汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2025 年 08 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 8 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 18 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 18 6.1 资产负债表...... 18 6.2 利润表 ...... 20 6.3 净资产变动表...... 21 6.4 报表附注 ...... 23 §7 投资组合报告 ...... 52 7.1 期末基金资产组合情况...... 52 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......53 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ...... 54 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......73 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......75 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 75 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 76 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 76 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 76 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......76 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 76 7.12 投资组合报告附注...... 76 §8 基金份额持有人信息 ...... 77 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......77 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 78 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 78 §9 开放式基金份额变动 ...... 79 §10 重大事件揭示 ...... 80 10.1 基金份额持有人大会决议...... 80 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 80 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 80 10.4 基金投资策略的改变...... 80 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......80 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 80 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......80 10.8 其他重大事件...... 84 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 85 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 85 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......85 §12 备查文件目录 ...... 85 12.1 备查文件目录...... 85 12.2 存放地点 ...... 86 12.3 查阅方式 ...... 86 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 基金简称 汇添富中证 500 指数增强 基金主代码 001050 基金运作方 契约型开放式 式 基金合同生 2023 年 04 月 25 日 效日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基 金份额总额 1,279,073,662.41 （份） 基金合同存 不定期 续期 下属分级基 汇添富中证 500 指数增 汇添富中证 500 指数 汇添富中证 500 指 金的基金简 强 A 增强 C 数增强 Y 称 下属分级基 金的交易代 001050 016854 022893 码 报告期末下 属分级基金 1,019,770,573.86 254,326,239.26 4,976,849.29 的份额总额 （份） 2.2 基金产品说明 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投 投资目标 资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制， 力求实现超越标的指数的业绩表现，追求基金资产的长期增值。 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数作为基金投资组合 的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指 数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差 投资策略 不超过 8%，力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资策略；债券投资 策略；资产支持证券投资策略；可转债及可交换债投资策略；股指期货 投资策略；股票期权投资策略；融资及转融通证券出借业务投资策略； 国债期货投资策略等。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5% 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金、混合型基金。 风险收益特征 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的 股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 （010）66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 （010）66105798 注册地址 上海市黄浦区外马路 728 号 9 北京市西城区复兴门内大街 楼 55 号 办公地址 上海市黄浦区外马路 728 号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 鲁伟铭 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管 理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市黄浦区外马路 728 号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 报告期(2025 年 01 月 01 日 - 2025 年 06 月 30 日) 数据和指标 汇添富中证 500 指数增 汇添富中证 500 指数 汇添富中证 500 指 强 A 增强 C 数增强 Y 本期已实现 73,729,525.58 21,592,174.93 292,899.25 收益 本期利润 99,962,393.06 17,490,579.96 460,413.62 加权平均基 金份额本期 0.0769 0.0343 0.1128 利润 本期加权平 均净值利润 4.75% 2.14% 6.94% 率 本期基金份 额净值增长 4.48% 4.27% 4.74% 率 3.1.2 期末 报告期末(2025 年 06 月 30 日) 数据和指标 期末可供分 519,490,759.73 124,778,663.32 2,559,259.36 配利润 期末可供分 配基金份额 0.5094 0.4906 0.5142 利润 期末基金资 1,729,941,621.46 426,475,927.76 8,467,112.28 产净值 期末基金份 1.6964 1.6769 1.7013 额净值 3.1.3 累计 报告期末(2025 年 06 月 30 日) 期末指标 基金份额累 计净值增长 12.72% 11.72% 2.11% 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证 500 指数增强 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 4.21% 0.69% 4.09% 0.75% 0.12% -0.06% 个月 过去三 3.26% 1.40% 0.97% 1.43% 2.29% -0.03% 个月 过去六 4.48% 1.20% 3.21% 1.29% 1.27% -0.09% 个月 过去一 19.02% 1.47% 18.83% 1.64% 0.19% -0.17% 年 自基金 合同生 12.72% 1.27% -4.20% 1.40% 16.92% -0.13% 效起至 今 汇添富中证 500 指数增强 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 4.17% 0.69% 4.09% 0.75% 0.08% -0.06% 个月 过去三 3.15% 1.40% 0.97% 1.43% 2.18% -0.03% 个月 过去六 4.27% 1.20% 3.21% 1.29% 1.06% -0.09% 个月 过去一 18.54% 1.47% 18.83% 1.64% -0.29% -0.17% 年 自基金 合同生 11.72% 1.27% -4.20% 1.40% 15.92% -0.13% 效起至 今 汇添富中证 500 指数增强 Y 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 4.25% 0.69% 4.09% 0.75% 0.16% -0.06% 个月 过去三 3.38% 1.40% 0.97% 1.43% 2.41% -0.03% 个月 过去六 4.74% 1.20% 3.21% 1.29% 1.53% -0.09% 个月 自基金 合同生 2.11% 1.18% -1.09% 1.28% 3.20% -0.10% 效起至 今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023 年 04 月 25 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 本基金由原汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金于 2023 年 04 月 25 日转型而 来。 本基金于 2024 年 12 月 13 日新增 Y 类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问等业务资格。 汇添富基金现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。 2025 上半年，汇添富基金新成立 22 只公开募集证券投资基金。截至 2025 年 6 月 30 日， 公司共管理 363 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 本基金的 2023 年 04 月 国籍：中 许一尊 基金经理 25 日 - 15 国。学历： 上海财经大 学经济学硕 士。从业资 格：证券投 资基金从业 资格。从业 经历：2010 年 7 月加入 汇添富基金 管理股份有 限公司，现 任指数与量 化投资部基 金经理。 2015 年 11 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日 任汇添富成 长多因子量 化策略股票 型证券投资 基金的基金 经理。2018 年 3 月 23 日 至今任汇添 富沪深 300 指数增强型 证券投资基 金的基金经 理。2021 年 12 月 2 日至 2024 年 7 月 11 日任汇添 富中证芯片 产业指数增 强型发起式 证券投资基 金的基金经 理。2022 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 8 日任汇添富 中证细分化 工产业主题 指数增强型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2023 年 4 月 25 日至今任 汇添富中证 500 指数增强 型证券投资 基金的基金 经理。2023 年 5 月 19 日 至今任汇添 富中证 800 指数增强型 证券投资基 金的基金经 理。2023 年 5 月 19 日至 今任汇添富 中证 1000 指 数增强型证 券投资基金 的基金经 理。2023 年 7 月 19 日至 今任汇添富 中证 500 增 强策略交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理。2023 年 11 月 14 日至今任汇 添富稳荣回 报债券型发 起式证券投 资基金的基 金经理。 2024 年 1 月 31 日至今任 汇添富稳元 回报债券型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2024 年 3 月 28 日至今任 汇添富稳兴 回报债券型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 产品数量 姓名 产品类型 资产净值(元) 任职时间 （只） 6,933,148,142.6 2018 年 3 月 23 公募基金 8 0 日 私募资产管理 2025 年 3 月 11 许一 1 10,512,840.91 计划 日 尊 其他组合 - - 6,943,660,983.5 合计 9 1 注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。本报告期内兼任投资人员有产品离任情况，离任产品情况如下： 许一尊—离任产品类型：公募基金，离任数量：1 只，离任时间：2025 年 3 月 8 日；离任产 品类型：私募资产管理计划，离任数量：0 只，离任时间：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2025 年上半年，中国经济在复杂外部环境下呈现复苏态势，整体保持韧性，但内生动能仍显不足。一季度经济稳中有进，制造业 PMI 持续扩张，工业、消费和投资表现良好，工业生产偏强，消费逐步回暖，制造业与高技术产业投资保持高增长，基建托底作用延续，房地产边际改善。二季度经济修复呈现分化态势，生产端维持较强韧性，外需好于预期，但内需仍显疲软，企业内生融资需求不足，呈现弱修复特征。政策层面，财政政策聚焦科技创新、消费提振及稳定传统行业，同时防范房地产下行风险；货币政策维持适度宽松，通过降准、降息及公开市场操作保持流动性合理充裕。外部环境方面，中美贸易政策反复波动，关税加码与阶段性缓和交替出现，对市场预期形成扰动。 权益市场方面，上半年整体呈现震荡上行格局，结构性行情突出。科技成长板块持续领涨，半导体、AI 等新兴领域表现亮眼，带动市场情绪回暖；银行等高股息板块在二季度因避险需求走强，而地产链和传统消费相对疲弱。市场风格整体表现为小盘优于大盘、成长优于价值、高 Beta 优于低 Beta。选股因子方面，短期交易、盈利质量类因子有效性较高，而低估值等逆向类因子相对弱势。 报告期内，本基金使用规则化的多因子选股策略构建组合，保持了相对均衡的因子配置，结合风险控制模型控制组合相对基准在风格、行业、个股上的偏离。由于质量、估值等稳健因子配置较多，而区间内高 Beta 风格相对更加强势，区间内超额收益比较一般。未来将继续努力保持对量化选股模型和风险控制模型的迭代更新，提高对市场风格变化的应对能力，提升超额收益的稳定性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证 500 指数增强 A 类份额净值增长率为 4.48%，同期业绩比较基准收 益率为 3.21%。本报告期汇添富中证 500 指数增强 C 类份额净值增长率为 4.27%，同期业绩 比较基准收益率为3.21%。本报告期汇添富中证500指数增强Y类份额净值增长率为4.74%，同期业绩比较基准收益率为 3.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，中国宏观经济预计在内外复杂环境下延续弱修复态势，呈现“财政托底、外需韧性、内需磨底”的特征。增长节奏或呈“N 型”：7-8 月受高基数、地产二次探底及出口脉冲回落影响，经济可能再度承压；9 月后随着基建投资、公共消费等财政增量工具逐步落地，四季度经济有望温和回升。物价方面，CPI 中枢维持低位，核心通胀疲软；PPI 同比 跌幅因能源与黑色系低基数收窄，但难回正区间。政策层面，财政与货币协同发力，财政扩张窗口大概率延后至三季度末，重点支持城市更新、民生等领域；货币政策保持灵活宽松，可能通过降准、降息及国债买卖缓解流动性压力。外部环境方面，全球补库周期支撑外需韧性，但美国关税政策反复可能阶段性扰动出口，国际经贸磋商推进或部分对冲风险。 权益市场方面，随着经济基本面逐步企稳，叠加政策托底，市场下方风险有限。同时，利率处于低位，资金面有所好转，市场参与者对权益市场的信心提升，带动风险偏好回暖，有利于结构性行情的演绎。成长风格受益于流动性维持宽松、AI 产业链景气度提升、政策与地缘因素驱动，可能保持相对强势；同时，高股息资产如银行、公用事业等防御性板块在低利率环境下仍具吸引力，尤其是具备稳定盈利能力和分红能力的龙头个股。选股因子方面，随着上市公司治理水平的提升，长期资金逐步入市，理性投资、价值投资、长期投资得到进一步重视，高质量风格可能存在长期超额收益；在市场风险偏好回暖、交易活跃的背景下，景气度、预期及短期交易类因子也可能有较好表现。 本基金使用量化选股模型挑选个股，保持风格和行业的相对均衡，具有较鲜明的中盘均衡风格。随着投资者信心企稳，基本面质地优良，估值合理，成长空间大的中盘公司可能有所表现。未来将继续努力提升风险管理和组合精细化管理能力，提升对市场风格变动的适应能力，力争获得较为稳定的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程序的一贯性。 本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。 基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人 可对 A 类基金份额、C 类基金份额、Y 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2025 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 130,182,795.81 200,263,724.66 结算备付金 10,430,953.18 15,990,358.22 存出保证金 820,987.85 712,837.15 交易性金融资产 6.4.7.2 2,032,431,446.21 3,093,494,947.77 其中：股票投资 2,029,068,223.29 3,090,845,258.56 基金投资 - - 债券投资 3,363,222.92 2,649,689.21 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 应收清算款 207,746,660.75 11,102,865.28 应收股利 - - 应收申购款 5,992,010.24 13,421,208.83 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,387,604,854.04 3,334,985,941.91 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 06 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 28,945,674.83 应付赎回款 219,402,816.47 8,251,024.36 应付管理人报酬 1,555,002.30 2,222,044.00 应付托管费 388,750.63 555,511.05 应付销售服务费 151,831.89 335,806.14 应付投资顾问费 - - 应交税费 0.34 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.7 1,221,790.91 1,657,261.83 负债合计 222,720,192.54 41,967,322.21 净资产： 实收基金 6.4.7.8 1,279,073,662.41 2,034,080,351.72 未分配利润 6.4.7.9 885,810,999.09 1,258,938,267.98 净资产合计 2,164,884,661.50 3,293,018,619.70 负债和净资产总计 2,387,604,854.04 3,334,985,941.91 注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,279,073,662.41 份。本基金下属汇添 富中证 500 指数增强 A 基金份额净值 1.6964 元，基金份额总额 1,019,770,573.86 份；本基 金下属汇添富中证 500 指数增强 C 基金份额净值 1.6769 元，基金份额总额 254,326,239.26 份；本基金下属汇添富中证 500 指数增强 Y 基金份额净值 1.7013 元，基金份额总额 4,976,849.29 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 01 月 01 日 2024 年 01 月 01 日 至 2025 年 06 月 30 至 2024 年 06 月 30 日 日 一、营业总收入 134,193,818.54 -58,504,974.14 1.利息收入 351,383.27 371,131.46 其中：存款利息收入 6.4.7.10 351,383.27 371,131.46 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 111,190,905.47 -24,760,815.74 其中：股票投资收益 6.4.7.11 83,332,793.15 -65,871,241.47 基金投资收益 6.4.7.12 - - 债券投资收益 6.4.7.13 16,567.70 278,533.80 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 1,427.69 8,960,765.77 股利收益 6.4.7.17 27,840,116.93 31,871,126.16 以摊余成本计量的金融 - - 资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 22,298,786.88 -34,170,768.11 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 352,742.92 55,478.25 减：二、营业总支出 16,280,431.90 13,713,046.49 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,645,960.11 9,863,136.03 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 2,911,490.11 2,465,784.07 3．销售服务费 1,627,329.21 1,246,466.34 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．信用减值损失 6.4.7.20 - - 7. 税金及附加 7.04 32,270.91 8．其他费用 6.4.7.21 95,645.43 105,389.14 三、利润总额（亏损总额以“-” 117,913,386.64 -72,218,020.63 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 117,913,386.64 -72,218,020.63 列） 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 117,913,386.64 -72,218,020.63 6.3 净资产变动表 会计主体：汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,034,080,351.72 1,258,938,267.98 3,293,018,619.70 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 2,034,080,351.72 1,258,938,267.98 3,293,018,619.70 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -755,006,689.31 -373,127,268.89 -1,128,133,958.20 “-”号填列） （一）、综合收益 - 117,913,386.64 117,913,386.64 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -755,006,689.31 -491,040,655.53 -1,246,047,344.84 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,373,637,195.94 857,266,359.36 2,230,903,555.30 购款 2.基金赎回款 -2,128,643,885.25 -1,348,307,014.89 -3,476,950,900.14 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,279,073,662.41 885,810,999.09 2,164,884,661.50 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 2,217,454,257.62 1,020,158,572.16 3,237,612,829.78 资产 加：会计政策变 - - - 更 二、本期期初净 2,217,454,257.62 1,020,158,572.16 3,237,612,829.78 资产 三、本期增减变 动 额 （ 减 少 以 -845,290,434.12 -439,896,518.99 -1,285,186,953.11 “-”号填列） （一）、综合收益 - -72,218,020.63 -72,218,020.63 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -845,290,434.12 -367,678,498.36 -1,212,968,932.48 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 997,112,534.68 401,846,462.69 1,398,958,997.37 购款 2.基金赎回款 -1,842,402,968.80 -769,524,961.05 -2,611,927,929.85 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 1,372,163,823.50 580,262,053.17 1,952,425,876.67 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”），是由汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金变更而来。原汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]117 号文《关于准予汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金 管理股份有限公司向社会公开募集。经向中国证监会备案，基金合同于 2015 年 2 月 16 日生 效。首次设立基金募集规模为 1,903,140,954.30 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2015）验字第 60466941_B06 号验资报告予以验证。 根据《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，汇添富成长多因子量化策略股票型证 券投资基金基金份额持有人大会于 2023 年 4 月 17 日表决通过了《关于汇添富成长多因子 量化策略股票型证券投资基金转型的议案》。自 2023 年 4 月 25 日起，本基金名称变更为“汇 添富中证 500 指数增强型证券投资基金”。《汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金基金 合同》于 2023 年 4 月 25 日起生效，原《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基 金合同》于同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 自 2024 年 12 月 13 日起，本基金增设 Y 类基金份额。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业 协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 06 月 30 日的财务状况以及 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易 印花税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 2.增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。 4.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 5.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个 人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 活期存款 130,182,795.81 等于：本金 130,169,266.00 加：应计利息 13,529.81 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 130,182,795.81 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 06 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 2,013,628,138. - 2,029,068,223.29 15,440,085.07 22 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 3,332,154.00 29,042.92 3,363,222.92 2,026.00 债券 银行间市场 - - - - 其他 - - - - 合计 3,332,154.00 29,042.92 3,363,222.92 2,026.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,016,960,292. 29,042.92 2,032,431,446.21 15,442,111.07 22 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 注：本基金无债权投资。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 1,126,579.48 其中：交易所市场 1,126,579.48 银行间市场 - 应付利息 - 应付审计费 35,704.06 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 应付或有管理费 - 申购款利息 - 应付登记结算费 - 应付 IOPV 计算与发布费 - 其他 - 合计 1,221,790.91 6.4.7.8 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富中证 500 指数增强 A 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,402,936,087.41 1,402,936,087.41 本期申购 1,058,025,323.60 1,058,025,323.60 本期赎回（以“-” -1,441,190,837.15 -1,441,190,837.15 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 1,019,770,573.86 1,019,770,573.86 汇添富中证 500 指数增强 C 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 629,549,825.66 629,549,825.66 本期申购 311,606,519.33 311,606,519.33 本期赎回（以“-” -686,830,105.73 -686,830,105.73 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 254,326,239.26 254,326,239.26 汇添富中证 500 指数增强 Y 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,594,438.65 1,594,438.65 本期申购 4,005,353.01 4,005,353.01 本期赎回（以“-” -622,942.37 -622,942.37 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 4,976,849.29 4,976,849.29 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 汇添富中证 500 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 629,113,167.59 245,887,799.35 875,000,966.94 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 629,113,167.59 245,887,799.35 875,000,966.94 本期利润 73,729,525.58 26,232,867.48 99,962,393.06 本期基金份 额交易产生 -183,351,933.44 -81,440,378.96 -264,792,312.40 的变动数 其中：基金 497,749,204.18 166,931,796.11 664,681,000.29 申购款 基金赎回款 -681,101,137.62 -248,372,175.07 -929,473,312.69 本期已分配 - - - 利润 本期末 519,490,759.73 190,680,287.87 710,171,047.60 汇添富中证 500 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 272,942,319.66 109,999,622.18 382,941,941.84 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 272,942,319.66 109,999,622.18 382,941,941.84 本期利润 21,592,174.93 -4,101,594.97 17,490,579.96 本期基金份 额交易产生 -169,755,831.27 -58,527,002.03 -228,282,833.30 的变动数 其中：基金 139,505,906.26 50,642,987.55 190,148,893.81 申购款 基金赎回款 -309,261,737.53 -109,169,989.58 -418,431,727.11 本期已分配 - - - 利润 本期末 124,778,663.32 47,371,025.18 172,149,688.50 汇添富中证 500 指数增强 Y 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 715,923.85 279,435.35 995,359.20 加：会计政 - - - 策变更 本期期初 715,923.85 279,435.35 995,359.20 本期利润 292,899.25 167,514.37 460,413.62 本期基金份 额交易产生 1,550,436.26 484,053.91 2,034,490.17 的变动数 其中：基金 1,845,093.32 591,371.94 2,436,465.26 申购款 基金赎回款 -294,657.06 -107,318.03 -401,975.09 本期已分配 - - - 利润 本期末 2,559,259.36 931,003.63 3,490,262.99 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 295,740.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 51,367.07 其他 4,276.12 合计 351,383.27 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 7,738,521,083.65 减：卖出股票成本总额 7,647,886,022.29 减：交易费用 7,302,268.21 买卖股票差价收入 83,332,793.15 6.4.7.12 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 债券投资收益——利息收入 18,517.70 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -1,950.00 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 16,567.70 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 2,650,960.00 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 2,601,950.00 成本总额 减：应计利息总额 50,960.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -1,950.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 外汇远期投资收益 - 国债期货投资收益 - 股指期货投资收益 1,427.69 外汇期货投资收益 - 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 27,840,116.93 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 27,840,116.93 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 22,298,786.88 ——股票投资 22,296,890.88 ——债券投资 1,896.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 22,298,786.88 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 352,742.92 替代损益 - 其他 - 合计 352,742.92 6.4.7.20 信用减值损失 注：本基金无信用减值损失。 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 审计费用 35,704.06 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 - 银行费用 434.00 指数使用费 - 登记结算服务费 - IOPV 计算与发布 - 费 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 或有管理费 - 其他 - 合计 95,645.43 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 机构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行 基金托管人,基金代销机构 "） 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日 关联方 06 月 30 日 至 2024 年 06 月 30 日 名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 393,555,587.22 2.75 639,111,809.76 5.57 券 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 基金交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 69,219.44 2.75 - - 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） （%） 东方证券 470,321.45 6.64 263,482.14 6.61 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。截至 2024 年 6 月 30 日止，该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研 究成果和市场信息服务等。 2.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 01 月 01 日至 2024 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 11,645,960.11 9,863,136.03 其中：应支付销售机构的客户维护费 3,569,516.32 1,667,477.57 应支付基金管理人的净管理费 8,076,443.79 8,195,658.46 注：本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计 提。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的年管理费率为 0.80%，Y 类基金份额的年管理费 率为 0.40%。管理费的计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的基金管理费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 01 月 01 日至 2024 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 2,911,490.11 2,465,784.07 注：本基金各类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年托管费率计 提。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的年托管费率为 0.20%，Y 类基金份额的年托管费 率为 0.10%。托管费的计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的基金托管费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日 获得销售服 当期发生的基金应支付的销售服务费 务费的各关 汇添富中证 汇添富中证 500 指 汇添富中证 联方名称 500 指数增 数增强 C 500 指数增 合计 强 A 强 Y 中国工商银 行股份有限 - 270,665.50 - 270,665.50 公司 汇添富基金 管理股份有 - 126,121.96 - 126,121.96 限公司 合计 - 396,787.46 - 396,787.46 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日 获得销售服 当期发生的基金应支付的销售服务费 务费的各关 汇添富中证 汇添富中证 500 指 汇添富中证 联方名称 500 指数增 数增强 C 500 指数增 合计 强 A 强 Y 中国工商银 行股份有限 - 142,640.81 - 142,640.81 公司 东方证券股 - 7.76 - 7.76 份有限公司 汇添富基金 管理股份有 - 815,110.39 - 815,110.39 限公司 合计 - 957,758.96 - 957,758.96 注：本基金 A 类基金份额、Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动 扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联 本期 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 上年度可比期间 2024 年 01 月 01 日至 方名 月 30 日 2024 年 06 月 30 日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商 130,182,795.81 295,740.08 106,252,993.70 227,894.07 银行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2025 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 股） 型 - - - - - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 流 证 成功 受 通 数量 证券代 券 认购 限 受 认购价 期末估 （单 期末成本总 期末估值总 备 码 名 日 期 限 格 值单价 位： 额 额 注 称 类 张） 型 2025 14 新 安 年 个 债 123257 克 06 交 流 100.00 100.01 1,345 134,500.00 134,508.84 转 月 易 通 债 16 日 受 日 限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 末 1 1 5 202 - - 年 5 年 1 个月以内 3 3 个月-1 年 5 以 不计息 合计 06 个 年 上 月 月 30 日 资 产 货 币 130,182,795. - - - - - 130,182,795.81 资 81 金 结 算 10,430,953.1 备 8 - - - - - 10,430,953.18 付 金 存 出 保 820,987.85 - - - - - 820,987.85 证 金 交 易 性 3,363,222.9 2,029,068,223. 2,032,431,446. 金 - - 2 - - 29 21 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 - - - - - 207,746,660.75 207,746,660.75 清 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - - 5,992,010.24 5,992,010.24 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 141,434,736. - 3,363,222.9 - - 2,242,806,894. 2,387,604,854. 总 84 2 28 04 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - - - 算 款 应 付 赎 - - - - - 219,402,816.47 219,402,816.47 回 款 应 付 管 理 - - - - - 1,555,002.30 1,555,002.30 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 388,750.63 388,750.63 管 费 应 付 销 售 - - - - - 151,831.89 151,831.89 服 务 费 应 付 投 - - - - - - - 资 顾 问 费 应 交 - - - - - 0.34 0.34 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 1,221,790.91 1,221,790.91 负 债 负 债 - - - - - 222,720,192.54 222,720,192.54 总 计 利 率 敏 141,434,736. 3,363,222.9 2,020,086,701. 2,164,884,661. 感 84 - 2 - - 74 50 度 缺 口 上 年 度 1 末 - 1 5 202 1 个月以内 3 3 个月-1 年 - 年 不计息 合计 4 年 个 5 以 12 月 年 上 月 31 日 资 产 货 币 200,263,724. - - - - - 200,263,724.66 资 66 金 结 算 15,990,358.2 备 2 - - - - - 15,990,358.22 付 金 存 出 保 712,837.15 - - - - - 712,837.15 证 金 交 易 性 3,090,845,258. 3,093,494,947. 金 2,649,689.21 - - - - 56 77 融 资 产 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 债 权 - - - - - - - 投 资 应 收 清 - - - - - 11,102,865.28 11,102,865.28 算 款 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 申 - - - - - 13,421,208.83 13,421,208.83 购 款 递 延 所 得 - - - - - - - 税 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 219,616,609. - - - - 3,115,369,332. 3,334,985,941. 总 24 67 91 计 负 债 短 期 - - - - - - - 借 款 交 易 性 金 - - - - - - - 融 负 债 衍 生 金 - - - - - - - 融 负 债 卖 - - - - - - - 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 清 - - - - - 28,945,674.83 28,945,674.83 算 款 应 付 赎 - - - - - 8,251,024.36 8,251,024.36 回 款 应 付 管 理 - - - - - 2,222,044.00 2,222,044.00 人 报 酬 应 付 托 - - - - - 555,511.05 555,511.05 管 费 应 付 销 售 - - - - - 335,806.14 335,806.14 服 务 费 应 付 投 资 - - - - - - - 顾 问 费 应 交 - - - - - - - 税 费 应 付 - - - - - - - 利 润 递 延 所 得 - - - - - - - 税 负 债 其 他 - - - - - 1,657,261.83 1,657,261.83 负 债 负 债 - - - - - 41,967,322.21 41,967,322.21 总 计 利 率 敏 219,616,609. 3,073,402,010. 3,293,018,619. 感 24 - - - - 46 70 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 假设 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的 风险管理活动； 4.银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以 活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息 收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支 出在交易时已确定，不受利率变化影响； 5.该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债 券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的 位：人民币元） 变动 本期末 2025 年 06 月 30 上年度末 2024 年 12 分析 日 月 31 日 基准利率减少 25 2,598.65 480.82 个基点 基准利率增加 25 -2,594.43 -480.65 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。 本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2025 年 06 月 30 日 上年度末 2024 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,029,068,22 93.73 3,090,845,25 93.86 3.29 8.56 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 3,363,222.92 0.16 2,649,689.21 0.08 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,032,431,44 93.88 3,093,494,94 93.94 6.21 7.77 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来 看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期 假设 内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变 量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 本期末 2025 年 06 月 30 上年度末 2024 年 12 月 31 分析 日 日 中证 500 指数 94,309,127.57 139,166,427.56 上涨 5% 中证 500 指数 -94,309,127.57 -139,166,427.56 下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2025 年 06 月 30 日 第一层次 2,029,068,223.29 第二层次 3,363,222.92 第三层次 - 合计 2,032,431,446.21 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，除本报告“4 管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,029,068,223.29 84.98 其中：股票 2,029,068,223.29 84.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,363,222.92 0.14 其中：债券 3,363,222.92 0.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 140,613,748.99 5.89 8 其他各项资产 214,559,658.84 8.99 9 合计 2,387,604,854.04 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 8,874,166.00 0.41 B 采矿业 53,079,033.00 2.45 C 制造业 1,096,628,997. 50.66 44 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 51,125,911.26 2.36 E 建筑业 7,500,643.00 0.35 F 批发和零售业 43,659,270.32 2.02 G 交通运输、仓储和邮政业 11,772,196.20 0.54 H 住宿和餐饮业 13,434,897.00 0.62 I 信息传输、软件和信息技术服务业 127,253,540.76 5.88 J 金融业 161,196,706.34 7.45 K 房地产业 19,548,739.84 0.90 L 租赁和商务服务业 6,699,020.00 0.31 M 科学研究和技术服务业 9,424,253.00 0.44 N 水利、环境和公共设施管理业 2,692,188.00 0.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 943,164.00 0.04 R 文化、体育和娱乐业 32,346,919.54 1.49 S 综合 7,799,078.00 0.36 合计 1,653,978,723. 76.40 70 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 81,906.00 0.00 C 制造业 265,937,712.65 12.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,049,404.00 0.79 E 建筑业 7,525,021.00 0.35 F 批发和零售业 928,860.00 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 2,203,958.00 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,526,480.94 2.43 J 金融业 18,065,934.00 0.83 K 房地产业 761,851.00 0.04 L 租赁和商务服务业 4,207,574.00 0.19 M 科学研究和技术服务业 1,403,208.00 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 1,374,959.00 0.06 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,022,631.00 0.14 S 综合 - - 合计 375,089,499.59 17.33 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300207 欣旺达 865,000 17,351,900.00 0.80 2 600487 亨通光 1,123,100 17,183,430.00 0.79 电 3 601168 西部矿 1,010,300 16,801,289.00 0.78 业 4 300339 润和软 308,962 15,704,538.46 0.73 件 5 002410 广联达 1,142,900 15,326,289.00 0.71 6 002532 天山铝 1,838,500 15,277,935.00 0.71 业 7 600497 驰宏锌 2,840,023 15,023,721.67 0.69 锗 8 002202 金风科 1,463,676 15,002,679.00 0.69 技 9 688122 西部超 286,534 14,865,383.92 0.69 导 10 300017 网宿科 1,383,100 14,826,832.00 0.68 技 11 688099 晶晨半 208,288 14,790,530.88 0.68 导体 12 002414 高德红 1,410,260 14,455,165.00 0.67 外 13 000423 东阿阿 276,189 14,444,684.70 0.67 胶 14 600352 浙江龙 1,408,200 14,307,312.00 0.66 盛 15 601555 东吴证 1,627,480 14,240,450.00 0.66 券 16 000738 航发控 683,918 14,191,298.50 0.66 制 17 000783 长江证 2,040,900 14,143,437.00 0.65 券 18 601717 郑煤机 838,897 13,942,468.14 0.64 19 000066 中国长 934,100 13,824,680.00 0.64 城 20 600873 梅花生 1,291,900 13,810,411.00 0.64 物 21 000060 中金岭 3,014,700 13,807,326.00 0.64 南 22 002185 华天科 1,358,700 13,722,870.00 0.63 技 23 002273 水晶光 680,953 13,598,631.41 0.63 电 24 002152 广电运 1,002,500 13,473,600.00 0.62 通 25 000050 深天马 1,574,100 13,411,332.00 0.62 Ａ 26 600498 烽火通 636,800 13,391,904.00 0.62 信 27 002223 鱼跃医 369,700 13,161,320.00 0.61 疗 28 002673 西部证 1,658,746 13,070,918.48 0.60 券 29 600060 海信视 567,500 13,063,850.00 0.60 像 30 688249 晶合集 641,363 13,000,428.01 0.60 成 31 000021 深科技 681,300 12,767,562.00 0.59 32 600959 江苏有 3,673,340 12,636,289.60 0.58 线 33 600885 宏发股 566,209 12,632,122.79 0.58 份 34 600096 云天化 571,100 12,547,067.00 0.58 35 601933 永辉超 2,554,600 12,517,540.00 0.58 市 36 002056 横店东 881,800 12,477,470.00 0.58 磁 37 300373 扬杰科 239,500 12,430,050.00 0.57 技 38 002353 杰瑞股 354,700 12,414,500.00 0.57 份 39 600862 中航高 467,800 12,200,224.00 0.56 科 40 002064 华峰化 1,844,700 12,193,467.00 0.56 学 41 601179 中国西 1,979,500 12,154,130.00 0.56 电 42 601456 国联民 1,162,400 12,030,840.00 0.56 生 43 300496 中科创 210,100 12,021,922.00 0.56 达 44 600637 东方明 1,608,298 12,013,986.06 0.55 珠 45 601098 中南传 913,886 11,990,184.32 0.55 媒 46 601958 金钼股 1,087,800 11,900,532.00 0.55 份 47 600663 陆家嘴 1,339,044 11,863,929.84 0.55 48 601991 大唐发 3,657,000 11,592,690.00 0.54 电 49 002500 山西证 1,974,600 11,531,664.00 0.53 券 50 600298 安琪酵 326,476 11,482,160.92 0.53 母 51 000027 深圳能 1,770,255 11,294,226.90 0.52 源 52 300595 欧普康 727,683 11,111,719.41 0.51 视 53 601665 齐鲁银 1,736,200 10,972,784.00 0.51 行 54 600380 健康元 992,586 10,948,223.58 0.51 55 600535 天士力 693,600 10,854,840.00 0.50 56 000009 中国宝 1,209,700 10,742,136.00 0.50 安 57 000933 神火股 642,800 10,696,192.00 0.49 份 58 600582 天地科 1,769,360 10,598,466.40 0.49 技 59 601568 北元集 2,542,561 10,551,628.15 0.49 团 60 300285 国瓷材 602,693 10,456,723.55 0.48 料 61 601231 环旭电 698,800 10,223,444.00 0.47 子 62 600299 安迪苏 1,047,328 10,106,715.20 0.47 63 002430 杭氧股 512,900 9,960,518.00 0.46 份 64 000636 风华高 724,123 9,949,450.02 0.46 科 65 003022 联泓新 622,800 9,858,924.00 0.46 科 66 600079 人福医 466,700 9,791,366.00 0.45 药 67 600704 物产中 1,810,000 9,538,700.00 0.44 大 68 600879 航天电 865,100 9,057,597.00 0.42 子 69 300346 南大光 283,400 8,966,776.00 0.41 电 70 000825 太钢不 2,486,300 8,925,817.00 0.41 锈 71 300677 英科医 370,139 8,764,891.52 0.40 疗 72 002444 巨星科 343,100 8,752,481.00 0.40 技 73 601928 凤凰传 773,866 8,644,083.22 0.40 媒 上海柏 74 688188 楚电子 65,533 8,628,074.78 0.40 科技 75 300919 中伟股 259,700 8,538,936.00 0.39 份 76 002138 顺络电 296,000 8,323,520.00 0.38 子 77 002841 视源股 240,300 8,314,380.00 0.38 份 78 002507 涪陵榨 642,213 8,213,904.27 0.38 菜 79 603893 瑞芯微 54,000 8,200,440.00 0.38 80 000987 越秀资 1,174,800 8,059,128.00 0.37 本 81 601965 中国汽 453,400 8,047,850.00 0.37 研 82 000887 中鼎股 451,300 7,938,367.00 0.37 份 83 600062 华润双 425,200 7,934,232.00 0.37 鹤 84 300476 胜宏科 58,800 7,901,544.00 0.36 技 85 000959 首钢股 2,312,000 7,860,800.00 0.36 份 86 603658 安图生 209,433 7,853,737.50 0.36 物 87 002299 圣农发 546,700 7,812,343.00 0.36 展 88 600673 东阳光 670,600 7,799,078.00 0.36 89 300395 菲利华 152,000 7,767,200.00 0.36 90 002078 太阳纸 570,000 7,672,200.00 0.35 业 91 600271 航天信 828,600 7,656,264.00 0.35 息 92 000932 华菱钢 1,739,900 7,655,560.00 0.35 铁 93 000729 燕京啤 575,000 7,434,750.00 0.34 酒 94 601019 山东出 766,100 7,254,967.00 0.34 版 95 600258 首旅酒 510,900 7,219,017.00 0.33 店 96 600038 中直股 185,100 7,183,731.00 0.33 份 97 600118 中国卫 251,200 7,176,784.00 0.33 星 98 000728 国元证 909,400 7,175,166.00 0.33 券 99 000034 神州数 190,600 7,174,184.00 0.33 码 100 300888 稳健医 172,520 7,090,572.00 0.33 疗 101 600517 国网英 1,386,600 7,071,660.00 0.33 大 102 000739 普洛药 501,500 7,021,000.00 0.32 业 103 002850 科达利 60,800 6,880,736.00 0.32 天能电 104 688819 池集团 242,714 6,737,740.64 0.31 股份 105 600153 建发股 646,000 6,699,020.00 0.31 份 106 600765 中航重 390,739 6,595,674.32 0.30 机 107 688469 芯联集 1,374,752 6,557,567.04 0.30 成 108 600998 九州通 1,259,038 6,471,455.32 0.30 109 600598 北大荒 441,500 6,366,430.00 0.29 110 600109 国金证 722,748 6,338,499.96 0.29 券 111 002423 中粮资 517,200 6,325,356.00 0.29 本 112 300458 全志科 158,030 6,272,210.70 0.29 技 113 002065 东华软 651,400 6,253,440.00 0.29 件 114 603596 伯特利 118,200 6,227,958.00 0.29 115 600754 锦江酒 277,000 6,215,880.00 0.29 店 116 600369 西南证 1,410,200 6,134,370.00 0.28 券 117 002939 长城证 730,300 6,119,914.00 0.28 券 118 600143 金发科 593,200 6,115,892.00 0.28 技 119 002340 格林美 953,700 6,055,995.00 0.28 120 300054 鼎龙股 209,600 6,011,328.00 0.28 份 121 000528 柳工 620,500 5,963,005.00 0.28 122 002155 湖南黄 310,400 5,540,640.00 0.26 金 123 000960 锡业股 352,600 5,394,780.00 0.25 份 124 605358 立昂微 229,339 5,343,598.70 0.25 125 300037 新宙邦 143,580 5,054,016.00 0.23 126 300529 健帆生 232,300 5,010,711.00 0.23 物 127 002294 信立泰 105,600 4,998,048.00 0.23 128 601233 桐昆股 471,000 4,992,600.00 0.23 份 129 300001 特锐德 207,713 4,978,880.61 0.23 130 603529 爱玛科 143,900 4,950,160.00 0.23 技 131 600968 海油发 1,208,100 4,929,048.00 0.23 展 132 000598 兴蓉环 681,714 4,915,157.94 0.23 境 133 002595 豪迈科 79,000 4,678,380.00 0.22 技 134 000683 博源化 947,200 4,537,088.00 0.21 工 135 002436 兴森科 341,800 4,525,432.00 0.21 技 136 000039 中集集 563,400 4,428,324.00 0.20 团 137 603298 杭叉集 208,827 4,374,925.65 0.20 团 138 600995 南网储 437,900 4,282,662.00 0.20 能 139 300803 指南针 52,740 4,254,008.40 0.20 140 601696 中银证 393,600 4,207,584.00 0.19 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46,587 3,359,388.57 0.16 物 165 600578 京能电 730,146 3,278,355.54 0.15 力 166 688425 铁建重 798,239 3,256,815.12 0.15 工 167 000709 河钢股 1,489,900 3,218,184.00 0.15 份 168 600021 上海电 364,900 3,207,471.00 0.15 力 169 001286 陕西能 367,500 3,197,250.00 0.15 源 170 002739 万达电 279,100 3,190,113.00 0.15 影 171 300140 节能环 508,700 3,138,679.00 0.14 境 172 603156 养元饮 147,600 3,123,216.00 0.14 品 173 600098 广州发 499,400 3,121,250.00 0.14 展 174 001696 宗申动 138,500 3,109,325.00 0.14 力 175 000921 海信家 120,900 3,107,130.00 0.14 电 176 603228 景旺电 74,200 3,104,528.00 0.14 子 177 601000 唐山港 763,720 3,100,703.20 0.14 178 688387 中信科 547,429 3,092,973.85 0.14 移动 179 600511 国药股 105,000 3,061,800.00 0.14 份 180 002203 海亮股 295,600 3,050,592.00 0.14 份 181 002472 双环传 90,700 3,037,543.00 0.14 动 182 600739 辽宁成 275,500 3,030,500.00 0.14 大 183 600583 海油工 546,300 2,982,798.00 0.14 程 184 000830 鲁西化 285,900 2,944,770.00 0.14 工 185 600820 隧道股 477,750 2,914,275.00 0.13 份 186 600282 南钢股 688,200 2,890,440.00 0.13 份 187 600132 重庆啤 51,600 2,843,160.00 0.13 酒 188 002409 雅克科 51,900 2,838,411.00 0.13 技 189 000559 万向钱 368,800 2,821,320.00 0.13 潮 190 600906 财达证 409,500 2,792,790.00 0.13 券 191 002429 兆驰股 637,000 2,790,060.00 0.13 份 192 688114 华大智 42,395 2,748,467.85 0.13 造 193 002008 大族激 112,500 2,741,625.00 0.13 光 194 688052 纳芯微 15,500 2,704,595.00 0.12 电子 195 603568 伟明环 141,100 2,692,188.00 0.12 保 196 688772 珠海冠 186,124 2,659,711.96 0.12 宇电池 197 603160 汇顶科 37,200 2,642,316.00 0.12 技 198 600528 中铁工 356,400 2,630,232.00 0.12 业 199 600699 均胜电 148,600 2,591,584.00 0.12 子 200 000032 深桑达 127,000 2,569,210.00 0.12 Ａ 201 002831 裕同科 109,400 2,562,148.00 0.12 技 202 002080 中材科 130,900 2,552,550.00 0.12 技 203 601118 海南橡 531,300 2,507,736.00 0.12 胶 204 600141 兴发集 120,647 2,476,882.91 0.11 团 205 300735 光弘科 98,600 2,474,860.00 0.11 技 206 000898 鞍钢股 1,063,500 2,467,320.00 0.11 份 207 002958 青农商 680,800 2,457,688.00 0.11 行 208 603225 新凤鸣 225,000 2,396,250.00 0.11 209 688235 百济神 10,074 2,353,689.36 0.11 州 210 002966 苏州银 263,700 2,315,286.00 0.11 行 211 600316 洪都航 61,100 2,303,470.00 0.11 空 212 301498 乖宝宠 20,700 2,263,959.00 0.10 物 213 601108 财通证 283,800 2,244,858.00 0.10 券 214 601608 中信重 509,800 2,227,826.00 0.10 工 215 603565 中谷物 228,200 2,179,310.00 0.10 流 216 002385 大北农 535,292 2,162,579.68 0.10 217 688475 萤石网 68,319 2,153,414.88 0.10 络 218 688027 科大国 7,805 2,146,453.05 0.10 盾量子 219 600483 福能股 220,542 2,126,024.88 0.10 份 220 600970 中材国 235,100 2,017,158.00 0.09 际 221 000878 云南铜 158,300 2,013,576.00 0.09 业 222 601577 长沙银 187,925 1,867,974.50 0.09 行 223 002508 老板电 96,100 1,826,861.00 0.08 器 224 600007 中国国 88,200 1,815,156.00 0.08 贸 225 603556 海兴电 69,400 1,767,618.00 0.08 力 226 000155 川能动 177,600 1,744,032.00 0.08 力 227 002372 伟星新 167,521 1,735,517.56 0.08 材 228 603338 浙江鼎 36,500 1,730,100.00 0.08 力 229 601990 南京证 212,900 1,720,232.00 0.08 券 230 688617 惠泰医 5,761 1,711,017.00 0.08 疗 231 002120 韵达股 253,300 1,697,110.00 0.08 份 232 301358 湖南裕 52,000 1,621,880.00 0.07 能 233 688563 航空材 27,831 1,576,069.53 0.07 料股份 234 603659 璞泰来 83,600 1,570,008.00 0.07 235 603707 健友股 135,400 1,509,710.00 0.07 份 236 601666 平煤股 199,200 1,476,072.00 0.07 份 237 601216 君正集 266,900 1,473,288.00 0.07 团 238 688608 恒玄科 4,200 1,461,516.00 0.07 技 239 603939 益丰药 59,300 1,451,071.00 0.07 房 格科微 240 688728 有限公 91,647 1,411,363.80 0.07 司 241 688582 芯动联 20,800 1,397,760.00 0.06 科 242 300573 兴齐眼 26,720 1,383,828.80 0.06 药 243 300136 信维通 60,400 1,352,960.00 0.06 信 244 600901 江苏金 207,200 1,255,632.00 0.06 租 245 002608 江苏国 168,700 1,236,571.00 0.06 信 246 000937 冀中能 211,000 1,213,250.00 0.06 源 247 688702 盛科通 19,222 1,174,079.76 0.05 信 248 000733 振华科 23,400 1,171,170.00 0.05 技 249 300623 捷捷微 39,000 1,162,200.00 0.05 电 250 600032 浙江新 149,500 1,130,220.00 0.05 能 251 600801 华新水 93,800 1,110,592.00 0.05 泥 252 300012 华测检 93,900 1,097,691.00 0.05 测 253 600895 张江高 41,100 1,056,270.00 0.05 科 254 600131 国网信 58,300 1,031,910.00 0.05 通 255 601212 白银有 325,218 1,017,932.34 0.05 色 思特威 256 688213 电子科 9,851 1,006,969.22 0.05 技 257 300144 宋城演 113,300 968,715.00 0.04 艺 258 301267 华厦眼 49,200 943,164.00 0.04 科 259 002025 航天电 18,100 930,521.00 0.04 器 260 603650 彤程新 26,900 864,835.00 0.04 材 261 600925 苏能股 163,600 855,628.00 0.04 份 262 688385 复旦微 16,837 829,558.99 0.04 电 263 688002 睿创微 11,338 790,485.36 0.04 纳 264 002603 以岭药 52,700 743,070.00 0.03 业 265 688065 凯赛生 15,474 728,825.40 0.03 物 266 603885 吉祥航 53,300 717,951.00 0.03 空 267 002653 海思科 15,000 633,300.00 0.03 268 300383 光环新 44,100 630,630.00 0.03 网 269 600909 华安证 96,200 560,846.00 0.03 券 270 600208 衢州发 180,400 533,984.00 0.02 展 271 601155 新城控 38,600 528,048.00 0.02 股 272 603000 人民网 24,100 487,061.00 0.02 273 002572 索菲亚 32,200 451,122.00 0.02 274 603816 顾家家 16,600 423,632.00 0.02 居 275 603233 大参林 25,400 414,020.00 0.02 276 688180 君实生 12,047 409,357.06 0.02 物 277 300724 捷佳伟 7,500 407,250.00 0.02 创 278 688100 威胜信 10,378 384,504.90 0.02 息 279 600536 中国软 7,700 360,129.00 0.02 件 280 600177 雅戈尔 49,300 359,890.00 0.02 281 600004 白云机 34,700 315,770.00 0.01 场 282 600985 淮北矿 26,900 305,046.00 0.01 业 燕东微 283 688172 电子股 15,300 300,798.00 0.01 份 284 600373 中文传 29,100 298,857.00 0.01 媒 285 300676 华大基 5,600 278,712.00 0.01 因 286 003031 中瓷电 4,800 255,408.00 0.01 子 287 601228 广州港 70,900 229,007.00 0.01 288 300223 北京君 2,000 138,400.00 0.01 正 289 600872 中炬高 20 380.00 0.00 新 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 300303 聚飞光 1,296,700 8,221,078.00 0.38 电 2 002454 松芝股 1,017,200 7,852,784.00 0.36 份 3 300160 秀强股 1,390,900 7,816,858.00 0.36 份 4 002367 康力电 1,107,462 7,785,457.86 0.36 梯 5 002479 富春环 1,548,600 7,758,486.00 0.36 保 6 000166 申万宏 1,529,900 7,680,098.00 0.35 源 7 002331 皖通科 915,800 7,372,190.00 0.34 技 8 000156 华数传 924,101 7,337,361.94 0.34 媒 9 002228 合兴包 2,011,800 7,101,654.00 0.33 装 10 688256 寒武纪 11,560 6,953,340.00 0.32 科技 11 002863 今飞凯 1,368,400 6,937,788.00 0.32 达 12 002160 常铝股 1,593,700 6,884,784.00 0.32 份 13 601728 中国电 876,200 6,790,550.00 0.31 信 14 300079 数码视 1,120,800 6,556,680.00 0.30 讯 15 300686 智动力 653,300 6,526,467.00 0.30 16 603387 基蛋生 818,542 6,507,408.90 0.30 物 17 300800 力合科 565,400 6,270,286.00 0.29 技 18 300369 绿盟科 805,800 6,261,066.00 0.29 技 19 300150 世纪瑞 1,244,600 6,247,892.00 0.29 尔 20 300232 洲明科 861,200 6,235,088.00 0.29 技 21 300241 瑞丰光 1,046,700 5,966,190.00 0.28 电 22 603987 康德莱 767,100 5,906,670.00 0.27 23 002912 中新赛 245,700 5,859,945.00 0.27 克 24 002483 润邦股 921,400 5,758,750.00 0.27 份 25 300319 麦捷科 520,600 5,591,244.00 0.26 技 26 002375 亚厦股 1,375,200 5,294,520.00 0.24 份 27 600031 三一重 265,600 4,767,520.00 0.22 工 28 600703 三安光 382,500 4,750,650.00 0.22 电 29 600488 津药药 1,135,400 4,734,618.00 0.22 业 30 300259 新天科 1,286,500 4,567,075.00 0.21 技 31 002282 博深股 597,900 4,466,313.00 0.21 份 32 000404 长虹华 626,400 4,447,440.00 0.21 意 33 300335 迪森股 793,900 4,334,694.00 0.20 份 34 002516 旷达科 837,200 4,311,580.00 0.20 技 35 601658 邮储银 769,400 4,208,618.00 0.19 行 36 600662 外服控 823,400 4,207,574.00 0.19 股 37 002950 奥美医 488,300 4,199,380.00 0.19 疗 38 600237 铜峰电 577,800 4,189,050.00 0.19 子 39 603601 再升科 1,015,400 4,122,524.00 0.19 技 40 002249 大洋电 625,451 4,115,467.58 0.19 机 41 002736 国信证 353,200 4,068,864.00 0.19 券 42 603408 建霖家 363,200 3,984,304.00 0.18 居 43 000153 丰原药 645,203 3,980,902.51 0.18 业 44 002328 新朋股 676,900 3,939,558.00 0.18 份 45 600019 宝钢股 582,900 3,841,311.00 0.18 份 46 002209 达 意 301,100 3,778,805.00 0.17 隆 47 002303 美盈森 966,600 3,441,096.00 0.16 48 002782 可立克 243,700 3,163,226.00 0.15 49 002578 闽发铝 931,300 3,119,855.00 0.14 业 50 601126 四方股 190,800 3,104,316.00 0.14 份 51 300193 佳士科 337,100 3,050,755.00 0.14 技 52 300509 新美星 354,900 3,037,944.00 0.14 53 300978 东箭科 270,200 3,015,432.00 0.14 技 54 002540 亚太科 493,051 2,874,487.33 0.13 技 55 688586 江航飞 251,939 2,834,313.75 0.13 机装备 56 301028 东亚机 221,500 2,722,235.00 0.13 械 57 601600 中国铝 355,100 2,499,904.00 0.12 业 58 603886 元祖股 175,100 2,288,557.00 0.11 份 59 000862 银星能 411,600 2,251,452.00 0.10 源 60 601800 中国交 250,900 2,230,501.00 0.10 建 61 000551 创元科 162,800 2,091,980.00 0.10 技 62 002330 得利斯 444,700 2,036,726.00 0.09 63 002382 蓝帆医 348,300 1,950,480.00 0.09 疗 64 601811 新华文 132,900 1,936,353.00 0.09 轩 65 300155 安居宝 382,200 1,918,644.00 0.09 66 300239 东宝生 321,100 1,904,123.00 0.09 物 67 000586 汇源通 171,100 1,902,632.00 0.09 信 68 603861 白云电 191,500 1,890,105.00 0.09 器 69 603115 海星股 130,300 1,880,229.00 0.09 份 70 300939 秋田微 61,700 1,875,680.00 0.09 71 000063 中兴通 57,400 1,864,926.00 0.09 讯 72 300658 延江股 274,700 1,777,309.00 0.08 份 73 002662 峰璟股 498,900 1,706,238.00 0.08 份 74 600742 富维股 176,500 1,678,515.00 0.08 份 75 000895 双汇发 65,600 1,601,296.00 0.07 展 76 600269 赣粤高 299,800 1,516,988.00 0.07 速 77 600027 华电国 274,400 1,500,968.00 0.07 际 78 002252 上海莱 218,200 1,499,034.00 0.07 士 79 603609 禾丰股 180,200 1,488,452.00 0.07 份 80 603339 四方科 119,300 1,431,600.00 0.07 技 81 300560 中富通 102,700 1,387,477.00 0.06 82 000978 桂林旅 224,300 1,374,959.00 0.06 游 83 002802 洪汇新 93,728 1,311,254.72 0.06 材 84 300447 全信股 83,100 1,302,177.00 0.06 份 85 601989 中国重 268,500 1,245,840.00 0.06 工 86 601766 中国中 176,100 1,239,744.00 0.06 车 87 300420 五洋自 357,800 1,230,832.00 0.06 控 88 002363 隆基机 160,600 1,222,166.00 0.06 械 89 600011 华能国 168,600 1,203,804.00 0.06 际 90 002625 光启技 29,600 1,183,408.00 0.05 术 91 603528 多伦科 139,000 1,159,260.00 0.05 技 92 603926 铁流股 100,600 1,142,816.00 0.05 份 93 601818 光大银 261,500 1,085,225.00 0.05 行 中国电 94 688128 器研究 43,782 1,072,659.00 0.05 院 95 002661 克明食 107,000 1,071,070.00 0.05 品 96 000768 中航西 37,000 1,011,580.00 0.05 飞 97 600718 东软集 102,400 998,400.00 0.05 团 98 600519 贵州茅 700 986,664.00 0.05 台 99 000626 远大控 137,000 928,860.00 0.04 股 100 002745 木林森 117,000 921,960.00 0.04 101 002075 沙钢股 152,000 884,640.00 0.04 份 102 601288 农业银 143,700 844,956.00 0.04 行 103 300025 华星创 112,500 780,750.00 0.04 业 104 002815 崇达技 65,100 737,583.00 0.03 术 105 002787 华源控 89,900 734,483.00 0.03 股 106 300599 雄塑科 85,300 733,580.00 0.03 技 107 300292 吴通控 148,500 723,195.00 0.03 股 108 000557 西部创 134,700 686,970.00 0.03 业 109 605567 春雪食 64,700 661,881.00 0.03 品 110 300732 设研院 89,400 645,468.00 0.03 111 600616 金枫酒 100,400 568,264.00 0.03 业 112 002022 科华生 89,500 549,530.00 0.03 物 113 002885 京泉华 38,600 546,190.00 0.03 114 688334 西高院 30,500 523,990.00 0.02 115 600626 申达股 139,800 507,474.00 0.02 份 116 603230 内蒙新 36,000 464,760.00 0.02 华 117 000720 新能泰 121,100 422,639.00 0.02 山 118 600268 国电南 52,200 408,204.00 0.02 自 119 601002 晋亿实 80,600 397,358.00 0.02 业 120 600936 广西广 102,600 388,854.00 0.02 电 121 002817 黄山胶 52,200 385,236.00 0.02 囊 122 002107 沃华医 61,100 349,492.00 0.02 药 123 002498 汉缆股 101,000 341,380.00 0.02 份 124 002016 世荣兆 61,900 339,212.00 0.02 业 125 000719 中原传 26,200 325,142.00 0.02 媒 126 601999 出版传 42,400 296,376.00 0.01 媒 127 688432 有研硅 24,155 266,671.20 0.01 128 002322 理工能 22,000 266,200.00 0.01 科 129 300639 凯普生 45,833 265,831.40 0.01 物 130 002825 纳尔股 26,500 264,470.00 0.01 份 131 600594 益佰制 63,300 243,705.00 0.01 药 132 003008 开普检 11,000 233,750.00 0.01 测 133 002796 世嘉科 14,950 176,410.00 0.01 技 134 300866 安克创 1,400 159,040.00 0.01 新 135 601319 中国人 10,700 93,197.00 0.00 保 136 600061 国投资 11,300 84,976.00 0.00 本 137 600758 辽宁能 21,900 81,906.00 0.00 源 138 000553 安道麦 4,000 28,880.00 0.00 A 139 300911 亿田智 393 16,686.78 0.00 能 140 300717 华信新 50 906.50 0.00 材 141 002664 信质集 49 905.03 0.00 团 142 600081 东风科 50 654.50 0.00 技 143 605005 合兴股 17 310.59 0.00 份 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300476 胜宏科技 50,155,699.00 1.52 2 002384 东山精密 44,425,063.00 1.35 3 600487 亨通光电 42,371,537.15 1.29 4 300339 润和软件 39,386,021.92 1.20 5 600418 江淮汽车 39,003,770.00 1.18 6 300803 指南针 38,604,747.15 1.17 7 600529 山东药玻 34,363,547.81 1.04 8 300136 信维通信 33,910,195.00 1.03 9 603893 瑞芯微 32,403,450.80 0.98 10 600498 烽火通信 32,182,803.00 0.98 11 300017 网宿科技 32,169,126.56 0.98 12 688099 晶晨半导体 30,391,955.26 0.92 13 002410 广联达 30,219,357.00 0.92 14 002797 第一创业 30,186,410.00 0.92 15 300866 安克创新 30,095,609.30 0.91 16 603596 伯特利 29,210,247.00 0.89 17 300604 长川科技 29,173,711.00 0.89 18 002065 东华软件 28,943,733.00 0.88 19 600879 航天电子 28,438,088.00 0.86 20 002444 巨星科技 28,160,846.00 0.86 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600418 江淮汽车 65,393,010.00 1.99 2 300476 胜宏科技 64,423,255.52 1.96 3 002625 光启技术 48,677,151.00 1.48 4 300866 安克创新 47,075,679.54 1.43 5 300339 润和软件 46,298,494.27 1.41 6 002384 东山精密 45,732,866.00 1.39 7 002156 通富微电 42,784,991.00 1.30 8 002558 巨人网络 40,199,763.50 1.22 9 002340 格林美 39,777,406.00 1.21 10 002273 水晶光电 36,424,367.80 1.11 11 002465 海格通信 36,059,845.00 1.10 12 600487 亨通光电 34,095,868.34 1.04 13 300136 信维通信 33,791,855.53 1.03 14 300803 指南针 33,501,188.70 1.02 15 600529 山东药玻 33,369,336.00 1.01 16 002138 顺络电子 33,192,496.00 1.01 17 002078 太阳纸业 33,023,663.00 1.00 18 002595 豪迈科技 31,648,710.25 0.96 19 002410 广联达 30,550,985.00 0.93 20 002409 雅克科技 30,529,713.00 0.93 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,563,812,096.14 卖出股票收入（成交）总额 7,738,521,083.65 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,228,714.08 0.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 134,508.84 0.01 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 3,363,222.92 0.16 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名 数量（张） 公允价值 占基金资产 称 净值比例 （％） 1 019758 24 国债 32,000 3,228,714.08 0.15 21 2 123257 安克转 1,345 134,508.84 0.01 债 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金按照风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风 险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因 素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及 中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系 统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆 作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指期货的投资 管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并 经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人股指期货投资管理从其最新规定，以符合上述 法律法规和监管要求的变化。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 820,987.85 2 应收清算款 207,746,660.75 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,992,010.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 214,559,658.84 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有人户 户均持有 持有人结构 级别 数（户） 的基金份 机构投资者 个人投资者 额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 汇添 富中 证 500 139,691 7,300.19 254,695,425.90 24.98 765,075,147.96 75.02 指数 增强 A 汇添 富中 证 500 30,507 8,336.65 52,878,965.47 20.79 201,447,273.79 79.21 指数 增强 C 汇添 富中 证 500 1,680 2,962.41 0.00 0.00 4,976,849.29 100.00 指数 增强 Y 合计 171,878 7,441.75 307,574,391.37 24.05 971,499,271.04 75.95 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 汇添富中证 500 633,753.79 0.06 指数增强 A 基金管理人所有 汇添富中证 500 158,430.56 0.06 从业人员持有本 指数增强 C 基金 汇添富中证 500 218,491.12 4.39 指数增强 Y 合计 1,010,675.47 0.08 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 汇添富中证 500 指数增强 10~50 投资和研究部门负责人持有 A 本开放式基金 汇添富中证 500 指数增强 0 C 汇添富中证 500 指数增强 0~10 Y 合计 10~50 汇添富中证 500 指数增强 10~50 A 本基金基金经理持有本开放 汇添富中证 500 指数增强 0 式基金 C 汇添富中证 500 指数增强 0 Y 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证 500 指数增 汇添富中证 500 指数 汇添富中证 500 指 强 A 增强 C 数增强 Y 基金合同生 效日（2023 年 04 月 25 1,515,240,799.06 484,457,922.62 - 日）基金份 额总额 本报告期期 初基金份额 1,402,936,087.41 629,549,825.66 1,594,438.65 总额 本报告期基 金总申购份 1,058,025,323.60 311,606,519.33 4,005,353.01 额 减：本报告 期基金总赎 1,441,190,837.15 686,830,105.73 622,942.37 回份额 本报告期基 金拆分变动 - - - 份额 本报告期期 末基金份额 1,019,770,573.86 254,326,239.26 4,976,849.29 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 名称 单元 占当期股 占当期佣 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 （%） （%） 光大 1 3,795,605,529.12 26.54 667,596.04 26.54 证券 国信 2 2,584,325,161.50 18.07 454,586.61 18.07 证券 银河 5 2,546,469,277.91 17.80 447,923.68 17.81 证券 国泰 4 1,893,140,036.71 13.24 333,009.10 13.24 海通 招商 4 1,227,704,791.55 8.58 215,952.16 8.58 证券 广发 1 712,622,188.22 4.98 125,338.04 4.98 证券 中金 2 565,902,037.67 3.96 99,541.97 3.96 公司 东方 4 393,555,587.22 2.75 69,219.44 2.75 证券 兴业 2 217,324,723.35 1.52 38,229.68 1.52 证券 中信 建投 1 199,441,151.84 1.39 35,074.25 1.39 证券 华泰 2 166,242,694.70 1.16 29,237.55 1.16 证券 长江 1 - - - - 证券 东吴 2 - - - - 证券 东兴 1 - - - - 证券 方正 1 - - - - 证券 高盛 1 - - - - 中国 国都 1 - - - - 证券 国金 2 - - - - 证券 国投 2 - - - - 证券 国新 2 - - - - 证券 华鑫 3 - - - - 证券 上海 1 - - - - 证券 申万 宏源 1 - - - - 证券 西南 1 - - - - 证券 中金 1 - - - - 财富 中泰 1 - - - - 证券 中信 1 - - - - 证券 中银 1 - - - - 国际 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期 券商 占当期债 债券回 权证成 基金成 名称 成交金额 券成交总 成交 购成交 成交 交总额 成交 交总额 额的比例 金额 总额的 金额 的比例 金额 的比例 （%） 比例 （%） （%） （%） 光大 3,197,654.00 100.00 - - - - - - 证券 国信 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - - - 海通 招商 - - - - - - - - 证券 广发 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 东方 - - - - - - - - 证券 兴业 - - - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 东吴 - - - - - - - - 证券 东兴 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 高盛 - - - - - - - - 中国 国都 - - - - - - - - 证券 国金 - - - - - - - - 证券 国投 - - - - - - - - 证券 国新 - - - - - - - - 证券 华鑫 - - - - - - - - 证券 上海 - - - - - - - - 证券 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 财富 中泰 - - - - - - - - 证券 中信 - - - - - - - - 证券 中银 - - - - - - - - 国际 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。（6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增 2 家证券公司的 4 个交易单元：招商证券（上交所单元，深交所单元）、银河证券（深交所单元，上交所单元）；不再租用 1 家证券公司的 1 个交易单元：长城证券（上交所单元）。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 上交所,深交所,公 1 汇添富基金管理股份有限公司旗 司网站,中国证监会 2025 年 01 月 22 日 下基金 2024 年第四季度报告 基金电子披露网站, 上证报 上交所,深交所,上 2 汇添富基金管理股份有限公司旗 证报,公司网站,中 2025 年 03 月 31 日 下基金 2024 年年报 国证监会基金电子 披露网站 3 汇添富基金管理股份有限公司旗 公司网站,中国证监 2025 年 03 月 31 日 下公募基金通过证券公司证券交 会基金电子披露网 易及佣金支付情况（2024 年 站,上交所,深交所, 度） 上证报 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,深交所,公 4 下部分基金更新招募说明书 司网站,中国证监会 2025 年 04 月 18 日 基金电子披露网站 汇添富基金管理股份有限公司旗 深交所,上交所,公 5 下部分基金更新基金产品资料概 司网站,中国证监会 2025 年 04 月 18 日 要 基金电子披露网站 上交所,深交所,上 6 汇添富基金管理股份有限公司旗 证报,公司网站,中 2025 年 04 月 22 日 下基金 2025 年第一季度报告 国证监会基金电子 披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,公司网站, 7 司终止与民商基金销售(上海)有 中国证监会基金电 2025 年 06 月 16 日 限公司合作关系的公告 子披露网站 关于汇添富基金管理股份有限公 上证报,中国证监会 8 司终止与大华银行（中国）有限 基金电子披露网站, 2025 年 06 月 26 日 公司合作关系的公告 公司网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2025 年 08 月 29 日