宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 24 日 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第2 页 共53 页 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第3 页 共53 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 7 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 §4 管理人报告........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 13 §5 托管人报告......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 14 6.1 资产负债表................................................................................................................................ 14 6.2 利润表........................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 17 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第4 页 共53 页 6.4 报表附注.................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告..................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 44 7.12 投资组合报告附注.................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 46 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 46 §9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 46 §10 重大事件揭示................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 48 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 48 10.8 其他重大事件.......................................................................................................................... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 52 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第5 页 共53 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................... 52 §12 备查文件目录................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 53 12.2 存放地点.................................................................................................................................. 53 12.3 查阅方式.................................................................................................................................. 53 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第6 页 共53 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈转型动力混合 基金主代码 001075 交易代码 001075 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 29 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,025,720,229.31 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究的 基础上，积极投资于符合经济发展趋势、质地良好的上市 公司证券，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策 略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 本基金将会以经济转型作为股票投资的主线，结合对上市 公司基本面和估值水平的分析，重点投资受益于经济转型、 具有较高成长性及盈利质量的行业及个股，力争实现基金 资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70% + 中证综合债券指数收益率 ×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股 票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收 益/风险特征的基金。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第7 页 共53 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张瑾 林葛 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区 报业大厦 1501 北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 一路 115 号投行大厦 10 层 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 李文众 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -95,313,861.52 本期利润 -181,281,221.19 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第8 页 共53 页 加权平均基金份额本期利润 -0.0432 本期加权平均净值利润率 -6.02% 本期基金份额净值增长率 -6.03% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -1,265,702,905.64 期末可供分配基金份额利润 -0.3144 期末基金资产净值 2,760,017,323.67 期末基金份额净值 0.686 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -31.40% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.63% 0.97% 3.88% 0.44% -0.25% 0.53% 过去三个月 -7.80% 1.06% 2.25% 0.46% -10.05% 0.60% 过去六个月 -6.03% 0.94% 4.90% 0.42% -10.93% 0.52% 过去一年 -4.32% 0.95% 8.17% 0.49% -12.49% 0.46% 自基金合同 生效起至今 -31.40% 2.48% -13.40% 1.33% -18.00% 1.15% 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第9 页 共53 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益 债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 100 指数增强、宝盈新价值 混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴 产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医 疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第10 页 共53 页 原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范 的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经 济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持； 在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好 业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 盖俊龙 本基金、宝盈新兴 产业灵活配置混 合型证券投资基 金、宝盈泛沿海区 域增长混合型证 券投资基金的基 金经理 2016 年 8 月20日 -12年 盖俊龙先生，经济学硕士。 2005 年 8 月至 2011 年 5 月， 在长城基金管理有限公司历 任金融工程研究员、行业研 究员。2011 年 6 月加入宝盈 基金管理有限公司，历任研 究部核心研究员、专户投资 部投资经理。中国国籍，证 券投资基金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至 2017 年 6 月 30 日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活 动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第11 页 共53 页 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年，A 股大、小市值公司的市场表现差异显著。沪深 300 指数上涨 10.78%、中证 1000 指数下跌 12.07%。整体上看，低估值的行业龙头企业表现较佳（例如，白酒和家电行业龙头 公司股价表现突出），而创业板表现显著落后于主板。 本基金组合在一季度持仓以成长股为主，在一季度末和二季度初这个阶段，经过对一季度 A 股市场表现的思考，基金管理人认为高估值、业绩确定性相对不高的公司在今年可能风险较高， 所以逐步减持了持仓组合中一些估值相对较高的公司。 报告期内，宏观经济数据保持平稳。7 月 17 日，国家统计局发布了 2017 年上半年国民经济 运行情况数据：国内生产总值（GDP）同比增长 6.9%，其中一二季度增长率均为 6.9%；分产业看， 第一产业增加值同比增长 3.5%，第二产业增加值增长 6.4%，第三产业增加值增长 7.7%。我们知 道，中国经济运行面临复杂环境：既要稳增长，又要调结构；既要促就业，又要去产能；既要补 短板，又要去杠杆，可以说加快增速的部分与拉低增速的部分都在起作用。 基金管理人研究和调研了一些跟“一带一路”相关的公司（主要是建筑工程和电力设备公司）， 认为“一带一路”政策有利于国内经济转型，且预期未来 3 年这些相关公司业绩大概率会稳定增 长，而且这些公司估值都相对较低，所以在一季度末和二季度初重点加仓了“一带一路”相关公 司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.686 元；本基金在本报告期内净值增长率是-6.03%，同 期业绩比较基准收益率是 4.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 根据国家统计局 7 月 17 日发布的 2017 年中国上半年主要经济发展指标显示，中国经济增速 已经连续两个季度站稳在 6.9%的较高位置，同时实现了连续 8 个季度经济增速保持在 6.7%-6.9% 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第12 页 共53 页 之间。中国经济稳中向好的基本格局已经愈加明显和坚实。2017 年中国上半年的中国经济总体呈 现出两大特征：一是稳的格局愈加巩固，二是好的态势愈加明显。 国内投资结构的持续改善预示内生型经济发展方式的不断稳固。一方面，产业间投资结构日 趋合理。其中，2017 年上半年第一产业投资同比增长 16.5%，第三产业投资同比增长 11.3%。虽 然制造业投资在 2017 年上半年只增长了 5.5%，但同比提高了 2.2 个百分点，最为关键的是，制 造业部门中技术改造投资增长了 11.8%，占工业投资的 45.6%，这就为今后制造业结构的转型升级 提供了坚实的发展基础；另一方面，民间投资动力得到一定程度恢复。2017 年 1-6 月份，民间固 定资产投资同比名义增长 7.2%，增速比 1-5 月份提高 0.4 个百分点。其中，在中国的经济转型升 级的核心地区，东部地区民间固定资产投资同比增长 9.3%，增速比 1-5 月份提高 0.6 个百分点。 2017 年上半年全国实物商品网上零售额同比增速高达 28.6%，战略性新兴产业增加值同比增 速高达 10.8%，第三产业中的旅游、文化、体育、健康、养老等产业也实现了快速发展。上半年 全国服务业生产指数同比增长 8.3%，其中，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技 术服务业，租赁和商务服务业增长较快。预示着新兴产业、新型业态和新的商业模式对经济增长 的支撑作用不断增强。 在进出口方面，上半年进出口总额 131412 亿元，同比增长 19.6%。其中，出口 72097 亿元， 增长 15.0%；进口 59315 亿元，增长 25.7%。机电产品仍为出口主力，上半年机电产品出口增长 14.6%，占出口总额的 57.2%。对部分“一带一路”沿线国家进出口增长，上半年我国对俄罗斯、 巴基斯坦、波兰、哈萨克斯坦等国进出口分别增长 33.1%、14.5%、24.6%和 46.8%。 本基金在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究的基础上，重点投资于符合经济发展 趋势、质地良好的上市公司证券。未来将采取积极的操作策略，重点选择估值合理，业绩内生高 增长的质优公司以把握趋势性机会；另外，还要积极操作，适当参与行业之间的阶段性投资机会。 本基金主要以个股投资价值判断为主。基金管理人将遵循基金合同约定的投资策略，为投资 者追求较高的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持 有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表 审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估 值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化 投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第13 页 共53 页 作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行 评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持 续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、 证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责 对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算； 基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策 和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的 讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—宝盈基金管理 有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和 必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第14 页 共53 页 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损 害基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款6.4.7.1 443,695,611.13 278,937,170.51 结算备付金 1,749,965.57 4,566,530.97 存出保证金 1,089,703.56 802,879.39 交易性金融资产6.4.7.2 2,313,617,874.18 2,879,637,284.19 其中：股票投资 2,313,617,874.18 2,879,637,284.19 基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产6.4.7.3 -- 买入返售金融资产6.4.7.4 -- 应收证券清算款 10,709,465.90 47,783,762.60 应收利息6.4.7.5 99,326.37 82,681.71 应收股利 -- 应收申购款 38,229.38 417,372.14 递延所得税资产 -- 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第15 页 共53 页 其他资产6.4.7.6 -- 资产总计 2,771,000,176.09 3,212,227,681.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债6.4.7.3 -- 卖出回购金融资产款 -- 应付证券清算款 - 25,131,381.15 应付赎回款 4,156,136.35 2,275,359.60 应付管理人报酬 3,378,409.19 4,112,416.91 应付托管费 563,068.19 685,402.80 应付销售服务费 -- 应付交易费用6.4.7.7 2,696,333.16 3,218,687.07 应交税费 -- 应付利息 -- 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债6.4.7.8 188,905.53 82,015.24 负债合计 10,982,852.42 35,505,262.77 所有者权益： 实收基金6.4.7.9 4,025,720,229.31 4,351,880,565.04 未分配利润6.4.7.10 -1,265,702,905.64 -1,175,158,146.30 所有者权益合计 2,760,017,323.67 3,176,722,418.74 负债和所有者权益总计 2,771,000,176.09 3,212,227,681.51 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.686元，基金份额总额 4,025,720,229.31 份。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第16 页 共53 页 6.2 利润表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 -142,395,835.22 -769,968,239.67 1.利息收入 1,277,171.82 891,169.55 其中：存款利息收入6.4.7.11 1,276,049.54 891,169.55 债券利息收入 1,122.28 -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - -其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） -57,834,435.13 -177,604,588.10 其中：股票投资收益6.4.7.12 -74,957,045.58 -186,778,258.36 基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 216,634.12 -资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 -- 贵金属投资收益 6.4.7.14 -- 衍生工具收益 6.4.7.15 -- 股利收益 6.4.7.16 16,905,976.33 9,173,670.26 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -85,967,359.67 -593,977,053.37 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -- 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 128,787.76 722,232.25 减：二、费用 38,885,385.97 32,446,854.50 1．管理人报酬6.4.10.2.1 22,416,508.37 24,789,520.12 2．托管费6.4.10.2.2 3,736,084.66 4,131,586.71 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第17 页 共53 页 3．销售服务费 -- 4．交易费用6.4.7.19 12,529,153.04 3,329,686.74 5．利息支出 -- 其中：卖出回购金融资产支出 -- 6．其他费用6.4.7.20 203,639.90 196,060.93 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -181,281,221.19 -802,415,094.17 减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -181,281,221.19 -802,415,094.17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 4,351,880,565.04 -1,175,158,146.30 3,176,722,418.74 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -181,281,221.19 -181,281,221.19 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -326,160,335.73 90,736,461.85 -235,423,873.88 其中：1.基金申购款 70,715,014.80 -20,074,151.52 50,640,863.28 2.基金赎回款 -396,875,350.53 110,810,613.37 -286,064,737.16 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第18 页 共53 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） ---五、期末所有者权益（基 金净值） 4,025,720,229.31 -1,265,702,905.64 2,760,017,323.67 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 4,780,837,689.37 -546,987,686.59 4,233,850,002.78 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -802,415,094.17 -802,415,094.17 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -25,377,200.04 4,818,599.25 -20,558,600.79 其中：1.基金申购款 365,578,054.40 -113,244,718.06 252,333,336.34 2.基金赎回款 -390,955,254.44 118,063,317.31 -272,891,937.13 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） ---五、期末所有者权益（基 金净值） 4,755,460,489.33 -1,344,584,181.51 3,410,876,307.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第19 页 共53 页 ______张啸川____________丁宁__________何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“宝盈转型动力混合”）。经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】1173 号《关于核准宝盈转型动力 灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司根据经批准的《宝盈 转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》向社会公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验 资，并出具普华永道中天验字（2015）第 395 号验资报告。经向中国证监会备案，《宝盈转型动力 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 4 月 29 日正式生效。本基金为契约开放式， 存续期限不定。 本基金募集期间为 2015 年 4 月 15 日至 2015 年 4 月 24 日止，首次发售募集有效径认购金额 为人民币 5,803,226,483.86 元，折合 5,803,226,483.86 份基金份额；有效资金在首次发售募集 期内产生的利息为人民币 708,528.64 元，折合 708,528.64 份基金份额；以上收到的资金共计人 民币 5,803,935,012.50 元，折合 5,803,935,012.50 份基金份额。本基金管理人为宝盈基金管理 有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上 市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私 募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于转型动力主题相 关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；本基金投资于其他金融工 具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人 在履行适当程序后，可以做出相应调整。 本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×70% + 中证综合债券指数收益率×30%。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第20 页 共53 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起， 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第21 页 共53 页 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 443,695,611.13 定期存款 -其中：存款期限 1-3 个月 -其他存款 -合计： 443,695,611.13 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,504,899,662.17 2,313,617,874.18 -191,281,787.99 贵金属投资-金交所 - - - 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第22 页 共53 页 黄金合约 债券 交易所市场 - - -银行间市场 - - - 合计 - - -资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 2,504,899,662.17 2,313,617,874.18 -191,281,787.99 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 98,042.40 应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 787.50 应收债券利息 -应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 6.17 应收黄金合约拆借孳息 -其他 490.30 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第23 页 共53 页 合计 99,326.37 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末其他资产无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,696,333.16 银行间市场应付交易费用 -合计 2,696,333.16 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 466.43 预提费用 188,439.10 合计 188,905.53 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,351,880,565.04 4,351,880,565.04 本期申购 70,715,014.80 70,715,014.80 本期赎回(以"-"号填列) -396,875,350.53 -396,875,350.53 - 基金拆分/份额折算前 -- 基金拆分/份额折算变动份额 -- 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第24 页 共53 页 本期申购 -- 本期赎回(以"-"号填列)-- 本期末 4,025,720,229.31 4,025,720,229.31 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,271,046,157.12 95,888,010.82 -1,175,158,146.30 本期利润 -95,313,861.52 -85,967,359.67 -181,281,221.19 本期基金份额交易 产生的变动数 102,147,883.71 -11,411,421.86 90,736,461.85 其中：基金申购款 -21,957,385.28 1,883,233.76 -20,074,151.52 基金赎回款 124,105,268.99 -13,294,655.62 110,810,613.37 本期已分配利润 -- - 本期末 -1,264,212,134.93 -1,490,770.71 -1,265,702,905.64 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,209,145.95 定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 56,190.15 其他 10,713.44 合计 1,276,049.54 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第25 页 共53 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 4,316,232,586.67 减：卖出股票成本总额 4,391,189,632.25 买卖股票差价收入 -74,957,045.58 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 13,018,756.40 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 12,801,000.00 减：应收利息总额 1,122.28 买卖债券差价收入 216,634.12 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 16,905,976.33 基金投资产生的股利收益 -合计 16,905,976.33 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第26 页 共53 页 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -85,967,359.67 ——股票投资 -85,967,359.67 ——债券投资 -——资产支持证券投资 -——贵金属投资 -——其他 -2.衍生工具 -——权证投资 -3.其他 -合计 -85,967,359.67 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 96,056.41 基金转换费收入 32,731.35 合计 128,787.76 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费 的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 12,529,153.04 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第27 页 共53 页 银行间市场交易费用 -合计 12,529,153.04 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 148,767.52 其他 50.00 银行汇划费用 15,150.80 合计 203,639.90 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第28 页 共53 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 22,416,508.37 24,789,520.12 其中：支付销售机构的客户维护费 11,416,101.08 12,579,228.30 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产 净值×1.5%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 3,736,084.66 4,131,586.71 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当 年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第29 页 共53 页 基金合同生效日（ 2015 年 4 月 29 日 ）持有的基金份 额 --期初持有的基金份额 13,810,773.48 13,810,773.48 期间申购/买入总份额 -- 期间因拆分变动份额 -- 减：期间赎回/卖出总份额 -- 期末持有的基金份额 13,810,773.48 13,810,773.48 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.34% 0.29% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 股份有限公司 443,695,611.13 1,209,145.95 252,220,691.50 853,643.91 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第30 页 共53 页 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆科技 2017 年 6 月 5 日 2017 年 7 月 7 日 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -002882 金龙羽 2017年6月15日 2017年7月17日新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -603933 睿能科技 2017年6月28日 2017 年 7 月 6 日 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -603305 旭升股份 2017年6月30日 2017年7月10日新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -300670 大烨智能 2017年6月26日 2017 年 7 月 3 日 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -300672 国科微 2017年6月30日 2017年7月12日新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -603331 百达精工 2017年6月27日 2017 年 7 月 5 日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -300671 富满电子 2017年6月27日 2017 年 7 月 5 日 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -603617 君禾股份 2017年6月23日 2017 年 7 月 3 日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -注：基金可使用以基金名义开设的股票账户参与认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之 间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额备注 601717 郑煤机 2017年4月24日重大事项 7.55 - - 16,799,606 146,866,749.29 126,837,025.30 -603501 韦尔股份 2017 年 6 月 5 日 重大事项 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第31 页 共53 页 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只混合型基金，主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配 和资本增值收益。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市 的股票，债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这 些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风 险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最 佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程 中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门 合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风 险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行 限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第32 页 共53 页 于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券(2016 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在 证券交易所上市，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应 对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金本期末所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基 金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第33 页 共53 页 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 443,695,611.13 - - - 443,695,611.13 结算备付金 1,749,965.57 - - - 1,749,965.57 存出保证金 1,089,703.56 - - - 1,089,703.56 交易性金融资产 - - -2,313,617,874.182,313,617,874.18 应收证券清算款 - - - 10,709,465.90 10,709,465.90 应收利息 - - - 99,326.37 99,326.37 应收申购款 - - - 38,229.38 38,229.38 其他资产 -----资产总计 446,535,280.26 - -2,324,464,895.832,771,000,176.09 负债 应付赎回款 - - - 4,156,136.35 4,156,136.35 应付管理人报酬 - - - 3,378,409.19 3,378,409.19 应付托管费 - - - 563,068.19 563,068.19 应付交易费用 - - - 2,696,333.16 2,696,333.16 其他负债 - - - 188,905.53 188,905.53 负债总计 - - - 10,982,852.42 10,982,852.42 利率敏感度缺口 446,535,280.26 - -2,313,482,043.412,760,017,323.67 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上不计息 合计 资产 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第34 页 共53 页 银行存款 278,937,170.51 - - - 278,937,170.51 结算备付金 4,566,530.97 - - - 4,566,530.97 存出保证金 802,879.39 - - - 802,879.39 交易性金融资产 - - -2,879,637,284.192,879,637,284.19 应收证券清算款 - - - 47,783,762.60 47,783,762.60 应收利息 - - - 82,681.71 82,681.71 应收申购款 - - - 417,372.14 417,372.14 其他资产 -----资产总计 284,306,580.87 - -2,927,921,100.643,212,227,681.51 负债 应付证券清算款 - - - 25,131,381.15 25,131,381.15 应付赎回款 - - - 2,275,359.60 2,275,359.60 应付管理人报酬 - - - 4,112,416.91 4,112,416.91 应付托管费 - - - 685,402.80 685,402.80 应付交易费用 - - - 3,218,687.07 3,218,687.07 其他负债 - - - 82,015.24 82,015.24 负债总计 - - - 35,505,262.77 35,505,262.77 利率敏感度缺口 284,306,580.87 - -2,892,415,837.873,176,722,418.74 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2017 年 6 月 30 日，本基金无交易性债券投资（2016 年 12 月 31 日：同），因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响（2016 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第35 页 共53 页 面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证 券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的 比例为 0-95%，其中投资于转型动力主题相关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资比例不得超过 基金资产净值的 3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期 运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,313,617,874.18 83.83 2,879,637,284.19 90.65 交易性金融资产－基金投资 - - - -交易性金融资产－贵金属投 资 -- - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 2,313,617,874.18 83.83 2,879,637,284.19 90.65 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第36 页 共53 页 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 1.中证 800 指数上升 5% 129,398,409.84 205,317,115.00 2.中证 800 指数下降 5% -129,398,409.84 -205,317,115.00 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：（1）金融商品持有期间（含到期）取得的 非保本收益（合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益），不征收增值税；（2） 纳税人 购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；（3）资管产 品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂 适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,313,617,874.18 83.49 其中：股票 2,313,617,874.18 83.49 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第37 页 共53 页 资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 445,445,576.70 16.08 7 其他各项资产 11,936,725.21 0.43 8 合计 2,771,000,176.09 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 24,582,000.00 0.89 C 制造业 1,597,019,978.36 57.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 119,195,688.43 4.32 E 建筑业 454,850,484.27 16.48 F 批发和零售业 75,148,923.45 2.72 G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务 业 38,427.98 0.00 J 金融业 42,646,013.49 1.55 K 房地产业 - -L 租赁和商务服务业 41,847.12 0.00 M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 40,688.48 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - - 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第38 页 共53 页 Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 53,822.60 0.00 S 综合 - -合计 2,313,617,874.18 83.83 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300316 晶盛机电 11,300,000 141,137,000.00 5.11 2 600089 特变电工 13,181,358 136,163,428.14 4.93 3 000811 烟台冰轮 7,599,704 132,614,834.80 4.80 4 300403 地尔汉宇 7,050,000 128,169,000.00 4.64 5 601717 郑煤机 16,799,606 126,837,025.30 4.60 6 002051 中工国际 6,059,579 125,615,072.67 4.55 7 600068 葛洲坝 9,599,784 107,901,572.16 3.91 8 002564 天沃科技 11,300,000 103,169,000.00 3.74 9 603556 海兴电力 2,300,000 100,947,000.00 3.66 10 000065 北方国际 4,199,540 99,865,061.20 3.62 11 000830 鲁西化工 13,033,237 89,929,335.30 3.26 12 300301 长方集团 13,401,250 85,768,000.00 3.11 13 603989 艾华集团 1,979,871 77,690,138.04 2.81 14 600312 平高电气 4,999,845 68,697,870.30 2.49 15 600582 天地科技 14,700,000 67,473,000.00 2.44 16 600686 金龙汽车 5,016,324 66,717,109.20 2.42 17 600116 三峡水利 5,699,883 63,895,688.43 2.32 18 601117 中国化学 9,000,000 62,910,000.00 2.28 19 002310 东方园林 3,500,000 58,520,000.00 2.12 20 600742 一汽富维 3,000,000 57,330,000.00 2.08 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第39 页 共53 页 21 600886 国投电力 7,000,000 55,300,000.00 2.00 22 600884 杉杉股份 2,799,935 46,114,929.45 1.67 23 300005 探路者 5,667,000 44,655,960.00 1.62 24 600230 沧州大化 1,500,000 44,580,000.00 1.62 25 002142 宁波银行 2,199,900 42,458,070.00 1.54 26 600282 南钢股份 11,000,000 40,810,000.00 1.48 27 603716 塞力斯 399,827 38,779,220.73 1.41 28 600511 国药股份 1,000,000 36,240,000.00 1.31 29 000400 许继电气 1,999,902 35,918,239.92 1.30 30 000968 *ST 煤气 1,700,000 24,582,000.00 0.89 31 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01 32 601952 苏垦农发 10,425 144,594.75 0.01 33 603225 新凤鸣 3,197 115,667.46 0.00 34 002867 周大生 3,444 106,350.72 0.00 35 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.00 36 603113 金能科技 3,496 81,526.72 0.00 37 300641 正丹股份 4,020 77,586.00 0.00 38 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.00 39 603920 世运电路 3,125 70,062.50 0.00 40 603728 鸣志电器 2,719 63,434.27 0.00 41 603826 坤彩科技 3,299 59,579.94 0.00 42 002869 金溢科技 1,255 54,592.50 0.00 43 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.00 44 603803 瑞斯康达 2,245 52,016.65 0.00 45 002861 瀛通通讯 1,664 51,201.28 0.00 46 603081 大丰实业 2,582 49,006.36 0.00 47 603050 科林电气 1,256 48,933.76 0.00 48 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第40 页 共53 页 49 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 50 300639 凯普生物 1,046 44,894.32 0.00 51 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 52 300633 开立医疗 2,324 43,272.88 0.00 53 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.00 54 603797 联泰环保 2,137 40,688.48 0.00 55 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00 56 002866 传艺科技 1,488 40,071.84 0.00 57 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.00 58 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 59 002860 星帅尔 777 37,995.30 0.00 60 002865 钧达股份 1,246 36,881.60 0.00 61 603926 铁流股份 1,082 36,712.26 0.00 62 002863 今飞凯达 2,249 36,343.84 0.00 63 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.00 64 603787 新日股份 1,849 36,184.93 0.00 65 002868 绿康生化 1,234 35,872.38 0.00 66 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 67 002870 香山股份 1,046 35,093.30 0.00 68 603320 迪贝电气 958 34,066.48 0.00 69 603538 美诺华 1,122 33,480.48 0.00 70 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.00 71 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.00 72 300663 科蓝软件 1,292 30,788.36 0.00 73 300637 扬帆新材 1,313 30,619.16 0.00 74 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.00 75 300632 光莆股份 1,237 29,811.70 0.00 76 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第41 页 共53 页 77 300514 友讯达 1,024 27,535.36 0.00 78 603139 康惠制药 910 27,181.70 0.00 79 603229 奥翔药业 1,340 26,558.80 0.00 80 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 81 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00 82 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 83 601366 利群股份 1,680 23,352.00 0.00 84 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 85 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 86 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 87 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 88 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 89 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 90 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 91 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 92 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 93 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 94 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 95 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 96 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600717 天津港 187,864,657.81 5.91 2 601717 郑煤机 146,866,749.29 4.62 3 600089 特变电工 142,532,190.79 4.49 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第42 页 共53 页 4 002051 中工国际 141,465,507.67 4.45 5 002564 天沃科技 140,273,347.93 4.42 6 000065 北方国际 118,922,907.84 3.74 7 603556 海兴电力 117,352,901.64 3.69 8 600312 平高电气 116,169,524.89 3.66 9 600068 葛洲坝 106,054,529.53 3.34 10 000811 烟台冰轮 85,124,988.38 2.68 11 600196 复星医药 84,816,715.00 2.67 12 002501 利源精制 81,558,139.92 2.57 13 601117 中国化学 80,362,302.70 2.53 14 000830 鲁西化工 79,802,539.46 2.51 15 601818 光大银行 71,112,968.72 2.24 16 600886 国投电力 70,962,736.00 2.23 17 600116 三峡水利 70,743,979.61 2.23 18 601328 交通银行 69,657,000.00 2.19 19 600966 博汇纸业 69,589,023.92 2.19 20 600582 天地科技 67,239,008.92 2.12 21 002310 东方园林 66,363,862.37 2.09 22 600125 铁龙物流 65,380,546.56 2.06 23 600428 中远海特 65,254,100.26 2.05 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600717 天津港 237,045,532.98 7.46 2 000820 神雾节能 198,866,190.34 6.26 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第43 页 共53 页 3 300097 智云股份 152,435,751.85 4.80 4 600060 海信电器 132,189,143.38 4.16 5 000925 众合科技 118,896,692.24 3.74 6 000070 特发信息 103,318,793.98 3.25 7 300450 先导智能 100,120,462.30 3.15 8 600196 复星医药 95,022,350.01 2.99 9 300202 聚龙股份 91,748,732.43 2.89 10 002482 广田集团 90,486,153.50 2.85 11 600525 长园集团 87,050,050.56 2.74 12 603808 歌力思 79,248,793.61 2.49 13 300342 天银机电 76,320,230.38 2.40 14 300389 艾比森 75,389,540.67 2.37 15 600966 博汇纸业 74,283,674.46 2.34 16 002245 澳洋顺昌 72,376,805.48 2.28 17 601818 光大银行 69,563,505.72 2.19 18 002501 利源精制 69,204,062.08 2.18 19 002368 太极股份 68,525,661.29 2.16 20 601328 交通银行 68,084,628.34 2.14 21 000630 铜陵有色 65,143,037.71 2.05 22 603729 龙韵股份 64,972,868.70 2.05 23 000725 京东方Ａ 64,567,837.00 2.03 24 600104 上汽集团 64,174,571.51 2.02 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,911,137,581.91 卖出股票收入（成交）总额 4,316,232,586.67 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第44 页 共53 页 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第45 页 共53 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,089,703.56 2 应收证券清算款 10,709,465.90 3 应收股利 -4 应收利息 99,326.37 5 应收申购款 38,229.38 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 11,936,725.21 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 601717 郑煤机 126,837,025.30 4.60 重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第46 页 共53 页 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 57,353 70,191.97 31,231,032.40 0.78% 3,994,489,196.91 99.22% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 3,723.83 0.0001% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年4月29日）基金份额总额 5,803,935,012.50 本报告期期初基金份额总额 4,351,880,565.04 本报告期基金总申购份额 70,715,014.80 减:本报告期基金总赎回份额 396,875,350.53 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -本报告期期末基金份额总额 4,025,720,229.31 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第47 页 共53 页 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： （1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝 盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告 以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总 经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职 责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业 协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝 盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定 向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行 业高级管理人员变更公告。 （4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立 董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会 2017 年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳 艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司 经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金 管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及 向中国证券投资基金业协会报备。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发 生显著改变。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第48 页 共53 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 天风证券 23,752,687,221.23 45.69% 3,419,809.67 45.69% -长江证券 21,446,445,086.68 17.61% 1,318,146.55 17.61% -招商证券 11,173,555,355.47 14.29% 1,069,464.31 14.29% -联储证券 1 936,059,658.97 11.40% 853,031.80 11.40% -国信证券 1 782,838,424.89 9.53% 713,391.92 9.53% -银河证券 1 121,260,864.30 1.48% 110,504.21 1.48% -金元证券 2 - - - - -中信建投 2 - - - - -中泰证券 1 - - - - -中金公司 1 - - - - -兴业证券 1 - - - - -中信证券 1 - - - - -申万宏源 2 - - - - -华创证券 1 - - - - -东兴证券 1 - - - - -国金证券 1 - - - - -中银国际 1 - - - - - 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第49 页 共53 页 海通证券 1 - - - - -广发证券 1 - - - - -西南证券 1 - - - - -注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 本报告期内新增联储证券 1 个深圳交易单元、中泰证券 1 个深圳交易单元、东兴证券 1 个上海交 易单元。 （Ⅱ）退租交易单元情况 本报告期内无退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 天风证券 13,018,756.40 100.00% - - - -长江证券 - - - - - - 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第50 页 共53 页 招商证券 - - - - - -联储证券 - - - - - -国信证券 - - - - - -银河证券 - - - - - -金元证券 - - - - - -中信建投 - - - - - -中泰证券 - - - - - -中金公司 - - - - - -兴业证券 - - - - - -中信证券 - - - - - -申万宏源 - - - - - -华创证券 - - - - - -东兴证券 - - - - - -国金证券 - - - - - -中银国际 - - - - - -海通证券 - - - - - -广发证券 - - - - - -西南证券 - - - - - -10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈基金管理有限公司关于新增 深圳新华信通资产管理有限公司 为旗下基金代销机构及参与相关 费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 1 月 4 日 2 宝盈基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 1 月 10 日 3 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 1 月 13 日 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第51 页 共53 页 益法进行估值的提示性公告 4 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 1 月 17 日 5 宝盈基金管理有限公司高级管理 人员变更公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 1 月 26 日 6 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 2 月 7 日 7 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 2 月 23 日 8 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金 持有的停牌股票采用指数 收益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 3 月 2 日 9 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 3 月 8 日 10 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 3 月 16 日 11 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 3 月 25 日 12 关于旗下部分基金参加中国工商 银行股份有限公司个人电子银行 基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 3 月 31 日 13 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2017 年 4 月 12 日 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第52 页 共53 页 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 上海证券报 证券日报 14 宝盈基金管理有限公司高级管理 人员变更公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 4 月 14 日 15 宝盈基金管理有限公司高级管理 人员变更公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 4 月 14 日 16 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 手机银行渠道基金申购及定期定 额投资手续费率优惠活动的公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 4 月 22 日 17 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 5 月 9 日 18 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 5 月 11 日 19 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 5 月 17 日 20 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金持有的停牌股票采用指数收 益法进行估值的提示性公告 中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报 2017 年 6 月 24 日 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 第53 页 共53 页 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9 12.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2017年8月24日