华夏安康信用优选债券型证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏安康债券A: ■ 华夏安康债券C: ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏安康信用优选债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年9月11日至2013年3月31日) 华夏安康债券A ■ 华夏安康债券C ■ 注:①本基金合同于2012年9月11日生效。 ②根据华夏安康信用优选债券型证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四条(二)投资范围、(七)投资禁止行为与限制的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年1季度,中国经济延续了去年4季度以来的弱复苏势头,但复苏强度明显减弱。资金面一直维持较宽裕状态,且由于央行灵活利用逆回购和正回购手段对货币市场进行调节,资金面的波动性大为降低。 市场表现方面,利率产品收益率窄幅震荡,信用债由于绝对收益率较高且供需不平衡,收益率大幅度下行。权益市场先涨后跌,可转债总体表现较好,但波动性较大。 本基金1季度始终保持较高仓位的信用债,同时波段操作可转债,取得了一定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013年3月31日,华夏安康债券A基金份额净值为1.048元,本报告期份额净值增长率为3.15% 华夏安康债券C基金份额净值为1.046元,本报告期份额净值增长率为3.05%,同期业绩比较基准增长率为0.97%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2季度,在政府不加大刺激力度的情况下,中国经济弱反弹势头难以为继,通胀压力将有所缓和。同时,由于全球主要经济体央行均坚持偏宽松的货币政策,预计中国货币政策大概率上仍将保持中性偏宽松,货币市场利率将低位运行。利率债由于绝对收益率较低,投资价值并不显著 信用债券绝对收益率水平仍较高,值得继续持有 由于经济处于转型期,权益市场整体机会有限,但结构性机会较多。 本基金将维持高仓位信用债,同时捕捉阶段性机会操作可转债。若新股恢复发行,本基金将择优申购。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 5.9.6.1报告期内,本基金投资了中海阳能源集团股份有限公司2013年中小企业私募债券,认购数量为100,000张,期限为2年,收益率(票面利率)为8.50%。 5.9.6.2由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2013年1月19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金认购2013年泉州市城建国有资产投资有限公司公司债券的公告。 2013年2月7日发布关于限制华夏安康信用优选债券型证券投资基金大额申购业务的公告。 2013年2月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国工商银行股份有限公司办理定期定额申购业务的公告。 2013年2月25日发布华夏基金管理有限公司关于开通财付通理财账户基金网上交易的公告。 2013年3月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资中小企业私募债券的公告。 2013年3月12日发布华夏基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通上海银行、平安银行、中国邮政储蓄银行借记卡电子交易业务的公告。 2013年3月22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金认购2013年杭州余杭创新投资有限公司公司债券的公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2013年1季度,华夏基金旗下绝大部分基金开局良好:主动管理的股票型、混合型基金整体取得正收益,表现明显优于市场平均水平 债券型基金全部取得正收益 指数型基金继续紧密跟踪标的指数 货币型基金表现持续良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2013年3月29日数据),华夏复兴股票在328只标准股票型基金中排名前10% 华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第2 华夏成长混合在30只偏股型基金(股票上限80%)中排名第6。 2013年3月,在《证券时报》主办的“2012年度中国基金业明星基金奖”的评选中,华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖 在《上海证券报》主办的第十届中国“金基金”奖的评选中,华夏基金荣获“金基金十年·卓越公司奖” 在《中国证券报》主办的“第十届中国基金业金牛奖”的评选中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖 在晨星(中国)举办的“晨星(中国)2013年度基金奖”评选中,华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。 在客户服务方面,1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高服务质量:(1)升级了货币基金的快速赎回业务:扩充了支持银行卡的范围,延长了业务办理时间,提高了投资者办理业务的限额 (2)推出了货币基金的信用卡还款业务,进一步方便投资者的现金管理。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1中国证监会核准基金募集的文件 8.1.2《华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金合同》 8.1.3《华夏安康信用优选债券型证券投资基金托管协议》 8.1.4法律意见书 8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一三年四月十九日 基金简称 华夏安康债券 基金主代码 001031 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月11日 报告期末基金份额总额 2,417,645,011.71份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。 投资策略 基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断,并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征,在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例。在信用债券投资策略上,基金根据对未来债券市场的判断,采用战略性配置与战术性交易结合的方法,买入并持有核心资产,同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。 业绩比较基准 基准收益率=中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华夏安康债券A 华夏安康债券C 下属两级基金的交易代码 001031 001033 报告期末下属两级基金的份额总额 1,523,115,785.57份 894,529,226.14份 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 华夏安康债券A 华夏安康债券C 1.本期已实现收益 23,885,867.57 20,066,489.73 2.本期利润 44,410,228.45 37,129,363.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0292 0.0308 4.期末基金资产净值 1,596,681,369.63 936,109,537.06 5.期末基金份额净值 1.048 1.046 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.15% 0.34% 0.97% 0.04% 2.18% 0.30% 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.05% 0.33% 0.97% 0.04% 2.08% 0.29% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曲波 本基金的基金经理、固定收益部总经理助理 2012-09-11 - 10年 清华大学工商管理学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理等。 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 3,542,526,364.77 86.73 其中:债券 3,542,526,364.77 86.73 3 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 140,000,000.00 3.43 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 302,484,958.67 7.41 7 其他各项资产 99,706,018.94 2.44 8 合计 4,084,717,342.38 100.00 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 160,064,000.00 6.32 其中:政策性金融债 160,064,000.00 6.32 4 企业债券 3,291,256,636.57 129.95 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,050,000.00 0.40 7 可转债 81,155,728.20 3.20 8 其他 - - 9 合计 3,542,526,364.77 139.87 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 130210 13国开10 1,600,000 160,064,000.00 6.32 2 1280457 12国信集团债 1,400,000 142,436,000.00 5.62 3 124004 12盐城南 1,270,000 127,944,884.38 5.05 4 122506 12吴交投 1,060,000 109,710,000.00 4.33 5 1280365 12并高铁债 1,050,000 107,593,500.00 4.25 序号 名称 金额 1 存出保证金 689,975.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 80,560,527.20 5 应收申购款 18,455,516.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 99,706,018.94 项目 华夏安康债券A 华夏安康债券C 本报告期期初基金份额总额 1,046,456,709.44 1,242,110,195.07 本报告期基金总申购份额 2,118,296,925.23 678,054,616.31 减:本报告期基金总赎回份额 1,641,637,849.10 1,025,635,585.24 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,523,115,785.57 894,529,226.14 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年四月十九日