新华策略精选股票型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年3月31日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................错误！未定义书签。 2.2 基金产品说明................................................................................................错误！未定义书签。 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................错误！未定义书签。 2.4 信息披露方式................................................................................................错误！未定义书签。 2.5 其他相关资料................................................................................................错误！未定义书签。3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................错误！未定义书签。 3.2 基金净值表现................................................................................................错误！未定义书签。4 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................错误！未定义书签。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................错误！未定义书签。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................错误！未定义书签。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................错误！未定义书签。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................错误！未定义书签。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................错误！未定义书签。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................错误！未定义书签。5 托管人报告............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................错误！未定义书签。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明错误！未定义书签。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见错误！未定义书签。6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表....................................................................................................错误！未定义书签。 6.2 利润表............................................................................................................错误！未定义书签。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................错误！未定义书签。 6.4 报表附注........................................................................................................错误！未定义书签。7 投资组合报告......................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................错误！未定义书签。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................错误！未定义书签。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....错误！未定义书签。 7.4 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误！未定义书签。 7.5 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细错误！未定义书签。 7.6 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................错误！未定义书签。 7.7期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................错误！未定义书签。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 错误！未定义书签。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细错误！未定义书签。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细错误！未定义书签。 7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................错误！未定义书签。 7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................错误！未定义书签。 7.13 投资组合报告附注......................................................................................错误！未定义书签。8 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................错误！未定义书签。 8.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................错误！未定义书签。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................错误！未定义书签。 8.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................错误！未定义书签。9 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4710 重大事件揭示......................................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议..........................................................................错误！未定义书签。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........错误！未定义书签。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................错误！未定义书签。 10.4 基金投资策略的改变..................................................................................错误！未定义书签。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况...............................................................错误！未定义书签。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................错误！未定义书签。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................错误！未定义书签。 10.8 其他重大事件..............................................................................................错误！未定义书签。11 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 5112 备查文件目录......................................................................................................................................... 52 12.1 备查文件目录..............................................................................................错误！未定义书签。 12.2 存放地点......................................................................................................错误！未定义书签。 12.3 查阅方式......................................................................................................错误！未定义书签。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新华策略精选股票型证券投资基金 基金简称 新华策略精选股票 基金主代码 001040 交易代码 001040 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年3月31日 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,552,043,238.60份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 把握整体市场和行业中的机会，精选投资策略，寻找具有行业增长潜力和 投资目标 价值低估的优质上市公司进行投资，在风险可控的前提下追求基金资产净 值的持续、稳定增长。 1、资产配置策略 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政 策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏 观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率， 投资策略 主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置。 2、股票投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的主动投资策略，深入分析并积极 跟踪驱动股票市场、行业板块、公司股价形成上升趋势的根本性因素，通 过前瞻性地把握市场中存在的趋势机会，入手选择具有长期可持续成长能 力的股票。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率。 风险收益特征 本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 齐岩 林葛 联系电话 010-88423386 010-66060069 负责人 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-88423310 010-68121816 注册地址 重庆市江北区建新东路85号附 北京市东城区建国门内大街69 1号1层1-1 号 办公地址 重庆市渝中区较场口88号得意 北京市复兴门内大街28号凯晨 商厦A座7-2 世贸中心东座9层 邮政编码 400010 100031 法定代表人 陈重 刘士余 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券 日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 新华基金管理有限公司 北京市海淀区西三环北路11号海通时代商 务中心C1座 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年3月31日（基金合同生效日）至 2015年6月30日） 本期已实现收益 305,902,200.77 本期利润 274,093,168.20 加权平均基金份额本期利润 0.0777 本期加权平均净值利润率 7.08% 本期基金份额净值增长率 3.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 84,422,685.67 期末可供分配基金份额利润 0.03 期末基金资产净值 2,636,465,924.27 期末基金份额净值 1.033 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 3.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金成立于2015年3月31日。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -11.02% 3.69% -5.84% 2.80% -5.18% 0.89% 过去三个月 3.30% 2.43% 8.86% 2.09% -5.56% 0.34% 过去六个月 3.30% 2.41% 8.06% 2.08% -4.76% 0.33% 自基金合同生 3.30% 2.41% 8.06% 2.08% -4.76% 0.33% 效起至今 注：1、本基金于2015年3月31日基金合同生效； 2、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数收益率，债券投资部分的业绩比较基准选择上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率。 3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华策略精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年3月31日至2015年6月30日） 注：1、本基金于2015年3月31日基金合同生效，至2015年6月30日披露日未满一年。 2、本基金建仓期为6个月，本报告期，本基金处于建仓期。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2015年6月30日，新华基金管理有限公司旗下管理着28只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业股票型证券投资基金、新华行业周期轮换股票型证券投资基金、新华中小市值优选股票型证券投资基金、新华灵活主题股票型证券投资基金、新华优选消费股票型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航股票型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 理、现任新华 基金管理有限 公司总经理助 理兼投资总 监、基金管理 经济学硕士，历任天津中融证券投 部总监、新华 资咨询公司研究员、申银万国天津 优选消费股票 佟楼营业部投资经纪顾问部经理、 型证券投资基 海融资讯系统有限公司研究员、和 金基金经理、 讯信息科技有限公司证券研究部、 新华趋势领航 理财服务部经理、北方国际信托股 股票型证券投 份有限公司投资部信托高级投资 资基金基金经 经理。现任新华基金管理有限公司 理、新华鑫益 总经理助理兼投资总监、基金管理 崔建波 灵活配置混合 2015-03-3 - 20 部总监、新华优选消费股票型证券 型证券投资基 1 投资基金基金经理、新华趋势领航 金基金经理、 股票型证券投资基金基金经理、新 新华优选分红 华鑫益灵活配置混合型证券投资 混合型证券投 基金基金经理、新华策略精选股票 资基金基金经 型证券投资基金基金经理、新华优 理、新华稳健 选分红混合型证券投资基金基金 回报灵活配置 经理、新华稳健回报灵活配置混合 混合型发起式 型发起式证券投资基金基金经理、 证券投资基金 新华战略新兴产业灵活配置混合 基金经理、新 型证券投资基金基金经理。 华战略新兴产 业灵活配置混 合型证券投资 基金基金经 理。 本基金基金经 硕士研究生，6年证券从业经验。 理助理、新华 2015-04-2 2008年7月加入新华基金管理有 栾江伟 基金管理有限 7 - 6 限公司，现任新华基金管理有限公 公司研究部行 司研究部行业分析师、新华趋势领 业分析师、新 航股票型证券投资基金基金经理 华趋势领航股 助理、新华鑫益灵活配置混合型证 票型证券投资 券投资基金基金经理助理、新华优 基金基金经理 选消费股票型证券投资基金基金 助理、新华鑫 经理助理、新华策略精选股票型证 益灵活配置混 券投资基金基金经理助理、新华行 合型证券投资 业轮换灵活配置混合型证券投资 基金基金经理 基金基金经理助理。 助理、新华优 选消费股票型 证券投资基金 基金经理助 理、新华行业 轮换灵活配置 混合型证券投 资基金基金经 理助理。 注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司作出决定之日。 2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华策略精选股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华策略精选股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由中央交易室下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，中央交易室根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由中央交易室报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向中央交易室下达投资指令，中央交易室向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年上证指数最高逼近5200点，而创业板指数最高突破4000点，资金疯狂涌入股市,基金及时把握机会，迅速提升仓位，享受了5月的快速上涨。配置方面，围绕改革和创新两条投资主线，重点配置国企改革、互联网+等主题以及医药、计算机、机械、化工等板块相关个股，整体维持了较高仓位。6 月中旬开始随着清理场外配资力度加强，上证指数和创业板均开始持续暴跌，此次下跌幅度之快之猛，远超市场超出预期，上证指数最大跌幅超过30%，而创业板指数最大跌幅超过40%。由于对杠杆资金平仓引起的调整风险预估不足，整体基金仓位维持在较高水平，导致基金资产净值造成较大回调，给广大基民造成了较大损失，深表歉意。未来操作上将适当降低风险偏好，更加关注价值和成长。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.033元，本报告期份额净值增长率为3.30%，同期比较基准的增长率为8.06%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计下半年经济将底部企稳，但是难以出现显著反弹。进出口增速有望回升，消费平稳，基建和地产投资有望改善。美欧经济复苏势头良好，美联储9月加息可能性较大，全球流动性仍然保持宽松格局。 下半年上证指数宽幅震荡的可能较大，个股和板块性机会减少，真正有业绩、有成长、有客户资源、估值合理的股票将获得市场青睐，单纯炒概念的股票将被抛弃。主题投资仍然会反复活跃。 经过前期连续大跌后，市场短期仍然需要时间休养生息、恢复元气，但是最黑暗的时刻正在逐步过去。未来一段时间，没有 IPO、没有大规模再融资，没有大股东和主要小非的减持，没有董监高减持，上市公司高管和大股东预计都会积极增持股票，央企和地方国企也有增持动力，央行积极支持证金公司维护资本市场稳定。医药、食品饮料、餐饮等必须消费品、畜禽产业链、环保、计算机、传媒、新能源汽车产业链、核电、军工等中期行业景气度仍然较高，相对更看好。可选消费因为股市财富效应缩水，下半年可能增速会再次放缓。互联网企业将精挑细选，买入真正龙头股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、中央交易室、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ①制定估值制度并在必要时修改； ②确保估值方法符合现行法规； ③批准证券估值的步骤和方法； ④对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ①获得独立、完整的证券价格信息； ②每日证券估值； ③检查价格波动并进行一般准确性评估； ④向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥对估值调整和人工估值进行记录； ⑦向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资管理部的职责分工 ①接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ②对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③评价并确认基金会计提供的估值报告； ④向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 中央交易室的职责分工 ①对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ②通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ①监督证券的整个估值过程； ②确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期本基金无利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人新华基金管理有限公司2015 年3月31日至2015年6月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 新华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，新华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：新华策略精选股票型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年6月30日 资 产： - 银行存款 6.4.7.1 259,984,147.08 结算备付金 18,267,188.73 存出保证金 975,868.06 交易性金融资产 6.4.7.2 2,477,780,918.36 其中：股票投资 2,477,780,918.36 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 40,272,667.23 应收利息 6.4.7.5 43,520.01 应收股利 - 应收申购款 4,141,683.09 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 2,801,465,992.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 负 债： - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 153,431,993.77 应付管理人报酬 4,388,618.28 应付托管费 731,436.38 应付销售服务费 - 应付交易费用 6.4.7.7 5,993,369.43 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 454,650.43 负债合计 165,000,068.29 所有者权益： - 实收基金 6.4.7.9 2,552,043,238.60 未分配利润 6.4.7.10 84,422,685.67 所有者权益合计 2,636,465,924.27 负债和所有者权益总计 2,801,465,992.56 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.033元，基金份额总额2,552,043,238.60份。6.2 利润表 会计主体：新华策略精选股票型证券投资基金 本报告期：2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015 年6月30日 一、收入 300,385,302.65 1.利息收入 2,734,650.92 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,734,650.92 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 316,739,636.26 其中：股票投资收益 6.4.7.12 305,238,844.40 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 6.4.7.13 11,500,791.86 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 -31,809,032.57 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 12,720,048.04 减：二、费用 26,292,134.45 1．管理人报酬 14,407,527.68 2．托管费 2,401,254.61 3．销售服务费 - 4．交易费用 6.4.7.16 9,342,009.01 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 6.4.7.17 141,343.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 274,093,168.20 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 274,093,168.20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华策略精选股票型证券投资基金 本报告期：2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,069,427,511.95 - 4,069,427,511.95 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 274,093,168.20 274,093,168.20 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,517,384,273.35 -189,670,482.53 -1,707,054,755.88 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,239,876,046.23 225,458,704.84 1,465,334,751.07 2.基金赎回款 -2,757,260,319.58 -415,129,187.37 -3,172,389,506.95 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 2,552,043,238.60 84,422,685.67 2,636,465,924.27 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 新华策略精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]66 号文件“关于核准新华策略精选股票型证券投资基金募集的批复”,由新华基金管理有限公司作为发起人，于2015年3月9日至3月27 日向社会公开募集，首次募集资金总额 4,069,427,511.95 元, 其中募集净认购资金金额 4,068,919,005.90 元，募集资金产生利息508,506.05元，并经瑞华会计师事务所有限公司瑞华验字[2015]第37100004号验资报告予以验证。2015年3月31日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《新华策略精选股票型证券投资基金招募说明书》及《新华策略精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金股票资产投资比例为基金资产的 80%—95%；其中持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理有限公司于2015年8月25日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华策略精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定进行确认、计量和编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 （1）金融资产和金融负债的初始确认和终止确认（证券投资基金成本计价方法） 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 a股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 b债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于交易日按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按6.4.4.4（1）、1）、c所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于交易日确认债券差价收入/(损失)。卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 c权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资，权证投资成本按交易日权证的公允价值确认，取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于交易日结转。 2）贷款和应收款项 贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。 3）其他金融负债 其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。 （2）金融资产和金融负债的后续计量 本基金持有的金融资产和金融负债的后续计量与其分类相关联。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，采用实际利率法，按摊余成本计量。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 （1）估值原则 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 2）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 3）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的,采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。 （2）主要资产的估值方法 1）股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。 首次公开发行有明确锁定期的股票，在同一股票上市交易后，在锁定期内按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 由于送股、转增股、配股和公开增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 非公开发行股票在锁定期内的估值方法为：若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 2）债券投资 交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息后的净价为公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日收盘价确定公允价值。 估值日无交易但最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 未上市流通的债券按采用估值技术确定的公允价值估值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 全国银行间同业市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种采用估值技术确定公允价值。同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。 3）权证投资 因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出交易日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日的市场交易收盘价估值；估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价以确定公允价值并估值。 首次发行未上市交易的权证投资按采用估值技术确定的公允价值估值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值；因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技术确定的公允价值估值。 4）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金的管理人应根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的价格估值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 衍生工具收益于交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后确认利息收入。若票面利率与实际利率出现重大差异则按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式，现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关有关另有规定的，从其规定。6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内未有其他重要的会计政策和会计估计。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期内未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金报告期内未发生会计差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税字[2005]107 号文《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》、自2008 年4 月24 日起执行的《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 （4）基金买卖股票于2008 年4 月24 日前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将现行的对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按 0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 （5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 259,984,147.08 定期存款 - 其他存款 - 合计 259,984,147.08 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,509,589,950.93 2,477,780,918.36 -31,809,032.57 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,509,589,950.93 2,477,780,918.36 -31,809,032.57 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 35,726.55 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7,793.46 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 43,520.01 注：应收结算备付金利息中包含结算保证金利息。6.4.7.6 其他资产 报告期末，本基金未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 5,993,369.43 银行间市场应付交易费用 - 合计 5,993,369.43 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 332,203.03 其他应付款 - 预提审计费 26,667.12 预提信息披露费 95,780.28 合计 454,650.43 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 4,069,427,511.95 4,069,427,511.95 本期申购 1,239,876,046.23 1,239,876,046.23 本期赎回（以“-”号填列） -2,757,260,319.58 -2,757,260,319.58 本期末 2,552,043,238.60 2,552,043,238.60 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 305,902,200.77 -31,809,032.57 274,093,168.20 本期基金份额交易产生的 -77,857,905.91 -111,812,576.62 -189,670,482.53 变动数 其中：基金申购款 62,112,753.43 163,345,951.41 225,458,704.84 基金赎回款 -139,970,659.34 -275,158,528.03 -415,129,187.37 本期已分配利润 - - - 本期末 228,044,294.86 -143,621,609.19 84,422,685.67 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30 日 活期存款利息收入 2,677,559.11 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 57,091.81 其他 - 合计 2,734,650.92 注：结算备付金利息收入中包含结算保证金利息收入。6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30日 卖出股票成交总额 2,544,527,587.25 减：卖出股票成本总额 2,239,288,742.85 买卖股票差价收入 305,238,844.40 6.4.7.13 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 11,500,791.86 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,500,791.86 6.4.7.14 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -31,809,032.57 ——股票投资 -31,809,032.57 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -31,809,032.57 6.4.7.15 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30日 基金赎回费收入 12,718,325.86 转换费收入 1,722.18 合计 12,720,048.04 6.4.7.16 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30日 交易所市场交易费用 9,342,009.01 银行间市场交易费用 - 合计 9,342,009.01 6.4.7.17 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30日 审计费用 26,667.12 信息披露费 95,780.28 债券账户维护费 0.00 汇划手续费 18,805.75 其他 90.00 合计 141,343.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至2015年6月30日，本基金未发生需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 沪、深交易所和中国证券登记结算公司调降A股交易结算相关收费标准，于2015年8月1日起实施。其中，沪、深证券交易所收取的A股交易经手费由按成交金额0.0696‰双边收取，调整为按成交金额0.0487‰双边收取。同时，中国证券登记结算公司收取的A股交易过户费由目前沪市按照成交面值0.3‰双向收取、深市按照成交金额0.0255‰双向收取，一律调整为按照成交金额0.02‰双向收取。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本期 关联方名称 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 恒泰证券 2,441,836,997.61 33.50% 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金均无应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 14,407,527.68 其中：支付销售机构的客户维护费 6,176,366.42 注：基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额，上年度可比期间列示的支付销售机构的客户维护费为当期支付金额。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,401,254.61 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金未进行银行债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年3月31日（基金合同生效日）至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 259,984,147.08 2,677,559.11 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期间无收益分配事项。6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00088华联股2015-06 筹划重 2 份 -04 大事项， 8.78 - - 250,000.00 1,864,374.002,195,000.00 - 停牌 因媒体 报道了 湖北广 济药业 股份有 限公司 00095广济药2015-06 尚未披 15.302015-0 14.18 480,000.0010,368,831.09 7,344,000.00 - 2 业 -29 露的信 7-01 息，可能 对公司 股价产 生较大 影响，临 时停牌 00053粤电力2015-06 筹划非 11.942015-0 10.757,088,040.059,217,013.91 84,631,197.6 - 9 Ａ -08 公开发 7-21 0 0 行A股 股票事 宜，停牌 因连续 三个交 易日收 盘价格 涨幅偏 离值累 00072新能泰2015-06 计超过 14,458,500.0 0 山 -12 20%，公 17.01 - - 850,000.00 8,419,952.70 0 - 司拟对 影响股 票交易 价格的 事项进 行核查， 停牌 30027和晶科2015-04 筹划重 9 技 -22 大事项， 43.26 - - 70,000.00 2,776,002.003,028,200.00 - 停牌 重大资 产重组 调整方 案尚待 各方协 商一致 60011浙江东2015-06 后进行 18.082015-0 16.27 30,000.00 512,191.00 542,400.00 - 3 日 -16 修订，并 7-08 重新提 交公司 董事会 和股东 大会审 议，停牌 60056江西长2015-05 筹划重 2015-0 1 运 -04 大事项， 19.48 8-20 17.36 290,000.00 5,319,180.865,649,200.00 - 停牌 30011顺网科2015-05 筹划重 2015-0 3 技 -05 大事项， 53.59 8-06 51.93 50,000.00 2,200,000.002,679,500.00 - 停牌 控股股 60058新华医2015-05 东淄博 50.172015-0 52.77 375,000.0019,745,647.81 18,813,750.0 - 7 疗 -22 矿业集 7-03 0 团有限 责任公 司正在 筹划股 权委托 管理重 大事项， 停牌 00078北大医2015-05 筹划重 2015-0 8 药 -25 大事项， 20.72 7-21 18.65 150,000.00 3,108,238.063,108,000.00 - 停牌 筹划非 60131骆驼股2015-06 公开发 28.202015-0 25.38 150,000.00 3,044,629.004,230,000.00 - 1 份 -18 行股份， 7-15 停牌 筹划非 30037赢时胜2015-05 公开发 187.772015-0 168.99 50,000.00 9,361,638.009,388,500.00 - 7 -20 行股票， 7-15 停牌 筹划非 60053豫光金2015-06 公开发 27.532015-0 24.78 845,950.0017,383,346.62 23,289,003.5 - 1 铅 -11 行股票， 7-03 0 停牌 00066金鸿能2015-04 筹划重 2015-0 16,031,000.0 9 源 -30 大事项， 37.72 7-23 33.95 425,000.0015,090,384.10 0 - 停牌 30009 2015-06 筹划重 9 尤洛卡 -23 大事项， 23.44 - - 150,000.00 3,215,000.003,516,000.00 - 停牌 控股股 东哈尔 滨工业 投资集 60020 2015-06 团有限 14,272,625.6 2 哈空调 -15 公司筹 18.86 - - 756,767.0010,341,500.85 2 - 划与公 司相关 的重大 事项，停 牌 60077友好集2015-06 筹划重 8 团 -02 大事项， 16.10 - - 510,000.00 7,315,899.00 8,211,000.00 - 停牌 00218 怡 亚 2015-06 筹划重 14,625,172.1 3 通 -01 大事项， 73.15 - - 199,934.00 6,682,617.85 0 - 停牌 30046迅游科2015-06 筹划重 2015-0 7 技 -25 大事项， 297.30 7-02 267.57 3,726.00 125,752.50 1,107,739.80 - 停牌 6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末无银行间市场债券正回购余额。6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末无交易所市场债券正回购余额。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 259,984,147.08 - - - 259,984,147.0 8 结算备付金 18,267,188.73 - - - 18,267,188.73 存出保证金 975,868.06 - - - 975,868.06 交易性金融资产 - - - 2,477,780,918.362,477,780,918. 36 应收证券清算款 - - - 40,272,667.23 40,272,667.23 应收利息 - - - 43,520.01 43,520.01 应收申购款 - - - 4,141,683.09 4,141,683.09 资产总计 279,227,203.87 - - 2,522,238,788.692,801,465,992. 56 负债 应付赎回款 - - - 153,431,993.77 153,431,993.7 7 应付管理人报酬 - - - 4,388,618.28 4,388,618.28 应付托管费 - - - 731,436.38 731,436.38 应付交易费用 - - - 5,993,369.43 5,993,369.43 其他负债 - - - 454,650.43 454,650.43 165,000,068 负债总计 - - - 165,000,068.29 .29 利率敏感度缺口 279,227,203.87 - - 2,357,238,720.402,636,465,924. 27 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 2015年6月30日 市场利率上升25.00 bp 增加约70 市场利率下降25.00 bp 减少约70 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 在其他价格风险分析中，本基金管理人主要分析市场价格风险的影响。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 2,477,780,918.36 93.98 交易性金融资产—基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 合计 2,477,780,918.36 93.98 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 分析 2015年6月30日 本基金业绩比较基准上 增加约2,004 升1% 本基金业绩比较基准下 减少约2,004 降1% 注：1. 本基金的整体业绩比较基准为80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率； 2. 本基金管理人运用XRISK SUITE 风险控制系统对本基金投资组合中股票资产做出以上其他价格风险的敏感性分析。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 2,477,780,918.36 88.45 其中：股票 2,477,780,918.36 88.45 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 278,251,335.81 9.93 7 其他各项资产 45,433,738.39 1.62 8 合计 2,801,465,992.56 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 7,304,800.00 0.28 B 采矿业 81,908,358.80 3.11 C 制造业 1,324,752,152.29 50.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 119,310,527.60 4.53 E 建筑业 16,944,403.84 0.64 F 批发和零售业 112,134,137.67 4.25 G 交通运输、仓储和邮政业 39,639,670.00 1.50 H 住宿和餐饮业 5,434,000.00 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务业 309,290,628.23 11.73 J 金融业 205,224,276.34 7.78 K 房地产业 152,176,128.09 5.77 L 租赁和商务服务业 53,200,648.90 2.02 M 科学研究和技术服务业 33,210,686.60 1.26 N 水利、环境和公共设施管理业 7,483,000.00 0.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,050,000.00 0.15 S 综合 5,717,500.00 0.22 合计 2,477,780,918.36 93.98 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000539 粤电力Ａ 7,088,040 84,631,197.60 3.21 2 600476 湘邮科技 1,920,761 72,623,973.41 2.75 3 002708 光洋股份 1,925,696 63,239,856.64 2.40 4 600028 中国石化 8,799,980 62,127,858.80 2.36 5 600570 恒生电子 550,657 61,701,116.85 2.34 6 600835 上海机电 1,705,700 56,185,758.00 2.13 7 601318 中国平安 675,000 55,309,500.00 2.10 8 601998 中信银行 6,765,454 52,161,650.34 1.98 9 000779 三毛派神 2,651,024 49,362,066.88 1.87 10 600771 广誉远 1,150,567 48,484,893.38 1.84 11 300340 科恒股份 1,404,701 45,933,722.70 1.74 12 600992 贵绳股份 2,744,700 44,958,186.00 1.71 13 002112 三变科技 2,109,904 35,889,467.04 1.36 14 300345 红宇新材 828,800 35,240,576.00 1.34 15 601166 兴业银行 2,000,000 34,500,000.00 1.31 16 600302 标准股份 2,725,579 33,306,575.38 1.26 17 600511 国药股份 660,000 33,257,400.00 1.26 18 002469 三维工程 1,502,746 33,210,686.60 1.26 19 000555 神州信息 439,986 32,910,952.80 1.25 20 300058 蓝色光标 2,055,280 32,493,976.80 1.23 21 600400 红豆股份 2,160,866 30,965,209.78 1.17 22 000002 万 科Ａ 2,099,986 30,491,796.72 1.16 23 600750 江中药业 921,648 29,667,849.12 1.13 24 002202 金风科技 1,500,000 29,205,000.00 1.11 25 000926 福星股份 2,046,567 28,877,060.37 1.10 26 000985 大庆华科 1,085,139 27,931,477.86 1.06 27 600690 青岛海尔 900,911 27,324,630.63 1.04 28 000590 *ST古汉 1,115,000 27,261,750.00 1.03 29 600309 万华化学 1,096,900 26,523,042.00 1.01 30 002029 七 匹 狼 1,250,935 26,269,635.00 1.00 31 600486 扬农化工 720,200 25,912,796.00 0.98 32 600739 辽宁成大 1,050,000 25,672,500.00 0.97 33 002355 兴民钢圈 2,263,893 24,948,100.86 0.95 34 000656 金科股份 3,550,000 24,530,500.00 0.93 35 600531 豫光金铅 845,950 23,289,003.50 0.88 36 600536 中国软件 650,000 23,062,000.00 0.87 37 600894 广日股份 1,150,000 22,954,000.00 0.87 38 300103 达刚路机 909,200 22,402,688.00 0.85 39 600557 康缘药业 750,000 20,872,500.00 0.79 40 000488 晨鸣纸业 2,305,881 20,683,752.57 0.78 41 000756 新华制药 1,699,950 20,552,395.50 0.78 42 300167 迪威视讯 552,305 20,507,084.65 0.78 43 300248 新开普 500,000 20,080,000.00 0.76 44 600203 福日电子 1,258,247 19,880,302.60 0.75 45 600587 新华医疗 375,000 18,813,750.00 0.71 46 000918 嘉凯城 2,380,000 18,302,200.00 0.69 47 600513 联环药业 610,050 17,240,013.00 0.65 48 002642 荣之联 300,500 17,173,575.00 0.65 49 000628 高新发展 1,163,764 16,944,403.84 0.64 50 600340 华夏幸福 550,700 16,768,815.00 0.64 51 000669 金鸿能源 425,000 16,031,000.00 0.61 52 600079 人福医药 409,985 15,189,944.25 0.58 53 002183 怡 亚 通 199,934 14,625,172.10 0.55 54 000001 平安银行 1,000,000 14,540,000.00 0.55 55 000720 新能泰山 850,000 14,458,500.00 0.55 56 600389 江山股份 459,200 14,345,408.00 0.54 57 600202 哈空调 756,767 14,272,625.62 0.54 58 600269 赣粤高速 2,000,000 13,600,000.00 0.52 59 002066 瑞泰科技 550,600 12,994,160.00 0.49 60 000400 许继电气 500,000 12,580,000.00 0.48 61 600850 华东电脑 226,142 12,526,005.38 0.48 62 000856 冀东装备 817,600 12,353,936.00 0.47 63 002675 东诚药业 267,700 12,215,151.00 0.46 64 600883 博闻科技 771,058 12,205,848.14 0.46 65 601688 华泰证券 500,000 11,565,000.00 0.44 66 600048 保利地产 1,000,000 11,420,000.00 0.43 67 000728 国元证券 300,000 11,394,000.00 0.43 68 600500 中化国际 650,000 11,362,000.00 0.43 69 600109 国金证券 459,900 11,221,560.00 0.43 70 002625 龙生股份 145,700 11,163,534.00 0.42 71 300020 银江股份 402,720 11,074,800.00 0.42 72 600703 三安光电 350,000 10,955,000.00 0.42 73 000513 丽珠集团 161,400 10,947,762.00 0.42 74 000997 新 大 陆 405,000 10,773,000.00 0.41 75 000523 广州浪奇 600,000 10,362,000.00 0.39 76 000701 厦门信达 419,550 9,658,041.00 0.37 77 300217 东方电热 620,000 9,448,800.00 0.36 78 600582 天地科技 550,000 9,399,500.00 0.36 79 300377 赢时胜 50,000 9,388,500.00 0.36 80 600600 青岛啤酒 200,265 9,330,346.35 0.35 81 600356 恒丰纸业 792,756 8,942,287.68 0.34 82 002038 双鹭药业 150,000 8,497,500.00 0.32 83 600761 安徽合力 500,000 8,365,000.00 0.32 84 600067 冠城大通 828,600 8,219,712.00 0.31 85 002205 国统股份 300,000 8,214,000.00 0.31 86 600778 友好集团 510,000 8,211,000.00 0.31 87 600112 天成控股 429,600 8,162,400.00 0.31 88 600987 航民股份 600,000 8,136,000.00 0.31 89 002609 捷顺科技 406,686 8,133,720.00 0.31 90 600104 上汽集团 350,000 7,910,000.00 0.30 91 000565 渝三峡Ａ 205,751 7,902,895.91 0.30 92 300165 天瑞仪器 225,000 7,823,250.00 0.30 93 300218 安利股份 500,000 7,755,000.00 0.29 94 600096 云天化 500,000 7,720,000.00 0.29 95 300422 博世科 70,000 7,483,000.00 0.28 96 000548 湖南投资 568,400 7,474,460.00 0.28 97 300076 GQY视讯 249,925 7,387,783.00 0.28 98 000952 广济药业 480,000 7,344,000.00 0.28 99 002207 准油股份 350,000 7,318,500.00 0.28 100 002234 民和股份 460,000 7,304,800.00 0.28 101 600662 强生控股 500,000 7,280,000.00 0.28 102 000895 双汇发展 337,500 7,198,875.00 0.27 103 600188 兖州煤业 520,000 7,150,000.00 0.27 104 300371 汇中股份 218,750 6,820,625.00 0.26 105 002384 东山精密 291,000 6,434,010.00 0.24 106 601377 兴业证券 461,400 6,316,566.00 0.24 107 002514 宝馨科技 250,000 6,262,500.00 0.24 108 000581 威孚高科 200,000 6,198,000.00 0.24 109 002532 新界泵业 315,293 6,195,507.45 0.23 110 002576 通达动力 200,000 6,038,000.00 0.23 111 601601 中国太保 200,000 6,036,000.00 0.23 112 600177 雅戈尔 330,419 6,033,450.94 0.23 113 600148 长春一东 250,000 6,017,500.00 0.23 114 000976 *ST春晖 500,000 5,895,000.00 0.22 115 000018 中冠A 175,100 5,778,300.00 0.22 116 600561 江西长运 290,000 5,649,200.00 0.21 117 000061 农 产 品 250,000 5,100,000.00 0.19 118 300230 永利带业 241,750 4,515,890.00 0.17 119 000524 岭南控股 200,000 4,330,000.00 0.16 120 300331 苏大维格 81,250 4,297,312.50 0.16 121 300013 新宁物流 165,000 4,275,150.00 0.16 122 600240 华业地产 280,000 4,272,800.00 0.16 123 601311 骆驼股份 150,000 4,230,000.00 0.16 124 300138 晨光生物 251,600 4,221,848.00 0.16 125 600260 凯乐科技 250,000 4,112,500.00 0.16 126 300227 光韵达 128,470 4,104,616.50 0.16 127 300133 华策影视 150,000 4,050,000.00 0.15 128 002323 中联电气 120,000 3,861,600.00 0.15 129 300348 长亮科技 35,000 3,850,000.00 0.15 130 300159 新研股份 200,000 3,800,000.00 0.14 131 002187 广百股份 200,000 3,740,000.00 0.14 132 600469 风神股份 200,000 3,616,000.00 0.14 133 000537 广宇发展 300,000 3,594,000.00 0.14 134 002241 歌尔声学 100,000 3,590,000.00 0.14 135 300329 海伦钢琴 101,712 3,559,920.00 0.14 136 300099 尤洛卡 150,000 3,516,000.00 0.13 137 600767 运盛实业 177,700 3,504,244.00 0.13 138 002152 广电运通 108,100 3,495,954.00 0.13 139 600546 山煤国际 400,000 3,404,000.00 0.13 140 000780 平庄能源 350,000 3,262,000.00 0.12 141 300234 开尔新材 150,000 3,207,000.00 0.12 142 000788 北大医药 150,000 3,108,000.00 0.12 143 300279 和晶科技 70,000 3,028,200.00 0.11 144 000028 国药一致 36,997 2,756,646.47 0.10 145 300113 顺网科技 50,000 2,679,500.00 0.10 146 300367 东方网力 45,000 2,598,750.00 0.10 147 300405 科隆精化 50,000 2,549,500.00 0.10 148 000530 大冷股份 150,000 2,542,500.00 0.10 149 600306 商业城 138,800 2,323,512.00 0.09 150 000617 石油济柴 150,000 2,322,000.00 0.09 151 600385 山东金泰 100,000 2,312,000.00 0.09 152 002073 软控股份 100,000 2,310,000.00 0.09 153 000920 南方汇通 100,000 2,268,000.00 0.09 154 300286 安科瑞 75,000 2,241,750.00 0.09 155 002366 丹甫股份 30,000 2,201,400.00 0.08 156 000882 华联股份 250,000 2,195,000.00 0.08 157 600837 海通证券 100,000 2,180,000.00 0.08 158 000729 燕京啤酒 200,000 2,080,000.00 0.08 159 300428 四通新材 40,000 2,068,000.00 0.08 160 600348 阳泉煤业 200,000 2,050,000.00 0.08 161 603010 万盛股份 50,000 2,028,500.00 0.08 162 002422 科伦药业 50,000 2,002,000.00 0.08 163 600315 上海家化 44,407 1,927,263.80 0.07 164 300066 三川股份 120,001 1,892,415.77 0.07 165 300342 天银机电 50,000 1,832,500.00 0.07 166 002090 金智科技 60,000 1,770,000.00 0.07 167 600307 酒钢宏兴 250,000 1,690,000.00 0.06 168 600864 哈投股份 100,000 1,620,000.00 0.06 169 600784 鲁银投资 100,000 1,605,000.00 0.06 170 000936 华西股份 100,000 1,530,000.00 0.06 171 300437 清水源 20,000 1,488,000.00 0.06 172 000685 中山公用 50,000 1,471,500.00 0.06 173 600287 江苏舜天 100,000 1,468,000.00 0.06 174 002646 青青稞酒 50,000 1,459,000.00 0.06 175 002040 南 京 港 74,000 1,360,860.00 0.05 176 002653 海思科 50,000 1,350,000.00 0.05 177 002654 万润科技 40,000 1,186,800.00 0.05 178 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.04 179 000428 华天酒店 100,000 1,104,000.00 0.04 180 300451 创业软件 5,483 1,041,660.34 0.04 181 002344 海宁皮城 50,000 981,500.00 0.04 182 300037 新宙邦 25,000 956,750.00 0.04 183 000910 大亚科技 50,000 851,000.00 0.03 184 600283 钱江水利 50,000 850,000.00 0.03 185 600308 华泰股份 100,000 733,000.00 0.03 186 002759 天际股份 19,259 709,116.38 0.03 187 300062 中能电气 34,652 708,633.40 0.03 188 002405 四维图新 15,000 657,000.00 0.02 189 600993 马应龙 20,000 641,800.00 0.02 190 000710 天兴仪表 30,000 641,700.00 0.02 191 000026 飞亚达Ａ 32,502 578,535.60 0.02 192 300021 大禹节水 31,586 573,601.76 0.02 193 600113 浙江东日 30,000 542,400.00 0.02 194 601985 中国核电 19,000 248,330.00 0.01 195 600781 辅仁药业 8,300 199,034.00 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600028 中国石化 198,570,584.80 7.53 2 601318 中国平安 136,535,686.10 5.18 3 601998 中信银行 121,854,044.49 4.62 4 600570 恒生电子 117,520,494.25 4.46 5 601166 兴业银行 115,260,864.73 4.37 6 000001 平安银行 93,351,227.08 3.54 7 601788 光大证券 91,323,895.04 3.46 8 600690 青岛海尔 85,136,695.76 3.23 9 600958 东方证券 83,628,605.42 3.17 10 600476 湘邮科技 72,632,838.05 2.75 11 600835 上海机电 72,239,902.30 2.74 12 000539 粤电力Ａ 68,340,125.40 2.59 13 600048 保利地产 66,890,676.15 2.54 14 002736 国信证券 65,289,284.90 2.48 15 000829 天音控股 62,417,152.15 2.37 16 300340 科恒股份 59,431,240.58 2.25 17 600999 招商证券 59,371,871.60 2.25 18 601628 中国人寿 58,321,709.37 2.21 19 002708 光洋股份 55,345,501.47 2.10 20 002469 三维工程 54,725,943.45 2.08 21 600992 贵绳股份 53,968,270.10 2.05 22 000002 万 科Ａ 53,934,733.32 2.05 23 600771 广誉远 53,771,598.24 2.04 24 000779 三毛派神 53,562,989.63 2.03 25 601818 光大银行 53,475,000.00 2.03 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600028 中国石化 168,339,685.23 6.39 2 601788 光大证券 101,678,902.50 3.86 3 000001 平安银行 82,651,115.39 3.13 4 601318 中国平安 82,276,680.81 3.12 5 600958 东方证券 80,279,767.00 3.04 6 600690 青岛海尔 67,873,237.61 2.57 7 601166 兴业银行 67,309,798.34 2.55 8 601998 中信银行 65,257,787.60 2.48 9 600999 招商证券 64,766,580.48 2.46 10 601628 中国人寿 59,877,804.94 2.27 11 002736 国信证券 57,497,755.00 2.18 12 601818 光大银行 56,374,353.81 2.14 13 600048 保利地产 55,814,992.18 2.12 14 600570 恒生电子 55,015,730.00 2.09 15 000829 天音控股 54,254,123.32 2.06 16 601328 交通银行 50,539,699.07 1.92 17 600058 五矿发展 48,336,933.00 1.83 18 002719 麦趣尔 42,671,611.00 1.62 19 300020 银江股份 42,315,760.16 1.61 20 601857 中国石油 37,442,590.00 1.42 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,748,878,693.78 卖出股票的收入（成交）总额 2,544,527,587.25 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到 公开遣责、处罚的情形。 7.12.2本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 975,868.06 2 应收证券清算款 40,272,667.23 3 应收股利 - 4 应收利息 43,520.01 5 应收申购款 4,141,683.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,433,738.39 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 000539 粤电力Ａ 84,631,197.60 3.21 筹划非公开 发行A股股 票事宜，停 牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 34,438 74,105.44 739,036,681.41 28.96% 1,813,006,557.19 71.04% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 494,071.15 0.02% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年3月31日）基金份额总额 4,069,427,511.95 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,239,876,046.23 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,757,260,319.58 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,552,043,238.60 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年2月11日，王卫东先生因个人原因不再担任基金管理人副总经理。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期未有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期未发生改聘会计师事务所的情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受稽核或处罚的情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 银河证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 2,441,836,997.61 33.50% 2,066,019.87 34.47% - 安信证券 1 900,005,324.29 12.35% 639,362.71 10.67% - 齐鲁证券 1 565,383,987.73 7.76% 514,725.55 8.59% - 平安证券 1 549,034,864.44 7.53% 499,842.46 8.34% - 东方证券 1 421,934,411.87 5.79% 299,743.63 5.00% - 川财证券 1 355,230,285.27 4.87% 252,356.05 4.21% - 国泰君安 1 354,634,098.99 4.87% 322,857.77 5.39% - 华创证券 1 343,617,663.28 4.71% 244,106.73 4.07% - 中信证券 2 258,790,706.76 3.55% 235,602.22 3.93% - 兴业证券 1 239,431,077.54 3.28% 217,978.09 3.64% - 民生证券 2 211,482,988.44 2.90% 150,236.92 2.51% - 中金公司 1 202,950,054.66 2.78% 184,765.35 3.08% - 民族证券 1 195,362,198.42 2.68% 138,786.28 2.32% - 招商证券 1 186,166,340.84 2.55% 169,485.70 2.83% - 光大证券 1 63,159,050.24 0.87% 57,500.10 0.96% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本基金报告期内新成立基金，共租用29个交易席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经济商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、中央交易室负责落实交易量的实际分配工作。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况本报告期本基金为租用证券公司交易单元进行其他证券投资。10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 新华策略精选股票型证券投资基金基金合同 公司网站 2015-03-05 新华策略精选股票型证券投资基金基金合同 中国证券报、证券时报、 2 （摘要） 上海证券报、证券日报、 2015-03-05 公司网站 新华策略精选股票型证券投资基金招募说明 中国证券报、证券时报、 3 书 上海证券报、证券日报、 2015-03-05 公司网站 新华策略精选股票型证券投资基金份额发售 中国证券报、证券时报、 4 公告 上海证券报、证券日报、 2015-03-05 公司网站 5 新华策略精选股票型证券投资基金托管协议 公司网站 2015-03-05 新华策略精选股票型证券投资基金增加代销 中国证券报、证券时报、 6 机构的公告 上海证券报、证券日报、 2015-03-11 公司网站 新华策略精选股票型证券投资基金关于增加 中国证券报、证券时报、 7 华泰证券股份有限公司为销售机构的公告 上海证券报、证券日报、 2015-03-13 公司网站 新华策略精选股票型证券投资基金关于增加 中国证券报、证券时报、 8 国信证券股份有限公司为销售机构的公告 上海证券报、证券日报、 2015-03-18 公司网站 新华策略精选股票型证券投资基金关于增加 中国证券报、证券时报、 9 上海浦东发展银行股份有限公司为销售机构 上海证券报、证券日报、 2015-03-19 的公告 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证券报、证券时报、 10 加代销机构的公告 上海证券报、证券日报、 2015-04-01 公司网站 新华策略精选股票型证券投资基金基金合同 中国证券报、证券时报、 11 生效公告 上海证券报、证券日报、 2015-04-02 公司网站 12 新华策略精选股票型证券投资基金关于增加 中国证券报、证券时报、 2015-04-10 中国工商银行股份有限公司为销售机构并参 上海证券报、证券日报、 加中国工商银行个人电子银行申购费率优惠 公司网站 活动的公告 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证券报、证券时报、 13 加销售机构的公告 上海证券报、证券日报、 2015-04-22 公司网站 新华策略精选股票型证券投资基金开通定投 中国证券报、证券时报、 14 以及参加申购费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2015-04-30 公司网站 新华策略精选股票型证券投资基金基金开放 中国证券报、证券时报、 15 日常申购、赎回业务公告 上海证券报、证券日报、 2015-04-30 公司网站 新华基金管理有限公司新华策略精选股票型 中国证券报、证券时报、 16 证券投资基金开通定投及参加费率优惠活动 上海证券报、证券日报、 2015-05-04 公告 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 17 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-04 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增 中国证券报、证券时报、 18 加重庆农村商业银行股份有限公司为代销机 上海证券报、证券日报、 2015-05-11 构并开通基金定期定额投资业务的公告 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 19 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-09 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 20 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-05-14 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参 中国证券报、证券时报、 21 加中国农业银行股份有限公司网上银行、手机 上海证券报、证券日报、 2015-05-29 银行申购费率优惠活动的公告 公司网站 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加数 中国证券报、证券时报、 22 米基金、众禄基金网上费率优惠活动的公告 上海证券报、证券日报、 2015-06-26 公司网站 新华基金管理有限公司关于调整长期停牌股 中国证券报、证券时报、 23 票估值方法的公告 上海证券报、证券日报、 2015-06-30 公司网站 11 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华策略精选股票型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华策略精选股票型证券投资基金之法律意见书 （三）新华策略精选股票型证券投资基金托管协议 （四）新华策略精选股票型证券投资基金基金合同 （五）新华基金管理有限公司开放式基金业务规则 （六）《新华策略精选股票型证券投资基金招募说明书》 （七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八）基金托管人业务资格批件及营业执照 （九）中国证监会要求的其他文件12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。12.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一五年八月二十六日