华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 第2页共54页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介...... 6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料...... 错误！未定义书签。 §3主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现 ...... 8 3.3其他指标...... 错误！未定义书签。 §4管理人报告...... 10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13 §5托管人报告...... 14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6半年度财务会计报告（未经审计）...... 15 6.1资产负债表...... 15 6.2利润表...... 16 第3页共54页 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4报表附注...... 18 §7投资组合报告...... 38 7.1期末基金资产组合情况...... 38 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 38 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 39 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 43 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 45 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 45 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 45 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 46 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 46 7.12投资组合报告附注...... 46 §8基金份额持有人信息...... 48 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48 §9开放式基金份额变动...... 49 §10重大事件揭示...... 50 10.1基金份额持有人大会决议...... 50 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4基金投资策略的改变...... 50 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50 10.8其他重大事件 ...... 52 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 53 第4页共54页 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 53 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 53 §12备查文件目录...... 54 12.1备查文件目录 ...... 54 12.2存放地点...... 54 12.3查阅方式...... 54 第5页共54页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞积极优选股票 基金主代码 001097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月26日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 697,772,288.57份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础， 投资目标 优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位 的上市公司证券，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股 获取资产的长期增值；通过适度的大类资产配置来降 低组合的系统性风险。 投资策略 本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的 个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大 发展潜力的趋势，发现并投资于有能力把握趋势并在 竞争中处于优势的公司。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：80%*沪深300指数收益率 +20%*中债国债总指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 陈晖 田青 人 联系电话 021-38601777 010-67595096 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 010-67595096 传真 021-38601799 010-66275853 第6页共54页 上海市浦东新区民生路1199 注册地址 弄上海证大五道口广场1号17 北京市西城区金融大街25号 层 上海市浦东新区民生路1199 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 弄上海证大五道口广场1号17 院1号楼 层 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.huatai-pb.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1 号楼17层 第7页共54页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -18,394,923.74 本期利润 10,962,559.99 加权平均基金份额本期利润 0.0149 本期加权平均净值利润率 2.48% 本期基金份额净值增长率 2.37% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 -297,359,954.14 期末可供分配基金份额利润 -0.4262 期末基金资产净值 421,686,004.43 期末基金份额净值 0.604 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -39.60% 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.68% 0.86% 4.06% 0.54% 0.62% 0.32% 过去三个月 -0.17% 1.00% 4.47% 0.50% -4.64% 0.50% 过去六个月 2.37% 0.89% 7.86% 0.46% -5.49% 0.43% 过去一年 1.85% 0.79% 11.94% 0.54% -10.09% 0.25% 自基金合同 -39.60% 2.25% -4.64% 1.46% -34.96% 0.79% 生效起至今 注：本基金的业绩基准由沪深300指数和中债国债总指数收益率按照80%与20%之比构建，并每日 进行再平衡。 第8页共54页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：图示日期为2015年3月26日（基金合同生效日）至2017年6月30日。 第9页共54页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证 第10页共54页 券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年6月30日，公司基金管理规模为916.45亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 管理学硕士，17年证券从 业经历，历任广发证券股 份有限公司行业研究员、 招商证券有限公司投资经 理、巨田基金管理有限公 司研究员，广发证券股份 有限公司投资经理。2008 年6月至2010年2月任中 投资部 国人寿资产管理有限公司 总监、本 2015年3月26 投资经理，2010年2月至 方伦煜 基金的日 - 17 2012年2月任职于华安基 基金经 金管理有限公司基金投资 理 部，2012年3月加入华泰 柏瑞基金管理有限公司， 2012年4月起担任华泰柏 瑞积极成长混合型证券投 资基金的基金经理，2015 年3月起担任华泰柏瑞积 极优选股票型证券投资基 金的基金经理。2015年6 月起任投资部总监。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为 第11页共54页 基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内积极优选参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%共2次，系因对卖出标的的盈利前景的担心。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年市场风格分化明显。以家电、白酒为代表的低估值蓝筹股持续走强，周期股出现较大幅度回调但在6月份企稳反弹。目前政府监管思路明确，对市场各种不良行为打击力度空前，我们坚信今后价值的、规范的投资研究行为将成为市场的主流。报告期内本基金加大了对估值不高但增长较快的价值类个股的配置，同时对部分主题品种及时进行获利了结。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.6040元；本报告期基金份额净值增长率为2.37%，业绩 比较基准收益率为7.86%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 下半年宏观经济预计维持平稳，GDP增速全年有望在6.8%左右运行。尽管货币政策保持中性 偏紧的态度，但从实体经济的投资冲动来看，3季度仍将维持高位。一方面，商品房目前库存仍 旧合理偏低，房企投资意愿较强。另一方面，地方换届之后，基建的投资增速在今年也相对较高。 预计3季度工业生产良好，PPI等价格有望抬头。 第12页共54页 下半年在“喜迎十九大”的大背景下，股票市场不会出现大幅振荡，大涨与大跌的可能性均较小，市场将继续呈现结构分化行情。我们认为价值类个股的表现仍好于高估值品种，但是那些上半年已经表现突出的价值类个股可能会被新的品种代替。本基金看好供给侧改革相关、下半年存在产品涨价预期的行业板块，例如传统周期品中的钢铁、煤炭等行业。目前其库存仍旧较低，加之经济面平稳，不排除后期产品价格上涨。另外，成长股已经调整较长时间，值得挖掘其中投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 第13页共54页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第14页共54页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 8,851,375.93 71,428,728.71 结算备付金 8,250,445.55 8,968,161.19 存出保证金 150,344.19 214,551.05 交易性金融资产 6.4.7.2 405,611,527.53 369,073,403.96 其中：股票投资 381,398,727.53 369,073,403.96 基金投资 - - 债券投资 24,212,800.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 115,316.11 - 应收利息 6.4.7.5 462,746.16 18,387.03 应收股利 - - 应收申购款 32,259.63 113,032.86 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 423,474,015.10 449,816,264.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 292,480.72 应付赎回款 402,072.59 304,918.36 应付管理人报酬 512,074.36 584,900.83 应付托管费 85,345.69 97,483.48 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 609,750.73 546,545.26 第15页共54页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 178,767.30 380,685.80 负债合计 1,788,010.67 2,207,014.45 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 697,772,288.57 758,981,582.53 未分配利润 6.4.7.10 -276,086,284.14 -311,372,332.18 所有者权益合计 421,686,004.43 447,609,250.35 负债和所有者权益总计 423,474,015.10 449,816,264.80 注1.报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.6040元，基金份额总额697,772,288.57 份。 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 16,709,715.41 -123,180,568.74 1.利息收入 503,873.01 560,519.32 其中：存款利息收入 6.4.7.11 155,257.12 270,306.21 债券利息收入 348,615.89 290,213.11 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -13,175,660.85 -169,522,612.78 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -16,571,230.06 -172,704,529.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 29,960.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -325,680.00 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,395,569.21 3,477,636.86 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 29,357,483.73 45,684,738.24 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 第16页共54页 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 24,019.52 96,786.48 减：二、费用 5,747,155.42 7,477,784.55 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,282,332.17 3,824,298.63 2．托管费 6.4.10.2.2 547,055.34 637,383.09 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,723,906.66 2,800,699.05 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 193,861.25 215,403.78 三、利润总额（亏损总额以“-” 10,962,559.99 -130,658,353.29 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 10,962,559.99 -130,658,353.29 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 758,981,582.53 -311,372,332.18 447,609,250.35 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 10,962,559.99 10,962,559.99 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -61,209,293.96 24,323,488.05 -36,885,805.91 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 11,848,459.37 -4,713,418.06 7,135,041.31 2.基金赎回款 -73,057,753.33 29,036,906.11 -44,020,847.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 第17页共54页 五、期末所有者权益（基 697,772,288.57 -276,086,284.14 421,686,004.43 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 876,264,545.92 -225,064,373.01 651,200,172.91 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -130,658,353.29 -130,658,353.29 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -45,903,115.80 18,149,769.10 -27,753,346.70 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 29,568,814.96 -11,896,397.51 17,672,417.45 2.基金赎回款 -75,471,930.76 30,046,166.61 -45,425,764.15 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 830,361,430.12 -337,572,957.20 492,788,472.92 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第250号《关于准予华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,706,729,101.43元，业经普华 第18页共54页 永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第186号验资报告予以验证。经向中国 证监会备案，《华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金合同》于2015年3月26日正式生效，基金 合同生效日的基金份额总额为1,706,729,101.43份基金份额，其中认购资金利息折合212,560.10 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票资产的投资比例占基金资产的80-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为80%*沪深300指数收益率+20%*中债国债总指数收益率。 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年8月26日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 第19页共54页 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内本基金采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利 个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 第20页共54页 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 8,851,375.93 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 8,851,375.93 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 376,030,591.06 381,398,727.53 5,368,136.47 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 4,164,986.11 4,202,800.00 37,813.89 银行间市场 20,129,540.00 20,010,000.00 -119,540.00 合计 24,294,526.11 24,212,800.00 -81,726.11 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 400,325,117.17 405,611,527.53 5,286,410.36 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第21页共54页 应收活期存款利息 2,656.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,465.12 应收债券利息 455,557.26 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 67.70 合计 462,746.16 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 609,750.73 银行间市场应付交易费用 - 合计 609,750.73 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 248.81 预提费用 178,518.49 合计 178,767.30 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 758,981,582.53 758,981,582.53 第22页共54页 本期申购 11,848,459.37 11,848,459.37 本期赎回(以"-"号填列) -73,057,753.33 -73,057,753.33 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 697,772,288.57 697,772,288.57 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -304,075,663.06 -7,296,669.12 -311,372,332.18 本期利润 -18,394,923.74 29,357,483.73 10,962,559.99 本期基金份额交易 25,110,632.66 -787,144.61 24,323,488.05 产生的变动数 其中：基金申购款 -4,864,745.69 151,327.63 -4,713,418.06 基金赎回款 29,975,378.35 -938,472.24 29,036,906.11 本期已分配利润 - - - 本期末 -297,359,954.14 21,273,670.00 -276,086,284.14 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 71,209.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 82,511.54 其他 1,535.96 合计 155,257.12 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 580,018,148.58 第23页共54页 减：卖出股票成本总额 596,589,378.64 买卖股票差价收入 -16,571,230.06 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期末未持有债券投资收益。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期末未持有债券投资收益。 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 第24页共54页 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,395,569.21 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,395,569.21 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 29,357,483.73 ——股票投资 29,439,209.84 ——债券投资 -81,726.11 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 29,357,483.73 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 19,957.71 转换费收入 4,061.81 合计 24,019.52 第25页共54页 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费 的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,723,706.66 银行间市场交易费用 200.00 合计 1,723,906.66 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 5,942.76 其他费用 400.00 银行间账户服务费 9,000.00 合计 193,861.25 6.4.7.21分部报告 注：本基金本报告期无分部报告。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 注：截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 注：截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 第26页共54页 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构基金 管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券股份有限公 325,746,774.39 28.19% - - 司 6.4.10.1.2债券交易 注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：本基金本报告期内通过关联方交易单元未进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 第27页共54页 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 华泰证券股份有 301,625.56 28.97% 0.00 0.00% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 华泰证券股份有 - - - - 限公司 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 3,282,332.17 3,824,298.63 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,487,824.30 2,207,593.72 户维护费 注1：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如 下： H= E×1.50%÷当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 547,055.34 637,383.09 的托管费 第28页共54页 注1：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法 如下： H= E×0.25%÷当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3销售服务费 注：本基金报告期内无销售服务费。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银 行股份有限 8,851,375.93 71,209.62 26,043,140.85 174,610.83 公司 注1：本报告期，基金托管人建设银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 第29页共54页 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 长缆 2017年2017 新股流 002879 科技6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 7日 金龙 2017年2017 新股流 002882 羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 17日 睿能 2017年2017 新股流 603933 科技6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 旭升 2017年2017 新股流 603305 股份6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 日 10日 百达 2017年2017 新股流 603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 富满 2017年2017 新股流 300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 君禾 2017年2017 新股流 603617 股份6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 第30页共54页 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额备注 码名 日期原价 日期价 成本总额 称 因 大 2017临 2017 同年6时 年7 601001 煤 5.25 5.78 1,649,955 10,817,288.858,662,263.75 - 月22停 月21 业日牌 日 豫 2017临 600655园年5时 11.32 - - 400,000 5,015,804.004,528,000.00 - 商月17停 城日牌 金 2017临 2017 300252 信年5时 21.65年7 19.49 39,400 1,163,297.00 853,010.00 - 诺月12停 月27 日牌 日 中 2017临 300145金年6时 16.92 - - 8,820 118,258.00 149,234.40 - 环月28停 境日牌 数 2017临 2017 字年6时 年7 300075 政 20.94 18.86 6,900 116,243.00 144,486.00 - 月29停 月17 通日牌 日 国 2017临 2017 300388 祯年6时 21.15年7 21.06 5,600 113,648.00 118,440.00 - 环月26停 月10 保日牌 日 韦 2017临 603501尔年6时 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 - 股月5停 份日牌 注：1、本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 注：无。 第31页共54页 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 注：无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金，在力求有效控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，追求基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性 第32页共54页 很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 注：无。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 AAA 4,202,800.00 - AAA以下 0.00 - 未评级 20,010,000.00 - 合计 24,212,800.00 - 注：未评级的债券包括政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 第33页共54页 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。- 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 2017年6月30 1个月以内月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 8,851,375.93 - - - - - 8,851,375.93 第34页共54页 结算备付金 8,250,445.55 - - - - - 8,250,445.55 存出保证金 150,344.19 - - - - - 150,344.19 交易性金融资产 - -24,212,800.00 - -381,398,727.53405,611,527.53 应收证券清算款 - - - - - 115,316.11 115,316.11 应收利息 - - - - - 462,746.16 462,746.16 应收申购款 - - - - - 32,259.63 32,259.63 资产总计 17,252,165.67 -24,212,800.00 - -382,009,049.43423,474,015.10 负债 应付赎回款 - - - - - 402,072.59 402,072.59 应付管理人报酬 - - - - - 512,074.36 512,074.36 应付托管费 - - - - - 85,345.69 85,345.69 应付交易费用 - - - - - 609,750.73 609,750.73 其他负债 - - - - - 178,767.30 178,767.30 负债总计 - - - - - 1,788,010.67 1,788,010.67 利率敏感度缺口 17,252,165.67 -24,212,800.00 - -380,221,038.76421,686,004.43 上年度末 1-3个 2016年12月311个月以内月 3个月-1年 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 71,428,728.71 - - - - -71,428,728.71 结算备付金 8,968,161.19 - - - - - 8,968,161.19 存出保证金 214,551.05 - - - - - 214,551.05 交易性金融资产 - - - - -369,073,403.96369,073,403.96 应收利息 - - - - - 18,387.03 18,387.03 应收申购款 - - - - - 113,032.86 113,032.86 其他资产 - - - - - - - 资产总计 80,611,440.95 - - - -369,204,823.85449,816,264.80 负债 应付证券清算款 - - - - - 292,480.72 292,480.72 应付赎回款 - - - - - 304,918.36 304,918.36 应付管理人报酬 - - - - - 584,900.83 584,900.83 应付托管费 - - - - - 97,483.48 97,483.48 应付交易费用 - - - - - 546,545.26 546,545.26 其他负债 - - - - - 380,685.80 380,685.80 负债总计 - - - - - 2,207,014.45 2,207,014.45 利率敏感度缺口 80,611,440.95 - - - -366,997,809.40447,609,250.35 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.74%， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 第35页共54页 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的80-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 381,398,727.53 90.45 369,073,403.96 82.45 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 24,212,800.00 5.74 - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 405,611,527.53 96.19 369,073,403.96 82.45 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12月 30日） 31日） 第36页共54页 沪深300指数上涨5% 24,315,100.00 22,810,000.00 沪深300指数下跌5% -24,315,100.00 -22,810,000.00 第37页共54页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 381,398,727.53 90.06 其中：股票 381,398,727.53 90.06 2 固定收益投资 24,212,800.00 5.72 其中：债券 24,212,800.00 5.72 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,101,821.48 4.04 7 其他各项资产 760,666.09 0.18 8 合计 423,474,015.10 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 181,243.20 0.04 B 采矿业 15,677,737.55 3.72 C 制造业 213,043,331.75 50.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 17,622,007.24 4.18 F 批发和零售业 36,593,145.84 8.68 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 10,456,286.20 2.48 业 J 金融业 20,721,412.07 4.91 K 房地产业 34,554,586.68 8.19 L 租赁和商务服务业 8,340,475.00 1.98 第38页共54页 M 科学研究和技术服务业 237,597.00 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 23,634,816.00 5.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 122,694.00 0.03 R 文化、体育和娱乐业 213,395.00 0.05 S 综合 - - 合计 381,398,727.53 90.45 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过沪港通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600056 中国医药 970,638 25,188,056.10 5.97 2 600703 三安光电 1,219,100 24,016,270.00 5.70 3 300070 碧水源 872,608 16,274,139.20 3.86 4 600507 方大特钢 1,541,552 13,149,438.56 3.12 5 600019 宝钢股份 1,900,000 12,749,000.00 3.02 6 000786 北新建材 800,000 12,672,000.00 3.01 7 601607 上海医药 400,000 11,552,000.00 2.74 8 002110 三钢闽光 850,000 10,897,000.00 2.58 9 001979 招商蛇口 500,000 10,680,000.00 2.53 10 601668 中国建筑 1,000,000 9,680,000.00 2.30 11 600999 招商证券 549,849 9,468,399.78 2.25 12 600340 华夏幸福 279,946 9,400,586.68 2.23 13 600782 新钢股份 2,500,000 9,125,000.00 2.16 14 600690 青岛海尔 600,000 9,030,000.00 2.14 15 600566 济川药业 230,000 8,746,900.00 2.07 16 601001 大同煤业 1,649,955 8,662,263.75 2.05 17 600998 九州通 399,914 8,622,145.84 2.04 18 002027 分众传媒 591,300 8,136,288.00 1.93 19 600079 人福医药 400,000 7,848,000.00 1.86 20 000402 金融街 650,000 7,618,000.00 1.81 21 002310 东方园林 450,000 7,524,000.00 1.78 第39页共54页 22 000826 启迪桑德 200,000 7,024,000.00 1.67 23 000983 西山煤电 799,940 7,015,473.80 1.66 24 002236 大华股份 299,984 6,842,635.04 1.62 25 000513 丽珠集团 93,700 6,380,970.00 1.51 26 600826 兰生股份 350,000 6,335,000.00 1.50 27 000776 广发证券 344,400 5,940,900.00 1.41 28 000898 鞍钢股份 1,000,000 5,660,000.00 1.34 29 600648 外高桥 300,000 5,556,000.00 1.32 30 601336 新华保险 99,692 5,124,168.80 1.22 31 002174 游族网络 155,369 4,934,519.44 1.17 32 002233 塔牌集团 399,911 4,866,916.87 1.15 33 300026 红日药业 1,023,000 4,818,330.00 1.14 34 603678 火炬电子 164,300 4,572,469.00 1.08 35 600655 豫园商城 400,000 4,528,000.00 1.07 36 600329 中新药业 249,958 4,526,739.38 1.07 37 600808 马钢股份 1,249,929 4,424,748.66 1.05 38 600529 山东药玻 180,000 4,422,600.00 1.05 39 600879 航天电子 500,000 4,395,000.00 1.04 40 600104 上汽集团 130,000 4,036,500.00 0.96 41 002146 荣盛发展 400,000 3,948,000.00 0.94 42 601992 金隅股份 600,000 3,882,000.00 0.92 43 002179 中航光电 121,493 3,789,366.67 0.90 44 600569 安阳钢铁 1,250,000 3,537,500.00 0.84 45 300398 飞凯材料 199,994 3,479,895.60 0.83 46 002065 东华软件 149,986 3,268,194.94 0.78 47 600266 北京城建 200,000 2,908,000.00 0.69 48 002460 赣锋锂业 50,000 2,312,500.00 0.55 49 300024 机器人 45,700 891,150.00 0.21 50 300252 金信诺 39,400 853,010.00 0.20 51 603816 顾家家居 11,500 675,970.00 0.16 52 002519 银河电子 30,260 238,146.20 0.06 53 300176 鸿特精密 3,500 230,930.00 0.05 54 300355 蒙草生态 20,320 218,236.80 0.05 55 300323 华灿光电 14,017 194,555.96 0.05 56 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.04 57 300156 神雾环保 4,600 150,696.00 0.04 58 300044 赛为智能 7,600 149,720.00 0.04 59 300145 中金环境 8,820 149,234.40 0.04 60 300014 亿纬锂能 8,183 148,521.45 0.04 第40页共54页 61 300075 数字政通 6,900 144,486.00 0.03 62 300258 精锻科技 8,600 141,986.00 0.03 63 300296 利亚德 7,400 139,120.00 0.03 64 300219 鸿利智汇 10,300 136,578.00 0.03 65 300197 铁汉生态 10,100 134,128.00 0.03 66 300237 美晨科技 7,600 131,176.00 0.03 67 300166 东方国信 9,760 131,076.80 0.03 68 300230 永利股份 7,740 128,019.60 0.03 69 300476 胜宏科技 5,400 127,602.00 0.03 70 300316 晶盛机电 10,200 127,398.00 0.03 71 300373 扬杰科技 6,300 126,945.00 0.03 72 300310 宜通世纪 9,540 126,118.80 0.03 73 300284 苏交科 6,400 125,952.00 0.03 74 300299 富春股份 6,500 123,825.00 0.03 75 300038 梅泰诺 2,900 122,815.00 0.03 76 300244 迪安诊断 3,900 122,694.00 0.03 77 300036 超图软件 7,400 120,990.00 0.03 78 300396 迪瑞医疗 3,500 120,855.00 0.03 79 300182 捷成股份 12,400 118,544.00 0.03 80 300388 国祯环保 5,600 118,440.00 0.03 81 300426 唐德影视 4,900 115,934.00 0.03 82 300444 双杰电气 5,400 115,884.00 0.03 83 300037 新宙邦 5,000 114,900.00 0.03 84 300327 中颖电子 3,600 114,120.00 0.03 85 300262 巴安水务 7,500 113,925.00 0.03 86 300056 三维丝 7,500 113,700.00 0.03 87 300297 蓝盾股份 10,300 112,785.00 0.03 88 300020 银江股份 8,100 112,104.00 0.03 89 300097 智云股份 4,140 111,780.00 0.03 90 300002 神州泰岳 13,400 111,756.00 0.03 91 300008 天海防务 13,500 111,645.00 0.03 92 300269 联建光电 5,400 108,162.00 0.03 93 300118 东方日升 7,600 106,780.00 0.03 94 300246 宝莱特 3,900 106,665.00 0.03 95 300031 宝通科技 5,800 106,662.00 0.03 96 300302 同有科技 5,850 105,358.50 0.02 97 300315 掌趣科技 12,800 104,448.00 0.02 98 300292 吴通控股 15,400 104,258.00 0.02 99 300194 福安药业 15,000 104,250.00 0.02 第41页共54页 100 300047 天源迪科 8,200 103,402.00 0.02 101 300484 蓝海华腾 3,400 103,224.00 0.02 102 300043 星辉娱乐 12,500 102,625.00 0.02 103 300196 长海股份 3,400 101,150.00 0.02 104 300287 飞利信 11,000 100,980.00 0.02 105 300377 赢时胜 8,750 99,662.50 0.02 106 300251 光线传媒 11,900 97,461.00 0.02 107 300018 中元股份 11,000 96,690.00 0.02 108 300074 华平股份 14,100 96,303.00 0.02 109 300063 天龙集团 11,500 96,025.00 0.02 110 300498 温氏股份 4,080 95,635.20 0.02 111 300403 地尔汉宇 5,250 95,445.00 0.02 112 300040 九洲电气 9,400 95,316.00 0.02 113 300160 秀强股份 10,600 95,082.00 0.02 114 300242 明家联合 9,900 93,951.00 0.02 115 300010 立思辰 7,200 93,240.00 0.02 115 300438 鹏辉能源 3,700 93,240.00 0.02 116 300317 珈伟股份 6,322 92,301.20 0.02 117 300006 莱美药业 14,200 92,016.00 0.02 118 300121 阳谷华泰 6,500 89,700.00 0.02 119 300221 银禧科技 6,300 87,570.00 0.02 120 300353 东土科技 6,700 86,296.00 0.02 121 300369 绿盟科技 7,800 86,268.00 0.02 122 300511 雪榕生物 4,350 85,608.00 0.02 123 300505 川金诺 2,000 84,220.00 0.02 124 300062 中能电气 7,000 83,020.00 0.02 125 300250 初灵信息 4,600 80,776.00 0.02 126 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 127 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 128 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 129 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01 130 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 131 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.01 132 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.01 133 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01 134 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 135 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.01 136 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 137 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 第42页共54页 138 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 139 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 140 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 141 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 142 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 143 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 144 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 145 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 146 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 147 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 148 300532 今天国际 180 4,251.60 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600056 中国医药 23,318,366.80 5.21 2 002110 三钢闽光 20,433,368.84 4.57 3 600507 方大特钢 19,022,946.36 4.25 4 600703 三安光电 18,406,084.68 4.11 5 300070 碧水源 16,263,796.44 3.63 6 001979 招商蛇口 14,779,143.66 3.30 7 000401 冀东水泥 14,418,847.00 3.22 8 600104 上汽集团 13,024,259.00 2.91 9 600019 宝钢股份 12,839,104.00 2.87 10 600516 方大炭素 12,451,563.00 2.78 11 000786 北新建材 12,223,285.61 2.73 12 601333 广深铁路 11,501,817.83 2.57 13 601600 中国铝业 11,420,584.00 2.55 14 600585 海螺水泥 10,833,587.00 2.42 15 601001 大同煤业 10,817,288.85 2.42 16 000778 新兴铸管 10,633,460.00 2.38 17 601668 中国建筑 10,100,248.00 2.26 18 600340 华夏幸福 9,916,401.80 2.22 第43页共54页 19 300265 通光线缆 9,404,634.17 2.10 20 002174 游族网络 9,247,949.88 2.07 21 600690 青岛海尔 9,054,482.00 2.02 22 601336 新华保险 9,046,822.22 2.02 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000709 河钢股份 23,825,702.35 5.32 2 000401 冀东水泥 16,055,305.82 3.59 3 002465 海格通信 14,119,134.62 3.15 4 600118 中国卫星 12,967,260.44 2.90 5 002425 凯撒文化 12,839,496.45 2.87 6 600516 方大炭素 12,750,204.00 2.85 7 600585 海螺水泥 11,569,124.00 2.58 8 000878 云南铜业 11,446,733.40 2.56 9 600000 浦发银行 11,270,665.28 2.52 10 002236 大华股份 11,182,971.00 2.50 11 300136 信维通信 11,175,106.14 2.50 12 000778 新兴铸管 11,051,733.00 2.47 13 600489 中金黄金 10,939,310.00 2.44 14 601600 中国铝业 9,681,204.00 2.16 15 300433 蓝思科技 8,988,495.76 2.01 16 601333 广深铁路 8,978,507.50 2.01 17 002110 三钢闽光 8,772,706.00 1.96 18 300265 通光线缆 8,738,511.90 1.95 19 000725 京东方Ａ 8,695,000.00 1.94 20 600104 上汽集团 8,635,357.61 1.93 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 579,475,492.37 卖出股票收入（成交）总额 580,018,148.58 第44页共54页 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,010,000.00 4.75 其中：政策性金融债 20,010,000.00 4.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,202,800.00 1.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 24,212,800.00 5.74 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 120418 12农发18 200,000 20,010,000.00 4.75 2 113011 光大转债 40,000 4,202,800.00 1.00 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 第45页共54页 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 150,344.19 2 应收证券清算款 115,316.11 3 应收股利 - 4 应收利息 462,746.16 5 应收申购款 32,259.63 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 760,666.09 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第46页共54页 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 第47页共54页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 10,112 69,004.38 992,204.49 0.14% 696,780,084.08 99.86% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 1,295,050.96 0.1900% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100 万份以上. 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。 第48页共54页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年3月26日）基金份额总额 1,706,941,661.53 本报告期期初基金份额总额 758,981,582.53 本报告期基金总申购份额 11,848,459.37 减:本报告期基金总赎回份额 73,057,753.33 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 697,772,288.57 第49页共54页 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华泰证券 2325,746,774.39 28.19% 301,625.56 28.97% - 第50页共54页 方正证券 1221,724,878.84 19.19% 202,058.21 19.41% - 万联证券 2156,076,785.86 13.51% 143,618.60 13.79% - 新时代证券 1132,839,483.32 11.50% 121,056.26 11.63% - 国信证券 2115,850,488.31 10.03% 84,719.89 8.14% - 宏信证券 2 94,094,717.72 8.14% 86,561.17 8.31% - 华创证券 1 51,996,271.12 4.50% 48,424.46 4.65% - 天风证券 1 48,414,301.47 4.19% 45,088.18 4.33% - 西藏东方财 2 8,704,048.68 0.75% 8,029.93 0.77% - 富 恒泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1．具有相应的业务经营资格； 2．诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3．资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4．具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5．具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营 机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 3、本报告期内，本基金新增交易单元为西南证券、新时代证券、万联证券、南京证券、财达证券。 第51页共54页 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华泰证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 天风证券 4,166,722.00 100.00% - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富 恒泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞积极优选股票型证券投 中国证券报、上海证 2017年4月24日 资基金2017年第1季度报告 券报、证券时报 2 华泰柏瑞积极优选股票型证券投 中国证券报、上海证 2017年3月29日 资基金2016年年度报告摘要 券报、证券时报 3 华泰柏瑞积极优选股票型证券投 中国证券报、上海证 2017年3月29日 资基金2016年年度报告 券报、证券时报 4 华泰柏瑞积极优选股票型证券投 中国证券报、上海证 2017年1月19日 资基金2016年第4季度报告 券报、证券时报 第52页共54页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 第53页共54页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017年8月26日 第54页共54页