华夏中证 500交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录......1 §2基金简介......3 §3主要财务指标和基金净值表现......4 3.1主要会计数据和财务指标......4 3.2基金净值表现......5 §4管理人报告......6 §5托管人报告......9 §6半年度财务会计报告（未经审计）......10 6.1资产负债表......10 6.2利润表......11 6.3所有者权益（基金净值）变动表......12 6.4报表附注......13 §7投资组合报告......27 7.1期末基金资产组合情况......27 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......28 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......28 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......33 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......34 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......34 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......34 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......35 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......35 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......35 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......35 7.12投资组合报告附注......35 §8基金份额持有人信息......36 §9开放式基金份额变动......37 §10重大事件揭示......37 §11 影响投资者决策的其他重要信息......39 §12备查文件目录......39 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华夏中证500ETF联接 基金主代码 001052 交易代码 001052 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月5日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,126,257,351.25份 基金合同存续期 不定期 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 512500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年5月5日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2015年5月29日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 2.2基金产品说明 投资目标 通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相 似的回报。 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者 申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF的流动性、折溢价率、 标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪 标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好 投资策略 地实现投资目标，基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生 工具，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金 投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指 期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。基 金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的 投资操作，以增强基金收益。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋人民币活期存款税后 利率×5%。 风险收益特征 本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金 的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 2.2.1目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数， 实现基金投资目标。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为―中证500指数‖。 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 风险收益特征 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金中属于较高风 险、较高收益的产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李彬 田青 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街25号 A区 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大街1号院1号 泰大厦B座8层 楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B 座8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 -11,976,903.10 本期利润 -8,363,271.39 加权平均基金份额本期利润 -0.0074 本期加权平均净值利润率 -1.13% 本期基金份额净值增长率 -1.36% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 -391,912,676.27 期末可供分配基金份额利润 -0.3480 期末基金资产净值 734,344,674.98 期末基金份额净值 0.652 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -34.80% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.33% 0.83% 5.12% 0.89% 0.21% -0.06% 过去三个月 -3.12% 0.93% -3.90% 0.97% 0.78% -0.04% 过去六个月 -1.36% 0.82% -1.87% 0.85% 0.51% -0.03% 过去一年 1.09% 0.84% 0.29% 0.86% 0.80% -0.02% 自基金合同生 -34.80% 2.05% -26.17% 2.15% -8.63% -0.10% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年5月5日至2017年6月30日） §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在ETF基金管理方面积累了 丰富的经验，目前旗下管理华夏沪深300ETF、华夏MSCI中国A股ETF、华夏中证500ETF、华夏 上证50ETF、华夏中小板ETF、华夏消费ETF、华夏金融ETF、华夏医药ETF、华夏恒生ETF、华 夏沪港通恒生ETF和华夏快线ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小盘指数、行业 指数、海外市场指数等的产品线。今年6月，A股成功纳入MSCI新兴市场指数，作为境内率先推 出的跟踪MSCI中国A股指数的ETF基金，华夏MSCI中国A股ETF受到市场广泛关注。 在《中国证券报》主办的第十四届中国基金业金牛奖的评选中，华夏基金获得―2016年度被动 投资金牛基金公司‖奖。 在客户服务方面，2017年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利 性和服务体验：（1）下调旗下开放式基金在直销机构及华夏财富的申购、赎回等业务最低数量限制，更好地满足客户理财需求；（2）新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务，并且将单日单账户快速赎回份额上调至50万份，更好地满足了投资者的流动性需求；（3）网上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务，并与花旗银行、青岛农商银行、国美基金等代销机构合作，拓宽客户交易渠道，提高客户交易便利性；（4）开展―华夏基金19周年司庆‖、―4月万物生长，定投让理财生花‖、―知识就是红包‖等多项客户活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 北京大学光华管理学院会计学 本基金的基金 硕士。2010年7月加入华夏基 荣膺 经理、数量投 2016-10-20 - 7年 金管理有限公司，曾任研究发 资部高级副总 展部高级产品经理，数量投资 裁 部研究员、投资经理、基金经 理助理等。 硕士。1999年7月加入华夏基 金管理有限公司，曾任研究员、 本基金的基金 华夏成长证券投资基金基金经 方军 经理、数量投 2015-05-05 2017-03-24 18年 理助理、兴华证券投资基金基 资部总监 金经理助理、华夏回报证券投 资基金基金经理助理、数量投 资部副总经理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证500指数，基金业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%＋人 民币活期存款税后利率×5%。中证500指数成份股是在扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总 市值排名前300名的股票后，选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票，中证500指数综 合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF（中证500交易型开放式指数证券投资基金），从而实现基金投资目标，基金也可以通过买入中证500指数成份股来跟踪标的指数。 上半年，国际方面，美国经济持续复苏，美联储加息50bp；欧洲经济继续改善，但政治不确定 性仍是重大风险隐患。国内方面，经济企稳态势延续，出口形势转暖，消费保持平稳，在供给侧改革、基建与房地产投资拉动等因素影响下，工业品价格脱离底部低位，企业利润增长加快，但CPI仍总体可控。报告期内，外汇市场较为稳定，货币政策保持中性，但监管部门重点防范潜在风险，房地产领域维持高压、金融领域严格推进―去杠杆‖，市场资金利率中枢有一定的抬升。 市场方面，一季度在国内外基本面企稳确认、工业品价格持续上涨、企业盈利恢复、居民消费升级等因素带动下，市场走出了一波震荡上涨行情。二季度期初，工业品价格环比回落、金融领域加强监管等因素对风险偏好形成一定压制，市场有所调整，但在雄安新区、监管节奏调整、A股纳入MSCI等因素影响下，市场走出了一波以蓝筹龙头股板块为代表的震荡上涨行情。 基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日，本基金份额净值为0.652元，本报告期份额净值增长率为-1.36%，同期 业绩比较基准增长率为-1.87%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.51%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，国际方面，在经济保持平稳增长的前提下，美国预期还会有一次加息，利率抬升一定程度后美联储或将启动缩表程序；英国退欧对欧洲的负面影响继续消散，短期政治风险继续减弱，在依旧宽松的货币政策下预计欧洲经济走势仍持续缓慢回暖。国内方面，在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的背景下，我国实体经济运行当中的积极变化还会继续增加，稳中向好的发展态势将进一步巩固；货币政策仍会维持上半年的中性偏紧的态势，在长期性的金融严监管之下，股市的推动因素基本面重于资金面，但整体宏观环境仍然利好股市，在基本面继续向好的情况下，中证500指数有望有较好的投资机会。 本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司―为信任奉献回报‖的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、合规负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 40,221,063.40 41,196,053.20 结算备付金 5,330,498.45 - 存出保证金 3,909,073.14 4,813.42 交易性金融资产 6.4.7.2 678,626,509.42 715,573,333.20 其中：股票投资 1,967,236.60 103,948.00 基金投资 676,659,272.82 715,469,385.20 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 13,500,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 15,334.89 9,046.71 应收股利 - - 应收申购款 91,127.03 95,074.90 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 741,693,606.33 756,878,321.43 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 5,331,913.17 - 应付赎回款 1,905,312.73 425,420.48 应付管理人报酬 24,835.34 17,200.93 应付托管费 4,967.07 3,440.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 10,596.85 3,231.38 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 71,306.19 60,909.76 负债合计 7,348,931.35 510,202.73 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,126,257,351.25 1,144,131,338.97 未分配利润 6.4.7.10 -391,912,676.27 -387,763,220.27 所有者权益合计 734,344,674.98 756,368,118.70 负债和所有者权益总计 741,693,606.33 756,878,321.43 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.652元，基金份额总额1,126,257,351.25份。 6.2利润表 会计主体：华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016 2017年6月30日 年6月30日 一、收入 -8,136,918.11 -157,753,021.07 1.利息收入 193,842.05 202,128.06 其中：存款利息收入 6.4.7.11 163,704.68 202,128.06 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 30,137.37 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以―-‖填列） -12,004,047.50 -4,588,602.59 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -29,410.24 -4,592,955.37 基金投资收益 6.4.7.13 -12,441,449.85 - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 453,221.18 - 股利收益 6.4.7.18 13,591.41 4,352.78 3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 ―-‖ 6.4.7.19 3,613,631.71 -153,486,148.73 号填列） 4.汇兑收益（损失以―-‖号填列） - - 5.其他收入（损失以―-‖号填列） 6.4.7.20 59,655.63 119,602.19 减：二、费用 226,353.28 277,023.36 1.管理人报酬 112,514.46 152,808.40 2.托管费 22,502.93 30,561.68 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.21 20,383.98 17,646.55 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.22 70,951.91 76,006.73 三、利润总额（亏损总额以“-”号 -8,363,271.39 -158,030,044.43 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,363,271.39 -158,030,044.43 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,144,131,338.97 -387,763,220.27 756,368,118.70 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -8,363,271.39 -8,363,271.39 润） 三、本期基金份额交易产 -17,873,987.72 4,213,815.39 -13,660,172.33 生的基金净值变动数（净 值减少以―-‖号填列） 其中：1.基金申购款 126,743,872.97 -44,318,030.17 82,425,842.80 2.基金赎回款 -144,617,860.69 48,531,845.56 -96,086,015.13 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 ―-‖号填列） 五、期末所有者权益（基 1,126,257,351.25 -391,912,676.27 734,344,674.98 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,133,171,667.46 -245,098,443.75 888,073,223.71 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -158,030,044.43 -158,030,044.43 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 53,375,447.77 -17,626,621.74 35,748,826.03 值减少以―-‖号填列） 其中：1.基金申购款 219,613,843.75 -81,533,862.58 138,079,981.17 2.基金赎回款 -166,238,395.98 63,907,240.84 -102,331,155.14 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 ―-‖号填列） 五、期末所有者权益（基 1,186,547,115.23 -420,755,109.92 765,792,005.31 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称―本基金‖）已获中国证券监 督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）证监许可[2015]113号《关于准予华夏中证500交易型开放 式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2015年4月8日至2015年4月28日期间共募集 1,638,340,615.47元（不含认购资金利息），业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验） 字（15）第0536号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏中证500交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金合同》于2015年5月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,639,232,278.45份基金份额，其中认购资金利息折合891,662.98份基金份额。本基金的基金管理人 为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份 股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券（含中小企业私募债券）、股指期货、权证、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、中国证券投资基金业协会(以下简称―中国基金业协会‖)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状 况以及2017年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财 税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税或增值税，暂不征收企业所得税。 3、存款利息收入不征收增值税。 4、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 5、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 7、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 8、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 40,221,063.40 定期存款 - 其他存款 - 合计 40,221,063.40 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,154,755.00 1,967,236.60 -187,518.40 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 996,157,031.68 676,659,272.82 -319,497,758.86 其他 - - - 合计 998,311,786.68 678,626,509.42 -319,685,277.26 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生工具 - - -- 货币衍生工具 - - -- 权益衍生工具 19,529,600.00 - -- 其中：股指期货 19,529,600.00 - -- 其他衍生工具 - - -- 合计 19,529,600.00 - -- 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）： 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 (元) 买入股指期货 中证500股指 多头合约的目 IC1707 期货IC1707合 16 19,529,600.00 617,938.82 的是进行更有 约 效的流动性管 理 公允价值变动总额合计(元) 617,938.82 股指期货投资本期收益(元) 453,221.18 股指期货投资本期公允价值变动(元) 617,938.82 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 合计 13,500,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 8,619.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,668.03 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 4,046.34 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.40 合计 15,334.89 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 10,596.85 银行间市场应付交易费用 - 合计 10,596.85 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,881.83 预提费用 69,424.36 合计 71,306.19 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,144,131,338.97 1,144,131,338.97 本期申购 126,743,872.97 126,743,872.97 本期赎回（以―-‖号填列） -144,617,860.69 -144,617,860.69 本期末 1,126,257,351.25 1,126,257,351.25 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -42,593,692.53 -345,169,527.74 -387,763,220.27 本期利润 -11,976,903.10 3,613,631.71 -8,363,271.39 本期基金份额交易产生的 623,509.93 3,590,305.46 4,213,815.39 变动数 其中：基金申购款 -5,597,709.30 -38,720,320.87 -44,318,030.17 基金赎回款 6,221,219.23 42,310,626.33 48,531,845.56 本期已分配利润 - - - 本期末 -53,947,085.70 -337,965,590.57 -391,912,676.27 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 148,992.29 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,641.13 其他 71.26 合计 163,704.68 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 10,072,355.76 减：卖出股票成本总额 10,101,766.00 买卖股票差价收入 -29,410.24 6.4.7.12.2股票投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.13基金投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出/赎回基金成交总额 30,796,812.99 减：卖出/赎回基金成本总额 43,238,262.84 基金投资收益 -12,441,449.85 6.4.7.14债券投资收益 无。 6.4.7.15资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.16贵金属投资收益 6.4.7.16.1贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.16.3贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17衍生工具收益 6.4.7.17.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.17.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股指期货投资收益 453,221.18 合计 453,221.18 6.4.7.18股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 13,591.41 基金投资产生的股利收益 - 合计 13,591.41 6.4.7.19公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 2,995,692.89 ——股票投资 -193,952.40 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 3,189,645.29 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 617,938.82 ——权证投资 - ——股指期货投资 617,938.82 4.其他 - 合计 3,613,631.71 6.4.7.20其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 17,564.08 其他 42,091.55 合计 59,655.63 6.4.7.21交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 20,383.98 银行间市场交易费用 - 合计 20,383.98 6.4.7.22其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 39,671.58 银行费用 1,167.55 其他费用 360.00 合计 70,951.91 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金（"目标 本基金是该基金的联接基金 ETF"） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 无。 6.4.10.1.4债券回购交易 无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 112,514.46 152,808.40 其中：支付销售机构的客户维护费 501,649.04 869,890.50 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额 所对应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的 0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底， 按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝(前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF份额所对应资产净值)×0.5%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 22,502.93 30,561.68 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对 应资产净值后剩余部分(剩余部分若为负数则取0)的0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按 月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝（前一日的基金资产净值–前一日基金资产中目标ETF份额所对应资产净值）×0.1%/当年天数。若前一日的基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分为负数，则按0计算。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 40,221,063.40 148,992.29 47,622,111.71 200,469.56 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 截至2017年6月30日止，本基金持有目标ETF基金份额226,694,118份(2016年12月31日： 236,097,342份)，占其总份额的比例为75.76%(2016年12月31日：75.57%)。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开盘(单位：股) 成本总额 估值总额 备注 单价 600673 东阳2016-11-15重大事 7.29 - - 11,200 81,648.00 81,648.00- 光科 项 600655 豫园2016-12-20重大事 11.32 - - 6,300 71,946.00 71,316.00- 商城 项 600277 亿利2017-03-06重大事 7.83 5,400 42,282.00 42,282.00- 洁能 项 600657 信达2017-02-20重大事 5.762017-08-10 6.19 4,900 28,812.00 28,224.00- 地产 项 600643 爱建2017-04-17重大事 16.312017-08-02 16.48 1,300 18,213.00 21,203.00- 集团 项 601717 郑煤2017-04-24重大事 7.79 - - 900 7,911.00 7,011.00- 机 项 600545 新疆2017-06-22重大事 11.962017-07-03 12.44 500 6,530.00 5,980.00- 城建 项 600289 亿阳2017-05-10重大事 10.942017-08-18 12.03 400 5,140.00 4,376.00- 信通 项 600460 士兰2017-05-12重大事 6.072017-08-15 6.68 700 4,522.00 4,249.00- 微 项 601001 大同2017-06-22重大事 5.252017-07-21 5.78 700 4,382.00 3,675.00- 煤业 项 600468 百利2017-05-16重大事 6.50 - - 300 2,640.00 1,950.00- 电气 项 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。 本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在―6.4.12期末本基金持有的流通受限 证券‖中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股来 跟踪标的指数。因此，利率风险不是本基金的主要风险。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金为ETF联接基金，主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金的其他价格风险与目标ETF基金相似。 本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资产净 公允价值 产净值比 公允价值 值比例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 1,967,236.60 0.27 103,948.00 0.01 交易性金融资产－基金投资 676,659,272.82 92.14 715,469,385.20 94.59 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 678,626,509.42 92.41 715,573,333.20 94.60 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为中证500指数变动时，各类持仓资产相应的理论变 假设 动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定中证500指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 +5% 37,429,548.08 39,686,635.19 -5% -37,429,548.08 -39,686,635.19 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至 2017年6月 30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 678,605,306.42元，第二层次的余额为21,203.00元，第三层次的余额为0元。（截至2016年12月 31日止：第一层次的余额为715,573,333.20元，第二层次的余额为0元，第三层次的余额为0元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 6.4.14.5增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地 产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本 收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,967,236.60 0.27 其中：股票 1,967,236.60 0.27 2 基金投资 676,659,272.82 91.23 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 13,500,000.00 1.82 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 45,551,561.85 6.14 8 其他各项资产 4,015,535.06 0.54 9 合计 741,693,606.33 100.00 7.2期末投资目标基金明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 产净值比 例(%) 1 华夏中证 股票型 交易型开 华夏基金管理有 676,659,272.82 92.14 500ETF 放式 限公司 7.3报告期末按行业分类的股票投资组合 7.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 6,034.00 0.00 B 采矿业 89,639.00 0.01 C 制造业 1,165,280.60 0.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,396.00 0.01 E 建筑业 27,409.00 0.00 F 批发和零售业 206,563.00 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 81,663.00 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,771.00 0.00 J 金融业 27,803.00 0.00 K 房地产业 165,353.00 0.02 L 租赁和商务服务业 17,996.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 47,523.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 6,474.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 40,072.00 0.01 S 综合 16,260.00 0.00 合计 1,967,236.60 0.27 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 600673 东阳光科 11,200 81,648.00 0.01 2 600655 豫园商城 6,300 71,316.00 0.01 3 600143 金发科技 11,200 67,536.00 0.01 4 601168 西部矿业 6,200 47,678.00 0.01 5 600151 航天机电 5,600 46,088.00 0.01 6 600645 中源协和 2,100 45,003.00 0.01 7 600859 王府井 2,700 43,605.00 0.01 8 600277 亿利洁能 5,400 42,282.00 0.01 9 600657 信达地产 4,900 28,224.00 0.00 10 600481 双良节能 4,900 26,019.00 0.00 11 600388 龙净环保 1,600 24,848.00 0.00 12 600487 亨通光电 800 22,440.00 0.00 13 600551 时代出版 1,400 22,106.00 0.00 14 600201 生物股份 600 21,342.00 0.00 15 600643 爱建集团 1,300 21,203.00 0.00 16 600158 中体产业 1,200 20,520.00 0.00 17 601012 隆基股份 1,100 18,810.00 0.00 18 600325 华发股份 2,160 18,036.00 0.00 19 600970 中材国际 2,000 17,380.00 0.00 20 600219 南山铝业 5,100 17,289.00 0.00 21 600525 长园集团 1,200 16,308.00 0.00 22 600315 上海家化 500 16,225.00 0.00 23 600079 人福医药 800 15,696.00 0.00 24 600584 长电科技 900 14,445.00 0.00 25 600879 航天电子 1,600 14,064.00 0.00 26 600466 蓝光发展 1,600 13,808.00 0.00 27 600266 北京城建 900 13,086.00 0.00 28 600056 中国医药 500 12,975.00 0.00 29 600516 方大炭素 900 12,798.00 0.00 30 600521 华海药业 600 12,624.00 0.00 31 600426 华鲁恒升 1,040 12,209.60 0.00 32 600166 福田汽车 4,200 11,928.00 0.00 33 600176 中国巨石 1,080 11,858.40 0.00 34 603589 口子窖 300 11,637.00 0.00 35 600978 宜华生活 1,100 11,055.00 0.00 36 600614 鹏起科技 1,000 11,000.00 0.00 37 601000 唐山港 2,100 10,962.00 0.00 38 600511 国药股份 300 10,872.00 0.00 39 600138 中青旅 500 10,530.00 0.00 40 600298 安琪酵母 400 10,348.00 0.00 41 600260 凯乐科技 400 10,136.00 0.00 42 600161 天坛生物 260 10,090.60 0.00 43 600755 厦门国贸 1,100 10,032.00 0.00 44 600435 北方导航 700 10,017.00 0.00 45 600528 中铁工业 700 10,003.00 0.00 46 600635 大众公用 1,800 9,810.00 0.00 47 600503 华丽家族 1,400 9,674.00 0.00 48 600633 浙数文化 500 9,660.00 0.00 49 600699 均胜电子 300 9,627.00 0.00 50 600160 巨化股份 800 9,624.00 0.00 51 600500 XD中化国 1,000 9,560.00 0.00 52 600808 马钢股份 2,700 9,558.00 0.00 53 600418 江淮汽车 900 9,495.00 0.00 54 601231 环旭电子 600 9,426.00 0.00 55 600594 益佰制药 600 9,156.00 0.00 56 600872 中炬高新 500 9,150.00 0.00 57 600122 宏图高科 800 8,880.00 0.00 58 600717 天津港 700 8,743.00 0.00 59 600183 生益科技 700 8,638.00 0.00 60 600881 亚泰集团 1,700 8,636.00 0.00 61 601699 潞安环能 1,100 8,602.00 0.00 62 600811 东方集团 1,300 8,476.00 0.00 63 600596 新安股份 1,000 8,450.00 0.00 64 603019 中科曙光 300 8,442.00 0.00 65 601880 大连港 2,800 8,288.00 0.00 66 600307 酒钢宏兴 2,900 8,265.00 0.00 67 600312 平高电气 600 8,244.00 0.00 68 600884 杉杉股份 500 8,235.00 0.00 69 600062 华润双鹤 300 8,229.00 0.00 70 600967 内蒙一机 600 8,178.00 0.00 71 600240 华业资本 900 8,154.00 0.00 72 600664 哈药股份 1,400 8,134.00 0.00 73 600120 浙江东方 300 8,064.00 0.00 74 600409 三友化工 800 8,056.00 0.00 75 600022 山东钢铁 3,900 8,034.00 0.00 76 600026 中远海能 1,200 7,956.00 0.00 77 600499 科达洁能 1,000 7,940.00 0.00 78 600392 盛和资源 600 7,914.00 0.00 79 600787 中储股份 1,000 7,910.00 0.00 80 600874 创业环保 400 7,828.00 0.00 81 600863 内蒙华电 2,600 7,826.00 0.00 82 600694 大商股份 200 7,794.00 0.00 83 600478 科力远 900 7,749.00 0.00 84 600094 大名城 1,000 7,670.00 0.00 85 600198 大唐电信 600 7,662.00 0.00 86 600017 日照港 1,700 7,650.00 0.00 87 600597 光明乳业 600 7,650.00 0.00 88 600572 康恩贝 1,100 7,612.00 0.00 89 600064 南京高科 500 7,550.00 0.00 90 600348 阳泉煤业 1,100 7,458.00 0.00 91 603766 隆鑫通用 1,000 7,280.00 0.00 92 600125 铁龙物流 800 7,168.00 0.00 93 600565 迪马股份 1,300 7,163.00 0.00 94 600410 华胜天成 800 7,088.00 0.00 95 600366 宁波韵升 400 7,056.00 0.00 96 600600 青岛啤酒 200 7,020.00 0.00 97 601717 郑煤机 900 7,011.00 0.00 98 600750 江中药业 200 6,950.00 0.00 99 600809 山西汾酒 200 6,938.00 0.00 100 600416 湘电股份 500 6,850.00 0.00 101 601689 拓普集团 200 6,698.00 0.00 102 600282 南钢股份 1,800 6,678.00 0.00 103 600039 四川路桥 1,600 6,656.00 0.00 104 600557 康缘药业 400 6,644.00 0.00 105 600291 西水股份 300 6,600.00 0.00 106 600200 江苏吴中 500 6,600.00 0.00 107 601929 吉视传媒 1,900 6,574.00 0.00 108 600187 国中水务 1,300 6,565.00 0.00 109 600169 太原重工 1,700 6,562.00 0.00 110 600993 马应龙 300 6,534.00 0.00 111 600086 东方金钰 600 6,486.00 0.00 112 600848 上海临港 300 6,468.00 0.00 113 600687 刚泰控股 500 6,440.00 0.00 114 600316 洪都航空 400 6,428.00 0.00 115 600380 健康元 700 6,356.00 0.00 116 600835 上海机电 300 6,342.00 0.00 117 600851 海欣股份 700 6,286.00 0.00 118 600751 天海投资 1,100 6,259.00 0.00 119 600611 大众交通 1,100 6,072.00 0.00 120 600759 洲际油气 1,000 6,060.00 0.00 121 600108 亚盛集团 1,400 6,034.00 0.00 122 600545 新疆城建 500 5,980.00 0.00 123 603355 莱克电气 100 5,877.00 0.00 124 600267 海正药业 500 5,840.00 0.00 125 600536 中国软件 300 5,748.00 0.00 126 600073 上海梅林 600 5,730.00 0.00 127 600270 外运发展 300 5,679.00 0.00 128 600422 昆药集团 500 5,670.00 0.00 129 601311 XD骆驼股 400 5,664.00 0.00 130 603077 和邦生物 1,100 5,599.00 0.00 131 600098 广州发展 700 5,537.00 0.00 132 600765 中航重机 400 5,512.00 0.00 133 600639 浦东金桥 300 5,436.00 0.00 134 600329 中新药业 300 5,433.00 0.00 135 600729 重庆百货 200 5,368.00 0.00 136 600284 浦东建设 500 5,360.00 0.00 137 600300 维维股份 1,000 5,340.00 0.00 138 600587 新华医疗 300 5,334.00 0.00 139 600496 精工钢构 1,100 5,313.00 0.00 140 600770 综艺股份 700 5,250.00 0.00 141 603188 亚邦股份 300 5,232.00 0.00 142 600171 上海贝岭 500 5,085.00 0.00 143 600651 飞乐音响 600 5,082.00 0.00 144 600428 中远海特 800 4,976.00 0.00 145 600058 五矿发展 400 4,964.00 0.00 146 600216 浙江医药 500 4,955.00 0.00 147 600563 法拉电子 100 4,941.00 0.00 148 601678 滨化股份 700 4,865.00 0.00 149 603883 老百姓 100 4,865.00 0.00 150 601777 力帆股份 600 4,824.00 0.00 151 600894 广日股份 400 4,736.00 0.00 152 600720 祁连山 600 4,698.00 0.00 153 600628 新世界 400 4,620.00 0.00 154 600458 时代新材 400 4,580.00 0.00 155 600880 博瑞传播 700 4,571.00 0.00 156 600517 置信电气 600 4,542.00 0.00 157 600220 江苏阳光 1,300 4,459.00 0.00 158 600773 西藏城投 400 4,428.00 0.00 159 600805 XD悦达投 600 4,410.00 0.00 160 600586 金晶科技 900 4,401.00 0.00 161 600395 盘江股份 600 4,398.00 0.00 162 600289 亿阳信通 400 4,376.00 0.00 163 600292 远达环保 400 4,312.00 0.00 164 603528 多伦科技 300 4,311.00 0.00 165 600460 士兰微 700 4,249.00 0.00 166 600736 苏州高新 600 4,242.00 0.00 167 601233 桐昆股份 300 4,158.00 0.00 168 601886 江河集团 400 4,100.00 0.00 169 600006 东风汽车 700 4,095.00 0.00 170 600580 卧龙电气 600 4,092.00 0.00 171 600790 轻纺城 600 4,086.00 0.00 172 600971 恒源煤电 500 4,065.00 0.00 173 600869 智慧能源 600 4,038.00 0.00 174 600280 中央商场 500 3,965.00 0.00 175 603369 今世缘 300 3,960.00 0.00 176 600259 广晟有色 100 3,904.00 0.00 177 600195 中牧股份 200 3,878.00 0.00 178 600862 中航高科 400 3,876.00 0.00 179 600801 华新水泥 400 3,812.00 0.00 180 603198 迎驾贡酒 200 3,806.00 0.00 181 600338 西藏珠峰 100 3,799.00 0.00 182 600743 华远地产 900 3,798.00 0.00 183 603001 奥康国际 200 3,758.00 0.00 184 600757 长江传媒 500 3,735.00 0.00 185 600141 兴发集团 300 3,711.00 0.00 186 600059 古越龙山 400 3,700.00 0.00 187 601001 大同煤业 700 3,675.00 0.00 188 603169 兰石重装 300 3,645.00 0.00 189 600826 兰生股份 200 3,620.00 0.00 190 600748 上实发展 500 3,600.00 0.00 191 600335 国机汽车 300 3,588.00 0.00 192 600053 九鼎投资 100 3,496.00 0.00 193 600537 亿晶光电 700 3,486.00 0.00 194 601002 晋亿实业 400 3,460.00 0.00 195 600640 号百控股 200 3,380.00 0.00 196 603567 珍宝岛 200 3,366.00 0.00 197 603806 福斯特 100 3,201.00 0.00 198 600251 冠农股份 400 3,188.00 0.00 199 600831 广电网络 300 2,985.00 0.00 200 601016 节能风电 800 2,944.00 0.00 201 603328 依顿电子 200 2,830.00 0.00 202 603005 晶方科技 100 2,799.00 0.00 203 600776 东方通信 400 2,712.00 0.00 204 603698 航天工程 100 2,520.00 0.00 205 603568 伟明环保 100 2,162.00 0.00 206 600618 氯碱化工 200 2,136.00 0.00 207 600468 百利电气 300 1,950.00 0.00 208 600917 重庆燃气 200 1,886.00 0.00 209 600184 光电股份 100 1,876.00 0.00 7.5报告期内股票投资组合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期无股票买入。 7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600525 长园集团 143,263.00 0.02 2 600522 中天科技 136,551.00 0.02 3 600201 生物股份 123,954.00 0.02 4 600487 亨通光电 119,326.00 0.02 5 600643 爱建集团 108,160.00 0.01 6 600436 片仔癀 107,866.00 0.01 7 600682 南京新百 106,770.00 0.01 8 601012 隆基股份 104,400.00 0.01 9 600584 长电科技 103,302.00 0.01 10 600219 南山铝业 101,030.00 0.01 11 600079 人福医药 98,392.00 0.01 12 600315 上海家化 88,836.00 0.01 13 600879 航天电子 87,945.45 0.01 14 600166 福田汽车 82,940.00 0.01 15 600266 北京城建 80,160.00 0.01 16 600614 鹏起科技 79,348.00 0.01 17 600521 华海药业 79,008.00 0.01 18 600497 驰宏锌锗 77,802.62 0.01 19 600978 宜华生活 75,658.00 0.01 20 600503 华丽家族 70,307.00 0.01 注：―卖出金额‖按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 - 卖出股票的收入（成交）总额 10,072,355.76 注：―买入股票成本‖、―卖出股票收入‖均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.6期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 动 中证500股指 买入股指期货多头合 IC1707 期货IC1707 16.00 19,529,600.00 617,938.82 约的目的是进行更有 合约 效的流动性管理 公允价值变动总额合计 617,938.82 股指期货投资本期收益 453,221.18 股指期货投资本期公允价值变动 617,938.82 7.11.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现金头寸根据基金合同规定，投资于标的指数为基础资产的股指期货，旨在配合基金日常投资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.12.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.13投资组合报告附注 7.13.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.13.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.13.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,909,073.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,334.89 5 应收申购款 91,127.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,015,535.06 7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明 公允价值 值比例(%) 1 600673 东阳光科 81,648.00 0.01 重大事项 2 600655 豫园商城 71,316.00 0.01 重大事项 3 600277 亿利洁能 42,282.00 0.01 重大事项 4 600657 信达地产 28,224.00 0.00 重大事项 7.13.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 32,480 34,675.41 16,622,067.19 1.48% 1,109,635,284.06 98.52% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 327,830.17 0.03% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 0 基金 本基金基金经理持有本开放式基 0 金 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年5月5日）基金份额总额 1,639,232,278.45 本报告期期初基金份额总额 1,144,131,338.97 本报告期基金总申购份额 126,743,872.97 减：本报告期基金总赎回份额 144,617,860.69 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,126,257,351.25 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期 占当期 券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 数量 交总额 量的比 的比例 例 海通证券 2 10,072,355.76 100.00% 7,365.47 100.00% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金无其他交易单元。 ④本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 占当期债 占当期回 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 额的比例 额的比例 海通证券 - - 81,500,000.00 100.00% 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏基金管理有限公司关于在直销机构及华 中国证监会指定报刊及 1 夏财富调整旗下部分开放式基金申购、赎回 网站 2017-01-16 等业务数量限制的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 2 基金新增天津国美基金销售有限公司为代销 网站 2017-02-15 机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 3 基金新增上海联泰资产管理有限公司为代销 网站 2017-02-16 机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 4 基金新增北京君德汇富投资咨询有限公司为 网站 2017-03-07 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 5 基金新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司 网站 2017-03-17 为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于调整华夏中证 中国证监会指定报刊及 6 500交易型开放式指数证券投资基金联接基 网站 2017-03-25 金基金经理的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 7 基金新增中银国际证券有限责任公司为代销 网站 2017-04-07 机构的公告 8 华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业 中国证监会指定报刊及 2017-06-03 场所变更的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 9 基金在上海华夏财富投资管理有限公司网上 网站 2017-06-16 交易平台开通定期定额申购业务的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 10 基金新增浙江金观诚财富管理有限公司为代 网站 2017-06-29 销机构的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会准予基金注册的文件； 12.1.2《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 12.1.3《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 12.1.4法律意见书； 12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年八月二十六日