华富恒利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要) (2018 年第 2 号) 基金管理人:华富基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 重要提示 华富恒利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会 2015 年 2 月 6 日证监许可 [2015]220 号准予募集注册。本基金合同于 2015 年 8 月 31 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本 基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于 混合型基金和股票型基金。 本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业 私募债券的投资比例控制在一定的范围内,但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金 总体风险的影响。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解 本基金的产品特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主做出投资 决策,并自行承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金 特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中 长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不 保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险,由投资者自行负担。 基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日内公告,更新内 容截至每 6 个月的最后 1 日。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2018 年 8 月 28 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 6 月 30 日。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 邮政编码:200120 法定代表人:章宏韬 设立日期:2004 年 4 月 19 日 核准设立机关:中国证监会 核准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2.5 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 联系人:邵恒 电话:021-68886996 传真:021-68887997 股权结构:华安证券股份有限公司 49%、安徽省信用担保集团有限公司 27%、合肥兴泰金融控股(集团)有限 公司 24% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 章宏韬先生,董事长,大学本科学历,工商管理硕士,经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员, 安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科级秘书,安徽证券交易中心综合部(办公室)经理助理、副经理 (副主任),安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理,华安证券有限责任公司办公室副主任、总裁助理兼办 公室主任、副总裁、总经理。现任华安证券股份有限公司董事长,华富基金管理有限公司董事长,华安期货有 限责任公司董事,中国证券业协会创新发展战略专业委员会委员。 姚怀然先生,董事,学士学位、研究生学历,经济师。历任中国人民银行安徽省分行金融管理处主任科员,安 徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投资总部总经理,华安证券有限责任公司总裁助理兼 证券投资总部总经理,华富基金管理有限公司董事长、总经理,上海华富利得资产管理有限公司董事长。现任 上海华富利得资产管理有限公司董事。 范强先生,董事,大专学历,历任安徽省财政厅工交处副主任科员、主任科员、副处长,安徽省财政厅工交处 副处长,省地税局直属分局副局长、局长,省地税局计财处处长,省地税局财监处处长,安徽省信用担保集团 副总经理兼任华安证券董事、皖煤投资有限公司董事长,现任安徽省信用担保集团副总经理、党委委员。 郑晓静女士,董事,硕士研究生学历。历任合肥市财政局预外局(非税局)科员,合肥市财政局办公室科员、 副主任,合肥市财政局预算处副处长,合肥市金融办(市投融资管理中心)资本市场处(企业融资处)副处长 (主持工作),合肥市金融办担保与保险处处长,合肥市金融办资本市场处处长。现任合肥兴泰金融控股(集 团)有限公司副总裁,兼任合肥兴泰资本管理有限公司董事长。 余海春先生,总经理,硕士研究生学历。曾先后担任安徽省证券公司合肥营业部业务员、上海自忠路营业部业 务主管、合肥第二营业部经理助理,华安证券股份有限公司投资总部副总经理、池州营业部总经理、合肥花园 街营业部总经理、办公室主任、固定收益部总经理、投资管理部总经理,现任华富基金管理有限公司总经理。 刘瑞中先生,独立董事,研究生学历。历任安徽铜陵财专教师,中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部 主任,中国国际期货经纪有限公司任信息部经理、深圳公司副总经理,北京商品交易所常务副总裁,深圳特区 证券公司(现巨田证券)高级顾问。现任深圳神华期货经纪有限公司独立董事,冠通期货经纪有限公司独立董 事。 陈庆平先生,独立董事,工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长,申银证券公司哈尔滨营业部总经 理,上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问,宁波国际银行上海分行行长,上海金融学院客座教授。 张赛美女士,独立董事,硕士学位,研究生学历。历任上海张江公社团委副书记,上海建平中学教师,上海社 会科学院经济研究所助理研究员,海通证券股份有限公司投资银行部副总经理(主持工作)、投资银行管理部 总经理、并购及资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理,海通开元投资有限公司董事长, 海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公司创始合伙人,上海双创投资中心总经理。 2、基金管理人监事会成员 王忠道先生,监事会主席,本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助教,安徽省财政厅副主任科员,安 徽信托投资公司部门经理、安徽省中小企业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽 省信用担保集团有限责任公司总经济师。 梅鹏军先生,监事,金融学博士,高级经济师。先后在安徽省国际经济技术合作公司,安徽省物资局(后更名 为安徽省徽商集团)工作,历任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理,合肥兴泰控股集团有限公司 金融研究所副所长。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司金融研究所所长,安徽大学经济学院金融硕士研 究生兼职导师。 李宏升先生,监事,本科学历,经济师。历任国元证券斜土路营业部交易部经理,交通银行托管部基金会计、 基金清算。现任华富基金管理有限公司综合管理部总监。 邵恒先生,监事,工商管理硕士,研究生学历,CFA。历任雀巢(中国)有限公司市场部助理、强生(中国) 有限公司市场部助理、讯驰投资咨询公司高级研究员、华富基金管理有限公司整合营销经理、双子星信息公司 合伙人。现任华富基金管理有限公司总经理助理兼市场拓展部总监。 3、高级管理人员 章宏韬先生,董事长,简历同上。 余海春先生,总经理,简历同上。 满志弘女士,督察长,管理学硕士,CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务部总经理,华富基金管理有限公司 监察稽核部副总监兼董事会秘书,上海华富利得资产管理有限公司监事,现任华富基金管理有限公司督察长兼 监察稽核部总监。 陈大毅先生,副总经理,硕士学位。曾先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营业部、徐家汇路营业部,华安 证券上海总部,华安证券网络经纪公司(筹)。曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监,上 海华富利得资产管理有限公司总经理。现任华富基金管理有限公司副总经理,上海华富利得资产管理有限公司 董事长。 龚炜先生,副总经理,硕士学位,先后供职于湘财证券有限责任公司、中国证监会安徽监管局、天治基金管理 有限公司。曾任华富基金管理有限公司金融工程研究员、公司投研副总监、基金投资部总监、投研总监、公司 总经理助理。现任华富基金管理有限公司副总经理、公司公募投资决策委员会主席、基金经理。 曹华玮先生,副总经理,硕士学位,先后供职于庆泰信托公司、新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有 限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。曾任华富基金 管理有限公司总经理助理、机构理财部总监,现任华富基金管理有限公司副总经理。 4、本基金基金经理简介 胡伟先生,中南财经政法大学经济学学士、本科学历,十四年证券从业经验。曾任珠海市商业银行资金营运部 交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006 年 11 月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货 币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监、2009 年 10 月 19 日至 2014 年 11 月 17 日任华富货币市场基金 基金经理、2014 年 8 月 7 日至 2015 年 2 月 11 日任华富灵活配置混合型基金基金经理,2016 年 6 月 28 日至 2017 年 7 月 4 日任华富灵活配置混合型基金基金经理经理,2015 年 3 月 16 日至 2018 年 5 月 31 日任华富旺 财保本混合型基金基金经理。现任华富恒利债券型基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富收 益增强债券型基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理、华富恒富 18 个月定期开放债券型基金基金经理、 华富恒财定期开放债券型基金基金经理、华富安福保本混合型基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金基 金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型 基金基金经理、华富可转债债券型证券投资基金基金经理、公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助理、 固定收益部总监。 张惠女士,合肥工业大学产业经济硕士,十一年证券从业经验。2007 年 6 月加入华富基金管理有限公司,先 后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、固收研究员,2012 年 5 月 21 日至 2014 年 3 月 19 日任华富 策略精选混合型基金基金经理助理,2014 年 3 月 20 日至 2014 年 11 月 18 日任华富保本混合型基金基金经理 助理,2016 年 6 月 28 日至 2017 年 7 月 5 日任华富灵活配置混合型基金基金经理,2015 年 3 月 16 日至 2018 年 5 月 31 日任华富旺财保本混合型基金基金经理,2016 年 11 月 17 日至 2018 年 6 月 19 日任华富永鑫 灵活配置型基金基金经理,2016 年 8 月 26 日至 2018 年 8 月 1 日任华富元鑫灵活配置混合型基金基金经理。 现任华富恒利债券型基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富益鑫 灵活配置混合型基金基金经理、华富安福保本混合型证券投资基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型 基金基金经理。 5、公募投资决策委员会成员 公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构,由公司分管公募投资业务的领导、涉及公募投 资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会主席由公司 分管公募投资业务的最高业务领导担任,负责投决会的召集和主持。 公募投资决策委员会成员姓名和职务如下: 龚炜先生 公司公募投资决策委员会主席、公司副总经理、基金经理 胡伟先生 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、固定收益部总监、基金经理 张娅女士 公司公募投资决策委员会成员、公司总经理助理、创新业务部总监、基金经理 陈启明先生 公司公募投资决策委员会成员、基金投资部总监、基金经理 郦彬先生 公司公募投资决策委员会成员、研究发展部总监 尹培俊先生 公司公募投资决策委员会成员、固定收益部副总监、基金经理 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987 年 4 月 8 日 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本:252.20 亿元 法定代表人:李建红 行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自 成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所 挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2018 年 3 月 31 日,本集团总资产 62,522.38 亿元人民币,高级法下资本充足率 15.51%,权 重法下资本充足率 12.79%。 2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务 管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5 个职能处室,现有员工 81 人。2002 年 11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资 格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券 投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、 全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S 托 管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业 内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析 报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资 金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第 一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托 管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行” 。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获奖项国内托管银行;“托管 通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金贝 奖】“最佳资产托管银行”;2017 年 6 月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》 “中国年度托管银行奖”,2018 年 1 月获得中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构” 奖项,同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖, 以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月招商银行荣获公募基金 20 年 “最佳基金托管银行”奖。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构: 名称:华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 法定代表人:章宏韬 联系人:方萍 咨询电话:021-50619688,400-700-8001 传真:021-68415680 网址:www.hffund.com 2、其他销售机构: (1)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83161095 传真:0755-83195050 联系人:于菲 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (2)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:高国富 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:于慧、虞谷云 客户服务热线:95528 公司网址:www.spdb.com.cn (3)渤海银行股份有限公司 住所:天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人:李伏安 电话:022-58316666 传真:022-58316569 联系人:王宏 客服电话:95541 公司网址:www.cbhb.com.cn (4)恒丰银行股份有限公司 注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街 248 号 法定代表人:蔡国华 联系人:汪岛 电话:021-38966235 传真:021-38966204 客户服务电话:95395 公司网站:www.egbank.com.cn (5)徽商银行股份有限公司 住所:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 办公地址:合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座 法定代表人:李宏鸣 联系人:叶卓伟 联系电话:0551-62667635 传真电话:0551-62667684 客户服务电话:40088-96588(安徽省内可直拨 96588) 公司网址: www.hsbank.com.cn (6)华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 传真:0551-65161672 客服电话:95318 公司网址:www.hazq.com (7)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:顾凌 电话:010-60838888 传真:010-60833739 公司网址:www.cs.ecitic.com (8)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客服电话:400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn (9)海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (10)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.swhysc.com (11)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (12)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 公司网址:www.95579.com (13)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 客服电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (14)天风证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 法定代表人:余磊 联系人:杨晨 电话:027- 87107535 传真:027-87618863 客户服务电话:4008005000 公司网站:www.tfzq.com (15)山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-161895573 公司网址:www.i618.com.cn (16)中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:95548 公司网址:www.citicssd.com (17)信达证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (18)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客户服务电话:95525、4008888788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (19)平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:詹露阳 联系人:周一涵 电话:021-38637436 客服电话:95511-8 公司网址:stock.pingan.com (20)国都证券股份有限公司 注所:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 电话:010-84183333 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com (21)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 公司网址:www.longone.com.cn (22)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市经七路 86 号 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客户服务电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (23)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层 法定代表人:姜昧军 联系人:袁媛 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 客服电话:0755-83199511 公司网址:www.csco.com.cn (24)华福证券有限责任公司 住所:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 法定代表人:黄金琳 联系人:郭相兴 联系电话:021-20655175 客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (25)华龙证券股份有限公司 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 法定代表人:李晓安 联系人:范坤 电话:0931-4890208 客服电话:95368 公司网址:www.hlzq.com (26)中国中投证券有限责任公司 住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:高涛 联系人:张鹏 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电话:400-600-8008、95532 公司网址:www.china-invs.cn (27)中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 电话:0755-82570586 客服电话:95329 公司网址:www.zszq.com (28)东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 联系电话:0512-65581136 客服电话:400-860-1555 公司网址:www.dwzq.com.cn (29)西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:023-63786633 客服电话:4008096096 公司网址:www.swsc.com.cn (30)国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 联系电话:028-86690057、028-86690058 传真号码:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (31)江海证券有限公司 住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:周俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82287279 客服电话:400-666-2288 公司网址:www.jhzq.com.cn (32)万联证券有限责任公司 住所:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 电话:020-38286026 传真:020-38286588 客服电话:4008888133 公司网址:www.wlzq.com.cn (33)东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 客服电话:95360 公司网址:www.nesc.cn (34)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com.cn (35)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com (36)长城国瑞证券有限公司 注册地址:福建省厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼 办公地址:福建省厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼 法定代表人:王勇 电话:0592-2079303 传真:0592-2079602 联系人:赵钦 客户服务热线:400-0099-886 公司网址:www.gwgsc.com (37)招商证券股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市益田路江苏大厦 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82943666 传真:0755-83734343 客户服务电话:400-8888-111,95565 网址:www.newone.com.cn (38)中信证券(浙江)有限责任公司 住所:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22、23 层 法定代表人:沈强 联系人:李珊 联系电话:0571-85776114 客服电话:95548 公司网址:www.bigsun.com.cn (39)开源证券股份有限公司 注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址:西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人:李刚 联系人:袁伟涛 电话:029-63387289 客户服务电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn (40)中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:010-85130577 传真:010-65182261 客服电话:400-888-8108 公司网址:www.csc108.com (41)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区宛平南路 88 号 26 楼 法定代表人:其实 联系人:黄妮娟 电话: 021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 公司网址:www.1234567.com.cn (42)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人:李招弟 客服电话:400-876-9988 联系人:李艳 联系电话:010-59497361 传真:010-64788016 公司网站:www.zscffund.com (43)深圳众禄基金销售股份有限公司 住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 公司网址:www.jjmmw.com,www.zlfund.cn (44)和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 电话:021-20835789 传真:021-20835885 客服电话:400-920-0022 公司网址:licaike.hexun.com (45)上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 法定代表人: 杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (46)北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 10 层 1007-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:李超 电话: 010-59200948 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 公司网址:www.qianjing.com (47)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人:马勇 联系人:文雯 电话:010-83363101 传真:010-83363072 客户服务电话: 400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn (48)上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融广场二期 11 层 法定代表人:张跃伟 联系人:党敏 电话:021-20691935 传真:021—20691861 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (49)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话: 010-6083 3754 传真:010-5776 2999 客服电话:400 990 8826 公司网址:www.citicsf.com (50)北京乐融多源投资咨询有限公司 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层 法定代表人:董浩 联系人:陈铭洲 电话:010-56409010 传真:010-56580660 客户服务电话: 400-068-1176 网址:www.jimufund.com (51)大泰金石基金销售有限公司 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:朱真卿 电话:021-22267943 传真:021-20324199 客户服务电话: 400-928-2266 网址:www.dtfortune.com (52)北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人:罗细安 联系人:李皓 电话:010- 67000988-6025 传真:010- 67000988-6000 客服电话:400-001-8811 公司网址:www.zcvc.com.cn (53)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服电话:400-821-9031 公司网址:www.lufunds.com (54)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 办公地址:厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 1501-1504 法定代表人:陈洪生 联系人:梁云波 电话:0592-3122757 传真:0592-3122701 客户服务电话: 400-918-0808 网址:www.xds.com.cn (55)浙江金观诚财富管理有限公司 办公地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 43 号锦昌大厦一楼金观诚财富大厅 法定代表人:徐黎云 客户服务电话: 400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com (56)上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址: 上海市浦东新区福山路 33 号 9 楼 法定代表人: 王廷富 联系人: 徐亚丹 电话:021-51327185 传真:021-50710161 客户服务电话:400-821-0203 公司网站:www.520fund.com.cn (57)浙江金观诚基金销售有限公司 住所:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 法定代表人:蒋雪琦 联系人:孙成岩 电话:0571-88337717 传真:0571-88337666 客服电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (58)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 客服电话:020-89629066 公司网站: www.yingmi.cn 基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并予以公告。 二、登记机构 名称:华富基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1000 号 31 层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 法定代表人:章宏韬 联系人:潘伟 电话:021-68886996 传真:021-68887997 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 执行事务合伙人:胡少先 电话: 021-62281910 传真: 021-62286290 联系人:曹小勤 经办注册会计师:曹小勤、林晶 第四部分 基金的名称 华富恒利债券型证券投资基金 第五部分 基金的类型 契约型开放式 第六部分 基金的投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力 争实现基金资产的长期稳健增值。 第七部分 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他 经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业 债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券及分离交易可 转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,股票、权证等权益类资产比例 不超过基金资产的 20%,其中,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;投资于现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收 申购款等。 第八部分 基金的投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追求适度收益。 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券类、权益类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而 确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条 件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整, 以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、纯固定收益投资策略 本基金纯固定收益类资产投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测指标和结果,通过久期控制、期限结 构管理、类属资产选择实施组合战略管理,同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策 略提升组合的收益率水平。 (1)华富宏观利率监测体系 华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素进行跟踪,逐一评价各相应指标的影 响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分 析法、时间序列回归等诸多统计手段来增强预测的科学性和准确性。 (2)战略管理 组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势及收益率曲线变化对固定收益组合 实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择,以实现组合主要收益的稳定。 久期控制:根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进行积极的管理,在预期利率下降时, 增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期(包括买入浮动利 率债券),以规避债券价格下降的风险。 期限结构管理:通过对债券收益率曲线形状变化(即不同期限的债券品种受到利率变化影响不一样大)的预期, 选择相应的投资策略如子弹型、哑铃型或梯形的不同期限债券的组合形式,获取因收益率曲线的形变所带来的 投资收益。 类属资产选择:通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类属以取得较高的总回报。由于信用差 异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券 等收益率之间价差在不同的时点价差出现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求变化等,分析 不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势,选择相对低估、收益率相对较高的类属资产进行配置, 择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。 (3)组合战术性策略 本基金纯固定收益组合在战略管理基础上,利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提 升组合的收益率水平。 个券选择:由于各发债主体信用等级,发行规模、担保人等因素导致同一类属资产的收益率水平存在差异,本 基金在符合组合战略管理的条件下,综合考虑流动性、信用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估 的品种。 跨市场套利:由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场,不同市场投资主体差异化、市场资金面的 供求关系导致现券、回购等相同或相近的交易中存在显著的套利,本基金将充分利用市场的套利机会,积极进 行跨市场回购套利、跨市场债券套利等。 骑乘策略:主要是利用收益率曲线陡峭特征,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券持有一段时间后获得因期 限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利得。中国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭 程度不一,为本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环境。 息差策略:息差策略是通过正回购融资放大交易策略,其主要目标是获得票息大于回购成本而产生的收益。一 般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收益率,为息差交易提供了机会,不过由于可能导致的资本利差损 失,因此本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组 合的收益水平。 (4)可转换债券投资策略 可转换债券(含可分离转债)同时具有债券与权益类证券的双重特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨 收益的特点。本基金将利用可转换债券定价模型进行估值分析,重点结合公司投资价值、可转换债券条款、可 转换债券的转换价值溢价水平、债券价值溢价水平选择债性股性相对均衡的转债品种,获得一定超额回报。 (5)中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受 到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小 企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。 投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用风险、久期、债券收益率和流 动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于 有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓或卖出。 3、股票投资策略 本基金的股票投资将贯彻长期投资、策略为先、精选个股的管理方式。首先,利用公司的行业研究和金融工程 平台,形成适合基金合同约定和风格特征的品种跟踪范围,即建立本基金的风格股票池,主要参考因素包括流 动性、成长性、估值等量化指标;其次,根据经过尽职调研和股票价值评估而形成的公司股票池对风格股票池 进行调整,从而得到本基金可最终投资的基金股票池;最后,根据风险预算目标和对市场驱动因素的评估,合 理制定当期的股票投资策略,在控制风险的基础上精选个股,构建并调整股票资产组合。 4、权证投资策略 (在法律允许的范围内)本基金权证投资的原则主要为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基 金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种 因素对权证进行定价,主要运用的投资策略为:杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策 略、买入跨式投资策略、Delta 对冲策略等。 5、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池 未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切 关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极 策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以 期获得长期稳定收益。 第九部分业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中证全债指数 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指 数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中 证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数能更为真 实地反映债券的实际价值和收益率特征,因此适合作为本基金的业绩比较基准。如果上述指数停止编制或更改 名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威、更能为市场普遍接受、更能表征本基金风险收益特征的指 数发布,则本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,变更业绩比较基准并及时公告, 而无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于 混合型基金和股票型基金。 第十一部分 基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金投资组合报告的期间为 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日, 报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 57,901,880.00 13.19 其中:股票 57,901,880.00 13.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 372,109,530.59 84.76 其中:债券 372,109,530.59 84.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,581,589.33 0.59 8 其他资产 6,401,576.27 1.46 9 合计 438,994,576.19 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,336,936.00 0.94 C 制造业 18,084,541.40 5.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,678,732.60 7.49 J 金融业 6,039,100.00 1.69 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,762,570.00 1.06 S 综合 - - 合计 57,901,880.00 16.25 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603986 兆易创新 72,120 7,826,462.40 2.20 2 600845 宝信软件 262,100 6,906,335.00 1.94 3 300188 美亚柏科 374,120 6,846,396.00 1.92 4 601939 建设银行 922,000 6,039,100.00 1.69 5 300170 汉得信息 360,700 5,857,768.00 1.64 6 600588 用友网络 230,040 5,638,280.40 1.58 7 002456 欧菲科技 328,300 5,295,479.00 1.49 8 000681 视觉中国 131,100 3,762,570.00 1.06 9 600188 兖州煤业 255,900 3,336,936.00 0.94 10 002415 海康威视 88,800 3,297,144.00 0.93 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,076,000.00 5.63 其中:政策性金融债 20,076,000.00 5.63 4 企业债券 303,890,251.92 85.27 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 40,102,000.00 11.25 7 可转债(可交换债) 8,041,278.67 2.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 372,109,530.59 104.41 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1280448 12 沪临港债 300,000 30,681,000.00 8.61 2 143529 18 海通 02 200,000 20,280,000.00 5.69 3 101800367 18 越秀金融 MTN003 200,000 20,216,000.00 5.67 4 143576 18 光证 G2 200,000 20,096,000.00 5.64 5 018005 国开 1701 200,000 20,076,000.00 5.63 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 10、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 77,647.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,322,633.95 5 应收申购款 1,295.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,401,576.27 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123006 东财转债 7,243,982.37 2.03 2 128013 洪涛转债 151,147.50 0.04 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第十二部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 (一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②- ④ 2015.8.31—2015.12.31 1.70% 0.15% 3.41% 0.07% -1.71% 0.08% 2016.1.1—2016.12.31 0.98% 0.22% 2.00% 0.09% -1.02% 0.13% 2017.1.1—2017.12.31 3.89% 0.14% -0.34% 0.06% 4.23% 0.08% 2018.1.1—2018.6.30 0.00% 0.21% 4.35% 0.08% -4.35% 0.13% 2015.8.31—2018.6.30 6.70% 0.18% 9.70% 0.08% -3.00% 0.10% 华富恒利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②- ④ 2015.8.31—2015.12.31 1.60% 0.15% 3.41% 0.07% -1.81% 0.08% 2016.1.1—2016.12.31 0.49% 0.22% 2.00% 0.09% -1.51% 0.13% 2017.1.1—2017.12.31 3.33% 0.14% -0.34% 0.06% 3.67% 0.08% 2018.1.1—2018.6.30 -0.19% 0.21% 4.35% 0.08% -4.54% 0.13% 2015.8.31—2018.6.30 5.30% 0.19% 9.70% 0.08% -4.40% 0.11% (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第十三部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的开户费用、账户维护费用; 9、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人与托管人双方核对无误后,基金托管人于次 月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人与托管人双方核对无误后,基金托管人于次 月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。在通常情况下,C 类基 金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经管理人与托管人双方核对无误后,基金托管人 复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定 支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 销售服务费专门用于本基金 C 类份额的销售与基金份额持有人服务。 销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。 上述“一、基金费用的种类中第 3-8、10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 4、证券账户开户费用:证券账户开户费经管理人与托管人核对无误后,自产品成立一个月内由托管人从基金 财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由管理人于产品成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付, 托管人不承担垫付开户费用义务。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率,无须召开基金份额持 有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前 2 日在指定媒介上刊登公告。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投 资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《华富恒利债券型 证券投资基金招募说明书》(2018 年第 1 号)进行了更新,主要更新的内容如下: 1. 在“重要提示”部分,更新了华富健康文娱灵活配置混合型基金招募说明书更新和截止日期等内容。 2.在“一、绪言”部分,更新了招募说明书的法律法规依据。 3.在“二、释义”部分,新增了部分释义。 4. 在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人主要人员情况的相关信息。 5. 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的情况进行了更新。 6. 在“五、相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容。 7. 在“八、基金份额的申购与赎回”中,更新了申购与赎回的数量限制、赎回费率等相关内容。 8. 在“九、基金投资”中,更新了基金最近一期投资组合报告的内容。 9. 在“十、基金的业绩”部分,更新了基金最近一期的业绩说明。 10. 在“十六、基金的信息披露”中,更新了基金定期报告、临时报告的内容。 11. 在“二十二、其他应披露事项”披露了本期基金的相关公告。 华富基金管理有限公司 二零一八年九月