鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月28日 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 2 页 共 64 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 3 页 共 64 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介................................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 6 2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 6 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................7 2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 7 2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 8 §3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................9 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................9 3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 9 3.3 其他指标...................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告........................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 16 §5 托管人报告........................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 17 §6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 18 6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 18 6.2 利润表.......................................................................................................................................... 19 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 4 页 共 64 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................20 6.4 报表附注...................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告....................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 52 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................. 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................. 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................52 7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................53 §8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................54 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................54 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 54 §9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................55 §10 重大事件揭示..................................................................................................................................... 56 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................56 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 56 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 56 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................56 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................56 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 56 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................56 10.8 其他重大事件............................................................................................................................ 59 §11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................63 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 5 页 共 64 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况....................................... 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................63 §12 备查文件目录..................................................................................................................................... 64 12.1 备查文件目录............................................................................................................................ 64 12.2 存放地点.................................................................................................................................... 64 12.3 查阅方式.................................................................................................................................... 64 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 6 页 共 64 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华弘利混合 场内简称 -基金主代码 001122 交易代码 001122 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 12 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,106,120,034.99 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 -上市日期 -下属分级基金的基金简称： 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C 下属分级基金场内简称: - -下属分级基金的交易代码： 001122 001123 下属分级基金的前端交易代码 - -下属分级基金的后端交易代码 - -报告期末下属分级基金的份额总额 1,074,215,297.71 份 31,904,737.28 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资 标的，力争基金资产的保值增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平的增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税 收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态 评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券 和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中 安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下的分析行业的增长前景、行业结 构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上的评判企业的产品、 核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的 研判，严选安全边际较高的个股，力争基金资产的保值增值。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个 券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活的调 整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 7 页 共 64 页 4、股指期货、权证等投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降 低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达 到稳定投资组合资产净值的目的。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C 下属分级基金 的风险收益特 征 本基金属于混合型基金，其预 期风险和预期收益高于货币市 场基金、债券型基金，低于股 票型基金，属于证券投资基金 里中高风险、中高预期收益的 品种。 本基金属于混合型基金， 其预期风险和预 期收益高于货币市场基金、债券型基金， 低于股票型基金， 属于证券投资基金里中 高风险、中高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张戈 田青 联系电话 0755-82825720 010-67595096 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第 43 层 北京市西城区金融街 25 号 办公地址 深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第 43 层 北京市西城区闹市口大街 1 号 院 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.phfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 8 页 共 64 页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号深圳 国际商会中心第 43 层 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 9 页 共 64 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年 1 月 1 日 -2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 27,598,818.62 2,120,468.96 本期利润 31,268,247.78 1,837,081.00 加权平均基金份额本期利润 0.0268 0.0188 本期加权平均净值利润率 2.48% 1.75% 本期基金份额净值增长率 2.59% 2.44% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 98,459,125.27 2,639,425.51 期末可供分配基金份额利润 0.0917 0.0827 期末基金资产净值 1,172,674,422.98 34,544,162.79 期末基金份额净值 1.0917 1.0827 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 10.98% 9.88% 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘利混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.61% 0.10% 0.37% 0.01% 1.24% 0.09% 过去三个月 1.78% 0.09% 1.12% 0.01% 0.66% 0.08% 过去六个月 2.59% 0.08% 2.23% 0.01% 0.36% 0.07% 过去一年 3.25% 0.08% 4.50% 0.01% -1.25% 0.07% 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 10 页 共 64 页 自基金合同 生效起至今 10.98% 0.07% 10.77% 0.01% 0.21% 0.06% 鹏华弘利混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.58% 0.10% 0.37% 0.01% 1.21% 0.09% 过去三个月 1.71% 0.09% 1.12% 0.01% 0.59% 0.08% 过去六个月 2.44% 0.08% 2.23% 0.01% 0.21% 0.07% 过去一年 2.92% 0.08% 4.50% 0.01% -1.58% 0.07% 自基金合同 生效起至今 9.88% 0.07% 10.77% 0.01% -0.89% 0.06% 注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后）+3% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 11 页 共 64 页 注：1、本基金基金合同于 2015 年 3 月 12 日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 12 页 共 64 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意 大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限 公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完 成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止 2017 年 6 月，公司管理资产总规模达到 4509.30 亿 元，管理 149 只公募基金、10 只全国社保投资组合、2 只基本养老保险投资组合。经过近 19 年投 资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李君 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 5 月 22 日 - 8 李君女士，国籍中国，经 济学硕士，8 年金融证券 从业经验。历任平安银行 资金交易部银行账户管理 岗，从事银行间市场资金 交易工作；2010 年 8 月加 盟鹏华基金管理有限公 司，担任集中交易室债券 交易员，从事债券研究、 交易工作；2013 年 1 月至 2014 年 5 月担任鹏华货币 基金基金经理，2014 年 2 月至2015年5月担任鹏华 增值宝货币基金基金经 理，2015 年 5 月起担任鹏 华弘利混合基金、鹏华弘 泽混合基金、鹏华弘润混 合基金基金经理，2015 年 11 月起兼任鹏华弘安混 合基金基金经理，2015 年 5 月至 2017 年 2 月兼任鹏 华弘盛混合基金、鹏华品 牌传承混合基金基金经 理，2016 年 5 月起兼任鹏 华兴利定期开放混合基金 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 13 页 共 64 页 基金经理，2016 年 6 月起 兼任鹏华兴华定期开放混 合基金、鹏华兴益定期开 放混合基金基金经理， 2016 年 8 月起兼任鹏华兴 盛定期开放混合基金基金 经理，2016 年 9 月起兼任 鹏华兴锐定期开放混合基 金基金经理，2017 年 2 月 起兼任鹏华兴康定期开放 混合基金基金经理，2017 年 5 月起兼任鹏华聚财通 货币基金基金经理。李君 女士具备基金从业资格。 本报告期内本基金基金经 理发生变动，刘方正不再 担任本基金基金经理。 刘方正 本 基 金 基 金 经 理 2015 年 3 月 12 日 2017 年 1 月 11 日 7 刘方正先生，国籍中国， 理学硕士，7 年证券从业 经验。2010 年 6 月加盟鹏 华基金管理有限公司，从 事债券研究工作，担任固 定收益部高级研究员、基 金经理助理，2015 年 3 月 至2017年1月担任鹏华弘 利混合基金基金经理， 2015 年 3 月至 2015 年 8 月兼任鹏华行业成长基金 （2015 年8 月已转型为鹏 华弘泰混合基金）基金经 理，2015 年 4 月至 2017 年 1 月兼任鹏华弘润混合 基金基金经理，2015 年 5 月至2017年1月兼任鹏华 弘益混合基金基金经理， 2015 年 5 月起兼任鹏华弘 和混合基金、鹏华弘华混 合基金基金经理，2015 年 6 月至 2017 年 1 月兼任鹏 华弘鑫混合基金基金经 理，2015 年 8 月至 2017 年 1 月兼任鹏华弘泰混合 基金基金经理，2015 年 8 月起兼任鹏华前海万科 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 14 页 共 64 页 REITs 基金基金经理， 2016 年 3 月起兼任鹏华弘 实混合、鹏华弘信混合、 鹏华弘锐混合基金基金经 理，2016 年 8 月起兼任鹏 华弘达混合、鹏华弘嘉混 合基金基金经理，2016 年 9 月起兼任鹏华弘惠混合 基金基金经理， 2016 年 11 月起兼任鹏华兴裕定期开 放混合、鹏华兴泰定期开 放混合基金基金经理， 2016 年 12 月起兼任鹏华 兴悦定期开放混合基金基 金经理。刘方正先生具备 基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理发生变 动，刘方正不再担任本基 金基金经理。 注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 15 页 共 64 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年，在全球经济复苏的大背景下，国内出现了资金热烈追捧白马股的现象，进入 二季度，针对银行业的监管整治给金融资产价格带来了显著压制，债券价格大幅下挫，国债、金 融债的收益率上半年普遍上升超过 50bp，股票价格在此环境下同样出现了大幅下挫，只有少数白 马股逆势上涨。房地产市场则随着调控的升级，成交量明显萎缩，价格上涨的势头得到遏制。另 外，今年来大宗商品价格的高位回落以及人民币汇率的企稳回升给了国内宏观政策更大的空间， 使得稳增长与供给侧改革得以持续推进 ，突出表现在虽然以 M2 为代表的货币供应量增速持续回 落，并创出历史新低，但 GDP、工业增加值等实体经济数据却稳中向好，企业利润也大幅改善。 具体操作方面，该基金寻求的是控制回撤的前提下，追求收益稳定的策略。我们始终将股票 控制在较低仓位，并积极参与了新股、可转债、可交换债的申购，同时我们对债券久期进行控制， 将资金投资于中短久期、中高评级、流动性较好的固定收益品种，为组合提供稳定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，A、C 类产品分别上涨 2.59%、2.44%，同期业绩比较基准为 2.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，核心问题聚集在国内外两方面。外部关注欧美央行退出 QE 的实际举措，这将影响 到人民币汇率以及国内的资金环境。内部关注的问题是，在目前中国更注重进出口贸易平衡的同 时，房地产调控日益趋紧，那么什么会是下一阶段国内经济增长的支撑力。在供给侧改革的形势 下，简单的投资拉动已不合时宜，更多的应该是靠机制改革，激发国内的经济活力，这必然落脚 到当前新一轮国企改革的行动中来 。因此，我们认为，下半年货币政策将继续坚持稳健的基调， 债券市场表现会较为中性，股票市场则可能存在诸如国企改革等结构性的投资机会。 操作方面，围绕国内外环境的不断变化，结合实时的经济数据，我们将对债券和股票进行投 资轮动，突出策略的稳健性，在控制回撤的前提下，稳步提高组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建 账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 16 页 共 64 页 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及 帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司 与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银 行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会 计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值 核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、 监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同 商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、 截止本报告期末， 本基金 A 类可供分配利润为 98,459,125.27 元， 期末基金份额净值 1.0917 元；本基金 C 类可供分配利润为 2,639,425.51 元，期末基金份额净值 1.0827 元。 2、本基金于 2017 年 3 月 24 日对 2017 年年度可供分配利润进行分配，本基金 A 类分配金额 为 21,004,128.98 元，本基金 C 类分配金额为 1,887,446.12 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 17 页 共 64 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金 A 类实施利润分配金额为 21,004,128.98 元，本基金 C 类实施利润分配金 额为 1,887,446.12 元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 18 页 共 64 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 82,055,546.29 142,883,602.99 结算备付金 13,345,628.16 2,610,312.00 存出保证金 25,857.77 29,967.68 交易性金融资产 6.4.7.2 1,164,277,651.50 1,361,556,218.19 其中：股票投资 133,216,668.60 112,803,503.79 基金投资 - -债券投资 1,031,060,982.90 1,248,752,714.40 资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - 60,000,000.00 应收证券清算款 3,905,554.18 -应收利息 6.4.7.5 18,952,624.99 22,041,873.73 应收股利 - -应收申购款 - 998.50 递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 1,282,562,862.89 1,589,122,973.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 71,200,000.00 -应付证券清算款 904,860.55 29,983,416.67 应付赎回款 2,016,612.85 288,705.07 应付管理人报酬 590,978.94 797,083.77 应付托管费 246,241.21 332,118.25 应付销售服务费 8,552.12 51,802.58 应付交易费用 6.4.7.7 31,154.50 85,337.14 应交税费 - -应付利息 -27,479.14 - 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 19 页 共 64 页 应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 373,356.09 475,000.00 负债合计 75,344,277.12 32,013,463.48 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,106,120,034.99 1,440,984,745.58 未分配利润 6.4.7.10 101,098,550.78 116,124,764.03 所有者权益合计 1,207,218,585.77 1,557,109,509.61 负债和所有者权益总计 1,282,562,862.89 1,589,122,973.09 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额总额 1,106,120,034.99 份，其中鹏华弘利灵活配置 混合型基金 A 类基金份额的份额总额为 1,074,215,297.71 份，份额净值 1.0917 元，鹏华弘利灵 活配置混合型基金 C 类基金份额的份额总额为 31,904,737.28 份，份额净值 1.0827 元。 6.2 利润表 会计主体：鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 41,446,801.49 44,033,801.13 1.利息收入 27,851,344.46 30,825,506.84 其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,320,670.97 926,279.77 债券利息收入 24,398,734.78 27,636,622.63 资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 131,938.71 2,262,604.44 其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） 10,204,046.30 24,734,704.42 其中：股票投资收益 6.4.7.12 13,504,277.58 19,437,579.78 基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 -4,528,352.75 4,437,451.46 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -贵金属投资收益 6.4.7.14 - -衍生工具收益 6.4.7.15 - -股利收益 6.4.7.16 1,228,121.47 859,673.18 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.17 3,386,041.20 -11,548,612.28 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - -5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 5,369.53 22,202.15 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 20 页 共 64 页 减：二、费用 8,341,472.71 11,474,688.03 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,073,853.46 5,612,870.76 2．托管费 6.4.10.2.2 1,697,438.91 2,338,696.22 3．销售服务费 6.4.10.2.3 159,572.43 2,107,890.77 4．交易费用 6.4.7.19 174,947.36 225,221.50 5．利息支出 2,007,731.84 935,952.46 其中：卖出回购金融资产支出 2,007,731.84 935,952.46 6．其他费用 6.4.7.20 227,928.71 254,056.32 三、 利润总额（亏损总额以 “-” 号填列） 33,105,328.78 32,559,113.10 减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 33,105,328.78 32,559,113.10 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 1,440,984,745.58 116,124,764.03 1,557,109,509.61 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 （本 期利润） - 33,105,328.78 33,105,328.78 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -334,864,710.59 -25,239,966.93 -360,104,677.52 其中：1.基金申购款 12,459,059.35 1,011,450.20 13,470,509.55 2.基金赎回款 -347,323,769.94 -26,251,417.13 -373,575,187.07 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 （净值减 少以“-”号填列） - -22,891,575.10 -22,891,575.10 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,106,120,034.99 101,098,550.78 1,207,218,585.77 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 21 页 共 64 页 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 2,695,655,930.64 134,535,608.46 2,830,191,539.10 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 （本 期利润） - 32,559,113.10 32,559,113.10 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -1,336,987,789.26 -72,837,196.51 -1,409,824,985.77 其中：1.基金申购款 4,387,051.53 263,745.39 4,650,796.92 2.基金赎回款 -1,341,374,840.79 -73,100,941.90 -1,414,475,782.69 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 （净值减 少以“-”号填列） - - -五、期末所有者权益 （基金净值） 1,358,668,141.38 94,257,525.05 1,452,925,666.43 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]337 号《关于核准鹏华弘利灵活配置混合型证券投资 基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏 华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存 续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 3,246,339,161.05 元，业经普华永 道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 193 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案， 《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 3 月 12 日正式生 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 22 页 共 64 页 效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,246,482,508.08 份基金份额，其中认购资金利息折合 143,347.03 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设 银行股份有限公司。 根据《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《鹏华弘利灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书》 ，本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资 产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，并 分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券、可 转债等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金 资产的比例为 0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利 率(税后)+3%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证 券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监 会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 23 页 共 64 页 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下： (1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 24 页 共 64 页 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 2,055,546.29 定期存款 80,000,000.00 其中：存款期限 1-3 个月 -其中：存款期限 3 个月-1 年 80,000,000.00 其他存款 -合计： 82,055,546.29 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 115,429,715.19 133,216,668.60 17,786,953.41 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - -债券 交易所市场 457,229,714.33 444,027,982.90 -13,201,731.43 银行间市场 601,691,689.51 587,033,000.00 -14,658,689.51 合计 1,058,921,403.84 1,031,060,982.90 -27,860,420.94 资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 1,174,351,119.03 1,164,277,651.50 -10,073,467.53 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 25 页 共 64 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 718.06 应收定期存款利息 1,493,999.64 应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 6,005.60 应收债券利息 17,451,890.09 应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 11.60 合计 18,952,624.99 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 30,229.50 银行间市场应付交易费用 925.00 合计 31,154.50 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 26 页 共 64 页 应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 -预提费用 373,356.09 合计 373,356.09 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 鹏华弘利混合 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,251,766,130.97 1,251,766,130.97 本期申购 12,321,616.62 12,321,616.62 本期赎回(以"-"号填列) -189,872,449.88 -189,872,449.88 - 基金拆分/份额折算前 - -基金拆分/份额折算变动份额 - -本期申购 - -本期赎回(以"-"号填列) - -本期末 1,074,215,297.71 1,074,215,297.71 金额单位：人民币元 鹏华弘利混合 C 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 189,218,614.61 189,218,614.61 本期申购 137,442.73 137,442.73 本期赎回(以"-"号填列) -157,451,320.06 -157,451,320.06 - 基金拆分/份额折算前 - -基金拆分/份额折算变动份额 - -本期申购 - -本期赎回(以"-"号填列) - -本期末 31,904,737.28 31,904,737.28 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 27 页 共 64 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 108,173,365.16 -5,780,084.72 102,393,280.44 本期利润 27,598,818.62 3,669,429.16 31,268,247.78 本期基金份额交易 产生的变动数 -15,615,340.60 1,417,066.63 -14,198,273.97 其中：基金申购款 1,090,743.97 -88,946.20 1,001,797.77 基金赎回款 -16,706,084.57 1,506,012.83 -15,200,071.74 本期已分配利润 -21,004,128.98 - -21,004,128.98 本期末 99,152,714.20 -693,588.93 98,459,125.27 单位：人民币元 鹏华弘利混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 14,581,960.95 -850,477.36 13,731,483.59 本期利润 2,120,468.96 -283,387.96 1,837,081.00 本期基金份额交易 产生的变动数 -12,157,636.07 1,115,943.11 -11,041,692.96 其中：基金申购款 10,549.57 -897.14 9,652.43 基金赎回款 -12,168,185.64 1,116,840.25 -11,051,345.39 本期已分配利润 -1,887,446.12 - -1,887,446.12 本期末 2,657,347.72 -17,922.21 2,639,425.51 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 52,065.85 定期存款利息收入 3,191,244.12 其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 75,200.62 其他 2,160.38 合计 3,320,670.97 注：其他为申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 28 页 共 64 页 卖出股票成交总额 59,330,843.92 减：卖出股票成本总额 45,826,566.34 买卖股票差价收入 13,504,277.58 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 -4,528,352.75 债券投资收益——赎回差价收入 -债券投资收益——申购差价收入 -合计 -4,528,352.75 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 225,818,961.38 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 222,633,324.11 减：应收利息总额 7,713,990.02 买卖债券差价收入 -4,528,352.75 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：无。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 29 页 共 64 页 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,228,121.47 基金投资产生的股利收益 -合计 1,228,121.47 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 3,386,041.20 ——股票投资 7,825,448.59 ——债券投资 -4,439,407.39 ——资产支持证券投资 -——贵金属投资 - 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 30 页 共 64 页 ——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 3,386,041.20 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 5,242.76 转换费收入 126.77 合计 5,369.53 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 174,022.36 银行间市场交易费用 925.00 合计 174,947.36 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,767.52 其他 600.00 账户维护费 18,360.00 银行汇划费用 10,612.62 合计 227,928.71 注：其他为上清所账户查询费。 6.4.7.21 分部报告 无。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 31 页 共 64 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 国信证券 1,085,139.28 0.95% 57,213,546.52 41.15% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 32 页 共 64 页 国信证券 - - 2,025,931.39 1.89% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 国信证券 8,000,000.00 0.07% 299,000,000.00 4.14% 6.4.10.1.4 权证交易 注：无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国信证券 988.87 0.95% 895.44 2.96% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 国信证券 52,138.53 41.15% 16,853.27 54.00% 注：1、佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商 承担的费用 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商 承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ） 2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协 议》 。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 33 页 共 64 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 4,073,853.46 5,612,870.76 其中： 支付销售机构的客 户维护费 366,107.44 644,525.57 注： （1）支付基金管理人鹏华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.6%÷当年 天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理人依据销售机构销售基金的保有 量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,697,438.91 2,338,696.22 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为 0.25%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C 合计 鹏华基金 - 111,067.96 111,067.96 建设银行 - 43,852.67 43,852.67 合计 - 154,920.63 154,920.63 获得销售服务费的 上年度可比期间 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 34 页 共 64 页 各关联方名称 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C 合计 鹏华基金 - 1,995,105.05 1,995,105.05 建设银行 - 94,722.69 94,722.69 合计 - 2,089,827.74 2,089,827.74 注：支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提， 逐日计提，按月支付，A 类基金份额不收取销售服务费。日销售服务费= 前一日的基金资产净值 ×0.3%÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 2,055,546.29 52,065.85 5,518,134.35 466,513.28 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 国信证券 101652003 16 南电 MTN001 网下申购 500,000 50,000,000.00 注：本基金在本报告期内未参与关联方承销的证券。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 35 页 共 64 页 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 鹏华弘利混合 A 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2017 年 3 月 24 日 -2017 年 3 月 24 日 0.1780 20,325,575.31 678,553.6721,004,128.98 合 计 - - 0.1780 20,325,575.31 678,553.6721,004,128.98 鹏华弘利混合 C 金额单位：人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2017年3 月 24 日 -2017年3 月 24 日 0.1580 1,851,854.50 35,591.621,887,446.12 合 计 - - 0.1580 1,851,854.50 35,591.621,887,446.12 注：本基金于 2017 年 3 月 24 日对 2017 年年度可分配利润进行分配，其中 A 类份额每 10 份基金 份额分配收益0.1780元， 分配金额为21,004,128.98元； C类份额每10份基金份额分配收益0.1580 元，分配金额为 1,887,446.12 元。 6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 603660 苏州 科达 2016 年 11 月 21 日 2017 年 12 月 1 日 新股流 通受限 8.03 40.95 26,007 208,836.21 1,064,986.65-002860 星帅 尔 2017 年 3 月 31 日 2018 年 4 月 12 日 新股流 通受限 19.81 48.90 7,980 158,083.80 390,222.00- 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 36 页 共 64 页 002879 长缆 科技 2017 年 6 月 5 日 2017 年 7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26-002882 金龙 羽 2017 年 6 月 15 日 2017 年 7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20-603933 睿能 科技 2017 年 6 月 28 日 2017 年 7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40-603305 旭升 股份 2017 年 6 月 30 日 2017 年 7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26-300670 大烨 智能 2017 年 6 月 26 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87-300672 国科 微 2017 年 6 月 30 日 2017 年 7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36-603331 百达 精工 2017 年 6 月 27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37-300671 富满 电子 2017 年 6 月 27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62-603617 君禾 股份 2017 年 6 月 23 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76-6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘 单价 数量 （股） 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 600485 信威 集团 2016 年 12 月 26 日 重大 事项 11.68 - - 279,3005,097,848.003,262,224.00-300291 华录 百纳 2017 年 4 月 19 日 重大 事项 20.02 - - 139,2003,193,711.002,786,784.00-601989 中国 重工 2017 年 5 月 31 日 重大 事项 6.21 - - 266,1002,016,259.961,652,481.00-000100 TCL 集团 2017 年 4 月 21 日 重大 事项 3.43 2017 年 7 月 26 日 3.72 43,000 151,059.00 147,490.00-000061 农 产 品 2017 年 6 月 28 日 重大 事项 9.06 - - 2,100 24,586.00 19,026.00-601088 中国 神华 2017 年 6 月 5 日 重大 事项 22.29 - - 300 5,122.15 6,687.00-600795 国电 电力 2017 年 6 月 5 日 重大 事项 3.60 - - 1,600 5,253.75 5,760.00-601919 中远 海控 2017 年 5 月 17 日 重大 事项 5.35 2017 年 7 月 26 日 5.89 700 3,738.50 3,745.00- 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 37 页 共 64 页 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期期末 2017 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 71,200,000.00 元，于 2017 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债 券，按证券交易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证 投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的 范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益 目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门 的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责 制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人 各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事 会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、 各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工 具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定 性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度 出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模 型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理 人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 38 页 共 64 页 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应 的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日，本基金持 有信用类债券占基金净值比 79.59%（2016 年 12 月 31 日：73.74%） 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑 付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预 测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合 同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品 种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资 产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场 交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产 均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性 需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。除卖出回购金融资产款余额 71200000.00 元将在一个月内到期且计息外，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面 余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 39 页 共 64 页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于交 易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产， 因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 82,055,546.29 - - - 82,055,546.29 结算备付金 13,345,628.16 - - - 13,345,628.16 存出保证金 25,857.77 - - - 25,857.77 交易性金融资产 247,050,132.90 764,292,850.00 19,718,000.00 133,216,668.60 1,164,277,651.50 应收证券清算款 - - - 3,905,554.18 3,905,554.18 应收利息 - - - 18,952,624.99 18,952,624.99 资产总计 342,477,165.12 764,292,850.00 19,718,000.00 156,074,847.77 1,282,562,862.89 负债 卖出回购金融资 产款 71,200,000.00 - - - 71,200,000.00 应付证券清算款 - - - 904,860.55 904,860.55 应付赎回款 - - - 2,016,612.85 2,016,612.85 应付管理人报酬 - - - 590,978.94 590,978.94 应付托管费 - - - 246,241.21 246,241.21 应付销售服务费 - - - 8,552.12 8,552.12 应付交易费用 - - - 31,154.50 31,154.50 应付利息 - - - -27,479.14 -27,479.14 其他负债 - - - 373,356.09 373,356.09 负债总计 71,200,000.00 - - 4,144,277.12 75,344,277.12 利率敏感度缺口 271,277,165.12 764,292,850.00 19,718,000.00 151,930,570.65 1,207,218,585.77 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 142,883,602.99 - - - 142,883,602.99 结算备付金 2,610,312.00 - - - 2,610,312.00 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 40 页 共 64 页 存出保证金 29,967.68 - - - 29,967.68 交易性金融资产 301,266,979.40 927,465,546.80 20,020,188.20 112,803,503.79 1,361,556,218.19 买入返售金融资 产 60,000,000.00 - - - 60,000,000.00 应收利息 - - - 22,041,873.73 22,041,873.73 应收申购款 - - - 998.50 998.50 其他资产 - - - - -资产总计 506,790,862.07 927,465,546.80 20,020,188.20 134,846,376.02 1,589,122,973.09 负债 应付证券清算款 - - - 29,983,416.67 29,983,416.67 应付赎回款 - - - 288,705.07 288,705.07 应付管理人报酬 - - - 797,083.77 797,083.77 应付托管费 - - - 332,118.25 332,118.25 应付销售服务费 - - - 51,802.58 51,802.58 应付交易费用 - - - 85,337.14 85,337.14 其他负债 - - - 475,000.00 475,000.00 负债总计 - - - 32,013,463.48 32,013,463.48 利率敏感度缺口 506,790,862.07 927,465,546.80 20,020,188.20 102,832,912.54 1,557,109,509.61 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 市场利率下降 25 个 基点 4,848,833.34 6,037,604.42 市场利率上升 25 个 基点 -4,794,143.19 -5,979,922.70 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 41 页 共 64 页 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过 程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约 定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、 资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产比例为 0%～95%，权证市值不得超过基金资 产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价 格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 133,216,668.60 11.04 112,803,503.79 7.24 交易性金融资产－基金投资 - - - -交易性金融资产－贵金属投 资 - - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 133,216,668.60 11.04 112,803,503.79 7.24 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末 （ 2016 年 12 月 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 7,099,995.82 2,351,075.96 业绩比较基准下降 5% -7,099,995.82 -2,351,075.96 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 42 页 共 64 页 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂 适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 43 页 共 64 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 133,216,668.60 10.39 其中：股票 133,216,668.60 10.39 2 固定收益投资 1,031,060,982.90 80.39 其中：债券 1,031,060,982.90 80.39 资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 95,401,174.45 7.44 7 其他各项资产 22,884,036.94 1.78 8 合计 1,282,562,862.89 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 568.00 0.00 B 采矿业 4,920,483.00 0.41 C 制造业 72,155,497.67 5.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,356,934.00 0.11 E 建筑业 2,131,481.32 0.18 F 批发和零售业 5,986,968.80 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 8,927,216.90 0.74 H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,774,143.62 0.23 J 金融业 26,903,658.69 2.23 K 房地产业 3,223,855.60 0.27 L 租赁和商务服务业 73,692.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 1,755,092.00 0.15 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 44 页 共 64 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 2,854,915.00 0.24 S 综合 152,162.00 0.01 合计 133,216,668.60 11.04 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000423 东阿阿胶 101,800 7,318,402.00 0.61 2 601288 农业银行 1,592,700 5,606,304.00 0.46 3 600004 白云机场 299,515 5,529,046.90 0.46 4 600028 中国石化 820,000 4,862,600.00 0.40 5 600030 中信证券 276,800 4,711,136.00 0.39 6 601398 工商银行 886,500 4,654,125.00 0.39 7 002543 万和电气 180,800 4,442,256.00 0.37 8 600703 三安光电 205,800 4,054,260.00 0.34 9 601601 中国太保 116,300 3,939,081.00 0.33 10 000625 长安汽车 264,681 3,816,700.02 0.32 11 600485 信威集团 279,300 3,262,224.00 0.27 12 000776 广发证券 178,900 3,086,025.00 0.26 13 601607 上海医药 106,500 3,075,720.00 0.25 14 601318 中国平安 61,300 3,041,093.00 0.25 15 300291 华录百纳 139,200 2,786,784.00 0.23 16 000333 美的集团 64,400 2,771,776.00 0.23 17 000858 五 粮 液 49,200 2,738,472.00 0.23 18 002241 歌尔股份 120,000 2,313,600.00 0.19 19 000521 美菱电器 345,100 2,208,640.00 0.18 20 600048 保利地产 221,200 2,205,364.00 0.18 21 600315 上海家化 67,300 2,183,885.00 0.18 22 600548 深高速 240,000 2,169,600.00 0.18 23 002705 新宝股份 128,000 1,923,840.00 0.16 24 600089 特变电工 185,466 1,915,863.78 0.16 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 45 页 共 64 页 25 600518 康美药业 85,500 1,858,770.00 0.15 26 600557 康缘药业 108,000 1,793,880.00 0.15 27 002557 洽洽食品 116,300 1,682,861.00 0.14 28 300315 掌趣科技 202,800 1,654,848.00 0.14 29 601989 中国重工 266,100 1,652,481.00 0.14 30 000661 长春高新 12,600 1,626,786.00 0.13 31 000069 华侨城Ａ 159,800 1,607,588.00 0.13 32 002236 大华股份 70,000 1,596,700.00 0.13 33 600887 伊利股份 70,000 1,511,300.00 0.13 34 600498 烽火通信 58,300 1,477,905.00 0.12 35 600104 上汽集团 43,400 1,347,570.00 0.11 36 600900 长江电力 86,600 1,331,908.00 0.11 37 000596 古井贡酒 26,000 1,324,700.00 0.11 38 000651 格力电器 32,100 1,321,557.00 0.11 39 600031 三一重工 160,800 1,307,304.00 0.11 40 600160 巨化股份 107,342 1,291,324.26 0.11 41 600861 北京城乡 94,500 1,214,325.00 0.10 42 600068 葛洲坝 103,300 1,161,092.00 0.10 43 000089 深圳机场 124,000 1,159,400.00 0.10 44 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.09 45 601997 贵阳银行 64,000 1,011,840.00 0.08 46 600755 厦门国贸 110,000 1,003,200.00 0.08 47 002048 宁波华翔 47,000 980,420.00 0.08 48 300207 欣旺达 82,000 966,780.00 0.08 49 000568 泸州老窖 18,700 945,846.00 0.08 50 000938 紫光股份 15,200 929,024.00 0.08 51 600820 隧道股份 90,200 911,020.00 0.08 52 002415 海康威视 26,200 846,260.00 0.07 53 300436 广生堂 21,594 812,150.34 0.07 54 002050 三花智控 45,000 734,400.00 0.06 55 000002 万 科Ａ 29,100 726,627.00 0.06 56 000999 华润三九 19,000 603,250.00 0.05 57 603626 科森科技 9,196 599,395.28 0.05 58 000028 国药一致 7,400 598,660.00 0.05 59 002508 老板电器 13,650 593,502.00 0.05 60 000049 德赛电池 11,400 590,634.00 0.05 61 603816 顾家家居 9,000 529,020.00 0.04 62 600831 广电网络 51,500 512,425.00 0.04 63 300183 东软载波 21,300 436,224.00 0.04 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 46 页 共 64 页 64 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.03 65 000725 京东方Ａ 93,500 388,960.00 0.03 66 000063 中兴通讯 10,600 251,644.00 0.02 67 002217 合力泰 24,900 246,012.00 0.02 68 000166 申万宏源 35,000 196,000.00 0.02 69 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02 70 000623 吉林敖东 8,190 187,469.10 0.02 71 000009 中国宝安 18,600 150,474.00 0.01 72 000826 启迪桑德 4,200 147,504.00 0.01 73 000100 TCL 集团 43,000 147,490.00 0.01 74 000538 云南白药 1,500 140,775.00 0.01 75 000338 潍柴动力 9,100 120,120.00 0.01 76 000768 中航飞机 5,500 101,420.00 0.01 77 000783 长江证券 10,500 99,435.00 0.01 78 000728 国元证券 7,950 97,149.00 0.01 79 000895 双汇发展 3,900 92,625.00 0.01 80 000839 中信国安 9,100 90,909.00 0.01 81 000540 中天城投 12,700 88,265.00 0.01 82 000157 中联重科 18,000 80,820.00 0.01 83 000963 华东医药 1,600 79,520.00 0.01 84 000060 中金岭南 6,300 70,560.00 0.01 85 000793 华闻传媒 6,500 65,780.00 0.01 86 000425 徐工机械 17,100 64,125.00 0.01 87 000686 东北证券 6,000 60,300.00 0.00 88 000917 电广传媒 5,300 59,890.00 0.00 89 001979 招商蛇口 2,800 59,808.00 0.00 90 000778 新兴铸管 8,900 59,630.00 0.00 91 000402 金 融 街 4,800 56,256.00 0.00 92 000415 渤海金控 7,800 52,494.00 0.00 93 000876 新 希 望 6,300 51,786.00 0.00 94 601169 北京银行 5,500 50,435.00 0.00 95 000792 盐湖股份 4,800 50,160.00 0.00 96 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 97 600519 贵州茅台 100 47,185.00 0.00 98 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 99 600036 招商银行 1,700 40,647.00 0.00 100 601006 大秦铁路 4,500 37,755.00 0.00 101 000630 铜陵有色 13,200 37,488.00 0.00 102 000039 中集集团 2,000 36,060.00 0.00 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 47 页 共 64 页 103 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 104 600690 青岛海尔 2,300 34,615.00 0.00 105 000800 一汽轿车 3,400 34,578.00 0.00 106 000718 苏宁环球 5,900 34,574.00 0.00 107 000983 西山煤电 3,900 34,203.00 0.00 108 000977 浪潮信息 1,900 32,908.00 0.00 109 601166 兴业银行 1,800 30,348.00 0.00 110 000709 河钢股份 7,100 29,749.00 0.00 111 000671 阳 光 城 5,000 29,100.00 0.00 112 601668 中国建筑 2,600 25,168.00 0.00 113 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 114 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 115 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 116 600066 宇通客车 1,000 21,970.00 0.00 117 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 118 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 119 600000 浦发银行 1,560 19,734.00 0.00 120 000061 农 产 品 2,100 19,026.00 0.00 121 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 122 600276 恒瑞医药 360 18,212.40 0.00 123 000008 神州高铁 2,500 18,200.00 0.00 124 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 125 600867 通化东宝 840 15,321.60 0.00 126 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 127 601766 中国中车 1,500 15,180.00 0.00 128 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 129 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 130 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 131 601211 国泰君安 600 12,306.00 0.00 132 600585 海螺水泥 500 11,365.00 0.00 133 601186 中国铁建 900 10,827.00 0.00 134 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 135 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 136 601390 中国中铁 1,100 9,537.00 0.00 137 600570 恒生电子 200 9,336.00 0.00 138 600015 华夏银行 960 8,851.20 0.00 139 600660 福耀玻璃 300 7,812.00 0.00 140 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 141 600009 上海机场 200 7,462.00 0.00 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 48 页 共 64 页 142 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 143 600886 国投电力 900 7,110.00 0.00 144 600958 东方证券 500 6,955.00 0.00 145 601009 南京银行 600 6,726.00 0.00 146 600340 华夏幸福 200 6,716.00 0.00 147 601088 中国神华 300 6,687.00 0.00 148 601669 中国电建 800 6,336.00 0.00 149 601985 中国核电 800 6,248.00 0.00 150 601899 紫金矿业 1,800 6,174.00 0.00 151 600795 国电电力 1,600 5,760.00 0.00 152 601933 永辉超市 800 5,664.00 0.00 153 600010 包钢股份 2,520 5,518.80 0.00 154 601628 中国人寿 200 5,396.00 0.00 155 600029 南方航空 600 5,220.00 0.00 156 600999 招商证券 300 5,166.00 0.00 157 600741 华域汽车 200 4,848.00 0.00 158 600705 中航资本 800 4,520.00 0.00 158 601600 中国铝业 1,000 4,520.00 0.00 159 601788 光大证券 300 4,479.00 0.00 160 601377 兴业证券 600 4,458.00 0.00 161 600535 天士力 100 4,154.00 0.00 162 600153 建发股份 300 3,879.00 0.00 163 601857 中国石油 500 3,845.00 0.00 164 600352 浙江龙盛 400 3,812.00 0.00 165 601919 中远海控 700 3,745.00 0.00 166 601155 新城控股 200 3,708.00 0.00 167 600208 新湖中宝 800 3,600.00 0.00 168 600109 国金证券 300 3,516.00 0.00 169 600115 东方航空 500 3,400.00 0.00 170 600111 北方稀土 300 3,399.00 0.00 171 601018 宁波港 600 3,390.00 0.00 172 601555 东吴证券 300 3,369.00 0.00 173 600023 浙能电力 600 3,276.00 0.00 174 600221 海航控股 1,000 3,220.00 0.00 175 601800 中国交建 200 3,178.00 0.00 176 600018 上港集团 500 3,170.00 0.00 177 600332 白云山 100 2,904.00 0.00 178 600547 山东黄金 100 2,893.00 0.00 179 600177 雅戈尔 280 2,833.60 0.00 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 49 页 共 64 页 180 600685 中船防务 100 2,738.00 0.00 181 600893 航发动力 100 2,730.00 0.00 182 601633 长城汽车 200 2,658.00 0.00 183 600008 首创股份 400 2,632.00 0.00 184 600074 保千里 200 2,562.00 0.00 185 601618 中国中冶 500 2,505.00 0.00 186 600157 永泰能源 700 2,499.00 0.00 187 600663 陆家嘴 100 2,364.00 0.00 188 600373 中文传媒 100 2,351.00 0.00 189 600606 绿地控股 300 2,346.00 0.00 190 600383 金地集团 200 2,294.00 0.00 191 600150 中国船舶 100 2,287.00 0.00 192 601258 庞大集团 800 2,240.00 0.00 193 600415 小商品城 300 2,172.00 0.00 193 600839 四川长虹 600 2,172.00 0.00 194 600297 广汇汽车 260 1,957.80 0.00 195 600170 上海建工 476 1,818.32 0.00 196 601333 广深铁路 400 1,808.00 0.00 197 600739 辽宁成大 100 1,803.00 0.00 198 601198 东兴证券 100 1,724.00 0.00 199 600873 梅花生物 300 1,701.00 0.00 200 600895 张江高科 100 1,688.00 0.00 201 600369 西南证券 300 1,683.00 0.00 202 600061 国投安信 100 1,555.00 0.00 202 600718 东软集团 100 1,555.00 0.00 203 600060 海信电器 100 1,517.00 0.00 204 600816 安信信托 100 1,359.00 0.00 205 603000 人民网 100 1,317.00 0.00 206 600583 海油工程 200 1,248.00 0.00 207 600737 中粮糖业 100 944.00 0.00 208 601718 际华集团 100 879.00 0.00 209 601118 海南橡胶 100 568.00 0.00 210 600871 石化油服 100 334.00 0.00 211 600019 宝钢股份 40 268.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 50 页 共 64 页 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 5,643,324.00 0.36 2 601288 农业银行 4,099,847.00 0.26 3 601398 工商银行 4,079,803.00 0.26 4 600030 中信证券 3,102,237.00 0.20 5 000661 长春高新 2,511,591.00 0.16 6 601601 中国太保 2,080,404.00 0.13 7 601989 中国重工 2,060,207.00 0.13 8 002241 歌尔股份 2,042,950.00 0.13 9 600518 康美药业 2,041,272.00 0.13 10 600548 深高速 2,037,600.00 0.13 11 002705 新宝股份 1,917,980.37 0.12 12 000596 古井贡酒 1,510,730.00 0.10 13 600498 烽火通信 1,503,306.67 0.10 14 600160 巨化股份 1,264,879.64 0.08 15 600089 特变电工 1,204,742.22 0.08 16 000423 东阿阿胶 1,118,041.95 0.07 17 600031 三一重工 1,018,796.00 0.07 18 600820 隧道股份 1,017,437.00 0.07 19 002048 宁波华翔 1,002,510.00 0.06 20 002475 立讯精密 1,001,365.00 0.06 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002543 万和电气 7,160,387.00 0.46 2 002791 坚朗五金 5,432,361.98 0.35 3 300098 高新兴 4,862,235.00 0.31 4 002792 通宇通讯 4,733,240.65 0.30 5 600315 上海家化 4,003,730.74 0.26 6 601318 中国平安 3,316,591.00 0.21 7 002557 洽洽食品 2,075,809.15 0.13 8 600703 三安光电 2,049,376.00 0.13 9 601229 上海银行 2,044,732.62 0.13 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 51 页 共 64 页 10 002475 立讯精密 2,018,129.50 0.13 11 000049 德赛电池 1,970,967.00 0.13 12 600637 东方明珠 1,899,919.72 0.12 13 000661 长春高新 1,086,000.00 0.07 14 600900 长江电力 1,060,790.00 0.07 15 000625 长安汽车 1,012,050.00 0.06 16 002415 海康威视 998,281.00 0.06 17 300315 掌趣科技 951,153.00 0.06 18 300508 维宏股份 744,420.63 0.05 19 000938 紫光股份 642,064.00 0.04 20 600518 康美药业 597,017.00 0.04 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 58,414,282.56 卖出股票收入（成交）总额 59,330,843.92 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 102,618.90 0.01 2 央行票据 - -3 金融债券 70,083,000.00 5.81 其中：政策性金融债 70,083,000.00 5.81 4 企业债券 593,035,364.00 49.12 5 企业短期融资券 80,265,000.00 6.65 6 中期票据 287,575,000.00 23.82 7 可转债（可交换债） - -8 同业存单 - -9 其他 - -10 合计 1,031,060,982.90 85.41 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 52 页 共 64 页 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 127461 G16 国网 1 800,000 77,264,000.00 6.40 2 136175 16 搜候债 700,000 68,593,000.00 5.68 3 1180053 11 宝城投债 500,000 50,975,000.00 4.22 4 011698602 16 龙盛 SCP002 500,000 50,160,000.00 4.16 5 101652003 16 南电 MTN001 500,000 49,010,000.00 4.06 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 53 页 共 64 页 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,857.77 2 应收证券清算款 3,905,554.18 3 应收股利 -4 应收利息 18,952,624.99 5 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 22,884,036.94 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 54 页 共 64 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 鹏 华 弘 利 混合 A 1,969 545,563.89 960,501,634.07 89.41% 113,713,663.64 10.59% 鹏 华 弘 利 混合 C 500 63,809.47 10,042,706.49 31.48% 21,862,030.79 68.52% 合计 2,469 448,003.25 970,544,340.56 87.74% 135,575,694.43 12.26% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 鹏华弘利 混合 A 1,851.47 0.00% 鹏华弘利 混合 C 1,867.23 0.01% 合计 3,718.70 0.00% 注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 鹏华弘利混合 A 0 鹏华弘利混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 鹏华弘利混合 A 0 鹏华弘利混合 C 0 合计 0 注： （1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人本报告期末未持有本基金份额。 （2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 55 页 共 64 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘利混合 A 鹏华弘利混合 C 基金合同生效日（2015 年 3 月 12 日）基金份 额总额 2,121,847,652.79 1,124,634,855.29 本报告期期初基金份额总额 1,251,766,130.97 189,218,614.61 本报告期基金总申购份额 12,321,616.62 137,442.73 减:本报告期基金总赎回份额 189,872,449.88 157,451,320.06 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - -本报告期期末基金份额总额 1,074,215,297.71 31,904,737.28 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 56 页 共 64 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动：报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先 生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自 2017 年 3 月 22 日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 10.2.2 基金托管人的重大人事变动： 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的 人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查 或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 57 页 共 64 页 中金公司 2 29,692,106.31 25.90% 27,058.70 25.90% -天风证券 1 27,680,835.87 24.14% 25,225.13 24.14% -海通证券 2 25,648,110.54 22.37% 23,372.99 22.37% -长城证券 1 14,673,663.61 12.80% 13,373.17 12.80% -华创证券 1 14,178,486.57 12.37% 12,920.52 12.37% -国信证券 2 1,085,139.28 0.95% 988.87 0.95% -中泰证券 2 1,072,129.00 0.94% 977.03 0.94% -东方财富证 券 1 570,439.33 0.50% 519.81 0.50% -招商证券 1 51,181.00 0.04% 46.64 0.04% -华西证券 1 - - - - -瑞信方正 1 - - - - -银河证券 1 - - - - -宏源证券 1 - - - - -湘财证券 1 - - - - -安信证券 2 - - - - -光大证券 1 - - - - -东方证券 1 - - - - -中信建投 2 - - - - -广发证券 1 - - - - -长江证券 1 - - - - -平安证券 2 - - - - -国泰君安 2 - - - - -国金证券 1 - - - - -德邦证券 1 - - - - -兴业证券 1 - - - - -方正证券 2 - - - -本报告期 内新增 1 个 西部证券 1 - - - - -中航证券 2 - - - - -中投证券 1 - - - - -中信证券 1 - - - - -瑞银证券 1 - - - - -注：交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 58 页 共 64 页 （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中金公司 326,701.60 1.12% 99,000,000.00 0.82% - -天风证券 - -2,880,800,000.00 23.72% - -海通证券 - - 327,370,000.00 2.70% - -长城证券 - - 612,500,000.00 5.04% - -华创证券 9,360,628.90 32.04%7,026,300,000.00 57.86% - -国信证券 - - 8,000,000.00 0.07% - -中泰证券 43,043.86 0.15% - - - -东方财富证 券 - -1,189,600,000.00 9.80% - -招商证券 - - - - - -华西证券 - - - - - -瑞信方正 - - - - - -银河证券 - - - - - - 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 59 页 共 64 页 宏源证券 - - - - - -湘财证券 - - - - - -安信证券 - - - - - -光大证券 - - - - - -东方证券 - - - - - -中信建投 - - - - - -广发证券 - - - - - -长江证券 - - - - - -平安证券 - - - - - -国泰君安 - - - - - -国金证券 - - - - - -德邦证券 - - - - - -兴业证券 - - - - - -方正证券 - - - - - -西部证券 - - - - - -中航证券 - - - - - -中投证券 - - - - - -中信证券 19,480,906.85 66.69% - - - -瑞银证券 - - - - - -10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与张家港农 村商业银行柜面和电子银行 基金申购费率优惠活动的公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月 3 日 2 鹏华基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参与北 京肯特瑞财富投资管理有限 公司认\申购费率优惠活动的 公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月 10 日 3 鹏华基金管理有限公司关于 增加北京肯特瑞财富投资管 理有限公司为旗下部分基金 销售机构的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月 10 日 4 鹏华弘利灵活配置混合型证 券投资基金基金经理变更公 告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月 11 日 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 60 页 共 64 页 5 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月 14 日 6 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月 17 日 7 2016 年第四季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 1 月 19 日 8 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 2 月 10 日 9 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 2 月 11 日 10 鹏华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与交通银行 手机银行渠道基金申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 2 月 23 日 11 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月 8 日 12 鹏华基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金参与浙 江同花顺基金销售有限公司 认\申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月 20 日 13 鹏华基金管理有限公司关于 鹏华弘利灵活配置混合型证 券投资基金 2017 年第 1 次分 红公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月 22 日 14 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月 22 日 15 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月 23 日 16 基金高级管理人员变更公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月 23 日 17 2016 年年度度报告摘要 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月 30 日 18 鹏华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与张家港农 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 2017 年 3 月 31 日 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 61 页 共 64 页 村商业银行柜面和电子银行 基金申购费率优惠活动的公 告 报》 19 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 3 月 31 日 20 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月 12 日 21 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月 18 日 22 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月 20 日 23 鹏华弘利灵活配置混合型证 券投资基金更新的招募说明 书摘要 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月 22 日 24 鹏华基金管理有限公司关于 旗下部分基金参与交通银行 手机银行渠道基金申购费率 优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月 22 日 25 2017 年第一季度报告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月 24 日 26 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 4 月 25 日 27 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 5 月 9 日 28 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 5 月 11 日 29 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 5 月 13 日 30 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 5 月 20 日 31 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 5 月 23 日 32 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》 、 《上 2017 年 5 月 24 日 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 62 页 共 64 页 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 海证券报》 、 《证券时 报》 33 关于鹏华基金管理有限公司 旗下部分基金申购金龙羽首 次公开发行 A 股的公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 6 月 16 日 34 鹏华基金管理有限公司关于 旗下基金持有的股票停牌后 估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 6 月 27 日 35 鹏华基金管理有限公司关于 网上直销交易系统升级切换 及启用新版网上直销交易系 统的提示公告 《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时 报》 2017 年 6 月 27 日 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 63 页 共 64 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170101~20170630 949,409,935.05 0.00 0.00 949,409,935.05 85.83% 个 人 - - - - - - -- - - - - - - -产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎 回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基 金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金 份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和 红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 鹏华弘利混合 2017 年半年度报告 第 64 页 共 64 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一） 《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ； （二） 《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ； （三） 《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告》 （原文） 。 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2017年 8 月 28 日