华安物联网主题股票型证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二二年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 8 月 26 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示 ......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ......5 2.2 基金产品说明 ......5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......5 2.4 信息披露方式 ......6 2.5 其他相关资料 ......6 3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......6 3.2 基金净值表现 ......7 4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12 5 托管人报告 ......12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......12 6 半年度财务会计报告(未经审计) ......12 6.1 资产负债表 ......12 6.2 利润表 ......14 6.3 净资产(基金净值)变动表 ......15 6.4 报表附注 ......17 7 投资组合报告 ......42 7.1 期末基金资产组合情况 ......42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......43 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......54 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......55 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......55 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......56 7.12 投资组合报告附注 ......56 8 基金份额持有人信息 ......57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......57 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......58 9 开放式基金份额变动 ......58 10 重大事件揭示 ......58 10.1 基金份额持有人大会决议 ......58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......58 10.4 基金投资策略的改变 ......58 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......59 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......59 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......59 10.8 其他重大事件 ......61 11 影响投资者决策的其他重要信息 ......62 12 备查文件目录 ......63 12.1 备查文件目录 ......63 12.2 存放地点 ......63 12.3 查阅方式 ......63 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安物联网主题股票型证券投资基金 基金简称 华安物联网主题 基金主代码 001028 交易代码 001028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 17 日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 267,836,775.17 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点投资于与物联网相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提 下,力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持股票配置比例的 投资策略 相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。个股选择方面通 过对物联网相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析,挖掘该 类型企业的投资价值。 业绩比较基准 80%×中证 800 指数收益率+20%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 杨牧云 李申 信 息 披 露 联系电话 021-38969999 021-60637102 负责人 电子邮箱 service@huaan.com.cn lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 021-60637111 传真 021-68863414 021-60635778 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号 注册地址 世纪大道8号国金中心二期31 -32层 中国(上海)自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 世纪大道8号国金中心二期31 院1号楼 -32层 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金中期报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、 32 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 8,814,150.25 本期利润 -58,015,410.96 加权平均基金份额本期利润 -0.2101 本期加权平均净值利润率 -16.38% 本期基金份额净值增长率 -12.94% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 92,594,111.55 期末可供分配基金份额利润 0.3457 期末基金资产净值 360,430,886.72 期末基金份额净值 1.346 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 34.60% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易 佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 11.70% 1.35% 7.15% 0.84% 4.55% 0.51% 过去三个月 7.42% 1.94% 4.16% 1.18% 3.26% 0.76% 过去六个月 -12.94% 1.81% -8.03% 1.17% -4.91% 0.64% 过去一年 -5.34% 1.54% -9.38% 0.97% 4.04% 0.57% 过去三年 95.92% 1.61% 16.81% 1.00% 79.11% 0.61% 自基金合同生 34.60% 1.85% 13.09% 1.19% 21.51% 0.66% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安物联网主题股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 3 月 17 日至 2022 年 6 月 30 日) 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立,是国内 首批基金管理公司之一,注册资本 1.5 亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股 东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、 上海工业投资(集团)有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司 ——华安资产管理(香港)有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司。截至 2022 年 6 月 30 日,公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、 华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 206 只证券投资基金,管理 资产规模达到 5,985.16 亿元人民币。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 (助理)期限 年限 说明 任职日期 离任日期 工业工程学硕士,27 年证券、基 金行业从业经历,具有中国大陆基 金从业资格。曾在台湾 JP 证券任 金融产业分析师及投资经理,台湾 摩根富林明投信投资管理部任基 金经理,台湾中信证券投资总监助 理,台湾保德信投信任基金经理。 2008 年 4 月加入华安基金管理有 限公司,现任公司副总经理兼首席 本基金的基金 投资官。2010 年 9 月起担任华安 翁启森 经理,副总经 2015-03- - 27 年 香港精选股票型证券投资基金的 理,首席投资 17 基金经理。2011 年 5 月起同时担 官 任华安大中华升级股票型证券投 资基金的基金经理。2014 年 3 月 至 2016 年 9 月同时担任华安宏利 混合型证券投资基金的基金经理。 2014 年 4 月起同时担任华安大国 新经济股票型证券投资基金的基 金经理。2015 年 2 月至 2016 年 9 月同时担任华安安顺灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理。 2015 年 3 月起同时担任华安物联 网主题股票型证券投资基金的基 金经理。2015 年 6 月至 2016 年 9 月同时担任华安宝利配置证券投 资基金、华安生态优先混合型证券 投资基金的基金经理。 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风 险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理 有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平 交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投 资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合 经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策 略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行 投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围 内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易 机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间 优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 (2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义 对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员 监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制 原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级 市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3 日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为12 次,未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年上半年市场先抑后扬。板块方面,煤炭、交通运输、有色金属、建筑、汽车等行业涨幅居前,电子、计算机、传媒、军工等行业跌幅居前。报告期内,本基金在契约范围内积极配置新能源、科技、高端制造、军工等板块的优质公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.346 元,本报告期份额净值增长率为-12.94%,同 期比较基准增长率为-8.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 能源革命是今年最重要的投资主题之一。一季度俄乌战争的爆发加剧了全球能源和电力价格大幅上涨,进而使得欧美发达国家加快了能源独立的步伐,海外分布式光伏和储能的需求大幅增长,推动了国内相关企业的出口订单持续提升。后续需要跟踪传统能源价格趋势,以及终端对光伏产业链上游价格上涨的承受力。 国内疫情在经历了阶段性的爆发以后显著回落,长三角的产业链也迅速恢复,使得新能源汽车的产销持续爬升。更值得关注的是,在本轮汽车产业巨变的过程中,中国汽车企业依靠持续的前瞻性研发投入,占据了新能源汽车技术变化的制高点,掌握了电池、电机、电控等核心技术,实现了弯道超车。展望下半年,国内新能源汽车销量有望持续创新高,带动整个产业链需求的高增长,我们看好行业各个环节龙头的持续成长。 半导体行业结构性景气,尤其在功率半导体等领域,以新能源为代表的下游需求十分旺盛,同时国产替代的空间仍然很大,龙头企业的成长动能依然强劲。 我们将密切跟踪新能源、科技、高端制造、消费医药等领域的投资机会,选择风险收益比合适的标的进行重点投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、投资研究部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成,具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内,本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:华安物联网主题股票型证券投资基金 报告截止日:2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 6.4.7.1 19,034,256.13 15,877,573.66 结算备付金 26,853.84 30,967.12 存出保证金 12,942.59 37,297.34 交易性金融资产 6.4.7.2 343,065,934.64 425,034,614.52 其中:股票投资 339,983,334.77 417,558,645.82 基金投资 - - 债券投资 3,082,599.87 7,475,968.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 687,443.63 621,276.65 应收股利 - - 应收申购款 83,782.54 117,619.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 113,434.67 资产总计 362,911,213.37 441,832,783.38 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 744,846.39 - 应付赎回款 959,452.80 701,411.62 应付管理人报酬 423,421.49 565,959.72 应付托管费 70,570.26 94,326.60 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 5.98 3.47 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 282,029.73 385,286.53 负债合计 2,480,326.65 1,746,987.94 净资产: 实收基金 6.4.7.7 267,836,775.17 284,720,339.18 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 92,594,111.55 155,365,456.26 净资产合计 360,430,886.72 440,085,795.44 负债和净资产总计 362,911,213.37 441,832,783.38 注:(1)报告截至日 2022 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.346 元,基金份额总额 267,836,775.17 份。 (2)以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期 报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示:2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期/年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额,2021 年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期/年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体:华安物联网主题股票型证券投资基金 本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -54,835,916.00 81,568,364.25 1.利息收入 22,635.35 51,765.42 其中:存款利息收入 6.4.7.9 22,635.35 45,979.45 债券利息收入 - 5,785.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 11,915,312.56 112,512,535.85 其中:股票投资收益 6.4.7.10 9,537,095.01 109,173,533.52 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 169,760.20 309,223.77 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 2,208,457.35 3,029,778.56 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.16 -66,829,561.21 -31,106,854.91 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 55,697.30 110,917.89 减:二、营业总支出 3,179,494.96 5,403,140.82 1.管理人报酬 6.4.10.2 2,640,815.58 3,952,989.07 2.托管费 6.4.10.2 440,135.95 658,831.48 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 - - 7.税金及附加 3.28 3.41 8.其他费用 6.4.7.18 98,540.15 791,316.86 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 -58,015,410.96 76,165,223.43 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -58,015,410.96 76,165,223.43 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -58,015,410.96 76,165,223.43 注:比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示:上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产(基金净值)变动表 会计主体:华安物联网主题股票型证券投资基金 本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益(若有) 一、上期期末净 284,720,339.18 - 155,365,456.26 440,085,795.44 资产(基金净值) 二、本期期初净 284,720,339.18 - 155,365,456.26 440,085,795.44 资产(基金净值) 三、本期增减变 动额(减少以“-” -16,883,564.01 - -62,771,344.71 -79,654,908.72 号填列) (一)、综合收益 - - -58,015,410.96 -58,015,410.96 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 -16,883,564.01 - -4,755,933.75 -21,639,497.76 基金净值变动数 ( 净 值 减 少 以 “-”号填列) 其中:1.基金申 12,414,014.14 - 3,660,610.14 16,074,624.28 购款 2.基金赎回款 -29,297,578.15 - -8,416,543.89 -37,714,122.04 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) 四、本期期末净 267,836,775.17 - 92,594,111.55 360,430,886.72 资产(基金净值) 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益(若有) 一、上期期末净 573,140,002.19 - 138,151,896.52 711,291,898.7 资产(基金净值) 1 二、本期期初净 573,140,002.19 - 138,151,896.52 711,291,898.7 资产(基金净值) 1 三、本期增减变 - 动额(减少以“-” -211,471,952.07 - 14,404,652.93 197,067,299.1 号填列) 4 (一)、综合收益 - - 76,165,223.43 76,165,223.43 总额 (二)、本期基金 份额交易产生的 - 基金净值变动数 -211,471,952.07 - -61,760,570.50 273,232,522.5 ( 净 值 减 少 以 7 “-”号填列) 其中:1.基金申 21,703,024.02 - 6,050,915.43 27,753,939.45 购款 2.基金赎回款 - -233,174,976.09 - -67,811,485.93 300,986,462.0 2 (三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动(净 值减少以“-”号 填列) 四、本期期末净 361,668,050.12 - 152,556,549.45 514,224,599.5 资产(基金净值) 7 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:朱学华,会计机构负责人:陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安物联网主题股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]78 号《关于准予华安物联网主题股票型证券投资基金注册的批 复》的核准,由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2015 年 3 月 17 日(基金合同生效日)生效,首次设立募集规模为 4,787,382,240.64 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、 存托凭证、权证等)、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%,其中,投资于物联网相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金业绩比较基准:80%×中证 800 指数收益率+20%×中国债券总指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2022 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 所采用的会计政策上年度会计报表相一致的说明 除下述变更后的会计政策外,本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.4.1金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产; (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 6.4.4.2金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益; 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关交易费用计入其初始确认金额; 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益; 对于以摊余成本计量的金融资产,采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值产生的利得或损失,均计入当期损益; 本基金以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。 对于不含重大融资成分的应收款项,本基金运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入; 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况; 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值,以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息; 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产; 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本基金直接减记该金融资产的账面余额; 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认; 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含交易性金融负债和衍生金融负债),按照公允价值进行后续计量,所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。 6.4.4.3收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示; (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用,计入投资收益; 债券投资和资产支持证券投资持有期间,按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益,在证券实际持有期内逐日计提; 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认,并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益; (3) 股利收益于除息日确认,并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账; (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认,并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益; (5) 买入返售金融资产收入,按实际利率法确认利息收入,在回购期内逐日计提; (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失; (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务,即在客户取得服务控制权时确认收入。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产 转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”)、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的 要求,本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期 间信息不予调整,首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计 量的变更对于本基金的影响不重大。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中,不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。 “信用减值损失”项目,反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中,其他项目的利息收入从 “利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。 于首次执行日(2022 年 1 月 1 日),原金融资产和金 融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和 金融负债账面价值的调节如下所述: 以摊余成本计量的金融资产: 银行存款于 2021 年 12 月 31 日 按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 15,877,573.66 元,自应收利息转入的重分类金额为人民币 1,558.90 元,重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后, 银行存款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 15,879,132.56 元。 结算备 付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 30,967.12 元,自应收利息转 入的重分类金额为人民币 13.90 元,重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重 分类和重新计量后,结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 30,981.02元。存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币37,297.34元,自应收利息转入的重分类金额为人民币 16.80 元,重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00 元。经上述重分类和重新计量后,存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面 价值为人民币 37,314.14 元。应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人 民币 113,434.67 元,转出至银行存款的重分类金额为人民币 1,558.90 元,转出至结算备付金的重分类金额为人民币 13.90 元,转出至存出保证金的重分类金额为人民币 16.80 元,转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币 111,845.07 元。经上述重分类后,应收利息不再作为财务报表项目单独列 报。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按 原金融工具准则列示的账面价值为人民币 425,034,614.52 元,自应收利息转入的重分类金额为人民 币 111,845.07 元。经上述重分类后,交易性金融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账 面价值为人民币 425,146,459.59 元。 除上述财务报表项目外,于首次执行日,新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。 于首次执行日,新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证 券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业 纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 自 2018 年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易 计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税 应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应 纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期 限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 19,034,256.13 等于:本金 19,032,708.71 加:应计利息 1,547.42 定期存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 其他存款 - 等于:本金 - 加:应计利息 - 合计 19,034,256.13 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 264,560,538.55 - 339,983,334.77 75,422,796.22 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所 39,327.91 债券 市场 2,727,308.40 3,082,599.87 315,963.56 银行间 - 市场 - - - 合计 2,727,308.40 39,327.91 3,082,599.87 315,963.56 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 267,287,846.95 39,327.91 343,065,934.64 75,738,759.78 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 其他资产 无余额。 6.4.7.6 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 291.99 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 72,477.59 其中:交易所市场 72,477.59 银行间市场 - 应付利息 - 预提信息披露费 179,507.37 预提审计费 29,752.78 合计 282,029.73 6.4.7.7 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 284,720,339.18 284,720,339.18 本期申购 12,414,014.14 12,414,014.14 本期赎回(以“-”号填列) -29,297,578.15 -29,297,578.15 本期末 267,836,775.17 267,836,775.17 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 132,358,109.10 23,007,347.16 155,365,456.26 本期利润 8,814,150.25 -66,829,561.21 -58,015,410.96 本期基金份额交易产生的 变动数 -8,076,333.24 3,320,399.49 -4,755,933.75 其中:基金申购款 5,909,921.15 -2,249,311.01 3,660,610.14 基金赎回款 -13,986,254.39 5,569,710.50 -8,416,543.89 本期已分配利润 - - - 本期末 133,095,926.11 -40,501,814.56 92,594,111.55 6.4.7.9 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 22,187.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 277.83 其他 170.46 合计 22,635.35 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 9,537,095.01 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 9,537,095.01 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 51,325,782.60 减:卖出股票成本总额 41,651,040.91 减:交易费用 137,646.68 买卖股票差价收入 9,537,095.01 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 债券投资收益——利息收入 75,041.60 债券投资收益——买卖债券(、债转股及 94,718.60 债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 169,760.20 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2022年1月1日至2022年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 13,757,331.86 交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 13,403,071.33 成本总额 减:应计利息总额 259,506.82 减:交易费用 35.11 买卖债券差价收入 94,718.60 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,208,457.35 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,208,457.35 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 1.交易性金融资产 -66,829,561.21 ——股票投资 -66,930,615.80 ——债券投资 101,054.59 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -66,829,561.21 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 基金赎回费收入 52,025.97 转换费收入 3,671.33 合计 55,697.30 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成,其中赎回费部分的 25%归入转出基金 的基金资产。 6.4.7.18 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 280.00 账户维护费 9,000.00 合计 98,540.15 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据本基金管理人于 2022 年 3 月 15 日发布的公告,经基金管理人股东会第七十三次会议决议 及中国证券监督管理委员会证监许可【2022】469 号文核准,基金管理人股东上海上国投资产管理有 限公司将其持有的本公司 15%的股权转让给国泰君安证券股份有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基 金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 国泰君安证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份 12,883,633.53 16.33% 89,661,818.28 25.94% 有限公司 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债 成交金额 券成交总 成交金额 券成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份有 360,666.88 2.17% 1,209,452.57 19.11% 限公司 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 11,762.16 16.23% 11,762.16 16.23% 限公司 上年度可比期间 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 国泰君安证券股份有 81,709.88 25.76% 24,363.92 9.38% 限公司 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,640,815.58 3,952,989.07 其中:支付销售机构的客户维护费 1,099,935.00 1,664,421.68 注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022年1月1日至2022年6月 2021年1月1日至2021年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 440,135.95 658,831.48 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 2021年1月1日至2021年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 19,034,256.1 22,187.06 22,086,973.4 44,701.80 3 4 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单 总金额 位:股/张) 国泰君安证 券股份有限 688234 天岳先进 网下申购 1,980.00 164,743.82 公司 国泰君安证 券股份有限 603070 万控智造 网下申购 775.00 7,300.50 公司 国泰君安证 券股份有限 301263 泰恩康 网下申购 5,178.00 103,197.54 公司 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单 总金额 位:股/张) 国泰君安 605005 合兴股份 网下申购 634.00 4,044.92 国泰君安 688070 纵横股份 网下申购 2,407.00 56,024.85 国泰君安 688677 海泰新光 网下申购 1,768.00 63,539.80 国泰君安 605089 味知香 网下申购 370.00 10,556.10 国泰君安 605180 华生科技 网下申购 384.00 8,593.92 国泰君安 688395 正弦电气 网下申购 1,627.00 26,080.40 国泰君安 605319 无锡振华 网下申购 764.00 8,572.08 国泰君安 301009 可靠股份 网下申购 8,007.00 100,407.78 国泰君安 688276 百克生物 网下申购 2,815.00 102,836.88 国泰君安 688087 英科再生 网下申购 2,469.00 54,490.34 国泰君安 113045 环旭转债 老股东配 8,080.00 808,000.00 售 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位:股) 总额 总额 型 1-6 个 30112 采纳 2022- 月 新股 50.31 70.37 262.00 13,181 18,436 - 2 股份 01-19 (含 限售 .22 .94 ) 1-6 个 30126 泰恩 2022- 月 新股 19.93 31.38 518.00 10,323 16,254 - 3 康 03-22 (含 限售 .74 .84 ) 1-6 个 30125 华融 2022- 月 新股 8.05 10.08 1,591. 12,807 16,037 - 6 化学 03-14 (含 限售 00 .55 .28 ) 1-6 个 30123 华康 2022- 月 新股 39.30 37.93 381.00 14,973 14,451 - 5 医疗 01-21 (含 限售 .30 .33 ) 1-6 个 301117 佳缘 2022- 月 新股 46.80 54.44 262.00 12,261 14,263 - 科技 01-07 (含 限售 .60 .28 ) 1-6 个 30120 诚达 2022- 月 新股 72.69 71.54 192.00 13,956 13,735 - 1 药业 01-12 (含 限售 .48 .68 ) 1-6 个 30120 大族 2022- 月 新股 76.56 51.92 223.00 17,072 11,578 - 0 数控 02-18 (含 限售 .88 .16 ) 1-6 个 30120 三元 2022- 月 新股 72.87 45.69 237.00 17,269 10,828 - 6 生物 01-26 (含 限售 .40 .53 ) 1-6 个 30110 何氏 2022- 月 新股 32.72 32.02 326.00 10,667 10,438 - 3 眼科 03-14 (含 限售 .50 .52 ) 1-6 个 30120 华兰 2022- 月 新股 56.88 56.42 172.00 9,783. 9,704. - 7 疫苗 02-10 (含 限售 36 24 ) 1-6 个 30113 西点 2022- 月 新股 22.55 37.70 237.00 5,344. 8,934. - 0 药业 02-16 (含 限售 35 90 ) 1-6 个 30121 腾远 2022- 月 新股 96.46 87.82 101.00 9,742. 8,869. - 9 钴业 03-10 (含 限售 88 82 ) 1-6 个 30112 奕东 2022- 月 新股 37.23 25.39 310.00 11,541 7,870. - 3 电子 01-14 (含 限售 .30 90 ) 1-6 个 30122 实朴 2022- 月 新股 20.08 20.34 373.00 7,489. 7,586. - 8 检测 01-21 (含 限售 84 82 ) 30083 星辉 2022- 1-6 个 新股 55.57 30.03 229.00 12,725 6,876. - 4 环材 01-06 月 限售 .53 87 (含 ) 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位:张) 总额 总额 型 1 个月 配债 11008 天业 2022- 内 未上 100.00 100.00 2,350. 235,00 235,00 - 7 转债 06-23 (含 市 00 0.00 8.24 ) 1 个月 配债 12315 九强 2022- 内 未上 100.00 100.00 182.00 18,200 18,200 - 0 转债 06-30 (含 市 .00 .12 ) 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至报告期末 2022 年 6 月 30 日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至报告期末 2022 年 6 月 30 日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于与物联网相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系,形成高效运转、有效制衡的监督约束机制,保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制 委员会,负责制订公司的风险管理政策,颁布统一的风险定义和风险评估标准;在管理层层面设立合规与风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形成常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行,并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选,因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金份额持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本 基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2022 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 19,034,256.13 - - - 19,034,256.13 结算备付金 26,853.84 - - - 26,853.84 存出保证金 12,942.59 - - - 12,942.59 交易性金融资产 3,082,599.87 - - 339,983,334.77 343,065,934.6 4 应收清算款 - - - 687,443.63 687,443.63 应收申购款 - - - 83,782.54 83,782.54 362,911,213.3 资产总计 22,156,652.43 - - 340,754,560.94 7 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - 744,846.39 744,846.39 应付赎回款 - - - 959,452.80 959,452.80 应付管理人报酬 - - - 423,421.49 423,421.49 应付托管费 - - - 70,570.26 70,570.26 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 5.98 5.98 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 282,029.73 282,029.73 2,480,326.6 负债总计 - - - 2,480,326.65 5 利率敏感度缺口 22,156,652.43 - - 338,274,234.29 360,430,886.7 2 上年度末 2021 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 15,877,573.66 - - - 15,877,573.66 结算备付金 30,967.12 - - - 30,967.12 存出保证金 37,297.34 - - - 37,297.34 交易性金融资产 7,475,968.70 - - 417,558,645.82 425,034,614.5 2 应收清算款 - - - 621,276.65 621,276.65 应收申购款 - - - 117,619.42 117,619.42 其他资产 - - - 113,434.67 113,434.67 441,832,783.3 资产总计 23,421,806.82 - - 418,410,976.56 8 负债 短期借款 - - - - - 交易性金融负债 - - - - - 衍生金融负债 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 701,411.62 701,411.62 应付管理人报酬 - - - 565,959.72 565,959.72 应付托管费 - - - 94,326.60 94,326.60 应付销售服务费 - - - - - 应交税费 - - - 3.47 3.47 应付利润 - - - - - 递延所得税负债 - - - - - 其他负债 - - - 385,286.53 385,286.53 负债总计 - - - 1,746,987.94 1,746,987.94 利率敏感度缺口 23,421,806.82 - - 416,663,988.62 440,085,795.4 4 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金于 2022 年 6 月 30 日及 2021 年 12 月 31 日持有的交易性债券资产比例较低,且持有的银 行存款均为活期存款,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整 体波动的影响。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行 修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指 标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 339,983,334.77 94.33 417,558,645.8 94.88 2 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 417,558,645.8 合计 339,983,334.77 94.33 94.88 2 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动 除上述基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 业绩比较基准增加 5% 25,007,381.98 27,308,078.39 业绩比较基准减少 5% -25,007,381.98 -27,308,078.39 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位:人民币元 公允价值计 本期末 上期末 量结果所属 的层次 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 340,937,561.29 414,645,301.82 第二层次 1,952,505.24 6,713,450.19 第三层次 175,868.11 3,675,862.51 合计 343,065,934.64 425,034,614.52 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资,若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 6.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2022 年 8 月 26 日经本基金的基金管理人批准。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 339,983,334.77 93.68 其中:股票 339,983,334.77 93.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,082,599.87 0.85 其中:债券 3,082,599.87 0.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 19,061,109.97 5.25 8 其他各项资产 784,168.76 0.22 9 合计 362,911,213.37 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 4,818,948.88 1.34 B 采矿业 5,627,442.50 1.56 C 制造业 262,319,192.14 72.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,035,074.84 0.84 E 建筑业 1,037,632.44 0.29 F 批发和零售业 2,727,790.72 0.76 G 交通运输、仓储和邮政业 2,028,425.68 0.56 H 住宿和餐饮业 558,097.44 0.15 I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,075,687.71 9.73 J 金融业 13,511,225.40 3.75 K 房地产业 286,059.00 0.08 L 租赁和商务服务业 2,384,540.00 0.66 M 科学研究和技术服务业 480,324.50 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 2,348,853.54 0.65 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 145,861.93 0.04 R 文化、体育和娱乐业 3,001,471.25 0.83 S 综合 596,706.80 0.17 合计 339,983,334.77 94.33 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 300613 富瀚微 161,198 13,669,590.40 3.79 2 300014 亿纬锂能 113,000 11,017,500.00 3.06 3 002812 恩捷股份 43,500 10,894,575.00 3.02 4 002709 天赐材料 174,364 10,821,029.84 3.00 5 000977 浪潮信息 382,247 10,121,900.56 2.81 6 603799 华友钴业 95,508 9,132,474.96 2.53 7 300750 宁德时代 16,300 8,704,200.00 2.41 8 002179 中航光电 120,000 7,598,400.00 2.11 9 002241 歌尔股份 215,400 7,237,440.00 2.01 10 600438 通威股份 119,700 7,165,242.00 1.99 11 600760 中航沈飞 112,380 6,793,371.00 1.88 12 300316 晶盛机电 99,730 6,740,750.70 1.87 13 002466 天齐锂业 49,920 6,230,016.00 1.73 14 002025 航天电器 76,400 5,334,248.00 1.48 15 002415 海康威视 136,500 4,941,300.00 1.37 16 600845 宝信软件 82,892 4,525,903.20 1.26 17 300450 先导智能 65,162 4,116,935.16 1.14 18 601012 隆基绿能 53,620 3,572,700.60 0.99 19 600030 中信证券 163,630 3,544,225.80 0.98 20 002938 鹏鼎控股 115,200 3,480,192.00 0.97 21 603290 斯达半导 8,500 3,280,150.00 0.91 22 002230 科大讯飞 74,441 3,068,458.02 0.85 23 600111 北方稀土 84,000 2,953,440.00 0.82 24 600563 法拉电子 13,403 2,749,759.48 0.76 25 002138 顺络电子 96,200 2,621,450.00 0.73 26 002460 赣锋锂业 17,497 2,601,803.90 0.72 27 002129 TCL 中环 43,900 2,585,271.00 0.72 28 688008 澜起科技 40,998 2,483,658.84 0.69 29 002080 中材科技 86,638 2,382,545.00 0.66 30 002371 北方华创 8,503 2,356,351.36 0.65 31 002714 牧原股份 41,124 2,272,923.48 0.63 32 300438 鹏辉能源 36,700 2,255,215.00 0.63 33 300223 北京君正 20,708 2,200,225.00 0.61 34 300628 亿联网络 28,680 2,183,982.00 0.61 35 600486 扬农化工 16,268 2,168,199.04 0.60 36 300059 东方财富 84,920 2,156,968.00 0.60 37 600938 中国海油 123,400 2,153,330.00 0.60 38 300760 迈瑞医疗 6,400 2,004,480.00 0.56 39 600038 中直股份 43,372 1,960,414.40 0.54 40 600071 凤凰光学 91,100 1,945,896.00 0.54 41 600584 长电科技 70,800 1,911,600.00 0.53 42 600036 招商银行 44,700 1,886,340.00 0.52 43 300433 蓝思科技 168,648 1,866,933.36 0.52 44 000661 长春高新 7,700 1,797,334.00 0.50 45 600905 三峡能源 283,963 1,786,127.27 0.50 46 300054 鼎龙股份 84,300 1,784,631.00 0.50 47 000776 广发证券 93,300 1,744,710.00 0.48 48 300661 圣邦股份 8,700 1,583,574.00 0.44 49 000963 华东医药 34,451 1,555,807.16 0.43 50 000970 中科三环 82,486 1,549,087.08 0.43 51 603136 天目湖 53,935 1,545,777.10 0.43 52 002850 科达利 9,500 1,510,500.00 0.42 53 688349 三一重能 36,950 1,505,712.50 0.42 54 002013 中航机电 113,000 1,395,550.00 0.39 55 603026 石大胜华 9,500 1,380,825.00 0.38 56 300207 欣旺达 43,103 1,362,054.80 0.38 57 688981 中芯国际 29,985 1,354,422.45 0.38 58 000998 隆平高科 78,000 1,299,480.00 0.36 59 000762 西藏矿业 23,000 1,286,390.00 0.36 60 002299 圣农发展 64,000 1,227,520.00 0.34 61 300595 欧普康视 20,660 1,181,545.40 0.33 62 600259 广晟有色 22,850 1,157,352.50 0.32 63 000915 华特达因 27,906 1,153,913.10 0.32 64 601728 中国电信 303,086 1,130,510.78 0.31 65 688233 神工股份 20,034 1,125,910.80 0.31 66 603876 鼎胜新材 24,100 1,089,320.00 0.30 67 600887 伊利股份 27,500 1,071,125.00 0.30 68 601126 四方股份 65,600 1,063,376.00 0.30 69 002318 久立特材 66,350 1,060,936.50 0.29 70 002273 水晶光电 87,541 1,060,121.51 0.29 71 688036 传音控股 11,667 1,041,046.41 0.29 72 002311 海大集团 17,200 1,032,172.00 0.29 73 601877 正泰电器 28,800 1,030,464.00 0.29 74 600988 赤峰黄金 64,600 1,030,370.00 0.29 75 002245 蔚蓝锂芯 43,800 1,016,598.00 0.28 76 601058 赛轮轮胎 90,200 1,016,554.00 0.28 77 002353 杰瑞股份 25,200 1,015,560.00 0.28 78 300144 宋城演艺 64,820 994,987.00 0.28 79 600426 华鲁恒升 34,020 993,384.00 0.28 80 300890 翔丰华 17,600 973,632.00 0.27 81 601138 工业富联 97,300 957,432.00 0.27 82 600138 中青旅 74,030 954,246.70 0.26 83 300911 亿田智能 12,400 952,940.00 0.26 84 300383 光环新网 90,500 943,010.00 0.26 85 600217 中再资环 191,900 936,472.00 0.26 86 601231 环旭电子 64,677 928,761.72 0.26 87 600559 老白干酒 32,300 926,687.00 0.26 88 600009 上海机场 16,100 912,870.00 0.25 89 002185 华天科技 96,826 908,227.88 0.25 90 600837 海通证券 92,362 906,071.22 0.25 91 600803 新奥股份 47,875 889,996.25 0.25 92 000513 丽珠集团 24,400 883,524.00 0.25 93 600637 东方明珠 123,500 883,025.00 0.24 94 000999 华润三九 19,600 882,000.00 0.24 95 603338 浙江鼎力 17,272 875,690.40 0.24 96 603358 华达科技 44,100 873,180.00 0.24 97 000049 德赛电池 19,207 866,235.70 0.24 98 000333 美的集团 14,300 863,577.00 0.24 99 600196 复星医药 19,500 859,755.00 0.24 100 603068 博通集成 21,405 855,557.85 0.24 101 600075 新疆天业 133,800 854,982.00 0.24 102 002555 三七互娱 40,100 851,323.00 0.24 103 002195 二三四五 376,653 847,469.25 0.24 104 605286 同力日升 20,600 833,270.00 0.23 105 600690 海尔智家 30,300 832,038.00 0.23 106 603558 健盛集团 67,800 828,516.00 0.23 107 688303 大全能源 12,087 825,783.84 0.23 108 000792 盐湖股份 26,500 793,940.00 0.22 109 601799 星宇股份 4,602 786,942.00 0.22 110 002215 诺普信 139,363 779,039.17 0.22 111 002965 祥鑫科技 25,600 775,424.00 0.22 112 002050 三花智控 27,848 765,263.04 0.21 113 688111 金山办公 3,869 762,657.28 0.21 114 600745 闻泰科技 8,800 748,968.00 0.21 115 600703 三安光电 29,700 730,026.00 0.20 116 002531 天顺风能 44,073 726,763.77 0.20 117 300567 精测电子 16,798 725,673.60 0.20 118 002236 大华股份 43,600 715,912.00 0.20 119 300896 爱美客 1,186 711,611.86 0.20 120 600029 南方航空 97,328 711,467.68 0.20 121 300502 新易盛 26,870 703,994.00 0.20 122 300308 中际旭创 22,537 699,773.85 0.19 123 688029 南微医学 7,939 692,280.80 0.19 124 300017 网宿科技 128,700 689,832.00 0.19 125 301028 东亚机械 63,129 683,055.78 0.19 126 601166 兴业银行 34,200 680,580.00 0.19 127 000066 中国长城 61,100 661,102.00 0.18 128 603825 华扬联众 37,600 647,848.00 0.18 129 688561 奇安信 11,575 645,885.00 0.18 130 600285 羚锐制药 51,347 643,377.91 0.18 131 300068 南都电源 41,100 630,474.00 0.17 132 300388 节能国祯 95,060 630,247.80 0.17 133 605507 国邦医药 26,002 627,948.30 0.17 134 300709 精研科技 21,107 624,556.13 0.17 135 601668 中国建筑 116,920 622,014.40 0.17 136 600817 宇通重工 63,500 601,980.00 0.17 137 002707 众信旅游 80,437 599,255.65 0.17 138 688223 晶科能源 39,618 591,496.74 0.16 139 688385 复旦微电 8,986 585,797.34 0.16 140 601600 中国铝业 121,400 576,650.00 0.16 141 002212 天融信 55,776 566,126.40 0.16 142 603131 上海沪工 41,200 566,088.00 0.16 143 000786 北新建材 16,300 564,306.00 0.16 144 601233 桐昆股份 34,960 555,164.80 0.15 145 002444 巨星科技 29,100 548,244.00 0.15 146 600977 中国电影 47,300 543,950.00 0.15 147 600258 首旅酒店 21,900 543,120.00 0.15 148 688177 百奥泰 24,543 536,509.98 0.15 149 002409 雅克科技 9,400 521,794.00 0.14 150 300033 同花顺 5,400 519,210.00 0.14 151 000997 新大陆 39,225 518,162.25 0.14 152 600153 建发股份 38,200 499,274.00 0.14 153 300957 贝泰妮 2,238 486,832.14 0.14 154 688508 芯朋微 6,491 483,579.50 0.13 155 002202 金风科技 32,451 480,274.80 0.13 156 002065 东华软件 75,500 477,160.00 0.13 157 600372 中航电子 23,700 459,543.00 0.13 158 603345 安井食品 2,730 458,285.10 0.13 159 600420 国药现代 44,858 444,094.20 0.12 160 002475 立讯精密 12,491 422,070.89 0.12 161 000538 云南白药 6,820 411,859.80 0.11 162 600603 广汇物流 63,160 406,118.80 0.11 163 688235 百济神州 4,083 405,564.39 0.11 164 002468 申通快递 33,900 404,088.00 0.11 165 603929 亚翔集成 37,500 399,375.00 0.11 166 300113 顺网科技 27,387 396,289.89 0.11 167 600571 信雅达 43,150 396,117.00 0.11 168 688187 时代电气 6,095 396,114.05 0.11 169 002739 万达电影 29,000 395,850.00 0.11 170 601555 东吴证券 56,931 394,531.83 0.11 171 600507 方大特钢 56,322 393,690.78 0.11 172 600060 海信视像 31,045 388,062.50 0.11 173 300133 华策影视 77,800 387,444.00 0.11 174 600585 海螺水泥 10,900 384,552.00 0.11 175 601995 中金公司 8,251 367,086.99 0.10 176 688779 长远锂科 18,311 366,220.00 0.10 177 300346 南大光电 10,173 366,024.54 0.10 178 300129 泰胜风能 40,400 365,620.00 0.10 179 600050 中国联通 104,900 362,954.00 0.10 180 688099 晶晨股份 3,563 359,863.00 0.10 181 002479 富春环保 76,699 358,951.32 0.10 182 000488 晨鸣纸业 62,750 353,910.00 0.10 183 300365 恒华科技 50,400 352,800.00 0.10 184 600176 中国巨石 20,116 350,219.56 0.10 185 600031 三一重工 18,300 348,798.00 0.10 186 600958 东方证券 34,122 348,385.62 0.10 187 601989 中国重工 93,700 347,627.00 0.10 188 601688 华泰证券 24,199 343,625.80 0.10 189 603605 珀莱雅 2,037 336,471.66 0.09 190 002727 一心堂 14,600 334,778.00 0.09 191 300413 芒果超媒 10,000 333,600.00 0.09 192 301035 润丰股份 4,038 332,933.10 0.09 193 002027 分众传媒 49,442 332,744.66 0.09 194 688180 君实生物 4,411 332,324.74 0.09 195 002690 美亚光电 15,080 326,934.40 0.09 196 300168 万达信息 34,600 326,624.00 0.09 197 600409 三友化工 39,800 325,962.00 0.09 198 300979 华利集团 4,391 320,894.28 0.09 199 002559 亚威股份 43,591 320,393.85 0.09 200 300570 太辰光 21,300 319,500.00 0.09 201 002036 联创电子 20,737 318,520.32 0.09 202 300122 智飞生物 2,800 310,828.00 0.09 203 600109 国金证券 34,277 308,493.00 0.09 204 688131 皓元医药 2,165 307,624.85 0.09 205 600271 航天信息 27,600 301,944.00 0.08 206 300137 先河环保 52,520 298,838.80 0.08 207 300769 德方纳米 720 294,249.60 0.08 208 603583 捷昌驱动 8,800 293,832.00 0.08 209 000034 神州数码 19,299 293,730.78 0.08 210 002815 崇达技术 22,847 292,670.07 0.08 211 300468 四方精创 25,149 287,956.05 0.08 212 001979 招商蛇口 21,300 286,059.00 0.08 213 600436 片仔癀 800 285,384.00 0.08 214 300140 中环装备 41,100 281,535.00 0.08 215 000636 风华高科 14,800 278,092.00 0.08 216 002405 四维图新 18,196 274,213.72 0.08 217 300385 雪浪环境 41,600 272,480.00 0.08 218 688197 首药控股 10,744 265,161.92 0.07 219 603626 科森科技 34,847 258,913.21 0.07 220 002636 金安国纪 28,500 257,355.00 0.07 221 300390 天华超净 2,900 253,460.00 0.07 222 002110 三钢闽光 41,134 250,506.06 0.07 223 600332 白云山 7,900 249,561.00 0.07 224 300973 立高食品 2,395 248,960.25 0.07 225 300603 立昂技术 20,552 247,651.60 0.07 226 600808 马钢股份 65,300 247,487.00 0.07 227 688083 中望软件 1,173 245,649.66 0.07 228 000877 天山股份 19,100 234,930.00 0.07 229 300100 双林股份 24,390 230,241.60 0.06 230 002196 方正电机 23,465 229,018.40 0.06 231 600373 中文传媒 22,456 224,335.44 0.06 232 688232 新点软件 5,826 219,174.12 0.06 233 603508 思维列控 16,240 217,453.60 0.06 234 002074 国轩高科 4,660 212,496.00 0.06 235 600826 兰生股份 25,504 209,642.88 0.06 236 603195 公牛集团 1,359 207,804.69 0.06 237 601766 中国中车 39,700 206,440.00 0.06 238 002035 华帝股份 35,402 206,039.64 0.06 239 002075 沙钢股份 42,300 203,463.00 0.06 240 600273 嘉化能源 18,611 202,115.46 0.06 241 603989 艾华集团 7,160 201,912.00 0.06 242 688330 宏力达 2,348 201,904.52 0.06 243 603596 伯特利 2,500 200,450.00 0.06 244 688711 宏微科技 2,611 199,219.30 0.06 245 600198 大唐电信 29,332 198,870.96 0.06 246 688166 博瑞医药 8,041 194,190.15 0.05 247 600673 东阳光 21,200 190,588.00 0.05 248 000063 中兴通讯 7,428 189,636.84 0.05 249 600580 卧龙电驱 12,969 187,012.98 0.05 250 300770 新媒股份 4,888 184,913.04 0.05 251 600352 浙江龙盛 18,100 184,258.00 0.05 252 603968 醋化股份 8,900 183,340.00 0.05 253 600183 生益科技 10,614 180,331.86 0.05 254 600380 健康元 14,500 179,075.00 0.05 255 688690 纳微科技 2,216 179,074.96 0.05 256 601318 中国平安 3,779 176,441.51 0.05 257 600066 宇通客车 20,300 175,595.00 0.05 258 603283 赛腾股份 8,200 175,070.00 0.05 259 300236 上海新阳 5,216 172,649.60 0.05 260 600869 远东股份 33,495 172,499.25 0.05 261 601717 郑煤机 11,900 171,479.00 0.05 262 002955 鸿合科技 7,800 169,806.00 0.05 263 688733 壹石通 2,291 168,136.49 0.05 264 000967 盈峰环境 33,100 167,486.00 0.05 265 688289 圣湘生物 5,654 167,414.94 0.05 266 000725 京东方 A 42,244 166,441.36 0.05 267 002624 完美世界 11,550 165,973.50 0.05 268 000876 新希望 10,800 165,240.00 0.05 269 300406 九强生物 9,411 162,716.19 0.05 270 000910 大亚圣象 17,500 160,475.00 0.04 271 300607 拓斯达 12,056 159,380.32 0.04 272 603839 安正时尚 22,480 157,584.80 0.04 273 002400 省广集团 31,677 156,167.61 0.04 274 002007 华兰生物 6,800 155,040.00 0.04 275 002156 通富微电 9,666 148,856.40 0.04 276 688011 新光光电 6,376 147,540.64 0.04 277 002279 久其软件 31,400 145,068.00 0.04 278 688789 宏华数科 881 145,039.03 0.04 279 688766 普冉股份 876 142,901.88 0.04 280 000825 太钢不锈 25,800 140,610.00 0.04 281 688105 诺唯赞 1,635 138,811.50 0.04 282 600114 东睦股份 17,336 138,341.28 0.04 283 603496 恒为科技 11,427 136,209.84 0.04 284 002044 美年健康 24,313 135,423.41 0.04 285 300463 迈克生物 6,600 135,234.00 0.04 286 688234 天岳先进 1,980 132,660.00 0.04 287 688161 威高骨科 2,701 130,161.19 0.04 288 688569 铁科轨道 6,841 125,532.35 0.03 289 688183 生益电子 11,077 121,071.61 0.03 290 301200 大族数控 2,227 119,794.16 0.03 291 688127 蓝特光学 5,322 119,532.12 0.03 292 002127 南极电商 22,292 119,039.28 0.03 293 300888 稳健医疗 1,773 117,904.50 0.03 294 688568 中科星图 1,688 114,378.88 0.03 295 300866 安克创新 1,699 112,677.68 0.03 296 000898 鞍钢股份 34,700 111,734.00 0.03 297 301206 三元生物 2,359 111,474.99 0.03 298 301207 华兰疫苗 1,714 101,314.46 0.03 299 688192 迪哲医药 3,737 99,927.38 0.03 300 601825 沪农商行 15,480 97,059.60 0.03 301 300981 中红医疗 3,704 93,414.88 0.03 302 301219 腾远钴业 1,008 92,749.18 0.03 303 002009 天奇股份 4,998 92,463.00 0.03 304 603718 海利生物 7,900 90,692.00 0.03 305 002349 精华制药 5,914 89,242.26 0.02 306 688286 敏芯股份 1,681 88,033.97 0.02 307 688228 开普云 2,718 84,720.06 0.02 308 301189 奥尼电子 2,462 82,009.22 0.02 309 688619 罗普特 5,856 80,812.80 0.02 310 301123 奕东电子 3,093 80,646.35 0.02 311 688379 华光新材 4,950 80,239.50 0.02 312 300880 迦南智能 5,374 79,159.02 0.02 313 603529 爱玛科技 1,427 74,746.26 0.02 314 301108 洁雅股份 1,848 73,125.36 0.02 315 300834 星辉环材 2,285 69,091.43 0.02 316 688267 中触媒 2,008 67,127.44 0.02 317 688190 云路股份 826 64,221.50 0.02 318 688767 博拓生物 1,033 63,694.78 0.02 319 002511 中顺洁柔 4,810 60,221.20 0.02 320 688571 杭华股份 8,200 59,696.00 0.02 321 600136 ST 明诚 30,395 58,662.35 0.02 322 002123 梦网科技 4,600 53,544.00 0.01 323 601568 北元集团 7,748 49,122.32 0.01 324 002182 云海金属 1,600 40,128.00 0.01 325 600927 永安期货 1,859 37,496.03 0.01 326 688215 瑞晟智能 1,229 37,398.47 0.01 327 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01 328 002699 ST 美盛 11,000 34,210.00 0.01 329 688038 中科通达 2,132 29,911.96 0.01 330 300860 锋尚文化 602 28,432.46 0.01 331 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.01 332 605020 永和股份 850 20,927.00 0.01 333 001308 康冠科技 667 19,456.39 0.01 334 605296 神农集团 740 19,025.40 0.01 335 301122 采纳股份 262 18,436.94 0.01 336 301263 泰恩康 518 16,254.84 0.00 337 301256 华融化学 1,591 16,037.28 0.00 338 301073 君亭酒店 216 14,977.44 0.00 339 301235 华康医疗 381 14,451.33 0.00 340 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 341 003016 欣贺股份 1,681 14,120.40 0.00 342 301201 诚达药业 192 13,735.68 0.00 343 603095 越剑智能 630 13,582.80 0.00 344 301118 恒光股份 315 13,554.45 0.00 345 603836 海程邦达 733 13,443.22 0.00 346 301177 迪阿股份 172 12,762.40 0.00 347 300925 法本信息 1,020 12,189.00 0.00 348 301096 百诚医药 150 11,850.00 0.00 349 001218 丽臣实业 490 11,701.20 0.00 350 001207 联科科技 682 11,600.82 0.00 351 300898 熊猫乳品 496 11,160.00 0.00 352 301190 善水科技 463 10,986.99 0.00 353 300884 狄耐克 1,049 10,846.66 0.00 354 300908 仲景食品 285 10,724.55 0.00 355 001206 依依股份 321 10,641.15 0.00 356 300868 杰美特 593 10,602.84 0.00 357 301103 何氏眼科 326 10,438.52 0.00 358 301179 泽宇智能 247 10,080.07 0.00 359 605100 华丰股份 683 9,869.35 0.00 360 300877 金春股份 569 9,422.64 0.00 361 301048 金鹰重工 843 9,281.43 0.00 362 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 363 603408 建霖家居 762 8,915.40 0.00 364 605287 德才股份 349 8,798.29 0.00 365 301138 华研精机 285 8,763.75 0.00 366 301166 优宁维 148 8,711.28 0.00 367 300849 锦盛新材 672 8,137.92 0.00 368 301193 家联科技 297 8,063.55 0.00 369 605158 华达新材 1,227 7,926.42 0.00 370 301198 喜悦智行 341 7,689.55 0.00 371 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 372 301026 浩通科技 203 7,486.64 0.00 373 301098 金埔园林 307 7,444.75 0.00 374 001209 洪兴股份 450 6,849.00 0.00 375 300889 爱克股份 479 6,840.12 0.00 376 003041 真爱美家 419 6,532.21 0.00 377 301002 崧盛股份 261 6,491.07 0.00 378 300975 商络电子 738 6,472.26 0.00 379 301055 张小泉 355 6,311.90 0.00 380 300952 恒辉安防 340 5,916.00 0.00 381 300961 深水海纳 394 5,342.64 0.00 382 301016 雷尔伟 275 5,128.75 0.00 383 301036 双乐股份 205 4,608.40 0.00 384 301059 金三江 259 4,351.20 0.00 385 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00 386 301068 大地海洋 144 3,477.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 (%) 1 600111 北方稀土 3,412,391.00 0.78 2 601012 隆基绿能 2,633,963.00 0.60 3 600438 通威股份 2,018,718.00 0.46 4 600938 中国海油 1,884,139.70 0.43 5 605507 国邦医药 1,497,658.00 0.34 6 688349 三一重能 1,473,286.01 0.33 7 300890 翔丰华 1,106,057.00 0.25 8 002245 蔚蓝锂芯 1,098,725.00 0.25 9 600988 赤峰黄金 1,080,706.00 0.25 10 601717 郑煤机 1,024,954.00 0.23 11 603358 华达科技 872,680.00 0.20 12 002965 祥鑫科技 850,206.00 0.19 13 603558 健盛集团 844,984.00 0.19 14 600559 老白干酒 839,888.00 0.19 15 600075 新疆天业 832,540.00 0.19 16 000792 盐湖股份 825,165.00 0.19 17 601600 中国铝业 771,107.00 0.18 18 000999 华润三九 721,012.00 0.16 19 600803 新奥股份 531,849.00 0.12 20 603338 浙江鼎力 498,433.00 0.11 注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 600905 三峡能源 3,906,622.00 0.89 2 603290 斯达半导 3,279,126.00 0.75 3 601231 环旭电子 3,094,742.87 0.70 4 601717 郑煤机 1,830,526.00 0.42 5 300628 亿联网络 1,784,718.00 0.41 6 002185 华天科技 1,703,560.00 0.39 7 300316 晶盛机电 1,598,058.00 0.36 8 600030 中信证券 1,535,605.80 0.35 9 002138 顺络电子 1,505,345.00 0.34 10 300438 鹏辉能源 1,365,893.25 0.31 11 300661 圣邦股份 1,173,801.00 0.27 12 600584 长电科技 1,118,493.00 0.25 13 601058 赛轮轮胎 1,079,591.00 0.25 14 002709 天赐材料 1,071,745.96 0.24 15 605507 国邦医药 862,377.00 0.20 16 300054 鼎龙股份 858,563.00 0.20 17 000762 西藏矿业 773,238.00 0.18 18 002938 鹏鼎控股 730,944.00 0.17 19 300059 东方财富 699,860.00 0.16 20 600071 凤凰光学 694,455.00 0.16 注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 31,006,345.66 卖出股票的收入(成交)总额 51,325,782.60 注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(%) 1 国家债券 1,699,296.88 0.47 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,383,302.99 0.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,082,599.87 0.86 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 019641 20 国债 11 16,590 1,699,296.88 0.47 2 113641 华友转债 4,570 615,604.92 0.17 3 110085 通 22 转债 2,110 331,914.97 0.09 4 110087 天业转债 2,350 235,008.24 0.07 5 123122 富瀚转债 1,432 182,574.74 0.05 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,942.59 2 应收清算款 687,443.63 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 83,782.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 784,168.76 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 123122 富瀚转债 182,574.74 0.05 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 12,018 22,286.30 0.00 0.00% 267,836,775.17 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 184.16 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 3 月 17 日)基金份额总额 4,787,382,240.64 本报告期期初基金份额总额 284,720,339.18 本报告期基金总申购份额 12,414,014.14 减:本报告期基金总赎回份额 29,297,578.15 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 267,836,775.17 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下: 2022 年 4 月 30 日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于首席信息官离任的公 告》,范伟隽先生离任本基金管理人的首席信息官。 2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安证券 2 12,883,633.53 16.33% 11,762.16 16.23% - 中信建投 2 11,699,525.19 14.83% 10,896.06 15.03% - 华安证券 1 10,223,004.94 12.96% 9,097.48 12.55% - 方正证券 3 9,109,047.76 11.54% 8,338.72 11.51% - 诚通证券 2 9,101,133.81 11.53% 8,476.17 11.69% - 长江证券 2 6,297,498.70 7.98% 5,864.61 8.09% - 东北证券 1 5,878,470.59 7.45% 5,474.74 7.55% - 申万宏源 2 5,628,800.39 7.13% 5,134.92 7.08% - 中金公司 1 4,103,210.10 5.20% 3,820.87 5.27% - 中信证券 1 2,247,876.44 2.85% 2,093.51 2.89% - 西南证券 1 1,310,848.80 1.66% 1,194.55 1.65% - 天风证券 2 193,005.15 0.24% 175.88 0.24% - 中泰证券 1 133,645.08 0.17% 123.11 0.17% - 国盛证券 1 74,989.44 0.10% - - - 兴业证券 1 15,017.12 0.02% 13.99 0.02% - 光大证券 2 11,763.00 0.01% 10.82 0.01% - 海通证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 上海证券 3 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 粤开证券 1 - - - - - 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求,可 靠、诚信,能够公平对待所有客户; (2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务; (3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会; (4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序: (1)对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2)填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3)候选交易单元名单提交分管领导审批 公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况: 2022 年 1 月完成租用托管在建设银行的国泰君安北交所 720216 交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安证券 360,666.88 2.17% - - - - 中信建投 2,840,405.32 17.12% - - - - 华安证券 2,834,328.60 17.08% - - - - 方正证券 - - - - - - 诚通证券 5,425,910.20 32.69% - - - - 长江证券 478,276.90 2.88% - - - - 东北证券 - - - - - - 申万宏源 150,520.64 0.91% - - - - 中金公司 235,000.00 1.42% - - - - 中信证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国盛证券 1,740,077.40 10.48% - - - - 兴业证券 2,530,746.40 15.25% - - - - 光大证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金管理有限公司关于旗下公开募集证 中国证监会基金电子披 1 券投资基金执行新金融工具相关会计准则的 露网站和公司网站等指 2022-01-06 公告 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 2 联方承销证券的公告(天岳先进) 露网站和公司网站等指 2022-01-06 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金 2021 年 中国证监会基金电子披 3 第 4 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-01-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司固有资金投 中国证监会基金电子披 4 资旗下偏股型公募基金相关事宜的公告 露网站和公司网站等指 2022-01-26 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 5 联方承销证券的公告(万控智造) 露网站和公司网站等指 2022-03-04 定媒介 华安基金管理有限公司关于公司股东变更的 中国证监会基金电子披 6 公告 露网站和公司网站等指 2022-03-15 定媒介 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关 中国证监会基金电子披 7 联方承销证券的公告(泰恩康) 露网站和公司网站等指 2022-03-23 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金 2021 年 中国证监会基金电子披 8 年度报告 露网站和公司网站等指 2022-03-30 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金 2022 年 中国证监会基金电子披 9 第 1 季度报告 露网站和公司网站等指 2022-04-21 定媒介 华安基金管理有限公司关于首席信息官离任 中国证监会基金电子披 10 的公告 露网站和公司网站等指 2022-04-30 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金基金产 中国证监会基金电子披 11 品资料概要更新 露网站和公司网站等指 2022-05-30 定媒介 华安物联网主题股票型证券投资基金更新的 中国证监会基金电子披 12 招募说明书(2022 年第 1 号) 露网站和公司网站等指 2022-05-30 定媒介 注:前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安物联网主题股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安物联网主题股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安物联网主题股票型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安物联网主题股票型证券投资基金设立的文件 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则 12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二二年八月三十日