华泰柏瑞量化驱动2015年半年度报告 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年3月24日（基金合同生效日）起至2015年6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 16 6.4 报表附注 16 §7 投资组合报告 36 7.1 期末基金资产组合情况 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 44 7.12 投资组合报告附注 44 §8 基金份额持有人信息 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 45 §9 开放式基金份额变动 45 §10 重大事件揭示 46 10.1 基金份额持有人大会决议 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 46 10.4 基金投资策略的改变 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 46 10.8 其他重大事件 48 §11 备查文件目录 49 11.1 备查文件目录 49 11.2 存放地点 50 11.3 查阅方式 50 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞量化驱动 基金主代码 001074 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月24日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,237,839,697.50份 基金合同存续期 不定期 1. 基金产品说明 投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至0%。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈晖 王永民 联系电话 021-38601777 010-66594896 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-0001 95566 传真 021-38601799 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市复兴门内大街1号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 北京市复兴门内大街1号 邮政编码 200135 100818 法定代表人 齐亮 田国立 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年3月24日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 138,896,166.71 本期利润 159,807,064.43 加权平均基金份额本期利润 0.0461 本期加权平均净值利润率 4.43% 本期基金份额净值增长率 0.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 2,324,923.35 期末可供分配基金份额利润 0.0010 期末基金资产净值 2,240,164,620.85 期末基金份额净值 1.0010 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 0.10% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -6.15% 3.01% -7.18% 3.32% 1.03% -0.31% 过去三个月 0.12% 1.92% 9.98% 2.48% -9.86% -0.56% 自基金合同生效起至今 0.10% 1.83% 12.07% 2.39% -11.97% -0.56% 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2015年3月24日至2015年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金处于建仓期。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司）。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易性开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易性开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金和华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金。截至2015年6月30日，公司的公募基金管理规模为766.62亿元。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 田汉卿 副总经理、本基金的基金经理 2015年3月24日 - 12 副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI ）担任投资经理， 2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013年8月起任华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月起任华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 股票市场在经历了2014年最后两个月主板市场的大幅上涨和2015年前5个月创业板和中小盘的急速上涨之后，市场在本报告期最后两周出现大幅回调。因为我们之前预期创业板和中小盘已经有不少泡沫，适当降低了配置权重，同期净值回撤相对于同业比较低。 同时，根据公募基金相关法规和本基金合同，我们可以使用股指期货进行加减仓位的投资操作。在本报告期最后两周极端的市场行情下，股市流动性不足。在卖出股票现货冲击成本较大的情况下，我们使用了一定量的股指期货进行套保，对冲了一小部分市场风险。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金处于建仓期。基金成立之初，市场涨势较快，我们认为追高的风险较大，所以采取较为谨慎的建仓策略。报告期期初时牛市趋势比较强劲，我们在5月市场几度小幅回调时建了一定仓位。考虑到市场点位较高，在5月25日封闭期满时，基金仓位控制在六成左右，之后由于基金打开申赎而仓位被动提高。 本报告期内，基金的总收益为0.1%。基金相对于沪深300全收益指数（收益为 13.33%）的超额收益为-13.23%，相对于比较基准（沪深300价格指数收益*95% + 银行活期存款利率*5%）的超额收益为-11.97%。本报告期没有跑赢基准的主要原因是早期建仓稍慢，并且后期市场下调时仓位被动提升。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 股票市场在经历了2014年最后两个月主板市场的大幅上涨和2015年前5个月创业板和中小盘的急速上涨之后，于6月中旬开始大幅回调，直到7月8日政府救市取得显著成效。这轮牛市是中国A股市场首个杠杆牛，全市场低估了去杠杆给股市造成的下行风险。 随着政府各项救市政策出台、救市力度不断加大，同时由于股市深度调整，风险已得到一定程度的释放，我们认为不少股票有了投资价值。由于政府救市政策的深入，影响市场的因素增多，未来市场的运行轨迹更加难以估计。但这次股市调整，市场风险并未得到完全释放，未来市场可能会出现一定的震荡。中长期相对而言，我们更看好估值较低的中盘和大盘股票。 本基金还是会一贯坚持利用基本面信息选股的策略，紧密关注市场的变化，在有效控制主动投资风险的前提下，力求继续获得超越市场的超额收益。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本报告期内基金未实施收益分配。 1. 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2015年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 118,557,815.11 结算备付金 23,457,697.64 存出保证金 35,140,801.18 交易性金融资产 6.4.7.2 2,097,154,516.86 其中：股票投资 2,096,595,073.36 基金投资 - 债券投资 559,443.50 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 93,426,615.47 应收利息 6.4.7.5 73,113.82 应收股利 - 应收申购款 3,972,998.58 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 2,371,783,558.66 负债和所有者权益 附注号 本期末2015年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 111,743,082.51 应付管理人报酬 14,435,767.11 应付托管费 2,405,961.21 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 2,629,905.49 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 404,221.49 负债合计 131,618,937.81 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,237,839,697.50 未分配利润 6.4.7.10 所有者权益合计 2,240,164,620.85 负债和所有者权益总计 2,371,783,558.66 注：1、报告截止日2015年6月30日，本基金单位净值1.0010元，总份额2,237,839,697.50份。 2、 本财务报表的实际编制期间为2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间。 1. 利润表 会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 一、收入 180,268,264.98 1.利息收入 4,460,866.52 其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,203,728.38 债券利息收入 32.07 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 257,106.07 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 148,122,236.03 其中：股票投资收益 6.4.7.12 133,839,849.98 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 14,282,386.05 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 20,910,897.72 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 6,774,264.71 减：二、费用 20,461,200.55 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,435,767.11 2．托管费 6.4.10.2.2 2,405,961.21 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 3,467,185.63 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.20 152,286.60 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 159,807,064.43 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 159,807,064.43 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 159,807,064.43 159,807,064.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,237,839,697.50 -157,482,141.08 2,080,357,556.42 其中：1.基金申购款 3,942,813,020.35 18,915,821.51 3,961,728,841.86 2.基金赎回款 -1,704,973,322.85 -176,397,962.59 -1,881,371,285.44 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,237,839,697.50 2,324,923.35 2,240,164,620.85 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ___赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第210号《关于准予华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币3770026571.27元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第768号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年3月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3771012613.64份基金份额，其中认购资金利息折合986042.37份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后） 本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2015年8月29日批准报出。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 基金2015年3月24日（基金成立日)至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年3月24日（基金成立日)至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 - 1.1.1. 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 1.1.1. 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 1.1.1. 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 1.1.1. 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 1.1.1. 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 1.1.1. 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 1.1.1. 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 1.1.1. 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 1.1.1. 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 1.1.1. 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 1.1.1. 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 1.1.1. 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 1.1.1. 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 活期存款 118,557,815.11 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 118,557,815.11 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,056,131,279.14 2,096,595,073.36 40,463,794.22 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 385,000.00 559,443.50 174,443.50 银行间市场 - - - 合计 385,000.00 559,443.50 174,443.50 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,056,516,279.14 2,097,154,516.86 40,638,237.72 1.1.1. 衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为0。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应收活期存款利息 46,478.97 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 25,826.78 应收债券利息 32.07 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 776.00 合计 73,113.82 1.1.1. 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,629,905.49 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,629,905.49 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 265,214.37 预提费用 139,007.12 合计 404,221.49 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 3,771,012,613.64 3,771,012,613.64 本期申购 171,800,406.71 171,800,406.71 本期赎回(以"-"号填列) -1,704,973,322.85 -1,704,973,322.85 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,237,839,697.50 2,237,839,697.50 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 138,896,166.71 20,910,897.72 159,807,064.43 本期基金份额交易产生的变动数 -25,889,752.13 -131,592,388.95 -157,482,141.08 其中：基金申购款 1,989,414.61 16,926,406.90 18,915,821.51 基金赎回款 -27,879,166.74 -148,518,795.85 -176,397,962.59 本期已分配利润 - - - 本期末 113,006,414.58 -110,681,491.23 2,324,923.35 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 活期存款利息收入 4,092,327.97 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 105,078.58 其他 6,321.83 合计 4,203,728.38 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 卖出股票成交总额 501,628,136.42 减：卖出股票成本总额 367,788,286.44 买卖股票差价收入 133,839,849.98 1.1.1. 债券投资收益 1.1.1.1. 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无债券投资收益。 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 1.1.1. 贵金属投资收益 1.1.1.1. 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 1.1.1. 衍生工具收益 1.1.1.1. 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 1.1.1.1. 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 14,282,386.05 基金投资产生的股利收益 - 合计 14,282,386.05 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 1.交易性金融资产 40,638,237.72 ——股票投资 40,463,794.22 ——债券投资 174,443.50 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 -19,727,340.00 合计 20,910,897.72 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 基金赎回费收入 6,673,566.83 转换费收入 100,697.88 合计 6,774,264.71 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 交易所市场交易费用 3,467,185.63 银行间市场交易费用 - 合计 3,467,185.63 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 审计费用 34,751.78 信息披露费 104,255.34 银行划款手续费 13,279.48 合计 152,286.60 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 注：本报告期本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 1.1.1.1. 权证交易 注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,435,767.11 其中：支付销售机构的客户维护费 6,866,651.19 注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,405,961.21 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 注：本基金本报告期未支付关联方销售服务费。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2015年3月24日(基金合同生效日)至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 118,557,815.11 4,092,327.97 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 1.1. 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 603838 四通股份 2015年6月23日 2015年7月3日 新股流通受限 7.73 7.73 1,000 7,730.00 7,730.00 - 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 002367 康力电梯 - 临时停牌 28.49 - - 1,327,092 22,053,084.24 37,808,851.08 - 002191 劲嘉股份 - 临时停牌 19.22 - - 1,394,090 18,546,209.22 26,794,409.80 - 000903 云内动力 - 临时停牌 12.39 - - 1,020,614 9,540,126.25 12,645,407.46 - 002557 洽洽食品 - 临时停牌 16.38 - - 762,456 13,742,023.99 12,489,029.28 - 002320 海峡股份 - 临时停牌 27.43 - - 454,800 7,592,779.87 12,475,164.00 - 000708 大冶特钢 - 临时停牌 13.92 - - 798,310 10,698,419.01 11,112,475.20 - 601633 长城汽车 - 临时停牌 42.76 - - 252,272 11,810,619.03 10,787,150.72 - 002329 皇氏集团 - 临时停牌 69.48 - - 34,200 1,081,079.83 2,376,216.00 - 000963 华东医药 - 临时停牌 71.48 - - 25,700 1,833,838.62 1,837,036.00 - 002662 京威股份 - 临时停牌 17.84 - - 99,900 1,892,416.00 1,782,216.00 - 002003 伟星股份 - 临时停牌 16.17 - - 79,680 983,599.64 1,288,425.60 - 600886 国投电力 - 临时停牌 14.87 - - 13,500 152,420.00 200,745.00 - 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末没有在银行间市场债券正回购交易中抵押的债券。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末没有在交易所市场债券正回购交易中抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 1.1.1.1. 按短期信用评级列示的债券投资 无。 1.1.1.1. 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末2015年6月30日 上年度末2014年12月31日 AAA 559,443.50 - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 559,443.50 - 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、存出保证金和结算备付金，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 118,557,815.11 - - - - - 118,557,815.11 结算备付金 23,457,697.64 - - - - - 23,457,697.64 存出保证金 1,724,431.18 - - - - 33,416,370.00 35,140,801.18 交易性金融资产 - - 559,443.50 - - 2,096,595,073.36 2,097,154,516.86 应收证券清算款 - - - - - 113,153,955.47 113,153,955.47 应收利息 - - - - - 73,113.82 73,113.82 应收申购款 - - - - - 3,972,998.58 3,972,998.58 其他资产 - - - - - -19,727,340.00 -19,727,340.00 资产总计 143,739,943.93 - 559,443.50 - - 2,227,484,171.23 2,371,783,558.66 负债 应付赎回款 - - - - - 111,743,082.51 111,743,082.51 应付管理人报酬 - - - - - 14,435,767.11 14,435,767.11 应付托管费 - - - - - 2,405,961.21 2,405,961.21 应付交易费用 - - - - - 2,629,905.49 2,629,905.49 其他负债 - - - - - 404,221.49 404,221.49 负债总计 - - - - - 131,618,937.81 131,618,937.81 利率敏感度缺口 143,739,943.93 - 559,443.50 - - 2,095,865,233.42 2,240,164,620.85 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 注：于2015年6月30日，本基金持有交易性债券投资比例为0.025%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金将采取积极、主动的资产配置策略，精选与经济结构调整与转型主题直接相关，具备长期盈利能力提升的上市公司，力求实现基金资产的长期增值。 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的方法，深入挖掘在中国经济结构调整和产业升级过程中出现的主题投资机会。持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变化，对创新和转型升级主题相关行业的范围进行动态调整。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金持有的股票占基金资产的比例为30%-95%，其中投资于创新升级主题相关的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-70% 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2015年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,096,595,073.36 93.59 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 2,096,595,073.36 93.59 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元） 本期末（ 2015年6月30日 ） 业绩比较基准上升5 9561 业绩比较基准下跌5 -9561 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,096,595,073.36 88.40 其中：股票 2,096,595,073.36 88.40 2 固定收益投资 559,443.50 0.02 其中：债券 559,443.50 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 142,015,512.75 5.99 7 其他各项资产 132,613,529.05 5.59 8 合计 2,371,783,558.66 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 19,765,409.08 0.88 B 采矿业 24,853,230.43 1.11 C 制造业 856,109,887.85 38.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 100,236,065.54 4.47 E 建筑业 57,834,775.28 2.58 F 批发和零售业 86,140,329.95 3.85 G 交通运输、仓储和邮政业 77,532,347.36 3.46 H 住宿和餐饮业 3,763,740.00 0.17 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,129,960.00 0.05 J 金融业 782,071,991.88 34.91 K 房地产业 57,628,849.49 2.57 L 租赁和商务服务业 9,390.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 2,596,750.00 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 21,507,793.82 0.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,414,552.68 0.24 S 综合 - - 合计 2,096,595,073.36 93.59 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 1,019,740 83,557,495.60 3.73 2 600036 招商银行 3,532,587 66,130,028.64 2.95 3 601009 南京银行 2,676,575 61,025,910.00 2.72 4 600005 武钢股份 8,234,400 57,887,832.00 2.58 5 600000 浦发银行 2,999,000 50,863,040.00 2.27 6 600999 招商证券 1,840,640 48,703,334.40 2.17 7 600369 西南证券 2,358,547 46,345,448.55 2.07 8 601377 兴业证券 3,351,800 45,886,142.00 2.05 9 000933 神火股份 4,763,271 44,870,012.82 2.00 10 000418 小天鹅Ａ 1,827,590 43,679,401.00 1.95 11 600900 长江电力 2,930,733 42,056,018.55 1.88 12 000333 美的集团 1,051,606 39,203,871.68 1.75 13 600827 百联股份 1,879,878 39,120,261.18 1.75 14 002367 康力电梯 1,327,092 37,808,851.08 1.69 15 600837 海通证券 1,668,872 36,381,409.60 1.62 16 600004 白云机场 2,123,644 35,889,583.60 1.60 17 601555 东吴证券 1,721,205 35,233,066.35 1.57 18 002179 中航光电 1,065,905 35,174,865.00 1.57 19 600016 民生银行 3,396,900 33,765,186.00 1.51 20 601166 兴业银行 1,940,896 33,480,456.00 1.49 21 600015 华夏银行 2,078,425 31,612,844.25 1.41 22 600068 葛洲坝 2,641,900 30,883,811.00 1.38 23 002267 陕天然气 1,982,003 30,701,226.47 1.37 24 000651 格力电器 437,864 27,979,509.60 1.25 25 600236 桂冠电力 2,444,272 27,278,075.52 1.22 26 002191 劲嘉股份 1,394,090 26,794,409.80 1.20 27 600029 南方航空 1,755,891 25,530,655.14 1.14 28 601398 工商银行 4,798,926 25,338,329.28 1.13 29 002202 金风科技 1,287,177 25,061,336.19 1.12 30 601818 光大银行 4,652,700 24,938,472.00 1.11 31 000001 平安银行 1,708,472 24,841,182.88 1.11 32 601677 明泰铝业 1,485,162 24,312,101.94 1.09 33 600030 中信证券 884,500 23,801,895.00 1.06 34 601788 光大证券 856,311 23,077,581.45 1.03 35 600079 人福医药 577,371 21,391,595.55 0.95 36 000776 广发证券 937,445 21,233,129.25 0.95 37 002321 华英农业 1,609,561 19,765,409.08 0.88 38 000625 长安汽车 909,797 19,242,206.55 0.86 39 601668 中国建筑 2,186,400 18,168,984.00 0.81 40 000039 中集集团 550,500 17,781,150.00 0.79 41 000603 盛达矿业 665,193 16,589,913.42 0.74 42 601313 江南嘉捷 882,196 16,505,887.16 0.74 43 600276 恒瑞医药 365,076 16,260,485.04 0.73 44 600048 保利地产 1,421,068 16,228,596.56 0.72 45 600271 航天信息 239,447 15,494,615.37 0.69 46 600858 银座股份 1,108,341 15,206,438.52 0.68 47 601233 桐昆股份 745,509 14,880,359.64 0.66 48 000550 江铃汽车 394,690 14,485,123.00 0.65 49 000423 东阿阿胶 251,733 13,719,448.50 0.61 50 000002 万 科Ａ 929,075 13,490,169.00 0.60 51 002573 清新环境 639,708 13,222,764.36 0.59 52 600723 首商股份 1,063,757 13,116,123.81 0.59 53 002142 宁波银行 612,430 12,952,894.50 0.58 54 000572 海马汽车 1,534,119 12,871,258.41 0.57 55 601169 北京银行 964,300 12,844,476.00 0.57 56 000903 云内动力 1,020,614 12,645,407.46 0.56 57 002557 洽洽食品 762,456 12,489,029.28 0.56 58 002320 海峡股份 454,800 12,475,164.00 0.56 59 002509 天广消防 685,888 12,057,911.04 0.54 60 600426 华鲁恒升 639,800 11,874,688.00 0.53 61 000783 长江证券 826,068 11,523,648.60 0.51 62 601328 交通银行 1,395,900 11,502,216.00 0.51 63 600177 雅戈尔 629,100 11,487,366.00 0.51 64 000708 大冶特钢 798,310 11,112,475.20 0.50 65 600383 金地集团 869,560 10,999,934.00 0.49 66 601633 长城汽车 252,272 10,787,150.72 0.48 67 600176 中国巨石 373,343 10,102,661.58 0.45 68 603001 奥康国际 319,644 9,979,285.68 0.45 69 000501 鄂武商Ａ 465,799 9,548,879.50 0.43 70 600458 时代新材 365,229 9,167,247.90 0.41 71 002293 罗莱家纺 500,610 9,056,034.90 0.40 72 600584 长电科技 473,400 9,046,674.00 0.40 73 601998 中信银行 1,106,656 8,532,317.76 0.38 74 002294 信立泰 294,198 8,414,062.80 0.38 75 002033 丽江旅游 535,901 8,285,029.46 0.37 76 002415 海康威视 183,970 8,241,856.00 0.37 77 002324 普利特 236,152 8,194,474.40 0.37 78 600067 冠城大通 821,500 8,149,280.00 0.36 79 002152 广电运通 245,630 7,943,674.20 0.35 80 600973 宝胜股份 510,142 7,769,462.66 0.35 81 002500 山西证券 427,800 7,738,902.00 0.35 82 600305 恒顺醋业 253,900 7,665,241.00 0.34 83 600019 宝钢股份 846,230 7,396,050.20 0.33 84 600742 一汽富维 238,122 7,257,958.56 0.32 85 600970 中材国际 484,000 7,076,080.00 0.32 86 600521 华海药业 223,626 6,988,312.50 0.31 87 600823 世茂股份 512,231 6,674,369.93 0.30 88 002317 众生药业 235,600 6,641,564.00 0.30 89 000811 烟台冰轮 423,800 6,560,424.00 0.29 90 600660 福耀玻璃 457,400 6,531,672.00 0.29 91 000758 中色股份 327,427 6,427,392.01 0.29 92 000902 新洋丰 236,431 6,419,101.65 0.29 93 601607 上海医药 283,522 6,314,034.94 0.28 94 002190 成飞集成 121,387 6,189,523.13 0.28 95 600741 华域汽车 275,900 5,890,465.00 0.26 96 002025 航天电器 215,020 5,633,524.00 0.25 97 002032 苏 泊 尔 228,600 5,625,846.00 0.25 98 600373 中文传媒 225,983 5,414,552.68 0.24 99 000928 中钢国际 217,388 5,393,396.28 0.24 100 601028 玉龙股份 441,540 5,307,310.80 0.24 101 600686 金龙汽车 201,334 5,182,337.16 0.23 102 002111 威海广泰 147,647 4,774,903.98 0.21 103 600398 海澜之家 262,400 4,757,312.00 0.21 104 002508 老板电器 116,663 4,475,192.68 0.20 105 600418 江淮汽车 310,800 4,376,064.00 0.20 106 600685 广船国际 75,900 4,078,866.00 0.18 107 002588 史丹利 137,868 3,963,705.00 0.18 108 600754 锦江股份 126,300 3,763,740.00 0.17 109 600582 天地科技 200,935 3,433,979.15 0.15 110 601186 中国铁建 216,800 3,388,584.00 0.15 111 002519 银河电子 150,478 3,054,703.40 0.14 112 600801 华新水泥 286,670 3,030,101.90 0.14 113 000869 张 裕Ａ 61,529 3,001,999.91 0.13 114 002469 三维工程 117,500 2,596,750.00 0.12 115 000828 东莞控股 151,594 2,384,573.62 0.11 116 002329 皇氏集团 34,200 2,376,216.00 0.11 117 600873 梅花生物 221,423 2,311,656.12 0.10 118 600449 宁夏建材 175,500 2,265,705.00 0.10 119 600572 康恩贝 95,900 2,176,930.00 0.10 120 600064 南京高科 107,000 2,086,500.00 0.09 121 000963 华东医药 25,700 1,837,036.00 0.08 122 600348 阳泉煤业 176,700 1,811,175.00 0.08 123 002662 京威股份 99,900 1,782,216.00 0.08 124 000910 大亚科技 83,550 1,422,021.00 0.06 125 002028 思源电气 76,380 1,405,392.00 0.06 126 600519 贵州茅台 5,201 1,340,037.65 0.06 127 002003 伟星股份 79,680 1,288,425.60 0.06 128 000925 众合科技 45,100 1,244,760.00 0.06 129 002280 联络互动 21,200 1,129,960.00 0.05 130 600388 龙净环保 56,767 1,078,005.33 0.05 131 600219 南山铝业 101,500 1,024,135.00 0.05 132 600697 欧亚集团 32,200 997,556.00 0.04 133 002466 天齐锂业 12,200 753,960.00 0.03 134 600221 海南航空 108,900 695,871.00 0.03 135 600562 国睿科技 12,000 695,520.00 0.03 136 000639 西王食品 29,300 669,505.00 0.03 137 600066 宇通客车 31,873 654,990.15 0.03 138 000686 东北证券 30,791 599,500.77 0.03 139 600888 新疆众和 48,600 585,630.00 0.03 140 600020 中原高速 75,000 556,500.00 0.02 141 600867 通化东宝 25,231 553,315.83 0.02 142 600141 兴发集团 27,000 465,210.00 0.02 143 600518 康美药业 24,800 439,704.00 0.02 144 000488 晨鸣纸业 39,900 357,903.00 0.02 145 600886 国投电力 13,500 200,745.00 0.01 146 002736 国信证券 6,500 163,085.00 0.01 147 002601 佰利联 2,700 122,850.00 0.01 148 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.00 149 603117 万林股份 1,000 9,390.00 0.00 150 603838 四通股份 1,000 7,730.00 0.00 151 600495 晋西车轴 100 2,050.00 0.00 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 86,491,595.63 3.86 2 600036 招商银行 66,803,916.89 2.98 3 600999 招商证券 59,587,392.62 2.66 4 601377 兴业证券 56,645,843.89 2.53 5 600369 西南证券 55,240,477.02 2.47 6 601009 南京银行 51,729,207.71 2.31 7 600000 浦发银行 51,112,698.89 2.28 8 000933 神火股份 46,356,716.97 2.07 9 600837 海通证券 46,277,434.80 2.07 10 600005 武钢股份 45,229,382.31 2.02 11 601555 东吴证券 44,569,179.37 1.99 12 002179 中航光电 39,241,983.36 1.75 13 000418 小天鹅Ａ 38,841,975.56 1.73 14 600827 百联股份 36,830,611.04 1.64 15 000333 美的集团 36,325,846.63 1.62 16 601166 兴业银行 36,126,076.91 1.61 17 600900 长江电力 35,417,192.81 1.58 18 600016 民生银行 34,749,815.47 1.55 19 600015 华夏银行 30,577,558.24 1.36 20 002267 陕天然气 30,535,324.73 1.36 注：不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 002296 辉煌科技 20,326,729.98 0.91 2 600873 梅花生物 19,174,082.28 0.86 3 000423 东阿阿胶 18,493,539.73 0.83 4 000828 东莞控股 17,371,982.97 0.78 5 600376 首开股份 17,326,629.12 0.77 6 002427 尤夫股份 17,067,487.03 0.76 7 600027 华电国际 14,839,072.00 0.66 8 002142 宁波银行 13,937,139.02 0.62 9 600252 中恒集团 13,590,637.28 0.61 10 002397 梦洁家纺 13,373,917.36 0.60 11 600236 桂冠电力 13,243,304.40 0.59 12 002508 老板电器 13,227,416.18 0.59 13 601328 交通银行 12,614,126.32 0.56 14 002327 富安娜 11,351,833.14 0.51 15 000651 格力电器 10,697,660.27 0.48 16 601009 南京银行 10,625,458.00 0.47 17 000686 东北证券 10,109,994.24 0.45 18 002390 信邦制药 9,876,142.66 0.44 19 600559 老白干酒 9,737,949.27 0.43 20 601006 大秦铁路 9,649,552.68 0.43 注：不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,423,919,565.58 卖出股票收入（成交）总额 501,628,136.42 注：不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 559,443.50 0.02 8 其他 - - 9 合计 559,443.50 0.02 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 3,850 559,443.50 0.02 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IF1507 IF1507 -30 -39,391,200.00 -3,245,040.00 - IF1512 IF1512 -225 -294,772,500.00 -16,482,300.00 - 公允价值变动总额合计（元） -19,727,340.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -19,727,340.00 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 在本报告期最后两周极端的市场行情下，股市流动性不足。在卖出股票现货冲击成本较大的情况下，我们使用了一定量的股指期货进行套保，对冲了一小部分市场风险。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 1.1. 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 1.1. 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,140,801.18 2 应收证券清算款 93,426,615.47 3 应收股利 - 4 应收利息 73,113.82 5 应收申购款 3,972,998.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 132,613,529.05 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 21,895 102,207.80 2,087,347.80 0.09% 2,235,752,349.70 99.91% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4,437.54 0.0000% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。 该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年3月24日 ）基金份额总额 3,771,012,613.64 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 171,800,406.71 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,704,973,322.85 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,237,839,697.50 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年5月13日，公司通过股东会书面决定同意姜治平先生辞去董事一职并任命杨智雅女士为董事。上述人事变动已按相关规定备案、公告。2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 齐鲁证券 1 1,049,520,039.44 35.92% 955,485.53 36.33% - 中投证券 1 596,920,601.38 20.43% 528,216.67 20.09% - 广发证券 1 304,604,771.13 10.42% 277,315.08 10.54% - 中信证券 1 278,799,884.70 9.54% 246,712.13 9.38% - 光大证券 2 199,630,215.20 6.83% 179,935.08 6.84% - 国元证券 1 124,699,851.84 4.27% 113,530.55 4.32% - 安信证券 1 113,527,246.71 3.89% 103,354.94 3.93% - 华鑫证券 1 95,468,011.14 3.27% 84,480.44 3.21% - 东方证券 1 55,364,083.92 1.89% 48,991.90 1.86% - 兴业证券 1 53,181,018.10 1.82% 47,059.69 1.79% - 海通证券 1 36,445,376.47 1.25% 32,250.38 1.23% - 国都证券 1 13,810,488.75 0.47% 12,573.10 0.48% - 浙商证券 1 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 注：1、公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1） 具有相应的业务经营资格； 2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 齐鲁证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 广发证券 - - 1,200,000,000.00 100.00% - - 中信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 参加交通银行网上银行、手机银行基金申购手续费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月30日 2 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开通中国工商银行借记卡直销网上交易以及费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月5日 3 关于华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年6月1日 4 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下基金参与天天基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月28日 5 华泰柏瑞基金管理有限公司关于开展我司网上直销交易认购、申购、转换费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月25日 6 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资、费率优惠等业务公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年5月23日 7 关于网上直销平台新增通联支付支持银行业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月3日 8 华泰柏瑞基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年4月1日 9 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年3月24日 10 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月13日 11 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月13日 12 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月13日 13 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2015年2月13日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集以及转型的文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 1. 存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层 1. 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2015年8月29日 PAGE 第 50 页 共50 页