华安媒体互联网混合型证券投资基金2015年第3季度报告 华安媒体互联网混合型证券投资基金 2015年第3季度报告 2015年9月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一五年十月二十七日 第1页 共13页 华安媒体互联网混合型证券投资基金2015年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安媒体互联网混合 基金主代码 001071 交易代码 001071 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月15日 报告期末基金份额总额 1,361,681,719.34份 本基金重点投资于与媒体与互联网相关的子行业 投资目标 或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该 主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 本基金为主题投资型混合基金，将主要运用战略 资产配置的方法来确定投资组合中的资产类别和 权重，辅以战术资产配置来动态优化投资组合中 投资策略 各类资产的配置比例。在具体投资品种选择方面， 本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精 选出具有内在价值和成长潜力的媒体互联网类股 票来构建权益类投资组合。在研究分析宏观经济 和利率趋势等因素的基础上，选择那些流动性较 第2页 共13页 华安媒体互联网混合型证券投资基金2015年第3季度报告 好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对 较高的债券品种。 业绩比较基准 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指 数收益率 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高 风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金， 属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2015年7月 报告期（2015年5月 主要财务指标 1日-2015年9月30日） 15日-2015年06月30日） 1.本期已实现收益 -259,507,978.14 -5,026,021.87 2.本期利润 -204,016,872.52 -153,103,607.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1474 -0.1150 4.期末基金资产净值 1,023,100,818.08 1,178,508,480.76 5.期末基金份额净值 0.751 0.885 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基 金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 第3页 共13页 华安媒体互联网混合型证券投资基金2015年第3季度报告 长率① 长率标 较基准 较基准 准差② 收益率 收益率 ③ 标准差 ④ 过去三个月 -15.14% 4.24% -14.51% 1.71% -0.63% 2.53% 注：本基金于2015年5月15日成立。 3.2.2　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华安媒体互联网混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年5月15日至2015年9月30日） 注：1.本基金于2015年5月15日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。 2.根据本基金基金合同，本基金建仓期为6 个月。基金管理人应当自基金合同生效之 日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 第4页 共13页 华安媒体互联网混合型证券投资基金2015年第3季度报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士，7年从业经历。曾 任齐鲁证券有限责任公司 项目经理、太平洋保险集 团总部资产负债匹配专员、 中国中投证券行业分析师。 本基金 2014年3月加入华安基金 崔 的基金 2015-6-18 - 7年 管理有限公司，担任投资 经理 研究部行业分析师，基金 经理助理。2015年6月起 同时担任本基金、华安逆 向策略股票型证券投资基 金、华安智能装备主题股 票型证券投资基金的基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 第5页 共13页 华安媒体互联网混合型证券投资基金2015年第3季度报告 在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则， 以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组 合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需 要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交 易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制 原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投 资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司 名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法 合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。 （3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群， 发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须 以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合 投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控 部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下 的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名 义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易 和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合 临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执 行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为0次，未出现异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年3季度，A股市场震荡下行并逐步筑底，指数在季度末企稳并反弹。本基金在报告期内 第6页 共13页 华安媒体互联网混合型证券投资基金2015年第3季度报告 按照自下而上的选股思路，结构上增加了对新兴消费，如旅游、体育、传媒和部分互联网细分领域 等板块的配置比例 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2015年9月30日，本基金份额净值为0.751元，本报告期份额净值增长率为-15.14%，同期业绩比较基准增长率为-14.51%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 未来国内宏观经济增速将依然维持在筑底过程中，部分经济指标可能出现小幅反弹迹象，但幅度仍然有限。另外，货币宽松环境仍将继续维持，但进一步大幅宽松的空间逐步缩小。在经历了年中股指大幅杀跌之后，场外的大部分杠杆资金逐步被清理，A股有望在四季度有所表现。放眼全球，新兴产业仍然是资本市场追逐的热点，以互联网、基因、先进制造为主的板块，仍然在全球享受着 高估值和超额收益。我国处于鼓励创新创业的起步阶段，在未来资本市场的结构性行情之中，新兴 成长、先进制造、消费升级等领域仍将有望延续较好的业态，并成为保持A股超额收益的主要方向。 因此，未来组合中配置上仍将维持新兴成长、先进制造、消费升级等新兴板块的配置主体，个股上 选择在估值安全边际和成长空间较为平衡的标的，规避前期涨幅过大、逻辑分歧较大的高估值标的。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 708,569,312.72 67.34 其中：股票 708,569,312.72 67.34 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 第7页 共13页 华安媒体互联网混合型证券投资基金2015年第3季度报告 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 325,799,296.87 30.96 7 其他资产 17,850,158.78 1.70 8 合计 1,052,218,768.37 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 30,029,304.43 2.94 C 制造业 309,303,617.14 30.23 D 电力、热力、燃气及水生产和 7,900,200.00 0.77 供应业 E 建筑业 17,048,924.40 1.67 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 15,684,548.40 1.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 153,677,423.02 15.02 务业 J 金融业 39,341,817.00 3.85 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 24,953,490.82 2.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 52,347,191.55 5.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 58,282,795.96 5.70 S 综合 - - 合计 708,569,312.72 69.26 第8页 共13页 华安媒体互联网混合型证券投资基金2015年第3季度报告 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 601599 鹿港科技 4,331,601 48,557,247.21 4.75 2 000925 众合科技 3,148,478 44,960,265.84 4.39 3 002502 骅威股份 1,907,800 42,295,926.00 4.13 4 002071 长城影视 2,989,156 40,682,413.16 3.98 5 300075 数字政通 1,672,908 39,229,692.60 3.83 6 002123 荣信股份 3,035,246 38,092,337.30 3.72 7 002373 千方科技 1,062,603 36,032,867.73 3.52 8 002343 禾欣股份 1,213,200 35,655,948.00 3.49 9 600706 曲江文旅 2,526,759 35,500,963.95 3.47 10 000503 海虹控股 1,331,777 32,055,872.39 3.13 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 第9页 共13页 华安媒体互联网混合型证券投资基金2015年第3季度报告 本基金本报告期没有投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合 风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值）， 并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例； 其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益 性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性 风险和流动性风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本基金投资国债期货的投资政策 无。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10.3本基金投资国债期货的投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查 的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,037,035.81 2 应收证券清算款 15,355,333.70 3 应收股利 - 第10页 共13页 华安媒体互联网混合型证券投资基金2015年第3季度报告 4 应收利息 41,571.59 5 应收申购款 1,416,217.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,850,158.78 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 说明 （％） 1 601599 鹿港科技 48,557,247.21 4.75 重大事项停牌 2 002502 骅威股份 42,295,926.00 4.13 重大事项停牌 3 002123 荣信股份 38,092,337.30 3.72 重大事项停牌 4 002343 禾欣股份 35,655,948.00 3.49 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 1,331,612,088.67 报告期期初基金份额总额 1,331,612,088.67 报告期期间基金总申购份额 381,885,152.62 减：报告期期间基金总赎回份额 351,815,521.95 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,361,681,719.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 第11页 共13页 华安媒体互联网混合型证券投资基金2015年第3季度报告 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 17705862.83 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 17705862.83 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额 1.30% 比例（%） 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2015-07-28 5819557.63 5000000.00 0.02% 2 申购 2015-07-29 6066747.57 5000000.00 0.02% 3 申购 2015-07-31 5819557.63 5000000.00 0.02% 合计 17705862.83 15000000.00 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安媒体互联网混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安媒体互联网混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安媒体互联网混合型证券投资基金托管协议》8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 第12页 共13页 华安媒体互联网混合型证券投资基金2015年第3季度报告 华安基金管理有限公司 二〇一五年十月二十七日 第13页 共13页