华安智能装备主题股票型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......15 5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......16 6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 19 7 投资组合报告 ...... 41 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......50 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......50 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 50 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50 7.12 投资组合报告附注 ...... 50 8 基金份额持有人信息 ...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 52 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......52 9 开放式基金份额变动 ...... 52 10 重大事件揭示 ...... 52 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......52 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 53 10.4 基金投资策略的改变 ...... 53 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ...... 53 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 53 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 53 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 ...... 54 10.9 其他重大事件 ...... 54 11 备查文件目录 ...... 55 11.1 备查文件目录 ...... 55 11.2 存放地点 ...... 56 11.3 查阅方式 ...... 56 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安智能装备主题股票型证券投资基金 基金简称 华安智能装备主题股票 基金主代码 001072 交易代码 001072 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 4 月 24 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 332,454,909.80 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于与智能装备相关的子行业或企业，在严格控制风险的前 提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的 相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置 过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政 策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测， 投资策略 结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的 资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具 的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。个股选 择方面主要通过对智能装备相关子行业的精选以及对行业内相关股票的 深入分析，挖掘该类型企业的投资价值。 业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 杨牧云 秦一楠 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008850099 95599 传真 021-68863414 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市东城区建国门内大街69 世纪大道8号国金中心二期31 号 －32层 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区复兴门内大街28 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 号凯晨世贸中心东座F9 －32层 邮政编码 200120 100031 法定代表人 朱学华 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 66,606,780.10 本期利润 152,397,916.27 加权平均基金份额本期利润 0.4835 本期加权平均净值利润率 23.32% 本期基金份额净值增长率 22.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 386,117,821.67 期末可供分配基金份额利润 1.1614 期末基金资产净值 823,650,505.05 期末基金份额净值 2.477 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 160.30% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 13.11% 1.98% -1.07% 0.62% 14.18% 1.36% 过去三个月 31.20% 1.62% 3.84% 0.71% 27.36% 0.91% 过去六个月 22.20% 1.81% 1.43% 0.97% 20.77% 0.84% 过去一年 47.62% 1.75% 18.33% 1.02% 29.29% 0.73% 过去三年 161.29% 1.67% 36.22% 1.08% 125.07% 0.59% 自基金合同生 160.30% 1.83% 2.43% 1.21% 157.87% 0.62% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安智能装备主题股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 4 月 24 日至 2021 年 6 月 30 日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内 首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的 股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公 司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子 公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2021 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 163 只证券投资基金，管理 资产规模达到 5,256.69 亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 李欣 本基金的基金 2015-07-0 - 11 年 硕士研究生，11 年证券、基金从 经理 9 业经历，拥有基金从业资格证书。 曾任华泰联合证券有限责任公司 研究员。2012 年 5 月加入华安基 金，历任投资研究部研究员。2015 年 7 月起担任华安智能装备主题 股票型证券投资基金的基金经理。 2017 年 7 月至 2019 年 11 月，同 时担任华安文体健康主题灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2018 年 6 月起，同时担任华 安中小盘成长混合型证券投资基 金的基金经理。2019 年 3 月起， 同时担任华安低碳生活混合型证 券投资基金的基金经理。2019 年 6 月至 2021 年 3 月，同时担任华安 科创主题 3 年封闭运作灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 2019 年 11 月起，同时担任华安科 技动力混合型证券投资基金的基 金经理。2020 年 3 月起，同时担 任华安科技创新混合型证券投资 基金的基金经理。2021 年 3 月起， 同时担任华安汇宏精选混合型证 券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，全球经济整体而言进一步从疫情中恢复，经济活动趋于正常增长的同时，生产端由于产业链的复杂与绵长带来的脆弱性，以及洲际运输并未完全恢复，从而产生供需剪刀差；叠加疫情期间西方主要经济体的货币超发现象，引发全球通胀压力上行，出现了商品的牛市，钢铁、采掘、化工等行业上涨显著；另一方面，很多成长性行业尤其是信息产品消费、新能源车消费、健康消费等呈现出高增长亮点，中美两国长端利率在上半年均走出先涨后跌的走势，为成长股的结构性行情提供了条件。在钢铁、采掘、化工等行业走势较强的同时，以新能源车和新能源发电为主要驱动的电气设备、汽车行业，和以 AIOT（人工智能物联网）和新能源智能网联车等新需求驱动的电子行业，以及以健康消费和医药外包服务等驱动的医药生物行业也有较好表现。上半年的结构性市场走势既体现出全球经济处于复苏期的状况，也体现出我国处于经济结构升级转型期的时代特征，反映出这些行业在近期的技术进步和商业化进展。 本基金在综合考虑宏观和流动性因素的基础上，重点研究、分析、跟踪了信息、能源、健康等领域的行业和公司的基本面发展变化，亦对受益于经济复苏与通胀的行业进行了研究与配置，同时也考虑了基金合同对配置方向的约束与强调，综合以上因素遴选优质标的进行配置。报告期内我们注意到半导体行业出现了比以往更加显著的投资机会。在需求侧，AIOT 和智能网联车对控制芯片（SOC、MCU 等）、连接与传输芯片（wifi、蓝牙等无线传输以及各类有线连接的接口芯片）、存储芯片、各类传感器的需求大增，新能源车和光伏风电以及消费电子的快充等应用对功率半导体的需求大增；在供给侧，物联网和车载对成熟和特色工艺制程的产能有很大需求，而此类产能扩产所需设备的供应却长期不足，同时先进工艺扩产的进度在一定程度上也受到海外非市场因素的影响。新能源车处于渗透率提升速度快并且空间大的产业甜蜜期，投资价值显著。医药和新兴消费行业也显示出良好的增长态势和投资机会。本基金在确定投资标的和投资比例时，也会参考基金合同中对投资方向的相关表述。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2021 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 2.477 元，本报告期份额净值增长率为 22.20%，同 期业绩比较基准增长率为 1.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理人认为，今后相当长的一段时间内，我国经济发展的主基调是结构升级调整与补短板，体现在几个方面：继续以信息化和自动化带动制造业产业结构调整，提升在全球产业链的价值分配地位，尤其是对半导体、关键材料等短板产业重点攻关；在碳达峰、碳中和的政策指引下，继续推动发电端的光伏风电、用电端的新能源车等新能源产业的发展，并以新能源产业为契机和抓手，实现我国在汽车、机电、化工等领域相对于全球先进水平的弯道超车；抓住生物创新药、细胞基因疗法等生物医药领域的创新浪潮，实现医药行业全球竞争力的快速提升，满足人民群众对健康和生活品质的需求；以移动互联网、优质高效工业化供应链为基础设施，发展新消费，满足多样化需求，树立中国品牌；等等。 基于对我国当前经济发展主基调是产业结构调整与升级的认知，我们持续在三大赛道上进行长期深入的研究与投资：信息产业，包括半导体、消费电子、互联网等；能源产业，包括新能源车、光伏、风电等；健康产业，包括创新药、医疗器械、医疗服务等。 信息产业方面，我们认为，半导体产业的机遇不仅在于供不应求带来的产业景气以及价格等直观表现形式，更在于为有准备的优秀企业提供了加速弯道超车的机会，使得他们得以在此供需失衡的产业环境下加速导入新客户、新产品、增强产业链掌控能力。从全球半导体供需状况来看，我们认为行业景气的持续时间很有可能比市场预期的更持久。从供给端来看，全球代工龙头公司的主要扩产方向是适用于高性能计算和核心处理器的高端制程，对于 AIOT（人工智能物联网）终端、电源管理、传感器芯片等特色应用的需求存在缺口，中国大陆龙头代工厂的扩产进度受到海外非市场因素的影响，行业供给的相对紧缺在一个时期内都是存在的；从需求端来看，新能源车、智能网联汽车、AIOT 等新应用对于半导体产生了快速而持续的增长推动力，供需对比支持半导体行业景气的持续。 我们认为，当前尤其应当重视AIOT对于半导体等产业环节的推动作用。AIOT相对于智能手机，具有多样、长尾、泛在的特征。我们认为消费电子终端的发展具有“分久必合，合久必分”的规律， 从 2007 年 iPhone 发布到 2020 年是智能手机的时代，几乎所有其他电子终端的功能都被聚合进智能 手机这一“超级终端”，这是“合”的周期；但当智能手机的承载能力发展到相对饱和的程度以后，各种创新功能逐渐分化成为多样化的智能终端，即 AIOT，包括 VR、AR、MR 等信息交互产品，智能手写本、智能会议硬件等工作辅助产品，智能扫地机器人等家居产品，以及基于人工智能和机器视觉的安全、工业、商业管理系统等，疫情后的 WFH（work from home）催化和加速了这一“分”的进程。历史上看，PC 作为桌面互联网时代的“超级终端”，也曾经承担了聚合世纪之交的诸多电子创新功能的角色，而 PC 成熟之后、智能手机崛起之前的几年，是上一个电子终端产品多样化发展的“合 久必分”的时代。 我们认为，中国半导体行业在 AIOT 时代有相对于智能手机时代更好的竞争机会。AIOT 所具有 的快速迭代、市场导向、多样化个性化的特点，非常匹配中国供应链的竞争特质和资源禀赋。 能源产业方面，我们关注在电能的产生、传输、利用环节能够满足低碳、零碳要求的产业，目前阶段主要产品形态是新能源汽车、光伏、风电等。新能源车正处于渗透率尚低，但技术、供应链、产品、使用环境都已成熟的关键时间点，产业长期高速成长可期。在新能源车产业链中，我们看好几类产业环节：第一是对下游具有信息不对称，能够为整车提供安全和品质背书的产业环节，如品质控制节点众多的复杂电化学系统--电池；第二是需求弹性大、工艺壁垒高、自身扩产周期和下游增长节奏匹配的电池中上游材料；第三是电控相关的被动器件，能够借助新能源车这一产业机遇实现对欧日竞争对手的弯道超车，后者的竞争力和品牌力往往是建立在工控、家电等相对成熟的行业领域之上。 新能源车天然的和智能化、网联化相关联，因为相较于热机驱动，电机驱动可以直接和数字信号控制对接。我们认为，智能汽车产业的生态系统，相较于智能手机更加多样性，两个领域的全球龙头均以软硬件一体、垂直整合的方式保持消费者体验的领先，但智能汽车发展于全球 ICT（信息与通信技术）产业已经相对发达、中国内源性创新层出不穷的时代，将智能化作为重要竞争点是“造车新势力”和传统车厂的产业共识。在系统层面，我们看好 ICT 能力强的 tier1 厂商，他们能够契合汽车控制方案从分布式控制发展到域控制再到中央集中控制的产业趋势；在器件层面，我们看好信息的采集层（摄像头、激光雷达等）、传输层、处理层相关器件的需求放量，尤其是，我们注意到目前的人工智能主要基于深度学习，其精度的提升有赖于模型层数的增多（深度更深）、参数的增加（更加细致的刻画视觉信息特征）、算法的优化，因此不仅对 GPU、NPU 等运算处理单元，也对 DRAM等存储器件的需求有巨大的增长空间。 医药健康方面，我们认为，目前是生物技术在医药领域应用快速普及的时期。业界对于既有靶点和新靶点的认知和探索都在不断深化，对于药物结构、合成工艺、药效药理的研究也在不断深入，这些都在加速疗效更好、靶向性更强、副作用更小的创新药的推出。同时，我国具有医学、生物、化学、电子、机电等相关领域的专业人才红利，也拥有技术和管理水平先进、配套齐全的化工、机电等相关产业链，具有发展创新药、医疗器械、医疗服务等行业的优良土壤。2020 年疫情以来，全球对疫苗的大量需求，以及各种创新药在研发和生产端快速向我国进行产能转移的趋势，进一步推动了我国的 CRO 和 CDMO 产业发展。我们关注创新药相关上市公司在小分子创新药、单抗、双抗、ADC（抗体药物偶联物）、CGT（细胞和基因疗法）等领域的管线布局、试验评审与商业化进程，寻找长期成长性好的公司。我们同样看好医疗器械、医疗服务等领域的投资机会。 我们也看好消费、军工以及竞争环境明显改善的传统产业等投资方向，限于篇幅原因，就不一一展开了。 我们认为，投资应当反映产业中正在或将要发生的变革与进步，希望努力做到：从产业中来，到投资中去。在对产业的研究中，我们努力做到三个方面：第一是努力通过专业和细致的研究缩小研究的颗粒度，提高投资在空间（细分行业和公司的选择）和时间（投资节奏应匹配产业节奏）上的精确度；第二是注重产业链研究，在上下游和相关行业间进行交叉验证；第三是以长远视角看待α 和 β 的关系，β（例如供需失衡带来的涨价）是过程，α（例如利用供需失衡的非正常产业环境加速导入新客户、新产品，并建立供应链壁垒，抬高长期发展曲线）才是目的。 本基金在投资标的选择上，首选具有长期成长能力的成长股，重点考核衡量成长空间的“渗透率”因素，包括行业渗透率和公司在行业的渗透率（市占率），以及衡量公司持续盈利能力的“定价权”因素。 “渗透率”表征行业所处的生命周期，其绝对值对应新业务收入，其斜率对应增速。相对于基本面和估值体系都充满变数的“成长早期”和估值下滑的“成熟期”，处于“高速成长期”的公司是我们重点投资的对象，其新业务的规模、增速、竞争力达到均衡。优秀公司有能力持续跨越多个新产品周期。 而“定价权”不仅是消费股的重要考量因素，也是研究科技等各类成长股的重要指标。“定价权”表征了公司对供应链的议价能力、对客户的产品定义能力、相对于竞争对手的护城河宽度，科技成长股的定价权往往来自于这几个方面：经营生态系统、引领行业标准、规模成本优势。财务报表质量往往是企业定价权的体现。 关于投资方向，管理人注重对基金合同的全面、深入的理解和把握。基金合同中指出，智能装备不仅包括传统意义上的具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造设备，还包括其所建立的生态系统及商业模式，如工业 4.0、自动化、机器人等相关设备，以及随着技术的发展衍生出的开发及应用的智能环境。本基金也注重研究，以智能装备为代表的科技进步对新能源、生物医药、消费品等下游及相关产业的影响和带动作用，提升其生产效率和品质掌控能力，增强其产品竞争力。本基金力求在投资标的的选择中做到，一方面，不能偏离以“智能装备”为代表的先进制造业的投资出发点；另一方面，对于通过“智能装备”改造和提升产业效率的广阔下游，基金经理也有责任帮助基金持有人分享这些行业通过智能化改造带来的成长收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人华安 基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华安基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安智能装备主题股票型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 145,990,277.84 61,394,864.55 结算备付金 365,573.61 2,258,601.30 存出保证金 349,053.74 427,234.06 交易性金融资产 6.4.7.2 731,833,717.00 671,275,199.57 其中：股票投资 729,668,753.96 670,361,791.25 基金投资 - - 债券投资 2,164,963.04 913,408.32 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 6,531,503.19 应收利息 6.4.7.5 22,380.16 13,473.95 应收股利 - - 应收申购款 6,687,587.57 889,622.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 885,248,589.92 742,790,499.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 26,596.87 2,623,264.42 应付赎回款 58,165,938.83 5,646,543.67 应付管理人报酬 877,554.76 907,114.88 应付托管费 146,259.15 151,185.82 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,269,865.27 2,741,909.71 应交税费 7.06 6.67 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 111,862.93 209,282.39 负债合计 61,598,084.87 12,279,307.56 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 332,454,909.80 360,433,107.13 未分配利润 6.4.7.10 491,195,595.25 370,078,084.35 所有者权益合计 823,650,505.05 730,511,191.48 负债和所有者权益总计 885,248,589.92 742,790,499.04 注：报告截至日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.477 元，基金份额总额 332,454,909.80 份。 6.2 利润表 会计主体：华安智能装备主题股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 一、收入 161,995,263.71 193,564,116.58 1.利息收入 240,812.18 346,143.21 其中：存款利息收入 6.4.7.11 239,756.62 344,288.54 债券利息收入 1,055.56 1,854.67 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 74,229,699.14 178,913,708.08 其中：股票投资收益 6.4.7.12 71,556,172.99 175,232,598.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - 738,399.04 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,673,526.15 2,942,710.59 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 85,791,136.17 12,117,861.48 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,733,616.22 2,186,403.81 减：二、费用 9,597,347.44 10,251,099.49 1．管理人报酬 6.4.10.2 4,871,475.76 5,230,754.60 2．托管费 6.4.10.2 811,912.69 871,792.46 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 3,796,232.70 4,028,041.51 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 3.64 6.81 7．其他费用 6.4.7.19 117,722.65 120,504.11 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 152,397,916.27 183,313,017.09 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 152,397,916.27 183,313,017.09 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安智能装备主题股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 360,433,107.13 370,078,084.35 730,511,191.48 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 152,397,916.27 152,397,916.27 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -27,978,197.33 -31,280,405.37 -59,258,602.70 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 143,398,525.09 166,507,096.71 309,905,621.80 2.基金赎回款 -171,376,722.42 -197,787,502.08 -369,164,224.50 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 332,454,909.80 491,195,595.25 823,650,505.05 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 577,946,872.56 168,661,807.53 746,608,680.09 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 183,313,017.09 183,313,017.09 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -132,280,172.29 -49,941,393.95 -182,221,566.24 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 325,642,787.93 146,540,596.29 472,183,384.22 2.基金赎回款 -457,922,960.22 -196,481,990.24 -654,404,950.46 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 445,666,700.27 302,033,430.67 747,700,130.94 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：朱学华，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安智能装备主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]207 号《关于准予华安智能装备主题股票型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2015 年 4月 24 日生效，首次设立募集规模为 3,237,720,619.07 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证、存托凭证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%，其中，投资于智能装备 相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金业绩比较基准：80%×中证 800 指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规 定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 145,990,277.84 定期存款 - 其他存款 - 合计 145,990,277.84 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 555,667,088.82 729,668,753.96 174,001,665.14 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 1,444,800.00 2,164,963.04 720,163.04 债券 银行间市场 - - - 合计 1,444,800.00 2,164,963.04 720,163.04 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 557,111,888.82 731,833,717.00 174,721,828.18 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 20,549.62 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 148.05 应收债券利息 1,541.10 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 141.39 合计 22,380.16 6.4.7.6 其他资产 无余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,269,865.27 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,269,865.27 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 12,683.98 应付证券出借违约金 - 预提信息披露费 59,507.37 预提审计费 39,671.58 合计 111,862.93 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 360,433,107.13 360,433,107.13 本期申购 143,398,525.09 143,398,525.09 本期赎回（以“-”号填列） -171,376,722.42 -171,376,722.42 本期末 332,454,909.80 332,454,909.80 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 347,991,701.07 22,086,383.28 370,078,084.35 本期利润 66,606,780.10 85,791,136.17 152,397,916.27 本期基金份额交易产生的 -28,480,659.50 -2,799,745.87 -31,280,405.37 变动数 其中：基金申购款 162,278,996.38 4,228,100.33 166,507,096.71 基金赎回款 -190,759,655.88 -7,027,846.20 -197,787,502.08 本期已分配利润 - - - 本期末 386,117,821.67 105,077,773.58 491,195,595.25 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 221,555.87 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,990.39 其他 3,210.36 合计 239,756.62 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,283,245,405.71 减：卖出股票成本总额 1,211,689,232.72 买卖股票差价收入 71,556,172.99 6.4.7.13 债券投资收益 无。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,673,526.15 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,673,526.15 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 1.交易性金融资产 85,791,136.17 ——股票投资 85,140,981.45 ——债券投资 650,154.72 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 85,791,136.17 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 基金赎回费收入 1,689,086.08 转换费收入 44,530.14 合计 1,733,616.22 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 3,796,232.70 银行间市场交易费用 - 合计 3,796,232.70 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 9,155.70 账户维护费 9,000.00 其他费用 388.00 合计 117,722.65 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2021 年 3 月 9 日发布的公告，经基金管理人股东会第六十六次会议决议及 中国证券监督管理委员会证监许可【2021】669 号文核准，基金管理人股东上海锦江国际投资管理有限公司将其持有的公司 8%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国农业银行股份有限公司（“农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,871,475.76 5,230,754.60 其中：支付销售机构的客户维护费 1,795,279.50 1,958,314.15 注：支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 811,912.69 871,792.46 注：支付基金托管人 中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 145,990,277. 221,555.87 64,690,038.6 326,800.48 84 2 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80 国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78 国泰君安 688276 百克生物 网下申购 3,486.00 127,349.68 国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68838 新益 2021-0 2021-1 新股 19.58 106.24 2,701. 52,885 286,95 - 3 昌 4-21 0-28 限售 00 .58 4.24 68863 芯碁 2021-0 2021-1 新股 15.23 58.42 3,397. 51,736 198,45 - 0 微装 3-25 0-08 限售 00 .31 2.74 68860 九联 2021-0 2021-0 新股 3.99 15.29 10,372 41,384 158,58 - 9 科技 3-15 9-23 限售 .00 .28 7.88 68868 银河 2021-0 2021-0 新股 14.01 35.62 3,258. 45,644 116,04 - 9 微电 1-15 7-27 限售 00 .58 9.96 68868 霍莱 2021-0 2021-1 新股 45.72 103.85 946.00 43,251 98,242 - 2 沃 4-13 0-20 限售 .12 .10 30095 贝泰 2021-0 2021-0 新股 47.33 251.96 376.00 17,796 94,736 - 7 妮 3-18 9-27 限售 .08 .96 68835 明志 2021-0 2021-1 新股 17.65 23.80 2,710. 47,831 64,498 - 5 科技 4-30 1-12 限售 00 .50 .00 68865 迅捷 2021-0 2021-1 新股 7.59 15.77 3,083. 23,399 48,618 - 5 兴 4-28 1-11 限售 00 .97 .91 30097 华利 2021-0 2021-1 新股 33.22 87.50 541.00 17,972 47,337 - 9 集团 4-15 0-26 限售 .02 .50 30097 立高 2021-0 2021-1 新股 28.28 115.71 294.00 8,314. 34,018 - 3 食品 4-08 0-15 限售 32 .74 30098 中红 2021-0 2021-1 新股 48.59 90.39 249.00 12,098 22,507 - 1 医疗 4-19 0-27 限售 .91 .11 30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 12.54 27.89 801.00 10,044 22,339 - 9 股份 6-08 2-17 限售 .54 .89 30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 7.64 38.83 462.00 3,529. 17,939 - 5 医药 6-22 2-30 限售 68 .46 30098 苏文 2021-0 2021-1 新股 15.83 45.29 317.00 5,018. 14,356 - 2 电能 4-19 0-27 限售 11 .93 30094 南极 2021-0 2021-0 新股 12.76 43.38 307.00 3,917. 13,317 - 0 光 1-27 8-03 限售 32 .66 30061 百川 2021-0 2021-1 新股 9.19 40.38 329.00 3,023. 13,285 - 4 畅银 5-18 1-25 限售 51 .02 30093 药易 2021-0 2021-0 新股 12.25 53.71 244.00 2,989. 13,105 - 7 购 1-20 7-27 限售 00 .24 30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 5.31 28.52 443.00 2,352. 12,634 - 2 生物 2-02 8-09 限售 33 .36 30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4.94 13.05 928.00 4,584. 12,110 - 7 家 5-26 2-02 限售 32 .40 30100 崧盛 2021-0 2021-1 新股 18.71 57.62 201.00 3,760. 11,581 - 2 股份 5-27 2-07 限售 71 .62 30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 16.53 46.07 232.00 3,834. 10,688 - 5 家化 3-16 9-24 限售 96 .24 30099 普联 2021-0 2021-1 新股 20.81 42.23 241.00 5,015. 10,177 - 6 软件 5-26 2-03 限售 21 .43 30096 中金 2021-0 2021-1 新股 3.40 16.37 576.00 1,958. 9,429. - 2 辐照 3-29 0-11 限售 40 12 30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 11.72 27.08 340.00 3,984. 9,207. - 2 安防 3-03 9-13 限售 80 20 30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 13.75 32.98 275.00 3,781. 9,069. - 6 伟 6-23 2-30 限售 25 50 30096 共同 2021-0 2021-1 新股 8.24 31.54 286.00 2,356. 9,020. - 6 药业 3-31 0-11 限售 64 44 30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 4.56 18.88 474.00 2,161. 8,949. - 5 龙 2-03 8-10 限售 44 12 30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 13.00 27.42 324.00 2,808. 8,884. - 8 生态 2-18 8-25 限售 00 08 30093 通用 2021-0 2021-0 新股 4.31 13.11 672.00 2,896. 8,809. - 1 电梯 1-13 7-21 限售 32 92 30096 深水 2021-0 2021-0 新股 8.48 22.07 394.00 3,341. 8,695. - 1 海纳 3-23 9-30 限售 12 58 30095 德固 2021-0 2021-0 新股 8.41 39.13 219.00 1,841. 8,569. - 0 特 2-24 9-03 限售 79 47 30095 建工 2021-0 2021-0 新股 8.53 27.22 300.00 2,559. 8,166. - 8 修复 3-18 9-29 限售 00 00 30098 志特 2021-0 2021-1 新股 14.79 30.57 264.00 3,904. 8,070. - 6 新材 4-21 1-01 限售 56 48 30098 川网 2021-0 2021-1 新股 6.79 26.81 301.00 2,043. 8,069. - 7 传媒 4-28 1-11 限售 79 81 30097 东箭 2021-0 2021-1 新股 8.42 13.60 593.00 4,993. 8,064. - 8 科技 4-15 0-26 限售 06 80 30092 博俊 2020-1 2021-0 新股 10.76 22.20 359.00 3,862. 7,969. - 6 科技 2-29 7-12 限售 84 80 30099 玉马 2021-0 2021-1 新股 12.10 19.29 410.00 4,961. 7,908. - 3 遮阳 5-17 1-24 限售 00 90 30098 致远 2021-0 2021-1 新股 24.90 24.81 295.00 7,345. 7,318. - 5 新能 4-21 0-29 限售 50 95 30100 嘉益 2021-0 2021-1 新股 7.81 21.94 312.00 2,436. 6,845. - 4 股份 6-18 2-27 限售 72 28 30092 江天 2020-1 2021-0 新股 13.39 30.10 217.00 2,905. 6,531. - 7 化学 2-29 7-07 限售 63 70 30101 申菱 2021-0 2022-0 新股 8.29 8.29 782.00 6,482. 6,482. - 8 环境 6-28 1-07 限售 78 78 30097 商络 2021-0 2021-1 新股 5.48 13.03 492.00 2,696. 6,410. - 5 电子 4-14 0-21 限售 16 76 30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 12.13 22.49 283.00 3,432. 6,364. - 3 特材 3-30 0-11 限售 79 67 30101 华立 2021-0 2021-1 新股 14.20 33.84 175.00 2,485. 5,922. - 1 科技 6-09 2-17 限售 00 00 30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 9.79 23.01 255.00 2,496. 5,867. - 3 智控 2-03 8-10 限售 45 55 30096 晓鸣 2021-0 2021-1 新股 4.54 11.54 507.00 2,301. 5,850. - 7 股份 4-02 0-13 限售 78 78 30097 万辰 2021-0 2021-1 新股 7.19 12.65 430.00 3,091. 5,439. - 2 生物 4-08 0-19 限售 70 50 30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 13.87 29.55 183.00 2,538. 5,407. - 9 环保 1-12 7-21 限售 21 65 30096 通业 2021-0 2021-0 新股 12.08 23.06 234.00 2,826. 5,396. - 0 科技 3-22 9-29 限售 72 04 30101 漱玉 2021-0 2022-0 新股 8.86 8.86 555.00 4,917. 4,917. - 7 平民 6-23 1-05 限售 30 30 30102 密封 2021-0 2022-0 新股 10.64 10.64 421.00 4,479. 4,479. - 0 科技 6-28 1-06 限售 44 44 30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 14.72 23.32 191.00 2,811. 4,454. - 5 新材 5-17 1-26 限售 52 12 30100 德迈 2021-0 2021-1 新股 5.29 14.44 303.00 1,602. 4,375. - 7 仕 6-04 2-16 限售 87 32 30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 6.02 21.32 201.00 1,210. 4,285. - 8 方正 5-25 2-02 限售 02 32 30101 扬电 2021-0 2021-1 新股 8.05 24.26 170.00 1,368. 4,124. - 2 科技 6-15 2-22 限售 50 20 30099 泰福 2021-0 2021-1 新股 9.36 20.32 200.00 1,872. 4,064. - 2 泵业 5-17 1-25 限售 00 00 30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 7.83 17.61 218.00 1,706. 3,838. - 0 节能 6-09 2-20 限售 94 98 30102 英诺 2021-0 2022-0 新股 9.46 9.46 290.00 2,743. 2,743. - 1 激光 6-28 1-06 限售 40 40 30101 申菱 2021-0 2021-0 新股 7,029. 58,270 58,270 8 环境 6-28 7-07 未上 8.29 8.29 00 .41 .41 - 市 68823 航宇 2021-0 2021-0 新股 4,926. 56,550 56,550 9 科技 6-25 7-05 未上 11.48 11.48 00 .48 .48 - 市 68808 英科 2021-0 2021-0 新股 21.96 21.96 2,469. 54,219 54,219 - 7 再生 6-30 7-09 未上 00 .24 .24 市 30101 漱玉 2021-0 2021-0 新股 4,995. 44,255 44,255 7 平民 6-23 7-05 未上 8.86 8.86 00 .70 .70 - 市 30102 密封 2021-0 2021-0 新股 3,789. 40,314 40,314 0 科技 6-28 7-06 未上 10.64 10.64 00 .96 .96 - 市 30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 2,609. 24,681 24,681 1 激光 6-28 7-06 未上 9.46 9.46 00 .14 .14 - 市 68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 2,693. 17,289 17,289 6 电气 6-28 7-07 未上 6.42 6.42 00 .06 .06 - 市 60528 德才 2021-0 2021-0 新股 11,014 11,014 7 股份 6-28 7-06 未上 31.56 31.56 349.00 .44 .44 - 市 60516 新中 2021-0 2021-0 新股 1,377. 8,358. 8,358. 2 港 6-29 7-07 未上 6.07 6.07 00 39 39 - 市 注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 60046 士兰微 2021-06 重大事 56.35 2021-0 59.49 85,000.00 3,145,306.00 4,789,750.00 - 0 -30 项停牌 7-01 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于与智能装备相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基 金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动 性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年6 月 30 日 资产 银行存款 145,990,277.84 - - - 145,990,277.8 4 结算备付金 365,573.61 - - - 365,573.61 存出保证金 349,053.74 - - - 349,053.74 交易性金融资产 2,164,963.04 - - 729,668,753.96 731,833,717.0 0 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 22,380.16 22,380.16 应收申购款 - - - 6,687,587.57 6,687,587.57 资产总计 148,869,868.23 - - 736,378,721.69 885,248,589.9 2 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 26,596.87 26,596.87 应付赎回款 - - - 58,165,938.83 58,165,938.83 应付管理人报酬 - - - 877,554.76 877,554.76 应付托管费 - - - 146,259.15 146,259.15 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,269,865.27 2,269,865.27 应交税费 - - - 7.06 7.06 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 111,862.93 111,862.93 61,598,084. 负债总计 - - - 61,598,084.87 87 利率敏感度缺口 148,869,868.23 - - 674,780,636.82 823,650,505.0 5 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 61,394,864.55 - - - 61,394,864.55 结算备付金 2,258,601.30 - - - 2,258,601.30 存出保证金 427,234.06 - - - 427,234.06 交易性金融资产 913,408.32 - - 670,361,791.25 671,275,199.5 7 应收证券清算款 - - - 6,531,503.19 6,531,503.19 应收利息 - - - 13,473.95 13,473.95 应收申购款 - - - 889,622.42 889,622.42 742,790,499.0 资产总计 64,994,108.23 - - 677,796,390.81 4 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - 2,623,264.42 2,623,264.42 应付赎回款 - - - 5,646,543.67 5,646,543.67 应付管理人报酬 - - - 907,114.88 907,114.88 应付托管费 - - - 151,185.82 151,185.82 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,741,909.71 2,741,909.71 应交税费 - - - 6.67 6.67 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 209,282.39 209,282.39 负债总计 - - - 12,279,307.56 12,279,307.56 730,511,191.4 利率敏感度缺口 64,994,108.23 - - 665,517,083.25 8 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于 2021 年 06 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日持有的交易性债券资产比例较低，且持有的 银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整 体波动的影响。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行 修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 670,361,791.2 交易性金融资产－股票投资 729,668,753.96 88.59 91.77 5 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 670,361,791.2 合计 729,668,753.96 88.59 91.77 5 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 增加约 6,205 增加约 5,060 业绩比较基准下降 5% 减少约 6,205 减少约 5,060 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 729,668,753.96 82.43 其中：股票 729,668,753.96 82.43 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,164,963.04 0.24 其中：债券 2,164,963.04 0.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 146,355,851.45 16.53 8 其他各项资产 7,059,021.47 0.80 9 合计 885,248,589.92 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 87,114.38 0.01 B 采矿业 3,772,653.35 0.46 C 制造业 562,923,717.94 68.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 5,183,511.37 0.63 F 批发和零售业 494,474.26 0.06 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 133,215,650.83 16.17 J 金融业 14,661,039.23 1.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 8,747,419.09 1.06 N 水利、环境和公共设施管理业 570,153.12 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 729,668,753.96 88.59 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 603501 韦尔股份 169,205 54,484,010.00 6.61 2 688699 明微电子 154,010 43,942,133.20 5.34 3 300613 富瀚微 224,372 34,975,107.36 4.25 4 603893 瑞芯微 235,510 32,844,224.60 3.99 5 300223 北京君正 309,500 31,234,740.00 3.79 6 300750 宁德时代 54,200 28,986,160.00 3.52 7 688536 思瑞浦 50,503 27,827,153.00 3.38 8 300782 卓胜微 49,811 26,773,412.50 3.25 9 002241 歌尔股份 578,500 24,725,090.00 3.00 10 603068 博通集成 290,100 23,875,230.00 2.90 11 688036 传音控股 113,842 23,849,899.00 2.90 12 605111 新洁能 118,889 21,432,120.03 2.60 13 300327 中颖电子 231,860 19,761,427.80 2.40 14 002214 大立科技 1,030,080 19,715,731.20 2.39 15 688286 敏芯股份 135,040 18,821,875.20 2.29 16 688595 芯海科技 199,303 17,532,684.91 2.13 17 688018 乐鑫科技 68,547 16,000,240.74 1.94 18 300014 亿纬锂能 143,900 14,955,527.00 1.82 19 300724 捷佳伟创 125,000 14,501,250.00 1.76 20 002920 德赛西威 127,900 14,079,232.00 1.71 21 688022 瀚川智能 336,004 13,537,601.16 1.64 22 688200 华峰测控 28,131 13,315,246.23 1.62 23 300733 西菱动力 595,900 13,062,128.00 1.59 24 300059 东方财富 393,443 12,900,995.97 1.57 25 002415 海康威视 195,522 12,611,169.00 1.53 26 600563 法拉电子 78,000 12,352,080.00 1.50 27 002236 大华股份 569,126 12,008,558.60 1.46 28 600519 贵州茅台 5,551 11,416,741.70 1.39 29 688608 恒玄科技 33,618 10,653,880.38 1.29 30 688508 芯朋微 80,971 8,958,631.44 1.09 31 300769 德方纳米 43,200 8,929,008.00 1.08 32 002138 顺络电子 226,200 8,769,774.00 1.06 33 603259 药明康德 48,840 7,647,855.60 0.93 34 000932 华菱钢铁 1,138,500 7,514,100.00 0.91 35 002475 立讯精密 132,563 6,097,898.00 0.74 36 603290 斯达半导 17,400 5,568,000.00 0.68 37 603098 森特股份 132,600 5,158,140.00 0.63 38 600460 士兰微 85,000 4,789,750.00 0.58 39 601058 赛轮轮胎 452,700 4,522,473.00 0.55 40 600348 华阳股份 498,100 3,695,902.00 0.45 41 300911 亿田智能 48,601 3,367,077.28 0.41 42 603516 淳中科技 118,900 2,532,570.00 0.31 43 300034 钢研高纳 62,700 2,019,567.00 0.25 44 002409 雅克科技 19,800 1,603,800.00 0.19 45 601995 中金公司 24,951 1,534,486.50 0.19 46 002851 麦格米特 44,750 1,397,542.50 0.17 47 605336 帅丰电器 44,001 1,183,626.90 0.14 48 300957 贝泰妮 3,757 1,013,320.85 0.12 49 600817 宏盛科技 66,000 896,940.00 0.11 50 688680 海优新材 2,755 708,035.00 0.09 51 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.08 52 002527 新时达 80,300 611,083.00 0.07 53 300979 华利集团 5,408 601,688.80 0.07 54 688083 中望软件 998 551,195.40 0.07 55 002025 航天电器 9,600 481,632.00 0.06 56 300973 立高食品 2,934 443,218.74 0.05 57 688626 翔宇医疗 3,548 428,740.32 0.05 58 300316 晶盛机电 8,296 418,948.00 0.05 59 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.05 60 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.04 61 688076 诺泰生物 4,984 339,958.64 0.04 62 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.04 63 300896 爱美客 392 309,240.96 0.04 64 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.03 65 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.03 66 688660 电气风电 30,401 267,528.80 0.03 67 000933 神火股份 27,500 259,875.00 0.03 68 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.03 69 600997 开滦股份 32,300 242,250.00 0.03 70 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.03 71 688665 四方光电 1,687 229,685.05 0.03 72 688221 前沿生物 10,829 228,708.48 0.03 73 603899 晨光文具 2,600 219,856.00 0.03 74 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.03 75 688079 美迪凯 10,622 208,509.86 0.03 76 688183 生益电子 13,815 200,731.95 0.02 77 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.02 78 688677 海泰新光 1,768 193,596.00 0.02 79 688136 科兴制药 4,981 184,695.48 0.02 80 688093 世华科技 4,595 182,697.20 0.02 81 688315 诺禾致源 3,711 181,096.80 0.02 82 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.02 83 688059 华锐精密 1,023 171,761.70 0.02 84 300997 欢乐家 9,279 168,775.16 0.02 85 688308 欧科亿 2,457 166,510.89 0.02 86 688619 罗普特 5,856 161,040.00 0.02 87 603087 甘李药业 1,507 160,616.06 0.02 88 301002 崧盛股份 2,001 159,001.62 0.02 89 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.02 90 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.02 91 688378 奥来德 2,411 155,750.60 0.02 92 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.02 93 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.02 94 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.02 95 300962 中金辐照 5,757 133,773.12 0.02 96 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.02 97 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.02 98 688097 博众精工 3,983 132,235.60 0.02 99 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.02 100 688667 菱电电控 1,191 131,021.91 0.02 101 600906 财达证券 7,597 128,237.36 0.02 102 688377 迪威尔 7,894 128,040.68 0.02 103 688569 铁科轨道 6,841 127,653.06 0.02 104 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.02 105 688500 慧辰股份 3,414 127,376.34 0.02 106 300966 共同药业 2,858 126,586.56 0.02 107 688077 大地熊 2,829 126,541.17 0.02 108 688689 银河微电 3,258 116,049.96 0.01 109 300955 嘉亨家化 2,314 115,870.88 0.01 110 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01 111 300895 铜牛信息 3,395 115,463.95 0.01 112 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.01 113 300880 迦南智能 4,478 113,562.08 0.01 114 688466 金科环境 4,907 112,713.79 0.01 115 688201 信安世纪 2,129 111,240.25 0.01 116 300918 南山智尚 10,626 110,616.66 0.01 117 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.01 118 003035 南网能源 11,046 109,797.24 0.01 119 300978 东箭科技 5,930 105,678.53 0.01 120 605376 博迁新材 1,421 104,983.48 0.01 121 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.01 122 688316 青云科技 1,428 102,102.00 0.01 123 300993 玉马遮阳 4,097 99,899.55 0.01 124 688678 福立旺 4,198 99,492.60 0.01 125 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.01 126 688636 智明达 918 97,583.40 0.01 127 688013 天臣医疗 3,022 96,401.80 0.01 128 300961 深水海纳 3,936 95,687.10 0.01 129 300952 恒辉安防 3,398 95,320.48 0.01 130 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.01 131 688662 富信科技 2,556 93,856.32 0.01 132 688456 有研粉材 3,396 93,729.60 0.01 133 688628 优利德 2,789 93,292.05 0.01 134 300945 曼卡龙 4,731 92,939.73 0.01 135 300948 冠中生态 3,230 92,896.54 0.01 136 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.01 137 300893 松原股份 4,134 92,270.88 0.01 138 301004 嘉益股份 3,115 90,654.98 0.01 139 300931 通用电梯 6,713 89,880.14 0.01 140 300881 盛德鑫泰 2,906 89,475.74 0.01 141 300950 德固特 2,186 89,334.49 0.01 142 300975 商络电子 4,917 88,140.51 0.01 143 688669 聚石化学 2,681 87,909.99 0.01 144 688607 康众医疗 1,890 87,507.00 0.01 145 688468 科美诊断 3,919 87,432.89 0.01 146 688070 纵横股份 2,407 87,085.26 0.01 147 300958 建工修复 2,993 86,747.74 0.01 148 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.01 149 300963 中洲特材 2,830 85,321.67 0.01 150 300985 致远新能 2,945 83,877.45 0.01 151 300967 晓鸣股份 5,061 81,674.88 0.01 152 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01 153 688309 恒誉环保 2,880 79,833.60 0.01 154 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.01 155 688590 新致软件 4,171 77,163.50 0.01 156 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.01 157 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 158 688355 明志科技 2,710 64,498.00 0.01 159 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.01 160 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01 161 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.01 162 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01 163 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01 164 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.01 165 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.01 166 688655 迅捷兴 3,083 48,618.91 0.01 167 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 168 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 169 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00 170 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00 171 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 172 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 173 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 174 300981 中红医疗 249 22,507.11 0.00 175 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 176 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 177 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 178 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 179 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 180 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 181 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 182 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 183 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 184 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 185 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 186 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 187 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 188 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 189 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 190 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 191 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 192 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 193 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 194 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 195 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 196 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 197 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 198 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 199 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 688536 思瑞浦 49,720,719.70 6.81 2 603501 韦尔股份 48,988,455.99 6.71 3 300782 卓胜微 47,263,082.83 6.47 4 600519 贵州茅台 37,246,685.96 5.10 5 002241 歌尔股份 33,774,451.03 4.62 6 002415 海康威视 31,466,581.48 4.31 7 688396 华润微 29,561,558.51 4.05 8 300059 东方财富 29,503,396.62 4.04 9 000725 京东方Ａ 27,607,810.89 3.78 10 300122 智飞生物 27,341,521.03 3.74 11 603068 博通集成 26,608,387.00 3.64 12 603893 瑞芯微 25,451,734.89 3.48 13 603290 斯达半导 24,528,851.00 3.36 14 300223 北京君正 23,369,642.30 3.20 15 688699 明微电子 22,497,853.33 3.08 16 688008 澜起科技 22,202,147.11 3.04 17 300750 宁德时代 22,198,029.00 3.04 18 605111 新洁能 18,008,747.60 2.47 19 600138 中青旅 17,542,624.30 2.40 20 601919 中远海控 17,079,915.35 2.34 21 000977 浪潮信息 16,095,965.57 2.20 22 002920 德赛西威 15,903,216.38 2.18 23 688595 芯海科技 15,840,034.88 2.17 24 300613 富瀚微 15,669,918.29 2.15 25 600019 宝钢股份 15,208,007.30 2.08 26 600966 博汇纸业 14,722,205.90 2.02 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 300782 卓胜微 45,238,443.83 6.19 2 688396 华润微 38,537,649.92 5.28 3 002415 海康威视 37,956,013.60 5.20 4 601888 中国中免 35,477,921.72 4.86 5 002241 歌尔股份 34,975,111.82 4.79 6 600460 士兰微 31,278,006.80 4.28 7 002460 赣锋锂业 30,335,223.03 4.15 8 688008 澜起科技 28,206,593.63 3.86 9 688567 孚能科技 27,522,366.95 3.77 10 300122 智飞生物 27,412,657.18 3.75 11 603501 韦尔股份 26,950,709.00 3.69 12 002371 北方华创 26,415,928.54 3.62 13 002475 立讯精密 26,116,613.24 3.58 14 603290 斯达半导 25,789,731.50 3.53 15 688536 思瑞浦 25,760,764.40 3.53 16 600519 贵州茅台 25,685,539.17 3.52 17 000725 京东方Ａ 25,227,336.06 3.45 18 300316 晶盛机电 24,011,451.84 3.29 19 601012 隆基股份 23,625,140.49 3.23 20 002202 金风科技 22,164,618.93 3.03 21 300059 东方财富 21,923,077.00 3.00 22 300750 宁德时代 21,477,750.36 2.94 23 603068 博通集成 20,320,027.22 2.78 24 002236 大华股份 20,174,001.52 2.76 25 600138 中青旅 17,418,580.59 2.38 26 300613 富瀚微 17,166,656.00 2.35 27 600966 博汇纸业 16,561,474.00 2.27 28 000661 长春高新 16,414,622.00 2.25 29 300073 当升科技 15,890,903.87 2.18 30 688981 中芯国际 15,708,061.21 2.15 31 300274 阳光电源 15,435,929.60 2.11 32 601919 中远海控 14,880,172.00 2.04 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,185,855,213.98 卖出股票的收入（成交）总额 1,283,245,405.71 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,164,963.04 0.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,164,963.04 0.26 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(％) 1 123111 东财转 3 6,014 880,209.04 0.11 2 110074 精达转债 3,560 615,951.20 0.07 3 113616 韦尔转债 2,610 404,028.00 0.05 4 128136 立讯转债 2,264 264,774.80 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 349,053.74 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,380.16 5 应收申购款 6,687,587.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,059,021.47 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 110074 精达转债 615,951.20 0.07 2 128136 立讯转债 264,774.80 0.03 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 35,140 9,460.87 62,843,509.27 18.90% 269,611,400.53 81.10% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 248,464.89 0.07% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 4 月 24 日）基金份额总额 3,237,720,619.07 本报告期期初基金份额总额 360,433,107.13 本报告期基金总申购份额 143,398,525.09 减：本报告期基金总赎回份额 171,376,722.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 332,454,909.80 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下： 2021 年 2 月 6 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》，杨牧云先 生新任本基金管理人的督察长。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 长江证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 招商证券 4 1,152,943,387.72 46.85% 1,051,644.36 46.33% - 中信建投 2 722,081,857.04 29.34% 672,475.58 29.63% - 太平洋证券 1 292,539,225.33 11.89% 272,441.41 12.00% - 中信证券 2 169,947,909.76 6.91% 158,271.20 6.97% - 东方证券 1 123,516,946.84 5.02% 115,032.72 5.07% - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求，可靠、诚信，能够公平对待所有客户； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2021 年 2 月完成租用托管在农业银行的招商证券上交所 49351 交易单元 2021 年 5 月完成租用托管在农业银行的上海证券深交所 011417 交易单元 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 长江证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 中信证券 601,400.00 100.00% - - - - 东方证券 - - - - - - 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-01-12 联方承销期内承销证券的公告(合兴股份) 露网站和公司网站 2 华安智能装备主题股票型证券投资基金 2020 中国证监会基金电子披 2021-01-21 年第 4 季度报告 露网站和公司网站 3 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-02-03 联方承销期内承销证券的公告(纵横股份) 露网站和公司网站 4 华安基金管理有限公司关于督察长变更的公 中国证监会基金电子披 2021-02-06 告 露网站和公司网站 5 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-02-19 联方承销期内承销证券的公告(海泰新光) 露网站和公司网站 6 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 2021-03-09 公告 露网站和公司网站 7 关于旗下部分基金参加盈米基金费率优惠活 中国证监会基金电子披 2021-03-24 动的公告 露网站和公司网站 8 华安智能装备主题股票型证券投资基金 2020 中国证监会基金电子披 2021-03-30 年年度报告 露网站和公司网站 9 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-04-20 联方承销证券的公告（味知香） 露网站和公司网站 10 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-04-21 联方承销证券的公告（华生科技） 露网站和公司网站 11 华安智能装备主题股票型证券投资基金 2021 中国证监会基金电子披 2021-04-21 年第 1 季度报告 露网站和公司网站 12 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-04-22 联方承销证券的公告（正弦电气） 露网站和公司网站 13 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-05-31 联方承销证券的公告（无锡振华） 露网站和公司网站 14 关于终止苏州财路基金销售有限公司办理本 中国证监会基金电子披 2021-06-07 公司旗下基金销售业务的公告 露网站和公司网站 15 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-06-09 联方承销证券的公告（可靠股份） 露网站和公司网站 16 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2021-06-18 联方承销证券的公告（百克生物） 露网站和公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《华安智能装备主题股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安智能装备主题股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安智能装备主题股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安智能装备主题股票型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则； 11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年八月三十日