国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 国寿安保聚宝盆货币市场基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：徽商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月28日 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2015年8月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年3月2日（合同生效日）起至6月30日止。 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..........................................................................................................................2 1.1 重要提示..............................................................................................................................2 1.2 目录....................................................................................................................................3§2 基金简介.....................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况.......................................................................................................................5 2.2 基金产品说明.......................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人.....................................................................................................5 2.4 信息披露方式.......................................................................................................................6 2.5 其他相关资料.......................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现....................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标.....................................................................................................6 3.2 基金净值表现.......................................................................................................................6§4 管理人报告.................................................................................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明............................................................9 4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....................................................9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................................................10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................10§5 托管人报告...............................................................................................................................10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.........................................................................10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明.............................10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..........................10§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................10 6.1 资产负债表........................................................................................................................10 6.2 利润表................................................................................................................................12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................................13 6.4 报表附注............................................................................................................................14§7 投资组合报告...........................................................................................................................27 7.1 期末基金资产组合情况......................................................................................................27 7.2债券回购融资情况..............................................................................................................28 7.3 基金投资组合平均剩余期限...............................................................................................28 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................................29 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细..............................29 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......................................................29 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...............29 7.8 投资组合报告附注..............................................................................................................29§8 基金份额持有人信息..................................................................................................................30 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.............................................................................30 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................30 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.....................................30§9 开放式基金份额变动................................................................................................................30§10 重大事件揭示...........................................................................................................................30 10.1 基金份额持有人大会决议.................................................................................................30 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................31 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................31 10.4 基金投资策略的改变........................................................................................................31 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..............................................................................31 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况...................................31 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................31 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.......................................................................................32 10.9 其他重大事件...................................................................................................................32§11 备查文件目录.........................................................................................................................32 11.1 备查文件目录...................................................................................................................32 11.2 存放地点..........................................................................................................................33 11.3 查阅方式..........................................................................................................................33 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国寿安保聚宝盆货币市场基金 基金简称 国寿安保聚宝盆货币 基金主代码 001096 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月2日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,225,647,480.36 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力 争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政 策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判 投资策略 断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类 投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产 组合进行积极管理。 业绩比较基准 7天通知存款利率（税后）。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 风险收益特征 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 徽商银行股份有限公司 信息披露 姓名 张彬 徐建国 负责人 联系电话 010-50850744 0551-62690979 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn xujianguo@hsbank.com.cn 客户服务电话 4009-258-258 40088-96588 第5页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 传真 010-50850776 0551-65970453 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 安徽省合肥市安庆路79号 幢306号 办公地址 北京市西城区金融大街28号 安徽省合肥市安庆路79号 盈泰商务中心2号楼11层 邮政编码 100033 230001 法定代表人 刘慧敏 李宏鸣 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、证券时报、上海证券报 名称 登载基金半年度报告正文的 http://www.gsfunds.com.cn 管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国寿安保基金管理有限公司 北京市西城区金融大街28号盈泰 商务中心2号楼11层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2015年3月2日(合同生效日)-2015年06月30日） 本期已实现收益 9,341,483.22 本期利润 9,341,483.22 本期净值收益率 1.5705% 3.1.2期末数据和指标 报告期末（2015年6月30日） 期末基金资产净值 1,225,647,480.36 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末（2015年6月30日） 累计净值收益率 1.5705% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2基金净值表现 第6页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 收益率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.3645% 0.0001% 0.1110% 0.0000% 0.2535% 0.0001% 过去三个月 1.1699% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.8333% 0.0006% 自基金合同生效日起至 今（2015年3月02日-2015 1.5705% 0.0005% 0.4475% 0.0000% 1.1230% 0.0005% 年6月30日） 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 2015-03-02 2015-03-19 2015-04-05 2015-04-22 2015-05-09 2015-05-26 2015-06-12 2015-06-30 国寿安保聚宝盆货币 基准 注：本基金的基金合同于2015年3月2日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。图示日期为2015年3月2日至2015年6月30日。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（安保资本投资有限公司），持有股份14.97%。 截至本报告期末，国寿安保基金管理有限公司共管理10只开放式基金，包括4只货币型基金、4只股票指数型基金及2只债券型基金，公募基金资产管理规模372.31亿元。 第7页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士研究生。2002年7月至 2003年8月，任职于交通银 行北京分行，担任交易员； 2004年11月至2008年1月， 任职于华夏银行总行资金 部，担任交易员；2008年2 基金经 2015年3月2 月至2013年12月，任职于 桑迎 理 日 － 11年 嘉实基金，历任交易员、 基金经理。2013年12月加 入国寿安保基金管理有限 公司，现任国寿安保场内 实时申赎货币市场基金、 国寿安保薪金宝货币市场 基金及国寿安保聚宝盆货 币市场基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的5%的情形。 第8页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，货币市场呈现出久违的宽松走势。政策方面，自15年1季度起央行数次下调了存款准备金率和基准利率，并通过调降公开市场发行利率引导货币市场利率下行。15年上半年银行间7天回购利率均值仅有3.26%，相比14年下半年7天回购均值 3.57%，15年上半年均值大幅下行。除7天回购外，截止15年上半年末市场流动性的关键 指标银行间隔夜回购利率降同样大幅至1%附近。由于资金利率的大幅度下行，上半年银 行间市场短期债券收益率出现较大下行。1年期AAA级别短期融资券收益率15年初为 4.72%，随着降息降准等政策的出台以及资金利率快速下行，该级别短期融资券收益率 大幅降至6月末的3.4%附近且有进一步下行的趋势。其它各期限、各评级短期融资券收 益率走势与AAA级别短期融资券走势基本一致，上半年都走出大幅下行的走势。 2015年上半年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，结合本基金以零售客户为主的特点，以确保组合流动性、安全性为首要任务；灵活配置债券投资和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性。整体看，本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳提高，实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金基金份额净值收益率为1.5705%，同期业绩比较基准收益率为0.4475%。 4.5管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，央行货币政策将成为影响货币市场的主要因素。目前资金利率回落至10年以来的最低水平，考虑到目前国内经济仍然偏弱，通胀维持偏低水平，未来央行货币政策难以出现较大幅度调整。海外方面，美联储在3季度可能开始升息，各种政治、经济的影响错综复杂。综合当前国内外经济和货币环境，预计下半年央行仍将维持稳健货币政策的主基调，并随着国内外经济状况进行动态微调,通过公开市场操作等政策工具引导市场利率。 针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常 第9页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估值委 员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负 责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期 或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序 的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并 履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委 员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在 任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场和交易所交易的债券品种的估值数据。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，并按日结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保持1.00元。 本基金本报告期内分配收益9,341,483.22元。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，徽商银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国寿安保聚宝盆货币市场基金 报告截止日：2015年6月30日 第10页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,224,786,101.81 结算备付金 存出保证金 － 交易性金融资产 6.4.7.2 － 其中：股票投资 － 基金投资 － 债券投资 － 资产支持证券投资 － 贵金属投资 － 衍生金融资产 6.4.7.3 － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － 应收证券清算款 － 应收利息 6.4.7.5 1,585,734.59 应收股利 － 应收申购款 7,020.40 递延所得税资产 － 其他资产 6.4.7.6 － 资产总计 1,226,378,856.80 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 － 应付赎回款 － 应付管理人报酬 228,693.36 应付托管费 91,477.36 应付销售服务费 137,215.98 应付交易费用 6.4.7.7 － 第11页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 148,459.23 递延所得税负债 － 其他负债 6.4.7.8 125,530.51 负债合计 731,376.44 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,225,647,480.36 未分配利润 6.4.7.10 － 所有者权益合计 1,225,647,480.36 负债和所有者权益总计 1,226,378,856.80 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值人民币1.0000元，基金份额总额为1,225,647,480.36份。 6.2利润表 会计主体：国寿安保聚宝盆货币市场基金 本报告期：2015年3月2日(合同生效日)-2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2015年3月2日(合同生效日)-2015 年6月30日 一、收入 10,466,286.18 1.利息收入 10,466,286.18 其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,466,286.18 债券利息收入 － 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 － 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） － 其中：股票投资收益 － 基金投资收益 － 债券投资收益 － 资产支持证券投资收益 － 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 6.4.7.12 － 股利收益 6.4.7.13 － 第12页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.14 － 列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 － 减：二、费用 1,124,802.96 1．管理人报酬 499,436.13 2．托管费 199,774.56 3．销售服务费 299,661.76 4．交易费用 6.4.7.16 － 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 6.4.7.17 125,930.51 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,341,483.22 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,341,483.22 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保聚宝盆货币市场基金 本报告期：2015年3月2日(合同生效日)-2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 2015年3月2日(合同生效日)-2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 258,294,341.88 － 258,294,341.88 二、本期经营活动产生的基金净 － 9,341,483.22 9,341,483.22 值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数（净值减少以“-” 967,353,138.48 － 967,353,138.48 号填列） 其中：1.基金申购款 2,980,729,916.63 － 2,980,729,916.63 2.基金赎回款 -2,013,376,778.15 － -2,013,376,778.15 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 － -9,341,483.22 -9,341,483.22 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,225,647,480.36 － 1,225,647,480.36 （基金净值） 第13页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.3财务报表由下列负责人签署: 左季庆 左季庆 韩占锋 ————————— ————————— ————————— 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国寿安保聚宝盆货币市场基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2015]226号文《关于准予国寿安保聚宝盆货币市场基金注册的批复》注册，由国寿安保基金管理有限公司于2015年2月26日至2015年2月27日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2015）验字第61090605_A02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年3月2日正式生效，首次设立募集规模为258,294,341.88份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为徽商银行股份有限公司。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；短期融资券；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的中期票据；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的资产支持证券；法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 第14页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年3月2日（基金合同生效日）至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本基金的报告期间为2015年3月2日（基金合同生效日）至2015年6月30日。 6.4.4.2记账本位币 人民币。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值；本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转 移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 债券投资 买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本； 第15页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转； (2) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 本基金金融工具的估值方法具体如下： （1) 银行存款本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2) 债券投资本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （3) 回购协议 1) 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 2) 本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值； （4) 其他 1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； 2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当"影子定价"确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告； 第16页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为人民币1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括红利再投资、基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知(2006)22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担； (2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； (3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账； (5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.9费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提； (3) 基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (4) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 第17页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.10基金的收益分配政策 (1) 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； (2) 本基金收益分配的方式约定为红利再投资； (3) "每日分配、每日支付"，本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人计算当日收益并全部分配，当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配；若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，暂不缩减投资者基金份额，自当日起当累计基金收益为正的工作日，方为投资者增加基金份额； (4) 当日申购的基金份额自确认之日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自赎回确认之日起，不享有基金的分配权益； (5) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。6.4.4.11其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6税项 6.4.6.1营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 第18页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 6.4.6.2个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 1,224,786,101.81 定期存款 － 其中：存款期限1-3个月 － 其他存款 － 合计 1,224,786,101.81 6.4.7.2交易性金融资产 本基金本报告期末未持有交易性金融资产。6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 1,585,734.59 应收其他存款利息 － 第19页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 应收结算备付金利息 － 应收债券利息 － 应收买入返售证券利息 － 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 － 合计 1,585,734.59 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7应付交易费用 无。6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 审计费 23,803.12 信息披露费 98,783.19 中债登账户服务费 1,472.10 上清所账户服务费 1,472.10 合计 125,530.51 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年3月2日(合同生效日)-2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 258,294,341.88 258,294,341.88 本期申购 2,980,729,916.63 2,980,729,916.63 本期赎回 -2,013,376,778.15 -2,013,376,778.15 期末数 1,225,647,480.36 1,225,647,480.36 注：本期申购包含红利再投资的份额及金额。6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 第20页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 本期利润 9,341,483.22 － 9,341,483.22 本期基金份额交易产 － － － 生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -9,341,483.22 － -9,341,483.22 本期末 － － － 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年3月2日(合同生效日)-2015年6月30日 活期存款利息收入 10,466,286.18 定期存款利息收入 － 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 － 其他 － 合计 10,466,286.18 6.4.7.12衍生工具收益 本基金本报告期无买卖衍生工具差价收入。6.4.7.13股利收益 本基金本报告期无股利收益。6.4.7.14公允价值变动收益 本基金本报告期无公允价值变动收益。6.4.7.15其他收入 本基金本报告期无其他收入。6.4.7.16交易费用 本基金本报告期无交易费用。6.4.7.17其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年3月2日(合同生效日)-2015年6月30日 审计费用 23,803.12 信息披露费 98,783.19 银行费用 － 中债登账户维护费 1,472.10 上清所账户维护费 1,472.10 第21页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 指数使用费 － 其他 400.00 增值服务费 － 合计 125,930.51 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称"国寿安保 基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构 "） 徽商银行股份有限公司（简称"徽商银行"） 基金托管人、代销机构 中国人寿保险股份有限公司（简称“人寿股 中国人寿保险集团公司（本公司的最终控制人） 份”） 控制的公司 国寿不动产投资管理有限公司（简称“国寿不 中国人寿保险集团公司（本公司的最终控制人） 动产”） 控制的公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年3月2日(合同生效日)-2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 499,436.13 其中：支付销售机构的客户维护费 85,867.42 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 第22页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年3月2日(合同生效日)-2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 199,774.56 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期2015年03月02日(合同生效日)-2015年06月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 徽商银行 171,734.87 国寿直销 127,926.86 合计 299,661.73 注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提，销售服务费计提的计算公式如下： H=E×R/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 R为销售服务费率6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2015年3月2日(合同生效日)-2015年6月30日 基金合同生效日(2015年03月02日)持有的 100,013,500.00 基金份额 报告期间申购/买入总份额 65,385,690.76 报告期间因拆分变动份额 － 减：报告期间赎回/卖出总份额 100,000,000.00 第23页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 报告期末持有的基金份额 65,399,190.76 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 5.34% 例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2015年03月02日(合同生效日)-2015年06月30日 期末存款余额 当期存款利息收入 徽商银行股份有限公司 1,224,786,101.81 10,466,286.18 注：本基金的银行存款由基金托管人徽商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内直接通过关联方购入证券。6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——货币市场基金 单位：人民币元 已按再投资形式转实 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 收基金 赎回款转出金额 本年变动 9,193,023.99 － 148,459.23 9,341,483.22 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 第24页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各 部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制（附注6.4.3.5-(4)-2)）使按摊余成本确认的基金资产净值能近 第25页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理 人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3 3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 个月 -1年 资产 银行存款 1,224,786,101.81 － － － － － 1,224,786,101.81 应收利息 － － － － － 1,585,734.59 1,585,734.59 应收申购款 － － － － － 7,020.40 7,020.40 资产总计 1,224,786,101.81 － － － － 1,592,754.99 1,226,378,856.80 负债 应付管理人 － － － － － 228,693.36 228,693.36 报酬 应付托管费 － － － － － 91,477.36 91,477.36 应付销售服 － － － － － 137,215.98 137,215.98 务费 应付利润 － － － － － 148,459.23 148,459.23 其他负债 － － － － － 125,530.51 125,530.51 负债总计 － － － － － 731,376.44 731,376.44 利率敏感度 1,224,786,101.81 － － － － 861,378.55 1,225,647,480.36 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对基金资产公允价值产生的影响。于2015年6月30日，在"影子定价"机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产公允价值不会发生重大变动。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风 第26页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计 量，因此无重大市场价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 银行存款、结算备付金、买入返售金融资产等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次、第二层次及第三层次的余额。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本报告期持有的以公允价值计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。6.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 1,224,786,101.81 99.87 4 其他资产 1,592,754.99 0.13 5 合计 1,226,378,856.80 100.00 第27页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 － 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：本基金报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 0 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 0 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金基金合同约定"本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天"，报告期内本基金未发生超标情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 1 30天以内 99.93 － 其中：剩余存续期超过397天的浮 － － 动利率债 2 30天(含)—60天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮 － － 动利率债 3 60天(含)—90天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮 － － 动利率债 4 90天(含)—180天 － － 第28页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 其中：剩余存续期超过397天的浮 － － 动利率债 5 180天(含)—397天（含） － － 其中：剩余存续期超过397天的浮 － － 动利率债 合计 99.93 － 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 － 报告期内偏离度的最低值 － 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 － 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8投资组合报告附注 7.8.1基金计价方法说明。 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。 7.8.2本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮息 债的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。 7.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 1,585,734.59 第29页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 5 应收申购款 7,020.40 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,592,754.99 7.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数 金份额 持有 占总份额 持有 占总份额 (户) 份额 比例 份额 比例 15,276 80,233.53 303,158,783.06 24.73% 922,488,697.30 75.27% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有 2,289,579.16 0.19% 本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2015年3月2日)基金份额总额 258,294,341.88 本报告期基金总申购份额 2,980,729,916.63 减：本报告期基金总赎回份额 2,013,376,778.15 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 1,225,647,480.36 注：本期申购中包含红利再投份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 第30页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 本报告期未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人及托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 债券 权证 交易 债券 债券回购 权证 交易 应支 应支付券 券商 交易 债券成交 占当 回购 交易占当 交易 占当 付券 商的佣金 备注 名称 单元 金额 期成 成交 期成交总 成交 期成 商的 占当期佣 说明 数量 交总 金额 额的比例 金额 交总 佣金 金总量的 额的 额的 比例 比例 比例 银河 1 - - - - - - - - - 证券 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研 究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发 展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的 交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 第31页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。10.9其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 关于国寿安保聚宝盆货币市场基金暂 《中国证券报》、《证券时 1 停通过直销柜台大额申购、大额转换 报》、《上海证券报》及公司 2015-06-15 转入业务的公告 网站 国寿安保基金管理有限公司办公地址 《中国证券报》、《证券时 2 变更公告 报》、《上海证券报》及公司 2015-06-08 网站 国寿安保基金管理有限公司关于公司 《中国证券报》、《证券时 3 董事、监事、高级管理人员及其他从 报》、《上海证券报》及公司 2015-05-25 业人员在子公司兼职情况变更的公告 网站 国寿安保基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《证券时 4 国寿安保聚宝盆货币市场基金开通徽 报》、《上海证券报》及公司 2015-04-01 商银行聚宝盆业务的公告 网站 国寿安保聚宝盆货币市场基金开放日 《中国证券报》、《证券时 5 常申购、赎回、转换和定期定额投资 报》、《上海证券报》及公司 2015-03-03 业务公告 网站 国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合 《中国证券报》、《证券时 6 同生效公告 报》、《上海证券报》及公司 2015-03-03 网站 国寿安保聚宝盆货币市场基金招募说 《中国证券报》、《证券时 7 明书 报》、《上海证券报》及公司 2015-02-17 网站 国寿安保聚宝盆货币市场基金基金份 《中国证券报》、《证券时 8 额发售公告 报》、《上海证券报》及公司 2015-02-17 网站 国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合 《中国证券报》、《证券时 9 同内容摘要 报》、《上海证券报》及公司 2015-02-17 网站 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 11.1.1中国证监会批准国寿安保聚宝盆货币市场基金募集的文件 第32页 共33页 国寿安保聚宝盆货币市场基金2015年半年度报告 11.1.2 《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同》 11.1.3 《国寿安保聚宝盆货币市场基金托管协议》 11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照 11.1.5报告期内国寿安保聚宝盆货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 11.1.6中国证监会要求的其他文件11.2存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 11.3查阅方式 11.3.1营业时间内到本公司免费查阅 11.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 11.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日 第33页 共33页