华夏中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 6 月 30 日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年七月十八日  华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7 月 16 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1  华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 §2 基金产品概况 2.1 基金产品概况 基金简称 华夏中证 500ETF 联接 基金主代码 001052 交易代码 001052 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日 报告期末基金份额总额 1,644,484,032.00 份 通过对目标 ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数, 投资目标 获得与指数收益相似的回报。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综 合目标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动 性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标 的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的 指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期 投资策略 货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如权证以及其他 与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资 股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交 易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟 踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的投资 操作,以增强基金收益。 本基金业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×95%+人 业绩比较基准 民币活期存款税后利率×5%。 本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 为股票型指数 风险收益特征 基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金 与货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015 年 5 月 29 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 2  华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好 投资策略 的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为“中证 500 指数”。 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基 金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备 风险收益特征 选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年 4 月 1 日-2018 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 -3,629,184.81 2.本期利润 -106,702,782.77 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0848 4.期末基金资产净值 931,760,518.35 5.期末基金份额净值 0.567 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -13.17% 1.29% -13.96% 1.31% 0.79% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 5 月 5 日至 2018 年 6 月 30 日) 3  华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学光华管 理学院会计学硕 本基金 士。2010 年 的基金 7 月加入华夏基 经理、 金管理有限公司, 荣膺 数量投 2016-10-20 - 8年 曾任研究发展部 资部高 高级产品经理, 级副总 数量投资部研究 裁 员、投资经理、 基金经理助理等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基 金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规, 本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的 4  华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度 和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格 执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平 交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证 500 指数,基金业绩比较基准为:中证 500 指数收益率 ×95%+人民币活期存款税后利率×5%。中证 500 指数成份股是在扣除沪深 300 指数样本股 及最近一年日均总市值排名前 300 名的股票后,选取成交金额及日均总市值排名在前 500 名的股票,中证 500 指数综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金通 过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF(中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金),从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入中证 500 指数成份股来跟踪标的指数。 2 季度,国际方面,主要经济体增长较平稳、就业较充分、价格运行也较稳定;多数 新兴经济体增长势头良好;货币政策上,美联储 6 月份再次提高联邦基金利率,欧洲央行 宣布今年 12 月份结束量化宽松;贸易摩擦对未来全球经济和企业盈利增长带来较大不确定 性。国内方面,工业生产稳中有升,服务业保持较快发展;消费需求持续升级,制造业投 资增长加快;就业形势继续向好,居民消费价格平稳;进出口增速加快,贸易顺差收窄; 供给侧结构性改革深入推进,新兴动能不断成长,企业利润增长趋势延续。但贸易摩擦和 社融增长减速使得市场对未来经济前景的顾虑提升。 市场方面,受中美贸易战持续发酵、美联储加息节奏加快、地缘政治变局等影响, A 股市场情绪承压,市场成交呈现较为明显的萎缩态势,大盘指数经历了较大幅的回撤。 6 月初,A 股正式纳入 MSCI 新兴市场指数,虽然短期难以成为影响 A 股的主要驱动力, 5  华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 但长远来看,随着纳入比例的提高,A 股市场活力和效率也将随之得到提升。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资 者日常申购、赎回等工作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.567 元,本报告期份额净值增长率为- 13.17%,同期业绩比较基准增长率为-13.96%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.79%,与 业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分 红等产生的差异。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 259,735.00 0.03 其中:股票 259,735.00 0.03 2 基金投资 863,402,012.42 92.59 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 58,890,289.09 6.32 8 其他各项资产 9,923,799.58 1.06 6  华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 9 合计 932,475,836.09 100.00 5.2 期末投资目标基金明细 序 基金 运作方 占基金资产净值 基金名称 管理人 公允价值 号 类型 式 比例(%) 华夏中证 股票 交易型 华夏基金管 1 863,402,012.42 92.66 500ETF 型 开放式 理有限公司 5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比 代码 行业类别 公允价值(元) 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 3,473.00 0.00 B 采矿业 C 制造业 235,458.00 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 6,997.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 2,125.00 0.00 L 租赁和商务服务业 3,986.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,174.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 1,662.00 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,860.00 0.00 S 综合 - - 合计 259,735.00 0.03 7  华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600673 东阳光科 7,300 75,409.00 0.01 2 600161 天坛生物 2,600 50,310.00 0.01 3 600267 海正药业 1,000 14,540.00 0.00 4 600298 安琪酵母 400 14,272.00 0.00 5 600872 中炬高新 500 14,000.00 0.00 6 600216 浙江医药 1,000 12,770.00 0.00 7 603369 今世缘 400 9,132.00 0.00 8 600499 科达洁能 1,100 7,546.00 0.00 9 600004 白云机场 500 6,545.00 0.00 10 603589 口子窖 100 6,145.00 0.00 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 持 公允价值变 代码 名称 仓 合约市值(元) 风险说明 动(元) 量 中证 500 股指 买入股指期货多头合约的 IC1807 期货 9 9,338,400.00 148,013.33 目的是进行更有效的流动 IC1807 合约 性管理 中证 500 股指 买入股指期货多头合约的 IC1808 期货 10 10,284,400.00 150,720.00 目的是进行更有效的流动 IC1808 合约 性管理 公允价值变动总额合计(元) 298,733.33 股指期货投资本期收益(元) -3,594,613.33 8  华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,037,813.33 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型联接基金,主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成 份股。本基金根据基金合同规定投资股指期货旨在配合基金日常投资管理需要,更有效地 进行流动性管理,以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前 十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,941,778.42 2 应收证券清算款 2,486,462.00 3 应收股利 - 4 应收利息 17,941.70 5 应收申购款 3,477,617.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,923,799.58 9  华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,154,763,187.10 报告期基金总申购份额 544,523,388.86 减:报告期基金总赎回份额 54,802,543.96 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,644,484,032.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2018 年 4 月 2 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增杭州银行股 份有限公司为代销机构的公告。 2018 年 4 月 23 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中民财富 基金销售(上海)有限公司为代销机构的公告。 2018 年 4 月 28 日发布华夏基金管理有限公司公告。 10  华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 2018 年 5 月 9 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增和耕传承基 金销售有限公司为代销机构的公告。 2018 年 5 月 17 日发布华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增中 国工商银行股份有限公司为代销机构的公告。 2018 年 5 月 19 日发布华夏基金管理有限公司公告。 2018 年 6 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大同证券有 限责任公司为代销机构的公告。 2018 年 6 月 5 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股 份有限公司为代销机构的公告。 2018 年 6 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在国金证券股份 有限公司开通定期定额申购业务的公告。 2018 年 6 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增凤凰金信 (银川)基金销售有限公司为代销机构的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广 州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内 首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基 金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基 金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方 面积累了丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF、华夏中小板 ETF、华夏中证 500ETF、华夏创业板 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏快线货币 ETF 和华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF 等,初步形成了覆盖宽基指数、行业指数、大 盘蓝筹指数、中小创指数、A 股市场指数、海外市场指数、信用债指数等较为完整的产品 线。 2 季度,公司及旗下基金荣膺由基金评奖机构颁发的多项奖项。在《上海证券报》举 11  华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 行的 2018 中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中,华夏基金荣获公募基金 20 周 年“金基金”TOP 基金公司大奖、华夏沪深 300ETF 获得第十五届“金基金”指数基金奖(一 年期)、华夏上证 50ETF 获得第十五届“金基金”指数基金奖(三年期)。在《证券时报》 的评奖活动中,华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号, 华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号,华夏消费升级混合荣获 “2017 年度平衡混合型明星基金”称号。 在客户服务方面,2 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便 利性和服务体验:(1)华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能,为客户登录网上交 易平台提供了更便捷的方式,进一步提升了客户体验;(2)与西安银行、和耕传承、中民 财富、凤凰金信等代销机构合作,为客户提供了更多理财渠道;(3)开展“华夏战略配售 基金答题”、“华夏基金 20 周年司庆感恩二十年”、“华夏基金 20 周年献礼”、“华夏基金户 口本”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会准予基金注册的文件; 9.1.2《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 9.1.3《华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 9.1.4 法律意见书; 9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 12 华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 2 季度报告 二〇一八年七月十八日 13