华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 25 日  华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞积极优选股票 交易代码 001097 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日 报告期末基金份额总额 795,974,807.29 份 本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础, 投资目标 优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位 的上市公司证券,追求基金资产的长期稳定增值。 本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股 获取资产的长期增值;通过适度的大类资产配置来降 低组合的系统性风险。 投资策略 本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的 个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大 发展潜力的趋势,发现并投资于有能力把握趋势并在 竞争中处于优势的公司。 本基金的业绩比较基准为:80%*沪深 300 指数收益率 业绩比较基准 +20%*中债国债总指数收益率 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合 风险收益特征 型基金、债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 第 2 页 共 10 页  华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 11,416,156.47 2.本期利润 13,505,850.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0166 4.期末基金资产净值 485,322,348.25 5.期末基金份额净值 0.610 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 2.87% 0.69% 2.85% 0.64% 0.02% 0.05% 第 3 页 共 10 页  华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、图示日期为 2015 年 3 月 26 日至 2016 年 9 月 30 日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投 资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围中规定的各项比例:本基金股票资产的投资比 例占基金资产的 80-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内 的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 投资部总 方伦煜先生,管理学 监、本基 2015 年 3 月 硕士,16 年证券从业 方伦煜 - 16 金的基金 26 日 经历,历任广发证券 经理 股份有限公司行业研 第 4 页 共 10 页  华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告 究员、招商证券有限 公司投资经理、巨田 基金管理有限公司研 究员,广发证券股份 有限公司投资经理。 2008 年 6 月至 2010 年 2 月任中国人寿资产 管理有限公司投资经 理,2010 年 2 月至 2012 年 2 月任职于华 安基金管理有限公司 基金投资部,2012 年 3 月加入华泰柏瑞基 金管理有限公司, 2012 年 4 月起担任华 泰柏瑞基金成长混合 型证券投资基金经 理。2015 年 3 月起担 任华泰柏瑞积极优选 股票型证券投资基金 的基金经理。2015 年 6 月起任投资部总监。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通 过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块, 确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 第 5 页 共 10 页  华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 尽管宏观经济形势并不乐观,但政策维稳的取向明确,市场心态逐步趋稳。三季度 A 股指数 在年初以来形成的大平台区间小幅波动,重心有所上抬。 鉴于市场环境的变换,本基金对持仓结构进行了调整。目前基金的持股结构主要集中在具有 估值优势的大金融板块和白马成长股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 0.610 元,基金份额净值增长 2.87%,本基金的业绩比 较基准增长 2.85%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 421,831,959.27 86.53 其中:股票 421,831,959.27 86.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 65,387,746.18 13.41 8 其他资产 270,305.50 0.06 9 合计 487,490,010.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 7,329,000.00 1.51 B 采矿业 34,367,941.68 7.08 C 制造业 124,788,351.19 25.71 第 6 页 共 10 页  华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 15,736,227.24 3.24 F 批发和零售业 56,831,002.97 11.71 G 交通运输、仓储和邮政业 13,712,879.28 2.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,590,927.92 3.62 J 金融业 141,085,513.99 29.07 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,158,115.00 1.27 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,232,000.00 0.87 S 综合 - - 合计 421,831,959.27 86.92 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601398 工商银行 8,068,326 35,742,684.18 7.36 2 600016 民生银行 2,999,938 27,779,425.88 5.72 3 600028 中国石化 5,499,988 26,729,941.68 5.51 4 000776 广发证券 994,400 16,278,328.00 3.35 5 601166 兴业银行 999,991 15,969,856.27 3.29 6 601288 农业银行 5,000,000 15,650,000.00 3.22 7 601668 中国建筑 2,500,000 15,425,000.00 3.18 8 002465 海格通信 1,192,206 14,831,042.64 3.06 9 600118 中国卫星 450,000 14,323,500.00 2.95 10 600000 浦发银行 838,386 13,824,985.14 2.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 第 7 页 共 10 页  华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) 0 股指期货投资本期收益(元) -1,169,920.00 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除广发证券(000776)外,没有出现被监管部门 立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广发证券股份有限公司 2015 年 8 月 26 日发布关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书 的公告。因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,公司被中国证监会立案调查。 广发证券股份有限公司 2015 年 9 月 12 日发布关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处 第 8 页 共 10 页  华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告 罚事先告知书》的公告。证监会拟决定:一、对广发证券责令整改,给予警告,没收违法所得 6,805,135.75 元,并处以 20,415,407.25 元罚款; 二、对王新栋给予警告,并处以 10 万元罚款; 三、对林建何给予警告,并处以 10 万元罚款; 四、对梅纪元给予警告,并处以 10 万元罚款; 五、 对周翔给予警告,并处以 10 万元罚款。 此事件对公司整体影响不大,股价已经充分反应。我们量化选股模型认为公司的成长性和估 值在非银金融股中都是较好的,所以进行了配置。基金持仓会随着市场变化而变化。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 227,768.40 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 18,275.38 5 应收申购款 24,261.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 270,305.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 002465 海格通信 14,831,042.64 3.06 重大事项停牌 。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 830,361,430.12 报告期期间基金总申购份额 10,894,918.41 减:报告期期间基金总赎回份额 45,281,541.24 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 第 9 页 共 10 页  华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告 报告期期末基金份额总额 795,974,807.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告。 8.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 10 页 共 10 页