鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2020 年 8 月 31 日 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 2 页 共 59 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 08 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 06 月 30 日止。 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 3 页 共 59 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提示 ....................................................................2 1.2 目录 ........................................................................3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................5 2.2 基金产品说明 ................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................6 2.4 信息披露方式 ................................................................6 2.5 其他相关资料 ................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................6 3.2 基金净值表现 ................................................................7 3.3 其他指标 ....................................................................9 §4 管理人报告 ................................................................ 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .....................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................13 §5 托管人报告 ............................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 13 6.1 资产负债表 .................................................................13 6.2 利润表 .....................................................................15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...............................................16 6.4 报表附注 ...................................................................17 §7 投资组合报告 ............................................................. 40 7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................45 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 4 页 共 59 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...............45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .........46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...............46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................46 7.12 投资组合报告附注 ..........................................................46 §8 基金份额持有人信息........................................................ 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .........................................49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................50 §9 开放式基金份额变动........................................................ 50 §10 重大事件揭示 ............................................................ 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................50 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..........................................51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................51 10.8 其他重大事件 ..............................................................54 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.....................58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..............................................58 §12 备查文件目录 ............................................................ 59 12.1 备查文件目录 ..............................................................59 12.2 存放地点 ..................................................................59 12.3 查阅方式 ..................................................................59 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 5 页 共 59 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华弘利混合 基金主代码 001122 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 12 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 1,064,015,737.24 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C 下属分级基金的交 易代码 001122 001123 报告期末下属分级 基金的份额总额 1,050,006,099.12 份 14,009,638.12 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、 债券等投资标的，力争基金资产的保值增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包 括 GDP 增长率、 CPI 走势、 M2 的绝对水平的增长率、利率水平与走 势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等）， 并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大 类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货 币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资策略 本基金 通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选 其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下的分析行业的增 长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会； 自下而上的评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等； 并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高 的个股，力争基金资产的保值增值。 3、债券投资策略 本基金债 券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策 略，灵活的调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券。 4、 股指期货、权证等投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理 的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时 现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到 稳定投资组合资产净值的目的。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后） +3% 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 6 页 共 59 页 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中 高预期收益的品种。 注： 无。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 张戈 李申 联系电话 0755-82825720 021-60637102 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 021-60637111 传真 0755-82021126 021-60635778 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心第 43 楼 北京市西城区金融街 25 号 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心第 43 楼 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 http://www.phfund.com.cn 基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号 深圳国际商会中心 43 层 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日) 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C 本期已实现收益 43,446,321.39 766,029.38 本期利润 59,934,354.40 1,003,584.51 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 7 页 共 59 页 加权平均基金份 额本期利润 0.0754 0.0692 本期加权平均净 值利润率 6.21% 5.67% 本期基金份额净 值增长率 6.37% 6.21% 3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末可供分配利 润 169,347,138.07 2,343,624.83 期末可供分配基 金份额利润 0.1613 0.1673 期末基金资产净 值 1,306,515,092.07 17,517,891.38 期末基金份额净 值 1.2443 1.2504 3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 基金份额累计净 值增长率 36.70% 34.13% 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘利混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 8 页 共 59 页 过去一个月 1.25% 0.21% 0.39% 0.01% 0.86% 0.20% 过去三个月 4.41% 0.23% 1.12% 0.01% 3.29% 0.22% 过去六个月 6.37% 0.45% 2.24% 0.02% 4.13% 0.43% 过去一年 14.80% 0.37% 4.51% 0.01% 10.29% 0.36% 过去三年 23.18% 0.25% 13.51% 0.01% 9.67% 0.24% 自基金合同生效起至 今 36.70% 0.20% 24.28% 0.01% 12.42% 0.19% 鹏华弘利混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.22% 0.21% 0.39% 0.01% 0.83% 0.20% 过去三个月 4.33% 0.23% 1.12% 0.01% 3.21% 0.22% 过去六个月 6.21% 0.45% 2.24% 0.02% 3.97% 0.43% 过去一年 14.46% 0.37% 4.51% 0.01% 9.95% 0.36% 过去三年 22.08% 0.25% 13.51% 0.01% 8.57% 0.24% 自基金合同生效起至 今 34.13% 0.20% 24.28% 0.01% 9.85% 0.19% 注： 业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后） +3% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 9 页 共 59 页 注： 1、本基金基金合同于 2015 年 03 月 12 日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注： 无。 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、 资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、 意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发 展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，注册资本 15,000 万元人民币。截至 2020 年 6 月， 公司管理资产总规模达到 7,014.31 亿元，管理 196 只公募基金、 12 只全国社保投资组合、 4 只基 本养老保险投资组合。经过 22 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李君 本基金基 金经理 2015-05- 22 - 11 年 李君女士，国籍中国，经济学硕士， 11 年 证券基金从业经验。历任平安银行资金交 易部银行账户管理岗，从事银行间市场资 金交易工作； 2010 年 8 月加盟鹏华基金管 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 10 页 共 59 页 理有限公司，历任集中交易室债券交易员 从事债券研究、交易工作，现担任稳定收 益投资部基金经理。 2013 年 01 月至 2014 年 05 月担任鹏华货币基金基金经理， 2014 年 02 月至 2015 年 05 月担任鹏华增值宝货 币基金基金经理， 2015 年 05 月至 2017 年 02 月担任鹏华品牌传承混合基金基金经 理， 2015 年 05 月担任鹏华弘润混合基金 基金经理， 2015 年 05 月至 2017 年 02 月 担任鹏华弘盛混合基金基金经理， 2015 年 05 月至 2017 年 02 月担任鹏华弘泽混合基 金基金经理， 2015 年 05 月担任鹏华弘利 混合基金基金经理， 2015 年 11 月担任鹏 华弘安混合基金基金经理， 2016 年 05 月 至 2019 年 06 月担任鹏华兴利定期开放混 合基金基金经理， 2016 年 06 月至 2018 年 08月担任鹏华兴华定期开放混合基金基金 经理， 2016 年 06 月至 2018 年 08 月担任 鹏华兴益定期开放混合基金基金经理， 2016 年 08 月至 2018 年 05 月担任鹏华兴 盛定期开放混合基金基金经理， 2016 年 09 月至 2017 年 11 月担任鹏华兴锐定期开放 混合基金基金经理， 2017 年 02 月至 2018 年 06 月担任鹏华兴康定期开放混合基金 基金经理， 2017 年 05 月至 2019 年 12 月 担任鹏华聚财通货币基金基金经理， 2017 年 09 月至 2018 年 05 月担任鹏华弘锐混合 基金基金经理， 2018 年 03 月担任鹏华尊 惠定期开放混合基金基金经理， 2018 年 05 月至 2018 年 10 月担任鹏华兴盛混合基金 基金经理， 2018 年 06 月至 2018 年 08 月 担任鹏华兴康混合基金基金经理， 2019 年 06 月担任鹏华科创 3 年封闭混合基金基金 经理， 2019 年 06 月担任鹏华兴利混合基 金基金经理， 2019 年 08 月担任鹏华丰登 债券基金基金经理。李君女士具备基金从 业资格。本报告期内本基金基金经理未发 生变动。 注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注： 无。 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 11 页 共 59 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年上半年，全球金融市场的运行围绕新冠疫情展开，先是一季度恐慌情绪的逐渐蔓延， 股票、商品等各类风险资产大幅下跌，到 3 月中下旬，以美国为代表的金融市场更是引发了集体 抛售所致的流动性危机，国债、黄金也一度大跌。进入二季度，随着疫情防控进入常态化，恐慌 情绪逐渐消退，以美股为代表的风险资产价格开始大幅反弹，但石油相关产业链上的产品价格持 续低迷，这可能与疫情带来的全社会行为方式的转变密切相关，商务、旅游等活动大幅削减，线 下向线上迁移的趋势格外突出。具体到国内，二季度经济正在有序的恢复之中，但节奏仍然缓慢， 例如 6 月份的客运量，同比减半， CPI 也趋势性的回落至 3%以下。 具体操作方面，该基金始终坚持在控制回撤的前提下，追求稳定收益。债券配置品种以收益 相对稳定的中短期品种为主，维持了一定的杠杆比例。股票方面，为了规避疫情带来的不确定性， 适当调整了组合仓位和结构。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 鹏华弘利混合 A 类组合净值增长率 6.37%;鹏华弘利混合 C 类组合净值增长率 6.21%。同期业 绩比较基准增长率 2.24%。 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 12 页 共 59 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们认为这次疫情对全球经济活动可能带来很多长期的变化，如上所述，很多线 下活动加速向线上迁移，对很多商品的未来前景都产生了颠覆性的变化，如石油产业，科技产业， 健康产业，等等，因此我们需要密切监测各个产业的景气度变化，在权益资产配置上有所体现。 同时，为了应对物价的下行趋势，以及经济活跃度的持续低迷，债券资产的配置意义仍然存在。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建 账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及 帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司 与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银 行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会 计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值 核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、 监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同 商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 13 页 共 59 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金 A 类份额期末可供分配利润为 169,347,138.07 元，期末基金份 额净值 1.2443 元； C 类份额期末可供分配利润为 2,343,624.83 元，期末基金份额净值 1.2504 元。 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 3、根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在 严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 § 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 14 页 共 59 页 资 产： 银行存款 6.4.7.1 54,567,718.08 2,698,940.10 结算备付金 26,233,083.71 18,498,122.79 存出保证金 78,067.31 69,069.10 交易性金融资产 6.4.7.2 1,167,657,596.47 1,225,184,887.34 其中：股票投资 176,406,096.47 162,709,519.54 基金投资 - - 债券投资 991,251,500.00 1,062,475,367.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 80,000,000.00 4,000,000.00 应收证券清算款 - 3,089,050.92 应收利息 6.4.7.5 18,587,187.66 11,173,061.70 应收股利 - - 应收申购款 1,839.22 16,820.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,347,125,492.45 1,264,729,952.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 274,700,000.00 应付证券清算款 21,784,395.52 4,000,000.00 应付赎回款 357,927.83 275,934.06 应付管理人报酬 518,732.11 500,785.50 应付托管费 216,138.37 208,660.63 应付销售服务费 4,322.26 4,592.29 应付交易费用 6.4.7.7 41,913.03 118,348.74 应交税费 62,436.54 97,617.61 应付利息 - -22,958.35 应付利润 - 32,551,279.31 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 106,643.34 213,305.07 负债合计 23,092,509.00 312,647,564.86 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,064,015,737.24 813,781,990.89 未分配利润 6.4.7.10 260,017,246.21 138,300,396.70 所有者权益合计 1,324,032,983.45 952,082,387.59 负债和所有者权益总计 1,347,125,492.45 1,264,729,952.45 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 15 页 共 59 页 注： 报告截止日 2020 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,064,015,737.24 份，其中鹏华弘利混合 A 基金份额总额 1,050,006,099.12 份，基金份额净值 1.2443 元；鹏华弘利混合 C 基金份额总额 14,009,638.12 份，基金份额净值 1.2504 元。 6.2 利润表 会计主体： 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 一、收入 69,378,772.20 42,176,398.56 1.利息收入 17,696,059.13 18,512,636.02 其中：存款利息收入 6.4.7.11 267,389.17 200,876.03 债券利息收入 17,398,644.68 18,267,032.68 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 30,025.28 44,727.31 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 34,934,670.01 1,982,398.54 其中：股票投资收益 6.4.7.12 30,330,786.12 2,482,706.25 基金投资收益 - - - 债券投资收益 6.4.7.13 3,137,035.01 -2,190,220.83 资产支持证券投资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,466,848.88 1,689,913.12 3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 6.4.7.17 16,725,588.14 21,680,493.78 4.汇兑收益（损失以“-”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 6.4.7.18 22,454.92 870.22 减： 二、费用 8,440,833.29 8,484,691.58 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,940,342.21 2,716,848.45 2．托管费 6.4.10.2.2 1,225,142.54 1,132,020.19 3．销售服务费 6.4.10.2.3 26,380.35 28,521.75 4．交易费用 6.4.7.19 617,243.49 569,595.70 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 16 页 共 59 页 5．利息支出 3,456,060.56 3,845,537.57 其中：卖出回购金融资产支 出 3,456,060.56 3,845,537.57 6．税金及附加 43,669.87 45,018.94 7．其他费用 6.4.7.20 131,994.27 147,148.98 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 60,937,938.91 33,691,706.98 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 60,937,938.91 33,691,706.98 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 813,781,990.89 138,300,396.70 952,082,387.59 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 60,937,938.91 60,937,938.91 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 250,233,746.35 60,778,910.60 311,012,656.95 其中： 1.基金申 购款 276,142,962.51 66,140,212.42 342,283,174.93 2.基金赎 回款 -25,909,216.16 -5,361,301.82 -31,270,517.98 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - - - 五、期末所有者 权益（基金净值） 1,064,015,737.24 260,017,246.21 1,324,032,983.45 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 17 页 共 59 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值） 815,047,709.58 105,187,457.56 920,235,167.14 二、本期经营活 动产生的基金净 值变动数（本期 利润） - 33,691,706.98 33,691,706.98 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） -10,180,094.61 -1,428,805.96 -11,608,900.57 其中： 1.基金申 购款 1,214,706.94 144,776.03 1,359,482.97 2.基金赎 回款 -11,394,801.55 -1,573,581.99 -12,968,383.54 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） - -39,957,385.67 -39,957,385.67 五、期末所有者 权益（基金净值） 804,867,614.97 97,492,972.91 902,360,587.88 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 邓召明 苏波 郝文高 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会” )证监许可[2015]337 号《关于核准鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华 弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续 期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,246,339,161.05 元，业经普华永道 中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 193 号验资报告予以验证。经向中 国证监会备案，《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月 12 日正式生效， 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 18 页 共 59 页 基金合同生效日的基金份额总额为 3,246,482,508.08 份基金份额，其中认购资金利息折合 143,347.03 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设 银行股份有限公司。 根据《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、 C 类两种收费模式并存，并分别计 算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包 含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券、可转债 等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产 的比例为 0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债 券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+3%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则” )、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会” )颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 19 页 共 59 页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 20 页 共 59 页 禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的 股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用 比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 54,567,718.08 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 54,567,718.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 131,030,969.26 176,406,096.47 45,375,127.21 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债 券 交易所市场 805,716,569.00 816,315,500.00 10,598,931.00 银行间市场 172,447,051.37 174,936,000.00 2,488,948.63 合计 978,163,620.37 991,251,500.00 13,087,879.63 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,109,194,589.63 1,167,657,596.47 58,463,006.84 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注： 无。 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 21 页 共 59 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 80,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 80,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注： 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 8,736.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 12,639.69 应收债券利息 18,565,776.07 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 35.10 合计 18,587,187.66 6.4.7.6 其他资产 注： 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 41,488.03 银行间市场应付交易费用 425.00 合计 41,913.03 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 22 页 共 59 页 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 724.80 应付证券出借违约金 - 预提费用 105,918.54 合计 106,643.34 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 鹏华弘利混合 A 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 799,152,502.86 799,152,502.86 本期申购 273,812,186.51 273,812,186.51 本期赎回（以“-”号填列） -22,958,590.25 -22,958,590.25 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,050,006,099.12 1,050,006,099.12 鹏华弘利混合 C 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 14,629,488.03 14,629,488.03 本期申购 2,330,776.00 2,330,776.00 本期赎回（以“-”号填列） -2,950,625.91 -2,950,625.91 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 14,009,638.12 14,009,638.12 注： 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 鹏华弘利混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 85,613,525.01 50,093,112.35 135,706,637.36 本期利润 43,446,321.39 16,488,033.01 59,934,354.40 本期基金份额 交易产生的变 40,287,291.67 20,580,709.52 60,868,001.19 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 23 页 共 59 页 动数 其中：基金申 购款 43,261,440.75 22,352,305.61 65,613,746.36 基金赎 回款 -2,974,149.08 -1,771,596.09 -4,745,745.17 本期已分配利 润 - - - 本期末 169,347,138.07 87,161,854.88 256,508,992.95 鹏华弘利混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,676,837.42 916,921.92 2,593,759.34 本期利润 766,029.38 237,555.13 1,003,584.51 本期基金份额 交易产生的变 动数 -99,241.97 10,151.38 -89,090.59 其中：基金申 购款 310,527.20 215,938.86 526,466.06 基金赎 回款 -409,769.17 -205,787.48 -615,556.65 本期已分配利 润 - - - 本期末 2,343,624.83 1,164,628.43 3,508,253.26 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 21,426.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 245,317.22 其他 645.47 合计 267,389.17 注： 其他包含认/申购款利息收入，结算保证金利息收入等。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 30,330,786.12 股票投资收益——赎回差价收入 - 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 24 页 共 59 页 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 30,330,786.12 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 204,297,442.90 减：卖出股票成本总额 173,966,656.78 买卖股票差价收入 30,330,786.12 6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 注： 无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 3,137,035.01 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,137,035.01 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 226,970,327.02 减： 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 220,180,298.75 减：应收利息总额 3,652,993.26 买卖债券差价收入 3,137,035.01 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 25 页 共 59 页 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注： 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注： 无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注： 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注： 无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注： 无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注： 无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注： 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注： 无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注： 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 26 页 共 59 页 股票投资产生的股利收益 1,466,848.88 其中：证券出借权益补偿收 入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,466,848.88 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 16,725,588.14 股票投资 15,398,834.30 债券投资 1,326,753.84 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税 - 合计 16,725,588.14 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 22,454.92 合计 22,454.92 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 616,568.49 银行间市场交易费用 675.00 合计 617,243.49 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 46,246.20 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 27 页 共 59 页 银行汇划费用 7,475.73 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 131,994.27 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 司” ) 基金注册登记机构、基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行” ) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司(“国信证券” ) 基金管理人的股东、基金代销机构 注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 国信证券 - - 88,929,857.30 22.20 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 28 页 共 59 页 关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 （%） 国信证券 - - 21,267,468.43 11.41 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 （%） 国信证券 - - 72,500,000.00 0.34 6.4.10.1.4 权证交易 注： 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 国信证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（%） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（%） 国信证券 81,041.84 22.20 52,118.06 28.79 注： （1）佣金的计算公式 上海/深圳证券交易所的交易佣金=股票买（卖）成交金额×佣金比率-买（卖）经手费-买（卖） 证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） （2）本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和约定的佣金比例签订了《证券交易 席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支 持。 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 29 页 共 59 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,940,342.21 2,716,848.45 其中：支付销售机构的客户维护费 133,232.00 147,247.73 注： 1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.60%，逐日计提，按月支付。日管 理费＝前一日基金资产净值× 0.60%÷当年天数。 2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量 提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,225,142.54 1,132,020.19 注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。日托管费＝ 前一日基金资产净值× 0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C 合计 鹏华基金公司 - 7,931.94 7,931.94 中国建设银行 - 13,256.45 13,256.45 合计 - 21,188.39 21,188.39 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 30 页 共 59 页 获得销售服务费的各关联 方名称 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C 合计 鹏华基金公司 - 7,438.84 7,438.84 中国建设银行 - 17,131.26 17,131.26 合计 - 24,570.10 24,570.10 注： 支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%，逐日计提，按月支付， A 类基金份额不支付销售服务费。日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值× 0.30%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注： 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注： 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注： 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注： 无 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注： 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 54,567,718.08 21,426.48 1,465,684.94 49,505.16 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 31 页 共 59 页 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注： 本基金在报告期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注： 无。 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300840 酷特 智能 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 8 日 新股未 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300843 胜蓝 股份 2020 年 6 月 23 日 2020 年 7 月 2 日 新股未 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300845 捷安 高科 2020 年 6 月 24 日 2020 年 7 月 3 日 新股未 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300846 首都 在线 2020 年 6 月 22 日 2020 年 7 月 1 日 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 300847 中船 汉光 2020 年 6 月 29 日 2020 年 7 月 9 日 新股未 上市 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 601816 京沪 高铁 2020 年 1 月 8 日 2020 年 7 月 16 日 锁定期 股票 4.88 6.17 906,536 4,423,895.68 5,593,327.12 - 688027 国盾 量子 2020 年 6 月 30 日 2021 年 01 月 11 日 新股未 上市 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688051 佳华 科技 2020 年 3 月 12 日 2020 年 9 月 21 日 锁定期 股票 50.81 120.27 4,053 205,932.93 487,454.31 - 688096 京源 环保 2020 年 3 月 31 日 2020 年 10 月 9 日 锁定期 股票 14.34 21.42 4,485 64,314.90 96,068.70 - 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 32 页 共 59 页 688177 百奥 泰-U 2020 年 2 月 13 日 2020 年 8 月 21 日 锁定期 股票 32.76 57.02 30,158 987,976.08 1,719,609.16 - 688277 天智 航-U 2020 年 6 月 24 日 2020 年 7 月 7 日 新股未 上市 12.04 12.04 8,810 106,072.40 106,072.40 - 688318 财富 趋势 2020 年 4 月 17 日 2020 年 10 月 27 日 锁定期 股票 107.41 237.93 4,356 467,877.96 1,036,423.08 - 688377 迪威 尔 2020 年 6 月 29 日 2020 年 7 月 8 日 新股未 上市 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 688520 神州 细胞 -U 2020 年 6 月 11 日 2020 年 12 月 22 日 锁定期 股票 25.64 58.82 12,351 316,679.64 726,485.82 - 688528 秦川 物联 2020 年 6 月 19 日 2020 年 7 月 1 日 新股未 上市 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 688566 吉贝 尔 2020 年 5 月 8 日 2020 年 11 月 18 日 锁定期 股票 23.69 38.43 9,882 234,104.58 379,765.26 - 688568 中科 星图 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 8 日 新股未 上市 16.21 16.21 11,020 178,634.20 178,634.20 - 688598 金博 股份 2020 年 5 月 8 日 2020 年 11 月 18 日 锁定期 股票 47.20 77.94 7,645 360,844.00 595,851.30 - 688600 皖仪 科技 2020 年 6 月 23 日 2020 年 7 月 3 日 新股未 上市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 注： 1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新 股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获 配日至新股上市日之间不能自由转让。基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司 股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起约定限售期内不得转让。 2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 33 页 共 59 页 市之日起 6 个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注： 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注： 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证 投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基 金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务 环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中 国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务 的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特 征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，及 时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 34 页 共 59 页 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项 清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券 交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证 券占基金资产净值的比例为 71.04%（2019 年 12 月 31 日:105.28%）。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 9,959,000.00 50,043,000.00 合计 9,959,000.00 50,043,000.00 注： 未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债； A-1 以下包含未评级的超短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注： 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注： 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 35 页 共 59 页 长期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 AAA 908,202,500.00 969,244,715.80 AAA 以下 32,434,000.00 33,131,652.00 未评级 40,656,000.00 10,056,000.00 合计 981,292,500.00 1,012,432,367.80 注： 未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注： 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注： 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回 模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基 金持有的债券投资的公允价值。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 36 页 共 59 页 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中 度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行 持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投 资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂 时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据 质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性 情况良好。 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 37 页 共 59 页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金 等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏 感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 54,567,718.08 - - - 54,567,718.08 结算备付金 26,233,083.71 - - - 26,233,083.71 存出保证金 78,067.31 - - - 78,067.31 交易性金融资产 262,305,000.00 728,946,500.00 - 176,406,096.47 1,167,657,596.47 买入返售金融资产 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00 应收利息 - - - 18,587,187.66 18,587,187.66 应收申购款 - - - 1,839.22 1,839.22 资产总计 423,183,869.10 728,946,500.00 - 194,995,123.35 1,347,125,492.45 负债 应付赎回款 - - - 357,927.83 357,927.83 应付管理人报酬 - - - 518,732.11 518,732.11 应付托管费 - - - 216,138.37 216,138.37 应付证券清算款 - - - 21,784,395.52 21,784,395.52 应付销售服务费 - - - 4,322.26 4,322.26 应付交易费用 - - - 41,913.03 41,913.03 应交税费 - - - 62,436.54 62,436.54 其他负债 - - - 106,643.34 106,643.34 负债总计 - - - 23,092,509.00 23,092,509.00 利率敏感度缺口 423,183,869.10 728,946,500.00 - 171,902,614.35 1,324,032,983.45 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 38 页 共 59 页 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 2,698,940.10 - - - 2,698,940.10 结算备付金 18,498,122.79 - - - 18,498,122.79 存出保证金 69,069.10 - - - 69,069.10 交易性金融资产 241,034,000.00 820,530,000.00 911,367.80 162,709,519.54 1,225,184,887.34 买入返售金融资产 4,000,000.00 - - - 4,000,000.00 应收利息 - - - 11,173,061.70 11,173,061.70 应收申购款 - - - 16,820.50 16,820.50 应收证券清算款 - - - 3,089,050.92 3,089,050.92 资产总计 266,300,131.99 820,530,000.00 911,367.80 176,988,452.66 1,264,729,952.45 负债 应付赎回款 - - - 275,934.06 275,934.06 应付管理人报酬 - - - 500,785.50 500,785.50 应付托管费 - - - 208,660.63 208,660.63 应付证券清算款 - - - 4,000,000.00 4,000,000.00 卖出回购金融资产款 274,700,000.00 - - - 274,700,000.00 应付销售服务费 - - - 4,592.29 4,592.29 应付交易费用 - - - 118,348.74 118,348.74 应付利息 - - - -22,958.35 -22,958.35 应付利润 - - - 32,551,279.31 32,551,279.31 应交税费 - - - 97,617.61 97,617.61 其他负债 - - - 213,305.07 213,305.07 负债总计 274,700,000.00 - - 37,947,564.86 312,647,564.86 利率敏感度缺口 -8,399,868.01 820,530,000.00 911,367.80 139,040,887.80 952,082,387.59 注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险 状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2020 年 6 月 30 日） 上年度末 （2019 年 12 月 31 日 ） 分析 市场利率下降 25 个 基点 3,913,624.36 4,853,492.14 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 39 页 共 59 页 市场利率上升 25 个 基点 -3,882,957.54 -4,812,542.51 注： 无。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 注:无。 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 注： 无。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经 济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证 券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理 人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可 能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票资产占基金资产比例为 0%～95%，权证市值不得超过基金资产净值的 3%。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及 时可靠地对风险进行跟踪和控制。 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 40 页 共 59 页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 例（%） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 交易性金融资产 －股票投资 176,406,096.47 13.32 162,709,519.54 17.09 交易性金融资产 —基金投资 - - - - 交易性金融资产 －债券投资 - - 911,367.80 0.10 交易性金融资产 －贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 176,406,096.47 13.32 163,620,887.34 17.19 注： 债券投资为可转换债券、可交换债券投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注： 于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值比例为 13.32% （2019 年 12 月 31 日： 17.19%） ,因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本 基金资产净值无重大影响（2019 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 176,406,096.47 13.10 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 41 页 共 59 页 其中：股票 176,406,096.47 13.10 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 991,251,500.00 73.58 其中：债券 991,251,500.00 73.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 80,000,000.00 5.94 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 80,800,801.79 6.00 8 其他各项资产 18,667,094.19 1.39 9 合计 1,347,125,492.45 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 131,369,524.07 9.92 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 1,572,000.00 0.12 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 14,731,644.16 1.11 J 金融业 11,425,246.00 0.86 K 房地产业 2,978,170.00 0.22 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,899,168.80 0.45 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,824,250.00 0.21 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 176,406,096.47 13.32 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 42 页 共 59 页 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注： 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600703 三安光电 559,200 13,980,000.00 1.06 2 000581 威孚高科 509,800 10,542,664.00 0.80 3 600276 恒瑞医药 108,674 10,030,610.20 0.76 4 600845 宝信软件 144,000 8,507,520.00 0.64 5 600519 贵州茅台 5,000 7,314,400.00 0.55 6 000063 中兴通讯 171,000 6,862,230.00 0.52 7 000988 华工科技 275,200 6,723,136.00 0.51 8 000661 长春高新 13,800 6,007,140.00 0.45 9 603259 药明康德 61,068 5,899,168.80 0.45 10 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.42 11 601398 工商银行 1,088,100 5,418,738.00 0.41 12 002821 凯莱英 19,200 4,665,600.00 0.35 13 002371 北方华创 27,000 4,614,570.00 0.35 14 300601 康泰生物 28,300 4,589,128.00 0.35 15 300699 光威复材 70,000 4,391,100.00 0.33 16 002913 奥士康 65,800 3,900,624.00 0.29 17 603986 兆易创新 15,260 3,599,986.60 0.27 18 600529 山东药玻 60,000 3,480,000.00 0.26 19 000651 格力电器 58,000 3,281,060.00 0.25 20 600048 保利地产 201,500 2,978,170.00 0.22 21 002463 沪电股份 119,206 2,977,765.88 0.22 22 300015 爱尔眼科 65,000 2,824,250.00 0.21 23 300315 掌趣科技 380,000 2,785,400.00 0.21 24 000938 紫光股份 64,650 2,778,657.00 0.21 25 000977 浪潮信息 63,200 2,476,176.00 0.19 26 002705 新宝股份 62,700 2,287,296.00 0.17 27 600030 中信证券 90,000 2,169,900.00 0.16 28 002643 万润股份 120,000 2,060,400.00 0.16 29 002475 立讯精密 40,000 2,054,000.00 0.16 30 601318 中国平安 28,720 2,050,608.00 0.15 31 300476 胜宏科技 74,300 1,786,915.00 0.13 32 601688 华泰证券 95,000 1,786,000.00 0.13 33 688177 百奥泰-U 30,158 1,719,609.16 0.13 34 300248 新开普 130,000 1,606,800.00 0.12 35 600196 复星医药 47,000 1,590,950.00 0.12 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 43 页 共 59 页 36 600522 中天科技 120,000 1,374,000.00 0.10 37 300750 宁德时代 7,500 1,307,700.00 0.10 38 300394 天孚通信 20,000 1,191,000.00 0.09 39 300078 思创医惠 80,000 1,082,400.00 0.08 40 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.08 41 002273 水晶光电 60,000 1,028,400.00 0.08 42 300702 天宇股份 9,500 1,010,040.00 0.08 43 300308 中际旭创 16,000 1,008,000.00 0.08 44 600745 闻泰科技 8,000 1,007,600.00 0.08 45 000338 潍柴动力 67,000 919,240.00 0.07 46 601989 中国重工 222,200 888,800.00 0.07 47 688029 南微医学 3,500 848,890.00 0.06 48 601186 中国铁建 100,000 838,000.00 0.06 49 601800 中国交建 100,000 734,000.00 0.06 50 002415 海康威视 24,000 728,400.00 0.06 51 688520 神州细胞-U 12,351 726,485.82 0.05 52 300014 亿纬锂能 14,257 682,197.45 0.05 53 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.05 54 002262 恩华药业 35,000 590,100.00 0.04 55 603516 淳中科技 14,000 534,520.00 0.04 56 603186 华正新材 10,000 497,700.00 0.04 57 688051 佳华科技 4,053 487,454.31 0.04 58 300747 锐科激光 4,150 451,644.50 0.03 59 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.03 60 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01 61 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 62 300383 光环新网 4,500 117,315.00 0.01 63 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 64 688277 天智航-U 8,810 106,072.40 0.01 65 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 66 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.01 67 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 68 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01 69 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 70 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 71 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 72 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 73 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 74 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 75 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 76 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 77 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 44 页 共 59 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600703 三安光电 10,642,529.88 1.12 2 000581 威孚高科 10,119,555.08 1.06 3 000988 华工科技 7,880,584.54 0.83 4 600519 贵州茅台 6,874,069.33 0.72 5 601816 京沪高铁 6,319,848.88 0.66 6 300014 亿纬锂能 6,023,073.00 0.63 7 600030 中信证券 4,880,655.00 0.51 8 300207 欣旺达 4,558,029.00 0.48 9 300750 宁德时代 3,550,470.00 0.37 10 601318 中国平安 3,543,827.00 0.37 11 603259 药明康德 3,038,899.77 0.32 12 601688 华泰证券 2,531,954.00 0.27 13 300315 掌趣科技 2,521,829.00 0.26 14 300408 三环集团 2,508,617.00 0.26 15 300699 光威复材 2,487,684.00 0.26 16 688169 石头科技 2,443,297.68 0.26 17 600276 恒瑞医药 2,096,296.00 0.22 18 000938 紫光股份 2,037,609.00 0.21 19 000063 中兴通讯 2,029,140.00 0.21 20 002371 北方华创 2,015,347.00 0.21 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600703 三安光电 24,213,774.60 2.54 2 601318 中国平安 19,257,794.31 2.02 3 300408 三环集团 10,352,625.69 1.09 4 600519 贵州茅台 5,984,610.00 0.63 5 603259 药明康德 5,743,060.00 0.60 6 300014 亿纬锂能 4,844,117.76 0.51 7 688126 沪硅产业-U 4,728,397.38 0.50 8 000651 格力电器 4,611,650.00 0.48 9 000063 中兴通讯 4,071,509.90 0.43 10 688396 华润微 3,654,605.71 0.38 11 688111 金山办公 3,578,006.07 0.38 12 688169 石头科技 3,347,414.05 0.35 13 300679 电连技术 3,345,470.31 0.35 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 45 页 共 59 页 14 002273 水晶光电 3,270,437.00 0.34 15 300601 康泰生物 3,256,116.20 0.34 16 002913 奥士康 3,249,312.00 0.34 17 300207 欣旺达 3,011,523.22 0.32 18 601816 京沪高铁 2,634,399.00 0.28 19 000977 浪潮信息 2,257,751.00 0.24 20 603527 众源新材 2,179,393.00 0.23 注： 卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 172,264,399.41 卖出股票收入（成交）总额 204,297,442.90 注： 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 355,492,000.00 26.85 其中：政策性金融债 50,615,000.00 3.82 4 企业债券 523,700,500.00 39.55 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 112,059,000.00 8.46 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 991,251,500.00 74.87 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 143876 G18 三峡 3 600,000 61,008,000.00 4.61 2 155048 18 华泰 G2 500,000 51,380,000.00 3.88 3 112812 18 申证 03 500,000 51,250,000.00 3.87 4 143632 18 海通 03 500,000 50,860,000.00 3.84 5 180203 18 国开 03 400,000 40,656,000.00 3.07 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注： 无。 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 46 页 共 59 页 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注： 无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注： 无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注： 无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 招商证券 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况以及相应整改措施的公告 （20191108），具体如下： 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“公司”）第六届董事会第十七次会议、第六届 董事会第二十七次会议、 2019 年第一次临时股东大会、 2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了公司配股公开发行证券的相关议案。目前，本次 A 股配股 公开发行证券正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的审核阶段。根据中国 证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192290 号）的要求，经公 司自查，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况以及相应整改措 施公告如下： 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 47 页 共 59 页 2019 年 9 月 11 日，中国证监会北京监管局（以下简称“北京证监局”）向公司北京朝外大街证券 营业部下发了《关于对招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部采取责令改正并增加合规 检查次数措施的决定》（[2019]96 号），认为该营业部在为某客户开立融资融券账户时，由于员工 操作失误，该营业部将融资融券账户错误关联到另一客户股东账户下；在代销产品过程中，该营 业部向某客户进行风险提示的留痕缺失。因此，北京证监局对该营业部作出责令改正并增加合规 检查次数的监督管理措施决定。 公司收到上述决定书后，高度重视， 将严格按照监管要求进行整改并提交整改报告，并将按照监 管要求对该营业部内部控制和合规风控管理开展合规检查。公司将持续采取优化系统流程、加强 培训等措施，防止此类问题的再次发生。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 华泰证券 关于华泰证券 2020 年 2 月 10 日处罚：未按规定履行客户识别义务；未按规定报送可疑交易报告； 与不明的客户进行交易，中国人民银行对公司做出 1010 万元的处罚。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 招商证券 关于对招商证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定（20191227），具体如下： 招商证券股份有限公司： 经查，我会发现你公司存在以下问题：一是投行部门未配备专职合规人员；部分投行异地团队未 配备专职合规人员；部分分支机构未配备合规人员；部分分支机构合规人员不具备 3 年以上相关 工作经验。二是部分合规人员薪酬低于公司同级别平均水平。三是未见合规总监有权参加监事会 的规定。四是部分重大决策、新产品和新业务未经合规总监合规审查。 上述情况违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第十三条、第二十三条、第 二十五条、第二十八条、《证券公司合规管理实施指引》第二十八条、第三十一条的规定。 按照《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三十二条的规定，我会决定对你公司 采取出具警示函的行政监管措施。公司经营管理层应当按照《证券公司和证券投资基金管理公司 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 48 页 共 59 页 合规管理办法》的要求，切实履行合规管理职责，为合规总监、合规部门、合规人员履职提供充 分的人力、物力、财力、技术支持和保障。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向我会提出行政复议申请，也可 以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督 管理措施不停止执行。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 华泰证券 关于对华泰证券股份有限公司采取责令改正监督管理措施的决定（20190823），具体如下： 华泰证券股份有限公司： 经查，你公司在代销“聚潮资产-中科招商新三板 I 期 A、 B 专项资管计划”过程中，存在使用未 经报备的宣传推介材料的情形。该行为违反《证券公司代销金融产品管理规定》第十条的规定， 反映出你公司内部控制不完善。 根据《证券公司监督管理条例》第七十条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监督管理措 施。你公司应采取切实有效措施，完善内部控制，并于收到本决定之日起 30 日内向我局提交书面 整改报告。 如对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行 政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉 讼期间，上述行政监管措施不停止执行。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 78,067.31 2 应收证券清算款 - 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 49 页 共 59 页 3 应收股利 - 4 应收利息 18,587,187.66 5 应收申购款 1,839.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,667,094.19 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注： 无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 601816 京沪高铁 5,593,327.12 0.42 锁定期股票 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 额 级 别 持有人 户数 （户） 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例（%） 持有份额 占总份额比 例（%） 鹏 华 弘 利 混 合 A 981 1,070,342.61 1,003,652,350.91 95.59 46,353,748.21 4.41 鹏 华 弘 利 混 合 C 233 60,127.20 4,873,131.90 34.78 9,136,506.22 65.22 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 50 页 共 59 页 合 计 1,214 876,454.48 1,008,525,482.81 94.78 55,490,254.43 5.22 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注： 截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 注： 截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未 持有本基金份额。 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C 基金合同生效日 （2015 年 3 月 12 日） 基金份额总额 2,121,847,652.79 1,124,634,855.29 本报告期期初基金份 额总额 799,152,502.86 14,629,488.03 本报告期基金总申购 份额 273,812,186.51 2,330,776.00 减：本报告期基金总 赎回份额 22,958,590.25 2,950,625.91 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 “-”填列） - - 本报告期期末基金份 额总额 1,050,006,099.12 14,009,638.12 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 51 页 共 59 页 10.4 基金投资策略的改变 投资策略未发生变更。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽 查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣 金 总量的比 例 方正证券 2 100,610,623.14 28.22% 91,685.36 28.81% - 国联证券 1 44,361,759.07 12.44% 35,990.83 11.31% - 中泰证券 2 43,367,116.89 12.16% 39,520.44 12.42% - 华西证券 1 28,306,835.26 7.94% 25,795.48 8.11% - 国金证券 1 25,167,201.02 7.06% 22,935.03 7.21% - 东方财富证 券 2 22,670,210.24 6.36% 18,392.32 5.78% - 天风证券 1 20,709,057.16 5.81% 18,871.87 5.93% - 广发证券 1 18,943,253.34 5.31% 17,262.69 5.42% - 招商证券 1 18,580,846.94 5.21% 16,932.60 5.32% - 兴业证券 1 13,865,317.48 3.89% 12,635.10 3.97% - 光大证券 1 8,224,994.59 2.31% 7,495.48 2.36% - 长江证券 1 6,106,706.03 1.71% 5,564.89 1.75% - 长城证券 1 5,644,643.43 1.58% 5,143.98 1.62% - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 52 页 共 59 页 东海证券 1 - - - - - 东莞证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 瑞信方正 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中航证券 2 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注： 交易单元选择的标准和程序： 1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的 专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 53 页 共 59 页 需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨 询服务。 2) 选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门 定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性 及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在 比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专 用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 方正证券 - - 5,691,300,000.00 24.19% - - 国联证券 - - 24,700,000.00 0.10% - - 中泰证券 748,136.54 0.44% 44,500,000.00 0.19% - - 华西证券 20,672,910.00 12.28% 607,900,000.00 2.58% - - 国金证券 - - 2,300,000.00 0.01% - - 东方财富 证券 690,752.03 0.41% 23,690,000.00 0.10% - - 天风证券 140,596,000.00 83.49% 35,000,000.00 0.15% - - 广发证券 - - 1,076,500,000.00 4.58% - - 招商证券 5,604,000.00 3.33% 8,849,500,000.00 37.61% - - 兴业证券 - - 2,569,500,000.00 10.92% - - 光大证券 - - 32,200,000.00 0.14% - - 长江证券 - - 3,548,100,000.00 15.08% - - 长城证券 87,726.80 0.05% 1,023,200,000.00 4.35% - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 54 页 共 59 页 广州证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 新时代证 券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 中金财富 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券 投资基金招募说明书的补充提示 《上海证券报》 2020 年 01 月 16 日 2 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 基金在中信证券华南股份有限公司 （原广州证券股份有限公司）申购费 率优惠活动的公告 《证券时报》 2020 年 04 月 28 日 3 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 《中国证券报》 2020 年 01 月 17 日 4 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 《证券日报》 2020 年 01 月 17 日 5 鹏华基金管理有限公司关于增加青岛 意才基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《证券时报》 2020 年 01 月 20 日 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 55 页 共 59 页 6 鹏华基金管理有限公司关于增加青岛 意才基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《中国证券报》 2020 年 01 月 20 日 7 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年第 4 季度报告提示性公告 《上海证券报》 2020 年 01 月 20 日 8 鹏华基金管理有限公司关于增加青岛 意才基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《上海证券报》 2020 年 01 月 20 日 9 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年第 4 季度报告提示性公告 《证券时报》 2020 年 01 月 20 日 10 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年第 4 季度报告提示性公告 《中国证券报》 2020 年 01 月 20 日 11 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《上海证券报》 2020 年 02 月 03 日 12 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《证券时报》 2020 年 02 月 03 日 13 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 基金 2020 年春节假期清算交收安排 及申购赎回等交易业务的提示性公告 《证券日报》 2020 年 02 月 03 日 14 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《证券日报》 2020 年 02 月 05 日 15 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《上海证券报》 2020 年 02 月 05 日 16 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《中国证券报》 2020 年 02 月 05 日 17 鹏华基金管理有限公司关于使用不低 于 5000 万元固有资金购买本公司旗 下偏股型公募基金的公告 《证券时报》 2020 年 02 月 05 日 18 鹏华基金管理有限公司修改旗下 13 只证券投资基金基金合同的公告 《证券时报》、《上海证 券报》、《中国证券报》 2020 年 02 月 19 日 19 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基 金更新的招募说明书摘要（2020 年第 1 号） 《中国证券报》 2020 年 02 月 24 日 20 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基 金更新的招募说明书摘要 《中国证券报》 2020 年 03 月 13 日 21 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 2020 年 03 月 17 日 22 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 《证券时报》 2020 年 03 月 19 日 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 56 页 共 59 页 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 23 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《中国证券报》 2020 年 03 月 19 日 24 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 2020 年 05 月 06 日 25 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 《证券时报》 2020 年 05 月 06 日 26 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 《证券日报》 2020 年 05 月 06 日 27 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与华安证券股份有限公司申购 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 2020 年 05 月 06 日 28 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 《上海证券报》 2020 年 05 月 18 日 29 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 2020 年 05 月 18 日 30 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 《证券日报》 2020 年 05 月 18 日 31 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与万联证券股份有限公司申购 （含定期定额申购）费率优惠活动的 公告 《证券时报》 2020 年 05 月 18 日 32 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 在蒙商银行股份有限公司暂停办理相 关销售业务的公告 《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、 《证券日报》 2020 年 05 月 23 日 33 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 2020 年 06 月 03 日 34 鹏华基金管理有限公司关于增加上海 《上海证券报》 2020 年 03 月 19 日 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 57 页 共 59 页 基煜基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 35 鹏华基金管理有限公司关于增加广东 南粤银行股份有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《证券日报》 2020 年 03 月 27 日 36 鹏华基金管理有限公司关于增加广东 南粤银行股份有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《证券时报》 2020 年 03 月 27 日 37 鹏华基金管理有限公司关于增加广东 南粤银行股份有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《上海证券报》 2020 年 03 月 27 日 38 鹏华基金管理有限公司关于增加广东 南粤银行股份有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 《中国证券报》 2020 年 03 月 27 日 39 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《上海证券报》 2020 年 03 月 28 日 40 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《证券日报》 2020 年 03 月 28 日 41 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《证券时报》 2020 年 03 月 28 日 42 鹏华基金管理有限公司关于延期披露 旗下基金 2019 年年度报告的提示性 公告 《中国证券报》 2020 年 03 月 28 日 43 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票停牌后估值方法变更的提 示性公告 《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》、 《证券时报》 2020 年 04 月 15 日 44 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年年度报告提示性公告 《上海证券报》 2020 年 04 月 18 日 45 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年年度报告提示性公告 《证券日报》 2020 年 04 月 18 日 46 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年年度报告提示性公告 《中国证券报》 2020 年 04 月 18 日 47 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2019 年年度报告提示性公告 《证券时报》 2020 年 04 月 18 日 48 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 1 季度报告提示性公告 《证券时报》 2020 年 04 月 22 日 49 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 1 季度报告提示性公告 《证券日报》 2020 年 04 月 22 日 50 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 2020 年第 1 季度报告提示性公告 《上海证券报》 2020 年 04 月 22 日 51 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》 2020 年 04 月 22 日 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 58 页 共 59 页 2020 年第 1 季度报告提示性公告 52 鹏华基金管理有限公司关于结束旗下 基金在中信证券华南股份有限公司 （原广州证券股份有限公司）申购费 率优惠活动的公告 《上海证券报》 2020 年 04 月 28 日 53 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 基金参与青岛意才基金销售有限公司 认、申购（含定期定额申购）费率优 惠活动的公告 《上海证券报》 2020 年 01 月 17 日 注： 无。 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 20200101~202 00630 733,499,896. 45 - - 733,499,896.45 68.94 个人 - - - - - - - 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级 基金拆分份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 鹏华弘利混合 2020 年中期报告 第 59 页 共 59 页 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告》（原文）。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话： 4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 8 月 31 日