嘉实新消费股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年3月23日（基金合同生效日）起至2015年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................36 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................41 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................41§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................43§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................43§10 重大事件揭示...................................................................................................................................43 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................43 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................44 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................45§11 备查文件目录...................................................................................................................................47 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................47 11.2 存放地点..................................................................................................................................47 11.3 查阅方式..................................................................................................................................47 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实新消费股票型证券投资基金 基金简称 嘉实新消费股票 基金主代码 001044 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月23日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,600,450,993.12份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金优选消费行业股票，在严格控制投资风险的条 件下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金为股票型基金，淡化大类资产配置，主要通过 消费行业子行业间的灵活配置和行业内个股的精选实 现基金资产的保值增值。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益 率×5% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收 益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 胡勇钦 田青 信息披露负责人 联系电话 （010）65215588 （010）67595096 电子邮箱 service@jsfund.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-600-8800 （010）67595096 传真 （010）65182266 （010）66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区金融大街25号 号上海国金中心二期46层 06-08单元 办公地址 北京市建国门北大街8号 北京市西城区闹市口大街1号 华润大厦8层 院1号楼 邮政编码 100005 100033 法定代表人 邓红国 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.jsfund.cn 网址 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年3月23日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 254,408,120.45 本期利润 180,568,961.83 加权平均基金份额本期利润 0.0640 本期加权平均净值利润率 5.47% 本期基金份额净值增长率 7.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 188,598,060.97 期末可供分配基金份额利润 0.0725 期末基金资产净值 2,789,049,054.09 期末基金份额净值 1.073 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 7.30% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； （4）本基金合同生效日为2015年3月23日，本报告期自2015年3月23日起至2015年6月30 日止。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -15.64% 3.53% -5.99% 3.23% -9.65% 0.30% 过去三个月 6.55% 2.62% 13.54% 2.50% -6.99% 0.12% 自基金合同 7.30% 2.49% 17.57% 2.39% -10.27% 0.10% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5% 中证内地消费主题以中证800指数样本股作为样本空间，包括可选消费和主要消费，涵盖全市场 消费行业股票中的较好投资标的。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=95%×(中证内地消费主题指数(t)/中证内地消费主题指数(t-1)-1)＋5%×(中债总指 数(t)/中债总指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较图：嘉实新消费股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年3月23日至2015年6月30日） 注1：本基金基金合同生效日2015年3月23日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书 的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。 注2：2015年6月19日，本基金管理人发布《关于嘉实新消费股票基金经理变更的公告》，陈勤 先生不再担任本基金基金经理职务。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京， 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业 年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2015年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、73只开放式证券投资 基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混 合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接（LOF）、 嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、 嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势 股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、 嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金 （QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实 中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边 中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实 美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场双币分级 债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实 活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费ETF、 嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实 新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变 革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实 机构快线货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系 列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证年券限从业说明 任职日期 离任日期 2008年7月至2009年8月， 任职于长城基金管理有限 颜媛 本基金基金 2015年3 - 6年 公司，担任行业研究员， 经理 月23日 2009年9月加入嘉实基金， 历任研究部研究员，研究部 消费组组长。 曾任瑞士信贷第一波士顿 投资银行证券分析师，华夏 基金管理有限公司基金经 理助理，银华基金管理有限 公司投资管理部，2006年 本基金基金 2015年3 2015年6月 10月至2007年11月任银华 陈勤 经理 月23日 19日 12年 优势企业基金基金经理。 2007年11月加盟嘉实基金 管理有限公司。工商管理硕 士（MBA）、经济学硕士、特 许金融分析师（CFA），具有 基金从业资格，国籍加拿 大。 注：（1）基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日，离任日期指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实新消费股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基 金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，宏观经济指标没有明显好转的迹象，政府保增长的态度明确，宽松货币政策为市场提供了流动性，奠定了市场较好的上涨基础。但是，以地产为代表的传统经济缺乏系统性投资机会，使得以“互联网+”为代表的新兴产业，以及以纺织服装为代表的传统产业转型等相关股票受到市场追捧，A股整体先经历了相对较大的上涨。在企业盈利难以跟上的情况下，A股市场估值持续上升，加之6月中下旬核查场外配资等降杠杆措施下，市场急速深度回调。总体来看，代表中国经济转型方向的创业板和中小板指数表现好于沪深300指数和上证综指。消费行业中，代表转型的家用轻工、纺织服装行业，以及代表消费新趋势传媒、旅游、医疗服务行业表现较好；而代表传统消费的食品饮料、汽车表现相对较弱。 由于本基金尚处于建仓期内，在本报告期内采取了稳健的建仓策略，仓位逐步趋近目标仓位水平。在行业配置上，重点配置了代表未来消费趋势的医药、传媒、旅游，以及前期涨幅较低的白酒、白电和汽车。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.073元；本报告期基金份额净值增长率为7.30%，业绩比较基准收益率为17.57%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望15年下半年，我们判断宏观经济在政府稳增长政策的刺激下，保持低水平增长；物价缓慢回升，宽松货币政策延续，改革政策逐步落地；实体经济的盈利维持较低水平，难以大幅改善。 本轮流动性驱动的牛市遭遇到阶段性的流动性危机，市场大幅调整，在政府救市措施下，市场出现反弹，但投资者信心恢复需要一段时间，融资规模短期难以快速修复，行业和个股将剧烈分化。下一阶段，会适度控制仓位，均衡配置。重点关注景气度向好的农业，代表新消费趋势的旅游、传媒、医药；并维持食品饮料、家电、汽车等低估值高分红一线蓝筹股的配置；同时会寻找受益国企改革的相关投资标的。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实新消费股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 503,357,294.07 结算备付金 14,020,125.36 存出保证金 972,515.93 交易性金融资产 6.4.7.2 2,440,007,605.91 其中：股票投资 2,440,007,605.91 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 45,457,017.93 应收利息 6.4.7.5 71,375.92 应收股利 - 应收申购款 3,823,344.27 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 3,007,709,279.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 207,118,417.56 应付管理人报酬 5,032,879.47 应付托管费 838,813.28 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 5,300,672.54 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 369,442.45 负债合计 218,660,225.30 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,600,450,993.12 未分配利润 6.4.7.10 188,598,060.97 所有者权益合计 2,789,049,054.09 负债和所有者权益总计 3,007,709,279.39 注：本基金合同生效日为2015年3月23日，本报告期自基金合同生效日2015年3月23日起至 2015年6月30日止，报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.073元，基金份额总额 2,600,450,993.12份。 6.2利润表 会计主体：嘉实新消费股票型证券投资基金 本报告期：2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项 目 附注号 2015年3月23日(基金合同生 效日)至2015年6月30日 一、收入 206,146,767.76 1.利息收入 1,796,225.60 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,297,675.72 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 498,549.88 其他利息收入 - 2.投资收益 265,149,823.39 其中：股票投资收益 6.4.7.12 250,861,117.13 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 14,288,706.26 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -73,839,158.62 4.汇兑收益 - 5.其他收入 6.4.7.17 13,039,877.39 减：二、费用 25,577,805.93 1．管理人报酬 13,440,150.60 2．托管费 2,240,025.13 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.18 9,882,787.13 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.19 14,843.07 三、利润总额 180,568,961.83 减：所得税费用 - 四、净利润 180,568,961.83 注：本基金合同生效日为2015年3月23日，本期是指2015年3月23日至2015年6月30日， 无上年度可比期间数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实新消费股票型证券投资基金 本报告期：2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,636,616,268.91 - 2,636,616,268.91 金净值） 二、本期经营活动产生 - 180,568,961.83 180,568,961.83 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -36,165,275.79 8,029,099.14 -28,136,176.65 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 2,200,449,682.21 636,829,296.22 2,837,278,978.43 2.基金赎回款 -2,236,614,958.00 -628,800,197.08 -2,865,415,155.08 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 2,600,450,993.12 188,598,060.97 2,789,049,054.09 金净值） 注：本基金合同生效日为2015年3月23日，本期是指2015年3月23日至2015年6月30日， 无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实新消费股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]111号《关于准予嘉实新消费股票型证券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实新消费股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,635,445,846.18元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2015)第178号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实新消费股票型证券投资基金基金合同》于2015年3月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,636,616,268.91份基金份额，其中认购资金利息折合1,170,422.73份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实新消费股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，投资于消费行业相关的股票占非现金资产的比例不低于80% ；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×95%+中债总指数收益率×5%。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实新消费股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年6月30日。 6.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.10费用的确认和计量 基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。 经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。6.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 503,357,294.07 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 503,357,294.07 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,513,846,764.53 2,440,007,605.91 -73,839,158.62 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,513,846,764.53 2,440,007,605.91 -73,839,158.62 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末（2015年6月30日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2015年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2015年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 64,546.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6,309.00 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 83.21 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 437.70 合计 71,375.92 6.4.7.6其他资产 本期末（2015年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 5,300,672.54 银行间市场应付交易费用 - 合计 5,300,672.54 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 369,442.45 预提费用 - 应付指数使用费 - 其他 - 合计 369,442.45 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 2,636,616,268.91 2,636,616,268.91 本期申购 2,200,449,682.21 2,200,449,682.21 本期赎回 -2,236,614,958.00 -2,236,614,958.00 本期末 2,600,450,993.12 2,600,450,993.12 注：(1)申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 (2)本基金于2015年2月16日至2015年3月18日向社会公开募集，截至2015年3月23日（基 金合同生效日）止，募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,635,445,846.18元，在 募集期间产生的活期存款利息为人民币1,170,422.73元，以上实收基金合计2,636,616,268.91 元，折合为2,636,616,268.91份嘉实新消费股票基金份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 254,408,120.45 -73,839,158.62 180,568,961.83 本期基金份额交易 -36,992,933.88 45,022,033.02 8,029,099.14 产生的变动数 其中：基金申购款 128,537,333.20 508,291,963.02 636,829,296.22 基金赎回款 -165,530,267.08 -463,269,930.00 -628,800,197.08 本期已分配利润 - - - 本期末 217,415,186.57 -28,817,125.60 188,598,060.97 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年6 月30日 活期存款利息收入 1,212,661.57 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 70,701.31 其他 14,312.84 合计 1,297,675.72 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月23日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 卖出股票成交总额 3,075,225,703.01 减：卖出股票成本总额 2,824,364,585.88 买卖股票差价收入 250,861,117.13 6.4.7.13债券投资收益 本期（2015年3月23日（基金合同生效日）至2015年6月30日），本基金无债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 本期（2015年3月23日（基金合同生效日）至2015年6月30日），本基金无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年6 月30日 股票投资产生的股利收益 14,288,706.26 基金投资产生的股利收益 - 合计 14,288,706.26 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2015年3月23日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 1.交易性金融资产 -73,839,158.62 ——股票投资 -73,839,158.62 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -73,839,158.62 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 12,499,398.48 基金转出费收入 381,724.02 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 158,754.89 合计 13,039,877.39 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月23日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 交易所市场交易费用 9,882,787.13 银行间市场交易费用 - 合计 9,882,787.13 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月23日(基金合同生效日)至2015 年6月30日 审计费用 - 信息披露费 - 债券托管账户维护费 - 银行划款手续费 14,443.07 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 400.00 合计 14,843.07 6.4.7.20分部报告 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”） 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设 基金托管人、基金代销机构 银行”） 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2015年3月23日（基金合同生效日）至2015年6月30日），本基金未通过关联方交 易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 13,440,150.60 其中：支付销售机构的客户维护费 6,629,929.41 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% /当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,240,025.13 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2015年3月23日（基金合同生效日）至2015年6月30日），本基金未与关联方进行银行 间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2015年3月23日（基金合同生效日）至2015年6月30日），基金管理人未运用固 有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2015年6月30日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2015年3月23日(基金合同生效日)至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 503,357,294.07 1,212,661.57 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2015年3月23日（基金合同生效日）至2015年6月30日），本基金未在承销期内参与认 购关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本期（2015年3月23日（基金合同生效日）至2015年6月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2015年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票 股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注 代码 名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 额 因 宜华 2015 重大 000150健康 年4月 事项 55.87 - - 468,000 20,641,652.2326,147,160.00 - 15日 停牌 海南 2015 重大 000566海药 年6月 事项 40.76 - - 359,500 13,627,902.3514,653,220.00 - 18日 停牌 华东 2015 重大 2015 000963医药 年6月 事项 62.50 年8月 69.20 1,175,966 86,921,594.9673,497,875.00 - 26日 停牌 5日 京新 2015 重大 2015 002020药业 年4月 事项 29.44 年8月 26.10 600,702 14,314,745.1217,684,666.88 - 16日 停牌 10日 江苏 2015 重大 2015 002044三友 年6月 事项 44.80 年7月 49.50 695,392 32,225,194.4831,153,561.60 - 18日 停牌 1日 凯撒 2015 重大 002425股份 年4月 事项 26.31 - - 2,550,000 45,573,242.8367,090,500.00 - 23日 停牌 海欣 2015 重大 002702食品 年6月 事项 25.07 - - 730,557 24,746,942.5118,315,063.99 - 30日 停牌 顺网 2015 重大 2015 300113科技 年5月 事项 53.60 年8月 51.93 433,800 26,843,533.8023,251,680.00 - 5日 停牌 6日 宋城 2015 重大 2015 300144演艺 年6月 事项 56.66 年7月 68.82 811,744 53,881,230.4945,993,415.04 - 18日 停牌 20日 300291华录 2015 重大 37.76 2015 34.65 373,944 13,067,643.7714,120,125.44 - 百纳年6月 事项 年7月 30日 停牌 13日 昆仑 2015 重大 2015 300418万维 年5月 事项 144.78 年8月 140.09 148,300 12,305,141.2321,470,874.00 - 5日 停牌 6日 通策 2015 重大 600763医疗 年5月 事项 84.73 - - 178,000 13,607,502.0815,081,940.00 - 25日 停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2015年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2015年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期 风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股 票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严 格控制投资风险的条件下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公 司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检 查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投 资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由 公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的 监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人中国建设银行和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金未持有债券投资。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基 金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其 余亦可在银行间同业市场交易，除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转 让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算 备付金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 503,357,294.07 - - - 503,357,294.07 结算备付金 14,020,125.36 - - - 14,020,125.36 存出保证金 972,515.93 - - - 972,515.93 交易性金融资产 - - - 2,440,007,605.91 2,440,007,605.91 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 45,457,017.93 45,457,017.93 应收利息 - - - 71,375.92 71,375.92 应收股利 - - - - - 应收申购款 489,990.19 - - 3,333,354.08 3,823,344.27 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 518,839,925.55 - - 2,488,869,353.84 3,007,709,279.39 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 207,118,417.56 207,118,417.56 应付管理人报酬 - - - 5,032,879.47 5,032,879.47 应付托管费 - - - 838,813.28 838,813.28 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 5,300,672.54 5,300,672.54 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 369,442.45 369,442.45 负债总计 - - - 218,660,225.30 218,660,225.30 利率敏感度缺口 518,839,925.55 - - 2,270,209,128.54 2,789,049,054.09 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值 无重大影响。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金为股票型基金，淡化大类资产配置，主要通过消费行业子行业间的灵活配置和行业内 个股的精选实现基金资产的保值增值。创新能够带来新的市场机会，增加新的消费需求，本基金 将侧重于消费行业中的新方向和新领域，并寻找具有战略眼光、能够准确把握新的商业机会或者 存在新的变化、具备较强竞争力的企业。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票资产占基 金资产的比例为80%-95%，投资于消费行业相关的股票占非现金资产的比例不低于80% ；在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对 基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 2,440,007,605.91 87.49 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 2,440,007,605.91 87.49 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为2,071,547,523.96元，属于第二层级的余额为368,460,081.95元，无属于第三层级的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月31日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,440,007,605.91 81.13 其中：股票 2,440,007,605.91 81.13 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 517,377,419.43 17.20 7 其他各项资产 50,324,254.05 1.67 合计 3,007,709,279.39 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 194,411,073.74 6.97 B 采矿业 - - C 制造业 1,364,871,256.58 48.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 33,857,881.40 1.21 F 批发和零售业 303,078,699.73 10.87 G 交通运输、仓储和邮政业 43,535,508.06 1.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 247,164,238.08 8.86 业 J 金融业 48,672,600.00 1.75 K 房地产业 26,147,160.00 0.94 L 租赁和商务服务业 103,073,707.84 3.70 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,081,940.00 0.54 R 文化、体育和娱乐业 60,113,540.48 2.16 S 综合 - - 合计 2,440,007,605.91 87.49 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000998 隆平高科 4,207,338 114,018,859.80 4.09 2 000651 格力电器 1,346,320 86,029,848.00 3.08 3 600519 贵州茅台 325,731 83,924,592.15 3.01 4 000028 国药一致 1,002,553 74,700,224.03 2.68 5 000963 华东医药 1,175,966 73,497,875.00 2.64 6 002439 启明星辰 2,129,324 73,035,813.20 2.62 7 600594 益佰制药 1,159,867 67,423,068.71 2.42 8 002425 凯撒股份 2,550,000 67,090,500.00 2.41 9 002458 益生股份 2,343,661 61,263,298.54 2.20 10 002304 洋河股份 818,033 56,738,768.88 2.03 11 000333 美的集团 1,486,731 55,425,331.68 1.99 12 600993 马应龙 1,691,424 54,277,796.16 1.95 13 300176 鸿特精密 1,968,346 51,747,816.34 1.86 14 300104 乐视网 977,353 50,587,791.28 1.81 15 601166 兴业银行 2,821,600 48,672,600.00 1.75 16 000625 长安汽车 2,290,120 48,436,038.00 1.74 17 600887 伊利股份 2,545,200 48,104,280.00 1.72 18 000919 金陵药业 2,396,290 46,679,729.20 1.67 19 300144 宋城演艺 811,744 45,993,415.04 1.65 20 600694 大商股份 824,480 45,577,254.40 1.63 21 600029 南方航空 2,994,189 43,535,508.06 1.56 22 600570 恒生电子 370,392 41,502,423.60 1.49 23 600081 东风科技 1,934,157 41,023,469.97 1.47 24 002035 华帝股份 2,586,906 41,002,460.10 1.47 25 002048 宁波华翔 1,971,300 40,983,327.00 1.47 26 000550 江铃汽车 1,073,364 39,392,458.80 1.41 27 000661 长春高新 292,812 38,065,560.00 1.36 28 600037 歌华有线 1,184,624 37,315,656.00 1.34 29 002400 省广股份 1,401,120 35,392,291.20 1.27 30 002081 金 螳 螂 1,201,060 33,857,881.40 1.21 31 002707 众信旅游 358,300 33,766,192.00 1.21 32 600055 华润万东 665,226 33,560,651.70 1.20 33 002044 江苏三友 695,392 31,153,561.60 1.12 34 002551 尚荣医疗 713,087 30,940,844.93 1.11 35 000568 泸州老窖 901,123 29,385,621.03 1.05 36 600436 片仔癀 436,946 29,131,189.82 1.04 37 002563 森马服饰 1,200,000 28,992,000.00 1.04 38 601888 中国国旅 400,400 26,546,520.00 0.95 39 002118 紫鑫药业 1,527,184 26,420,283.20 0.95 40 300049 福瑞股份 291,353 26,218,856.47 0.94 41 000150 宜华健康 468,000 26,147,160.00 0.94 42 300113 顺网科技 433,800 23,251,680.00 0.83 43 600060 海信电器 914,634 22,490,850.06 0.81 44 002462 嘉事堂 421,324 22,372,304.40 0.80 45 603008 喜临门 1,177,390 22,182,027.60 0.80 46 300329 海伦钢琴 625,951 21,908,285.00 0.79 47 300418 昆仑万维 148,300 21,470,874.00 0.77 48 600729 重庆百货 643,237 20,699,366.66 0.74 49 002582 好想你 687,561 20,049,278.76 0.72 50 600467 好当家 2,039,330 19,128,915.40 0.69 51 002702 海欣食品 730,557 18,315,063.99 0.66 52 002020 京新药业 600,702 17,684,666.88 0.63 53 603456 九洲药业 343,812 17,544,726.36 0.63 54 600276 恒瑞医药 390,000 17,370,600.00 0.62 55 600525 长园集团 799,957 16,455,115.49 0.59 56 300304 云意电气 563,600 15,837,160.00 0.57 57 300199 翰宇药业 478,333 15,464,505.89 0.55 58 000800 一汽轿车 614,608 15,291,447.04 0.55 59 600763 通策医疗 178,000 15,081,940.00 0.54 60 002385 大北农 1,107,261 14,970,168.72 0.54 61 000566 海南海药 359,500 14,653,220.00 0.53 62 002488 金固股份 445,000 14,453,600.00 0.52 63 300291 华录百纳 373,944 14,120,125.44 0.51 64 000895 双汇发展 627,337 13,381,098.21 0.48 65 600298 安琪酵母 376,200 13,084,236.00 0.47 66 002697 红旗连锁 920,946 11,953,879.08 0.43 67 603555 贵人鸟 233,300 9,747,274.00 0.35 68 300357 我武生物 211,012 9,143,149.96 0.33 69 600138 中青旅 348,897 7,368,704.64 0.26 70 600201 金宇集团 98,067 6,974,525.04 0.25 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 000998 隆平高科 121,950,041.47 4.37 2 000625 长安汽车 117,917,561.00 4.23 3 002439 启明星辰 117,518,080.70 4.21 4 000963 华东医药 115,089,672.61 4.13 5 000651 格力电器 106,014,814.64 3.80 6 000028 国药一致 96,333,755.34 3.45 7 000568 泸州老窖 92,584,452.30 3.32 8 300144 宋城演艺 92,264,372.90 3.31 9 601633 长城汽车 91,166,375.79 3.27 10 300176 鸿特精密 90,304,658.57 3.24 11 600519 贵州茅台 90,115,731.83 3.23 12 000333 美的集团 88,821,644.31 3.18 13 600594 益佰制药 85,826,685.74 3.08 14 000550 江铃汽车 82,525,310.45 2.96 15 600570 恒生电子 82,383,468.42 2.95 16 600081 东风科技 81,927,631.19 2.94 17 002304 洋河股份 79,483,799.89 2.85 18 300104 乐视网 77,451,308.19 2.78 19 600993 马应龙 76,802,576.56 2.75 20 002118 紫鑫药业 75,513,950.58 2.71 21 002035 华帝股份 74,513,555.79 2.67 22 002458 益生股份 73,757,386.96 2.64 23 000919 金陵药业 72,442,270.02 2.60 24 000661 长春高新 71,952,429.99 2.58 25 002400 省广股份 71,648,959.14 2.57 26 600887 伊利股份 68,025,282.02 2.44 27 600694 大商股份 63,029,926.08 2.26 28 002563 森马服饰 58,353,603.81 2.09 29 600060 海信电器 56,816,690.12 2.04 30 002048 宁波华翔 56,769,487.63 2.04 31 600138 中青旅 56,694,914.39 2.03 32 603008 喜临门 56,380,947.70 2.02 33 000800 一汽轿车 56,219,996.55 2.02 7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例（％） 1 601633 长城汽车 81,456,729.46 2.92 2 000568 泸州老窖 79,916,552.14 2.87 3 002157 正邦科技 62,574,647.89 2.24 4 300133 华策影视 62,120,481.06 2.23 5 002439 启明星辰 62,078,168.44 2.23 6 300369 绿盟科技 53,554,641.51 1.92 7 300291 华录百纳 52,744,165.87 1.89 8 000625 长安汽车 49,358,882.95 1.77 9 600177 雅戈尔 48,831,211.80 1.75 10 600422 昆药集团 47,312,119.26 1.70 11 300144 宋城演艺 47,257,192.05 1.69 12 000651 格力电器 46,709,638.44 1.67 13 600750 江中药业 46,702,275.07 1.67 14 600276 恒瑞医药 45,277,237.69 1.62 15 600059 古越龙山 44,432,521.08 1.59 16 600081 东风科技 43,089,751.91 1.54 17 600571 信雅达 42,382,275.21 1.52 18 002041 登海种业 41,805,634.78 1.50 19 300244 迪安诊断 41,101,786.89 1.47 20 000800 一汽轿车 41,079,498.44 1.47 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,338,211,350.41 卖出股票收入（成交）总额 3,075,225,703.01 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日 前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 972,515.93 2 应收证券清算款 45,457,017.93 3 应收股利 - 4 应收利息 71,375.92 5 应收申购款 3,823,344.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 50,324,254.05 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 000963 华东医药 73,497,875.00 2.64 重大事项停牌 2 002425 凯撒股份 67,090,500.00 2.41 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 56,385 46,119.55 77,263,884.11 2.97% 2,523,187,109.01 97.03% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 61,804.32 0.00% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年3月23日）基金份额总额 2,636,616,268.91 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,200,449,682.21 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,236,614,958.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,600,450,993.12 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2015年5月8日本基金管理人发布公告，张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。 2015年6月19日，本基金管理人发布《关于嘉实新消费股票基金经理变更的公告》，陈勤先 生不再担任本基金基金经理,本基金由现任基金经理颜媛女士独立管理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，为本基金的审计机构。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年2月13日，北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”，责令公司进行为期 3个月的整改，暂不受理公募基金注册申请，北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对 此公司高度重视，对公司内控制度进行了全面梳理，逐条落实整改方案，彻底排查业务中存在的 风险，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份，公司已经完成相关整改工作 并向北京证监局提交了整改完成报告，监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查 或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 申万宏源证券 2 2,888,601,633.66 34.33% 2,022,030.58 34.33% 新增 有限公司 中信建投证券 2 2,421,850,388.37 28.79% 1,695,308.78 28.79% 新增 股份有限公司 招商证券股份 1 1,392,766,792.12 16.55% 974,943.39 16.55% 新增 有限公司 海通证券股份 1 844,833,892.66 10.04% 591,383.69 10.04% 新增 有限公司 北京高华证券 1 777,574,813.55 9.24% 544,302.38 9.24% 新增 有限责任公司 中信证券股份 1 87,809,533.06 1.04% 61,466.68 1.04% 新增 有限公司 广发证券股份 1 - - - - 新增 有限公司 财富证券有限 1 - - - - 新增 责任公司 华泰证券股份 1 - - - - 新增 有限公司 中国中投证券 1 - - - - 新增 有限责任公司 国泰君安证券 1 - - - - 新增 股份有限公司 国元证券股份 1 - - - - 新增 有限公司 宏源证券股份 1 - - - - 新增 有限公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 注3：申银万国证券股份有限公司更名为申万宏源证券有限公司。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 海通证券股份有限公司 2,580,500,000.00 100.00% 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 嘉实基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 1 浦发银行等为嘉实新消费股票型 券报、证券时报、管 证券投资基金代销机构的公告 理人网站 2015年3月5日 嘉实基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证 2 华福证券为嘉实新消费股票型证 券报、证券时报、管 券投资基金代销机构的公告 理人网站 2015年3月16日 中国证券报、上海证 嘉实新消费股票型证券投资基金 3 券报、证券时报、管 基金合同生效公告 理人网站 2015年3月24日 关于嘉实新消费股票型证券投资 中国证券报、上海证 4 基金开放日常申购、赎回、转换 券报、证券时报、管 及定期定额投资业务的公告 理人网站 2015年5月21日 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证 5 新消费股票型证券投资基金暂停 券报、证券时报、管 申购（含转换转入）业务的公告 理人网站 2015年5月25日 关于增加北京农商行为嘉实旗下 中国证券报、上海证 6 基金代销机构并开展定投业务的 券报、证券时报、管 公告 理人网站 2015年5月28日 嘉实基金管理有限公司关于嘉实 中国证券报、上海证 7 新消费股票型证券投资基金恢复 券报、证券时报、管 申购（含转换转入）业务的公告 理人网站 2015年6月11日 中国证券报、上海证 关于嘉实新消费股票基金经理变 8 券报、证券时报、管 更的公告 理人网站 2015年6月19日 嘉实基金管理有限公司关于降低 中国证券报、上海证 旗下部分开放式基金申购、赎回、券报、证券时报、管 9 转换及最低账面份额单笔最低要 理人网站 求的公告 2015年6月25日 10 嘉实基金管理有限公司关于在直 中国证券报、上海证 2015年6月29日 销自有平台（含电话交易）开展 券报、证券时报、管 转换费率优惠活动的公告 理人网站 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实新消费股票型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实新消费股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实新消费股票型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实新消费股票型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实新消费股票型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2存放地点 （1）北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 （2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部 11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2015年8月29日