宝盈新兴产业灵活配置混合型 证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告 ...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......20 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......20 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....21 §5 托管人报告 ...... 22 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......22 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明......22 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...22 §6 审计报告 ...... 23 6.1 审计报告基本信息......23 6.2 审计报告的基本内容......23 §7 年度财务报表 ...... 25 7.1 资产负债表......25 7.2 利润表......26 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......27 7.4 报表附注......2829 §8 投资组合报告 ...... 63 8.1 期末基金资产组合情况......63 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......63 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....64 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......67 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......73 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...73 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细......73 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细......73 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...73 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......73 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......74 8.12 投资组合报告附注......74 §9 基金份额持有人信息 ...... 76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......76 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......76 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....77 §10 开放式基金份额变动 ...... 78 §11 重大事件揭示 ...... 79 11.1 基金份额持有人大会决议......79 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......79 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......79 11.4 基金投资策略的改变......79 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......79 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......79 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......79 11.8 其他重大事件......81 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 86 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......86 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......86 §13 备查文件目录 ...... 87 13.1 备查文件目录......87 13.2 存放地点......87 13.3 查阅方式......87 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈新兴产业混合 基金主代码 001128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 13 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,504,458,702.08 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 宝盈新兴产业混合 A 宝盈新兴产业混合 C 下属分级基金的交易代码： 001128 012815 报告期末下属分级基金的份额总 2,500,568,396.57 份 1,003,890,305.51 份 额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，精选新兴产业及其相关行业中的优 质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，力争为投资 者带来长期的超额收益。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收 益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 本基金所指的新兴产业是指随着科研、技术、工艺、产品、服务、商 业模式以及管理等方面的创新和变革而产生和发展起来的新兴产业 部门。当前所指的新兴产业主要包括：新能源、节能环保、新能源汽 车、信息产业、生物医药、国防军工、新材料、高端装备制造、现代 服务业及海洋产业等。本基金管理人将重点投资新兴产业及其上下游 延伸产业的相关个股，深入挖掘主题投资机会，分享这一投资机遇。 业绩比较基 中证新兴产业指数收益率×65% + 中证综合债券指数收益率×35% 准 风险收益特 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 征 高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责 姓名 张磊 李申 人 联系电话 0755-83276688 021-60637102 电子邮箱 zhangl@byfunds.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 021-60637111 传真 0755-83515599 021-60635778 注册地址 深圳市深南路 6008 号 北京市西城区金融大街 25 特区报业大厦 1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福 北京市西城区闹市口大街 1 华一路 115 号投行大厦 号院 1 号楼 10 层 邮政编码 518034 100033 法定代表人 马永红 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.byfunds.com 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 （特殊普通合伙） 588 号前滩中心 42 楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2021 年 2020 年 2019 年 据和指 标 宝盈新兴产业混合 A 宝盈新兴产业混合 C 宝盈新兴产业混合 宝盈新兴产业混合 本期已 实现收 578,020,669.40 65,788,018.18 384,859,531.04 -20,281,807.11 益 本期利 728,182,782.08 70,666,405.03 535,168,921.36 478,184,077.53 润 加权平 均基金 0.3725 0.1089 0.2916 0.2029 份额本 期利润 本期加 权平均 34.91% 9.12% 37.49% 35.19% 净值利 润率 本期基 金份额 37.10% 29.87% 44.03% 44.87% 净值增 长率 3.1.2 期末数 2021 年末 2020 年末 2019 年末 据和指 标 期末可 供分配 126,763,524.83 47,760,714.87 -396,140,047.61 -995,108,953.85 利润 期末可 供分配 0.0507 0.0476 -0.2549 -0.4647 基金份 额利润 期末基 金资产 3,140,322,793.93 1,257,479,958.61 1,423,113,146.23 1,361,754,819.62 净值 期末基 金份额 1.2558 1.2526 0.916 0.636 净值 3.1.3 2021 年末 2020 年末 2019 年末 累计期 末指标 基金份 额累计 25.58% 29.87% -8.40% -36.40% 净值增 长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配 利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负 数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 4、本基金于 2021 年 7 月 2 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈新兴 产业混合 C”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈新兴产业混合 A 份额净 业绩比 业绩比较基 阶段 份额净值 值增长 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准 收益率 准差④ 差② ③ 过去三个 10.40% 1.07% 1.50% 0.59% 8.90% 0.48% 月 过去六个 26.59% 1.41% -0.63% 0.78% 27.22% 0.63% 月 过去一年 37.10% 1.47% 5.31% 0.92% 31.79% 0.55% 过去三年 186.06% 1.46% 69.989% 1.00% 116.087% 0.46% 过去五年 97.76% 1.40% 47.645% 0.92% 50.121% 0.48% 自基金合 同生效起 25.58% 1.70% 31.38% 1.13% -5.80% 0.57% 至今 宝盈新兴产业混合 C 阶段 份额净值 份额净 业绩比 业绩比较基 ①－③ ②－④ 增长率① 值增长 较基准 准收益率标 率标准 收益率 准差④ 差② ③ 过去三个 10.23% 1.07% 1.50% 0.60% 8.73% 0.47% 月 自基金合 同生效起 29.87% 1.40% 1.78% 0.76% 28.09% 0.64% 至今 注：本基金于 2021 年 7 月 2 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈新 兴产业混合 C”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金于 2021 年 7 月 2 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈新 兴产业混合 C”。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金于 2021 年 7 月 2 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈新 兴产业混合 C”。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配情况。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新 的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本 为人民币 1 亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈盈沛纯债债券、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥乐一年持有期混合、宝盈祥庆 9 个月持有混合、宝盈中债 1-3 年国开行债券指数、宝盈优质成长混合、宝盈中债 3-5 年国开行债券指数、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合五十五只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 姓 金经理（助理） 证券 名 职务 期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 本基金、宝盈国家安全战 陈金伟先生，北京大学金融 略沪港深股票型证券投 学硕士。曾任中国人寿资产 陈 资基金、宝盈优势产业灵 2021 管理有限公司研究员，2015 金 活配置混合型证券投资 年 3 - 7 年 年 2 月加入宝盈基金管理有 伟 基金、宝盈成长精选混合 月 3 限公司，历任研究员、基金 型证券投资基金、宝盈转 日 经理助理、投资经理。中国 型动力灵活配置混合型 国籍，证券投资基金从业人 证券投资基金基金经理 员资格。 郝淼先生，中国科学院生物 化学与分子生物学博士。 2010 年 7 月至 2011 年 2 月 就职于中国科学院，任助理 研究员，从事生物医学领域 本基金、宝盈医疗健康沪 2020 2021 科研工作；2011 年 3 月至 郝 港深股票型证券投资基 年 2 年 3 10 2013 年 6 月就职于平安证券 淼 金的基金经理 月 4 月 12 年 有限责任公司综合研究所任 日 日 医药行业研究员；2013 年 6 月加入宝盈基金管理有限公 司，曾任研究员、基金经理 助理、专户投资部投资经理。 中国国籍，证券投资基金从 业人员资格。 曾梦雅女士，经济学硕士。 2019 2021 曾在安信证券、巨杉资产、 曾 本基金、宝盈泛沿海区域 年 1 年 3 中金公司从事研究工作， 梦 增长混合型证券投资基 月 18 月 10 6 年 2017 年 12 月加入宝盈基金 雅 金基金经理助理 日 日 管理有限公司，曾任研究员。 中国国籍，证券投资基金从 业人员资格。 注：1、本基金基金经理（助理）非首任基金经理（助理），其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证 券从业年限的计算截至 2021 年 12 月 31 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律 法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 绝大部分基于基本面的投资大体可以分为三个要素：估值、景气度、公司质地。对应的是深度价值策略、趋势（产业趋势）投资以及成长投资策略，假设每个投资者 总共有 100 分，需要将 100 分分配给这三个要素。极度看重产业趋势的投资者，会把大部分分数给产业趋势，选出来的标的多属于新兴行业；深度价值投资者会特别看重估值的重要性；成长投资策略会特别强调好生意好公司、长坡厚雪的重要性。从我们的角度，我们愿意把 50 分给好公司，40 分给低估值，10 分给产业趋势。 首先，我们是成长股投资，投资的是扩张的行业和公司，并且我们相信优秀公司的力量，只不过我们对于优秀公司的定义不限于核心资产，所有治理结构完善、对小股东相对友好、在细分行业内具有竞争力、行业天花板没有见顶并且持续扩张的公司都在我们的选股范围中。 其次，我们比较看重估值的重要性，估值的重要性在于即使判断出现失误，损失也是有限的，高估值意味着苛刻的假设，这些假设在长时间看来未必是能够实现的，尤其是时间越长，看错的可能性就越大，我们比较看重估值也是认识到自身研究的局限性，接受自己的不完美。 再次，我们认同产业趋势的价值，产业趋势意味着增量市场空间，在增量市场下，企业更有可能实现扩张避免陷入内卷，但产业趋势确定性不等同于公司的确定性，尤其是确定的产业趋势会带来确定的供给增加，确定的供给增加会冲击现有公司的确定性，因此我们把产业趋势放在相对靠后的位置。 以上三者是有顺序的，我们的顺序是好公司、低估值、产业趋势，分配权重是 50%、40%、10%。 在 2021 年的新能源和周期行情中，我们时刻反思是否将景气度权重放的太低，没有重配这些景气板块，以至于错过本有机会获取的收益。经过反思后我们觉得一方面我们的方法论没有错，因为我们认为聚焦短期景气变化和跨行业选股是矛盾的，在我们看来聚焦景气投资需要极致聚焦少量赛道，而极致聚焦少量赛道和我们初衷不符。 “基于景气度的基本面趋势投资”无疑是近三年最成功的投资方法，这种方法是从需求角度先选出景气赛道，再选公司。其假设是只要景气上行，公司业绩就能持续兑现甚至超预期，股价就能持续上行。我们并不怀疑有优秀的投资者能基于此方法在阶段性获利，只是我们认为自身并不具备这种能力，因为这种投资方法积聚了大量的边际交易资金，这些边际交易资金更为关注的与其说是景气度，不如说是“赚钱效应”，因此这个方法可能存在的风险是出现其他更景气的板块，有更强的“赚钱效应”，即某一个景气行业的股价风险一方面来自于其自身景气度波动，另一方面来自于出现其 他更景气的行业，这一现象已经出现在一些热门景气行业。所以我们认为这种方法实际操作难度可能远比看上去难（尤其拉长时间）。因为“最景气”不等同于“景气”，我们如果对某个行业深入研究，相对容易得出“景气”的结论，但是我们要得出“最景气”的结论，需要对所有行业深入研究并时刻做比较。我们在能力、精力以及在相当多的行业的研究深度方面都无法胜任这种投资方法。“投资是赚上市公司业绩增长的钱”这句话是我们非常认同的，但是我们认为这句话的“业绩”指的是“长期业绩”，而不仅仅是“当期业绩”，如果将这句话中的“业绩”等同于“当期业绩”，就陷入了追逐高频景气度变化，基于当年或者当季度业绩，甚至月度、周度变化的赛跑游戏，边际变好一拥而上，边际变坏一哄而散。 但是我们该反思的是，由于我们学习能力不够强以及思维僵化，对待某些长坡厚雪的新兴行业，我们草率地将股价上行简单归因于短中期景气因素，而忽视了其背后巨大的市场空间，而这一点实际上是我们可以提升改进的地方，因为如果一个行业的景气上行是长周期的，那么这个变量就是我们可以跟踪和把握的。 我们运气不错，管理的几只产品，2021 年都取得了任期内相对不错的收益，但是我们必须要强调 2021 年两个有利的客观条件： 1. 我们虽然并不想贴上“中小盘”标签，但是我们的选股宽度确实超过市场平均水平。2021 年的市场风格对于我们这种选股范围宽的策略是相对友好的。 2. 我们的总管理规模，在很长一段时间（尤其是上半年）都是相对可控的，这使得我们对于一些流动性相对差的个股容易进出，也就是说我们有一部分收益是通过交易获取的。 以上两点客观条件，展望未来一年，都是难以复制的（尤其是第二点），因此我们首先要提醒投资者降低对我们未来收益的预期。我们 2021 年获取的收益率，无论是从绝对收益还是相对收益，都是我们自己无法复制的。 规模和收益率的矛盾，在我们这种完全自下而上选股同时又看中估值的策略中显得异常突出，这也是我们 2021 年下半年以来最重点思索的内容，我们有一些心得，但是还远远不够。我们不会刻意控制换手率，因为换手率只是结果。但是随着我们的规模扩大，我们将被动降低换手率，我们总结换手原因包括两类： 1. 看错标的，认错止损。 2. 股价到达目标价，兑现收益。 针对第一种情况，规模扩大意味着认错带来的冲击成本增加，以至于我们需要追求中长期更高的确定性，在之前胜率赔率权重各半的基础上，我们将更向胜率倾斜。我们需要提升“看对的概率”，而不是通过“更多次看对”获取收益。 针对第二种情况，我们必然要追求更大的空间，这也意味着，我们需要加强主流赛道的研究，因为大行业产生长线大牛股。 但以上并非意味着我们向指数权重股或“赛道”妥协，我们仍然坚持的是自下而上、淡化赛道的选股策略。我们认为在目前估值水平下，自下而上选股仍然大有可为，在这个各行各业都充满活力的国家，绝非仅有所谓“核心资产”、“宁指数”或“茅指数”具有长期投资价值。 在选股流程方面，我们尝试用量化初步辅助选股，但是量化初筛仅仅能解决 10%的问题，解决的是研究线索的发现问题，而且这种量化策略我们也需要动态调整，不存在躺赢策略。我们的目的仅仅是把“翻石头”流程化。在交易策略角度，我们需要更左侧买入和卖出，我们需要有更大的耐心以及对于自身判断更大的信心。 但是无论如何，对于我们这种全市场自下而上选股同时又看中估值的策略，规模的扩大都会无可避免地影响我们的收益率，这是我们反复向投资者强调的一点。我们只能通过更有效率地“翻石头”来对抗组合的老化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈新兴产业混合 A 基金份额净值为 1.2558 元，本报告期基金 份额净值增长率为 37.10%，同期业绩比较基准收益率为 5.31%；截至本报告期末宝盈 新兴产业混合 C 基金份额净值为 1.2526 元，本报告期（2021 年 7 月 2 日至 2021 年 12 月 31 日）基金份额净值增长率为 29.87%；同期业绩比较基准收益率为 1.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们在一季报中提到我们看好“细分行业隐形冠军”，半年报中提到我们看好科创板创业板中的“真科创”公司，三季报中提到我们最看好“输时间不输钱的方向”。这些方向都在后续得以验证，并给组合贡献了一定回报。展望未来，随着其中一部分股票股价上涨到合理位置，一方面我们仍然看好其中一部分优秀的公司，另一方面，我们需要寻找新的机会。 展望 2022 年，以一年时间维度，我们有以下不严谨的猜想： 1. 主流赛道龙头会有合理收益但仍难有超额收益，中小盘获取超额收益也越来越难。无论对于龙头还是中小盘公司，简单题目已经做完，只剩下难题。 如果我们把 A 股比作一张考卷，A 股有四千余家上市公司，相当于四千多道考题， 作为公募基金经理，我们的目标是答对其中十几道至上百道题目，而至于做什么题目，是我们自己的选择，只要尽可能做对就好，那么我们会从简单题开始做，但我们现在的感觉是 “简单题都做完了，只剩下难题”。 举例来说，比如某科技行业，一家公司仅仅需要维持现在增长就可以，而另一家的投资机会来自于新的技术路线，过去我们愿意选择前者，因为我们无法判断这个技术路线是否能成功，但是我们完全无需做这个判断。 比如某周期行业，一家是成本曲线最左侧的龙头公司，另一家是成本曲线相对右侧的二线公司，过去在景气周期到来时，我们愿意选择前者，因为我们无法判断后者能否扛过行业低谷，但是我们完全无需做这个判断。 比如某消费行业，一家具有清晰的护城河，而另一家处在行业格局变化过程中，过去我们愿意选择前者，因为我们无法判断后者的竞争格局长期如何演绎，但是我们完全无需做这个判断。 在以上三组例子中，前者是简单题，而后者是难题。在过去几年，我们更愿意做简单题，因为做简单题获得的分数并不比难题少，而且做对的概率更大。然而近期我们发现简单题越做越少，当然我们做简单题仍然会有收益，但是做简单题得到的奖励比以前要更少。而做难题虽然有可能获得额外的加分，但是做错的话基础分数也拿不到。这就是我们眼中的市场。 关于大小盘的分化，21 年以来市场的走向是 19-20 年的相反方向，我们仍然维持 原来的观点，A 股的小盘股具有长期投资价值。站在当前时点展望 22 年，我们不认为小盘指数还会有很强超额收益，但是我们有一个不严谨的猜想，我们认为或许未来一年，主流赛道大盘龙头作为一个整体都很难有超额收益。我们在观察中发现，17 年长线资金占比提升以来，长期持有优秀龙头公司的理念越来越深入人心，这是市场成熟的标志，我们也非常认同这种理念，但是不得不承认的是，当持有这种理念的投资者数量越来越多以后，我们希望通过投资这些标的获取超额收益的机会越来越少。在过往，一些周期行业龙头公司，在周期不景气的时候，股价会下跌到非常便宜的价格，而现在这样的机会越来越少，即使在景气周期底部，已经证明过自己的优秀龙头公司，相比二三线公司估值都会有非常明显的溢价，这给我们的投资带来极大挑战，因为在以往，因为行业景气度下滑、市场波动或者风格轮动带来的优秀龙头公司股价下跌，是胜率赔率俱佳的机会，但是这样的机会现在看来越来越难出现。好的一面是，这些 龙头公司估值水平从 2021 年初的完全缺乏吸引力，到现在变得具有一定吸引力，虽然当前估值水平难言低估，但是如果以 1 年或更长时间维度看应该会有合理的回报，对于这类资产，我们保持关注并等待买点，但不是现在。所以我们不得不继续市值下沉策略，试图去寻找一点点超额收益，虽然很多时候这种方式也不一定有效，甚至可能会被“打脸”。 2. 机会可能来自于市场有偏见的领域，比如地产链条、传媒、计算机、通信。 2021 年以来大部分机会来自于“偏见”，比如“消费医药行业的盈利稳定性要超过制造业或者周期行业”，这是一个很好的观点，但如果由此推导出“所以制造业或者周期行业没有长期投资机会”，就是偏见。再比如“被反复证明过的优质白马股未来大概率也比中小市值公司整体要更优秀”，这也是一个很好的观点，但如果由此推导出“所以中小市值公司都没有投资价值”，那就成了偏见。作为投资者如果完全没有“偏见”，所有投资机会都想把握，基本上也等于没有“观点”，而如果故步自封，将偏见当成唯一真理，则有可能错过本来能抓住的机会。因此我们在坚持自身理念的同时，也时常反思我们存在哪些偏见。 我们熟悉的主流板块，市场定价相当有效，甚至可以说非常“内卷”，一方面我们对于同行的敬业深表敬佩，一方面又感慨面对如此多勤勉而优秀同行，认为自己掌握超额认知的想法几乎不太现实。虽然这样的想法在当下机构“以交易为耻，以谈估值为耻”的氛围中有些不合时宜（粗略估计年报中强调看长期空间和长期确定性的基金经理比强调看估值的基金经理多一百倍以上），但是我们认为，一方面我们可以通过基本面研究来把握一部分确定性，但是我们也要尊重未来的不确定性的部分，这个时候估值就至关重要。以四季度上涨的“元宇宙”主题为例，我们认为不能简单将四季度以来“元宇宙”相关行业的强势表现，仅仅归因于题材炒作，“价值因子失效”是近几年常常被讨论的话题，但是我们认为，价值因子的回归从来不是以价值的名义进行，“元宇宙”这个看似不能马上兑现到当期业绩的主题，恰好串起了一系列长期具有不错增长，但是估值却一直下降的行业和公司，这些公司集中在传媒、计算机以及一些电子行业的细分领域，这些公司或许没有一流的商业模式，但是却一直默默成长不被关注。类似的行业还包括地产链条（包括家居、家电、建材、工程机械等行业中具有成长性的公司）。这些行业因为缺乏宏大叙事，难以对当期业绩进行“线性外推”，因而长期被歧视。我们经常会遇到一个有趣的现象：一个 10 倍市盈率同时还具有一定成长性的冷门行业或冷门公司涨到15倍市盈率，时常被认为是“题材炒作” 的结果，而一个 100 倍市盈率的热点行业或热点公司涨到 150 倍市盈率，又常常被认为是“价值发现”的结果。在我们看来，偏见意味着机会，偏好意味着风险。 3. 看好新能源对于传统行业的需求重构。 新能源是未来若干年的长期机会，这是毋庸置疑的，但是长期机会不等同于每年必须是涨幅第一的板块。我们更看好新能源对于传统行业的需求重构，这绝不仅仅是高风险偏好下的补涨，相当多的制造业细分领域的需求结构，被新能源产业彻彻底底地改变了，而对于其中相当一部分环节来说，生产制造端的壁垒或许并没有那么高，我们之前说好公司、低估值、高景气往往难以兼得，而“新能源+”至少在目前估值水平下就是这类三者兼得的投资机会。当然这些公司并非每一个都有价值，甚至不乏蹭热点炒作之徒，我们需要去伪存真。但总体上，这一类公司的胜率和赔率，都在我们可以接受的范围内。2021 年这类机会已经发生在化工、机械、有色金属、电子、传统汽车等细分行业，我们认为这一类机会仍然会层出不穷，但是需要深入挖掘，机会和风险并存，类似机会还有智能汽车对于传统行业的需求重构。 我们需要强调，我们看好某些行业，不代表我们的投资方法是“板块轮动”，我们的配置仍然是相对均衡的，我们坚持的仍然是自下而上“翻石头”的投资方法，我们看好的行业意味着我们认为在这些行业“翻石头”能够比较高效。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管（协管）领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2022)第 21532 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“宝盈新兴产业混合基金”)的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表和 所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协 会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制，公允反映了宝盈新兴产业混 合基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经 营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈新兴 产业混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 管理层和治理层对财务报 宝盈新兴产业混合基金的基金管理人宝盈基金管理有限 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会 表的责任 计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈新兴 产业混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理 层计划清算宝盈新兴产业混合基金、终止运营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督宝盈新兴产业混合基金的财 务报告过程。 注册会计师对财务报表审 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错 误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的 计的责任 审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错 报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经 济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错 报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞 弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内 部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程 序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得 出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈 新兴产业混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致宝盈新兴产业混合基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 童咏静 肖菊 会计师事务所的地址 中国.上海市 审计报告日期 2022 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 610,121,862.08 90,169,952.50 结算备付金 5,144,602.55 737,871.81 存出保证金 1,291,490.49 314,081.68 交易性金融资产 7.4.7.2 3,740,564,310.97 1,331,348,341.08 其中：股票投资 3,740,564,310.97 1,331,348,341.08 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 79,225,039.30 11,983,132.59 应收利息 7.4.7.5 57,864.63 10,334.94 应收股利 - - 应收申购款 6,397,854.14 24,267.66 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,442,803,024.16 1,434,587,982.26 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 29,197,720.08 8,608,091.85 应付管理人报酬 10,249,493.21 1,760,485.22 应付托管费 928,706.24 293,414.23 应付销售服务费 661,260.78 - 应付交易费用 7.4.7.7 3,837,069.85 488,647.08 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 126,021.46 324,197.65 负债合计 45,000,271.62 11,474,836.03 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 3,504,458,702.08 1,554,274,432.60 未分配利润 7.4.7.10 893,344,050.46 -131,161,286.37 所有者权益合计 4,397,802,752.54 1,423,113,146.23 负债和所有者权益总计 4,442,803,024.16 1,434,587,982.26 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额净值 1.2558 元，基金份额总额 2,500,568,396.57 份；宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额净值 1.2526 元，基金份额总额 1,003,890,305.51 份。宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金份额总额 3,504,458,702.08 份。 7.2 利润表 会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 867,328,351.22 568,099,000.72 1.利息收入 1,018,610.33 817,233.52 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,002,391.97 803,530.20 债券利息收入 - 984.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 16,218.36 12,718.70 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 706,932,987.23 415,353,120.89 其中：股票投资收益 7.4.7.12 694,912,433.29 405,886,520.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - 2,752,838.75 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 12,020,553.94 6,713,761.78 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 155,040,499.53 150,309,390.32 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 4,336,254.13 1,619,255.99 列） 减：二、费用 68,479,164.11 32,930,079.36 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 37,004,438.79 21,367,082.90 2．托管费 7.4.10.2.2 6,167,406.45 3,561,180.49 3．销售服务费 2,338,577.76 - 4．交易费用 7.4.7.19 22,685,606.43 7,731,039.35 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 3.56 7．其他费用 7.4.7.20 283,134.68 270,773.06 三、利润总额 （亏损总额以“-” 798,849,187.11 535,168,921.36 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 798,849,187.11 535,168,921.36 填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 1,554,274,432.60 -131,161,286.37 1,423,113,146.23 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 798,849,187.11 798,849,187.11 数（本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 1,950,184,269.48 225,656,149.72 2,175,840,419.20 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 4,403,447,865.99 535,995,395.18 4,939,443,261.17 2.基金赎回 -2,453,263,596.51 -310,339,245.46 -2,763,602,841.97 款 四、本期向基金份额 - - - 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 3,504,458,702.08 893,344,050.46 4,397,802,752.54 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,141,379,681.61 -779,624,861.99 1,361,754,819.62 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 535,168,921.36 535,168,921.36 数（本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数 -587,105,249.01 113,294,654.26 -473,810,594.75 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购款 436,211,939.17 -69,193,969.61 367,017,969.56 2.基金赎回 -1,023,317,188.18 182,488,623.87 -840,828,564.31 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 1,554,274,432.60 -131,161,286.37 1,423,113,146.23 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]361 号《关于准予宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,932,013,935.70 元，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 288 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,932,275,586.95 份基金份额，其中认购资金利息折合 261,651.25 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据基金管理人宝盈基金管理有限公司 2021 年 6 月 30 日发布的《宝盈基金管理 有限公司关于宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商 一致并报中国证监会备案，自 2021 年 7 月 2 日起对本基金增加 C 类基金份额并相应 修改法律文件。在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈新兴产业混合A(原基金份额自动转入宝盈新兴产业混合A)；在投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 称为宝盈新兴产业混合 C。宝盈新兴产业混合 A 和宝盈新兴产业混合 C 分别设置代码， 分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合比例为：股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于新兴产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；其他金融工具的投资比例按照法律法规或者监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证新兴产业指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%。 本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计 准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基 金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基金净值变动情况等有 关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真 实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算 的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的 基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》，本基金于 2021 年 1 月 1 日起执行。本基金在编制 2021 年度财务报表时已采用该准则，该准则的采 用未对本基金财务报表产生重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税 方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发 生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品 提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资 管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择 按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的 股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免 征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳 增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 610,121,862.08 90,169,952.50 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 610,121,862.08 90,169,952.50 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,311,604,551.35 3,740,564,310.97 428,959,759.62 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市 - - - 债券 场 银行间市 - - - 场 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,311,604,551.35 3,740,564,310.97 428,959,759.62 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,057,429,080.99 1,331,348,341.08 273,919,260.09 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市 - - - 债券 场 银行间市 - - - 场 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,057,429,080.99 1,331,348,341.08 273,919,260.09 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 54,678.81 9,814.20 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,546.61 365.20 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利 - - 息 应收买入返售证券利 - - 息 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳 - - 息 应收出借证券利息 - - 其他 639.21 155.54 合计 57,864.63 10,334.94 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费 3,836,849.85 488,647.08 用 银行间市场应付交易费 220.00 - 用 合计 3,837,069.85 488,647.08 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付赎回费 17,021.46 4,197.65 应付证券出借违约金 - - 预提费用 109,000.00 320,000.00 合计 126,021.46 324,197.65 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 宝盈新兴产业混合 A 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,554,274,432.60 1,554,274,432.60 本期申购 2,716,885,437.36 2,716,885,437.36 本期赎回（以“-”号填列） -1,770,591,473.39 -1,770,591,473.39 本期末 2,500,568,396.57 2,500,568,396.57 金额单位：人民币元 宝盈新兴产业混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 1,686,562,428.63 1,686,562,428.63 本期赎回（以“-”号填列） -682,672,123.12 -682,672,123.12 本期末 1,003,890,305.51 1,003,890,305.51 注：根据基金管理人 2021 年 6 月 30 日发布的《宝盈基金管理有限公司关于宝盈新兴 产业灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度并修改基金合同、托管协议的公告》，宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金自 2021 年 7 月 2 日起对本基金增加 C 类基金份额类别并相应修改基金合同。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 宝盈新兴产业混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -396,140,047.61 264,978,761.24 -131,161,286.37 本期利润 578,020,669.40 150,162,112.68 728,182,782.08 本期基金份额交 -55,117,096.96 97,849,998.61 42,732,901.65 易产生的变动数 其中：基金申购 -128,311,791.13 350,571,894.32 222,260,103.19 款 基金赎回 73,194,694.17 -252,721,895.71 -179,527,201.54 款 本期已分配利润 - - - 本期末 126,763,524.83 512,990,872.53 639,754,397.36 单位：人民币元 宝盈新兴产业混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 65,788,018.18 4,878,386.85 70,666,405.03 本期基金份额交 -18,027,303.31 200,950,551.38 182,923,248.07 易产生的变动数 其中：基金申购 8,853,885.59 304,881,406.40 313,735,291.99 款 基金赎回 -26,881,188.90 -103,930,855.02 -130,812,043.92 款 本期已分配利润 - - - 本期末 47,760,714.87 205,828,938.23 253,589,653.10 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 年 12 月 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 896,412.91 766,297.22 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 95,599.59 30,176.60 其他 10,379.47 7,056.38 合计 1,002,391.97 803,530.20 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 7,077,434,156.31 2,739,172,902.44 减：卖出股票成本总额 6,382,521,723.02 2,333,286,382.08 买卖股票差价收入 694,912,433.29 405,886,520.36 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至 2020年1月1日至 2021年12月31日 2020年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到 - 5,215,152.98 期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债 - 2,461,300.00 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 - 1,014.23 买卖债券差价收入 - 2,752,838.75 7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14 贵金属投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 年 12 月 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利收 12,020,553.94 6,713,761.78 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 12,020,553.94 6,713,761.78 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 155,040,499.53 150,309,390.32 ——股票投资 155,040,499.53 150,309,390.32 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允 - 价值变动产生的预 - 估增值税 合计 155,040,499.53 150,309,390.32 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 4,021,236.07 1,556,433.42 基金转换费收入 315,018.06 62,822.57 合计 4,336,254.13 1,619,255.99 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 年 12 月 31 日 12 月 31 日 交易所市场交易费用 22,685,606.43 7,731,039.35 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 22,685,606.43 7,731,039.35 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 其他 360.00 900.00 银行间账户维护费 46,200.00 36,300.00 银行汇划费用 16,574.68 13,573.06 合计 283,134.68 270,773.06 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 “宝盈基金公司”） 中国建设银行股份有限公司（以下简 基金托管人、基金销售机构 称“中国建设银行”） 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 12 月 31 日 月 31 日 当期发生的基金应支 37,004,438.79 21,367,082.90 付的管理费 其中：支付销售机构 9,905,956.94 9,849,362.26 的客户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 12 月 31 日 月 31 日 当期发生的基金应支 6,167,406.45 3,561,180.49 付的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈新兴产业混 宝盈新兴产业混 合计 合 A 合 C 建设银行 0.00 0.00 0.00 宝盈基金公司 0.00 464,185.35 464,185.35 合计 0.00 464,185.35 464,185.35 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 宝盈新兴产业混 宝盈新兴产业混 合 A 合 C 合计 建设银行 0.00 - 0.00 宝盈基金公司 0.00 0.00 合计 0.00 - 0.00 注：根据基金管理人 2021 年 6 月 30 日发布的《宝盈基金管理有限公司关于宝盈新兴 产业灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额及调整基金份额净值精度并修 改基金合同、托管协议的公告》，自 2021 年 7 月 2 日起，支付基金销售机构的销售 服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金公司，再由宝盈基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 ×0.60%/ 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 宝盈新兴产业混合 A 宝盈新兴产业混合 C 基金合同生效日（ 2015 年 4 - - 月 13 日 ）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 宝盈新兴产业混合 A 宝盈新兴产业混合 C 基金合同生效日（ 2015 年 4 月 13 - - 日 ）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 14,835,311.57 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 14,835,311.57 - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 名称 日 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 610,121,862.08 896,412.91 90,169,952.50 766,297.22 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 期末 数量 证券 券 认购 可流 流通受 认购 估值 （单位： 期末 期末估值 备注 代码 名 日 通日 限类型 价格 单价 股） 成本总额 总额 称 时2021 2022 新股流 68818 代年8月年 3 通受限 31.38 76.65 33,865 1,062,683.7 2,595,75 - 7 电30 日 月 7 0 2.25 气 日 厦2021 2022 新股流 68877 钨年7月年 2 通受限 24.50 100.7 5,075 124,337.50 511,255. - 8 新29 日 月 7 4 50 能 日 复2021 2022 新股流 68838 旦年7月年 2 通受限 6.23 48.58 8,986 55,982.78 436,539. - 5 微27 日 月 7 88 电 日 迪2021 2022 新股流 68819 哲年 12 年 6 通受限 52.58 34.56 8,926 469,329.08 308,482. - 2 医月3日月 10 56 药 日 国2021 2022 新股流 68826 芯年 12 年 1 通受限 41.98 41.98 7,129 299,275.42 299,275. - 2 科月 28 月 6 42 技日 日 金2021 2022 新股流 68867 迪年7月年 2 通受限 55.18 74.11 2,310 127,465.80 171,194. - 0 克23 日 月 7 10 日 迪2021 2022 新股流 30117 阿年 12 年 6 通受限 116.8 116.0 792 92,568.96 91,935.3 - 7 股月8日月 15 8 8 6 份 日 68821 统2021 2022 新股流 42.76 39.53 2,218 94,841.68 87,677.5 - 0 联年 12 年 6 通受限 4 精月 20 月 27 密日 日 招2021 2022 新股流 30113 标年 12 年 7 通受限 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.4 - 6 股月 31 月 11 4 份日 日 可2021 2022 新股流 30108 孚年 10 年 4 通受限 93.09 75.34 848 78,940.32 63,888.3 - 7 医月 15 月 25 2 疗日 日 雷2021 2022 新股流 30105 电年8月年 2 通受限 60.64 234.7 233 14,129.12 54,694.4 - 0 微17 日 月 24 4 2 力 日 怡2021 2022 新股流 30102 合年7月年 1 通受限 14.14 89.87 462 6,532.68 41,519.9 - 9 达14 日 月 24 4 日 润2021 2022 新股流 30103 丰年7月年 1 通受限 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.3 - 5 股21 日 月 28 2 份 日 亨2021 2022 新股流 30121 迪年 12 年 6 通受限 25.80 33.65 967 24,948.60 32,539.5 - 1 药月 14 月 22 5 业日 日 华2021 2022 新股流 30109 润年 10 年 4 通受限 10.45 11.22 2,764 28,883.80 31,012.0 - 0 材月 19 月 26 8 料日 日 天2021 2022 新股流 30112 源年 12 年 6 通受限 12.03 17.12 1,685 20,270.55 28,847.2 - 7 环月 23 月 30 0 保日 日 中2021 2022 新股流 30105 粮年9月年 3 通受限 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.6 - 8 工1 日 月 9 4 科 日 雅2021 2022 新股流 30109 创年 11 年 5 通受限 21.99 71.36 351 7,718.49 25,047.3 - 9 电月 10 月 23 6 子日 日 30118 奥2021 2022 新股流 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.7 - 9 尼年 12 年 6 通受限 0 电月 21 月 28 子日 日 优2021 2022 新股流 30116 宁年 12 年 6 通受限 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.5 - 6 维月 21 月 28 0 日 日 凯2021 2022 新股流 30106 盛年9月年 3 通受限 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.1 - 9 新16 日 月 28 9 材 日 百2021 2022 新股流 30109 诚年 12 年 6 通受限 79.60 78.53 272 21,651.20 21,360.1 - 6 医月 13 月 20 6 药日 日 隆2021 2022 新股流 30114 华年 11 年 5 通受限 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.6 - 9 新月3日月 10 4 材 日 久2021 2022 新股流 30099 祺年8月年 2 通受限 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.0 - 4 股2 日 月 14 0 份 日 风2021 2022 新股流 30110 光年 12 年 6 通受限 27.81 31.14 599 16,658.19 18,652.8 - 0 股月 10 月 17 6 份日 日 兰2021 2022 新股流 30106 卫年9月年 3 通受限 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.7 - 0 医6 日 月 14 8 学 日 戎2021 2022 新股流 30108 美年 10 年 4 通受限 33.16 24.67 704 23,344.64 17,367.6 - 8 股月 19 月 28 8 份日 日 通2021 2022 新股流 30116 灵年 12 年 6 通受限 39.08 52.13 329 12,857.32 17,150.7 - 8 股月2日月 10 7 份 日 深2021 2022 新股流 30109 城年 10 年 4 通受限 36.50 31.31 524 19,126.00 16,406.4 - 1 交月 20 月 29 4 日 日 30110 明2021 2022 新股流 26.91 43.36 371 9,983.61 16,086.5 - 1 月年 12 年 6 通受限 6 镜月9日月 16 片 日 善2021 2022 新股流 30119 水年 12 年 6 通受限 27.85 27.46 575 16,013.75 15,789.5 - 0 科月 17 月 24 0 技日 日 恒2021 2022 新股流 30111 光年 11 年 5 通受限 22.70 49.02 315 7,150.50 15,441.3 - 8 股月9日月 18 0 份 日 洁2021 2022 新股流 30110 雅年 11 年 6 通受限 57.27 53.71 280 16,035.60 15,038.8 - 8 股月 25 月 6 0 份日 日 泽2021 2022 新股流 30117 宇年 12 年 6 通受限 43.99 50.77 295 12,977.05 14,977.1 - 9 智月1日月 8 5 能 日 拓2021 2022 新股流 30108 新年 10 年 4 通受限 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.6 - 9 药月 20 月 27 0 业日 日 万2021 2022 新股流 30118 祥年 11 年 5 通受限 12.20 22.72 654 7,978.80 14,858.8 - 0 科月9日月 16 8 技 日 能2021 2022 新股流 30104 辉年8月年 2 通受限 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.1 - 6 科10 日 月 17 0 技 日 粤2021 2022 新股流 30111 万年 11 年 6 通受限 10.48 36.68 379 3,971.92 13,901.7 - 1 年月 30 月 7 2 青日 日 迈2021 2022 新股流 30119 赫年 11 年 6 通受限 29.28 32.00 402 11,770.56 12,864.0 - 9 股月 30 月 7 0 份日 日 密2021 2022 新股流 30102 封年6月年 1 通受限 10.64 30.44 421 4,479.44 12,815.2 - 0 科28 日 月 6 4 技 日 30113 华2021 2022 新股流 26.17 44.86 285 7,458.45 12,785.1 - 8 研年 12 年 6 通受限 0 精月8日月 15 机 日 浩2021 2022 新股流 30102 通年7月年 1 通受限 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.1 - 6 科8 日 月 17 9 技 日 达2021 2022 新股流 30112 嘉年 11 年 6 通受限 12.37 19.23 662 8,188.94 12,730.2 - 6 维月 30 月 7 6 康日 日 鸥2021 2022 新股流 30118 玛年 11 年 5 通受限 11.88 21.16 578 6,866.64 12,230.4 - 5 软月 11 月 19 8 件日 日 英2021 2022 新股流 30102 诺年6月年 1 通受限 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.7 - 1 激28 日 月 6 0 光 日 争2021 2022 新股流 30109 光年 10 年 5 通受限 36.31 35.52 323 11,728.13 11,472.9 - 2 股月 21 月 5 6 份日 日 金2021 2022 新股流 30104 鹰年8月年 2 通受限 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.2 - 8 重11 日 月 28 8 工 日 东2021 2022 新股流 30102 亚年7月年 1 通受限 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 8 机12 日 月 20 械 日 倍2021 2022 新股流 30077 杰年7月年 2 通受限 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 4 特26 日 月 16 日 中2021 2022 新股流 30104 环年7月年 2 通受限 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 0 海26 日 月 7 陆 日 孩2021 2022 新股流 30107 子年9月年 4 通受限 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 8 王30 日 月 14 日 30119 家2021 2022 新股流 30.73 29.14 297 9,126.81 8,654.58 - 3 联年 12 年 6 通受限 科月2日月 9 技 日 读2021 2022 新股流 30102 客年7月年 1 通受限 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 5 文6 日 月 24 化 日 中2021 2022 新股流 30081 富年8月年 2 通受限 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 4 电4 日 月 14 路 日 张2021 2022 新股流 30105 小年8月年 3 通受限 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 5 泉26 日 月 7 日 金2021 2022 新股流 30113 钟年 11 年 5 通受限 14.33 26.95 286 4,098.38 7,707.70 - 3 股月 19 月 26 份日 日 喜2021 2022 新股流 30119 悦年 11 年 6 通受限 21.76 29.20 262 5,701.12 7,650.40 - 8 智月 25 月 2 行日 日 仕2021 2022 新股流 30103 净年7月年 1 通受限 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 0 科15 日 月 24 技 日 严2021 2022 新股流 30108 牌年 10 年 4 通受限 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 1 股月 13 月 20 份日 日 迈2021 2022 新股流 30103 普年7月年 1 通受限 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 3 医15 日 月 26 学 日 超2021 2022 新股流 30104 越年8月年 2 通受限 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 9 科17 日 月 24 技 日 新2021 2022 新股流 30103 柴年7月年 1 通受限 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 2 股15 日 月 24 份 日 30105 森2021 2022 新股流 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 6 赫年8月年 3 通受限 股27 日 月 7 份 日 双2021 2022 新股流 30103 乐年7月年 2 通受限 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 6 股21 日 月 16 份 日 金2021 2022 新股流 30104 百年8月年 2 通受限 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 1 泽2 日 月 11 日 中2021 2022 新股流 30107 捷年9月年 3 通受限 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 2 精22 日 月 29 工 日 百2021 2022 新股流 30108 胜年 10 年 4 通受限 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 3 智月 13 月 21 能日 日 中2021 2022 新股流 30085 兰年9月年 3 通受限 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 4 环8 日 月 16 保 日 海2021 2022 新股流 30106 锅年9月年 3 通受限 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 3 股9 日 月 24 份 日 泰2021 2022 新股流 00123 慕年 12 年 1 通受限 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 4 士月 31 月 11 日 日 深2021 2022 新股流 30103 水年7月年 2 通受限 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 8 规22 日 月 7 院 日 金2021 2022 新股流 30105 三年9月年 3 通受限 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 9 江3 日 月 14 日 华2021 2022 新股流 30102 蓝年7月年 1 通受限 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 7 集8 日 月 19 团 日 30103 保2021 2022 新股流 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 7 立年7月年 2 通受限 佳21 日 月 7 日 君2021 2022 新股流 30107 亭年9月年 3 通受限 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 3 酒22 日 月 30 店 日 远2021 2022 新股流 30105 信年8月年 3 通受限 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 3 工25 日 月 1 业 日 汇2021 2022 新股流 30105 隆年8月年 3 通受限 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 7 新31 日 月 9 材 日 大2021 2022 新股流 30106 地年9月年 3 通受限 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 8 海16 日 月 28 洋 日 邵2021 2022 新股流 30107 阳年 10 年 4 通受限 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 9 液月 11 月 19 压日 日 注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资 者所认购的 2020 年 2 月 14 日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%，且自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行 股票实施细则>的决定》，本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公 开发行股份，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票(含存托凭证)，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一 个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上 市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 产净值的 15%。于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资 产净值的比例为 0.13%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的 可变现价值。于 2021 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账 面价值超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经 营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产 主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 以上 资产 银行存款 610,121,862.08 - - - 610,121,862.08 结算备付金 5,144,602.55 - - - 5,144,602.55 存出保证金 1,291,490.49 - - - 1,291,490.49 交易性金融资产 - - -3,740,564,310.97 3,740,564,310.97 应收证券清算款 - - - 79,225,039.30 79,225,039.30 应收利息 - - - 57,864.63 57,864.63 应收申购款 - - - 6,397,854.14 6,397,854.14 资产总计 616,557,955.12 - -3,826,245,069.04 4,442,803,024.16 负债 应付赎回款 - - - 29,197,720.08 29,197,720.08 应付管理人报酬 - - - 10,249,493.21 10,249,493.21 应付托管费 - - - 928,706.24 928,706.24 应付销售服务费 - - - 661,260.78 661,260.78 应付交易费用 - - - 3,837,069.85 3,837,069.85 其他负债 - - - 126,021.46 126,021.46 负债总计 - - - 45,000,271.62 45,000,271.62 利率敏感度缺口 616,557,955.12 - -3,781,244,797.42 4,397,802,752.54 上年度末 1 年以内 1-5 年5 年 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 以上 资产 银行存款 90,169,952.50 - - - 90,169,952.50 结算备付金 737,871.81 - - - 737,871.81 存出保证金 314,081.68 - - - 314,081.68 交易性金融资产 - - -1,331,348,341.08 1,331,348,341.08 应收证券清算款 - - - 11,983,132.59 11,983,132.59 应收利息 - - - 10,334.94 10,334.94 应收申购款 - - - 24,267.66 24,267.66 资产总计 91,221,905.99 - -1,343,366,076.27 1,434,587,982.26 负债 应付赎回款 - - - 8,608,091.85 8,608,091.85 应付管理人报酬 - - - 1,760,485.22 1,760,485.22 应付托管费 - - - 293,414.23 293,414.23 应付交易费用 - - - 488,647.08 488,647.08 其他负债 - - - 324,197.65 324,197.65 负债总计 - - - 11,474,836.03 11,474,836.03 利率敏感度缺口 91,221,905.99 - -1,331,891,240.24 1,423,113,146.23 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或 到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易 所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资 本市场环境的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略；通过对单个证券 的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的 基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行 修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票(含存 托凭证)投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于新兴产业相关上市公司证券的比 例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投 资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投 3,740,564,310.97 85.06 1,331,348,341.08 93.55 资 交易性金融资产－基金投 - - - - 资 交易性金融资产－债券投 - - - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,740,564,310.97 85.06 1,331,348,341.08 93.55 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证新兴产业指数收益率(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 12 上年度末（ 2020 年 12 分析 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 中证新兴产业指数收 3,182,875,988.65 47,184,976.61 益率上升 5% 2. 中证新兴产业指数收 -3,182,875,988.65 -47,184,976.61 益率下降 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产中属于第一层次的余额为 3,734,973,573.27 元，属于第二层次的余额为 380,229.35 元，属于第三层次的余额为 5,210,508.35 元(2020 年 12 月 31 日：第一 层次 1,326,255,068.09 元，第二层次 5,093,272.99 元，无第三层次)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 于 2021 年 12 月 31 日本基金持有的公允价值归属于第三层次的金融工具 5,210,508.35 元。于 2021 年度，本基金购买第三层次的金融工具 2,625,960.65 元， 计入损益的利得或损失总额(均计入利润表中的公允价值变动收益项目)2,584,547.7 元。于 2021 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2021 年度损益的未实现利得或损失的变 动为 2,584,547.7 元。 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次交易性金融资产(均为证券交易所 上市但尚在限售期内的股票投资)公允价值为 5,210,508.35 元，采用平均价格亚式期权模型进行估值，不可观察输入值为该流通受限股票在剩余限售期内的股价的预期年化波动率，与公允价值之间为负相关关系。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企 业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定， 以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一 步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金 融工具准则对财务报表潜在影响的评估。鉴于本基金业务的性质，新金融工具准则预 期不会对本基金的财务状况和经营成果产生重大影响。本基金将自 2022 年 1 月 1 日 起追溯执行相关新规定，并采用准则允许的实务简便方法，相应调整期初所有者权益，2021 年的比较数据将不作重述。 (3) 除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 3,740,564,310.97 84.19 其中：股票 3,740,564,310.97 84.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 615,266,464.63 13.85 8 其他各项资产 86,972,248.56 1.96 9 合计 4,442,803,024.16 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代 行业类别 公允价值 占基金资产净值 码 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,324,776,710.05 75.60 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 428,490.60 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服 154,480,746.17 3.51 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 61,174,380.00 1.39 M 科学研究和技术服务业 199,287,372.16 4.53 N 水利、环境和公共设施管理业 355,935.77 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐业 37,906.44 0.00 S 综合 - - 合计 3,740,564,310.97 85.06 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 002271 东方雨虹 3,878,220 204,304,629.60 4.65 2 603181 皇马科技 8,577,980 164,525,656.40 3.74 3 002402 和而泰 5,682,699 155,876,433.57 3.54 4 002555 三七互娱 5,692,100 153,800,542.00 3.50 5 605369 拱东医疗 1,019,480 146,081,289.20 3.32 6 300870 欧陆通 1,615,125 135,282,870.00 3.08 7 600529 山东药玻 3,063,400 134,483,260.00 3.06 8 600984 建设机械 11,980,930 134,186,416.00 3.05 9 603662 柯力传感 5,164,920 122,408,604.00 2.78 10 600741 华域汽车 3,709,226 104,971,095.80 2.39 11 688665 四方光电 566,757 101,574,189.54 2.31 12 688133 泰坦科技 465,458 101,562,935.60 2.31 13 300760 迈瑞医疗 259,225 98,712,880.00 2.24 14 603859 能科科技 2,453,900 97,395,291.00 2.21 15 688089 嘉必优 1,583,344 97,280,655.36 2.21 16 002533 金杯电工 10,965,044 94,409,028.84 2.15 17 002130 沃尔核材 11,323,595 93,419,658.75 2.12 18 300587 天铁股份 4,643,704 92,734,768.88 2.11 19 300811 铂科新材 932,035 91,600,399.80 2.08 20 300833 浩洋股份 1,086,500 88,039,095.00 2.00 21 688301 奕瑞科技 173,564 86,243,951.60 1.96 22 300037 新宙邦 650,659 73,524,467.00 1.67 23 301029 怡合达 776,505 71,530,601.10 1.63 24 605166 聚合顺 4,473,000 71,210,160.00 1.62 25 603067 振华股份 6,364,104 70,259,708.16 1.60 26 002241 歌尔股份 1,272,200 68,826,020.00 1.57 27 002541 鸿路钢构 1,272,860 68,148,924.40 1.55 28 603855 华荣股份 2,539,200 64,190,976.00 1.46 29 605168 三人行 362,000 61,174,380.00 1.39 30 300620 光库科技 1,171,950 60,367,144.50 1.37 31 605068 明新旭腾 1,635,544 59,124,915.60 1.34 32 002595 豪迈科技 2,050,702 56,927,487.52 1.29 33 688355 明志科技 1,416,578 47,370,368.32 1.08 34 003021 兆威机电 587,610 46,920,658.50 1.07 35 002706 良信股份 2,394,693 42,673,429.26 0.97 36 601677 明泰铝业 878,202 38,719,926.18 0.88 37 603683 晶华新材 2,642,120 36,381,992.40 0.83 38 301002 崧盛股份 633,029 34,056,960.20 0.77 39 688199 久日新材 751,484 31,569,842.84 0.72 40 601058 赛轮轮胎 2,120,500 31,362,195.00 0.71 41 002724 海洋王 1,769,300 28,928,055.00 0.66 42 688103 国力股份 367,502 25,603,864.34 0.58 43 300752 隆利科技 695,799 24,179,015.25 0.55 44 688607 康众医疗 593,357 22,541,632.43 0.51 45 688323 瑞华泰 560,338 21,589,823.14 0.49 46 300630 普利制药 359,653 19,795,301.12 0.45 47 301129 瑞纳智能 214,533 18,166,654.44 0.41 48 688786 悦安新材 279,231 15,807,266.91 0.36 49 000301 东方盛虹 632,835 12,239,028.90 0.28 50 300185 通裕重工 2,513,900 9,050,040.00 0.21 51 688187 时代电气 33,865 2,595,752.25 0.06 52 603367 辰欣药业 137,400 1,834,290.00 0.04 53 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.01 54 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.01 55 688385 复旦微电 8,986 436,539.88 0.01 56 301127 天源环保 16,843 334,584.06 0.01 57 688192 迪哲医药 8,926 308,482.56 0.01 58 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.01 59 301189 奥尼电子 4,345 259,307.90 0.01 60 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.01 61 688206 概伦电子 6,000 220,140.00 0.01 62 301190 善水科技 5,741 171,802.70 0.00 63 688670 金迪克 2,310 171,194.10 0.00 64 688265 南模生物 2,374 166,298.70 0.00 65 688227 品高股份 4,164 133,581.12 0.00 66 688236 春立医疗 4,052 110,984.28 0.00 67 301177 迪阿股份 792 91,935.36 0.00 68 688210 统联精密 2,218 87,677.54 0.00 69 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.00 70 301087 可孚医疗 848 63,888.32 0.00 71 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00 72 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 73 301211 亨迪药业 967 32,539.55 0.00 74 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00 75 603230 内蒙新华 1,140 29,491.80 0.00 76 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 77 301099 雅创电子 351 25,047.36 0.00 78 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 79 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00 80 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 81 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 82 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00 83 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 84 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00 85 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00 86 301091 深城交 524 16,406.44 0.00 87 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00 88 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00 89 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00 90 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00 91 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 92 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00 93 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 94 301015 百洋医药 462 13,998.60 0.00 95 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00 96 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00 97 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 98 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00 99 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 100 301126 达嘉维康 662 12,730.26 0.00 101 301185 鸥玛软件 578 12,230.48 0.00 102 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 103 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00 104 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 105 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 106 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 107 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 108 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 109 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 110 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 111 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 112 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 113 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00 114 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 115 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 116 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 117 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 118 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 119 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 120 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 121 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 122 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 123 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 124 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 125 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 126 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 127 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 128 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 129 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 130 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 131 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 132 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 133 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 134 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 135 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 136 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300037 新宙邦 237,952,943.59 16.72 2 002402 和而泰 232,289,564.74 16.32 3 300760 迈瑞医疗 231,102,301.53 16.24 4 601222 林洋能源 178,779,227.40 12.56 5 002271 东方雨虹 177,925,409.46 12.50 6 000301 东方盛虹 176,723,648.30 12.42 7 000683 远兴能源 169,172,783.71 11.89 8 605066 天正电气 155,895,660.98 10.95 9 002555 三七互娱 153,958,746.99 10.82 10 605369 拱东医疗 148,120,503.06 10.41 11 002706 良信股份 145,598,292.30 10.23 12 600984 建设机械 145,035,295.29 10.19 13 002812 恩捷股份 141,368,424.59 9.93 14 300035 中科电气 140,529,369.01 9.87 15 600741 华域汽车 137,307,910.10 9.65 16 601058 赛轮轮胎 133,541,799.67 9.38 17 603662 柯力传感 130,020,146.87 9.14 18 002533 金杯电工 129,152,472.62 9.08 19 002130 沃尔核材 128,509,566.49 9.03 20 002541 鸿路钢构 127,128,920.68 8.93 21 002487 大金重工 120,173,181.50 8.44 22 600529 山东药玻 117,914,039.30 8.29 23 601677 明泰铝业 111,868,115.57 7.86 24 002049 紫光国微 110,661,251.54 7.78 25 603181 皇马科技 108,863,066.30 7.65 26 688133 泰坦科技 104,528,918.25 7.35 27 301031 中熔电气 103,325,074.54 7.26 28 300870 欧陆通 103,114,501.44 7.25 29 300811 铂科新材 101,922,881.20 7.16 30 603067 振华股份 101,895,934.88 7.16 31 603859 能科科技 98,507,673.00 6.92 32 301029 怡合达 94,860,367.10 6.67 33 688089 嘉必优 93,792,915.66 6.59 34 688301 奕瑞科技 90,293,030.21 6.34 35 002922 伊戈尔 85,072,219.53 5.98 36 688002 睿创微纳 83,910,519.32 5.90 37 600323 瀚蓝环境 82,784,261.17 5.82 38 603938 三孚股份 77,499,819.00 5.45 39 688607 康众医疗 77,344,900.44 5.43 40 002724 海洋王 76,638,922.62 5.39 41 300122 智飞生物 76,206,232.19 5.35 42 000733 振华科技 71,799,097.32 5.05 43 605166 聚合顺 70,169,555.91 4.93 44 300833 浩洋股份 66,960,861.06 4.71 45 002241 歌尔股份 66,768,719.26 4.69 46 300587 天铁股份 65,465,464.22 4.60 47 300620 光库科技 64,690,147.46 4.55 48 605186 健麾信息 63,702,887.30 4.48 49 300910 瑞丰新材 63,023,719.73 4.43 50 300752 隆利科技 63,004,146.54 4.43 51 603986 兆易创新 61,930,475.20 4.35 52 688665 四方光电 60,358,765.27 4.24 53 300077 国民技术 60,324,153.65 4.24 54 601877 正泰电器 60,297,075.48 4.24 55 603855 华荣股份 59,308,290.00 4.17 56 002595 豪迈科技 58,790,308.59 4.13 57 603639 海利尔 58,722,149.90 4.13 58 002539 云图控股 56,067,179.86 3.94 59 688355 明志科技 53,638,919.42 3.77 60 605068 明新旭腾 53,289,000.01 3.74 61 002851 麦格米特 52,869,507.70 3.72 62 605168 三人行 52,259,099.28 3.67 63 300215 电科院 51,243,031.00 3.60 64 603008 喜临门 50,296,342.76 3.53 65 002823 凯中精密 49,444,720.60 3.47 66 688786 悦安新材 48,936,520.51 3.44 67 300990 同飞股份 48,935,335.15 3.44 68 300421 力星股份 47,468,469.27 3.34 69 002884 凌霄泵业 47,368,867.19 3.33 70 301002 崧盛股份 46,879,662.03 3.29 71 688595 芯海科技 46,743,246.55 3.28 72 600845 宝信软件 45,302,923.40 3.18 73 688111 金山办公 44,907,289.09 3.16 74 603589 口子窖 42,998,243.02 3.02 75 003021 兆威机电 42,145,608.03 2.96 76 688103 国力股份 41,854,508.42 2.94 77 000786 北新建材 41,322,277.48 2.90 78 300986 志特新材 41,052,166.02 2.88 79 300319 麦捷科技 40,918,812.24 2.88 80 300185 通裕重工 40,246,937.00 2.83 81 688036 传音控股 39,828,573.12 2.80 82 300812 易天股份 39,761,582.60 2.79 83 002245 蔚蓝锂芯 39,755,674.00 2.79 84 603683 晶华新材 38,237,618.43 2.69 85 000858 五粮液 38,211,680.77 2.69 86 688299 长阳科技 38,000,008.00 2.67 87 688131 皓元医药 37,976,351.24 2.67 88 603367 辰欣药业 37,466,882.69 2.63 89 688639 华恒生物 35,183,555.17 2.47 90 603658 安图生物 34,480,600.28 2.42 91 688199 久日新材 34,234,001.16 2.41 92 603757 大元泵业 33,511,239.82 2.35 93 300843 胜蓝股份 33,364,047.70 2.34 94 605056 咸亨国际 32,291,557.87 2.27 95 300718 长盛轴承 31,555,042.48 2.22 96 300969 恒帅股份 31,433,689.56 2.21 97 688007 光峰科技 30,506,820.45 2.14 98 688050 爱博医疗 30,023,619.15 2.11 99 002092 中泰化学 29,617,606.56 2.08 100 688793 倍轻松 29,201,152.38 2.05 101 688315 诺禾致源 28,706,155.57 2.02 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300037 新宙邦 225,029,047.52 15.81 2 300077 国民技术 209,448,746.92 14.72 3 300760 迈瑞医疗 207,576,615.46 14.59 4 002487 大金重工 204,586,669.77 14.38 5 000301 东方盛虹 188,558,399.85 13.25 6 601222 林洋能源 151,668,585.68 10.66 7 601677 明泰铝业 147,243,737.71 10.35 8 000683 远兴能源 140,822,358.95 9.90 9 000661 长春高新 136,919,110.97 9.62 10 601058 赛轮轮胎 128,429,330.81 9.02 11 603658 安图生物 123,213,389.68 8.66 12 301031 中熔电气 121,384,893.60 8.53 13 300347 泰格医药 119,645,619.80 8.41 14 002049 紫光国微 118,986,494.42 8.36 15 002402 和而泰 115,433,323.46 8.11 16 002812 恩捷股份 113,397,082.62 7.97 17 300035 中科电气 109,912,696.67 7.72 18 603938 三孚股份 109,108,045.50 7.67 19 605066 天正电气 107,737,596.60 7.57 20 300421 力星股份 105,735,072.92 7.43 21 300413 芒果超媒 98,717,468.33 6.94 22 002922 伊戈尔 97,206,934.80 6.83 23 688580 伟思医疗 93,310,014.18 6.56 24 002539 云图控股 91,756,293.52 6.45 25 002724 海洋王 90,401,302.91 6.35 26 688002 睿创微纳 85,354,765.08 6.00 27 688595 芯海科技 77,377,413.54 5.44 28 603883 老百姓 76,982,444.47 5.41 29 002706 良信股份 74,008,211.38 5.20 30 300122 智飞生物 73,503,269.38 5.16 31 600276 恒瑞医药 72,959,836.48 5.13 32 603195 公牛集团 70,464,166.01 4.95 33 605186 健麾信息 70,361,886.31 4.94 34 688301 奕瑞科技 69,358,268.32 4.87 35 000733 振华科技 68,356,346.00 4.80 36 601877 正泰电器 65,507,492.49 4.60 37 300811 铂科新材 64,792,759.20 4.55 38 600323 瀚蓝环境 64,709,444.63 4.55 39 300910 瑞丰新材 62,098,950.36 4.36 40 002541 鸿路钢构 59,978,692.20 4.21 41 603986 兆易创新 57,907,718.59 4.07 42 603639 海利尔 57,250,458.58 4.02 43 600845 宝信软件 56,387,361.03 3.96 44 001914 招商积余 55,958,842.94 3.93 45 603008 喜临门 53,491,342.95 3.76 46 300990 同飞股份 52,830,249.99 3.71 47 600519 贵州茅台 52,768,657.00 3.71 48 603538 美诺华 51,876,297.93 3.65 49 300752 隆利科技 50,436,764.00 3.54 50 002823 凯中精密 50,110,709.13 3.52 51 002475 立讯精密 49,344,760.07 3.47 52 300482 万孚生物 47,834,855.60 3.36 53 300636 同和药业 47,037,144.20 3.31 54 002851 麦格米特 46,769,884.68 3.29 55 002884 凌霄泵业 46,734,069.40 3.28 56 603589 口子窖 44,556,911.50 3.13 57 300215 电科院 44,328,326.00 3.11 58 000786 北新建材 43,470,874.54 3.05 59 002533 金杯电工 40,937,694.00 2.88 60 688639 华恒生物 40,587,372.27 2.85 61 603067 振华股份 39,983,063.42 2.81 62 002245 蔚蓝锂芯 39,902,084.00 2.80 63 300986 志特新材 39,646,506.58 2.79 64 605369 拱东医疗 39,236,225.00 2.76 65 688050 爱博医疗 39,084,948.75 2.75 66 688299 长阳科技 37,891,541.65 2.66 67 600741 华域汽车 36,272,824.07 2.55 68 002130 沃尔核材 35,901,831.40 2.52 69 688665 四方光电 35,885,880.01 2.52 70 688131 皓元医药 35,877,777.45 2.52 71 300718 长盛轴承 34,395,337.03 2.42 72 603657 春光科技 34,281,074.24 2.41 73 688036 传音控股 33,893,606.97 2.38 74 688111 金山办公 33,845,486.91 2.38 75 000858 五粮液 33,407,241.60 2.35 76 603367 辰欣药业 32,901,769.00 2.31 77 300319 麦捷科技 32,860,416.16 2.31 78 300969 恒帅股份 32,482,189.79 2.28 79 688607 康众医疗 30,829,248.64 2.17 80 300587 天铁股份 30,288,121.90 2.13 81 603757 大元泵业 30,046,767.73 2.11 82 300843 胜蓝股份 29,735,811.99 2.09 83 002695 煌上煌 28,464,599.41 2.00 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,636,697,193.38 卖出股票收入（成交）总额 7,077,434,156.31 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,291,490.49 2 应收证券清算款 79,225,039.30 3 应收股利 - 4 应收利息 57,864.63 5 应收申购款 6,397,854.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 86,972,248.56 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人 持有人结构 额 户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级 (户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 别 额比例 额比例 宝 盈 新 兴 产 19,190 130,305.80 1,723,187,237.58 68.91% 777,381,158.99 31.09% 业 混 合 A 宝 盈 新 兴 产 30,567 32,842.29 501,718,902.18 49.98% 502,171,403.33 50.02% 业 混 合 C 合 49,757 70,431.47 2,224,906,139.76 63.49% 1,279,552,562.32 36.51% 计 注：① 本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算； ② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级 持有份额总数（份） 占基金总份 别 额比例 宝盈新 兴产业 2,869,990.67 0.1148% 基金管理人所有从业人 混合 A 员持有本基金 宝盈新 兴产业 31,830.55 0.0032% 混合 C 合计 2,901,821.22 0.0828% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 宝盈新兴产业混 >100 本公司高级管理人员、 合 A 基金投资和研究部门负 宝盈新兴产业混 0 责人持有本开放式基金 合 C 合计 >100 宝盈新兴产业混 0~10 本基金基金经理持有本 合 A 开放式基金 宝盈新兴产业混 0 合 C 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈新兴产业混合 A 宝盈新兴产业混合 C 基金合同生效日（2015 年 4 月 13 日）基金份 6,932,275,586.95 - 额总额 本报告期期初基金份额总额 1,554,274,432.60 - 本报告期基金总申购份额 2,716,885,437.36 1,686,562,428.63 减:本报告期基金总赎回份额 1,770,591,473.39 682,672,123.12 本报告期基金拆分变动份额（份额减少 - - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 2,500,568,396.57 1,003,890,305.51 注：本基金于 2021 年 7 月 2 日起增设 C 类基金份额，对应的基金份额简称“宝盈新 兴产业混合 C”。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费 100,000.00 元，目前事务所已连续 5 年为本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注 比例 总量的比 例 招商证券 1 3,048,996,917.43 19.44% 2,778,579.44 19.69% - 中金公司 2 3,025,434,193.74 19.29% 2,757,080.14 19.54% - 长江证券 2 2,646,062,209.74 16.87% 2,411,361.51 17.09% - 东北证券 1 2,070,543,463.83 13.20% 1,886,886.07 13.37% - 东吴证券 2 1,053,864,187.98 6.72% 960,378.63 6.80% - 华西证券 2 892,825,860.11 5.69% 635,085.33 4.50% - 兴业证券 2 559,486,856.40 3.57% 509,863.00 3.61% - 汇丰前海 2 520,508,587.31 3.32% 474,336.04 3.36% - 证券 申万宏源 1 476,037,856.78 3.04% 433,815.29 3.07% - 证券 国金证券 2 403,367,342.07 2.57% 367,587.91 2.60% - 信达证券 1 312,052,593.16 1.99% 284,372.71 2.01% - 中信建投 2 300,612,005.92 1.92% 273,947.58 1.94% - 证券 平安证券 1 218,602,871.94 1.39% 199,212.68 1.41% - 东方证券 2 85,715,274.09 0.55% 78,112.89 0.55% - 新时代证 2 49,184,971.56 0.31% 44,822.35 0.32% - 券 广发证券 2 19,222,274.00 0.12% 17,516.78 0.12% - 国泰君安 2 - - - - - 证券 安信证券 2 - - - - - 中金财富 2 - - - - - 证券 华安证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 东方财富 2 - - - - - 证券 华金证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （1）本报告期内新租华安证券上海、深圳交易单元各一个。新租信达证券深圳交易单元一个。 （2）本报告期内退租财通证券上海、深圳交易单元各一个。退租万和证券深圳交易单元一个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8 其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证券 1 下基金持有的停牌股票采用指 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 12 月 8 日 数收益法进行估值的提示性公 理人网站,中国证券会基金 告 电子披露网站 关于新增京东肯特瑞财富投资 上海证券报,证券日报,证券 2 管理有限公司为旗下部分基金 时报,本基金管理人网站,中 2021 年 12 月 3 日 代销机构的公告 国证券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证券 3 下基金参加国信证券股份有限 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 12 月 2 日 公司手续费率优惠活动的公告 理人网站,中国证券会基金 电子披露网站 4 宝盈新兴产业灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证 2021年11月26日 证券投资基金更新招募说明书 券会基金电子披露网站 宝盈新兴产业灵活配置混合型 5 证券投资基金（宝盈新兴产业 本基金管理人网站,中国证 2021年11月26日 混合 A 份额）基金产品资料概 券会基金电子披露网站 要（更新） 宝盈新兴产业灵活配置混合型 6 证券投资基金（宝盈新兴产业 本基金管理人网站,中国证 2021年11月26日 混合 C 份额）基金产品资料概 券会基金电子披露网站 要（更新） 上海证券报,证券日报,证券 7 宝盈基金管理有限公司关于北 时报,中国证券报,本基金管 2021年10月30日 京分公司负责人变更的公告 理人网站,中国证券会基金 电子披露网站 宝盈新兴产业灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证 8 证券投资基金2021年第3季度 券会基金电子披露网站 2021年10月27日 报告 宝盈基金管理有限公司旗下 49 上海证券报,证券日报,证券 9 只基金2021年第3季度报告提 时报,中国证券报 2021年10月27日 示性公告 关于宝盈新兴产业灵活配置混 证券日报,本基金管理人网 10 合型证券投资基金增加代销机 站,中国证券会基金电子披 2021年10月15日 构的公告 露网站 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证券 11 增北京创金启富基金销售有限 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 9 月 30 日 公司为旗下基金代销机构及参 理人网站,中国证券会基金 与相关费率优惠活动的公告 电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于增 上海证券报,证券日报,证券 加国泰君安证券股份有限公司 时报,中国证券报,本基金管 12 为旗下部分 C 类基金代销机构 理人网站,中国证券会基金 2021 年 9 月 22 日 及参与相关费率优惠活动的公 电子披露网站 告 宝盈基金管理有限公司关于增 上海证券报,证券日报,证券 13 加西部证券股份有限公司为旗 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 9 月 3 日 下基金代销机构及参与相关费 理人网站,中国证券会基金 率优惠活动的公告 电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证券 14 增众惠基金销售有限公司为旗 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 9 月 3 日 下基金代销机构及参与相关费 理人网站,中国证券会基金 率优惠活动的公告 电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于宜 上海证券报,证券日报,证券 15 信普泽（北京）基金销售有限 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 9 月 3 日 公司为旗下基金代销机构及参 理人网站,中国证券会基金 与相关费率优惠活动的公告 电子披露网站 16 宝盈新兴产业灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证 2021 年 8 月 31 日 证券投资基金2021年中期报告 券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 48 上海证券报,证券日报,证券 17 只基金2021年中期报告提示性 时报,中国证券报 2021 年 8 月 31 日 公告 宝盈基金管理有限公司关于增 上海证券报,证券日报,证券 18 加上海利得基金销售有限公司 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 8 月 18 日 为旗下部分基金代销机构及参 理人网站,中国证券会基金 与相关费率优惠活动的公告 电子披露网站 19 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证券 2021 年 8 月 18 日 增腾安基金为旗下部分基金代 时报,中国证券报,本基金管 销机构及参与相关费率优惠活 理人网站,中国证券会基金 动的公告 电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证券 20 下基金参加长城证券股份有限 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 8 月 16 日 公司手续费率优惠活动的公告 理人网站,中国证券会基金 电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证券 21 增财咨道信息技术有限公司为 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 8 月 13 日 旗下基金代销机构及参与相关 理人网站,中国证券会基金 费率优惠活动的公告 电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证券 22 增上海爱建基金销售有限公司 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 8 月 13 日 为旗下基金代销机构及参与相 理人网站,中国证券会基金 关费率优惠活动的公告 电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证券 23 下基金参加招商证券股份有限 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 8 月 13 日 公司手续费率优惠活动的公告 理人网站,中国证券会基金 电子披露网站 关于宝盈新兴产业灵活配置混 证券日报,本基金管理人网 24 合型证券投资基金（C 类）增加 站,中国证券会基金电子披 2021 年 7 月 27 日 代销机构的公告 露网站 宝盈新兴产业灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证 25 证券投资基金2021年第2季度 券会基金电子披露网站 2021 年 7 月 21 日 报告 上海证券报,证券日报,证券 26 宝盈基金管理有限公司关于设 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 7 月 21 日 立北京分公司的公告 理人网站,中国证券会基金 电子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 48 上海证券报,证券日报,证券 27 只基金2021年第2季度报告提 时报,中国证券报 2021 年 7 月 21 日 示性公告 宝盈新兴产业灵活配置混合型 28 证券投资基金（宝盈新兴产业 本基金管理人网站,中国证 2021 年 7 月 2 日 混合 A 份额）基金产品资料概 券会基金电子披露网站 要（更新） 宝盈新兴产业灵活配置混合型 29 证券投资基金（宝盈新兴产业 本基金管理人网站,中国证 2021 年 7 月 2 日 混合 C 份额）基金产品资料概 券会基金电子披露网站 要（更新） 30 宝盈新兴产业灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证 2021 年 7 月 2 日 证券投资基金更新招募说明书 券会基金电子披露网站 31 宝盈新兴产业灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证 2021 年 7 月 2 日 证券投资基金基金合同 券会基金电子披露网站 32 宝盈新兴产业灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证 2021 年 7 月 2 日 证券投资基金托管协议 券会基金电子披露网站 关于宝盈新兴产业灵活配置混 合型证券投资基金增设 C 类基 证券日报,本基金管理人网 33 金份额及调整基金份额净值精 站,中国证券会基金电子披 2021 年 6 月 30 日 度并修改基金合同、托管协议 露网站 的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证券 34 下基金参加交通银行股份有限 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 6 月 29 日 公司基金申购及定期定额投资 理人网站,中国证券会基金 手续费率优惠活动的公告 电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于在 上海基煜基金销售有限公司开 证券日报,本基金管理人网 35 展宝盈新兴产业灵活配置混合 站,中国证券会基金电子披 2021 年 5 月 12 日 型证券投资基金费率优惠活动 露网站 的公告 宝盈新兴产业灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证 36 证券投资基金2021年第1季度 券会基金电子披露网站 2021 年 4 月 22 日 报告 宝盈基金管理有限公司旗下 46 上海证券报,证券日报,证券 37 只基金2021年第1季度报告提 时报,中国证券报 2021 年 4 月 22 日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证券 38 增北京度小满基金销售有限公 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 4 月 16 日 司为旗下基金代销机构及参与 理人网站,中国证券会基金 相关费率优惠活动的公告 电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证券 39 下部分基金修改基金合同、托 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 4 月 15 日 管协议有关条款的公告 理人网站,中国证券会基金 电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证券 40 增玄元保险代理有限公司为旗 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 4 月 13 日 下基金代销机构及参与相关费 理人网站,中国证券会基金 率优惠活动的公告 电子披露网站 41 宝盈新兴产业灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证 2021 年 3 月 31 日 证券投资基金2020年年度报告 券会基金电子披露网站 宝盈基金管理有限公司旗下 45 上海证券报,证券日报,证券 42 只基金2020年年度报告提示性 时报,中国证券报 2021 年 3 月 31 日 公告 宝盈基金管理有限公司关于增 上海证券报,证券日报,证券 43 加中邮证券股份有限公司为旗 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 3 月 19 日 下基金代销机构及参与相关费 理人网站,中国证券会基金 率优惠活动的公告 电子披露网站 44 宝盈新兴产业灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证 2021 年 3 月 16 日 证券投资基金更新招募说明书 券会基金电子披露网站 宝盈新兴产业灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证 45 证券投资基金基金产品资料概 券会基金电子披露网站 2021 年 3 月 16 日 要（更新） 宝盈新兴产业灵活配置混合型 证券日报,本基金管理人网 46 证券投资基金基金经理变更公 站,中国证券会基金电子披 2021 年 3 月 12 日 告 露网站 宝盈新兴产业灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证 47 证券投资基金基金产品资料概 券会基金电子披露网站 2021 年 3 月 4 日 要（更新） 48 宝盈新兴产业灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证 2021 年 3 月 4 日 证券投资基金更新招募说明书 券会基金电子披露网站 宝盈新兴产业灵活配置混合型 证券日报,本基金管理人网 49 证券投资基金基金经理变更公 站,中国证券会基金电子披 2021 年 3 月 3 日 告 露网站 宝盈基金管理有限公司关于旗 上海证券报,证券日报,证券 50 下基金参加国泰君安证券股份 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 2 月 4 日 有限公司手续费率优惠活动的 理人网站,中国证券会基金 公告 电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于新 上海证券报,证券日报,证券 51 增中信期货有限公司为旗下基 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 2 月 4 日 金代销机构及参与相关费率优 理人网站,中国证券会基金 惠活动的公告 电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于参 上海证券报,证券日报,证券 52 加信达证券股份有限公司费率 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 2 月 2 日 优惠的公告 理人网站,中国证券会基金 电子披露网站 宝盈基金管理有限公司关于网 上海证券报,证券日报,证券 53 上直销平台“招商银行一网 时报,中国证券报,本基金管 2021 年 1 月 29 日 通”渠道费率优惠的公告 理人网站,中国证券会基金 电子披露网站 宝盈新兴产业灵活配置混合型 本基金管理人网站,中国证 54 证券投资基金2020年第4季度 券会基金电子披露网站 2021 年 1 月 22 日 报告 宝盈基金管理有限公司旗下 45 上海证券报,证券日报,证券 55 只基金2020年第4季度报告提 时报,中国证券报 2021 年 1 月 22 日 示性公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 13.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 13.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2022 年 3 月 30 日