东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投 资基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：东方基金管理股份有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方睿鑫热点挖掘混合 基金主代码 001120 交易代码 001120 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 15 日 报告期末基金份额总额 127,984,001.63 份 深度挖掘我国经济发展过程中不断涌现的具备 投资目标 较高投资价值的证券，在严格控制基金投资风险 的前提下，充分分享我国经济发展带来的投资收 益。 本基金充分把握我国经济发展过程中不断出现 的热点投资机会，在严控投资风险的基础上，结 合类别资产配置、热点证券配置，提高基金的投 投资策略 资收益。 根据我国经济发展特点和我国证券市场中长期 发展趋势，本基金将热点证券细分为：（1）政策 热点证券；（2）证券市场热点证券；（3）科学技 术热点证券；（4）其它热点证券。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率 ×30% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方睿鑫热点挖掘 A 类 东方睿鑫热点挖掘 C 类 下属分级基金的交易代码 001120 001121 报告期末下属分级基金的份额总额 41,485,516.63 份 86,498,485.00 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 东方睿鑫热点挖掘 A 类 东方睿鑫热点挖掘 C 类 1．本期已实现收益 7,599,469.01 16,317,209.72 2．本期利润 5,432,680.09 13,582,134.05 3．加权平均基金份额本期利润 0.1324 0.1454 4．期末基金资产净值 57,173,416.76 110,805,559.91 5．期末基金份额净值 1.3782 1.2810 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方睿鑫热点挖掘 A 类 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 12.75% 1.46% -4.22% 0.84% 16.97% 0.62% 月 过去六个 29.15% 1.36% -1.46% 0.77% 30.61% 0.59% 月 过去一年 62.70% 1.53% 6.33% 0.85% 56.37% 0.68% 过去三年 138.94% 1.42% 35.28% 0.94% 103.66% 0.48% 过去五年 118.24% 1.32% 42.72% 0.83% 75.52% 0.49% 自基金合 同生效起 37.82% 1.66% 20.94% 1.04% 16.88% 0.62% 至今 东方睿鑫热点挖掘 C 类 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 12.53% 1.46% -4.22% 0.84% 16.75% 0.62% 月 过去六个 28.63% 1.36% -1.46% 0.77% 30.09% 0.59% 月 过去一年 61.38% 1.53% 6.33% 0.85% 55.05% 0.68% 过去三年 129.94% 1.42% 35.28% 0.94% 94.66% 0.48% 过去五年 106.31% 1.32% 42.72% 0.83% 63.59% 0.49% 自基金合 同生效起 28.10% 1.66% 20.94% 1.04% 7.16% 0.62% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 清华大学化学工程与技术 硕士，10 年证券从业经历， 曾任北京市凌怡科技公司 本 基 金 炼化业务咨询顾问，2011 年 张玉坤（先 基 金 经 2016 年 8 - 10 年 5 月加盟本基金管理人，曾 生） 理 月 16 日 任研究部研究员，权益投资 部研究员、投资经理、东方 岳灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方价值 挖掘灵活配置混合型证券 投资基金基金经理，现任东 方睿鑫热点挖掘灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、东方支柱产业灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、东方区域发展混合 型证券投资基金基金经理、 东方周期优选灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了公司公平交易管理制度。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年三季度，A 股市场震荡回落。截至 9 月底，上证综指收于 3568.17 点、季度跌幅 0.64%， 沪深 300 指数收于 4866.38 点、季度跌幅 6.85%，创业板指收于 3244.65 点、季度跌幅 6.69%，科 创 50 指数收于 1368.72 点、季度跌幅 13.82%。 从申万一级行业指数表现来看，市场风格极端演绎，结构分化明显，周期板块大涨，消费板块大跌。采掘、公用事业、有色金属、钢铁、化工等行业季度涨幅分别为 36.60%、25.20%、23.11%、19.72%、13.70%；医药生物、休闲服务、食品饮料、传媒、家用电器等行业季度跌幅分别为 13.68%、13.07%、13.00%、10.88%、10.14%。 受到疫情、洪涝灾害、电力供应紧张等诸多不利因素影响，国内宏观经济面临一定压力。9月中采 PMI 指数为 49.6%，降至临界点以下，制造业生产活动和市场需求总体放缓。8 月社会消费 品零售总额 34395 亿元、同比增长 2.5%，增速环比 7 月下行 6 个百分点。1-8 月份，全国固定资 产投资（不含农户）346913 亿元、同比增长 8.9%，增速进一步回落。尽管如此，由于供给端受到的冲击更大，大宗商品价格仍在不断创新高，动力煤期货价格突破 1500 元/吨，WTI 原油价格突 破 80 美元/桶，LME 铝价格突破 3000 美元/吨。 我们认为，国内经济结构调整仍在进一步深化，股票投资理当顺应这一趋势。四季度我们继续看好以新能源汽车、半导体、光伏为代表的新兴产业，以及受益于产品涨价的传统周期板块。 报告期内，我们随市场波动灵活调整了股票仓位，并坚持从基本面出发，寻找景气向上行业 中的优秀公司。本季度股票仓位略有提升，重点减持了电解铝、贵金属等板块股票，增持了锂电材料、半导体等板块股票。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日，本基金 A 类净值增长率为 12.75%，业绩比较基准收 益率为-4.22%，高于业绩比较基准 16.97%；本基金 C 类净值增长率为 12.53%，业绩比较基准收益率为-4.22%，高于业绩比较基准 16.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 146,930,590.63 84.87 其中：股票 146,930,590.63 84.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 20,911,833.93 12.08 8 其他资产 5,271,808.10 3.05 9 合计 173,114,232.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,077.03 0.01 B 采矿业 22,457,000.00 13.37 C 制造业 122,785,460.34 73.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 20,151.69 0.01 F 批发和零售业 61,969.47 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,898.08 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 109,726.62 0.07 业 J 金融业 1,465,600.00 0.87 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,707.40 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 146,930,590.63 87.47 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300699 光威复材 160,000 10,483,200.00 6.24 2 601899 紫金矿业 1,000,000 10,090,000.00 6.01 3 603501 韦尔股份 34,000 8,248,740.00 4.91 4 600456 宝钛股份 168,000 7,931,280.00 4.72 5 002493 荣盛石化 420,000 7,896,000.00 4.70 6 603799 华友钴业 72,000 7,444,800.00 4.43 7 600362 江西铜业 300,000 7,338,000.00 4.37 8 600183 生益科技 330,000 7,147,800.00 4.26 9 002532 天山铝业 720,000 6,955,200.00 4.14 10 300618 寒锐钴业 90,000 6,745,500.00 4.02 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的韦尔股份（603501）因存在如下违规行为而收到处罚： 公司于 2019 年 1 月 17 日完成深圳市芯能投资有限公司（以下简称“芯能投资”）、深圳市芯 力投资有限公司（以下简称“芯力投资”）100%股权的收购，收购价款合计 16.87 亿元。其中， 芯能投资、芯力投资主要资产分别为其持有的北京豪威科技有限公司 6.31%股权、4.24%股权。2019 年 7 月，公司与兴业银行签订借款合同，借款金额为 10 亿元，借款期限为 2019 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 4 日，借款用途为用于支付（或置换）芯能投资和芯力投资 100％股权的股权并购款。公 司以持有的芯能投资、芯力投资 100%股权及芯能投资、芯力投资持有的北京豪威科技有限公司10.55%股权提供质押担保。上述质押资产的账面值约占最近一期经审计总资产 37%。公司对于上 述资产质押情况未及时在临时公告中披露，直至 2020 年 4 月 10 日才在 2019 年年度报告中披露。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、第三十条第二款第十五项的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，中国证监会上海 监管局于 2021 年 5 月 1 日决定对公司采取出具警示函的监管措施。公司公告以上内容不会对公司 本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的华友钴业（603799）因存在如下违规行为而收到处罚： 1）存货跌价准备计提不准确，费用存在跨期确认 根据公司2018 年与 2019年年度报告，公司 2018年、2019年分别计提存货跌价准备68,359.01 万元、14,300.66 万元。公司计提存货跌价准备时，未区分不同合同与规格存货价格差异，对于同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，未能分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，造成 2018 年、2019 年存货跌价准备计提不准确，未能反映不同规格存货价格波动的真实情况。此外，公司将 2019 年发生的飞机使用费跨期确认为 2020 年费用，导致 2019 年少确认费用 293.88 万元。 2）关联方资金往来披露不完整 2019 年至 2020 年 6 月，公司第一大股东浙江华友控股集团有限公司向公司出借资金合计 14 笔，其中 2019 年度发生 10 笔，合计金额 2,110,822,929.05 元。2020 年 1-6 月发生 4 笔，合计 金额 1,350,000,000.00 元。公司就上述资金往来已按规定履行审议程序。但公司在 2019 年年报、 2020 年半年报中仅披露了 2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日两个时点的拆借资金余额，未逐 笔披露发生额，导致 2019 年年报和 2020 年半年报中关联方资金往来的信息披露不完整。 3）未及时披露收到政府补助事项 2020 年 4 月 9 日，公司披露公告称，2020 年 1 月 1 日至公告日，公司累计收到与收益相关的 政府补助金额为 22,596,097.12 元，占公司上一年度经审计后净利润的 18.90%。另经核实，公司 已于 2020 年 3 月 30 日（年报披露日后两个交易日）全部收到上述政府补助款项，累计金额已超 过上一年度经审计后净利润的 10%，达到信息披露标准，公司应及时对外披露；但公司直至 2020年 4 月 9 日才履行信息披露义务，相关信息披露不及时。 综上，公司存货跌价准备计提不准确，费用存在跨期确认，关联方资金往来披露不完整，收到政府补助事项披露不及时。公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.3 条、第 2.5 条、第 2.7 条、第 11.12.7 条等有关规定。 时任财务总监全昌胜（任期 2018 年 7 月 5 日至 2019 年 12 月 3 日）作为公司财务核算的具体负责 人，时任董事会秘书李瑞（任期 2017 年 1 月 9 日至今）作为公司信息披露事务的具体负责人，未 能勤勉尽责，对公司违规行为负有责任，上述人员违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4条、第 3.2.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。 2020 年 12 月 31 日，中国证券监督管理委员会浙江监管局决定对公司采取责令改正的监督管 理措施，并记入证券期货市场诚信档案；对公司高管采取出具警示函的监督管理措施，并记入证 券期货市场诚信档案。2021 年 2 月 10 日，上海证券交易所决定对公司及时任财务总监全昌胜、 董事会秘书李瑞予以监管关注。 公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金所持有的江西铜业（600362）因存在如下违规行为而收到处罚：1）公司董事会秘书长 期空缺，自 2017 年 1 月 23 日至今，一直由董事长代行董事会秘书职责，违反了《上市公司治理 准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第二十八条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第四十五条的相关规定。2）公司存在上市公司所属工作人员长期从事控股股东的行政、人事工作等情形，违反了《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第六十八条的相关规定。3）公司内幕信息知情人登记管理不规范，存在个别重大事项未进行内幕信息知情人登记、未制作重大事项进程备忘录、内幕信息知情人登记表中要件信息缺失等情形，违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30 号）第六条和第十条的相关规定。中国证券监督管理委员会江西监管局决定对公司采取责令改正的监管措施。公司公告以上内容不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须 遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资韦尔股份主要基于以下原因：公司是国内 CIS 芯片行业龙头，受益于汽车、安防等行业需求的快速增长，经营业绩持续提升。公司通过加大模拟、射频功率自研，外延并购 synapticsTDDI 团队及深圳吉迪思，同时与北京极感科技成立合资公司极豪科技切入屏下指纹，初步形成“显示触控驱动+屏下指纹+外围模拟+射频+功率”的平台雏形，成功打开第二增长曲线。 本基金投资华友钴业主要基于以下原因：公司正从钴业龙头成长为锂电材料龙头，未来三年业绩有较大的增长空间。印尼镍项目即将迎来收获期，华越湿法项目预计 21 年底投产，华科火法 项目预计 22 年下半年投产。三元前驱体开始放量，预计到 25 年形成自有 15 万吨、合资 13 万吨 的产能布局。 本基金投资江西铜业主要基于以下原因：公司是我国铜业巨头，拥有从矿山采选至铜产品加工的完整产业链，其中公司德兴铜矿为国内最大露天开采矿山，旗下贵溪冶炼厂为全球单体规模最大的铜冶炼厂，铜材年产量超 140 万吨。铜价高位运行，公司受益明显。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 225,861.07 2 应收证券清算款 4,415,455.18 3 应收股利 - 4 应收利息 4,972.74 5 应收申购款 625,519.11 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,271,808.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方睿鑫热点挖掘 A 类 东方睿鑫热点挖掘 C 类 报告期期初基金份额总额 38,336,313.59 96,464,410.55 报告期期间基金总申购份额 36,724,483.95 64,835,716.07 减:报告期期间基金总赎回份额 33,575,280.91 74,801,641.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 41,485,516.63 86,498,485.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 截止 2021 年 9 月 30 日，本基金持有科创板流通受限股票。其中芯碁微装（688630），公允 价值占基金资产净值比例为 0.11%；格科微（688728），公允价值占基金资产净值比例为 0.09%； 国力股份（688103），公允价值占基金资产净值比例为 0.05%；联测科技（688113），公允价值占基金资产净值比例为 0.04%；悦安新材（688786），公允价值占基金资产净值比例为 0.04%；海天瑞声（688787），公允价值占基金资产净值比例为 0.04%；威腾电气（688226），公允价值占基金资产净值比例为 0.02%；中科通达（688038），公允价值占基金资产净值比例为 0.02%；青达环保（688501），公允价值占基金资产净值比例为 0.02%。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 一、《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理股份有限公司 2021 年 10 月 26 日