华夏中证500交易型开放式指数 证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................1 §2基金简介...................................................................................................................................................3 §3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................4 3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................................4 3.2基金净值表现.....................................................................................................................................4 §4管理人报告...............................................................................................................................................5 §5托管人报告...............................................................................................................................................9 §6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................10 6.1资产负债表.......................................................................................................................................10 6.2利润表...............................................................................................................................................11 6.3所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................................12 6.4报表附注...........................................................................................................................................13 §7投资组合报告.........................................................................................................................................29 7.1期末基金资产组合情况...................................................................................................................30 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................30 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................................31 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................43 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................................44 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......................44 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......................44 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................................44 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................................44 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................45 7.12投资组合报告附注.........................................................................................................................45 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................46 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................47 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................47 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................49 §12备查文件目录.......................................................................................................................................50 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 华夏中证500ETF 场内简称 中证500 基金主代码 512500 交易代码 512500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年5月5日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 466,008,794份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年5月29日 2.2基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数， 实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为“中证500指数”。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 风险收益特征 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风 险、较高收益的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李彬 田青 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街25号 A区 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大街1号院1号 泰大厦B座8层 楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B 座8层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 -28,060,239.33 本期利润 -149,935,345.93 加权平均基金份额本期利润 -0.4770 本期加权平均净值利润率 -16.45% 本期基金份额净值增长率 -15.91% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -931,147,283.76 期末可供分配基金份额利润 -1.9981 期末基金资产净值 1,197,842,825.47 期末基金份额净值 2.5704 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -43.74% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -8.90% 1.85% -9.33% 1.86% 0.43% -0.01% 过去三个月 -13.95% 1.37% -14.67% 1.38% 0.72% -0.01% 过去六个月 -15.91% 1.43% -16.53% 1.44% 0.62% -0.01% 过去一年 -13.89% 1.21% -14.99% 1.22% 1.10% -0.01% 过去三年 -39.93% 1.85% -41.41% 1.90% 1.48% -0.05% 自基金合同生 -43.74% 1.92% -38.69% 1.99% -5.05% -0.07% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年5月5日至2018年6月30日） §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了丰富的经验，目前旗下管理华夏上证50ETF、华夏沪深300ETF、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中小板ETF、华夏中证500ETF、华夏创业板ETF、华夏战略新兴成指ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏快线货币ETF和华夏3-5年中高级可质押信用债ETF等，初步形成了覆盖宽基指数、行业指数、主题指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、A股市场指数、海外市场指数、信用债指数等较为完整的产品线。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中，公司荣获“中国基金业20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华夏回报混合荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”称号，华夏安康债券荣获“2017年度开放式债券型金牛基金”称号。在《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。在《上海证券报》举行的2018中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中，华夏基金荣获公募基金20周年“金基金”TOP基金公司大奖、华夏沪深300ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖（一年期）、华夏上证50ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖（三年期）。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。 在客户服务方面，2018年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币A、华夏薪金宝货币转换业务优惠活动，为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时通知功能，方便客户及时了解交易变动的情况；华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能，为客户登录网上交易平台提供了更便捷的方式；（3）与中原银行、长城华西银行、西安银行等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“四大明星基金有奖寻人”、“华夏基金20周年司庆感恩二十年”、“华夏基金20周年献礼，华夏基金户口本”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓 职务 任本基金的基金 证券 说明 名 经理 从业 （助理）期限 年限 离 任职日期 任 日 期 本基金的基金 北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7 荣 经理、数量投资 2016-10-20 - 8年 月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部 膺 部高级副总裁 高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、 基金经理助理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金出现2次涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，为本基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证500指数，中证500指数成份股是在扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后，选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票，中证500指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 上半年，国际方面，美国经济较为强劲，通胀率略有上升，失业率维持低位；欧元区经济延续复苏格局，但走势趋于温和，受贸易保护主义、宽松货币政策退出等影响，半年末市场下调了全年增速预期；日本经济1季度意外下挫后，央行继续维持超宽松货币政策不变，但通胀水平依然较低；新兴市场经济体总体经济增长较快，但内部表现继续分化，部分经济体仍面临调整与转型压力。国内方面，供给侧结构性改革深入推进，实现了投资继续保持增长、投资内生性增强、投资结构不断改善的运行态势；消费品市场规模进一步扩大、商品结构持续优化，充分体现了消费对我国经济发展的基础性作用，是拉动我国经济增长的最重要引擎；出口增速总体保持稳定，进口超预期增长，进出口产品结构持续优化；整体而言，中国经济延续了总体平稳、稳中向好的发展态势，转型升级成效明显，新动能加快成长，但贸易摩擦和社融增长减速使得市场对未来经济前景的顾虑提升。 市场方面，受中美贸易战持续发酵、美联储加息节奏加快、地缘政治变局等影响，A股市场情绪承压，市场成交呈现较为明显的萎缩态势。中证500指数经历了较大幅的回撤，6月底指数动态市盈率为22.4倍，估值水平接近历史最低位。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商为东方证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司等。 目前该基金已被调入融资融券标的证券名单。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，本基金份额净值为2.5704元，本报告期份额净值增长率为-15.91%，同期中证500指数增长率为-16.53%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.62%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国际方面，贸易战和国际金融环境变化的影响仍不确定，但预计美国经济增长仍较为乐观，美联储仍会加息，缩表进程或将加快；欧洲央行货币政策仍将保持耐心、持续和谨慎，部分欧元区国家经济形势不容乐观，债务危机存在一定风险但目前看还较为可控。国内方面，在经济增速短期下行压力增大的背景下，货币、金融、财税政策有望向结构性宽松转变，制造业将保持温和复苏，同时结构性分化将加大，高端制造业投资或将提速；在扩大内需政策的带动下，下半年或将释放一定内需空间，消费增长逐步得到修复；受外围形势影响，下半年进出口对经济拉动作用继续有限。综合来看，国内经济需求动力有增有减，但总体保持稳定，预计经济增速下半年保持平 稳。 市场方面，A股整体估值水平已接近历史低位，具有较高的安全边际，中证500指数兼具周期和中盘成长性，在经济政策适度放松的背景下，有望取得较好表现。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金基金合同规定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权。当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。本基金收益分配采用现金方式。在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的，从其规定。 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 36,025,052.78 11,761,272.25 结算备付金 4,680,560.87 5,535,036.95 存出保证金 3,767,751.96 3,769,203.75 交易性金融资产 6.4.7.2 1,152,070,397.98 843,974,871.68 其中：股票投资 1,152,070,397.98 843,677,871.68 基金投资 - - 债券投资 - 297,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,000,000.00 应收证券清算款 6,562,917.19 1,576,075.72 应收利息 6.4.7.5 13,657.73 7,908.28 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,203,120,338.51 867,624,368.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,796,745.15 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 418,453.30 366,738.82 应付托管费 83,690.66 73,347.74 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 133,798.64 56,336.73 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 2,844,825.29 156,764.41 负债合计 5,277,513.04 653,187.70 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 2,128,990,109.23 1,295,684,384.02 未分配利润 6.4.7.10 -931,147,283.76 -428,713,203.09 所有者权益合计 1,197,842,825.47 866,971,180.93 负债和所有者权益总计 1,203,120,338.51 867,624,368.63 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值2.5704元，基金份额总额466,008,794份。6.2利润表 会计主体：华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 -146,677,735.96 -8,340,611.61 1.利息收入 152,760.93 325,161.25 其中：存款利息收入 6.4.7.11 136,795.66 260,666.65 债券利息收入 371.85 679.46 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 15,593.42 63,815.14 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -26,298,032.28 -38,853,978.81 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -31,456,397.48 -42,353,387.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 42,173.78 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 -1,315,631.84 -1,259,160.00 股利收益 6.4.7.17 6,431,823.26 4,758,569.07 3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 “-” 6.4.7.18 -121,875,106.60 30,181,500.20 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 1,342,641.99 6,705.75 减：二、费用 3,257,609.97 3,163,486.98 1.管理人报酬 2,248,253.71 2,279,610.85 2.托管费 449,650.73 455,922.06 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 314,971.55 181,691.80 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 311.39 - 7.其他费用 6.4.7.21 244,422.59 246,262.27 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -149,935,345.93 -11,504,098.59 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -149,935,345.93 -11,504,098.59 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,295,684,384.02 -428,713,203.09 866,971,180.93 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -149,935,345.93 -149,935,345.93 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 833,305,725.21 -352,498,734.74 480,806,990.47 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 871,681,646.71 -365,952,475.93 505,729,170.78 2.基金赎回款 -38,375,921.50 13,453,741.19 -24,922,180.31 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,128,990,109.23 -931,147,283.76 1,197,842,825.47 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,427,258,972.09 -480,546,314.30 946,712,657.79 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -11,504,098.59 -11,504,098.59 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -60,305,019.50 18,199,073.35 -42,105,946.15 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 21,929,098.03 -7,901,960.71 14,027,137.32 2.基金赎回款 -82,234,117.53 26,101,034.06 -56,133,083.47 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,366,953,952.59 -473,851,339.54 893,102,613.05 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]113号《关于准予华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期。本基金自2015年4月8日至2015年4月28日期间共募集2,134,343,230元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（15）第0537号 验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2015年5月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,134,473,505份基金份额，其中认购资金利息折合130,275份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》，基金管理人华夏基金管理有限公司确定2015年5月22日为基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2015年5月22日中证500指数收盘值的两千分之一基本一致。折算前基金份额总额为2,134,473,505份，本次基金份额折算比例为0.21889230，折算后基金份额总额为467,208,794份。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、国债期货、权证、货币市场工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 4、存款利息收入不征收增值税。 5、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 6、资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务，转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 8、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 9、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 10、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 11、本基金分别按实际缴纳的增值税额的5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 36,025,052.78 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 36,025,052.78 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,454,561,764.88 1,152,070,397.98 -302,491,366.90 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,454,561,764.88 1,152,070,397.98 -302,491,366.90 注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 19,698,520.00 - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 19,698,520.00 - - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）： 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 动 中证500股 买入股指期货多头 IC1807 指期货 16 16,601,600.00 -811,760.00 合约的目的是进行 IC1807合约 更有效的流动性管 理 中证500股 买入股指期货多头 IC1809 指期货 2 2,045,040.00 -240,120.00 合约的目的是进行 IC1809合约 更有效的流动性管 理 公允价值变动总额合计 -1,051,880.00 股指期货投资本期收益 -1,315,631.84 股指期货投资本期公允价值变动 -1,022,760.00 6.4.7.4买入返售金融资产 无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 8,926.56 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,713.87 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 17.30 合计 13,657.73 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 133,798.64 银行间市场应付交易费用 - 合计 133,798.64 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 可退替代款 1,912,355.80 应付替代款 758,106.13 预提费用 104,136.54 指数使用费 70,226.82 合计 2,844,825.29 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 283,608,794.00 1,295,684,384.02 本期申购 190,800,000.00 871,681,646.71 本期赎回（以“-”号填列） -8,400,000.00 -38,375,921.50 本期末 466,008,794.00 2,128,990,109.23 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -234,399,570.79 -194,313,632.30 -428,713,203.09 本期利润 -28,060,239.33 -121,875,106.60 -149,935,345.93 本期基金份额交易产生的 -163,661,931.60 -188,836,803.14 -352,498,734.74 变动数 其中：基金申购款 -170,761,204.60 -195,191,271.33 -365,952,475.93 基金赎回款 7,099,273.00 6,354,468.19 13,453,741.19 本期已分配利润 0.00 - - 本期末 -426,121,741.72 -505,025,542.04 -931,147,283.76 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 62,278.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 74,265.88 其他 251.34 合计 136,795.66 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -29,004,218.29 股票投资收益——赎回差价收入 -2,452,179.19 股票投资收益——申购差价收入 - 合计 -31,456,397.48 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 178,051,022.09 减：卖出股票成本总额 207,055,240.38 买卖股票差价收入 -29,004,218.29 6.4.7.12.3股票投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 赎回基金份额对价总额 24,922,180.31 减：现金支付赎回款总额 13,799,589.31 减：赎回股票成本总额 13,574,770.19 赎回差价收入 -2,452,179.19 6.4.7.12.4股票投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 900,271.59 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 857,700.00 成本总额 减：应收利息总额 397.81 买卖债券差价收入 42,173.78 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15贵金属投资收益 6.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16衍生工具收益 6.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股指期货投资收益 -1,315,631.84 合计 -1,315,631.84 6.4.7.17股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 6,431,823.26 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,431,823.26 6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -120,852,346.60 ——股票投资 -120,852,346.60 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -1,022,760.00 ——权证投资 - ——期货投资 -1,022,760.00 4.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 -121,875,106.60 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 - 替代损益 1,342,641.99 合计 1,342,641.99 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 314,971.55 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 314,971.55 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 39,671.58 银行费用 5,390.86 上市费 29,752.78 指数使用费 134,895.19 合计 244,422.59 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人 中信证券股份有限公司（"中信证券"） 基金管理人的股东 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基 该基金是本基金的联接基金 金（"华夏中证500ETF联接"） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 无。 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 2,248,253.71 2,279,610.85 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.5%/当年天数。6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 449,650.73 455,922.06 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末2018年6月30日 上年度末2017年12月31日 持有的基金 持有的基金份额 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 占基金总份额的 总份额的比 比例 例 中信证券 981,196.00 0.21% 20,845.00 0.01% 华夏中证 335,901,810.00 72.08% 215,506,105.00 75.99% 500ETF联接 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登记结算机构的有关规定。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 36,025,052.78 62,278.44 18,034,457.09 134,122.32 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 认 期末 证券 证券 成功 可流 受限 购 估 数量(单 期末 期末 备 代码 名称 认购日 通日 类型 价 值单位：股) 成本总额 估值总额注 格 价 江 603693 苏 2018-06-25 2018-07-03 网下 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 新 中签 能 芯 网下 603105 能 2018-06-29 2018-07-09 中签 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 科 技 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌期末估值 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 单价 日期 单价 (单位：股)成本总额 估值总额注 600022山东钢2018-03-27重大 2.02 2018-08-16 1.831,524,160 3,125,890.00 3,078,803.20- 铁 事项 600811东方集2018-05-30重大 4.30 - - 712,960 4,671,518.71 3,065,728.00- 团 事项 000825太钢不2018-04-16重大 6.00 - - 492,300 2,197,728.68 2,953,800.00- 锈 事项 002408齐翔腾2018-06-19重大 12.28 - - 220,919 2,268,298.56 2,712,885.32- 达 事项 300266兴源环2018-02-05重大 19.99 2018-07-02 17.99 125,400 3,355,179.77 2,506,746.00- 境 事项 300146汤臣倍2018-01-31重大 16.60 2018-07-31 16.50 146,100 1,756,831.57 2,425,260.00- 健 事项 002359北讯集2018-05-21重大 19.58 2018-08-21 17.62 123,130 2,766,106.19 2,410,885.40- 团 事项 000008神州高2018-06-06重大 4.96 2018-08-07 4.46 442,500 2,242,616.00 2,194,800.00- 铁 事项 000566海南海2017-11-22重大 12.89 2018-07-09 11.60 162,000 3,398,935.72 2,088,180.00- 药 事项 300324旋极信2018-05-30重大 9.49 - - 212,954 2,672,537.63 2,020,933.46- 息 事项 600751海航科2018-01-12重大 6.49 - - 296,300 2,623,865.32 1,922,987.00- 技 事项 002051中工国2018-04-09重大 15.27 - - 120,456 2,049,856.30 1,839,363.12- 际 事项 600158中体产2018-03-27重大 11.64 2018-07-16 11.61 157,800 3,901,364.98 1,836,792.00- 业 事项 002426胜利精2018-06-19重大 3.60 2018-07-03 3.26 509,500 2,146,984.00 1,834,200.00- 密 事项 002573清新环2018-06-19重大 11.55 - - 158,700 3,247,098.40 1,832,985.00- 境 事项 600122宏图高2018-06-19重大 7.40 - - 236,376 3,328,407.09 1,749,182.40- 科 事项 600848上海临2018-06-15重大 21.67 - - 78,200 1,627,863.57 1,694,594.00- 港 事项 002665首航节2018-05-29重大 5.80 - - 291,480 2,812,638.08 1,690,584.00- 能 事项 300197铁汉生2018-05-28重大 5.37 - - 310,500 2,495,763.56 1,667,385.00- 态 事项 002431棕榈股2018-05-30重大 6.71 - - 238,580 2,654,787.12 1,600,871.80- 份 事项 000939凯迪生2017-11-16重大 4.99 2018-07-02 4.74 318,666 2,454,564.82 1,590,143.34- 态 事项 002147新光圆2018-01-18重大 14.76 - - 107,630 1,323,405.16 1,588,618.80- 成 事项 002512达华智2018-06-19重大 9.70 - - 162,300 2,605,175.90 1,574,310.00- 能 事项 002477雏鹰农2018-06-14重大 3.31 - - 462,430 2,493,460.68 1,530,643.30- 牧 事项 600086东方金2018-01-19重大 10.04 - - 150,700 2,128,417.33 1,513,028.00- 钰 事项 000426兴业矿2018-06-19重大 7.21 - - 186,000 1,448,232.28 1,341,060.00- 业 事项 002437誉衡药2018-06-11重大 6.20 2018-08-13 5.57 211,700 2,044,558.06 1,312,540.00- 业 事项 600750江中药2018-05-02重大 17.75 2018-08-01 16.12 67,440 1,612,756.17 1,197,060.00- 业 事项 000587金洲慈2018-06-15重大 4.96 2018-07-02 4.46 237,300 2,499,365.71 1,177,008.00- 航 事项 600759洲际油2018-03-27重大 3.94 - - 262,680 2,750,376.91 1,034,959.20- 气 事项 002699美盛文2018-02-05重大 18.76 2018-07-02 16.88 54,620 1,031,872.06 1,024,671.20- 化 事项 600335XD国2018-04-03重大 10.43 - - 97,700 1,467,012.611,019,011.00- 机汽 事项 600687刚泰控2018-06-11重大 9.09 2018-08-20 8.18 111,600 1,609,893.26 1,014,444.00- 股 事项 002005德豪润2018-01-02重大 4.36 2018-07-02 3.92 212,700 2,266,764.79927,372.00- 达 事项 000669金鸿控2018-05-18重大 7.25 2018-08-06 6.53 107,380 1,227,372.50778,505.00- 股 事项 002011盾安环2018-05-02重大 6.40 - - 118,800 1,835,491.77760,320.00- 境 事项 000693*ST华2018-05-02重大 3.31 - - 66,000 1,723,678.74218,460.00- 泽 事项 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票，如需对组合进行调整时，由于指数成份股流动性较好，市场冲击成本较小，基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险较小。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产 1,152,070,397.98 96.18 843,677,871.68 97.31 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 合计 1,152,070,397.98 96.18 843,677,871.68 97.31 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为中证500指数变动时，各类持仓资产相应的理论变 假设 动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定中证500指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 +5% 61,587,088.87 42,446,909.02 -5% -61,587,088.87 -42,446,909.02 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2018年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为1,152,070,397.98元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。（截至2017年12月31日止：第一层次的余额为843,974,871.68元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,152,070,397.98 95.76 其中：股票 1,152,070,397.98 95.76 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 40,705,613.65 3.38 8 其他各项资产 10,344,326.88 0.86 9 合计 1,203,120,338.51 100.00 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 11,895,457.70 0.99 B 采矿业 36,250,330.54 3.03 C 制造业 683,209,723.26 57.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,568,326.64 3.05 E 建筑业 17,528,179.47 1.46 F 批发和零售业 61,304,527.46 5.12 G 交通运输、仓储和邮政业 41,116,180.10 3.43 H 住宿和餐饮业 6,366,833.00 0.53 I 信息传输、软件和信息技术服务业 100,443,307.29 8.39 J 金融业 28,202,172.97 2.35 K 房地产业 61,687,135.70 5.15 L 租赁和商务服务业 21,699,259.49 1.81 M 科学研究和技术服务业 1,954,890.00 0.16 N 水利、环境和公共设施管理业 8,085,664.90 0.68 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 809,117.00 0.07 Q 卫生和社会工作 1,726,488.20 0.14 R 文化、体育和娱乐业 23,788,372.48 1.99 S 综合 9,435,869.00 0.79 合计 1,152,071,835.20 96.18 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 000661 长春高新 45,120 10,273,824.00 0.86 2 603019 中科曙光 149,100 6,839,217.00 0.57 3 600521 华海药业 248,625 6,635,801.25 0.55 4 600201 生物股份 387,660 6,625,109.40 0.55 5 600426 华鲁恒升 375,705 6,608,650.95 0.55 6 002049 紫光国微 140,700 6,207,684.00 0.52 7 002410 广联达 222,400 6,167,152.00 0.51 8 603589 口子窖 99,400 6,108,130.00 0.51 9 000977 浪潮信息 255,800 6,100,830.00 0.51 10 600298 安琪酵母 163,800 5,844,384.00 0.49 11 000830 鲁西化工 339,600 5,800,368.00 0.48 12 000703 恒逸石化 382,200 5,687,136.00 0.47 13 600256 广汇能源 1,338,840 5,475,855.60 0.46 14 002340 格林美 884,642 5,352,084.10 0.45 15 600584 长电科技 315,233 5,340,047.02 0.45 16 601233 桐昆股份 301,760 5,196,307.20 0.43 17 600872 中炬高新 184,700 5,171,600.00 0.43 18 002038 双鹭药业 136,100 5,170,439.00 0.43 19 002179 中航光电 130,988 5,108,532.00 0.43 20 000418 小天鹅Ａ 73,123 5,071,080.05 0.42 21 600673 东阳光科 490,643 5,068,342.19 0.42 22 600879 航天电子 720,500 5,065,115.00 0.42 23 600600 青岛啤酒 115,200 5,049,216.00 0.42 24 600760 中航沈飞 138,800 5,002,352.00 0.42 25 002078 太阳纸业 515,200 4,992,288.00 0.42 26 000860 顺鑫农业 132,300 4,961,250.00 0.41 27 002129 中环股份 613,000 4,799,790.00 0.40 28 002589 瑞康医药 348,860 4,758,450.40 0.40 29 300253 卫宁健康 375,064 4,647,042.96 0.39 30 600525 长园集团 438,758 4,637,672.06 0.39 31 600642 申能股份 904,600 4,541,092.00 0.38 32 300383 光环新网 335,300 4,496,373.00 0.38 33 600004 白云机场 342,700 4,485,943.00 0.37 34 600885 宏发股份 148,020 4,428,758.40 0.37 35 600315 上海家化 111,200 4,406,856.00 0.37 36 600258 首旅酒店 162,100 4,404,257.00 0.37 37 600392 盛和资源 268,275 4,354,103.25 0.36 38 600325 华发股份 561,260 4,338,539.80 0.36 39 002465 海格通信 535,000 4,296,050.00 0.36 40 000581 威孚高科 193,995 4,289,229.45 0.36 41 000656 金科股份 884,300 4,244,640.00 0.35 42 002268 卫士通 194,340 4,242,442.20 0.35 43 000066 中国长城 585,102 4,160,075.22 0.35 44 600079 人福医药 313,894 4,149,678.68 0.35 45 000513 丽珠集团 94,004 4,131,475.80 0.34 46 002092 中泰化学 426,500 4,111,460.00 0.34 47 600884 杉杉股份 185,900 4,108,390.00 0.34 48 000690 宝新能源 576,530 4,012,648.80 0.33 49 601168 西部矿业 631,400 3,965,192.00 0.33 50 000039 中集集团 292,500 3,884,400.00 0.32 51 002223 鱼跃医疗 199,191 3,882,232.59 0.32 52 600138 中青旅 191,799 3,822,554.07 0.32 53 300315 掌趣科技 913,500 3,818,430.00 0.32 54 002127 南极电商 406,500 3,817,035.00 0.32 55 000488 晨鸣纸业 295,000 3,811,400.00 0.32 56 603369 今世缘 166,200 3,794,346.00 0.32 57 002176 江特电机 389,300 3,783,996.00 0.32 58 002439 启明星辰 178,233 3,782,104.26 0.32 59 600260 凯乐科技 140,900 3,781,756.00 0.32 60 002195 二三四五 882,360 3,776,500.80 0.32 61 000636 风华高科 237,200 3,766,736.00 0.31 62 600528 中铁工业 367,900 3,759,938.00 0.31 63 600718 东软集团 287,300 3,752,138.00 0.31 64 000997 新大陆 234,300 3,690,225.00 0.31 65 002110 三钢闽光 227,500 3,646,825.00 0.30 66 002013 中航机电 478,068 3,618,974.76 0.30 67 000999 华润三九 129,700 3,609,551.00 0.30 68 300418 昆仑万维 190,800 3,602,304.00 0.30 69 300166 东方国信 243,476 3,586,401.48 0.30 70 600967 内蒙一机 279,800 3,564,652.00 0.30 71 600808 马钢股份 988,300 3,547,997.00 0.30 72 000887 中鼎股份 245,300 3,534,773.00 0.30 73 600643 爱建集团 375,992 3,534,324.80 0.30 74 300088 长信科技 609,132 3,532,965.60 0.29 75 002019 亿帆医药 199,900 3,528,235.00 0.29 76 600062 华润双鹤 143,540 3,523,907.00 0.29 77 600839 四川长虹 1,223,100 3,498,066.00 0.29 78 000750 国海证券 977,300 3,488,961.00 0.29 79 000009 中国宝安 711,900 3,488,310.00 0.29 80 600060 海信电器 260,000 3,481,400.00 0.29 81 002384 东山精密 141,468 3,395,232.00 0.28 82 000778 新兴铸管 793,100 3,394,468.00 0.28 83 000596 古井贡酒 38,100 3,382,518.00 0.28 84 000975 银泰资源 328,491 3,330,898.74 0.28 85 000681 视觉中国 116,025 3,329,917.50 0.28 86 600160 巨化股份 454,560 3,327,379.20 0.28 87 000960 锡业股份 276,400 3,319,564.00 0.28 88 000930 中粮生化 319,400 3,289,820.00 0.27 89 600143 XD金发科 629,833 3,287,728.26 0.27 90 002183 怡亚通 491,300 3,267,145.00 0.27 91 300182 捷成股份 426,400 3,232,112.00 0.27 92 600282 南钢股份 729,200 3,223,064.00 0.27 93 600056 中国医药 176,400 3,222,828.00 0.27 94 600183 生益科技 350,580 3,211,312.80 0.27 95 000732 泰禾集团 164,900 3,207,305.00 0.27 96 002221 东华能源 326,884 3,193,656.68 0.27 97 600410 华胜天成 364,122 3,186,067.50 0.27 98 600460 士兰微 260,700 3,180,540.00 0.27 99 002373 千方科技 243,036 3,171,619.80 0.26 100 600388 XD龙净环 247,200 3,159,216.00 0.26 101 600572 康恩贝 440,305 3,156,986.85 0.26 102 000729 燕京啤酒 466,800 3,141,564.00 0.26 103 600655 豫园股份 332,200 3,139,290.00 0.26 104 002506 协鑫集成 670,700 3,138,876.00 0.26 105 600166 福田汽车 1,543,500 3,133,305.00 0.26 106 603816 顾家家居 42,400 3,116,824.00 0.26 107 600380 健康元 259,800 3,081,228.00 0.26 108 002640 跨境通 205,000 3,079,100.00 0.26 109 600022 山东钢铁 1,524,160 3,078,803.20 0.26 110 600755 厦门国贸 421,100 3,069,819.00 0.26 111 600811 东方集团 712,960 3,065,728.00 0.26 112 603077 和邦生物 1,754,920 3,036,011.60 0.25 113 600094 大名城 526,800 3,034,368.00 0.25 114 300274 阳光电源 336,740 3,020,557.80 0.25 115 002371 北方华创 60,550 3,007,518.50 0.25 116 601098 中南传媒 237,900 3,007,056.00 0.25 117 002407 多氟多 213,500 2,993,270.00 0.25 118 000686 东北证券 465,100 2,981,291.00 0.25 119 000825 太钢不锈 492,300 2,953,800.00 0.25 120 002028 思源电气 175,776 2,951,279.04 0.25 121 600895 张江高科 256,500 2,949,750.00 0.25 122 002273 水晶光电 228,750 2,944,012.50 0.25 123 600409 三友化工 340,800 2,934,288.00 0.24 124 600266 XD北京城 311,400 2,927,160.00 0.24 125 002174 游族网络 146,700 2,919,330.00 0.24 126 600291 西水股份 216,900 2,897,784.00 0.24 127 603899 晨光文具 91,400 2,896,466.00 0.24 128 000988 华工科技 199,100 2,876,995.00 0.24 129 600499 科达洁能 417,700 2,865,422.00 0.24 130 002030 达安基因 184,853 2,850,433.26 0.24 131 600418 XD江淮汽 437,600 2,848,776.00 0.24 132 600348 阳泉煤业 398,300 2,847,845.00 0.24 133 300010 立思辰 230,500 2,821,320.00 0.24 134 600787 中储股份 364,300 2,819,682.00 0.24 135 000528 柳 工 260,000 2,784,600.00 0.23 136 600161 天坛生物 143,770 2,781,949.50 0.23 137 600267 海正药业 191,256 2,780,862.24 0.23 138 002603 以岭药业 198,900 2,780,622.00 0.23 139 002491 通鼎互联 250,700 2,775,249.00 0.23 140 000401 冀东水泥 312,400 2,770,988.00 0.23 141 002670 国盛金控 257,187 2,769,903.99 0.23 142 600240 华业资本 377,400 2,766,342.00 0.23 143 603885 吉祥航空 178,900 2,756,849.00 0.23 144 002399 海普瑞 123,900 2,743,146.00 0.23 145 300287 飞利信 380,300 2,734,357.00 0.23 146 600511 国药股份 101,400 2,732,730.00 0.23 147 002281 光迅科技 128,700 2,728,440.00 0.23 148 002408 齐翔腾达 220,919 2,712,885.32 0.23 149 600827 百联股份 264,900 2,701,980.00 0.23 150 600875 东方电气 364,400 2,700,204.00 0.23 151 000878 云南铜业 281,500 2,685,510.00 0.22 152 600978 宜华生活 392,900 2,683,507.00 0.22 153 000807 云铝股份 516,400 2,674,952.00 0.22 154 002440 闰土股份 228,650 2,672,918.50 0.22 155 002244 滨江集团 513,694 2,671,208.80 0.22 156 600729 重庆百货 80,833 2,663,447.35 0.22 157 000970 中科三环 281,204 2,629,257.40 0.22 158 000089 深圳机场 339,600 2,597,940.00 0.22 159 000547 航天发展 330,370 2,580,189.70 0.22 160 002353 杰瑞股份 158,600 2,577,250.00 0.22 161 600737 中粮糖业 339,300 2,558,322.00 0.21 162 600649 城投控股 417,400 2,554,488.00 0.21 163 002517 恺英网络 355,150 2,553,528.50 0.21 164 002563 森马服饰 177,600 2,539,680.00 0.21 165 002299 圣农发展 163,600 2,534,164.00 0.21 166 000078 海王生物 525,955 2,529,843.55 0.21 167 600125 铁龙物流 302,100 2,528,577.00 0.21 168 601872 招商轮船 699,900 2,526,639.00 0.21 169 002583 海能达 300,500 2,509,175.00 0.21 170 300266 兴源环境 125,400 2,506,746.00 0.21 171 600270 外运发展 119,500 2,504,720.00 0.21 172 601966 玲珑轮胎 158,400 2,497,968.00 0.21 173 300133 华策影视 234,494 2,497,361.10 0.21 174 600179 安通控股 245,240 2,484,281.20 0.21 175 002280 联络互动 432,600 2,474,472.00 0.21 176 300058 蓝色光标 433,600 2,471,520.00 0.21 177 000028 国药一致 49,458 2,467,954.20 0.21 178 600466 蓝光发展 395,580 2,452,596.00 0.20 179 002366 台海核电 171,900 2,451,294.00 0.20 180 600216 浙江医药 191,900 2,450,563.00 0.20 181 000813 德展健康 296,000 2,439,040.00 0.20 182 300146 汤臣倍健 146,100 2,425,260.00 0.20 183 600435 北方导航 296,700 2,421,072.00 0.20 184 600801 华新水泥 160,500 2,412,315.00 0.20 185 002359 北讯集团 123,130 2,410,885.40 0.20 186 000598 兴蓉环境 591,500 2,401,490.00 0.20 187 002004 华邦健康 471,800 2,396,744.00 0.20 188 300113 顺网科技 137,600 2,395,616.00 0.20 189 002368 太极股份 82,186 2,389,147.02 0.20 190 600575 皖江物流 643,600 2,387,756.00 0.20 191 000553 沙隆达Ａ 150,500 2,379,405.00 0.20 192 600635 大众公用 639,600 2,379,312.00 0.20 193 600037 歌华有线 230,500 2,378,760.00 0.20 194 600277 亿利洁能 452,300 2,370,052.00 0.20 195 002152 广电运通 402,500 2,366,700.00 0.20 196 603883 老百姓 28,300 2,353,428.00 0.20 197 600500 中化国际 345,000 2,352,900.00 0.20 198 300115 长盈精密 181,260 2,350,942.20 0.20 199 002600 领益智造 449,400 2,332,386.00 0.19 200 002131 利欧股份 1,110,388 2,331,814.80 0.19 201 000685 中山公用 292,190 2,328,754.30 0.19 202 600970 中材国际 348,600 2,328,648.00 0.19 203 601179 中国西电 677,300 2,316,366.00 0.19 204 002358 森源电气 153,400 2,308,670.00 0.19 205 300055 万邦达 200,600 2,304,894.00 0.19 206 601000 唐山港 977,674 2,297,533.90 0.19 207 603658 安图生物 27,800 2,292,388.00 0.19 208 600648 外高桥 123,300 2,253,924.00 0.19 209 000979 中弘股份 2,223,212 2,245,444.12 0.19 210 002191 劲嘉股份 297,500 2,222,325.00 0.19 211 002745 木林森 124,500 2,214,855.00 0.18 212 601678 滨化股份 356,762 2,204,789.16 0.18 213 300199 翰宇药业 154,300 2,203,404.00 0.18 214 600563 法拉电子 44,500 2,202,305.00 0.18 215 000008 神州高铁 442,500 2,194,800.00 0.18 216 300026 红日药业 600,300 2,191,095.00 0.18 217 600863 内蒙华电 964,800 2,190,096.00 0.18 218 600859 王府井 102,550 2,181,238.50 0.18 219 002709 天赐材料 56,300 2,169,802.00 0.18 220 600307 酒钢宏兴 1,032,700 2,168,670.00 0.18 221 600598 北大荒 235,500 2,157,180.00 0.18 222 600171 上海贝岭 186,000 2,153,880.00 0.18 223 600021 上海电力 318,000 2,143,320.00 0.18 224 002690 美亚光电 89,600 2,136,064.00 0.18 225 002285 世联行 339,812 2,130,621.24 0.18 226 002701 奥瑞金 390,020 2,129,509.20 0.18 227 600536 中国软件 98,117 2,122,270.71 0.18 228 601128 常熟银行 369,400 2,112,968.00 0.18 229 300159 新研股份 296,700 2,100,636.00 0.18 230 600064 南京高科 285,680 2,096,891.20 0.18 231 000566 海南海药 162,000 2,088,180.00 0.17 232 600717 天津港 277,300 2,088,069.00 0.17 233 002672 东江环保 159,250 2,084,582.50 0.17 234 000031 中粮地产 360,400 2,083,112.00 0.17 235 600823 世茂股份 497,000 2,077,460.00 0.17 236 600503 XD华丽家 530,700 2,075,037.00 0.17 237 000848 承德露露 194,462 2,059,352.58 0.17 238 000758 中色股份 456,614 2,054,763.00 0.17 239 002390 信邦制药 276,100 2,021,052.00 0.17 240 300324 旋极信息 212,954 2,020,933.46 0.17 241 000738 航发控制 151,100 2,014,163.00 0.17 242 600582 天地科技 547,400 2,008,958.00 0.17 243 600835 上海机电 106,500 2,008,590.00 0.17 244 600664 哈药股份 505,730 2,007,748.10 0.17 245 600881 亚泰集团 538,000 2,006,740.00 0.17 246 600614 鹏起科技 350,400 2,000,784.00 0.17 247 600597 光明乳业 202,000 1,993,740.00 0.17 248 002317 众生药业 188,300 1,990,331.00 0.17 249 601880 大连港 1,024,890 1,988,286.60 0.17 250 002831 裕同科技 39,700 1,985,000.00 0.17 251 600017 日照港 613,100 1,968,051.00 0.16 252 600120 浙江东方 145,240 1,968,002.00 0.16 253 002266 浙富控股 524,313 1,966,173.75 0.16 254 600754 锦江股份 53,100 1,962,576.00 0.16 255 600039 四川路桥 597,900 1,961,112.00 0.16 256 002444 巨星科技 178,100 1,960,881.00 0.16 257 002128 露天煤业 215,900 1,956,054.00 0.16 258 600645 中源协和 101,500 1,954,890.00 0.16 259 002505 大康农业 908,340 1,943,847.60 0.16 260 000027 深圳能源 392,800 1,940,432.00 0.16 261 002180 纳思达 70,300 1,930,438.00 0.16 262 600751 海航科技 296,300 1,922,987.00 0.16 263 600026 中远海能 452,400 1,918,176.00 0.16 264 002155 湖南黄金 278,700 1,906,308.00 0.16 265 603766 隆鑫通用 349,950 1,900,228.50 0.16 266 002056 横店东磁 271,000 1,899,710.00 0.16 267 300002 神州泰岳 452,900 1,888,593.00 0.16 268 002250 联化科技 214,005 1,887,524.10 0.16 269 300308 中际旭创 31,300 1,879,252.00 0.16 270 600594 益佰制药 209,300 1,875,328.00 0.16 271 300001 特锐德 164,500 1,868,720.00 0.16 272 002400 省广集团 577,414 1,865,047.22 0.16 273 002332 仙琚制药 212,400 1,858,500.00 0.16 274 600623 华谊集团 185,600 1,852,288.00 0.15 275 000926 福星股份 256,600 1,844,954.00 0.15 276 000718 苏宁环球 502,500 1,844,175.00 0.15 277 600936 广西广电 387,400 1,844,024.00 0.15 278 601200 上海环境 116,300 1,841,029.00 0.15 279 002051 中工国际 120,456 1,839,363.12 0.15 280 600158 中体产业 157,800 1,836,792.00 0.15 281 002426 胜利精密 509,500 1,834,200.00 0.15 282 002573 清新环境 158,700 1,832,985.00 0.15 283 000006 深振业Ａ 311,400 1,824,804.00 0.15 284 000012 南 玻Ａ 368,482 1,823,985.90 0.15 285 002839 张家港行 299,200 1,822,128.00 0.15 286 000156 华数传媒 189,000 1,821,960.00 0.15 287 002233 塔牌集团 158,000 1,807,520.00 0.15 288 000519 中兵红箭 232,395 1,805,709.15 0.15 289 000667 美好置业 847,700 1,805,601.00 0.15 290 002212 南洋股份 151,200 1,797,768.00 0.15 291 600908 无锡银行 304,600 1,794,094.00 0.15 292 002242 九阳股份 101,400 1,793,766.00 0.15 293 600633 浙数文化 215,000 1,793,100.00 0.15 294 603515 欧普照明 38,300 1,790,142.00 0.15 295 600329 中新药业 93,700 1,780,300.00 0.15 296 002916 深南电路 27,800 1,765,578.00 0.15 297 600557 康缘药业 142,519 1,760,109.65 0.15 298 600122 宏图高科 236,376 1,749,182.40 0.15 299 600098 广州发展 270,900 1,747,305.00 0.15 300 000563 陕国投Ａ 513,700 1,746,580.00 0.15 301 600478 科力远 340,770 1,737,927.00 0.15 302 300257 开山股份 113,200 1,730,828.00 0.14 303 300244 迪安诊断 90,820 1,726,488.20 0.14 304 601717 郑煤机 297,100 1,726,151.00 0.14 305 002354 天神娱乐 186,340 1,725,508.40 0.14 306 600993 马应龙 99,692 1,695,760.92 0.14 307 600848 上海临港 78,200 1,694,594.00 0.14 308 600141 兴发集团 145,440 1,694,376.00 0.14 309 000727 华东科技 900,100 1,692,188.00 0.14 310 002249 大洋电机 392,500 1,691,675.00 0.14 311 002665 首航节能 291,480 1,690,584.00 0.14 312 002635 安洁科技 97,650 1,679,580.00 0.14 313 300197 铁汉生态 310,500 1,667,385.00 0.14 314 000021 深科技 243,600 1,661,352.00 0.14 315 000612 焦作万方 315,900 1,658,475.00 0.14 316 300376 易事特 308,700 1,657,719.00 0.14 317 600195 中牧股份 85,000 1,653,250.00 0.14 318 600280 中央商场 189,500 1,652,440.00 0.14 319 002807 江阴银行 291,800 1,639,916.00 0.14 320 600580 卧龙电气 213,000 1,623,060.00 0.14 321 002707 众信旅游 168,100 1,613,760.00 0.13 322 002022 科华生物 135,810 1,609,348.50 0.13 323 002254 泰和新材 141,260 1,607,538.80 0.13 324 601311 骆驼股份 140,100 1,606,947.00 0.13 325 002064 华峰氨纶 388,800 1,605,744.00 0.13 326 002431 棕榈股份 238,580 1,600,871.80 0.13 327 000939 凯迪生态 318,666 1,590,143.34 0.13 328 002147 新光圆成 107,630 1,588,618.80 0.13 329 002424 贵州百灵 139,800 1,588,128.00 0.13 330 600416 湘电股份 220,200 1,583,238.00 0.13 331 002002 鸿达兴业 342,357 1,578,265.77 0.13 332 300297 蓝盾股份 194,600 1,578,206.00 0.13 333 601016 节能风电 549,000 1,575,630.00 0.13 334 002512 达华智能 162,300 1,574,310.00 0.13 335 600694 大商股份 48,406 1,573,679.06 0.13 336 000543 皖能电力 355,620 1,568,284.20 0.13 337 002434 万里扬 178,300 1,565,474.00 0.13 338 000400 许继电气 200,400 1,565,124.00 0.13 339 000501 鄂武商Ａ 126,860 1,559,109.40 0.13 340 002544 杰赛科技 113,100 1,548,339.00 0.13 341 601928 凤凰传媒 252,100 1,532,768.00 0.13 342 002477 雏鹰农牧 462,430 1,530,643.30 0.13 343 603000 人民网 184,300 1,529,690.00 0.13 344 600770 综艺股份 259,000 1,528,100.00 0.13 345 002048 宁波华翔 123,910 1,527,810.30 0.13 346 002277 友阿股份 330,500 1,523,605.00 0.13 347 000766 通化金马 127,500 1,514,700.00 0.13 348 600086 东方金钰 150,700 1,513,028.00 0.13 349 600312 平高电气 267,900 1,510,956.00 0.13 350 002308 威创股份 181,510 1,506,533.00 0.13 351 601801 皖新传媒 197,700 1,504,497.00 0.13 352 000158 常山北明 218,970 1,504,323.90 0.13 353 600545 卓郎智能 188,200 1,494,308.00 0.12 354 601608 中信重工 572,900 1,489,540.00 0.12 355 600108 亚盛集团 513,700 1,484,593.00 0.12 356 000712 锦龙股份 148,641 1,483,437.18 0.12 357 000090 天健集团 238,026 1,475,761.20 0.12 358 600777 新潮能源 671,100 1,469,709.00 0.12 359 603198 迎驾贡酒 79,500 1,460,415.00 0.12 360 600259 广晟有色 49,700 1,455,216.00 0.12 361 600317 营口港 643,200 1,453,632.00 0.12 362 000592 平潭发展 511,820 1,453,568.80 0.12 363 002463 沪电股份 388,100 1,451,494.00 0.12 364 002503 搜于特 412,860 1,445,010.00 0.12 365 000937 冀中能源 351,100 1,443,021.00 0.12 366 600073 上海梅林 216,752 1,439,233.28 0.12 367 600611 大众交通 361,450 1,438,571.00 0.12 368 000980 众泰汽车 201,700 1,434,087.00 0.12 369 002509 天广中茂 492,400 1,432,884.00 0.12 370 002073 软控股份 247,200 1,421,400.00 0.12 371 600565 迪马股份 481,000 1,418,950.00 0.12 372 600366 宁波韵升 232,460 1,418,006.00 0.12 373 600422 昆药集团 182,300 1,412,825.00 0.12 374 002657 中科金财 89,000 1,409,760.00 0.12 375 601689 拓普集团 72,300 1,405,512.00 0.12 376 000062 深圳华强 71,511 1,401,615.60 0.12 377 000877 天山股份 207,600 1,401,300.00 0.12 378 600169 太原重工 591,850 1,384,929.00 0.12 379 600578 京能电力 443,800 1,384,656.00 0.12 380 603659 璞泰来 21,600 1,380,024.00 0.12 381 600869 智慧能源 291,974 1,378,117.28 0.12 382 601001 大同煤业 277,200 1,374,912.00 0.11 383 603188 亚邦股份 133,200 1,358,640.00 0.11 384 600874 创业环保 144,900 1,353,366.00 0.11 385 600151 航天机电 331,520 1,345,971.20 0.11 386 002302 西部建设 124,900 1,345,173.00 0.11 387 600338 西藏珠峰 64,800 1,342,656.00 0.11 388 000426 兴业矿业 186,000 1,341,060.00 0.11 389 300156 神雾环保 200,700 1,338,669.00 0.11 390 600395 盘江股份 220,500 1,338,435.00 0.11 391 600765 中航重机 179,855 1,338,121.20 0.11 392 002428 云南锗业 173,100 1,336,332.00 0.11 393 603228 景旺电子 27,000 1,334,880.00 0.11 394 002815 崇达技术 82,400 1,326,640.00 0.11 395 000762 西藏矿业 137,600 1,325,088.00 0.11 396 600316 洪都航空 142,100 1,324,372.00 0.11 397 000600 建投能源 237,400 1,322,318.00 0.11 398 002437 誉衡药业 211,700 1,312,540.00 0.11 399 002489 浙江永强 359,358 1,308,063.12 0.11 400 000572 海马汽车 379,000 1,299,970.00 0.11 401 002251 步步高 113,810 1,295,157.80 0.11 402 002345 潮宏基 149,800 1,288,280.00 0.11 403 000829 天音控股 175,200 1,284,216.00 0.11 404 000541 佛山照明 214,078 1,282,327.22 0.11 405 002093 国脉科技 166,200 1,281,402.00 0.11 406 002681 奋达科技 147,660 1,278,735.60 0.11 407 000969 安泰科技 203,900 1,274,375.00 0.11 408 600300 维维股份 387,600 1,263,576.00 0.11 409 000536 华映科技 455,000 1,251,250.00 0.10 410 300273 和佳股份 183,800 1,246,164.00 0.10 411 600187 国中水务 436,900 1,240,796.00 0.10 412 600155 宝硕股份 171,900 1,235,961.00 0.10 413 000552 靖远煤电 377,300 1,233,771.00 0.10 414 300039 上海凯宝 212,040 1,229,832.00 0.10 415 002482 广田集团 203,650 1,215,790.50 0.10 416 603444 吉比特 9,500 1,214,005.00 0.10 417 000061 农产品 224,600 1,212,840.00 0.10 418 600393 粤泰股份 334,602 1,211,259.24 0.10 419 002118 紫鑫药业 168,900 1,207,635.00 0.10 420 002642 荣之联 130,900 1,202,971.00 0.10 421 002276 万马股份 205,000 1,197,200.00 0.10 422 600750 江中药业 67,440 1,197,060.00 0.10 423 603556 海兴电力 65,500 1,190,135.00 0.10 424 002375 亚厦股份 222,400 1,187,616.00 0.10 425 600971 恒源煤电 165,600 1,182,384.00 0.10 426 000587 金洲慈航 237,300 1,177,008.00 0.10 427 600058 五矿发展 141,600 1,176,696.00 0.10 428 000990 诚志股份 83,000 1,162,000.00 0.10 429 002818 富森美 44,000 1,160,720.00 0.10 430 603888 新华网 68,550 1,155,753.00 0.10 431 002841 视源股份 21,600 1,153,656.00 0.10 432 000049 德赛电池 40,800 1,151,376.00 0.10 433 600757 长江传媒 201,872 1,148,651.68 0.10 434 603568 伟明环保 45,300 1,146,090.00 0.10 435 300134 大富科技 126,600 1,131,804.00 0.09 436 601777 力帆股份 215,800 1,128,634.00 0.09 437 600773 西藏城投 162,900 1,127,268.00 0.09 438 001696 宗申动力 227,500 1,114,750.00 0.09 439 002414 高德红外 82,700 1,111,488.00 0.09 440 002920 德赛西威 36,400 1,088,360.00 0.09 441 600006 东风汽车 264,400 1,081,396.00 0.09 442 603328 依顿电子 98,900 1,073,065.00 0.09 443 600657 信达地产 252,400 1,072,700.00 0.09 444 600640 号百控股 105,100 1,068,867.00 0.09 445 002663 普邦股份 356,905 1,060,007.85 0.09 446 600639 浦东金桥 84,100 1,049,568.00 0.09 447 601127 小康股份 60,100 1,039,129.00 0.09 448 600759 洲际油气 262,680 1,034,959.20 0.09 449 002344 海宁皮城 211,800 1,029,348.00 0.09 450 002699 美盛文化 54,620 1,024,671.20 0.09 451 600335 XD国机汽 97,700 1,019,011.00 0.09 452 600687 刚泰控股 111,600 1,014,444.00 0.08 453 600428 中远海特 284,388 1,009,577.40 0.08 454 002190 成飞集成 59,000 1,008,310.00 0.08 455 002261 拓维信息 218,600 1,005,560.00 0.08 456 002588 史丹利 191,100 989,898.00 0.08 457 600458 时代新材 131,510 967,913.60 0.08 458 603056 德邦股份 34,900 955,911.00 0.08 459 000806 银河生物 220,400 954,332.00 0.08 460 300291 华录百纳 134,200 946,110.00 0.08 461 300202 聚龙股份 90,594 944,895.42 0.08 462 600748 上实发展 184,350 929,124.00 0.08 463 002005 德豪润达 212,700 927,372.00 0.08 464 600350 山东高速 223,700 905,985.00 0.08 465 300032 金龙机电 159,600 895,356.00 0.07 466 600651 飞乐音响 228,100 889,590.00 0.07 467 300116 坚瑞沃能 322,300 889,548.00 0.07 468 600939 重庆建工 179,500 886,730.00 0.07 469 600862 中航高科 138,400 851,160.00 0.07 470 002342 巨力索具 223,900 848,581.00 0.07 471 002479 富春环保 149,300 843,545.00 0.07 472 600184 XD光电股 67,400 835,086.00 0.07 473 600517 XD置信电 224,400 830,280.00 0.07 474 300043 星辉娱乐 206,000 824,000.00 0.07 475 600481 双良节能 268,480 821,548.80 0.07 476 603377 东方时尚 58,420 809,117.00 0.07 477 603355 莱克电气 26,600 799,330.00 0.07 478 600743 华远地产 308,750 793,487.50 0.07 479 002041 登海种业 116,050 791,461.00 0.07 480 600126 杭钢股份 130,700 780,279.00 0.07 481 000669 金鸿控股 107,380 778,505.00 0.06 482 603806 福斯特 34,730 764,407.30 0.06 483 600996 贵广网络 103,000 764,260.00 0.06 484 002011 盾安环境 118,800 760,320.00 0.06 485 603868 飞科电器 15,700 759,409.00 0.06 486 600292 远达环保 129,270 758,814.90 0.06 487 600167 联美控股 75,800 758,000.00 0.06 488 600053 九鼎投资 43,100 740,027.00 0.06 489 600880 博瑞传播 169,900 723,774.00 0.06 490 002416 爱施德 123,180 723,066.60 0.06 491 603225 新凤鸣 36,180 722,514.60 0.06 492 601020 华钰矿业 52,000 717,080.00 0.06 493 601019 山东出版 89,400 716,094.00 0.06 494 601969 海南矿业 128,900 706,372.00 0.06 495 603169 兰石重装 139,300 697,893.00 0.06 496 000987 越秀金控 88,400 694,824.00 0.06 497 603877 太平鸟 18,900 629,937.00 0.05 498 600618 氯碱化工 73,800 628,038.00 0.05 499 000761 本钢板材 149,600 604,384.00 0.05 500 000025 特 力Ａ 17,700 569,409.00 0.05 501 601811 新华文轩 52,500 510,300.00 0.04 502 603025 大豪科技 23,180 448,301.20 0.04 503 600917 重庆燃气 61,700 420,177.00 0.04 504 603569 长久物流 25,940 370,423.20 0.03 505 000693 *ST华泽 66,000 218,460.00 0.02 506 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 507 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 508 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 509 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002129 中环股份 5,432,402.33 0.63 2 002465 海格通信 4,984,138.03 0.57 3 300315 掌趣科技 4,395,683.08 0.51 4 000661 长春高新 4,297,956.00 0.50 5 000703 恒逸石化 3,992,305.74 0.46 6 300418 昆仑万维 3,875,168.00 0.45 7 000750 国海证券 3,799,664.57 0.44 8 002110 三钢闽光 3,550,740.00 0.41 9 600760 中航沈飞 3,521,325.60 0.41 10 000686 东北证券 3,266,557.60 0.38 11 600258 首旅酒店 3,265,792.34 0.38 12 002049 紫光国微 3,244,999.91 0.37 13 002174 游族网络 3,017,668.00 0.35 14 600528 中铁工业 2,998,363.09 0.35 15 002399 海普瑞 2,952,375.20 0.34 16 300383 光环新网 2,937,124.00 0.34 17 002268 卫士通 2,921,756.60 0.34 18 000830 鲁西化工 2,911,153.00 0.34 19 000813 德展健康 2,846,352.50 0.33 20 002038 双鹭药业 2,840,660.45 0.33 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600516 方大炭素 7,236,637.78 0.83 2 002422 科伦药业 7,005,406.00 0.81 3 600176 中国巨石 6,335,042.16 0.73 4 002405 四维图新 5,762,077.84 0.66 5 000786 北新建材 4,995,863.44 0.58 6 002271 东方雨虹 4,669,411.00 0.54 7 002001 新和成 4,160,564.96 0.48 8 000998 隆平高科 3,959,111.00 0.46 9 002050 三花智控 3,856,741.00 0.44 10 002311 海大集团 3,699,811.80 0.43 11 600346 恒力股份 3,471,541.00 0.40 12 000050 深天马Ａ 3,347,088.03 0.39 13 600566 济川药业 3,020,792.33 0.35 14 600438 通威股份 2,913,075.00 0.34 15 601699 潞安环能 2,786,055.03 0.32 16 000981 银亿股份 2,755,139.00 0.32 17 300156 神雾环保 2,134,007.20 0.25 18 002032 苏泊尔 2,104,361.92 0.24 19 002168 深圳惠程 1,870,236.64 0.22 20 601231 环旭电子 1,684,329.86 0.19 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 433,760,306.31 卖出股票的收入（成交）总额 178,051,022.09 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持 公允价值变 代码 名称 仓 合约市值 动 风险说明 量 IC1807 中证500股指期 16 16,601,600.00 -811,760.00 买入股指期货多头合约的目的是 货IC1807合约 进行更有效的流动性管理 IC1809 中证500股指期 2 2,045,040.00 -240,120.00 买入股指期货多头合约的目的是 货IC1809合约 进行更有效的流动性管理 公允价值变动总额合计 -1,051,880.00 股指期货投资本期收益 -1,315,631.84 股指期货投资本期公允价值变动 -1,022,760.00 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,767,751.96 2 应收证券清算款 6,562,917.19 3 应收股利 - 4 应收利息 13,657.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,344,326.88 7.12.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 户均持有 持有人结构 人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 华夏中证500ETF联接 数(户) 额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 额比例 7,076 65,857.66 53,020,891.00 11.38% 77,086,093.00 16.54%335,901,810.00 72.08% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 中国人民财产保险股份有 1 限公司－传统－普通保险 20,000,000.00 4.29% 产品－008C－CT001沪 1 中国人民人寿保险股份有 20,000,000.00 4.29% 限公司－分红－个险分红 3 百年人寿保险股份有限公 7,391,500.00 1.59% 司－分红保险产品 4 国信证券股份有限公司 2,707,817.00 0.58% 5 联讯证券股份有限公司 1,125,388.00 0.24% 6 中信证券股份有限公司 981,196.00 0.21% 7 何启煊 827,100.00 0.18% 8 吕爱平 700,000.00 0.15% 9 倪光新 582,546.00 0.13% 10 梁鹏飞 492,868.00 0.11% 中国建设银行股份有限公 11 司－华夏中证500交易型 335,901,810.00 72.08% 开放式指数证券投资基金 联接基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 0 基金 本基金基金经理持有本开放式基 0 金 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年5月5日）基金份额总额 2,134,473,505 本报告期期初基金份额总额 283,608,794 本报告期基金总申购份额 190,800,000 减：本报告期基金总赎回份额 8,400,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 466,008,794 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年4月28日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。 本基金管理人于2018年5月19日发布公告，李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处 罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备 券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交总 佣金 占当期佣金总量 注 额的比例 的比例 中信建投 3 261,659,530.93 42.97% 34,357.50 42.97% - 证券 申银万国 2 203,088,422.88 33.35% 26,666.16 33.35% - 证券 国泰君安 2 144,178,189.89 23.68% 18,929.01 23.68% - 证券 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了光大证券、海通证券、中国银河证券、万联证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，万联证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 占当期债 占当期回 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 额的比例 额的比例 中信建投证券 - - - - 申银万国证券 548,298.39 60.90% - - 国泰君安证券 351,973.20 39.10% 14,500,000.00 100.00% 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业 中国证监会指定报刊及 2018-01-31 场所变更的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集 中国证监会指定报刊及 2 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 网站 2018-03-23 修订旗下开放式基金基金合同的公告 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集 3 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 中国证监会指定报刊及 2018-03-23 对短期投资行为收取短期赎回费的提示性公 网站 告 4 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2018-04-28 网站 5 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2018-05-19 网站 华夏基金管理有限公司关于华夏中证 中国证监会指定报刊及 6 500ETF、华夏MSCI中国A股ETF新增申 网站 2018-06-20 购赎回代办证券公司的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 号 超过20% 比 的时间区 间 华夏中 2018-01-0 证 1 1至 215,506,105.00 126,425,705.00 6,030,000.00 335,901,810.00 72.08% 500ET 2018-06-3 F联接 0 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场 流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会准予基金注册的文件； 12.1.2《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 12.1.3《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 12.1.4法律意见书； 12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日