宝盈新兴产业灵活配置混合型 证券投资基金2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年4月13日（合同生效日）起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14§6 审计报告.............................................................................................................................................14 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................14 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................14§7 年度财务报表.....................................................................................................................................15 7.1 资产负债表................................................................................................................................15 7.2 利润表........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 7.4 报表附注....................................................................................................................................18§8 投资组合报告.....................................................................................................................................39 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................39 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................39 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................45 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................45 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................45 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................46 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................46 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................46 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................46 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................46§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................47 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................47 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................47 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................47§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................48§11 重大事件揭示...................................................................................................................................48 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................48 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................48 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................49 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................49 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................49 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................49 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................49 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................51§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................60§13 备查文件目录...................................................................................................................................60 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................60 13.2 存放地点..................................................................................................................................61 13.3 查阅方式..................................................................................................................................61 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈新兴产业混合 基金主代码 001128 交易代码 001128 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月13日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,102,849,407.05份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，精选新兴产业及其 相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展 所带来的投资机会，力争为投资者带来长期的超额收 益。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四 部分组成。 本基金所指的新兴产业是指随着科研、技术、工艺、 产品、服务、商业模式以及管理等方面的创新和变革 而产生和发展起来的新兴产业部门。当前所指的新兴 产业主要包括：新能源、节能环保、新能源汽车、信 息产业、生物医药、国防军工、新材料、高端装备制 造、现代服务业及海洋产业等。本基金管理人将重点 投资新兴产业及其上下游延伸产业的相关个股，深入 挖掘主题投资机会，分享这一投资机遇。 业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率×65% +中证综合债券指数 收益率×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张瑾 田青 联系电话 0755-83276688 010-67595096 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市西城区金融大街25号 报业大厦1501 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区闹市口大街1号 一路115号投行大厦10层 院1号楼 邮政编码 518034 100033 法定代表人 李文众 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.byfunds.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路222号外滩 合伙） 中心30楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦10层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年4月13日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 -1,655,193,205.96 本期利润 -1,234,817,906.01 加权平均基金份额本期利润 -0.2392 本期加权平均净值利润率 -28.56% 本期基金份额净值增长率 -19.90% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 -1,416,795,410.66 期末可供分配基金份额利润 -0.3453 期末基金资产净值 3,288,110,133.18 期末基金份额净值 0.801 3.1.3 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 -19.90% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为 期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 4、本基金合同于2015年4月13日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 37.63% 2.33% 13.62% 1.30% 24.01% 1.03% 过去六个月 -6.32% 2.98% -6.88% 2.13% 0.56% 0.85% 自基金合同 -19.90% 2.87% -0.13% 2.08% -19.77% 0.79% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、本基金合同于2015年4月13日生效，截止报告日本基金合同生效未满一年。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票二十一只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从姓名职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 盖俊龙先生，经济学硕 本基金基金经理、宝 士。2005年8月至2011 盈泛沿海区域增长混 年5月，在长城基金管 合型证券投资基金基 理有限公司历任金融工 金经理、宝盈新锐灵 2015年4 程研究员、行业研究员。 盖俊龙 活配置混合型证券投 月13日 - 10年 2011年6月加入宝盈基 资基金基金经理、宝 金管理有限公司，历任 盈中证100指数增强 研究部核心研究员、专 型证券投资基金基金 户投资部投资经理。中 经理 国国籍，证券投资基金 从业人员资格。 注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2015年12月31日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 4.3.2公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年A股市场在上半年经历了大幅上涨后，在6月中旬后开始大幅下跌，在四季度整体有所反弹。本基金重点投资在新兴产业领域，所以持仓以成长股为主。本基金在本报告期内自基金合同生效以来净值增长率是-19.90%，同期业绩比较基准收益率是-0.13%，本基金跑输业绩比较基准，主要原因是，本基金在4月上旬成立，期初一个月仓位较低，在5月下旬后，基金净值增加到1.05元，有了一定盈利垫后才开始快速增加仓位，但随后市场快速大幅下跌。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内自基金合同生效以来净值增长率是-19.90%，同期业绩比较基准收益率是-0.13%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年GDP增长6.9%，首次跌破7%。分季度看，一季度同比增长7.0%，二季度增长7.0%，三季度增长6.9%，四季度增长6.8%，逐季降低。主要问题表现为：商品住房库存过大，钢铁煤炭产能严重过剩，PPI连续46个月为负，经济下行压力越来越大。面对这样的困局，中央提出从供给侧发力，减少无效供给，扩大有效供给，提高供给结构适应性和灵活性。另外，根据国家统计局正式发布的《2015年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年全国房地产开发投资95979亿元，同比增长1%，创下了2013年2月以来的新低，商品住房库存过高是主因，房贷首付比下降等多重政策或将有利于2016年房地产投资开发增速的企稳。 未来五年是全面建成小康社会的关键时期，为实现GDP和人均收入均比2010年翻番的目标，6.5%是十三五GDP增速的底线，2016年作为十三五的首年，“稳增长”压力非常大，但管理层所关注的“供给侧改革”的五大任务中，过剩产能的化解和融资成本的缓解显然将对“稳增长”和“防风险”的调控目标形成冲击。管理层对“供给侧改革”的一再强调以及市场对此的积极关注，其原因是在中国经济发展中单一的需求侧刺激愈加难以为继。因此，展望2016年，我国经济增长面临国内国际诸多挑战，预计2016年中国经济增速仍将进一步减缓。经济进入转型期后，新科技与新业态，始终是资本市场关注的焦点，技术进步和创新将成为经济增长潜力的重要力量。 相较于2015年A股市场的兴衰起伏，2016年的资本市场，一方面受经济增速中枢下行的影响，令上市公司整体业绩继续承压；另一方面，受流动性边际改善力度的弱化及估值抬升后市场吸引力的下降的影响，使2016年A股市场的估值提升空间同样面临压制。因此，预计2016年A股将呈现震荡分化，将以结构性投资机会为主。 本基金重点投资在新兴产业领域，将以成长股投资为主,成长股以新兴产业的龙头股为主，将重点关注能源互联网、军工信息化、通信流量经营等领域，另外，也会密切关注体育、泛娱乐若有深度调整带来的投资机会。另外，因为2016年A股市场的不确定性很大，基金管理人会适度调整股票仓位，希望达到收益与风险匹配的目标。 本基金主要以个股投资价值判断为主。基金管理人将遵循基金合同约定的投资策略，为投资者追求较高的收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(16)第P0317号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“宝盈新兴产业混合”)财务报表，包括2015年12 月31日的资产负债表、2015年4月13日(基金合同生效日)至 2015年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是宝盈新兴产业混合的基金管理人宝 盈基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，宝盈新兴产业混合的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业 实务操作的有关规定编制，公允反映了宝盈新兴产业混合2015 年12月31日的财务状况以及2015年4月13日(基金合同生效 日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情 况。 注册会计师的姓名 王明静 江丽雅 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄埔区延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2016年3月25日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 245,574,881.27 结算备付金 7,815,122.46 存出保证金 2,433,846.42 交易性金融资产 7.4.7.2 3,155,758,730.54 其中：股票投资 2,955,528,730.54 基金投资 - 债券投资 200,230,000.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 7,559,118.29 应收股利 - 应收申购款 1,678,376.40 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 3,420,820,075.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 109,373,920.43 应付赎回款 12,796,714.52 应付管理人报酬 4,094,588.45 应付托管费 682,431.41 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 5,532,685.34 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 229,602.05 负债合计 132,709,942.20 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 4,102,849,407.05 未分配利润 7.4.7.10 -814,739,273.87 所有者权益合计 3,288,110,133.18 负债和所有者权益总计 3,420,820,075.38 注：1. 报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 0.801 元，基金份额总额 4,102,849,407.05份。 2.本会计期间为2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.2利润表 会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2015年4月13日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 一、收入 -1,150,583,347.06 1.利息收入 19,017,144.97 其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,951,145.52 债券利息收入 5,163,683.82 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 7,902,315.63 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,599,523,696.49 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,608,007,893.45 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 8,484,196.96 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 420,375,299.95 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 9,547,904.51 减：二、费用 84,234,558.95 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 45,845,460.06 2．托管费 7.4.10.2.2 7,640,910.06 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.19 30,459,242.66 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.20 288,946.17 三、利润总额（亏损总额以“-” -1,234,817,906.01 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -1,234,817,906.01 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,932,275,586.95 - 6,932,275,586.95 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -1,234,817,906.01 -1,234,817,906.01 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -2,829,426,179.90 420,078,632.14 -2,409,347,547.76 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 525,307,376.42 -111,603,944.20 413,703,432.22 2.基金赎回款 -3,354,733,556.32 531,682,576.34 -2,823,050,979.98 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 4,102,849,407.05 -814,739,273.87 3,288,110,133.18 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]361号《关于核准宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集6,932,275,586.95元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第288号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 6,932,275,586.95 份基金份额，其中认购资金利息折合261,651.25份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于新兴产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；其他金融工具的投资比例按照法律法规或者监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证新兴产业指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×35%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年4月13日(基金合同生效日)起至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2015年4月13日(基金合同生效日)起至2015年12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1.金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2.金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1)股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 (2)债券投资 买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3)权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 2.贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3.其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 1.存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2.存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3.当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 4.对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。 具体投资品种的估值方法如下： (1)股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的证监会公告[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按中国证监会相关规定处理。 (2)债券投资 银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。 交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。 未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本估值。 (3)权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次； 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1.利息收入 (1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 (3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 2.投资收益 (1)股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 (2)债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (3)衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 (4)股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3.公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。7.4.4.10费用的确认和计量 1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。 2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。 3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 4.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4.每一基金份额享有同等分配权； 5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 无。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其中股权登记日在2015年9月8日之前的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 245,574,881.27 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 245,574,881.27 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,531,258,747.79 2,955,528,730.54 424,269,982.75 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 204,124,682.80 200,230,000.00 -3,894,682.80 债券 银行间市场 - - - 合计 204,124,682.80 200,230,000.00 -3,894,682.80 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,735,383,430.59 3,155,758,730.54 420,375,299.95 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。7.4.7.4买入返售金融资产7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 73,223.17 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,868.48 应收债券利息 7,480,821.92 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,204.72 合计 7,559,118.29 7.4.7.6其他资产 无余额。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 5,532,685.34 银行间市场应付交易费用 - 合计 5,532,685.34 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付赎回费 19,602.05 预提信息披露费 130,000.00 预提审计费用 80,000.00 合计 229,602.05 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 6,932,275,586.95 6,932,275,586.95 本期申购 525,307,376.42 525,307,376.42 本期赎回（以“-”号填列） -3,354,733,556.32 -3,354,733,556.32 本期末 4,102,849,407.05 4,102,849,407.05 注：1、申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2、本基金首次募集的有效认购资金本金及其所产生的利息折算份额的情况，详见于7.4.1“基金 基本情况”。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -1,655,193,205.96 420,375,299.95 -1,234,817,906.01 本期基金份额交易 238,397,795.30 181,680,836.84 420,078,632.14 产生的变动数 其中：基金申购款 -85,436,658.70 -26,167,285.50 -111,603,944.20 基金赎回款 323,834,454.00 207,848,122.34 531,682,576.34 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,416,795,410.66 602,056,136.79 -814,739,273.87 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 活期存款利息收入 5,580,586.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 344,518.94 其他 26,039.72 合计 5,951,145.52 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 卖出股票成交总额 8,777,012,440.77 减：卖出股票成本总额 10,385,020,334.22 买卖股票差价收入 -1,608,007,893.45 7.4.7.13债券投资收益 无。7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 无。7.4.7.14贵金属投资收益 无。7.4.7.15衍生工具收益 无。7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 8,484,196.96 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,484,196.96 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年 12月31日 1.交易性金融资产 420,375,299.95 ——股票投资 424,269,982.75 ——债券投资 -3,894,682.80 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 420,375,299.95 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金赎回费收入 8,298,103.32 基金转换费收入 1,249,801.19 合计 9,547,904.51 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费 的25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 交易所市场交易费用 30,459,242.66 银行间市场交易费用 - 合计 30,459,242.66 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 审计费用 80,000.00 信息披露费 195,000.00 其他 760.00 银行汇划费用 13,186.17 合计 288,946.17 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（以下简称“宝盈基 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 金公司”） 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中 基金托管人、基金代销机构 国建设银行”） 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：1.本基金本报告期内无存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付 45,845,460.06 的管理费 其中：支付销售机构的客 30,102,245.42 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50% /当年天数 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付 7,640,910.06 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% /当年天数 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本年度未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2015年4月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 245,574,881.27 5,580,586.86 股份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利 率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期在承销期内未参与关联方承销的证券。7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。7.4.11利润分配情况 本期本基金未进行利润分配。7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 期末 复牌 期末 备 代码 名称 停牌日期 原因 估值单 复牌日期 开盘单价数量（股） 成本总额 期末估值总额 注 价 300366 创意 2015年12月29日 重大 77.70 - - 1,755,330 92,361,617.16 136,389,141.00 - 信息 事项 000810 创维 2015年10月22日 重大 15.55 2016年1月22日 12.50 4,921,812 65,649,157.82 76,534,176.60 - 数字 事项 300365 恒华 2015年11月16日 重大 42.87 2016年1月27日 38.58 1,449,842 46,159,526.37 62,154,726.54 - 科技 事项 600682 南京 2015年7月1日 重大 32.97 2016年1月27日 33.78 1,800,000 62,523,625.56 59,346,000.00 - 新百 事项 002502 骅威 2015年8月20日 重大 32.02 2016年1月14日 23.35 1,299,920 35,251,107.68 41,623,438.40 - 股份 事项 300324 旋极 2015年12月1日 重大 49.25 2016年3月10日 44.33 699,990 21,950,570.65 34,474,507.50 - 信息 事项 002707 众信 2015年11月16日 重大 52.62 2016年3月15日 47.36 400,000 20,554,808.78 21,048,000.00 - 旅游 事项 300162 雷曼 2015年11月2日 重大 27.06 2016年2月29日 21.47 500,000 12,176,856.97 13,530,000.00 - 股份 事项 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2015年12月31日 A-1 - A-1以下 - 未评级 100,220,000.00 合计 100,220,000.00 注：以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债及央行票据。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2015年12月31日 AAA - AAA以下 - 未评级 100,010,000.00 合计 100,010,000.00 注：以上未评级的债券为剩余期限在一年以上的国债、政策性金融债及央行票据。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金本报告期末所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 245,574,881.27 - - - 245,574,881.27 结算备付金 7,815,122.46 - - - 7,815,122.46 存出保证金 2,433,846.42 - - - 2,433,846.42 交易性金融资产 200,230,000.00 - - 2,955,528,730.54 3,155,758,730.54 应收利息 - - - 7,559,118.29 7,559,118.29 应收申购款 - - - 1,678,376.40 1,678,376.40 资产总计 456,053,850.15 - - 2,964,766,225.23 3,420,820,075.38 负债 应付证券清算款 - - - 109,373,920.43 109,373,920.43 应付赎回款 - - - 12,796,714.52 12,796,714.52 应付管理人报酬 - - - 4,094,588.45 4,094,588.45 应付托管费 - - - 682,431.41 682,431.41 应付交易费用 - - - 5,532,685.34 5,532,685.34 其他负债 - - - 229,602.05 229,602.05 负债总计 - - - 132,709,942.20 132,709,942.20 利率敏感度缺口 456,053,850.15 - - 2,832,056,283.03 3,288,110,133.18 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 负债 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为6.09%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于新兴产业相关上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,955,528,730.54 89.89 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 2,955,528,730.54 89.89 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为2,510,428,740.50元，第二层级的余额为645,329,990.04元，无属于第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。 2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,955,528,730.54 86.40 其中：股票 2,955,528,730.54 86.40 2 固定收益投资 200,230,000.00 5.85 其中：债券 200,230,000.00 5.85 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 253,390,003.73 7.41 7 其他各项资产 11,671,341.11 0.34 8 合计 3,420,820,075.38 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,082,791,861.84 63.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 110,639,720.78 3.36 F 批发和零售业 193,926,789.03 5.90 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 276,112,098.69 8.40 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 132,222,926.20 4.02 M 科学研究和技术服务业 117,880,000.00 3.59 N 水利、环境和公共设施管理业 24,155,334.00 0.73 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17,800,000.00 0.54 S 综合 - - 合计 2,955,528,730.54 89.89 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002123 荣信股份 12,499,693 320,617,125.45 9.75 2 300078 思创医惠 4,131,225 201,603,780.00 6.13 3 002546 新联电子 6,024,537 196,821,623.79 5.99 4 300213 佳讯飞鸿 4,033,620 153,277,560.00 4.66 5 300322 硕贝德 7,699,851 150,147,094.50 4.57 6 002519 银河电子 6,199,693 147,242,708.75 4.48 7 300366 创意信息 1,755,330 136,389,141.00 4.15 8 300384 三联虹普 1,400,000 117,880,000.00 3.59 9 002323 雅百特 2,953,543 110,639,720.78 3.36 10 000801 四川九洲 3,352,120 103,681,071.60 3.15 11 300342 天银机电 2,207,019 101,522,874.00 3.09 12 600865 百大集团 4,099,829 88,023,328.63 2.68 13 002364 中恒电气 3,099,793 87,445,160.53 2.66 14 000810 创维数字 4,921,812 76,534,176.60 2.33 15 603598 引力传媒 1,058,180 72,845,111.20 2.22 16 300246 宝莱特 1,700,000 70,210,000.00 2.14 17 300365 恒华科技 1,449,842 62,154,726.54 1.89 18 300425 环能科技 1,359,544 60,608,471.52 1.84 19 600682 南京新百 1,800,000 59,346,000.00 1.80 20 300327 中颖电子 1,242,702 49,335,269.40 1.50 21 000889 茂业通信 2,931,830 46,557,460.40 1.42 22 300367 东方网力 633,415 44,149,025.50 1.34 23 600093 禾嘉股份 2,639,941 43,215,834.17 1.31 24 002502 骅威股份 1,299,920 41,623,438.40 1.27 25 300252 金信诺 999,885 40,395,354.00 1.23 26 600358 国旅联合 2,254,695 38,329,815.00 1.17 27 300403 地尔汉宇 599,923 36,265,345.35 1.10 28 300324 旋极信息 699,990 34,474,507.50 1.05 29 601599 鹿港科技 1,299,938 32,186,464.88 0.98 30 300075 数字政通 999,823 31,344,451.05 0.95 31 300427 红相电力 401,450 30,514,214.50 0.93 32 000547 航天发展 1,599,934 30,478,742.70 0.93 33 300101 振芯科技 1,000,000 29,510,000.00 0.90 34 300187 永清环保 449,820 24,155,334.00 0.73 35 002707 众信旅游 400,000 21,048,000.00 0.64 36 300291 华录百纳 500,000 17,800,000.00 0.54 37 300162 雷曼股份 500,000 13,530,000.00 0.41 38 300299 富春通信 230,100 10,830,807.00 0.33 39 002484 江海股份 400,000 10,360,000.00 0.32 40 002446 盛路通信 196,213 7,279,502.30 0.22 41 603111 康尼机电 120,090 3,452,587.50 0.11 42 300496 中科创达 6,560 918,465.60 0.03 43 002783 凯龙股份 6,138 784,436.40 0.02 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 002123 荣信股份 382,563,099.60 11.63 2 300002 神州泰岳 291,785,867.33 8.87 3 600820 隧道股份 246,050,558.96 7.48 4 601336 新华保险 226,661,949.52 6.89 5 002323 雅百特 209,732,838.91 6.38 6 000783 长江证券 200,237,865.05 6.09 7 300246 宝莱特 197,923,694.44 6.02 8 300403 地尔汉宇 192,599,707.89 5.86 9 300206 理邦仪器 191,429,653.77 5.82 10 600029 南方航空 190,507,656.59 5.79 11 000829 天音控股 189,901,618.28 5.78 12 600122 宏图高科 186,398,719.25 5.67 13 600594 益佰制药 184,073,666.93 5.60 14 600015 华夏银行 166,128,655.62 5.05 15 000566 海南海药 161,719,451.78 4.92 16 300366 创意信息 160,879,771.52 4.89 17 002546 新联电子 158,170,172.04 4.81 18 300213 佳讯飞鸿 152,959,994.78 4.65 19 601688 华泰证券 152,303,247.03 4.63 20 300322 硕贝德 152,142,300.89 4.63 21 002260 德奥通航 151,676,451.61 4.61 22 600420 现代制药 151,585,455.04 4.61 23 000810 创维数字 148,036,105.31 4.50 24 002197 证通电子 147,144,934.98 4.48 25 000838 财信发展 145,522,397.55 4.43 26 000955 欣龙控股 143,257,522.76 4.36 27 002366 台海核电 142,859,116.16 4.34 28 002519 银河电子 142,300,863.78 4.33 29 002084 海鸥卫浴 140,073,122.83 4.26 30 002063 远光软件 137,593,408.42 4.18 31 300243 瑞丰高材 137,488,193.04 4.18 32 600093 禾嘉股份 135,441,128.01 4.12 33 300075 数字政通 135,135,077.27 4.11 34 300212 易华录 132,695,991.26 4.04 35 002279 久其软件 132,158,960.11 4.02 36 300011 鼎汉技术 129,268,165.53 3.93 37 000078 海王生物 124,767,918.55 3.79 38 601928 凤凰传媒 123,419,337.25 3.75 39 300400 劲拓股份 116,515,374.83 3.54 40 300078 思创医惠 113,892,783.30 3.46 41 000671 阳 光 城 109,686,086.44 3.34 42 000803 金宇车城 109,629,277.29 3.33 43 002327 富安娜 104,711,356.31 3.18 44 002380 科远股份 101,439,032.55 3.09 45 000889 茂业通信 99,872,088.83 3.04 46 300384 三联虹普 98,560,333.00 3.00 47 002215 诺 普 信 98,069,710.09 2.98 48 002332 仙琚制药 95,126,844.95 2.89 49 002037 久联发展 94,320,857.14 2.87 50 300342 天银机电 94,078,420.84 2.86 51 000801 四川九洲 92,736,605.25 2.82 52 002055 得润电子 92,356,109.48 2.81 53 000661 长春高新 92,304,491.90 2.81 54 300154 瑞凌股份 92,267,693.34 2.81 55 603128 华贸物流 91,838,052.55 2.79 56 300458 全志科技 90,653,239.56 2.76 57 600171 上海贝岭 89,980,502.23 2.74 58 000802 北京文化 89,776,574.36 2.73 59 603898 好莱客 88,761,131.10 2.70 60 002364 中恒电气 88,065,137.50 2.68 61 002487 大金重工 85,844,673.69 2.61 62 300354 东华测试 82,765,986.81 2.52 63 002085 万丰奥威 82,600,068.00 2.51 64 601198 东兴证券 82,521,871.55 2.51 65 002154 报 喜 鸟 80,422,075.70 2.45 66 300049 福瑞股份 78,830,591.04 2.40 67 600865 百大集团 76,849,413.60 2.34 68 000042 中洲控股 75,171,360.47 2.29 69 002576 通达动力 75,005,485.50 2.28 70 600061 中纺投资 73,735,645.27 2.24 71 600705 中航资本 72,889,107.00 2.22 72 000547 航天发展 72,276,232.14 2.20 73 000712 锦龙股份 71,851,082.20 2.19 74 600478 科力远 71,526,753.04 2.18 75 000089 深圳机场 71,479,890.08 2.17 76 603598 引力传媒 69,386,736.82 2.11 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 601336 新华保险 228,765,737.49 6.96 2 300002 神州泰岳 216,513,320.07 6.58 3 000783 长江证券 193,991,212.84 5.90 4 002197 证通电子 189,329,972.10 5.76 5 600029 南方航空 186,839,999.89 5.68 6 300403 地尔汉宇 170,538,159.26 5.19 7 600015 华夏银行 160,224,221.88 4.87 8 600820 隧道股份 159,233,552.59 4.84 9 601928 凤凰传媒 142,021,839.75 4.32 10 601688 华泰证券 140,534,394.05 4.27 11 300206 理邦仪器 136,987,725.67 4.17 12 600594 益佰制药 136,986,228.29 4.17 13 002323 雅百特 134,194,490.44 4.08 14 002123 荣信股份 129,732,268.58 3.95 15 000566 海南海药 123,824,430.84 3.77 16 600122 宏图高科 123,355,128.08 3.75 17 600093 禾嘉股份 120,900,182.22 3.68 18 300212 易华录 118,028,420.15 3.59 19 002154 报 喜 鸟 117,521,377.22 3.57 20 300458 全志科技 113,906,713.87 3.46 21 002366 台海核电 113,455,056.34 3.45 22 000829 天音控股 108,551,922.93 3.30 23 300400 劲拓股份 106,759,923.79 3.25 24 300075 数字政通 106,741,007.11 3.25 25 000838 财信发展 104,790,221.69 3.19 26 000955 欣龙控股 103,588,294.48 3.15 27 002063 远光软件 103,587,793.58 3.15 28 300366 创意信息 102,994,056.58 3.13 29 002084 海鸥卫浴 99,099,211.83 3.01 30 000671 阳 光 城 95,557,299.37 2.91 31 300011 鼎汉技术 90,944,728.53 2.77 32 000661 长春高新 89,642,277.90 2.73 33 601198 东兴证券 81,965,302.99 2.49 34 300243 瑞丰高材 81,374,712.43 2.47 35 000802 北京文化 80,648,553.61 2.45 36 002327 富安娜 75,403,392.31 2.29 37 002055 得润电子 74,685,032.95 2.27 38 600478 科力远 69,853,305.80 2.12 39 603128 华贸物流 69,000,312.51 2.10 40 002279 久其软件 68,161,118.89 2.07 41 002085 万丰奥威 67,880,373.30 2.06 42 000042 中洲控股 67,259,807.88 2.05 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,916,279,082.01 卖出股票收入（成交）总额 8,777,012,440.77 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 100,220,000.00 3.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,010,000.00 3.04 其中：政策性金融债 100,010,000.00 3.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 200,230,000.00 6.09 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019509 15国债09 1,000,000 100,220,000.00 3.05 2 018001 国开1301 1,000,000 100,010,000.00 3.04 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,433,846.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,559,118.29 5 应收申购款 1,678,376.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,671,341.11 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300366 创意信息 136,389,141.00 4.15 重大事项 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 46,769 87,725.83 9,442,211.94 0.23% 4,093,407,195.11 99.77% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 24,741.35 0.0006% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年4月13日）基金份额总额 6,932,275,586.95 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 525,307,376.42 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 3,354,733,556.32 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 4,102,849,407.05 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下： 2015年3月21日，本基金管理人发布关于董事长（法定代表人）变更的公告，李文众先生任宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人），李文众先生基金行业任职资格核准文号为：证监许可（2015）409号。李建生女士退休，不再担任董事长（法定代表人）职务。截止至报告期末，基金管理人已完成办理法定代表人工商变更登记等相关手续。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下： 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理；2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金的审计事务。该事项经本基金管理人股东会审议通过，按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人，并已按规定向中国证券监督管理委员会、深圳证监局备案。从2015年起，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期本基金应支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费80,000元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国信证券 18,264,029,648.64 38.11% 7,312,843.15 37.57% - 招商证券 12,707,113,365.03 12.49% 2,429,284.42 12.48% - 西南证券 12,491,338,316.95 11.49% 2,270,357.83 11.67% - 兴业证券 21,958,526,938.90 9.03% 1,784,807.90 9.17% - 申银万国证券 11,826,366,381.07 8.42% 1,641,358.87 8.43% - 平安证券 11,213,990,743.80 5.60% 1,092,964.22 5.62% - 国泰君安 11,206,320,468.16 5.56% 1,099,312.33 5.65% - 银河证券 2 839,195,483.34 3.87% 764,758.18 3.93% - 华泰证券 1 437,208,589.00 2.02% 394,777.41 2.03% - 中金公司 2 389,517,917.49 1.80% 354,967.27 1.82% - 东方证券 2 348,406,064.82 1.61% 317,503.36 1.63% - 长江证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单 元租用协议。 2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计，不单独指股票交易佣金。 3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （1）本报告期内新租华泰证券上海交易单元一个，国泰君安证券上海交易单元一个，国信证券深 圳交易单元一个，招商证券上海交易单元一个，长城证券上海、深圳交易单元各一个，东方证券 上海、深圳交易单元各一个，中金公司上海、深圳交易单元各一个，银河证券上海、深圳交易单 元各一个，国金证券上海、深圳交易单元各一个，长江证券上海、深圳交易单元各一个，兴业证 券上海、深圳交易单元各一个，广发证券上海、深圳交易单元各一个，申万宏源上海交易单元一 个，平安证券深圳交易单元一个，安信证券上海、深圳交易单元各一个，西南证券深圳交易单元 一个，东吴证券上海交易单元一个。 （2）本报告期内未退租交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国信证券 - - - - - - 招商证券 204,217,163.39 100.00%17,350,000,000.00 58.48% - - 西南证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申银万国证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - -12,320,000,000.00 41.52% - - 中金公司 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中国证券报 证券时 宝盈基金管理有限公司关于董事 1 报 上海证券报 证 长（法定代表人）变更的公告 券日报 2015年3月15日 宝盈新兴产业灵活配置混合型证 证券时报 上海证券 2 券投资基金基金份额发售公告 报 2015年3月15日 宝盈新兴产业灵活配置混合型证 证券时报 上海证券 3 券投资基金招募说明书 报 2015年3月15日 宝盈新兴产业灵活配置混合型证 证券时报 上海证券 4 券投资基金基金合同摘要 报 2015年3月15日 5 关于宝盈新兴产业灵活配置混合 证券时报 上海证券 2015年4月15日 型证券投资基金增加代销机构的 报 公告 宝盈新兴产业灵活配置混合型证 证券时报 上海证券 6 券投资基金提前结束募集的公告 报 2015年4月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 7 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年4月15日 宝盈新兴产业灵活配置混合型证 中国证券报 证券时 8 券投资基金基金合同生效公告 报 上海证券报 2015年4月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 9 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年4月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 10 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年4月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 11 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年4月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 12 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年4月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 13 基金参加深圳众禄基金销售有限 报 上海证券报 证 公司费率优惠活动的公告 券日报 2015年4月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 14 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年4月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 15 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 2015年5月15日 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 16 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年5月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 17 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年5月15日 宝盈基金管理有限公司关于增加 中国证券报 证券时 平安银行股份有限公司为旗下基 报 上海证券报 证 18 金代销机构及参与相关费率优惠 券日报 活动的公告 2015年5月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 19 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年5月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 20 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年5月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 21 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年5月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 22 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年5月15日 宝盈基金管理有限公司关于从业 中国证券报 证券时 23 人员在子公司兼职情况的公告 报 上海证券报 2015年5月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 24 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年5月15日 25 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 2015年5月15日 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 26 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年6月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 27 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年6月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 28 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年6月15日 宝盈新兴产业灵活配置混合型证 中国证券报 证券时 29 券投资基金开放日常申购、赎回、报 上海证券报 转换和定期定额投资业务的公告 2015年6月15日 宝盈基金管理有限公司关于从业 中国证券报 证券时 30 人员在子公司兼职情况的公告 报 上海证券报 2015年6月15日 宝盈基金管理有限公司关于子公 中国证券报 证券时 31 司中铁宝盈资产管理有限公司办 报 上海证券报 公地址变更的公告 2015年6月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 32 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年6月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 33 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年6月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 34 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年6月15日 35 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 2015年6月15日 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 36 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年6月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 基金参加交通银行股份有限公司 报 上海证券报 证 37 网上银行、手机银行申购费率优 券日报 惠活动的公告 2015年6月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 38 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年6月15日 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时 39 上海基煜基金销售有限公司为旗 报 上海证券报 证 下基金销售机构的公告 券日报 2015年7月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 40 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2015年7月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 41 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2015年7月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 42 基金参加第一创业证券股份有限 报 上海证券报 公司费率优惠活动的公告 2015年7月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 43 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年7月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 44 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 2015年7月15日 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 45 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年7月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 46 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年7月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 47 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2015年7月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 48 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2015年7月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 49 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年7月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 50 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年7月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 51 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年7月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 52 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年7月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 53 基金参加申万宏源证券有限公司 报 上海证券报 证 费率优惠活动的公告 券日报 2015年8月15日 54 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 2015年8月15日 基金参加长城证券股份有限公司 报 上海证券报 证 费率优惠活动的公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 55 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年8月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 56 基金参加中信建投证券股份有限 报 上海证券报 证 公司费率优惠活动的公告 券日报 2015年8月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 57 基金参加信达证券股份有限公司 报 上海证券报 证 费率优惠活动的公告 券日报 2015年8月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 58 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年8月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 59 基金参加平安证券有限责任公司 报 上海证券报 证 费率优惠活动的公告 券日报 2015年8月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 60 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年8月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 61 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年8月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 62 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年8月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 63 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年8月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 64 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2015年8月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 65 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年8月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 66 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年8月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 67 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 2015年9月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 68 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年9月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 69 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年9月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 70 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年9月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 71 基金参加上海好买基金销售有限 报 上海证券报 证 公司费率优惠活动的公告 券日报 2015年9月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 72 基金参加国泰君安证券股份有限 报 上海证券报 证 公司费率优惠活动的公告 券日报 2015年9月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 73 基金参加招商证券股份有限公司 报 上海证券报 证 2015年9月15日 费率优惠活动的公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 74 基金参加海通证券股份有限公司 报 上海证券报 证 费率优惠活动的公告 券日报 2015年9月15日 宝盈基金管理有限公司关于增加 中国证券报 证券时 上海汇付金融服务有限公司为旗 报 上海证券报 证 75 下基金代销机构及参与相关费率 券日报 优惠活动的公告 2015年9月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 76 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年10月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 77 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年10月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 78 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年10月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 79 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年10月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 80 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年10月15日 中国证券报 证券时 宝盈基金管理有限公司关于调整 81 报 上海证券报 证 周净值短信服务形式的公告 券日报 2015年11月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 82 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年11月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 83 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年11月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 84 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年11月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 85 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年11月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 86 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年11月15日 中国证券报 证券时 宝盈基金管理有限公司旗下部分 87 报 上海证券报 证 基金改聘会计师事务所的公告 券日报 2015年12月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 88 基金持有的停牌股票采用指数收 报 上海证券报 证 益法进行估值的提示性公告 券日报 2015年12月15日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时 89 部分基金在指数熔断机制下调整 报 上海证券报 证 开放时间的公告 券日报 2015年12月15日 §12影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。13.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼13.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016年3月26日