信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年4月15日（基金合同生效日）起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................15§5 托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................15§6 审计报告.............................................................................................................................................15§7 年度财务报表.....................................................................................................................................16 7.1 资产负债表................................................................................................................................16 7.2 利润表........................................................................................................................................18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................19 7.4 报表附注....................................................................................................................................20§8 投资组合报告.....................................................................................................................................39 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................39 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................39 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................40 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................49 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................49 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................49 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................49 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................49 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................50 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................50 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................50§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................51 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................51§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................52§11 重大事件揭示...................................................................................................................................52 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................52 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................53 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................53 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................55§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................59§13 备查文件目录...................................................................................................................................59 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................59 13.2 存放地点..................................................................................................................................60 13.3 查阅方式..................................................................................................................................60 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 基金简称 信达澳银转型创新股票 场内简称 - 基金主代码 001105 交易代码 001105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月15日 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,221,216,154.29份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，深度挖掘企业转型创新过程中 产生的各类投资机遇，力争在中长期为投资者获取超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资 策略，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型 基金，核心投资策略为股票精选策略，同时辅以资产配置 策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 风险收益特征 本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较 高的证券投资基金产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 信达澳银基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司 司 姓名 黄晖 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-83172666 010-67595096 电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-118 010-67595096 传真 0755-83196151 010-66275853 注册地址 广东省深圳市福田区深南 北京市西城区金融大街25号 大道7088号招商银行大厦 24层 办公地址 广东省深圳市福田区深南 北京市西城区闹市口大街1号 大道7088号招商银行大厦 院1号楼 24层 邮政编码 518040 100033 法定代表人 于建伟 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fscinda.com 基金年度报告备置地点 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行 大厦24层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合 北京市东城区东长安街1号东方广场 伙） 安永大楼17层01-12室 注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦24层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年4月15日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 -203,642,005.12 本期利润 -136,470,486.43 加权平均基金份额本期利润 -0.0830 本期加权平均净值利润率 -9.26% 本期基金份额净值增长率 -20.40% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 -339,992,091.18 期末可供分配基金份额利润 -0.2784 期末基金资产净值 971,805,931.09 期末基金份额净值 0.796 3.1.3 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 -20.40% 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 30.71% 2.02% 14.30% 1.42% 16.41% 0.60% 过去六个月 -15.59% 3.15% -13.37% 2.28% -2.22% 0.87% 自基金合同 -20.40% 3.16% -12.45% 2.30% -7.95% 0.86% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。由于基金资 产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求， 基准指数每日按照85%、15%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序 列。 沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成，上证国债指数收益率是由上海证券交易所 编制，具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指 数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和上海证券交易所网站： http://www.csindex.com.cn http://www.sse.com.cn 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定 义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募 债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交 易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产 净值的20%。 2、本基金基金合同生效日2015年4月15日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金基金合同于2015年4月15日生效，因此2015年的净值增长率是按照基金合同生效后 的实际存续期计算的。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金从2015年4月15日（基金合同生效日）至本报告期期末未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司 注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公 司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。 公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董 事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了 独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委 员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会 协助其议事决策。 公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新 部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部等部门，各部门分工协作，职责明确。 截至2015年12月31日，公司共管理十二只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资基 金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达 澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混 合型证券投资基金、信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券 投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型 创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金。 报告期内，公司第四届董事会独立董事孙志新先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、 现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交 工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间9个工作日；独立董事刘颂兴先生以参加现场 董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决 议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间8个工作日；独 立董事刘治海先生以现场考察、参加现场董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董事 会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累 计履职时间6个工作日。 报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存 在损害基金份额持有人利益的行为。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证业年券从限说明 任职日期 离任日期 杜蜀鹏 本基金的 2015年4 - 7年 中国人民银行研究生部金融学硕士。 基 金 经 月15日 2008年8月加入信达澳银基金公司， 理、精华 历任投资研究部研究员、信达澳银精 配置混合 华配置混合基金基金经理助理、信达 基金的基 澳银精华灵活配置混合基金基金经 金经理、 理（2012年4月6日起至今）、信达 消费优选 澳银消费优选混合基金基金经理 混合基金 （2013年12月19日起至今）、信达 的基金经 澳银红利回报混合基金基金经理 理、红利 （2015年2月14日起至今）、信达澳 回报混合 银转型创新股票基金基金经理（2015 基金的基 年4月15日起至今）。 金经理 本基金的 华东理工大学经济学硕士。2008年5 基 金 经 月至2010年1月就职于元大证券， 理、红利 任研究部研究员；2010年5月加入信 回报混合 达澳银基金管理有限公司，历任研究 基金的基 咨询部研究员、信达澳银产业升级混 金经理、 合基金基金经理助理（2012年1月 柴妍 新能源产 2015年8 - 7年 31日起至2015年12月30日）、信达 业股票基 月19日 澳银红利回报混合基金基金经理 金的基金 （2015年7月9日起至今）、信达澳 经理、原 银新能源产业股票基金基金经理 产业升级 （2015年8月12日起至今）、信达澳 混合基金 银转型创新股票基金基金经理（2015 的基金经 年8月19日起至今）。 理助理 原本基金 中南大学管理学博士。2009年5月起 的基金经 在金鹰基金公司任职，历任行业研究 理、原消 员、基金经理助理；2014年6月加入 费优选混 信达澳银基金公司，历任股票投资部 合基金的 高级研究员、信达澳银消费优选混合 尹哲 基金经 2015年4 2015年9月8 6年 基金基金经理（2014年10月22日起 理、原新 月15日 日 至2015年9月8日）、信达澳银转型 能源产业 创新股票基金基金经理（2015年4 股票基金 月15日起至2015年9月8日）、信 的基金经 达澳银新能源产业股票基金基金经 理 理（2015年7月31日起至2015年9 月8日）。 本基金的 浙江大学工学硕士。2010年9月，任 基金经理 平安证券综合研究所研究员，2014 冯明远 助理、领 2015年8 - 5年 年1月加入信达澳银基金公司，现任 先增长混 月26日 研究咨询部研究员，信达澳银领先增 合基金的 长混合基金及信达澳银转型创新股 基金经理 票基金基金经理助理（2015年8月 助理 26日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 3、杜蜀鹏自2016年1月22日起离任本基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定， 依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理 有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内 部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合 之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每 季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券) 的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为， 及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债 券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季 度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进 行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核 和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金成立初期，由于对市场的判断比较乐观，一直维持较高的仓位，并布局了较多的次新股等弹性较大的股票，在2015年6月中旬至8月底的市场大跌中受到了较大的冲击。而在10月开始的市场反弹中，本基金加仓有一定的滞后，错过了最初的反弹。之后本基金努力精选个股增加仓位，在一定程度上跟上了市场的节奏，但仍然没能弥补6月中旬至8月底市场暴跌中造成的净值损失，基金经理为此十分遗憾。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.796元，份额累计净值为0.796元，报告期内份额净值增长率为-20.40%，同期业绩比较基准收益率为-12.45%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，宏观经济政策将继续沿着宽松的路线发展,但由于实际利率已经较低，因此降息降准的空间有限。经济增长上仍然面临一定的压力，预计政府对经济以“托”为主，很难有大规模的刺激。证券市场上，2016年一开年市场就出现了暴跌，主要由于2015年成长股涨幅较大，整体估值偏贵，但大跌之后反而使部分股票出现了一定的投资价值。总体来看，2016年个股走势分化将加大，精选个股将尤为重要。本基金将重点从未来行业空间大，并能在经济转型中受益的新能源、电子信息等新兴产业以及国家重点支持的供给侧改革相关的行业中寻找机会。感谢投资者对本基金的支持和信任。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中一切从规范运作、保障基金份额持有人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时敦促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报公司管理层和监管机构。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面： （1）进一步完善公司管理及业务制度。 （2）实时监控基金投资运作，监督投资决策行为，保证了公司所管理的基金合法合规运作，未出现重大违规事件。 （3）监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统，履行反洗钱义务。 （4）监督市场营销、基金销售的合规性，落实执行销售适用性原则。 （5）加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员道德风险的有关措施，规避不正当交易行为的发生。 （6）对业务部门进行相关法律培训，提高员工遵规守法意识。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，有效保障了基金份额持有人利益。我们将继续以风险控制为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工 作经历 本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的副总经理担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。 4.7.2基金经理参与或决定估值的程度 基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为-198,079,756.67元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。 本基金本报告期内未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 安永华明（2016）审字第60467227_H11号 信达澳银转型创新股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的信达澳银转型创新股票型证券投资基金的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，自2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、基金管理人对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是信达澳银转型创新股票型证券投资基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，信达澳银转型创新股票型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信达澳银转型创新股票型证券投资基金2015年12月31日的财务状况以及自2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 汤 骏 中国 北京 中国注册会计师 印艳萍 2016年3月23日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：信达澳银转型创新股票型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 177,097,285.37 结算备付金 6,862,851.82 存出保证金 1,270,143.49 交易性金融资产 7.4.7.2 796,448,291.90 其中：股票投资 796,448,291.90 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 35,325.96 应收股利 - 应收申购款 189,300.73 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 981,903,199.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 3,570,673.94 应付赎回款 2,134,870.93 应付管理人报酬 1,242,758.31 应付托管费 207,126.39 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 2,802,031.34 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 139,807.27 负债合计 10,097,268.18 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,221,216,154.29 未分配利润 7.4.7.10 -249,410,223.20 所有者权益合计 971,805,931.09 负债和所有者权益总计 981,903,199.27 注:1、本财务报表的实际报告期间为2015年4月15日（基金合同生效日）至2015年12月31 日，无可比期间数据。 2、报告截止日2015年12月31日，信达澳银转型创新股票型基金份额净值0.796元，基金份 额总额1,221,216,154.29份。 7.2利润表 会计主体：信达澳银转型创新股票型证券投资基金 本报告期：2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2015年4月15日(基金合同生 效日)至2015年12月31日 一、收入 -91,044,660.59 1.利息收入 5,291,148.94 其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,907,837.27 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 383,311.67 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -175,263,050.21 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -177,550,962.40 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 股利收益 7.4.7.15 2,287,912.19 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.16 67,171,518.69 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 11,755,721.99 减：二、费用 45,425,825.84 1．管理人报酬 7.4.10.2 15,510,685.84 2．托管费 7.4.10.2 2,585,114.26 3．销售服务费 - 4．交易费用 7.4.7.18 27,113,342.49 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.19 216,683.25 三、利润总额（亏损总额以“-” -136,470,486.43 号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -136,470,486.43 列） 注:本财务报表的实际报告期间为2015年4月15日（基金合同生效日）至2015年12月31日， 无可比期间数据。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：信达澳银转型创新股票型证券投资基金 本报告期：2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,863,538,912.44 - 2,863,538,912.44 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -136,470,486.43 -136,470,486.43 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -1,642,322,758.15 -112,939,736.77 -1,755,262,494.92 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 995,850,858.15 102,871,464.90 1,098,722,323.05 2.基金赎回款 -2,638,173,616.30 -215,811,201.67 -2,853,984,817.97 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 1,221,216,154.29 -249,410,223.20 971,805,931.09 金净值） 注:本财务报表的实际报告期间为2015年4月15日（基金合同生效日）至2015年12月31日， 无可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ___于建伟____ _____于鹏_ __ ____刘玉兰 ____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 信达澳银转型创新股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2015]第119号《关于准予信达澳银转型创新股票型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师京报（验）字（15）第0003号验资报告后，向中国证监会备案。基金合同于2015年4月15日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本金）为人民币2,861,768,840.65元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 1,770,071.79 元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,863,538,912.44元，折合2,863,538,912.44份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流通性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（含中小企业私募债、可转换债券等）、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定及中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及自2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日止会计期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。唯本期财务报表的实际编制期间系自2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，如名义利率与实际利率计差异较小的，也可采用名义利率进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未分配的已实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购、转入、红利再投资或赎回、转出基金份额时，申购、转入、红利再投资或赎回、转出款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购、转入、红利再投资确认日或基金赎回、转出确认日确认，于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在实际持有期间内逐日计提； (4) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (5) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交金额与其成本、应收利息的差额入账； (6)衍生工具收益/(损失) 于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额入账； (7)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (8) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (9) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1)根据基金合同，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； (2)根据基金合同，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)交易费用发生时按照确定的金额计入费用； (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无重大会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税；自2013年1月1日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期 限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以 上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应 纳税所得额。自2015年9月8日起，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 (4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 (5)对于基金从事A股买卖，自2008年9月19日起，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票) 交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 (6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 177,097,285.37 定期存款 - 其他存款 - 合计： 177,097,285.37 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 729,276,773.21 796,448,291.90 67,171,518.69 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 729,276,773.21 796,448,291.90 67,171,518.69 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本期末无衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本期末无买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 31,300.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,397.13 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 628.65 合计 35,325.96 注：其他指应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 7.4.7.7本基金本期末无其他资产。应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,801,711.34 银行间市场应付交易费用 320.00 合计 2,802,031.34 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4,807.27 预提费用 135,000.00 合计 139,807.27 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 2,863,538,912.44 2,863,538,912.44 本期申购 995,850,858.15 995,850,858.15 本期赎回（以“-”号填列） -2,638,173,616.30 -2,638,173,616.30 本期末 1,221,216,154.29 1,221,216,154.29 注：1、本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。 2、本基金自2015年3月19日至2015年4月13日止期间，共募集有效净认购资金 2,861,768,840.65元。根据《信达澳银转型创新股票型证券投资基金招募说明书》的规定，本基 金设立募集期内认购资金产生的利息收入1,770,071.79元在本基金成立后，折算为1,770,071.79 份基金份额，首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币1,770,071.79元，以上实收基金（本 息）合计为人民币2,863,538,912.44元，折合2,863,538,912.44份基金份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -203,642,005.12 67,171,518.69 -136,470,486.43 本期基金份额交易 -136,350,086.06 23,410,349.29 -112,939,736.77 产生的变动数 其中：基金申购款 77,613,648.97 25,257,815.93 102,871,464.90 基金赎回款 -213,963,735.03 -1,847,466.64 -215,811,201.67 本期已分配利润 - - - 本期末 -339,992,091.18 90,581,867.98 -249,410,223.20 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 活期存款利息收入 1,398,943.63 定期存款利息收入 3,339,938.89 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 144,108.63 其他 24,846.12 合计 4,907,837.27 注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 卖出股票成交总额 8,612,024,547.46 减：卖出股票成本总额 8,789,575,509.86 买卖股票差价收入 -177,550,962.40 7.4.7.13债券投资收益 本基金本期无债券投资收益。 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本期无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,287,912.19 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,287,912.19 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 1.交易性金融资产 67,171,518.69 ——股票投资 67,171,518.69 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 67,171,518.69 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金赎回费收入 11,256,359.91 转换费收入 499,362.08 合计 11,755,721.99 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产即为基金赎回费收入。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金 的基金资产即为基金转换费收入。 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 交易所市场交易费用 27,113,342.49 银行间市场交易费用 - 合计 27,113,342.49 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 审计费用 70,000.00 信息披露费 130,000.00 债券托管账户维护费 4,500.00 银行费用 11,783.25 其他 400.00 合计 216,683.25 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 经本基金管理人股东会决议通过，并由中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]339号） 批准，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的本公司54%的股权。上 述股东变更的工商变更手续已于2015年5月22日办理完毕。 7.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 信达澳银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 （“信达澳银基金公司”） 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东 康联首域集团有限公司 基金管理人的股东 (Colonial First State Group Limited) 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东， 原基金管理人的控股股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 信达证券 2,120,035,310.03 11.69% 7.4.10.1.2应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 信达证券 1,957,041.37 11.78% 928,405.41 33.14% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 15,510,685.84 其中：支付销售机构的客户维护费 8,621,348.21 注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/ 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,585,114.26 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 项目 本期 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金合同生效日(2015年4月15 - 日)持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 报告期间申购/买入总份额 14,162,889.52 报告期间因拆分变动份额 - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 14,162,889.52 报告期末持有的基金份额占基金 1.16% 总份额比例 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方 2015年4月15日(基金合同生效日)至2015年12月31日 名称 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 177,097,285.37 1,398,943.63 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本基金本期无利润分配。 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 额 600271 航天 2015年10月12日重 大 事 71.46 - - 151,010 8,119,504.6010,791,174.60 - 信息 项 600645 中源 2015年12月30日重 大 事 65.01 2016年1月4日 63.90 300,190 19,933,005.0019,515,351.90 - 协和 项 002006 精功 2015年12月11日重 大 事 14.70 - - 313,850 5,001,850.00 4,613,595.00 - 科技 项 300324 旋极 2015年12月1日 重大事 49.25 2016年3月10日 44.33 597,173 27,899,897.9929,410,770.25 - 信息 项 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，长期预期风险与收益高于货币市场基金、债券基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等问题向总经理提供咨询意见和建议；在业务操作层面的风险控制职责主要由监察稽核部具体负责和督促协调，并与各部门合作完成公司及基金运作风险控制以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金未持有信用类债券。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的监察稽核部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持所有证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、 及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 177,097,285.37 - - - 177,097,285.37 结算备付金 6,862,851.82 - - - 6,862,851.82 存出保证金 1,270,143.49 - - - 1,270,143.49 交易性金融资产 - - - 796,448,291.90 796,448,291.90 应收利息 - - - 35,325.96 35,325.96 应收申购款 6,133.20 - - 183,167.53 189,300.73 资产总计 185,236,413.88 - - 796,666,785.39 981,903,199.27 负债 应付证券清算款 - - - 3,570,673.94 3,570,673.94 应付赎回款 - - - 2,134,870.93 2,134,870.93 应付管理人报酬 - - - 1,242,758.31 1,242,758.31 应付托管费 - - - 207,126.39 207,126.39 应付交易费用 - - - 2,802,031.34 2,802,031.34 其他负债 - - - 139,807.27 139,807.27 负债总计 - - - 10,097,268.18 10,097,268.18 利率敏感度缺口 185,236,413.88 - - 不适用 不适用 注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金以自下而上的精选证券策略为核心，适度运用资产配置与行业配置策略调整投资方向， 系统有效控制风险，挖掘并长期投资于能抗击多重经济波动，盈利能力持续增长的优势公司，通 过分享公司价值持续增长实现基金资产的长期增值。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产占基金资产的比例为80%-95%， 其中投资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债 券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资 比例不超过基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实 施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本 基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 796,448,291.90 81.96 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 796,448,291.90 81.96 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2015年12月31日） 分析 1.沪深300指数上涨5% 上升约4,102 2.沪深300指数下降5% 下降约4,102 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值 接近于公允价值。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 732,117,400.15元，属于第二层次的余额为64,330,891.75，无属于第三层次的余额。 本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和 债券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第 一层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年3月23日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 796,448,291.90 81.11 其中：股票 796,448,291.90 81.11 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 183,960,137.19 18.74 7 其他各项资产 1,494,770.18 0.15 8 合计 981,903,199.27 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 478,270,475.44 49.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 27,330.00 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 143,782,770.40 14.80 业 J 金融业 - - K 房地产业 69,990,052.41 7.20 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 34,060,431.90 3.50 N 水利、环境和公共设施管理业 23,783,452.23 2.45 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 46,533,779.52 4.79 S 综合 - - 合计 796,448,291.90 81.96 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300429 强力新材 420,788 58,489,532.00 6.02 2 300322 硕贝德 2,424,493 47,277,613.50 4.86 3 002456 欧菲光 1,446,100 44,858,022.00 4.62 4 002280 联络互动 639,349 39,256,028.60 4.04 5 000802 北京文化 1,083,054 36,693,869.52 3.78 6 002445 中南重工 1,190,903 33,404,829.15 3.44 7 300324 旋极信息 597,173 29,410,770.25 3.03 8 600715 *ST松辽 685,595 28,424,768.70 2.92 9 300352 北信源 398,800 24,885,120.00 2.56 10 300187 永清环保 442,894 23,783,407.80 2.45 11 300109 新开源 216,900 22,568,445.00 2.32 12 002642 荣之联 374,700 21,691,383.00 2.23 13 000608 阳光股份 3,360,400 20,834,480.00 2.14 14 002665 首航节能 670,771 20,458,515.50 2.11 15 600645 中源协和 300,190 19,515,351.90 2.01 16 600289 亿阳信通 976,900 19,244,930.00 1.98 17 000043 中航地产 1,555,347 18,710,824.41 1.93 18 002450 康得新 489,900 18,665,190.00 1.92 19 002030 达安基因 393,527 16,205,441.86 1.67 20 300241 瑞丰光电 854,165 15,374,970.00 1.58 21 300073 当升科技 387,900 15,062,157.00 1.55 22 300215 电科院 734,600 14,545,080.00 1.50 23 002519 银河电子 570,800 13,556,500.00 1.39 24 000687 华讯方舟 496,354 13,411,485.08 1.38 25 600520 中发科技 393,010 10,957,118.80 1.13 26 600271 航天信息 151,010 10,791,174.60 1.11 27 002094 青岛金王 344,400 10,728,060.00 1.10 28 000926 福星股份 635,700 10,705,188.00 1.10 29 600716 凤凰股份 919,500 10,675,395.00 1.10 30 600579 天华院 622,150 10,371,240.50 1.07 31 002137 麦达数字 448,780 10,321,940.00 1.06 32 002291 星期六 601,600 10,227,200.00 1.05 33 002534 杭锅股份 525,850 10,159,422.00 1.05 34 000607 华媒控股 695,400 9,839,910.00 1.01 35 002426 胜利精密 376,300 9,791,326.00 1.01 36 300159 新研股份 581,900 9,659,540.00 0.99 37 300048 合康变频 455,445 9,650,879.55 0.99 38 600410 华胜天成 350,605 9,294,538.55 0.96 39 300346 南大光电 249,510 9,251,830.80 0.95 40 600622 嘉宝集团 533,500 9,064,165.00 0.93 41 300236 上海新阳 235,000 9,059,250.00 0.93 42 002686 亿利达 279,820 4,930,428.40 0.51 43 002006 精功科技 313,850 4,613,595.00 0.47 44 603778 乾景园林 1,000 27,330.00 0.00 45 000888 峨眉山Ａ 3 44.43 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 603729 龙韵股份 277,553,267.69 28.56 2 300422 博世科 207,842,874.18 21.39 3 300430 诚益通 189,275,559.75 19.48 4 300413 快乐购 187,502,340.44 19.29 5 300429 强力新材 185,089,546.96 19.05 6 000816 智慧农业 154,614,498.15 15.91 7 300432 富临精工 150,826,359.27 15.52 8 002747 埃斯顿 150,188,297.04 15.45 9 300364 中文在线 136,227,339.05 14.02 10 601628 中国人寿 134,732,542.13 13.86 11 603678 火炬电子 126,742,113.89 13.04 12 000566 海南海药 116,523,758.43 11.99 13 002659 中泰桥梁 107,751,724.57 11.09 14 300409 道氏技术 105,870,300.58 10.89 15 000060 中金岭南 101,689,556.03 10.46 16 603015 弘讯科技 101,175,749.14 10.41 17 002044 美年健康 98,507,222.61 10.14 18 300426 唐德影视 90,364,626.05 9.30 19 002104 恒宝股份 84,273,177.98 8.67 20 600123 兰花科创 80,977,468.95 8.33 21 002458 益生股份 80,899,857.99 8.32 22 601898 中煤能源 72,726,559.46 7.48 23 600497 驰宏锌锗 71,831,508.77 7.39 24 300439 美康生物 69,254,881.80 7.13 25 603611 诺力股份 67,480,726.09 6.94 26 300427 红相电力 66,815,161.76 6.88 27 300030 阳普医疗 66,177,047.88 6.81 28 002230 科大讯飞 65,897,344.57 6.78 29 000878 云南铜业 63,812,500.50 6.57 30 603338 浙江鼎力 63,447,345.16 6.53 31 300415 伊之密 62,113,045.20 6.39 32 600000 浦发银行 59,685,302.98 6.14 33 603309 维力医疗 58,899,502.33 6.06 34 300033 同花顺 58,780,831.50 6.05 35 601336 新华保险 58,478,774.28 6.02 36 603993 洛阳钼业 57,400,082.81 5.91 37 300412 迦南科技 56,971,417.80 5.86 38 002280 联络互动 55,353,708.43 5.70 39 000967 上风高科 54,780,820.88 5.64 40 300064 豫金刚石 54,448,633.96 5.60 41 002750 龙津药业 52,916,087.10 5.45 42 002298 中电鑫龙 52,418,847.57 5.39 43 002194 武汉凡谷 51,782,987.32 5.33 44 002361 神剑股份 51,550,755.75 5.30 45 002665 首航节能 50,510,324.67 5.20 46 000933 神火股份 49,683,736.34 5.11 47 002445 中南重工 49,050,547.65 5.05 48 603118 共进股份 48,040,499.32 4.94 49 603939 益丰药房 45,695,467.63 4.70 50 601985 中国核电 44,171,652.77 4.55 51 600531 豫光金铅 43,750,763.10 4.50 52 300213 佳讯飞鸿 43,182,186.68 4.44 53 000802 北京文化 43,161,654.82 4.44 54 002664 信质电机 43,076,520.90 4.43 55 300322 硕贝德 43,026,233.18 4.43 56 600289 亿阳信通 41,958,464.41 4.32 57 601166 兴业银行 41,926,117.00 4.31 58 002407 多氟多 40,738,200.68 4.19 59 300417 南华仪器 40,378,332.34 4.15 60 002456 欧菲光 39,621,304.40 4.08 61 002034 美 欣 达 39,382,547.98 4.05 62 300104 乐视网 39,258,155.40 4.04 63 000807 云铝股份 37,993,988.20 3.91 64 300018 中元华电 37,327,037.23 3.84 65 002748 世龙实业 37,054,307.20 3.81 66 002123 荣信股份 36,965,927.07 3.80 67 002389 南洋科技 36,409,961.06 3.75 68 002717 岭南园林 36,341,843.29 3.74 69 603686 龙马环卫 36,189,340.68 3.72 70 002055 得润电子 35,879,492.04 3.69 71 000050 深天马Ａ 35,816,130.86 3.69 72 002745 木林森 35,753,296.00 3.68 73 300367 东方网力 34,966,802.78 3.60 74 600572 康恩贝 34,357,453.00 3.54 75 002171 楚江新材 33,097,495.56 3.41 76 603883 老百姓 32,013,117.12 3.29 77 002741 光华科技 31,987,796.64 3.29 78 600715 *ST松辽 31,938,657.80 3.29 79 601398 工商银行 31,453,541.69 3.24 80 000718 苏宁环球 31,245,572.41 3.22 81 300416 苏试试验 30,797,027.80 3.17 82 002739 万达院线 30,180,414.30 3.11 83 601608 中信重工 30,027,652.69 3.09 84 600048 保利地产 29,968,673.33 3.08 85 002183 怡 亚 通 29,699,041.63 3.06 86 603601 再升科技 29,534,581.28 3.04 87 300099 尤洛卡 29,507,881.92 3.04 88 300482 万孚生物 29,446,380.92 3.03 89 600547 山东黄金 28,641,301.80 2.95 90 600015 华夏银行 28,640,337.42 2.95 91 600027 华电国际 28,631,879.29 2.95 92 002762 金发拉比 28,477,184.65 2.93 93 300207 欣旺达 28,371,528.40 2.92 94 300324 旋极信息 27,899,897.99 2.87 95 002611 东方精工 27,635,860.26 2.84 96 603368 柳州医药 26,905,562.12 2.77 97 601222 林洋能源 26,831,408.50 2.76 98 002292 奥飞动漫 26,313,797.86 2.71 99 002249 大洋电机 26,073,753.12 2.68 100 300188 美亚柏科 25,890,328.60 2.66 101 002749 国光股份 25,805,908.64 2.66 102 603600 永艺股份 25,788,904.60 2.65 103 002696 百洋股份 25,768,624.42 2.65 104 002653 海思科 25,728,808.29 2.65 105 600438 通威股份 25,670,237.88 2.64 106 603456 九洲药业 25,621,742.26 2.64 107 000998 隆平高科 25,276,425.93 2.60 108 002594 比亚迪 24,922,347.77 2.56 109 300352 北信源 24,794,258.99 2.55 110 002734 利民股份 24,713,390.47 2.54 111 002475 立讯精密 24,335,091.24 2.50 112 000728 国元证券 23,879,452.48 2.46 113 000687 华讯方舟 23,790,215.93 2.45 114 002733 雄韬股份 22,979,727.24 2.36 115 000605 渤海股份 22,738,483.54 2.34 116 300121 阳谷华泰 22,672,280.72 2.33 117 002036 汉麻产业 22,653,846.44 2.33 118 600701 工大高新 22,630,653.68 2.33 119 002355 兴民钢圈 22,589,875.07 2.32 120 600801 华新水泥 22,574,246.34 2.32 121 000639 西王食品 22,469,539.66 2.31 122 002735 王子新材 22,357,505.49 2.30 123 000806 银河生物 21,628,043.61 2.23 124 600054 黄山旅游 21,526,738.37 2.22 125 300187 永清环保 21,388,131.04 2.20 126 603567 珍宝岛 21,316,208.08 2.19 127 600398 海澜之家 21,188,204.81 2.18 128 000910 大亚科技 21,182,834.58 2.18 129 000963 华东医药 20,786,570.78 2.14 130 600066 宇通客车 20,772,180.36 2.14 131 002231 奥维通信 20,532,116.96 2.11 132 002131 利欧股份 20,262,921.38 2.09 133 300475 聚隆科技 20,188,969.40 2.08 134 300144 宋城演艺 20,092,453.33 2.07 135 002448 中原内配 20,017,970.35 2.06 136 002519 银河电子 19,993,434.40 2.06 137 000043 中航地产 19,954,140.66 2.05 138 000608 阳光股份 19,950,649.50 2.05 139 600645 中源协和 19,933,005.00 2.05 140 002290 禾盛新材 19,922,780.90 2.05 141 300110 华仁药业 19,747,594.00 2.03 142 603222 济民制药 19,561,931.00 2.01 143 002738 中矿资源 19,546,157.00 2.01 144 002450 康得新 19,529,426.14 2.01 145 300374 恒通科技 19,512,790.68 2.01 146 603609 禾丰牧业 19,507,289.86 2.01 147 002742 三圣特材 19,450,473.58 2.00 注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 603729 龙韵股份 219,551,240.36 22.59 2 300422 博世科 206,608,267.79 21.26 3 002747 埃斯顿 197,422,386.24 20.32 4 300430 诚益通 176,307,368.52 18.14 5 300429 强力新材 167,855,372.53 17.27 6 000816 智慧农业 161,174,913.94 16.59 7 300432 富临精工 153,731,409.15 15.82 8 300364 中文在线 136,684,463.99 14.06 9 300413 快乐购 134,012,801.12 13.79 10 601628 中国人寿 129,980,304.67 13.38 11 002044 美年健康 121,368,123.53 12.49 12 000566 海南海药 105,747,504.35 10.88 13 000060 中金岭南 105,659,565.84 10.87 14 300409 道氏技术 96,451,674.66 9.92 15 603678 火炬电子 92,378,148.77 9.51 16 603338 浙江鼎力 84,827,962.07 8.73 17 600123 兰花科创 84,094,094.96 8.65 18 300030 阳普医疗 81,706,640.15 8.41 19 002458 益生股份 80,608,591.75 8.29 20 601898 中煤能源 77,147,118.15 7.94 21 300426 唐德影视 74,300,199.21 7.65 22 300427 红相电力 73,335,473.03 7.55 23 300033 同花顺 71,644,252.75 7.37 24 600497 驰宏锌锗 71,264,831.63 7.33 25 300415 伊之密 69,104,888.53 7.11 26 603309 维力医疗 69,034,025.30 7.10 27 002230 科大讯飞 68,063,332.59 7.00 28 000878 云南铜业 66,710,368.11 6.86 29 002104 恒宝股份 65,813,241.05 6.77 30 603993 洛阳钼业 65,482,253.11 6.74 31 300439 美康生物 65,342,117.25 6.72 32 600000 浦发银行 61,925,279.40 6.37 33 603015 弘讯科技 60,713,184.91 6.25 34 300064 豫金刚石 60,474,062.72 6.22 35 002298 中电鑫龙 60,327,732.96 6.21 36 000967 上风高科 57,474,678.96 5.91 37 601336 新华保险 55,849,972.07 5.75 38 002659 中泰桥梁 55,570,759.08 5.72 39 603118 共进股份 54,678,824.93 5.63 40 002194 武汉凡谷 52,615,943.07 5.41 41 300412 迦南科技 52,340,740.71 5.39 42 603611 诺力股份 51,949,466.00 5.35 43 000933 神火股份 50,398,915.02 5.19 44 002750 龙津药业 49,094,590.16 5.05 45 000050 深天马Ａ 43,417,285.25 4.47 46 600531 豫光金铅 43,337,985.55 4.46 47 601166 兴业银行 42,310,690.00 4.35 48 002407 多氟多 41,530,150.02 4.27 49 600572 康恩贝 41,423,322.68 4.26 50 002664 信质电机 40,949,672.58 4.21 51 002034 美 欣 达 40,191,581.02 4.14 52 002055 得润电子 39,223,000.54 4.04 53 601985 中国核电 39,137,120.52 4.03 54 300018 中元华电 38,546,035.53 3.97 55 002745 木林森 38,011,977.84 3.91 56 300104 乐视网 37,770,475.29 3.89 57 002389 南洋科技 37,432,373.12 3.85 58 300367 东方网力 36,204,027.58 3.73 59 000807 云铝股份 36,118,631.99 3.72 60 002361 神剑股份 35,904,052.95 3.69 61 603686 龙马环卫 34,121,786.80 3.51 62 300207 欣旺达 34,003,085.37 3.50 63 002183 怡 亚 通 33,616,827.27 3.46 64 601608 中信重工 33,157,635.45 3.41 65 300417 南华仪器 32,310,594.71 3.32 66 603939 益丰药房 32,281,040.01 3.32 67 603883 老百姓 32,174,796.08 3.31 68 002123 荣信股份 32,001,601.28 3.29 69 002739 万达院线 31,999,289.80 3.29 70 002665 首航节能 31,787,194.80 3.27 71 600027 华电国际 31,477,170.80 3.24 72 600048 保利地产 31,454,355.52 3.24 73 002741 光华科技 31,252,412.19 3.22 74 601398 工商银行 31,063,449.67 3.20 75 300416 苏试试验 30,963,577.82 3.19 76 000718 苏宁环球 30,763,729.59 3.17 77 603456 九洲药业 29,948,534.71 3.08 78 002171 楚江新材 29,743,948.00 3.06 79 300099 尤洛卡 29,334,565.80 3.02 80 600547 山东黄金 28,799,661.83 2.96 81 002696 百洋股份 28,634,072.58 2.95 82 002594 比亚迪 28,230,560.47 2.90 83 002762 金发拉比 28,210,905.35 2.90 84 600015 华夏银行 27,639,669.70 2.84 85 300213 佳讯飞鸿 27,173,667.15 2.80 86 002475 立讯精密 26,697,817.17 2.75 87 002611 东方精工 26,536,347.09 2.73 88 601222 林洋能源 26,208,415.03 2.70 89 002280 联络互动 26,107,575.97 2.69 90 600438 通威股份 25,782,561.08 2.65 91 600289 亿阳信通 25,604,526.25 2.63 92 000806 银河生物 25,528,052.35 2.63 93 300188 美亚柏科 25,303,303.87 2.60 94 603600 永艺股份 25,292,774.96 2.60 95 002249 大洋电机 25,212,778.00 2.59 96 002292 奥飞动漫 25,098,265.95 2.58 97 603609 禾丰牧业 24,833,041.29 2.56 98 000998 隆平高科 24,811,468.33 2.55 99 002735 王子新材 24,665,604.05 2.54 100 600398 海澜之家 24,496,548.78 2.52 101 000605 渤海股份 24,445,900.58 2.52 102 603567 珍宝岛 23,514,736.13 2.42 103 002717 岭南园林 23,471,489.33 2.42 104 002036 汉麻产业 23,301,549.13 2.40 105 002653 海思科 23,109,168.01 2.38 106 600292 中电远达 22,794,112.65 2.35 107 000639 西王食品 22,645,508.32 2.33 108 300435 中泰股份 22,438,946.58 2.31 109 603601 再升科技 22,373,294.45 2.30 110 002231 奥维通信 22,207,759.78 2.29 111 300423 鲁亿通 22,206,207.91 2.29 112 600054 黄山旅游 22,128,630.60 2.28 113 002355 兴民钢圈 22,000,950.50 2.26 114 000963 华东医药 21,722,433.19 2.24 115 002516 旷达科技 21,683,772.67 2.23 116 002131 利欧股份 21,662,077.80 2.23 117 603306 华懋科技 21,492,836.80 2.21 118 600066 宇通客车 21,354,691.00 2.20 119 002748 世龙实业 21,258,754.34 2.19 120 603368 柳州医药 21,003,185.14 2.16 121 300017 网宿科技 20,977,605.41 2.16 122 300144 宋城演艺 20,877,605.89 2.15 123 000728 国元证券 20,865,521.07 2.15 124 300482 万孚生物 20,806,192.00 2.14 125 002583 海能达 20,568,036.98 2.12 126 603698 航天工程 20,485,481.86 2.11 127 002142 宁波银行 20,341,829.59 2.09 128 002738 中矿资源 20,220,469.00 2.08 129 002733 雄韬股份 20,012,581.13 2.06 130 600715 *ST松辽 19,692,160.27 2.03 注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易 费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,518,852,283.07 卖出股票收入（成交）总额 8,612,024,547.46 注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资 审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。本基金 制定时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略，根据风险管理 的原则，以套期保值为目的，在严格控制风险的前提下，通过参与股指期货投资，管理组合的系 统性风险，改善组合的风险收益特征。 本基金尚未参与投资股指期货，基金总体风险未受到股指期货投资的影响。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金未参与投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金未参与投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也 没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情 形。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,270,143.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,325.96 5 应收申购款 189,300.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,494,770.18 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况 公允价值(元) 净值比例（%） 说明 1 300324 旋极信息 29,410,770.25 3.03 重大事项停牌 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有 机构投资者 个人投资者 (户) 的基金份 占总份额比 占总份额 额 持有份额 持有份额 例 比例 21,281 57,385.28 15,155,453.01 1.24% 1,206,060,701.28 98.76% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 7,901.37 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年4月15日 ）基金份额总额 2,863,538,912.44 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 995,850,858.15 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,638,173,616.30 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 1,221,216,154.29 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人双方股东于2015年1月16日作出决议，一致同意选举于建伟先生担任信达澳 银基金管理有限公司第四届董事会董事。 本基金管理人双方股东于2015年5月8日作出决议，一致同意选举刘治海先生担任信达澳 银基金管理有限公司第四届董事会独立董事。 本基金管理人2015年8月22日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会审议 通过，王战强先生辞去信达澳银基金管理有限公司副总经理职务。 本基金管理人2015年12月31日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会审 议通过，聘任程文卫先生为信达澳银基金管理有限公司副总经理。 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部 副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务 部副总经理职务。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 报告期内，未发生基金投资策略的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人2015年5月27日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会第六 次会议审议通过，改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构，报告 期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为7万元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国信证券 22,649,196,679.18 14.61% 2,423,311.69 14.58% 新增 信达证券 32,120,035,310.03 11.69% 1,957,041.37 11.78% 新增 中信证券 32,072,467,323.83 11.43% 1,893,404.77 11.39% 新增 国泰君安 21,619,030,378.92 8.93% 1,481,984.94 8.92% 新增 安信证券 11,164,706,628.14 6.42% 1,064,761.54 6.41% 新增 华创证券 11,159,874,584.36 6.40% 1,062,865.26 6.40% 新增 招商证券 31,025,799,860.95 5.66% 949,766.62 5.71% 新增 海通证券 1 961,763,521.44 5.30% 880,131.77 5.30% 新增 银河证券 1 941,356,858.08 5.19% 858,324.53 5.16% 新增 中金公司 2 849,511,998.09 4.69% 774,119.35 4.66% 新增 兴业证券 1 801,914,352.21 4.42% 734,538.35 4.42% 新增 平安证券 1 427,985,957.14 2.36% 389,637.31 2.34% 新增 广发证券 1 407,491,343.73 2.25% 370,979.84 2.23% 新增 中信建投 2 354,675,416.77 1.96% 330,309.66 1.99% 新增 中泰证券 1 301,247,686.98 1.66% 277,081.54 1.67% 新增 联讯证券 1 278,066,082.78 1.53% 253,151.28 1.52% 新增 恒泰证券 1 276,118,353.21 1.52% 257,149.11 1.55% 新增 长江证券 2 227,744,646.81 1.26% 209,453.04 1.26% 新增 西南证券 1 159,579,679.64 0.88% 145,281.38 0.87% 新增 东兴证券 1 131,911,578.51 0.73% 120,090.89 0.72% 新增 申万宏源 2 127,574,189.26 0.70% 118,807.23 0.71% 新增 东方证券 1 45,794,618.57 0.25% 42,648.87 0.26% 新增 光大证券 1 26,272,261.96 0.14% 24,467.33 0.15% 新增 长城证券 1 - - - - 新增 国金证券 1 - - - - 新增 国联证券 1 - - - - 新增 东吴证券 1 - - - - 新增 方正证券 1 - - - - 新增 高华证券 1 - - - - 新增 华泰证券 1 - - - - 新增 民生证券 1 - - - - 新增 世纪证券 1 - - - - 新增 银泰证券 1 - - - - 新增 浙商证券 1 - - - - 新增 中投证券 1 - - - - 新增 中信万通 1 - - - - 新增 中银国际 1 - - - - 新增 注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增 设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的 评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水 平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分 结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹 配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 国信证券 - -2,610,000,000.00 61.27% - - 信达证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华创证券 - -1,000,000,000.00 23.47% - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中金公司 - - 650,000,000.00 15.26% - - 兴业证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信万通 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 信达澳银转型创新股票型证券投资基金招募 证监会指定信息披 2015年3月16日 说明书 露报纸、公司网站 2 信达澳银转型创新股票型证券投资基金托管 证监会指定信息披 2015年3月16日 协议 露报纸、公司网站 3 信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金 证监会指定信息披 2015年3月16日 合同及摘要 露报纸、公司网站 4 信达澳银转型创新股票型证券投资基金份额 证监会指定信息披 2015年3月16日 发售公告 露报纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关于增加广州证 证监会指定信息披 5 券、国信证券为信达澳银转型创新股票基金 露报纸、公司网站 2015年3月26日 代销机构的公告 6 关于旗下基金所持交易所固定收益品种实施 证监会指定信息披 2015年3月27日 新估值标准的公告 露报纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关于增加联泰资 证监会指定信息披 7 产为代销机构、开通转换业务、参加基金申 露报纸、公司网站 2015年3月27日 购费率优惠活动的公告 8 信达澳银基金管理有限公司关于上海联泰资 证监会指定信息披 2015年4月2日 产代销我公司基金代销业务的更正公告 露报纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关于增加平安银 证监会指定信息披 9 行、安信证券为信达澳银转型创新股票基金 露报纸、公司网站 2015年4月3日 代销机构的公告 信达澳银基金管理有限公司关于增加交通银 证监会指定信息披 10 行为信达澳银转型创新股票基金代销机构的 露报纸、公司网站 2015年4月7日 公告 11 信达澳银基金管理有限公司关于增加恒泰证 证监会指定信息披 2015年4月8日 券为代销机构、开通转换业务的公告 露报纸、公司网站 12 信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金 证监会指定信息披 2015年4月16日 合同生效公告 露报纸、公司网站 信达澳银基金管理有限公司关于增加展恒基 证监会指定信息披 13 金为代销机构、开通转换业务、参加基金申 露报纸、公司网站 2015年4月22日 购费率优惠活动的公告 关于信达澳银转型创新股票型证券投资基金 证监会指定信息披 14 开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务 露报纸、公司网站 2015年5月15日 的公告 信达澳银基金管理有限公司关于信达澳银转 证监会指定信息披 15 型创新股票基金参加部分代销机构基金申购 露报纸、公司网站 2015年5月15日 及定投申购费率优惠活动的公告 16 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 2015年5月20日 持康恩贝股票估值调整的提示性公告 露报纸、公司网站 17 信达澳银基金管理有限公司关于公司股东变 证监会指定信息披 2015年5月25日 更的公告 露报纸、公司网站 18 信达澳银基金管理有限公司旗下基金改聘会 证监会指定信息披 2015年5月27日 计师事务所公告 露报纸、公司网站 19 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 2015年5月27日 持金螳螂、网宿科技股票估值调整的提示性 露报纸、公司网站 公告 信达澳银基金管理有限公司关于增加增财基 证监会指定信息披 20 金等四家机构为代销机构、开通转换业务和 露报纸、公司网站 2015年6月17日 参加部分机构基金申购费率优惠活动的公告 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 21 持三维丝、建研集团、铁汉生态、海南海药 露报纸、公司网站 2015年6月20日 股票估值调整的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所 证监会指定信息披 22 持光华科技、益丰药房、尤洛卡股票估值调 露报纸、公司网站 2015年6月27日 整的提示性公告 信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基 证监会指定信息披 23 金参加交通银行网上银行、手机银行基金申 露报纸、公司网站 2015年6月30日 购费率优惠活动的公告 24 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度 证监会指定信息披 2015年7月1日 净值公告 露报纸、公司网站 25 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年7月1日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 26 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年7月4日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 27 信达澳银基金管理有限公司关于公司、高管 证监会指定信息披 2015年7月6日 及基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 露报纸、公司网站 28 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年7月8日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 29 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年7月9日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 30 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年7月10日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 31 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年7月11日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 32 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年7月11日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 33 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年7月15日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 34 信达澳银基金管理有限公司关于增加太平洋 证监会指定信息披 2015年7月15日 证券为代销机构、开通转换业务的公告 露报纸、公司网站 35 信达澳银基金管理有限公司关于北京分公司 证监会指定信息披 2015年7月17日 负责人和办公地址变更的公告 露报纸、公司网站 36 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年7月18日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 37 信达澳银转型创新股票型证券投资基金2015 证监会指定信息披 2015年7月20日 年第2季度报告 露报纸、公司网站 38 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年7月22日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 39 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年7月25日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 40 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年7月29日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 41 信达澳银基金管理有限公司关于参加数米基 证监会指定信息披 2015年8月6日 金费率优惠活动的公告 露报纸、公司网站 42 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年8月11日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 43 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年8月18日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 44 信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金 证监会指定信息披 2015年8月19日 经理变更公告 露报纸、公司网站 45 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年8月22日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 46 信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人 证监会指定信息披 2015年8月22日 员变更的公告 露报纸、公司网站 47 信达澳银转型创新股票型证券投资基金2015 证监会指定信息披 2015年8月26日 年半年度报告及摘要 露报纸、公司网站 48 信达澳银基金管理有限公司关于参加同花顺 证监会指定信息披 2015年8月26日 基金费率优惠活动的公告 露报纸、公司网站 49 信达澳银基金管理有限公司关于参加天天基 证监会指定信息披 2015年8月26日 金网费率优惠活动的公告 露报纸、公司网站 50 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年8月26日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 51 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年8月27日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 52 信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金 证监会指定信息披 2015年9月8日 经理变更公告 露报纸、公司网站 53 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年10月16 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 日 54 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年10月17 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 日 55 信达澳银基金管理有限公司关于参加平安证 证监会指定信息披 2015年10月20 券基金费率优惠活动的公告 露报纸、公司网站 日 56 信达澳银转型创新股票型证券投资基金2015 证监会指定信息披 2015年10月24 年第3季度报告 露报纸、公司网站 日 57 关于信达澳银开通京东网上交易平台基金销 证监会指定信息披 2015年10月29 售业务的公告 露报纸、公司网站 日 信达澳银基金管理有限公司关于增加国金证 证监会指定信息披 2015年10月30 58 券、嘉实财富为代销机构、开通转换业务和 露报纸、公司网站 日 参加嘉实财富基金申购费率优惠活动的公告 59 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年11月5日 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 60 信达澳银基金管理有限公司关于调整旗下部 证监会指定信息披 2015年11月11 分基金在北京京东叁佰陆拾度电子商务有限 露报纸、公司网站 日 公司网上交易平台申购起点的公告 61 信达澳银基金管理有限公司关于参加嘉实财 证监会指定信息披 2015年11月12 富基金费率优惠活动的公告 露报纸、公司网站 日 62 信达澳银转型创新股票型证券投资基金招募 证监会指定信息披 2015年11月20 说明书及摘要（更新）2015年第1期 露报纸、公司网站 日 63 信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金调 证监会指定信息披 2015年11月25 整长期停牌股票估值方法的提示性公告 露报纸、公司网站 日 信达澳银基金管理有限公司关于参加上海长 证监会指定信息披 64 量基金销售投资顾问有限公司费率优惠活动 露报纸、公司网站 2015年12月1日 的公告 信达澳银基金管理有限公司关于增加北京乐 65 融多源投资咨询有限公司为代销机构、开通 证监会指定信息披 2015年12月16 转换和定投业务、参加基金申购费率优惠活 露报纸、公司网站 日 动的公告 信达澳银基金管理有限公司关于增加诺亚正 66 行为稳定增利（LOF）基金和慧管家货币基金 证监会指定信息披 2015年12月18 代销机构、转型创新股票基金参加诺亚正行 露报纸、公司网站 日 费率优惠活动的公告 67 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的 证监会指定信息披 2015年12月18 提示性公告 露报纸、公司网站 日 信达澳银基金管理有限公司关于参加深圳众 证监会指定信息披 2015年12月23 68 禄金融控股股份有限公司费率优惠活动的公 露报纸、公司网站 日 告 69 关于增加陆金所资管为代销机构、参加基金 证监会指定信息披 2015年12月25 申购费率优惠活动的公告 露报纸、公司网站 日 信达澳银基金管理有限公司关于指数熔断机 证监会指定信息披 2015年12月31 70 制实施后旗下开放式基金相关业务规则调整 露报纸、公司网站 日 的公告 71 信达澳银基金管理有限公司关于高级管理人 证监会指定信息披 2015年12月31 员变更的公告 露报纸、公司网站 日 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2016年1月22日发布公告，自2016年1月22日起，杜蜀鹏离任本基金 基金经理。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银转型创新股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 13.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。13.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-8888-118 网址：www.fscinda.com