宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人： 宝盈基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 送出日期： 2020 年 8 月 31 日宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 2 页 共 50 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 3 页 共 50 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 §4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................13 §5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................15 6.1 资产负债表................................................................................................................................15 6.2 利润表........................................................................................................................................16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 4 页 共 50 页 6.4 报表附注....................................................................................................................................18 §7 投资组合报告.....................................................................................................................................37 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................42 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................42 7.12 市场中性策略执行情况.............................................................................错误!未定义书签。 7.13 投资组合报告附注..................................................................................................................43 §8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................45 §9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................45 §10 重大事件揭示...................................................................................................................................46 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................46 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................46 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................48 §11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................50宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 5 页 共 50 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......................................50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..........................................................................................50 §12 备查文件目录...................................................................................................................................50 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................50 12.2 存放地点..................................................................................................................................50 12.3 查阅方式..................................................................................................................................50宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 6 页 共 50 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈转型动力混合 基金主代码 001075 交易代码 001075 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 29 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,003,676,158.01 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研 究的基础上，积极投资于符合经济发展趋势、质地良 好的上市公司证券，在严格控制风险的前提下，力争 获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四 部分组成。 本基金将会以经济转型作为股票投资的主线，结合对 上市公司基本面和估值水平的分析，重点投资受益于 经济转型、具有较高成长性及盈利质量的行业及个股， 力争实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70% + 中证综合债券指数收益 率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张磊 贺倩 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangl@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 报业大厦 1501 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 一路 115 号投行大厦 10 层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 7 页 共 50 页 邮政编码 518034 100031 法定代表人 马永红 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 址 www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 8 页 共 50 页 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 367,233,802.44 本期利润 319,888,325.75 加权平均基金份额本期利润 0.1452 本期加权平均净值利润率 18.68% 本期基金份额净值增长率 20.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -504,011,495.35 期末可供分配基金份额利润 -0.2515 期末基金资产净值 1,788,986,842.79 期末基金份额净值 0.893 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2020 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -10.70% 注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 17.19% 1.63% 5.24% 0.60% 11.95% 1.03% 过去三个月 25.42% 1.79% 9.44% 0.65% 15.98% 1.14% 过去六个月 20.35% 1.97% 3.78% 1.08% 16.57% 0.89% 过去一年 49.58% 1.58% 9.73% 0.87% 39.85% 0.71% 过去三年 30.17% 1.42% 12.25% 0.88% 17.92% 0.54% 自基金合同 生效起至今 -10.70% 1.94% -2.80% 1.09% -7.90% 0.85%宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 9 页 共 50 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 10 页 共 50 页 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“ 新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一， 2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业 混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪 港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、 宝盈消费主题混合（由原基金鸿 阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混 合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝 盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈盈顺纯债债券、宝盈祥 泽混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈辉纯债三十九只基 金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰 富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融 工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具 有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的 回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李进 本基金、宝盈鸿 利收益灵活配 置混合型证券 投资基金、宝盈 先进制造灵活 配置混合型证 券投资基金、宝 盈研究精选混 合型证券投资 基金基金经理。 2019 年 7 月 12 日 - 10 年 李进先生，武汉大学金融学专业 硕士。 2007 年 7 月至 2010 年 2 月 任职于中国农业银行深圳分行， 担任信贷审批员， 2010 年 3 月至 2013 年 8 月任职于华泰联合证券 研究所，担任研究员。自 2013 年 8 月加入宝盈基金管理有限公司， 历任研究员、基金经理助理、宝 盈策略增长混合型证券投资基金 基金经理。中国国籍，证券投资 基金从业人员资格。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 11 页 共 50 页 李健伟 本基金、宝盈核 心优势灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理 2020 年 2 月 4 日 - 10 年 李健伟先生，华南理工大学工学 硕士。 2007 年 8 月至 2010 年 4 月， 在普华永道咨询有限公司任职高 级顾问。 2010 年 4 月至 2012 年 12 月，在广发证券股份有限公司 任职稽核员、行业研究员。 2012 年 12 月加入宝盈基金管理有限公 司，先后任职研究部研究员、专 户投资部投资经理、宝盈先进制 造灵活配置混合型证券投资基金 基金经理。中国国籍，证券投资 基金从业人员资格。 注： 1、本基金基金经理非首任基金经理，其“ 任职日期” 指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2020 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 12 页 共 50 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在 2019 年基金年报中，基金经理认为在经济下行背景下，积极财政政策叠加流动性相对宽松， 加之偏暖的政策周期，对权益市场相对利好，新兴成长乃是新格局下新经济的大方向，未来 2-3 年会是成长股会跑出相对和绝对收益。但同时，我们认为利率长期下行趋势明确，利率敏感性资 产如地产、基建相关的周期和资源品行业，以及部分高股息特征企业的投资价值也开始显现，这 些品种会取得绝对收益。报告期内本基金组合基本执行贯彻了 2019 年基金年报的配置思路。 一季度全球范围内的新冠疫情爆发导致了全球资本市场的大幅震荡，我们认为疫情终将过去， 且长期来看疫情既不会改变行业发展趋势，也不会影响行业竞争格局。二季度全球范围内的权益 市场迎来了大幅反弹，二季度的牛市行情很大程度上源自于全球性的流动性宽松和无风险收益率 下行，自 2 月以来美国十年期国债从 1.5%下降至 0.7%左右， 3 月以来一直维持在 0.7%左右；国内 2 月以来，余额宝 7 天年化收益率从 2.45%下降至 1.45%。由于疫情的全球扩散和中美科技对抗加 剧，市场结构呈现了较大的分化，我们依旧看好以新兴成长为代表的经济新动能，二季度的投资 也主要以新兴成长为主要配置方向。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.893 元；本报告期基金份额净值增长率为 20.35%，业绩 比较基准收益率为 3.78%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 资本市场是多周期因素共同作用结果，核心驱动因素包括流动性周期、政策周期、经济周期 和产业周期等。基于该分析框架，我们回顾审视 2020 年上半年的市场脉络和下半年的投资机会。 流动性周期。整体而言，伴随经济景气下滑，全球流动性周期开始进入到零利率阶段，国债 长期收益率下行成为趋势，无风险利率趋于回落。 政策周期。下半年政策环境的基本基调依然是舒缓而友好的，在 4 月 17 日政治局会议中对宽 松政策进一步定调“ 要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响；积极的财政政策要更加积极有为， 提高赤字率，发行抗疫特别国债；稳健的货币政策要更加灵活适度，运用降准、降息、再贷款等 手段，保持流动性合理充裕”。对资本市场方面监管层也是充满呵护， 2 月 22 日政治局明确指出 深化金融供给侧结构性改革，提升资本市场直接融资能力。资本市场现在也成了中美角力的赛场。 经济周期。我国经济正从需求扩张型转向结构优化型，从宏微观大起大落变为经济平稳波动。 中长期看，经济结构性问题并未解决，随着社融回暖，预计经济下半年将有所复苏但力度偏弱。 原因在于随着消费比重逐渐提升，社融对经济拉动作用越来越弱。考虑到本轮疫情对劳动密集型宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 13 页 共 50 页 服务业影响最大，中低收入群体的消费能力难以迅速恢复，叠加居民过去几年累积的高杠杆，消 费将对经济形成拖累。 产业周期。我们认为随着以 5G 和电动车为代表的新兴产业迎来了新一轮科技创新周期，相关 行业如 5G、新能源汽车、军工信息化、半导体设备、网络安全和云计算等迎来景气上行周期。同 时，补短板、孕育新动能、扶持创新，鼓励支持新经济也会是未来政策基调和主线。 基于以上分析框架，我们认为经济下行背景、积极财政政策叠加流动性相对宽松、偏暖的政 策周期，这些都利好权益市场的结构性发展。而新兴成长乃是新格局下新经济的大方向，未来 2-3 年成长股会跑出相对和绝对收益，这也是本基金未来的配置重点。同时，我们认为利率长期下行 趋势明确，利率敏感性资产如地产、基建相关的周期和资源品行业，以及部分高股息特征企业的 投资价值也开始显现，这些品种会取得绝对收益。在投资思路上，本基金会以好行业、好公司、 好生意为投资逻辑，精选出能够取得相对投资收益的品种，力争为持有人获得较好的投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金 持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序 进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管（协管）领导、督察长及研究部、 投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成， 以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估 值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营 部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商 一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务 合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 14 页 共 50 页 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理 有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务 指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发 现有损害基金持有人利益的行为。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 15 页 共 50 页 § 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 115,692,982.00 215,150,007.41 结算备付金 2,425,337.83 2,961,539.93 存出保证金 1,200,026.64 756,551.56 交易性金融资产 6.4.7.2 1,696,780,679.59 1,600,786,840.88 其中：股票投资 1,693,935,279.59 1,600,786,840.88 基金投资 - - 债券投资 2,845,400.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 8,007,388.05 应收利息 6.4.7.5 26,859.43 51,990.72 应收股利 - - 应收申购款 760,642.99 213,483.50 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,816,886,528.48 1,827,927,802.05 负债和所有者权益 附注号 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,829,485.41 - 应付赎回款 17,833,101.55 8,323,140.02 应付管理人报酬 2,089,636.84 2,293,351.53 应付托管费 348,272.82 382,225.27 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,567,034.76 1,577,675.82 应交税费 13.08 -宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 16 页 共 50 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 232,141.23 220,495.51 负债合计 27,899,685.69 12,796,888.15 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,003,676,158.01 2,444,682,251.46 未分配利润 6.4.7.10 -214,689,315.22 -629,551,337.56 所有者权益合计 1,788,986,842.79 1,815,130,913.90 负债和所有者权益总计 1,816,886,528.48 1,827,927,802.05 注：报告截止 2020 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.893 元，基金份额总额 2,003,676,158.01 份。 6.2 利润表 会计主体： 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 一、收入 343,779,782.29 284,944,556.14 1.利息收入 1,222,877.36 1,420,611.57 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,169,917.88 1,303,883.48 债券利息收入 387.46 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 52,572.02 116,728.09 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“ -”填列） 389,763,921.56 57,357,152.85 其中：股票投资收益 6.4.7.12 386,152,343.67 49,099,008.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,611,577.89 8,258,144.74 3.公允价值变动收益（损失以“ -” 号填列） 6.4.7.17 -47,345,476.69 226,122,784.94 4.汇兑收益（损失以“ -”号填列） - - 5.其他收入（损失以“ -”号填列） 6.4.7.18 138,460.06 44,006.78 减： 二、费用 23,891,456.54 19,416,515.46 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,798,853.48 12,438,705.27 2．托管费 6.4.10.2.2 2,133,142.27 2,073,117.50宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 17 页 共 50 页 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 8,817,336.95 4,773,472.17 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6． 税金及附加 1.40 - 7．其他费用 6.4.7.20 142,122.44 131,220.52 三、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） 319,888,325.75 265,528,040.68 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ -”号填 列） 319,888,325.75 265,528,040.68 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,444,682,251.46 -629,551,337.56 1,815,130,913.90 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 319,888,325.75 319,888,325.75 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“ -”号填 列） -441,006,093.45 94,973,696.59 -346,032,396.86 其中： 1.基金申购款 51,130,565.26 -10,770,016.09 40,360,549.17 2.基金赎回款 -492,136,658.71 105,743,712.68 -386,392,946.03 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“ -”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,003,676,158.01 -214,689,315.22 1,788,986,842.79 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 18 页 共 50 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,901,564,520.72 -1,430,352,240.85 1,471,212,279.87 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 265,528,040.68 265,528,040.68 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“ -”号填 列） -195,671,828.24 75,295,141.92 -120,376,686.32 其中： 1.基金申购款 26,816,369.86 -10,452,446.08 16,363,923.78 2.基金赎回款 -222,488,198.10 85,747,588.00 -136,740,610.10 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“ -”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,705,892,692.48 -1,089,529,058.25 1,616,363,634.23 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨凯______ ______张献锦______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）。经中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1173 号《关于核准宝盈转型动力灵活配置混合 型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司按照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约 型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 5,803,226,483.86 元，经普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字（ 2015） 第 395 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 5,803,935,012.50 份基金份额，其中认购资金利 息折合 708,528.64 份基金份额。本基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国农业宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 19 页 共 50 页 银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和 上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业 私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工 具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关 规定。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于转型动力主题 相关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证 投资比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监 管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更 的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指 数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“ 企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “ 中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈转型动力灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2020 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 20 页 共 50 页 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税 试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、 财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政 策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主 要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 21 页 共 50 页 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 115,692,982.00 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 115,692,982.00 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,451,282,310.17 1,693,935,279.59 242,652,969.42 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 2,845,400.00 2,845,400.00 - 银行间市场 - - - 合计 2,845,400.00 2,845,400.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,454,127,710.17 1,696,780,679.59 242,652,969.42宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 22 页 共 50 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 24,828.79 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,091.40 应收债券利息 399.14 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 540.10 合计 26,859.43 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,567,034.76 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,567,034.76宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 23 页 共 50 页 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,742.85 应付证券出借违约金 - 预提费用 229,398.38 合计 232,141.23 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,444,682,251.46 2,444,682,251.46 本期申购 51,130,565.26 51,130,565.26 本期赎回(以"-"号填列) -492,136,658.71 -492,136,658.71 本期末 2,003,676,158.01 2,003,676,158.01 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,004,959,185.92 375,407,848.36 -629,551,337.56 本期利润 367,233,802.44 -47,345,476.69 319,888,325.75 本期基金份额交易 产生的变动数 133,713,888.13 -38,740,191.54 94,973,696.59 其中：基金申购款 -15,156,592.63 4,386,576.54 -10,770,016.09 基金赎回款 148,870,480.76 -43,126,768.08 105,743,712.68 本期已分配利润 - - - 本期末 -504,011,495.35 289,322,180.13 -214,689,315.22 6.4.7.11 存款利息收入 单位： 人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,127,590.33 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 34,083.20 其他 8,244.35宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 24 页 共 50 页 合计 1,169,917.88 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,024,953,194.00 减：卖出股票成本总额 2,638,800,850.33 买卖股票差价收入 386,152,343.67 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14 贵金属投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,611,577.89 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,611,577.89 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -47,345,476.69 ——股票投资 -47,345,476.69 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 -宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 25 页 共 50 页 ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税 - 合计 -47,345,476.69 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 128,040.78 基金转换费收入 10,419.28 合计 138,460.06 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 8,817,336.95 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 8,817,336.95 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费用 14,124.06 债券帐户维护费 18,600.00 合计 142,122.44宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 26 页 共 50 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（ “ 宝盈基金公 司” ） 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国农业银行股份有限公司（ “ 中国农业 银行” ） 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 12,798,853.48 12,438,705.27 其中：支付销售机构的客 户维护费 6,503,407.42 6,318,028.87 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产 净值×1.5%÷ 当年天数宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 27 页 共 50 页 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,133,142.27 2,073,117.50 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当 年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金合同生效日（ 2015 年 4 月 29 日 ）持有的基金份 额 - - 报告期初持有的基金份额 13,810,773.48 13,810,773.48 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 6,905,386.74 - 报告期末持有的基金份额 6,905,386.74 13,810,773.48 报告期末持有的基金份额 0.34% 0.51%宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 28 页 共 50 页 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 115,692,982.00 1,127,590.33 621,711,661.94 1,282,679.76 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2020 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002301 齐心 集团 2019 年 10 月 21 日 2020 年 10 月 22 日 非公开 发行流 通受限 10.41 15.33 1,681,076 17,500,001.16 25,770,895.08 - 002301 齐心 集团 2019 年 10 月 21 日 2021 年 10 月 22 日 非公开 发行流 通受限 10.41 14.48 1,681,076 17,500,001.16 24,341,980.48 - 688505 复旦 张江 2020 年 6 月 10 日 2020 年 12 月 21 日 科创板 新股锁 定期 8.95 24.78 22,688 203,057.60 562,208.64 - 688555 泽达 易盛 2020 年 6 月 12 日 2020 年 12 月 23 日 科创板 新股锁 定期 19.49 56.80 3,004 58,547.96 170,627.20 -宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 29 页 共 50 页 688377 迪威 尔 2020 年 6 月 29 日 2020 年 7 月 8 日 新股未 上市 16.42 16.42 7,894 129,619.48 129,619.48 - 688027 国盾 量子 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 9 日 新股未 上市 36.18 36.18 2,830 102,389.40 102,389.40 - 688528 秦川 物联 2020 年 6 月 19 日 2020 年 7 月 1 日 新股未 上市 11.33 11.33 8,337 94,458.21 94,458.21 - 688600 皖仪 科技 2020 年 6 月 23 日 2020 年 7 月 3 日 新股未 上市 15.50 15.50 5,468 84,754.00 84,754.00 - 300847 中船 汉光 2020 年 6 月 29 日 2020 年 7 月 9 日 新股未 上市 6.94 6.94 1,420 9,854.80 9,854.80 - 300845 捷安 高科 2020 年 6 月 24 日 2020 年 7 月 3 日 新股未 上市 17.63 17.63 470 8,286.10 8,286.10 - 300843 胜蓝 股份 2020 年 6 月 23 日 2020 年 7 月 2 日 新股未 上市 10.01 10.01 751 7,517.51 7,517.51 - 300840 酷特 智能 2020 年 6 月 30 日 2020 年 7 月 8 日 新股未 上市 5.94 5.94 1,185 7,038.90 7,038.90 - 300846 首都 在线 2020 年 6 月 22 日 2020 年 7 月 1 日 新股未 上市 3.37 3.37 1,131 3,811.47 3,811.47 - 688396 华润 微 2020 年 2 月 14 日 2020 年 8 月 27 日 科创板 新股锁 定期 12.80 41.45 81,911 1,048,460.80 3,395,210.95 - 688318 财富 趋势 2020 年 4 月 17 日 2020 年 10 月 27 日 科创板 新股锁 定期 107.41 237.93 4,356 467,877.96 1,036,423.08 - 688086 紫晶 存储 2020 年 2 月 19 日 2020 年 8 月 26 日 科创板 新股锁 定期 21.49 64.54 9,361 201,167.89 604,158.94 - 688159 有方 科技 2020 年 1 月 16 日 2020 年 7 月 23 日 科创板 新股锁 定期 20.35 52.73 3,341 67,989.35 176,170.93 - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通 受限 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 期末 成本总额 期末估值总额 备注宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 30 页 共 50 页 类型 张） 128113 比音转债 2020 年 6 月 15 日 2020 年 7 月 15 日 新债 流通 受限 100.00 100.00 28,454 2,845,400.00 2,845,400.00 - 注： 1、基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过 集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取大宗交易方式的， 在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。此外，本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后 6 个月内，不得转让所受 让的股份。 2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自 发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导 建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之 日起 6 个月。 4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金 作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上 市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 31 页 共 50 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币 市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高 的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金 的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风 险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 风险和收益相匹配” 的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交 割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 32 页 共 50 页 6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 2,845,400.00 - 未评级 - - 合计 2,845,400.00 - 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2020 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 33 页 共 50 页 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原 则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据 质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值 计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易 时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算 备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 34 页 共 50 页 资产 银行存款 115,692,982.00 - - - 115,692,982.00 结算备付金 2,425,337.83 - - - 2,425,337.83 存出保证金 1,200,026.64 - - - 1,200,026.64 交易性金融 资产 - - 2,845,400.00 1,693,935,279.59 1,696,780,679.59 应收利息 - - - 26,859.43 26,859.43 应收申购款 - - - 760,642.99 760,642.99 资产总计 119,318,346.47 - 2,845,400.00 1,694,722,782.01 1,816,886,528.48 负债 应付证券清 算款 - - - 5,829,485.41 5,829,485.41 应付赎回款 - - - 17,833,101.55 17,833,101.55 应付管理人 报酬 - - - 2,089,636.84 2,089,636.84 应付托管费 - - - 348,272.82 348,272.82 应付交易费 用 - - - 1,567,034.76 1,567,034.76 应交税费 - - - 13.08 13.08 其他负债 - - - 232,141.23 232,141.23 负债总计 - - - 27,899,685.69 27,899,685.69 利率敏感度 缺口 119,318,346.47 - 2,845,400.00 1,666,823,096.32 1,788,986,842.79 上年度末 2019 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 215,150,007.41 - - - 215,150,007.41 结算备付金 2,961,539.93 - - - 2,961,539.93 存出保证金 756,551.56 - - - 756,551.56 交易性金融 资产 - - - 1,600,786,840.88 1,600,786,840.88 应收证券清 算款 - - - 8,007,388.05 8,007,388.05 应收利息 - - - 51,990.72 51,990.72 应收申购款 - - - 213,483.50 213,483.50 其他资产 - - - - - 资产总计 218,868,098.90 - - 1,609,059,703.15 1,827,927,802.05 负债 应付赎回款 - - - 8,323,140.02 8,323,140.02 应付管理人 报酬 - - - 2,293,351.53 2,293,351.53宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 35 页 共 50 页 应付托管费 - - - 382,225.27 382,225.27 应付交易费 用 - - - 1,577,675.82 1,577,675.82 其他负债 - - - 220,495.51 220,495.51 负债总计 - - - 12,796,888.15 12,796,888.15 利率敏感度 缺口 218,868,098.90 - - 1,596,262,815.00 1,815,130,913.90 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2020 年 6 月 30 日，本基金未持有的交易性债券，因此市场利率的变动对于本基金资产净 值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，结合对宏观经济形势与资本市场环境 的深入剖析，自上而下地实施积极的大类资产配置策略；通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境 的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的 比例为 0-95%，其中投资于转型动力主题相关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外，本基金 的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险 度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 36 页 共 50 页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （ %） 公允价值 占基金资 产净值比 例（ %） 交易性金融资产-股票投资 1,693,935,279.59 94.69 1,600,786,840.88 88.19 交易性金融资产－ 基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,693,935,279.59 94.69 1,600,786,840.88 88.19 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 800 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2020 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 中证 800 指数上升 5% 74,917,161.13 74,510,044.05 中证 800 指数下降 5% -74,917,161.13 -74,510,044.05 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 37 页 共 50 页 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 1,693,935,279.59 93.23 其中：股票 1,693,935,279.59 93.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,845,400.00 0.16 其中：债券 2,845,400.00 0.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 118,118,319.83 6.50 8 其他各项资产 1,987,529.06 0.11 9 合计 1,816,886,528.48 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,150,105,946.34 64.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 12,766.32 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 542,657,438.63 30.33 J 金融业 1,159,128.30 0.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - -宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 38 页 共 50 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,693,935,279.59 94.69 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 688111 金山办公 534,624 182,616,865.92 10.21 2 002439 启明星辰 3,967,679 166,920,255.53 9.33 3 600745 闻泰科技 1,289,800 162,450,310.00 9.08 4 002460 赣锋锂业 2,946,851 157,862,808.07 8.82 5 002475 立讯精密 2,936,727 150,800,931.45 8.43 6 002241 歌尔股份 4,750,833 139,484,456.88 7.80 7 300001 特锐德 4,523,500 94,722,090.00 5.29 8 688036 传音控股 1,193,093 84,709,603.00 4.74 9 300302 同有科技 6,040,209 76,529,448.03 4.28 10 688018 乐鑫科技 305,555 62,822,108.00 3.51 11 600703 三安光电 2,510,840 62,771,000.00 3.51 12 002291 星期六 2,492,543 57,577,743.30 3.22 13 002645 华宏科技 6,332,942 51,106,841.94 2.86 14 002301 齐心集团 3,362,152 50,112,875.56 2.80 15 300379 东方通 1,004,610 43,228,368.30 2.42 16 002832 比音勒芬 2,419,973 41,429,937.76 2.32 17 300566 激智科技 1,026,096 27,068,412.48 1.51 18 688020 方邦股份 185,355 21,482,644.50 1.20 19 603848 好太太 1,394,783 19,038,787.95 1.06 20 300390 天华超净 848,900 11,825,177.00 0.66 21 600588 用友网络 205,700 9,071,370.00 0.51 22 002382 蓝帆医疗 250,000 7,527,500.00 0.42 23 688396 华润微 81,911 3,395,210.95 0.19 24 300699 光威复材 50,000 3,136,500.00 0.18 25 601916 浙商银行 294,195 1,159,128.30 0.06 26 688318 财富趋势 4,356 1,036,423.08 0.06 27 688598 金博股份 7,645 706,015.75 0.04 28 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.03 29 688505 复旦张江 22,688 562,208.64 0.03宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 39 页 共 50 页 30 688558 国盛智科 8,488 376,018.40 0.02 31 688360 德马科技 6,109 363,913.13 0.02 32 688004 博汇科技 2,500 249,875.00 0.01 33 688516 奥特维 3,440 187,996.00 0.01 34 688159 有方科技 3,341 176,170.93 0.01 35 688555 泽达易盛 3,004 170,627.20 0.01 36 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01 37 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01 38 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01 39 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01 40 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.00 41 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00 42 605166 聚合顺 1,641 26,009.85 0.00 43 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00 44 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00 45 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00 46 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00 47 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00 48 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00 49 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00 50 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00 注：报告期末受市场波动及基金规模变动等影响，本基金持有的金山办公占基金资产净值比例被动超 过 10%。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定及时进行调整。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600745 闻泰科技 178,446,725.22 9.83 2 002439 启明星辰 167,064,339.76 9.20 3 600585 海螺水泥 164,732,264.41 9.08 4 002460 赣锋锂业 144,057,748.99 7.94 5 002291 星期六 122,629,035.93 6.76 6 002241 歌尔股份 117,585,370.02 6.48 7 300001 特锐德 113,215,034.50 6.24 8 601225 陕西煤业 109,604,299.65 6.04宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 40 页 共 50 页 9 688036 传音控股 102,393,441.55 5.64 10 688111 金山办公 97,788,813.33 5.39 11 002645 华宏科技 92,966,234.28 5.12 12 601888 中国中免 90,750,876.11 5.00 13 600498 烽火通信 88,083,593.38 4.85 14 300302 同有科技 87,910,529.93 4.84 15 600703 三安光电 85,577,130.43 4.71 16 600519 贵州茅台 84,302,393.00 4.64 17 688018 乐鑫科技 80,372,671.41 4.43 18 300182 捷成股份 78,124,429.69 4.30 19 002489 浙江永强 62,839,732.00 3.46 20 002832 比音勒芬 61,927,567.22 3.41 21 002475 立讯精密 58,301,588.94 3.21 22 300566 激智科技 54,857,806.75 3.02 23 300815 玉禾田 48,320,694.87 2.66 24 300379 东方通 44,591,418.42 2.46 25 300232 洲明科技 43,639,863.23 2.40 26 002841 视源股份 41,271,369.08 2.27 注：“买入股票成本”按买入成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600585 海螺水泥 170,524,813.84 9.39 2 300628 亿联网络 167,527,984.17 9.23 3 000661 长春高新 160,716,282.02 8.85 4 300601 康泰生物 129,266,099.03 7.12 5 002044 美年健康 117,519,497.09 6.47 6 300699 光威复材 116,423,523.03 6.41 7 002624 完美世界 111,142,094.33 6.12 8 601225 陕西煤业 108,622,316.80 5.98 9 600030 中信证券 103,950,467.74 5.73 10 600519 贵州茅台 102,185,135.98 5.63 11 300182 捷成股份 98,468,491.58 5.42 12 601888 中国中免 94,202,459.99 5.19 13 300529 健帆生物 84,923,591.76 4.68宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 41 页 共 50 页 14 001914 招商积余 81,822,762.51 4.51 15 300136 信维通信 81,565,686.44 4.49 16 600536 中国软件 72,109,368.44 3.97 17 600498 烽火通信 69,667,106.95 3.84 18 002475 立讯精密 69,477,045.05 3.83 19 603583 捷昌驱动 64,219,484.19 3.54 20 002489 浙江永强 59,038,724.00 3.25 21 300815 玉禾田 57,354,521.47 3.16 22 002291 星期六 57,316,142.90 3.16 23 300496 中科创达 55,289,080.30 3.05 24 688111 金山办公 52,900,077.69 2.91 25 300566 激智科技 40,907,720.14 2.25 26 002841 视源股份 40,370,398.95 2.22 27 603986 兆易创新 40,176,662.00 2.21 28 002466 天齐锂业 38,827,943.23 2.14 29 688008 澜起科技 37,955,323.75 2.09 30 002690 美亚光电 37,789,482.33 2.08 31 603043 广州酒家 37,625,408.58 2.07 32 300232 洲明科技 36,578,025.63 2.02 注：“卖出股票收入”按卖出成交总额，即成交单价乘以成交数量计算，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,779,294,765.73 卖出股票收入（成交）总额 3,024,953,194.00 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,845,400.00 0.16宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 42 页 共 50 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,845,400.00 0.16 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128113 比音转债 28,454 2,845,400.00 0.16 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 43 页 共 50 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除闻泰科技、赣锋锂业的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2019 年 8 月 16 日，闻泰科技收到上交所纪律处分决定书，对闻泰科技股份有限公司及相关 责任人予以通报批评，具体内容如下： （ 1）公司实施重大资产重组未按规定履行内部决策程序，也未履行相应信息披露义务：涉及 18 年 4 月公司子公司投资安世集团部分份额，未履行重大资产重组内部决策和披露业务。 闻泰科 技在前期参与安世半导体竞拍时，未按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定履行重大资 产重组的董事会内部决策程序，也未就签署相关协议并参与竞拍事项履行信息披露义务，直至 4 月 24 日才以临时公告形式披露前述项目竞拍成功公告。公司实施重大资产重组存在程序和信息披 露上的瑕疵，损害了投资者的知情权。 （ 2）公司办理重大资产重组停复牌事项不审慎：涉及 2017 年 12 月与 2018 年 4 月筹划相关 资产及子公司股权公告：公司未能审慎决策，在前期已明确出售房地产相关资产不构成重组后， 在标的公司财务指标、交易对方等客观情势未发生重大变化的情况下，又以筹划相同交易、可能 构成重组为由申请股票停牌，且最后因交易方案未达到重组标准而终止，并因再次筹划发行股份 购买资产事项而继续停牌。公司办理重大资产重组停牌事项不审慎，损害、影响了投资者的交易 权和公司股票的正常交易秩序。 （ 3）未按期披露重组预案、草案等相关信息披露文件，未及时回复重组草案、预案问询函， 且不配合监管，具体包括 2018 年 4 月重大资产重组停牌期限超过上交所期限规定、未及时回复 2018 年 10 月 9 日上交所重组问询函。 本基金注意到，以上事件是闻泰科技公司在管理决策体系和信息披露上的问题，事件本身不 影响公司主营业务及并购业务的发展。本基金在关注闻泰科技自身业务发展的同时，也会持续关 注公司在公司治理方面的改善，并将公司治理加入到对该公司的长期价值评估中。 2020 年 4 月 13 日，赣锋锂业收到中国证券监督管理委员会江西监管局《关于对江西赣锋锂 业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，内容如下：赣锋锂业存在内幕信息知情人登记管理 不规范问题，一是未对重大投资进行内幕信息知情人登记，如未对收购阿根廷 Minera Exar 公司 37.5%股权事项进行内幕信息知情人登记。二是内幕信息知情人登记不完整， 2018 年定期报告内 幕信息知情人登记中相关人员签名缺失。赣锋锂业的行为违反了中国证监会《关于上市公司建立 内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条的规定。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 44 页 共 50 页 本基金注意到，以上事件是赣锋锂业公司在内幕信息知情人登记和管理方面的规范性问题， 事件本身不影响公司主营业务的发展。本基金在关注赣锋锂业自身业务发展的同时，也会持续关 注公司在公司治理方面的改善，并将公司治理加入到对该公司的长期价值评估中。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,200,026.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 26,859.43 5 应收申购款 760,642.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,987,529.06 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 45 页 共 50 页 § 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 33,796 59,287.38 16,481,342.59 0.82% 1,987,194,815.42 99.18% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 15.00 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 § 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 4 月 29 日 ）基金份额总额 5,803,935,012.50 本报告期期初基金份额总额 2,444,682,251.46 本报告期基金总申购份额 51,130,565.26 减:本报告期基金总赎回份额 492,136,658.71 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,003,676,158.01宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 46 页 共 50 页 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发 生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 备注 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中泰证券 1 1,868,052,466.96 32.26% 1,702,355.39 32.63% - 招商证券 2 1,562,981,558.92 26.99% 1,424,332.49 27.30% - 安信证券 2 566,318,257.99 9.78% 516,080.65 9.89% - 申万宏源证 券 2 564,875,418.54 9.75% 514,771.65 9.87% - 天风证券 2 398,771,315.75 6.89% 363,401.15 6.97% - 中银国际证 券 2 301,945,859.52 5.21% 214,775.24 4.12% - 中信证券 1 187,304,190.49 3.23% 170,687.85 3.27% - 浙商证券 1 185,466,049.93 3.20% 169,014.61 3.24% -宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 47 页 共 50 页 长江证券 2 155,054,758.14 2.68% 141,303.23 2.71% - 国盛证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 联储证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国泰君安证 券 1 - - - - - 中信建投证 券 3 - - - - - 太平洋证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 注： 1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （ 1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （ 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （ 3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （ 4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （ 5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （ 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 48 页 共 50 页 本报告期内新租中银国际证券深圳交易单元一个。 （Ⅱ）退租交易单元情况 本报告期内无退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国人寿保险股份有限公司为旗 下基金代销机构及参与相关费率 优惠活动的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020 年 6 月 24 日 2 宝盈基金管理有限公司关于增加 中银国际证券股份有限公司为旗 下基金代销机构及参与相关费率 优惠活动的公告 上海证券报,证券时 报,本基金管理人网 站,中国证券会基金 电子披露网站 2020 年 6 月 15 日 3 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金采用指数收益法进行估值的 提示性公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020 年 3 月 17 日 4 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加渤海证券股份有限公司 相关费率优惠活动的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020 年 6 月 3 日 5 宝盈基金管理有限公司关于增加 国元证券股份有限公司为旗下部 分基金代销机构及参与相关费率 优惠活动的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020 年 4 月 29 日 6 宝盈基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加中信证券华南股份 有限公司相关费率优惠活动的公 告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020 年 4 月 28 日 7 宝盈转型动力灵活配置混合型证 券投资基金 2020 年第 1 季度报告 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2020 年 4 月 22 日 8 宝盈基金管理有限公司旗下 34 只基金 2020 年第 1 季度报告提示 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 2020 年 4 月 22 日宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 49 页 共 50 页 性公告 证券报 9 宝盈转型动力灵活配置混合型证 券投资基金 2019 年年度报告 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2020 年 4 月 11 日 10 宝盈基金管理有限公司旗下 31 只基金 2019 年年度报告提示性 公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报 2020 年 4 月 11 日 11 宝盈基金管理有限公司关于新增 泛华普益基金销售有限公司为旗 下基金代销机构及参与相关费率 优惠活动的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020 年 4 月 10 日 12 宝盈基金管理有限公司关于新增 嘉实财富管理有限公司为旗下部 分基金代销机构的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020 年 3 月 31 日 13 宝盈基金管理有限公司关于延期 披露旗下基金 2019 年年度报告 的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020 年 3 月 25 日 14 宝盈基金管理有限公司关于新增 大连网金基金销售有限公司为旗 下基金代销机构及参与相关费率 优惠活动的公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 2020 年 3 月 24 日 15 宝盈转型动力灵活配置混合型证 券投资基金更新招募说明书摘要 （ 2020 年第 1 次） 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2020 年 2 月 6 日 16 宝盈转型动力灵活配置混合型证 券 投 资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 （ 2020 年第 1 次） 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2020 年 2 月 6 日 17 宝盈转型动力灵活配置混合型证 券投资基金基金经理变更公告 证券时报,本基金管 理人网站,中国证券 会基金电子披露网 站 2020 年 2 月 4 日 18 宝盈转型动力灵活配置混合型证 券投资基金 2019 年第 4 季度报告 本基金管理人网站, 中国证券会基金电 子披露网站 2020 年 1 月 17 日 19 宝盈基金管理有限公司旗下 31 只基金 2019 年第 4 季度报告提示 性公告 上海证券报,证券日 报,证券时报,中国 证券报 2020 年 1 月 17 日 20 宝盈基金管理有限公司关于旗下 上海证券报,证券日 2020 年 1 月 8 日宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2020 年中期报告 第 50 页 共 50 页 基金参加中国农业银行股份有限 公司开展的费率优惠活动的公告 报,证券时报,中国 证券报,本基金管理 人网站,中国证券会 基金电子披露网站 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 § 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2020 年 8 月 31 日