东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投 资基金 2017年年度报告 摘要 2017年12月31日 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 送出日期：二〇一八年三月三十日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东方睿鑫热点挖掘混合 基金主代码 001120 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月15日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 285,348,930.18份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 东方睿鑫热点挖掘A类 东方睿鑫热点挖掘C类 下属分级基金的交易代码： 001120 001121 报告期末下属分级基金的份额总额 38,418,403.22份 246,930,526.96份 2.2 基金产品说明 投资目标 深度挖掘我国经济发展过程中不断涌现的具备较高投资价值的证券，在严格 控制基金投资风险的前提下，充分分享我国经济发展带来的投资收益。 投资策略 本基金充分把握我国经济发展过程中不断出现的热点投资机会，在严控投资 风险的基础上，结合类别资产配置、热点证券配置，提高基金的投资收益。 根据我国经济发展特点和我国证券市场中长期发展趋势，本基金将热点证券 细分为：（1）政策热点证券；（2）证券市场热点证券；（3）科学技术热点 证券；（4）其它热点证券 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率 ×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 广发证券股份有限公司 司 姓名 李景岩 崔瑞娟 信息披露负责人 联系电话 010-66295888 020-87555888 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 010-66578578或400-628- 95575 5888 传真 010-66578700 020-87555129 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.orient-fund.com或 址 http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 1期 2015年4月15日(基金合 间数 2017年 2016年 同生效日)-2015年12月 据和 31日 指标 东方睿鑫热 东方睿鑫热 东方睿鑫热 东方睿鑫热 东方睿鑫热 东方睿鑫热 点挖掘A类 点挖掘C类 点挖掘A类 点挖掘C类 点挖掘A类 点挖掘C类 本期 2,199,514.53 13,286,768.71 - - - - 已实 6,187,725.02 48,159,835.96 5,972,896.08 53,458,452.43 现收 益 本期 2,978,840.76 18,475,799.70 - - - - 利润 8,135,783.89 64,030,768.11 5,950,525.86 41,694,944.82 加权 0.0741 0.0666 -0.1787 -0.1915 -0.0888 -0.0727 平均 基金 份额 本期 利润 本期 12.01% 11.02% -21.76% -22.42% -18.39% -19.26% 基金 份额 净值 增长 率 3.1. 2期 末数 2017年末 2016年末 2015年末 据和 指标 期末 -0.2848 -0.3046 -0.3615 -0.3736 -0.1839 -0.1926 可供 分配 基金 份额 利润 期末 27,478,415.6 171,718,049.2 27,077,972.5 190,704,838.1 37,816,386.6 286,751,445.2 基金 7 1 3 3 8 6 资产 净值 期末 0.7152 0.6954 0.6385 0.6264 0.8161 0.8074 基金 份额 净值 　　注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为 期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的 金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方睿鑫热点挖掘A类 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -0.49% 1.13% 3.35% 0.56% -3.84% 0.57% 过去六个月 11.45% 1.23% 6.88% 0.49% 4.57% 0.74% 过去一年 12.01% 1.06% 14.79% 0.45% -2.78% 0.61% 过去三年 -28.48% 1.94% -2.04% 1.17% -26.44% 0.77% 过去五年 -28.48% 1.94% -2.04% 1.17% -26.44% 0.77% 自基金合同 -28.48% 1.94% -2.04% 1.17% -26.44% 0.77% 生效起至今 东方睿鑫热点挖掘C类 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去三个月 -0.73% 1.14% 3.35% 0.56% -4.08% 0.58% 过去六个月 10.91% 1.24% 6.88% 0.49% 4.03% 0.75% 过去一年 11.02% 1.06% 14.79% 0.45% -3.77% 0.61% 过去三年 -30.46% 1.94% -2.04% 1.17% -28.42% 0.77% 过去五年 -30.46% 1.94% -2.04% 1.17% -28.42% 0.77% 自基金合同 -30.46% 1.94% -2.04% 1.17% -28.42% 0.77% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 　　注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折 算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 　　2015年4月15日（基金合同生效日）至2017年12月31日本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证监基金字[2004]80号”批复批准于2004年6月11日成立。截至2017年12月31日，本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币12800万元，占公司注册资本的64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币5400万元，占公司注册资本27%；渤海国际信托股份有限公司出资人民币1800万元，占公司注册资本的9%。截至2017年12月 31日，本公司管理44只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选 混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证 券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东 方成长收益平衡混合型证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收 益债券型证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券 投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东 方新兴成长混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资 基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东 方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型 证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资 基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券 型证券投资基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金 证通货币市场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东 方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券 投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18个月定期开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙18个月定 期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混 合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型 证券投资基金、东方臻悦纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 清华大学化学 工程与技术硕 士，6年证券 从业经历，曾 任北京市凌怡 张玉坤 本基金基 2016年8月 科技公司炼化 （先生） 金经理 16日 - 6年 业务咨询顾问， 2011年5月 加盟东方基金 管理有限责任 公司，曾任研 究部研究员， 权益投资部研 究员、投资经 理，现任东方 睿鑫热点挖掘 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理、 东方岳灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理、东方价 值挖掘灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理。 山西大学工商 管理、应用心 理学专业学士， 10年证券从 业经历。曾任 中宣部政研所 研究员、中信 基金管理有限 责任公司助理 研究员、华夏 基金管理有限 公司研究员。 2009年7月 加盟东方基金 薛子徵 本基金基 2015年6月 管理有限责任 （先生） 金经理 25日 - 10年 公司，曾任权 益投资部房地 产、综合、汽 车、国防军工、 机械设备行业 研究员，投资 经理、东方核 心动力股票型 开放式证券投 资基金（于 2015年7月 31日更名为 东方核心动力 混合型证券投 资基金）基金 经理、东方互 联网嘉混合型 证券投资基金 基金经理。现 任东方核心动 力混合型证券 投资基金基金 经理、东方新 价值混合型证 券投资基金基 金经理、东方 区域发展混合 型证券投资基 金基金经理、 东方周期优选 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理、 东方大健康混 合型证券投资 基金基金经理、 东方睿鑫热点 挖掘灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理、东方增长 中小盘混合型 开放式证券投 资基金基金经 理。 　　注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，供给侧结构性改革深入推进，国民经济表现稳中向好，对股票市场形成有力支撑。尽管受到金融领域去杠杆、IPO发行速度较快等不利因素的影响，A股市场仍在震荡中不断走高。沪深300指数表现尤其亮眼，全年涨幅达到21.78%。上证综指收于3307.17点、年度涨幅 6.56%，创业板指收于1752.65点、年度跌幅10.67%。 海外主要经济体持续复苏，大宗商品价格上涨，通胀预期渐起。美联储三次加息，大幅推升了金融市场利率水平。国内经济整体运行平稳，但是前高后低，产业结构调整不断深化，企业盈利大幅改善，银行不良资产率得到改善。居民人均可支配收入和城镇化率稳步提升，消费升级趋势明显。股票市场结构性特征显著，行业分化较大，按照中信一级行业指数划分，以食品饮料、家电为代表的消费板块强势领涨，年度涨幅分别达到54.57%、44.94%；受益于供给侧改革的周期板块表现突出，煤炭、钢铁、有色金属等行业年度涨幅分别达到19.31%、14.58%、11.19%；而纺织服装、传媒、计算机、国防军工、农林牧渔等行业表现较差，年度跌幅分别达到 23.02%、21.65%、18.81%、17.44%、12.56%。 本基金股票投资坚持从基本面出发，寻找景气向上行业中的优秀公司，并根据市场风格进行主动调整。报告期内，我们加大了以钢铁、煤炭、有色金属为代表的周期板块的配置比例。由于全球经济持续复苏，大宗商品价格走高，周期板块企业盈利大幅改善，推动了相应股票价格的上涨。本基金股票仓位整体保持稳定，我们根据市场状况及时进行了小幅调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2017年1月1日起至2017年12月31日，本基金A类净值增长率为12.01%，业绩比较基准收益率为14.79%，低于业绩比较基准2.78%;本基金C类净值增长率为11.02%，业绩比较基准收益率为14.79%，低于业绩比较基准3.77%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，我国经济结构调整仍将进一步深化，新旧动能转换进程中，危险与机遇并存。目前政府对经济增长的增速目标正在淡化，2018年GDP增速目标仅为6.5%，但是对经济增长的 质量更为重视。我们预计，2018年房地产投资增速将进一步放缓，以人工智能、新能源汽车、 物联网等为代表的新业态将继续快速发展，上游原材料行业因去产能而保持较高的景气度。 我们认为，股票市场波动将加剧，但是震荡中枢仍将逐步抬升。金融去杠杆的影响正在减弱，政策面已有回暖迹象，独角兽回归与CDR破局将使股票市场出现新的变化。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查 等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工 作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投 资管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规， 进一步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内 控体系，完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪 检查执行情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习 活动等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部 监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额 持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1名，委员会副主任1-2名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性， 熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当， 对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会 议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 -4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产规模低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东方睿鑫热点灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东方基金管理有限责任公司在东方睿鑫热点灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，东方睿鑫热点灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东方基金管理有限责任公司编制和披露的东方睿鑫热点灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2018]第ZB30053 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人 审计意见 我们审计了东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金（以 下简称东方睿鑫热点挖掘基金）财务报表，包括2017年12月 31日的资产负债表，2017年度的利润表、所有者权益（基金净值） 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了东方睿鑫热点挖掘基金2017年12月31日 的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了 我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于东方睿鑫热点挖掘基金，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 其他信息 东方睿鑫热点挖掘基金的基金管理人东方基金管理有限责任公司 （以下简称基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报 告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其 他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此 过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解 到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报， 我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 基金管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 责任 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人负责评估东方睿鑫热点挖掘基金 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营 假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计 证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊 导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的 风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对东方睿鑫热点挖掘基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导 致东方睿鑫热点挖掘基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 朱锦梅 赵立卿 会计师事务所的地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 审计报告日期 2018年3月28日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 10,164,635.85 36,059,868.12 结算备付金 485,662.59 1,281,298.53 存出保证金 414,335.00 308,035.04 交易性金融资产 173,573,097.40 131,591,899.10 其中：股票投资 163,592,097.40 131,591,899.10 基金投资 - - 债券投资 9,981,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 70,000,225.00 应收证券清算款 16,983,524.64 143,748.99 应收利息 261,202.98 29,900.90 应收股利 - - 应收申购款 12,765.66 5,607.05 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 201,895,224.12 239,420,582.73 负债和所有者权益 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 19,788,023.71 应付赎回款 483,190.88 97,511.34 应付管理人报酬 251,458.79 281,716.02 应付托管费 41,909.77 46,952.68 应付销售服务费 115,682.01 131,618.16 应付交易费用 1,286,508.18 971,928.85 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 520,009.61 320,021.31 负债合计 2,698,759.24 21,637,772.07 所有者权益： 实收基金 285,348,930.18 346,840,071.32 未分配利润 -86,152,465.30 -129,057,260.66 所有者权益合计 199,196,464.88 217,782,810.66 负债和所有者权益总计 201,895,224.12 239,420,582.73 　　注：报告截止日2017年12月31日，A类基金份额净值0.7152元，C类基金份额净值 0.6954元；基金份额总额285,348,930.18份，下属分级基金的份额总额分别为：A类基金份额 总额38,418,403.22份，C类基金份额总额246,930,526.96份。 7.2 利润表 会计主体：东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至 12月31日 2016年12月31日 一、收入 30,278,430.98 -62,754,606.76 1.利息收入 672,452.84 1,160,818.06 其中：存款利息收入 253,451.24 381,650.56 债券利息收入 206,904.22 638,484.01 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 212,097.38 140,683.49 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 23,543,530.54 -46,139,406.88 其中：股票投资收益 21,928,863.14 -46,364,327.96 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -573,534.93 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,614,667.40 798,456.01 3.公允价值变动收益（损失以 5,968,357.22 -17,818,991.02 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 94,090.38 42,973.08 列） 减：二、费用 8,823,790.52 9,411,945.24 1．管理人报酬 3,127,619.97 3,581,095.08 2．托管费 521,269.94 596,849.17 3．销售服务费 1,452,567.96 1,678,300.55 4．交易费用 3,314,572.65 3,230,994.22 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 407,760.00 324,706.22 三、利润总额（亏损总额以 21,454,640.46 -72,166,552.00 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- 21,454,640.46 -72,166,552.00 ”号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 346,840,071.32 -129,057,260.66 217,782,810.66 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 21,454,640.46 21,454,640.46 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -61,491,141.14 21,450,154.90 -40,040,986.24 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 53,582,518.73 -16,656,635.52 36,925,883.21 2.基金赎回款 -115,073,659.87 38,106,790.42 -76,966,869.45 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 285,348,930.18 -86,152,465.30 199,196,464.88 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 401,482,729.34 -76,914,897.40 324,567,831.94 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - -72,166,552.00 -72,166,552.00 的基金净值变动数（本 期净利润） 三、本期基金份额交易 -54,642,658.02 20,024,188.74 -34,618,469.28 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 40,489,131.36 -14,872,265.20 25,616,866.16 2.基金赎回款 -95,131,789.38 34,896,453.94 -60,235,335.44 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 346,840,071.32 -129,057,260.66 217,782,810.66 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据2015年1月23日中国证监会《关于准予东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]120号），由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2015年3月23日至2015年4月10日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集907,395,829.96元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2015]第01300030号”验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为907,668,125.28份基金单位，其中认购资金利息折合272,295.32份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。其中，债券主要包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企 业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券、银行存款等 固定收益类品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《财政部、国家税务总 局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务 操作，主要税项列示如下： 1、于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，存款利息收入不征收增值税。 根据规定，基金产品运营过程中发生的增值税应税行为，以基金产品管理人为增值税纳税人。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁 前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征 个人所得税。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构 广发证券股份有限公司 本基金托管人、销售机构 东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 31日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 广发证券股份有限 2,179,745,214.15 100.00% 2,097,890,479.79 100.00% 公司 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 31日 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 广发证券股份有限 - - 6,256,146.11 100.00% 公司 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31日 31日 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 广发证券股份有限 - - 535,000,000.00 100.00% 公司 7.4.8.1.4 权证交易 　　本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 广发证券股份有限 2,029,996.11 100.00% 1,286,383.18 100.00% 公司 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 广发证券股份有限 1,953,768.17 100.00% 970,755.85 100.00% 公司 　　注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 3,127,619.97 3,581,095.08 的管理费 其中：支付销售机构的 1,575,588.11 1,799,953.28 客户维护费 　　注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算，具体计算方 法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给本 基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 521,269.94 596,849.17 的托管费 　　注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方 法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金 托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性支付给 本基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日 支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方睿鑫热点挖掘 东方睿鑫热点挖掘 合计 A类 C类 东方基金管理有限责任 - 10,076.70 10,076.70 公司 广发证券股份有限公司 - 1,150,840.48 1,150,840.48 合计 - 1,160,917.18 1,160,917.18 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 东方睿鑫热点挖掘 东方睿鑫热点挖掘 A类 C类 合计 东方基金管理有限责任 - 11,339.93 11,339.93 公司 广发证券股份有限公司 - 1,370,260.27 1,370,260.27 合计 - 1,381,600.20 1,381,600.20 　　注：①计提标准：本基金销售服务费按前一日东方睿鑫热点挖掘C类基金资产净值的 0.80%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.80%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管 理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日 内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售 机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 　　本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 　　本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 　　本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券股份有 10,164,635.85 228,735.40 36,059,868.12 381,643.94 限公司 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 　　本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注 新疆 2017年 2018 新股流通 603080火炬 12月 年1月 受限 13.60 13.60 1,187 16,143.2016,143.20- 27日 3日 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值 备注 代码 名称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 总额 科创信2017年 临时 2018年 300730 息 12月 停牌 41.55 1月 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 25日 2日 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 163,592,097.40 81.03 其中：股票 163,592,097.40 81.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,981,000.00 4.94 其中：债券 9,981,000.00 4.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,650,298.44 5.28 8 其他各项资产 17,671,828.28 8.75 9 合计 201,895,224.12 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 11,009,600.00 5.53 B 采矿业 41,812,100.00 20.99 C 制造业 103,047,198.89 51.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 16,143.20 0.01 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,815,000.00 1.92 G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 34,112.55 0.02 业 J 金融业 3,840,000.00 1.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 163,592,097.40 82.13 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000060 中金岭南 1,000,000 11,170,000.00 5.61 2 000878 云南铜业 600,000 8,514,000.00 4.27 3 600028 中国石化 1,200,000 7,356,000.00 3.69 4 600019 宝钢股份 800,000 6,912,000.00 3.47 5 601225 陕西煤业 800,000 6,528,000.00 3.28 6 002466 天齐锂业 120,000 6,385,200.00 3.21 7 300409 道氏技术 129,400 5,882,524.00 2.95 8 000630 铜陵有色 2,000,000 5,840,000.00 2.93 9 600362 江西铜业 260,000 5,244,200.00 2.63 10 300498 温氏股份 200,000 4,780,000.00 2.40 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600489 中金黄金 28,105,236.57 12.91 2 000937 冀中能源 25,430,301.00 11.68 3 600409 三友化工 23,790,557.35 10.92 4 000709 河钢股份 21,378,951.68 9.82 5 000758 中色股份 20,953,097.48 9.62 6 000630 铜陵有色 20,075,031.66 9.22 7 600019 宝钢股份 18,059,035.00 8.29 8 000898 鞍钢股份 16,977,858.99 7.80 9 600352 浙江龙盛 16,872,895.02 7.75 10 000949 新乡化纤 15,577,898.95 7.15 11 000959 首钢股份 15,547,868.81 7.14 12 600259 广晟有色 15,073,025.18 6.92 13 600808 马钢股份 14,983,204.57 6.88 14 601699 潞安环能 14,949,375.46 6.86 15 600219 南山铝业 14,120,000.00 6.48 16 600837 海通证券 13,851,551.00 6.36 17 000778 新兴铸管 13,686,298.48 6.28 18 600188 兖州煤业 13,489,325.22 6.19 19 000761 本钢板材 13,210,901.19 6.07 20 000807 云铝股份 13,154,598.00 6.04 21 002493 荣盛石化 12,931,485.72 5.94 22 600348 阳泉煤业 12,580,594.06 5.78 23 300067 安诺其 12,232,847.97 5.62 24 600711 盛屯矿业 12,143,712.00 5.58 25 002440 闰土股份 12,008,049.56 5.51 26 002340 格林美 11,987,575.12 5.50 27 000825 太钢不锈 11,982,000.00 5.50 28 600282 南钢股份 11,333,861.63 5.20 29 000983 西山煤电 10,999,719.00 5.05 30 603599 广信股份 10,583,265.45 4.86 31 600022 山东钢铁 10,270,000.00 4.72 32 600299 安迪苏 10,135,746.07 4.65 33 000878 云南铜业 10,084,385.00 4.63 34 600549 厦门钨业 9,566,647.04 4.39 35 300285 国瓷材料 9,545,597.00 4.38 36 002155 湖南黄金 9,417,135.85 4.32 37 601600 中国铝业 9,409,000.00 4.32 38 601388 怡球资源 8,900,744.60 4.09 39 601233 桐昆股份 8,626,169.57 3.96 40 300409 道氏技术 8,425,432.00 3.87 41 600399 抚顺特钢 8,412,328.00 3.86 42 600997 开滦股份 8,395,204.00 3.85 43 600595 中孚实业 8,302,563.41 3.81 44 600176 中国巨石 8,172,971.00 3.75 45 002734 利民股份 8,029,355.50 3.69 46 600500 中化国际 7,719,844.00 3.54 47 002466 天齐锂业 7,512,911.10 3.45 48 600759 洲际油气 7,439,166.50 3.42 49 600028 中国石化 7,284,000.00 3.34 50 300082 奥克股份 7,087,867.00 3.25 51 601117 中国化学 7,063,449.91 3.24 52 600687 刚泰控股 7,000,854.00 3.21 53 002128 露天煤业 6,812,053.00 3.13 54 000683 远兴能源 6,775,000.00 3.11 55 601225 陕西煤业 6,539,798.00 3.00 56 600803 新奥股份 6,471,800.00 2.97 57 601666 平煤股份 6,373,644.80 2.93 58 300160 秀强股份 6,322,892.00 2.90 59 601216 君正集团 6,304,000.00 2.89 60 601088 中国神华 6,278,623.90 2.88 61 600307 酒钢宏兴 6,110,000.00 2.81 62 000603 盛达矿业 6,108,819.00 2.81 63 600507 方大特钢 6,107,591.90 2.80 64 000060 中金岭南 6,099,917.00 2.80 65 600999 招商证券 6,055,094.54 2.78 66 300107 建新股份 5,878,521.00 2.70 67 601899 紫金矿业 5,870,000.00 2.70 68 600820 隧道股份 5,865,726.03 2.69 69 600546 山煤国际 5,853,650.00 2.69 70 000426 兴业矿业 5,605,714.16 2.57 71 000830 鲁西化工 5,551,914.00 2.55 72 000933 神火股份 5,516,150.00 2.53 73 000627 天茂集团 5,510,000.00 2.53 74 603969 银龙股份 5,503,463.60 2.53 75 601212 白银有色 5,441,125.24 2.50 76 601000 唐山港 5,350,789.00 2.46 77 601163 三角轮胎 5,278,634.00 2.42 78 002146 荣盛发展 5,224,275.00 2.40 79 601607 上海医药 5,224,188.92 2.40 80 002538 司尔特 5,143,900.00 2.36 81 002648 卫星石化 5,097,512.00 2.34 82 601857 中国石油 5,045,000.00 2.32 83 600141 兴发集团 5,031,870.00 2.31 84 300152 科融环境 4,991,966.00 2.29 85 002496 辉丰股份 4,955,471.00 2.28 86 600030 中信证券 4,946,442.00 2.27 87 603979 金诚信 4,940,139.86 2.27 88 000402 金 融 街 4,921,463.29 2.26 89 600699 均胜电子 4,908,159.00 2.25 90 300498 温氏股份 4,874,186.00 2.24 91 601677 明泰铝业 4,871,247.00 2.24 92 002002 鸿达兴业 4,840,058.87 2.22 93 002585 双星新材 4,818,778.24 2.21 94 600362 江西铜业 4,767,627.00 2.19 95 600717 天津港 4,760,536.00 2.19 96 000969 安泰科技 4,744,616.75 2.18 97 300398 飞凯材料 4,741,255.00 2.18 98 601166 兴业银行 4,656,000.00 2.14 99 000401 冀东水泥 4,651,498.00 2.14 100 600919 江苏银行 4,645,956.00 2.13 101 600111 北方稀土 4,637,000.00 2.13 102 600594 益佰制药 4,607,682.00 2.12 103 601390 中国中铁 4,587,000.00 2.11 104 601952 苏垦农发 4,551,003.00 2.09 105 600266 北京城建 4,492,000.00 2.06 106 002588 史丹利 4,462,524.96 2.05 107 600068 葛洲坝 4,408,000.00 2.02 　　注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000709 河钢股份 25,338,894.52 11.63 2 000937 冀中能源 25,265,552.90 11.60 3 600489 中金黄金 23,558,656.49 10.82 4 600409 三友化工 22,046,273.00 10.12 5 000758 中色股份 21,257,753.26 9.76 6 000778 新兴铸管 20,898,725.02 9.60 7 000898 鞍钢股份 19,203,582.97 8.82 8 601699 潞安环能 16,903,266.00 7.76 9 000959 首钢股份 16,042,316.18 7.37 10 600352 浙江龙盛 15,952,372.62 7.32 11 000807 云铝股份 15,882,919.99 7.29 12 000949 新乡化纤 15,543,027.03 7.14 13 000630 铜陵有色 14,571,170.88 6.69 14 002493 荣盛石化 14,378,106.20 6.60 15 000761 本钢板材 14,083,091.60 6.47 16 600219 南山铝业 13,697,511.50 6.29 17 600837 海通证券 13,618,543.00 6.25 18 000825 太钢不锈 13,391,217.80 6.15 19 601857 中国石油 13,363,000.00 6.14 20 600259 广晟有色 13,214,786.00 6.07 21 600808 马钢股份 13,175,000.00 6.05 22 600019 宝钢股份 12,520,684.84 5.75 23 600282 南钢股份 11,726,604.09 5.38 24 300067 安诺其 11,663,158.40 5.36 25 600141 兴发集团 11,179,179.00 5.13 26 601600 中国铝业 11,055,007.00 5.08 27 601677 明泰铝业 11,013,495.00 5.06 28 603599 广信股份 10,827,909.72 4.97 29 600188 兖州煤业 10,777,675.76 4.95 30 601388 怡球资源 10,757,461.95 4.94 31 000603 盛达矿业 10,167,113.00 4.67 32 600022 山东钢铁 10,060,000.00 4.62 33 600299 安迪苏 9,833,693.71 4.52 34 000540 中天金融 9,705,607.40 4.46 35 600176 中国巨石 9,629,287.87 4.42 36 000983 西山煤电 9,432,363.00 4.33 37 600997 开滦股份 9,380,944.86 4.31 38 002440 闰土股份 9,086,684.00 4.17 39 600820 隧道股份 9,027,750.00 4.15 40 601233 桐昆股份 8,987,555.92 4.13 41 600711 盛屯矿业 8,730,234.00 4.01 42 000902 新洋丰 8,609,355.00 3.95 43 600399 抚顺特钢 8,230,627.00 3.78 44 300285 国瓷材料 8,154,214.59 3.74 45 600759 洲际油气 8,146,345.00 3.74 46 600348 阳泉煤业 8,120,726.08 3.73 47 002340 格林美 8,040,339.00 3.69 48 002155 湖南黄金 7,947,455.75 3.65 49 600595 中孚实业 7,870,266.88 3.61 50 600500 中化国际 7,849,959.00 3.60 51 000990 诚志股份 7,645,800.98 3.51 52 300082 奥克股份 7,422,871.00 3.41 53 601117 中国化学 7,411,986.40 3.40 54 601118 海南橡胶 7,160,713.20 3.29 55 300398 飞凯材料 7,016,348.00 3.22 56 603969 银龙股份 6,897,025.20 3.17 57 600687 刚泰控股 6,806,514.83 3.13 58 600803 新奥股份 6,741,477.24 3.10 59 002318 久立特材 6,616,909.81 3.04 60 601216 君正集团 6,598,000.00 3.03 61 000683 远兴能源 6,560,000.00 3.01 62 000830 鲁西化工 6,490,000.00 2.98 63 002734 利民股份 6,454,470.31 2.96 64 002128 露天煤业 6,284,688.28 2.89 65 601666 平煤股份 6,209,744.40 2.85 66 600307 酒钢宏兴 6,170,000.00 2.83 67 600999 招商证券 6,161,625.75 2.83 68 300160 秀强股份 6,158,551.40 2.83 69 300107 建新股份 5,965,399.00 2.74 70 600251 冠农股份 5,933,533.81 2.72 71 600507 方大特钢 5,815,300.00 2.67 72 600549 厦门钨业 5,694,169.78 2.61 73 601899 紫金矿业 5,494,017.00 2.52 74 601000 唐山港 5,421,631.60 2.49 75 000401 冀东水泥 5,401,499.00 2.48 76 300152 科融环境 5,362,092.80 2.46 77 002146 荣盛发展 5,113,308.00 2.35 78 300401 花园生物 5,078,181.10 2.33 79 601212 白银有色 5,049,512.20 2.32 80 002496 辉丰股份 5,035,000.00 2.31 81 601166 兴业银行 4,977,000.00 2.29 82 601607 上海医药 4,975,175.30 2.28 83 000969 安泰科技 4,973,101.50 2.28 84 601311 骆驼股份 4,968,874.04 2.28 85 002648 卫星石化 4,856,325.00 2.23 86 600699 均胜电子 4,845,346.00 2.22 87 600030 中信证券 4,814,340.00 2.21 88 000426 兴业矿业 4,811,553.00 2.21 89 601163 三角轮胎 4,800,771.46 2.20 90 603979 金诚信 4,797,971.78 2.20 91 002538 司尔特 4,784,769.68 2.20 92 000402 金 融 街 4,748,813.96 2.18 93 600681 百川能源 4,740,653.00 2.18 94 002002 鸿达兴业 4,726,382.08 2.17 95 600266 北京城建 4,679,133.94 2.15 96 600068 葛洲坝 4,614,235.00 2.12 97 600594 益佰制药 4,579,145.00 2.10 98 601377 兴业证券 4,566,000.00 2.10 99 600546 山煤国际 4,555,970.00 2.09 100 600919 江苏银行 4,485,000.00 2.06 101 600111 北方稀土 4,481,640.50 2.06 102 600717 天津港 4,429,704.00 2.03 103 601390 中国中铁 4,405,000.00 2.02 104 000897 津滨发展 4,382,700.00 2.01 　　注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,095,037,330.67 卖出股票收入（成交）总额 1,091,040,382.73 　　注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不 考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,980,000.00 5.01 其中：政策性金融债 9,980,000.00 5.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,981,000.00 5.01 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 170204 17国开04 100,000 9,980,000.00 5.01 2 128024 宁行转债 10 1,000.00 0.00 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细　　本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 　　本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 　　本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 　　本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 414,335.00 2 应收证券清算款 16,983,524.64 3 应收股利 - 4 应收利息 261,202.98 5 应收申购款 12,765.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,671,828.28 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数(户) 基金份额 占总份额比 占总份 持有份额 例 持有份额 额比例 东方 1,960 19,601.23 275,058.73 0.72% 38,143,344.49 99.28% 睿鑫 热点 挖掘 A类 东方 6,019 41,025.17 277,890.23 0.11% 246,652,636.73 99.89% 睿鑫 热点 挖掘 C类 合计 7,979 35,762.49 552,948.96 0.19% 284,795,981.22 99.81% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 东方睿鑫 10.92 0.00% 热点挖掘 A类 东方睿鑫 5.62 0.00% 持有本基金 热点挖掘 C类 合计 16.54 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 东方睿鑫热点挖掘 0 本公司高级管理人员、基 A类 金投资和研究部门负责人 东方睿鑫热点挖掘 0 持有本开放式基金 C类 合计 0 东方睿鑫热点挖掘 0 本基金基金经理持有本开 A类 放式基金 东方睿鑫热点挖掘 0 C类 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东方睿鑫热点挖 东方睿鑫热点挖 掘A类 掘C类 基金合同生效日（2015年4月15日）基金 87,531,047.42 820,137,077.86 份额总额 本报告期期初基金份额总额 42,409,652.69 304,430,418.63 本报告期基金总申购份额 12,015,562.52 41,566,956.21 减:本报告期基金总赎回份额 16,006,811.99 99,066,847.88 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- - - "填列） 本报告期期末基金份额总额 38,418,403.22 246,930,526.96 　　注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合 伙）报酬为70,000.00元；截至2017年12月31日，该审计机构已向本基金提供3年的审计服 务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 广发证券股份 22,179,745,214.15 100.00% 2,029,996.11 100.00% - 有限公司 　　注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券 商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人 员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股 分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以 上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签 约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 广发证券股份 - -380,000,000.00 100.00% - - 有限公司 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 　　本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 东方基金管理有限责任公司 2018年3月30日