信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2020 年 08 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年8月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2020年01月01日起至2020年06月30日止。 1.2 目录 §1 重 要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基 金简介...... ...... ...... ...... ..5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和 基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务 指标和基金净值表现 ...... ...... ...... ...6 3.1 主要会计数据 和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管 理人报告......9 4.1 基金管理人及 基金经理情况 ......9 4.2 管理人对报告 期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11 4.3 管理人对报告 期内公平交易情况的专项说明 ...... ...... ....11 4.4 管理人对报告 期内基金的投资策略和业绩表现的说 明...... ......12 4.5 管理人对宏观 经济、证券市场及行业走势的简要展 望...... ......13 4.6 管理人对报告 期内基金估值程序等事项的说明 ......13 4.7 管理人对报告 期内基金利润分配情况的说明 ...... ...... ....14 4.8 报告期内管理 人对本基金持有人数或基金资产净值 预警情形的说明...... .14 §5 托 管人报告......14 5.1 报告期内本基 金托管人遵规守信情况声明 ......14 5.2 托管人对报告 期内本基金投资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中 期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6 中期财务 会计报告(未经审计)......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 所有者权益（ 基金净值）变动表 ......18 6.4 报表附注......19 §7 投 资组合报告...... ...... ...... ......41 7.1 期末基金资产 组合情况 ......41 7.2 报告期末按行 业分类的股票投资组合 ......41 7.3 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所 有股票投资明细...... .42 7.4 报告期内股票 投资组合的重大变动......49 7.5 期末按债券品 种分类的债券投资组合 ......55 7.6 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名债券投资明细......55 7.7 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明细......55 7.8 报告期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明细......55 7.9 期末按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的前 五名权证投资明细......55 7.10 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明...... ......55 7.11 报告期末 本基金投资的国债期货交易情况说明...... ......56 7.12 投资组合 报告附注...... ...... ...... ......56 §8 基 金份额持有人信息......57 8.1 期末基金份额 持有人户数及持有人结构 ...... ...... ......57 8.2 期末基金管理 人的从业人员持有本基金的情况 ......57 8.3 期末基金管理 人的从业人员持有本开放式基金份额 总量区间情况......57 §9 开 放式基金份额变动......57 §10 重 大事件揭示 ...... ...... ...... ......58 10.1 基金份额 持有人大会决议......58 10.2 基金管理 人、基金托管人的专门基金托管部门的 重大人事变动 ...... ......58 10.3 涉及基金 管理人、基金财产、基金托管业务的诉 讼 ......58 10.4 基金投资 策略的改变......58 10.5 为基金进 行审计的会计师事务所情况...... ...... ......58 10.6 管理人、 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚 等情况 ......59 10.7 基金租用 证券公司交易单元的有关情况......59 10.8 其他重大 事件...... ...... ...... ......60 §11 影 响投资者决策的其他重要信息 ...... ...... ......61 11.1 报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的 情况 ...... ......61 11.2 影响投资 者决策的其他重要信息...... ...... ......61 §12 备 查文件目录 ...... ...... ...... ......62 12.1 备查文件 目录...... ...... ...... ......62 12.2 存放地点 ......62 12.3 查阅方式 ......62 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 基金简称 信达澳银转型创新股票 基金主代码 001105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年04月15日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 537,957,501.17份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 在有效控制风险的前提下，深度挖掘企业转型创 投资目标 新过程中产生的各类投资机遇，力争在中长期为投资 者获取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主 动的投资策略，并对投资组合进行动态调整。由于本 投资策略 基金为股票型基金，核心投资策略为股票精选策略， 同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提 升投资组合回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率 ×15% 本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于 风险收益特征 混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于风险 及预期收益较高的证券投资基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披 姓名 徐伟文 李申 露负责 联系电话 0755-83172666 021-60637102 人 电子邮箱 disclosure@fscinda.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 021-60637111 传真 0755-83196151 021-60635778 广东省深圳市南山区科苑南 注册地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 北京市西城区金融大街25号 巴大厦N1座第8层和第9层 广东省深圳市南山区科苑南 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 院1号楼 巴大厦T1座第8层和第9层 邮政编码 518054 100033 法定代表人 祝瑞敏 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 《上海证券报》 露报纸名称 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 www.fscinda.com 址 基金中期报告备置地 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331号阿里巴巴 点 大厦T1座第8层和第9层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 湾段）3331号阿里巴巴大厦T1座第8 层和第9层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2020年01月01日- 2020年06月30日） 本期已实现收益 57,218,491.89 本期利润 96,367,179.81 加权平均基金份额本期利润 0.1651 本期加权平均净值利润率 20.60% 本期基金份额净值增长率 22.62% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2020年06月30日） 期末可供分配利润 -110,645,515.62 期末可供分配基金份额利润 -0.2057 期末基金资产净值 492,625,235.34 期末基金份额净值 0.916 3.1.3 累计期末指标 报告期末（2020年06月30日） 基金份额累计净值增长率 -8.40% 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益及暂估税金及附加。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 11.17% 0.92% 6.48% 0.76% 4.69% 0.16% 过去三个月 23.78% 1.06% 11.05% 0.76% 12.73% 0.30% 过去六个月 22.62% 1.78% 2.02% 1.29% 20.60% 0.49% 过去一年 33.72% 1.37% 8.56% 1.04% 25.16% 0.33% 过去三年 27.93% 1.32% 14.44% 1.07% 13.49% 0.25% 自基金合同 -8.40% 1.78% -0.39% 1.29% -8.01% 0.49% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 85%、15%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 沪深 300 指数的发布和调整由中证指数公司完成，上证国债指数收益率是由上海证券交易所编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和上海证券交易所网站： http://www.csindex.com.cn http://www.sse.com.cn 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年4月15日生效，2015年5月18日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净 值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司East Topco Limited(原康联首域集团有限公司）共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与East Topco Limited共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东East Topco Limited出资比例为46％。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、固定收益总部、智能量化与全球资产配置总部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、风险控制部、投资管理部、运营管理总部、产品创新部、监察稽核部、行政人事部、财务会计部、董事会办公室，各部门分工协作，职责明确。 公司共管理27只公募基金，其中混合型产品16只，债券型产品5只，股票型产品4只，货币市场基金2只。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的 证券 姓名 职务 基金经理（助 从业 说明 理）期限 年限 任职 离任 日期 日期 英国牛津大学工程专业本科和牛津 大学计算机专业硕士。1998年至200 1年任伦敦摩根大通（JPMorgan）投 资基金管理公司分析员、高级分析 师，2001年至2002年任汇丰投资基金 管理公司（HSBC）高级分析师，200 2年至2004年任伦敦巴克莱国际投资 本基金的基金 基金管理公司基金经理、部门负责 经理、信达澳银 人，2004年至2008年巴克莱资本公司 领先增长混合 （Barclays Capital）部门负责人， 基金、信达澳银 2008年3月至2012年8月任泰达宏利 中证沪港深指 基金管理公司（Manulife Teda）国 数基金、信达澳 际投资部负责人、量化投资与金融工 银新起点定期 程部负责人、基金经理，2012年8月 开放混合基金、 至2017年7月历任鹏华基金管理有限 王咏辉 信达澳银量化 2018- - 22年 公司量化及衍生品投资部总经理、资 多因子混合基 06-06 产配置与基金投资部总监、基金经理 金（LOF）、信 兼投资决策委员会委员等职务。201 达澳银量化先 7年10月加入信达澳银基金管理有限 锋混合基金（L 公司，现任副总经理、智能量化与全 OF）的基金经 球资产配置总部总监、信达澳银新起 理，副总经理、 点基金基金经理（2018年6月6日起至 智能量化与全 今）、信达澳银领先增长基金基金经 球资产配置总 理（2018年12月3日起至今）、信达 部总监 澳银转型创新基金基金经理（2019 年4月26日起至今）、信达澳银中证 沪港深基金基金经理（2019年4月26 日起至今）、信达澳银量化多因子基 金（LOF）基金经理（2019年11月6 日起至今）、信达澳银量化先锋混合 基金（LOF）基金经理（2020年2月4 日至今）。 北京大学光华管理学院金融学硕士。 本基金的基金 2012年至2015年4月期间，于博时基 经理助理、信达 金公司、永赢基金公司任研究员。2 澳银新能源基 015年5月加入信达澳银基金，任研究 金、信达澳银精 咨询部研究员，信达澳银转型创新基 华配置基金、信 金基金经理助理（2016年9月29日起 李淑彦 达澳银先进智 2019- - 8年 至今）、信达澳银新能源基金基金经 造基金、信达澳 04-19 理助理（2019年4月19日至今）、信 银领先增长基 达澳银精华配置基金基金经理助理 金的基金经理 （2019年4月19日至今）、信达澳银 助理、研究咨询 先进智造基金基金经理助理（2019 部总监 年4月19日至今）、信达澳银领先增 长基金基金经理助理（2019年4月19 日至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A股市场在2020年上半年总体波动较大，而且重心逐步上移。市场经历了疫情影响，快速下跌然后回升，二次探底之后，基金管理人认为市场已经把疫情当做成一次性事件理解，结构化的行情在本年度上半年逐步演绎，总体来看市场重心不断上移，龙头企业更受青睐。 2020年上半年我国GDP同比增速-1.6%，其中二季度GDP增速从-6.8%回升至3.2%。具体来看，生产端的恢复比较明显。2020年上半年工业增加值同比增速-1.3%，但6月工业增加值同比增速已经回升到了4.8%，2019年没有疫情时的平均水平为5.7%。2020年二季度第三产业的GDP增速也从一季度的-5.2%回升至1.9%，虽然同比增速与去年同期水平相比还有较大差距，但环比的改善幅度还是很明显的。投资也在回升，基建和地产贡献较大。2020年上半年固定资产投资同比下降3.1%，降幅继续收窄。投资恢复较快，主要靠基建和地产，但6月增速已有所放缓；制造业投资负增长，主要利润和需求拖累，但高技术产业投资仍是亮点。相比生产和投资，需求端的恢复相对偏弱。2020年上半年社会消费品零售总额同比下降11.4%，6月社会消费品零售同比增速为-1.8%。消费依旧负增，回升速度也在放缓，反映需求端的恢复进入瓶颈期，有部分消费活动可能仍难以恢复正常。生产投资强、消费偏弱，意味着2020年二季度的GDP很大一部分是靠固定资本形成额和存货增加推动的，钢铁、化工等工业品库存都在历史高位水平。出口呈现韧性，主要来自防疫相关出口增加与海内外疫情错位。受疫情冲击，我国年初出口大幅下滑，但3月以来出口贸易又呈现出了较大的韧性，2020年上半年出口增速为-6.2%，而6月出口增速转正至0.5%。出口的韧性一方面与疫情相关产品高增长有关，剔除医疗器械、纺织纱线、中药材等产品后，6月出口增速为-2.9%；另一方面与海内外疫情错位也有很大关系，我国疫情最严重时期在2-3月份，而海外疫情最严重时期在4-5月份，其他国家的生产供给受损，从而也增加了对我国产品的进口需求。 通胀方面，核心CPI下行、工业通缩风险大于通胀。2020年CPI同比增速从年初5.4%已经回落到6月的2.5%，PPI也从0.1%回落到-3.0%。尽管6-7月食品价格环比回升，但主要源于供给端的扰动，强降雨洪涝灾害推升短期蔬菜涨价；另一方面猪肉价格也在季节性回升。但抛开供给扰动来看，非食品、服务和核心CPI从去年以来就在持续走弱了，疫情的到来进一步加强了这一趋势，6月核心CPI同比进一步回落至0.9%的低位。工业品方面，2020年PPI同比降幅也在扩大，但6月PPI降幅有所收窄，主要源于油价回升和经济的边际回暖。但往前看，需求偏弱、工业品库存在高位，工业通缩压力仍然较大。 本基金在2020年一季度维持了科技板块的超配，并且配置了高ROE、低估值的消费类、医药类行业。在后续会维持对消费类股票的长期看好，对于科技类和周期类股票会择机参与。在2020年二季度主要配置了医药、可选消费、必选消费等板块。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.916元，份额累计净值为0.916元，本报告期内，本基金份额净值增长率为22.62%，同期业绩比较基准收益率为2.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，本基金管理人认为2020年内经济高点或在三四季度出现，6月GDP可能已在高点区间。我国近几个月经济数据不断回升，生产走强，但需求依然偏弱。比如消费依然负增长，库存普遍处于高位，非食品CPI、PPI、GDP平减指数等整体价格也没有出现反弹。且部分领域存在疫情期间积压需求集中释放的情况，如汽车、地产等，对短期需求起到了很大的支撑作用，一旦集中释放结束，后续需求端的压力可能会更大。而且从融资的角度来看，2020年上半年社融高增长，对经济提供了很大支撑。但按照全年30万亿的目标来算，下半年的投放额度和2019年下半年大致持平，基金管理人认为这也意味着下半年融资增速会趋于下降。 基金管理人认为经济很难开启一轮新的上行周期，下行压力依然较大。一是过去十年主导宏观经济走势的房地产还处于下行周期；二是政策刺激空间没有之前那么大，但是政策也看不到收缩的空间；三是疫情在全球的持续影响。这三点决定了我国宏观经济下行压力依然很大，很难开启一轮持续的上行周期。政策方面，从7月政治局会议的表述上来看，本轮经济周期也完全不同于以往做法，会更加注重在稳增长和防风险之间平衡。总体来看，政策力度温和，稳中偏松。预计2020年下半年政策会维持宽松，但节奏上会有所控制，更多强调金融服务实体的功能。 展望2020年下半年，宏观经济目前处于复苏阶段，走坏的可能性很低，流动性不紧偏松，市场目前风险偏好有所提升，本基金管理人看好成长性股票，尤其是利润改善的公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由 权益投资总部、固定收益总部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。 4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截至报告期末，本基金可供分配利润为-110,645,515.62元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：信达澳银转型创新股票型证券投资基金 报告截止日：2020年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 30,043,705.48 27,469,765.83 结算备付金 12,525,936.25 18,969,955.20 存出保证金 376,946.68 1,988,509.04 交易性金融资产 6.4.7.2 450,414,782.13 425,998,653.31 其中：股票投资 444,417,782.13 415,985,653.31 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 5,997,000.00 10,013,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6.4.7.3 - - 应收证券清算款 - 15,366,919.44 应收利息 6.4.7.4 139,447.75 157,491.78 应收股利 - - 应收申购款 68,346.71 6,705.77 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 4,027,698.63 - 资产总计 497,596,863.63 489,958,000.37 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 66,921.60 - 应付赎回款 2,896,341.70 1,361,512.37 应付管理人报酬 579,337.07 609,268.79 应付托管费 96,556.16 101,544.82 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.6 1,237,218.19 813,154.18 应交税费 1,340.64 52,815.51 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 93,912.93 179,050.97 负债合计 4,971,628.29 3,117,346.64 所有者权益： 实收基金 6.4.7.8 537,957,501.17 652,000,730.37 未分配利润 6.4.7.9 -45,332,265.83 -165,160,076.64 所有者权益合计 492,625,235.34 486,840,653.73 负债和所有者权益总计 497,596,863.63 489,958,000.37 注：截至 2020 年 6 月 30 日，信达澳银转型创新股票型基金份额净值 0.916 元，基金份 额总额 537,957,501.17 份。 6.2 利润表 会计主体：信达澳银转型创新股票型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020年01月01日至 2019年01月01日至 2020年06月30日 2019年06月30日 一、收入 107,153,815.21 89,559,683.98 1.利息收入 434,492.63 297,280.85 其中：存款利息收入 6.4.7.10 180,044.18 229,248.05 债券利息收入 - 59.76 资产支持证券利息收 254,448.45 57,199.07 入 买入返售金融资产收 - 10,773.97 入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 67,554,046.35 56,274,632.06 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.11 61,860,333.64 52,352,400.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 - 76,880.56 资产支持证券投资收 6.4.7.12 -4,427.06 30,728.77 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.13 1,471,954.56 - 股利收益 6.4.7.14 4,226,185.21 3,814,622.00 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.15 39,147,904.24 32,978,312.99 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.16 17,371.99 9,458.08 填列） 减：二、费用 10,786,635.40 8,412,947.33 1．管理人报酬 6.4.10.2 3,491,480.04 3,773,244.17 2．托管费 6.4.10.2 581,913.27 628,874.02 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.17 6,597,425.70 3,798,685.87 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 8,871.44 206.13 7．其他费用 6.4.7.18 106,944.95 211,937.14 三、利润总额（亏损总额以“-” 96,367,179.81 81,146,736.65 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 96,367,179.81 81,146,736.65 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银转型创新股票型证券投资基金 本报告期：2020年01月01日至2020年06月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 652,000,730.37 -165,160,076.64 486,840,653.73 净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 96,367,179.81 96,367,179.81 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -114,043,229.20 23,460,631.00 -90,582,598.20 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,735,342.03 -1,667,875.74 7,067,466.29 2.基金赎回款 -122,778,571.23 25,128,506.74 -97,650,064.49 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 537,957,501.17 -45,332,265.83 492,625,235.34 金净值） 项 目 上年度可比期间 2019年01月01日至2019年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 783,109,501.96 -327,509,112.14 455,600,389.82 净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 81,146,736.65 81,146,736.65 润) 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -43,802,919.74 13,683,170.86 -30,119,748.88 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,368,302.53 -1,408,622.40 2,959,680.13 2.基金赎回款 -48,171,222.27 15,091,793.26 -33,079,429.01 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 739,306,582.22 -232,679,204.63 506,627,377.59 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 朱永强 朱永强 刘玉兰 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 信达澳银转型创新股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2015]第119号《关于准予信达澳银转型创新股票型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师京报（验）字（15）第0003号验资报告后，向中国证监会备案。基金合同于2015年4月15日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金 （本金）为人民币2,861,768,840.65元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币1,770,071.79元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,863,538,912.44元，折合2,863,538,912.44份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，注册登记机构为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流通性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（含中小企业私募债、可转换债券等）、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2020年6月30日的财务状况以及2020年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期间无重大会计差错更正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税及附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 活期存款 30,043,705.48 定期存款 - 其他存款 - 合计 30,043,705.48 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2020年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 375,520,865.09 444,417,782.13 68,896,917.04 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 - - - 券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 6,257,378.42 5,997,000.00 -260,378.42 基金 - - - 其他 - - - 合计 381,778,243.51 450,414,782.13 68,636,538.62 6.4.7.3 买入返售金融资产 注：本基金本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应收活期存款利息 5,720.13 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,420.93 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 130,137.09 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 169.60 合计 139,447.75 注：其他指应收结算保证金利息。 6.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 其他应收款 4,027,698.63 待摊费用 - 合计 4,027,698.63 6.4.7.6 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 交易所市场应付交易费用 1,237,218.19 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,237,218.19 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 377.57 应付证券出借违约金 - 预提费用 93,535.36 合计 93,912.93 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 652,000,730.37 652,000,730.37 本期申购 8,735,342.03 8,735,342.03 本期赎回（以“-”号填列） -122,778,571.23 -122,778,571.23 本期末 537,957,501.17 537,957,501.17 注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -196,736,942.49 31,576,865.85 -165,160,076.64 本期利润 57,218,491.89 39,148,687.92 96,367,179.81 本期基金份额交易产 28,872,934.98 -5,412,303.98 23,460,631.00 生的变动数 其中：基金申购款 -2,003,302.34 335,426.60 -1,667,875.74 基金赎回款 30,876,237.32 -5,747,730.58 25,128,506.74 本期已分配利润 - - - 本期末 -110,645,515.62 65,313,249.79 -45,332,265.83 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2020年01月01日至2020年06月30日 活期存款利息收入 116,760.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 61,180.58 其他 2,103.06 合计 180,044.18 注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出股票成交总额 2,242,572,146.55 减：卖出股票成本总额 2,180,711,812.91 买卖股票差价收入 61,860,333.64 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 卖出资产支持证券成交总额 4,027,698.63 减：卖出资产支持证券成本总额 3,754,427.06 减：应收利息总额 277,698.63 资产支持证券投资收益 -4,427.06 6.4.7.13 衍生工具收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2020年01月01日至2020年06月30日 期货投资 1,471,954.56 6.4.7.14 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 股票投资产生的股利收益 4,226,185.21 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,226,185.21 6.4.7.15 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 1.交易性金融资产 39,365,593.56 ——股票投资 39,627,166.50 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 -261,572.94 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -224,220.00 ——权证投资 - ——期货投资 -224,220.00 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变 -6,530.68 动产生的预估增值税 合计 39,147,904.24 6.4.7.16 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 基金赎回费收入 15,651.22 转换费收入 1,720.77 合计 17,371.99 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。 6.4.7.17 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 交易所市场交易费用 6,587,154.09 银行间市场交易费用 - 期货市场交易费用 10,271.61 合计 6,597,425.70 6.4.7.18 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020年01月01日至2020年06月30日 信息披露费 59,672.34 审计费用 24,863.02 证券出借违约金 - 帐户维护费 18,960.00 银行结算费用 3,449.59 合计 106,944.95 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司 （"信达澳银基金公 基金管理人、注册登记机构、基金 司"） 销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司("信达证券") 基金管理人的控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 称 成交金额 占当期股票成 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 交总额的比例 信达证券 229,980,115.17 5.22% - - 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年01月01日至2020年06月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣 量的比例 金总额的比例 信达证券 214,181.15 5.46% - - 上年度可比期间 关联方名称 2019年01月01日至2019年06月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 总量的比例 金总额的比例 信达证券 - - - - 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201 0年06月30日 9年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,491,480.04 3,773,244.17 其中：支付销售机构的客户维护费 1,485,043.69 1,581,096.15 注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年06月30日 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 581,913.27 628,874.02 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 注：本基金本期无与关联方进行转融通证券出借交易。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019 年06月30日 年06月30日 报告期初持有的基金份额 14,162,889.52 14,162,889.52 报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：报告期间赎回/卖出总份额 14,162,889.52 0.00 报告期末持有的基金份额 0.00 14,162,889.52 报告期末持有的基金份额占基 0.00% 1.92% 金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 上年度可比期间 称 2020年01月01日至2020年06月30日 2019年01月01日至2019年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设 银行股份 30,043,705.48 116,760.54 40,920,526.65 168,454.23 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 注：本基金本期无利润分配。 6.4.12 期末（2020年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券 成功 可流 流通受 认购 期末 数量 期末 期末 备 码 名称 认购 通日 限类型 价格 估值 （单 成本 估值 注 日 单价 位：股） 总额 总额 百奥 2020- 2020- 科创板 472,4 822,3 688177 泰 02-13 08-21 股票流 32.76 57.02 14,423 97.48 99.46 注 通受限 特宝 2020- 2020- 科创板 71,16 584,9 688278 生物 01-09 07-17 股票流 8.24 67.73 8,636 0.64 16.28 注 通受限 金宏 2020- 2020- 科创板 207,5 554,6 688106 气体 06-09 12-16 股票流 15.48 41.36 13,410 86.80 37.60 注 通受限 德马 2020- 2020- 科创板 153,4 281,1 688360 科技 05-25 12-02 股票流 25.12 46.03 6,109 58.08 97.27 注 通受限 赛特 2020- 2020- 科创板 78,29 176,8 688398 新材 02-03 08-11 股票流 24.12 54.47 3,246 3.52 09.62 注 通受限 688277 天智 2020- 2020- 新股流 12.04 12.04 8,810 106,0 106,0 - 航 06-24 07-07 通受限 72.40 72.40 688027 国盾 2020- 2020- 新股流 36.18 36.18 2,830 102,3 102,3 - 量子 06-30 07-09 通受限 89.40 89.40 688528 秦川 2020- 2020- 新股流 11.33 11.33 8,337 94,45 94,45 - 物联 06-19 07-01 通受限 8.21 8.21 688600 皖仪 2020- 2020- 新股流 15.50 15.50 5,468 84,75 84,75 - 科技 06-23 07-03 通受限 4.00 4.00 300847 中船 2020- 2020- 新股流 6.94 6.94 1,421 9,86 9,86 - 汉光 06-29 07-09 通受限 1.74 1.74 300845 捷安 2020- 2020- 新股流 17.63 17.63 470 8,28 8,28 - 高科 06-24 07-03 通受限 6.10 6.10 300843 胜蓝 2020- 2020- 新股流 10.01 10.01 751 7,51 7,51 - 股份 06-23 07-02 通受限 7.51 7.51 300840 酷特 2020- 2020- 新股流 5.94 5.94 1,185 7,03 7,03 - 智能 06-30 07-08 通受限 8.90 8.90 300846 首都 2020- 2020- 新股流 3.37 3.37 1,131 3,81 3,81 - 在线 06-22 07-01 通受限 1.47 1.47 注：根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,通过摇号抽签方式抽取6类中长线资金对象中10%的账户，中签账户的管理人承诺中签账户获配股份锁定,持有期限为自发行人股票上市之日起6个月。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至2020年6月30日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至2020年6月30日，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 截至2020年6月30日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，长期预期风险与收益高于货币市场基金、债券基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金投资的金 融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 AAA 5,997,000.00 10,013,000.00 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 5,997,000.00 10,013,000.00 注：长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2020年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 30,043,705.48 - - - 30,043,705.48 结算备付金 12,525,936.25 - - - 12,525,936.25 存出保证金 376,946.68 - - - 376,946.68 交易性金融资产 5,997,000.00 - - 444,417,782.13 450,414,782.13 应收利息 - - - 139,447.75 139,447.75 应收申购款 - - - 68,346.71 68,346.71 其他资产 4,027,698.63 - - - 4,027,698.63 资产总计 52,971,287.04 - - 444,625,576.59 497,596,863.63 负债 应付证券清算款 - - - 66,921.60 66,921.60 应付赎回款 - - - 2,896,341.70 2,896,341.70 应付管理人报酬 - - - 579,337.07 579,337.07 应付托管费 - - - 96,556.16 96,556.16 应付交易费用 - - - 1,237,218.19 1,237,218.19 应交税费 - - - 1,340.64 1,340.64 其他负债 - - - 93,912.93 93,912.93 负债总计 - - - 4,971,628.29 4,971,628.29 利率敏感度缺口 52,971,287.04 - - 不适用 不适用 上年度末2019年1 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2月31日 资产 银行存款 27,469,765.83 - - - 27,469,765.83 结算备付金 18,969,955.20 - - - 18,969,955.20 存出保证金 1,988,509.04 - - - 1,988,509.04 交易性金融资产 10,013,000.00 - - 415,985,653.31 425,998,653.31 应收证券清算款 - - - 15,366,919.44 15,366,919.44 应收利息 - - - 157,491.78 157,491.78 应收申购款 198.81 - - 6,506.96 6,705.77 资产总计 58,441,428.88 - - 431,516,571.49 489,958,000.37 负债 应付赎回款 - - - 1,361,512.37 1,361,512.37 应付管理人报酬 - - - 609,268.79 609,268.79 应付托管费 - - - 101,544.82 101,544.82 应付交易费用 - - - 813,154.18 813,154.18 应交税费 - - - 52,815.51 52,815.51 其他负债 - - - 179,050.97 179,050.97 负债总计 - - - 3,117,346.64 3,117,346.64 利率敏感度缺口 58,441,428.88 - - 不适用 不适用 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020年06月30日 2019年12月31日 1.市场利率下降25个基点 上升约0.36 上升约 1 2.市场利率上升25个基点 下降约0.36 下降约 1 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向，系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2020年06月30日 2019年12月31日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产净 净值比例(%) 值比例(%) 交易性金融资 444,417,782.13 90.21 415,985,653.31 85.45 产－股票投资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 444,417,782.13 90.21 415,985,653.31 85.45 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 民币万元） 本期末 上年度末 2020年06月30日 2019年12月31日 1.沪深300指数上涨5% 上升约2,221 上升约 2,267 2.沪深300指数下降5% 下降约2,221 下降约 2,267 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2020年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币441,573,632.17元，属于第二层次的余额为人民币8,841,149.96元，无属于第三层次余额（2019年12月31日，第一层次的余额为人民币403,259,802.32元，属于第二层次的余额为人民币22,738,850.99元，无属于第三层次余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于2020年8月27日经本基金的基金管理人批准。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 444,417,782.13 89.31 其中：股票 444,417,782.13 89.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,997,000.00 1.21 其中：债券 - - 资产支持证券 5,997,000.00 1.21 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,569,641.73 8.56 8 其他各项资产 4,612,439.77 0.93 9 合计 497,596,863.63 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 18,955,419.25 3.85 B 采矿业 122,624.00 0.02 C 制造业 373,692,452.80 75.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 237,776.00 0.05 E 建筑业 196,540.00 0.04 F 批发和零售业 17,554,038.38 3.56 G 交通运输、仓储和邮政业 163,204.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,721,843.70 6.03 J 金融业 3,307,724.00 0.67 K 房地产业 287,616.00 0.06 L 租赁和商务服务业 61,612.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 60,896.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 22,736.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 33,300.00 0.01 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 444,417,782.13 90.21 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末未持有沪港通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基 金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净 值比 例(%) 1 600887 伊利股份 756,100 23,537,393.00 4.78 2 300122 智飞生物 202,970 20,327,445.50 4.13 3 688111 金山办公 53,526 18,283,411.08 3.71 4 000661 长春高新 38,557 16,783,862.10 3.41 5 688012 中微公司 72,646 15,931,994.26 3.23 6 300601 康泰生物 95,545 15,493,577.20 3.15 7 002714 牧原股份 186,870 15,323,340.00 3.11 8 000333 美的集团 254,233 15,200,591.07 3.09 9 000858 五 粮 液 88,667 15,172,697.04 3.08 10 603288 海天味业 121,938 15,169,087.20 3.08 11 600519 贵州茅台 10,295 15,060,349.60 3.06 12 002271 东方雨虹 368,976 14,991,494.88 3.04 13 601012 隆基股份 282,539 11,507,813.47 2.34 14 300760 迈瑞医疗 33,700 10,302,090.00 2.09 15 300750 宁德时代 58,453 10,191,865.08 2.07 16 600276 恒瑞医药 106,962 9,872,592.60 2.00 17 600309 万华化学 190,852 9,540,691.48 1.94 18 000876 新 希 望 288,200 8,588,360.00 1.74 19 603936 博敏电子 565,476 8,352,080.52 1.70 20 600588 用友网络 180,069 7,941,042.90 1.61 21 688008 澜起科技 71,105 7,229,956.40 1.47 22 002304 洋河股份 56,279 5,917,174.06 1.20 23 002294 信立泰 193,830 5,748,997.80 1.17 24 002475 立讯精密 111,875 5,744,781.25 1.17 25 300009 安科生物 308,741 5,526,463.90 1.12 26 000895 双汇发展 117,900 5,434,011.00 1.10 27 600436 片仔癀 31,040 5,284,560.00 1.07 28 688016 心脉医疗 15,187 5,273,837.62 1.07 29 603939 益丰药房 57,275 5,212,025.00 1.06 30 600201 生物股份 182,918 5,092,437.12 1.03 31 600867 通化东宝 291,107 5,073,995.01 1.03 32 600566 济川药业 197,120 5,018,675.20 1.02 33 002001 新 和 成 171,900 5,002,290.00 1.02 34 600062 华润双鹤 363,045 4,799,454.90 0.97 35 000513 丽珠集团 99,699 4,786,548.99 0.97 36 000999 华润三九 163,770 4,780,446.30 0.97 37 601933 永辉超市 508,123 4,766,193.74 0.97 38 002019 亿帆医药 202,863 4,659,763.11 0.95 39 603233 大参林 56,314 4,573,823.08 0.93 40 600438 通威股份 236,971 4,118,555.98 0.84 41 002311 海大集团 81,300 3,869,067.00 0.79 42 000568 泸州老窖 40,539 3,693,913.68 0.75 43 000921 海信家电 260,800 3,171,328.00 0.64 44 000651 格力电器 55,855 3,159,717.35 0.64 45 600809 山西汾酒 21,600 3,132,000.00 0.64 46 603883 老百姓 28,514 2,852,540.56 0.58 47 688158 优刻得 37,868 2,684,841.20 0.55 48 600298 安琪酵母 46,800 2,315,664.00 0.47 49 002507 涪陵榨菜 61,300 2,207,413.00 0.45 50 603517 绝味食品 28,200 1,994,868.00 0.40 51 000625 长安汽车 154,749 1,702,239.00 0.35 52 000596 古井贡酒 11,300 1,697,712.00 0.34 53 600598 北大荒 98,800 1,590,680.00 0.32 54 603788 宁波高发 80,325 1,440,227.25 0.29 55 603156 养元饮品 60,600 1,302,900.00 0.26 56 603866 桃李面包 22,900 1,165,381.00 0.24 57 600315 上海家化 23,800 1,140,020.00 0.23 58 600779 水井坊 18,200 1,136,044.00 0.23 59 000729 燕京啤酒 160,100 1,096,685.00 0.22 60 000998 隆平高科 64,849 1,079,735.85 0.22 61 300498 温氏股份 44,113 961,663.40 0.20 62 601717 郑煤机 159,099 937,093.11 0.19 63 000800 一汽解放 81,404 874,278.96 0.18 64 688177 百奥泰 14,423 822,399.46 0.17 65 600104 上汽集团 42,901 728,887.99 0.15 66 600073 上海梅林 75,700 718,393.00 0.15 67 603306 华懋科技 48,175 669,632.50 0.14 68 601965 中国汽研 72,990 636,472.80 0.13 69 688278 特宝生物 8,636 584,916.28 0.12 70 601318 中国平安 8,000 571,200.00 0.12 71 688106 金宏气体 13,410 554,637.60 0.11 72 002048 宁波华翔 34,762 536,725.28 0.11 73 000581 威孚高科 25,600 529,408.00 0.11 74 000848 承德露露 71,000 497,000.00 0.10 75 603198 迎驾贡酒 21,400 465,878.00 0.09 76 000869 张 裕Ａ 12,900 440,535.00 0.09 77 600036 招商银行 11,600 391,152.00 0.08 78 002434 万里扬 44,781 388,699.08 0.08 79 603983 丸美股份 4,200 361,326.00 0.07 80 688089 嘉必优 5,546 287,781.94 0.06 81 688360 德马科技 6,109 281,197.27 0.06 82 688138 清溢光电 10,066 278,425.56 0.06 83 603317 天味食品 4,800 266,784.00 0.05 84 688039 当虹科技 2,805 261,958.95 0.05 85 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.04 86 688098 申联生物 7,215 167,965.20 0.03 87 601166 兴业银行 10,400 164,112.00 0.03 88 603501 韦尔股份 800 161,560.00 0.03 89 601336 新华保险 3,600 159,408.00 0.03 90 300059 东方财富 7,200 145,440.00 0.03 91 002352 顺丰控股 2,400 131,280.00 0.03 92 002555 三七互娱 2,800 131,040.00 0.03 93 600837 海通证券 10,000 125,800.00 0.03 94 601288 农业银行 35,200 118,976.00 0.02 95 601211 国泰君安 6,800 117,368.00 0.02 96 002142 宁波银行 4,400 115,588.00 0.02 97 601668 中国建筑 22,400 106,848.00 0.02 98 300033 同花顺 800 106,464.00 0.02 99 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02 100 600999 招商证券 4,800 105,360.00 0.02 101 600016 民生银行 18,400 104,328.00 0.02 102 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02 103 300433 蓝思科技 3,600 100,944.00 0.02 104 002415 海康威视 3,200 97,120.00 0.02 105 600030 中信证券 4,000 96,440.00 0.02 106 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02 107 603986 兆易创新 400 94,364.00 0.02 108 601009 南京银行 12,800 93,824.00 0.02 109 600390 五矿资本 12,800 90,368.00 0.02 110 603160 汇顶科技 400 89,160.00 0.02 111 601988 中国银行 25,600 89,088.00 0.02 112 601601 中国太保 3,200 87,200.00 0.02 113 601628 中国人寿 3,200 87,072.00 0.02 114 600570 恒生电子 800 86,160.00 0.02 115 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02 116 000776 广发证券 6,000 84,720.00 0.02 117 600346 恒力石化 5,600 78,400.00 0.02 118 601838 成都银行 9,600 76,416.00 0.02 119 600900 长江电力 4,000 75,760.00 0.02 120 600031 三一重工 4,000 75,040.00 0.02 121 601155 新城控股 2,400 74,976.00 0.02 122 600998 九州通 4,000 74,480.00 0.02 123 002202 金风科技 7,200 71,784.00 0.01 124 601225 陕西煤业 9,600 69,216.00 0.01 125 002916 深南电路 400 67,008.00 0.01 126 600486 扬农化工 800 66,000.00 0.01 127 603260 合盛硅业 2,400 65,616.00 0.01 128 601888 中国中免 400 61,612.00 0.01 129 001979 招商蛇口 3,600 59,184.00 0.01 130 002032 苏 泊 尔 800 56,800.00 0.01 131 300529 健帆生物 800 55,600.00 0.01 132 601688 华泰证券 2,800 52,640.00 0.01 133 601398 工商银行 10,400 51,792.00 0.01 134 600745 闻泰科技 400 50,380.00 0.01 135 600926 杭州银行 5,600 49,952.00 0.01 136 000063 中兴通讯 1,200 48,156.00 0.01 137 601066 中信建投 1,200 47,256.00 0.01 138 002414 高德红外 1,600 46,848.00 0.01 139 600183 生益科技 1,600 46,832.00 0.01 140 000961 中南建设 5,200 46,280.00 0.01 141 002624 完美世界 800 46,112.00 0.01 142 600167 联美控股 3,200 45,888.00 0.01 143 601328 交通银行 8,800 45,144.00 0.01 144 000785 居然之家 5,600 44,352.00 0.01 145 600369 西南证券 9,600 44,064.00 0.01 146 300003 乐普医疗 1,200 43,824.00 0.01 147 002050 三花智控 2,000 43,800.00 0.01 148 601319 中国人保 6,800 43,792.00 0.01 149 600027 华电国际 12,400 42,408.00 0.01 150 601766 中国中车 7,600 42,332.00 0.01 151 600585 海螺水泥 800 42,328.00 0.01 152 601877 正泰电器 1,600 42,160.00 0.01 153 600048 保利地产 2,800 41,384.00 0.01 154 601577 长沙银行 5,200 41,288.00 0.01 155 601997 贵阳银行 5,600 40,096.00 0.01 156 002007 华兰生物 800 40,088.00 0.01 157 002773 康弘药业 800 39,680.00 0.01 158 600383 金地集团 2,800 38,360.00 0.01 159 600886 国投电力 4,800 37,728.00 0.01 160 000538 云南白药 400 37,524.00 0.01 161 002508 老板电器 1,200 37,332.00 0.01 162 002601 龙蟒佰利 2,000 37,000.00 0.01 163 300451 创业慧康 2,000 36,980.00 0.01 164 002602 世纪华通 2,400 36,744.00 0.01 165 601360 三六零 2,000 36,620.00 0.01 166 002736 国信证券 3,200 36,160.00 0.01 167 601985 中国核电 8,800 35,992.00 0.01 168 600690 青岛海尔 2,000 35,400.00 0.01 169 601117 中国化学 6,400 35,072.00 0.01 170 300438 鹏辉能源 2,000 34,900.00 0.01 171 600637 东方明珠 3,600 34,740.00 0.01 172 300227 光韵达 3,200 33,568.00 0.01 173 603960 克来机电 1,200 33,504.00 0.01 174 002607 中公教育 1,200 33,300.00 0.01 175 300837 浙矿股份 737 33,187.11 0.01 176 600038 中直股份 800 32,856.00 0.01 177 601100 恒立液压 403 32,320.60 0.01 178 002318 久立特材 4,400 32,120.00 0.01 179 601919 中远海控 9,200 31,924.00 0.01 180 600705 中航资本 8,000 31,680.00 0.01 181 603005 晶方科技 400 31,464.00 0.01 182 603679 华体科技 800 31,448.00 0.01 183 300497 富祥药业 1,600 31,312.00 0.01 184 603018 中设集团 3,200 31,136.00 0.01 185 300673 佩蒂股份 800 31,104.00 0.01 186 603799 华友钴业 800 31,088.00 0.01 186 603360 百傲化学 1,600 31,088.00 0.01 188 002206 海 利 得 9,200 31,004.00 0.01 189 600496 精工钢构 9,200 30,820.00 0.01 190 600180 瑞茂通 4,800 30,624.00 0.01 191 603338 浙江鼎力 400 30,308.00 0.01 192 601899 紫金矿业 6,800 29,920.00 0.01 193 300284 苏交科 4,000 29,760.00 0.01 194 600340 华夏幸福 1,200 27,432.00 0.01 195 002897 意华股份 800 27,400.00 0.01 196 300628 亿联网络 400 27,304.00 0.01 197 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 198 300699 光威复材 400 25,092.00 0.01 199 600068 葛洲坝 4,000 23,800.00 0.00 200 600845 宝信软件 400 23,632.00 0.00 201 603993 洛阳钼业 6,400 23,488.00 0.00 202 300070 碧水源 2,800 22,736.00 0.00 203 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 204 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 205 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 206 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 207 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 208 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 209 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 210 603899 晨光文具 51 2,784.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 300059 东方财富 33,619,334.37 6.91 2 600887 伊利股份 30,237,689.58 6.21 3 600519 贵州茅台 29,942,941.89 6.15 4 300122 智飞生物 29,869,588.96 6.14 5 300601 康泰生物 23,880,885.93 4.91 6 000333 美的集团 23,825,458.05 4.89 7 600030 中信证券 23,063,380.96 4.74 8 000651 格力电器 22,924,538.58 4.71 9 601888 中国中免 22,597,078.00 4.64 10 002475 立讯精密 21,845,862.24 4.49 11 300347 泰格医药 20,514,547.00 4.21 12 600566 济川药业 20,475,222.30 4.21 13 300760 迈瑞医疗 20,157,794.00 4.14 14 603288 海天味业 19,954,349.37 4.10 15 600570 恒生电子 19,848,891.32 4.08 16 002714 牧原股份 19,841,801.20 4.08 17 600741 华域汽车 19,731,372.48 4.05 18 300498 温氏股份 18,642,368.32 3.83 19 600588 用友网络 18,440,394.00 3.79 20 300750 宁德时代 17,380,055.98 3.57 21 000661 长春高新 17,239,123.90 3.54 22 600585 海螺水泥 16,908,200.80 3.47 23 300496 中科创达 16,482,280.48 3.39 24 600867 通化东宝 16,005,455.50 3.29 25 002624 完美世界 15,843,530.11 3.25 26 600276 恒瑞医药 15,618,918.20 3.21 27 300015 爱尔眼科 15,349,723.40 3.15 28 300142 沃森生物 15,205,568.88 3.12 29 300144 宋城演艺 15,145,992.59 3.11 30 000568 泸州老窖 14,972,258.53 3.08 31 000858 五 粮 液 14,316,151.00 2.94 32 000001 平安银行 14,082,041.50 2.89 33 600031 三一重工 13,778,463.11 2.83 34 300383 光环新网 13,664,752.62 2.81 35 603936 博敏电子 13,379,700.89 2.75 36 002508 老板电器 13,305,231.00 2.73 37 000895 双汇发展 12,858,138.32 2.64 38 601328 交通银行 12,668,898.00 2.60 39 601155 新城控股 12,472,085.62 2.56 40 603986 兆易创新 12,471,764.00 2.56 41 002371 北方华创 12,376,628.64 2.54 42 601838 成都银行 12,165,058.00 2.50 43 300009 安科生物 12,049,345.94 2.48 44 603899 晨光文具 11,944,283.00 2.45 45 002032 苏 泊 尔 11,756,867.00 2.41 46 600809 山西汾酒 11,685,633.95 2.40 47 603160 汇顶科技 11,678,502.91 2.40 48 601555 东吴证券 11,610,998.40 2.38 49 600690 青岛海尔 11,601,407.04 2.38 50 603345 安井食品 11,598,421.20 2.38 51 300413 芒果超媒 11,373,840.10 2.34 52 002142 宁波银行 11,241,091.00 2.31 53 300136 信维通信 11,197,765.00 2.30 54 688008 澜起科技 11,197,364.87 2.30 55 000596 古井贡酒 11,129,570.30 2.29 56 000002 万 科Ａ 10,963,008.00 2.25 57 000063 中兴通讯 10,764,317.00 2.21 58 002001 新 和 成 10,677,980.00 2.19 59 688111 金山办公 10,584,431.04 2.17 60 000338 潍柴动力 10,526,008.46 2.16 61 002304 洋河股份 10,512,821.94 2.16 62 600547 山东黄金 10,492,318.80 2.16 63 002460 赣锋锂业 10,403,648.00 2.14 64 300003 乐普医疗 10,245,042.42 2.10 65 601318 中国平安 10,219,534.62 2.10 66 300124 汇川技术 10,085,558.00 2.07 67 000876 新 希 望 9,973,672.00 2.05 68 000401 冀东水泥 9,969,788.00 2.05 69 002607 中公教育 9,927,601.00 2.04 70 002271 东方雨虹 9,813,635.00 2.02 71 601288 农业银行 9,763,429.00 2.01 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 600030 中信证券 41,088,873.75 8.44 2 002475 立讯精密 40,522,040.55 8.32 3 300059 东方财富 38,536,745.27 7.92 4 000651 格力电器 30,114,211.68 6.19 5 600519 贵州茅台 27,064,577.55 5.56 6 601318 中国平安 26,730,795.72 5.49 7 600570 恒生电子 23,398,705.15 4.81 8 000002 万 科Ａ 22,602,375.14 4.64 9 300347 泰格医药 22,286,238.29 4.58 10 601888 中国中免 21,795,065.35 4.48 11 002271 东方雨虹 21,328,274.29 4.38 12 600741 华域汽车 20,051,789.61 4.12 13 300496 中科创达 18,997,222.39 3.90 14 600585 海螺水泥 18,587,361.81 3.82 15 600031 三一重工 18,488,186.84 3.80 16 000063 中兴通讯 17,555,770.25 3.61 17 000001 平安银行 17,213,522.00 3.54 18 600276 恒瑞医药 17,190,758.38 3.53 19 300498 温氏股份 16,627,736.90 3.42 20 300015 爱尔眼科 16,531,860.95 3.40 21 601012 隆基股份 16,336,730.38 3.36 22 600566 济川药业 16,255,569.48 3.34 23 300144 宋城演艺 15,924,917.01 3.27 24 600309 万华化学 15,796,357.33 3.24 25 000333 美的集团 15,469,274.26 3.18 26 300142 沃森生物 15,424,360.13 3.17 27 300760 迈瑞医疗 15,352,321.83 3.15 28 601166 兴业银行 15,316,818.61 3.15 29 002624 完美世界 15,276,559.02 3.14 30 002508 老板电器 15,178,182.57 3.12 31 300383 光环新网 14,579,135.35 2.99 32 600332 白云山 14,438,522.35 2.97 33 600000 浦发银行 14,208,626.77 2.92 34 601601 中国太保 13,879,741.46 2.85 35 300122 智飞生物 13,679,856.00 2.81 36 603345 安井食品 13,561,519.65 2.79 37 002460 赣锋锂业 13,402,149.14 2.75 38 000568 泸州老窖 13,333,012.34 2.74 39 300413 芒果超媒 12,887,200.42 2.65 40 601838 成都银行 12,886,477.08 2.65 41 002142 宁波银行 12,883,487.42 2.65 42 601155 新城控股 12,865,448.41 2.64 43 601328 交通银行 12,701,370.71 2.61 44 603160 汇顶科技 12,621,570.88 2.59 45 601009 南京银行 12,429,071.32 2.55 46 002415 海康威视 12,419,546.08 2.55 47 601628 中国人寿 12,351,733.29 2.54 48 300750 宁德时代 12,338,171.09 2.53 49 601555 东吴证券 12,337,435.84 2.53 50 600690 青岛海尔 12,309,810.39 2.53 51 601288 农业银行 12,260,517.18 2.52 52 600867 通化东宝 12,218,148.52 2.51 53 000858 五 粮 液 12,113,410.95 2.49 54 002714 牧原股份 12,023,921.76 2.47 55 000661 长春高新 11,887,316.85 2.44 56 600016 民生银行 11,848,543.35 2.43 57 600588 用友网络 11,827,694.20 2.43 58 300136 信维通信 11,776,100.95 2.42 59 601881 中国银河 11,715,944.64 2.41 60 603899 晨光文具 11,674,934.90 2.40 61 002032 苏 泊 尔 11,665,659.50 2.40 62 002371 北方华创 11,627,190.09 2.39 63 000338 潍柴动力 11,535,042.15 2.37 64 601398 工商银行 11,484,430.31 2.36 65 600887 伊利股份 11,403,389.51 2.34 66 601336 新华保险 11,329,095.68 2.33 67 600926 杭州银行 11,267,617.39 2.31 68 600390 五矿资本 11,213,226.29 2.30 69 600036 招商银行 10,950,523.94 2.25 70 300601 康泰生物 10,469,329.11 2.15 71 300003 乐普医疗 10,464,228.85 2.15 72 002607 中公教育 10,370,329.31 2.13 73 000596 古井贡酒 10,369,834.16 2.13 74 601668 中国建筑 10,300,696.70 2.12 75 601229 上海银行 10,144,871.45 2.08 76 600837 海通证券 10,035,755.29 2.06 77 600809 山西汾酒 9,999,462.55 2.05 78 601988 中国银行 9,985,782.03 2.05 79 002146 荣盛发展 9,909,281.79 2.04 80 300124 汇川技术 9,881,313.54 2.03 81 000401 冀东水泥 9,826,125.00 2.02 82 601818 光大银行 9,793,083.60 2.01 83 000895 双汇发展 9,749,287.93 2.00 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,169,516,775.23 卖出股票收入（成交）总额 2,242,572,146.55 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 123924 首航04 100,000 5,997,000.00 1.22 注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值 公允价值变动 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 1,471,954.56 股指期货投资本期公允价值变动（元） -224,220.00 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货的投资中主要遵循避险和有效管理权益暴露两项策略和原则。即在市场风险大幅累计时的避险操作，减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险；同时利用股指期货流动性好、交易成本低等特点，通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整，提高投资组合的运作效率。在股指期货大幅贴水时，利用股指期货代替部分权益仓位，可以获得股票上涨的收益，还可以获得贴水收敛的收益，所以本基金会在适当的时候持有一定的股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 376,946.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 139,447.75 5 应收申购款 68,346.71 6 其他应收款 4,027,698.63 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,612,439.77 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 户均持有 持有人结构 持有人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 数(户) 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 10,297 52,244.10 - 0.00% 537,957,501.17 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年04月15日)基金份额总额 2,863,538,912.44 本报告期期初基金份额总额 652,000,730.37 本报告期基金总申购份额 8,735,342.03 减：本报告期基金总赎回份额 122,778,571.23 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 537,957,501.17 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期间，根据《公司章程》规定，本基金管理人于2020年3月17日发布《信达澳银基金管理有限公司关于公司法定代表人变更的公告》，本公司法定代表人由董事长祝瑞敏担任，于建伟不再担任公司法定代表人。 本基金管理人经第五届董事会第十五次会议决定，自2020年6月19日起，段皓静女士不再担任公司督察长，公司督察长职务暂由总经理朱永强代为履行。 本基金管理人经第五届董事会第十六次会议决定，自2020年7月30日起，阳先伟先生不再担任公司副总经理。 本基金管理人经第五届董事会第十五次会议决定，自2020年8月19日起，徐伟文先生任督察长，朱永强先生不再代为履行督察长职务。 本基金管理人经第五届董事会第十七次会议决定，自2020年8月19日起，朱永强先生任首席信息官，徐伟文先生不再担任首席信息官。 报告期内基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 数量 交总额的比例 总量的比例 财富证券 1 - - - - - 长城证券 1 73,428,132.19 1.67% 68,382.82 1.74% - 川财证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 458,820,002.88 10.42% 427,296.59 10.89% - 方正证券 1 18,809,114.68 0.43% 17,517.25 0.45% - 广发证券 1 402,244,592.94 9.13% 374,612.14 9.54% - 广州证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华创证券 1 265,851,244.81 6.03% 247,586.05 6.31% - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 野村东方 1 - - - - 新增1个 银河证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中泰证券 1 100,696,867.45 2.29% 93,778.84 2.39% - 安信证券 1 639,086,550.87 14.51% 595,183.17 15.16% - 长江证券 2 320,386,139.01 7.27% 298,376.47 7.60% - 东吴证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 国泰君安 2 88,350,777.16 2.01% 82,281.58 2.10% - 国信证券 2 - - - - - 海通证券 2 309,207,923.49 7.02% 287,967.06 7.34% - 华安证券 2 - - - - - 华金证券 2 299,534,599.54 6.80% 219,049.78 5.58% - 华西证券 2 164,304,043.92 3.73% 120,155.70 3.06% 新增1个 联讯证券 2 - - - - - 申万宏源 2 210,097,055.21 4.77% 195,663.10 4.99% - 世纪证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 东方财富 2 106,685,189.55 2.42% 78,019.10 1.99% - 中金公司 2 172,633,833.34 3.92% 160,774.79 4.10% - 中信建投 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 华泰证券 3 220,934,421.80 5.02% 161,568.40 4.12% - 招商证券 2 - - - - - 信达证券 3 229,980,115.17 5.22% 214,181.15 5.46% - 中信证券 4 324,304,566.54 7.36% 282,339.74 7.19% - 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年 证监会指定信息披露报纸、证 2020年1月1日 度净值公告 监会信息披露网站、公司网站 2 信达澳银基金行业高级管理人员变更公 证监会指定信息披露报纸、证 2020年1月2日 告 监会信息披露网站、公司网站 3 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020年1月6日 招募说明书（更新） 站 4 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020年1月6日 招募说明书（更新）摘要 站 5 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020年1月18日 2019年第4季度报告 站 6 信达澳银基金管理有限公司关于调整旗 证监会指定信息披露报纸、证 2020年1月30日 下基金2020年春节假期清算交收安排及 监会信息披露网站、公司网站 申购赎回等交易业务的提示性公告 7 信达澳银基金管理有限公司关于直销账 证监会指定信息披露报纸、证 2020 年 2 月 4 日 户信息的提示性公告 监会信息披露网站、公司网站 8 信达澳银基金管理有限公司关于网上交 证监会指定信息披露报纸、证 2020 年 2 月 28 日 易系统升级对外业务暂停服务的公告 监会信息披露网站、公司网站 9 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020 年 3 月 6 日 招募说明书（更新）摘要 站 10 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020 年 3 月 6 日 招募说明书（更新） 站 11 信达澳银基金管理有限公司关于在网上 证监会指定信息披露报纸、证 2020 年 3 月 9 日 直销平台开展货币基金转换业务费率优 监会信息披露网站、公司网站 惠活动的公告 12 信达澳银基金管理有限公司关于公司法 证监会指定信息披露报纸、证 2020 年 3 月 17 日 定代表人变更的公告 监会信息披露网站、公司网站 13 信达澳银基金管理有限公司关于推迟披 证监会指定信息披露报纸、证 2020 年 3 月 26 日 露旗下公募基金 2019 年年度报告的公 监会信息披露网站、公司网站 告 14 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020 年 4 月 22 日 2020 年第 1 季度报告 站 15 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 证监会信息披露网站、公司网 2020 年 4 月 30 日 2019 年年度报告 站 16 信达澳银基金管理有限公司关于公司北 证监会指定信息披露报纸、证 2020 年 5 月 13 日 京分公司迁址的公告 监会信息披露网站、公司网站 17 信达澳银基金管理有限公司关于取消纸 证监会指定信息披露报纸、证 2020 年 5 月 20 日 质对账单的公告 监会信息披露网站、公司网站 18 信达澳银基金管理有限公司关于网上交 证监会指定信息披露报纸、证 2020 年 5 月 22 日 易系统升级对外业务暂停服务的公告 监会信息披露网站、公司网站 19 信达澳银基金管理有限公司基金行业高 证监会指定信息披露报纸、证 2020 年 6 月 22 日 级管理人员变更公告 监会信息披露网站、公司网站 20 信达澳银基金管理有限公司关于网上交 证监会指定信息披露报纸、证 2020 年 6 月 24 日 易系统升级对外业务暂停服务的公告 监会信息披露网站、公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银转型创新股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com 信达澳银基金管理有限公司 二〇二〇年八月二十八日