银华惠添益货币市场基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：包商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共43页 1.2 目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15 §5托管人报告......16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16 §6半年度财务会计报告（未经审计）......17 6.1资产负债表......17 6.2利润表......18 第3页共43页 6.3所有者权益（基金净值）变动表......19 6.4报表附注......20 §7投资组合报告......34 7.1期末基金资产组合情况......34 7.2债券回购融资情况......34 7.3基金投资组合平均剩余期限......35 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......35 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......35 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......36 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......36 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37 7.9投资组合报告附注......37 §8基金份额持有人信息......38 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......38 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......38 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......38 §9开放式基金份额变动......39 §10重大事件揭示......40 10.1基金份额持有人大会决议......40 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40 10.4基金投资策略的改变......40 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......40 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......40 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......40 10.9其他重大事件......41 §11影响投资者决策的其他重要信息......42 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......42 11.2影响投资者决策的其他重要信息......42 第4页共43页 §12备查文件目录......43 12.1备查文件目录......43 12.2存放地点......43 12.3查阅方式......43 第5页共43页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银华惠添益货币市场基金 基金简称 银华惠添益货币 基金主代码 001101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月21日 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 包商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 219,139,645.25份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下， 投资目标 力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基 准的投资收益。 本基金将基于主要经济指标（包括：GDP增长率、国 内外利率水平及市场预期、市场资金供求、通货膨胀 水平、货币供应量等）分析背景下制定投资策略，力 求在满足投资组合对安全性、流动性需要的基础上为 投资人创造稳定的收益率。 投资策略 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金； 期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、 中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内 （含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资 产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其 它具有良好流动性的货币市场工具。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款税后利率。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、 混合型基金、股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银华基金管理股份有限公司 包商银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 杨文辉 董雁 第6页共43页 人 联系电话 (010)58163000 0755-33352370 电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn Dongyanbsb@163.com 客户服务电话 4006783333,(010)85186558 95352 传真 (010)58163027 0755-33352053 注册地址 广东省深圳市深南大道 包头市青山区钢铁大街6号 6008号特区报业大厦19层 北京市东城区东长安街1号 深圳市福田区金田路3038号现 办公地址 东方广场东方经贸城C2办 代国际大厦2805 公楼15层 邮政编码 100738 518000 法定代表人 王珠林 李镇西 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地 址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银华基金管理股份有限公司 北京市东城区东长安街1号东方广 场东方经贸城C2办公楼15层 第7页共43页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日) 本期已实现收益 16,871,231.12 本期利润 16,871,231.12 本期净值收益率 1.6058% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末基金资产净值 219,139,645.25 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 累计净值收益率 2.6870% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2717% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2429% 0.0009% 过去三个月 0.8790% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.7917% 0.0012% 过去六个月 1.6058% 0.0018% 0.1737% 0.0000% 1.4321% 0.0018% 自基金合同 2.6870% 0.0055% 0.3314% 0.0000% 2.3556% 0.0055% 生效起至今 第8页共43页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同生效日期为2016年7月21日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按 基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。 第9页共43页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字 [2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出 资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有 限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理 及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。 截至2017年6月30日，本基金管理人管理着79只证券投资基金，具体包括银华优势企业 证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场 证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重 90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券 投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证 50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金 联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券 投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置 第10页共43页 混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资 基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期 姓名 职务 限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 学士学位。2007年7月加盟银 华基金管理有限公司，历任股 票交易员、债券交易员、基金 经理助理等职位，自2015年 哈默女 本基金 2016年7月 5月25日至2017年3月22日 士 的基金 21日 - 10年 担任银华多利宝货币市场基金， 经理 2015年5月25日至2017年 6月8日兼任银华活钱宝货币市 场基金基金经理，2015年5月 25日至2016年10月17日兼任 银华双月定期理财债券型证券 第11页共43页 投资基金、银华惠增利货币市 场基金的基金经理；2015年 7月16日至2016年10月17日 兼任银华货币市场证券投资基 金基金经理，自2015年7月 16日至2017年3月22日兼任 银华交易型货币市场基金的基 金经理，自2016年10月17日 起兼任银华聚利灵活配置混合 型证券投资基金及银华汇利灵 活配置混合型证券投资基金基 金经理，自2017年2月28日 起兼任银华稳利灵活配置混合 型证券投资基金基金经理，自 2017年5月2日起兼任银华万 物互联灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。具有从业资 格。国籍：中国。 硕士学位。曾就职于生命人寿 保险公司、金鹰基金管理有限 公司。2015年8月加盟银华基 金，曾任基金经理助理，现任 投资管理三部二级部门副总经 洪利平 本基金 2017年2月 理。自2017年2月28日起担 女士 的基金 28日 - 8年 任银华多利宝货币市场基金、 经理 银华货币市场证券投资基金、 银华交易型货币市场基金基金 经理。自2017年3月22日起 兼任银华活钱宝货币市场基金 基金经理。具有从业资格。国 籍：中国。 本基金 经济学硕士，曾就职于广发证 刘谢冰 的基金 2016年12月 券股份有限公司，2016年12月 先生 经理助 13日 - 3年 加入银华基金，现任投资管理 理 三部基金经理助理。具有从业 资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资 第12页共43页 基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华惠添益货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，债券市场收益率整体呈上行态势。经济总体运行平稳， GDP连续两个季度 同比增长6.9%，投资者担心的经济下滑并未如期出现，央行政策利率上调以及一行三会加强监 管成为影响债券市场情绪的主要因素。通胀方面，随着大宗商品价格见顶回落、PPI环比转弱、 食品价格疲弱叠加油价回落，CPI维持低位运行。货币政策方面，在金融去杠杆、防止资产泡沫 的大背景下，货币政策收紧态度明确，资金利率中枢不断抬升且波动加大。 第13页共43页 基于“防风险”的考量，本基金在报告期内操作较为保守，两个季末到期量都极多。充裕的现金流安排保证其顺利度过流动性紧张的时点。该组合平常规模波动较大，现券配置占比较高。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本报告期份额净值收益率为1.6058%，同期业绩比较基准收益率为 0.1737%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济目前运行稳健，但随着市场利率的抬升，下半年中国经济面临一定下行压力。房地产投资增速回落，销售增速持续下滑以及融资约束对于房地产投资的压制作用逐渐显现。基建投资受制于资金约束，预计全年走势仍将是前高后低。第三，制造业投资改善趋势近期有所反复，下半年PPI持续下行将抬升企业实际利率。 从货币政策角度，全球经济稳步复苏，主要经济体均处在收缩通道中。国内处于强监管、降杠杆周期，短期内货币政策仍将维持中性偏紧的格局。经济下行压力凸显时可能转向，目前仍需观察等待。 在基本面平稳，货币政策偏紧的格局下，债券收益率较高，存在下行空间。目前收益率曲线仍非常平坦，短券性价比突出。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 第14页共43页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的利润分配方式为按日进行收益分配。本基金的基金份额采用人民币1.00元的固定 份额净值交易方式，每日将基金份额实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并以红利再投资的方式于分配次日按单位面值1.00元转入持有人权益。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润：16,871,231.12元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第15页共43页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，包商银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对银华惠添益货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支、利润分配等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内已进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由银华基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 第16页共43页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银华惠添益货币市场基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 60,718,615.08 350,961,193.96 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 134,422,163.59 673,947,506.06 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 134,422,163.59 673,947,506.06 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 19,909,229.86 302,766,814.15 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,412,534.36 5,014,522.59 应收股利 - - 应收申购款 20,662,498.83 20,378,904.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - 37,500.00 资产总计 237,125,041.72 1,353,106,441.16 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 17,639,871.18 142,999,465.50 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 85,045.78 340,074.38 应付托管费 14,174.30 56,679.10 应付销售服务费 70,871.46 283,395.31 应付交易费用 6.4.7.7 19,596.11 48,707.21 第17页共43页 应交税费 - - 应付利息 1,976.09 30,207.72 应付利润 20,177.79 181,489.51 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 133,683.76 59,300.00 负债合计 17,985,396.47 143,999,318.73 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 219,139,645.25 1,209,107,122.43 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 219,139,645.25 1,209,107,122.43 负债和所有者权益总计 237,125,041.72 1,353,106,441.16 注：报告截止日2017年6月30日，银华惠添益货币基金份额净值1.0000元，基金份额总额 219,139,645.25份。 6.2 利润表 会计主体：银华惠添益货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 21,049,056.77 1.利息收入 21,637,603.08 其中：存款利息收入 6.4.7.11 6,817,201.41 债券利息收入 10,114,241.35 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 4,706,160.32 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -588,546.31 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -588,546.31 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 - ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 - 第18页共43页 减：二、费用 4,177,825.65 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,613,747.87 2．托管费 6.4.10.2.2 268,957.98 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,344,789.97 4．交易费用 6.4.7.19 107.94 5．利息支出 857,238.13 其中：卖出回购金融资产支出 857,238.13 6．其他费用 6.4.7.20 92,983.76 三、利润总额（亏损总额以“- 16,871,231.12 ”号填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 16,871,231.12 列） 注：本基金基金合同生效日为2016年7月21日，无上年度可比期间。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银华惠添益货币市场基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,209,107,122.43 - 1,209,107,122.43 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 16,871,231.12 16,871,231.12 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -989,967,477.18 - -989,967,477.18 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 4,922,449,576.83 - 4,922,449,576.83 2.基金赎回款 -5,912,417,054.01 - -5,912,417,054.01 四、本期向基金份额持有 - -16,871,231.12 -16,871,231.12 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 219,139,645.25 - 219,139,645.25 金净值） 第19页共43页 注：本基金基金合同生效日为2016年7月21日，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______王立新______ ______凌宇翔______ ____龚飒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1基金基本情况 银华惠添益货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银华惠添益货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2015]211号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为260,047,817.95份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所验证。《银华惠添益货币市场基金基金合同》于2016年7月21日正式生效。本基金的基金管理人和注册登记机构均为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为包商银行股份有限公司(以下简称“包商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《银华惠添益货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准是活期存款税后利率。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则以及2014年颁布及 经修订的准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基 第20页共43页 金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财 税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2008]1号文《关于企业 所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税； （2）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税； （3）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税； （4）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第21页共43页 活期存款 718,615.08 定期存款 60,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 60,000,000.00 其他存款 - 合计： 60,718,615.08 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 交易所市场 - - - - 券 银行间市场 134,422,163.59 134,984,500.00 562,336.41 0.2566% 合计 134,422,163.59 134,984,500.00 562,336.41 0.2566% 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行 19,909,229.86 - 间 合计 19,909,229.86 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 817.19 第22页共43页 应收定期存款利息 80,836.68 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 1,327,913.34 应收买入返售证券利息 2,967.15 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 1,412,534.36 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 19,596.11 合计 19,596.11 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 133,683.76 合计 133,683.76 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,209,107,122.43 1,209,107,122.43 本期申购 4,922,449,576.83 4,922,449,576.83 第23页共43页 本期赎回(以"-"号填列) -5,912,417,054.01 -5,912,417,054.01 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 219,139,645.25 219,139,645.25 注：本期申购中包含红利再投资份额及金额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 16,871,231.12 - 16,871,231.12 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -16,871,231.12 - -16,871,231.12 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 22,518.30 定期存款利息收入 6,794,683.11 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 6,817,201.41 6.4.7.12股票投资收益 注：本基金本报告期间无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 第24页共43页 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -588,546.31 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -588,546.31 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 2,846,577,100.78 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,835,137,367.72 成本总额 减：应收利息总额 12,028,279.37 买卖债券差价收入 -588,546.31 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 注：本基金本报告期间无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 注：本基金本报告期间无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 注：本基金本报告期间无股利收益。 6.4.7.17公允价值变动收益 注：本基金本报告期间无公允价值变动收益。 6.4.7.18其他收入 注：本基金本报告期间无其他收入。 第25页共43页 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 107.94 合计 107.94 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 49,588.57 上清所账户维护费 9,600.00 账户维护费 9,000.00 合计 92,983.76 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构 包商银行股份有限公司(“包商银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。本基金基金合同生效日为2016年7月 第26页共43页 21日，无上年度可比期间。 6.4.10.1关联方报酬 6.4.10.1.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 1,613,747.87 的管理费 其中：支付销售机构的 229,605.17 客户维护费 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.1.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 268,957.98 的托管费 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.05%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 6.4.10.1.3销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 第27页共43页 银华基金管理股份有限公司 1,071,454.33 包商银行股份有限公司 273,335.64 合计 1,344,789.97 注：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×M/当年天数 H为每日各类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 M为该类基金份额的年销售服务费率（ M最高不超过0.25%） 本基金当前份额类别的年销售服务费率 M为 0.25% ；若新增份额类别，具体份额销售费用标准 以届时公告为准。 基金销售服务费每日计提，逐日累至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金 托管人核对 一致后 ，由基金托管人于次月首日起 2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由 登记机构代付给销售机构。 6.4.10.2与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 包商银行 - - - - 54,054,000.00 3,495.00 6.4.10.3各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人于本报告期末未持有本基金份额。 6.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 6.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 第28页共43页 期末余额 当期利息收入 包商银行 718,615.08 22,518.30 6.4.10.5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.6其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 已按再投资形式转实收 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 基金 赎回款转出金额 本年变动 合计 17,032,542.84 - -161,311.72 16,871,231.12- 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余 额17,639,871.18元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 17兴业 2017年 111710291 银行 7月3日 99.11 180,000 17,839,800.00 CD291 合计 180,000 17,839,800.00 - 第29页共43页 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性 第30页共43页 指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计 2017年6月30日 上 资产 银行存款 30,718,615.0830,000,000.00 - - - - 60,718,615.08 交易性金融资产 39,972,081.2979,544,608.3814,905,473.92 - - - 134,422,163.59 买入返售金融资产 19,909,229.86 - - - - - 19,909,229.86 应收利息 - - - - -1,412,534.36 1,412,534.36 应收申购款 - - - - -20,662,498.83 20,662,498.83 其他资产 - - - - - - - 资产总计 90,599,926.23109,544,608.3814,905,473.92 - -22,075,033.19 237,125,041.72 负债 卖出回购金融资产款 17,639,871.18 - - - - - 17,639,871.18 应付管理人报酬 - - - - - 85,045.78 85,045.78 应付托管费 - - - - - 14,174.30 14,174.30 应付销售服务费 - - - - - 70,871.46 70,871.46 应付交易费用 - - - - - 19,596.11 19,596.11 应付利息 - - - - - 1,976.09 1,976.09 应付利润 - - - - - 20,177.79 20,177.79 其他负债 - - - - - 133,683.76 133,683.76 负债总计 17,639,871.18 - - - - 345,525.29 17,985,396.47 利率敏感度缺口 72,960,055.05109,544,608.3814,905,473.92 - -21,729,507.90 219,139,645.25 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以不计息 合计 2016年12月31日 上 资产 银行存款 100,961,193.96150,000,000.00100,000,000.00 - - - 350,961,193.96 交易性金融资产 109,959,776.68195,040,080.78368,947,648.60 - - - 673,947,506.06 第31页共43页 买入返售金融资产 253,266,619.9049,500,194.25 - - - - 302,766,814.15 应收利息 - - - - -5,014,522.59 5,014,522.59 应收申购款 - - - - -20,378,904.40 20,378,904.40 其他资产 - - - - - 37,500.00 37,500.00 资产总计 464,187,590.54394,540,275.03468,947,648.60 - -25,430,926.99 1,353,106,441.16 负债 卖出回购金融资产款 142,999,465.50 - - - - - 142,999,465.50 应付管理人报酬 - - - - - 340,074.38 340,074.38 应付托管费 - - - - - 56,679.10 56,679.10 应付销售服务费 - - - - - 283,395.31 283,395.31 应付交易费用 - - - - - 48,707.21 48,707.21 应付利息 - - - - - 30,207.72 30,207.72 应付利润 - - - - - 181,489.51 181,489.51 其他负债 - - - - - 59,300.00 59,300.00 负债总计 142,999,465.50 - - - - 999,853.23 143,999,318.73 利率敏感度缺口 321,188,125.04394,540,275.03468,947,648.60 - -24,431,073.76 1,209,107,122.43 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。于报告期末，在“影子定价”机制有效的前提下，若市场利 率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：1、现金；2、期限在1年以内（含1年）的银 行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场工具的投资，不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。如法 第32页共43页 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下： 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第33页共43页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 134,422,163.59 56.69 其中：债券 134,422,163.59 56.69 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 19,909,229.86 8.40 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 60,718,615.08 25.61 4 其他各项资产 22,075,033.19 9.31 5 合计 237,125,041.72 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.41 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 17,639,871.18 8.05 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产 原因 调整期 净值比例（%） 1 2017年6月 26.13 巨额赎回 2个交易日 27日 2 2017年6月 20.21 调整期 1个交易日 29日 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 第34页共43页 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30天以内 18.54 8.05 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 31.87 - 其中：剩余存续期超过 4.51 - 397天的浮动利率债 3 60天(含)—90天 40.93 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 6.80 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 98.13 8.05 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 第35页共43页 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 24,788,700.63 11.31 其中：政策性金融债 24,788,700.63 11.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 79,942,067.04 36.48 6 中期票据 - - 7 同业存单 29,691,395.92 13.55 8 其他 - - 9 合计 134,422,163.59 61.34 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 9,883,226.71 4.51 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111710291 17兴业银行 300,000 29,691,395.92 13.55 CD291 2 011698575 16广晟 200,000 19,992,761.59 9.12 SCP006 3 071721005 17渤海证券 200,000 19,992,553.05 9.12 CP005 4 011698745 16鲁黄金 200,000 19,979,319.70 9.12 SCP013 5 011698793 16鲁能源 200,000 19,977,432.70 9.12 SCP007 6 170204 17国开04 150,000 14,905,473.92 6.80 7 130213 13国开13 100,000 9,883,226.71 4.51 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 5 报告期内偏离度的最高值 0.2927% 报告期内偏离度的最低值 -0.0791% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0586% 第36页共43页 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,412,534.36 4 应收申购款 20,662,498.83 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 22,075,033.19 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 第37页共43页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者 数(户) 的基金份 额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比例 例 7,079 30,956.30 0.00 0.00% 219,139,645.25 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 84,239.13 0.04% 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 第38页共43页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年7月21日）基金份额总额 260,047,817.95 本报告期期初基金份额总额 1,209,107,122.43 本报告期基金总申购份额 4,922,449,576.83 减:本报告期基金总赎回份额 5,912,417,054.01 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 219,139,645.25 注：总申购份额含红利再投的基金份额。 第39页共43页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1基金管理人的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未变更为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 注：本基金未租用证券公司交易单元。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 第40页共43页 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《银华基金管理股份有限公司 四大证券报及本基金管理人 1 2016年12月31日基金净值公 网站 2017年1月3日 告》 2 《银华惠添益货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年1月21日 2016年第4季度报告》 网站 《银华基金管理股份有限公司 中国证券报及本基金管理人 3 关于银华惠添益货币市场基金 网站 2017年3月2日 增聘基金经理的公告》 《银华惠添益货币市场基金基 中国证券报及本基金管理人 4 金更新招募说明书摘要 网站 2017年3月7日 （2017年第1号）》 《银华惠添益货币市场基金基 5 金更新招募说明书（2017年第 本基金管理人网站 2017年3月7日 1号）》 6 《银华惠添益货币市场基金 本基金管理人网站 2017年3月31日 2016年年度报告》 7 《银华惠添益货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年3月31日 2016年年度报告摘要》 网站 8 《银华惠添益货币市场基金 中国证券报及本基金管理人 2017年4月21日 2017年第1季度报告》 网站 《银华基金管理股份有限公司 9 关于增加通华财富为银华惠添 中国证券报及本基金管理人 2017年6月29日 益货币市场基金代销机构并开 网站 通定期定额投资业务的公告》 第41页共43页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 资 基金情况 者 持有基金份额 类序 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有 份额 别号 超过20%的时 份额 份额 份额 份额 占比 间区间 机 1 2017/01/24- 0.00 400,369,570.89 400,369,570.89 0.00 0.00% 构 2017/02/05 2 2017/01/01- 1,001,828,087.34 513,120,193.24 1,514,948,280.58 0.00 0.00% 2017/06/22 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不 再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第42页共43页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1银华惠添益货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件 12.1.2《银华惠添益货币市场基金招募说明书》 12.1.3《银华惠添益货币市场基金基金合同》 12.1.4《银华惠添益货币市场基金托管协议》 12.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 12.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2017年8月29日 第43页共43页