华安媒体互联网混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 22 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 64 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 135 托管人报告 ............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 146半年度财务会计报告（未经审计）........................................................................................................ 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 177 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 42 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 42 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 42 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 42 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 43 7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 438 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 449 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 4410 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 45 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 45 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 45 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 45 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 4811 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 51 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 51 11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 52 11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 52 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华安媒体互联网混合型证券投资基金 基金简称 华安媒体互联网混合 基金主代码 001071 交易代码 001071 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月15日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,989,536,249.99份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于与媒体与互联网相关的子行业或企业，在严格控制风险 的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 本基金为主题投资型混合基金，将主要运用战略资产配置的方法来确定投 资组合中的资产类别和权重，辅以战术资产配置来动态优化投资组合中各 类资产的配置比例。在具体投资品种选择方面，本基金将综合运用定量分 投资策略 析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的媒体互联网类股票 来构建权益类投资组合。在研究分析宏观经济和利率趋势等因素的基础 上，选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较 高的债券品种。 业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场 基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 钱鲲 洪渊 联系电话 021-38969999 010-66105799 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55 中心二期31层、32层 号 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区复兴门内大街55 中心二期31层、32层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 246,523,051.11 本期利润 113,348,351.11 加权平均基金份额本期利润 0.0596 本期加权平均净值利润率 5.91% 本期基金份额净值增长率 1.91% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 207,080,449.14 期末可供分配基金份额利润 0.1041 期末基金资产净值 2,339,283,295.33 期末基金份额净值 1.176 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 17.60% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 10.73% 2.04% 0.51% 0.58% 10.22% 1.46% 过去三个月 11.15% 1.73% -1.03% 0.60% 12.18% 1.13% 过去六个月 1.91% 2.67% -8.37% 1.01% 10.28% 1.66% 过去一年 32.88% 3.00% -13.42% 1.21% 46.30% 1.79% 自基金合同生 17.60% 2.95% -14.66% 1.26% 32.26% 1.69% 效起至今 注：本基金业绩比较基准：50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为30%-95%，其中投资于媒体互联网相关行业的证券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安媒体互联网混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年5月15日至2016年6月30日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2016年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、华安创业板50ETF等77只开放式基金。管理资产规模达到1403.87亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 硕士研究生，4年证券、基金行业 从业经验。曾任杭州核新同花顺股 份有限公司产品经理、长江证券股 份有限公司研究员、上投摩根基金 胡宜斌 基金经理 2015-11-26 - 4年 管理有限公司研究员，2015 年 5 月加入华安基金，担任基金投资部 基金经理助理。2015年11月起担 任本基金的基金经理。2016 年 1 月起担任华安乐惠保本混合型证 券投资基金的基金经理。 硕士，7年从业经历。曾任齐鲁证 券有限责任公司项目经理、太平洋 保险集团总部资产负债匹配专员、 中国中投证券行业分析师。2014 2015-06-1 年 3 月加入华安基金管理有限公 崔莹 基金经理 8 - 7年 司，担任投资研究部行业分析师， 基金经理助理。2015年6月起同 时担任本基金、华安逆向策略混合 型证券投资基金、华安智能装备主 题股票型证券投资基金的基金经 理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年A股各大指数先抑后扬，1月份下跌后，指数整体呈现箱体震荡格局，受益于部分行业的自身基本面改善，一些景气复苏的周期品、新能源汽车电池电机、半导体芯片等细分领域表现较好，而传媒、互联网、房地产等行业表现较弱，板块之间分化加剧，各大指数呈现弱平衡格局。本基金在报告期内，在适当参与有把握的周期品复苏外，继续加大了对新兴技术以及相关配套行业的配置比例，尤其是对与新能源汽车和半导体产业链相关的先进制造、人工智能、互联网技术等相关标的和细分领域进行了重点投资，并继续保持对体育以及部分软件、互联网行业等高景气新兴消费领域的配置地位，降低了部分对外延和政策依赖较强的细分领域和标的投资比重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2016年6月30日，本基金份额净值为1.176元，本报告期份额净值增长率为1.91%，同期业绩比较基准增长率为-8.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来一段时间内，考虑到全球流动性宽裕环境仍将延续，大宗商品和各大股指有望迎来继续稳步回升态势，部分周期和成长品种将在内生业绩的推动下形成较好的投资机会。与此同时，货币和债券收益率下行也将快速推动低风险偏好资金入市，部分从股息率、低估值角度优选的蓝筹和价值品种也将有不错表现。本基金未来将以细分领域行业景气和公司业绩推动的成长品种为核心，继续保持对物联网、半导体、新能源汽车、消费升级的主要配置地位，同时适当参与估值合理的传统消费、周期品的投资，并在股指低位时保持较强的组合弹性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。 许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华安媒体互联网混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华安媒体互联网混合型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安媒体互联网混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安媒体互联网混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安媒体互联网混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安媒体互联网混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 440,059,904.62 261,831,834.81 结算备付金 23,607,241.35 10,102,409.40 存出保证金 3,065,108.64 1,958,290.60 交易性金融资产 6.4.7.2 1,849,518,241.59 1,612,689,185.73 其中：股票投资 1,849,518,241.59 1,612,689,185.73 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 73,015,075.22 24,264,645.29 应收利息 6.4.7.3 67,142.03 38,595.26 应收股利 - - 应收申购款 16,292,440.80 15,798,881.47 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,405,625,154.25 1,926,683,842.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 47,720,639.95 20,570,648.44 应付管理人报酬 2,770,260.61 2,025,042.02 应付托管费 461,710.10 337,506.98 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.4 15,101,334.89 6,552,741.23 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.5 287,913.37 395,733.06 负债合计 66,341,858.92 29,881,671.73 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.6 1,989,536,249.99 1,643,604,389.71 未分配利润 6.4.7.7 349,747,045.34 253,197,781.12 所有者权益合计 2,339,283,295.33 1,896,802,170.83 负债和所有者权益总计 2,405,625,154.25 1,926,683,842.56 6.2 利润表 会计主体：华安媒体互联网混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年5月15日（基 2016年6月30日 金合同生效日）至2015 年6月30日 一、收入 170,191,696.77 -148,687,789.77 1.利息收入 1,203,894.23 845,763.78 其中：存款利息收入 6.4.7.8 1,203,894.23 542,188.66 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 303,575.12 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 297,463,701.77 -1,455,967.51 其中：股票投资收益 6.4.7.9 295,491,015.36 -1,966,194.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.10 1,972,686.41 510,226.55 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.11 -133,174,700.00 -148,077,586.04 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.12 4,698,800.77 - 减：二、费用 56,843,345.66 4,415,818.14 1．管理人报酬 14,244,406.37 2,576,141.38 2．托管费 2,374,067.78 429,356.89 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.13 40,016,400.63 1,340,727.45 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.14 208,470.88 69,592.42 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 113,348,351.11 -153,103,607.91 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 113,348,351.11 -153,103,607.91 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安媒体互联网混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,643,604,389.71 253,197,781.12 1,896,802,170.83 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 113,348,351.11 113,348,351.11 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 345,931,860.28 -16,799,086.89 329,132,773.39 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,375,709,356.04 14,100,555.87 1,389,809,911.91 2.基金赎回款 -1,029,777,495.76 -30,899,642.76 -1,060,677,138.52 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,989,536,249.99 349,747,045.34 2,339,283,295.33 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年5月15日（基金合同生效日）至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,331,612,088.67 - 1,331,612,088.67 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -153,103,607.91 -153,103,607.91 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 - - - 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,331,612,088.67 -153,103,607.91 1,178,508,480.76 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安媒体互联网混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]212号《关于准予华安媒体互联网混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自2015年4月29日到2015年5月13日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第60971571_B16号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年5月15日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,331,293,821.65元，在募集期间产生的存款利息为人民币318,267.02元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,331,612,088.67元，折合1,331,612,088.67份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为30%-95%，其中投资于媒体互联网相关行业的证券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金业绩比较基准：50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。6.4.5.2会计估计变更的说明 无。6.4.5.3差错更正的说明 无。6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 （3）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 440,059,904.62 定期存款 - 其他存款 - 合计 440,059,904.62 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,778,652,864.66 1,849,518,241.59 70,865,376.93 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,778,652,864.66 1,849,518,241.59 70,865,376.93 6.4.7.3 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 56,339.78 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 9,560.97 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,241.28 合计 67,142.03 6.4.7.4 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 15,101,334.89 银行间市场应付交易费用 - 合计 15,101,334.89 6.4.7.5 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 89,007.39 预提账户维护费 - 预提审计费 49,726.04 预提信息披露费 149,179.94 合计 287,913.37 6.4.7.6 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,643,604,389.71 1,643,604,389.71 本期申购 1,375,709,356.04 1,375,709,356.04 本期赎回（以“-”号填列） -1,029,777,495.76 -1,029,777,495.76 本期末 1,989,536,249.99 1,989,536,249.99 6.4.7.7 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -26,721,979.75 279,919,760.87 253,197,781.12 本期利润 246,523,051.11 -133,174,700.00 113,348,351.11 本期基金份额交易产生的 -12,720,622.22 -4,078,464.67 -16,799,086.89 变动数 其中：基金申购款 -8,545,236.83 22,645,792.70 14,100,555.87 基金赎回款 -4,175,385.39 -26,724,257.37 -30,899,642.76 本期已分配利润 - - - 本期末 207,080,449.14 142,666,596.20 349,747,045.34 6.4.7.8 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 1,025,760.21 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 158,058.24 其他 20,075.78 合计 1,203,894.23 6.4.7.9 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 13,259,138,376.66 减：卖出股票成本总额 12,963,647,361.30 买卖股票差价收入 295,491,015.36 6.4.7.10 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,972,686.41 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,972,686.41 6.4.7.11 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -133,174,700.00 ——股票投资 -133,174,700.00 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -133,174,700.00 6.4.7.12 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 4,698,800.77 合计 4,698,800.77 6.4.7.13 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 40,016,400.63 银行间市场交易费用 - 合计 40,016,400.63 6.4.7.14 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,179.94 银行汇划费用 564.90 帐户维护费 9,000.00 合计 208,470.88 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。6.4.10.1.2 权证交易 无。6.4.10.1.3 债券交易 无。6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 无。6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年5月15日（基金合同生 30日 效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,244,406.37 2,576,141.38 其中：支付销售机构的客户维护费 5,144,048.10 1,599,667.88 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起三个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人在收到计算结果当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年5月15日（基金合同 30日 生效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,374,067.78 429,356.89 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月首日起三个工作日内将上月基金托管费的计算结果书面通知基金托管人并作出划付指令，基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年5月15日（基金合同生效日）至 2015年6月30日 期初持有的基金份 17,705,862.83 - 额 期间申购/买入总份 - - 额 期间因拆分变动份 - - 额 减：期间赎回/卖出总 - - 份额 期末持有的基金份 17,705,862.83 - 额 期末持有的基金份 额 0.89% - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年5月15日（基金合同生效 日）至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 440,059,904. 1,025,760.21 311,298,107. 518,983.91 62 06 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。6.4.11 利润分配情况 无。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00280 丰元 2016-0 2016-0 网下 5.80 5.80 971.00 5,631. 5,631. - 5 股份 6-29 7-07 中签 80 80 60196 玲珑 2016-0 2016-0 网下 12.98 12.98 14,245 184,90 184,90 - 6 轮胎 6-24 7-06 中签 .00 0.10 0.10 60301 新宏 2016-0 2016-0 网下 8.49 8.49 1,602. 13,600 13,600 - 6 泰 6-23 7-01 中签 00 .98 .98 30052 科大 2016-0 2016-0 网下 10.05 10.05 926.00 9,306. 9,306. - 0 国创 6-30 7-08 中签 30 30 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开 (单位：股) 成本总额 估值总额 备注 盘单 价 00207凯瑞德2016-02 筹划重 23.442016-0 20.383,934,844.0100,217,436.9 92,232,743.3 - 2 -24 大事项 8-17 0 7 6 30035永贵电2016-06 筹划重 33.932016-0 33.301,070,381.031,110,833.77 36,318,027.3 - 1 器 -29 大事项 7-04 0 3 30035东土科2016-06 筹划重 22.09 - -3,950,696.081,011,048.36 87,270,874.6 - 3 技 -23 大事项 0 4 60055慧球科2016-01 筹划重 16.192016-0 14.224,937,848.0118,203,397.0 79,943,759.1 - 6 技 -19 大事项 7-07 0 0 2 60161中国核2016-06 股票异 20.922016-0 23.01 37,059.00 128,594.73 775,274.28 - 1 建 -30 常波动 7-01 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于媒体与互联网相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会，实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金等，其余金融资产和金融负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 其他资产 - - - - - 银行存款 440,059,904.62 - - - 440,059,904.6 2 结算备付金 23,607,241.35 - - - 23,607,241.35 存出保证金 3,065,108.64 - - - 3,065,108.64 交易性金融资产 - - - 1,849,518,241.591,849,518,241. 59 买入返售金融资 - - - - - 产 应收利息 - - - 67,142.03 67,142.03 应收申购款 - - - 16,292,440.80 16,292,440.80 应收证券清算款 - - - 73,015,075.22 73,015,075.22 2,405,625,154. 资产总计 466,732,254.61 - - 1,938,892,899.64 25 负债 其他负债 - - - 287,913.37 287,913.37 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 47,720,639.95 47,720,639.95 应付管理人报酬 - - - 2,770,260.61 2,770,260.61 应付托管费 - - - 461,710.10 461,710.10 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 15,101,334.89 15,101,334.89 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 66,341,858. 负债总计 - - - 66,341,858.92 92 利率敏感度缺口 466,732,254.61 - - 1,872,551,040.722,339,283,295. 33 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 261,831,834.81 - - - 261,831,834.8 1 结算备付金 10,102,409.40 - - - 10,102,409.40 存出保证金 1,958,290.60 - - - 1,958,290.60 交易性金融资产 - - - 1,612,689,185.731,612,689,185. 73 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 - - - - - 产 应收证券清算款 - - - 24,264,645.29 24,264,645.29 应收利息 - - - 38,595.26 38,595.26 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 15,798,881.47 15,798,881.47 其他资产 - - - - - 1,926,683,842. 资产总计 273,892,534.81 - - 1,652,791,307.75 56 负债 其他负债 - - - 395,733.06 395,733.06 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 20,570,648.44 20,570,648.44 应付管理人报酬 - - - 2,025,042.02 2,025,042.02 应付托管费 - - - 337,506.98 337,506.98 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 6,552,741.23 6,552,741.23 应付税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 负债总计 - - - 29,881,671.73 29,881,671.73 1,896,802,170. 利率敏感度缺口 273,892,534.81 - - 1,622,909,636.02 83 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了归类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于2016年6月30日末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%，其中投资于媒体互联网相关行业的证券不低于非现金基金资产的80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 1,849,518,241. 1,612,689,185 交易性金融资产－股票投资 59 79.06 .73 85.02 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,849,518,241. 1,612,689,185 合计 59 79.06 .73 85.02 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 业绩比较基准增加5% 增加约27,956 增加约16,516 业绩比较基准减少5% 减少约27,956 减少约16,516 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 1,849,518,241.59 76.88 其中：股票 1,849,518,241.59 76.88 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 463,667,145.97 19.27 7 其他各项资产 92,439,766.69 3.84 8 合计 2,405,625,154.25 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 719,871,897.23 30.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 775,274.28 0.03 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 26,068,140.00 1.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 719,164,095.76 30.74 J 金融业 - - K 房地产业 274,752,782.26 11.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 10,691.52 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 108,855,234.44 4.65 合计 1,849,518,241.59 79.06 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300458 全志科技 1,715,644 183,539,595.12 7.85 2 000558 莱茵体育 10,189,219 168,529,682.26 7.20 3 300310 宜通世纪 3,917,020 149,590,993.80 6.39 4 300075 数字政通 5,282,349 135,492,251.85 5.79 5 600603 *ST兴业 9,531,982 108,855,234.44 4.65 6 600198 大唐电信 5,391,407 107,181,171.16 4.58 7 600158 中体产业 5,984,400 106,223,100.00 4.54 8 300007 汉威电子 3,756,826 104,890,581.92 4.48 9 300231 银信科技 5,655,222 104,282,293.68 4.46 10 300365 恒华科技 2,214,704 101,322,708.00 4.33 11 300312 邦讯技术 4,771,368 94,473,086.40 4.04 12 002072 凯瑞德 3,934,844 92,232,743.36 3.94 13 300353 东土科技 3,950,696 87,270,874.64 3.73 14 300183 东软载波 3,236,801 85,775,226.50 3.67 15 600556 慧球科技 4,937,848 79,943,759.12 3.42 16 300297 蓝盾股份 3,023,041 48,157,043.13 2.06 17 300351 永贵电器 1,070,381 36,318,027.33 1.55 18 300350 华鹏飞 730,200 26,068,140.00 1.11 19 300213 佳讯飞鸿 403,500 11,394,840.00 0.49 20 002139 拓邦股份 592,613 8,569,183.98 0.37 21 300349 金卡股份 172,880 7,433,840.00 0.32 22 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.03 23 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01 24 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 25 601966 玲珑轮胎 14,245 184,900.10 0.01 26 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 27 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.00 28 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 29 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 30 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 31 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 32 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 33 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 34 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 35 000888 峨眉山Ａ 888 10,691.52 0.00 36 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 37 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 38 000157 中联重科 3 12.39 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600158 中体产业 564,883,745.25 29.78 2 002245 澳洋顺昌 424,568,665.67 22.38 3 300365 恒华科技 396,220,511.46 20.89 4 002097 山河智能 385,850,171.56 20.34 5 300351 永贵电器 318,227,483.41 16.78 6 600019 宝钢股份 306,786,934.65 16.17 7 300231 银信科技 299,929,751.46 15.81 8 000558 莱茵体育 265,867,869.98 14.02 9 002329 皇氏集团 252,108,501.60 13.29 10 600397 安源煤业 247,670,284.85 13.06 11 600219 南山铝业 198,702,536.67 10.48 12 601088 中国神华 180,459,923.58 9.51 13 002055 得润电子 177,787,125.90 9.37 14 300310 宜通世纪 164,918,929.67 8.69 15 300113 顺网科技 158,134,450.07 8.34 16 300346 南大光电 152,033,002.53 8.02 17 300075 数字政通 151,020,081.66 7.96 18 600198 大唐电信 147,655,182.84 7.78 19 300458 全志科技 141,767,274.31 7.47 20 300302 同有科技 138,610,407.52 7.31 21 600869 智慧能源 134,676,584.91 7.10 22 600603 *ST兴业 131,212,319.85 6.92 23 000501 鄂武商Ａ 127,888,413.70 6.74 24 300007 汉威电子 127,394,909.61 6.72 25 002649 博彦科技 125,602,163.71 6.62 26 002369 卓翼科技 125,292,255.52 6.61 27 300373 扬杰科技 124,775,440.58 6.58 28 002362 汉王科技 122,902,766.62 6.48 29 300474 景嘉微 122,391,478.34 6.45 30 600136 当代明诚 119,505,859.65 6.30 31 603869 北部湾旅 114,999,961.59 6.06 32 000785 武汉中商 113,751,764.45 6.00 33 002260 德奥通航 111,245,216.01 5.86 34 002340 格林美 110,502,343.25 5.83 35 600775 南京熊猫 103,422,292.03 5.45 36 002587 奥拓电子 101,334,588.28 5.34 37 600358 国旅联合 100,305,403.44 5.29 38 300367 东方网力 98,315,523.70 5.18 39 300312 邦讯技术 94,335,377.16 4.97 40 000625 长安汽车 93,370,443.49 4.92 41 002169 智光电气 92,230,740.47 4.86 42 002656 摩登大道 92,174,097.74 4.86 43 002048 宁波华翔 88,768,750.65 4.68 44 600109 国金证券 88,008,715.14 4.64 45 600549 厦门钨业 85,471,215.48 4.51 46 300140 启源装备 85,454,458.46 4.51 47 600827 百联股份 84,906,410.62 4.48 48 600360 华微电子 84,880,547.93 4.47 49 300183 东软载波 84,563,154.17 4.46 50 002274 华昌化工 83,964,264.26 4.43 51 300306 远方光电 82,874,567.27 4.37 52 002268 卫 士 通 82,441,299.81 4.35 53 300353 东土科技 81,011,048.36 4.27 54 002156 通富微电 80,866,954.01 4.26 55 002395 双象股份 79,908,158.40 4.21 56 600391 成发科技 79,134,324.03 4.17 57 000759 中百集团 78,800,489.34 4.15 58 300456 耐威科技 77,451,280.37 4.08 59 601919 中国远洋 76,303,364.05 4.02 60 601857 中国石油 74,567,530.66 3.93 61 600694 大商股份 71,741,949.09 3.78 62 300316 晶盛机电 71,561,405.10 3.77 63 300494 盛天网络 70,875,117.83 3.74 64 300166 东方国信 69,277,500.27 3.65 65 002439 启明星辰 68,818,908.30 3.63 66 000971 高升控股 67,462,309.41 3.56 67 601555 东吴证券 66,392,925.32 3.50 68 300047 天源迪科 65,984,092.65 3.48 69 000157 中联重科 65,152,888.05 3.43 70 000878 云南铜业 64,908,323.20 3.42 71 600303 曙光股份 61,751,574.35 3.26 72 000702 正虹科技 60,460,414.01 3.19 73 000835 长城动漫 60,104,050.15 3.17 74 002350 北京科锐 59,037,636.84 3.11 75 002371 七星电子 57,864,750.92 3.05 76 002104 恒宝股份 56,323,449.17 2.97 77 600496 精工钢构 55,483,147.77 2.93 78 002353 杰瑞股份 55,393,857.02 2.92 79 002609 捷顺科技 54,360,444.32 2.87 80 002604 龙力生物 53,958,426.89 2.84 81 002094 青岛金王 53,078,558.64 2.80 82 002730 电光科技 52,752,621.75 2.78 83 601169 北京银行 52,011,426.35 2.74 84 002375 亚厦股份 51,808,215.88 2.73 85 300352 北信源 51,680,445.51 2.72 86 000709 河钢股份 51,203,532.20 2.70 87 603806 福斯特 51,158,372.25 2.70 88 600006 东风汽车 50,459,766.06 2.66 89 600846 同济科技 50,355,618.94 2.65 90 002063 远光软件 49,994,847.51 2.64 91 300205 天喻信息 49,807,465.72 2.63 92 000049 德赛电池 49,055,042.19 2.59 93 300209 天泽信息 48,682,099.88 2.57 94 000975 银泰资源 48,228,548.28 2.54 95 002023 海特高新 48,144,433.82 2.54 96 300297 蓝盾股份 48,053,902.90 2.53 97 002761 多喜爱 46,402,158.17 2.45 98 600755 厦门国贸 45,993,199.09 2.42 99 601933 永辉超市 45,342,705.55 2.39 100 000789 万年青 44,451,847.24 2.34 101 002070 众和股份 43,136,215.04 2.27 102 002103 广博股份 43,120,881.85 2.27 103 000413 东旭光电 43,060,678.46 2.27 104 002343 慈文传媒 42,850,294.98 2.26 105 603799 华友钴业 42,235,891.97 2.23 106 601600 中国铝业 39,604,108.80 2.09 107 600418 江淮汽车 39,326,006.44 2.07 108 600898 三联商社 38,767,930.58 2.04 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600158 中体产业 475,924,121.96 25.09 2 002245 澳洋顺昌 475,586,080.52 25.07 3 300365 恒华科技 411,831,715.67 21.71 4 002097 山河智能 386,703,465.25 20.39 5 002329 皇氏集团 313,526,131.92 16.53 6 300351 永贵电器 309,534,070.85 16.32 7 600019 宝钢股份 296,041,749.80 15.61 8 600397 安源煤业 240,080,087.95 12.66 9 300113 顺网科技 226,741,933.47 11.95 10 300231 银信科技 212,664,216.27 11.21 11 600219 南山铝业 194,645,381.12 10.26 12 601088 中国神华 180,643,305.67 9.52 13 300346 南大光电 171,403,730.95 9.04 14 002055 得润电子 169,306,322.33 8.93 15 300302 同有科技 157,528,383.75 8.30 16 002656 摩登大道 151,021,987.41 7.96 17 600869 智慧能源 136,833,686.80 7.21 18 002362 汉王科技 134,259,784.87 7.08 19 300367 东方网力 130,103,575.01 6.86 20 002369 卓翼科技 129,763,660.36 6.84 21 300373 扬杰科技 128,414,650.85 6.77 22 300474 景嘉微 127,904,617.56 6.74 23 600775 南京熊猫 125,900,184.28 6.64 24 002649 博彦科技 125,455,120.60 6.61 25 603869 北部湾旅 124,330,902.85 6.55 26 002340 格林美 122,344,744.71 6.45 27 000501 鄂武商Ａ 121,441,447.23 6.40 28 600358 国旅联合 121,072,591.02 6.38 29 002587 奥拓电子 117,141,414.11 6.18 30 601857 中国石油 117,022,552.07 6.17 31 000785 武汉中商 115,216,208.94 6.07 32 600136 当代明诚 111,866,575.36 5.90 33 000558 莱茵体育 111,307,895.12 5.87 34 002152 广电运通 108,696,978.90 5.73 35 002260 德奥通航 108,118,046.63 5.70 36 002343 慈文传媒 107,539,723.96 5.67 37 300306 远方光电 103,233,779.82 5.44 38 600360 华微电子 100,056,646.75 5.28 39 300140 启源装备 93,722,511.36 4.94 40 000625 长安汽车 91,924,861.08 4.85 41 300316 晶盛机电 91,580,182.76 4.83 42 600549 厦门钨业 90,195,386.81 4.76 43 600109 国金证券 88,887,457.91 4.69 44 002169 智光电气 88,293,631.75 4.65 45 002048 宁波华翔 87,614,714.97 4.62 46 002274 华昌化工 86,163,396.56 4.54 47 600827 百联股份 86,054,794.36 4.54 48 002156 通富微电 85,825,747.03 4.52 49 002268 卫 士 通 83,973,053.42 4.43 50 002395 双象股份 83,688,456.55 4.41 51 300384 三联虹普 80,896,932.01 4.26 52 300456 耐威科技 80,565,063.07 4.25 53 300494 盛天网络 75,983,092.03 4.01 54 600694 大商股份 75,799,478.82 4.00 55 600391 成发科技 75,745,912.00 3.99 56 002071 长城影视 75,555,649.35 3.98 57 300166 东方国信 74,533,347.82 3.93 58 000835 长城动漫 73,550,586.56 3.88 59 002439 启明星辰 72,954,322.64 3.85 60 000759 中百集团 72,625,382.38 3.83 61 000971 高升控股 71,281,020.00 3.76 62 601555 东吴证券 70,785,368.46 3.73 63 002477 雏鹰农牧 70,600,536.60 3.72 64 601919 中国远洋 69,963,784.45 3.69 65 300047 天源迪科 69,780,247.34 3.68 66 002612 朗姿股份 66,695,707.28 3.52 67 002467 二六三 65,556,369.15 3.46 68 002371 七星电子 62,601,647.93 3.30 69 002502 骅威文化 62,299,749.47 3.28 70 002070 众和股份 61,902,630.83 3.26 71 000878 云南铜业 61,793,407.33 3.26 72 000157 中联重科 60,854,071.23 3.21 73 000702 正虹科技 60,550,737.83 3.19 74 600303 曙光股份 60,525,655.69 3.19 75 603806 福斯特 59,144,611.31 3.12 76 002094 青岛金王 59,127,163.79 3.12 77 300352 北信源 57,456,089.55 3.03 78 600496 精工钢构 56,490,323.72 2.98 79 002350 北京科锐 56,317,253.67 2.97 80 002353 杰瑞股份 55,330,031.59 2.92 81 002375 亚厦股份 55,173,097.37 2.91 82 601169 北京银行 52,949,848.45 2.79 83 002604 龙力生物 52,444,372.28 2.76 84 002609 捷顺科技 52,432,477.16 2.76 85 002104 恒宝股份 52,322,230.62 2.76 86 000049 德赛电池 52,047,681.26 2.74 87 600006 东风汽车 51,427,896.10 2.71 88 600749 西藏旅游 50,896,312.44 2.68 89 000975 银泰资源 50,774,596.04 2.68 90 002063 远光软件 50,493,477.44 2.66 91 600745 中茵股份 50,011,875.34 2.64 92 600846 同济科技 49,755,344.11 2.62 93 603799 华友钴业 49,023,906.14 2.58 94 002761 多喜爱 48,946,412.34 2.58 95 300209 天泽信息 48,886,905.24 2.58 96 000709 河钢股份 48,654,052.68 2.57 97 002023 海特高新 47,621,081.13 2.51 98 600755 厦门国贸 45,574,750.35 2.40 99 000413 东旭光电 45,274,632.23 2.39 100 002730 电光科技 45,234,240.07 2.38 101 601933 永辉超市 44,846,665.20 2.36 102 300310 宜通世纪 44,638,589.16 2.35 103 600198 大唐电信 44,389,513.25 2.34 104 002103 广博股份 43,796,963.94 2.31 105 300205 天喻信息 43,320,063.33 2.28 106 002045 国光电器 41,169,122.89 2.17 107 300259 新天科技 41,140,676.71 2.17 108 002280 联络互动 40,904,909.81 2.16 109 600898 三联商社 39,580,276.34 2.09 110 600418 江淮汽车 39,503,616.62 2.08 111 000789 万年青 38,366,641.49 2.02 112 300007 汉威电子 38,141,656.57 2.01 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 13,333,651,117.16 卖出股票的收入（成交）总额 13,259,138,376.66 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。7.12 投资组合报告附注7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,065,108.64 2 应收证券清算款 73,015,075.22 3 应收股利 - 4 应收利息 67,142.03 5 应收申购款 16,292,440.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 92,439,766.69 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 37,810 52,619.31 711,984,460.36 35.79% 1,277,551,789.63 64.21% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 611,221.82 0.03% 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年5月15日）基金份额总额 1,331,612,088.67 本报告期期初基金份额总额 1,643,604,389.71 本报告期基金总申购份额 1,375,709,356.04 减：本报告期基金总赎回份额 1,029,777,495.76 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,989,536,249.99 注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内无改聘会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 宏源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 财富里昂 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 广发华福 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 西藏同信 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 川财证券 1 6,520,163,937.91 24.52% 5,941,835.44 24.35% - 中泰证券 2 5,546,754,583.12 20.86% 5,070,273.55 20.78% - 中金公司 1 3,953,300,785.29 14.87% 3,681,707.50 15.09% - 招商证券 1 2,400,408,514.44 9.03% 2,187,495.81 8.97% - 广发证券 1 2,145,703,925.93 8.07% 1,955,383.06 8.01% - 银河证券 1 1,329,998,967.55 5.00% 1,238,624.74 5.08% - 国金证券 2 1,115,454,339.89 4.19% 1,016,513.94 4.17% - 上海证券 2 781,931,272.30 2.94% 728,211.83 2.98% - 华泰证券 1 775,446,238.17 2.92% 706,664.97 2.90% - 兴业证券 1 728,831,006.14 2.74% 678,761.17 2.78% - 国泰君安 1 549,284,803.75 2.07% 500,564.14 2.05% - 中信证券 1 273,105,940.41 1.03% 254,343.03 1.04% - 华创证券 1 260,552,515.16 0.98% 242,652.03 0.99% - 国信证券 1 107,265,030.92 0.40% 99,896.50 0.41% - 信达证券 1 102,496,499.61 0.39% 95,455.12 0.39% - 西藏同信证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2016年4月完成租用托管在工商银行西藏同信证券交易单元395395。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 宏源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 财富里昂 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 广发华福 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中天证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 西藏同信 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 西藏同信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-04 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券时 2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 报》、《中国证券报》和公 2016-01-06 告 司网站 华安基金关于2016年1月7日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 3 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-07 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 4 “众信旅游”等股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-08 司网站 关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并 《上海证券报》、《证券时 5 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-14 司网站 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券时 6 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-19 司网站 7 关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 2016-01-25 的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 8 “长信科技”、“慧球科技”、“升华拜克”股票估 报》、《中国证券报》和公 2016-01-29 值调整的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 9 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-02-03 告 司网站 关于旗下部分基金增加郑州银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 10 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-04 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的” 《上海证券报》、《证券时 11 长城影视“股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-06 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的” 《上海证券报》、《证券时 12 众和股份“股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-16 司网站 关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销 《上海证券报》、《证券时 13 售有限公司为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-23 司网站 关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时 14 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-25 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 15 “凯瑞德”、“慈文传媒”、“ST 兴业”股票估值 报》、《中国证券报》和公 2016-03-01 调整的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 《上海证券报》、《证券时 16 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-24 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 17 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-03-28 告 司网站 关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优 《上海证券报》、《证券时 18 惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于旗下部分基金参加东亚银行（中国）有限 《上海证券报》、《证券时 19 公司定期定额申购费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于旗下部分基金增加苏州银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 20 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 华安基金管理有限公司关于以固有资金购买 《上海证券报》、《证券时 21 基金所涉风险资产的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-30 司网站 关于华安旗下部分基金增加微众银行为销售 《上海证券报》、《证券时 22 机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-11 司网站 华安基金管理有限公司关于参加好买基金网 《上海证券报》、《证券时 23 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-11 司网站 关于基金电子交易平台暂停部分基金赎回转 《上海证券报》、《证券时 24 申购业务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-12 司网站 关于旗下部分基金增加钱景财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 25 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-19 司网站 关于旗下部分基金增加格上理财为销售机构 《上海证券报》、《证券时 26 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-26 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 27 “南山铝业”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-27 司网站 关于旗下部分基金增加中经北证为销售机构 《上海证券报》、《证券时 28 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-04-29 司网站 华安基金管理有限公司关于华安基金公司淘 《上海证券报》、《证券时 29 宝店关闭申购服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 30 台支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-05 司网站 华安基金管理有限公司关于参加金牛网费率 《上海证券报》、《证券时 31 优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-06 司网站 关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并 《上海证券报》、《证券时 32 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 33 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 告 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 34 加平安证券为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-13 司网站 华安基金管理有限公司关于参加中正费率优 《上海证券报》、《证券时 35 惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-18 司网站 36 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉 《上海证券报》、《证券时 2016-05-25 州银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 37 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-28 司网站 关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机 《上海证券报》、《证券时 38 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-02 司网站 关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构 《上海证券报》、《证券时 39 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-03 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加诺 《上海证券报》、《证券时 40 亚费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-03 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 41 “高升控股“、”ST兴业”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-07 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 42 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-06-08 告 司网站 关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构 《上海证券报》、《证券时 43 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-14 司网站 关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构 《上海证券报》、《证券时 44 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-21 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 45 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-23 司网站 关于旗下部分基金增加中信期货为销售机构 《上海证券报》、《证券时 46 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券时 47 加京东费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 司网站 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、《华安媒体互联网混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安媒体互联网混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安媒体互联网混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安媒体互联网混合型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则。11.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日