华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告§1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年3月24日起至6月30日止。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录......................................................................................................................1 1.1 重要提示..................................................................................................................................1 2 基金简介..................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况..........................................................................................................................4 2.2 基金产品说明..........................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................5 2.4 信息披露方式..........................................................................................................................5 2.5 其他相关资料..........................................................................................................................5 3 主要财务指标和基金净值表现 ..............................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................6 3.2 基金净值表现..........................................................................................................................6 4 管理人报告..............................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...........................16 5 托管人报告............................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 175.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................176 半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................176.1 资产负债表............................................................................................................................176.2 利润表....................................................................................................................................196.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................206.4 报表附注................................................................................................................................217 投资组合报告........................................................................................................................417.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................417.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................417.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................427.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................447.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................457.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................457.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............457.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............467.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................467.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................467.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................467.12 投资组合报告附注................................................................................................................46 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 8 基金份额持有人信息............................................................................................................47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................48 9 开放式基金份额变动............................................................................................................48 10 重大事件揭示........................................................................................................................48 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................................48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................49 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................49 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ........................................................................................49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................49 10.8 其他重大事件........................................................................................................................55 11 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................58 12 备查文件目录........................................................................................................................58 12.1 备查文件目录........................................................................................................................58 12.2 存放地点................................................................................................................................58 12.3 查阅方式................................................................................................................................58 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华安新动力灵活配置混合 基金主代码 001139 交易代码 001139 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月24日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,984,992,419份 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化 投资目标 配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准 的投资回报和资产的长期稳健增值。 本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产 在权益类、固定收益类工具之间灵活配置，并适当借用 金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在 具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相 结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场 情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测， 结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基 投资策略 于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比 较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征， 确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配 置方法；个股选择方面将主要采用“自下而上”的个股 选择方法，在拟配置的行业内部通过定量与定性相结合 的分析方法选筛选个股。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%。 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券 风险收益特征 型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投 资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限 公司 姓名 钱鲲 田青 信息披露负责人 联系电话 021-38969999 010-67595096 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 上海市世纪大道8号上 北京市西城区金融大街 注册地址 海国金中心32二层期31层、 25号 上海市世纪大道8号上 北京市西城区闹市口大 办公地址 海国金中心32二层期31层、 街1号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名 中国证券报、上海证券报、证券时报 称 登载基金半年度报告正文的管 www.huaan.com.cn 理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金 中心二期31、32层 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年3月24日（基金合同生效日）至2015 年6月30日） 本期已实现收益 105,015,847.74 本期利润 168,867,148.63 加权平均基金份额本期利润 0.0271 本期加权平均净值利润率 2.68% 本期基金份额净值增长率 2.40% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 111,779,229.76 期末可供分配基金份额利润 0.0124 期末基金资产净值 9,203,962,173.81 期末基金份额净值 1.024 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 2.40% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入2费、用本后期实已际实收现益收水益平指要基低金于本所期列利数息字收。入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值3、变期动末收可益供。分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部4、分本的基孰金低于数2（01为5期年末3余月额24，日不成是立当。期截发止生本数报）。告期末，本基金成立不足一 年。5、合同生效日当年的主要会计数据和财务指标按实际存续期计算，不按整 个自然年度进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个 0.79% 0.09% 0.45% 0.01% 0.34% 0.08% 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 月 过去三个 2.09% 0.07% 1.33% 0.01% 0.76% 0.06% 月 自基金成 2.40% 0.07% 1.45% 0.01% 0.95% 0.06% 立起至今 注：1、本基金于2015年3月24日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年2、。本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后） +3% 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年3月24日至2015年6月30日） 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2015年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、、华安沪深300指数分级、华安逆向策 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、 华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、 华安黄金易（ETF）、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红 债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华 安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华 安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF 联接、华安高分红指数 增强、华安中证细分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期 开放债券、华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华安新丝路主题股票、 华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新回报灵活配置、华安新机 遇保本、华安新优选灵活配置、华安中证银行指数分级、华安中证全指证券公司 指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等67只开放 式基金。管理资产规模达到1214.76亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 姓名职务 理）期限 业证券年限从 说明 任职日期 离任日期 郑可成 本基金的 2015-03-24 - 13年 硕士研究生，13年证 基金经理， 券基金从业经历。 固定收益 2001年7月至2004 部助理总 年 12 月在闽发证券 监 有限责任公司担任 研究员，从事债券研 究及投资，2005年1 月至2005年9月在 福建儒林投资顾问 2有0限05公年司10任月研至究2员00，9 年7月在益民基金管 理有限公司任基金 经理，2009年8月至 今任职于华安基金 管理有限公司固定 收益部。2010 年 12 月起担任华安稳固 收益债券型证券投 资基金的基金经理。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 2012 年 9 月起同时 担任华安安心收益 债券型证券投资基 金的基金经理。2012 年 11 月起同时担任 华安日日鑫货币市 2场01基2金年的1基2月金起经同理时。 担任华安信用增强 债券型证券投资基 金的基金经理。2013 年5月起同时担任华 安保本混合型证券 投资基金的基金经 理。2014年8月起同 时担任华安七日鑫 短期理财债券型证 券投资基金、华安年 年红定期开放债券 型证券投资基金的 基金经理。2015年3 月起担任本基金的 基金经理。2015年5 月起同时担任华安 新机遇保本混合型 证券投资基金的基 金经理。2015 年 6 月起同时担任华安 添颐养老混合型发 起式证券投资基金 的基金经理。 杨鑫鑫 本基金的 2015-03-24 - 6年 硕士研究生，具有基 基金经理 金从业资格，6年基 2金00行8业年从7业月资应格届。进 入华安基金管理有 限公司，先后担任研 究发展部行业研究 员、基金投资部基金 经理助理。2013年6 月起担任华安核心 优选股票型证券投 资20基14金年的1基2月金起经担理任。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 华安创新证券投资 2基01金5的年基3金月经起理担。任 本201基5金年的4基月金起经担理任。 华安新丝路主题股 票型证券投资基金 的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报， 集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中 签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法 合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价 的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向 集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投 标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与 评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易 的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债 券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审 查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本 报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了1次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年国内宏观经济加速下行，工业增速大幅走低，投资显著回落，消费增速低迷。美元走强带动大宗商品价格进入下降通道，通缩成为市场普遍预期。为了给经济增速托底，财政政策和货币政策加大力度为实体保驾护航：结构性赤字率由2014年的2.03%预计提高到2.24%，重新以扩大基建来对冲投资下滑的影响。央行货币政策从去年的定向操作转向普惠，年内共进行了三次降息，两次降准和一次定向降准，有效压低了短期流动性价格，对降低社会融资成本也起到了一定的作用。在新一轮稳增长政策以及相关配套货币宽松政策下，房地产销量出现持续回升，基建项目也起到了稳定市场的作用，但固定资产投资累计增速继续回落，受到外围经济复苏乏力和内需颓势影响，进出口环比亦有所回落。 一季度货币市场利率受到利率市场化改革、IPO供给加速、春节等因素的制约，资金利率较2014年四季度大幅走高。随着央行进一步加大宽松力度，二季度资金利率下行速度之快超人预期，银行间隔夜和7天的加权回购利率均创下5年来新低。债券市场，收益率曲线短端下行甚于长端，曲线形态由“牛平”发展至“牛陡”。信用债一级发行量缩水，二级市场交投热点集中于短融、5年内中高等级品种和城投，期限利差和信用利差都较一季度末大幅收窄。伴随着资金面的宽松，权益市场出现历史罕见的疯牛式的上涨，各项指数创多年来新高。但在6月中旬因政策变化开始出现快速调整，下行速率也创历史记录。 本基金自成立以来，以新股申购为主要资产配置方向，配合少量的股票持仓以及货币资产，维持了净值的稳步增长，并且保持了较低的下行波动水平。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 4.4.2报告期内基金的业绩表现 自2015年3月24日本基金成立日起，截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.024元，本报告期份额净值增长率为2.40%，同期业绩比较基准增长率为1.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，随着美国经济的恢复，美元的强势将会持续。欧元区的风险仍然存在，非美市场的避险情绪继续上升。国内宏观经济内生增长仍然较为疲弱，6月底以来的股灾对实体经济的影响程度还难以评估，但将降低各主体的风险偏好，也将对经济的稳定和转型造成影响。出于稳增长的需要，预期我国仍将采用宽财政宽货币的组合政策，但财政发力的程度预期大于货币政策。在风险偏好下行的背景下，预期国内资产配置向权益转换的节奏也将有所放缓。资金利率维持在低位，债券市场收益率曲线将保持平坦化下行，信用利差将进一步压给定。本基金在纯债方面将维持较高的杠杆水平，适度拉长的组合久期，以绝对收益为操作目标。在权益类方面保持谨慎，并且更加注重自下而上选股，进行波段操作，降低组合的下行波动。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部高级总监、研究发展部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利股票、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网股票、华安宝利配置、华安生态优先股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历，15 年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛,金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安现金富利货币、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。 许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金 ETF 及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 资 产 附注号 2015年本期6月末30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,406,162,348.56 结算备付金 833,056.19 存出保证金 167,150.83 交易性金融资产 6.4.7.2 803,246,460.82 其中：股票投资 108,347,662.82 基金投资 - 债券投资 694,898,798.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 6,041,304,266.75 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 14,153,093.74 应收股利 - 应收申购款 1,268,476.11 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 9,267,134,853.00 负债和所有者权益 附注号 2015年本期6月末30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 48,861,653.33 应付管理人报酬 6.4.10.2 11,641,750.16 应付托管费 6.4.10.2 1,940,291.68 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 479,107.88 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 249,876.14 负债合计 63,172,679.19 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 8,984,992,419.00 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 未分配利润 6.4.7.10 218,969,754.81 所有者权益合计 9,203,962,173.81 负债和所有者权益总计 9,267,134,853.00 注：1）报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.024元，基金份额总额28）,9本84,基99金2,4于192.00105份年。3月24日成立，因此无上年度可比期间数据。 6.2 利润表 会计主体：华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年6月30日 单位：人民币元本期 项 目 附注号 2015年3月24日（基金合同生效日）至2015 年6月30日 一、收入 200,776,577.02 1.利息收入 22,538,755.33 其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,415,410.44 债券利息收入 2,928,213.80 资产支持证券利息 - 收入 买入返售金融资产 12,195,131.09 收入 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填 110,587,548.84 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 110,430,798.84 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资 6.4.7.14 - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 156,750.00 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 63,851,300.89 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - 号填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.19 3,798,971.96 填列） 减：二、费用 31,909,428.39 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 1．管理人报酬 6.4.10.2 25,549,449.61 2．托管费 6.4.10.2 4,258,241.58 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.20 1,469,658.03 5．利息支出 489,279.56 其中：卖出回购金融资产 489,279.56 支出 6．其他费用 6.4.7.21 142,799.61 三、利润总额（亏损总额 168,867,148.63 以“-”号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-” 168,867,148.63 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 4,359,457,870.00 - 4,359,457,870.00 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 168,867,148.63 168,867,148.63 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 4,625,534,549.00 50,102,606.18 4,675,637,155.18 数（净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 5,656,235,395.65 66,380,301.98 5,722,615,697.63 2.基金赎回款 -1,030,700,846.65 -16,277,695.80 -1,046,978,542.45 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 8,984,992,419.00 218,969,754.81 9,203,962,173.81 （基金净值） 报告附注为财务报表的组成部分。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]359号《关于准予华安新动力灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2015年3月19日至2015年3月20日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第60971571_B13号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年3月24日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 4,359,308,103.21元，在募集期间产生的存款利息为人民币149,766.79元，以上实收基金（本息）合计为人民币4,359,457,870.00元，折合4,359,457,870.00份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金业绩比较基准：中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015年6月30日的财务状况以及2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2015年3月24日（基金合同生效日）起至2015年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终 止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照 其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)股指期货投资 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认； 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转 (5)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用 并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入 值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察 输入值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (2)每一基金份额享有同等分配权； (3)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 活期存款 246,162,348.56 定期存款 2,160,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 2,406,162,348.56 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 45,092,174.91 108,347,662.82 63,255,487.91 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 211,508,500.00 212,544,798.00 1,036,298.00 债券 银行间市场 482,794,485.02 482,354,000.00 -440,485.02 合计 694,302,985.02 694,898,798.00 595,812.98 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 739,395,159.93 803,246,460.82 63,851,300.89 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间 3,641,304,266.75 - 上交所 2,400,000,000.00 - 合计 6,041,304,266.75 - 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 应收活期存款利息 301,211.73 应收定期存款利息 1,261,111.11 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 337.41 应收债券利息 9,946,598.38 应收买入返售证券利息 2,643,709.58 应收申购款利息 57.85 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 67.68 合计 14,153,093.74 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 交易所市场应付交易费用 470,861.23 银行间市场应付交易费用 8,246.65 合计 479,107.88 6.4.7.8其他负债 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 120,441.56 应付后端申购费 - 债券利息税 - 预提费用 129,434.58 银行手续费 - 合计 249,876.14 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 2015年3月24日（基金合本同期生效日）至2015年6月30 项目 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 4,359,457,870.00 4,359,457,870.00 本期申购 5,656,235,395.65 5,656,235,395.65 本期赎回（以“-”号填列） -1,030,700,846.65 -1,030,700,846.65 本期末 8,984,992,419.00 8,984,992,419.00 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 105,015,847.74 63,851,300.89 168,867,148.63 本期基金份额交易产生 6,763,382.02 43,339,224.16 50,102,606.18 的变动数 其中：基金申购款 8,597,575.71 57,782,726.27 66,380,301.98 基金赎回款 -1,834,193.69 -14,443,502.11 -16,277,695.80 本期已分配利润 - - - 本期末 111,779,229.76 107,190,525.05 218,969,754.81 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元本期 项目 2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年6 月30日 活期存款利息收入 5,237,693.65 定期存款利息收入 1,844,444.44 其他存款利息收入 - 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 结算备付金利息收入 196,064.61 其他 137,207.74 合计 7,415,410.44 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月24日（基金合同生效日）至2015 年6月30日 卖出股票成交总额 522,670,571.15 减：卖出股票成本总额 412,239,772.31 买卖股票差价收入 110,430,798.84 6.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元本期 项目 2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年6月30 日 股票投资产生的股利收益 156,750.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 156,750.00 6.4.7.18公允价值变动收益 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 单位：人民币元本期 项目 2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年6月30 日 1.交易性金融资产 63,851,300.89 ——股票投资 63,255,487.91 ——债券投资 595,812.98 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 63,851,300.89 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元本期 项目 2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年6月30 日 基金赎回费收入 3,798,971.96 合计 3,798,971.96 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元本期 项目 2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年6月30 日 交易所市场交易费用 1,466,308.03 银行间市场交易费用 3,350.00 合计 1,469,658.03 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元本期 项目 2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年6月30 日 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 审计费用 34,982.64 信息披露费 94,451.94 银行汇划费用 12,965.03 其他费用 400.00 合计 142,799.61 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 华安基金管理有限公司“(华安基金公司”) 构 中国建设银行股份有限公司“(中国建设银 行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的回购交易。 6.4.10.1.4应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 25,549,449.61 的管理费 其中：支付销售机构的客 6,019,163.28 户维护费 注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 2015年3月24日（基金合本同期生效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 4,258,241.58 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本期 关联方名称 2015年3月24日（基金合同生效日）至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银 246,162,348.56 5,237,693.65 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.11 利润分配情况 本报告期不进行收益分配。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 金额单位：人民币元 数量 证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估 （单 期末 期末 备 代码 名称 认购日 通日 类型 价格 值单价 位： 成本总额 估值总额 注 股） 300480 光力 2015-06 2015-07- 首发新股 7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 - 科技 -23 02 未上市 300487 蓝晓 2015-06 2015-07- 首发新股 14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 - 科技 -19 02 未上市 300488 恒锋 2015-06 2015-07- 首发新股 20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 - 工具 -23 01 未上市 300489 中飞 2015-06 2015-07- 首发新股 17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64 - 股份 -19 01 未上市 603838 四通 2015-06 2015-07- 首发新股 7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 - 股份 -18 01 未上市 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 金额单位：人民币元 证券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末 备 代码 名称 认购日 通日 类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 估值总额 注 张） 15天 2015-06- 2015-07- 1,121,000. 1,121,000. 132002 新债上市 100.00 100.00 11,210 - 集EB 11 02 00 00 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 估值 日期 开盘 （股） 成本总额 估值总额 注 单价 单价 限制 30046 迅游 2015-0 性股 297.3 2015-0 267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 - 7 科技 6-25 权激 0 7-02 励 60388 吉祥 2015-0 筹划 68.96 2015-0 62.06 36,649 409,735.82 2,527,315.04 - 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 5 航空 6-29 重大 7-15 事项 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末2015年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末2015年6月30日止，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场型基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益投资品种。本基金在严格控制风险的前提下，通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 2015年本期6月末30日 A-1 160,818,000.00 A-1以下 - 未评级 30,075,000.00 合计 190,893,000.00 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 2015年本期6月末30日 AAA 842,798.00 AAA以下 1,121,000.00 未评级 502,042,000.00 合计 504,005,798.00 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 201350年日6月 1年以内 1-5年 年以 不计息 合计 上 资产 银行存款 2,406,162,348.56 - - - 2,406,162,348.56 结算备付金 833,056.19 - - - 833,056.19 存出保证金 167,150.83 - - - 167,150.83 交易性金融 693,777,798.00 1,121,000.00 - 108,347,662.82 803,246,460.82 资产 买入返售金 - - - 6,041,304,266.75 6,041,304,266.75 融资产 应收证券清 - - - - - 算款 应收利息 - - - 14,153,093.74 14,153,093.74 应收申购款 136,713.70 - - 1,131,762.41 1,268,476.11 资产总计 3,101,077,067.28 1,121,000.00 - 6,164,936,785.72 9,267,134,853.00 负债 应付证券清 - - - - - 算款 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 应付赎回款 - - - 48,861,653.33 48,861,653.33 应付管理人 - - - 11,641,750.16 11,641,750.16 报酬 应付托管费 - - - 1,940,291.68 1,940,291.68 应付交易费 - - - 479,107.88 479,107.88 用 其他负债 - - - 249,876.14 249,876.14 负债总计 - - - 63,172,679.19 63,172,679.19 利率敏感度 3,101,077,067.28 1,121,000.00 - 6,101,764,106.53 9,203,962,173.81 缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 1.市场利率下降25个基点 增加约97万元 - 2.市场利率上升25个基点 减少约96万元 - 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 108,347,662.82 1.17 其中：股票 108,347,662.82 1.17 2 固定收益投资 694,898,798.00 7.50 其中：债券 694,898,798.00 7.50 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 6,041,304,266.75 65.19 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 2,406,995,404.75 25.97 7 其他各项资产 15,588,720.68 0.17 8 合计 9,267,134,853.00 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01 B 采矿业 12,225,059.25 0.13 C 制造业 48,317,574.69 0.52 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 517,786.92 0.01 F 批发和零售业 1,470,612.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 2,752,662.26 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 26,725,419.37 0.29 务业 J 金融业 274,720.00 0.00 K 房地产业 11,616,000.00 0.13 L 租赁和商务服务业 2,296,020.51 0.02 M 科学研究和技术服务业 1,667,528.17 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 108,347,662.82 1.18 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 净值比例 （％） 1 600959 江苏有线 663,333 18,102,357.57 0.20 2 000002 万 科Ａ 800,000 11,616,000.00 0.13 3 600028 中国石化 1,500,000 10,590,000.00 0.12 4 603567 珍宝岛 107,750 5,817,422.50 0.06 5 300463 迈克生物 48,611 4,266,101.36 0.05 6 603789 星光农机 86,269 3,451,622.69 0.04 7 603885 吉祥航空 36,649 2,527,315.04 0.03 8 603718 海利生物 60,870 2,352,016.80 0.03 9 300458 全志科技 25,742 1,943,006.16 0.02 10 603116 红蜻蜓 65,334 1,831,965.36 0.02 11 603989 艾华集团 36,763 1,807,269.08 0.02 12 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.02 13 300447 全信股份 19,471 1,616,093.00 0.02 14 300450 先导股份 11,039 1,602,862.80 0.02 15 300448 浩云科技 16,420 1,586,007.80 0.02 16 300456 耐威科技 13,442 1,538,302.48 0.02 17 603227 雪峰科技 63,431 1,457,644.38 0.02 18 603599 广信股份 33,522 1,456,866.12 0.02 19 603669 灵康药业 39,393 1,312,574.76 0.01 20 300465 高伟达 14,000 1,278,200.00 0.01 21 300414 中光防雷 14,120 1,184,950.40 0.01 22 300449 汉邦高科 11,723 1,168,783.10 0.01 23 300485 赛升药业 17,372 1,164,097.72 0.01 24 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.01 25 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.01 26 300455 康拓红外 22,383 1,099,005.30 0.01 27 300468 四方精创 12,309 1,059,804.90 0.01 28 300451 创业软件 5,483 1,041,660.34 0.01 29 603566 普莱柯 23,080 1,035,138.00 0.01 30 300457 赢合科技 10,725 965,142.75 0.01 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 31 603300 华铁科技 36,734 895,942.26 0.01 32 603108 润达医疗 11,800 844,644.00 0.01 33 300404 博济医药 8,131 843,916.49 0.01 34 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.01 35 603901 永创智能 17,857 803,565.00 0.01 36 300459 浙江金科 18,705 787,480.50 0.01 37 002757 南兴装备 20,194 786,556.30 0.01 38 300453 三鑫医疗 13,540 736,576.00 0.01 39 300460 惠伦晶体 23,625 727,177.50 0.01 40 603598 引力传媒 12,955 726,386.85 0.01 41 603311 金海环境 27,720 720,165.60 0.01 42 603022 新通联 15,492 709,533.60 0.01 43 002759 天际股份 19,259 709,116.38 0.01 44 002758 华通医药 8,694 625,968.00 0.01 45 603023 威帝股份 12,579 587,942.46 0.01 46 603918 金桥信息 10,476 582,465.60 0.01 47 300462 华铭智能 10,299 580,657.62 0.01 48 603026 石大胜华 24,000 552,960.00 0.01 49 300466 赛摩电气 13,888 536,910.08 0.01 50 002775 文科园林 19,306 517,786.92 0.01 51 002772 众兴菌业 21,381 484,279.65 0.01 52 300452 山河药辅 5,471 479,806.70 0.01 53 002773 康弘药业 17,338 411,430.74 0.00 54 002770 N科迪 40,555 399,872.30 0.00 55 002768 N国恩 14,405 362,429.80 0.00 56 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.00 57 603117 万林股份 34,690 325,739.10 0.00 58 300469 信息发展 6,596 302,360.64 0.00 59 300461 田中精机 6,050 293,304.00 0.00 60 601211 国泰君安 8,000 274,720.00 0.00 61 603223 恒通股份 18,826 225,347.22 0.00 62 300486 东杰智能 16,092 207,104.04 0.00 63 300482 万孚生物 7,942 182,983.68 0.00 64 300487 蓝晓科技 10,700 158,681.00 0.00 65 300483 沃施股份 9,356 153,438.40 0.00 66 300481 濮阳惠成 11,296 148,542.40 0.00 67 603838 四通股份 18,119 140,059.87 0.00 68 300488 恒锋工具 6,734 135,420.74 0.00 69 300489 中飞股份 7,319 128,521.64 0.00 70 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00 71 603085 天成自控 11,690 122,394.30 0.00 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 72 300480 光力科技 7,263 52,874.64 0.00 73 300444 双杰电气 500 24,950.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 占期末基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比 例（％） 1 600028 中国石化 200,668,739.23 2.18 2 000002 万 科Ａ 100,557,593.12 1.09 3 000001 平安银行 98,222,950.38 1.07 4 601985 中国核电 32,649,100.17 0.35 5 600959 江苏有线 3,628,431.51 0.04 6 603567 珍宝岛 2,542,900.00 0.03 7 300463 迈克生物 1,359,163.56 0.01 8 603116 红蜻蜓 1,156,411.80 0.01 9 603979 金诚信 1,135,622.97 0.01 10 603789 星光农机 968,800.87 0.01 11 603989 艾华集团 762,464.62 0.01 12 603589 口子窖 722,688.00 0.01 13 300485 赛升药业 668,127.12 0.01 14 603599 广信股份 540,039.42 0.01 15 002776 柏堡龙 472,693.84 0.01 16 603669 灵康药业 460,898.10 0.01 17 603718 海利生物 414,524.70 0.00 18 603885 吉祥航空 409,735.82 0.00 19 603566 普莱柯 358,201.60 0.00 20 300458 全志科技 327,695.66 0.00 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考7虑.4相.2关累交计易卖费出用金。额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期末基金 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比 例（％） 1 600028 中国石化 193,227,287.70 2.10 2 601985 中国核电 134,352,491.85 1.46 3 000001 平安银行 102,549,198.47 1.11 4 000002 万 科Ａ 92,541,593.13 1.01 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考7虑.4相.3关买交入易股费票用的。成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 457,331,947.22 卖出股票的收入（成交）总额 522,670,571.15 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 210,581,000.00 2.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 291,461,000.00 3.17 其中：政策性金融债 291,461,000.00 3.17 4 企业债券 1,121,000.00 0.01 5 企业短期融资券 190,893,000.00 2.07 6 中期票据 - - 7 可转债 842,798.00 0.01 8 其他 - - 9 合计 694,898,798.00 7.55 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比 例（％） 1 019028 10国债28 1,400,000 140,154,000.00 1.52 2 150211 15国开11 800,000 80,280,000.00 0.87 3 019039 10国债39 700,000 70,427,000.00 0.77 4 041469060 14C东P0特02钢 500,000 50,680,000.00 0.55 5 110407 11农发07 500,000 50,495,000.00 0.55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投 资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 167,150.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,153,093.74 5 应收申购款 1,268,476.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,588,720.68 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明 例(%) 1 603885 吉祥航空 2,527,315.04 0.03 筹划非公开发行股 票 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户(户数) 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 21,330 421,237.34 6,670,834,737.90 74.24% 2,314,157,681.10 25.76% 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持 230,014.83 0.003% 有本基金 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年3月24日）基 4,359,457,870.00 金份额总额 本报告期基金总申购份额 5,656,235,395.65 减：本报告期基金总赎回份额 1,030,700,846.65 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 8,984,992,419.00 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动如下： （1）2015年3月7日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （2）2015年6月30日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （3）2015年7月11日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 交易单元数 占当期 占当期 券商名称 量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 交总额 量的比 的比例 例 申 银 万 国 - 证 券 股 份 1 198,780,543.50 21.56% 175,900.45 21.21% 有限公司 国 泰 君 安 - 证 券 股 份 1 - - - - 有限公司 广 州 证 券 - 有 限 责 任 2 - - - - 公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 中 信 证 券 - 股 份 有 限 1 - - - - 公司 兴 业 证 券 - 股 份 有 限 1 - - - - 公司 东 北 证 券 - 股 份 有 限 1 - - - - 公司 中 国 国 际 - 金 融 有 限 1 200,668,739.23 21.76% 182,689.44 22.03% 公司 瑞 银 证 券 - 有 限 责 任 1 - - - - 公司 万 联 证 券 - 有 限 责 任 1 - - - - 公司 上 海 证 券 - 有 限 责 任 2 - - - - 公司 天 风 证 券 - 有 限 责 任 1 - - - - 公司 长 江 证 券 - 股 份 有 限 1 134,352,491.85 14.57% 122,312.18 14.75% 公司 方 正 证 券 - 股 份 有 限 1 - - - - 公司 华 安 证 券 - 有 限 责 任 1 - - - - 公司 海 通 证 券 - 股 份 有 限 1 - - - - 公司 广 发 证 券 - 股 份 有 限 1 - - - - 公司 长 城 证 券 - 有 限 责 任 1 - - - - 公司 光 大 证 券 1 - - - - - 股 份 有 限 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 公司 国 信 证 券 - 股 份 有 限 1 - - - - 公司 新 时 代 证 - 券 有 限 责 1 193,227,287.70 20.95% 175,913.11 21.21% 任公司 德 邦 证 券 - 有 限 责 任 1 - - - - 公司 齐 鲁 证 券 1 - - - - - 有限公司 招 商 证 券 - 股 份 有 限 1 - - - - 公司 湘 财 证 券 - 有 限 责 任 1 - - - - 公司 中 国 银 河 - 证 券 股 份 1 - - - - 有限公司 中 银 国 际 - 证 券 有 限 1 - - - - 责任公司 财 达 证 券 - 有 限 责 任 1 - - - - 公司 财 富 证 券 - 有 限 责 任 1 - - - - 公司 国 盛 证 券 - 有 限 责 任 1 - - - - 公司 宏 源 证 券 - 股 份 有 限 1 195,090,791.60 21.16% 172,635.94 20.81% 公司 华 泰 证 券 - 股 份 有 限 1 - - - - 公司 联 讯 证 券 - 有 限 责 任 1 - - - - 公司 中 山 证 券 1 - - - - - 有 限 责 任 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 公司 西 南 证 券 - 股 份 有 限 1 - - - - 公司 中 信 建 投 - 证 券 有 限 1 - - - - 责任公司 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： (1)新增上海证券有限责任公司深圳交易单元1个； 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当 占当期 占当期回 期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 购成交总 成交金额 证成 交总额 额的比例 交总 的比例 额的 比例 申银万国 证券股份 - - 1,179,993,000.00 2.86% - - 有限公司 国泰君安 证券股份 - - - - - - 有限公司 广州证券 有限责任 - - - - - - 公司 中信证券 股份有限 - - 7,557,300,000.00 18.29% - - 公司 兴业证券 股份有限 209,807,500.00 100.00% - - - - 公司 东北证券 股份有限 - - - - - - 公司 中国国际 金融有限 - - 27,095,300,000.00 65.56% - - 公司 瑞银证券 有限责任 - - - - - - 公司 万联证券 有限责任 - - - - - - 公司 上海证券 - - - - - - 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 有限责任 公司 天风证券 有限责任 - - - - - - 公司 长江证券 股份有限 - - - - - - 公司 方正证券 股份有限 - - - - - - 公司 华安证券 有限责任 - - - - - - 公司 海通证券 股份有限 - - - - - - 公司 广发证券 股份有限 - - - - - - 公司 长城证券 有限责任 - - - - - - 公司 光大证券 股份有限 - - - - - - 公司 国信证券 股份有限 - - - - - - 公司 新时代证 券有限责 - - 2,895,000,000.00 7.01% - - 任公司 德邦证券 有限责任 - - - - - - 公司 齐鲁证券 - - - - - - 有限公司 招商证券 股份有限 - - - - - - 公司 湘财证券 有限责任 - - - - - - 公司 中国银河 - - - - - - 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 证券股份 有限公司 中银国际 证券有限 - - - - - - 责任公司 财达证券 有限责任 - - - - - - 公司 财富证券 有限责任 - - - - - - 公司 国盛证券 有限责任 - - - - - - 公司 宏源证券 股份有限 - - - - - - 公司 华泰证券 股份有限 - - - - - - 公司 联讯证券 有限责任 - - - - - - 公司 中山证券 有限责任 - - - - - - 公司 西南证券 股份有限 - - - - - - 公司 中信建投 证券有限 - - 2,600,000,000.00 6.29% - - 责任公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《上海证券报》、 华安基金管理有限公司关于副总经理 《证券时报》、 2015-03-07 变更的公告 《中国证券报》 和公司网站 2 关于基金电子交易平台延长工行直联 《上海证券报》、 结算方式费率优惠活动的公告 《证券时报》、 2015-03-12 《中国证券报》 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 和公司网站 3 《上海证券报》、 华安新动力灵活配置混合型证券投资 《证券时报》、 2015-03-16 基金基金份额发售公告 《中国证券报》 和公司网站 4 《上海证券报》、 华安新动力灵活配置混合型证券投资 《证券时报》、 基金基金合同 《中国证券报》 2015-03-16 和公司网站 5 《上海证券报》、 华安新动力灵活配置混合型证券投资 《证券时报》、 2015-03-16 基金托管协议 《中国证券报》 和公司网站 6 《上海证券报》、 华安新动力灵活配置混合型证券投资 《证券时报》、 2015-03-16 基金招募说明书 《中国证券报》 和公司网站 7 《上海证券报》、 关于华安新动力灵活配置混合基金增 《证券时报》、 2015-03-19 加代销机构的公告 《中国证券报》 和公司网站 8 《上海证券报》、 关于华安新动力灵活配置混合型证券 《证券时报》、 2015-03-20 投资基金提前结束募集的公告 《中国证券报》 和公司网站 9 《上海证券报》、 华安新动力灵活配置混合型证券投资 《证券时报》、 2015-03-25 基金基金合同生效公告 《中国证券报》 和公司网站 10 华安基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、 调整交易所固定收益品种估值方法的 《证券时报》、 2015-03-31 公告 和《公中司国网证站券报》 11 华安基金管理有限公司关于基金电子 《上海证券报》、 交易平台暂停部分基金通过支付宝渠 《证券时报》、 2015-04-08 道申购、定期定额投资业务的公告 《中国证券报》 和公司网站 12 关于华安新动力灵活配置混合型证券 《上海证券报》、 投资基金开放日常申购、赎回、转换和 《证券时报》、 2015-05-08 定期定额业务公告 《中国证券报》 和公司网站 13 关于华安旗下部分基金增加浙江同花 《上海证券报》、 顺基金销售有限公司为销售机构并参 《证券时报》、 2015-05-12 加申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 和公司网站 14 《上海证券报》、 关于华安旗下部分基金参加好买基金 《证券时报》、 2015-05-21 申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 15 华安新动力灵活配置混合型证券投资 《上海证券报》、 基金暂停大额申购、大额转换转入及定 《证券时报》、 2015-05-26 期定额投资的公告 《和公中司国网证站券报》 16 《上海证券报》、 关于华安旗下部分基金增加天天基金 《证券时报》、 2015-05-28 为销售机构的公告 《中国证券报》 和公司网站 17 《上海证券报》、 关于旗下华安新动力灵活配置混合基 《证券时报》、 2015-05-28 金增加上海银行为销售机构的公告 《中国证券报》 和公司网站 18 华安基金管理有限公司关于基金电子 《上海证券报》、 交易平台开展机构客户认购、申购费率 《证券时报》、 2015-06-02 优惠活动的公告 《和公中司国网证站券报》 19 《上海证券报》、 关于旗下部分基金增加汇付天下为销 《证券时报》、 2015-06-02 售机构的公告 《中国证券报》 和公司网站 20 《上海证券报》、 关于旗下部分基金在官方京东店开展 《证券时报》、 2015-06-10 认购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 21 《上海证券报》、 关于在京东电商平台开通华安基金官 《证券时报》、 2015-06-10 方旗舰店基金网上直销业务的公告 《中国证券报》 和公司网站 22 《上海证券报》、 关于基金电子交易平台延长工行直联 《证券时报》、 2015-06-12 结算方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 23 《上海证券报》、 关于华安基金管理有限公司旗下基金 《证券时报》、 2015-06-26 参加交通银行费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 24 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户 《上海证券报》、 交易费率优惠活动时间的公告 《证券时报》、 2015-06-29 《中国证券报》 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 和公司网站 25 《上海证券报》、 华安基金管理有限公司关于副总经理 《证券时报》、 2015-06-30 变更的公告 《中国证券报》 和公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12、、《《华华安安新新动动力力灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金招基募金合说明同书》》 34、、《中华国安证新监动会力批灵准活华配安置新混动合力型灵证活券配投置资混基合金型托证管券协投议资》基金设立的文件 65、、本基金报告管期理内人在业务中国资证格批监会件、指营定业报纸执上照公和公开披司章露的程各项公告原件 87、、基华安金基托金管管人理业有务限资公格司批件开放和营式基业执金业照务规则 12.2 存放地点http基://w金w管w.h理ua人an和.co基m.金cn。托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 二〇一五年八月二十八日