华富恒利债券型证券投资基金 更新招募说明书 (2024年10月18日更新) 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 二〇二四年十月 目 录 重要提示..................................................................... 3 第一部分 绪言................................................................ 5 第二部分 释义................................................................ 6 第三部分 基金管理人......................................................... 11 第四部分 基金托管人......................................................... 21 第五部分 相关服务机构....................................................... 28 第六部分 基金的募集......................................................... 30 第七部分 基金合同的生效..................................................... 31 第八部分 基金份额的申购与赎回............................................... 32 第九部分 基金的投资......................................................... 45 第十部分 基金的业绩......................................................... 57 第十一部分 基金的财产....................................................... 61 第十二部分 基金资产估值.................................................... 62 第十三部分 基金的收益与分配................................................ 68 第十四部分 基金费用与税收.................................................. 70 第十五部分 基金的会计与审计................................................ 73 第十六部分 基金的信息披露.................................................. 74 第十七部分 侧袋机制........................................................ 81 第十八部分 风险揭示........................................................ 84 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算............................ 89 第二十部分 基金合同内容摘要................................................ 91 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要....................................... 108 第二十二部分 对基金份额持有人的服务....................................... 127 第二十三部分 其他应披露事项............................................... 129 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式..................................... 130 第二十五部分 备查文件..................................................... 131 重要提示 华富恒利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国 证监会2015年2月6日证监许可[2015]220号准予募集注册。本基金合同于2015 年8月31日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证 监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险 与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券存在较高的流动性风险 和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内, 但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的 影响。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,自主判断基金的投资 价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主做出投资决策,并 自行承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、估值风险、 流动性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身 的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩 也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者 自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险,由投资者自行负担。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相 应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。 侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账 户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机 制时的特定风险。 本次更新招募说明书对本基金调整基金份额净值精度进行了相应更新,相 关内容截止日为2024年10月18日。 本更新招募说明书所载投资组合报告摘自2023年第3季度报告,有关财务 数据和净值表现截止日为2023年9月30日(本招募说明书财务资料未经审计)。 其他所载内容更新截止日为2023年10月31日。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办 法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售 办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披 露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性规定》”)和其他有关法律法规的规定,以及《华富恒利债券型证 券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供 在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合 同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同 及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权 利和义务,应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指华富恒利债券型证券投资基金 2、基金管理人:指华富基金管理有限公司 3、基金托管人:指招商银行股份有限公司 4、基金合同:指《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同 的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富恒利债券 型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《华富恒利债券型证券投资基金招募说 明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《华富恒利债券型证券投资基金基金份额发售公 告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、 通知等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过,2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民 代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中 华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基 金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指2020年8月28日颁布,同年10月1日实施的《公开募集 证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施 的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 12、《运作办法》:指2014年3月10日中国证监会第29次主席办公会议审议通 过,中国证监会2014年7月7日公布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基 金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资 于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 22、销售机构:指华富基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证 监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华富基金管理 有限公司或接受华富基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面 确认的日期 28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过3个月 30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 33、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》:指《华富基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理 人和投资人共同遵守 37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 44、元:指人民币元 45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指 定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 披露网站)等媒介51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不 能克服的客观事件 52、《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施 的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时 做出的修订 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额 净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权 益不受损害并得到公平对待 55、基金产品资料概要:指《华富恒利债券型证券投资基金基金产品资料 概要》及其更新 56、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专 门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对 待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户, 专门账户称为侧袋账户 57、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确 定性的资产 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 办公地址:上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 邮政编码:200120 法定代表人:赵万利 设立日期:2004年4月19日 核准设立机关:中国证监会 核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.5亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:邵恒 电话:021-68886996 传真:021-68887997 股权结构:华安证券股份有限公司49%、安徽省信用融资担保集团有限公司 27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限公司24% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 赵万利先生,董事长,本科学历,硕士学位。历任安徽省证券公司深圳证 券营业部和资产管理部员工、华安证券股份有限公司经纪业务总部经理、风险 控制部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总经理助理兼办公室主任、董 事会秘书兼办公室主任、公司副总裁。现任华安证券股份有限公司党委委员、 总裁,兼任华安嘉业投资管理有限公司董事、华富瑞兴投资管理有限公司董 事,中国证券业协会发展战略委员会委员,安徽省证券期货业协会副会长。 满志弘女士,副董事长,硕士研究生学历,管理学硕士,CPA。历任道勤控 股股份有限公司财务部总经理,华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董 事会秘书、监察稽核部总监,上海华富利得资产管理有限公司监事,华富基金 管理有限公司督察长。 林伟先生,董事,大学本科,历任安徽省巢湖市(县级)建设委员会科 员、政府办秘书、居巢区中庙镇党委委员,巢湖市委政策研究室副主任科员、 督查室主任科员、政策研究室副主任,西藏自治区山南地区团地委副书记、副 秘书长(正处级),共青团安徽省委员会维护青少年权益部副部长、副部长(正处 级),共青团安徽省委员会青少年发展和权益维护部筹备组正处级领导干部、共 青团安徽省委员会少年部调研员(主持工作)、青少年发展和权益维护部部长, 安徽省信用融资担保集团党建工作部副总经理(中层正职职级)、人力资源部 (党委组织部)总经理、党委委员,现任安徽省信用融资担保集团党委委员、总 经理助理。 郑晓静女士,董事,硕士研究生学历,硕士学位。历任合肥市财政局预外 局(非税局)科员,合肥市财政局办公室科员、副主任,合肥市财政局预算处 副处长,合肥市财政局预算处副处长、市金融办(市投融资管理中心)资本市 场处(企业融资处)副处长(主持工作),合肥市金融办担保与保险处处长,合 肥市金融办资本市场处处长,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司董事、党委 委员、副总经理、党委副书记、总经理,合肥大数据资产运营有限公司董事 长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司党委书记、董事长,兼任合肥兴 泰资本管理有限公司董事长等职务。 曹华玮先生,董事,经济管理本科学历,工商管理硕士。先后供职于庆泰 信托公司、新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基 金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。历 任华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总 经理。现任华富基金管理有限公司总经理、兼任上海华富利得资产管理有限公 司董事长。 刘瑞中先生,独立董事,硕士研究生学历,硕士学位。历任安徽铜陵财专 教师,中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任,中国国际期货经纪 有限公司信息部经理、深圳公司副总经理,北京商品交易所常务副总裁,深圳 特区证券公司(现巨田证券)高级顾问,北京华创投资管理有限公司总经理。 现任冠通期货经纪有限公司独立董事,银河证券独立董事及北京博星证券投资 顾问有限公司独立董事。 陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处 长,申银证券公司哈尔滨营业部总经理,宁波国际银行上海分行行长,上海金 融学院客座教授。现任上海华依科技集团股份有限公司独立董事。 张赛美女士,独立董事,硕士研究生学历,硕士学位。历任上海张江公社 团委副书记,上海建平中学教师,上海社会科学院经济研究所助理研究员,海 通证券股份有限公司投资银行部副总经理(主持工作)、投资银行管理部总经 理、并购及资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理,海通 开元投资有限公司董事长,海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创 投资中心(有限合伙)总经理,兼任上海弘赛企业管理中心法定代表人等职 务。 2、基金管理人监事会成员 程岱先生,硕士研究生学历。历任安徽省信用融资担保集团业务管理部 (客户受理部)总经理、资产质量和风险管理部总经理。现任安徽省信用融资 担保集团风控总监。 查满春先生,硕士研究生学历,金融学硕士。历任安徽省信托投资公司合肥 分公司职员,建信信托有限责任公司职工,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投 资发展部高级经理、副总经理。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投资发 展部总经理,兼任安徽省兴泰融资担保集团有限公司董事等职务。 陈启明先生,本科学历,会计学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表处研究 员,群益证券上海代表处研究员,中银国际证券产品经理,华富基金管理有限 公司行业研究员、基金经理助理、研究发展部副总监。现任华富基金管理有限 公司总经理助理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、基金 经理。 耿志亮先生,硕士研究生学历,国际贸易学硕士。历任德勤华永会计师事 务所企业风险管理部分析师,华富基金管理有限公司监察稽核部稽核专员、总 监助理、副总监。现任华富基金管理有限公司风险管理部副总监。 3、高级管理人员 曹华玮先生,总经理,简历同上。 邵恒先生,副总经理,硕士研究生学历,工商管理硕士,CFA。历任雀巢 (中国)有限公司市场部助理,强生(中国)有限公司市场部助理,讯驰投资 咨询公司高级研究员,双子星信息公司合伙人,华富基金管理有限公司整合营 销经理、市场拓展部副总监、总监、基金运营部总监、总经理助理。现任华富 基金管理有限公司副总经理兼人力资源部总监。 林之懿女士,督察长,硕士研究生学历,国际法学硕士、工商管理硕士。 历任综合管理部人力资源经理、总监助理、副总监、人力资源总监、董事会秘 书兼人力资源部总监、董事会秘书兼监察稽核部总监。现任华富基金管理有限 公司督察长、董事会秘书、监察稽核部总监。 束庆斌先生,首席信息官,硕士研究生学历,计算机软件硕士。历任合肥 47中学教师,华安证券股份有限公司信息技术部高级工程师(部门副职职级)。 现任华富基金管理有限公司首席信息官。 李宏升先生,财务负责人,本科学历,会计学学士。历任国元证券斜土路 营业部交易部经理,交通银行托管部基金会计、基金清算,华富基金管理有限 公司综合管理部副总监。现任华富基金管理有限公司财务负责人、工会主席、 北京分公司负责人、综合管理部总监。 4、本基金基金经理简介 张惠女士,合肥工业大学产业经济学硕士,硕士研究生学历,证券从业年 限十六年。2007年6月加入华富基金管理有限公司,曾任研究发展部助理行业研 究员、行业研究员,固定收益部固收研究员、基金经理助理、总监助理。现任 固定收益部副总监,自2015年8月31日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经 理,自2016年9月7日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自 2018年1月30日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,自2019年4月2日起 任华富安福债券型证券投资基金基金经理,自2019年4月15日起任华富弘鑫灵活 配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月16日起任华富63个月定期开放 债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月12日起任华富富鑫一年定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。 本基金历任基金经理: 胡伟先生,于2015年08月31日至2018年09月14日担任华富恒利债券型证券 投资基金基金经理。 5、公募投资决策委员会成员 公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构,由公司分 管公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投 资决策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会设主席一名或联席主 席两名,由公募投资业务负责人担任,负责公募基金投资管理业务及其他相关 议题讨论的主持、形成决议、决议监督实施等具体事务的处理。 公募投资决策委员会成员姓名和职务如下: 陈启明先生 公募投资决策委员会联席主席、总经 理助理兼权益投资部总监、基金经理 尹培俊先生 公募投资决策委员会联席主席、总经 理助理兼固定收益部总监、基金经理 曹华玮先生 公募投资决策委员会委员、公司总经 理 张娅女士 公募投资决策委员会委员、总经理助 理兼指数投资部总监、基金经理 陈奇先生 公募投资决策委员会委员、权益投资 部副总监、基金经理 李彬先生 公募投资决策委员会委员、研究发展 部副总监 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办 法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部 控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 牟取不当利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息,不利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动; (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办 法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部 控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 牟取不当利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息,不利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动; (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作 风险,确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程 度地保护基金份额持有人的利益,本公司建立了科学合理、控制严密、运行高 效的内部控制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列 组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。它由章程、内部控制大 纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项 基本管理制度的总揽和指导,包括内控目标、内控原则、控制环境、风险评 估、控制体系、控制活动、信息沟通和内部监控等内容。公司基本管理制度包 括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、集中交易制 度、资料档案管理制度、信息技术管理制度、公司财务制度、监察稽核制度、 人事管理制度、业绩评估考核制度、紧急应变制度和基金销售管理制度等。部 门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗 位责任、操作守则等进行了具体规定。 (1)风险控制制度 风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险类型 的界定、风险控制的措施、风险控制的制度、风险控制制度的监督与评价等部 分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财 务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密 制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。 公司设立风险管理部门,具体执行风险管理工作。公司配备了充足合格的 风险管理人员,明确规定了风险管理部门及内部各岗位的职责和工作流程。 (2)投资管理制度 基金投资管理制度包括基金投资管理的原则、组织结构、投资禁止制度、 投资策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容,适 用于基金投资的全过程。 (3)监察稽核制度 公司设立督察长,组织、指导监察稽核工作,督察长由总经理提名,经董 事会聘任,对董事会负责。督察长有权参加或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案,就内部 控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定 期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报告 进行审议。 公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的 监察稽核人员,明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括监察稽核体系、监察稽核工作内容、监察稽核方法和程 序等。通过这些制度的建立,监督公司各业务部门和人员遵守法律、法规和规 章的有关情况;评估公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理 制度和业务规章的情况。 2、内部控制的原则 (1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维 护内控制度的有效执行; (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离; (4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制 衡; (5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的组织架构 (1)风险管理委员会:风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授 权对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会,其工作重 点包括:审议公司的风险管理制度,对公司存在的风险隐患和可能出现的风险 问题进行研究、预测和评估,对重大突发性风险事件提出指导意见; (2)投资决策委员会:投资决策委员会为公司非常设投资决策机构。投资 决策委员会具体职责为:分析判断宏观经济形势和市场走势,制定基金重大投 资决策和投资授权;对投资决策的执行情况进行监控;对基金经理进行的交易 行为进行监督管理;考核基金经理的业绩; (3)督察长:督察长组织、指导公司的监察稽核工作,监督检查基金及公 司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况;督察长履行职责的范围, 应涵盖基金及公司运作的所有业务环节;有权参加或者列席公司董事会以及公 司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案,对 基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核;定期独 立出具稽核报告,报送中国证监会和董事长; (4)风险控制委员会:风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个 环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组合的风险状况,对基金投资运 作的风险进行测量和监控,对投资组合计划提出风险防范措施。同时,负责审 核公司的风险控制制度和风险管理流程,确保对公司整体风险的评估、识别、 监控与管理; (5)监察稽核部:公司设立监察稽核部并保证其工作的独立性和权威性, 充分发挥其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和人员严格遵守法律法 规、基金合同和公司内部各项规章制度,对公司各类规章制度及内部风险控制 制度的完备性、合理性、有效性进行评估,组织各部门对存在的风险隐患或出 现的风险问题进行讨论、研究,提出解决方案,并监督整改; (6)风险管理部:公司设风险管理部,对公司旗下基金的投资运作风险进 行控制和管理,负责包括基金投资风险监督、投资组合风险评估、投资组合公 平交易及异常交易分析、投资组合绩效归因分析、流动性风险监测和压力测试 等风险控制工作。 (7)业务部门:对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务; (8)员工:依照公司“风险控制落实到人”的理念,每个员工均负有一线 风险控制职责,负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当 中,并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义 务。 4、内部控制措施 本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性,强调要让风险控制 渗透到公司的每一项业务和公司的文化中去,要求所有员工以他们的能力、诚 信和职业道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括: (1)建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由风险控制委员会组 织、监察稽核部执行,通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流, 识别和评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司 运作和基金管理的风险点和风险程度,明确划分风险责任,并制定相应的风险 控制措施。本基金管理人强调在内部控制和风险管理中,要全员参与,责任明 确和合理分工,让所有的员工对风险管理都有清晰的意识,清楚知道他们在风 险控制中的地位和责任。在风险识别和风险评估的基础上,监察稽核部建立了 覆盖公司所有业务的稽核检查项目表,该表为从法律法规、基金合同和内部规 章等方面确保公司运作和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段; (2)完善监察稽核工作流程,加强日常稽核工作,促进风险管理的数量化 和自动化,提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了华富风险控制系统, 能对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估 和报告等工作流程,以建立一种机制,使任何内控工作和外部审计中发现的问 题能够得到及时的解决; (3)对风险实行动态的监控和管理。一方面,周期性根据公司的业务发展 和内部审核、稽查的情况进行评估和调整;另一方面,在变化的环境中,不断 识别、评估新的风险,尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制, 强调新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最 新颁布的法律法规要求,本基金管理人还在组织机制上进行了设计,由监察稽 核部的内控人员和法律事务人员分工合作,保证对与基金有关的法律法规进行 实时跟踪、全面收集、准确分解并及时落实。 5、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人关于内部控制制度的声明如下: (1)本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部 控制制度。 第四部分 基金托管人 (一)基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:缪建民 行长:王良 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755-83077987 传真:0755-83195201 资产托管部信息披露负责人:张姗 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份 制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩 股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码: 600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行 了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H 股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2023年9月30日,本集团总资产 106,680.09亿元人民币,高级法下资本充足率17.38%,权重法下资本充足率 14.48%。 2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同 意,更名为资产托管部,现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、 业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团 队、运营管理团队、基金外包业务团队10个职能团队,现有员工204人。2002年 11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成 为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业 务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受 托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管 (QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭 证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承 诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保 护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出 “网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布 私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数 据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托 资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、 第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理 财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投 资者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获 《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国 最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国 内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国 资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财 资》“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》 2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲 银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算 有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数 据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以 及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣 膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银 行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最 佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中 国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托 管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大 奖;12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月, 荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项;6月 荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基 金行政外包机构”三项大奖;10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托 管银行”奖。2021年1月,荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀 资产托管机构”奖项;1月荣获2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银 行”奖项;2021年10月,荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖” 和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”;2021年12月,荣获 《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”; 2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、 估值业务杰出机构”;9月荣获《财资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金 托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖;12月荣获《证券时报》“2022年 度杰出资产托管银行天玑奖”;2023年1月荣获中央国债登记结算有限责任公司 “2022年度优秀资产托管机构奖”、银行间市场清算所股份有限公司“2022年 度优秀托管机构奖”、全国银行间同业拆借中心“2022年度银行间本币市场托 管业务市场创新奖”三项大奖;2023年4月,荣获《中国基金报》第二届中国基 金业创新英华奖“托管创新奖”。2023年9月,荣获《中国基金报》中国基金业 英华奖“公募基金25年基金托管示范银行(全国性股份行)”。 (二)主要人员情况 缪建民先生,本行董事长、非执行董事,2020年9月起担任本行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士,高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中 央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险(集团) 公司副董事长、总裁,中国人民保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事 长,曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长,中国人保资产管理有限公 司董事长,中国人民健康保险股份有限公司董事长,中国人民保险(香港)有 限公司董事长,人保资本投资管理有限公司董事长,中国人民养老保险有限责 任公司董事长,中国人民人寿保险股份有限公司董事长。 王良先生,1965年12月出生,本行执行董事、党委书记、行长。中国人民 大学硕士研究生学历,高级经济师。1995年6月加入本行北京分行,自2001年10 月起历任本行北京分行行长助理、副行长、行长,2012年6月任本行行长助理兼 任北京分行行长,2013年11月不再兼任本行北京分行行长,2015年1月任本行副 行长,2016年11月至2019年4月兼任本行董事会秘书,2019年4月至2023年2月兼 任本行财务负责人,2021年8月任本行常务副行长,2021年8月-2023年4月兼任 本行董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之授权代表,2022年4月18日起 全面主持本行工作,2022年5月19日起任本行党委书记,2022年6月15日起任本 行行长。兼任中国支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会 第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。 彭家文先生,本行副行长兼财务负责人、董事会秘书。中南财经大学国民 经济计划专业本科学历,高级经济师。2001年9月加入本行,历任总行计划财务 部总经理助理、副总经理,总行零售综合管理部副总经理、总经理,总行零售 金融总部副总经理、副总裁、副总裁兼总行零售信贷部总经理,郑州分行行 长,总行资产负债管理部总经理,本行行长助理,2023年11月起任本行副行 长。兼任本行财务负责人、董事会秘书、总行资产负债管理部总经理。 孙乐女士,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生毕业,2001年8月加入 招商银行至今,历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部 总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经 理、投行与金融市场部总经理;无锡分行行长助理、副行长;南京分行副行 长,具有20余年银行从业经验,在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管 等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 (三)基金托管业务经营情况 截至2023年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管1322只证券投资基 金。 (四)托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持 守法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督 机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建 立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制 度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断 改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系: 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防 和控制;总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估 监督,并提出内控提升管理建议。 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团 队,负责部门内部风险预防和控制,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案, 跟踪整改情况,并直接向部门总经理室报告。 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循 内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队 和岗位,并由全部人员参与。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独 立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检 查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制 执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注 的重要风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控 制能够按照设计要求严格有效执行。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法 律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔 离,办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以 达到风险防范的目的。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务 重要事项和高风险环节。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分 配及业务流程等方面相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一 系列规章制度,建立了三层制度体系,即:基本规定、业务管理办法和业务操 作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确,满足风险管理全覆盖的要求,保 证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备 份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 (3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户资料严格保密,除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外,不向 任何机构、部门或个人泄露。 (4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实 行双人双岗双责,电脑机房24小时值班并设置门禁,所有电脑设置密码及相应 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机 构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等, 保证信息技术系统的安全。 (5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有 效地进行人力资源管理。 (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范 围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基 金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检 查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理 人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知 基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期 限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回 函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基 金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构: 名称:华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 办公地址:上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 法定代表人:赵万利 联系人:陈雪莺 咨询电话:400-700-8001 传真:021-68887997 网址:www.hffund.com 2、其他销售机构: 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基 金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基 金,并在基金管理人网站公示。 基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并在基 金管理人网站予以公示。 二、登记机构 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 办公地址:上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 法定代表人:赵万利 联系人:王之琪 电话:021-68886996 传真:021-68887997 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 执行事务合伙人:胡少先 电话: 0571-88216888 传真: 0571-88216999 联系人:樊冬 经办注册会计师:樊冬、沈文伟 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 及其他有关规定募集,经中国证监会2015年2月6日中国证监会证监许可 [2015]220号准予注册募集。募集期从2015年8月3日到2015年8月26日止,共募集 了360,493,525.20份,有效认购户数为738户。本基金的类型为债券型,基金存 续期为不定期。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金合同已于2015年8月31日正式生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金 份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定的,按其规定办理。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理 人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在 基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及时间 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办 理,具体业务办理时间在申购开始公告、赎回开始公告中规定。在确定申购开 始与赎回开始时间后,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金管理人不得在《基金合同》约定之外的日期或者时间办理基金份额的 申购、赎回或者转换。投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申 购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回的价格为 下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间更改或 其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整,但在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 本基金已于2015年11月5日开始办理申购和赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下调整上述原则。基金管理人必须在 新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间 内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项, 申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生 效。投资人赎回生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有 效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到 销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功,则申购款项退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销 售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于 申请的确认情况,投资人应及时查询。 五、申购与赎回的数量限制 1、其他销售机构每个账户单笔申购的最低金额为人民币1元(含申购费), 追加申购的最低金额为单笔1元人民币。各销售机构对本基金最低申购金额及交 易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 直销中心每个账户首次申购的最低金额为1元人民币(含申购费),追加申 购的最低金额为单笔1元人民币(含申购费);已在直销中心有本基金认购记录 的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售机构的投资者欲转入直销中 心进行交易要受直销中心最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基 金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金 申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔人民 币1元(含申购费)。 投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。 2、基金份额持有人在销售机构(网点)赎回时,每次对本基金的赎回申请 不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保 留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。 3、基金管理人有权决定本基金的总规模限额,以及单日申购金额上限,具 体规模或比例上限请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合 法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金 规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 六、申购费用和赎回费用 1、申购费率 (1)本基金对A类基金份额的申购设置级差费率。本基金对通过基金管理 人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别 的申购费率。 通过基金管理人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户申购费率如下: 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<100万 0.16% 100万≤M<500万 0.10% M≥500万元 1000元/笔 其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下: 申购金额(M,含申购费) 申购费率 M<100万 0.8% 100万≤M<500万 0.5% M≥500万元 1000元/笔 (2)C类基金份额不收取申购费用。 投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金份额持有人承担,不 列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费率 (1)本基金的赎回费率 1)对于本基金A类基金份额,赎回费率为: 持有基金份额期限(Y) 赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<0.5年 0.10% 0.5年≤Y<1年 0.05% Y》1年 0.00% (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计 算。0.5年为180天,1年为365天) 2)对于本基金C类基金份额,赎回费率为: 持有基金份额期限(Y) 赎回费率 Y<7日 1.50% Y》7日 0 (2)投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。基金份额的赎回费用 由赎回基金份额的基金份额持有人承担,A类基金份额的赎回费用在基金份额持 有人赎回基金份额时收取,其中,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费 将全额计入基金财产;对于持续持有期不少于7日的投资者,所收取赎回费总额 的25%计入基金财产,其余部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费 等。C类基金份额的赎回费用在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持 有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。 3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整申购费率、赎回费率 或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根 据市场情况制定基金促销计划,针对特定身份的投资人(如社会保障资金)、以 特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不 定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必 要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公 告。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 1)A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 当申购费用适用比例费率时,计算方法为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值 当申购费用为固定金额时,计算方法为: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值 2)C类基金份额的申购份额计算方式为: 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值 例:某投资人(非养老金客户)投资4万元申购本基金A类基金份额,申购 费率为0.8%,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0400元,则其可得 到的申购份额为: 净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54元 申购费用=40,000-39,682.54=317.46元 申购份额=(40,000-317.46)/1.0400=38,156.29份 例:某投资人投资4万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份 额基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=40,000/1.0400=38,461.54份 2、赎回金额的计算 采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的某类基金份额净值为基准进行计 算。 1)A类基金份额的赎回金额计算公式为: 赎回总金额=赎回份额×T日A类基金份额的基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 2)C类基金份额的赎回金额计算公式为: 赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额的基金份额净值 例:某投资人赎回1万份本基金A类基金份额,持有时间为半年,对应的赎 回费率为0.05%,假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0100元,则其 可得到的赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.0100=10100.00元 赎回费用=10,100.00×0.05%=5.05元 赎回金额=10,100.00-5.05=10,094.95元 例:某投资人赎回1万份本基金C类基金份额,假设赎回当日C类基金份额的 基金份额净值是1.0100元,则其可得到的赎回金额为: 赎回金额= 10,000×1.0100=10100.00元 3、本基金各类基金份额净值的计算: 本基金各类基金份额单独设置代码,本基金A类基金份额和C类基金份额分 别单独计算和公告基金份额净值。计算公式为: 计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该 类基金份额余额总数 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况, 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计 算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基 金财产。 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用 摆动定价机制,调整基金份额净值,以确保基金估值的公平性。具体处理原则 与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。 4、申购份额、余额的处理方式: 申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单 位为份,申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍 五入,由此产生的误差计入基金财产。 5、赎回金额的处理方式: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的费用,赎回金额单位为元。赎回金额计算结果保留到小数点后两位,小 数点两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 八、申购和赎回的登记 投资者申购基金成功后,正常情况下,基金登记机构在T+1日为投资者登记 权益并办理登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,正常情况下,基金登记机构在T+1日为投资者办理 扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调 整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在指定 媒介公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值或者无法办理申购业务。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 5、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日申购金额上限、单日净申 购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请。 8、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有 人利益的情形。 9、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或 异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系 统无法正常运行。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、7、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退 还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、因信用风险等引发本基金投资的证券的发行人、交易对手违约,未能支 付到期本息。 6、继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益。 7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一而基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请 或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的 赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按 单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支 付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人 在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情 况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基 金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎 回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的 前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回 部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (4)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金 总份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以对该单个基金份额持有 人超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理。基金管理人决定对该单个基金 份额持有人超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理的,对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止,;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎 回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确 选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。而对于单个基金份额持有人 20%以内(含20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述(1)或 (2)条款处理,具体请见相关公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明 有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日各类基金份额的基金 份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时 间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放 申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 1、转换业务的开通时间 本基金管理人已于2015年11月5日起开通本基金与本基金管理人旗下其他基 金的转换业务。 2、转换费用 本基金的转换费用由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登 记费: (1)投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转 出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申 购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申 购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 (2)基金管理人可以根 据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下调整上述收费方 式和费率水平,但必须最迟于新的收费办法实施日前3个工作日在至少一种中国 证监会指定的媒体上公告。 3、业务规则 (1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售 机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。 (2)基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放 日的业务办理时间提出转换的申请。提交基金转换申请时,帐户中必须有足够 可用的转出基金份额余额。 (3)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的基金 份额净值为基础进行计算(货币市场基金的基金份额净值为固定价1.0000元)。 基金转换以份额为单位进行申请,申请转换份额精确到小数点后2位,第3位四 舍五入,由此产生的误差在基金资产中列支。转出基金份额必须是可用份额, 并遵循“先进先出”的原则。 (4)转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始 计算。基金转出视为赎回,转入视为申购。投资者办理基金转换业务时,转出 方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 (5)基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的 当天作为基金转换的申请日(T日)。投资者申请基金转换成功后,基金注册登 记机构在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权 益登记手续。投资者可自T+2日起向业务办理网点查询转换业务的确认情况, 并有权转换或赎回该部分基金份额。 基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。 (6)单笔转换份额不低于1000份,基金持有人可将其全部或部分基金份额 转换成其他基金,单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 4、暂停基金转换的情形及处理 出现下列情况之一时,本基金管理人可以暂停部分基金或全部基金的基金 转换业务: (1)不可抗力的原因导致转出基金与转入基金的任何一方无法正常运作。 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有 必要暂停接受该基金份额转出申请。 (4)法律、法规规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已 载明或经中国证监会批准的特殊情形。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人 通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前 公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业 务。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 本基金管理人已于2015年11月5日起开通该基金定期定额投资业务。十七、 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继 承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会 或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人 持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必 须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按 基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十八、基金份额的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结 手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部 分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机 构业务规定来处理。 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧 袋机制”部分或相关公告的规定。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理, 追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货 币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央 行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资 券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、中 小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存 款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有 的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;投资于现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存 出保证金及应收申购款等。 三、投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上, 追求适度收益。 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券类、权益类、货币类等大类资产各自的长期均衡比 重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产 配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本 基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的 范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、纯固定收益投资策略 本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测 指标和结果,通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管 理,同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升 组合的收益率水平。 (1)华富宏观利率监测体系 华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素 进行跟踪,逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及 收益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时 间序列回归等诸多统计手段来增强预测的科学性和准确性。 (2)战略管理 组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋 势及收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产 选择,以实现组合主要收益的稳定。 久期控制:根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进 行积极的管理,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上 升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期(包括买入浮动利率债券), 以规避债券价格下降的风险。 期限结构管理:通过对债券收益率曲线形状变化(即不同期限的债券品种 受到利率变化影响不一样大)的预期,选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型 或梯形的不同期限债券的组合形式,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收 益。 类属资产选择:通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类 属以取得较高的总回报。由于信用差异、流动性差异、税收差异等诸多因素导 致固定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率 之间价差在不同的时点价差出现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体 投资需求变化等,分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势, 选择相对低估、收益率相对较高的类属资产进行配置,择机减持相对高估、收 益率相对较低的类属资产。 (3)组合战术性策略 本基金纯固定收益组合在战略管理基础上,利用个券选择、跨市场套利、 骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。 个券选择:由于各发债主体信用等级,发行规模、担保人等因素导致同一 类属资产的收益率水平存在差异,本基金在符合组合战略管理的条件下,综合考 虑流动性、信用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的品种。 跨市场套利:由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场,不同 市场投资主体差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同或相近的 交易中存在显著的套利,本基金将充分利用市场的套利机会,积极进行跨市场 回购套利、跨市场债券套利等。 骑乘策略:主要是利用收益率曲线陡峭特征,买入期限位于收益率曲线陡 峭处的债券持有一段时间后获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本 利得。中国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不 一,为本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环境。 息差策略:息差策略是通过正回购融资放大交易策略,其主要目标是获得 票息大于回购成本而产生的收益。一般而言市场回购利率普遍低于中长期债券 的收益率,为息差交易提供了机会,不过由于可能导致的资本利差损失,因此 本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施 息差策略,提高投资组合的收益水平。 (4)可转换债券投资策略 可转换债券(含可分离转债)同时具有债券与权益类证券的双重特性,具 有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利用可转换债券定 价模型进行估值分析,重点结合公司投资价值、可转换债券条款、可转换债券 的转换价值溢价水平、债券价值溢价水平选择债性股性相对均衡的转债品种, 获得一定超额回报。 (5)中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上 限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较 高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募 债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考 虑信用风险、久期、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为 开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信 用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓或卖出。 3、股票投资策略 本基金的股票投资将贯彻长期投资、策略为先、精选个股的管理方式。首 先,利用公司的行业研究和金融工程平台,形成适合基金合同约定和风格特征 的品种跟踪范围,即建立本基金的风格股票池,主要参考因素包括流动性、成 长性、估值等量化指标;其次,根据经过尽职调研和股票价值评估而形成的公 司股票池对风格股票池进行调整,从而得到本基金可最终投资的基金股票池; 最后,根据风险预算目标和对市场驱动因素的评估,合理制定当期的股票投资 策略,在控制风险的基础上精选个股,构建并调整股票资产组合。 4、权证投资策略 (在法律允许的范围内)本基金权证投资的原则主要为有利于基金资产增 值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本 面为基础,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权 证进行定价,主要运用的投资策略为:杠杆交易策略、对冲保底组合投资策 略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta对冲策略等。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业 景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条 款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流 动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和 把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流 动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收 益。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票、权证等 权益类资产比例不超过基金资产的20%; (2)本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (14)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值 的10%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资。 (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (18)本基金的基金总资产不得超过基金净资产的140%; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 除上述第(2)、(12)、(15)、(16)项外,因证券市场波动、上市公司合 并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行 调整。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日 起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后 的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理 人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活 动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵 循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按 法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。 如法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不 再受相关限制。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中证全债指数 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易 所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场 的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的 收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价 基准。该指数能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征,因此适合作为 本基金的业绩比较基准。如果上述指数停止编制或更改名称,或者今后法律法 规发生变化,或者有更权威、更能为市场普遍接受、更能表征本基金风险收益 特征的指数发布,则本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会 备案后,变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险 与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 七、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计 师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 部分的规定。 八、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现 和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2023年第3季度报告,所载数据截至 2023年09月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 73,208.00 0.63 其中:股票 73,208.00 0.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,616,571.53 91.66 其中:债券 10,616,571.53 91.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 874,871.61 7.55 计 8 其他资产 17,749.54 0.15 9 合计 11,582,400.68 100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 37,889.00 0.33 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气 - - 及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 - - 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 35,319.00 0.31 信息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 - - 务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 - - 业 S 综合 - - 合计 73,208.00 0.64 1.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 1.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值 占基金资产净值 (股) (元) 比例(%) 1 601728 中国电信 6,100 35,319.00 0.31 2 600028 中国石化 4,700 28,529.00 0.25 3 601088 中国神华 300 9,360.00 0.08 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 10,616,571.53 92.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金 - - 融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换 - - 债) 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,616,571.53 92.28 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资 明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值 (张) (元) 比例(%) 1 019688 22国债23 91,5009,290,927.5 80.75 5 2 019678 22国债13 8,000 804,762.52 6.99 3 019547 16国债19 5,010 520,881.46 4.53 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持 证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资 明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 1.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.9.1本期国债期货投资政策 无。 1.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 1.9.3本期国债期货投资评价 无。 1.10投资组合报告附注 1.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国神华能源股份有限公司曾出 现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述 主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本 报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 1.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 1.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,072.22 2 应收证券清算款 16,667.33 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 9.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,749.54 1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 1.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 第十部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。 一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒利债券A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2015.8.31 — 1.70% 0.15% 3.41% 0.07% -1.71% 0.08% 2015.12.3 1 2016.1.1 — 0.98% 0.22% 2.00% 0.09% -1.02% 0.13% 2016.12.3 1 2017.1.1 — 3.89% 0.14% -0.34% 0.06% 4.23% 0.08% 2017.12.3 1 2018.1.1 — -4.97% 0.33% 8.85% 0.07% -13.82% 0.26% 2018.12.3 1 2019.1.1 — 10.06% 0.40% 4.96% 0.05% 5.10% 0.35% 2019.12.3 1 2020.1.1- 2020.12.3 6.80% 0.46% 3.05% 0.10% 3.75% 0.36% 1 2021.1.1- 2021.12.3 6.36% 0.33% 5.65% 0.05% 0.71% 0.28% 1 2022.1.1- 2022.12.3 -14.75% 0.45% 3.49% 0.07% -18.24% 0.38% 1 2023.1.1- -1.73% 0.38% 3.73% 0.05% -5.46% 0.33% 2023.9.30 2015.8.31 - 6.20% 0.35% 40.35% 0.07% -34.15% 0.28% 2023.9.30 华富恒利债券C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2015.8.31 — 1.60% 0.15% 3.41% 0.07% -1.81% 0.08% 2015.12.3 1 2016.1.1 — 0.49% 0.22% 2.00% 0.09% -1.51% 0.13% 2016.12.3 1 2017.1.1 — 3.33% 0.14% -0.34% 0.06% 3.67% 0.08% 2017.12.3 1 2018.1.1 — -5.21% 0.33% 8.85% 0.07% -14.06% 0.26% 2018.12.3 1 2019.1.1 — 9.30% 0.40% 4.96% 0.05% 4.34% 0.35% 2019.12.3 1 2020.1.1- 2020.12.3 4.34% 0.47% 3.05% 0.10% 1.29% 0.37% 1 2021.1.1- 2021.12.3 5.9% 0.33% 5.65% 0.05% 0.25% 0.28% 1 2022.1.1- 2022.12.3 -15.11% 0.45% 3.49% 0.07% -18.60% 0.38% 1 2023.1.1- -2.09% 0.39% 3.73% 0.05% -5.82% 0.34% 2023.9.30 2015.8.31 - 0.38% 0.35% 40.35% 0.07% -39.97% 0.28% 2023.9.30 注:本基金业绩比较基准收益率=中证全债指数收益率。 (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期为2015年8月31日到2016年2月29日,建仓期结束时各项 资产配置比例符合合同约定。本报告期内,本基金严格执行了《华富恒利债券 型证券投资基金基金合同》的规定。 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收 的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产 不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十二部分 基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交 易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交 易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有规定的除 外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估 值机构由基金管理人与托管人另行协商约定; (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经 济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化 的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确 定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价 值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估 值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值; (4)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,选取 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由 基金管理人与托管人另行协商约定。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估 值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序 后采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关 的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意 见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定 的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净 值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值 后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核 无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错 误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失 按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失 的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极 协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承 担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确 保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负 责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错 误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将 此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经 获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任 方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人 应当公告。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行 赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确 认后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问 题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的 建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责 赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由 此给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付 赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按 照过错程度各自承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新 计算和核对或对基金管理人采用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能 按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基 金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额 等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损 失,由基金管理人负责赔付。 (4)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错 误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已 经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金 份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、 基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (5)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (6)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值 时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,基金管理人经与基 金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金 管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易 结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金 托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管 理人对基金净值按约定予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错 误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检 查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托 管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻 或消除由此造成的影响。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金份额净值。 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基 金份额可供分配利润的50%; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 计算方法,依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配。 第十四部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人与托管 人双方核对无误后,基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人与托管 人双方核对无误后,基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率 为0.40%。在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基 金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经管理人与 托管人双方核对无误后,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中 一次性支取,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销 售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 销售服务费专门用于本基金C类份额的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。 上述“一、基金费用的种类中第3-8、10项费用”,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支 付。 4、证券账户开户费用:证券账户开户费经管理人与托管人核对无误后,自 产品成立一个月内由托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开 户费用,由管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付,托管人不承担 垫付开户费用义务。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支, 但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收 取管理费,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。 六、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率、基金托管费率、 销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费 率实施前2日在指定媒介上刊登公告。 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计 年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度 披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人 和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联 网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照 《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文 字; 6、法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中 文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民 币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信 息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并 登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每 年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更 的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基 金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前, 将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托 管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在 披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基 金合同》生效公告。 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人 应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露 半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登 载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基 金销售机构网站或者营业网点或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将 年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基 金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告, 将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报 告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊 上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情 形,为保障其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决 策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报 告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合 资产情况及其流动性风险分析等。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书, 予以公告,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十;基金管理 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百 分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金 托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股 东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销 的证券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计 提方式和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、调整基金份额类别的设置; 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时; 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事 项; 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会和基金合同约定的规定的其他事 项。 (八)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基 金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开 澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公 告。 (十)投资中小企业私募债信息披露 基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监 会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信 息。 本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 (十一)投资资产支持证券信息披露 本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其 持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内 所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前10名资产支持证券明细。 (十二)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产 进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站 上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十三)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合 同和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的 规定。 (十四)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基 金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概 要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理 人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信 息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露 的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需 要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息, 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用, 该费用不得从基金财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第十七部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计 师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在五个工作日内 聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所进行审计并披露专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为 基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请, 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋 账户的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转 换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的 赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于 主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一 开放日主袋账户总份额的10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比 例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋 账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户 资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行 估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金份额净值。侧 袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 五、实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的,管理费和托管费等费用按主袋账户基金资产净 值作为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现 后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人 应当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方 式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都 应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户 资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法 律法规要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符 合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意 见。 七、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信 息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基 金暂停披露侧袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋 账户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相 关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。 八、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则 的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将 来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与 基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修改和调 整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第十八部分 风险揭示 一、市场风险 本基金为债券型证券投资基金,投资组合主要由固定收益类证券组成,证 券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包 括: 1、经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈 利水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 2、政策风险 因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等 发生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。 3、利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到 基金业绩。 4、信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时 候,就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国 债的信用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级 确定。当证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响 到基金资产。 5、再投资风险 再投资获得的收益又被称作利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场 利率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确 定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 6、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品 研发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变 化,可能导致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波 动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 7、购买力风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨 胀因素而使其购买力下降。 二、管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金 收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、 类属配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券的选择不能符合本基金的 投资风格和投资目标等。 三、估值风险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险,或经济环境 发生重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和 基金托管人将共同协商,参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整 最近交易市价,使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值。 四、流动性风险 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变 现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎 回支付所引致的风险。 (1)基金申购、赎回安排 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体见 本招募说明书“基金份额的申购与赎回”章节。 (2)拟投资市场的流动性风险评估 本基金主要投资于国内具有良好流动性的金融工具。随着我国股票、债券 市场交易机制的逐步完善、投资者结构的优化、信息披露相关法律法规的推 出,我国的股票和债券市场已经具备较好的流动性。同时,基金管理人在个券 选择时将精选具有良好流动性的优质标的。因此,本基金拟投资的市场整体具 有较高的流动性水平,可以匹配本基金约定的申购赎回安排。 (3)巨额赎回下的流动性风险管理措施 1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按 正常赎回程序执行。 2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前 提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回 的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人 认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 4)如果基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总 份额20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可以对该单个基金份额持有人 超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理。基金管理人决定对该单个基金份 额持有人超过基金总份额20%的部分赎回申请延期办理的,对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将 自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止,;选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一 并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。而对于单个基金份额持有人20%以内 (含20%)的赎回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述(1)或(2)条款处 理,具体请见相关公告。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。 如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公 平对待的前提下,可实施备用的流动性风险管理工具,作为特定情形下基金管 理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停 接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定 价、侧袋机制以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可 能产生的流动性风险,对流动性风险进行日常监控,保护基金份额持有人的利 益。当实施备用的流动性风险管理工具时,有可能无法按基金合同约定的时限 支付赎回款项,投资者也有可能承担更高的投资成本。 (5)实施侧袋机制对投资者的影响 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在 于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基 金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回, 因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋 账户份额和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时 间具有不确定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋 机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理 人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作 为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅 需考虑主袋账户资产,并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产 减少进行按投资损失处理,因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真 实价值及变化情况。 五、本基金的特定风险 投资中小企业私募债券风险 1、中小企业私募债信用风险:中小企业私募债券发行人可能由于规模小、 经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其 不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从而使 基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完 全规避。 2、中小企业私募债流动性风险:中小企业私募债券由于其转让方式及其投 资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能 性。 六、其他风险 1、技术风险:当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络 支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册 登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令 无法及时传输等风险。 2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及 证券市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产 生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人 和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生 效,并在生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为6个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十部分 基金合同内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权 利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融 券及转融通; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申 购、赎回、转换和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分 别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信 息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露 及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保 密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持 有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有 关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务, 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款 利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约 定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见, 说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行; 如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是 否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接 受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)根据基金合同的约定,依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大 会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基 金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》,基金合同另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率,但根据法 律法规的要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规、中国证监会另有规定 的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费或销售服务费和其他应由基金承担的费 用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持有人利 益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收 费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生实质性变化; (6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合; 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日 起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基 金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托 管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面 决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合; 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代 表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影 响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规和监管机构允 许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现 场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资 料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集 人通知的非现场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应 以召集人通知的非现场方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公 告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三 分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代 表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相 符。 3、在不违反法律法规的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或 其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式 进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书 面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金 合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基 金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和 公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未 能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份 额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管 人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决 议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托 人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决 截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定 外,转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、 终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者, 表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛 盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金 份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知 为准。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重 新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督 下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会 的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。 如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若 相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额 持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二 分之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与 或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上 (含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 (十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相 关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修 改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生 效,并在生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金剩余财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸 易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁 费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持 有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理 人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人(也可称资产管理人) 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 办公地址:上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 邮政编码:200120 法定代表人:赵万利 成立时间: 2004年4月19日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47号 组织形式:有限责任公司 注册资本: 2.5亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业 务。 (二)基金托管人(也可称资产托管人) 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行) 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮政编码:518040 法定代表人:缪建民 行长:王良 成立时间:1987年4月8日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币252.20亿元 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理 票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债 券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供 保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、 售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和 代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证 券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中 国人民银行批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对 基金投资范围、投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等,进行严格监 督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应事先 或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符 合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 1、本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央 行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资 券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、中 小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存 款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 2、基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的80%,股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持 有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;投资于现金或者到期日在 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等。 本基金投资组合遵循以下投资限制: (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票、权证等 权益类资产比例不超过基金资产的20%; (2)本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低 于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款 等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (14)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值 的10%; (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资。 (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增 流动性受限资产的投资。 (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; (20)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流 通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (21)本基金的基金总资产不得超过基金净资产的140%; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 3.为维护基金份额持有人的合法权益,本基金财产不得用于以下投资或者 活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不 再受相关限制。 4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵 循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按 法律法规予以披露。 5.基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之 日起开始。除上述投资组合比例限制中第(2)、(12)、(15)、(16)项外,因证 券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资 组合不符合上述规定的,基金管理人应在10个交易日内进行调整。法律法规另 有规定的,从其规定。 6.如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更 后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管 理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基 金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根 据法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名 单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易 对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可 以拒绝执行,并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1.本基金的存款银行应是具有证券投资基金托管资格、证券投资基金代销 业务资格或合格境外基金投资人托管人资格的商业银行。 2.单只基金投资定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;存放在具 有基金托管资格的同一银行存款不得超过基金资产净值的30%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金公司履 行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。 3.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行定期存 款的业务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风 险。基金托管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相 关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等 级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行 不当造成基金财产损失的,由基金管理人承担责任。 (2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。 流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取 而存款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业 务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及 到基金流动性方面的风险。 (3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工的 个人行为导致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。 (4)基金管理人投资银行存款时,应就相关事宜在更新招募说明书中予以 披露,进行风险揭示。 (5)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金 法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付 结算等的各项规定。 (三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金 划拨、账目核对、到期兑付、提前支取和文件保管 1.基金投资银行存款协议的签订 (1)符合资格的存款银行,基金管理人应与存款银行总行或其授权分行签 订《基金存款业务总体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协 议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管 人与基金管理人共同商定。 (2)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭 证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭 证在邮寄过程中遗失后,存款余额的确认及兑付办法。 (3)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机 构”)寄送存款证实书或其他有效存款凭证的,基金管理人应在《存款协议 书》中规定基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函,存款 分支机构及其上级行应予配合。 (4)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的 资金应全部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和 帐号,未划入指定账户的,由存款银行承担一切责任。 (5)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款证实书》的内 容进行复核,审查存款银行资格等。 2.基金投资银行存款时的账户开设与管理 (1)基金投资于银行存款时,基金托管人应当依据基金管理人与存款银行 签订的《总体合作协议》,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支 机构开立银行账户。 (2)银行存款的预留印鉴由基金托管人保管和使用。 3.存款投资指令的发送与执行 (1)基金管理人发送投资指令应采用加密传真方式或双方约定的其他方 式。 存款投资指令包括存款资金划拨指令、提前支取存款指令等。 基金管理人应按照法律法规和基金合同及托管协议的规定向基金托管人发 送存款投资指令。对于基金管理人依约定程序发出的指令,基金管理人不得否 认其效力。 指令发出后,基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。 基金管理人在发送投资指令时,应为基金托管人执行投资指令留出执行指 令所必需的时间。投资指令传输不及时、未能留出足够的划款时间,导致资金 未能及时到账所造成的损失由基金管理人承担。 (2)投资指令的确认 基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令,预先通知基金管理人其名 单,并与基金管理人商定指令发送和接收方式。投资指令到达基金托管人后, 基金托管人应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名的表面一致性。 (3)投资指令的执行 基金托管人验证投资指令后,应及时执行。 若因基金托管人过错致使资金未能及时到账或者投资指令执行差错所造成 的损失由基金托管人承担。投资指令执行完毕,基金托管人应及时通知基金管 理人。 若基金托管人未能执行或仅可部分执行投资指令(无论因基金托管人原因 还是基金管理人原因),基金托管人应及时电话通知基金管理人。 4.资金划拨、账目核对及到期兑付 (1)资金划拨 基金管理人的划拨指令,经基金托管人审核无误后应在规定期限内执行。 存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。 (2)存款证实书等存款凭证领取 存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证名称,该 存款证实书为基金托管人存款确认或到期提款的有效凭证。资金到账当日,由 存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款证实书复印件并与基金托管人 电话确认收妥后,用特快专递将存款证实书原件寄送基金托管人指定联系人; 若开户行代为保管存单的,由存款行分支机构指定会计主管传真一份存款证实 书复印件并与基金托管人电话确认收妥。 (3)存款证实书等存款凭证的遗失补办 存款证实书在邮寄过程中遗失的,由基金托管人向存款银行提出补办申 请,基金管理人应督促存款银行尽快补办存款证实书或基金托管人兑付时可作 为兑付依据的存款证明文件,并按以上(2)的方式特快专递给托管人。 (4)账目核对 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应 计利息。 定期存款行应配合基金托管人招商银行股份有限公司对“存款证实书”的 询证,并在询证函上加盖定期存款行公章寄送至基金托管人指定联系人。 (5)到期兑付 基金管理人提前通知基金托管人通过特快专递将存款证实书原件或其他存 款证明原件寄给存款银行分支机构指定的会计主管。存款行未收到存款证实书 原件的,应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款行确认存款 证实书收到并于到期日兑付存款本息事宜。 基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基 金管理人与存款行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结 果告知基金托管人,基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。 存款证实书在邮寄过程中遗失的,存款行应立即通知基金托管人,基金托 管人在原存款证实书复印件上加盖公章并出具相关证明文件后,与存款行指定 会计主管电话确认后,存款行分支机构应在到期日将存款本息划至指定基金的 资金账户。 如果存款到期日为法定节假日,存款行顺延至到期后第一个工作日支付, 存款行需按当期利率和实际延期天数支付延期利息。 5.提前支取 如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的 需要等原因,经向存款行说明理由,基金管理人可以提前支取全部或部分资 金,但应继续按原有利率计提利息,因提前支取导致的利息损失应由基金管理 人承担。 提前支取的具体事项按照基金管理人与存款行签订的《存款协议书》执 行。 6.基金投资银行存款的相关文件保管 (1)基金资金存入存款银行当日,存款行分支机构开具存款证实书或其他 有效存款凭证,同时传真复印件给基金托管人和基金管理人,并寄送原件给基 金托管人代为保管;若存款行代为保管存单原件,存款行传真复印件给基金托 管人和基金管理人 (2)存款证实书或其他有效存款凭证原件由基金托管人保管。基金托管人 发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》 的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人 应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告 中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或拒绝结算,若基金管 理人拒不执行造成基金财产的损失,基金托管人不承担任何责任。 (四)本基金投资中小企业私募债券的应符合证监会《关于证券投资基金 投资中小企业私募债券有关问题的通知》等有关法律法规的规定。 1.基金管理人应在基金首次投资中小企业私募债券前,向基金托管人提供 经基金管理人董事会批准的有关基金投资中小企业私募债券的投资决策流程、 风险控制制度、流动性风险处置预案、信用风险处置预案等。 2.基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面 发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收 到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资 料。 3.基金管理人对本基金投资中小企业私募债券的流动性风险负责,确保对 相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问 题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难 时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算。 4.基金托管人有权根据基金管理人制定的风险控制制度对基金管理人投资 中小企业私募债券的额度和比例进行监督。如果基金管理人对相应风险控制制 度进行修改的,应及时修订后通知基金托管人。 5.基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监 督,如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极 配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向 基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人 应报告中国证监会。 6.如因市场变化,基金管理人投资的中小企业私募债券超过投资比例的, 基金托管人有权要求基金管理人在10个交易日内将中小企业私募债券调整至规 定的比例要求。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管 理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金 托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间 债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人 有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造成的 损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行 间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行 间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易 对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单 确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行 结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方 式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基 金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进 行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的 交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任 的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。 基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托 管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管 人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (六)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行 证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知》等有关法律法规规定。 1.本协议所称的流通受限证券与上文所述流动性受限资产并不完全一致, 包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票 网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布 重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质 押券等流通受限证券。 本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券 登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的, 并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。 基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。 基金参与非公开发行证券的认购,不得预付任何形式的保证金,法律法规 或中国证监会另有规定的除外。 基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,但法律法规或中国证监会 另有规定的除外。 2.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基 金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制 制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准 的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投 资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到 上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风 险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如 因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金 管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金 因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。 3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法 规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、 应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完 整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管 人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无 法审核认购指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。 4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投 资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》 以及其他相关法律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监 会,同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人 的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行,并立 即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执 行时,基金托管人应向中国证监会报告。 (七)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据 投资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金 管理人根据法律、法规、监管部门的规定,制定了经公司董事会批准的《中期 票据投资管理办法》(以下简称《制度》),以规范对中期票据的投资决策流程、 风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的,以本协议的约定为 准。 1.基金投资中期票据应遵循以下投资限制: (1)中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律、法 规及《基金合同》中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例; (2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据 合计不超过该期证券的10%。 2.基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于: 基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督,如发现 异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助 基金托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人 说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金 管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中 国证监会。 3.如因市场变化,基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管 人有权要求基金管理人在10个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求。 (八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资 产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数 据等进行监督和核查。 (九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作 违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示 等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的 监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到 的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人 的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金 托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监 会。 (十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同 和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提 示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释 或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国 证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和 制度等。 (十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反 法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基 金管理人及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证 监会,同时通知基金管理人限期纠正。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包 括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资 所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基 金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行 分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信 息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式 通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时 核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证 在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项 进行复查,督促基金托管人改正。 (三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同 和本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面 提示,基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解 释或举证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产 的完整性和真实性。 (四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完 整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管 基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任 何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人 保管期间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人未及时催收给基 金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。 7基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机 构的委托财产及其收益;由于该等机构或该机构会员单位等本合同当事人外第 三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给委托财产造成的损失等不承担责任。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理 人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管 理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账 户,同时在规定时间内,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计 师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以 上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按 规定办理退款等事宜。 (三)基金资金账户的开立和管理 1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称 为“托管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收 付。托管账户名称应为“华富恒利债券型证券投资基金”,预留印鉴为托管人 印章。 2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有 关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基 金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基 金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限 责任公司的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立 债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 (六)其他账户的开立和管理 1.基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资 料。管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更 后及时将变更的资料提供给托管人。 2.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开 立。新账户按有关规定使用并管理。 3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金 托管人的保管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭 证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据 基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构 实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由 基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签 署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一 份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托 管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合 同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重 大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 五、基金资产净值计算与复核 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,各类基金份额净值的 计算,均精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其 规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值,经基金托 管人复核,按规定公告。 2.复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、各类基金 份额净值发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公 布。 3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管 理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有 关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见 的,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有 的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制 和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不 少于15年。如不能妥善保管,则按相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资 料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和 完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托 管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸 易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁 费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继 续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额 持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的修改与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议, 其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会 备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人因解散、破产撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职 务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 3.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职 务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根 据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服 务内容如下: 一、基金份额持有人投资交易确认服务 登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投 资记录。 基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资人的要 求提供成交确认单。 基金销售机构应根据在其销售网点进行交易的投资人的要求提供成交确认 单。 二、资料寄送 1.基金投资人对账单: 基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或 不定期寄送对账单。 2.其他相关的信息资料。 三、多种收费方式选择 基金管理人在合适时机将为基金投资人提供多种收费方式购买本基金,满 足基金投资人多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。 四、基金电子交易服务 基金管理人将为基金投资人提供基金电子交易服务。 五、资讯服务 1、客户服务电话 投资人拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询、 账户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。 客户服务电话: 400-700-8001 客户服务传真:021-68887997 2、基金管理人网站: www.hffund.com 基金管理人网站为投资人提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议、在 线咨询等服务栏目,力争为投资人提供全方位的专业服务。 六、投诉处理 投资人可以通过呼叫中心或基金管理人网站,以电子邮件、信件、传真来 访等形式,进行投诉,所有渠道的投诉设有专人登记,专人处理;普通投诉一 个工作日内答复,重大投诉五个工作日内答复。若规定时间内无法处理完毕 的,应及时答复进展状况。 七、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述客户 服务电话与基金管理人取得联系。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本 招募说明书。 第二十三部分 其他应披露事项 公告日期 标题 2023-10-25 华富恒利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 2023-09-07 华富基金管理有限公司澄清公告 2023-08-30 华富恒利债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-15 关于华富恒利债券型证券投资基金提高C类份额净值 精度的公告 2023-07-21 华富恒利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 2023-04-21 华富恒利债券型证券投资基金2023年第一季度报告 2023-03-31 华富恒利债券型证券投资基金2022年度报告 2023-01-20 华富恒利债券型证券投资基金2022年第四季度报告 2023-01-01 华富基金管理有限公司关于旗下基金2022年度最后一 日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2022-12-30 关于华富恒利债券型证券投资基金A类基金份额提高 份额净值精度的公告 2022-11-29 华富恒利债券型证券投资基金更新招募说明书 2022-11-29 华富恒利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料 概要更新 2022-11-29 华富恒利债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料 概要更新 2022-11-18 华富基金管理有限公司关于暂停北京中期时代基金销 售有限公司办理相关销售业务的公告 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售 机构的住所,供公众查阅、复制。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取 得上述文件的复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查 阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 第二十五部分 备查文件 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人所在地,在办公时间内可 供免费查阅。 (一)中国证监会准予华富恒利债券型证券投资基金募集注册的文件 (二)《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》 (三)《华富恒利债券型证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 华富基金管理有限公司 2024年10月18日