华安智能装备主题股票型证券投资基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......6 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1 主要会计数据和财务指标......7 3.2 基金净值表现......9 3.3 过去三年基金的利润分配情况......11 §4 管理人报告 ......12 4.1 基金管理人及基金经理情况......12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......18 §5 托管人报告 ......18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19 §6 审计报告 ......19 6.1 审计意见......19 6.2 形成审计意见的基础......19 6.3 其他信息......20 6.4 管理层对财务报表的责任......20 6.5 注册会计师的责任......20 §7 年度财务报表 ......21 7.1 资产负债表......21 7.2 利润表......23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表......24 7.4 报表附注......26 §8 投资组合报告 ......60 8.1 期末基金资产组合情况......60 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......61 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......62 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......71 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......71 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......72 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......72 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......72 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......72 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......72 8.12 投资组合报告附注......73 §9 基金份额持有人信息 ......74 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......74 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......74 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......74 §10 开放式基金份额变动 ......74 §11 重大事件揭示......75 11.1 基金份额持有人大会决议......75 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......75 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......75 11.4 基金投资策略的改变......75 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......75 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......75 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......76 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......76 11.9 其他重大事件......77 12 影响投资者决策的其他重要信息......81 §13 备查文件目录 ......81 13.1 备查文件目录......81 13.2 存放地点......81 13.3 查阅方式......81 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安智能装备主题股票型证券投资基金 基金简称 华安智能装备主题股票 基金主代码 001072 交易代码 001072 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 24 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 412,113,890.81 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华安智能装备主题股票 A 华安智能装备主题股票 C 下属分级基金的交易代码 001072 013622 报告期末下属分级基金的份额总 359,541,444.52 份 52,572,446.29 份 额 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于与智能装备相关的子行业或企业，在严格控制风险的 投资目标 前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例 的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产 配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、 国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究 投资策略 和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资 时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和 不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投 资组合。个股选择方面主要通过对智能装备相关子行业的精选以及对行 业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值。 业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型 风险收益特征 基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 杨牧云 秦一楠 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008850099 95599 传真 021-68863414 010-68121816 中国（上海）自由贸易试验区 北京市东城区建国门内大街69 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 号 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街28 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 号凯晨世贸中心东座F9 －32层 邮政编码 200120 100031 法定代表人 朱学华 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.huaan.com.cn 网网址 基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 合伙) 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 注册登记机构 华安基金管理有限公司 层、32 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2021 年 2020 年 2019 年 3.1.1 期间 华安智能 华安智能 华安智能装 华安智能装 华安智能装 数据和指 华安智能装备 装备主题 装备主题 备主题股票 备主题股票 备主题股票 标 主题股票 C 股票 A 股票 C A C A 本 期 已 200,251,49 2,522,549.9 336,731,744. 253,342,950. 实 现 收 - - 6.40 0 31 75 益 - 本 期 利 185,011,06 320,266,243. 401,239,366. 7,316,975.6 - - 润 2.14 23 20 4 加 权 平 均 基 金 0.5416 -0.2607 0.7371 - 0.5428 - 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 22.96% -9.88% 45.33% - 53.67% - 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 27.04% 5.58% 56.89% - 70.90% - 净 值 增 长率 2021 年末 2020 年末 2019 年末 3.1.2 期末 华安智能装 数据和指 华安智能装 华安智能装备 华安智能装备 华安智能装备 华安智能装备主 备主题股票 标 备主题股票 C 主题股票 A 主题股票 C 主题股票 A 题股票 C A 期 末 可 549,499,15 80,178,589. 347,991,701. 119,597,939. 供 分 配 - - 9.07 23 07 76 利润 期 末 可 供 分 配 1.5283 1.5251 0.9655 - 0.2069 - 基 金 份 额利润 期 末 基 925,842,16 135,213,36 730,511,191. 746,608,680. 金 资 产 - - 3.77 9.75 48 09 净值 期 末 基 金 份 额 2.575 2.572 2.027 - 1.292 - 净值 2021 年末 2020 年末 2019 年末 3.1.3 累计 华安智能 华安智能 华安智能装 华安智能装 华安智能装 华安智能装备 期末指标 装备主题 装备主题 备主题股票 备主题股票 备主题股票 主题股票 C 股票 A 股票 C A C A 基 金 份 额 累 计 170.60% 5.58% 113.01% - 35.77% - 净 值 增 长率 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华安智能装备主题股票 A： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 3.62% 1.43% 1.76% 0.58% 1.86% 0.85% 过去六个月 3.96% 1.61% -1.54% 0.75% 5.50% 0.86% 过去一年 27.04% 1.71% -0.15% 0.86% 27.19% 0.85% 过去三年 240.61% 1.68% 54.18% 1.01% 186.43% 0.67% 过去五年 190.96% 1.54% 32.66% 0.95% 158.30% 0.59% 自基金合同生 170.60% 1.81% 0.87% 1.19% 169.73% 0.62% 效起至今 2．华安智能装备主题股票 C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生 5.58% 1.38% 1.90% 0.57% 3.68% 0.81% 效起至今 注：华安智能装备主题股票型证券投资基金自 2021 年 10 月 18 日起新增 C 类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安智能装备主题股票型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 4 月 24 日至 2021 年 12 月 31 日) 1、华安智能装备主题股票 A 2、华安智能装备主题股票 C 注：华安智能装备主题股票型证券投资基金自 2021 年 10 月 18 日起新增 C 类基金份额。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华安智能装备主题股票型证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、华安智能装备主题股票 A 2、华安智能装备主题股票 C 注：华安智能装备主题股票型证券投资基金自 2021 年 10 月 18 日起新增 C 类基金份额。 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股 东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、 上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司 ——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021 年 12 月 31 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 188 只证券投资基金，管理 资产规模达到 5,968.62 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，12 年证券、基金从 业经历，拥有基金从业资格证书。 曾任华泰联合证券有限责任公司 研究员。2012 年 5 月加入华安基 金，历任投资研究部研究员。2015 年 7 月起担任华安智能装备主题 股票型证券投资基金的基金经 理。2017 年 7 月至 2019 年 11 月， 同时担任华安文体健康主题灵活 李欣 本基金的基金 2015-07- - 12 年 配置混合型证券投资基金的基金 经理 09 经理。2018 年 6 月起，同时担任 华安中小盘成长混合型证券投资 基金的基金经理。2019 年 3 月起， 同时担任华安低碳生活混合型证 券投资基金的基金经理。2019 年 6 月至 2021 年 3 月，同时担任华 安科创主题 3 年封闭运作灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2019 年 11 月起，同时担任华 安科技动力混合型证券投资基金 的基金经理。2020 年 3 月起，同 时担任华安科技创新混合型证券 投资基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安汇宏精选混 合型证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行 投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围 内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易 机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间 优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义 对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员 监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制 原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级 市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投 标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公 司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为4 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 市场走势往往反映全球和国内社会经济发展在这一段时间内最为突出的结构性矛盾，短期来看往往存在过度反映的情况，盖因市场往往无法在短期内对矛盾或失衡发生之后所导致的外部变量变化和宏观经济调控举措进行全面而前瞻的预判；但我们相信，市场是亿万“聪明而勤奋的大脑”从各个角度进行信息汇总和逻辑推演之后充分博弈的结果，对市场的指示意义应给予充分的重视。2021年内，有色金属、基础化工、电力设备及新能源、煤炭、钢铁涨幅居前，其中有色金属中的锂电池上游金属材料如锂、钴等在新能源车放量的影响下量价齐升，基本金属受到全球经济需求侧快速复苏、供给侧仍受限于疫情的影响价格上涨显著；基础化工产品在需求侧受益于经济复苏尤其是新能源产 业的快速发展、供给侧受到能耗双控和碳减排的制约，许多产品量价齐升；电力设备与新能源整个行业处于高景气，发电侧的光伏风电、输配电侧的电力设备、用电侧的新能源车产业链都有很高的增长；煤炭、钢铁录得较高涨幅，与基本金属、基础化工行业逻辑相似，需求侧有来自于全球需求的拉动，供给侧有能耗、碳排放等方面的制约，价格弹性体现的较为明显。消费相关行业受累于疫情反复以及经济和收入增长预期较弱的影响以及基数效应，表现相对不好。 本基金在报告期内，在恪守基金合同、坚持投资理念的基础上，因应产业发展变化，在投资上也做了必要的调整。我们坚持之前多次在基金经理报告中的基本观点，信息、能源、健康是社会发展、人民生活的本质、基础的支撑和需求，本报告期内我们延续了在这三大基石赛道上的深入研究，并结合市场变化进行投资上的应对。但同时报告期内产业基本面在延续大方向的同时亦有所变化和调整，我们的研究侧重和具体操作亦当有所反应。信息领域，在上半年，半导体产业的需求侧出现汽车电动化智能化、云计算与 AIOT 物联网普及率上升、消费电子回暖等因素，供给侧受限于疫情和国际关系对供应链的产能与各环节间联动效率的影响，因而出现行业性的供不应求，机会广泛存在于功率半导体、信号链与电源管理芯片、传感器、SOC 等领域，我们在配置上亦有相应的体现。下半年随着半导体供需对比的边际变化，我们的配置亦有所调整。新能源汽车的渗透率在年内持续快速提升，我们对锂电池产业链进行了重点研究和配置。我们也看好光伏风电、新型电力系统、储能等新能源领域的发展，重点进行了研究与配置。 本基金在确定投资标的和投资比例时，参考基金合同中对投资方向的相关表述。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 2.575 元，C 类份额净值为 2.572 元，本报告 期 A 类份额净值增长率为 27.04%，同期业绩比较基准增长率为-0.15%。本报告期 C 类份额净值增长 率为 5.58%，同期业绩比较基准增长率为 1.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人认为，我国经济目前面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三大挑战，货币政策方面预计持续灵活精准、合理适度，在保持通胀水平总体温和的前提下，推动企业融资成本的下降，促进货币向信用的转化。财政政策预计将积极作为、精准作为，提升财政资金的使用效率。在房价过快上涨势头和预期已经得到根本性遏制、地产销售下行压力较大的情况下，地产政策将转向更加精准和灵活。在经历了疫情后全球产业链向我国进行转移的历史机遇之后，如果海外供应链加速恢复，需要警惕海外订单回流压力。中美两国处于不同的经济和货币周期，美联储在 2022 年可能进行多次加息，对我国货币政策形成了一定掣肘，对我国资本市场带来美股估值收缩的映射压力，以及境外资 本回流压力，但归根结底外因并非最重要的因素，我国处于产业结构调整升级的历史时期，在科技成长等领域必定会层出不穷的涌现出很多投资机会，我们依然看好以信息、能源、健康为代表的科技产业。 信息产业方面，汽车智能化和元宇宙是最重要的产业方向。类比于当年功能机到智能机的升级，汽车向电动化和智能化方面的升级，将对硬件领域的半导体、元器件、模组与整机 ODM，以及软件与算法等领域带来重大而深远的积极影响。国内燃油车和电动车在产品迭代、产能放量方面的要求，尤其是智能化方面的需求是海外半导体和 ICT 厂商从产能配合、研发进度、服务响应等各方面都难以满足的，从而带来汽车半导体国产赶超的历史机遇，包括传感器、传输芯片、处理器与存储器等细分行业。根据产业调研，国内车厂已经在快马加鞭督促和帮助内资半导体企业快速进行国产化替代与升级。新能源智能车有模组化的趋势，“精准、极致、快”的互联网和消费电子打法有可能向汽车产业渗透，汽车供应链的既有规则将被改写。元宇宙是信息产业的一场重大革命，其技术和产业基础逐步奠定，疫情期间的时空阻隔推动了其发展，出现了多样化的商业模式，元宇宙对底层基础设施的发展带来了新的需求，除了 IDC 产业链上的光模块、PCB、服务器以外，在 3D 引擎、视频高效编解码、人工智能的训练和推理所需要的硬件和软件算法、新型消费电子终端等领域，也带来巨大的商业前景和投资机会。 能源产业方面，新能源这条长赛道刚刚开启，传统能源的升级利用方面也有很多机遇。新能源的各条赛道中，有些赛道的逻辑表现较早，因其产品价格敏感度高，业绩提升的预期最先被市场认知，但有些赛道，例如电力电子器件、特殊化学材料等，进口替代和渗透率提升是在竞争中逐渐进行的，通过研究和跟踪可以获取较为显著的预期差。除了发电端的光伏风电和用电端的新能源车以外，输配电端的柔性输电、储能等环节也有许多新的投资机遇，例如多电平换流器及其上游的 IGBT、无功补偿、数字能源系统等等。 医药健康方面，我们认为，创新药产业链仍是长期确定的方向。疫情以来，mRNA 疫苗、小分子新冠特效药等均加速了药物创新各个环节的速度。创新药涉及到比较多的未知领域，必然有风险，疫情期间的客观形势促进了社会对创新药的认知和接纳程度。我们看好创新药制药企业，以及CRO、CDMO 等产业链。标准化的医药器械、耗材、药品、服务都受到集采的价格压力，我们看好那些通过创新实现进口替代、创造差异化疗效，从而维持和放大长期价值的医药公司。我们将结合对各种市场干扰因素变量的观察，考虑行业的投资机会。 我们也看好高端制造、消费、军工等方向，限于篇幅原因，就不一一展开了。 我们认为，符合时代潮流的优秀公司往往致力于解决社会发展所面对的矛盾与问题，比如，碳减排与能耗增加的矛盾、半导体设备等关键产业链海外巨头强者恒强的产业规律和我们必须自主可 控的矛盾，这些矛盾点是制约经济发展的瓶颈，资本市场的有效性也体现在会及时给与解决这些问题的行业和公司以回报。因此，投资研究的一个重要出发点就是从研究这些矛盾与问题出发，寻找不断给出创新性答案的公司，与它们共同成长、共同进化。我们亦坚信，持续不断的学习与进化的意愿与能力，是优秀的实业经营者和优秀的基金经理共通的基本素质。 关于投资方向，管理人注重对基金合同的全面、深入的理解和把握。基金合同中指出，智能装备不仅包括传统意义上的具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造设备，还包括其所建立的生态系统及商业模式，如工业 4.0、自动化、机器人等相关设备，以及随着技术的发展衍生出的开发及应用的智能环境。本基金也注重研究，以智能装备为代表的科技进步对新能源、生物医药、消费品等下游及相关产业的影响和带动作用，提升其生产效率和品质掌控能力，增强其产品竞争力。本基金力求在投资标的的选择中做到，一方面，不能偏离以“智能装备”为代表的先进制造业的投资出发点；另一方面，对于通过“智能装备”改造和提升产业效率的广阔下游，基金经理也有责任帮助基金持有人分享这些行业通过智能化改造带来的成长收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、保障基金的合规运作出发，重点在法律事务、合规管理、内部稽核、信息披露、反洗钱、员工行为规范等方面开展工作，深化员工的合规意识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。 合规和稽核工作重点集中于以下几个方面： （1）继续深化“主动合规”理念，积极开展形式多样的合规教育培训，强化全体员工的合规意识和风险控制意识，推动公司建立良好的内控环境和合规文化。 （2）积极落实各项法律法规和监管要求，督促公司各项业务平稳、有序开展。 （3）强化内控建设，推动落实公司各项业务操作流程标准化，进一步细化各业务环节的操作流程及工作职责，降低操作风险。 （4）构建贯穿公司各业务和产品条线的合规咨询服务体系，积极参与新产品、新业务评估工作，提供合规意见和建议，保障新产品、新业务合规开展。 （5）对公司内部重要规章制度、重大决策、产品和业务方案、重要法律文本、对外披露材料、宣传推介材料等进行合规性审查，严把合规质量关。 （6）定期组织开展内部审计、专项稽核、合规有效性评估，对公司前中后各业务环节开展自查自纠，及时排除风险隐患和漏洞，促进合规和内控管理水平的提升，保障公司稳健经营。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提 高合规监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华 安基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独 立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华安基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 安永华明（2022）审字第 60971571_B13 号 华安智能装备主题股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了华安智能装备主题股票型证券投资基金的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产 负债表，2021 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的华安智能装备主题股票型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了华安智能装备主题股票型证券投资基金 2021 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华安智能装备主题股票型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 华安智能装备主题股票型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华安智能装备主题股票型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华安智能装备主题股票型证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华安智能装备主题股票型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华安智能装备主题股票型证券投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 陈胜 张旭颖 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 2022 年 3 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华安智能装备主题股票型证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 85,678,871.33 61,394,864.55 结算备付金 3,412,096.14 2,258,601.30 存出保证金 411,247.50 427,234.06 交易性金融资产 7.4.7.2 978,769,746.78 671,275,199.57 其中：股票投资 977,358,587.32 670,361,791.25 基金投资 - - 债券投资 1,411,159.46 913,408.32 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 7,372,044.18 6,531,503.19 应收利息 7.4.7.5 19,726.74 13,473.95 应收股利 - - 应收申购款 465,780.85 889,622.42 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,076,129,513.52 742,790,499.04 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 7,803,799.70 2,623,264.42 应付赎回款 1,614,927.76 5,646,543.67 应付管理人报酬 7.4.10.2 1,387,512.44 907,114.88 应付托管费 7.4.10.2 231,252.07 151,185.82 应付销售服务费 68,328.04 - 应付交易费用 7.4.7.7 3,766,095.49 2,741,909.71 应交税费 10.44 6.67 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 202,054.06 209,282.39 负债合计 15,073,980.00 12,279,307.56 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 412,113,890.81 360,433,107.13 未分配利润 7.4.7.10 648,941,642.71 370,078,084.35 所有者权益合计 1,061,055,533.52 730,511,191.48 负债和所有者权益总计 1,076,129,513.52 742,790,499.04 注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.575 元，基金份额总额 412,113,890.81 份。其中 A 类基金份额净值 2.575 元，份额总额 359,541,444.52 份； C 类基金份额净值 2.572 元， 份额总额 52,572,446.29 份。 7.2 利润表 会计主体：华安智能装备主题股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 一、收入 202,242,980.02 341,590,447.42 1.利息收入 651,116.73 627,197.95 其中：存款利息收入 7.4.7.11 648,691.90 624,646.89 债券利息收入 2,424.83 2,551.06 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 222,771,825.29 353,877,274.63 其中：股票投资收益 7.4.7.12 218,763,246.95 349,954,931.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 960,368.11 860,754.93 资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 3,048,210.23 3,061,588.05 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -25,079,959.80 -16,465,501.08 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 3,899,997.80 3,551,475.92 减：二、费用 24,548,893.52 21,324,204.19 1．管理人报酬 7.4.10.2 12,266,233.10 10,610,819.13 2．托管费 7.4.10.2 2,044,372.24 1,768,469.85 3．销售服务费 90,467.27 - 4．交易费用 7.4.7.19 9,908,733.68 8,704,063.06 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 8.49 9.23 7．其他费用 7.4.7.20 239,078.74 240,842.92 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 177,694,086.50 320,266,243.23 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 177,694,086.50 320,266,243.23 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安智能装备主题股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 360,433,107.13 370,078,084.35 730,511,191.48 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 177,694,086.50 177,694,086.50 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 51,680,783.68 101,169,471.86 152,850,255.54 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 371,081,017.02 533,028,404.35 904,109,421.37 2.基金赎回款 -319,400,233.34 -431,858,932.49 -751,259,165.83 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 412,113,890.81 648,941,642.71 1,061,055,533.52 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 577,946,872.56 168,661,807.53 746,608,680.09 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 320,266,243.23 320,266,243.23 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -217,513,765.43 -118,849,966.41 -336,363,731.84 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 447,152,695.57 249,571,852.92 696,724,548.49 2.基金赎回款 -664,666,461.00 -368,421,819.33 -1,033,088,280.33 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 360,433,107.13 370,078,084.35 730,511,191.48 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安智能装备主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]207 号《关于准予华安智能装备主题股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年 4月 24 日生效，首次设立募集规模为 3,237,720,619.07 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银 行股份有限公司。根据基金管理人华安基金管理有限公司于 2021 年 10 月 18 日发布的《关于旗下部 分基金增设 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》，自 2021 年 10 月 18 日起，在本基金 现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额自动转换为 A 类基金份额。 本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证、存托凭证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%，其中，投资于智能装备 相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金业绩比较基准：80%×中证 800 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益 工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2) 债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3) 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4) 股指期货投资 买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认； 股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5) 分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6) 回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/ 损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5) 股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6) 债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7) 资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8) 权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (9) 股指期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (10) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (11) 公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (12) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3) 同一类别内每一基金份额享有同等分配权； (4) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下并按监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 85,678,871.33 61,394,864.55 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 85,678,871.33 61,394,864.55 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 913,926,214.57 977,358,587.32 63,432,372.75 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 992,800.00 1,411,159.46 418,359.46 债券 银行间市场 - - - 合计 992,800.00 1,411,159.46 418,359.46 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 914,919,014.57 978,769,746.78 63,850,732.21 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 581,501,107.56 670,361,791.25 88,860,683.69 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 843,400.00 913,408.32 70,008.32 债券 银行间市场 - - - 合计 843,400.00 913,408.32 70,008.32 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 582,344,507.56 671,275,199.57 88,930,692.01 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 17,285.04 11,810.04 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,535.40 1,016.40 应收债券利息 721.30 455.21 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 185.00 192.30 合计 19,726.74 13,473.95 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 3,766,095.49 2,741,909.71 银行间市场应付交易费用 - - 合计 3,766,095.49 2,741,909.71 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,054.06 9,282.39 预提信息披露费 120,000.00 120,000.00 预提审计费 80,000.00 80,000.00 合计 202,054.06 209,282.39 7.4.7.9 实收基金 华安智能装备主题股票 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 360,433,107.13 360,433,107.13 本期申购 317,299,740.82 317,299,740.82 本期赎回（以“-”号填列） -318,191,403.43 -318,191,403.43 本期末 359,541,444.52 359,541,444.52 华安智能装备主题股票 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 基金份额 账面金额 本期申购 53,781,276.20 53,781,276.20 本期赎回（以“-”号填列） -1,208,829.91 -1,208,829.91 本期末 52,572,446.29 52,572,446.29 注：（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 （2）根据基金管理人华安基金管理有限公司于 2021 年 10 月 18 日发布的《关于旗下部分基 金增设 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》，自 2021 年 10 月 18 日起，在本基金现有 基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额自动转换为 A 类基金份额。 7.4.7.10 未分配利润 华安智能装备主题股票 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 347,991,701.07 22,086,383.28 370,078,084.35 本期利润 200,251,496.40 -15,240,434.26 185,011,062.14 本期基金份额交易产生的 1,255,961.60 9,955,611.16 11,211,572.76 变动数 其中：基金申购款 400,110,612.20 40,952,455.17 441,063,067.37 基金赎回款 -398,854,650.60 -30,996,844.01 -429,851,494.61 本期已分配利润 - - - 本期末 549,499,159.07 16,801,560.18 566,300,719.25 华安智能装备主题股票 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 2,522,549.90 -9,839,525.54 -7,316,975.64 本期基金份额交易产生的 77,656,039.33 12,301,859.77 89,957,899.10 变动数 其中：基金申购款 79,469,971.48 12,495,365.50 91,965,336.98 基金赎回款 -1,813,932.15 -193,505.73 -2,007,437.88 本期已分配利润 - - - 本期末 80,178,589.23 2,462,334.23 82,640,923.46 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 604,769.07 587,718.55 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 37,668.28 29,861.27 其他 6,254.55 7,067.07 合计 648,691.90 624,646.89 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总额 3,226,974,890.38 2,967,074,144.01 减：卖出股票成本总额 3,008,211,643.43 2,617,119,212.36 买卖股票差价收入 218,763,246.95 349,954,931.65 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 960,368.11 860,754.93 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 960,368.11 860,754.93 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 2,281,649.15 4,084,631.28 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,319,800.00 3,219,800.00 本总额 减：应收利息总额 1,481.04 4,076.35 买卖债券差价收入 960,368.11 860,754.93 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 股票投资产生的股利收益 3,048,210.23 3,061,588.05 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,048,210.23 3,061,588.05 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 1.交易性金融资产 -25,079,959.80 -16,465,501.08 ——股票投资 -25,428,310.94 -15,928,989.50 ——债券投资 348,351.14 -536,511.58 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 -25,079,959.80 -16,465,501.08 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 基金赎回费收入 3,711,100.10 3,320,438.18 转换费收入 188,897.70 230,911.93 其他 - 125.81 合计 3,899,997.80 3,551,475.92 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 9,908,733.68 8,704,063.06 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 9,908,733.68 8,704,063.06 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月31日 31日 审计费用 80,000.00 80,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 账户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 388.00 54.00 银行汇划费用 20,690.74 22,788.92 合计 239,078.74 240,842.92 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据华安基金管理有限公司于 2022 年 3 月 15 日发布的公告，经华安基金管理有限公司股东会 第七十三次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2022]469 号文核准，华安基金管理有限公司股东上海上国投资产管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 截至财务报表批准日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销 售机构 中国农业银行股份有限公司（“农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 上海上国投资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东 国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东 华安资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 华安未来资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：（1）下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）根据华安基金管理有限公司于 2021 年 3 月 9 日发布的公告，经华安基金管理有限公司股 东会第六十六次会议决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2021]669 号文核准，华安基金管理有限公司股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的华安基金管理有限公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 12,266,233.10 10,610,819.13 其中：支付销售机构的客户维护费 4,173,943.69 3,869,045.49 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,044,372.24 1,768,469.85 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2021年1月1日至2021年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安智能装备主题股票 A 华安智能装备主题股票 C 合计 华安基金管理有限公 - 18,700.86 18,700.86 司 中国农业银行股份有 - - - 限公司 合计 - 18,700.86 18,700.86 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华安智能装备主题股票A 华安智能装备主题股票C 合计 合计 - - - 注：自 2021 年 10 月 18 日起，本基金增加收取销售服务费的 C 类份额。本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下： H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日 2020年1月1日至2020年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 85,678,871.33 604,769.07 61,394,864.55 587,718.55 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 国泰君安证 券股份有限 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 公司 国泰君安证 券股份有限 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 公司 国泰君安证 券股份有限 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80 公司 国泰君安证 券股份有限 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 公司 国泰君安证 券股份有限 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 公司 国泰君安证 券股份有限 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 公司 国泰君安证 券股份有限 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 公司 国泰君安证 券股份有限 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78 公司 国泰君安证 券股份有限 688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68 公司 国泰君安证 券股份有限 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34 公司 国泰君安证 券股份有限 688718 唯赛勃 网下申购 3,145.00 18,490.24 公司 国泰君安证 券股份有限 301037 保立佳 网下申购 1,923.00 28,498.86 公司 国泰君安证 605507 国邦医药 网下申购 1,202.00 39,149.14 券股份有限 公司 国泰君安证 券股份有限 605589 圣泉集团 网下申购 1,750.00 42,017.50 公司 国泰君安证 券股份有限 601825 沪农商行 网下申购 15,480.00 137,772.00 公司 国泰君安证 券股份有限 688187 时代电气 网下申购 13,207.00 416,507.84 公司 国泰君安证 券股份有限 688767 博拓生物 网下申购 2,220.00 77,084.51 公司 国泰君安证 券股份有限 688232 新点软件 网下申购 12,044.00 586,933.63 公司 国泰君安证 券股份有限 688190 云路股份 网下申购 3,026.00 141,807.89 公司 国泰君安证 券股份有限 688235 百济神州 网下申购 9,608.00 1,859,753.30 公司 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单 总金额 位：股/张） 国泰君安证 券股份有限 688981 中芯国际 网下申购 177,167.00 4,889,330.85 公司 国泰君安证 券股份有限 688256 寒武纪 网下申购 6,549.00 423,798.56 公司 国泰君安证 券股份有限 688286 敏芯股份 网下申购 1,681.00 105,875.01 公司 国泰君安证 券股份有限 605066 天正电气 网下申购 1,278.00 12,805.56 公司 国泰君安证 688339 亿华通 网下申购 2,761.00 212,688.80 券股份有限 公司 国泰君安证 券股份有限 688229 博睿数据 网下申购 1,643.00 108,682.97 公司 国泰君安证 券股份有限 605388 均瑶健康 网下申购 1,230.00 16,518.90 公司 国泰君安证 券股份有限 688017 绿的谐波 网下申购 4,138.00 145,803.67 公司 国泰君安证 券股份有限 688095 福昕软件 网下申购 1,251.00 299,893.04 公司 国泰君安证 券股份有限 603112 华翔股份 网下申购 920.00 7,194.40 公司 国泰君安证 券股份有限 688698 伟创电气 网下申购 4,751.00 51,328.62 公司 国泰君安证 券股份有限 003003 天元股份 网下申购 756.00 7,930.44 公司 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68818 时代 2021- 2022- 新股 31.38 76.65 13,207 414,43 1,012, - 7 电气 08-30 03-07 限售 .00 5.66 316.55 68823 新点 2021- 2022- 新股 48.49 41.99 12,044 584,01 505,72 - 2 软件 11-10 05-17 限售 .00 3.56 7.56 68824 嘉和 2021- 2022- 新股 39.50 34.89 7,719. 304,90 269,31 - 6 美康 12-07 06-14 限售 00 0.50 5.91 68880 瑞可 2021- 2022- 新股 15.02 133.53 1,967. 29,544 262,65 - 0 达 07-14 01-24 限售 00 .34 3.51 68867 金迪 2021- 2022- 新股 55.18 74.11 2,310. 127,46 171,19 - 0 克 07-23 02-07 限售 00 5.80 4.10 68804 炬芯 2021- 2022- 新股 42.98 51.71 3,260. 140,11 168,57 - 9 科技 11-22 05-30 限售 00 4.80 4.60 30117 迪阿 2021- 2022- 新股 116.88 116.08 423.00 49,440 49,101 - 7 股份 12-08 06-15 限售 .24 .84 30103 润丰 2021- 2022- 新股 22.04 56.28 644.00 14,193 36,244 - 5 股份 07-21 01-28 限售 .76 .32 30103 中集 2021- 2022- 新股 6.96 12.51 2,064. 14,365 25,820 - 9 车辆 07-01 01-10 限售 00 .44 .64 30118 奥尼 2021- 2022- 新股 66.18 56.62 435.00 28,788 24,629 - 9 电子 12-21 06-28 限售 .30 .70 30116 优宁 2021- 2022- 新股 86.06 94.50 253.00 21,773 23,908 - 6 维 12-21 06-28 限售 .18 .50 30106 凯盛 2021- 2022- 新股 5.17 44.21 539.00 2,786. 23,829 - 9 新材 09-16 03-28 限售 63 .19 30109 百诚 2021- 2022- 新股 79.60 78.53 272.00 21,651 21,360 - 6 医药 12-13 06-20 限售 .20 .16 30101 申菱 2021- 2022- 新股 8.29 26.06 782.00 6,482. 20,378 - 8 环境 06-28 01-07 限售 78 .92 30114 隆华 2021- 2022- 新股 10.07 16.76 1,214. 12,224 20,346 - 9 新材 11-03 05-10 限售 00 .98 .64 30108 久盛 2021- 2022- 新股 15.48 21.53 915.00 14,164 19,699 - 2 电气 10-14 04-27 限售 .20 .95 30119 善水 2021- 2022- 新股 27.85 27.46 575.00 16,013 15,789 - 0 科技 12-17 06-24 限售 .75 .50 301118 恒光 2021- 2022- 新股 22.70 49.02 315.00 7,150. 15,441 - 股份 11-09 05-18 限售 50 .30 30110 洁雅 2021- 2022- 新股 57.27 53.71 280.00 16,035 15,038 - 8 股份 11-25 06-06 限售 .60 .80 30117 泽宇 2021- 2022- 新股 43.99 50.77 295.00 12,977 14,977 - 9 智能 12-01 06-08 限售 .05 .15 30104 能辉 2021- 2022- 新股 8.34 48.99 290.00 2,418. 14,207 - 6 科技 08-10 02-17 限售 60 .10 30101 漱玉 2021- 2022- 新股 8.86 23.80 555.00 4,917. 13,209 - 7 平民 06-23 01-05 限售 30 .00 30119 迈赫 2021- 2022- 新股 29.28 32.00 402.00 11,770 12,864 - 9 股份 11-30 06-07 限售 .56 .00 30102 密封 2021- 2022- 新股 10.64 30.44 421.00 4,479. 12,815 - 0 科技 06-28 01-06 限售 44 .24 30113 华研 2021- 2022- 新股 26.17 44.86 285.00 7,458. 12,785 - 8 精机 12-08 06-15 限售 45 .10 30102 浩通 2021- 2022- 新股 18.03 62.73 203.00 3,660. 12,734 - 6 科技 07-08 01-17 限售 09 .19 30102 英诺 2021- 2022- 新股 9.46 41.43 290.00 2,743. 12,014 - 1 激光 06-28 01-06 限售 40 .70 30109 争光 2021- 2022- 新股 36.31 35.52 323.00 11,728 11,472 - 2 股份 10-21 05-05 限售 .13 .96 30104 金鹰 2021- 2022- 新股 4.13 12.96 843.00 3,481. 10,925 - 8 重工 08-11 02-28 限售 59 .28 30102 东亚 2021- 2022- 新股 5.31 13.50 733.00 3,892. 9,895. - 8 机械 07-12 01-20 限售 23 50 30104 天禄 2021- 2022- 新股 15.81 28.37 335.00 5,296. 9,503. - 5 科技 08-06 02-17 限售 35 95 30077 倍杰 2021- 2022- 新股 4.57 21.08 444.00 2,029. 9,359. - 4 特 07-26 02-16 限售 08 52 30104 中环 2021- 2022- 新股 13.57 38.51 241.00 3,270. 9,280. - 0 海陆 07-26 02-07 限售 37 91 30119 家联 2021- 2022- 新股 30.73 29.14 297.00 9,126. 8,654. - 3 科技 12-02 06-09 限售 81 58 30102 读客 2021- 2022- 新股 1.55 20.88 403.00 624.65 8,414. - 5 文化 07-06 01-24 限售 64 30081 中富 2021- 2022- 新股 8.40 23.88 328.00 2,755. 7,832. - 4 电路 08-04 02-14 限售 20 64 30105 张小 2021- 2022- 新股 6.90 21.78 355.00 2,449. 7,731. - 5 泉 08-26 03-07 限售 50 90 30119 喜悦 2021- 2022- 新股 21.76 29.20 262.00 5,701. 7,650. - 8 智行 11-25 06-02 限售 12 40 30103 仕净 2021- 2022- 新股 6.10 31.52 242.00 1,476. 7,627. - 0 科技 07-15 01-24 限售 20 84 30109 金埔 2021- 2022- 新股 12.36 22.17 307.00 3,794. 6,806. - 8 园林 11-04 05-12 限售 52 19 30103 迈普 2021- 2022- 新股 15.14 59.97 108.00 1,635. 6,476. - 3 医学 07-15 01-26 限售 12 76 30104 超越 2021- 2022- 新股 19.34 32.92 196.00 3,790. 6,452. - 9 科技 08-17 02-24 限售 64 32 30103 新柴 2021- 2022- 新股 4.97 12.51 513.00 2,549. 6,417. - 2 股份 07-15 01-24 限售 61 63 30105 森赫 2021- 2022- 新股 3.93 11.09 572.00 2,247. 6,343. - 6 股份 08-27 03-07 限售 96 48 30103 双乐 2021- 2022- 新股 23.38 29.93 205.00 4,792. 6,135. - 6 股份 07-21 02-16 限售 90 65 30104 金百 2021- 2022- 新股 7.31 28.21 215.00 1,571. 6,065. - 1 泽 08-02 02-11 限售 65 15 30106 海锅 2021- 2022- 新股 17.40 36.11 153.00 2,662. 5,524. - 3 股份 09-09 03-24 限售 20 83 30103 深水 2021- 2022- 新股 6.68 20.23 266.00 1,776. 5,381. - 8 规院 07-22 02-07 限售 88 18 30105 金三 2021- 2022- 新股 8.09 19.30 259.00 2,095. 4,998. - 9 江 09-03 03-14 限售 31 70 30102 华蓝 2021- 2022- 新股 11.45 16.65 286.00 3,274. 4,761. - 7 集团 07-08 01-19 限售 70 90 30103 保立 2021- 2022- 新股 14.82 24.26 193.00 2,860. 4,682. - 7 佳 07-21 02-07 限售 26 18 30107 君亭 2021- 2022- 新股 12.24 32.00 144.00 1,762. 4,608. - 3 酒店 09-22 03-30 限售 56 00 30105 远信 2021- 2022- 新股 11.87 28.78 155.00 1,839. 4,460. - 3 工业 08-25 03-01 限售 85 90 30106 大地 2021- 2022- 新股 13.98 28.38 144.00 2,013. 4,086. - 8 海洋 09-16 03-28 限售 12 72 00123 泰慕 2021- 2022- 新股 5,504. 5,504. 4 士 12-31 01-11 未上 16.53 16.53 333.00 49 49 - 市 注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于与智能装备相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求 对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动 性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、清算备付金、存出保证金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 85,678,871.33 - - - 85,678,871.33 结算备付金 3,412,096.14 - - - 3,412,096.14 存出保证金 411,247.50 - - - 411,247.50 交易性金融资产 1,411,159.46 - - 977,358,587.32 978,769,746.7 8 应收证券清算款 - - - 7,372,044.18 7,372,044.18 应收利息 - - - 19,726.74 19,726.74 应收申购款 - - - 465,780.85 465,780.85 90,913,374.43 - - 985,216,139.091,076,129,513. 资产总计 52 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 7,803,799.70 7,803,799.70 应付赎回款 - - - 1,614,927.76 1,614,927.76 应付管理人报酬 - - - 1,387,512.44 1,387,512.44 应付托管费 - - - 231,252.07 231,252.07 应付销售服务费 - - - 68,328.04 68,328.04 应付交易费用 - - - 3,766,095.49 3,766,095.49 应交税费 - - - 10.44 10.44 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 202,054.06 202,054.06 - - - 15,073,980.00 15,073,980. 负债总计 00 利率敏感度缺口 90,913,374.43 - - 970,142,159.091,061,055,533. 52 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 61,394,864.55 - - - 61,394,864.55 结算备付金 2,258,601.30 - - - 2,258,601.30 存出保证金 427,234.06 - - - 427,234.06 交易性金融资产 913,408.32 - - 670,361,791.25 671,275,199.5 7 应收证券清算款 - - - 6,531,503.19 6,531,503.19 应收利息 - - - 13,473.95 13,473.95 应收申购款 - - - 889,622.42 889,622.42 64,994,108.23 - 677,796,390.81 742,790,499.0 资产总计 - 4 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 2,623,264.42 2,623,264.42 应付赎回款 - - - 5,646,543.67 5,646,543.67 应付管理人报酬 - - - 907,114.88 907,114.88 应付托管费 - - - 151,185.82 151,185.82 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,741,909.71 2,741,909.71 应交税费 - - - 6.67 6.67 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 209,282.39 209,282.39 负债总计 - - - 12,279,307.56 12,279,307.56 64,994,108.23 730,511,191.4 利率敏感度缺口 - - 665,517,083.25 8 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于 2021 年 12 月 31 日及 2020 年 12 月 31 日持有的交易性债券资产比例较低，且持有的 银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行 修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为：本基金的股票资产 投资比例为基金资产的 80%-95%，其中，投资于智能装备相关的股票资产的比例不低于非现金基金 资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 977,358,587.32 92.11 670,361,791.25 91.77 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 977,358,587.32 92.11 670,361,791.25 91.77 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动； 除上述基准以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 69,829,258.66 50,595,547.23 业绩比较基准下降 5% -69,829,258.66 -50,595,547.23 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 公允价值 7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为人民币 975,765,712.41 元，属于第二层次的余额为人民币 5,504.49 元，属于第三 层次的余额为人民币 2,998,529.88 元（于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 667,739,139.48 元，属于第二层次的余额为人民币 468,119.06 元，属于第三层次的余额为人民币 3,067,941.03 元）。 7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动情 况如下：上年度末余额人民币 3,067,941.03 元，2021 年度转入第三层次人民币 0.00 元，转出第三层 次人民币 2,893,421.48 元，当期计入损益的利得或损失总额人民币 950,197.46 元，购买人民币 1,966,468.62 元，出售人民币 92,655.75 元，本期末人民币 2,998,529.88 元，本期末持有的资产计入损 益的当期未实现利得或损失的变动人民币 1,032,061.26 元。 7.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3 其他事项 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下简称“新金融工具准则”）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22 号）的规定及相 关法律法规的要求，自 2022 年 1 月 1 日起，本基金开始执行新金融工具准则。 截至资产负债表日，本基金无其他需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4 财务报表的批准 本财务报表已于 2022 年 3 月 25 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 977,358,587.32 90.82 其中：股票 977,358,587.32 90.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,411,159.46 0.13 其中：债券 1,411,159.46 0.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 89,090,967.47 8.28 8 其他各项资产 8,268,799.27 0.77 9 合计 1,076,129,513.52 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 134,926.26 0.01 B 采矿业 10,438,030.00 0.98 C 制造业 842,320,665.59 79.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 11,519.99 0.00 F 批发和零售业 1,043,632.75 0.10 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 122,262,279.96 11.52 J 金融业 104,490.00 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 721,213.56 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 279,288.90 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.00 S 综合 - - 合计 977,358,587.32 92.11 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 603501 韦尔股份 209,605 65,138,945.85 6.14 2 300750 宁德时代 95,000 55,860,000.00 5.26 3 300613 富瀚微 302,172 49,269,144.60 4.64 4 600745 闻泰科技 343,800 44,453,340.00 4.19 5 002241 歌尔股份 699,400 37,837,540.00 3.57 6 300223 北京君正 260,400 34,893,600.00 3.29 7 300274 阳光电源 222,026 32,371,390.80 3.05 8 300014 亿纬锂能 268,000 31,672,240.00 2.98 9 688200 华峰测控 61,384 31,422,469.60 2.96 10 688521 芯原股份 380,101 29,404,613.36 2.77 11 688008 澜起科技 318,726 26,731,549.62 2.52 12 300567 精测电子 356,100 25,792,323.00 2.43 13 300327 中颖电子 366,576 24,890,510.40 2.35 14 300782 卓胜微 73,327 23,963,263.60 2.26 15 002371 北方华创 68,100 23,632,062.00 2.23 16 000792 盐湖股份 619,800 21,934,722.00 2.07 17 002236 大华股份 907,979 21,319,346.92 2.01 18 002036 联创电子 878,200 21,305,132.00 2.01 19 603985 恒润股份 397,300 21,223,766.00 2.00 20 600071 凤凰光学 407,801 20,985,439.46 1.98 21 688187 时代电气 251,707 20,569,316.55 1.94 22 300681 英搏尔 173,000 17,680,600.00 1.67 23 688060 云涌科技 236,757 17,342,450.25 1.63 24 688600 皖仪科技 753,379 16,122,310.60 1.52 25 688772 珠海冠宇 330,339 16,070,992.35 1.51 26 300932 三友联众 421,623 16,063,836.30 1.51 27 600563 法拉电子 68,800 15,989,120.00 1.51 28 300438 鹏辉能源 319,600 15,097,904.00 1.42 29 301071 力量钻石 51,200 14,679,040.00 1.38 30 688107 安路科技 194,369 13,936,257.30 1.31 31 603986 兆易创新 72,600 12,766,710.00 1.20 32 688039 当虹科技 164,411 12,630,053.02 1.19 33 300316 晶盛机电 155,908 10,835,606.00 1.02 34 002466 天齐锂业 98,800 10,571,600.00 1.00 35 002192 融捷股份 80,200 10,438,030.00 0.98 36 600131 国网信通 435,700 9,520,045.00 0.90 37 301030 仕净科技 289,342 9,354,230.84 0.88 38 002138 顺络电子 226,200 8,636,316.00 0.81 39 605286 同力日升 272,700 8,153,730.00 0.77 40 002409 雅克科技 85,900 6,972,503.00 0.66 41 688036 传音控股 36,836 5,779,568.40 0.54 42 605259 绿田机械 171,400 5,716,190.00 0.54 43 000049 德赛电池 97,000 5,657,040.00 0.53 44 002756 永兴材料 37,100 5,491,542.00 0.52 45 002196 方正电机 385,400 4,501,472.00 0.42 46 002669 康达新材 210,800 3,444,472.00 0.32 47 002935 天奥电子 86,000 3,165,660.00 0.30 48 301029 怡合达 33,800 3,113,656.00 0.29 49 688668 鼎通科技 36,712 2,587,461.76 0.24 50 688286 敏芯股份 24,574 2,278,009.80 0.21 51 688386 泛亚微透 27,830 2,245,324.40 0.21 52 603338 浙江鼎力 26,300 2,110,838.00 0.20 53 002475 立讯精密 26,463 1,301,979.60 0.12 54 688699 明微电子 5,874 1,099,612.80 0.10 55 301177 迪阿股份 4,224 532,893.12 0.05 56 688232 新点软件 12,044 505,727.56 0.05 57 688191 智洋创新 21,026 464,674.60 0.04 58 688167 炬光科技 2,014 441,066.00 0.04 59 300973 立高食品 2,934 387,522.72 0.04 60 688280 精进电动 21,211 323,467.75 0.03 61 688192 迪哲医药 8,368 309,699.68 0.03 62 300365 恒华科技 28,400 305,300.00 0.03 63 688665 四方光电 1,687 302,344.14 0.03 64 688639 华恒生物 2,302 297,533.50 0.03 65 688776 国光电气 1,447 282,787.21 0.03 66 688601 力芯微 1,833 278,249.40 0.03 67 688690 纳微科技 3,477 277,534.14 0.03 68 688246 嘉和美康 7,719 269,315.91 0.03 69 301039 中集车辆 20,640 264,150.72 0.02 70 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.02 71 301069 凯盛新材 5,386 260,217.38 0.02 72 301189 奥尼电子 4,345 259,307.90 0.02 73 301166 优宁维 2,528 258,233.50 0.02 74 301149 隆华新材 12,138 251,935.44 0.02 75 688766 普冉股份 704 249,645.44 0.02 76 688269 凯立新材 1,941 242,625.00 0.02 77 688630 芯碁微装 3,397 241,288.91 0.02 78 688276 百克生物 3,486 239,139.60 0.02 79 688190 云路股份 1,984 235,064.32 0.02 80 688087 英科再生 2,469 233,221.74 0.02 81 301096 百诚医药 2,714 231,152.38 0.02 82 688711 宏微科技 1,865 231,092.15 0.02 83 301082 久盛电气 9,144 224,355.18 0.02 84 688206 概伦电子 6,000 220,140.00 0.02 85 300735 光弘科技 14,500 218,515.00 0.02 86 688077 大地熊 2,829 218,370.51 0.02 87 301018 申菱环境 7,811 206,506.84 0.02 88 688076 诺泰生物 4,984 205,988.72 0.02 89 688667 菱电电控 1,191 205,030.65 0.02 90 688626 翔宇医疗 3,548 201,952.16 0.02 91 688221 前沿生物 10,829 201,311.11 0.02 92 688161 威高骨科 3,069 195,556.68 0.02 93 688378 奥来德 2,411 193,121.10 0.02 94 688183 生益电子 13,815 192,857.40 0.02 95 301118 恒光股份 3,142 190,856.65 0.02 96 688097 博众精工 3,983 185,846.78 0.02 97 688621 阳光诺和 1,485 180,576.00 0.02 98 688308 欧科亿 2,457 173,660.76 0.02 99 301190 善水科技 5,741 171,802.70 0.02 100 688093 世华科技 4,595 171,393.50 0.02 101 688670 金迪克 2,310 171,194.10 0.02 102 688049 炬芯科技 3,260 168,574.60 0.02 103 300986 志特新材 2,632 168,474.32 0.02 104 301108 洁雅股份 2,800 166,667.20 0.02 105 688677 海泰新光 1,768 166,368.80 0.02 106 301138 华研精机 2,849 163,804.70 0.02 107 688059 华锐精密 1,023 162,350.10 0.02 108 301179 泽宇智能 2,941 161,592.01 0.02 109 300997 欢乐家 9,279 160,805.07 0.02 110 688305 科德数控 1,496 160,072.00 0.02 111 002493 荣盛石化 8,800 159,808.00 0.02 112 300893 松原股份 4,134 158,538.90 0.01 113 300614 百川畅银 3,283 157,584.00 0.01 114 688083 中望软件 447 156,374.01 0.01 115 688079 美迪凯 10,622 155,824.74 0.01 116 688767 博拓生物 2,220 155,178.00 0.01 117 688682 霍莱沃 946 154,179.08 0.01 118 688315 诺禾致源 3,711 153,264.30 0.01 119 688793 倍轻松 1,454 151,943.00 0.01 120 688625 呈和科技 2,672 149,979.36 0.01 121 688091 上海谊众 3,294 147,834.72 0.01 122 301046 能辉科技 2,891 146,077.80 0.01 123 688613 奥精医疗 2,617 144,615.42 0.01 124 300985 致远新能 2,945 144,363.90 0.01 125 688136 科兴制药 4,981 140,812.87 0.01 126 301199 迈赫股份 4,014 139,825.80 0.01 127 301015 百洋医药 4,614 139,804.20 0.01 128 300895 铜牛信息 3,395 138,278.35 0.01 129 688569 铁科轨道 6,841 137,777.74 0.01 130 688678 福立旺 4,198 137,652.42 0.01 131 688689 银河微电 3,258 136,216.98 0.01 132 300967 晓鸣股份 5,061 134,926.26 0.01 133 688201 信安世纪 2,129 133,381.85 0.01 134 688560 明冠新材 3,832 132,548.88 0.01 135 688212 澳华内镜 3,496 132,043.92 0.01 136 688609 九联科技 10,372 130,894.64 0.01 137 688636 智明达 918 129,667.50 0.01 138 301026 浩通科技 2,027 129,306.03 0.01 139 688619 罗普特 5,856 127,719.36 0.01 140 688500 慧辰股份 3,414 127,478.76 0.01 141 688698 伟创电气 4,751 127,421.82 0.01 142 688669 聚石化学 2,681 125,872.95 0.01 143 301092 争光股份 3,230 124,293.63 0.01 144 688319 欧林生物 3,412 122,183.72 0.01 145 300996 普联软件 3,856 121,811.04 0.01 146 301006 迈拓股份 5,051 121,678.59 0.01 147 605376 博迁新材 1,421 119,406.63 0.01 148 688575 亚辉龙 3,435 118,679.25 0.01 149 300993 玉马遮阳 4,097 117,624.87 0.01 150 300966 共同药业 2,858 117,235.16 0.01 151 605499 东鹏饮料 632 114,922.88 0.01 152 301048 金鹰重工 8,424 114,557.55 0.01 153 300962 中金辐照 5,757 114,161.31 0.01 154 688103 国力股份 1,595 111,123.65 0.01 155 300880 迦南智能 4,478 110,606.60 0.01 156 688296 和达科技 2,173 110,388.40 0.01 157 300918 南山智尚 10,626 108,703.98 0.01 158 688662 富信科技 2,556 108,630.00 0.01 159 301002 崧盛股份 2,001 107,653.80 0.01 160 300978 东箭科技 5,930 107,095.80 0.01 161 688466 金科环境 4,907 105,893.06 0.01 162 301011 华立科技 1,750 105,350.00 0.01 163 601825 沪农商行 15,480 104,490.00 0.01 164 600884 杉杉股份 3,100 101,587.00 0.01 165 301028 东亚机械 7,329 100,722.42 0.01 166 300945 曼卡龙 4,731 99,492.93 0.01 167 688216 气派科技 2,000 99,300.00 0.01 168 688622 禾信仪器 1,204 72,179.80 0.01 169 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00 170 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.00 171 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00 172 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 173 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00 174 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 175 301045 天禄科技 335 9,503.95 0.00 176 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 177 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 178 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00 179 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 180 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 181 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 182 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00 183 301016 雷尔伟 275 7,128.00 0.00 184 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 185 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 186 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 187 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 188 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 189 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 190 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 191 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 192 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 193 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 194 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 195 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 196 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00 197 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 198 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 199 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 200 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 603501 韦尔股份 89,466,354.04 12.25 2 300782 卓胜微 88,358,587.83 12.10 3 300223 北京君正 76,070,973.77 10.41 4 688200 华峰测控 69,557,764.93 9.52 5 600745 闻泰科技 56,435,246.13 7.73 6 002241 歌尔股份 55,658,455.76 7.62 7 603986 兆易创新 54,897,971.05 7.52 8 300613 富瀚微 54,827,652.59 7.51 9 688536 思瑞浦 50,958,050.84 6.98 10 688008 澜起科技 50,262,479.66 6.88 11 300014 亿纬锂能 46,798,296.90 6.41 12 300750 宁德时代 45,070,302.00 6.17 13 002812 恩捷股份 42,497,693.36 5.82 14 688567 孚能科技 42,117,699.04 5.77 15 300327 中颖电子 41,982,044.30 5.75 16 002371 北方华创 40,924,961.93 5.60 17 300769 德方纳米 39,742,867.00 5.44 18 002236 大华股份 39,536,684.72 5.41 19 002460 赣锋锂业 39,089,380.50 5.35 20 688981 中芯国际 38,802,304.39 5.31 21 300274 阳光电源 38,589,450.36 5.28 22 002192 融捷股份 38,539,859.00 5.28 23 600519 贵州茅台 37,246,685.96 5.10 24 002415 海康威视 35,278,953.48 4.83 25 688521 芯原股份 31,830,113.05 4.36 26 300681 英搏尔 31,592,427.73 4.32 27 603985 恒润股份 30,592,553.05 4.19 28 300443 金雷股份 30,470,860.57 4.17 29 688779 长远锂科 30,125,319.37 4.12 30 603876 鼎胜新材 29,913,298.36 4.09 31 688396 华润微 29,561,558.51 4.05 32 300059 东方财富 29,503,396.62 4.04 33 688608 恒玄科技 28,858,705.80 3.95 34 688099 晶晨股份 28,278,708.69 3.87 35 000725 京东方Ａ 27,607,810.89 3.78 36 300122 智飞生物 27,341,521.03 3.74 37 688187 时代电气 27,186,765.78 3.72 38 603068 博通集成 26,608,387.00 3.64 39 300567 精测电子 25,880,393.00 3.54 40 600348 华阳股份 25,666,930.57 3.51 41 603893 瑞芯微 25,451,734.89 3.48 42 605111 新洁能 24,550,475.60 3.36 43 603290 斯达半导 24,528,851.00 3.36 44 002036 联创电子 24,343,110.72 3.33 45 002004 华邦健康 23,659,812.91 3.24 46 603010 万盛股份 23,338,845.71 3.19 47 688508 芯朋微 22,699,415.71 3.11 48 688699 明微电子 22,497,853.33 3.08 49 000301 东方盛虹 22,350,948.00 3.06 50 300432 富临精工 22,106,745.05 3.03 51 688036 传音控股 21,397,801.49 2.93 52 000792 盐湖股份 21,085,738.00 2.89 53 300712 永福股份 20,409,764.00 2.79 54 688551 科威尔 20,307,114.31 2.78 55 603606 东方电缆 20,195,603.61 2.76 56 600885 宏发股份 19,945,629.49 2.73 57 600131 国网信通 19,719,939.38 2.70 58 688589 力合微 19,316,738.42 2.64 59 002850 科达利 19,166,289.58 2.62 60 002080 中材科技 19,157,375.00 2.62 61 002091 江苏国泰 18,905,903.55 2.59 62 000933 神火股份 18,719,259.00 2.56 63 300724 捷佳伟创 18,440,917.05 2.52 64 300365 恒华科技 18,159,072.55 2.49 65 600346 恒力石化 18,147,421.06 2.48 66 300820 英杰电气 17,731,323.50 2.43 67 688060 云涌科技 17,709,010.85 2.42 68 600138 中青旅 17,542,624.30 2.40 69 600165 新日恒力 17,280,490.00 2.37 70 600071 凤凰光学 17,253,643.90 2.36 71 601919 中远海控 17,079,915.35 2.34 72 688107 安路科技 16,957,474.23 2.32 73 300932 三友联众 16,920,657.19 2.32 74 688600 皖仪科技 16,919,005.75 2.32 75 688772 珠海冠宇 16,675,240.35 2.28 76 300316 晶盛机电 16,672,119.00 2.28 77 688162 巨一科技 16,389,540.52 2.24 78 300073 当升科技 16,269,636.42 2.23 79 300438 鹏辉能源 16,249,564.50 2.22 80 000977 浪潮信息 16,095,965.57 2.20 81 002920 德赛西威 15,903,216.38 2.18 82 688595 芯海科技 15,840,034.88 2.17 83 688286 敏芯股份 15,813,186.71 2.16 84 002092 中泰化学 15,682,854.23 2.15 85 600019 宝钢股份 15,208,007.30 2.08 86 600966 博汇纸业 14,722,205.90 2.02 87 301071 力量钻石 14,721,398.38 2.02 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300782 卓胜微 75,586,812.77 10.35 2 688699 明微电子 61,608,001.75 8.43 3 688536 思瑞浦 61,397,304.24 8.40 4 688567 孚能科技 59,397,635.50 8.13 5 002460 赣锋锂业 58,538,112.20 8.01 6 688200 华峰测控 56,873,338.76 7.79 7 300223 北京君正 55,958,254.21 7.66 8 603501 韦尔股份 55,810,748.00 7.64 9 300769 德方纳米 53,235,170.40 7.29 10 002415 海康威视 51,378,268.80 7.03 11 002241 歌尔股份 50,818,916.82 6.96 12 002812 恩捷股份 46,329,849.46 6.34 13 300613 富瀚微 42,672,172.50 5.84 14 603068 博通集成 42,007,997.72 5.75 15 603986 兆易创新 40,382,147.70 5.53 16 688981 中芯国际 39,345,931.50 5.39 17 688396 华润微 38,537,649.92 5.28 18 002371 北方华创 37,148,735.86 5.09 19 600460 士兰微 36,577,911.36 5.01 20 603893 瑞芯微 36,520,093.40 5.00 21 002236 大华股份 36,503,090.12 5.00 22 600519 贵州茅台 35,807,264.92 4.90 23 601888 中国中免 35,477,921.72 4.86 24 300059 东方财富 35,350,412.95 4.84 25 688008 澜起科技 34,496,926.32 4.72 26 603290 斯达半导 31,990,018.50 4.38 27 300443 金雷股份 31,003,171.06 4.24 28 688099 晶晨股份 30,326,584.91 4.15 29 002475 立讯精密 30,209,389.24 4.14 30 300073 当升科技 30,024,906.11 4.11 31 688595 芯海科技 29,802,211.09 4.08 32 603876 鼎胜新材 29,656,279.00 4.06 33 688036 传音控股 29,132,157.01 3.99 34 002080 中材科技 28,470,447.40 3.90 35 300432 富临精工 28,280,761.80 3.87 36 300327 中颖电子 27,642,808.83 3.78 37 605111 新洁能 27,521,735.14 3.77 38 300122 智飞生物 27,412,657.18 3.75 39 688608 恒玄科技 26,756,777.56 3.66 40 600348 华阳股份 26,317,174.00 3.60 41 002192 融捷股份 26,091,859.00 3.57 42 300681 英搏尔 25,907,225.00 3.55 43 300724 捷佳伟创 25,634,685.78 3.51 44 000725 京东方Ａ 25,227,336.06 3.45 45 000301 东方盛虹 25,171,606.61 3.45 46 688508 芯朋微 24,823,013.32 3.40 47 603010 万盛股份 24,658,860.68 3.38 48 300316 晶盛机电 24,011,451.84 3.29 49 601012 隆基股份 23,625,140.49 3.23 50 603606 东方电缆 23,477,245.31 3.21 51 300712 永福股份 22,684,982.00 3.11 52 688779 长远锂科 22,584,955.04 3.09 53 002202 金风科技 22,164,618.93 3.03 54 000933 神火股份 21,745,692.00 2.98 55 002214 大立科技 21,701,473.20 2.97 56 300750 宁德时代 21,477,750.36 2.94 57 300274 阳光电源 21,475,497.60 2.94 58 300365 恒华科技 21,349,606.20 2.92 59 002004 华邦健康 19,271,917.44 2.64 60 688551 科威尔 19,035,458.32 2.61 61 002850 科达利 18,736,657.00 2.56 62 603985 恒润股份 18,293,711.52 2.50 63 600885 宏发股份 18,107,997.38 2.48 64 002920 德赛西威 17,474,871.96 2.39 65 600138 中青旅 17,418,580.59 2.38 66 600165 新日恒力 17,380,588.30 2.38 67 688589 力合微 17,177,108.84 2.35 68 688286 敏芯股份 17,125,551.70 2.34 69 600966 博汇纸业 16,561,474.00 2.27 70 000661 长春高新 16,414,622.00 2.25 71 300820 英杰电气 15,858,481.50 2.17 72 300014 亿纬锂能 15,669,871.85 2.15 73 002028 思源电气 15,606,761.16 2.14 74 688018 乐鑫科技 15,231,481.07 2.09 75 600884 杉杉股份 15,148,285.00 2.07 76 000932 华菱钢铁 15,083,134.08 2.06 77 601919 中远海控 14,880,172.00 2.04 78 600295 鄂尔多斯 14,878,098.12 2.04 79 002091 江苏国泰 14,851,017.64 2.03 80 600875 东方电气 14,689,203.34 2.01 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,340,636,750.44 卖出股票的收入（成交）总额 3,226,974,890.38 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,411,159.46 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,411,159.46 0.13 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 123122 富瀚转债 7,318 970,513.16 0.09 2 113616 韦尔转债 2,610 440,646.30 0.04 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 411,247.50 2 应收证券清算款 7,372,044.18 3 应收股利 - 4 应收利息 19,726.74 5 应收申购款 465,780.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,268,799.27 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值 净值比例(%) 1 113616 韦尔转债 440,646.30 0.04 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有 持有人户 机构投资者 个人投资者 份额级别 的基金份 数(户) 占总份 占总份 额 持有份额 持有份额 额比例 额比例 华安智能装备主 267,032,845.6 38,801 9,266.29 92,508,598.86 25.73% 74.27% 题股票 A 6 华安智能装备主 623 84,385.95 27,976,191.92 53.21% 24,596,254.37 46.79% 题股票 C 合计 120,484,790.7 291,629,100.0 39,424 10,453.38 29.24% 70.76% 8 3 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 华安智能装备主题股票 239,432.07 0.07% A 基金管理人所有从业人员持 华安智能装备主题股票 有本基金 821.02 0.00% C 合计 240,253.09 0.06% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安智能装备主题股票 A 华安智能装备主题股票 C 基金合同生效日（2015 年 4 月 24 3,237,720,619.07 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 360,433,107.13 - 本报告期基金总申购份额 317,299,740.82 53,781,276.20 减：本报告期基金总赎回份额 318,191,403.43 1,208,829.91 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 359,541,444.52 52,572,446.29 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2021 年 2 月 6 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧 云先生新任本基金管理人的督察长。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 2021 年 8 月，中国农业银行总行决定王霄勇任托管业务部副总裁。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况：80,000.00 元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 中信建投 3 3,233,658,143.54 49.39% 2,988,228.85 49.51% - 招商证券 5 1,454,458,353.74 22.21% 1,330,966.81 22.05% - 中信证券 2 764,614,419.20 11.68% 700,979.97 11.61% - 太平洋证券 1 741,542,270.32 11.33% 690,595.75 11.44% - 东方证券 1 248,153,348.01 3.79% 229,543.59 3.80% - 长江证券 1 104,955,032.66 1.60% 95,645.79 1.58% - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可 靠、诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2021 年 2 月完成租用托管在农业银行的招商证券上交所 49351 交易单元 2021 年 5 月完成租用托管在农业银行的上海证券深交所 011417 交易单元 2021 年 8 月完成托管在农业银行的招商证券上交所 40339 交易单元退租 2021 年 12 月完成租用托管在农业银行的中信建投北交所 723228 交易单元 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中信建投 1,054,803.55 28.12% - - - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 1,469,200.00 39.17% - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东方证券 281,557.00 7.51% - - - - 长江证券 945,288.60 25.20% - - - - 上海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 1 联方承销期内承销证券的公告(合兴股份) 露网站和公司网站等指 2021-01-12 定媒介 华安智能装备主题股票型证券投资基金 2020 中国证监会基金电子披 2 年第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-01-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 3 联方承销期内承销证券的公告(纵横股份) 露网站和公司网站等指 2021-02-03 定媒介 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 中国证监会基金电子披 4 告 露网站和公司网站等指 2021-02-06 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 5 联方承销期内承销证券的公告(海泰新光) 露网站和公司网站等指 2021-02-19 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 6 公告 露网站和公司网站等指 2021-03-09 定媒介 关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活 中国证监会基金电子披 7 动的公告 露网站和公司网站等指 2021-03-24 定媒介 华安智能装备主题股票型证券投资基金 2020 中国证监会基金电子披 8 年年度报告 露网站和公司网站等指 2021-03-30 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 9 联方承销证券的公告（味知香） 露网站和公司网站等指 2021-04-20 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 10 联方承销证券的公告（华生科技） 露网站和公司网站等指 2021-04-21 定媒介 华安智能装备主题股票型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 11 年第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 12 联方承销证券的公告（正弦电气） 露网站和公司网站等指 2021-04-22 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 13 联方承销证券的公告（无锡振华） 露网站和公司网站等指 2021-05-31 定媒介 关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本 中国证监会基金电子披 14 公司旗下基金销售业务的公告 露网站和公司网站等指 2021-06-07 定媒介 15 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-06-09 联方承销证券的公告（可靠股份） 露网站和公司网站等指 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 16 联方承销证券的公告（百克生物） 露网站和公司网站等指 2021-06-18 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 17 联方承销证券的公告（英科再生） 露网站和公司网站等指 2021-07-01 定媒介 华安智能装备主题股票型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 18 年第 2 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-07-20 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 19 联方承销证券的公告（唯赛勃） 露网站和公司网站等指 2021-07-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 20 联方承销证券的公告（保立佳） 露网站和公司网站等指 2021-07-22 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 21 联方承销证券的公告（国邦医药） 露网站和公司网站等指 2021-07-27 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 22 联方承销证券的公告（圣泉集团） 露网站和公司网站等指 2021-08-03 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 23 联方承销证券的公告（沪农商行） 露网站和公司网站等指 2021-08-07 定媒介 华安智能装备主题股票型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 24 年中期报告 露网站和公司网站等指 2021-08-30 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 25 联方承销证券的公告（时代电气） 露网站和公司网站等指 2021-08-31 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 26 联方承销证券的公告（博拓生物） 露网站和公司网站等指 2021-09-02 定媒介 华安基金管理有限公司关于新增基金直销申 中国证监会基金电子披 27 购资金专户的公告 露网站和公司网站等指 2021-09-11 定媒介 关于旗下部分基金增设 C 类基金份额并修改 中国证监会基金电子披 28 基金合同及托管协议的公告 露网站和公司网站等指 2021-10-18 定媒介 华安智能装备主题股票型证券投资基金基金 中国证监会基金电子披 29 合同(更新) 露网站和公司网站等指 2021-10-18 定媒介 30 华安智能装备主题股票型证券投资基金托管 中国证监会基金电子披 2021-10-18 协议(更新) 露网站和公司网站等指 定媒介 华安智能装备主题股票型证券投资基金更新 中国证监会基金电子披 31 的招募说明书(2021 年第 1 号) 露网站和公司网站等指 2021-10-18 定媒介 华安智能装备主题股票型证券投资基金（华 中国证监会基金电子披 32 安智能装备主题股票 A）基金产品资料概要 露网站和公司网站等指 2021-10-18 更新 定媒介 华安智能装备主题股票型证券投资基金（华 中国证监会基金电子披 33 安智能装备主题股票 C）基金产品资料概要 露网站和公司网站等指 2021-10-18 定媒介 华安智能装备主题股票型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 34 年第 3 季度报告 露网站和公司网站等指 2021-10-27 定媒介 中国证监会基金电子披 35 华安基金管理有限公司关于董事变更的公告 露网站和公司网站等指 2021-11-02 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 36 联方承销证券的公告（新点软件） 露网站和公司网站等指 2021-11-11 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 37 联方承销证券的公告（云路股份） 露网站和公司网站等指 2021-11-19 定媒介 华安基金管理有限公司关于调整投资者开户 中国证监会基金电子披 38 证件类型的公告 露网站和公司网站等指 2021-11-20 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 39 联方承销证券的公告(百济神州) 露网站和公司网站等指 2021-12-07 定媒介 华安智能装备主题股票型证券投资基金更新 中国证监会基金电子披 40 的招募说明书(2021 年第 2 号) 露网站和公司网站等指 2021-12-20 定媒介 华安智能装备主题股票型证券投资基金（华 中国证监会基金电子披 41 安智能装备主题股票 A）基金产品资料概要 露网站和公司网站等指 2021-12-20 更新 定媒介 华安智能装备主题股票型证券投资基金（华 中国证监会基金电子披 42 安智能装备主题股票 C）基金产品资料概要 露网站和公司网站等指 2021-12-20 更新 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证监会基金电子披 43 与北交所上市股票投资及相关风险提示的公 露网站和公司网站等指 2021-12-25 告 定媒介 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方 中国证监会基金电子披 44 式费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2021-12-27 定媒介 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交 中国证监会基金电子披 45 易费率优惠活动的公告 露网站和公司网站等指 2021-12-27 定媒介 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华安智能装备主题股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安智能装备主题股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安智能装备主题股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安智能装备主题股票型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。13.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年三月三十日