信达澳银转型创新股票型证券投资基金2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2015年10月24日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 信达澳银转型创新股票 基金主代码 001105 交易代码 001105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月15日 报告期末基金份额总额 1,323,586,035.05份 在有效控制风险的前提下，深度挖掘企业转型创新过程中 投资目标 产生的各类投资机遇，力争在中长期为投资者获取超越业 绩比较基准的投资回报。 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资 投资策略 策略，并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型 基金，核心投资策略为股票精选策略，同时辅以资产配置 策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15% 基金风险等级：高风险。本基金是股票型基金，长期风险 风险收益特征 与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金， 属于风险及预期收益较高的证券投资基金产品。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年7月1日－ 2015年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -710,037,753.44 2.本期利润 -504,153,259.94 3.加权平均基金份额本期利润 -0.3575 4.期末基金资产净值 806,224,959.87 5.期末基金份额净值 0.609 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如， 开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去三个月 -35.42% 3.89% -24.21% 2.84% -11.21% 1.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投 资于本基金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%； 债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%- 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金 或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证 的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净 值的20%。 2、本基金基金合同生效日2015年4月15日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内，建仓期结束时本基金的各项投资比例将符合基金合同的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 中国人民银行研究生部金 融学硕士。2008年8月加 入信达澳银基金公司，历 任投资研究部研究员、信 本基金的基 达澳银精华配置混合基金 金经理、精 基金经理助理、信达澳银 华配置混合 精华灵活配置混合基金基 基金的基金 金经理（2012年4月6日 杜蜀鹏 经理、消费 2015-4-15 - 7年 起至今）、信达澳银消费 优选混合基 优选混合基金基金经理 金的基金经 （2013年12月19日起至 理、红利回 今）、信达澳银红利回报 报混合基金 混合基金基金经理 的基金经理 （2015年2月14日起至 今）、信达澳银转型创新 股票基金基金经理 （2015年4月15日起至 今）。 柴妍 本基金的基金 2015-8-19 - 7年 华东理工大学经济学硕士。 经理、红利回 2008年5月至2010年1月就 报混合基金的 职于元大证券，任研究部研 基金经理、新 究员；2010年5月加入信达 能源产业股票 澳银基金管理有限公司，历 基金的基金经 任研究咨询部研究员、信达 理 澳银产业升级混合基金基金 经理助理、信达澳银红利回 报混合基金基金经理 （2015年7月9日起至今）、 信达澳银新能源产业股票基 金基金经理（2015年8月 12日至今）、信达澳银转型 创新股票基金基金经理 （2015年8月19日至今）。 中南大学管理学博士。 2009年5月起在金鹰基金 公司任职，历任行业研究 员、基金经理助理； 2014年6月加入信达澳银 基金公司，历任股票投资 部高级研究员、信达澳银 原本基金的 消费优选混合基金基金经 尹哲 基金经理 2015-4-15 2015-9-8 6年 理（2014年10月22日 至2015年9月8日）、 信达澳银转型创新股票基 金基金经理（2015年 4月15日至2015年9月 8日）、信达澳银新能源 产业股票基金基金经理 （2015年7月31日至 2015年9月8日）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2015年三季度，大盘经历了巨幅震荡， 尤其是8月中下旬，股市跌幅巨大，市场风险偏好明显下降。 本基金在三季度操作方面，以降仓位为主，尤其降低了流动性差的股票的配置，以规避大盘系统性风险。在股市下跌的后期，逐步增加了一些由于跌幅巨大而显现 出长期投资价值的蓝筹股的配置。 展望四季度，对行情持较为乐观的态度。股市经过巨幅下跌后，很多股票都显现出投资价值，再配合货币的宽松，认为四季度大盘反弹概率较大。在配置上，会逐步增加一些成长股的仓位，尤其会重点关注未来行业空间大，并能在经济转型中受益的高端装备制造、传媒、电子信息和其它新兴产业。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.609元，份额累计净值为0.609元，报告期内份额净值增长率-35.42%，同期业绩比较基准收益率为-24.21%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序 项目 金额（元） 占基金总资产 号 的比例（%） 1 权益投资 618,630,185.58 73.64 其中：股票 618,630,185.58 73.64 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 100,000,170.00 11.90 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 114,294,788.94 13.61 7 其他资产 7,138,637.12 0.85 8 合计 840,063,781.64 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 码 净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,003,863.00 2.23 B 采矿业 - - C 制造业 493,592,090.46 61.22 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 16,171,972.55 2.01 F 批发和零售业 20,500,206.65 2.54 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,291,776.00 0.53 I 信息传输、软件和信息技术服 29,839,007.41 3.70 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,037,417.51 1.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 28,193,852.00 3.50 S 综合 - - 合计 618,630,185.58 76.73 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300429 强力新材 1,063,840 92,543,441.60 11.48 2 000566 海南海药 1,035,588 31,088,351.76 3.86 3 300207 欣旺达 1,173,270 29,308,284.60 3.64 4 002594 比亚迪 434,058 26,047,820.58 3.23 5 002475 立讯精密 826,300 24,433,691.00 3.03 6 603338 浙江鼎力 650,150 22,826,766.50 2.83 7 600398 海澜之家 1,544,000 21,739,520.00 2.70 8 000963 华东医药 293,489 20,500,206.65 2.54 9 000910 大亚科技 1,113,455 17,948,894.60 2.23 10 300017 网宿科技 335,667 17,693,007.57 2.19 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 欣旺达（300207）2015年7月14日发布《欣旺达电子股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》，公告称2015年7月14日，公司控股股东及一致行动人王明旺、王威、新余市欣明达投资有限公司分别收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字15087、15088、15089号），原因为公司控股股东王明旺及一致行动人欣明达涉嫌信息披露违规、控股股东王威因减持公司股份涉嫌信息披露违规。 基金管理人经与该公司及深交所沟通，系公司大股东减持信息披露不及时，未涉及违规减持及其他法律问题，基金管理人经审慎分析，认为对该公司经营和价值应不会构成重大影响。 除欣旺达（300207）外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,849,693.95 2 应收证券清算款 4,097,931.82 3 应收股利 - 4 应收利息 60,535.22 5 应收申购款 130,476.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,138,637.12 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 说明 （%） 1 300429 强力新材 92,543,441.60 11.48 重大事项停牌 2 000566 海南海药 31,088,351.76 3.86 重大事项停牌 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,593,147,566.04 报告期期间基金总申购份额 234,469,995.50 减：报告期期间基金总赎回份额 504,031,526.49 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,323,586,035.05 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 14,162,889.52 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,162,889.52 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.07 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份）交易金额（元） 适用费率 1 申购 2015年 14,162,889.52 10,000,000.00 0.01% 7月10日 合计 14,162,889.52 10,000,000.00 §8影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银转型创新股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查 文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。