华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 华安新丝路主题股票型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录 ..................................................................................................错误！未定义书签。 1.1 重要提示 .......................................................................................................错误！未定义书签。§2 基金简介 ..............................................................................................................错误！未定义书签。 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................错误！未定义书签。 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................错误！未定义书签。 2.3 基金管理人和基金托管人 ...........................................................................错误！未定义书签。 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................错误！未定义书签。 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................错误！未定义书签。§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..............................................错误！未定义书签。 3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................错误！未定义书签。 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................错误！未定义书签。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................错误！未定义书签。§4 管理人报告 ..........................................................................................................错误！未定义书签。 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................错误！未定义书签。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................错误！未定义书签。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...........................................错误！未定义书签。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...........................错误！未定义书签。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...........................错误！未定义书签。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...........................................错误！未定义书签。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................错误！未定义书签。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...........................................错误！未定义书签。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .......错误！未定义书签。§5 托管人报告 ..........................................................................................................错误！未定义书签。 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...............................................错误！未定义书签。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误！未定义书签。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 错误！未定义书签。§6 审计报告 ..............................................................................................................错误！未定义书签。§7 年度财务报表 ......................................................................................................错误！未定义书签。 7.1 资产负债表 ...................................................................................................错误！未定义书签。 7.2 利润表 ...........................................................................................................错误！未定义书签。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...............................................................错误！未定义书签。 7.4 报表附注 .......................................................................................................错误！未定义书签。§8 投资组合报告 ......................................................................................................错误！未定义书签。 8.1 期末基金资产组合情况 .............................................................................错误！未定义书签。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................错误！未定义书签。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .错误！未定义书签。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .........................................................错误！未定义书签。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................错误！未定义书签。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细错误！未定义书签。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误！未定义书签。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细错误！未定义书签。 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .....................................错误！未定义书签。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................错误！未定义书签。 8.11 投资组合报告附注 ...................................................................................错误！未定义书签。§9 基金份额持有人信息 ..........................................................................................错误！未定义书签。 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................错误！未定义书签。 9.2 期末上市基金前十名持有人 .......................................................................错误！未定义书签。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................错误！未定义书签。 9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................错误！未定义书签。§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................错误！未定义书签。§11 重大事件揭示 ......................................................................................................错误！未定义书签。 11.1基金份额持有人大会决议 ..........................................................................错误！未定义书签。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .........错误！未定义书签。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................错误！未定义书签。 11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................错误！未定义书签。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................................错误！未定义书签。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .....................错误！未定义书签。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................错误！未定义书签。 11.8 其他重大事件 .............................................................................................错误！未定义书签。§12 发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................错误！未定义书签。§13 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................错误！未定义书签。§14 备查文件目录 ....................................................................................................错误！未定义书签。 14.1 备查文件目录 .............................................................................................错误！未定义书签。 14.2 存放地点 .....................................................................................................错误！未定义书签。 14.3 查阅方式 .....................................................................................................错误！未定义书签。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安新丝路主题股票型证券投资基金 基金简称 华安新丝路主题股票 基金主代码 001104 交易代码 001104 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月9日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,679,551,638.57份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于与新丝路主题相关的子行业或企业，在严格控制风险的 投资目标 前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的 相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置 过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政 策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测， 投资策略 结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的 资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具 的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。个股选 择方面通过对新丝路主题相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深 入分析，挖掘该类型企业的投资价值。 业绩比较基准 80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券 风险收益特征 型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 钱鲲 王永民 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 010-66594896 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 上海市世纪大道8号上海国金 注册地址 北京西城区复兴门内大街1号 中心二期31层、32层 上海市世纪大道8号上海国金 办公地址 北京西城区复兴门内大街1号 中心二期31层、32层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所(特殊普通 会计师事务所 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 合伙) 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31 注册登记机构 华安基金管理有限公司 层、32层 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年4月9日（基金合同生效日）至2015 年12月31日 本期已实现收益 -368,971,361.51 75,840,082.77 本期利润 -38,156,292.03 -694,310,560.61 加权平均基金份额本期利润 -0.0094 -0.1194 本期加权平均净值利润率 -1.15% -12.60% 本期基金份额净值增长率 0.23% -11.50% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -415,641,342.86 -503,796,843.49 期末可供分配基金份额利润 -0.1130 -0.1146 期末基金资产净值 3,263,910,295.71 3,893,313,537.77 期末基金份额净值 0.887 0.885 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -11.30% -11.50% 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 6.48% 0.78% 0.22% 0.58% 6.26% 0.20% 过去六个月 12.99% 0.75% 3.08% 0.63% 9.91% 0.12% 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 过去一年 0.23% 1.34% -10.68% 1.22% 10.91% 0.12% 自基金合同生 -11.30% 1.76% -16.19% 1.70% 4.89% 0.06% 效起至今 注：本基金业绩比较基准：80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于新丝路主题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安新丝路主题股票型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年4月9日至2016年12月31日) 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 华安新丝路主题股票型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2016年12月31日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF、华安上证龙头ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安信 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 用四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、 华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指 数分级、华安逆向策略混合、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、 华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、 华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分 医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安汇财通货币、华 安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安 享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新 动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新 优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分 级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安沪港 深外延增长混合、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息债券、华安创业 板50ETF、华安安进保本混合发起式、华安聚利18个月定开债、华安智增精选灵活配置混合、华安 新财富灵活配置混合、华安安润灵活配置混合、华安睿享定开混合发起式、华安新希望灵活配置混 合、华安鼎丰债券发起式、华安新瑞利灵活配置混合、华安新泰利灵活配置混合、华安新恒利灵活 配置混合、华安事件驱动量化策略混合、华安新丰利灵活配置混合等89只开放式基金。管理资产规 模达到1632.85亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，具有基金从业资格， 7年基金行业从业资格。2008年7 月应届进入华安基金管理有限公 司，先后担任研究发展部行业研 本基金的基金 2015-04-0 究员、基金投资部基金经理助理。 杨鑫鑫 经理 9 - 8年 2013年6月起担任华安核心优选 混合型证券投资基金的基金经 理。2014年12月至2016年9月 担任华安创新证券投资基金的基 金经理。2015年3月起担任华安 新动力灵活配置混合型证券投资 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 基金的基金经理。2015年4月起 担任本基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为9次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年市场出现一定幅度下跌，但除去年初熔断以外，全年市场呈现震荡上行态势。沪深300全年来看下跌11.3%，创业板指下跌27.7%，市场风格偏向大盘价值。组合投资上，基于对市场的整体判断，全年保持略高于基准仓位的水平运作，在二季度以后的上涨行情中产生一定负贡献。报告期净值跑赢基准，风格特征契合市场，相比同行有所领先。此外，对交易纪律的遵守仍需要长期坚持。 结构方面，本基金继续围绕一带一路主题进行布局，行业配置主要集中在金融、建筑、建材、机械、有色、电力设备等偏周期板块。下半年适当减持了涨幅较大的建筑、有色等板块，从绝对收益角度考虑逐步布局了部分金融及消费类公司。全年来看，超额收益主要来源于对建筑等行业的个股优选，作为主题基金我们将同样秉持研究驱动投资的投资理念。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为0.887元，本报告期份额净值增长率为0.23%，同期业绩比较基准增长率为-10.68%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年开年以来，宏观经济指标继续呈现出积极向好的态势，这主要由于国内地产汽车基建等行业过去一年的持续复苏带来了较好的外溢效应，海外市场平稳复苏也是正面因素之一。但从目前时点来看，对二季度以后的基本面我们持相对保守的看法，考虑的点在于：去年底的经济工作会议定调货币政策转为稳健中性；地产调控态度坚决，目前为止没有松动迹象；CPI及PPI进入偏高区间。 对于一带一路战略，我们认为去年下半年以来的国际政治经济环境开始变得更为有利，中国在全球经济发展中发挥越来越重要的作用已经成为比较确定的事件，市场认知也不断提升。从投资角度来看，2017年将更加着重在选股层面。坚持主题，通过优化行业配置、组合投资控制回撤，通过精选个股、抓住机会果断布局从而创造中长期的绝对回报是本基金的策略目标。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 监察稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）积极配合监管部门新法规的实施，不断完善公司的内部控制制度和业务操作流程； （2）继续深化“主动合规”的管理理念，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，通过定期组织员工进行职业道德规范、反洗钱、防范利益冲突、客户信息保密、销售适用性等方面的合规培训和内部审计，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （3）完善公司内控建设，强化基金的公平交易和异常交易的检查与监控，防范内幕交易与操纵市场行为的出现，同时进行投资管理人员合规培训、及定期进行基金经理的合规谈话，建立健全坚守“三条底线”的长效机制； （4）做好在新基金产品开发、新投资品种、及其他创新业务中法律、合规及风险控制方面的支持，坚持定期对投资、研究、交易、核算、销售等相关业务活动的日常合规性检查。 （5）推动落实公司投资、运营业务操作流程标准化，细化各相关部门在各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 （6）按照法规的要求，做好旗下各只基金的信息披露工作，做到信息披露的真实、完整、准确、及时。 （7）有计划地对公司投资研究、基金销售、后台运营等相关业务部门进行了多次全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安大国新经济股票、华安物联网主题股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安沪 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本、华安安进保本、华安新希望混合、华安睿享定开混合的基金经理，固定收益部总监。 许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理，指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 无。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华安新丝路主题股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 安永华明（2017）审字第60971571_B22号 华安新丝路主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的华安新丝路主题股票型证券投资基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负 债表和2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人华安基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 蒋燕华 丁鹏飞 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 2017年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安新丝路主题股票型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 本期末 上年度末 资产 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 291,416,944.69 42,663,494.23 结算备付金 2,063,476.86 2,448,824.84 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 2,718,873,866.07 3,507,301,740.42 其中：股票投资 2,718,873,866.07 3,286,718,740.42 基金投资 - - 债券投资 - 220,583,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 300,000,570.00 380,000,510.00 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 185,120.29 3,521,516.05 应收股利 - - 应收申购款 175,416.03 250,600.42 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,312,715,393.94 3,936,186,685.96 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 40,253,018.33 27,063,324.89 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 应付赎回款 1,937,657.50 8,862,357.96 应付管理人报酬 7.4.10.2 4,229,101.82 5,055,301.45 应付托管费 7.4.10.2 704,850.29 842,550.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,276,893.45 646,961.67 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 403,576.84 402,651.98 负债合计 48,805,098.23 42,873,148.19 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 3,679,551,638.57 4,397,110,381.26 未分配利润 7.4.7.10 -415,641,342.86 -503,796,843.49 所有者权益合计 3,263,910,295.71 3,893,313,537.77 负债和所有者权益总计 3,312,715,393.94 3,936,186,685.96 注：（1）报告截止日2016年12月31日，基金份额净值0.887元，基金份额总额3,679,551,638.57份。 （2）本基金合同于2015年4月9日。上年度可比期间自2015年4月9日至2015年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：华安新丝路主题股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元上年度可比期间 本期 2015年4月9日（基 项目 附注号 2016年1月1日至 2016年12月31日 金合同生效日）至2015 年12月31日 一、收入 25,650,396.38 -612,655,009.00 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 1.利息收入 8,104,293.67 19,869,015.18 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,646,013.40 9,414,639.10 债券利息收入 2,465,044.82 2,044,508.50 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,993,235.45 8,409,867.58 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -314,032,263.18 126,414,548.08 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -380,202,206.38 63,155,185.09 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -249,770.00 -139,880.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 66,419,713.20 63,399,242.99 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 330,815,069.48 -770,150,643.38 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 763,296.41 11,212,071.12 减：二、费用 63,806,688.41 81,655,551.61 1．管理人报酬 7.4.10.2 49,671,224.46 59,949,680.49 2．托管费 7.4.10.2 8,278,537.29 9,991,613.38 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 5,395,911.24 11,302,589.65 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 461,015.42 411,668.09 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -38,156,292.03 -694,310,560.61 列） 减：所得税费用 - - 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -38,156,292.03 -694,310,560.61 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安新丝路主题股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,397,110,381.26 -503,796,843.49 3,893,313,537.77 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -38,156,292.03 -38,156,292.03 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -717,558,742.69 126,311,792.66 -591,246,950.03 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 155,534,556.83 -24,897,576.25 130,636,980.58 2.基金赎回款 -873,093,299.52 151,209,368.91 -721,883,930.61 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,679,551,638.57 -415,641,342.86 3,263,910,295.71 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年4月9日（基金合同生效日）至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 7,822,760,569.56 - 7,822,760,569.56 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -694,310,560.61 -694,310,560.61 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -3,425,650,188.30 190,513,717.12 -3,235,136,471.18 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 307,651,105.75 -21,715,812.17 285,935,293.58 2.基金赎回款 -3,733,301,294.05 212,229,529.29 -3,521,071,764.76 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 4,397,110,381.26 -503,796,843.49 3,893,313,537.77 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安新丝路主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]284号《关于准予华安新丝路主题股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2015年4月9日生效，首次设立募集规模为7,822,760,569.56份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等）、股指期货、债券、货币市场 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的80%-95%，其中，投资于新丝路主题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准：80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4) 股指期货投资 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认； 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、 (3)中相关原则进行计算； (6) 回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： (1) 存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2) 不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 权证投资收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8) 股指期货投资收益/(损失)与平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4) 每一基金份额享有同等分配权； (5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期 限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 291,416,944.69 42,663,494.23 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 291,416,944.69 42,663,494.23 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,158,209,439.97 2,718,873,866.07 -439,335,573.90 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 其他 - - - 合计 3,158,209,439.97 2,718,873,866.07 -439,335,573.90 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,057,089,623.80 3,286,718,740.42 -770,370,883.38 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 220,362,760.00 220,583,000.00 220,240.00 合计 220,362,760.00 220,583,000.00 220,240.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,277,452,383.80 3,507,301,740.42 -770,150,643.38 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 300,000,570.00 - 合计 300,000,570.00 - 上年度末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 交易所市场 - - 银行间市场 380,000,510.00 - 合计 380,000,510.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 61,292.16 74,981.50 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 928.82 1,089.38 应收债券利息 - 3,423,430.59 应收买入返售证券利息 122,880.55 21,995.79 应收申购款利息 18.76 18.79 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 185,120.29 3,521,516.05 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,249,566.95 640,997.02 银行间市场应付交易费用 27,326.50 5,964.65 合计 1,276,893.45 646,961.67 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,576.84 32,651.98 预提账户维护费 - - 预提审计费 - - 预提信息披露费 300,000.00 270,000.00 预提审计费用 100,000.00 100,000.00 合计 403,576.84 402,651.98 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,397,110,381.26 4,397,110,381.26 本期申购 155,534,556.83 155,534,556.83 本期赎回（以“-”号填列） -873,093,299.52 -873,093,299.52 本期末 3,679,551,638.57 3,679,551,638.57 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,437,613.75 -511,234,457.24 -503,796,843.49 本期利润 -368,971,361.51 330,815,069.48 -38,156,292.03 本期基金份额交易产生的 40,460,628.75 85,851,163.91 126,311,792.66 变动数 其中：基金申购款 -7,887,941.74 -17,009,634.51 -24,897,576.25 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 基金赎回款 48,348,570.49 102,860,798.42 151,209,368.91 本期已分配利润 - - - 本期末 -321,073,119.01 -94,568,223.85 -415,641,342.86 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2015年4月9日（基金合同 项目 2016年1月1日至2016年12月 31日 生效日）至2015年12月31 日 活期存款利息收入 2,624,785.35 9,172,553.53 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 21,110.04 241,745.13 其他 118.01 340.44 合计 2,646,013.40 9,414,639.10 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年122015年4月9日（基金合同生 月31日 效日）至2015年12月31日 卖出股票成交总额 1,963,558,503.99 2,394,360,146.17 减：卖出股票成本总额 2,343,760,710.37 2,331,204,961.08 买卖股票差价收入 -380,202,206.38 63,155,185.09 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 2015年4月9日（基金合同 项目 2016年1月1日至2016年12 生效日）至2015年12月31 月31日 日 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 -249,770.00 -139,880.00 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -249,770.00 -139,880.00 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年4月9日（基金合同生 31日 效日）至2015年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 226,001,465.41 41,500,000.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 220,362,760.00 40,139,880.00 本总额 减：应收利息总额 5,888,475.41 1,500,000.00 买卖债券差价收入 -249,770.00 -139,880.00 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年4月9日（基金合同生效日） 至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 66,419,713.20 63,399,242.99 基金投资产生的股利收益 - - 合计 66,419,713.20 63,399,242.99 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年4月9日（基金合同生效日） 至2015年12月31日 1.交易性金融资产 330,815,069.48 -770,150,643.38 ——股票投资 331,035,309.48 -770,370,883.38 ——债券投资 -220,240.00 220,240.00 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 330,815,069.48 -770,150,643.38 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年4月9日（基金合同生效日）至2015 年12月31日 基金赎回费收入 763,296.41 11,212,071.12 基金转换费收入 - - 合计 763,296.41 11,212,071.12 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 上年度可比期间 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年4月9日（基金合同生效日）至 2015年12月31日 交易所市场交易费用 5,394,536.24 11,300,889.65 银行间市场交易费用 1,375.00 1,700.00 合计 5,395,911.24 11,302,589.65 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年4月9日（基金合同生效日） 31日 至2015年12月31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 270,000.00 银行汇划费用 42,815.42 38,468.09 帐户维护费 18,000.00 3,000.00 其他费用 200.00 200.00 合计 461,015.42 411,668.09 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金 销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托有限公司 基金管理人的股东 上海电气（集团）总公司 基金管理人的股东 上海工业投资（集团）有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年4月9日（基金合同生 月31日 效日）至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 49,671,224.46 59,949,680.49 其中：支付销售机构的客户维护费 22,552,720.96 27,075,765.69 注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年4月9日（基金合同生 月31日 效日）至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 8,278,537.29 9,991,613.38 注：基金托管费按前一的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 联方名称 中国银行 - 51,207,370. - - - - 49 上年度可比期间 2015年4月9日（基金合同生效日）至2015年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 中国银行 - - - - - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年4月9日（基金合同生效日） 关联方名称 至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 291,416,944.69 2,624,785.35 42,663,494.23 9,172,553.53 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00283 道恩 2016-1 2017-0 网下 15.28 15.28 682.00 10,420 10,420 - 8 股份 2-28 1-06 中签 .96 .96 00284 华统 2016-1 2017-0 网下 6.55 6.55 1,814. 11,881 11,881 - 0 股份 2-29 1-10 中签 00 .70 .70 30058 赛托 2016-1 2017-0 网下 40.29 40.29 1,582. 63,738 63,738 - 3 生物 2-29 1-06 中签 00 .78 .78 30058 美联 2016-1 2017-0 网下 9.30 9.30 1,006. 9,355. 9,355. - 6 新材 2-26 1-04 中签 00 80 80 30058 天铁 2016-1 2017-0 网下 14.11 14.11 1,438. 20,290 20,290 - 7 股份 2-28 1-05 中签 00 .18 .18 30058 熙菱 2016-1 2017-0 网下 4.94 4.94 1,380. 6,817. 6,817. - 8 信息 2-27 1-05 中签 00 20 20 30059 万里 2016-1 2017-0 网下 3.07 3.07 2,397. 7,358. 7,358. - 1 马 2-30 1-10 中签 00 79 79 60137 中原 2016-1 2017-0 网下 4.00 4.00 26,695 106,78 106,78 - 5 证券 2-20 1-03 中签 .00 0.00 0.00 60303 德新 2016-1 2017-0 网下 5.81 5.81 1,628. 9,458. 9,458. - 2 交运 2-27 1-05 中签 00 68 68 60303 常熟 2016-1 2017-0 网下 10.44 10.44 2,316. 24,179 24,179 - 5 汽饰 2-27 1-05 中签 00 .04 .04 60318 华正 2016-1 2017-0 网下 5.37 5.37 1,874. 10,063 10,063 - 6 新材 2-26 1-03 中签 00 .38 .38 60322 景旺 2016-1 2017-0 网下 23.16 23.16 3,491. 80,851 80,851 - 8 电子 2-28 1-06 中签 00 .56 .56 60326 天龙 2016-1 2017-0 网下 14.63 14.63 1,562. 22,852 22,852 - 6 股份 2-30 1-10 中签 00 .06 .06 60368 皖天 2016-1 2017-0 网下 7.87 7.87 4,818. 37,917 37,917 - 9 然气 2-30 1-10 中签 00 .66 .66 60387 太平 2016-1 2017-0 网下 21.30 21.30 3,180. 67,734 67,734 - 7 鸟 2-29 1-09 中签 00 .00 .00 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于与新丝路主题相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 291,416,944.69 - - - 291,416,944.6 9 结算备付金 2,063,476.86 - - - 2,063,476.86 交易性金融资产 - - - 2,718,873,866.02,718,873,866. 7 07 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 300,000,570.00 - - - 300,000,570.0 产 0 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 185,120.29 185,120.29 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 175,416.03 175,416.03 其他资产 - - - - - 2,719,234,402.33,312,715,393. 资产总计 593,480,991.55 - - 9 94 负债 应付托管费 - - - 704,850.29 704,850.29 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,276,893.451,276,893.45 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 其他负债 - - - 403,576.84 403,576.84 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - 40,253,018.3340,253,018.3 3 应付赎回款 - - - 1,937,657.501,937,657.50 应付管理人报酬 - - - 4,229,101.824,229,101.82 48,805,09 负债总计 - - - 48,805,098.23 8.23 利率敏感度缺口 593,480,991.55 - - 2,670,429,304.163,263,910,29 5.71 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 42,663,494.23 - - - 42,663,494.23 结算备付金 2,448,824.84 - - - 2,448,824.84 存出保证金 - - - - - 交易性金融资产 220,583,000.00 - - 3,286,718,740.43,507,301,740. 2 42 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 380,000,510.00 - - - 380,000,510.0 0 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 3,521,516.05 3,521,516.05 应收股利 - - - - - 应收申购款 5,685.68 - - 244,914.74 250,600.42 其他资产 - - - - - 3,290,485,171.23,936,186,685. 资产总计 645,701,514.75 - - 1 96 负债 应付托管费 - - - 842,550.24 842,550.24 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 646,961.67 646,961.67 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 其他负债 - - - 402,651.98 402,651.98 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产 - - - - - 款 应付证券清算款 - - - 27,063,324.89 27,063,324.89 应付赎回款 - - - 8,862,357.96 8,862,357.96 应付管理人报酬 - - - 5,055,301.45 5,055,301.45 负债总计 - - - 42,873,148.19 42,873,148.19 3,247,612,023.03,893,313,537. 利率敏感度缺口 645,701,514.75 - - 2 77 注：1、表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 2、本基金于2015年4月9日成立，故无上年度末数据。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 市场利率上升25个基点 - 减少约263,700.00 市场利率下降25个基点 - 增加约264,400.00 注：本基金于2016年12月31日未持有债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市 场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免 因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合 的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和 预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经 济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例， 动态优化投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、 投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围 为 80%-95%，其中投资于新丝路主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行 风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进 行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 2,718,873,866.07 83.30 3,286,718,740.42 84.42 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 2,718,873,866.07 83.30 3,286,718,740.42 84.42 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 业绩比较基准增加5% 增加约170,300,000.00 增加约183,445,600.00 业绩比较基准减少5% 减少约170,300,000.00 减少约183,445,600.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币2,718,384,166.28元，属于第二层次的余额为人民币489,699.79元，无属于第三层次余额。 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币3,286,718,740.42元，属于第二层次的余额为人民币220,583,000.00元，无属于第三层次余额。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 2,718,873,866.07 82.07 其中：股票 2,718,873,866.07 82.07 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 300,000,570.00 9.06 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 293,480,421.55 8.86 7 其他各项资产 360,536.32 0.01 8 合计 3,312,715,393.94 100.00 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 303,466,800.00 9.30 C 制造业 1,091,067,209.04 33.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.00 E 建筑业 448,707,592.23 13.75 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 77,796,458.68 2.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 241,692.20 0.01 J 金融业 501,783,580.00 15.37 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,740,000.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 193,905,000.00 5.94 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 100,127,616.26 3.07 S 综合 - - 合计 2,718,873,866.07 83.30 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 1 002051 中工国际 9,000,000 206,280,000.00 6.32 2 000069 华侨城Ａ 27,900,000 193,905,000.00 5.94 3 601818 光大银行 45,000,000 175,950,000.00 5.39 4 000528 柳 工 22,299,990 163,012,926.90 4.99 5 601939 建设银行 29,100,000 158,304,000.00 4.85 6 601117 中国化学 18,000,000 121,860,000.00 3.73 7 601328 交通银行 21,000,000 121,170,000.00 3.71 8 600489 中金黄金 10,020,000 121,141,800.00 3.71 9 601179 中国西电 21,000,000 117,180,000.00 3.59 10 600585 海螺水泥 6,000,000 101,760,000.00 3.12 11 601098 中南传媒 6,010,061 100,127,616.26 3.07 12 002302 西部建设 13,200,000 98,208,000.00 3.01 13 600028 中国石化 18,000,000 97,380,000.00 2.98 14 000063 中兴通讯 6,000,000 95,700,000.00 2.93 15 000726 鲁 泰Ａ 7,200,000 92,232,000.00 2.83 16 600362 江西铜业 5,100,000 85,323,000.00 2.61 17 600612 老凤祥 2,288,783 85,211,391.09 2.61 18 601088 中国神华 5,250,000 84,945,000.00 2.60 19 000895 双汇发展 3,510,000 73,464,300.00 2.25 20 000538 云南白药 870,000 66,250,500.00 2.03 21 601668 中国建筑 7,200,000 63,792,000.00 1.95 22 600170 上海建工 12,000,000 56,760,000.00 1.74 23 601628 中国人寿 1,920,000 46,252,800.00 1.42 24 601333 广深铁路 8,100,000 41,067,000.00 1.26 25 000338 潍柴动力 3,750,000 37,350,000.00 1.14 26 600428 中远海特 6,000,000 36,720,000.00 1.13 27 000729 燕京啤酒 5,010,000 34,819,500.00 1.07 28 002465 海格通信 1,800,076 20,970,885.40 0.64 29 002262 恩华药业 900,000 18,810,000.00 0.58 30 600093 禾嘉股份 120,000 1,740,000.00 0.05 31 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01 32 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00 33 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00 34 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00 35 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00 36 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 37 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 38 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00 39 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 40 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 41 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00 42 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00 43 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 44 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 45 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 46 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 47 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 48 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 49 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 50 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 51 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00 52 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 53 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 54 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 55 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 56 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601098 中南传媒 105,781,551.91 2.72 2 000063 中兴通讯 94,139,267.97 2.42 3 600428 中远海特 92,589,632.08 2.38 4 600612 老凤祥 91,116,992.92 2.34 5 000709 河钢股份 84,474,572.64 2.17 6 000895 双汇发展 80,582,004.08 2.07 7 000069 华侨城Ａ 69,979,107.13 1.80 8 002051 中工国际 61,617,853.42 1.58 9 000538 云南白药 53,119,309.36 1.36 10 600170 上海建工 52,156,792.00 1.34 11 601088 中国神华 50,219,863.60 1.29 12 601628 中国人寿 49,769,351.15 1.28 13 601668 中国建筑 48,950,560.00 1.26 14 002353 杰瑞股份 39,471,224.03 1.01 15 000729 燕京啤酒 38,813,783.23 1.00 16 601618 中国中冶 37,868,038.00 0.97 17 600309 万华化学 36,055,826.82 0.93 18 601333 广深铁路 35,987,964.00 0.92 19 601117 中国化学 35,118,533.44 0.90 20 601678 滨化股份 34,072,746.15 0.88 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601668 中国建筑 241,448,266.98 6.20 2 600585 海螺水泥 131,371,128.13 3.37 3 002051 中工国际 131,259,549.14 3.37 4 000758 中色股份 111,082,384.37 2.85 5 002353 杰瑞股份 105,745,247.97 2.72 6 600509 天富能源 95,650,166.15 2.46 7 000709 河钢股份 93,337,169.48 2.40 8 600028 中国石化 91,432,923.80 2.35 9 600489 中金黄金 88,567,970.15 2.27 10 600362 江西铜业 86,516,397.33 2.22 11 600036 招商银行 85,701,986.36 2.20 12 000039 中集集团 60,072,224.07 1.54 13 600500 中化国际 59,501,955.18 1.53 14 600428 中远海特 58,583,967.87 1.50 15 601088 中国神华 55,597,155.20 1.43 16 601818 光大银行 48,085,480.73 1.24 17 601939 建设银行 46,953,648.00 1.21 18 601117 中国化学 46,469,865.00 1.19 19 601618 中国中冶 46,431,595.65 1.19 20 600309 万华化学 45,282,774.60 1.16 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,444,880,526.54 卖出股票的收入（成交）总额 1,963,558,503.99 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 185,120.29 5 应收申购款 175,416.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 360,536.32 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无. §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 55,392 66,427.49 4,046,837.80 0.11% 3,675,504,800.77 99.89% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 30,002.27 0.00% 本基金 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年4月9日)基金份额总额 7,822,760,569.56 本报告期期初基金份额总额 4,397,110,381.26 本报告期基金总申购份额 155,534,556.83 减：本报告期基金总赎回份额 873,093,299.52 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,679,551,638.57 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：100,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 中信金通 1 - - - - - 安信证券 1 915,929,815.96 27.02% 853,004.08 27.25% - 长江证券 1 913,030,982.99 26.94% 832,046.08 26.58% - 中泰证券 1 521,504,272.38 15.39% 485,676.58 15.52% - 西南证券 1 417,337,147.62 12.31% 388,663.31 12.42% - 国泰君安 1 395,322,223.95 11.66% 360,257.20 11.51% - 国信证券 1 226,202,318.51 6.67% 210,661.61 6.73% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 无。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中信金通 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券 1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-04 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券 2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 时报》、《中国证券报》 2016-01-06 告 和公司网站 华安基金关于2016年1月7日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券 3 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-07 和公司网站 关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并 《上海证券报》、《证券 4 参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-14 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券 5 率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-19 和公司网站 关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构 《上海证券报》、《证券 6 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-01-25 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 7 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2016-02-03 告 和公司网站 关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销 《上海证券报》、《证券 8 售有限公司为销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2016-02-23 和公司网站 关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 9 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-02-25 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 10 “康得新”、“江西铜业”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-02-25 和公司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券 11 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 时报》、《中国证券报》 2016-03-28 告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 《上海证券报》、《证券 12 费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-24 和公司网站 关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构 《上海证券报》、《证券 13 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-03-30 和公司网站 14 华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券 2016-03-30 基金所涉风险资产的公告 时报》、《中国证券报》 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加好买基金网 《上海证券报》、《证券 15 费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-11 和公司网站 关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 《上海证券报》、《证券 16 申购业务的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-12 和公司网站 关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构 《上海证券报》、《证券 17 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-19 和公司网站 关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构 《上海证券报》、《证券 18 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-26 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券 19 “南山铝业”股票估值调整的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-27 和公司网站 关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构 《上海证券报》、《证券 20 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-04-29 和公司网站 华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 《上海证券报》、《证券 21 宝店关闭申购服务的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-05 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 22 台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-05 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率 《上海证券报》、《证券 23 优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-06 和公司网站 关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并 《上海证券报》、《证券 24 参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-10 和公司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券 25 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 时报》、《中国证券报》 2016-05-10 告 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券 26 加平安证券为销售机构的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-13 和公司网站 华安基金管理有限公司关于参加中正费率优 《上海证券报》、《证券 27 惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-18 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉 《上海证券报》、《证券 28 州银行优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-05-25 和公司网站 29 关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构 《上海证券报》、《证券 2016-05-28 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 和公司网站 关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机 《上海证券报》、《证券 30 构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-02 和公司网站 关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构 《上海证券报》、《证券 31 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-03 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加诺 《上海证券报》、《证券 32 亚费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-03 和公司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券 33 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 时报》、《中国证券报》 2016-06-08 告 和公司网站 关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构 《上海证券报》、《证券 34 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-14 和公司网站 关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构 《上海证券报》、《证券 35 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-21 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券 36 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-23 和公司网站 关于旗下部分基金增加中信期货为销售机构 《上海证券报》、《证券 37 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-28 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券 38 加京东费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-06-28 和公司网站 华安基金关于旗下部分基金增加金斧子为销 《上海证券报》、《证券 39 售机构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-05 和公司网站 关于旗下部分基金增加凯恩斯为销售机构并 《上海证券报》、《证券 40 参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-12 和公司网站 关于旗下部分基金增加常熟农商行为销售机 《上海证券报》、《证券 41 构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-20 和公司网站 华安基金新增蛋卷基金代销并参加费率优惠 《上海证券报》、《证券 42 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-07-22 和公司网站 华安基金关于旗下部分基金增加大智慧为销 《上海证券报》、《证券 43 售机构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-06 和公司网站 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加中 《上海证券报》、《证券 44 信证券优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-09 和公司网站 关于旗下部分基金增加创金启富为销售机构 《上海证券报》、《证券 45 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-13 和公司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券 46 式费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-15 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加联 《上海证券报》、《证券 47 泰优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-08-19 和公司网站 关于旗下部分基金增加昆山农商行为销售机 《上海证券报》、《证券 48 构并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-06 和公司网站 关于旗下部分基金增加新浪仓石为销售机构 《上海证券报》、《证券 49 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-12 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券 50 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-20 和公司网站 关于旗下部分基金增加嘉兴银行为销售机构 《上海证券报》、《证券 51 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-21 和公司网站 关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构 《上海证券报》、《证券 52 的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-21 和公司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券 53 率优惠活动时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-23 和公司网站 关于旗下部分基金增加苏宁为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 54 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-09-29 和公司网站 关于旗下部分基金增加万得为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 55 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-11 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加钱 《上海证券报》、《证券 56 景财富费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-13 和公司网站 关于旗下部分基金增加国美为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 57 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-10-18 和公司网站 58 关于旗下部分基金增加途牛为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 2016-10-27 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 和公司网站 关于旗下部分基金增加和耕为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 59 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-01 和公司网站 关于旗下部分基金增加云湾投资为销售机构 《上海证券报》、《证券 60 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-10 和公司网站 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 《上海证券报》、《证券 61 式费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-10 和公司网站 华安基金管理有限公司关于统一客户服务热 《上海证券报》、《证券 62 线号的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-16 和公司网站 关于旗下部分基金增加乾道金融为销售机构 《上海证券报》、《证券 63 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-16 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券 64 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-29 和公司网站 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费 《上海证券报》、《证券 65 率优惠活动时间的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-29 和公司网站 关于旗下部分基金增加懒猫为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 66 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-30 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加凯 《上海证券报》、《证券 67 石费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-11-30 和公司网站 关于旗下部分基金增加华鑫证券为销售机构 《上海证券报》、《证券 68 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-06 和公司网站 关于旗下部分基金增加汇付金融为销售机构 《上海证券报》、《证券 69 并参加费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-13 和公司网站 关于旗下部分基金增加东海期货为销售机构 《上海证券报》、《证券 70 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-20 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券 71 通银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-22 和公司网站 关于旗下部分基金增加挖财为销售机构并参 《上海证券报》、《证券 72 加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-23 和公司网站 73 关于旗下部分基金增加河北银行为销售机构 《上海证券报》、《证券 2016-12-27 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 并参加费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 和公司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加中 《上海证券报》、《证券 74 国农业银行费率优惠活动的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-28 和公司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加苏 《上海证券报》、《证券 75 州银行费率优惠的公告 时报》、《中国证券报》 2016-12-28 和公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华安新丝路主题股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安新丝路主题股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安新丝路主题股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安新丝路主题股票型证券投资基金设立的文件 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安新丝路主题股票型证券投资基金2016年年度报告 华安基金管理有限公司 二〇一七年三月二十八日