系人：吴鹏 电话：010-56075718 传真：010-67767615 客服电话：4006-802-123 公司网址：www.zhixin-inv.com (110) 中银国际证券股份有限公司 （1） 住所：中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层（邮政编 码： 200120） 法定代表人：宁敏 电话：021-20328000 传真：021-50372465 联系人：张佳斌 客服电话：400-620-8888、021-61195566 公司网址：www.bocichina.com (111) 扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址：江苏省扬州市广陵新城信息产业基地 3 期 20B 栋 办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路 56 号公元国际大厦 320 法定代表人：刘晓光 联系人：苏曦 电话：0514-82099618-805 客户服务电话：400-021-6088 公司网址：https://www.gxjlcn.com/ (112) 喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 法定代表人：王舰正 联系人：张萌 联系电话：010-58349088 第 53 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 客服电话：400 -699-7719 公司网站：www.xiquefund.com (113) 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 法定代表人：吴言林 联系人：林伊灵 电话：025-66046166-810 传真: 025-56663409 客户服务电话：025-66046166 公司网址：www.huilinbd.com （二）注册登记机构 名称：华商基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层 法定代表人：陈牧原 电话：010-58573571 传真：010-58573580 联系人：董士伟 网址：www.hsfund.com （三）律师事务所和经办律师 名称：上海源泰律师事务所 注册地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 经办律师：廖海、刘佳 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 第 54 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 首席合伙人：李丹 电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 经办注册会计师：陈熹、俞伟敏 联系人：俞伟敏 四、基金的名称 本基金名称：华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金主要以数量化投资技术为基础，并辅以基本面研究 ，严格控制下行 风险，实现基金资产的持续稳健增长。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等 固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、 中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、 短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或 监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 第 55 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 本基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票）投资比例为基金资产的 0—95%；债券、权证、现金、货币市 场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 占基金资产的 5%—100%，其中权证占基金资产净值的 0%—3%，中小企业私募 债占基金资产净值的比例不高于 10%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴 纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 八、基金的投资策略 本基金管理人采用自主开发的量化系统风险判定模型对中短期市场的系统 性风险进行判断，从而决定本基金在股票、债券和现金等金融工具上的投资比例， 并充分利用股指期货作为对冲工具；在股票选择方面，本基金采用量化择股系统 和基本面研究相结合的方式进行股票选择和投资，多维度地分析股票的投资价 值，精选具有较高投资价值的上市公司构建本基金的多头组合。 1、大类资产配置策略 本基金通过量化策略和工具，对宏观政策、微观行业、市场情绪等方面进行 全面研究，再辅以量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险。通过风险 判定模型来调整仓位，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资 比例，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，动态地调整各金融工具的 投资比例，适时地采用股指期货对冲策略做套期保值，以达到控制下行风险的目 标。 本基金的择时主要依据风险判定模型的结果，综合考量研究机构的市场判断 和本公司研究团队的研究结果，同时对量化指标进行不断更新，并对世界前沿的 量化技术进行分析和使用，以辅助基金管理人对市场的评判。 2、股票投资策略 本基金采用“自下而上”的量化投资系统选择股票，并辅以“定性”的基本 面研究来二次确认。在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正，优化股票投 第 56 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 资组合。具体来说，本基金股票投资策略主要是以量化择股系统和基本面研究相 结合的方式，根据市场的变化，灵活运用多种量化模型策略（如多因子模型、技 术分析策略、个股统计分析策略、统计套利策略、定向增发策略、事件驱动策略 等），从而提高组合收益，以期达到投资策略的多元化，降低组合的波动。 根据量化择股系统筛选出的个股，再从基本面分析入手，主要考虑的方面包 括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能 力、运营效率、财务结构、现金流情况等公司基本面因素，对上市公司的投资价 值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。 3、债券投资策略 本基金的债券投资以配置为主。在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数 据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等 因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅， 构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 4、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨 慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关 规定执行。 本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断，在预测市 场风险较大时，应用择时对冲策略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降 低仓位后，在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后 再将期指合约空单平仓。当市场向好时，管理人可择机在股指期货市场建立能够 使得组合β值稳定的头寸从而避免现货快速建仓带来的流动性冲击，然后在保持 组合风险敞口不变的前提下，在缓慢的现货市场建仓过程中有节奏地将期货头寸 逐步平仓，充分利用股指期货提高资金使用效率。 5、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债属于高收益债品种之一，其特点是信用风险高、收益率高、 债券流动性较低。目前我国的中小企业私募债仍处于起步阶段，仅有小部分中小 企业私募债有评级机构评级；与高信用风险相对应的是中小企业私募债较高的票 面利率和到期收益率；由于中小企业私募债在我国目前市场规模较小，市场参与 第 57 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 者较少，单只债券的规模也较小，且有持有人数上限限制，因此债券的流动性较 差，随着我国信用债市场的发展，中小企业私募债的规模将会急剧的扩大，流动 性也将得到改善，但从长期来看中小企业私募债的流动性仍将低于信用评级在投 资级以上的品种，这是其品种本身固有的风险点之一。 本基金在对我国中小企业私募债市场发展动态紧密跟踪基础之上，依据独立 的中小企业私募债风险评估体系，配备专业的研究力量，并执行相应的内控制度， 更加审慎地分析单只中小企业私募债的信用风险及流动性风险，进行中小企业私 募债投资。在中小企业私募债组合的管理上，将使用更加严格的风控标准，严格 限制单只债券持有比例的上限，采用更分散化的投资组合，更短的组合到期期限 来控制组合的信用风险和流动性风险。 6、其他投资品种投资策略 （1）权证投资策略：本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证投资。 基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础 上，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 （2）衍生品投资策略：本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律 法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套 利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准是： 沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% 本基金为混合型证券投资基金，股票投资比例为 0-95%，因此在业绩比较基 准中股票投资部分权重为 60%，其余为债券投资部分。 采用该业绩比较基准主要基于如下考虑： 1、沪深 300 指数编制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性和权威性。 2、上证国债指数以国债为样本,按照发行量加权而成，具有良好的债券市场 代表性。 3、作为混合型基金，选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的 第 58 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 资产配置目标和风险收益特征。 如果今后上述基准指数停止计算编制或更改名称，或法律法规发生变化，或 者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或市场中出现更适用 于本基金的比较基准指数，本基金无需召开基金份额持有人大会，但须征得基金 托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩比较基准，并及时公告。 十、基金的风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益 产品。 十一、基金投资组合报告 本基金按照《基金法》、《信息披露办法》及中国证监会的其他规定中关于投 资组合报告的要求披露基金的投资组合。 1. 报告期末基金资产组合情况 截至 2019 年 9 月 30 日，华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金资产净值为 2,040,116,932.71 元，份额净值为 0.812 元，累计份额净值为 0.812 元。其投资组合情况如下： 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,666,120,088.93 81.18 其中：股票 1,666,120,088.93 81.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 361,650,865.75 17.62 计 第 59 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 8 其他资产 24,696,716.46 1.20 9 合计 2,052,467,671.14 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,107,620,675.42 54.29 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 132,505,297.09 6.49 J 金融业 331,175,133.44 16.23 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 37,223,162.46 1.82 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 59,300.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 57,536,520.52 2.82 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,666,120,088.93 81.67 2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括港股通股票。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 占基金资产净值 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 号 比例（％） 1 600519 贵州茅台 131,722 151,480,300.0 7.43 第 60 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 0 127,618,048.0 2 601318 中国平安 1,466,200 6.26 0 3 000063 中兴通讯 3,000,000 96,030,000.00 4.71 4 000858 五 粮 液 739,000 95,922,200.00 4.70 5 002475 立讯精密 3,574,011 95,640,534.36 4.69 6 600276 恒瑞医药 1,184,206 95,541,740.08 4.68 7 000661 长春高新 231,300 91,215,468.00 4.47 8 300630 普利制药 1,675,112 85,598,223.20 4.20 9 600030 中信证券 3,777,228 84,912,085.44 4.16 10 300601 康泰生物 889,058 66,003,665.92 3.24 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证投资。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，本着谨 第 61 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 慎原则，参与股指期货的投资，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关 规定执行。 本基金的股指期货投资基于市场系统风险模型的中短期风险判断，在预测市 场风险较大时，应用择时对冲策略，即在保有股票头寸不变的情况下或者逐步降 低仓位后，在市场面临下跌时择机卖出期指合约进行套期保值，当股市好转之后 再将期指合约空单平仓。当市场向好时，管理人可择机在股指期货市场建立能够 使得组合β值稳定的头寸从而避免现货快速建仓带来的流动性冲击，然后在保持 组合风险敞口不变的前提下，在缓慢的现货市场建仓过程中有节奏地将期货头寸 逐步平仓，充分利用股指期货提高资金使用效率。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 11. 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的 说明 普利制药 经查明，综合制药等存在以下违法事实： 综合制药为持有海南普利制药股 份有限公司（以下简称普利制药）5%以上股份的股东。鼎晖投资美元二期基金持 有综合制药 100%股权，经鼎晖投资美元二期基金内部决策流程，鼎晖投资美元 二期基金投资委员会授权高洁亮代表综合制药开展减持“普利制药”股票工作。 截至 2018 年 12 月 3 日进行大宗交易前，综合制药累计减持“普利制药”股票的 比例达到 4.95%。12 月 3 日下午 2 时后，综合制药通过大宗交易减持“普利制药” 股票 172 万股，累计减持比例 5.88%。综合制药减持比例达到 5%时，未停止交易 且未按规定履行报告并公告的义务，限制转让期限内继续减持“普利制药”股票 1,620,535 股，减持金额 79,454,831.05 元，占“普利制药”总股本的 0.88%。 第 62 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 高洁亮负责综合制药减持“普利制药”股票，是本案的直接责任人员。 你公司作为海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”）持股 5%以 上的股东，于 2018 年 5 月 9 日至 2018 年 12 月 3 日通过集中竞价和大宗交易方 式，累计减持普利制药股份 10,207,224 股，占普利制药总股本的 5.88%。你公 司在减持普利制药股份达到 5%时，没有及时按照《证券法》、《上市公司收购管 理办法》等的规定履行向本所报告并公告的义务，在履行报告和公告义务前也没 有停止减持普利制药股份。 你公司的上述行为违反了《创业板股票上市规则 （2018 年 4 月修订）》第 1.4 条和 11.8.1 条和《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条和 11.8.1 条的规定。 海南普利制药股份有限公司董事会：2017 年 8 月至 2018 年 1 月，你公司用 自由资金分别向上海易德臻投资管理中心（有限合伙）、晟视资产管理有限公司 购买 4 笔私募投资基金合计 4,000 万元，但你公司未履行相应的审议程序及信息 披露义务。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不 存在损害基金份额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券 的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公 开谴责、处罚。 11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,271,628.14 2 应收证券清算款 23,180,048.18 3 应收股利 - 4 应收利息 60,690.63 5 应收申购款 184,349.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,696,716.46 第 63 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 基金成立日至 -23.00% 2.93% -5.07% 1.61% -17.93% 1.32% 2015/12/31 2016/01/01--2016/12/31 -10.26% 1.41% -5.13% 0.84% -5.13% 0.57% 2017/01/01--2017/12/31 13.75% 0.69% 12.98% 0.38% 0.77% 0.31% 2018/01/01--2018/12/31 -23.16% 1.25% -13.74% 0.80% -9.42% 0.45% 2019/01/01--2019/06/30 25.99% 1.51% 16.79% 0.93% 9.20% 0.58% 2019/07/01--2019/09/30 6.70% 1.03% 0.41% 0.57% 6.29% 0.46% 2.自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第 64 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 注：①本基金合同生效日为 2015 年 4 月 9 日。 ②根据《华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的投资 范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转 换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本 基金的投资组合比例为：股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 投资比例为基金资产的 0—95%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%—100%，其中权证占基金 资产净值的 0%—3%，中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于 10%，每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比 例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等，股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基 金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结 第 65 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 十三、基金的费用与税收 （一）基金运作费用 1、基金费用的种类 基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括： （1）基金管理人的管理费。 （2）基金托管人的托管费。 （3）基金份额持有人大会费用。 （4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规或中国证 监会另有规定的除外。 （5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费。 （6）基金的证券、期货交易费用。 （7）基金的银行汇划费用。 （8）基金的开户费用、账户维护费用。 （9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其 他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 期顺延。 第 66 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 （2）基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“1、基金费用的种类中第（3）－（9）项费用”，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： （1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出 或基金财产的损失。 （2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 （3）《基金合同》生效前的相关费用。 （4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的 项目。 （二）基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费，此项调 整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。 （三）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 第 67 页 共 68 页  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《信息披露办法》、《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》、及其他有关法律法规的要求，本公司结合本基 金的运行情况，对其原招募说明书进行了更新，主要更新的内容说明如下： （一）更新了“重要提示”部分的相关内容。 （二）更新了“三、基金管理人”的相关信息。 （三）更新了“四、基金托管人”的相关信息。 （四）更新了“五、相关服务机构”的相关信息。 （五）在“九、基金的投资”中根据本基金的实际运作情况，更新了最近一 期投资组合报告的内容，并更新了最近一期基金业绩和同期业绩比较基准的表 现。 （六）在“十五、基金的信息披露”等部分按照《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》的规定修改相关表述。 （七）在“二十一、其他应披露事项”中披露了本期已刊登的公告内容。 上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅 读。 华商基金管理有限公司 2020 年 1 月 13 日 第 68 页 共 68 页