信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2021 年 08 月 27 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......16 §5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 §6 中期财务会计报告(未经审计) ...... 17 6.1 资产负债表 ...... 17 6.2 利润表 ......18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 20 6.4 报表附注 ......22 §7 投资组合报告 ...... 45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......46 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......56 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 57 7.12 投资组合报告附注 ...... 57 §8 基金份额持有人信息 ......58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......59 §9 开放式基金份额变动 ......59 §10 重大事件揭示 ......59 10.1 基金份额持有人大会决议......59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......59 10.4 基金投资策略的改变 ...... 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60 10.8 其他重大事件 ...... 62 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ......63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 63 §12 备查文件目录 ......63 12.1 备查文件目录 ......63 12.2 存放地点 ......63 12.3 查阅方式 ......63 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 基金简称 信达澳银转型创新股票 基金主代码 001105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年04月15日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 248,444,953.07份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在有效控制风险的前提下，深度挖掘企业转型创 投资目标 新过程中产生的各类投资机遇，力争在中长期为投资 者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主 动的投资策略，并对投资组合进行动态调整。由于本 投资策略 基金为股票型基金，核心投资策略为股票精选策略， 同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提 升投资组合回报。 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率 业绩比较基准 ×15% 本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于风险 及预期收益较高的证券投资基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 韩宗倞 李申 露负责 联系电话 0755-83172666 021-60637102 人 电子邮箱 disclosure@fscinda.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 021-60637111 传真 0755-83196151 021-60635778 广东省深圳市南山区科苑南 注册地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 北京市西城区金融大街25号 巴大厦N1座第8层和第9层 办公地址 广东省深圳市南山区科苑南 北京市西城区闹市口大街1号 路2666号中国华润大厦10层 院1号楼 邮政编码 518063 100033 法定代表人 祝瑞敏 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《上海证券报》 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.fscinda.com 址 基金中期报告备置地 广东省深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 点 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市南山区科苑南路2666 号中国华润大厦10层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 3.1.1 期间数据和指标 （2021年01月01日- 2021年06月30日） 本期已实现收益 61,598,365.37 本期利润 26,158,002.81 加权平均基金份额本期利润 0.0954 本期加权平均净值利润率 7.79% 本期基金份额净值增长率 6.82% 报告期末 3.1.2 期末数据和指标 （2021年06月30日） 期末可供分配利润 70,719,410.28 期末可供分配基金份额利润 0.2846 期末基金资产净值 326,868,039.19 期末基金份额净值 1.316 报告期末 3.1.3 累计期末指标 （2021年06月30日） 基金份额累计净值增长率 31.60% 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益及暂估税金及附加。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 8.05% 1.15% -1.69% 0.68% 9.74% 0.47% 过去三个月 16.36% 1.11% 3.12% 0.83% 13.24% 0.28% 过去六个月 6.82% 1.83% 0.59% 1.12% 6.23% 0.71% 过去一年 43.67% 1.63% 22.04% 1.13% 21.63% 0.50% 过去三年 90.17% 1.49% 44.03% 1.16% 46.14% 0.33% 自基金合同 31.60% 1.76% 21.56% 1.27% 10.04% 0.49% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于 2006 年 6 月 5 日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司 East Topco Limited（原康联首域集团有限公司）共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中 国合资设立第一家基金管理公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国 信达资产管理股份有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份。公司注册资本 1 亿元人民币，总部设在深圳，在北京和上海设有分公司。公司中方股东 信达证券股份有限公司出资比例为 54%，外方股东 East Topco Limited 出资比例为 46%。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股 东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、固定收益总部、智能量化与全球资产配置总部、基础设施和不动产投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、信息技术部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。 截至2021年6月30日，公司共管理35只基金：信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金、信达澳银先进智造股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银领先智选混合型证券投资基金、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新能源精选混合型证券投资基金、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银星奕混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合型证券投资基金、信达澳银医药健康混合型证券投资基金、信达澳银至诚精选混合型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银周期动力混合型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)和信达澳银信用债债券型证券投资基金。 报告期内，公司第五届董事会独立董事刘治海先生以参加薪酬考核委员会会议、董事会会议、邮件与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事刘颂兴先生以参加薪酬考核委员会会议、董事会会议、与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事张宏先生参加董事会会议、风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控 制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 业 任职 离任 年 日期 日期 限 英国牛津大学工程专业本 科和牛津大学计算机专业 硕士。1998年至2001年任 伦敦摩根大通（JPMorgan） 投资基金管理公司分析 员、高级分析师，2001年 本基金的基金经理、信达 至2002年任汇丰投资基金 澳银领先增长混合基金、 管理公司（HSBC）高级分 信达澳银中证沪港深指数 析师，2002年至2004年任 基金、信达澳银新起点定 伦敦巴克莱国际投资基金 王咏 期开放混合基金、信达澳 2018- 23 管理公司基金经理、部门 辉 银量化多因子混合基金（L 06-06 - 年 负责人，2004年至2008年 OF）、信达澳银量化先锋 巴克莱资本公司（Barclay 混合基金（LOF）的基金经 s Capital）部门负责人， 理，副总经理、智能量化 2008年3月至2012年8月任 与全球资产配置总部总监 泰达宏利基金管理公司（M anulife Teda）国际投资 部负责人、量化投资与金 融工程部负责人、基金经 理，2012年8月至2017年7 月历任鹏华基金管理有限 公司量化及衍生品投资部 总经理、资产配置与基金 投资部总监、基金经理兼 投资决策委员会委员等职 务。2017年10月加入信达 澳银基金管理有限公司， 现任副总经理、智能量化 与全球资产配置总部总 监、信达澳银新起点基金 基金经理（2018年6月6日 起至今）、信达澳银领先 增长基金基金经理（2018 年12月3日起至今）、信达 澳银转型创新基金基金经 理（2019年4月26日起至 今）、信达澳银中证沪港 深基金基金经理（2019年4 月26日起至今）、信达澳 银量化多因子基金（LOF） 基金经理（2019年11月6日 起至今）、信达澳银量化 先锋混合基金（LOF）基金 经理（2020年2月4日至 今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A 股市场在 2021 年上半年波动向上。市场结构化的行情在过年前演义到极致，高景 气度企业受到追捧，随后市场在高成长股票的带领下，经历了比较快速上涨，但总的来看，市场还在延续 2020 年结构化行情的趋势，重心是在上移。 经济高点已过。具体来看，生产持续走弱。7 月全国规模以上工业增加值同比实际 增长 6.4%，两年平均增长 5.6%，相比 6 月回落 0.9 个百分点。7 月工业增加值季调环比 0.3%，为 20 年 2 月以来的最低值，反映生产持续走弱。分行业来看，7 月各行业生产景 气度与过去几个月的表现基本一致。电气机械和电子通讯设备等外需相关行业依旧维持较高景气度，反映外需是当前支撑我国生产的主要动力。而受限于碳中和的调控政策的影响，以及地产投资走弱带动需求下滑，钢铁、建材等原材料行业工业增加值增速出现回落。 投资边际放缓。7 月固定资产投资当月同比增速-0.8%，两年平均增速 3.6%，相比 于 6 月的 5.1%出现明显回落；而 7 月固定资产投资季调环比 0.2%，也低于前几个月的 水平。三大投资增速均出现回落，7 月地产投资、制造业投资和基建投资增速均出现回落，其中地产投资两年平均增速已经连续 3 个月回落。今年地产投资韧性较强的原因在于今年以来商品房销售一直不差，近几个月地产商自筹资金和贷款增速回落反映当前房地产企业面临的融资环境较差，未来如果地产销售温和回落叠加房企融资环境进一步收 紧，可能导致地产投资增速回落。 消费复苏受阻。7 月社会消费品零售总额同比增长 8.5%，两年平均增速为 3.6%，相 比于 6 月有所回落。同时，7 月消费季调环比为 0.7%，是仅次于 19 年的次低水平，也 反映消费复苏进程受到阻碍。7 月消费回落主要与国内疫情、汛情等多重冲击有关，疫情扰动或导致 8 月消费进一步下滑。 出口有所回落。7 月我国出口金额同比增长 19.3%，较上一月大幅回落；即使剔除基数效应，也是如此；不过，季调处理后，7 月出口金额仍在 2700 多亿美元的历史高位。出口缘何回落？一方面，或与美国耐用品需求见顶有关。美国从中国的进口品中，有超过 6 成是耐用品，随着美国耐用品消费增速逐步见顶，美国需求对我国外需的拉动将逐步减弱。另一方面，或与防疫物资以及地产等相关产品出口回落有关。 通胀方面，通胀“剪刀差”创新高。7 月 CPI 同比上涨 1.0%，环比在连续 4 个月负 增长后重新转正（环涨 0.3%）。CPI 的环比回升，主要受益于非食品价格的大幅上涨，主要受暑期假期的影响以及油价的上涨。短期大涨难以持续，接下来仍以温和修复为主。受原油、煤炭和相关产品价格大幅上涨的影响，7 月 PPI 环比涨幅重新扩大至 0.5%，同比重新回升至 9%，达到年内次顶点。对比仍在低位的 CPI 同比，两者“剪刀差”扩大到8 个百分点，再创历史以来的新高。7 月底的政治局会议提出了“纠正运动式减碳”、“先立后破”，其实也明确了碳中和节奏不可操之过急，预计会考虑到对短期经济和价格的影响，大宗商品涨价压力有希望逐步缓解。 往前看，经济高点已过。随着政策的收紧，尽管地产销售依然强劲，但房地产投资的下行压力已经在体现。基建投资或受制于财政支出的减速，制造业投资则有望修复。消费年内恐难以恢复正常，一方面，收入的下滑是导致消费恢复偏慢的重要原因；另一方面，由于疫情依然存在，人口流动难以回归正常，消费的正常需要等待疫苗的接种完成。出口增速仍会趋降，短期来看，海外疫情仍在延续，供给端受到一定压制，我国供应链相对优势依然存在；长期来看，供给端需要关注海外疫情的防控和生产的修复节奏，如果两个因素发生变动，我国出口增速或从高位有所回落。 当经济重回正常增长后，政策重点重回 2018、2019 年的轨道。2018 年、2019 年的 政策大基调是新发展理念、高质量发展。2020 年由于新冠疫情的巨大冲击，稳增长压力突显，货币、财政支持明显增加。但当经济重回正常增长后，政策重点重回 2018、2019 年的轨道：不刺激、调结构、化风险。2021 年经济增长目标 6%以上，在去年低基数的背景下，很容易实现，这意味着即使经济出现一定下行，政策再度放松的可能性也很低。 当前经济回落速度明显加快，后续压力更大，需要等待宏观政策的调整和放松。但考虑到当前经济结构问题主导，通胀和资产泡沫仍有压力，目前还未到政策明显转向时，需要耐心等待。每隔几年，就会有一段经济下行，但政策还未到快速放松的阶段，比如2018 年。 在 2021 年上半年，本基金维持了高仓位运作，在股票的具体选择上， 采取成长价 值（GARP）策略的投资方法，我们对公司重点关注它的业绩持续盈利能力、公司的护城河、优秀公司的价格动量、合理估值优质公司。主要配置了芯片、电子、科技、医药、新能源等制造业升级的工业公司和高科技公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.316元，份额累计净值为1.316元，本报告期内，本基金份额净值增长率为6.82%，同期业绩比较基准收益率为0.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2021 年上半年的经济情况与行业走势已经应证了我在 2020 年底对于未来的观点， 对于 2021 年下半年，我将延续观点： 对于 2021 年下半年，我是谨慎乐观的，而对于未来 2-3 年我是非常乐观的。对于 下一阶段市场我认为，未来中国优质资产将更加稀缺，优秀公司是长期上涨的，核心理由有四个方面的原因： 第一方面，在世界疫情反复的过程中，中国保持了疫情控制的胜利果实、保证了经济的恢复。这说明了国内经济基本面是健康的，更加说明中国在应对公共健康危机是出色的，全民凝聚力和战斗力是强大的。我也看到了在 2021 年疫情反复期间国际上大量的资金流入中国概念股、流入香港上市的公司、买入人民币定价的资产，这验证了中国经济和应对危机的能力在全球各种投资来看都是优秀的。 第二方面，中国宏观经济正在变化。中国经济从高速增长阶段过渡到中高增长阶段，当前很多行业增速明显放慢，因为这种中国经济结构持续转型，龙头企业已经跨越了单纯靠量增长的阶段，行业龙头的优势开始体现。 第三方面，资本市场制度快速变化。国内资本市场正在从科创版的试点逐步过渡到全面注册制，注册制对中国资本市场带来深远影响，上市公司不再是稀缺资源，随着注册制的深入，没有发展潜力的众多中小市值股票估值将向一级市场收敛。 第四方面，机构投资者的占比逐步提升。居民储蓄从银行理财转向权益资产的进程刚刚开始，居民和企业在房地产上的财富也开始转向权益资产，全球主要经济体都接近零利率甚至负利率，中国与其他经济体的利率差会带来更多海外资金流入到中国权益市场。 因此中国未来一定会出现更多世界级企业，所以未来 2-3 年我非常看好中国的优秀公司。 我们一直践行的投资理念是自上而下与自下而上相结合。对于自上而下，我们的理解是要能找到未来 3-5 年很确定的大的社会经济活动的趋势方向，让我们的投资方向与这个经济发展趋势相符合，简单的说我们希望在“富矿”里面挖矿。对于自下而上，我们的理解是要在收益于未来发展大趋势的行业中去挑选好公司。 目前来看，我们比较确定的未来经济发展趋势是中国经济在世界比重会越来越大，有望成为世界经济的火车头，中国有巨大的国内市场，有着目前最大的中等收入阶层。国内城镇化进程还有着不错的空间，第三产业（服务业）在经济中的比重越来越大，消费对于经济贡献的比重也会越来越大，人民群众对于更高质量的生活的要求不会改变。从吃饱穿暖向注重个人感受、满足心理需求发展，不仅仅体现在消费者的日常消费，也会体现在制造业从技术含量较低的加工制造向高技术含量的高端制造和质量改善的工业制造。 展望未来，在2021年下半年，依然采取成长价值（GARP）策略的投资方法，从价值风格转向成长风格，不断提高在中小市值上和科技板块上的配置力度，长期寻找业绩持续超预期、高ROE、成长性确定性高和分析师评级高的股票，重点在高景气的行业板块中挑选优秀公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值 小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、固定收益总部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截至报告期末，本基金可供分配利润为70,719,410.28元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：信达澳银转型创新股票型证券投资基金 报告截止日：2021年06月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2021年06月30日 2020年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 25,993,944.37 21,415,130.00 结算备付金 2,371,159.35 1,221,576.03 存出保证金 139,725.15 222,631.14 交易性金融资产 6.4.7.2 305,797,840.66 395,834,766.29 其中：股票投资 305,797,840.66 395,834,766.29 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券 - - 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.7.3 - - 应收证券清算款 1,697,321.20 1,785,037.24 应收利息 6.4.7.4 171,343.04 93,968.99 应收股利 - - 应收申购款 9,634.37 10,133,462.73 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 2,024,054.24 9,932,054.24 资产总计 338,205,022.38 440,638,626.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021年06月30日 2020年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,907,730.94 9,761,782.33 应付赎回款 1,886,912.34 3,693,919.53 应付管理人报酬 387,172.20 517,734.20 应付托管费 64,528.70 86,289.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.6 994,143.30 975,825.56 应交税费 - 964.18 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 96,495.71 179,551.67 负债合计 11,336,983.19 15,216,066.50 所有者权益： 实收基金 6.4.7.8 248,444,953.07 345,440,411.98 未分配利润 6.4.7.9 78,423,086.12 79,982,148.18 所有者权益合计 326,868,039.19 425,422,560.16 负债和所有者权益总 338,205,022.38 440,638,626.66 计 注：截至 2021 年 6 月 30 日，信达澳银转型创新股票型基金份额净值 1.316 元，基金份 额总额 248,444,953.07 份。 6.2 利润表 会计主体：信达澳银转型创新股票型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2021年01月01日至 2020年01月01日至202 2021年06月30日 0年06月30日 一、收入 32,178,942.63 107,153,815.21 1.利息收入 128,826.35 434,492.63 其中：存款利息收入 6.4.7.10 53,848.70 180,044.18 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 74,977.65 254,448.45 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 67,421,313.57 67,554,046.35 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.11 73,805,744.68 61,860,333.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - - 资产支持证券投资 6.4.7.12. -7,908,000.00 -4,427.06 收益 1 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - 1,471,954.56 股利收益 6.4.7.13 1,523,568.89 4,226,185.21 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.14 -35,440,362.56 39,147,904.24 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.15 69,165.27 17,371.99 号填列） 减：二、费用 6,020,939.82 10,786,635.40 1．管理人报酬 6.4.10.2. 2,516,782.00 3,491,480.04 1 2．托管费 6.4.10.2. 419,463.67 581,913.27 2 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.16 2,974,605.75 6,597,425.70 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．税金及附加 269.94 8,871.44 7．其他费用 6.4.7.17 109,818.46 106,944.95 三、利润总额（亏损总额 26,158,002.81 96,367,179.81 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 26,158,002.81 96,367,179.81 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银转型创新股票型证券投资基金 本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 345,440,411.98 79,982,148.18 425,422,560.16 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 26,158,002.81 26,158,002.81 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -96,995,458.91 -27,717,064.87 -124,712,523.78 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 35,436,330.28 11,403,147.32 46,839,477.60 2.基金赎回 -132,431,789.19 -39,120,212.19 -171,552,001.38 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 248,444,953.07 78,423,086.12 326,868,039.19 （基金净值） 上年度可比期间 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 652,000,730.37 -165,160,076.64 486,840,653.73 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - 96,367,179.81 96,367,179.81 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -114,043,229.20 23,460,631.00 -90,582,598.20 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,735,342.03 -1,667,875.74 7,067,466.29 2.基金赎回 -122,778,571.23 25,128,506.74 -97,650,064.49 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 537,957,501.17 -45,332,265.83 492,625,235.34 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 朱永强 鲁力 刘玉兰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信达澳银转型创新股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2015]第119号《关于准予信达澳银转型创新股票型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师京报（验）字（15）第0003号验资报告后，向中国证监会备案。基金合同于2015年4月15日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本金）为人民币2,861,768,840.65元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币1,770,071.79元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,863,538,912.44元，折合2,863,538,912.44份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，注册登记机构为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流通性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（含中小企业私募债、可转换债券等）、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计 准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 差错更正的说明 本基金本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入 免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 活期存款 25,993,944.37 定期存款 - 其他存款 - 合计 25,993,944.37 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 262,854,205.56 305,797,840.66 42,943,635.10 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 交易所市场 - - - 债 银行间市场 - - - 券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 262,854,205.56 305,797,840.66 42,943,635.10 6.4.7.3 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 应收活期存款利息 2,405.74 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,072.48 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 167,801.92 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 62.90 合计 171,343.04 注：其他指应收结算保证金利息。 6.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 其他应收款 2,024,054.24 待摊费用 - 合计 2,024,054.24 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 交易所市场应付交易费用 994,143.30 银行间市场应付交易费用 - 合计 994,143.30 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 415.26 应付证券出借违约金 - 预提费用 96,080.45 合计 96,495.71 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 345,440,411.98 345,440,411.98 本期申购 35,436,330.28 35,436,330.28 本期赎回（以“-”号填列） -132,431,789.19 -132,431,789.19 本期末 248,444,953.07 248,444,953.07 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 24,438,814.02 55,543,334.16 79,982,148.18 本期利润 61,598,365.37 -35,440,362.56 26,158,002.81 本期基金份额交易产 -15,317,769.11 -12,399,295.76 -27,717,064.87 生的变动数 其中：基金申购款 5,207,105.41 6,196,041.91 11,403,147.32 基金赎回款 -20,524,874.52 -18,595,337.67 -39,120,212.19 本期已分配利润 - - - 本期末 70,719,410.28 7,703,675.84 78,423,086.12 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 38,669.34 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,434.27 其他 2,745.09 合计 53,848.70 注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 1,103,413,667.86 减：卖出股票成本总额 1,029,607,923.18 买卖股票差价收入 73,805,744.68 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出资产支持证券成交总额 -7,908,000.00 减：卖出资产支持证券成本 - 总额 减：应收利息总额 - 资产支持证券投资收益 -7,908,000.00 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 1,523,568.89 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,523,568.89 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 -35,440,362.56 ——股票投资 -35,440,362.56 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变 - 动产生的预估增值税 合计 -35,440,362.56 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 65,035.39 转换费收入 4,129.88 合计 69,165.27 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。 6.4.7.16 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 2,974,605.75 银行间市场交易费用 - 合计 2,974,605.75 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2021年01月01日至2021年06月30日 信息披露费 59,507.37 审计费用 27,273.08 证券出借违约金 - 帐户维护费 19,260.00 银行结算费用 3,778.01 合计 109,818.46 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司 （"信达澳银基金公 基金管理人、注册登记机构、基金 司"） 销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司("信达证券") 基金管理人的控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 称 占当期股票成 占当期股票成 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 信达证券 23,926,525.33 1.15% 229,980,115.17 5.22% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 称 占当期佣金总 占期末应付佣金 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 总额的比例 信达证券 22,282.99 1.33% 22,282.99 2.24% 上年度可比期间 关联方名 2020年01月01日至2020年06月30日 称 占当期佣金 期末应付佣金余 占期末应付佣 当期佣金 总量的比例 额 金总额的比例 信达证券 214,181.15 5.46% - - 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202 1年06月30日 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,516,782.00 3,491,480.04 其中：支付销售机构的客户维护费 934,820.11 1,485,043.69 注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 419,463.67 581,913.27 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期无与关联方进行转融通证券出借交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至 2021年06月30日 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 0.00 14,162,889.52 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 14,162,889.52 报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00% 例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 银行股份 25,993,944.37 38,669.34 30,043,705.48 116,760.54 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期无利润分配。 6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功 流通 数量 证券代 证券 认购 可流 受限 认购价 期末估 （单 期末成 期末估 备 码 名称 日 通日 类型 格 值单价 位： 本总额 值总额 注 股） 气派 2021- 2021- 新股 29,64 95,28 688216 科技 06-15 12-23 流通 14.82 47.64 2,000 0.00 0.00 - 受限 欧林 2021- 2021- 新股 33,71 93,28 688319 生物 05-31 12-08 流通 9.88 27.34 3,412 0.56 4.08 - 受限 申菱 2021- 2021- 新股 58,27 58,27 301018 环境 06-28 07-07 未上 8.29 8.29 7,029 0.41 0.41 - 市 航宇 2021- 2022- 新股 56,55 56,55 688239 科技 06-25 01-05 流通 11.48 11.48 4,926 0.48 0.48 - 受限 中伟 2020- 2021- 新股 7,503. 49,71 300919 股份 12-15 07-02 流通 24.60 163.00 305 00 5.00 - 受限 昀冢 2021- 2021- 新股 28,79 49,06 688260 科技 03-25 10-08 流通 9.63 16.41 2,990 3.70 5.90 - 受限 新股 688087 英科 2021- 2021- 未上 21.96 21.96 1,950 42,82 42,82 - 再生 06-30 07-09 市 2.00 2.00 贝泰 2021- 2021- 新股 7,904. 42,07 300957 妮 03-18 09-27 流通 47.33 251.96 167 11 7.32 - 受限 密封 2021- 2021- 新股 40,31 40,31 301020 未上 10.64 10.64 3,789 - 科技 06-28 07-06 市 4.96 4.96 工大 2021- 2021- 新股 19,79 30,80 688367 流通 11.53 17.94 1,717 - 高科 06-21 12-28 受限 7.01 2.98 英诺 2021- 2021- 新股 24,68 24,68 301021 未上 9.46 9.46 2,609 - 激光 06-28 07-06 市 1.14 1.14 华利 2021- 2021- 新股 7,540. 19,86 300979 流通 33.22 87.50 227 - 集团 04-15 10-26 受限 94 2.50 威腾 2021- 2021- 新股 17,28 17,28 688226 电气 06-28 07-07 未上 6.42 6.42 2,693 9.06 9.06 - 市 创识 2021- 2021- 新股 7,160. 16,77 300941 科技 02-02 08-09 流通 21.31 49.94 336 16 9.84 - 受限 可靠 2021- 2021- 新股 7,085. 15,75 301009 股份 06-08 12-17 流通 12.54 27.89 565 10 7.85 - 受限 百洋 2021- 2021- 新股 3,056. 15,53 301015 医药 06-22 12-30 流通 7.64 38.83 400 00 2.00 - 受限 苏文 2021- 2021- 新股 5,018. 14,35 300982 电能 04-19 10-27 流通 15.83 45.29 317 11 6.93 - 受限 药易 2021- 2021- 新股 2,989. 13,10 300937 购 01-20 07-27 流通 12.25 53.71 244 00 5.24 - 受限 利和 2021- 2021- 新股 4,107. 12,76 301013 兴 06-21 12-29 流通 8.72 27.11 471 12 8.81 - 受限 中辰 2021- 2021- 新股 3,747. 11,60 300933 股份 01-15 07-22 流通 3.37 10.44 1,112 44 9.28 - 受限 崧盛 2021- 2021- 新股 3,760. 11,58 301002 股份 05-27 12-07 流通 18.71 57.62 201 71 1.62 - 受限 新股 300968 格林 2021- 2021- 流通 6.87 12.07 940 6,457. 11,34 - 精密 04-06 10-15 受限 80 5.80 德才 2021- 2021- 新股 11,01 11,01 605287 股份 06-28 07-06 未上 31.56 31.56 349 4.44 4.44 - 市 300981 中红 2021- 2021- 新股 48.59 90.39 108 5,247. 9,762. - 医疗 04-19 10-27 流通 72 12 受限 英力 2021- 2021- 新股 4,767. 9,571. 300956 股份 03-16 09-27 流通 12.85 25.80 371 35 80 - 受限 雷尔 2021- 2021- 新股 3,781. 9,069. 301016 伟 06-23 12-30 流通 13.75 32.98 275 25 50 - 受限 冠中 2021- 2021- 新股 2,808. 8,884. 300948 生态 02-18 08-25 流通 8.67 27.42 324 00 08 - 受限 新股 300950 德固 2021- 2021- 流通 8.41 39.13 219 1,841. 8,569. - 特 02-24 09-03 受限 79 47 新中 2021- 2021- 新股 8,358. 8,358. 605162 港 06-29 07-07 未上 6.07 6.07 1,377 39 39 - 市 建工 2021- 2021- 新股 2,559. 8,166. 300958 流通 8.53 27.22 300 - 修复 03-18 09-29 受限 00 00 志特 2021- 2021- 新股 3,904. 8,070. 300986 流通 14.79 30.57 264 - 新材 04-21 11-01 受限 56 48 川网 2021- 2021- 新股 2,043. 8,069. 300987 流通 6.79 26.81 301 - 传媒 04-28 11-11 受限 79 81 博俊 2020- 2021- 新股 3,862. 7,969. 300926 科技 12-29 07-12 流通 10.76 22.20 359 84 80 - 受限 博亚 2021- 2021- 新股 4,468. 6,931. 300971 精工 04-07 10-15 流通 18.24 28.29 245 80 05 - 受限 江天 2020- 2021- 新股 2,905. 6,531. 300927 化学 12-29 07-07 流通 13.39 30.10 217 63 70 - 受限 申菱 2021- 2022- 新股 6,482. 6,482. 301018 环境 06-28 01-07 流通 8.29 8.29 782 78 78 - 受限 300975 商络 2021- 2021- 新股 5.48 13.03 492 2,696. 6,410. - 电子 04-14 10-21 流通 16 76 受限 华立 2021- 2021- 新股 2,485. 5,922. 301011 科技 06-09 12-17 流通 14.20 33.84 175 00 00 - 受限 晓鸣 2021- 2021- 新股 2,301. 5,850. 300967 股份 04-02 10-13 流通 4.54 11.54 507 78 78 - 受限 致远 2021- 2021- 新股 5,652. 5,631. 300985 新能 04-21 10-29 流通 24.90 24.81 227 30 87 - 受限 华骐 2021- 2021- 新股 2,538. 5,407. 300929 环保 01-12 07-21 流通 13.87 29.55 183 21 65 - 受限 密封 2021- 2022- 新股 4,479. 4,479. 301020 科技 06-28 01-06 流通 10.64 10.64 421 44 44 - 受限 新股 300995 奇德 2021- 2021- 流通 14.72 23.32 191 2,811. 4,454. - 新材 05-17 11-26 受限 52 12 新股 301007 德迈 2021- 2021- 流通 5.29 14.44 303 1,602. 4,375. - 仕 06-04 12-16 受限 87 32 宁波 2021- 2021- 新股 1,210. 4,285. 300998 方正 05-25 12-02 流通 6.02 21.32 201 02 32 - 受限 扬电 2021- 2021- 新股 1,368. 4,124. 301012 流通 8.05 24.26 170 - 科技 06-15 12-22 受限 50 20 泰福 2021- 2021- 新股 1,872. 4,064. 300992 流通 9.36 20.32 200 - 泵业 05-17 11-25 受限 00 00 晶雪 2021- 2021- 新股 1,706. 3,838. 301010 节能 06-09 12-20 流通 7.83 17.61 218 94 98 - 受限 英诺 2021- 2022- 新股 2,743. 2,743. 301021 激光 06-28 01-06 流通 9.46 9.46 290 40 40 - 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期 复 股 股 停 停 末 复 牌 票 票 牌 牌 估 牌 开 数量 期末成本 期末估值 备 代 名 日 原 值 日 盘 （股） 总额 总额 注 码 称 期 因 单 期 单 价 价 苏 202 重 202 002 宁 1-0 大 5.5 1-0 6.1 5,100 34,062.94 28,509.00 - 024 易 6-1 事 9 7-0 5 购 6 项 6 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，长期预期风险与收益高于货币市场基金、债券基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2021年06月30日 资产 银行存款 25,993,944.37 - - - 25,993,944.37 结算备付金 2,371,159.35 - - - 2,371,159.35 存出保证金 139,725.15 - - - 139,725.15 交易性金融资产 - - - 305,797,840.66 305,797,840.66 应收证券清算款 - - - 1,697,321.20 1,697,321.20 应收利息 - - - 171,343.04 171,343.04 应收申购款 - - - 9,634.37 9,634.37 其他资产 - - - 2,024,054.24 2,024,054.24 资产总计 28,504,828.87 - - 309,700,193.51 338,205,022.38 负债 应付证券清算款 - - - 7,907,730.94 7,907,730.94 应付赎回款 - - - 1,886,912.34 1,886,912.34 应付管理人报酬 - - - 387,172.20 387,172.20 应付托管费 - - - 64,528.70 64,528.70 应付交易费用 - - - 994,143.30 994,143.30 其他负债 - - - 96,495.71 96,495.71 负债总计 - - - 11,336,983.19 11,336,983.19 利率敏感度缺口 28,504,828.87 - - 不适用 不适用 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2020年12月31日 资产 银行存款 21,415,130.00 - - - 21,415,130.00 结算备付金 1,221,576.03 - - - 1,221,576.03 存出保证金 222,631.14 - - - 222,631.14 交易性金融资产 - - - 395,834,766.29 395,834,766.29 应收证券清算款 - - - 1,785,037.24 1,785,037.24 应收利息 - - - 93,968.99 93,968.99 应收申购款 9,999,000.00 - - 134,462.73 10,133,462.73 其他资产 9,932,054.24 - - - 9,932,054.24 资产总计 42,790,391.41 - - 397,848,235.25 440,638,626.66 负债 应付证券清算款 - - - 9,761,782.33 9,761,782.33 应付赎回款 - - - 3,693,919.53 3,693,919.53 应付管理人报酬 - - - 517,734.20 517,734.20 应付托管费 - - - 86,289.03 86,289.03 应付交易费用 - - - 975,825.56 975,825.56 应交税费 - - - 964.18 964.18 其他负债 - - - 179,551.67 179,551.67 负债总计 - - - 15,216,066.50 15,216,066.50 利率敏感度缺口 42,790,391.41 - - 不适用 不适用 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本报告期末，本基金未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021年06月30日 2020年12月31日 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 305,797,840.66 93.55 395,834,766.29 93.05 产－股票投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 305,797,840.66 93.55 395,834,766.29 93.05 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021年06月30日 2020年12月31日 1.沪深300指数上涨5% 上升约1,589 上升约2,109 2.沪深300指数下降5% 下降约1,589 下降约2,109 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币304,897,154.20元，属于第二层次的余额为人民币900,686.46元，无属于第三层次余额（2020年12月31日，第一层次的余额为人民币 394,146,830.69元，属于第二层次的余额为人民币1,687,935.60元，无属于第三层次余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于2021年08月26日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 305,797,840.66 90.42 其中：股票 305,797,840.66 90.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 28,365,103.72 8.39 8 其他各项资产 4,042,078.00 1.20 9 合计 338,205,022.38 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00 B 采矿业 10,593,870.20 3.24 C 制造业 200,666,079.98 61.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,312,336.39 1.32 E 建筑业 5,762,554.87 1.76 F 批发和零售业 843,779.68 0.26 G 交通运输、仓储和邮政业 10,081,985.18 3.08 H 住宿和餐饮业 3,475,344.00 1.06 I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,588,874.05 3.55 J 金融业 8,743,043.78 2.67 K 房地产业 611,476.00 0.19 L 租赁和商务服务业 1,547,580.00 0.47 M 科学研究和技术服务业 27,188,253.50 8.32 N 水利、环境和公共设施管理业 25,303.31 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 39,691.00 0.01 Q 卫生和社会工作 20,270,657.94 6.20 R 文化、体育和娱乐业 41,160.00 0.01 S 综合 - - 合计 305,797,840.66 93.55 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 688202 美迪西 35,473 18,442,412.70 5.64 2 300327 中颖电子 199,910 17,038,329.30 5.21 3 300782 卓胜微 28,400 15,265,000.00 4.67 4 002648 卫星石化 270,032 10,582,554.08 3.24 5 603882 金域医学 63,522 10,148,909.94 3.10 6 002139 拓邦股份 563,882 10,144,237.18 3.10 7 300015 爱尔眼科 142,600 10,121,748.00 3.10 8 600188 兖州煤业 654,245 10,049,203.20 3.07 9 603486 科 沃 斯 43,646 9,954,779.68 3.05 10 601919 中远海控 324,867 9,921,438.18 3.04 11 603267 鸿远电子 73,147 9,356,964.24 2.86 12 688188 柏楚电子 21,200 9,243,200.00 2.83 13 600132 重庆啤酒 43,694 8,649,227.30 2.65 14 002920 德赛西威 76,400 8,410,112.00 2.57 15 603259 药明康德 53,020 8,302,401.80 2.54 16 603659 璞泰来 58,920 8,048,472.00 2.46 17 002371 北方华创 29,000 8,044,020.00 2.46 18 601838 成都银行 625,642 7,908,114.88 2.42 19 300750 宁德时代 14,412 7,707,537.60 2.36 20 601012 隆基股份 86,520 7,686,436.80 2.35 21 603456 九洲药业 157,700 7,661,066.00 2.34 22 000830 鲁西化工 400,300 7,497,619.00 2.29 23 002311 海大集团 77,687 6,339,259.20 1.94 24 300529 健帆生物 71,762 6,197,366.32 1.90 25 002677 浙江美大 327,031 5,978,126.68 1.83 26 002511 中顺洁柔 212,800 5,862,640.00 1.79 27 600039 四川路桥 898,850 5,635,789.50 1.72 28 300124 汇川技术 73,831 5,482,690.06 1.68 29 601636 旗滨集团 275,817 5,119,163.52 1.57 30 300146 汤臣倍健 143,094 4,707,792.60 1.44 31 000807 云铝股份 361,200 4,298,280.00 1.31 32 600803 新奥股份 256,000 4,226,560.00 1.29 33 600754 锦江股份 59,600 3,394,220.00 1.04 34 000725 京东方Ａ 445,076 2,777,274.24 0.85 35 300408 三环集团 54,768 2,323,258.56 0.71 36 603678 火炬电子 34,400 2,322,000.00 0.71 37 688111 金山办公 5,083 2,006,768.40 0.61 38 002541 鸿路钢构 32,400 1,890,540.00 0.58 39 600309 万华化学 17,200 1,871,704.00 0.57 40 002271 东方雨虹 31,310 1,732,069.20 0.53 41 000063 中兴通讯 47,037 1,563,039.51 0.48 42 601888 中国中免 3,900 1,170,390.00 0.36 43 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.12 44 688131 皓元医药 900 311,571.00 0.10 45 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.08 46 000718 苏宁环球 28,400 235,436.00 0.07 47 301015 百洋医药 3,998 217,595.68 0.07 48 600031 三一重工 6,700 194,769.00 0.06 49 600153 建发股份 23,400 189,540.00 0.06 50 301009 可靠股份 5,645 186,852.25 0.06 51 601808 中海油服 12,300 176,628.00 0.05 52 688425 铁建重工 28,293 173,153.16 0.05 53 601100 恒立液压 2,000 171,840.00 0.05 54 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.05 55 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.05 56 002028 思源电气 4,900 150,871.00 0.05 57 002957 科瑞技术 5,900 150,214.00 0.05 58 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.04 59 600809 山西汾酒 314 140,672.00 0.04 60 601899 紫金矿业 14,400 139,536.00 0.04 61 000012 南 玻Ａ 13,400 137,216.00 0.04 62 600219 南山铝业 37,800 136,080.00 0.04 63 688276 百克生物 1,287 134,594.46 0.04 64 688601 力芯微 728 134,024.80 0.04 65 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.04 66 002027 分众传媒 13,000 122,330.00 0.04 67 601615 明阳智能 7,300 118,187.00 0.04 68 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.04 69 601799 星宇股份 500 112,860.00 0.03 70 600655 豫园股份 9,500 110,105.00 0.03 71 600325 华发股份 16,000 107,840.00 0.03 72 600064 南京高科 11,600 107,764.00 0.03 73 601633 长城汽车 2,400 104,616.00 0.03 74 601669 中国电建 26,200 101,394.00 0.03 75 002594 比亚迪 400 100,400.00 0.03 76 688345 博力威 1,365 100,395.75 0.03 77 002010 传化智联 12,600 97,146.00 0.03 78 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.03 79 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.03 80 002244 滨江集团 20,900 87,571.00 0.03 81 603355 莱克电气 1,400 87,122.00 0.03 82 002221 东华能源 7,900 86,505.00 0.03 83 600258 首旅酒店 3,400 81,124.00 0.02 84 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.02 85 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.02 86 000581 威孚高科 3,800 79,154.00 0.02 87 601985 中国核电 15,300 77,418.00 0.02 88 600415 小商品城 14,900 76,735.00 0.02 89 002841 视源股份 600 74,574.00 0.02 90 600466 蓝光发展 24,700 72,865.00 0.02 91 600660 福耀玻璃 1,300 72,605.00 0.02 92 600547 山东黄金 3,600 69,192.00 0.02 93 600633 浙数文化 9,400 67,492.00 0.02 94 600017 日照港 25,200 67,284.00 0.02 95 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02 96 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.02 97 600827 百联股份 3,100 62,465.00 0.02 98 002352 顺丰控股 900 60,930.00 0.02 99 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.02 100 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.02 101 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02 102 000876 新 希 望 3,800 55,746.00 0.02 103 600138 中青旅 5,200 54,600.00 0.02 104 002867 周大生 2,700 53,379.00 0.02 105 600585 海螺水泥 1,300 53,365.00 0.02 106 300957 贝泰妮 208 53,216.61 0.02 107 603444 吉比特 100 53,000.00 0.02 108 002624 完美世界 2,200 52,602.00 0.02 109 002493 荣盛石化 3,000 51,810.00 0.02 110 601009 南京银行 4,900 51,548.00 0.02 111 002508 老板电器 1,100 51,150.00 0.02 112 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.02 113 600926 杭州银行 3,400 50,150.00 0.02 114 600346 恒力石化 1,900 49,856.00 0.02 115 300919 中伟股份 305 49,715.00 0.02 116 000877 天山股份 3,800 49,514.00 0.02 117 600690 青岛海尔 1,900 49,229.00 0.02 118 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.02 119 600060 海信电器 2,900 49,010.00 0.01 120 002050 三花智控 2,000 47,960.00 0.01 121 002142 宁波银行 1,200 46,764.00 0.01 122 000338 潍柴动力 2,600 46,462.00 0.01 123 000708 中信特钢 2,200 45,848.00 0.01 124 600010 包钢股份 29,400 45,570.00 0.01 125 603786 科博达 600 45,300.00 0.01 126 000932 华菱钢铁 6,800 44,880.00 0.01 127 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 128 601577 长沙银行 5,000 44,700.00 0.01 129 300894 火星人 649 44,132.00 0.01 130 601997 贵阳银行 6,100 43,676.00 0.01 131 600699 均胜电子 1,700 43,384.00 0.01 132 601088 中国神华 2,200 42,944.00 0.01 133 688087 英科再生 1,950 42,822.00 0.01 133 000333 美的集团 600 42,822.00 0.01 135 600985 雷鸣科化 3,500 42,735.00 0.01 136 601229 上海银行 5,100 41,820.00 0.01 137 300413 芒果超媒 600 41,160.00 0.01 138 600908 无锡银行 6,900 40,020.00 0.01 139 002607 中公教育 1,900 39,691.00 0.01 140 000776 广发证券 2,600 39,364.00 0.01 141 000723 美锦能源 5,200 39,312.00 0.01 142 603515 欧普照明 1,500 38,505.00 0.01 143 600729 重庆百货 1,400 38,430.00 0.01 144 002128 露天煤业 3,600 37,476.00 0.01 145 600901 江苏租赁 7,200 37,440.00 0.01 146 601689 拓普集团 1,000 37,430.00 0.01 147 000728 国元证券 4,680 37,299.60 0.01 148 000703 恒逸石化 3,100 37,045.00 0.01 149 000651 格力电器 700 36,470.00 0.01 150 000937 冀中能源 9,200 36,156.00 0.01 151 600109 国金证券 2,800 35,532.00 0.01 152 601688 华泰证券 2,200 34,760.00 0.01 153 603708 家家悦 2,000 34,740.00 0.01 154 000778 新兴铸管 9,300 34,596.00 0.01 155 002174 游族网络 2,000 34,340.00 0.01 156 603868 飞科电器 800 33,648.00 0.01 157 601881 中国银河 3,100 33,418.00 0.01 158 601077 渝农商行 8,300 33,117.00 0.01 159 002075 沙钢股份 3,000 32,730.00 0.01 160 601236 红塔证券 2,400 32,544.00 0.01 161 002242 九阳股份 1,000 32,490.00 0.01 162 600575 皖江物流 14,900 32,333.00 0.01 163 002032 苏 泊 尔 500 31,895.00 0.01 164 002434 万里扬 3,900 31,629.00 0.01 165 600637 东方明珠 3,800 31,122.00 0.01 166 002419 天虹股份 4,700 30,832.00 0.01 167 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.01 168 000166 申万宏源 6,400 29,952.00 0.01 169 600030 中信证券 1,200 29,928.00 0.01 170 601555 东吴证券 3,500 29,190.00 0.01 171 000750 国海证券 6,800 28,832.00 0.01 172 002024 苏宁易购 5,100 28,509.00 0.01 173 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 174 002797 第一创业 3,800 27,132.00 0.01 175 002131 利欧股份 11,500 26,910.00 0.01 176 002127 南极电商 2,700 26,379.00 0.01 177 601933 永辉超市 5,400 25,542.00 0.01 178 601066 中信建投 800 25,144.00 0.01 179 300418 昆仑万维 1,500 24,570.00 0.01 180 002555 三七互娱 1,000 24,020.00 0.01 181 300979 华利集团 227 19,862.50 0.01 182 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01 183 300941 创识科技 336 16,779.84 0.01 184 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 185 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 186 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 187 300968 格林精密 940 11,345.80 0.00 188 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 189 300981 中红医疗 108 9,762.12 0.00 190 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 191 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 192 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 193 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 194 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 195 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 196 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 197 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 198 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 199 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 200 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 201 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 202 300985 致远新能 227 5,631.87 0.00 203 300995 奇德新材 229 5,624.52 0.00 204 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 205 300992 泰福泵业 212 4,409.48 0.00 206 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 207 688565 力源科技 158 2,845.58 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 688202 美迪西 32,332,026.89 7.60 2 300750 宁德时代 21,258,823.00 5.00 3 600188 兖州煤业 19,500,455.68 4.58 4 600019 宝钢股份 18,229,417.40 4.29 5 300015 爱尔眼科 17,135,468.71 4.03 6 002372 伟星新材 16,856,608.67 3.96 7 600036 招商银行 15,954,493.00 3.75 8 000651 格力电器 15,238,313.00 3.58 9 300782 卓胜微 14,658,279.00 3.45 10 601888 中国中免 14,453,248.48 3.40 11 600132 重庆啤酒 13,677,154.65 3.21 12 600887 伊利股份 13,121,477.00 3.08 13 601318 中国平安 12,770,042.00 3.00 14 002920 德赛西威 12,260,297.72 2.88 15 603486 科 沃 斯 12,071,229.00 2.84 16 002271 东方雨虹 11,514,928.46 2.71 17 601012 隆基股份 11,451,348.09 2.69 18 300059 东方财富 11,418,200.29 2.68 19 603267 鸿远电子 11,369,002.00 2.67 20 300327 中颖电子 10,884,024.79 2.56 21 603882 金域医学 10,513,351.00 2.47 22 300146 汤臣倍健 9,778,806.60 2.30 23 000661 长春高新 9,763,513.00 2.30 24 600809 山西汾酒 9,661,682.00 2.27 25 002677 浙江美大 9,225,671.61 2.17 26 002139 拓邦股份 9,103,759.00 2.14 27 002027 分众传媒 8,945,470.00 2.10 28 601658 邮储银行 8,781,620.00 2.06 29 600309 万华化学 8,762,467.00 2.06 30 603678 火炬电子 8,746,485.00 2.06 31 002648 卫星石化 8,745,557.93 2.06 32 601799 星宇股份 8,744,141.00 2.06 33 603816 顾家家居 8,626,419.86 2.03 34 600966 博汇纸业 8,532,223.16 2.01 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 46,911,441.90 11.03 2 600519 贵州茅台 39,226,604.63 9.22 3 002271 东方雨虹 37,822,930.13 8.89 4 601888 中国中免 33,639,174.47 7.91 5 300750 宁德时代 33,344,511.56 7.84 6 600309 万华化学 31,372,702.05 7.37 7 000651 格力电器 31,328,877.01 7.36 8 000333 美的集团 28,448,103.31 6.69 9 601012 隆基股份 25,240,154.75 5.93 10 300015 爱尔眼科 20,945,472.51 4.92 11 688202 美迪西 20,761,839.88 4.88 12 000568 泸州老窖 19,547,428.15 4.59 13 600031 三一重工 18,963,632.90 4.46 14 600019 宝钢股份 17,280,387.35 4.06 15 600036 招商银行 16,112,747.66 3.79 16 300347 泰格医药 16,099,955.29 3.78 17 002372 伟星新材 16,046,335.52 3.77 18 600809 山西汾酒 15,495,405.70 3.64 19 601100 恒立液压 15,418,156.69 3.62 20 002594 比亚迪 14,316,861.21 3.37 21 600887 伊利股份 13,677,201.06 3.21 22 300059 东方财富 13,510,820.03 3.18 23 603288 海天味业 11,511,646.29 2.71 24 601318 中国平安 11,490,832.72 2.70 25 600188 兖州煤业 11,305,246.47 2.66 26 000768 中航西飞 11,074,598.73 2.60 27 601799 星宇股份 9,857,252.53 2.32 28 000799 酒鬼酒 9,366,748.72 2.20 29 000661 长春高新 9,210,137.40 2.16 30 300763 锦浪科技 9,146,571.40 2.15 31 603345 安井食品 8,970,439.65 2.11 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 975,011,360.11 卖出股票收入（成交）总额 1,103,413,667.86 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理权益暴露两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。在股指期货大幅贴水时，利用股指期货代替部分权益仓位，可以获得股票上涨的收益，还可以获得贴水收敛的收益，所以本基金会在适当的时候持有一定的股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 金域医学（603882）： 金域医学于2020年7月30日受到西宁市公安消防支队东川大队的行政处罚，主要内容为青海金域筹建过程中未进行消防设计备案。本基金管理人经过审慎分析，认为该行政处罚未对上市公司整体经营产生重大影响。 除了以上证券外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形 无。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 139,725.15 2 应收证券清算款 1,697,321.20 3 应收股利 - 4 应收利息 171,343.04 5 应收申购款 9,634.37 6 其他应收款 2,024,054.24 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,042,078.00 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 5,842 42,527.38 59,853,534.50 24.09% 188,591,418.57 75.91% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,906.51 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年04月15日)基金份额总额 2,863,538,912.44 本报告期期初基金份额总额 345,440,411.98 本报告期基金总申购份额 35,436,330.28 减：本报告期基金总赎回份额 132,431,789.19 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 248,444,953.07 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第十九次会议决定，自2021年3月29日起，王建华先生担任公司副总经理，分管固定收益部（后更名为混合资产投资部）。 本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第二十八次会议决定，自2021年6月18日起，冯明远先生担任公司副总经理，分管权益投资业务以及投资管理部。 报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 渤海证券 1 - - - - 新增1个 财信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 1 16,494,136.66 0.80% 15,361.16 0.92% - 方正证券 1 - - - - - 广发证券 1 208,004,750.05 10.03% 193,715.56 11.56% - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 1 50,246,407.72 2.42% 36,745.17 2.19% - 恒泰证券 1 - - - - - 华创证券 1 88,029,248.27 4.24% 81,981.32 4.89% - 金元证券 1 11,522,705.29 0.56% 8,426.47 0.50% 新增1个 开源证券 1 595,136,369.46 28.70% 435,225.49 25.97% - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 154,733,897.91 7.46% 144,104.40 8.60% - 申港证券 1 - - - - 新增1个 太平洋证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 野村东方 1 - - - - - 银河证券 1 3,638,954.58 0.18% 3,388.97 0.20% - 浙商证券 1 - - - - - 中金财富 1 - - - - - 中泰证券 1 170,914,426.67 8.24% 159,170.49 9.50% - 中信证券（华南） 1 - - - - - 中信证券（山东） 1 - - - - 新增1个 安信证券 2 - - - - 新增1个 长江证券 2 104,693,908.18 5.05% 97,502.27 5.82% - 东方财富 2 252,057,808.18 12.15% 184,330.92 11.00% - 东兴证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 华金证券 2 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 世纪证券 2 4,638,898.89 0.22% 4,320.22 0.26% - 天风证券 2 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 西南证券 2 21,251,626.71 1.02% 19,791.67 1.18% 新增1个 粤开证券 1 - - - - 退租1个 招商证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 华安证券 3 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 中信证券 4 368,611,780.46 17.77% 269,565.55 16.08% - 信达证券 3 23,926,525.33 1.15% 22,282.99 1.33% - 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信达澳银基金管理有限公司旗下 证监会信息披露网站、公司 2021年1月1日 基金年度净值公告 网站 2 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月8日 系统维护对外业务暂停服务的公 证监会信息披露网站、公司 告 网站 3 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月19日 网上交易系统、微信交易系统升 证监会信息披露网站、公司 级对外业务暂停服务的公告 网站 4 信达澳银转型创新股票型证券投 证监会信息披露网站、公司 2021年1月21日 资基金 2020 年四季度报告 网站 5 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年2月22日 我司旗下部分基金参加腾安基金 证监会信息披露网站、公司 费率优惠活动的公告 网站 6 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月10日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 7 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月18日 旗下部分基金在东方财富证券股 证监会信息披露网站、公司 份有限公司开通定投业务的公告 网站 8 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月18日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 9 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月19日 旗下基金持有的债券调整估值的 证监会信息披露网站、公司 公告 网站 10 信达澳银基金管理有限公司关于 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月24日 旗下基金持有的债券调整估值的 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投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年八月二十七日