华夏中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2019 年第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年十月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 华夏中证 500ETF 联接 基金主代码 001052 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日 报告期末基金份额总额 8,397,068,920.70 份 投资目标 通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与 指数收益相似的回报。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目 标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分 析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。基金也 可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实 投资策略 现投资目标，基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允 许的衍生工具，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股 相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效 率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。基金还可适度 参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的 投资操作，以增强基金收益。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%＋人民币活 期存款税后利率×5%。 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金， 风险收益特征 因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏中证 500ETF 联接 A 华夏中证 500ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 001052 006382 报告期末下属分级基金的份 5,101,153,779.65 份 3,295,915,141.05 份 额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日 基金份额上市的证券交易 上海证券交易所 所 上市日期 2015 年 5 月 29 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟 踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为“中证 500 指数”。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与 风险收益特征 货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股， 在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日) 华夏中证 500ETF 联接 A 华夏中证 500ETF 联接 C 1.本期已实现收益 5,201,156.26 1,657,807.70 2.本期利润 17,575,502.29 13,746,934.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0035 0.0043 4.期末基金资产净值 2,798,753,258.21 1,799,794,239.04 5.期末基金份额净值 0.549 0.546 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏中证 500ETF 联接 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.55% 1.15% -0.16% 1.15% 0.71% 0.00% 华夏中证 500ETF 联接 C： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.37% 1.15% -0.16% 1.15% 0.53% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 30 日) 华夏中证 500ETF 联接 A： 华夏中证 500ETF 联接 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券从业 姓名 职务 限 年限 说明 任职日期 离任日期 北京大学光华管理学院会计学 硕士。2010 年 7 月加入华夏基金 本基金 管理有限公司，曾任研究发展部 的基金 高级产品经理，数量投资部研究 经理、 员、投资经理、基金经理助理， 荣膺 数量投 2016-10-20 - 9 年 MSCI 中国 A 股交易型开放式指 资部高 数证券投资基金联接基金基金 级副总 经理（2016 年 10 月 20 日至 2018 裁 年 9 月 16 日期间）、MSCI 中国 A股交易型开放式指数证券投资 基金基金经理（2016 年 10 月 20 日至 2018 年 9 月 16 日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》《、证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金出现 1 次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，为本基金因投资目标基金而被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数，基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×95%＋ 人民币活期存款税后利率×5%。中证 500 指数成份股是在扣除沪深 300 指数样本股及最近一年日 均总市值排名前 300 名的股票后，选取成交金额及日均总市值排名在前 500 名的股票，中证 500 指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF（中证 500 交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入中证 500 指数成份股来跟踪标的指数。 3 季度，世界经济复苏仍旧乏力，外部不确定性因素持续增加，欧洲央行重启量化宽松政策，美联储也开启了年内第二次降息，全球主要经济体货币政策都趋于宽松。国内方面，国际环境不稳定不确定因素明显增多，国内经济结构性矛盾依然突出，经济下行压力加大。但经济的下行压力和货币的乐观预期互相形成对冲，9 月初，国内再次降准。整体上国民经济运行处在合理区间，结构优化态势没有变，稳中有进的态势仍然在持续。 市场方面，上证指数在 3 季度呈先抑后扬走势，最低下探至 2733.92 点。8 月随着中美贸易摩 擦的发酵，受单边主义和贸易保护主义措施及对中国加征关税预期等影响，人民币兑美元汇率承 压，并在 8 月 5 日跌破“7”关口。8 月底，MSCI 纳入 A 股比例再次边际提升 5%，9 月份，标普道 琼斯指数纳入 A 股的决定首次生效，富时罗素 A 股纳入计划第一阶段的第二步也同步进行，随着 国际指数纳入 A 股和扩容加速、国家外汇管理局决定取消 QFII 和 RQFII 投资额度限制，外资流 入速度显著提升。国内市场受政策利好等情绪共振，小牛市气氛活跃，中小盘成长股和科技创新型行业反弹力度显著。 基金投资运作方面，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019 年 9 月 30 日，华夏中证 500ETF 联接 A 份额净值为 0.549 元，本报告期份额净值 增长率为 0.55%，同期业绩比较基准增长率-0.16%，华夏中证 500ETF 联接 A 本报告期跟踪偏离 度为+0.71%；华夏中证 500ETF 联接 C 份额净值为 0.546 元，本报告期份额净值增长率为 0.37%， 同期业绩比较基准增长率-0.16%，华夏中证 500ETF 联接 C 本报告期跟踪偏离度为+0.53%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 62,880.00 0.00 其中：股票 62,880.00 0.00 2 基金投资 4,238,109,856.09 92.02 3 固定收益投资 130,000.00 0.00 其中：债券 130,000.00 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 345,435,863.80 7.50 8 其他各项资产 21,982,998.77 0.48 9 合计 4,605,721,598.66 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 占基金 序号 基金名称 基金类 运作方式 管理人 公允价值 资产净 型 值比例 （%） 1 华夏中证 股票型 交易型开 华夏基金管理 4,238,109,856.09 92.16 500ETF 放式 有限公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 53,557.00 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,178.00 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,145.00 0.00 S 综合 - - 合计 62,880.00 0.00 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 600500 中化国际 7,200 35,640.00 0.00 2 600584 长电科技 500 8,605.00 0.00 3 600536 中国软件 100 7,178.00 0.00 4 603369 今世缘 200 6,464.00 0.00 5 600195 中牧股份 200 2,848.00 0.00 6 601019 山东出版 300 2,145.00 0.00 7 - - - - - 8 - - - - - 9 - - - - - 10 - - - - - 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 130,000.00 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 130,000.00 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例 （％） 1 128075 远东转债 1,300 130,000.00 0.00 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持 公允价值变动 代码 名称 仓 合约市值(元) (元) 风险说明 量 IC1910 中证 500 股指期 63 62,198,640.00 -2,964,192.00 买入股指期货合约的目的是 货 IC1910 合约 进行更有效地流动性管理 IC1911 中证 500 股指期 20 19,580,000.00 -241,400.00 买入股指期货合约的目的是 货 IC1911 合约 进行更有效地流动性管理 IC1912 中证 500 股指期 41 39,806,080.00 429,179.13 买入股指期货合约的目的是 货 IC1912 合约 进行更有效地流动性管理 公允价值变动总额合计(元) -2,776,412.87 股指期货投资本期收益(元) 8,185,870.19 股指期货投资本期公允价值变动(元) -1,204,990.19 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型联接基金，主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份股。本基金根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 15,301,354.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 98,602.71 5 应收申购款 6,583,041.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,982,998.77 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏中证500ETF联接A 华夏中证500ETF联接C 本报告期期初基金份额总额 4,831,827,228.64 3,070,310,953.55 报告期基金总申购份额 747,114,423.21 313,012,973.64 减：报告期基金总赎回份额 477,787,872.20 87,408,786.14 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 5,101,153,779.65 3,295,915,141.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2019 年 7 月 12 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增联储证券有限责 任公司为代销机构的公告。 2019 年 7 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中国人寿保险股 份有限公司为代销机构的公告。 2019年7月 24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增宜信普泽（北京）基金销售有限公司为代销机构的公告。 2019 年 7 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增广发证券股份有 限公司为代销机构的公告。 2019年8月1 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为代销机构的公告。 2019 年 8 月 6 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏中证 500ETF 联接 A、华夏沪深 300ETF 联接 C 新增代销机构的公告。 2019年8月7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增海银基金销售有限公司为代销机构的公告。 2019年8月 13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告。 2019 年 8 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在招商银行招赢通平 台开办申购、赎回、转换业务的公告。 2019 年 8 月 19 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增万和证券股份有 限公司为代销机构的公告。 2019 年 8 月 21 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华宝证券有限责 任公司为代销机构的公告。 2019 年 8 月 30 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增阳光人寿保险股 份有限公司为代销机构的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金 管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金 管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理 人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管 理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积 累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际 通 ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏 中小板 ETF、华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、5GETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏证券 ETF、华夏创蓝筹 ETF、 华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF、华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF、华夏豆粕 ETF，初 步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、A股市场指数、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银 河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2019 年 9 月 30 日数据），华夏 移动互联混合(QDII)及华夏全球科技先锋混合(QDII)在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金 （A 类）”中分别排序 2/33 和 7/33；华夏海外收益债券(QDII)( C 类)及华夏大中华信用债券(QDII)(C 类)在“QDII 基金-QDII 债券基金-QDII 债券型基金（非 A 类）”中分别排序 4/29 和 8/29；华夏鼎沛 债券(A 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A 类）”中排序 2/225；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）”中排序 8/18；华夏债券(C 类)及华夏双债债券(C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金 （可投转债）（非 A 类）”分别排序 9/105 和 7/105；华夏聚利债券在“债券基金-普通债券型基金- 普通债券型基金（可投转债）（A 类）”中排名 9/169；华夏医疗健康混合(C 类)在“混合基金-偏股 型基金-普通偏股型基金（非 A 类）”中排序 4/19；华夏创业板 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金- 规模指数股票 ETF 基金”中排序 7/59；华夏消费 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF 基金” 排序 4/31；华夏战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-主题指数股票 ETF 基 金”排序 8/31；华夏创业板 ETF 联接 (A 类)及华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF 联接(A 类)在“股票 基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金（A 类）”中排序 5/46 和 9/46。 在客户服务方面，3 季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）直销电子交易平台开通华夏沃利货币 A 的快速赎回业务，华夏基金管家 APP、华夏基金微信公众号上线智能快取功能，满足了广大投资者对资金流动的迫切需求；（2）华夏基金净值服务全面升级为微信实时查看、订阅推送模式，方便客户及时、精准查询基金净值变动情况；（3）与万和证券、五矿证券、阳光人寿等代销机构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“微 信全勤奖”、“户龄（第三期）”、“看谁能猜中”、“寻人启事”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会准予基金注册的文件； 9.1.2《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 9.1.3《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 9.1.4 法律意见书； 9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年十月二十二日