南方大数据100指数证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2 目录...............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................8§4 管理人报告............................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................12§5 托管人报告..........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................13§6 审计报告..............................................................................................................................................13 6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................13 6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................13§7 年度财务报表......................................................................................................................................15 7.1 资产负债表.................................................................................................................................15 7.2 利润表.........................................................................................................................................16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................17 7.4 报表附注.....................................................................................................................................18§8 投资组合报告......................................................................................................................................40 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................40 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................46 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................48 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................48 8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................48 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................48 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................................................................48 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................49 8.11 投资组合报告附注...................................................................................................................49§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................51§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................52§11 重大事件揭示....................................................................................................................................53 11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................53 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................53 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................53 11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................53 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................53 11.8 其他重大事件...........................................................................................................................55§12 备查文件目录....................................................................................................................................58 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................58 12.2 存放地点...................................................................................................................................58 12.3 查阅方式...................................................................................................................................58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方大数据100指数证券投资基金 基金简称 南方大数据100指数 基金主代码 001113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月24日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,299,845,501.93份 基金合同存续期 不定期 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方大数据100”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基 准相似的回报。 投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或 因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟 踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并辅之以金融衍生产品投资管理等，力争控制本基金的净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年跟踪误差不超过6%。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述 范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 业绩比较基准 大数据100指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 鲍文革 郭明 负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街 六号免税商务大厦31-33层 55号 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 北京市西城区复兴门内大街 六号免税商务大厦31-33层 55号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 张海波 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路6号免 税商务大厦塔楼31-33层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年4月24日(基金合同生效日)- 2015年12月31日 本期已实现收益 -110,757,680.94 -3,234,003,592.77 本期利润 -573,143,188.35 -2,899,088,112.74 加权平均基金份额本期利润 -0.0742 -0.3732 本期加权平均净值利润率 -8.56% -39.47% 本期基金份额净值增长率 -7.92% -3.19% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -2,528,690,666.59 -2,643,179,049.74 期末可供分配基金份额利润 -0.3464 -0.3358 期末基金资产净值 6,507,436,559.26 7,620,787,946.05 期末基金份额净值 0.8914 0.9681 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -10.86% -3.19% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -3.33% 0.80% -4.19% 0.81% 0.86% -0.01% 过去六个月 -1.81% 0.90% -3.87% 0.90% 2.06% 0.00% 过去一年 -7.92% 1.87% -7.91% 1.79% -0.01% 0.08% 自基金合同 -10.86% 2.59% -6.58% 2.49% -4.28% 0.10% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司— —南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中， 南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从 姓名 职务 理）期限 业年限 说明 任职日期 离任日期 北京大学智能科学系硕士，具有基金从业资 格。2008年7月加入南方基金，历任信息技 术部投研系统研发员、数量化投资部高级研 究员，现任数量化投资部总监助理；2014年 本基金 12月至2016年4月，任南方恒生ETF基金经 雷俊 基金经 2015年 - 8年 理；2015年4月至2016年4月，任南方中证 理 4月24日 500工业ETF、南方中证500原材料ETF基金 经理；2015年6月至2016年7月，任改革基 金、高铁基金、南方500信息基金经理； 2015年4月至今，任大数据100基金经理； 2015年6月至今，任南方策略优化、大数据 300、南方量化成长的基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司 决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告 期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比 例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制 度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度A股略有回升，整体上看是先涨后跌，下跌时大盘略优于小盘股，市场总体仍在一个较窄的区间内震荡。 作为指数型基金，为保证对指数的有效跟踪，本基金一直处于较高仓位运作。本基金充分发挥大数据研究的优势，尽可能的将大数据与市场热点、基本面选股结合，量化筛选具有增长潜质的股票进行投资，报告内本基金在实际运作时采用指令批量交易、算法交易多种交易手段，在一定程度上尽可能的降低交易成本和跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.8914元；报告期内，基金份额净值增长率为-7.92％，同期业绩基准增长率为-7.91％。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观上看，国内经济阶段企稳、通胀压力有所回升，货币政策将更加中性，无风险利率的回升将对冲掉部分企业盈利改善的利好，人民币汇率转强又有助于修复风险偏好，对冲险资举牌监管的影响；从估值、盈利和跨境比较角度看，权益类资产经历三轮大幅下跌后，投资性价比已经大幅提高，部分板块和个股的投资价值凸显。增量资金依然可期，只是以低风险偏好的机构资金为主，入市节奏较为缓慢；综合以上，权益市场的慢牛表现逻辑逐渐加强。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7.1 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方大数据100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，南方大数据100指数证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方大数据100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方大数据100指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方大数据100指数证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21488号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方大数据100指数证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的南方大数据100指数证券投资基金(以下简 称“南方大数据100指数基金”)的财务报表，包括2016年 12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方大数据100指数基金的基金管 理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述南方大数据100指数基金的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证 监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制，公允反映了南方大数据100指数基金2016年12月 31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情 况。 注册会计师的姓名 薛竞 陈熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2017年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方大数据100指数证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 31,819,221.62 142,402,079.13 结算备付金 777,486,125.23 786,744,877.67 存出保证金 130,517,358.35 148,184,750.18 交易性金融资产 7.4.7.2 5,591,028,372.25 6,562,972,985.05 其中：股票投资 5,591,028,372.25 6,562,972,985.05 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 143,553,776.31 680,343,587.16 应收利息 7.4.7.5 85,763.83 211,884.21 应收股利 - - 应收申购款 1,531,972.82 6,922,638.27 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 6,676,022,590.41 8,327,782,801.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 143,158,974.19 679,158,923.38 应付赎回款 3,879,165.98 13,672,967.23 应付管理人报酬 2,815,234.22 3,210,916.44 应付托管费 563,046.83 642,183.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 16,352,011.71 8,917,229.33 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,817,598.22 1,392,635.93 负债合计 168,586,031.15 706,994,855.62 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 7,299,845,501.93 7,871,887,467.49 未分配利润 7.4.7.10 -792,408,942.67 -251,099,521.44 所有者权益合计 6,507,436,559.26 7,620,787,946.05 负债和所有者权益总计 6,676,022,590.41 8,327,782,801.67 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.8914元，基金份额总额 7,299,845,501.93份。 7.2 利润表 会计主体：南方大数据100指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年4月24日(基 2016年12月31日 金合同生效日)至 2015年12月31日 一、收入 -475,777,066.31 -2,813,564,932.84 1.利息收入 14,563,421.60 6,316,006.11 其中：存款利息收入 7.4.7.11 12,734,969.13 5,847,333.69 债券利息收入 201.67 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,828,250.80 468,672.42 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -29,451,160.35 -3,162,523,811.57 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -57,301,595.13 -3,072,920,432.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 358,297.63 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 -11,416,427.27 -135,402,577.26 股利收益 7.4.7.15 38,908,564.42 45,799,198.33 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 -462,385,507.41 334,915,480.03 “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 1,496,179.85 7,727,392.59 列） 减：二、费用 97,366,122.04 85,523,179.90 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 33,446,884.59 25,289,842.78 2．托管费 7.4.10.2.2 6,689,376.84 5,057,968.62 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.18 55,462,520.51 53,837,156.07 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.19 1,767,340.10 1,338,212.43 三、利润总额（亏损总额以 -573,143,188.35 -2,899,088,112.74 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- -573,143,188.35 -2,899,088,112.74 ”号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方大数据100指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 7,871,887,467.49 -251,099,521.44 7,620,787,946.05 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - -573,143,188.35 -573,143,188.35 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -572,041,965.56 31,833,767.12 -540,208,198.44 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 1,135,817,246.02 -172,875,103.13 962,942,142.89 2.基金赎回款 -1,707,859,211.58 204,708,870.25 -1,503,150,341.33 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 7,299,845,501.93 -792,408,942.67 6,507,436,559.26 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2015年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 991,441,210.52 - 991,441,210.52 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - -2,899,088,112.74 -2,899,088,112.74 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 6,880,446,256.97 2,647,988,591.30 9,528,434,848.27 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 13,287,576,218.44 2,422,594,514.12 15,710,170,732.56 2.基金赎回款 -6,407,129,961.47 225,394,077.18 -6,181,735,884.29 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 7,871,887,467.49 -251,099,521.44 7,620,787,946.05 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方大数据100指数基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]279号《关于准予南方大数据100指数证券投资基金注册的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币991,441,210.52元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第373号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》于2015年4月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为991,441,210.52份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金可少量投资于非成份股 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交 易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许 投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款) 、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中 国证监会的相关规定。其中，本基金80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成 份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的85%，且不低于非现金基金资产的80%。每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的 投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：大数据100指数收益率 ×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。比较财务报表的实际编制期间为2015年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为股指期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月 1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 31,819,221.62 142,402,079.13 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 31,819,221.62 142,402,079.13 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,723,323,924.16 5,591,028,372.25 -132,295,551.91 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,723,323,924.16 5,591,028,372.25 -132,295,551.91 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,223,777,882.28 6,562,972,985.05 339,195,102.77 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,223,777,882.28 6,562,972,985.05 339,195,102.77 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 640,519,835.47 - - 股指期货 640,519,835.47 - - 其他衍生工具 - - - 合计 640,519,835.47 - - 上年度末 项目 2015年12月31日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 696,826,022.74 - - IF1601 696,826,022.74 - - 其他衍生工具 - - - 合计 696,826,022.74 - - 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下， 结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相 关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为0。 7.4.7.4 买入返售金融资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 12,218.99 70,790.98 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 72,893.14 136,739.33 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 651.70 4,353.90 合计 85,763.83 211,884.21 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 16,352,011.71 8,917,229.33 银行间市场应付交易费用 - - 合计 16,352,011.71 8,917,229.33 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 8,741.44 55,042.13 预提费用 558,000.00 326,000.00 指数使用费 1,250,856.78 1,011,593.80 合计 1,817,598.22 1,392,635.93 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,871,887,467.49 7,871,887,467.49 本期申购 1,135,817,246.02 1,135,817,246.02 本期赎回(以"-"号填列) -1,707,859,211.58 -1,707,859,211.58 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 7,299,845,501.93 7,299,845,501.93 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,643,179,049.74 2,392,079,528.30 -251,099,521.44 本期利润 -110,757,680.94 -462,385,507.41 -573,143,188.35 本期基金份额交易 225,246,064.09 -193,412,296.97 31,833,767.12 产生的变动数 其中：基金申购款 -450,516,479.82 277,641,376.69 -172,875,103.13 基金赎回款 675,762,543.91 -471,053,673.66 204,708,870.25 本期已分配利润 - - - 本期末 -2,528,690,666.59 1,736,281,723.92 -792,408,942.67 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年4月24日(基金合同生效日) 12月31日 至2015年12月31日 活期存款利息收入 1,223,151.17 3,066,488.72 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 11,463,480.45 2,634,369.94 其他 48,337.51 146,475.03 合计 12,734,969.13 5,847,333.69 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年4月24日(基金合 2016年12月31日 同生效日)至2015年12月 31日 卖出股票成交总额 40,019,656,213.32 36,229,184,255.82 减：卖出股票成本总额 40,076,957,808.45 39,302,104,688.46 买卖股票差价收入 -57,301,595.13 -3,072,920,432.64 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年4月24日(基金合同生 12月31日 效日)至2015年12月31日 卖出债券（、债转股及债 3,425,499.30 - 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 3,067,000.00 - 及债券到期兑付）成本总 额 减：应收利息总额 201.67 - 买卖债券差价收入 358,297.63 - 7.4.7.14 衍生工具收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间收益金额 项目 2016年1月1日至2016年 2015年4月24日(基金合同生效日)至 12月31日 2015年12月31日 股指期货-投资收益 -11,416,427.27 -135,402,577.26 合计 -11,416,427.27 -135,402,577.26 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年4月24日(基金合同生 12月31日 效日)至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 38,908,564.42 45,799,198.33 基金投资产生的股利收益 - - 合计 38,908,564.42 45,799,198.33 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至 2015年4月24日(基金合 2016年12月31日 同生效日)至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -471,490,654.68 339,195,102.77 ——股票投资 -471,490,654.68 339,195,102.77 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 9,105,147.27 -4,279,622.74 ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -462,385,507.41 334,915,480.03 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年4月24日(基金合同生效 2016年12月31日 日)至2015年12月31日 基金赎回费收入 1,291,947.03 7,118,222.81 转换费收入 204,232.82 609,169.78 合计 1,496,179.85 7,727,392.59 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，将不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，将不低于转出费总额的 25%归入基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年4月24日(基金合同生 31日 效日)至2015年12月31日 交易所市场交易费用 55,462,520.51 53,837,156.07 银行间市场交易费用 - - 合计 55,462,520.51 53,837,156.07 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年4月24日(基金合同 31日 生效日)至2015年12月31日 审计费用 128,000.00 131,000.00 信息披露费 300,000.00 195,000.00 其他 400.00 - 银行费用 1,064.76 618.63 指数使用费 1,337,875.34 1,011,593.80 合计 1,767,340.10 1,338,212.43 注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.02%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人 民币50,000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 1.根据《关于南方大数据100指数证券投资基金增加C类份额并修改基金合同的公告》，自2017年2月23日起，本基金根据申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取前端申购费用的称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。 2. 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发 生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至 本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年4月24日(基金合同生效日)至 关联方名称 2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 43,248,495,425.80 54.35% 11,554,936,131.62 18.70% 7.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 4,325,055.70 54.35% 6,393,766.72 39.10% 上年度可比期间 关联方名称 2015年4月24日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 2,068,711.02 23.20% 2,068,711.02 23.20% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年4月24日(基金合同生效日) 2016年12月31日 至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 33,446,884.59 25,289,842.78 其中：支付销售机构的客户维护 12,308,380.39 9,969,619.73 费 注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.50% /当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年4月24日(基金合同生效日) 2016年12月31日 至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,689,376.84 5,057,968.62 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.10% /当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年4月24日(基金合同生效日)至 名称 31日 2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 31,819,221.62 1,223,151.17 142,402,079.13 3,066,488.72 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量（单 期末 期末估值总 备 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 位：股） 成本总额 额 注 中原2016年 2017年 新股流 601375证券12月 1月3日 通受限 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 20日 景旺2016年 2017年 新股流 603228电子12月 1月6日 通受限 23.16 23.16 3,491 80,851.56 80,851.56 - 28日 太平2016年 2017年 新股流 603877鸟 12月 1月9日 通受限 21.30 21.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 29日 赛托2016年 2017年 新股流 300583生物12月 1月6日 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.78 63,738.78 - 29日 皖天2016年 2017年 新股流 603689然气12月 1月 通受限 7.87 7.87 4,818 37,917.66 37,917.66 - 30日 10日 常熟2016年 2017年 新股流 603035汽饰12月 1月5日 通受限 10.44 10.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 27日 天龙2016年 2017年 新股流 603266股份12月 1月 通受限 14.63 14.63 1,562 22,852.06 22,852.06 - 30日 10日 华统2016年 2017年 新股流 002840股份12月 1月 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 29日 10日 道恩2016年 2017年 新股流 002838股份12月 1月6日 通受限 15.28 15.28 681 10,405.68 10,405.68 - 28日 华正2016年 2017年 新股流 603186新材12月 1月3日 通受限 5.37 5.37 1,874 10,063.38 10,063.38 - 26日 德新2016年 2017年 新股流 603032交运12月 1月5日 通受限 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 - 27日 美联2016年 2017年 新股流 300586新材12月 1月4日 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 - 26日 万里2016年 2017年 新股流 300591马 12月 1月 通受限 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 30日 10日 熙菱2016年 2017年 新股流 300588信息12月 1月5日 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 - 27日 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股 上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 备 码 名称 期 原因 估值单 期 开盘单 成本总额 期末估值总额 注 价 价 300098高新 2016年 重大15.84 2017 14.26 4,438,94360,593,845.67 70,312,857.12 - 兴 11月 资产 年1月 17日 重组 23日 600687刚泰 2016年 重大16.42 2017 16.38 3,800,00061,765,046.38 62,396,000.00 - 控股 7月 资产 年1月 25日 重组 18日 300065海兰 2016年 重大38.52 - - 1,594,59659,411,069.41 61,423,837.92 - 信 12月 资产 8日 重组 600551时代 2016年 重大20.32 - - 2,944,30059,999,065.40 59,828,176.00 - 出版 11月 资产 28日 重组 000547航天 2016年 重大15.36 2017 16.90 3,794,60056,446,918.03 58,285,056.00 - 发展 4月 资产 年1月 19日 重组 3日 600161天坛 2016年 重大39.40 2017 43.34 1,456,70059,258,197.68 57,393,980.00 - 生物 12月 资产 年3月 6日 重组 24日 300212易华 2016年 重大34.00 - - 1,686,15157,119,810.41 57,329,134.00 - 录 11月 资产 30日 重组 002567唐人 2016年 重大12.64 2017 12.75 4,518,80061,103,101.20 57,117,632.00 - 神 12月 事项 年1月 22日 3日 002335科华 2016年 重大42.90 2017 43.10 1,290,91054,376,572.46 55,380,039.00 - 恒盛 12月 资产 年3月 16日 重组 27日 002129中环 2016年 重大8.27 - - 6,472,80056,627,610.01 53,530,056.00 - 股份 4月 事项 25日 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日,本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能按照本基金的基金管理人的持有意图，以合理价格适时变现。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资股指期货，以对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 31,819,221.62 - - - 31,819,221.62 结算备付金 777,486,125.23 - - - 777,486,125.23 存出保证金 1,448,286.35 - - 129,069,072.00 130,517,358.35 交易性金融资产 - - - 5,591,028,372.25 5,591,028,372.25 应收证券清算款 - - - 143,553,776.31 143,553,776.31 应收利息 - - - 85,763.83 85,763.83 应收申购款 361,624.29 - - 1,170,348.53 1,531,972.82 资产总计 811,115,257.49 - - 5,864,907,332.92 6,676,022,590.41 负债 应付证券清算款 - - - 143,158,974.19 143,158,974.19 应付赎回款 - - - 3,879,165.98 3,879,165.98 应付管理人报酬 - - - 2,815,234.22 2,815,234.22 应付托管费 - - - 563,046.83 563,046.83 应付交易费用 - - - 16,352,011.71 16,352,011.71 其他负债 - - - 1,817,598.22 1,817,598.22 负债总计 - - - 168,586,031.15 168,586,031.15 利率敏感度缺口 811,115,257.49 - - 5,696,321,301.77 6,507,436,559.26 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 142,402,079.13 - - - 142,402,079.13 结算备付金 786,744,877.67 - - - 786,744,877.67 存出保证金 148,184,750.18 - - - 148,184,750.18 交易性金融资产 - - - 6,562,972,985.05 6,562,972,985.05 应收证券清算款 - - - 680,343,587.16 680,343,587.16 应收利息 - - - 211,884.21 211,884.21 应收申购款 1,334,550.05 - - 5,588,088.22 6,922,638.27 其他资产 - - - - - 资产总计 1,078,666,257.03 - - 7,249,116,544.64 8,327,782,801.67 负债 应付证券清算款 - - - 679,158,923.38 679,158,923.38 应付赎回款 - - - 13,672,967.23 13,672,967.23 应付管理人报酬 - - - 3,210,916.44 3,210,916.44 应付托管费 - - - 642,183.31 642,183.31 应付交易费用 - - - 8,917,229.33 8,917,229.33 其他负债 - - - 1,392,635.93 1,392,635.93 负债总计 - - - 706,994,855.62 706,994,855.62 利率敏感度缺口 1,078,666,257.03 - - 6,542,121,689.02 7,620,787,946.05 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同) 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，大数据100指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金资产 占基金资 公允价值 净值比例 公允价值 产净值比 （%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 5,591,028,372.25 85.92 6,562,972,985.05 86.12 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 5,591,028,372.25 85.92 6,562,972,985.05 86.12 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年 上年度末（ 2015年 12月31日） 12月31日） 1.业绩比较基准(附注7.4.1)上升5 275,010,000.00 363,140,000.00 2.业绩比较基准(附注7.4.1)下降5 -275,010,000.00 -363,140,000.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为4,997,562,209.88元，属于第二层次的余额为593,466,162.37元，无第三层次(2015年12月31日：第一层次5,933,264,940.52元，第二层次629,708,044.53元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 5,591,028,372.25 83.75 其中：股票 5,591,028,372.25 83.75 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 809,305,346.85 12.12 7 其他各项资产 275,688,871.31 4.13 8 合计 6,676,022,590.41 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 54,368,244.00 0.84 B 采矿业 - - C 制造业 3,335,013,433.82 51.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,366,435.66 0.53 E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 310,741,496.94 4.78 G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00 H 住宿和餐饮业 51,938,558.00 0.80 I 信息传输、软件和信息技术服务业 764,307,468.99 11.75 J 金融业 55,723,262.30 0.86 K 房地产业 607,458,683.88 9.33 L 租赁和商务服务业 76,606,822.78 1.18 M 科学研究和技术服务业 33,008,895.15 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 168,188,135.82 2.58 S 综合 99,281,884.00 1.53 合计 5,591,028,372.25 85.92 8.2.1 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600215长春经开 6,458,372 79,696,310.48 1.22 2 300098高新兴 4,438,943 70,312,857.12 1.08 3 600687刚泰控股 3,800,000 62,396,000.00 0.96 4 300065海兰信 1,594,596 61,423,837.92 0.94 5 600551时代出版 2,944,300 59,828,176.00 0.92 6 000547航天发展 3,794,600 58,285,056.00 0.90 7 600161天坛生物 1,456,700 57,393,980.00 0.88 8 601996丰林集团 6,099,500 57,335,300.00 0.88 9 300212易华录 1,686,151 57,329,134.00 0.88 10 000926福星股份 4,499,600 57,324,904.00 0.88 11 600200江苏吴中 2,963,400 57,223,254.00 0.88 12 002567唐人神 4,518,800 57,117,632.00 0.88 13 002365永安药业 2,263,711 56,705,960.55 0.87 14 601992金隅股份 12,649,700 56,417,662.00 0.87 15 000673当代东方 4,057,400 56,235,564.00 0.86 16 002217合力泰 3,131,700 56,057,430.00 0.86 17 600178东安动力 5,070,796 55,981,587.84 0.86 18 600297广汇汽车 6,513,513 55,755,671.28 0.86 19 600643爱建集团 4,481,539 55,615,898.99 0.85 20 300203聚光科技 1,819,950 55,599,472.50 0.85 21 000636风华高科 5,694,800 55,581,248.00 0.85 22 002335科华恒盛 1,290,910 55,380,039.00 0.85 23 600748上实发展 6,749,420 55,277,749.80 0.85 24 002511中顺洁柔 2,777,565 55,273,543.50 0.85 25 002475立讯精密 2,648,250 54,951,187.50 0.84 26 000766通化金马 3,121,700 54,817,052.00 0.84 27 002048宁波华翔 2,475,190 54,800,706.60 0.84 28 002094青岛金王 1,826,073 54,782,190.00 0.84 29 000537广宇发展 6,018,000 54,643,440.00 0.84 30 300343联创互联 2,285,328 54,619,339.20 0.84 31 000820金城股份 1,883,855 54,443,409.50 0.84 32 002585双星新材 4,941,400 54,404,814.00 0.84 33 002321华英农业 5,076,400 54,368,244.00 0.84 34 000572海马汽车 10,134,200 54,319,312.00 0.83 35 300121阳谷华泰 2,966,194 54,073,716.62 0.83 36 002303美盈森 5,242,200 53,889,816.00 0.83 37 002220天宝股份 3,987,100 53,785,979.00 0.83 38 600077宋都股份 9,817,300 53,602,458.00 0.82 39 002129中环股份 6,472,800 53,530,056.00 0.82 40 600743华远地产 11,949,770 53,176,476.50 0.82 41 000938紫光股份 926,400 53,166,096.00 0.82 42 002376新北洋 4,275,200 53,012,480.00 0.81 43 300199翰宇药业 2,943,700 52,927,726.00 0.81 44 002146荣盛发展 6,710,700 52,678,995.00 0.81 45 002322理工环科 2,203,500 52,575,510.00 0.81 46 300319麦捷科技 1,337,162 52,537,094.98 0.81 47 300274阳光电源 4,977,340 52,461,163.60 0.81 48 300048合康新能 6,359,256 52,273,084.32 0.80 49 002416爱施德 3,534,200 52,058,766.00 0.80 50 601007金陵饭店 3,686,200 51,938,558.00 0.80 51 300158振东制药 2,650,640 51,899,531.20 0.80 52 300310宜通世纪 2,063,500 50,225,590.00 0.77 53 300326凯利泰 4,489,200 49,919,904.00 0.77 54 002373千方科技 3,608,600 49,798,680.00 0.77 55 300339润和软件 1,626,400 49,767,840.00 0.76 56 000732泰禾集团 2,806,222 49,642,067.18 0.76 57 300209天泽信息 1,990,700 49,528,616.00 0.76 58 002298中电鑫龙 3,582,800 49,478,468.00 0.76 59 600668尖峰集团 2,953,100 49,434,894.00 0.76 60 300379东方通 711,995 49,405,333.05 0.76 61 600382广东明珠 2,690,900 48,974,380.00 0.75 62 300356光一科技 1,408,919 48,678,151.45 0.75 63 002123梦网荣信 3,156,770 47,351,550.00 0.73 64 300018中元股份 3,971,100 46,779,558.00 0.72 65 002028思源电气 3,523,906 46,445,081.08 0.71 66 600289亿阳信通 3,545,300 45,911,635.00 0.71 67 600966博汇纸业 12,265,500 45,872,970.00 0.70 68 002484江海股份 2,774,913 45,591,820.59 0.70 69 000967盈峰环境 3,242,860 45,335,182.80 0.70 70 300476胜宏科技 1,984,000 45,334,400.00 0.70 71 300068南都电源 2,317,916 44,666,241.32 0.69 72 601908京运通 6,164,061 43,888,114.32 0.67 73 000971高升控股 1,827,966 43,231,395.90 0.66 74 002427尤夫股份 2,078,100 43,037,451.00 0.66 75 601222林洋能源 5,315,383 42,895,140.81 0.66 76 600998九州通 2,044,720 42,407,492.80 0.65 77 000551创元科技 3,986,600 42,058,630.00 0.65 78 002449国星光电 3,123,400 41,478,752.00 0.64 79 002188巴士在线 1,400,649 41,109,048.15 0.63 80 300334津膜科技 2,252,801 40,955,922.18 0.63 81 601965中国汽研 3,807,665 40,551,632.25 0.62 82 002358森源电气 2,102,555 40,327,004.90 0.62 83 000965天保基建 6,007,756 40,071,732.52 0.62 84 002537海立美达 1,231,503 39,876,067.14 0.61 85 002261拓维信息 3,316,246 39,529,652.32 0.61 86 000863三湘印象 4,646,504 39,448,818.96 0.61 87 300222科大智能 1,959,045 39,180,900.00 0.60 88 000733振华科技 2,149,100 38,361,435.00 0.59 89 002531天顺风能 5,540,400 38,117,952.00 0.59 90 000921海信科龙 3,586,525 36,618,420.25 0.56 91 002601佰利联 2,818,328 35,680,032.48 0.55 92 300269联建光电 1,535,236 35,494,656.32 0.55 93 300054鼎龙股份 1,613,400 35,252,790.00 0.54 94 002395双象股份 1,535,704 35,244,406.80 0.54 95 600589广东榕泰 4,024,800 35,217,000.00 0.54 96 600308华泰股份 6,418,000 34,913,920.00 0.54 97 002305南国置业 6,668,124 34,607,563.56 0.53 98 000722湖南发展 2,415,800 34,328,518.00 0.53 99 300303聚飞光电 3,776,801 33,311,384.82 0.51 100 600511国药股份 1,104,300 33,239,430.00 0.51 101 300012华测检测 2,857,913 33,008,895.15 0.51 102 002403爱仕达 2,240,972 32,763,010.64 0.50 103 000701厦门信达 2,109,500 32,423,015.00 0.50 104 600210紫江企业 5,891,000 31,870,310.00 0.49 105 603008喜临门 1,699,576 31,102,240.80 0.48 106 002548金新农 2,003,341 28,908,210.63 0.44 107 002472双环传动 2,304,100 26,128,494.00 0.40 108 000030富奥股份 2,824,400 24,007,400.00 0.37 109 600438通威股份 3,343,600 21,298,732.00 0.33 110 600757长江传媒 2,509,525 20,854,152.75 0.32 111 600062华润双鹤 937,800 20,847,294.00 0.32 112 600684珠江实业 2,650,800 20,835,288.00 0.32 113 300002神州泰岳 2,217,800 20,492,472.00 0.31 114 000705浙江震元 1,503,089 19,645,373.23 0.30 115 300042朗科科技 617,260 19,474,553.00 0.30 116 300010立思辰 1,163,700 19,340,694.00 0.30 117 300074华平股份 2,077,780 19,115,576.00 0.29 118 002152广电运通 1,262,232 16,762,440.96 0.26 119 600529山东药玻 785,445 16,698,560.70 0.26 120 000156华数传媒 910,557 16,308,075.87 0.25 121 000418小天鹅Ａ 499,441 16,141,933.12 0.25 122 002410广联达 1,099,702 16,055,649.20 0.25 123 000999华润三九 617,199 15,263,331.27 0.23 124 000034神州数码 594,533 13,269,976.56 0.20 125 002624完美世界 408,112 12,157,656.48 0.19 126 000915山大华特 278,281 11,723,978.53 0.18 127 000963华东医药 157,586 11,357,223.02 0.17 128 600373中文传媒 552,606 11,162,641.20 0.17 129 002244滨江集团 1,514,946 10,574,323.08 0.16 130 300182捷成股份 997,663 10,285,905.53 0.16 131 603609禾丰牧业 794,413 10,271,760.09 0.16 132 300267尔康制药 779,718 10,175,319.90 0.16 133 300130新国都 387,019 9,609,681.77 0.15 134 002654万润科技 699,000 7,716,960.00 0.12 135 600094大名城 660,512 5,878,556.80 0.09 136 002195二三四五 392,900 4,447,628.00 0.07 137 300133华策影视 334,760 3,799,526.00 0.06 138 300166东方国信 143,505 2,983,468.95 0.05 139 600037歌华有线 175,980 2,696,013.60 0.04 140 000028国药一致 18,026 1,205,939.40 0.02 141 300079数码视讯 94,375 675,725.00 0.01 142 002589瑞康医药 12,457 404,229.65 0.01 143 600996贵广网络 12,500 234,875.00 0.00 144 603823百合花 3,762 123,167.88 0.00 145 601375中原证券 26,695 106,780.00 0.00 146 603298杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00 147 603228景旺电子 3,491 80,851.56 0.00 148 002832比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00 149 603577汇金通 2,460 69,642.60 0.00 150 603218日月股份 1,652 68,805.80 0.00 151 603877太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 152 300583赛托生物 1,582 63,738.78 0.00 153 603416信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 154 002833弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 155 603058永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 156 603886元祖股份 2,241 39,665.70 0.00 157 603689皖天然气 4,818 37,917.66 0.00 158 300582英飞特 1,359 35,157.33 0.00 159 603239N仙通 924 29,059.80 0.00 160 002835同为股份 1,126 24,220.26 0.00 161 603035常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 162 603266天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 163 603929N亚翔 2,193 15,592.23 0.00 164 002840华统股份 1,814 11,881.70 0.00 165 002838道恩股份 681 10,405.68 0.00 166 603186华正新材 1,874 10,063.38 0.00 167 603032德新交运 1,628 9,458.68 0.00 168 300586美联新材 1,006 9,355.80 0.00 169 300591万里马 2,397 7,358.79 0.00 170 300588熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 171 002143印纪传媒 91 2,931.11 0.00 172 600309万华化学 95 2,045.35 0.00 173 300194福安药业 65 1,709.50 0.00 174 002354天神娱乐 9 622.44 0.00 175 601998中信银行 91 583.31 0.00 176 600525长园集团 40 558.00 0.00 177 600568中珠医疗 14 350.00 0.00 178 002445中南文化 20 300.20 0.00 179 601233桐昆股份 19 272.84 0.00 180 002087新野纺织 30 210.00 0.00 181 600790轻纺城 26 187.20 0.00 182 600019宝钢股份 19 120.65 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300377 赢时胜 191,206,329.36 2.51 2 002475 立讯精密 188,354,729.99 2.47 3 000732 泰禾集团 188,223,377.10 2.47 4 600551 时代出版 184,085,254.38 2.42 5 000028 国药一致 184,081,101.76 2.42 6 600757 长江传媒 183,247,725.48 2.40 7 002449 国星光电 181,703,694.31 2.38 8 600093 禾嘉股份 181,071,221.65 2.38 9 601668 中国建筑 180,462,944.82 2.37 10 600684 珠江实业 180,299,671.59 2.37 11 601998 中信银行 178,012,911.07 2.34 12 600297 广汇汽车 175,065,531.38 2.30 13 300310 宜通世纪 174,607,607.10 2.29 14 300115 长盈精密 174,289,853.53 2.29 15 300007 汉威电子 173,231,383.20 2.27 16 300269 联建光电 173,004,062.38 2.27 17 300212 易华录 171,620,970.77 2.25 18 300018 中元股份 169,764,179.61 2.23 19 600850 华东电脑 169,153,989.65 2.22 20 600998 九州通 169,024,104.17 2.22 21 300476 胜宏科技 168,628,790.61 2.21 22 000965 天保基建 165,959,850.86 2.18 23 601222 林洋能源 162,266,025.77 2.13 24 000863 三湘印象 161,119,146.56 2.11 25 300204 舒泰神 153,438,103.91 2.01 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 300115 长盈精密 247,940,723.80 3.25 2 601668 中国建筑 215,152,858.72 2.82 3 300007 汉威电子 200,175,228.49 2.63 4 002449 国星光电 199,294,483.93 2.62 5 600998 九州通 197,544,856.23 2.59 6 300377 赢时胜 194,957,716.84 2.56 7 600757 长江传媒 194,946,695.67 2.56 8 601818 光大银行 189,576,208.18 2.49 9 600015 华夏银行 189,571,953.72 2.49 10 601328 交通银行 187,682,964.85 2.46 11 300232 洲明科技 187,582,252.33 2.46 12 600093 禾嘉股份 184,102,335.85 2.42 13 601998 中信银行 181,588,844.79 2.38 14 300269 联建光电 178,768,385.73 2.35 15 000028 国药一致 177,120,756.27 2.32 16 300185 通裕重工 173,375,382.87 2.28 17 002475 立讯精密 173,320,351.17 2.27 18 002152 广电运通 171,369,922.62 2.25 19 000513 丽珠集团 170,414,558.59 2.24 20 300204 舒泰神 170,199,839.15 2.23 21 002461 珠江啤酒 169,991,717.62 2.23 22 002603 以岭药业 169,074,301.31 2.22 23 600850 华东电脑 166,163,984.43 2.18 24 300130 新国都 164,516,185.34 2.16 25 002402 和而泰 162,887,558.32 2.14 26 000963 华东医药 156,564,969.12 2.05 27 600487 亨通光电 156,142,071.83 2.05 28 000070 特发信息 155,802,754.34 2.04 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 39,559,868,712.90 卖出股票收入（成交）总额 40,019,656,213.32 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明 （元） IC1701 IC1701 519 645,345,360.00 4,825,524.53 - 公允价值变动总额合计（元） 4,825,524.53 股指期货投资本期收益（元） -11,416,427.27 股指期货投资本期公允价值变动（元） 9,105,147.27 8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 130,517,358.35 2 应收证券清算款 143,553,776.31 3 应收股利 - 4 应收利息 85,763.83 5 应收申购款 1,531,972.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 275,688,871.31 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例 （%） 1 300098 高新兴 70,312,857.12 1.08 临时停牌 2 600687 刚泰控股 62,396,000.00 0.96 临时停牌 3 300065 海兰信 61,423,837.92 0.94 临时停牌 4 600551 时代出版 59,828,176.00 0.92 临时停牌 5 000547 航天发展 58,285,056.00 0.90 临时停牌 6 600161 天坛生物 57,393,980.00 0.88 临时停牌 7 300212 易华录 57,329,134.00 0.88 临时停牌 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 206,897 35,282.51 15,542,027.61 0.21% 7,284,303,474.32 99.79% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 3,297,724.48 0.0452% 持有本基金 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 >100 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年4月24日）基金份额总额 991,441,210.52 本报告期期初基金份额总额 7,871,887,467.49 本报告期基金总申购份额 1,135,817,246.02 减:本报告期基金总赎回份额 1,707,859,211.58 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 7,299,845,501.93 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。 基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用128,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 银河证券 212,304,028,762.82 15.46% 1,185,189.93 14.98% - 申银万国 224,027,000,737.60 30.19% 2,402,855.74 30.37% - 海通证券 1 - - - - - 华泰证券 243,248,495,425.80 54.35% 4,325,055.70 54.66% - 注：1、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行 了席位整合。 2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 A：选择标准 (a)公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市 场走向、个股分析报告和专门研究报告； (c)公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 银河证券 3,425,499.30 100.00% 600,000,000.00 5.63% - - 申银万国 - -2,740,000,000.00 25.69% - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - -7,325,000,000.00 68.68% - - 注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及 市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结 果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间 中国证券报、上海 2016年1月 调整旗下部分基金开放时间的公告 证券报、证券时报 4日 2 南方基金管理有限公司关于在2016年1月4日指 中国证券报、上海 2016年1月 数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公 证券报、证券时报 4日 告 3 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间 中国证券报、上海 2016年1月 调整旗下交易所场内基金开放时间的公告 证券报、证券时报 5日 4 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上海 2016年1月 性公告 证券报、证券时报 5日 5 南方基金管理有限公司关于在2016年1月7日指 中国证券报、上海 2016年1月 数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公 证券报、证券时报 7日 告 6 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上海 2016年1月 性公告 证券报、证券时报 8日 7 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其 中国证券报、上海 2016年1月 他基金费率为0的公告 证券报、证券时报 15日 8 南方大数据100指数证券投资基金2015年第4季 中国证券报、上海 2016年1月 度报告 证券报、证券时报 21日 9 南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛为代销 中国证券报、上海 2016年1月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 26日 10 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上海 2016年1月 性公告 证券报、证券时报 27日 11 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/申购业 中国证券报、上海 2016年1月 务规则 证券报、证券时报 27日 12 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上海 2016年1月 性公告 证券报、证券时报 28日 13 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务的 中国证券报、上海 2016年2月 公告 证券报、证券时报 4日 14 南方基金关于旗下部分基金增加鼎信汇金为代销 中国证券报、上海 2016年3月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 9日 15 南方大数据100指数证券投资基金2015年度报告 中国证券报、上海 2016年3月 （摘要） 证券报、证券时报 30日 16 南方大数据100指数证券投资基金2015年度报告 中国证券报、上海 2016年3月 证券报、证券时报 30日 17 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个 中国证券报、上海 2016年3月 人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 31日 18 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下 中国证券报、上海 2016年4月 线的公告 证券报、证券时报 12日 19 南方基金关于旗下部分基金增加德州银行为代销 中国证券报、上海 2016年4月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 15日 20 南方基金关于旗下部分基金增加徽商期货为代销 中国证券报、上海 2016年4月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 18日 21 南方基金关于旗下部分基金增加徽商银行和广东 中国证券报、上海 2016年4月 南粤银行为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 20日 22 南方大数据100指数证券投资基金2016年第1季 中国证券报、上海 2016年4月 度报告 证券报、证券时报 20日 23 南方基金关于旗下部分基金增加潍坊银行为代销 中国证券报、上海 2016年4月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 26日 24 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代销 中国证券报、上海 2016年5月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 13日 25 南方大数据100指数证券投资基金招募说明书 中国证券报、上海 2016年5月 （更新）摘要（2016年第1号） 证券报、证券时报 30日 26 南方大数据100指数证券投资基金招募说明书 中国证券报、上海 2016年5月 （更新）（2016年第1号） 证券报、证券时报 30日 27 南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为代销 中国证券报、上海 2016年6月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 2日 28 南方基金关于旗下部分基金增加泰隆银行为代销 中国证券报、上海 2016年6月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 3日 29 南方基金关于旗下部分基金增加国海证券为代销 中国证券报、上海 2016年6月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 21日 30 南方基金关于旗下部分基金增加余杭农村商业银 中国证券报、上海 2016年6月 行为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 23日 31 南方基金关于旗下部分基金增加广发银行为代销 中国证券报、上海 2016年6月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 28日 32 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银 中国证券报、上海 2016年6月 行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 30日 33 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金 中国证券报、上海 2016年6月 申购费率优惠的公告 证券报、证券时报 30日 34 南方基金关于旗下部分基金增加苏宁基金为代销 中国证券报、上海 2016年7月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 6日 35 南方大数据100指数证券投资基金2016年第2季 中国证券报、上海 2016年7月 度报告 证券报、证券时报 21日 36 南方基金关于旗下部分基金增加大智慧财富为代 中国证券报、上海 2016年7月 销机构的公告 证券报、证券时报 26日 37 南方基金关于旗下部分基金增加广源达信为代销 中国证券报、上海 2016年7月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 28日 38 南方基金关于旗下部分基金增加万得投顾为代销 中国证券报、上海 2016年7月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 29日 39 南方基金关于旗下部分基金增加蛋卷基金为代销 中国证券报、上海 2016年8月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 19日 40 南方大数据100指数证券投资基金2016年半年度 中国证券报、上海 2016年8月 报告 证券报、证券时报 29日 41 南方大数据100指数证券投资基金2016年半年度 中国证券报、上海 2016年8月 报告(摘要) 证券报、证券时报 29日 42 南方基金关于旗下部分基金增加云湾投资为代销 中国证券报、上海 2016年8月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 29日 43 南方基金关于旗下部分基金增加中正达广为代销 中国证券报、上海 2016年9月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 6日 44 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银 中国证券报、上海 2016年9月 行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 证券报、证券时报 20日 公告 45 南方基金关于旗下部分基金增加途牛金服为代销 中国证券报、上海 2016年9月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 28日 46 南方基金关于旗下部分基金增加东海期货为代销 中国证券报、上海 2016年10月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 11日 47 南方基金关于旗下部分基金增加南京证券为代销 中国证券报、上海 2016年10月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 14日 48 南方基金关于旗下部分基金增加南海农商银行、 中国证券报、上海 2016年10月 华西证券为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 21日 49 南方大数据100指数证券投资基金2016年第3季 中国证券报、上海 2016年10月 度报告 证券报、证券时报 25日 50 南方基金关于旗下部分基金增加首创证券为代销 中国证券报、上海 2016年11月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 9日 51 南方基金关于旗下部分基金增加弘业期货为代销 中国证券报、上海 2016年11月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 16日 52 南方基金关于旗下部分基金增加富阳农商银行为 中国证券报、上海 2016年11月 代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 22日 53 南方大数据100指数证券投资基金招募说明书 中国证券报、上海 2016年11月 （更新）（2016年第2号） 证券报、证券时报 29日 54 南方大数据100指数证券投资基金招募说明书 中国证券报、上海 2016年11月 （更新）摘要（2016年第2号） 证券报、证券时报 29日 55 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银 中国证券报、上海 2016年11月 行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 证券报、证券时报 29日 公告 56 南方基金关于旗下部分基金增加长春农商银行为 中国证券报、上海 2016年11月 代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 29日 57 南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为代销 中国证券报、上海 2016年12月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 16日 58 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银 中国证券报、上海 2016年12月 行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 证券报、证券时报 22日 公告 59 南方基金关于旗下部分基金增加齐商银行为代销 中国证券报、上海 2016年12月 机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报 23日 60 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网 中国证券报、上海 2016年12月 上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 30日 61 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基 中国证券报、上海 2016年12月 金定投优惠活动的公告 证券报、证券时报 30日 62 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行开 中国证券报、上海 2016年12月 放式公募基金交易优惠活动的公告 证券报、证券时报 30日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方大数据100指数证券投资基金的文件。 2、《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》 3、《南方大数据100指数证券投资基金托管协议》 4、《南方大数据100指数证券投资基金2016年年度报告》原文 5、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 6、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层12.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com