信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 26 日  信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银转型创新股票 基金主代码 001105 交易代码 001105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 15 日 报告期末基金份额总额 1,124,949,472.92 份 在有效控制风险的前提下,深度挖掘企业转型创新过 投资目标 程中产生的各类投资机遇,力争在中长期为投资者获 取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动 的投资策略,并对投资组合进行动态调整。由于本基 投资策略 金为股票型基金,核心投资策略为股票精选策略,同 时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益,提升 投资组合回报。 沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率 业绩比较基准 ×15% 本基金是股票型基金,长期风险与预期收益高于混合 风险收益特征 型基金、债券型基金及货币市场基金,属于风险及预 期收益较高的证券投资基金产品。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页  信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 49,920,059.28 2.本期利润 42,174,002.71 3.加权平均基金份额本期利润 0.0367 4.期末基金资产净值 738,301,068.96 5.期末基金份额净值 0.656 注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金 的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 5.81% 0.96% 2.90% 0.68% 2.91% 0.28% 第 3 页 共 11 页  信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金基金合同于 2015 年 4 月 15 日生效,2015 年 5 月 18 日开始办理申购、赎回业务。 1、本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于本基金定义的 转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;债券(含中小企业私募债、 可转换债券等)资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具占基金资产的比例为 5%-20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%;资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值 的 20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 第 4 页 共 11 页  信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 任职日期 离任日期 华东理工大学经济学 硕士。2008 年 5 月至 2010 年 1 月就职于元 大证券,任研究部研 究员;2010 年 5 月加 本基金的 入信达澳银基金管理 基 金 经 有限公司,历任研究 理、红利 咨询部研究员、信达 回报混合 澳银产业升级混合基 基金的基 2015 年 8 月 金基金经理助理、信 柴妍 - 8年 金经理、 19 日 达澳银红利回报混合 新能源产 基金基金经理(2015 业股票基 年 7 月 9 日起至今)、 金的基金 信达澳银新能源产业 经理 股票基金基金经理 (2015 年 8 月 12 日至 今)、信达澳银转型创 新股票基金基金经理 (2015 年 8 月 19 日至 今)。 北京大学金融学硕 士。2011 年 7 月加入 信达澳银基金公司, 历任研究咨询部研究 本基金的 员、信达澳银精华灵 基 金 经 活配置混合基金基金 理、领先 经理助理、信达澳银 增长混合 消费优选混合基金基 基金的基 金经理助理、信达澳 金经理、 银领先增长混合基金 2016 年 9 月 冯士祯 中小盘混 - 5年 基金经理(2015 年 5 14 日 合基金的 月 9 日起至今)、信达 基 金 经 澳银中小盘混合基金 理、消费 基金经理(2015 年 7 优选混合 月 1 日起至今)、信达 基金的基 澳银消费优选混合基 金经理 金基金经理(2015 年 8 月 19 日起至今)、信 达澳银转型创新股票 基金基金经理(2016 年 9 月 14 日起至今)。 注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 第 5 页 共 11 页  信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定, 依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上, 为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投 资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同 一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同 投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统 计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3 日内、5 日内) 公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票 申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交 易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场维持震荡整理、结构分化的格局,主板优于中小创,地产、PPP(建筑建材、环保) 表现较好,而上个季度表现优秀的次新股、新能源、区块链等表现较差;本基金在三季度保持中 性仓位和自下而上的选股思路,并适当配置了低估值价值股,取得了一定的收益。 当前国内整体状况比较平稳,经济 L 型、稳健的货币政策和积极的财政政策,楼市调控趋严 下股市的相对吸引力上升;而海外的政治事件较多,需要关注美国大选、美联储加息、欧洲央行 政策调整等诸多事件影响。总的来说,我们认为四季度市场仍将维持存量博弈、震荡整理。本基 金计划在四季度保持中性仓位,重点配置估值合理的成长股和业绩增长明确的价值股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.656 元,份额累计净值为 0.656 元,报告期内份额净值 增长率 4.41%,同期业绩比较基准收益率为 2.94%。 第 6 页 共 11 页  信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 625,506,566.65 83.45 其中:股票 625,506,566.65 83.45 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 119,581,251.74 15.95 8 其他资产 4,465,720.94 0.60 9 合计 749,553,539.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 532,960,881.87 72.19 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 16,779,984.08 2.27 F 批发和零售业 32,547.63 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,285,291.46 2.07 J 金融业 23,817,998.31 3.23 K 房地产业 29,270,225.32 3.96 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 第 7 页 共 11 页  信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,359,637.98 1.00 S 综合 - - 合计 625,506,566.65 84.72 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未投资沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000887 中鼎股份 1,465,644 35,395,302.60 4.79 2 300230 永利股份 1,126,933 35,047,616.30 4.75 3 002303 美盈森 2,406,784 31,938,023.68 4.33 4 603818 曲美家居 1,467,341 29,801,695.71 4.04 5 002043 兔 宝 宝 2,135,736 29,152,796.40 3.95 6 002475 立讯精密 1,369,559 27,692,482.98 3.75 7 300326 凯利泰 1,000,000 25,480,000.00 3.45 8 002519 银河电子 1,012,753 24,964,361.45 3.38 9 002434 万里扬 1,568,541 21,645,865.80 2.93 10 000965 天保基建 3,004,242 21,450,287.88 2.91 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 第 8 页 共 11 页  信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金未参与投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查,或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 凯利泰(300326)于 2015 年 11 月 25 日发布《关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 行政监管措施决定书的公告》,公告称公司因应收账款帐龄及资产减值损失披露不准确、营业收入 披露不准确、委托理财金额披露不准确、定期报告中未披露资产重组承诺事项及履行情况,收到 了上海证监局的行政监管措施。 该公司于 2015 年 12 月 22 日发布《关于上海证监局责令整改措施决定的整改报告》,该公司 对以上问题逐一进行整改,现已整改完毕,基金管理人分析认为,此次事件对该公司经营和价值 应不会构成重大影响。 除凯利泰(300326)外,其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部 门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 第 9 页 共 11 页  信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 1 存出保证金 581,241.75 2 应收证券清算款 3,672,551.85 3 应收股利 - 4 应收利息 20,423.43 5 应收申购款 166,366.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 25,137.46 8 其他 25,137.46 9 合计 4,465,720.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 002303 美盈森 31,938,023.68 4.33 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,169,294,077.27 报告期期间基金总申购份额 18,456,821.23 减:报告期期间基金总赎回份额 62,801,425.58 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 1,124,949,472.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 第 10 页 共 11 页  信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 报告期期初管理人持有的本基金份额 14,162,889.52 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,162,889.52 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 1.26 额比例(%) 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、《信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》; 3、《信达澳银转型创新股票型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 第 11 页 共 11 页