银华惠添益货币市场基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：包商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 26 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......6 2.1 基金基本情况......6 2.2 基金产品说明......6 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......7 2.5 其他相关资料......7 §3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......8 §4 管理人报告......10 4.1 基金管理人及基金经理情况......10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5 托管人报告......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1 资产负债表......17 6.2 利润表......18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注......20 §7 投资组合报告......34 7.1 期末基金资产组合情况......34 7.2 债券回购融资情况......34 7.3 基金投资组合平均剩余期限......34 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......35 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......36 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......36 7.9 投资组合报告附注......37 §8 基金份额持有人信息......38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......38 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......38 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......38 §9 开放式基金份额变动......39 §10 重大事件揭示......40 10.1 基金份额持有人大会决议......40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40 10.4 基金投资策略的改变......40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......40 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......41 10.9 其他重大事件......41 §11 影响投资者决策的其他重要信息......43 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......43 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......43 §12 备查文件目录......44 12.1 备查文件目录......44 12.2 存放地点......44 12.3 查阅方式......44 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华惠添益货币市场基金 基金简称 银华惠添益货币 基金主代码 001101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 21 日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 包商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 162,095,730.31 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下， 投资目标 力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基 准的投资收益。 本基金将基于主要经济指标（包括：GDP 增长率、国 内外利率水平及市场预期、市场资金供求、通货膨胀 水平、货币供应量等）分析背景下制定投资策略，力 求在满足投资组合对安全性、流动性需要的基础上为 投资人创造稳定的收益率。 投资策略 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金； 期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、 中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内 （含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资 产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其 它具有良好流动性的货币市场工具。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款税后利率。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、 混合型基金、股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 包商银行股份有限公司 姓名 杨文辉 张晶晶 信息披露负责 联系电话 人 (010)58163000 0755-33352570 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn zhangjingjbsb@163.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95352 传真 (010)58163027 0755-33352130 注册地址 广东省深圳市深南大道 包头市青山区钢铁大街 6 号 6008 号特区报业大厦 19 层 北京市东城区东长安街 1 号 深圳市福田区金田路 3038 号现 办公地址 东方广场东方经贸城 C2 办 代国际大厦 2805 公楼 15 层 邮政编码 100738 518000 法定代表人 王珠林 周学东 注：截至披露日，包商银行股份有限公司法定代表人已于 2019 年 07 月 30 日由李镇西变更为周 学东。 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东方经贸城 C2 办公楼 15 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 2,292,330.66 本期利润 2,292,330.66 本期净值收益率 1.0901% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 162,095,730.31 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 累计净值收益率 9.3928% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1769% 0.0003% 0.0288% 0.0000% 0.1481% 0.0003% 过去三个月 0.5313% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.4440% 0.0008% 过去六个月 1.0901% 0.0017% 0.1737% 0.0000% 0.9164% 0.0017% 过去一年 2.8584% 0.0068% 0.3506% 0.0000% 2.5078% 0.0068% 自基金合同 生效起至今 9.3928% 0.0067% 1.0361% 0.0000% 8.3567% 0.0067% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例比例已达到基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于 2001 年 5 月 28 日，是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7 号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为 2.222 亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司 44.10%，第一创业证券股份有限公司 26.10%，东北证券股份有限公司 18.90%，山西海鑫实业股份有限公司 0.90%，珠海银华聚义投资合伙企业（有限合伙）3.57%，珠海银华致信投资合伙企业（有限合伙）3.20%，珠海银华汇玥投资合伙企业（有限合伙）3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其 他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于 2016 年 8 月 9 日 起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至 2019 年 6 月 30 日，本基金管理人管理着 115 只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深 300 指数分级证券投资基金、银华深证 100 指数分级证券投资基金、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合 型证券投资基金、银华中国梦 30 股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证 5 年期国债指数证券投资基金、银华上证 10 年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10 年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证 5 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证 10 年期地方政府债指数证券投资基金、银华中 债 AAA 信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金、银华岁盈定期开放债券型证券投资基金、银华心怡灵活配置混合型证券投资基金、银华可转债债券型证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金、银华中证央企结 构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华行业轮动混合型证券投资基金、银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金、银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金、银华裕利混合型发起式证券投资基金、银华尊和养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）、银华盛利混合型发起式证券投资基金、银华安鑫短债债券型证券投资基金、银华远见混合型发起式证券投资基金、银华安享短债债券型证券投资基金、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）、银华 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银华深证 100 交易型开放式指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士学位。曾就职于广发证券 股份有限公司，2016 年 12 月加 入银华基金，曾任基金经理助 理，现任投资管理三部基金经 本基金 理。自 2018 年 6 月 20 日起担 刘谢冰 的基金 2018 年 6 月 5 年 任银华惠添益货币市场基金基 先生 20 日 - 金经理，自 2018 年 7 月 4 日起 经理 兼任银华惠增利货币市场基金、 银华多利宝货币市场基金、银 华活钱宝货币市场基金基金经 理。具有从业资格。国籍：中 国。 学士学位。2008 年至 2015 年 4 月任职于泰达宏利基金管理有 限公司；2015 年 4 月加盟银华 基金管理有限公司，任职基金 经理助理，自 2016 年 3 月 7 日 本基金 起担任银华货币市场证券投资 李晓彬 的基金 2018 年 7 月 10 年 基金、银华双月定期理财债券 女士 16 日 - 型证券投资基金基金经理，自 经理 2016 年 10 月 17 日起兼任银华 惠增利货币市场基金基金经理， 自 2018 年 7 月 16 日起兼任银 华惠添益货币市场基金基金经 理。具有从业资格。国籍：中 国。 硕士学位，2013 年 12 月入职银 本基金 华基金，历任投资管理三部助 邓舒文 的基金 2018 年 7 月 5 年 理询价交易员、询价交易员， 女士 经理助 2 日 - 现任投资管理三部基金经理助 理 理。具有从业资格。国籍：中 国。 本基金 硕士学位，2015 年 12 月加入银 魏昕宇 的基金 2018 年 12 月 3 年 华基金，历任助理询价交易员， 先生 经理助 20 日 - 现任基金经理助理。具有从业 理 资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华惠添益货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1 次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，债券市场表现震荡。基本面方面，社融增速整体仍处于回升态势，金融条 件改善对内需有所支撑。但经济内生动能不强，房地产呈现一定韧性，但基建投资表现整体不及预期，制造业投资持续放缓。同时，海外经济景气度回落，叠加中美贸易摩擦影响，对出口构成拖累。通胀方面，受猪肉价格等食品项上涨影响，CPI 读数回升至 2.5%以上；PPI 则受经济下行和企业去库影响呈现低位震荡。货币政策方面，1 月至 2 月间宽松力度加大；2 月末以来货币政策整体处于观察期，宽松力度边际减弱；5 月后，随着中美贸易摩擦加剧以及包商事件发展，央行呵护意味有所增强；欧美央行相继释放宽松信号，美债收益率大幅下行，市场已预期美联储在7 月 100%降息，也在一定程度上缓解国内货币政策的外部压力。年初以来，债券收益率整体呈先上后下的走势。1 月社融数据、3 月 PMI 数据大超预期，市场对宽信用见效预期增强，叠加货币政策宽松力度边际减弱，4 月债市出现一轮明显调整；但随着中美贸易摩擦、包商事件等风险事件发生，叠加经济金融数据回落，市场对基本面预期下修，债券收益率重新有所回落。 报告期内，组合整体剩余期限有所降低，保持中性偏短。同时适度增加波段操作增厚组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值收益率为 1.0901%，业绩比较基准收益率为 0.1737%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济走势的不确定加大。社融增速短期仍处于回升态势，支撑内需表现，但受包商事件、银保监会 23 号文加强监管等政策影响，下半年社融走势的不确定性在增大。决策层对“房住不炒”的态度依然坚决，房地产销售向上弹性有限，施工投资增速存在向销售靠拢的下行压力。出口方面，中美关系演进仍有不确定性，但全球经济增长低迷的大环境依然存在，对出口继续构成下行压力。经济的支撑力量主要来自政策因素，目前宏观政策基调由“适时适度逆周期调节”回归“加大逆周期调节的力度”，稳增长政策力度或将加大，后续关注基建和消费刺激政策对基本面的支撑。货币政策方面，整体上或仍将基于贸易战与资本市场形势相机抉择；但随 着国内政策关注点重新向稳增长倾斜，叠加海外央行政策基调转向宽松，国内货币政策发挥的空间边际加大。 基于以上分析，组合将在维持流动性安全的前提下，适度提高组合灵活性，在关键时点适当提高杠杆比例。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日进行收益分配。本基金的基金份额采用人民币 1.00 元的固定份额净值交易方式，每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值 1.00 元转入持有人权益。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润：2,403,760.41 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，包商银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华惠添益货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支、利润分配等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内已进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由银华基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华惠添益货币市场基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 31,297,321.89 233,963.88 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 89,755,136.18 69,474,751.38 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 89,755,136.18 69,474,751.38 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 39,434,539.16 18,391,267.58 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 436,492.77 422,522.27 应收股利 - - 应收申购款 1,362,665.34 2,447,977.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 11,048.95 - 资产总计 162,297,204.29 90,970,482.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 42,222.92 23,638.69 应付托管费 7,037.16 3,939.81 应付销售服务费 35,185.72 19,698.87 应付交易费用 6.4.7.7 10,086.78 13,030.94 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 30,523.64 28,301.16 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 76,417.76 154,300.00 负债合计 201,473.98 242,909.47 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 162,095,730.31 90,727,573.04 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 162,095,730.31 90,727,573.04 负债和所有者权益总计 162,297,204.29 90,970,482.51 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，银华惠添益货币基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 162,095,730.31 份。 6.2 利润表 会计主体：银华惠添益货币市场基金 本报告期： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 一、收入 3,223,263.86 3,087,433.94 1.利息收入 3,146,919.22 2,961,855.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 495,383.45 439,312.13 债券利息收入 2,023,704.09 2,329,651.21 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 627,831.68 192,892.49 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 76,344.64 125,578.11 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 76,344.64 125,578.11 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 ”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 930,933.20 683,673.53 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 328,503.29 224,086.09 2．托管费 6.4.10.2.2 54,750.58 37,347.69 3．销售服务费 6.4.10.2.3 273,752.74 186,738.45 4．交易费用 6.4.7.19 - - 5．利息支出 188,208.83 143,187.51 其中：卖出回购金融资产支出 188,208.83 143,187.51 6．税金及附加 - 1,809.73 7．其他费用 6.4.7.20 85,717.76 90,504.06 三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） 2,292,330.66 2,403,760.41 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 2,292,330.66 2,403,760.41 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华惠添益货币市场基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 90,727,573.04 - 90,727,573.04 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 2,292,330.66 2,292,330.66 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 71,368,157.27 - 71,368,157.27 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 952,043,957.91 - 952,043,957.91 2.基金赎回款 -880,675,800.64 - -880,675,800.64 四、本期向基金份额持有 - -2,292,330.66 -2,292,330.66 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 162,095,730.31 - 162,095,730.31 金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 148,675,031.56 - 148,675,031.56 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 2,403,760.41 2,403,760.41 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 28,027,034.75 - 28,027,034.75 列） 其中：1.基金申购款 1,992,746,867.62 - 1,992,746,867.62 2.基金赎回款 -1,964,719,832.87 - -1,964,719,832.87 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- - -2,403,760.41 -2,403,760.41 ”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 176,702,066.31 - 176,702,066.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银华惠添益货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华惠添益货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2015]211 号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为260,047,817.95 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。《银华惠添益货 币市场基金基金合同》于 2016 年 7 月 21 日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为 银华基金管理股份有限公司，基金托管人为包商银行股份有限公司(以下简称“包商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华惠添益货币市场基金招募说明 书》的有关规定，本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；期限在一年以内（含一年） 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债 券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准是活期存款税后利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年度的 经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣 等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免 征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为， 以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税； (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他入，暂不缴纳企业所得税； (3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税； (4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地 方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 1,297,321.89 定期存款 30,000,000.00 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 30,000,000.00 其他存款 - 合计： 31,297,321.89 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 债 银行间市场 券 89,755,136.18 89,800,000.00 44,863.82 0.0277% 合计 89,755,136.18 89,800,000.00 44,863.82 0.0277% 资产支持证券 - - - - 合计 89,755,136.18 89,800,000.00 44,863.82 0.0277% 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 39,434,539.16 - 合计 39,434,539.16 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 406.81 应收定期存款利息 378,750.00 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 57,335.96 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 436,492.77 6.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 其他应收款 11,048.95 待摊费用 - 合计 11,048.95 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 10,086.78 合计 10,086.78 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 76,417.76 合计 76,417.76 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 90,727,573.04 90,727,573.04 本期申购 952,043,957.91 952,043,957.91 本期赎回(以"-"号填列) -880,675,800.64 -880,675,800.64 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 162,095,730.31 162,095,730.31 注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 2,292,330.66 - 2,292,330.66 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,292,330.66 - -2,292,330.66 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 27,859.34 定期存款利息收入 467,458.33 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 65.78 合计 495,383.45 6.4.7.12 股票投资收益 注：无。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 76,344.64 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 76,344.64 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 551,190,207.56 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 549,207,862.92 减：应收利息总额 1,906,000.00 买卖债券差价收入 76,344.64 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 注：无。 6.4.7.15 衍生工具收益 注：无。 6.4.7.16 股利收益 注：无。 6.4.7.17 公允价值变动收益 注：无。 6.4.7.18 其他收入 注：无。 6.4.7.19 交易费用 注：无。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 42,322.57 上清所账户维护费 9,600.00 账户维护费 9,000.00 合计 85,717.76 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于 2019 年 4 月 13 日发布《银华基金管理股份有限公司关于子公司名称及住所 变更的公告》，公司全资子公司（原银华财富资本管理（北京）有限公司）已完成名称及住所变更，并已办理变更工商登记。名称变更为“银华资本管理（珠海横琴）有限公司”，住所变更为“珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-67069（集中办公区）”。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 包商银行股份有限公司（“包商银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 6 月 30 日 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 328,503.29 224,086.09 其中：支付销售机构的 客户维护费 216,612.29 156,860.29 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 6 月 30 日 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 54,750.58 37,347.69 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.05%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 包商银行股份有限公司 45,271.25 银华基金管理股份有限公司 28,581.54 合计 73,852.79 获得销售服务费 上年度可比期间 各关联方名称 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 包商银行股份有限公司 186,738.45 合计 186,738.45 注：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×M/当年天数 H 为每日各类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 M 为该类基金份额的年销售服务费率( M 最高不超过 0.25%) 本基金当前份额类别的年销售服务费率 M 为 0.25% ；若新增份额类别，具体份额销售费用标准以届时公告为准。 基金销售服务费每日计提，逐日累至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 包商银行 1,297,321.89 27,859.34 152,442.73 4,662.35 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 基金 赎回款转出金额 本年变动 合计 2,290,108.18 - 2,222.48 2,292,330.66 - 6.4.12 期末（ 2019 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、份额持有人集中度、调整平均剩余期限和平均剩余存续期、压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，使得本基金资产的变现能力与投资者赎回需求 的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回 申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、具有良好流动性的债券和货币市场工具，除在证券 交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，因此，除在 6.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下均能够及时变现。本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允 价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外， 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可 赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本 确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风 险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 上 资产 银行存款 1,297,321.89 -30,000,000.00 - - - 31,297,321.89 交易性金融资产 39,956,084.4449,799,051.74 - - - - 89,755,136.18 买入返售金融资产 39,434,539.16 - - - - - 39,434,539.16 应收利息 - - - - - 436,492.77 436,492.77 应收申购款 - - - - -1,362,665.34 1,362,665.34 其他资产 - - - - - 11,048.95 11,048.95 资产总计 80,687,945.4949,799,051.7430,000,000.00 - -1,810,207.06 162,297,204.29 负债 应付管理人报酬 - - - - - 42,222.92 42,222.92 应付托管费 - - - - - 7,037.16 7,037.16 应付销售服务费 - - - - - 35,185.72 35,185.72 应付交易费用 - - - - - 10,086.78 10,086.78 应付利润 - - - - - 30,523.64 30,523.64 其他负债 - - - - - 76,417.76 76,417.76 负债总计 - - - - - 201,473.98 201,473.98 利率敏感度缺口 80,687,945.4949,799,051.7430,000,000.00 - -1,608,733.08 162,095,730.31 上年度末 5 年以 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 2018 年 12 月 31 日 资产 银行存款 233,963.88 - - - - - 233,963.88 交易性金融资产 10,005,385.3629,811,282.1029,658,083.92 - - - 69,474,751.38 买入返售金融资产 18,391,267.58 - - - - - 18,391,267.58 应收利息 - - - - - 422,522.27 422,522.27 应收申购款 - - - - -2,447,977.40 2,447,977.40 其他资产 - - - - - - - 资产总计 28,630,616.8229,811,282.1029,658,083.92 - -2,870,499.67 90,970,482.51 负债 应付管理人报酬 - - - - - 23,638.69 23,638.69 应付托管费 - - - - - 3,939.81 3,939.81 应付销售服务费 - - - - - 19,698.87 19,698.87 应付交易费用 - - - - - 13,030.94 13,030.94 应付利润 - - - - - 28,301.16 28,301.16 其他负债 - - - - - 154,300.00 154,300.00 负债总计 - - - - - 242,909.47 242,909.47 利率敏感度缺口 28,630,616.8229,811,282.1029,658,083.92 - -2,627,590.20 90,727,573.04 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时， 将对基金资产公允价值产生的影响。本基金于本报告期末及上年度期末在“影子定价”机制有效 的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不 会发生重大变动。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险的敏感性分析 注：本基金主要投资于固定收益类品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 89,755,136.18 55.30 其中：债券 89,755,136.18 55.30 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 39,434,539.16 24.30 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 31,297,321.89 19.28 4 其他各项资产 1,810,207.06 1.12 5 合计 162,297,204.29 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.70 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 44 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 49.78 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 30.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)—90 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天（含） 18.51 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.01 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过 240 天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 19,983,593.82 12.33 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 69,771,542.36 43.04 8 其他 - - 9 合计 89,755,136.18 55.37 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 18 江苏银行 1 111814245 CD245 300,000 29,891,933.17 18.44 19 贴现国债 2 199914 14 200,000 19,983,593.82 12.33 19 宁波银行 3 111998653 CD097 200,000 19,907,118.57 12.28 18 平安银行 4 111811287 CD287 100,000 9,990,136.92 6.16 18 中信银行 5 111808268 CD268 100,000 9,982,353.70 6.16 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1082% 报告期内偏离度的最低值 -0.0164% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0244% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 436,492.77 4 应收申购款 1,362,665.34 5 其他应收款 11,048.95 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,810,207.06 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例 例 17,059 9,502.07 22,505,695.13 13.88% 139,590,035.18 86.12% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 信托 18,996,888.04 11.72% 2 银行 3,201,942.95 1.98% 3 个人 1,603,940.22 0.99% 4 个人 1,008,746.13 0.62% 5 个人 1,008,558.06 0.62% 6 个人 712,504.84 0.44% 7 个人 519,632.95 0.32% 8 个人 518,915.05 0.32% 9 个人 502,666.52 0.31% 10 个人 484,167.00 0.30% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 38,453.94 0.02% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016 年 7 月 21 日）基金份额总额 260,047,817.95 本报告期期初基金份额总额 90,727,573.04 本报告期期间基金总申购份额 952,043,957.91 减:本报告期期间基金总赎回份额 880,675,800.64 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 162,095,730.31 注：总申购份额含转换入、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含转换出的基金份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1 基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东北证券股 份有限公司 2 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。 3、本基金本报告期未通过交易单元进行股票交易。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 东北证券股 份有限公司 - - - - - - 注：本基金本报告期未通过交易单元进行债券交易、债券回购交易、权证交易。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基金管理人 1 2018 年 12 月 31 日基金净值公 网站 2019 年 1 月 2 日 告》 《银华惠添益货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2019 年 1 月 22 日 2 2018 年第 4 季度报告》 网站 《银华基金管理股份有限公司 关于增加北京百度百盈基金销 四大证券报及本基金管理人 3 售有限公司为旗下部分基金代 网站 2019 年 2 月 27 日 销机构并参加其费率优惠活动 的公告》 《银华惠添益货币市场基金更 证券时报及本基金管理人网 4 新招募说明书摘要（2019 年第 站 2019 年 3 月 4 日 1 号）》 《银华惠添益货币市场基金更 5 新招募说明书（2019 年第 1 号） 本基金管理人网站 2019 年 3 月 4 日 》 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基金管理人 6 关于网上直销开通中国民生银 网站 2019 年 3 月 22 日 行快捷支付业务的公告》 《银华惠添益货币市场基金 证券时报及本基金管理人网 2019 年 3 月 28 日 7 2018 年年度报告摘要》 站 《银华惠添益货币市场基金 本基金管理人网站 2019 年 3 月 28 日 8 2018 年年度报告》 《银华惠添益货币市场基金 证券时报及本基金管理人网 9 2019 年“清明节”假期暂停及 站 2019 年 4 月 2 日 恢复大额申购业务的公告》 《银华惠添益货币市场基金 证券时报及本基金管理人网 2019 年 4 月 18 日 10 2019 年第 1 季度报告》 站 《银华惠添益货币市场基金暂 证券时报及本基金管理人网 11 停及恢复大额申购业务的公告》 站 2019 年 4 月 26 日 《银华基金管理股份有限公司 关于增加江苏汇林保大基金销 四大证券报及本基金管理人 12 售有限公司为旗下部分基金代 网站 2019 年 5 月 24 日 销机构并参加其费率优惠活动 的公告》 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 者 序 持有基金份额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 类 号 或者超过 20%的时间区 份额 份额 份额 持有份额 比 别 间 机 构 1 2019/01/01-2019/01/02 18,789,725.41 207,162.63 0.00 18,996,888.04 11.72% 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 银华惠添益货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华惠添益货币市场基金招募说明书》 12.1.3《银华惠添益货币市场基金基金合同》 12.1.4《银华惠添益货币市场基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2019 年 8 月 26 日