华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2020 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中期度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 41 7.1 期末基金资产组合情况...... 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 44 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 46 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 46 7.12 投资组合报告附注...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4 基金投资策略的改变...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点...... 55 12.3 查阅方式...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞积极优选股票 基金主代码 001097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 368,445,430.59 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础， 投资目标 优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位 的上市公司证券，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股 获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降 低组合的系统性风险。 投资策略 本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的 个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大 发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在 竞争中处于优势的公司。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80%*沪深 300 指数收益率 +20%*中债国债总指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 李申 人 联系电话 021-38601777 021-60637102 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 021-60635778 传真 021-38601799 021-60637111 上海市浦东新区民生路 1199 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 北京市西城区金融大街 25 号 层 上海市浦东新区民生路 1199 北京市西城区闹市口大街 1 号 办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 院 1 号楼 层 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com 址 基金中期报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海 证大五道口广场 1 号 17 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 16,062,613.31 本期利润 46,428,627.68 加权平均基金份额本期利润 0.1158 本期加权平均净值利润率 16.91% 本期基金份额净值增长率 18.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -129,890,883.49 期末可供分配基金份额利润 -0.3525 期末基金资产净值 286,080,290.18 期末基金份额净值 0.776 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -22.40% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 11.82% 0.89% 5.88% 0.71% 5.94% 0.18% 过去三个月 21.25% 1.07% 9.85% 0.72% 11.40% 0.35% 过去六个月 18.11% 1.61% 1.80% 1.20% 16.31% 0.41% 过去一年 31.75% 1.27% 7.85% 0.97% 23.90% 0.30% 过去三年 28.48% 1.37% 12.88% 1.00% 15.60% 0.37% 自基金合同 -22.40% 1.80% 7.72% 1.22% -30.12% 0.58% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为 2015 年 3 月 26 日至 2020 年 6 月 30 日。 2、自 2015 年 10 月 1 日起，本基金的业绩比较基准由原“80%*沪深 300 指数收益率+20%*中信标 普国债指数收益率”变更为“80%*沪深 300 指数收益率+20%*中债国债总指数收益率”。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合 型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金、华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通指数基金联接基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金、华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金、华泰柏瑞益商一年定期开放华泰柏瑞益商型发起式证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞鸿利中短债债券型 证券投资基金、华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司基金管理 规模为 1317.21 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 管理学硕士，20 年证券从 业经历，历任广发证券股 份有限公司行业研究员、 招商证券有限公司投资经 理、巨田基金管理有限公 司研究员，广发证券股份 有限公司投资经理。2008 年6月至2010年2月任中 本基金 2015 年 3 月 26 国人寿资产管理有限公司 方伦煜 的基金 日 - 20 年 投资经理，2010 年 2 月至 经理 2012 年 2月任职于华安基 金管理有限公司基金投资 部，2012 年 3 月加入华泰 柏瑞基金管理有限公司， 2012 年 4月起担任华泰柏 瑞积极成长混合型证券投 资基金的基金经理，2015 年 3 月起担任华泰柏瑞积 极优选股票型证券投资基 金的基金经理。2015 年 6 月至2019年3月任投资部 总监。2019 年 1 月起担任 华泰柏瑞核心优势混合型 证券投资基金的基金经 理。 投资研 上海理工大学金融学硕 究部研 士，曾任长江证券首席分 究总监 2018 年 2 月 13 2020 年 7 月 29 析师，2016 年 6 月加入华 董辰 助理、本 日 日 6 年 泰柏瑞基金管理有限公 基金的 司，现任投资研究部研究 基金经 总监助理兼基金经理助 理助理 理。 注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 2、董辰自 2020 年 7 月 29 日起离任华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金基金经理助理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金经理有兼任私募资产管理计划投资经理的情况，兼任业务遵照相关法律法规要求进行，同时遵守公司公平交易制度。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 尽管全球遭遇“新冠”疫情，但在流动性充裕的背景下，全球股票市场似乎对经济从疫情挖的“深坑”中走出充满信心。在短暂的急跌之后，全球股市先后步入上升通道。在疫情控制较为成功的部分亚洲地区，其股市大多回到或接近疫情前水平。对 A 股而言，一方面流动性较为宽松，基金发行也异常火爆，另一方面优质投资标的相对稀缺，以生物医药、食品饮料和电子中的优质品种为代表的所谓“核心资产”的股价和估值迭创新高。 报告期内，本基金重点配置经营前景良好的医药生物、电子半导体等板块中的优质公司，同时，出于内在价值的考量以及对市场大趋势的判断，报告期内本基金加大了保险和券商的配置。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.776 元；本报告期基金份额净值增长率为 18.11%，业绩 比较基准收益率为 1.80%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前除美国外，新冠疫情在世界重要经济体普遍得到了较好的控制，世界经济总体处于复苏之中。但是，由于人们对新冠的了解仍然有限，没有特效药，暂时也没有疫苗，而且个别国家政府对疫情防治消极，随着北半球夏天结束，疫情再次流行的可能性仍然较大，这将阻碍经济的复苏。 中国在疫情防控方面表现优异，复工、复产、复学有序推进，经济逐步恢复。但是，毕竟经历如此重大的疫情，国内消费的复苏需要时间。同时，由于疫情导致全球性的“封国”现象以及当地经济的下滑，我国出口面临很大压力。另外，政府在刺激经济方面保持了较好的定力，没有 “大水漫灌”，因此，过度乐观，期望国内经济出现大反弹，甚至很快回到较高水平是不现实的。 当下 A 股市场情绪普遍乐观，尽管“核心资产”估值高企，但以银行、非银和地产为代表的传统蓝筹估值处于历史较低水平，市场总体风险不大，但结构更为重要。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 20,445,060.22 14,407,402.42 结算备付金 304,566.79 717,731.05 存出保证金 100,642.41 105,450.52 交易性金融资产 6.4.7.2 267,877,141.52 274,633,793.89 其中：股票投资 258,369,947.71 264,602,793.89 基金投资 - - 债券投资 9,507,193.81 10,031,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 376,064.35 3,538,624.50 应收利息 6.4.7.5 5,776.20 350,916.01 应收股利 - - 应收申购款 42,420.63 15,210.60 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 289,151,672.12 293,769,128.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,714.50 2,872,555.73 应付赎回款 2,266,785.00 1,133,749.82 应付管理人报酬 339,526.58 363,074.56 应付托管费 56,587.76 60,512.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 317,179.60 331,820.35 应交税费 12.87 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 89,575.63 180,148.06 负债合计 3,071,381.94 4,941,860.95 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 368,445,430.59 439,708,428.38 未分配利润 6.4.7.10 -82,365,140.41 -150,881,160.34 所有者权益合计 286,080,290.18 288,827,268.04 负债和所有者权益总计 289,151,672.12 293,769,128.99 注：报告截止日 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.776 元，基金份额总额 368,445,430.59 份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 50,095,663.65 58,979,359.45 1.利息收入 133,192.66 180,371.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 69,907.29 83,245.06 债券利息收入 63,285.37 97,126.77 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 19,583,900.39 -8,569,068.83 其中：股票投资收益 6.4.7.12 18,387,410.62 -10,829,619.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -61,302.01 -28,202.69 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,257,791.78 2,288,753.79 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 30,366,014.37 67,355,235.70 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 12,556.23 12,820.75 减：二、费用 3,667,035.97 4,429,577.47 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,047,593.97 2,098,316.51 2．托管费 6.4.10.2.2 341,265.57 349,719.43 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,175,107.93 1,788,816.21 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 1.37 0.30 7．其他费用 6.4.7.20 103,067.13 192,725.02 三、利润总额（亏损总额以“-” 46,428,627.68 54,549,781.98 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 46,428,627.68 54,549,781.98 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 本报告期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 439,708,428.38 -150,881,160.34 288,827,268.04 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 46,428,627.68 46,428,627.68 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -71,262,997.79 22,087,392.25 -49,175,605.54 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 6,085,956.74 -1,904,092.25 4,181,864.49 2.基金赎回款 -77,348,954.53 23,991,484.50 -53,357,470.03 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 368,445,430.59 -82,365,140.41 286,080,290.18 金净值） 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 509,360,766.04 -263,507,882.80 245,852,883.24 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 54,549,781.98 54,549,781.98 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -27,192,397.32 11,001,010.04 -16,191,387.28 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 6,208,729.86 -2,564,678.88 3,644,050.98 2.基金赎回款 -33,401,127.18 13,565,688.92 -19,835,438.26 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 482,168,368.72 -197,957,090.78 284,211,277.94 金净值） 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 250 号《关于准予华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,706,729,101.43 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第 186 号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案，《华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金合同》于 2015 年 3 月 26 日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为 1,706,729,101.43份基金份额，其中认购资金利息折合 212,560.10份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票资产的投资比例占基金资产的 80-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为 80%*沪深 300 指数收益率+20%*中债国债总指数收益率。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2020 年 8 月 29 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内本基金采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 （2）对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息 收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的 基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 （3）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息 红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 （5）基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （6）本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 20,445,060.22 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 20,445,060.22 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 209,548,295.59 258,369,947.71 48,821,652.12 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 8,347,906.32 9,507,193.81 1,159,287.49 银行间市场 - - - 合计 8,347,906.32 9,507,193.81 1,159,287.49 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 217,896,201.91 267,877,141.52 49,980,939.61 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,791.29 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 138.81 应收债券利息 1,800.80 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 45.30 合计 5,776.20 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 317,179.60 银行间市场应付交易费用 - 合计 317,179.60 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 68.03 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,507.60 合计 89,575.63 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 439,708,428.38 439,708,428.38 本期申购 6,085,956.74 6,085,956.74 本期赎回(以"-"号填列) -77,348,954.53 -77,348,954.53 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 368,445,430.59 368,445,430.59 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -172,866,486.76 21,985,326.42 -150,881,160.34 本期利润 16,062,613.31 30,366,014.37 46,428,627.68 本期基金份额交易 26,912,989.96 -4,825,597.71 22,087,392.25 产生的变动数 其中：基金申购款 -2,290,989.70 386,897.45 -1,904,092.25 基金赎回款 29,203,979.66 -5,212,495.16 23,991,484.50 本期已分配利润 - - - 本期末 -129,890,883.49 47,525,743.08 -82,365,140.41 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 64,588.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,293.74 其他 1,024.69 合计 69,907.29 注：其他为结算保证金利息收入、期货备付金收入和直销申购款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 412,035,519.14 减：卖出股票成本总额 393,648,108.52 买卖股票差价收入 18,387,410.62 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -61,302.01 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -61,302.01 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,532,870.00 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 10,184,150.00 成本总额 减：应收利息总额 410,022.01 买卖债券差价收入 -61,302.01 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,257,791.78 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,257,791.78 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 30,366,014.37 ——股票投资 29,146,576.88 ——债券投资 1,219,437.49 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 30,366,014.37 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 12,472.61 转换费收入 83.62 合计 12,556.23 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 1,175,107.93 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 1,175,107.93 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行划款手续费 4,559.53 银行间账户服务费 9,000.00 合计 103,067.13 6.4.7.21 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 注：截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 基金”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 - - 71,937,825.87 5.94% 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间通过关联方交易单元未进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 - - - - - 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 华泰证券 65,557.33 6.10% 65,557.33 12.62% 注：本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2019年1月1日至2019年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 2,047,593.97 2,098,316.51 的管理费 其中：支付销售机构的客 923,162.56 947,216.35 户维护费 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 1.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 341,265.57 349,719.43 的托管费 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行股 20,445,060.22 64,588.86 21,338,430.10 74,327.35 份有限公司 注 1：本报告期，基金托管人建设银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注 股） 秦川 2020 年 2020 新股流 688528物联 6 月 19 年7月通受限 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 日 1 日 皖仪 2020 年 2020 新股流 688600科技 6 月 23 年7月通受限 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 日 3 日 中船 2020 年 2020 新股流 300847汉光 6 月 29 年7月通受限 6.94 6.94 1,421 9,861.74 9,861.74 - 日 9 日 捷安 2020 年 2020 新股流 300845高科 6 月 24 年7月通受限 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 日 3 日 胜蓝 2020 年 2020 新股流 300843股份 6 月 23 年7月通受限 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 日 2 日 酷特 2020 年 2020 新股流 300840智能 6 月 30 年7月通受限 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 日 8 日 首都 2020 年 2020 新股流 300846在线 6 月 22 年7月通受限 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 日 1 日 松井 2020 年 2020 老股转 688157股份 6月9日年 12 让锁定 34.48 86.64 3,402 117,300.96294,749.28 - 月9日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注：无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和合规法律部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管人中国建设银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 9,507,193.81 0.00 未评级 0.00 10,031,000.00 合计 9,507,193.81 10,031,000.00 注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比 例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公 司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投 资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有 的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.18%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 年以 2020 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 20,445,060.22 - - - - - 20,445,060.22 结算备付金 304,566.79 - - - - - 304,566.79 存出保证金 100,642.41 - - - - - 100,642.41 交易性金融 - -9,507,193.81 - - 258,369,947.71 267,877,141.52 资产 应收证券清 - - - - - 376,064.35 376,064.35 算款 应收利息 - - - - - 5,776.20 5,776.20 应收申购款 - - - - - 42,420.63 42,420.63 资产总计 20,850,269.42 -9,507,193.81 - - 258,794,208.89 289,151,672.12 负债 应付证券清 - - - - - 1,714.50 1,714.50 算款 应付赎回款 - - - - - 2,266,785.00 2,266,785.00 应付管理人 - - - - - 339,526.58 339,526.58 报酬 应付托管费 - - - - - 56,587.76 56,587.76 应付交易费 - - - - - 317,179.60 317,179.60 用 应交税费 - - - - - 12.87 12.87 其他负债 - - - - - 89,575.63 89,575.63 负债总计 - - - - - 3,071,381.94 3,071,381.94 利率敏感度 20,850,269.42 -9,507,193.81 - - 255,722,826.95 286,080,290.18 缺口 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年 5 年以不计息 合计 2019 年 12 月 上 31 日 资产 银行存款 14,407,402.42 - - - - - 14,407,402.42 结算备付金 717,731.05 - - - - - 717,731.05 存出保证金 105,450.52 - - - - - 105,450.52 交易性金融 - 10,031,000.00 - - - 264,602,793.89 274,633,793.89 资产 应收证券清 - - - - - 3,538,624.50 3,538,624.50 算款 应收利息 - - - - - 350,916.01 350,916.01 应收申购款 - - - - - 15,210.60 15,210.60 资产总计 15,230,583.99 10,031,000.00 - - - 268,507,545.00 293,769,128.99 负债 应付证券清 - - - - - 2,872,555.73 2,872,555.73 算款 应付赎回款 - - - - - 1,133,749.82 1,133,749.82 应付管理人 - - - - - 363,074.56 363,074.56 报酬 应付托管费 - - - - - 60,512.43 60,512.43 应付交易费 - - - - - 331,820.35 331,820.35 用 其他负债 - - - - - 180,148.06 180,148.06 负债总计 - - - - - 4,941,860.95 4,941,860.95 利率敏感度 15,230,583.99 10,031,000.00 - - - 263,565,684.05 288,827,268.04 缺口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2020 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.32%(2019 年 12 月 31 日：3.47%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降低组合的系统性风险。本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中处于优势的公司。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产的投资比例占基金资产的80-95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 258,369,947.71 90.31 264,602,793.89 91.61 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 9,507,193.81 3.32 10,031,000.00 3.47 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 267,877,141.52 93.64 274,633,793.89 95.09 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2020 年 6 月 上年度末（ 2019 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 14,570,734.65 13,957,523.18 沪深 300 指数下降 5% -14,570,734.65 -13,957,523.18 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 258,369,947.71 89.35 其中：股票 258,369,947.71 89.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 9,507,193.81 3.29 其中：债券 9,507,193.81 3.29 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,749,627.01 7.18 8 其他各项资产 524,903.59 0.18 9 合计 289,151,672.12 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 16,018,567.60 5.60 B 采矿业 195.00 0.00 C 制造业 138,579,004.16 48.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,766.32 0.00 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,857,040.00 2.40 G 交通运输、仓储和邮政业 7,420,522.65 2.59 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 13,040,831.73 4.56 业 J 金融业 54,473,878.06 19.04 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,646,746.15 1.27 N 水利、环境和公共设施管理业 2,103,892.00 0.74 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,216,504.04 5.67 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 258,369,947.71 90.31 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300059 东方财富 695,267 14,044,393.40 4.91 2 603882 金域医学 155,100 13,881,450.00 4.85 3 002714 牧原股份 162,600 13,333,200.00 4.66 4 300433 蓝思科技 431,350 12,095,054.00 4.23 5 000876 新 希 望 397,900 11,857,420.00 4.14 6 300601 康泰生物 65,800 10,670,128.00 3.73 7 601318 中国平安 147,900 10,560,060.00 3.69 8 600966 博汇纸业 911,838 9,255,155.70 3.24 9 002382 蓝帆医疗 304,300 9,162,473.00 3.20 10 600845 宝信软件 149,502 8,832,578.16 3.09 11 002100 天康生物 502,400 8,088,640.00 2.83 12 002120 韵达股份 298,397 7,295,806.65 2.55 13 600030 中信证券 290,978 7,015,479.58 2.45 14 002050 三花智控 303,940 6,656,286.00 2.33 15 603305 旭升股份 166,155 6,360,413.40 2.22 16 002475 立讯精密 122,041 6,266,805.35 2.19 17 002821 凯莱英 25,300 6,147,900.00 2.15 18 601128 常熟银行 723,300 5,431,983.00 1.90 19 600036 招商银行 148,100 4,993,932.00 1.75 20 600739 辽宁成大 262,100 4,961,553.00 1.73 21 300760 迈瑞医疗 15,000 4,585,500.00 1.60 22 002938 鹏鼎控股 87,716 4,391,062.96 1.53 23 600745 闻泰科技 31,900 4,017,805.00 1.40 24 000651 格力电器 70,700 3,999,499.00 1.40 25 600570 恒生电子 37,050 3,990,285.00 1.39 26 600276 恒瑞医药 40,080 3,699,384.00 1.29 27 603688 石英股份 153,100 3,646,842.00 1.27 28 002142 宁波银行 132,200 3,472,894.00 1.21 29 603259 药明康德 35,840 3,462,144.00 1.21 30 300502 新易盛 52,220 3,296,126.40 1.15 31 000783 长江证券 484,400 3,264,856.00 1.14 32 600703 三安光电 113,220 2,830,500.00 0.99 33 002812 恩捷股份 42,600 2,803,080.00 0.98 34 601211 国泰君安 161,900 2,794,394.00 0.98 35 600114 东睦股份 267,950 2,781,321.00 0.97 36 601990 南京证券 189,900 2,709,873.00 0.95 37 300498 温氏股份 123,182 2,685,367.60 0.94 38 603658 安图生物 16,500 2,680,260.00 0.94 39 603833 欧派家居 22,300 2,584,570.00 0.90 40 002044 美年健康 162,044 2,335,054.04 0.82 41 601138 工业富联 151,700 2,298,255.00 0.80 42 002384 东山精密 75,500 2,261,225.00 0.79 43 600519 贵州茅台 1,500 2,194,320.00 0.77 44 300070 碧水源 259,100 2,103,892.00 0.74 45 603801 志邦家居 76,060 2,030,041.40 0.71 46 002419 天虹股份 190,100 1,815,455.00 0.63 47 603520 司太立 6,800 571,608.00 0.20 48 688299 长阳科技 11,341 325,373.29 0.11 49 688157 松井股份 3,402 294,749.28 0.10 50 688138 清溢光电 10,066 278,425.56 0.10 51 688058 宝兰德 1,450 205,871.00 0.07 52 600918 中泰证券 14,487 186,013.08 0.07 53 688128 中国电研 9,027 184,602.15 0.06 54 002468 申通快递 7,600 124,716.00 0.04 55 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.03 56 603087 甘李药业 861 86,358.30 0.03 57 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.03 58 603883 老百姓 800 80,032.00 0.03 59 000786 北新建材 2,080 44,366.40 0.02 60 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.01 61 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.01 62 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.01 63 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.01 64 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 65 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 66 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00 67 688159 有方科技 168 9,103.92 0.00 68 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 69 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 70 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 71 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 72 000983 西山煤电 52 195.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 603305 旭升股份 19,545,709.92 6.77 2 002382 蓝帆医疗 15,263,517.50 5.28 3 603601 再升科技 13,751,694.15 4.76 4 603688 石英股份 11,731,110.00 4.06 5 601318 中国平安 10,843,025.32 3.75 6 002603 以岭药业 10,699,639.78 3.70 7 600966 博汇纸业 9,255,210.30 3.20 8 300601 康泰生物 8,915,306.61 3.09 9 603882 金域医学 8,856,081.00 3.07 10 600585 海螺水泥 8,829,644.00 3.06 11 300433 蓝思科技 8,020,358.00 2.78 12 002050 三花智控 6,855,721.10 2.37 13 000876 新 希 望 6,472,709.83 2.24 14 603707 健友股份 6,420,552.70 2.22 15 002100 天康生物 6,418,382.00 2.22 16 002142 宁波银行 6,398,310.00 2.22 17 002422 科伦药业 5,737,165.00 1.99 18 601128 常熟银行 5,490,716.00 1.90 19 603456 九洲药业 5,397,004.54 1.87 20 002938 鹏鼎控股 5,267,593.00 1.82 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600585 海螺水泥 15,527,903.22 5.38 2 603601 再升科技 14,597,647.03 5.05 3 002603 以岭药业 14,365,290.00 4.97 4 601318 中国平安 12,871,413.05 4.46 5 000002 万科 A 10,865,844.42 3.76 6 601398 工商银行 10,664,272.34 3.69 7 002382 蓝帆医疗 10,211,166.98 3.54 8 002142 宁波银行 9,232,287.92 3.20 9 603305 旭升股份 9,173,942.41 3.18 10 603707 健友股份 8,503,196.74 2.94 11 603688 石英股份 7,062,822.00 2.45 12 000932 华菱钢铁 6,559,069.43 2.27 13 603456 九洲药业 6,375,230.00 2.21 14 600383 金地集团 6,190,533.31 2.14 15 601166 兴业银行 6,139,416.60 2.13 16 300630 普利制药 5,572,310.70 1.93 17 600309 万华化学 5,500,597.77 1.90 18 300572 安车检测 5,272,793.00 1.83 19 002050 三花智控 5,161,686.00 1.79 20 002044 美年健康 5,085,936.40 1.76 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 358,268,685.46 卖出股票收入（成交）总额 412,035,519.14 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 9,507,193.81 3.32 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,507,193.81 3.32 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128108 蓝帆转债 60,413 9,507,193.81 3.32 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 100,642.41 2 应收证券清算款 376,064.35 3 应收股利 - 4 应收利息 5,776.20 5 应收申购款 42,420.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 524,903.59 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 6,217 59,264.18 992,203.49 0.27% 367,453,227.10 99.73% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 313,968.54 0.0852% 持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 3 月 26 日 ）基金份额总额 1,706,941,661.53 本报告期期初基金份额总额 439,708,428.38 本报告期基金总申购份额 6,085,956.74 减:本报告期基金总赎回份额 77,348,954.53 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 368,445,430.59 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2020 年 2 月 10 日，经公司董事会批准程安至先生不再担任公司副总经理。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2020 年 3 月，公司收到上海证监局对公司采取责令改正措施的决定、对相关责任人出具警示 函措施的决定。公司高度重视，立即制定并实施相关整改措施，落实整改要求。2020 年 4 月公司完成整改事项并及时向监管机构提交整改报告。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华西证券 1 276,546,086.96 36.12% 257,546.67 38.04% - 国盛证券 2 126,407,956.64 16.51% 90,198.07 13.32% - 东吴证券 2 77,318,748.86 10.10% 72,007.79 10.64% - 民生证券 2 65,785,552.33 8.59% 60,284.14 8.91% - 华创证券 1 47,704,192.08 6.23% 44,427.55 6.56% - 天风证券 2 45,724,235.00 5.97% 43,497.62 6.43% - 海通证券 2 38,378,059.63 5.01% 27,298.63 4.03% - 西藏东方财 2 37,947,754.91 4.96% 35,284.01 5.21% - 富 宏信证券 2 25,509,874.50 3.33% 23,692.69 3.50% - 爱建证券 1 22,308,548.07 2.91% 20,776.14 3.07% - 华宝证券 1 2,084,361.30 0.27% 1,941.20 0.29% - 国信证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 华泰证券 5 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1． 具有相应的业务经营资格； 2． 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，本基金新增交易单元为西南证券、新时代证券、万联证券、南京证券、财达证券。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华西证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 民生证券 8,349,336.37 98.55% - - - - 华创证券 122,870.00 1.45% - - - - 天风证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富 宏信证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 1 参加交通银行手机银行渠道申购 证监会规定报刊和 2020 年 6 月 30 日 及定期定额投资手续费率优惠活 网站 动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2 包商银行股份有限公司转让相关 网站 2020 年 5 月 26 日 业务的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 3 旗下基金参加鼎信汇金（北京） 证监会规定报刊和 2020 年 4 月 21 日 投资管理有限公司费率优惠活动 网站 的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 4 旗下部分基金参加中国人寿保险 证监会规定报刊和 2020 年 4 月 1 日 股份有限公司费率优惠活动的公 网站 告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 5 旗下基金参加和合期货有限公司 网站 2020 年 4 月 1 日 费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 6 旗下基金持有停牌证券估值调整 网站 2020 年 3 月 19 日 的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 7 旗下基金参加中国国际期货有限 网站 2020 年 3 月 18 日 公司费率优惠活动的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 8 调整旗下基金最低申购金额、最 证监会规定报刊和 2020 年 3 月 9 日 低赎回份额和最低持有份额的公 网站 告 9 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 2020 年 2 月 14 日 高级管理人员变更的公告 网站 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 10 调整旗下基金 2020 年春节假期 证监会规定报刊和 2020 年 1 月 30 日 申购赎回等交易业务及清算交收 网站 安排的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 证监会规定报刊和 11 旗下部分基金参加嘉实财富管理 网站 2020 年 1 月 9 日 有限公司费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-38784638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2020 年 8 月 29 日