嘉实企业变革股票型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至2016年6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 基金简介............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式.............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现.............................................................................................................................. 7§4 管理人报告........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 13 6.1 资产负债表................................................................................................................................ 13 6.2 利润表........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 15 6.4 报表附注.................................................................................................................................... 16§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 35 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................ 35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 42 7.12 投资组合报告附注.................................................................................................................. 42§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................43§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 43§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 44 10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................44 10.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................. 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 45 10.8 其他重大事件.......................................................................................................................... 46§11 备查文件目录................................................................................................................................... 48 11.1 备查文件目录.......................................................................................................................... 48 11.2 存放地点.................................................................................................................................. 48 11.3 查阅方式.................................................................................................................................. 48 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 嘉实企业变革股票型证券投资基金 基金简称 嘉实企业变革股票 基金主代码 001036 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月12日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,929,111,252.59份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于企业变革主题相关的股票，深入挖 掘上市公司发生变革带来效率提升或者跨越发展的投 资机遇。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 伴随着中国经济潜在产出水平的下降，中国经济进入 经济增速下降、减杠杆、调结构的转型阶段。未来增 长的持续，需要依靠提升全要素生产率才能够实现。 企业变革将会提升全要素生产率、提高经济增长质量， 并且会带来一系列的资产整合、企业的转型升级。因 此，企业的变革和突围将是未来资本市场最核心的投 资主线之一。本基金运用“自上而下”和“自下而上” 相结合的方法精选个股，深入挖掘企业变革过程中符 合经济结构调整，产业升级转型方向，且具备持续增 长潜力、估值水平相对合理的上市公司。同时，辅以 严格的风险管理，以获得中长期的较高投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率 *20% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和 预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收 益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 洪渊 联系电话 （010）65215588 (010)66105799 电子邮箱 service@jsfund.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-600-8800 95588 传真 （010）65182266 (010)66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街55 区世纪大道8号上海国金 号 中心二期53层09-11单元 办公地址 北京市建国门北大街8号 北京市西城区复兴门内大街55 华润大厦8层 号 邮政编码 100005 100140 法定代表人 邓红国 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.jsfund.cn 网址 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管 理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街8号华润大厦 8层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -401,484,718.29 本期利润 -463,557,746.87 加权平均基金份额本期利润 -0.1571 本期加权平均净值利润率 -17.94% 本期基金份额净值增长率 -14.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 -521,638,540.21 期末可供分配基金份额利润 -0.1781 期末基金资产净值 2,730,979,846.59 期末基金份额净值 0.932 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -6.80% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.13% 1.44% -0.25% 0.78% 4.38% 0.66% 过去三个月 2.76% 1.54% -1.47% 0.81% 4.23% 0.73% 过去六个月 -14.18% 2.43% -12.01% 1.47% -2.17% 0.96% 过去一年 -20.41% 2.78% -22.62% 1.84% 2.21% 0.94% 自基金合同 -6.80% 2.70% -3.66% 1.84% -3.14% 0.86% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% 沪深300指数是由中证指数有限公司编制，它的样本选自沪深两个证券市场300只股票，具备市 场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映中国A股市场整体状 况和发展趋势，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。而中证综合债券指数是综合反映银行间 和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债券市 场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=80%×(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)＋20%×(中证综合债券指数(t) /中 证综合债券指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1) 其中t=1,2,3,…。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较图：嘉实企业变革股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年2月12日至2016年6月30日） 注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约 定。 注2：2016年2月20日，本基金管理人发布《关于嘉实企业变革股票基金经理变更的公告》，刘 美玲女士不再担任本基金基金经理职务。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年6月30日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、93只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证业券年限从说明 任职日期 离任日期 2008年1月加入嘉实 2015年2月28 基金管理有限公司， 杜毅 本基金基金经理 日 - 8年 历任分析师、基金经 理助理。硕士研究生， 具有基金从业资格。 2004年6月加入嘉实 基金，先后在研究部、 刘美玲 本基金、嘉实增长 2015年2月12 2016年2月20 12年 投资部工作，并担任 混合基金经理 日 日 过研究部能源组组 长、投资经理职务。 具有基金从业资格。 注：（1）基金经理刘美玲的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理杜毅的任职日期是 指公司作出决定后公告之日，离职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从 行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实企业变革股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾过去半年，市场共有三条主线： 第一，2月到4月信贷放量，刺激投资，地产销量带动投资提速，结合当时产业链较低的库存，投资相关产业链表现强势，当时弹性较大的华新水泥2个月涨幅超过50%；另一方面，结合供给侧改革主题共振的煤炭在年初几个月虽然经历了熔断，但龙头股还是有绝对收益的。第二，5月到6月，信贷逐渐萎缩，市场关注重心从投资产业链转移到新兴成长，譬如OLED、半导体、新能源汽车等，其中龙头股在短短2个月内有几近翻倍涨幅。第三，7月至今，市场经历了近4个月的反弹后，在其他类资产收益率普降的情况下，市场转向“低估值、高股息、消费类”资产。食品饮料、家电、水电、整车制造等行业被关注。 本基金紧扣变革这一主线，精选在经济大背景换档中的少数告诉成长行业，同时适度均衡来抵御变革成长阶段性的高波动。自下而上角度，我们从智能汽车、新能源汽车、半导体等方面找到了中长期看好的优质成长股；自上而下结合中观景气比较角度，我们在供给侧改革、农业、家电、银行等方向进行了配置，整个组合力求在存量资金博弈的背景下攻守平衡。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.932元；本报告期基金份额净值增长率为-14.18%，业绩比较基准收益率为-12.01%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，温和通胀背景下，流动性宽松理论上仍有空间，但受制于汇率压力以及与之前大水漫灌截然相反的调控态度，预计下半年货币宽松力度有限，下半年主要任务在于降杠杆和供给侧改革。在大类资产收益率持续下滑的背景下，我们认为股权类资产的优势将进一步凸显，收益率水平的下降将给予市场估值以一定支撑。我们认为，在存量资金格局下，市场仍偏弱势，我们将继续努力落实好“优质变革成长+宏观对冲”的策略，力求攻守兼备，在成长股完成进一步估值收缩的过程中，寻找未来的十倍股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规部等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 （1）报告期内本基金未实施利润分配； （2）根据本报告3.1.1“本期利润”为-463,557,746.87元、3.1.2“期末可供分配利润”为-521,638,540.21元、“期末可供分配基金份额利润”为-0.1781元，“期末基金份额净值”为0.932元，以及本基金基金合同（十六（三）基金收益分配原则）“3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值”的约定，报告期内本基金未实施利润分配，符合基金合同的约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对嘉实企业变革股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，嘉实企业变革股票型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实企业变革股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，嘉实企业变革股票型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉实基金管理有限公司编制和披露的嘉实企业变革股票型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：嘉实企业变革股票型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 76,531,967.48 312,945,311.84 结算备付金 64,842,619.85 61,115,343.03 存出保证金 18,848,751.36 2,441,136.31 交易性金融资产 6.4.7.2 2,570,892,797.14 2,909,974,328.52 其中：股票投资 2,570,892,797.14 2,909,974,328.52 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 9,537,107.04 - 应收利息 6.4.7.5 31,426.18 63,762.46 应收股利 - - 应收申购款 76,644.76 1,296,831.34 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,740,761,313.81 3,287,836,713.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 26,762,574.86 应付赎回款 2,976,938.09 8,739,380.88 应付管理人报酬 3,301,848.99 3,556,101.65 应付托管费 550,308.17 592,683.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,659,939.40 3,410,311.09 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 292,432.57 391,795.89 负债合计 9,781,467.22 43,452,847.99 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,929,111,252.59 2,988,082,001.93 未分配利润 6.4.7.10 -198,131,406.00 256,301,863.58 所有者权益合计 2,730,979,846.59 3,244,383,865.51 负债和所有者权益总计 2,740,761,313.81 3,287,836,713.50 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.932元，基金份额总额2,929,111,252.59 份。 6.2利润表 会计主体：嘉实企业变革股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年2月12日(基 2016年6月30日 金合同生效日)至 2015年6月30日 一、收入 -429,946,349.70 686,342,244.52 1.利息收入 1,015,581.28 2,468,647.37 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,015,581.28 1,971,181.68 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 497,465.69 其他利息收入 - - 2.投资收益 -369,859,829.14 621,271,939.79 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -365,400,134.93 611,269,786.36 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 -16,127,940.00 - 股利收益 6.4.7.15 11,668,245.79 10,002,153.43 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -62,073,028.58 41,477,933.25 4.汇兑收益 - - 5.其他收入 6.4.7.17 970,926.74 21,123,724.11 减：二、费用 33,611,397.17 49,625,471.29 1．管理人报酬 19,307,648.50 21,568,721.46 2．托管费 3,217,941.37 3,594,786.85 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 10,873,828.05 24,452,242.91 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 211,979.25 9,720.07 三、利润总额 -463,557,746.87 636,716,773.23 减：所得税费用 - - 四、净利润 -463,557,746.87 636,716,773.23 注：本基金合同生效日为2015年2月12日，上年度可比期间是指2015年2月12日至2015年6 月30日。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实企业变革股票型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,988,082,001.93 256,301,863.58 3,244,383,865.51 金净值） 二、本期经营活动产生 - -463,557,746.87 -463,557,746.87 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -58,970,749.34 9,124,477.29 -49,846,272.05 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 298,058,762.65 -42,721,912.62 255,336,850.03 2.基金赎回款 -357,029,511.99 51,846,389.91 -305,183,122.08 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 2,929,111,252.59 -198,131,406.00 2,730,979,846.59 金净值） 上年度可比期间 2015年2月12日(基金合同生效日)至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,825,389,936.38 - 1,825,389,936.38 金净值） 二、本期经营活动产生 - 636,716,773.23 636,716,773.23 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 1,350,558,722.80 -93,768,750.86 1,256,789,971.94 产生的基金净值变动数 其中：1.基金申购款 4,834,681,730.61 1,120,512,244.57 5,955,193,975.18 2.基金赎回款 -3,484,123,007.81 -1,214,280,995.43 -4,698,404,003.24 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动 五、期末所有者权益（基 3,175,948,659.18 542,948,022.37 3,718,896,681.55 金净值） 注：本基金合同生效日为2015年2月12日，上年度可比期间是指2015年2月12日至2015年6 月30日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 嘉实企业变革股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]97号《关于准予嘉实企业变革股票型证券投资基金注册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实企业变革股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,824,898,872.72元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第084号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉实企业变革股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,825,389,936.38份基金份额，其中认购资金利息折合491,063.66份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实企业变革股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)，股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，投资于企业变革主题相关的股票占非现金资产的比例不低于80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率X 80%+中证综合债券指数收益率X 20%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实企业变革股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入及基金取得的以下利息收入免征增值税：a)同业存款；b)买入返售金融资产(质押式、买断式)；c)国债、地方政府债；d)金融债券。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 76,531,967.48 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 76,531,967.48 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,346,888,967.20 2,570,892,797.14 224,003,829.94 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,346,888,967.20 2,570,892,797.14 224,003,829.94 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 -80,408,000.00 - - 其中：股指期货投资 -80,408,000.00 - - 其他衍生工具 - - - 合计 -80,408,000.00 - - 注：股指期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详 见下表(买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示)： 金额单位：人民币元 持仓量(买/ 代码 名称 卖)(单位：手) 合约市值 公允价值变动 IC1607 中证500股指期货 -69 -83,398,920.0 -2,990,920.00 IC1607合约 总额合计 -2,990,920.00 减：可抵销期货暂收款 -2,990,920.00 股指期货投资净额 - 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2016年6月30日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2016年6月30日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 18,021.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 12,864.39 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 540.72 合计 31,426.18 6.4.7.6其他资产 本期末（2016年6月30日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,659,939.40 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,659,939.40 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,028.41 预提费用 286,404.16 应付指数使用费 - 其他 - 合计 292,432.57 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,988,082,001.93 2,988,082,001.93 本期申购 298,058,762.65 298,058,762.65 本期赎回 -357,029,511.99 -357,029,511.99 本期末 2,929,111,252.59 2,929,111,252.59 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -129,267,189.64 385,569,053.22 256,301,863.58 本期利润 -401,484,718.29 -62,073,028.58 -463,557,746.87 本期基金份额交易 9,113,367.72 11,109.57 9,124,477.29 产生的变动数 其中：基金申购款 -42,830,969.87 109,057.25 -42,721,912.62 基金赎回款 51,944,337.59 -97,947.68 51,846,389.91 本期已分配利润 - - - 本期末 -521,638,540.21 323,507,134.21 -198,131,406.00 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 678,062.58 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 60,534.81 其他 276,983.89 合计 1,015,581.28 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 4,182,402,283.67 减：卖出股票成本总额 4,547,802,418.60 买卖股票差价收入 -365,400,134.93 6.4.7.13债券投资收益 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无债券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金无买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2016年1月1日至2016年6月30日 股指期货投资收益 -16,127,940.00 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 11,668,245.79 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,668,245.79 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -59,082,108.58 ——股票投资 -59,082,108.58 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -2,990,920.00 ——权证投资 - ——股指期货 -2,990,920.00 3.其他 - 合计 -62,073,028.58 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 907,048.09 基金转出费收入 63,878.65 债券认购手续费返还 - 印花税手续费返还 - 其他 - 合计 970,926.74 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 10,873,828.05 银行间市场交易费用 - 合计 10,873,828.05 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 4,075.09 指数使用费 - 上市年费 - 红利手续费 - 其他 - 合计 211,979.25 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年2月12日（基金合同生效日）至2015年6月30日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年2月12日(基金合同生效日) 30日 至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 19,307,648.50 21,568,721.46 的管理费 其中：支付销售机构的客 6,442,873.58 11,344,800.74 户维护费 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% /当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年2月12日(基金合同生效 日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 3,217,941.37 3,594,786.85 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% /当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年2月12日（基金合同 生效日）至2015年6月30日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年2月12日（基 金合同生效日）至2015年6月30日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的 基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2016年6月30日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年6月30日2015年2月12日(基金合同生效日)至2015年 名称 6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 76,531,967.48 678,062.58 671,358,144.37 1,818,158.60 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按适用利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2016年1月1日至2016年6月30日）及上年度可比期间（2015年2月12日（基金合同 生效日）至2015年6月30日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 本期（2016年1月1日至2016年6月30日），本基金未实施利润分配。 6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 金额单位：人民币元 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额 新宏 2016年6 2016年 603016 泰 月23日 7月1 未上市 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98 - 日 玲珑 2016年6 2016年 601966 轮胎 月24日 7月6 未上市 12.98 12.98 15,341 199,126.18199,126.18 - 日 丰元 2016年6 2016年 002805 股份 月29日 7月7 未上市 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80 - 日 科大 2016年6 2016年 300520 国创 月30日 7月8 未上市 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30 - 日 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 本期末（2016年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。 6.4.12.1.3受限证券类别：其他 本期末（2016年6月30日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停 期末 复牌 股票股票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 代码名称 日期 原 价 日期 价 成本总额 因 国农 2016 重大 000004科技 年3月 事项 36.83 - - 2,116 99,673.80 77,932.28 - 24日 停牌 达华 2016 重大 2016 002512智能 年6月 事项 20.28 年7月 19.38 5,691,296 113,040,954.61115,419,482.88 - 21日 停牌 21日 明牌 2016 重大 002574珠宝 年6月 事项 13.04 - - 5,143,379 64,568,674.37 67,069,662.16 - 27日 停牌 三诺 2016 重大 2016 300298生物 年3月 事项 20.96 年8月 23.06 4,420 103,745.40 92,643.20 - 21日 停牌 4日 国旅 2016 重大 2016 600358联合 年4月 事项 12.82 年8月 12.57 4,309,571 58,094,285.96 55,248,700.22 - 5日 停牌 5日 兰州 2016 重大 2016 600738民百 年3月 事项 8.49 年7月 9.34 73 784.73 619.77 - 23日 停牌 11日 中国 2016 重大 2016 601611核建 年6月 事项 20.92 年7月 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 - 30日 停牌 1日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末（2016年6月30日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末（2016年6月30日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于企业变革主题相关的股票，深入挖掘上市公司发生变革带来效率提升或者跨越发展的投资机遇。在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 于本报告期末，除附注6.4.12.3中列示的卖出回购金融资产款余额将在1个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 76,531,967.48 - - - 76,531,967.48 结算备付金 64,842,619.85 - - - 64,842,619.85 存出保证金 1,334,978.16 - - 17,513,773.20 18,848,751.36 交易性金融资产 - - - 2,570,892,797.14 2,570,892,797.14 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - 9,537,107.04 9,537,107.04 应收利息 - - - 31,426.18 31,426.18 应收股利 - - - - - 应收申购款 3,198.22 - - 73,446.54 76,644.76 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 142,712,763.71 - - 2,598,048,550.10 2,740,761,313.81 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 2,976,938.09 2,976,938.09 应付管理人报酬 - - - 3,301,848.99 3,301,848.99 应付托管费 - - - 550,308.17 550,308.17 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 2,659,939.40 2,659,939.40 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 292,432.57 292,432.57 负债总计 - - - 9,781,467.22 9,781,467.22 利率敏感度缺口 142,712,763.71 - - 2,588,267,082.88 2,730,979,846.59 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 312,945,311.84 - - - 312,945,311.84 结算备付金 61,115,343.03 - - - 61,115,343.03 存出保证金 2,441,136.31 - - - 2,441,136.31 交易性金融资产 - - - 2,909,974,328.52 2,909,974,328.52 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 63,762.46 63,762.46 应收股利 - - - - - 应收申购款 24,797.63 - - 1,272,033.71 1,296,831.34 递延所得税资产 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 376,526,588.81 - - 2,911,310,124.69 3,287,836,713.50 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资产款 - - - - - 应付证券清算款 - - - 26,762,574.86 26,762,574.86 应付赎回款 - - - 8,739,380.88 8,739,380.88 应付管理人报酬 - - - 3,556,101.65 3,556,101.65 应付托管费 - - - 592,683.62 592,683.62 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 3,410,311.09 3,410,311.09 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 391,795.89 391,795.89 负债总计 - - - 43,452,847.99 43,452,847.99 利率敏感度缺口 376,526,588.81 - - 2,867,857,276.70 3,244,383,865.51 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2015年12月31日：无），因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 2,570,892,797.14 94.14 2,909,974,328.52 89.69 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 2,570,892,797.14 94.14 2,909,974,328.52 89.69 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 177,650,239.05 - 业绩比较基准下降5% -177,650,239.05 - 注：于2015年12月31日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,331,980,817.09元，属于第二层次的余额为238,911,980.05元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次2,598,821,408.42元，第二层次311,152,920.10元，无属于第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月31日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 2,570,892,797.14 93.80 其中：股票 2,570,892,797.14 93.80 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 141,374,587.33 5.16 7 其他各项资产 28,493,929.34 1.04 合计 2,740,761,313.81 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 20,899,411.36 0.77 B 采矿业 165,730,932.45 6.07 C 制造业 1,373,385,391.93 50.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 982,072.89 0.04 F 批发和零售业 112,898.24 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,683,742.40 0.72 H 住宿和餐饮业 127,190.73 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 273,830,682.63 10.03 业 J 金融业 276,172,666.40 10.11 K 房地产业 95,356,025.02 3.49 L 租赁和商务服务业 80,797,843.94 2.96 M 科学研究和技术服务业 152,490,054.89 5.58 N 水利、环境和公共设施管理业 7,917.14 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 69,337,311.12 2.54 S 综合 41,978,656.00 1.54 合计 2,570,892,797.14 94.14 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002426 胜利精密 19,478,413 191,862,368.05 7.03 2 002512 达华智能 5,691,296 115,419,482.88 4.23 3 300012 华测检测 9,297,164 115,098,890.32 4.21 4 000983 西山煤电 12,663,390 103,206,628.50 3.78 5 300054 鼎龙股份 3,958,932 99,052,478.64 3.63 6 000333 美的集团 3,611,284 85,659,656.48 3.14 7 601288 农业银行 26,495,200 84,784,640.00 3.10 8 300359 全通教育 2,818,338 83,591,905.08 3.06 9 002434 万里扬 7,470,418 81,278,147.84 2.98 10 002094 青岛金王 3,041,503 81,238,545.13 2.97 11 002385 大北农 9,987,799 80,501,659.94 2.95 12 002142 宁波银行 5,286,499 78,134,455.22 2.86 13 300258 精锻科技 4,659,158 75,291,993.28 2.76 14 600570 恒生电子 1,093,350 73,002,979.50 2.67 15 000673 当代东方 5,533,704 69,337,311.12 2.54 16 601169 北京银行 6,480,167 67,199,331.79 2.46 17 002574 明牌珠宝 5,143,379 67,069,662.16 2.46 18 000833 贵糖股份 4,405,760 64,500,326.40 2.36 19 600266 北京城建 5,132,302 64,102,451.98 2.35 20 601699 潞安环能 9,539,200 62,386,368.00 2.28 21 600358 国旅联合 4,309,571 55,248,700.22 2.02 22 002311 海大集团 3,342,000 52,703,340.00 1.93 23 002035 华帝股份 2,051,262 50,214,893.76 1.84 24 300375 鹏翎股份 1,776,217 48,011,145.51 1.76 25 601988 中国银行 14,346,750 46,053,067.50 1.69 26 603609 禾丰牧业 2,853,874 45,176,825.42 1.65 27 300346 南大光电 940,500 42,068,565.00 1.54 28 000532 力合股份 2,311,600 41,978,656.00 1.54 29 601799 星宇股份 872,801 39,991,741.82 1.46 30 300215 电科院 2,892,419 37,254,356.72 1.36 31 600666 奥瑞德 1,036,400 36,025,264.00 1.32 32 300302 同有科技 1,066,330 34,623,735.10 1.27 33 300033 同花顺 392,914 32,002,845.30 1.17 34 300017 网宿科技 467,813 31,437,033.60 1.15 35 002077 大港股份 1,405,408 31,200,057.60 1.14 36 300304 云意电气 892,298 28,624,919.84 1.05 37 300224 正海磁材 1,145,678 25,972,520.26 0.95 38 002707 众信旅游 1,258,400 25,545,520.00 0.94 39 002746 仙坛股份 501,252 20,892,183.36 0.77 40 002371 七星电子 476,250 19,916,775.00 0.73 41 002357 富临运业 1,275,680 19,683,742.40 0.72 42 601908 京运通 2,088,300 16,017,261.00 0.59 43 300465 高伟达 177,727 13,354,406.78 0.49 44 300177 中海达 867,944 13,158,031.04 0.48 45 300236 上海新阳 165,000 8,347,350.00 0.31 46 002439 启明星辰 203,351 5,252,556.33 0.19 47 600261 阳光照明 349,125 2,464,822.50 0.09 48 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.03 49 300369 绿盟科技 10,809 457,328.79 0.02 50 002792 通宇通讯 4,622 276,395.60 0.01 51 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01 52 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 53 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01 54 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.01 55 002182 云海金属 7,200 143,280.00 0.01 56 600547 山东黄金 3,545 137,935.95 0.01 57 000613 大东海A 9,157 127,190.73 0.00 58 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.00 59 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.00 60 002789 建艺集团 1,500 107,520.00 0.00 61 603101 汇嘉时代 3,563 106,248.66 0.00 62 603027 千禾味业 2,904 102,424.08 0.00 63 603798 康普顿 1,590 101,585.10 0.00 64 002795 永和智控 1,450 98,716.00 0.00 65 300506 名家汇 1,819 96,097.77 0.00 66 300298 三诺生物 4,420 92,643.20 0.00 67 300510 金冠电气 1,365 92,219.40 0.00 68 002793 东音股份 1,413 91,859.13 0.00 69 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.00 70 000004 国农科技 2,116 77,932.28 0.00 71 000530 大冷股份 7,193 76,677.38 0.00 72 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 73 603029 天鹅股份 1,618 72,211.34 0.00 74 603726 朗迪集团 1,361 68,798.55 0.00 75 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00 76 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 77 600663 陆家嘴 2,340 53,235.00 0.00 78 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 79 600686 金龙汽车 2,878 42,392.94 0.00 80 600328 兰太实业 3,390 40,747.80 0.00 81 002694 顾地科技 2,047 36,313.78 0.00 82 300075 数字政通 1,400 35,910.00 0.00 83 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 84 002053 云南盐化 1,100 31,229.00 0.00 85 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 86 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 87 600073 上海梅林 1,694 19,396.30 0.00 88 002363 隆基机械 1,262 16,431.24 0.00 89 600104 上汽集团 786 15,947.94 0.00 90 002020 京新药业 1,262 15,610.94 0.00 91 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 92 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 93 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 94 600337 美克家居 366 4,761.66 0.00 95 603588 高能环境 170 4,632.50 0.00 96 600179 *ST黑化 400 4,256.00 0.00 97 002714 牧原股份 76 3,840.28 0.00 98 002041 登海种业 218 3,387.72 0.00 99 300388 国祯环保 144 3,284.64 0.00 100 600420 现代制药 84 2,511.60 0.00 101 000821 京山轻机 89 1,568.18 0.00 102 300209 天泽信息 59 1,489.75 0.00 103 601888 中国国旅 33 1,451.34 0.00 104 002769 普路通 16 1,450.88 0.00 105 002250 联化科技 96 1,374.72 0.00 106 300495 美尚生态 27 1,296.54 0.00 107 002797 第一创业 29 1,171.89 0.00 108 600528 中铁二局 73 847.53 0.00 109 002770 科迪乳业 68 824.84 0.00 110 601607 上海医药 43 776.15 0.00 111 002344 海宁皮城 74 721.50 0.00 112 600738 兰州民百 73 619.77 0.00 113 002081 金 螳 螂 57 571.14 0.00 114 600153 建发股份 41 492.00 0.00 115 000961 中南建设 83 465.63 0.00 116 002701 奥瑞金 34 300.22 0.00 117 600100 同方股份 19 284.24 0.00 118 300043 互动娱乐 20 283.40 0.00 119 002285 世联行 36 280.44 0.00 120 002449 国星光电 15 199.05 0.00 121 000812 陕西金叶 14 136.22 0.00 122 000606 *ST易桥 10 100.30 0.00 123 002747 埃斯顿 2 68.80 0.00 124 603158 腾龙股份 2 47.64 0.00 125 002118 紫鑫药业 1 14.70 0.00 126 000059 华锦股份 1 9.30 0.00 127 600010 包钢股份 1 2.86 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000983 西山煤电 140,962,385.85 4.34 2 600266 北京城建 121,016,561.85 3.73 3 601288 农业银行 113,145,894.84 3.49 4 600570 恒生电子 111,460,550.00 3.44 5 002385 大北农 83,467,443.21 2.57 6 300054 鼎龙股份 81,699,201.62 2.52 7 300359 全通教育 79,376,919.51 2.45 8 000333 美的集团 79,005,633.33 2.44 9 300258 精锻科技 76,165,323.53 2.35 10 300199 翰宇药业 76,085,559.88 2.35 11 601169 北京银行 75,416,616.69 2.32 12 002142 宁波银行 72,106,652.42 2.22 13 603023 威帝股份 71,214,499.36 2.20 14 601699 潞安环能 65,157,057.95 2.01 15 002574 明牌珠宝 64,568,674.37 1.99 16 000858 五 粮 液 60,893,665.98 1.88 17 002341 新纶科技 56,497,839.31 1.74 18 002427 尤夫股份 56,399,404.65 1.74 19 000833 贵糖股份 55,217,904.91 1.70 20 002311 海大集团 55,040,243.89 1.70 7.4.2累计卖出金额前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 002341 新纶科技 185,643,863.14 5.72 2 600570 恒生电子 121,461,740.22 3.74 3 601388 怡球资源 120,673,845.35 3.72 4 000998 隆平高科 96,735,020.65 2.98 5 002086 东方海洋 87,041,051.05 2.68 6 601318 中国平安 84,444,548.80 2.60 7 603023 威帝股份 83,311,384.01 2.57 8 300199 翰宇药业 76,085,423.27 2.35 9 603555 贵人鸟 74,026,582.27 2.28 10 600687 刚泰控股 68,603,492.37 2.11 11 601992 金隅股份 66,691,196.79 2.06 12 002448 中原内配 65,878,664.36 2.03 13 000858 五 粮 液 64,682,828.09 1.99 14 600266 北京城建 60,546,430.18 1.87 15 002299 圣农发展 58,149,321.39 1.79 16 600498 烽火通信 53,521,077.06 1.65 17 002196 方正电机 51,004,528.00 1.57 18 600803 新奥股份 49,041,560.78 1.51 19 002445 中南文化 48,996,184.47 1.51 20 002583 海能达 48,688,885.44 1.50 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,267,802,995.80 卖出股票收入（成交）总额 4,182,402,283.67 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明 卖） （元） IC1607 中证500股 -69 -83,398,920.00 -2,990,920.00 - 指期货 IC1607合约 公允价值变动总额合计（元） -2,990,920.00 股指期货投资本期收益（元） -16,127,940.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -2,990,920.00 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金的衍生品投资严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，符合既定的投资政策和投资目标。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 18,848,751.36 2 应收证券清算款 9,537,107.04 3 应收股利 - 4 应收利息 31,426.18 5 应收申购款 76,644.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 28,493,929.34 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002512 达华智能 115,419,482.88 4.23 重大事项停牌 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 48,904 59,895.13 609,447,089.21 20.81% 2,319,664,163.38 79.19% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 931,349.29 0.03% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年2月12日）基金份额总额 1,825,389,936.38 本报告期期初基金份额总额 2,988,082,001.93 本报告期基金总申购份额 298,058,762.65 减:本报告期基金总赎回份额 357,029,511.99 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,929,111,252.59 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2016年2月20日，本基金管理人发布《关于嘉实企业变革股票基金经理变更的公告》，刘美玲女士不再担任本基金基金经理职务，由杜毅先生单独管理本基金。 2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 中泰证券股份 1 1,521,034,846.82 18.00% 1,064,737.76 18.00% - 有限公司 中信证券股份 2 1,127,647,463.95 13.35% 789,365.24 13.35% - 有限公司 国信证券股份 2 939,034,570.49 11.12% 657,330.41 11.12% - 有限公司 中国国际金融 1 688,485,214.14 8.15% 481,939.68 8.15% - 股份有限公司 光大证券股份 1 672,048,028.33 7.95% 470,433.62 7.95% - 有限公司 长江证券股份 2 659,303,824.96 7.80% 461,517.41 7.80% 新增1个 有限公司 广发证券股份 1 524,529,921.98 6.21% 367,174.98 6.21% - 有限公司 海通证券股份 2 517,476,809.59 6.13% 362,233.73 6.13% - 有限公司 北京高华证券 2 395,418,720.43 4.68% 276,797.13 4.68% - 有限责任公司 东兴证券股份 1 331,072,034.96 3.92% 231,754.18 3.92% 新增 有限公司 中信建投证券 2 322,911,422.43 3.82% 226,038.00 3.82% - 股份有限公司 国金证券股份 1 286,490,643.32 3.39% 200,546.23 3.39% - 有限公司 招商证券股份 2 184,366,741.44 2.18% 129,057.72 2.18% - 有限公司 中国中投证券 1 161,157,126.21 1.91% 112,809.99 1.91% - 有限责任公司 华泰证券股份 1 97,794,046.94 1.16% 68,455.83 1.16% - 有限公司 申万宏源证券 1 19,446,934.75 0.23% 13,612.86 0.23% - 有限公司 国泰君安证券 2 - - - - - 股份有限公司 德邦证券有限 1 - - - - - 责任公司 国都证券股份 1 - - - - - 有限公司 华福证券有限 1 - - - - - 责任公司 民生证券股份 1 - - - - - 有限公司 兴业证券股份 1 - - - - - 有限公司 长城证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国银河证券 1 - - - - - 股份有限公司 中银国际证券 1 - - - - - 有限责任公司 东方证券股份 1 - - - - 新增 有限公司 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究 报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订 协议，并通知基金托管人。 注3：齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。 注4：长城证券有限责任公司更名为长城证券股份有限公司。 注5：中国国际金融有限公司更名为中国国际金融股份有限公司。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于增加中证金牛为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 1 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 2016年1月20日 中国证券报、上海证 关于嘉实企业变革股票基金经理 2 券报、证券时报、管 变更的公告 理人网站 2016年2月20日 关于增加福建海峡银行为嘉实旗 中国证券报、上海证 3 下基金代销机构并开展定投业务 券报、证券时报、管 及参加费率优惠的公告 理人网站 2016年2月24日 关于增加诺亚正行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 4 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 2016年3月16日 关于嘉实基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证 5 基金参与和讯信息科技有限公司 券报、证券时报、管 费率优惠活动的公告 理人网站 2016年3月18日 关于增加大泰金石为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 6 金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 2016年4月6日 关于增加北京蒽次方嘉实旗下基 中国证券报、上海证 7 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 2016年4月7日 关于增加联讯证券为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 8 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 2016年5月6日 关于增加烟台银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 9 金代销机构并开展定投业务的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 2016年5月9日 关于增加利得基金为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 10 金代销机构并参加费率优惠的公 券报、证券时报、管 告 理人网站 2016年5月30日 关于增加徽商银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 11 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 2016年6月1日 加费率优惠的公告 理人网站 关于增加中正达广为嘉实旗下基 中国证券报、上海证 12 金代销机构并开展定投业务及参 券报、证券时报、管 加费率优惠的公告 理人网站 2016年6月8日 中国证券报、上海证 嘉实基金管理有限公司关于在京 13 券报、证券时报、管 东店铺开展费率优惠活动的公告 理人网站 2016年6月30日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 （1）中国证监会核准嘉实企业变革股票型证券投资基金募集的文件； （2）《嘉实企业变革股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实企业变革股票型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实企业变革股票型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实企业变革股票型证券投资基金公告的各项原稿。11.2存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司11.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016年8月27日