宝盈转型动力灵活配置混合型 证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年4月29日（基金合同生效日）起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................14§5 托管人报告.........................................................................................................................................14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................14§6 审计报告.............................................................................................................................................15 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................15 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................15§7 年度财务报表.....................................................................................................................................16 7.1 资产负债表................................................................................................................................16 7.2 利润表........................................................................................................................................17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 7.4 报表附注....................................................................................................................................19§8 投资组合报告.....................................................................................................................................40 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................40 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................42 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................44 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................44 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................45 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................45 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................45 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................45 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................45 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................45§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................46 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................46 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................46 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................46§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................47§11 重大事件揭示...................................................................................................................................47 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................47 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................47 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................47 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................48 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................48 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................48 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................48 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................49§12 备查文件目录...................................................................................................................................58 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................58 12.2 存放地点..................................................................................................................................59 12.3 查阅方式..................................................................................................................................59 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 宝盈转型动力混合 基金主代码 001075 交易代码 001075 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年4月29日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,780,837,689.37份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研 究的基础上，积极投资于符合经济发展趋势、质地良 好的上市公司证券，在严格控制风险的前提下，力争 获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四 部分组成。 本基金将会以经济转型作为股票投资的主线，结合对 上市公司基本面和估值水平的分析，重点投资受益于 经济转型、具有较高成长性及盈利质量的行业及个股， 力争实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中证800指数收益率×70% +中证综合债券指数收益 率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属 于中高收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张瑾 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-66060069 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95599 传真 0755-83515599 010-68121816 注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市东城区建国门内大街69 报业大厦1501 号 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区复兴门内大街28 一路115号投行大厦10层 号凯晨世贸中心东座F9 邮政编码 518034 100031 法定代表人 李文众 刘士余 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 上海市黄浦区延安东路222号外滩 合伙） 中心30楼 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 深圳市福田区福华一路115号投行 大厦10层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年4月29日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 -1,100,225,815.94 本期利润 -856,435,446.15 加权平均基金份额本期利润 -0.1607 本期加权平均净值利润率 -18.72% 本期基金份额净值增长率 -11.40% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 -997,302,615.35 期末可供分配基金份额利润 -0.2086 期末基金资产净值 4,233,850,002.78 期末基金份额净值 0.886 3.1.3 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 -11.40% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为 期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3、上述基金业绩指标不包括份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 4、本基金合同生效日为2015年4月29日，截止本报告期末基金合同生效未满一年。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 39.75% 2.43% 13.82% 1.20% 25.93% 1.23% 过去六个月 -5.64% 3.81% -9.31% 1.92% 3.67% 1.89% 自基金合同 -11.40% 3.59% -9.92% 1.95% -1.48% 1.64% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 2、本基金合同生效日为2015年4月29日，截止本报告期末基金合同生效未满一年。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较注：本基金合同生效日为2015年4月29日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金合同生效日为2015年4月29日，至报告期末未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票二十一只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证业年券从限说明 任职日期 离任日期 杨凯先生，中山大学岭 南学院工商管理硕士。 本 基 金 基 金 经 2003年7月至今在宝盈 理、鸿阳证券投 基金管理有限公司工 资 基 金 基 金 经 作，先后担任产品设计 理、宝盈优势产 2015年4月 师、市场部总监，特定 杨凯 业灵活配置混合 29日 - 11年 客户资产管理部投资经 型证券投资基金 理、总监，研究部总监， 基金经理、副总 总经理助理等职务。现 经理 任宝盈基金管理有限公 司副总经理。中国国籍， 证券投资基金从业人员 资格。 郝淼先生，中国科学院 本基金基金经理 生物化学与分子生物学 助理、鸿阳证券 博士。历任中科院上海 投资基金基金经 生命科学院助理研究 理助理、宝盈优 2015年4月 2015年10月 员、平安证券研究所医 郝淼 势产业灵活配置 29日 30日 4年 药行业研究员，2013年 混合型证券投资 6 月起加入宝盈基金管 基金基金经理助 理有限公司任研究员、 理 基金经理助理。中国国 籍，证券投资基金从业 人员资格。 本基金基金经理 李进先生，武汉大学金 助理、鸿阳证券 融学硕士。历任中国农 投资基金基金经 2015年6月 业银行深圳市分行信贷 李进 理助理、宝盈优 8日 - 4年 审批员、华泰联合证券 势产业灵活配置 研究所研究员，2014年 混合型证券投资 8 月起加入宝盈基金管 基金基金经理助 理有限公司任研究员、 理 基金经理助理。中国国 籍，证券投资基金从业 人员资格。 注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”指基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2015年12月31日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。 公司对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，形成《公平交易分析报告》，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析，并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 4.3.2公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次，2次均为不同投资组合因投资策略不同而发生的反向交易，相关投资组合经理按规定履行了审批程序。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年A股市场大幅波动。上半年，在改革预期和流动性宽松的双重刺激下，股票市场大幅上涨，尤其是代表新经济和未来发展方向的中小创股票涨幅巨大。沪深300、中小板和创业板指数在上半年涨幅最高分别为52.26%、121.28%和174.36%。 随着6月份监管层采取措施去杠杆，市场风险偏好大幅降低，出现流动性危机，中小板个股出现踩踏事件，市场大幅下跌。 经历了2015年三季度的大幅下跌之后，在政府系列救市措施的支持下，A股在四季度出现了较大幅度的反弹，风格指数差异较大，整体反弹以小市值、前期跌幅较大的个股为主。 报告期内，我们仍然坚持自下而上的选股方法，重点投资了环保、TMT、新能源汽车、医疗服务、医药、传媒、高端设备制造等行业，在主题上布局了国企改革、军工、互联网应用等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是-11.40%，同期业绩比较基准收益率是-9.92%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年的投资机会，我们相对谨慎。一是宏观经济层面不会有较大幅度的反弹，即在盈利层面找不到很好的投资机会。代表改革和创新的成长及主题投资个股经过前期的大幅反弹，估值偏高。二是流动性整体宽松，无风险利率继续维持在低位，但进一步宽松和下行的幅度有限，加之美元处于加息周期，对新兴市场的流动性冲击较大。 本基金将坚持重点投资改革与转型个股的整体投资思路，将继续坚持自下而上个股选择的投资思路，重点配置受益于经济转型的相关行业，相对集中在新兴产业或传统产业中向新兴产业转型的行业之中，如信息安全、互联网垂直应用、VR相关产业、智能驾驶、人工智能、体育产业、环保、新材料、电子元器件、高端装备制造、农业等；受益于国企改革、军工、稳增长的个股也有很好的投资机会。 在目前这个阶段，我们将在组合中会适当增加盈利增长稳定、估值相对偏低的防御性品种，主要集中在消费、医药、汽车和家电等领域。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，公司监察稽核部门通过加强对基金投资交易业务的日常投资监控、交易流程检查、注册登记、客户服务等业务进行日常跟踪检查等工作，不断加强和完善对投资交易的事前、事中和事后控制，并定期出具专项监察报告及合规性报告等，对基金投资运作的合规性情况等进行总结和报告。 通过以上工作，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规。 本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2015年4月29日至2015年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(16)第P0318号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“宝盈转型动力混合”)财务报表，包括2015年12 月31日的资产负债表、2015年4月29日(基金合同生效日)至 2015年12月31日止期间的利润表、所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是宝盈转型动力混合的基金管理人宝 盈基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，宝盈转型动力混合的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业 实务操作的有关规定编制，公允反映了宝盈转型动力混合2015 年12月31日的财务状况以及2015年4月29日(基金合同生效 日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情 况。 注册会计师的姓名 王明静 江丽雅 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 审计报告日期 2016年3月25日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 321,812,379.86 结算备付金 1,604,754.96 存出保证金 3,862,603.30 交易性金融资产 7.4.7.2 3,952,877,383.46 其中：股票投资 3,952,877,383.46 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 29,999,987.82 应收利息 7.4.7.5 84,608.47 应收股利 - 应收申购款 2,583,550.24 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 4,312,825,268.11 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 60,915,241.44 应付赎回款 9,469,211.59 应付管理人报酬 5,335,203.00 应付托管费 889,200.53 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 2,205,445.68 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 其他负债 7.4.7.8 160,963.09 负债合计 78,975,265.33 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 4,780,837,689.37 未分配利润 7.4.7.10 -546,987,686.59 所有者权益合计 4,233,850,002.78 负债和所有者权益总计 4,312,825,268.11 注：1. 报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 0.886 元，基金份额总额 4,780,837,689.37份。 2.本会计期间为2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日，无上年可比期间数 据。 7.2利润表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2015年4月29日(基金合同 生效日)至2015年12月31日 一、收入 -783,249,590.42 1.利息收入 4,320,845.83 其中：存款利息收入 7.4.7.11 4,320,845.83 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,038,616,494.97 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,061,767,315.55 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 23,150,820.58 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 243,790,369.79 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 7,255,688.93 减：二、费用 73,185,855.73 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 45,771,999.52 2．托管费 7.4.10.2.2 7,628,666.61 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - 4．交易费用 7.4.7.19 19,503,036.01 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 7.4.7.20 282,153.59 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -856,435,446.15 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -856,435,446.15 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 5,803,935,012.50 - 5,803,935,012.50 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -856,435,446.15 -856,435,446.15 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -1,023,097,323.13 309,447,759.56 -713,649,563.57 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,324,674,260.76 -284,488,669.91 1,040,185,590.85 2.基金赎回款 -2,347,771,583.89 593,936,429.47 -1,753,835,154.42 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 4,780,837,689.37 -546,987,686.59 4,233,850,002.78 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“宝盈转型动力混合”）。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】1173号《关于核准宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司根据经批准的《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》向社会公开募集，募集期结束经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具普华永道中天验字（2015）第395号验资报告。经向中国证监会备案，《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月29日正式生效。本基金为契约开放式，存续期限不定。 本基金募集期间为2015年4月15日至2015年4月24日止，首次发售募集有效认购金额为人民币5,803,226,483.86元，折合5,803,226,483.86份基金份额；有效资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币708,528.64元，折合708,528.64份基金份额；以上收到的资金共计人民币5,803,935,012.50元，折合5,803,935,012.50份基金份额。本基金管理人为宝盈基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于转型动力主题相关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×30%。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年4月29日(基金合同生效日)起至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2015年4月29日(基金合同生效日)起至2015年12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1.金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2.金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (1)股票投资 买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 (2)债券投资 买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 (3)权证投资 买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 2.贷款及应收款项 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3.其他金融负债 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 1.存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2.存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3.当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 4.对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。 具体投资品种的估值方法如下： (1)股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的证监会公告[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按中国证监会相关规定处理。 (2)债券投资 银行间和交易所市场上市交易的债券(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，采用第三方估值机构(中央国债登记结算公司或中证指数有限公司)提供的估值净价确定公允价值。 交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。 未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本估值。 (3)权证投资 交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。 首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 本基金以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债，其公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次： 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 1.利息收入 (1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 (2)除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。 (3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 2.投资收益 (1)股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 (2)债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 (3)衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 (4)股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 3.公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。7.4.4.10费用的确认和计量 1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。 2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。 3.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 4.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4.每一基金份额享有同等分配权； 5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定；7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其中股权登记日在2015年9月8日之前的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5.对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 活期存款 321,812,379.86 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 321,812,379.86 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,709,087,013.67 3,952,877,383.46 243,790,369.79 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,709,087,013.67 3,952,877,383.46 243,790,369.79 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 81,902.25 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 794.31 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,911.91 合计 84,608.47 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 2,205,445.68 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,205,445.68 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 15,963.09 预提审计费 80,000.00 预提信息披露费 65,000.00 合计 160,963.09 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 5,803,935,012.50 5,803,935,012.50 本期申购 1,324,674,260.76 1,324,674,260.76 本期赎回（以“-”号填列） -2,347,771,583.89 -2,347,771,583.89 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,780,837,689.37 4,780,837,689.37 注：本基金首次募集的有效认购资金本金及其所产生的利息折算份额的情况，详见于7.4.1“基 金基本情况”。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -1,100,225,815.94 243,790,369.79 -856,435,446.15 本期基金份额交易 102,923,200.59 206,524,558.97 309,447,759.56 产生的变动数 其中：基金申购款 -133,594,825.34 -150,893,844.57 -284,488,669.91 基金赎回款 236,518,025.93 357,418,403.54 593,936,429.47 本期已分配利润 - - - 本期末 -997,302,615.35 450,314,928.76 -546,987,686.59 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月29日(基金合同生效日) 至2015年12月31日 活期存款利息收入 4,169,092.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 123,556.65 其他 28,196.70 合计 4,320,845.83 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元本期 项目 2015年4月29日(基金合同生效日) 至2015年12月31日 卖出股票成交总额 4,904,042,668.75 减：卖出股票成本总额 5,965,809,984.30 买卖股票差价收入 -1,061,767,315.55 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。7.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。7.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12 月31日 股票投资产生的股利收益 23,150,820.58 基金投资产生的股利收益 - 合计 23,150,820.58 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2015年4月29日(基金合同生效日)至2015 年12月31日 1.交易性金融资产 243,790,369.79 ——股票投资 243,790,369.79 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 243,790,369.79 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31 日 基金赎回费收入 6,616,862.47 基金转换费收入 638,826.46 合计 7,255,688.93 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月 31日 交易所市场交易费用 19,503,036.01 银行间市场交易费用 - 合计 19,503,036.01 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月 31日 审计费用 80,000.00 信息披露费 183,000.00 其他 500.00 银行汇划费用 18,653.59 合计 282,153.59 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中铁信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国对外经济贸易信托有限公司 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：1.本基金本报告期内无存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况； 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行交易。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月29日(基金合同生效日) 至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 45,771,999.52 其中：支付销售机构的客户维护费 22,979,363.46 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经管理人与托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前3个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2015年4月29日(基金合同生效日) 至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 7,628,666.61 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经管理人与托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前3个 工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联交易对手进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2015年4月29日(基金合同生效日) 至2015年12月31日 基金合同生效日（ 2015年4月29日）持有 - 的基金份额 期初持有的基金份额 - 期间申购/买入总份额 13,810,773.48 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 13,810,773.48 期末持有的基金份额 0.29% 占基金总份额比例 注：基金管理人宝盈基金管理有限公司在本报告期内申购本基金的交易通过基金管理人直销柜台 办理，申购费用为1,000元。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 321,812,379.86 4,169,092.48 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利 率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。7.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 额 600645 中源 2015年12月30日 重大事 65.01 2016年1月4日 63.90 1,499,999 84,242,878.1697,514,934.99 - 协和 项 000810 创维 2015年10月22日 重大事 15.55 2016年1月22日 12.50 1,999,955 26,875,688.5031,099,300.25 - 数字 项 300028 金亚 2015年6月9日 重大事 24.48 - - 1,033,890 50,659,368.0025,309,627.20 - 科技 项 600986 科达 2015年12月14日 重大事 21.00 - - 1,000,000 21,542,315.3021,000,000.00 - 股份 项 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票，以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金本报告期末未持有信用类债券投资。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金本期末所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 321,812,379.86 - - - 321,812,379.86 结算备付金 1,604,754.96 - - - 1,604,754.96 存出保证金 3,862,603.30 - - - 3,862,603.30 交易性金融资产 - - - 3,952,877,383.46 3,952,877,383.46 应收证券清算款 - - - 29,999,987.82 29,999,987.82 应收利息 - - - 84,608.47 84,608.47 应收申购款 - - - 2,583,550.24 2,583,550.24 资产总计 327,279,738.12 - - 3,985,545,529.99 4,312,825,268.11 负债 应付证券清算款 - - - 60,915,241.44 60,915,241.44 应付赎回款 - - - 9,469,211.59 9,469,211.59 应付管理人报酬 - - - 5,335,203.00 5,335,203.00 应付托管费 - - - 889,200.53 889,200.53 应付交易费用 - - - 2,205,445.68 2,205,445.68 其他负债 - - - 160,963.09 160,963.09 负债总计 - - - 78,975,265.33 78,975,265.33 利率敏感度缺口 327,279,738.12 - - 3,906,570,264.66 4,233,850,002.78 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2014年12月31日 资产 负债 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末无交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于转型动力主题相关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 3,952,877,383.46 93.36 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,952,877,383.46 93.36 - - 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1.公允价值 (1)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。 (2)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为3,777,953,521.02元，第二层级的余额为174,923,862.44元，无属于第三层级的余额。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。 2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,952,877,383.46 91.65 其中：股票 3,952,877,383.46 91.65 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 323,417,134.82 7.50 7 其他各项资产 36,530,749.83 0.85 8 合计 4,312,825,268.11 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 8,455,000.00 0.20 B 采矿业 - - C 制造业 2,812,836,678.31 66.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供 116,902,985.71 2.76 应业 E 建筑业 227,020,620.00 5.36 F 批发和零售业 20,859,084.00 0.49 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 288,803,514.34 6.82 业 J 金融业 - - K 房地产业 80,987,850.45 1.91 L 租赁和商务服务业 136,950,877.44 3.23 M 科学研究和技术服务业 162,954,164.59 3.85 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 97,106,608.62 2.29 合计 3,952,877,383.46 93.36 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300090 盛运环保 25,471,100 298,266,581.00 7.04 2 002085 万丰奥威 7,664,193 246,633,730.74 5.83 3 002402 和而泰 7,490,886 212,666,253.54 5.02 4 002482 广田股份 7,043,440 206,020,620.00 4.87 5 300396 迪瑞医疗 3,858,660 185,254,266.60 4.38 6 000488 晨鸣纸业 20,502,241 182,879,989.72 4.32 7 002437 誉衡药业 5,610,416 169,715,084.00 4.01 8 002487 大金重工 10,904,055 154,837,581.00 3.66 9 002368 太极股份 2,235,087 149,974,337.70 3.54 10 603729 龙韵股份 1,219,292 136,950,877.44 3.23 11 002019 亿帆鑫富 3,351,011 134,040,440.00 3.17 12 300420 五洋科技 2,158,348 133,234,822.04 3.15 13 300053 欧比特 3,000,000 122,250,000.00 2.89 14 603808 歌力思 2,491,798 122,123,019.98 2.88 15 002715 登云股份 3,037,111 119,905,142.28 2.83 16 000801 四川九洲 3,846,000 118,956,780.00 2.81 17 600645 中源协和 1,499,999 97,514,934.99 2.30 18 600260 凯乐科技 6,499,773 97,106,608.62 2.29 19 300243 瑞丰高材 4,642,753 94,247,885.90 2.23 20 002366 台海核电 1,261,742 83,211,884.90 1.97 21 002305 南国置业 12,674,155 80,987,850.45 1.91 22 002192 融捷股份 1,599,818 79,990,900.00 1.89 23 600160 巨化股份 3,149,891 73,927,941.77 1.75 24 000791 甘肃电投 5,094,089 72,692,650.03 1.72 25 300384 三联虹普 777,188 65,439,229.60 1.55 26 000555 神州信息 1,399,971 58,938,779.10 1.39 27 300395 菲利华 1,189,278 58,155,694.20 1.37 28 002642 荣之联 947,186 54,832,597.54 1.30 29 300207 欣旺达 1,916,898 53,864,833.80 1.27 30 300335 迪森股份 2,384,592 44,210,335.68 1.04 31 300250 初灵信息 499,925 39,789,030.75 0.94 32 000810 创维数字 1,999,955 31,099,300.25 0.73 33 300028 金亚科技 1,033,890 25,309,627.20 0.60 34 300467 迅游科技 260,000 23,602,800.00 0.56 35 600986 科达股份 1,000,000 21,000,000.00 0.50 36 600892 宝诚股份 239,100 20,859,084.00 0.49 37 300322 硕贝德 999,991 19,499,824.50 0.46 38 000893 东凌国际 975,000 16,214,250.00 0.38 39 002456 欧菲光 500,000 15,510,000.00 0.37 40 300169 天晟新材 728,259 12,598,880.70 0.30 41 002477 雏鹰农牧 500,000 8,455,000.00 0.20 42 300213 佳讯飞鸿 200,000 7,600,000.00 0.18 43 300047 天源迪科 50,000 1,455,000.00 0.03 44 603936 博敏电子 12,448 638,333.44 0.02 45 600715 松辽汽车 10,000 414,600.00 0.01 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 300090 盛运环保 375,720,046.51 8.87 2 601166 兴业银行 314,444,080.33 7.43 3 601668 中国建筑 247,049,177.64 5.84 4 000829 天音控股 240,000,649.51 5.67 5 000488 晨鸣纸业 234,825,041.27 5.55 6 002402 和而泰 223,776,345.73 5.29 7 600685 中船防务 222,610,621.47 5.26 8 000802 北京文化 217,184,669.91 5.13 9 002482 广田股份 216,991,046.53 5.13 10 002019 亿帆鑫富 202,583,928.60 4.78 11 000532 力合股份 202,197,216.39 4.78 12 002487 大金重工 196,802,382.76 4.65 13 002085 万丰奥威 195,360,481.09 4.61 14 000858 五 粮 液 192,321,561.26 4.54 15 000009 中国宝安 184,977,399.89 4.37 16 002437 誉衡药业 181,384,847.23 4.28 17 300396 迪瑞医疗 167,862,006.48 3.96 18 603808 歌力思 166,649,571.97 3.94 19 002305 南国置业 165,749,450.42 3.91 20 002366 台海核电 164,981,829.09 3.90 21 300243 瑞丰高材 162,891,391.58 3.85 22 000791 甘肃电投 162,762,865.11 3.84 23 300348 长亮科技 158,610,779.66 3.75 24 601169 北京银行 156,133,893.58 3.69 25 000801 四川九洲 146,591,892.56 3.46 26 603306 华懋科技 141,471,599.85 3.34 27 002715 登云股份 139,340,273.82 3.29 28 600061 国投安信 134,965,483.40 3.19 29 002368 太极股份 133,864,866.11 3.16 30 000620 新华联 131,931,728.19 3.12 31 600172 黄河旋风 129,875,672.45 3.07 32 300053 欧比特 128,008,592.60 3.02 33 603729 龙韵股份 117,550,899.99 2.78 34 002029 七 匹 狼 115,023,806.43 2.72 35 002642 荣之联 104,704,062.42 2.47 36 002606 大连电瓷 104,073,795.91 2.46 37 300420 五洋科技 103,793,771.19 2.45 38 600260 凯乐科技 98,494,567.40 2.33 39 300384 三联虹普 91,712,708.00 2.17 注：“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 601166 兴业银行 269,450,975.52 6.36 2 000802 北京文化 219,866,464.57 5.19 3 601668 中国建筑 186,992,048.77 4.42 4 000858 五 粮 液 164,814,802.56 3.89 5 601169 北京银行 153,649,576.41 3.63 6 600685 中船防务 146,247,852.20 3.45 7 000620 新华联 140,486,330.90 3.32 8 000009 中国宝安 137,119,781.10 3.24 9 000829 天音控股 111,903,751.80 2.64 10 000532 力合股份 107,911,412.59 2.55 11 000791 甘肃电投 107,453,644.49 2.54 12 300090 盛运环保 101,059,397.74 2.39 13 600172 黄河旋风 100,501,302.71 2.37 14 603306 华懋科技 93,478,162.75 2.21 15 002019 亿帆鑫富 79,549,699.32 1.88 16 600055 华润万东 76,096,160.35 1.80 17 601058 赛轮金宇 75,786,008.90 1.79 18 002029 七 匹 狼 75,173,489.46 1.78 19 000036 华联控股 74,831,374.73 1.77 20 601808 中海油服 74,218,553.74 1.75 注：“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 9,674,896,997.97 卖出股票收入（成交）总额 4,904,042,668.75 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,862,603.30 2 应收证券清算款 29,999,987.82 3 应收股利 - 4 应收利息 84,608.47 5 应收申购款 2,583,550.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,530,749.83 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限。8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 68,789 69,500.03 49,525,508.37 1.04% 4,731,312,181.00 98.96% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 4,417.88 0.0001% 有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年4月29日）基金份额总额 5,803,935,012.50 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,324,674,260.76 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,347,771,583.89 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 - 额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 4,780,837,689.37 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下： 2015年3月21日，本基金管理人发布关于董事长（法定代表人）变更的公告，李文众先生任宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人），李文众先生基金行业任职资格核准文号为：证监许可（2015）409号。李建生女士退休，不再担任董事长（法定代表人）职务。截止至报告期末，基金管理人已完成办理法定代表人工商变更登记等相关手续。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金的审计事务。该事项经本基金管理人股东会审议通过，按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人，并已按规定向中国证券监督管理委员会、深圳证监局备案。从2015年起，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期本基金应支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费80,000元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中银国际 13,951,439,338.31 27.10% 3,496,631.05 26.72% - 银河证券 13,228,305,984.99 22.14% 2,893,930.48 22.12% - 中金公司 12,711,852,031.21 18.60% 2,464,569.56 18.84% - 广发证券 12,359,332,837.80 16.18% 2,087,775.76 15.96% - 申万宏源 21,253,203,508.33 8.60% 1,142,045.82 8.73% - 海通证券 11,074,532,959.76 7.37% 998,945.05 7.63% - 招商证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 长江证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席 位租用协议。 2、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （Ⅰ）租用交易单元情况 本报告期内新增兴业证券1个深圳交易单元；海通证券1个上海交易单元；中信证券1个上海交 易单元；中银国际1个深圳交易单元；中金公司1个深圳交易单元；国信证券1个上海交易单元； 银河证券1个上海交易单元；广发证券1个深圳交易单元；华创证券1个深圳交易单元；中信建 投1个上海交易单元、1个深圳交易单元；招商证券1个深圳交易单元；申万宏源1个上海交易 单元、1个深圳交易单元；国金证券1个上海交易单元；长江证券1个上海交易单元、1个深圳交 易单元。 （Ⅱ）退租交易单元情况 本报告期内未退租已有的交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于董事 中国证券报 证券时报 2015年3月21 1 长（法定代表人）变更的公告 上海证券报 证券日报 日 宝盈转型动力灵活配置混合型证 2015年3月31 2 中国证券报 上海证券报 券投资基金基金合同摘要 日 宝盈转型动力灵活配置混合型证 2015年3月31 3 中国证券报 上海证券报 券投资基金招募说明书 日 宝盈转型动力灵活配置混合型证 2015年3月31 4 中国证券报 上海证券报 券投资基金基金份额发售公告 日 关于增加中国建设银行股份有限 公司为宝盈转型动力灵活配置混 2015年4月15 5 中国证券报 上海证券报 合型证券投资基金代销机构的公 日 告 关于增加中国工商银行股份有限 公司为宝盈转型动力灵活配置混 2015年4月17 6 中国证券报 上海证券报 合型证券投资基金代销机构的公 日 告 宝盈转型动力灵活配置混合型证 2015年4月23 7 中国证券报 上海证券报 券投资基金提前结束募集的公告 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年4月24 8 基金参加深圳众禄基金销售有限 上海证券报 证券日报 日 公司费率优惠活动的公告 宝盈转型动力灵活配置混合型证 中国证券报 上海证券报 2015年4月30 9 券投资基金基金合同生效公告 证券日报 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 10 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年5月8日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年5月12 11 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年5月13 12 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 13 宝盈基金管理有限公司关于增加 中国证券报 证券时报 2015年5月15 平安银行股份有限公司为旗下基 上海证券报 证券日报 日 金代销机构及参与相关费率优惠 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年5月19 14 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年5月20 15 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年5月21 16 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年5月22 17 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于从业 中国证券报 证券时报 2015年5月22 18 人员在子公司兼职情况的公告 上海证券报 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年5月26 19 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年5月27 20 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加中国农业银行开展的网 中国证券报 证券时报 21 2015年6月1日 上银行、手机银行申购费率优惠 上海证券报 活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 22 2015年6月3日 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年6月11 23 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年6月12 24 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于子公 中国证券报 证券时报 2015年6月17 25 司中铁宝盈资产管理有限公司办 上海证券报 日 公地址变更的公告 宝盈基金管理有限公司关于从业 中国证券报 证券时报 2015年6月17 26 人员在子公司兼职情况的公告 上海证券报 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年6月19 27 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年6月20 28 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年6月24 29 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年6月26 30 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年6月27 31 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年6月30 32 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈转型动力灵活配置混合型证 中国证券报 上海证券报 2015年6月30 33 券投资基金开放日常申购、赎回、 证券日报 日 转换和定期定额投资业务的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 基金参加交通银行股份有限公司 中国证券报 证券时报 2015年6月30 34 网上银行、手机银行申购费率优 上海证券报 证券日报 日 惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增 中国证券报 证券时报 35 上海基煜基金销售有限公司为旗 2015年7月1日 上海证券报 证券日报 下基金销售机构的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 36 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年7月2日 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 37 基金参加第一创业证券股份有限 2015年7月3日 上海证券报 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 38 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年7月3日 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 39 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年7月4日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 40 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年7月7日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 41 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年7月8日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 42 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年7月9日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年7月10 43 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年7月11 44 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年7月14 45 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年7月18 46 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年7月22 47 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年7月28 48 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 49 基金参加申万宏源证券有限公司 2015年8月4日 上海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 50 基金参加长城证券股份有限公司 2015年8月4日 上海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 51 2015年8月4日 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 52 基金参加中信建投证券股份有限 2015年8月4日 上海证券报 证券日报 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 53 基金参加信达证券股份有限公司 2015年8月4日 上海证券报 证券日报 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年8月12 54 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年8月12 55 基金参加平安证券有限责任公司 上海证券报 证券日报 日 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年8月15 56 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年8月18 57 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年8月19 58 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年8月25 59 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年8月26 60 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 日 益法进行估值的提示性公告 61 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年8月27 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年8月28 62 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 63 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年9月2日 上海证券报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 64 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年9月7日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 65 基金持有的停牌股票采用指数收 2015年9月9日 上海证券报 证券日报 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年9月10 66 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年9月14 67 基金参加上海好买基金销售有限 上海证券报 证券日报 日 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年9月25 68 基金参加海通证券股份有限公司 上海证券报 证券日报 日 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年9月25 69 基金参加招商证券股份有限公司 上海证券报 证券日报 日 费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年9月25 70 基金参加国泰君安证券股份有限 上海证券报 证券日报 日 公司费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于增加 上海汇付金融服务有限公司为旗 中国证券报 证券时报 2015年9月30 71 下基金代销机构及参与相关费率 上海证券报 证券日报 日 优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年10月13 72 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年10月21 73 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年10月22 74 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年10月24 75 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年10月28 76 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于调整 中国证券报 证券时报 2015年11月3 77 周净值短信服务形式的公告 上海证券报 证券日报 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年11月7 78 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年11月12 79 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年11月13 80 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年11月21 81 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年11月28 82 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司旗下部分 中国证券报 证券时报 2015年12月11 83 基金改聘会计师事务所的公告 上海证券报 证券日报 日 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年12月18 84 基金持有的停牌股票采用指数收 上海证券报 证券日报 日 益法进行估值的提示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下 中国证券报 证券时报 2015年12月31 85 部分基金在指数熔断机制下调整 上海证券报 证券日报 日 开放时间的公告 关于旗下基金参加中国农业银行 股份有限公司开放式公募基金组 中国证券报 证券时报 2015年12月31 86 合、定投产品费率优惠的活动的 上海证券报 日 公告 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。12.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F912.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016年3月26日