鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2目录................................................................................................................................................ 3§2基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................ 5 2.2基金产品说明................................................................................................................................ 5 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................6 2.4信息披露方式................................................................................................................................ 6 2.5其他相关资料................................................................................................................................ 7§3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................7 3.2基金净值表现................................................................................................................................ 7§4管理人报告........................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 15§5托管人报告........................................................................................................................................... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 15§6半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 15 6.1资产负债表.................................................................................................................................. 15 6.2利润表.......................................................................................................................................... 16 6.3所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................17 6.4报表附注...................................................................................................................................... 19§7投资组合报告....................................................................................................................................... 37 7.1期末基金资产组合情况..............................................................................................................37 7.2期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................39 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................40 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 41 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................41 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................41 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 41 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 42 7.12投资组合报告附注....................................................................................................................42§8基金份额持有人信息...........................................................................................................................43 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................43 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 43§9开放式基金份额变动...........................................................................................................................44§10重大事件揭示.....................................................................................................................................44 10.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................44 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 44 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 45 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................45 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 45 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................45 10.8其他重大事件............................................................................................................................47§11备查文件目录..................................................................................................................................... 51 11.1备查文件目录............................................................................................................................ 51 11.2存放地点.................................................................................................................................... 52 11.3查阅方式.................................................................................................................................... 52 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 鹏华弘利混合 场内简称 - 基金主代码 001122 交易代码 001122 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月12日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,358,668,141.38份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 鹏华弘利混合A 鹏华弘利混合C 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 001122 001123 报告期末下属分级基金的份额总额 331,910,298.48份 1,026,757,842.90份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资 标的，力争基金资产的保值增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2 的绝对水平的增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税 收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态 评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券 和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中 安全边际较高的个股构建投资组合：自上而下的分析行业的增长前景、行业结 构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上的评判企业的产品、 核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的 研判，严选安全边际较高的个股，力争基金资产的保值增值。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个 券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活的调 整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流 动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降 低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达 到稳定投资组合资产净值的目的。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金，属于证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。 鹏华弘利混合A 鹏华弘利混合C 下属分级基金 本基金属于混合型基金，其预 本基金属于混合型基金，其预期风险和预 的风险收益特 期风险和预期收益高于货币市 期收益高于货币市场基金、债券型基金， 征 场基金、债券型基金，低于股 低于股票型基金，属于证券投资基金里中 票型基金，属于证券投资基金 高风险、中高预期收益的品种。 里中高风险、中高预期收益的 品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张戈 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4006788999 010-67595096 传真 0755-82021126 010-66275853 注册地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区金融街25号 号深圳国际商会中心第43 层 办公地址 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区闹市口大街1号 号深圳国际商会中心第43 院1号楼 层 邮政编码 518048 100033 法定代表人 何如 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43 层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银 行股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路168号深圳 国际商会中心第43层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 鹏华弘利混合A 鹏华弘利混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016 报告期(2016年1月1日- 年6月30日) 2016年6月30日) 本期已实现收益 11,490,773.79 32,616,951.59 本期利润 8,005,622.17 24,553,490.93 加权平均基金份额本期利润 0.0183 0.0186 本期加权平均净值利润率 1.73% 1.77% 本期基金份额净值增长率 1.98% 1.77% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 20,805,598.77 56,920,059.61 期末可供分配基金份额利润 0.0627 0.0554 期末基金资产净值 356,759,290.20 1,096,166,376.23 期末基金份额净值 1.0749 1.0676 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 7.49% 6.76% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华弘利混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.83% 0.06% 0.37% 0.01% 0.46% 0.05% 过去三个月 0.93% 0.08% 1.12% 0.01% -0.19% 0.07% 过去六个月 1.98% 0.08% 2.24% 0.01% -0.26% 0.07% 过去一年 3.75% 0.07% 4.63% 0.01% -0.88% 0.06% 自基金合同 7.49% 0.07% 6.27% 0.01% 1.22% 0.06% 生效起至今 鹏华弘利混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.80% 0.06% 0.37% 0.01% 0.43% 0.05% 过去三个月 0.81% 0.08% 1.12% 0.01% -0.31% 0.07% 过去六个月 1.77% 0.08% 2.24% 0.01% -0.47% 0.07% 过去一年 3.25% 0.07% 4.63% 0.01% -1.38% 0.06% 自基金合同 6.76% 0.07% 6.27% 0.01% 0.49% 0.06% 生效起至今 注：业绩比较基准=一年期银行定期存款利率（税后）+3% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2015年3月12日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2016年6月，公司管理资产总规模达到3609.67亿元，管理99只公募基金、10只全国社保投资组合。经过近18年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 刘方正先生，国籍中国， 理学硕士，6年证券从业 经验。2010年6月加盟鹏 华基金管理有限公司，从 事债券研究工作，担任固 定收益部高级研究员、基 金经理助理，2015年3月 起担任鹏华弘利混合基金 基金经理，2015年3月至 2015年8月兼任鹏华行业 成长基金（2015年8月已 转型为鹏华弘泰混合基 金）基金经理，2015年4 本基金 月起兼任鹏华弘润混合基 刘方正 基金经 2015年3月12 - 6 金基金经理，2015年5月 理 日 起兼任鹏华弘和混合基 金、鹏华弘华混合基金、 鹏华弘益混合基金基金经 理，2015年6月起兼任鹏 华弘鑫混合基金基金经 理，2015年8月起兼任鹏 华弘泰混合基金、鹏华前 海万科REITs基金基金经 理，2016年3月起兼任鹏 华弘实混合、鹏华弘信混 合、鹏华弘锐混合基金基 金经理。刘方正先生具备 基金从业资格。本报告期 内本基金基金经理未发生 变动。 李君女士，国籍中国，经 济学硕士，7年金融证券 从业经验。历任平安银行 资金交易部银行账户管理 本基金 2015年5月22 岗，从事银行间市场资金 李君 基金经 日 - 7 交易工作；2010年8月加 理 盟鹏华基金管理有限公 司，担任集中交易室债券 交易员，从事债券研究、 交易工作；2013年1月至 2014年5月担任鹏华货币 基金基金经理，2014年2 月至2015年5月担任鹏华 增值宝货币基金基金经 理，2015年5月起担任鹏 华弘盛混合基金、鹏华弘 利混合基金、鹏华弘泽混 合基金、鹏华弘润混合基 金、鹏华品牌传承混合基 金基金经理，2015年11 月起兼任鹏华弘安混合基 金基金经理，2016年5月 起兼任鹏华兴利定期开放 混合基金基金经理，2016 年6月起兼任鹏华兴华定 期开放混合基金、鹏华兴 益定期开放混合基金基金 经理。李君女士具备基金 从业资格。本报告期内本 基金基金经理未发生变 动。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年，国内宏观经济呈现出逐渐企稳的迹象，但金融市场上由于美元加息预期，英国脱欧公投等事件的持续发酵，投资者情绪极度不稳定。具体而言，1月初，人民币贬值预期浓厚，A股多次暴跌并触发熔断，最终导致熔断机制被快速叫停。随后两个月人民币汇率出现了一个明显的升值过程，同时国内外大宗商品价格也纷纷触底反弹。面对投机情绪的日渐浓厚，国内不断推出针对房地产和期货市场的调控政策，相关市场的投机氛围有所减缓。此时债券市场则出现了一次断崖式的下跌调整，主要触发因素是商品价格上涨带来的通胀预期以及中铁物资事件所带来的信用风险担忧。进入5月份，随着资金配置债券资产的客观需求不断释放，债券价格止跌回升，6月份英国意外退欧所带来的避险需求又催生了债券价格的进一步上涨。 具体操作方面，该基金寻求的是控制回撤的前提下，追求收益稳定的策略。我们始终将股票控制在较低仓位，并积极参与了新股、可转债、可交换债的申购，同时我们持续加大债券配置力度，将资金投资于中短久期、中高评级、流动性较好的固定收益品种，为组合提供稳定收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，A、C类产品分别上涨1.98%、1.77%，同期业绩比较基准为2.24%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年三季度，我们认为外部环境的变化将可能是影响国内金融市场走势的主要因素。一是地缘政治中出现的矛盾与分歧，突出表现在南海问题和韩国部署“萨德”一事上；二是国家间金融政策的相互协调，突出表现在美国暂缓加息，而日、英、欧暂缓降息，各方在逐渐趋向平衡。整体而言，后者仍是主流，目前的外部金融环境还是比较有利于国内逐渐推行的供给侧改革，因为汇率方面的不利因素得到了适当缓解，国内金融市场的乐观情绪也有所回升。 就国内而言，目前CPI、PMI都处在一个较为温和且偏中性的位置，仍有待进一步的观察。另外，9月上旬即将在杭州召开的G20峰会也是今年全球关注的经济大事，对未来国际间的政策协调都有着指导意义。 总体上，我们认为，三季度国内金融资产价格整体缺乏方向性的机会。也不排除由于财政政策发力而带来的风险偏好上升，导致风险资产表现优于固定收益类资产的可能性。 操作方面，围绕国内外环境的不断变化，结合实时的经济数据，我们将对债券和股票进行投资轮动，突出策略的稳健性，在控制回撤的前提下，稳步提高组合收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.截止本报告期末，本基金A类可供分配利润为20,805,598.77元，期末基金份额净值1.0749元；本基金C类可供分配利润为56,920,059.61元，期末基金份额净值1.0676元。 2.本基金本报告期内未进行利润分配。 3.根据相关法律法规及本基金基金合同的规定，本基金管理人将会综合考虑各方面因素，在严格遵守规定前提下，对本报告期内可供分配利润适时作出相应安排。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 5,518,134.35 830,043,799.75 结算备付金 583,651.84 82,461,687.45 存出保证金 69,213.42 217,800.41 交易性金融资产 6.4.7.2 1,445,412,542.14 1,383,443,660.58 其中：股票投资 52,588,454.94 55,472,703.78 基金投资 - - 债券投资 1,392,824,087.20 1,327,970,956.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 712,301,668.45 应收证券清算款 995,500.00 188,978,293.75 应收利息 6.4.7.5 23,548,941.03 20,392,894.67 应收股利 - - 应收申购款 6,201.49 533,519.56 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,476,134,184.27 3,218,373,324.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 19,000,000.00 381,999,467.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,538,832.82 2,766,258.79 应付管理人报酬 715,319.58 1,564,805.30 应付托管费 298,049.83 652,002.19 应付销售服务费 268,745.72 553,548.44 应付交易费用 6.4.7.7 32,696.13 292,599.10 应交税费 - - 应付利息 - 16,093.96 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 354,873.76 337,010.24 负债合计 23,208,517.84 388,181,785.52 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,358,668,141.38 2,695,655,930.64 未分配利润 6.4.7.10 94,257,525.05 134,535,608.46 所有者权益合计 1,452,925,666.43 2,830,191,539.10 负债和所有者权益总计 1,476,134,184.27 3,218,373,324.62 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额1,358,668,141.38份，其中鹏华弘利灵活配置 混合型基金A类基金份额的份额总额为331,910,298.48份，份额净值1.0749元，鹏华弘利灵活 配置混合型基金C类基金份额的份额总额为1,026,757,842.90份，份额净值1.0676元。 6.2利润表 会计主体：鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2016年1月1日至 2015年3月12日(基金 2016年6月30日 合同生效日)至2015年6 月30日 一、收入 44,033,801.13 386,144,670.76 1.利息收入 30,825,506.84 56,498,260.59 其中：存款利息收入 6.4.7.11 926,279.77 47,920,893.06 债券利息收入 27,636,622.63 5,269,689.45 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,262,604.44 3,307,678.08 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 24,734,704.42 277,244,784.55 其中：股票投资收益 6.4.7.12 19,437,579.78 276,886,960.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 4,437,451.46 81,724.83 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 859,673.18 276,099.50 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 -11,548,612.28 49,932,320.36 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 22,202.15 2,469,305.26 列） 减：二、费用 11,474,688.03 41,803,719.60 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,612,870.76 26,635,300.65 2．托管费 6.4.10.2.2 2,338,696.22 6,658,825.13 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,107,890.77 6,299,904.63 4．交易费用 6.4.7.18 225,221.50 1,097,156.19 5．利息支出 935,952.46 957,400.38 其中：卖出回购金融资产支出 935,952.46 957,400.38 6．其他费用 6.4.7.19 254,056.32 155,132.62 三、利润总额（亏损总额以“-” 32,559,113.10 344,340,951.16 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 32,559,113.10 344,340,951.16 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,695,655,930.64 134,535,608.46 2,830,191,539.10 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 32,559,113.10 32,559,113.10 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,336,987,789.26 -72,837,196.51 -1,409,824,985.77 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 4,387,051.53 263,745.39 4,650,796.92 2.基金赎回款 -1,341,374,840.79 -73,100,941.90 -1,414,475,782.69 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,358,668,141.38 94,257,525.05 1,452,925,666.43 （基金净值） 上年度可比期间 2015年3月12日(基金合同生效日)至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,246,482,508.08 - 3,246,482,508.08 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 344,340,951.16 344,340,951.16 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 9,498,712,590.05 103,668,790.66 9,602,381,380.71 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 10,807,433,956.79 129,913,276.99 10,937,347,233.78 2.基金赎回款 -1,308,721,366.74 -26,244,486.33 -1,334,965,853.07 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 12,745,195,098.13 448,009,741.82 13,193,204,839.95 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]337号《关于核准鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,246,339,161.05元，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2015)第193号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年3月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,246,482,508.08份基金份额，其中认购资金利息折合143,347.03份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，本基金自募集期起根据销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者持有基金期间不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者持有基金期间从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：一年期银行定存款利率（税后）+3%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 5,518,134.35 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 5,518,134.35 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 39,754,935.26 52,588,454.94 12,833,519.68 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 359,704,504.84 357,664,087.20 -2,040,417.64 银行间市场 1,034,966,888.13 1,035,160,000.00 193,111.87 合计 1,394,671,392.97 1,392,824,087.20 -1,847,305.77 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,434,426,328.23 1,445,412,542.14 10,986,213.91 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 1,206.53 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 262.60 应收债券利息 23,547,440.70 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 31.20 合计 23,548,941.03 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 31,212.63 银行间市场应付交易费用 1,483.50 合计 32,696.13 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 354,873.76 合计 354,873.76 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 鹏华弘利混合A 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 617,137,903.14 617,137,903.14 本期申购 1,991,877.41 1,991,877.41 本期赎回(以"-"号填列) -287,219,482.07 -287,219,482.07 本期末 331,910,298.48 331,910,298.48 金额单位：人民币元 鹏华弘利混合C 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,078,518,027.50 2,078,518,027.50 本期申购 2,395,174.12 2,395,174.12 本期赎回(以"-"号填列) -1,054,155,358.72 -1,054,155,358.72 本期末 1,026,757,842.90 1,026,757,842.90 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 鹏华弘利混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,311,199.89 10,893,356.81 33,204,556.70 本期利润 11,490,773.79 -3,485,151.62 8,005,622.17 本期基金份额交易 -12,996,374.91 -3,364,812.24 -16,361,187.15 产生的变动数 其中：基金申购款 99,673.57 27,123.81 126,797.38 基金赎回款 -13,096,048.48 -3,391,936.05 -16,487,984.53 本期已分配利润 - - - 本期末 20,805,598.77 4,043,392.95 24,848,991.72 单位：人民币元 鹏华弘利混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 64,723,331.66 36,607,720.10 101,331,051.76 本期利润 32,616,951.59 -8,063,460.66 24,553,490.93 本期基金份额交易 -40,420,223.64 -16,055,785.72 -56,476,009.36 产生的变动数 其中：基金申购款 97,137.43 39,810.58 136,948.01 基金赎回款 -40,517,361.07 -16,095,596.30 -56,612,957.37 本期已分配利润 - - - 本期末 56,920,059.61 12,488,473.72 69,408,533.33 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 466,513.28 定期存款利息收入 378,000.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 80,852.64 其他 913.85 合计 926,279.77 注：其他为申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 79,634,411.99 减：卖出股票成本总额 60,196,832.21 买卖股票差价收入 19,437,579.78 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 827,395,537.34 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 805,224,086.54 成本总额 减：应收利息总额 17,733,999.34 买卖债券差价收入 4,437,451.46 6.4.7.14衍生工具收益 注：无。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 859,673.18 基金投资产生的股利收益 - 合计 859,673.18 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -11,548,612.28 ——股票投资 -8,375,273.91 ——债券投资 -3,173,338.37 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -11,548,612.28 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 21,550.74 转换费收入 651.41 合计 22,202.15 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 219,021.50 银行间市场交易费用 6,200.00 合计 225,221.50 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 55,693.82 信息披露费 149,179.94 其他 600.00 账户维护费 18,000.00 银行汇划费用 30,582.56 合计 254,056.32 注：其他为上清所账户查询费。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年3月12日(基金合同生效日)至 关联方名称 2015年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国信证券 57,213,546.52 41.15% 54,970,731.55 8.72% 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年3月12日(基金合同生效日)至 关联方名称 2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 国信证券 2,025,931.39 1.89% - - 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 2015年3月12日(基金合同生效日)至 关联方名称 日 2015年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 国信证券 299,000,000.00 4.14% - - 6.4.10.1.4权证交易 注：无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国信证券 52,138.53 41.15% 16,853.27 54.00% 上年度可比期间 关联方名称 2015年3月12日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 国信证券 48,643.70 8.65% 14,394.34 2.87% 注：1、佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商 承担的费用 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商 承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） 2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协 议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年3月12日(基金合同生效日) 月30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 5,612,870.76 26,635,300.65 的管理费 其中：支付销售机构的客 644,525.57 4,656,731.98 户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.60%，逐日计提，按月 支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有 量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年3月12日(基金合同生效日) 月30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 2,338,696.22 6,658,825.13 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鹏华弘利混合A 鹏华弘利混合C 合计 鹏华基金公司 - 1,995,105.05 1,995,105.05 建设银行 - 94,722.69 94,722.69 合计 - 2,089,827.74 2,089,827.74 上年度可比期间 2015年3月12日(基金合同生效日)至2015年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 鹏华弘利混合A 鹏华弘利混合C 合计 鹏华基金公司 - 4,884,902.85 4,884,902.85 建设银行 - 1,353,225.81 1,353,225.81 合计 - 6,238,128.66 6,238,128.66 注：支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提， 逐日计提，按月支付，A类基金份额不收取销售服务费。日销售服务费=前一日基金资产净值 ×0.30%÷当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年3月12日(基金合同生效日)至 名称 2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 5,518,134.35 466,513.28 946,443,706.03 4,515,697.36 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 国信证券 101652003 16南电MTN001 网下申购 500,000 50,000,000.00 注：本基金在上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 额 通 宇2016年32017年新 股 流 002792通讯 月21日 3月28通受限 22.94 59.80 116,431 1,780,625.746,962,573.80- 日 坚 朗2016年32017年新 股 流 002791五金 月22日 3月29通受限 21.57 53.77 121,285 2,616,117.456,521,494.45- 日 维 宏2016年42017年新 股 流 300508股份 月12日 4月19通受限 20.08 254.50 10,383 208,490.642,642,473.50- 日 玲 珑2016年62016年新 股 流 601966轮胎 月24日 7 月 6通受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18 199,126.18- 日 新 宏2016年62016年新 股 流 603016泰 月23日 7 月 1通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98- 日 科 大2016年62016年新 股 流 300520国创 月30日 7 月 8通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30- 日 丰 元2016年62016年新 股 流 002805股份 月29日 7 月 7通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80- 日 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 张） 127003 海印 2016年6 2016年 新债未 100.00 100.00 5,980 598,000.00598,000.00 - 转债 月15日 7月1 上市 日 注：本基金于2016年3月21日成功认购通宇通讯，认购价22.94元/股，认购数量77,621股。 通宇通讯于2016年6月7日实施权益分派方案，每10股派3.6元，并转增5股。期末本基金持 有通宇通讯116,431股，报告期末单位成本15.29元/股。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末估值 代码 名称 日期 原因 估值单 日期 开盘单价 数量（股） 成本总额 总额 备注 价 格力2016年 重大 000651电器2月22 事项 19.22 - - 50,000 938,802.66961,000.00 - 日 中国2016年 重大 2016年 601611核建6月30 事项 20.92 7月1 23.01 37,059 128,594.73775,274.28 - 日 日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额19,000,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金持有信用类债券占基金净值比81.00%（2015年12月31日：33.04%）。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 5,518,134.35 - - - 5,518,134.35 结算备付金 583,651.84 - - - 583,651.84 存出保证金 69,213.42 - - - 69,213.42 交易性金融资产 525,371,600.00 843,719,019.30 23,733,467.90 52,588,454.94 1,445,412,542.14 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 995,500.00 995,500.00 应收利息 - - - 23,548,941.03 23,548,941.03 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 6,201.49 6,201.49 其他资产 - - - - - 资产总计 531,542,599.61 843,719,019.30 23,733,467.90 77,139,097.46 1,476,134,184.27 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 19,000,000.00 - - - 19,000,000.00 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,538,832.82 2,538,832.82 应付管理人报酬 - - - 715,319.58 715,319.58 应付托管费 - - - 298,049.83 298,049.83 应付销售服务费 - - - 268,745.72 268,745.72 应付交易费用 - - - 32,696.13 32,696.13 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 354,873.76 354,873.76 负债总计 19,000,000.00 - - 4,208,517.84 23,208,517.84 利率敏感度缺口 512,542,599.61 843,719,019.30 23,733,467.90 72,930,579.62 1,452,925,666.43 上年度末 2015年12月311年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 830,043,799.75 - - - 830,043,799.75 结算备付金 82,461,687.45 - - - 82,461,687.45 存出保证金 217,800.41 - - - 217,800.41 交易性金融资产 632,262,849.00 674,826,107.80 20,882,000.00 55,472,703.78 1,383,443,660.58 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 712,301,668.45 - - - 712,301,668.45 产 应收证券清算款 - - - 188,978,293.75 188,978,293.75 应收利息 - - - 20,392,894.67 20,392,894.67 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 533,519.56 533,519.56 其他资产 - - - - - 资产总计 2,257,287,805.06 674,826,107.80 20,882,000.00 265,377,411.76 3,218,373,324.62 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 381,999,467.50 - - - 381,999,467.50 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,766,258.79 2,766,258.79 应付管理人报酬 - - - 1,564,805.30 1,564,805.30 应付托管费 - - - 652,002.19 652,002.19 应付销售服务费 - - - 553,548.44 553,548.44 应付交易费用 - - - 292,599.10 292,599.10 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 16,093.96 16,093.96 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 337,010.24 337,010.24 负债总计 381,999,467.50 - - 6,182,318.02 388,181,785.52 利率敏感度缺口 1,875,288,337.56 674,826,107.80 20,882,000.00 259,195,093.74 2,830,191,539.10 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2016年6月30日） 上年度末（ 2015年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 5,875,023.16 5,745,198.49 基点 市场利率上升25个 -5,838,085.73 -5,697,667.66 基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产比例为0%～95%，权证市值不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 52,588,454.94 3.62 55,472,703.78 1.96 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 52,588,454.94 3.62 55,472,703.78 1.96 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 1,690,241.16 2,303,338.22 业绩比较基准下降5% -1,690,241.16 -2,303,338.22 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 52,588,454.94 3.56 其中：股票 52,588,454.94 3.56 2 固定收益投资 1,392,824,087.20 94.36 其中：债券 1,392,824,087.20 94.36 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,101,786.19 0.41 7 其他各项资产 24,619,855.94 1.67 8 合计 1,476,134,184.27 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 38,736,273.66 2.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 1,821,074.28 0.13 F 批发和零售业 1,016,215.00 0.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 2,712,965.90 0.19 业 J 金融业 8,281,800.00 0.57 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 52,588,454.94 3.62 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601988 中国银行 2,580,000 8,281,800.00 0.57 2 600315 上海家化 254,700 7,345,548.00 0.51 3 002792 通宇通讯 116,431 6,962,573.80 0.48 4 002791 坚朗五金 121,285 6,521,494.45 0.45 5 000625 长安汽车 349,981 4,784,240.27 0.33 6 300508 维宏股份 10,383 2,642,473.50 0.18 7 000423 东阿阿胶 44,000 2,324,520.00 0.16 8 000049 德赛电池 50,000 2,097,000.00 0.14 9 300436 广生堂 21,594 1,326,303.48 0.09 10 000333 美的集团 51,000 1,209,720.00 0.08 11 600887 伊利股份 69,000 1,150,230.00 0.08 12 601186 中国铁建 105,000 1,045,800.00 0.07 13 600201 生物股份 37,500 1,024,875.00 0.07 14 601607 上海医药 56,300 1,016,215.00 0.07 15 000651 格力电器 50,000 961,000.00 0.07 16 000550 江铃汽车 39,000 950,040.00 0.07 17 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.05 18 300443 金雷风电 9,132 609,195.72 0.04 19 002508 老板电器 10,500 386,085.00 0.03 20 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.02 21 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 22 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01 23 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 24 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 25 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00 26 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 27 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 28 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 29 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 30 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 31 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 32 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 33 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600315 上海家化 7,441,046.60 0.26 2 300113 顺网科技 7,115,154.00 0.25 3 000625 长安汽车 6,857,926.20 0.24 4 000423 东阿阿胶 5,039,655.00 0.18 5 000069 华侨城Ａ 4,036,800.00 0.14 6 300299 富春通信 3,256,738.75 0.12 7 000039 中集集团 3,020,550.00 0.11 8 002329 皇氏集团 2,637,588.55 0.09 9 002791 坚朗五金 2,616,117.45 0.09 10 000802 北京文化 2,399,811.00 0.08 11 001979 招商蛇口 2,093,566.00 0.07 12 000333 美的集团 2,050,540.00 0.07 13 000049 德赛电池 2,024,000.00 0.07 14 000671 阳 光 城 2,013,890.00 0.07 15 002792 通宇通讯 1,780,625.74 0.06 16 600201 生物股份 1,037,145.00 0.04 17 000568 泸州老窖 1,018,960.00 0.04 18 000725 京东方Ａ 1,016,000.00 0.04 19 600887 伊利股份 1,014,300.00 0.04 20 000858 五 粮 液 1,007,640.00 0.04 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300443 金雷风电 8,562,761.76 0.30 2 300113 顺网科技 8,087,510.00 0.29 3 601988 中国银行 5,955,500.00 0.21 4 300436 广生堂 4,558,503.00 0.16 5 000069 华侨城Ａ 4,057,767.00 0.14 6 300299 富春通信 3,357,720.00 0.12 7 002329 皇氏集团 3,039,211.00 0.11 8 000039 中集集团 3,029,188.22 0.11 9 000423 东阿阿胶 2,961,500.00 0.10 10 000625 长安汽车 2,779,000.00 0.10 11 001979 招商蛇口 2,126,600.00 0.08 12 000671 阳 光 城 2,025,318.00 0.07 13 000802 北京文化 2,015,000.00 0.07 14 002343 慈文传媒 1,680,132.00 0.06 15 603508 思维列控 1,634,821.25 0.06 16 300496 中科创达 1,456,642.00 0.05 17 002781 奇信股份 1,304,326.00 0.05 18 603866 桃李面包 1,231,215.41 0.04 19 002714 牧原股份 1,213,784.00 0.04 20 000568 泸州老窖 1,116,120.00 0.04 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 65,687,857.28 卖出股票收入（成交）总额 79,634,411.99 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 104,782,795.70 7.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 111,110,000.00 7.65 其中：政策性金融债 111,110,000.00 7.65 4 企业债券 531,004,022.00 36.55 5 企业短期融资券 396,363,000.00 27.28 6 中期票据 245,636,000.00 16.91 7 可转债（可交换债） 3,928,269.50 0.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,392,824,087.20 95.86 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 136175 16搜候债 700,000 70,350,000.00 4.84 2 130423 13农发23 600,000 60,348,000.00 4.15 3 1180053 11宝城投债 500,000 53,185,000.00 3.66 4 150022 15附息国债22 500,000 50,450,000.00 3.47 5 041562049 15云城投 500,000 50,380,000.00 3.47 CP002 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：无。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 69,213.42 2 应收证券清算款 995,500.00 3 应收股利 - 4 应收利息 23,548,941.03 5 应收申购款 6,201.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,619,855.94 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值 流通受限情况说明 比例（%） 1 002792 通宇通讯 6,962,573.80 0.48 新股锁定 2 002791 坚朗五金 6,521,494.45 0.45 新股锁定 3 300508 维宏股份 2,642,473.50 0.18 新股锁定 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 占总份额比 占总份持有份额持有份额 例 额比例 鹏 华 3,057 108,573.86 120,096,979.19 36.18% 211,813,319.29 63.82% 弘 利 混 合 A 鹏 华 819 1,253,672.58 975,156,370.44 94.97% 51,601,472.46 5.03% 弘 利 混 合 C 合计 3,876 350,533.58 1,095,253,349.63 80.61% 263,414,791.75 19.39% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华弘利混合A 鹏华弘利混合C 基金合同生效日（2015年3月12日）基金份 2,121,847,652.79 1,124,634,855.29 额总额 本报告期期初基金份额总额 617,137,903.14 2,078,518,027.50 本报告期基金总申购份额 1,991,877.41 2,395,174.12 减:本报告期基金总赎回份额 287,219,482.07 1,054,155,358.72 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 331,910,298.48 1,026,757,842.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动： 报告期内，因股东方更换董事代表，原董事Alessandro Varaldo先生不再担任公司董事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由AndreaVismara先生担任本公司董事，Alessandro Varaldo先生不再担任本公司董事职务。 AndreaVismara先生任职日期自2016年2月2日起。 报告期内，原监事Andrea Vismara先生辞去公司监事职务。根据股东欧利盛资本资产管理股份公司推荐，并经本公司股东会审议通过，同意由Sandro Vesprini先生担任本公司监事，Andrea Vismara先生不再担任本公司监事职务。Sandro Vesprini先生任职日期自2016年2月2日起。 10.2.2基金托管人的重大人事变动： 基金托管人本报告期无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金审计的会计师事务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 国信证券 2 57,213,546.52 41.15% 52,138.53 41.15% - 中泰证券 2 33,163,129.07 23.85% 30,221.59 23.85% - 国泰君安 2 20,259,180.16 14.57% 18,462.31 14.57% - 招商证券 1 6,091,392.93 4.38% 5,551.11 4.38% - 光大证券 1 5,533,058.27 3.98% 5,042.27 3.98% - 中金公司 2 4,926,771.98 3.54% 4,489.75 3.54%本报告期内 新增1个 长城证券 1 4,472,880.46 3.22% 4,076.17 3.22%本报告期内 新增 兴业证券 1 3,930,948.60 2.83% 3,582.33 2.83% - 长江证券 1 2,197,986.69 1.58% 2,003.00 1.58% - 平安证券 2 1,231,215.41 0.89% 1,122.03 0.89% - 申万宏源 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - -本报告期内 新增1个 国金证券 1 - - - - - 东方财富证券 1 - - - -本报告期内 新增 方正证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。本报告期内交易单元未发生变化。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国信证券 2,025,931.39 1.89% 299,000,000.00 4.14% - - 中泰证券 3,627,910.58 3.38% - - - - 国泰君安 - - - - - - 招商证券 7,594,214.00 7.08%2,120,300,000.00 29.39% - - 光大证券 - - 623,100,000.00 8.64% - - 中金公司 676,953.00 0.63% - - - - 长城证券 2,464,811.96 2.30% 809,000,000.00 11.21% - - 兴业证券 2,195,293.21 2.05% 836,400,000.00 11.59% - - 长江证券 - -1,516,000,000.00 21.02% - - 平安证券 - -1,010,000,000.00 14.00% - - 申万宏源 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东方财富证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 安信证券 16,190,924.40 15.10% - - - - 中信证券 72,438,944.11 67.56% - - - - 中投证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月5日 在指数熔断实施期间调整旗 海证券报》、《证券时 下部分基金开放时间的公告 报》 2 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月5日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 3 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月6日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 4 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月6日 旗下场内基金在指数熔断期 海证券报》、《证券时 间暂停申购赎回业务的提示 报》 性公告 5 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月8日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 6 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月9日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 7 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月12日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 8 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月14日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 9 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月16日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 10 2015年第四季度报告 《中国证券报》、《上 2016年1月21日 海证券报》、《证券时 报》 11 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月21日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 12 关于鹏华基金管理有限公司 《中国证券报》、《上 2016年1月22日 旗下部分基金申购中国南方 海证券报》、《证券时 电网有限责任公司2016年度 报》 第一期中期票据的公告 13 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月22日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 14 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月26日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 15 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月27日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 16 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月28日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 17 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年1月29日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 18 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月17日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 19 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月23日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 20 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月24日 调整旗下部分基金单笔申购 海证券报》、《证券时 最低金额及赎回持有最低份 报》 额的公告 21 关于旗下基金所持金亚科技 《中国证券报》、《上 2016年2月24日 （300028）估值调整的公告 海证券报》、《证券时 报》 22 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月26日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 23 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年2月27日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 24 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月1日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 25 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月3日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 26 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月19日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 27 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月22日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 28 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月24日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 29 关于旗下基金所持沃森生物 《中国证券报》、《上 2016年3月29日 （300142）估值调整的公告 海证券报》、《证券时 报》 30 2015年年度度报告摘要 《中国证券报》、《上 2016年3月30日 海证券报》、《证券时 报》 31 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年3月30日 旗下部分开放式基金基金份 海证券报》、《证券时 额净值计算位数变更及修改 报》 基金合同、托管协议的公告 32 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月6日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 33 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月7日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 34 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月8日 旗下部分基金参与张家港农 海证券报》、《证券时 村商业银行基金申购（含定期 报》 定额申购）费率优惠活动的公 告 35 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月12日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 36 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月14日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 37 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月14日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 38 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月18日 旗下部分基金参与上海陆金 海证券报》、《证券时 所资产管理有限公司基金申 报》 购费率优惠活动的公告 39 2016年第一季度报告 《中国证券报》、《上 2016年4月20日 海证券报》、《证券时 报》 40 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月20日 增加江苏江南农村商业银行 海证券报》、《证券时 股份有限公司为旗下部分开 报》 放式基金销售机构的公告 41 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月21日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 42 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年4月22日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 43 鹏华弘利灵活配置混合型证 《中国证券报》、《上 2016年4月23日 券投资基金更新的招募说明 海证券报》、《证券时 书摘要 报》 44 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月3日 增加第一创业证券股份有限 海证券报》、《证券时 公司为我司旗下部分基金销 报》 售机构的公告 45 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月5日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 46 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月10日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 47 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月11日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 48 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年5月13日 增加徽商银行为旗下部分开 海证券报》、《证券时 放式证券投资基金销售机构 报》 的公告 49 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月1日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 50 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月8日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 51 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月14日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 52 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月18日 调整个人投资者开立基金账 海证券报》、《证券时 户的证件类型的公告 报》 53 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月28日 旗下基金持有的股票停牌后 海证券报》、《证券时 估值方法变更的提示性公告 报》 54 鹏华基金管理有限公司关于 《中国证券报》、《上 2016年6月30日 旗下部分基金参与交通银行 海证券报》、《证券时 网上银行、手机银行基金申购 报》 手续费费率优惠活动的公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 （一）《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （二）《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； （三）《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告》（原文）。11.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司11.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016年8月29日