汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金(原 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资 基金)2023 年第 2 季度报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 07 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 自 2023 年 04 月 25 日起，汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金转型为汇添 富中证 500 指数增强型证券投资基金。本报告中，汇添富成长多因子量化策略股票型证券 投资基金的报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 04 月 24 日止，汇添富中证 500 指数 增强型证券投资基金的报告期自 2023 年 04 月 25 日起至 2023 年 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况（转型后） 基 金 汇添富中证 500 指数增强 简 称 基 金 主 001050 代 码 基 金 运 契约型开放式 作 方 式 基 金 合 同 2023 年 04 月 25 日 生 效 日 报 告 期 末 基 金 2,025,093,747.70 份 额 总 额 (份) 投 本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，资 结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指目 数的业绩表现，追求基金资产的长期增值。 标 本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数作为基金投资组合的标的指数， 结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调投 整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度资 的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%，力求实现高于标的指数的投资收益策 和基金资产的长期增值。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资略 策略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；可转债及可交换债投资策略；股 指期货投资策略；股票期权投资策略；融资及转融通证券出借业务投资策略；国 债期货投资策略等。 业 绩 比 中证 500 指数收益率 * 95% + 活期存款利率（税后） *5% 较 基 准 风 本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券险 型基金、混合型基金。 收 本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面益 临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特特 有风险。 征 基 金 汇添富基金管理股份有限公司 管 理 人 基 金 托 中国工商银行股份有限公司 管 人 下 属 分 级 基 金 汇添富中证 500 指数增强 A 汇添富中证 500 指数增强 C 的 基 金 简 称 下 属 分 级 基 金 001050 016854 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 1,517,466,067.84 507,627,679.86 金 的 份 额 总 额 (份) 2.1 基金基本情况（转型前） 基 金 添富成长多因子股票 简 称 基 金 主 001050 代 码 基 金 运 契约型开放式 作 方 式 基 金 合 同 2015 年 02 月 16 日 生 效 日 报 告 期 末 基 金 1,999,698,721.68 份 额 总 额 (份) 投 资 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在严格控制风险的前提下， 目 力争获取超越比较基准的投资回报。 标 投 本基金主要投资于成长型行业的股票，采用基金管理人的金融工程团队开发的多 资 因子量化策略进行选股。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与业绩比 策 较基准指数的结构性偏离，以期在长期实现持续超越业绩比较基准收益率的投资 略 目标。本基金在股票投资过程中将坚持量化模型驱动的投资决策流程，强调投资 纪律、降低随意性投资带来的风险，力争基金资产长期稳定增值。本基金的投资 策略主要包括：行业配置策略、多因子量化选股策略、资产配置策略、债券投资 策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。 业 绩 比 中证 500 指数收益率*90%+活期存款利率(税后)*10% 较 基 准 风 险 收 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、益 混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 特 征 基 金 管 汇添富基金管理股份有限公司 理 人 基 金 托 中国工商银行股份有限公司 管 人 下 属 分 级 基 金 添富成长多因子股票 A 添富成长多因子股票 C 的 基 金 简 称 下 属 分 级 基 001050 016854 金 的 交 易 代 码 报 告 期 末 下 属 分 级 基 1,515,240,799.06 484,457,922.62 金 的 份 额 总 额 (份) §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 04 月 25 日 - 2023 年 06 月 30 日) 汇添富中证 500 指数增强 A 汇添富中证 500 指数增强 C 1.本期已实现收益 -30,072,714.54 -10,140,179.41 2.本期利润 12,178,452.06 3,853,089.67 3.加权平均基金份额本期利 0.0081 0.0078 润 4.期末基金资产净值 2,295,323,379.22 765,167,945.27 5.期末基金份额净值 1.5126 1.5073 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金的《基金合同》生效日为 2023 年 04 月 25 日，至本报告期末不满一季度，因此 主要财务指标只列示从基金合同生效日至 2023 年 06 月 30 日数据，特此说明。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023 年 04 月 01 日 - 2023 年 04 月 24 日) 添富成长多因子股票 A 添富成长多因子股票 C 1.本期已实现收益 19,435,664.75 5,945,174.38 2.本期利润 -60,722,158.50 -19,663,579.58 3.加权平均基金份额本期利 -0.0399 -0.0407 润 4.期末基金资产净值 2,280,360,124.81 727,080,940.60 5.期末基金份额净值 1.505 1.501 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证 500 指数增强 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 自基金合 同生效日 0.50% 0.70% -3.21% 0.78% 3.71% -0.08% 起至今 汇添富中证 500 指数增强 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 自基金合 同生效日 0.42% 0.70% -3.21% 0.78% 3.63% -0.08% 起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 04 月 25 日，截至本报告期末，基金成立未满一年。 本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6 个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。 本基金由汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金于 2023 年 04 月 25 日转型而来。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富成长多因子股票 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 自 2023- 02-01 -2.21% 0.68% -1.13% 0.72% -1.08% -0.04% 至 2023- 04-24 自 2022- 11-01 5.83% 0.72% 6.26% 0.72% -0.43% 0.00% 至 2023- 04-24 自 2022- 05-01 9.93% 0.93% 9.41% 0.93% 0.52% 0.00% 至 2023- 04-24 自 2020- 05-01 34.82% 1.11% 14.92% 1.08% 19.90% 0.03% 至 2023- 04-24 自 2018- 05-01 58.47% 1.26% 6.63% 1.24% 51.84% 0.02% 至 2023- 04-24 自 2015- 02-16 76.21% 1.58% 9.85% 1.48% 66.36% 0.10% 至 2023- 04-24 添富成长多因子股票 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 自 2023- -2.33% 0.68% -1.13% 0.72% -1.20% -0.04% 02-01 至 2023- 04-24 自 2022- 11-01 5.59% 0.72% 6.26% 0.72% -0.67% 0.00% 至 2023- 04-24 自 2022- 10-14 4.59% 0.78% 5.89% 0.78% -1.30% 0.00% 至 2023- 04-24 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015 年 02 月 16 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金于 2022 年 10 月 12 日新增 C 类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：上海 财经大学经 济学硕士。 从业资格： 本基金的基 2023 年 04 证券投资基 许一尊 金经理 月 25 日 13 金从业资格。 从业经历： 2010 年 7 月 加入汇添富 基金管理股 份有限公司， 现任指数与 量化投资部 基金经理。 2015 年 11 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添 富成长多因 子量化策略 股票型证券 投资基金的 基金经理。 2018 年 3 月 23 日至今任 汇添富沪深 300 指数增 强型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 12 月 2 日至今 任汇添富中 证芯片产业 指数增强型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2022 年 3 月 8 日至今任 汇添富中证 细分化工产 业主题指数 增强型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2023 年 4 月 25 日 至今任汇添 富中证 500 指数增强型 证券投资基 金的基金经 理。2023 年 5 月 19 日至 今任汇添富 中证 800 指 数增强型证 券投资基金 的基金经理。 2023 年 5 月 19 日至今任 汇添富中证 1000 指数增 强型证券投 资基金的基 金经理。 国籍：中国。 学历：中国 科学技术大 学管理学博 士。从业资 格：证券投 资基金从业 资格。从业 经历：曾任 长盛基金管 理有限公司 金融工程研 究员、上投 摩根基金管 理有限公司 产品开发高 本基金的基 级经理。 金经理,指数 2023 年 04 2008 年 3 月 吴振翔 与量化投资 月 25 日 17 加入汇添富 部副总监 基金管理股 份有限公司， 历任产品开 发高级经理、 数量投资高 级分析师、 基金经理助 理，现任指 数与量化投 资部副总监。 2010 年 2 月 6 日至今任 汇添富上证 综合指数证 券投资基金 的基金经理。 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日 任深证 300 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日 任汇添富深 证 300 交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金的基金经 理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中 证金融地产 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日 任中证能源 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日 任中证医药 卫生交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中 证主要消费 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2013 年 11 月 6 日至今 任汇添富沪 深 300 安中 动态策略指 数型证券投 资基金的基 金经理。 2015 年 2 月 16 日至 2023 年 4 月 24 日 任汇添富成 长多因子量 化策略股票 型证券投资 基金的基金 经理。2015 年 3 月 24 日 至 2022 年 6 月 13 日任汇 添富中证主 要消费交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金的基金经 理。2016 年 1 月 21 日至 今任汇添富 中证精准医 疗主题指数 型发起式证 券投资基金 （LOF）的基 金经理。 2016 年 7 月 28 日至今任 中证上海国 企交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2016 年 12 月 22 日至今 任汇添富中 证互联网医 疗主题指数 型发起式证 券投资基金 （LOF）的基 金经理。 2017 年 8 月 10 日至今任 汇添富中证 500 指数型 发起式证券 投资基金 （LOF）的基 金经理。 2018 年 3 月 23 日至今任 汇添富沪深 300 指数增 强型证券投 资基金的基 金经理。 2019 年 7 月 26 日至 2022 年 6 月 13 日 任中证长三 角一体化发 展主题交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理。2019 年 9 月 24 日 至 2022 年 6 月 13 日任中 证长三角一 体化发展主 题交易型开 放式指数证 券投资基金 联接基金的 基金经理。 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添 富中证国企 一带一路交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理。 2020 年 3 月 5 日至 2022 年 6 月 13 日 任汇添富中 证国企一带 一路交易型 开放式指数 证券投资基 金联接基金 的基金经理。 2021 年 10 月 29 日至今 任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2022 年 1 月 11 日至今任 汇添富 MSCI 中国 A50 互 联互通交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金的基金经 理。2022 年 1 月 27 日至 今任汇添富 中证智能汽 车主题交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理。2022 年 4 月 28 日 至今任汇添 富中证沪港 深张江自主 创新 50 交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理。2023 年 4 月 25 日 至今任汇添 富中证 500 指数增强型 证券投资基 金的基金经 理。2023 年 6 月 6 日至 今任汇添富 量化选股混 合型证券投 资基金的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限（年） 国籍：中国。 学历：上海 财经大学经 济学硕士。 许一尊 本基金的基 2015 年 11 2023 年 04 13 从业资格： 金经理 月 24 日 月 24 日 证券投资基 金从业资格。 从业经历： 2010 年 7 月 加入汇添富 基金管理股 份有限公司， 现任指数与 量化投资部 基金经理。 2015 年 11 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日任汇添 富成长多因 子量化策略 股票型证券 投资基金的 基金经理。 2018 年 3 月 23 日至今任 汇添富沪深 300 指数增 强型证券投 资基金的基 金经理。 2021 年 12 月 2 日至今 任汇添富中 证芯片产业 指数增强型 发起式证券 投资基金的 基金经理。 2022 年 3 月 8 日至今任 汇添富中证 细分化工产 业主题指数 增强型发起 式证券投资 基金的基金 经理。2023 年 4 月 25 日 至今任汇添 富中证 500 指数增强型 证券投资基 金的基金经 理。2023 年 5 月 19 日至 今任汇添富 中证 800 指 数增强型证 券投资基金 的基金经理。 2023 年 5 月 19 日至今任 汇添富中证 1000 指数增 强型证券投 资基金的基 金经理。 国籍：中国。 学历：中国 科学技术大 学管理学博 士。从业资 格：证券投 资基金从业 资格。从业 经历：曾任 长盛基金管 理有限公司 金融工程研 究员、上投 摩根基金管 理有限公司 本基金的基 产品开发高 吴振翔 金经理,指数 2015 年 02 2023 年 04 17 级经理。 与量化投资 月 16 日 月 24 日 2008 年 3 月 部副总监 加入汇添富 基金管理股 份有限公司， 历任产品开 发高级经理、 数量投资高 级分析师、 基金经理助 理，现任指 数与量化投 资部副总监。 2010 年 2 月 6 日至今任 汇添富上证 综合指数证 券投资基金 的基金经理。 2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日 任深证 300 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日 任汇添富深 证 300 交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金的基金经 理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中 证金融地产 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日 任中证能源 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日 任中证医药 卫生交易型 开放式指数 证券投资基 金的基金经 理。2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中 证主要消费 交易型开放 式指数证券 投资基金的 基金经理。 2013 年 11 月 6 日至今 任汇添富沪 深 300 安中 动态策略指 数型证券投 资基金的基 金经理。 2015 年 2 月 16 日至 2023 年 4 月 24 日 任汇添富成 长多因子量 化策略股票 型证券投资 基金的基金 经理。2015 年 3 月 24 日 至 2022 年 6 月 13 日任汇 添富中证主 要消费交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金的基金经 理。2016 年 1 月 21 日至 今任汇添富 中证精准医 疗主题指数 型发起式证 券投资基金 （LOF）的基 金经理。 2016 年 7 月 28 日至今任 中证上海国 企交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2016 年 12 月 22 日至今 任汇添富中 证互联网医 疗主题指数 型发起式证 券投资基金 （LOF）的基 金经理。 2017 年 8 月 10 日至今任 汇添富中证 500 指数型 发起式证券 投资基金 （LOF）的基 金经理。 2018 年 3 月 23 日至今任 汇添富沪深 300 指数增 强型证券投 资基金的基 金经理。 2019 年 7 月 26 日至 2022 年 6 月 13 日 任中证长三 角一体化发 展主题交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理。2019 年 9 月 24 日 至 2022 年 6 月 13 日任中 证长三角一 体化发展主 题交易型开 放式指数证 券投资基金 联接基金的 基金经理。 2019 年 11 月 6 日至 2022 年 6 月 13 日任汇添 富中证国企 一带一路交 易型开放式 指数证券投 资基金的基 金经理。 2020 年 3 月 5 日至 2022 年 6 月 13 日 任汇添富中 证国企一带 一路交易型 开放式指数 证券投资基 金联接基金 的基金经理。 2021 年 10 月 29 日至今 任汇添富 MSCI 中国 A50 互联互 通交易型开 放式指数证 券投资基金 的基金经理。 2022 年 1 月 11 日至今任 汇添富 MSCI 中国 A50 互 联互通交易 型开放式指 数证券投资 基金联接基 金的基金经 理。2022 年 1 月 27 日至 今任汇添富 中证智能汽 车主题交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理。2022 年 4 月 28 日 至今任汇添 富中证沪港 深张江自主 创新 50 交易 型开放式指 数证券投资 基金的基金 经理。2023 年 4 月 25 日 至今任汇添 富中证 500 指数增强型 证券投资基 金的基金经 理。2023 年 6 月 6 日至 今任汇添富 量化选股混 合型证券投 资基金的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 12 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在 2023 年的第二季度，我们观察到国内经济和市场在多个方面呈现出波动和调整的态势。尽管生产需求逐步恢复，就业和消费价格总体稳定，发展质量继续提升，但国内经济数据在二季度整体较为疲软，制造业 PMI 数据连续两个月低于 50，规模以上工业企业利润增速出现一定下滑。这表明国内经济整体仍处于弱复苏阶段，内需修复动力不足、外需增长压力较大。尽管经济面临一定压力，但政策层面的积极应对为经济恢复注入了信心。6月的国常会提出了一系列的政策措施，包括加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等，以期推动经济持续回升向好。在货币政策 上，央行先后调降了 OMO、SLF、MLF 的利率 10 个基点，有望减轻企业融资成本、居民债务负担压力，进一步提振市场信心。 市场在二季度整体呈现出调整的态势。主要的宽基指数都有一定程度的回调，行业主题结构性分化依然显著。一季度表现强势的计算机、通信等板块在 4 月和 5 月显著回调，6 月开始重新受到市场关注；而消费、医药和新能源等板块则延续了调整的趋势。风格方面，季度整体仍呈现小盘优于大盘、价值优于成长的特性，小盘价值风格超额显著，但风格间的波动在逐步加大，6 月大盘稳健类风格相对占优。量化选股及风险因子同样波动较大，整体看，质量、价值、低波动等“左侧”因子仍延续之前的较好表现；同时，随着经济的复苏，投资者在逐步拉长投资决策的“久期”，反应个股长期投资价值的盈利、成长等因子表现逐步好转，特别是 6 月表现得尤为明显；科技创新、“中特估”等主题持续演绎，行业动量等因子表现较好。整体看，投资者对市场整体 Beta 和对细分板块 Beta 的阶段性追逐导致资金的聚集，增大了风格和 Alpha 策略的波动，也给指数增强产品的风险控制带来一定挑战。 报告期内，本基金遵循量化指数增强基金投资原则，相对业绩比较基准保持了相对均衡的行业配置和风格配置，选股因子整体有效，获得了一定的超额收益。未来将继续保持对量化选股模型的迭代更新，同时提高对市场风格变化的应对能力，提升超额收益的稳定性。本产品对标的中证 500 指数是 A 股市场的代表性宽基指数，具有鲜明的中盘平衡风格，具有较多细分领域的龙头公司，当前估值仍处于历史较低水平。展望未来，长期看“市值下沉”的趋势仍可能持续，量化模型仍有可能在中小盘风格的基础上获得超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2023 年 04 月 25 日变更注册为汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金。转 型前，本报告期添富成长多因子股票 A 类份额净值增长率为-2.59%，同期业绩比较基准收益率为-1.86%。本报告期添富成长多因子股票 C 类份额净值增长率为-2.60%，同期业绩比较基准收益率为-1.86%。转型后，本报告期汇添富中证 500 指数增强 A 类份额净值增长率 为 0.50%，同期业绩比较基准收益率为-3.21%。本报告期汇添富中证 500 指数增强 C 类份 额净值增长率为 0.42%，同期业绩比较基准收益率为-3.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 投资组合报告（转型后） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,866,254,161.94 93.28 其中：股票 2,866,254,161.94 93.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 190,852,315.43 6.21 8 其他资产 15,522,689.28 0.51 9 合计 3,072,629,166.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 13,257,957.00 0.43 B 采矿业 77,214,638.27 2.52 1,508,144,717.2 C 制造业 49.28 2 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,101,358.33 2.88 E 建筑业 35,623,516.00 1.16 F 批发和零售业 108,355,356.19 3.54 G 交通运输、仓储和邮政业 31,914,565.66 1.04 H 住宿和餐饮业 18,411,820.00 0.60 I 信息传输、软件和信息技术服务业 120,255,826.50 3.93 J 金融业 219,564,440.61 7.17 K 房地产业 28,273,409.96 0.92 L 租赁和商务服务业 19,852,618.00 0.65 M 科学研究和技术服务业 18,976,866.00 0.62 N 水利、环境和公共设施管理业 15,028,949.00 0.49 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 541,408.12 0.02 R 文化、体育和娱乐业 21,194,350.40 0.69 S 综合 22,810,464.00 0.75 2,347,522,261.2 合计 76.70 6 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,461,340.00 0.28 C 制造业 380,170,130.65 12.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,027,117.81 0.65 E 建筑业 7,947,559.15 0.26 F 批发和零售业 18,908,620.98 0.62 G 交通运输、仓储和邮政业 21,843,489.93 0.71 H 住宿和餐饮业 8,262,696.00 0.27 I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,943,504.35 1.01 J 金融业 1,733,913.00 0.06 K 房地产业 5,040,287.00 0.16 L 租赁和商务服务业 2,103,149.00 0.07 M 科学研究和技术服务业 1,929,221.80 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 10,700,522.15 0.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 636,566.00 0.02 合计 518,731,900.68 16.95 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 占基金资产 公允价值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例 （元） （％） 28,645,174. 1 300003 乐普医疗 1,266,925 0.94 25 28,599,962. 2 600885 宏发股份 897,958 0.93 30 24,775,616. 3 002028 思源电气 530,300 0.81 00 24,127,581. 4 002138 顺络电子 1,009,100 0.79 00 23,858,281. 5 002273 水晶光电 1,998,181 0.78 14 23,475,052. 6 002444 巨星科技 1,072,900 0.77 00 23,304,879. 7 000738 航发控制 955,118 0.76 20 23,093,884. 8 002373 千方科技 1,693,100 0.75 00 22,906,398. 9 002465 海格通信 2,215,319 0.75 46 22,523,949. 10 002056 横店东磁 1,236,900 0.74 00 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产 公允价值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例 （元） （％） 8,262,696.0 1 601007 金陵饭店 969,800 0.27 0 8,092,721.0 2 603189 网达软件 550,900 0.26 0 7,380,828.0 3 000417 合肥百货 1,577,100 0.24 0 7,259,889.0 4 300439 美康生物 641,900 0.24 0 7,222,540.8 5 600114 东睦股份 947,840 0.24 0 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州海格通信集团股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 912,710.10 2 应收证券清算款 13,477,627.94 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,132,351.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,522,689.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §5 投资组合报告（转型前） 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,779,230,965.05 92.20 其中：股票 2,779,230,965.05 92.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 52,513,790.59 1.74 其中：债券 52,513,790.59 1.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 181,688,965.75 6.03 8 其他资产 945,607.34 0.03 9 合计 3,014,379,328.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 16,470,924.00 0.55 B 采矿业 45,018,863.33 1.50 1,939,547,301.4 C 制造业 64.49 0 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 79,000,563.41 2.63 E 建筑业 34,109,283.52 1.13 F 批发和零售业 104,046,447.52 3.46 G 交通运输、仓储和邮政业 62,692,515.20 2.08 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 132,148,761.29 4.39 J 金融业 191,219,063.14 6.36 K 房地产业 32,199,724.35 1.07 L 租赁和商务服务业 21,411,522.00 0.71 M 科学研究和技术服务业 16,562,744.92 0.55 N 水利、环境和公共设施管理业 15,300,640.03 0.51 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 32,040.42 0.00 R 文化、体育和娱乐业 57,685,750.52 1.92 S 综合 31,784,820.00 1.06 2,779,230,965.0 合计 92.41 5 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 占基金资产 公允价值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例 （元） （％） 28,281,207. 1 002340 格林美 4,017,217 0.94 68 26,507,880. 2 300003 乐普医疗 1,130,400 0.88 00 26,201,522. 3 002384 东山精密 1,048,900 0.87 00 25,189,698. 4 601607 上海医药 1,150,740 0.84 60 22,790,050. 5 002439 启明星辰 680,300 0.76 00 22,588,711. 6 688009 中国通号 3,491,300 0.75 00 22,326,540. 7 000009 中国宝安 2,090,500 0.74 00 21,886,800. 8 002078 太阳纸业 1,903,200 0.73 00 21,445,997. 9 600482 中国动力 1,314,093 0.71 76 21,266,582. 10 600820 隧道股份 3,307,400 0.71 00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,140,983.61 1.67 其中：政策性金融债 50,140,983.61 1.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,372,806.98 0.08 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 52,513,790.59 1.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 公允价值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 净值比例 （元） （％） 50,140,983. 1 230301 23 进出 01 500,000 1.67 61 1,970,059.3 2 113066 平煤转债 16,500 0.07 2 3 123190 道氏转 02 4,027 402,747.66 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 780,122.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 165,485.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 945,607.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 汇添富中证 500 指数增强 A 汇添富中证 500 指数增强 C 基金合同生效日（2023 年 04 月 25 日）基金份额总额 1,515,240,799.06 484,457,922.62 本报告期基金总申购份额 62,738,386.01 26,808,147.43 减：本报告期基金总赎回份 额 60,513,117.23 3,638,390.19 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,517,466,067.84 507,627,679.86 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 添富成长多因子股票 A 添富成长多因子股票 C 本报告期期初基金份额总额 1,535,189,026.83 482,180,812.25 本报告期基金总申购份额 19,199,463.35 2,303,732.10 减：本报告期基金总赎回份 额 39,147,691.12 26,621.73 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,515,240,799.06 484,457,922.62 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 持有基 投资者 金份额 类别 比例达 期初份 申购份 赎回份 持有份 份额占 序号 到或者 额 额 额 额 比（%） 超过 20% 的时间 区间 2023 年 4 月 1 日 机构 1 至 2023 405,685 - - 405,685 20.03 年 6 月 ,662.97 ,662.97 30 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金托管协议》； 4、《汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》； 5、《汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 8、报告期内汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 9、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023 年 07 月 21 日