南方大数据100指数证券投资基金2017年半年度报告 2017-06-30 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017-08-28 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共79页 1.2目录 §1重要提示及目录 1.1重要提示 1.2目录 §2基金简介 2.1基金基本情况 2.2基金产品说明 2.3基金管理人和基金托管人 2.4信息披露方式 2.5其他相关资料 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 3.2基金净值表现 3.3其他指标 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 第3页共79页 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 6.2利润表 6.3所有者权益（基金净值）变动表 6.4报表附注 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 第4页共79页 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12投资组合报告附注 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 8.2期末上市基金前十名持有人 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 8.5发起式基金发起资金持有份额情况 §9开放式基金份额变动 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4基金投资策略的改变 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8其他重大事件 §11影响投资者决策的其他重要信息 第5页共79页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11.2影响投资者决策的其他重要信息 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.2存放地点 12.3查阅方式 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 南方大数据100指数证券投资基金 基金简称 南方大数据100 基金主代码 001113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月24日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,787,356,311.21份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 大数据100 南方大数据100指数C 第6页共79页 下属分级基金的交易代码 001113 004344 报告期末下属分级基金的份额 6,786,216,645.55份 1,139,665.66份 总额 注： 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方大数据100”。 2.2基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求 与业绩比较基准相似的回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照 成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预 期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效 果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时 ，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金 管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之 以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年 跟踪误差不超过6%。如因指数编制规则调整或其他因素导 致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采 取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税 后）×5% 第7页共79页 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指 数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 鲍文革 郭明 信息披露 0755-82763888 010-66105799 联系电话 负责人 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 电子邮箱 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街55号 六号免税商务大厦31-33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街55号 六号免税商务大厦31-33层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 张海波 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.nffund.com 互联网网址 第8页共79页 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路6号 免税商务大厦塔楼31-33层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 2017年01月01日至2017年06月30日 2017年01月01日至2017年06月30 期间数据和指标 日 大数据100 南方大数据100指数C 本期已实现收益 -690,263,832.01 -78,430.28 本期利润 -293,309,029.35 -386.55 加权平均基金份 -0.0419 -0.0006 额本期利润 本期加权平均净 -4.80% -0.08% 值利润率 本期基金份额净 -4.72% -5.69% 值增长率 第9页共79页 3.1.2 报告期末（2017年06月30日） 报告期末（2017年06月30日） 期末数据和指标 期末可供分配利 -3,022,762,411.50 -508,173.03 润 期末可供分配基 -0.4454 -0.4459 金份额利润 期末基金资产净 5,763,535,806.33 967,415.58 值 期末基金份额净 0.8493 0.8489 值 3.1.3 报告期末（2017年06月30日） 报告期末（2017年06月30日） 累计期末指标 基金份额累计净 -15.07% -5.69% 值增长率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第10页共79页 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大数据100 业绩比较基 净值增长 净值增长率 业绩比较基 准收益率标 ①－③（ ②－④ 阶段 率①（% 标准差②（% 准收益率③ 准差④（% %） （%） ） ） （%） ） 过去一个月 6.18 0.86 7.19 0.81 -1.01 0.05 过去三个月 -3.83 0.90 -2.71 0.89 -1.12 0.01 过去六个月 -4.72 0.84 -3.46 0.83 -1.26 0.01 过去一年 -6.44 0.87 -7.19 0.87 0.75 0.00 自基金合同生效 -15.07 2.32 -9.81 2.23 -5.26 0.09 起至今 南方大数据100指数C 业绩比较基 净值增长 净值增长率 业绩比较基 准收益率标 ①－③（ ②－④ 阶段 率①（% 标准差②（% 准收益率③ 准差④（% %） （%） ） ） （%） ） 过去一个月 6.15 0.86 7.19 0.81 -1.04 0.05 第11页共79页 过去三个月 -3.86 0.90 -2.71 0.89 -1.15 0.01 自基金合同生效 -5.69 0.82 -5.15 0.81 -0.54 0.01 起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：基金合同生效日至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月，截 第12页共79页 至本报告期末已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司—— 南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过6,500亿元，旗下管理134只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券从 姓名 职务 期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 北京大学智能科学系硕士 本基金基金 2015年4月24 ，具有基金从业资格。20 雷俊 9 经理 日 08年7月加入南方基金， 历任信息技术部投研系统 第13页共79页 研发员、数量化投资部高 级研究员，现任数量化投 资部总监助理；2014年12 月至2016年4月，任南方 恒生ETF基金经理；2015 年4月至2016年4月，任南 方中证500工业ETF、南方 中证500原材料ETF基金经 理；2015年6月至2016年7 月，任改革基金、高铁基 金、南方500信息基金经 理；2015年4月至今，任 大数据100基金经理；201 5年6月至今，任南方策略 优化、大数据300、南方 量化成长的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 第14页共79页 中国证监会和《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年A股整体表现结构化明显，以消费为代表的蓝筹龙头股获得较多资金青睐，而中小市值的新兴行业股票则表现低迷，市场分化严重。 作为指数型基金，为保证对指数的有效跟踪，本基金一直处于较高仓位运作。本基金充分发挥大数据研究的优势，尽可能的将大数据与市场热点、基本面选股结合，量化筛选具有增长潜质 第15页共79页 的股票进行投资，报告内本基金在实际运作时采用指令批量交易、算法交易多种交易手段，在一定程度上尽可能的降低交易成本和跟踪误差。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A级份额净值为0.8493元；C级份额净值为0.8489元。 报告期内，本基金A级份额净值增长率为-4.72％，同期业绩基准增长率为- 3.46％；C级份额净值增长率为-5.69％，同期业绩基准增长率为-5.15％。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济角度看，物价上行压力舒缓，经济下行压力不大，出于对资产泡沫的抑制和监管政策的持续推进，货币政策将持续处于偏紧态势，去杠杆所带来的资金动向会扩散到A股市场，预计下半年证券市场仍旧是以存量博弈为主。 从基本面看A股大小市值股票的估值对比，大股票的优势在缩小，龙头行业的趋势可能会改变；预计有更多的行业和板块迎来结构性行情，一些基本面良好、业绩增速好和低估值的个股和子行业会有不错的投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、权益研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法 第16页共79页 的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方大数据100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方大数据100指数证券投资基金的管理人—— 南方基金管理有限公司在南方大数据100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基 第17页共79页 金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方大数据100指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方大数据100指数证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：南方大数据100指数证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.4.1 4,534,977.35 31,819,221.62 结算备付金 343,184,930.42 777,486,125.23 存出保证金 112,055,197.64 130,517,358.35 交易性金融资产 6.4.4.2 5,055,463,068.00 5,591,028,372.25 其中：股票投资 5,055,463,068.00 5,591,028,372.25 第18页共79页 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投 - - 资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.4.3 - - 买入返售金融资产 6.4.4.4 270,000,000.00 - 应收证券清算款 5,139,011.39 143,553,776.31 应收利息 6.4.4.5 65,586.18 85,763.83 应收股利 - - 应收申购款 1,926,262.03 1,531,972.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.4.6 - - 资产总计 5,792,369,033.01 6,676,022,590.41 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.4.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 143,158,974.19 第19页共79页 应付赎回款 12,664,564.54 3,879,165.98 应付管理人报酬 2,295,251.08 2,815,234.22 应付托管费 459,050.20 563,046.83 应付销售服务费 313.96 - 应付交易费用 6.4.4.7 10,460,723.20 16,352,011.71 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.4.8 1,985,908.12 1,817,598.22 负债合计 27,865,811.10 168,586,031.15 所有者权益： 实收基金 6.4.4.9 6,787,356,311.21 7,299,845,501.93 未分配利润 6.4.4.10 -1,022,853,089.30 -792,408,942.67 所有者权益合计 5,764,503,221.91 6,507,436,559.26 负债和所有者权益总计 5,792,369,033.01 6,676,022,590.41 注：报告截止日2017年06月30日，基金份额总额6,787,356,311.21份，其中A类基金份额的份额总额为6,786,216,645.55份，份额净值0.8493元；C类基金份额的份额总额为1,139,665.66份，份额净值0.8489元。 6.2利润表 会计主体：南方大数据100指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 第20页共79页 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 -251,631,544.21 -421,910,923.36 1.利息收入 7,354,419.25 6,525,562.67 其中：存款利息收入 6.4.4.11 5,305,645.07 5,964,516.47 债券利息收入 - 201.67 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 2,048,774.18 560,844.53 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- -656,456,654.01 -496,429,887.59 ”填列） 其中：股票投资收益 6.4.4.12 -692,667,938.90 -430,015,827.46 基金投资收益 6.4.4.13 - - 债券投资收益 6.4.4.14 - 358,297.63 资产支持证券投 6.4.4.14.2 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.4.15 - - 衍生工具收益 6.4.4.16 14,032,471.44 -89,891,862.74 第21页共79页 股利收益 6.4.4.17 22,178,813.45 23,119,504.98 3.公允价值变动收益（损 6.4.4.18 397,032,846.39 67,223,487.24 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“- - - ”号填列） 5.其他收入（损失以“- 6.4.4.19 437,844.16 769,914.32 ”号填列） 减：二、费用 41,677,871.69 46,319,785.37 1．管理人报酬 6.4.7.2.1 15,166,912.24 15,908,120.07 2．托管费 6.4.7.2.2 3,033,382.45 3,181,623.97 3．销售服务费 6.4.7.2.3 693.26 - 4．交易费用 6.4.4.20 22,651,297.25 26,370,521.47 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．其他费用 6.4.4.21 825,586.49 859,519.86 三、利润总额（亏损总 -293,309,415.90 -468,230,708.73 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- -293,309,415.90 -468,230,708.73 ”号填列） 第22页共79页 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方大数据100指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 权益（基金净值 7,299,845,501.93 -792,408,942.67 6,507,436,559.26 ） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -293,309,415.90 -293,309,415.90 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -512,489,190.72 62,865,269.27 -449,623,921.45 （净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申 249,658,099.03 -35,003,434.01 214,654,665.02 购款 2.基金赎 -762,147,289.75 97,868,703.28 -664,278,586.47 第23页共79页 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“- ”号填列） 五、期末所有者 权益（基金净值 6,787,356,311.21 -1,022,853,089.30 5,764,503,221.91 ） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 7,871,887,46 权益（基金净值 -251,099,521.44 7,620,787,946.05 7.49 ） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -468,230,708.73 -468,230,708.73 值变动数（本期 净利润） 三、本期基金份 - 4,122,240.81 -112,207,413.56 额交易产生的基 116,329,654. 第24页共79页 金净值变动数 37 （净值减少以“- ”号填列） 其中：1.基金申 675,601,148. -136,978,921.56 538,622,227.16 购款 72 2.基金赎 - 回款 791,930,803. 141,101,162.37 -650,829,640.72 09 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“- ”号填列） 五、期末所有者 7,755,557,81 权益（基金净值 -715,207,989.36 7,040,349,823.76 3.12 ） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第25页共79页 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。 6.4.2.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 第26页共79页 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.4重要财务报表项目的说明 6.4.4.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 4,534,977.35 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限1个月以内 - 存款期限3个月以上 - 第27页共79页 其他存款 - 合计 4,534,977.35 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.4.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,802,740,382.08 5,055,463,068.00 252,722,685.92 贵金属投资- - - - 金交所黄金合约 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 - - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,802,740,382.08 5,055,463,068.00 252,722,685.92 6.4.4.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 第28页共79页 本期末 2017年6月30日 项目 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 536,091,666.9 权益衍生工具 - - - 1 536,091,666.9 合计 - - - 1 注：衍生金融资产项下的股指期货投资净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 6.4.4.4买入返售金融资产 6.4.4.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所买入返售 270,000,000.00 - 证券 合计 270,000,000.00 - 第29页共79页 6.4.4.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:无。 6.4.4.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 5,135.32 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 166,167.49 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 -106,311.53 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 594.90 合计 65,586.18 6.4.4.6其他资产 注:无。 6.4.4.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 第30页共79页 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 10,460,723.20 银行间市场应付交易费用 - 合计 10,460,723.20 6.4.4.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 19,960.25 预提费用 448,191.88 应付指数使用费 1,517,755.99 合计 1,985,908.12 6.4.4.9实收基金 金额单位：人民币元 大数据100 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,299,845,501.93 7,299,845,501.93 本期申购 248,265,439.65 248,265,439.65 第31页共79页 本期赎回（以“- -761,894,296.03 -761,894,296.03 ”号填列） -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变 - - 动份额 本期申购 - - 本期赎回（以“- - - ”号填列） 本期末 6,786,216,645.55 6,786,216,645.55 南方大数据100指数C 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 1,392,659.38 1,392,659.38 本期赎回（以“- -252,993.72 -252,993.72 ”号填列） -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变 - - 动份额 本期申购 - - 本期赎回（以“- - - 第32页共79页 ”号填列） 本期末 1,139,665.66 1,139,665.66 注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.4.10未分配利润 单位：人民币元 大数据100 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,528,690,666.59 1,736,281,723.92 -792,408,942.67 本期利润 -690,263,832.01 396,954,802.66 -293,309,029.35 本期基金份额 交易产生的变 196,192,087.10 -133,154,954.30 63,037,132.80 动数 其中：基金申 -93,827,839.04 59,033,748.97 -34,794,090.07 购款 基金赎 290,019,926.14 -192,188,703.27 97,831,222.87 回款 本期已分配利 润 本期末 -3,022,762,411.50 2,000,081,572.28 -1,022,680,839.22 南方大数据100指数C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 第33页共79页 上年度末 - - - 本期利润 -78,430.28 78,043.73 -386.55 本期基金份额 交易产生的变 -429,742.75 257,879.22 -171,863.53 动数 其中：基金申 -533,963.06 324,619.12 -209,343.94 购款 基金赎 104,220.31 -66,739.90 37,480.41 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 -508,173.03 335,922.95 -172,250.08 6.4.4.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 213,175.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,079,780.42 其他 12,689.22 第34页共79页 合计 5,305,645.07 6.4.4.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 16,325,030,781.73 减：卖出股票成本总额 17,017,698,720.63 买卖股票差价收入 -692,667,938.90 6.4.4.13基金投资收益 注:无。 6.4.4.14债券投资收益 6.4.4.14.1债券投资收益——买卖债券差价收入 注:无。 6.4.4.14.2资产支持证券投资收益 注:无。 6.4.4.15贵金属投资收益 注：无。 第35页共79页 6.4.4.16衍生工具收益 单位：人民币元 本期收益金额 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股指期货-投资收益 14,032,471.44 6.4.4.17股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 22,178,813.45 基金投资产生的股利收益 - 合计 22,178,813.45 6.4.4.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 385,018,237.83 股票投资 385,018,237.83 债券投资 - 第36页共79页 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 12,014,608.56 权证投资 - 期货 12,014,608.56 其他 - 合计 397,032,846.39 6.4.4.19其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 361,725.02 补差费归资产 76,119.14 合计 437,844.16 注::本基金的赎回费率按持有期间递减，将不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 6.4.4.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 第37页共79页 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 22,651,297.25 银行间市场交易费用 - 合计 22,651,297.25 6.4.4.21其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 69,424.36 信息披露费 148,767.52 指数使用费 606,676.48 银行费用 718.13 合计 825,586.49 注: :指数使用费为支付标的指数供应商的指数许可使用费，按前一日资产净值的0.02%的年费率计 提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度（自然季度）人民币50,000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 6.4.5或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.5.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 第38页共79页 6.4.5.2资产负债表日后事项 无。 6.4.6关联方关系 6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 第39页共79页 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例（ 例（%） %） 华泰证券 32,331,226,271.08 99.7511,668,519,467.00 30.84 6.4.7.1.2债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 （%） （%） 华泰证券 8,420,000,000.00 82.39 - - 6.4.7.1.3权证交易 注：无。 6.4.7.1.4应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 第40页共79页 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占期末应付佣金 当期 占当期佣金总量期末应付佣金余 总额的比例（% 佣金 的比例（%） 额 ） 华泰证券 3,233,268.36 99.75 1,724,845.71 16.49 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占期末应付佣金 当期 占当期佣金总量期末应付佣金余 总额的比例（% 佣金 的比例（%） 额 ） 华泰证券 1,166,903.16 31.22 1,166,903.16 31.22 注: 1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费 后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 6.4.7.2关联方报酬 6.4.7.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第41页共79页 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 15,166,912.24 15,908,120.07 其中：支付销售机构的客户维护费 5,058,648.90 5,990,165.65 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.00%/ 当年天数。 6.4.7.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,033,382.45 3,181,623.97 注：支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/当年天数 。 6.4.7.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方 本期 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 第42页共79页 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方大数据100指 合计 大数据100 数C 南方基金 - 691.40 691.40 合计 - 691.40 691.40 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 南方大数据100指 合计 大数据100 数C 南方基金 - - - 合计 - - - 6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:无。 6.4.7.4各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人于本基金本报告期内未运用固有资金投资本基金。 6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注::本基金本报告期末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 第43页共79页 6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有 4,534,977.35 213,175.43 117,390,030.70 657,645.92 限公司 6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.7.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.8利润分配情况 6.4.8.1利润分配情况 注::本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.9期末本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日日 限类型 价格 值单价 （单位成本总额 总额 第44页共79页 ：） 0028长缆科2017年02017- 新股认 23,660.2 23,660.2 18.02 18.02 1,313 - 79技 6月05日 07-07购 6 6 0028 2017年02017- 新股认 18,389.2 18,389.2 金龙羽 6.20 6.20 2,966 - 82 6月15日 07-17购 0 0 3006富满电2017年02017- 新股认 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 71子 6月27日 07-05购 6033旭升股2017年02017- 新股认 15,212.2 15,212.2 11.26 11.26 1,351 - 05份 6月30日 07-10购 6 6 6033百达精2017年02017- 新股认 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 31工 6月27日 07-05购 6036君禾股2017年02017- 新股认 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 17份 6月23日 07-03购 6039睿能科2017年02017- 新股认 17,311.4 17,311.4 20.20 20.20 857 - 33技 6月28日 07-06购 0 0 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（股 期末 期末 备注 码 名称 日期 原因估值单价 日期 开盘单价 ） 成本总额 估值总额 海兰 2016- 重大 2017- 59,411,0661,304,24 300065 25.63 23.072,391,894 - 信 12-08 资产 07-06 9.41 3.22 第45页共79页 重组 重大 - 天泽 2017- 59,020,5761,175,26 300209 资产 27.72 -2,206,900 - 信息 02-10 2.35 8.00 重组 重大 2017- 神州 2017- 56,902,8057,779,53 000034 资产 24.4507-18 22.012,363,171 - 数码 03-21 2.81 0.95 重组 重大 - 围海 2017- 56,374,9455,915,52 002586 资产 9.87 -5,665,200 - 股份 04-18 6.67 4.00 重组 重大 2017- 当代 2017- 53,499,1254,297,24 000673 资产 13.5308-22 12.184,013,100 - 东方 01-18 8.07 3.00 重组 中环 2016- 重大 - 56,627,6153,530,05 002129 8.27 -6,472,800 - 股份 04-25 事项 0.01 6.00 重大 2017- 中珠 2017- 52,681,9951,747,32 600568 资产 19.1607-27 6.152,700,800 - 医疗 04-25 9.38 8.00 重组 重大 2017- 中鼎 2017- 55,044,7850,618,92 000887 资产 22.0907-14 19.882,291,486 - 股份 04-27 3.51 5.74 重组 600460士兰 2017- 重大 6.072017- 6.688,147,50051,313,7749,455,32 - 第46页共79页 微 05-12 资产 08-15 5.43 5.00 重组 万润 2017- 重大 - 002654 9.28 - 3,34238,159.1331,013.76 - 科技 05-10 事项 注: :本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 注:无。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 注:无。 6.4.10金融工具风险及管理 6.4.10.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 第47页共79页 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.10.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量 第48页共79页 的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.10.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能按照本基金的基金管理人的持有意图，以合理价格适时变现。于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息（2016年12月31日：同），可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.10.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 第49页共79页 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.10.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 6.4.10.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 4,534,977.35 - - - 4,534,977.35 343,184,930. 结算备付金 - - - 343,184,930.42 42 112,055,197. 存出保证金 - - - 112,055,197.64 64 交易性金融资产 - - -5,055,463,06 5,055,463,068.00 第50页共79页 8.00 270,000,000. 买入返售金融资产 - - - 270,000,000.00 00 应收利息 - - - 65,586.18 65,586.18 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - -1,926,262.03 1,926,262.03 应收证券清算款 - - -5,139,011.39 5,139,011.39 其他资产 - - - - - 729,775,105. 5,062,593,92 资产总计 - - 5,792,369,033.01 41 7.60 负债 12,664,564.5 应付赎回款 - - - 12,664,564.54 4 应付管理人报酬 - - -2,295,251.08 2,295,251.08 应付托管费 - - - 459,050.20 459,050.20 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 313.96 313.96 10,460,723.2 应付交易费用 - - - 10,460,723.20 0 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 第51页共79页 其他负债 - - -1,985,908.12 1,985,908.12 27,865,811.1 负债总计 - - - 27,865,811.10 0 729,775,105. 5,034,728,11 利率敏感度缺口 - - 5,764,503,221.91 41 6.50 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 31,819,221.6 银行存款 - - - 31,819,221.62 2 777,486,125. 结算备付金 - - - 777,486,125.23 23 129,069,072. 存出保证金 1,448,286.35 - - 130,517,358.35 00 5,591,028,37 交易性金融资产 - - - 5,591,028,372.25 2.25 143,553,776. 应收证券清算款 - - - 143,553,776.31 31 应收利息 - - - 85,763.83 85,763.83 应收申购款 361,624.29 - -1,170,348.53 1,531,972.82 811,115,257. 5,864,907,33 资产总计 - - 6,676,022,590.41 49 2.92 第52页共79页 负债 143,158,974. 应付证券清算款 - - - 143,158,974.19 19 应付赎回款 - - -3,879,165.98 3,879,165.98 应付管理人报酬 - - -2,815,234.22 2,815,234.22 应付托管费 - - - 563,046.83 563,046.83 16,352,011.7 应付交易费用 - - - 16,352,011.71 1 其他负债 - - -1,817,598.22 1,817,598.22 168,586,031. 负债总计 - - - 168,586,031.15 15 811,115,257. 5,696,321,30 利率敏感度缺口 - - 6,507,436,559.26 49 1.77 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.10.4.2其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 第53页共79页 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，大数据100指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.10.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资产净值比 占基金资产净值比 公允价值 公允价值 例（%） 例（%） 交易性金融 资产- 5,055,463,068.00 87.70 5,591,028,372.25 85.92 股票投资 交易性金融 资产－基金 - - - - 投资 第54页共79页 交易性金融 资产－债券 - - - - 投资 交易性金融 资产－贵金 - - - - 属投资 衍生金融资 产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 5,055,463,068.00 87.70 5,591,028,372.25 85.92 6.4.10.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末（2017年6月30日） 上年度末 （2016年12月31日） 业绩比较基准上升 5% 312,940,000.00 275,010,000.00 分析 业绩比较基准下降 -312,940,000.00 -275,010,000.00 第55页共79页 5% 6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,055,463,068.00 87.28 第56页共79页 其中：股票 5,055,463,068.00 87.28 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 270,000,000.00 4.66 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 6 银行存款和结算备付金 347,719,907.77 6.00 合计 - - - - - 其他各项资产 119,186,057.24 2.06 - 合计 5,792,369,033.01 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 798,510,083.14 13.85 C 制造业 3,494,430,357.24 60.62 第57页共79页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 142,709,752.30 2.48 E 建筑业 104,819,682.00 1.82 F 批发和零售业 210,542,365.81 3.65 G 交通运输、仓储和邮政业 40,985,848.35 0.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,182,907.62 1.06 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 47,878,299.18 0.83 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 100,106,529.36 1.74 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 54,297,243.00 0.94 S 综合 - - 合计 5,055,463,068.00 87.70 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 金额单位：人民币元 第58页共79页 公允价值（元 占基金资产净值比例（ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） ） ％） 1 300065 海兰信 2,391,894 61,304,243.22 1.06 2 300209 天泽信息 2,206,900 61,175,268.00 1.06 3 000951 中国重汽 3,830,496 58,568,283.84 1.02 4 000034 神州数码 2,363,171 57,779,530.95 1.00 5 000050 深天马A 2,736,021 56,279,951.97 0.98 6 600741 XD华域汽 2,310,591 56,008,725.84 0.97 7 002586 围海股份 5,665,200 55,915,524.00 0.97 8 601225 陕西煤业 7,719,032 54,573,556.24 0.95 9 000581 威孚高科 2,104,505 54,506,679.50 0.95 10 002080 中材科技 2,749,235 54,489,837.70 0.95 11 000673 当代东方 4,013,100 54,297,243.00 0.94 12 600346 恒力股份 6,614,900 54,242,180.00 0.94 13 600409 三友化工 5,341,200 53,785,884.00 0.93 14 300083 劲胜精密 5,809,072 53,675,825.28 0.93 15 002129 中环股份 6,472,800 53,530,056.00 0.93 16 000960 锡业股份 3,922,433 53,384,313.13 0.93 17 000938 紫光股份 872,735 53,341,563.20 0.93 18 300415 伊之密 3,693,189 53,329,649.16 0.93 19 600188 兖州煤业 4,318,351 52,856,616.24 0.92 第59页共79页 20 600596 新安股份 6,253,367 52,840,951.15 0.92 21 000069 华侨城A 5,231,292 52,626,797.52 0.91 22 601607 上海医药 1,817,214 52,481,140.32 0.91 23 002396 星网锐捷 2,708,500 52,409,475.00 0.91 24 000525 红太阳 2,811,700 52,325,737.00 0.91 25 600295 鄂尔多斯 5,120,201 52,226,050.20 0.91 26 002101 广东鸿图 2,179,769 52,074,681.41 0.90 27 600971 恒源煤电 6,384,234 51,903,822.42 0.90 28 000983 西山煤电 5,914,150 51,867,095.50 0.90 29 600282 南钢股份 13,955,500 51,774,905.00 0.90 30 600568 中珠医疗 2,700,800 51,747,328.00 0.90 31 000688 建新矿业 6,429,100 51,432,800.00 0.89 32 300219 鸿利光电 3,869,300 51,306,918.00 0.89 33 600998 九州通 2,379,154 51,294,560.24 0.89 34 601677 明泰铝业 3,748,919 51,135,255.16 0.89 35 601233 桐昆股份 3,679,609 50,999,380.74 0.88 36 000968 *ST煤气 3,526,537 50,993,725.02 0.88 37 000761 本钢板材 9,718,651 50,828,544.73 0.88 38 600699 均胜电子 1,582,866 50,794,169.94 0.88 39 002408 齐翔腾达 4,577,540 50,719,143.20 0.88 40 002461 珠江啤酒 4,153,809 50,718,007.89 0.88 第60页共79页 41 600362 江西铜业 3,007,447 50,705,556.42 0.88 42 000887 中鼎股份 2,291,486 50,618,925.74 0.88 43 000528 柳工 5,853,640 50,575,449.60 0.88 44 002472 双环传动 4,600,449 50,466,925.53 0.88 45 600782 新钢股份 13,787,700 50,325,105.00 0.87 46 601699 潞安环能 6,429,050 50,275,171.00 0.87 47 600390 五矿资本 4,146,300 50,211,693.00 0.87 48 600231 凌钢股份 15,207,528 50,184,842.40 0.87 49 601898 中煤能源 8,524,100 50,121,708.00 0.87 50 600703 三安光电 2,533,100 49,902,070.00 0.87 51 002545 东方铁塔 4,061,600 49,754,600.00 0.86 52 000898 鞍钢股份 8,785,900 49,728,194.00 0.86 53 600114 东睦股份 2,841,406 49,724,605.00 0.86 54 601666 平煤股份 9,418,518 49,635,589.86 0.86 55 002562 兄弟科技 3,595,801 49,550,137.78 0.86 56 600348 阳泉煤业 7,300,505 49,497,423.90 0.86 57 600460 士兰微 8,147,500 49,455,325.00 0.86 58 002341 新纶科技 2,650,494 49,431,713.10 0.86 59 600508 上海能源 4,230,633 49,371,487.11 0.86 60 000030 富奥股份 5,515,033 49,304,395.02 0.86 61 600585 海螺水泥 2,165,300 49,217,269.00 0.85 第61页共79页 62 002171 楚江新材 3,312,169 49,119,466.27 0.85 63 002705 新宝股份 3,264,279 49,062,113.37 0.85 64 600711 盛屯矿业 7,383,000 49,023,120.00 0.85 65 000028 国药一致 605,527 48,987,134.30 0.85 66 300230 永利股份 2,958,560 48,934,582.40 0.85 67 000552 靖远煤电 13,704,865 48,926,368.05 0.85 68 000090 天健集团 4,405,780 48,904,158.00 0.85 69 601958 金钼股份 6,791,431 48,694,560.27 0.84 70 300433 蓝思科技 1,672,647 48,657,301.23 0.84 71 600219 南山铝业 14,348,782 48,642,370.98 0.84 72 002680 长生生物 3,178,793 48,603,744.97 0.84 73 600331 宏达股份 8,888,200 48,529,572.00 0.84 74 600623 华谊集团 4,282,000 48,343,780.00 0.84 75 600332 白云山 1,660,947 48,233,900.88 0.84 76 600979 广安爱众 8,429,996 48,219,577.12 0.84 77 002493 荣盛石化 4,927,335 48,090,789.60 0.83 78 000703 恒逸石化 3,363,303 47,893,434.72 0.83 79 600093 易见股份 3,565,026 47,878,299.18 0.83 80 000883 湖北能源 9,536,670 47,874,083.40 0.83 81 000959 首钢股份 6,842,300 47,827,677.00 0.83 82 300190 维尔利 3,216,784 47,479,731.84 0.82 第62页共79页 83 000725 京东方A 11,383,400 47,354,944.00 0.82 84 300180 华峰超纤 1,765,360 47,117,458.40 0.82 85 002537 海立美达 3,846,595 46,851,527.10 0.81 86 002335 科华恒盛 1,319,587 46,766,163.28 0.81 87 300307 慈星股份 4,614,443 46,698,163.16 0.81 88 600864 哈投股份 5,609,638 46,616,091.78 0.81 89 300054 鼎龙股份 4,550,123 46,274,750.91 0.80 90 000404 华意压缩 5,828,481 45,870,145.47 0.80 91 600688 上海石化 6,935,886 45,846,206.46 0.80 92 601857 中国石油 5,868,500 45,128,765.00 0.78 93 002247 帝龙文化 3,390,707 44,486,075.84 0.77 94 600028 中国石化 7,455,021 44,208,274.53 0.77 95 601992 金隅股份 6,781,550 43,876,628.50 0.76 96 300432 富临精工 1,820,134 43,501,202.60 0.75 97 000709 河钢股份 10,263,700 43,004,903.00 0.75 98 000778 新兴铸管 6,375,300 42,714,510.00 0.74 99 300349 金卡股份 1,528,852 42,685,547.84 0.74 100 600420 现代制药 2,650,500 41,586,345.00 0.72 101 002682 龙洲股份 3,070,101 40,985,848.35 0.71 102 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 103 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 第63页共79页 104 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 105 002654 万润科技 3,342 31,013.76 0.00 106 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 107 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 108 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 109 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 110 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 111 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 112 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 113 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 114 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 115 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 116 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 117 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值比例（％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 ） 1 600966 博汇纸业 121,034,325.58 1.86 2 600998 九州通 119,009,658.48 1.83 第64页共79页 3 002589 瑞康医药 111,344,222.46 1.71 4 601233 桐昆股份 110,045,950.78 1.69 5 300031 宝通科技 109,971,622.89 1.69 6 600325 华发股份 109,447,966.40 1.68 7 601231 环旭电子 108,620,036.96 1.67 8 601888 中国国旅 108,571,548.52 1.67 9 600479 千金药业 107,505,785.63 1.65 10 600742 一汽富维 106,985,379.72 1.64 11 600715 文投控股 106,809,591.48 1.64 12 000921 海信科龙 106,136,466.41 1.63 13 600295 鄂尔多斯 105,537,122.51 1.62 14 600093 易见股份 105,357,887.12 1.62 15 600741 华域汽车 103,902,628.82 1.60 16 601677 明泰铝业 103,582,092.97 1.59 17 000069 华侨城A 103,113,634.51 1.58 18 000883 湖北能源 103,078,261.27 1.58 19 002080 中材科技 103,045,069.28 1.58 20 002461 珠江啤酒 102,552,369.06 1.58 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第65页共79页 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值比例 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 （％） 1 600966 博汇纸业 173,167,460.60 2.66 2 000921 海信科龙 144,005,009.64 2.21 3 601231 环旭电子 125,103,657.49 1.92 4 600297 广汇汽车 119,761,337.08 1.84 5 601996 丰林集团 118,171,673.68 1.82 6 000547 航天发展 115,994,159.74 1.78 7 002567 唐人神 115,909,648.39 1.78 8 600325 华发股份 115,416,055.43 1.77 9 600210 紫江企业 114,450,795.32 1.76 10 000820 金城股份 114,357,978.92 1.76 11 002589 瑞康医药 113,380,797.35 1.74 12 600668 尖峰集团 111,987,651.18 1.72 13 300274 阳光电源 111,746,274.18 1.72 14 600998 九州通 110,697,154.86 1.70 15 600308 华泰股份 110,610,645.43 1.70 16 300098 高新兴 110,351,840.95 1.70 17 600161 天坛生物 109,852,263.23 1.69 第66页共79页 18 000766 通化金马 109,354,002.15 1.68 19 601888 中国国旅 109,315,736.94 1.68 20 601222 林洋能源 108,958,156.53 1.67 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本（成交）总额 16,086,883,098.83 卖出股票收入（成交）总额 16,325,030,781.73 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 第67页共79页 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持仓量（买/ 公允价值变 代码 名称 合约市值(元) 风险说明 卖） 动（元） IC1707 IC1707 453 552,931,800 16,840,133. - .00 09 公允价值变动总额合计（元） 16,840,133. 09 股指期货投资本期收益（元） 14,032,471. 44 股指期货投资本期公允价值变动（元） 12,014,608. 56 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 第68页共79页 7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 112,055,197.64 2 应收证券清算款 5,139,011.39 3 应收股利 - 4 应收利息 65,586.18 5 应收申购款 1,926,262.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 119,186,057.24 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说 序号 股票代码 股票名称 允价值 值比例（%） 明 1 300065 海兰信 61,304,243.22 1.06 重大资产重组 第69页共79页 2 300209 天泽信息 61,175,268.00 1.06 重大资产重组 3 000034 神州数码 57,779,530.95 1.00 重大资产重组 4 002586 围海股份 55,915,524.00 0.97 重大资产重组 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有 份额 持有人 机构投资者 个人投资者 的基金份 级别 户数(户) 占总份额比 占总份额比 额 持有份额 持有份额 例（%） 例（%） 大数 据10 201,699 33,645.27 21,643,207.22 0.32 6,764,573,438.33 99.68 0 南方 大数 71 16,051.63 - - 1,139,665.66 100.00 据10 0C 合计 201,770 33,639.08 21,643,207.22 0.32 6,765,713,103.99 99.68 第70页共79页 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额比例（% 项目 份额级别 持有份额总数（份） ） 基金管 大数据100 3,138,188.08 0.0462 理人所 有从业 人员持 南方大数据100C 12.64 0.0011 有本基 金 合计 3,138,200.72 0.0462 注: :分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 持有基金份额 项目 份额级别 总量的数量区 间（万份） 第71页共79页 本公司高级管理人员、基金 大数据100 >100 投资和研究部门负责人持有 南方大数据100指数C 0 本开放式基金 合计 >100 本基金基金经理持有本开放 大数据100 0 式基金 南方大数据100指数C 0 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 大数据100 南方大数据100指数C 基金合同生效日（ 2015年4月24日） 991,441,210.52 - 基金份额总额 本报告期期初基金 7,299,845,501.93 - 份额总额 本报告期基金总申 248,265,439.65 1,392,659.38 购份额 减：本报告期基金 761,894,296.03 252,993.72 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 第72页共79页 变动份额（份额减 少以“-”填列） 本报告期期末基金 6,786,216,645.55 1,139,665.66 份额总额 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于2017年1月23日审议通过了《公司关于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 第73页共79页 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 券商名称 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例（ （%） %） 32,331, 3,233,268 华泰证券 2 99.75 99.75 - 226,271.08 .36 44,379, 银河证券 2 0.14 4,438.30 0.14 - 937.73 36,307, 申万宏源 2 0.11 3,630.81 0.11 - 671.75 海通证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问 题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 第74页共79页 场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果 选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券 券回购 证 金 券商名称 成交金 成交总额 成交金额 成交总额 成交金额成交总额成交金额成交总额 额 的比例（ 的比例（ 的比例（ 的比例（ %） %） %） %） 海通证券 - - - - - - - - 华泰证券 8,420,000,0 - - 82.39 - - - - 00.00 申万宏源 - -1,800,000,0 17.61 - - - - 第75页共79页 00.00 银河证券 - - - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券 1 于调整旗下部分基金最低 2017年6月12日 报、证券时报 申购金额限制的公告 关于公司旗下基金调整停 中国证券报、上海证券 2 牌股票估值方法的提示性 2017年5月24日 报、证券时报 公告 南方基金关于旗下部分基 金参加交通银行手机银行 中国证券报、上海证券 3 2017年4月23日 基金申购及定期定额投资 报、证券时报 手续费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 4 金增加大河财富为代销机 2017年4月6日 报、证券时报 构及开通相关业务的公告 南方基金关于旗下部分基 金参加中国工商银行个人 中国证券报、上海证券 5 2017年4月5日 电子银行基金申购费率优 报、证券时报 惠活动的公告 6 南方大数据100指数证券 中国证券报、上海证券 2017年3月30日 第76页共79页 投资基金2016年度报告( 报、证券时报 摘要) 南方大数据100指数证券 中国证券报、上海证券 7 2017年3月30日 投资基金2016年度报告 报、证券时报 南方基金关于旗下部分基 金增加成都农商银行为代 中国证券报、上海证券 8 2017年3月27日 销机构及开通相关业务的 报、证券时报 公告 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 9 金增加华夏财富为代销机 2017年3月15日 报、证券时报 构及开通相关业务的公告 南方基金关于旗下部分基 金增加萧山农商银行为代 中国证券报、上海证券 10 2017年3月6日 销机构及开通相关业务的 报、证券时报 公告 南方基金关于继续开展直 中国证券报、上海证券 11 销柜台部分指数型基金申 2017年3月1日 报、证券时报 购费率优惠的公告 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 12 金增加中原银行为代销机 2017年2月23日 报、证券时报 构及开通相关业务的公告 13 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 2017年2月23日 第77页共79页 金参加交通银行手机银行 报、证券时报 基金申购及定期定额投资 手续费率优惠活动的公告 南方大数据100指数证券 投资基金C类份额开放日 中国证券报、上海证券 14 2017年2月20日 常申购、赎回、转换及定 报、证券时报 投业务的公告 南方大数据100指数证券 中国证券报、上海证券 15 2017年2月20日 投资基金基金合同 报、证券时报 南方大数据100指数证券 中国证券报、上海证券 16 2017年2月20日 投资基金托管协议 报、证券时报 关于南方大数据100指数 中国证券报、上海证券 17 证券投资基金增加C类份 2017年2月20日 报、证券时报 额并修改基金合同的公告 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 18 金增加植信基金为代销机 2017年2月15日 报、证券时报 构及开通相关业务的公告 南方大数据100指数证券 中国证券报、上海证券 19 投资基金2016年第4季度 2017年1月19日 报、证券时报 报告 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 20 2017年1月11日 金增加肯特瑞财富为代销 报、证券时报 第78页共79页 机构及开通相关业务的公 告 南方基金关于旗下部分基 中国证券报、上海证券 21 金增加金斧子为代销机构 2017年1月6日 报、证券时报 及开通相关业务的公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据100指数证券投资基金的文件。 2、《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》 3、《南方大数据100指数证券投资基金托管协议》 4、《南方大数据100指数证券投资基金2017年半年度报告》原文 5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 11.2存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 11.3查阅方式 网站：http://www.nffund.com 第79页共79页