宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2页共58页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6 3.1主要会计数据和财务指标...... 6 3.2基金净值表现......7 3.3过去三年基金的利润分配情况......8 §4管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 §5托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 §6审计报告......13 6.1审计报告基本信息......13 6.2审计报告的基本内容......13 §7年度财务报表......15 7.1资产负债表......15 7.2利润表......16 7.3所有者权益（基金净值）变动表......17 7.4报表附注......18 §8投资组合报告......40 8.1期末基金资产组合情况......40 8.2期末按行业分类的股票投资组合......40 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......43 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......46 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47 第3页共58页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......47 8.12投资组合报告附注......47 §9基金份额持有人信息......48 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......48 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48 §10开放式基金份额变动......48 §11重大事件揭示......49 11.1基金份额持有人大会决议......49 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......49 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50 11.4基金投资策略的改变......50 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......50 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......50 11.8其他重大事件 ......53 §12影响投资者决策的其他重要信息......58 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......58 12.2影响投资者决策的其他重要信息......58 §13备查文件目录......58 13.1备查文件目录......58 13.2存放地点......58 13.3查阅方式......58 第4页共58页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈转型动力混合 基金主代码 001075 交易代码 001075 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月29日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,365,279,932.97份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究的基 础上，积极投资于符合经济发展趋势、质地良好的上市公司 证券，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、 固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 本基金将会以经济转型作为股票投资的主线，结合对上市公 司基本面和估值水平的分析，重点投资受益于经济转型、具 有较高成长性及盈利质量的行业及个股，力争实现基金资产 的长期稳定增值。 业绩比较基准 中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票 型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风 险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张瑾 贺倩 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市东城区建国门内大街69 报业大厦1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街28 一路115号投行大厦10层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 李文众 周慕冰 第5页共58页 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路115号投行 大厦10层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年4月29日(基 2017年 2016年 金合同生效 日)-2015年12月31 日 本期已实现收益 -212,148,607.79 -388,319,014.64 -1,100,225,815.94 本期利润 40,151,243.14 -737,423,812.75 -856,435,446.15 加权平均基金份额本期利润 0.0102 -0.1572 -0.1607 本期加权平均净值利润率 1.43% -22.13% -18.72% 本期基金份额净值增长率 2.19% -17.61% -11.40% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -1,155,587,084.41 -1,271,046,157.12 -997,302,615.35 期末可供分配基金份额利润 -0.3434 -0.2921 -0.2086 期末基金资产净值 2,509,375,732.45 3,176,722,418.74 4,233,850,002.78 期末基金份额净值 0.746 0.730 0.886 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -25.40% -27.00% -11.40% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第6页共58页 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 5.22% 0.91% 1.37% 0.54% 3.85% 0.37% 过去六个月 8.75% 0.85% 5.44% 0.49% 3.31% 0.36% 过去一年 2.19% 0.90% 10.60% 0.46% -8.41% 0.44% 自基金合同 -25.40% 2.26% -8.70% 1.21% -16.70% 1.05% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第7页共58页 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金合同生效日为2015年4月29日，至报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由 第8页共58页 原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明 年限 黎晓晖先生，香港中文大学MBA。 2009年6月至2013年6月任职于 嘉实基金管理有限公司，担任交易 员；2013年7月至2017年8月任 黎晓晖 本基金基金经理 2017年9月19日- 8年 职于银华基金管理有限公司，先后 担任研究员、投资经理。2017年8 月加入宝盈基金管理有限公司。中 国国籍，证券投资基金从业人员资 格。 盖俊龙先生，经济学硕士。2005年 8月至2011年5月，在长城基金管 本基金、宝盈新兴产 理有限公司历任金融工程研究员、 业灵活配置混合型证 行业研究员。2011年6月加入宝盈 盖俊龙 券投资基金、宝盈泛 2016年8月20日 2017年12月9日 12年 基金管理有限公司，历任研究部核 沿海区域增长混合型 心研究员；专户投资部投资经理； 证券投资基金的基金 宝盈中证100指数增强型证券投资 经理 基金、宝盈新锐灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。中国国籍， 证券投资基金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期，“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2017年12月31日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 第9页共58页 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 4.3.2公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年市场实际上已经走出了一轮结构性牛市，以沪深300和上证50为代表的蓝筹股指数 分别上涨了21.78%和25.08%。这与市场参与者结构发生了比较大的变化有关，机构投资者和海外 投资者占比逐渐提高。市场主流对于业绩确定性高度偏好，使得价值股、白马股的估值得到了率 第10页共58页 先修复，部分个股的估值甚至由相对折价转变为了溢价。 本基金组合在一季度持仓以成长股为主，在二季度初逐步减持了持仓组合中一些估值相对较高的公司。三季度，在考虑估值的基础上增加了对投资标的稀缺性的考虑，增加对各细分行业龙头的配置。四季度，基于估值和宏观经济的因素，基金经理适度超配了金融股，特别是银行股，减持了一部分处于高位的家电股。 2018年一季度，本基金将继续均衡配置的策略，适度超配金融股和估值与成长性匹配的新兴 成长股，同时把仓位维持在中性水平，以规避风险。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.746元；本报告期基金份额净值增长率为2.19%，业绩 比较基准收益率为10.60%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年，中国经济增长符合预期，经济结构调整持续推进，优于预期。2017 年，中国GDP 增速6.9%，由于外部结构的改善，净出口对经济贡献由负转正。经济结构持续改善，首先是制造 业、新兴产业和消费服务业增速更快，而建筑业、房地产和金融行业增速回落；第二，货币增速回落明显，2017年出现了M2/GDP负增长的情况，表明金融去杠杆初见成效；第三是工业生产增速明显反弹，工业增加值6.6%，制造业PMI连续处于景气区间，表明制造业正在复苏，工业企业利润保持高速增长；四是投资增速回落，源于环保限产和房地产长效机制的推出，但是民间投资增速有所回升；五是消费持续增长，特别是农村消费增长表现强劲，主要源于脱贫攻坚战带来的人均可支配收入的提升；六是人民币汇率出现了明显双向波动，外汇储备在大幅下降后出现回升，人民币汇率短期内不成为威胁经济稳定的因素。 展望2018年，中国经济将延续2017年的趋势，向结构改革的目标继续迈进，经济发展的质 量会持续提高。库存周期接近高点，朱格拉周期上行即将启动，房地产周期进入下行阶段，总体看，宏观经济高速增长期已经过去，经济发展将向高质量阶段发展。 展望2018年的证券市场，管理人认为市场将有以下特点。首先，由于白马股估值洼地已经基 本被填平，而新兴成长股由于长期的下跌已经足够便宜，白马股于新兴成长股的悬殊将有所缩小；其次，由于库存周期所处位置与供给侧改革边际作用减弱，周期行业的表现将明显弱化；第三，由于宏观经济的风险被逐渐排除，金融股出现正相对收益的确定性增强；四，大消费行业将持续有不错的相对收益，但是收益重点将很可能不是传统的白酒和家电，而是一些新兴消费如电子、传媒和轻工等行业。 从市场总体上看，股票市场将维持震荡上行的格局，振幅相对于2017年将有所加大，全年来 第11页共58页 看将有所上涨。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第12页共58页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理有限公司2017年1月1 日至2017年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字（2018）第20830号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 “宝盈转型动力混合基金”)的财务报表，包括2017年12月31 日的资产负债表，2017 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 第13页共58页 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了宝盈转型动力混合基金2017年12月31日的财务状况以及2017 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于宝盈转型动力混合 基金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的宝盈转型动力混合基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司(以下 责任 简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估宝盈转型动力混合 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运 用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算宝盈转型动力混 合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督宝盈转型动力混合基金的财务报告过 程。 注册会计师对财务报表审计的我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估 计及相关披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。 同时，根据获取的审计证据，就可能导致对宝盈转型动力混合基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 第14页共58页 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致宝 盈转型动力混合基金不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞 罗佳 会计师事务所的地址 中国·上海市 审计报告日期 2018年3月30日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 162,772,722.47 278,937,170.51 结算备付金 4,942,092.53 4,566,530.97 存出保证金 1,724,967.67 802,879.39 交易性金融资产 7.4.7.2 2,349,960,852.94 2,879,637,284.19 其中：股票投资 2,347,495,786.96 2,879,637,284.19 基金投资 - - 债券投资 2,465,065.98 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 47,783,762.60 应收利息 7.4.7.5 41,994.93 82,681.71 应收股利 - - 应收申购款 86,453.89 417,372.14 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,519,529,084.43 3,212,227,681.51 第15页共58页 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 25,131,381.15 应付赎回款 3,829,860.63 2,275,359.60 应付管理人报酬 3,192,311.61 4,112,416.91 应付托管费 532,051.95 685,402.80 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 2,498,764.66 3,218,687.07 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 100,363.13 82,015.24 负债合计 10,153,351.98 35,505,262.77 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 3,365,279,932.97 4,351,880,565.04 未分配利润 7.4.7.10 -855,904,200.52 -1,175,158,146.30 所有者权益合计 2,509,375,732.45 3,176,722,418.74 负债和所有者权益总计 2,519,529,084.43 3,212,227,681.51 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值0.746元，基金份额总额3,365,279,932.97 份。 7.2利润表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 112,526,269.30 -665,823,502.56 1.利息收入 2,974,770.91 2,164,008.01 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,907,237.84 2,148,126.12 债券利息收入 1,867.39 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 65,665.68 15,881.89 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -142,949,814.24 -319,863,366.77 第16页共58页 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -162,947,576.08 -329,281,753.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 216,634.12 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 19,781,127.72 9,418,386.68 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 252,299,850.93 -349,104,798.11 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 201,461.70 980,654.31 减：二、费用 72,375,026.16 71,600,310.19 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 42,317,712.82 50,043,776.28 2．托管费 7.4.10.2.2 7,052,952.12 8,340,629.38 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 22,572,246.89 12,815,954.25 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 432,114.33 399,950.28 三、利润总额（亏损总额以“-” 40,151,243.14 -737,423,812.75 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 40,151,243.14 -737,423,812.75 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,351,880,565.04 -1,175,158,146.30 3,176,722,418.74 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 40,151,243.14 40,151,243.14 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -986,600,632.07 279,102,702.64 -707,497,929.43 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 107,896,124.61 -30,587,634.49 77,308,490.12 第17页共58页 2.基金赎回款 -1,094,496,756.68 309,690,337.13 -784,806,419.55 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 3,365,279,932.97 -855,904,200.52 2,509,375,732.45 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,780,837,689.37 -546,987,686.59 4,233,850,002.78 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -737,423,812.75 -737,423,812.75 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -428,957,124.33 109,253,353.04 -319,703,771.29 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 447,133,111.50 -134,566,790.30 312,566,321.20 2.基金赎回款 -876,090,235.83 243,820,143.34 -632,270,092.49 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 4,351,880,565.04 -1,175,158,146.30 3,176,722,418.74 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“宝盈转型动力混合”）。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】1173号《关于核准宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司根据经批准的《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》向社会公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验 第18页共58页 资，并出具普华永道中天验字（2015）第395号验资报告。经向中国证监会备案，《宝盈转型动 力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月29日正式生效。本基金为契约开放 式，存续期限不定。本基金募集期间为2015年4月15 日至2015年4月24 日止，首次发售募 集有效认购金额为人民币5,803,226,483.86元，折合5,803,226,483.86份基金份额；有效资金 在首次发售募集期内产生的利息为人民币708,528.64元，折合708,528.64份基金份额；以上收 到的资金共计人民币5,803,935,012.50元，折合5,803,935,012.50 份基金份额。本基金管理人 为宝盈基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于转型动力主题相关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%。 本财务报表由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司于审计报告日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 第19页共58页 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12 月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资和权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 第20页共58页 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期货投资和权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 第21页共58页 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 第22页共58页 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)于2017年12月25日前对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字 [2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月25日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 第23页共58页 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值，该估值技术变更使本基金2017年12月31日的基金资产净值及2017年度会计期间净损益减少，相关影响非重大。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 第24页共58页 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 162,772,722.47 278,937,170.51 定期存款 - - 其他存款 - - 合计： 162,772,722.47 278,937,170.51 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,200,457,230.33 2,347,495,786.96 147,038,556.63 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 2,518,200.00 2,465,065.98 -53,134.02 债券 银行间市场 - - - 合计 2,518,200.00 2,465,065.98 -53,134.02 资产支持证券 - - - 基金 - - - 第25页共58页 其他 - - - 合计 2,202,975,430.33 2,349,960,852.94 146,985,422.61 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,984,951,712.51 2,879,637,284.19 -105,314,428.32 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,984,951,712.51 2,879,637,284.19 -105,314,428.32 7.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4买入返售金融资产 无余额。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 37,949.60 80,023.89 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,446.40 2,260.39 应收债券利息 745.11 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 853.82 397.43 合计 41,994.93 82,681.71 7.4.7.6其他资产 无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 第26页共58页 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,498,764.66 3,218,687.07 银行间市场应付交易费用 - - 合计 2,498,764.66 3,218,687.07 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 预提费用 100,000.00 80,000.00 应付手续费 363.13 2,015.24 合计 100,363.13 82,015.24 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,351,880,565.04 4,351,880,565.04 本期申购 107,896,124.61 107,896,124.61 本期赎回（以“-”号填列） -1,094,496,756.68 -1,094,496,756.68 本期末 3,365,279,932.97 3,365,279,932.97 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,271,046,157.12 95,888,010.82 -1,175,158,146.30 本期利润 -212,148,607.79 252,299,850.93 40,151,243.14 本期基金份额交易 327,607,680.50 -48,504,977.86 279,102,702.64 产生的变动数 其中：基金申购款 -34,552,003.32 3,964,368.83 -30,587,634.49 基金赎回款 362,159,683.82 -52,469,346.69 309,690,337.13 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,155,587,084.41 299,682,883.89 -855,904,200.52 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12月31 31日 日 第27页共58页 活期存款利息收入 2,782,363.77 2,079,532.97 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 103,827.38 45,431.28 其他 21,046.69 23,161.87 合计 2,907,237.84 2,148,126.12 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 7,737,221,116.62 4,464,674,729.84 减：卖出股票成本总额 7,900,168,692.70 4,793,956,483.29 买卖股票差价收入 -162,947,576.08 -329,281,753.45 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 13,018,756.40 - 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 12,801,000.00 - 兑付）成本总额 减：应收利息总额 1,122.28 - 买卖债券差价收入 216,634.12 - 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.14贵金属投资收益 无。 7.4.7.15衍生工具收益 无。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 第28页共58页 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 19,781,127.72 9,418,386.68 基金投资产生的股利收益 - - 合计 19,781,127.72 9,418,386.68 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 252,299,850.93 -349,104,798.11 ——股票投资 252,352,984.95 -349,104,798.11 ——债券投资 -53,134.02 - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 252,299,850.93 -349,104,798.11 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 159,332.55 883,314.23 基金转换费收入 42,129.15 97,340.08 合计 201,461.70 980,654.31 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 22,572,246.89 12,815,954.25 银行间市场交易费用 - - 合计 22,572,246.89 12,815,954.25 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 第29页共58页 12月31日 月31日 审计费用 100,000.00 80,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行汇划费用 32,064.33 19,950.28 其他 50.00 - 合计 432,114.33 399,950.28 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无须披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司（“宝盈基金公 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 司”） 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构 银行”） 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 42,317,712.82 50,043,776.28 的管理费 其中：支付销售机构的客 21,556,652.60 25,422,894.26 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 第30页共58页 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 7,052,952.12 8,340,629.38 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 期初持有的基金份额 13,810,773.48 13,810,773.48 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 13,810,773.48 13,810,773.48 期末持有的基金份额 0.41% 0.32% 占基金总份额比例 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 162,772,722.47 2,782,363.77 278,937,170.51 2,079,532.97 第31页共58页 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通受限类 认购期末估 数量 期末 期末估值总额备注 代码 名称 认购日 型 价格值单价（单位：股） 成本总额 300301长方集团2016年5月2018年5月非公开发行 7.60 5.94 6,700,62550,924,750.0039,801,712.50- 17日 21日 流通受限 300005 探路者 2016年6月2018年6月非公开发行15.88 5.30 2,833,50029,997,320.0015,017,550.00- 2日 6日 流通受限 300664鹏鹞环保2017年12月2018年1月新股流通受 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20- 28日 5日 限 603161科华控股2017年12月2018年1月新股流通受16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25- 28日 5日 限 002923润都股份2017年12月2018年1月新股流通受17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54- 28日 5日 限 603080新疆火炬2017年12月2018年1月新股流通受13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20- 25日 3日 限 注：1.基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起12个月内，通过 集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的， 在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。此外，本基金通过大宗交易 方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。 2．本基金持有的流通受限股票“探路者”(证券代码：300005)包含其非公开发行锁定期内根据权 第32页共58页 益分配方案以资本公积金转增获得的944,500股(根据探路者2017年度权益分派实施公告，探路 者以公司现有总股本594,195,936股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金(含 税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股，除权除息日为2017年6月20日。) 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 期末 期末估值 股票代码股票名称 停牌日期 停牌原因 估值 复牌日期 开盘单价数量（股）成本总额 总额 备注 单价 300730 科创信息 2017年12 临时停牌 41.552018年1月2日 45.71 821 6,863.5634,112.55- 月25日 002919 名臣健康 2017年12 临时停牌 35.262018年1月2日 38.79 82110,311.7628,948.46- 月28日 注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 第33页共58页 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 7.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 AAA - - AAA以下 2,465,065.98 - 未评级 - - 合计 2,465,065.98 - 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 第34页共58页 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 第35页共58页 动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5年以 2017年12月31 1年以内 1-5年 上 不计息 合计 日 资产 银行存款 162,772,722.47 - - - 162,772,722.47 结算备付金 4,942,092.53 - - - 4,942,092.53 存出保证金 1,724,967.67 - - - 1,724,967.67 交易性金融资产 2,465,065.98 - - 2,347,495,786.96 2,349,960,852.94 应收利息 - - - 41,994.93 41,994.93 应收申购款 - - - 86,453.89 86,453.89 资产总计 171,904,848.65 - - 2,347,624,235.78 2,519,529,084.43 负债 应付赎回款 - - - 3,829,860.63 3,829,860.63 应付管理人报酬 - - - 3,192,311.61 3,192,311.61 应付托管费 - - - 532,051.95 532,051.95 应付交易费用 - - - 2,498,764.66 2,498,764.66 其他负债 - - - 100,363.13 100,363.13 负债总计 - - - 10,153,351.98 10,153,351.98 利率敏感度缺口 171,904,848.65 - - 2,337,470,883.80 2,509,375,732.45 上年度末 1年以内 1-5年 5年以不计息 合计 第36页共58页 2016年12月31 上 日 资产 银行存款 278,937,170.51 - - - 278,937,170.51 结算备付金 4,566,530.97 - - - 4,566,530.97 存出保证金 802,879.39 - - - 802,879.39 交易性金融资产 - - - 2,879,637,284.19 2,879,637,284.19 应收证券清算款 - - - 47,783,762.60 47,783,762.60 应收利息 - - - 82,681.71 82,681.71 应收申购款 - - - 417,372.14 417,372.14 其他资产 - - - - - 资产总计 284,306,580.87 - - 2,927,921,100.64 3,212,227,681.51 负债 应付证券清算款 - - - 25,131,381.15 25,131,381.15 应付赎回款 - - - 2,275,359.60 2,275,359.60 应付管理人报酬 - - - 4,112,416.91 4,112,416.91 应付托管费 - - - 685,402.80 685,402.80 应付交易费用 - - - 3,218,687.07 3,218,687.07 其他负债 - - - 82,015.24 82,015.24 负债总计 - - - 35,505,262.77 35,505,262.77 利率敏感度缺口 284,306,580.87 - - 2,892,415,837.87 3,176,722,418.74 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年12月31日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.10%(2016年12月31日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年 12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 第37页共58页 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于转型动力主题相关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,347,495,786.96 93.55 2,879,637,284.19 90.65 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,347,495,786.96 93.55 2,879,637,284.19 90.65 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年12月 上年度末（ 2016年12月 31日） 31日） 中证800指数上升5% 133,731,920.74 205,317,115.00 中证800指数下降5% -133,731,920.74 -205,317,115.00 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第38页共58页 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为2,292,528,016.26元，属于第二层次的余额为57,432,836.68元，无属于第 三层次的余额(2016年12月31日：第一层次2,687,435,150.39元，第二层次192,202,133.80 元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行 为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 第39页共58页 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 2,347,495,786.96 93.17 其中：股票 2,347,495,786.96 93.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,465,065.98 0.10 其中：债券 2,465,065.98 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 167,714,815.00 6.66 8 其他各项资产 1,853,416.49 0.07 9 合计 2,519,529,084.43 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 21,543,072.00 0.86 B 采矿业 65,481,000.00 2.61 C 制造业 1,246,674,475.66 49.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供 518,122.10 0.02 应业 E 建筑业 134,612,491.50 5.36 F 批发和零售业 19,510,497.75 0.78 G 交通运输、仓储和邮政业 52,999,440.76 2.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 25,555,213.93 1.02 业 J 金融业 531,220,358.42 21.17 第40页共58页 K 房地产业 68,951,460.64 2.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 25,312,629.20 1.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 113,415,633.00 4.52 R 文化、体育和娱乐业 41,701,392.00 1.66 S 综合 - - 合计 2,347,495,786.96 93.55 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002044 美年健康 5,185,900 113,415,633.00 4.52 2 601398 工商银行 16,965,124 105,183,768.80 4.19 3 600036 招商银行 3,515,300 102,014,006.00 4.07 4 000001 平安银行 6,928,709 92,151,829.70 3.67 5 002271 东方雨虹 2,242,500 89,610,300.00 3.57 6 601318 中国平安 1,262,734 88,366,125.32 3.52 7 000333 美的集团 1,576,729 87,398,088.47 3.48 8 000830 鲁西化工 5,487,737 87,364,773.04 3.48 9 601336 新华保险 1,071,256 75,202,171.20 3.00 10 000651 格力电器 1,611,600 70,426,920.00 2.81 11 000002万 科Ａ 2,219,944 68,951,460.64 2.75 12 000968 蓝焰控股 3,900,000 65,481,000.00 2.61 13 600741 华域汽车 2,000,000 59,380,000.00 2.37 14 000063 中兴通讯 1,552,900 56,463,444.00 2.25 15 002304 洋河股份 485,096 55,786,040.00 2.22 16 000717 韶钢松山 6,160,900 54,585,574.00 2.18 17 601006 大秦铁路 5,841,400 52,981,498.00 2.11 18 601668 中国建筑 5,556,700 50,121,434.00 2.00 19 002456 欧菲科技 2,295,100 47,256,109.00 1.88 20 600298 安琪酵母 1,378,342 45,099,350.24 1.80 21 300301 长方集团 7,401,345 44,097,126.10 1.76 22 600136 当代明诚 2,980,800 41,701,392.00 1.66 23 600038 中直股份 892,922 41,547,660.66 1.66 24 600196 复星医药 911,981 40,583,154.50 1.62 25 601009 南京银行 4,705,410 36,419,873.40 1.45 第41页共58页 26 002273 水晶光电 1,414,702 33,372,820.18 1.33 27 002241 歌尔股份 1,879,100 32,602,385.00 1.30 28 002310 东方园林 1,587,750 32,024,917.50 1.28 29 000065 北方国际 1,751,200 31,871,840.00 1.27 30 600521 华海药业 1,045,200 31,481,424.00 1.25 31 300005 探路者 5,667,000 30,573,465.00 1.22 32 002677 浙江美大 1,720,240 29,158,068.00 1.16 33 600031 三一重工 3,000,900 27,218,163.00 1.08 34 603816 顾家家居 443,612 26,159,799.64 1.04 35 300558 贝达药业 413,300 26,157,757.00 1.04 36 600388 龙净环保 1,491,782 25,807,828.60 1.03 37 600436 片仔癀 402,972 25,467,830.40 1.01 38 600487 亨通光电 627,400 25,359,508.00 1.01 39 002573 清新环境 1,112,200 25,280,306.00 1.01 40 300463 迈克生物 1,005,297 24,096,969.09 0.96 41 601601 中国太保 568,800 23,559,696.00 0.94 42 000998 隆平高科 837,600 21,543,072.00 0.86 43 600055 万东医疗 1,336,886 21,323,331.70 0.85 44 600068 葛洲坝 2,511,500 20,594,300.00 0.82 45 002867 周大生 703,081 19,510,497.75 0.78 46 300136 信维通信 295,900 15,002,130.00 0.60 47 002768 国恩股份 495,000 14,092,650.00 0.56 48 002153 石基信息 491,800 13,111,388.00 0.52 49 002281 光迅科技 443,200 13,030,080.00 0.52 50 603808 歌力思 554,230 12,747,290.00 0.51 51 603556 海兴电力 347,452 12,647,252.80 0.50 52 002555 三七互娱 602,869 12,382,929.26 0.49 53 600231 凌钢股份 2,017,800 10,290,780.00 0.41 54 600782 新钢股份 1,283,700 8,446,746.00 0.34 55 601211 国泰君安 449,400 8,322,888.00 0.33 56 600742 一汽富维 500,000 8,255,000.00 0.33 57 002798 帝王洁具 97,690 5,383,695.90 0.21 58 603515 欧普照明 115,600 4,952,304.00 0.20 59 601012 隆基股份 72,200 2,630,968.00 0.10 60 600025 华能水电 94,713 501,978.90 0.02 61 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.01 62 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01 63 002918 蒙娜丽莎 1,512 84,218.40 0.00 64 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00 第42页共58页 65 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00 66 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00 67 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00 68 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.00 69 300729 乐歌股份 941 30,187.28 0.00 70 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.00 71 603533 掌阅科技 591 26,784.12 0.00 72 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 73 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.00 74 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 75 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.00 76 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 77 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 78 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 79 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600717 天津港 187,864,657.81 5.91 2 000001 平安银行 170,080,991.69 5.35 3 601717 郑煤机 146,866,749.29 4.62 4 600196 复星医药 146,620,770.12 4.62 5 002051 中工国际 141,465,507.67 4.45 6 002564 天沃科技 140,273,347.93 4.42 7 603556 海兴电力 136,149,819.64 4.29 8 002142 宁波银行 133,071,072.75 4.19 9 600068 葛洲坝 132,391,545.89 4.17 10 000065 北方国际 131,490,821.36 4.14 11 600089 特变电工 129,759,179.95 4.08 12 600312 平高电气 116,169,524.89 3.66 13 002310 东方园林 108,019,089.07 3.40 14 601398 工商银行 104,041,348.99 3.28 15 002044 美年健康 98,263,077.02 3.09 16 002304 洋河股份 96,280,777.40 3.03 17 601211 国泰君安 93,994,383.00 2.96 第43页共58页 18 600036 招商银行 91,396,408.09 2.88 19 000830 鲁西化工 90,835,690.82 2.86 20 000050 深天马Ａ 90,763,005.67 2.86 21 601117 中国化学 88,560,994.70 2.79 22 000776 广发证券 87,145,787.52 2.74 23 600886 国投电力 87,003,382.02 2.74 24 002271 东方雨虹 85,503,243.33 2.69 25 000811 冰轮环境 85,124,988.38 2.68 26 002501 利源精制 81,558,139.92 2.57 27 600282 南钢股份 79,781,373.61 2.51 28 600582 天地科技 77,285,985.24 2.43 29 600741 华域汽车 75,959,007.94 2.39 30 600884 杉杉股份 73,786,787.71 2.32 31 601818 光大银行 71,112,968.72 2.24 32 600116 三峡水利 70,743,979.61 2.23 33 601328 交通银行 69,657,000.00 2.19 34 600966 博汇纸业 69,589,023.92 2.19 35 000333 美的集团 68,801,958.01 2.17 36 601318 中国平安 67,774,508.37 2.13 37 000063 中兴通讯 66,231,180.60 2.08 38 600409 三友化工 65,942,984.56 2.08 39 600125 铁龙物流 65,380,546.56 2.06 40 601336 新华保险 65,321,585.32 2.06 41 000651 格力电器 65,302,783.00 2.06 42 600428 中远海特 65,254,100.26 2.05 43 000717 韶钢松山 64,990,984.08 2.05 44 000400 许继电气 64,230,418.58 2.02 45 000069 华侨城Ａ 63,735,508.46 2.01 注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600717 天津港 237,045,532.98 7.46 2 000820 神雾节能 198,866,190.34 6.26 3 300316 晶盛机电 177,744,691.00 5.60 第44页共58页 4 300097 智云股份 152,435,751.85 4.80 5 002142 宁波银行 147,029,944.66 4.63 6 600196 复星医药 140,943,089.09 4.44 7 600060 海信电器 132,189,143.38 4.16 8 000050 深天马Ａ 130,579,550.64 4.11 9 600089 特变电工 130,467,157.51 4.11 10 002051 中工国际 124,753,959.04 3.93 11 601717 郑煤机 122,917,083.33 3.87 12 300403 地尔汉宇 120,680,011.44 3.80 13 000925 众合科技 118,896,692.24 3.74 14 600582 天地科技 113,853,708.93 3.58 15 002564 天沃科技 112,759,583.93 3.55 16 000811 冰轮环境 107,633,579.35 3.39 17 603556 海兴电力 104,391,129.17 3.29 18 600312 平高电气 103,368,622.70 3.25 19 600068 葛洲坝 103,334,953.23 3.25 20 000070 特发信息 103,318,793.98 3.25 21 300450 先导智能 100,120,462.30 3.15 22 600282 南钢股份 97,669,109.61 3.07 23 300202 聚龙股份 91,748,732.43 2.89 24 002482 广田集团 90,486,153.50 2.85 25 000001 平安银行 89,437,833.44 2.82 26 000830 鲁西化工 89,034,699.58 2.80 27 600525 长园集团 87,050,050.56 2.74 28 600886 国投电力 86,039,957.38 2.71 29 600884 杉杉股份 85,122,890.06 2.68 30 603989 艾华集团 84,631,789.93 2.66 31 000776 广发证券 82,714,441.29 2.60 32 601211 国泰君安 80,721,555.03 2.54 33 601117 中国化学 80,651,166.46 2.54 34 603808 歌力思 79,248,793.61 2.49 35 601012 隆基股份 77,706,550.79 2.45 36 300342 天银机电 76,320,230.38 2.40 37 300389 艾比森 75,389,540.67 2.37 38 600966 博汇纸业 74,283,674.46 2.34 39 002245 澳洋顺昌 72,376,805.48 2.28 40 601818 光大银行 69,563,505.72 2.19 41 002501 利源精制 69,204,062.08 2.18 第45页共58页 42 600409 三友化工 68,780,398.69 2.17 43 002310 东方园林 68,674,042.22 2.16 44 002368 太极股份 68,525,661.29 2.16 45 601328 交通银行 68,084,628.34 2.14 46 002304 洋河股份 67,684,039.36 2.13 47 000065 北方国际 65,570,321.39 2.06 48 000630 铜陵有色 65,143,037.71 2.05 49 603729 龙韵股份 64,972,868.70 2.05 50 000725 京东方Ａ 64,567,837.00 2.03 51 600104 上汽集团 64,174,571.51 2.02 注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,102,901,199.68 卖出股票收入（成交）总额 7,737,221,116.62 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,465,065.98 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,465,065.98 0.10 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128020 水晶转债 25,182 2,465,065.98 0.10 第46页共58页 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,724,967.67 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 第47页共58页 4 应收利息 41,994.93 5 应收申购款 86,453.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,853,416.49 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 50,152 67,101.61 42,094,252.56 1.25% 3,323,185,680.41 98.75% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年4月29日）基金份额总额 5,803,935,012.50 本报告期期初基金份额总额 4,351,880,565.04 本报告期基金总申购份额 107,896,124.61 第48页共58页 减:本报告期基金总赎回份额 1,094,496,756.68 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,365,279,932.97 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： （1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下： 本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部 /养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于2017 年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。 第49页共58页 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显着改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金的审计事务。该事项经本基金管理人股东会审议通过，按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人，并已按规定向中国证券监督管理委员会、深圳证监局备案。从2017年起，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费100,000元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 天风证券 2 4,317,509,459.61 29.10% 3,934,536.07 29.10% - 长江证券 2 2,599,782,197.28 17.52% 2,369,184.63 17.52% - 招商证券 1 2,120,324,256.91 14.29% 1,932,256.41 14.29% - 兴业证券 1 1,314,407,034.07 8.86% 1,197,821.14 8.86% - 国信证券 1 1,114,211,901.71 7.51% 1,015,369.52 7.51% - 联储证券 1 936,059,658.97 6.31% 853,031.80 6.31% - 中泰证券 1 822,754,852.19 5.55% 749,778.62 5.55% - 中信建投 2 714,072,147.07 4.81% 650,724.67 4.81% - 第50页共58页 安信证券 2 602,800,283.81 4.06% 549,336.56 4.06% - 银河证券 1 275,906,760.41 1.86% 251,430.73 1.86% - 华泰证券 1 17,072,015.92 0.12% 15,557.76 0.12% - 华创证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 本报告期内新租联储证券深圳交易单元一个。新租中泰证券深圳交易单元一个。新租东兴证券上海交易单元一个。新租安信证券上海、深圳交易单元各一个。新租中信证券深圳交易单元一个。 新租华泰证券深圳交易单元一个。 第51页共58页 （Ⅱ）退租交易单元情况 本报告期内退租金元证券上海、深圳交易单元各一个。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 天风证券 13,018,756.40 100.00% - - - - 长江证券 - -350,000,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 联储证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 第52页共58页 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报证券时 深圳新华信通资产管理有限公司报上海证券报证 1 2017年1月4日 为旗下基金代销机构及参与相关 券日报 费率优惠活动的公告 中国证券报证券时 宝盈基金管理有限公司关于高级 2 报上海证券报证 2017年1月10日 管理人员变更的公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 3 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 2017年1月13日 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 4 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 2017年1月17日 益法进行估值的提示性公告 券日报 中国证券报证券时 宝盈基金管理有限公司高级管理 5 报上海证券报证 2017年1月26日 人员变更公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 6 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 2017年2月7日 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 基金参加交通银行股份有限公司报上海证券报证 7 2017年2月23日 手机银行渠道基金申购及定期定 券日报 额投资手续费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 8 基金持有的停牌股票采用指数报上海证券报证 2017年3月2日 收益法进行估值的提示性公告 券日报 9 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 2017年3月8日 第53页共58页 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 10 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 2017年3月16日 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 11 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 2017年3月25日 益法进行估值的提示性公告 券日报 关于旗下部分基金参加中国工商 中国证券报证券时 12 银行股份有限公司个人电子银行报上海证券报证 2017年3月31日 基金申购费率优惠活动的公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 13 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 2017年4月12日 益法进行估值的提示性公告 券日报 中国证券报证券时 宝盈基金管理有限公司高级管理 14 报上海证券报证 2017年4月14日 人员变更公告 券日报 中国证券报证券时 宝盈基金管理有限公司高级管理 15 报上海证券报证 2017年4月14日 人员变更公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 基金参加交通银行股份有限公司报上海证券报证 16 2017年4月22日 手机银行渠道基金申购及定期定 券日报 额投资手续费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 17 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 2017年5月9日 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 18 2017年5月11日 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 第54页共58页 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 19 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 2017年5月17日 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈转型动力灵活配置混合型证 中国证券报上海证 20 2017年6月12日 券投资基金更新招募说明书摘要 券报证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 21 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 2017年6月21日 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 基金参加交通银行股份有限公司报上海证券报证 22 2017年7月1日 网上银行申购费率优惠活动的公 券日报 告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 基金参加交通银行股份有限公司报上海证券报证 23 2017年7月1日 手机银行渠道基金申购及定期定 券日报 额投资手续费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于投资 中国证券报证券时 者适当性管理业务变更及开展非报上海证券报证 24 2017年7月4日 居民金融账户涉税信息尽职调查 券日报 的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 25 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 2017年7月4日 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 26 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 2017年8月12日 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报证券时 27 2017年8月25日 北京蛋卷基金销售有限公司为旗报上海证券报证 第55页共58页 下基金代销机构及参与相关费率 券日报 优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 28 基金参加中泰证券股份有限公司报上海证券报证 2017年8月29日 开展的基金费率优惠活动的公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 29 基金参加基煜基金销售有限公司报上海证券报证 2017年9月13日 开展的基金费率优惠活动的公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 30 基金采用指数收益法进行估值的报上海证券报证 2017年9月16日 提示性公告 券日报 宝盈转型动力灵活配置混合型证 中国证券报上海证 31 2017年9月19日 券投资基金基金经理变更公告 券报证券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报证券时 上海挖财金融信息服务有限公司报上海证券报证 32 2017年9月29日 为旗下基金代销机构及参与相关 券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 33 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 2017年10月13日 益法进行估值的提示性公告 券日报 中国证券报证券时 宝盈基金管理有限公司关于旗下 34 报上海证券报证 2017年11月2日 基金估值变更的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 35 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 2017年11月7日 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报证券时 36 南京苏宁基金销售有限公司为旗报上海证券报证 2017年11月14日 下基金代销机构及参与相关费率 券日报 第56页共58页 优惠活动的公告 中国证券报证券时 宝盈基金管理有限公司关于旗下 37 报上海证券报证 2017年11月16日 基金估值变更的提示性公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 38 基金持有的停牌股票采用指数收报上海证券报证 2017年11月28日 益法进行估值的提示性公告 券日报 宝盈转型动力灵活配置混合型证 中国证券报上海证 39 2017年12月9日 券投资基金基金经理变更公告 券报证券日报 宝盈转型动力灵活配置混合型证 中国证券报上海证 40 2017年12月11日 券投资基金更新招募说明书摘要 券报证券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报证券时 天津万家财富资产管理有限公司报上海证券报证 41 2017年12月19日 为旗下基金代销机构及参与相关 券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 42 基金调整流通受限股票估值方法报上海证券报证 2017年12月26日 的公告 券日报 中国证券报证券时 宝盈基金管理有限公司旗下部分 43 报上海证券报证 2017年12月27日 基金改聘会计师事务所的公告 券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 基金参加交通银行股份有限公司报上海证券报证 44 2017年12月29日 手机银行渠道基金申购及定期定 券日报 额投资手续费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报证券时 基金参加中国农业银行股份有限报上海证券报证 45 2017年12月29日 公司开放式公募基金交易优惠活 券日报 动的公告 第57页共58页 宝盈基金管理有限公司关于公开 中国证券报证券时 46 募集证券投资基金缴纳增值税的报上海证券报证 2017年12月30日 公告 券日报 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 13.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9 13.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2018年3月31日 第58页共58页